レバレッジ型バランスファンド part7
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最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1573387656/
レバレッジ型バランスファンド part2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1576884271/
レバレッジ型バランスファンド part3
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1581390528/
レバレッジ型バランスファンド part4
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1582638217/
レバレッジ型バランスファンド part5
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1583294054/
レバレッジ型バランスファンド part6
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1584240329/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）≫ 円高が進んでる＆米国債上がってるので、
明日もグロ５５の守りが強そう ちまちま積み立ててた楽天のグロ5がプラテンしてて草
3ヶ月はかかるかなーと思ってたのに
登りも最速なのね >>3
個人的にはここでも構わんけどここはあくまで「バランス」のスレということでスレチ言う奴もいるから株式板の米国株スレの方がいいかと つかグロ55強いとか言ってる奴夢見すぎだぞ
設定日から今日までs&p500よりパフォーマンス悪いんだからな
これならインデックス買った方がPE
https://i.imgur.com/oPA6oPM.jpg >>9
日興のサイト読んでないの？
世界株式以上にリスクあるよ？ >>7
最近の暴落って反発力も強い気がする
リーマンみたいにダラダラと下げる相場のほうが嬉しいのに >>10
リスクじゃなくてパフォーマンスの話なアホ >>9
そのグラフ見る限りグロ55はボラが大きいから戻す時も早いな >>9
落ちるときは株程度、上がるときは株の2倍な
長期的に見たら複利効果で数倍数十倍の差になってくる
グロ5選ばん理由がない 債券のバブルが解消されてからが本番やね
今は株と債券のダブルパンチを受けやすい +11.3% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
+7.94% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
+5.35% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+5.06% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
+4.46% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
+4.40% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+4.16% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+2.79% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
+2.55% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
+2.33% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
+1.78% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+1.57% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
+1.17% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+1.10% 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=300%,月次＞ [AI,\H]
+0.99% テトラ・エクイティ ＜米株-200-200%,日次＞
+0.59% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
+0.38% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
+0.10% （参考）ロボット戦略II 世界成長ファンド） ＜日次＞ [AI,\H,RP]
+0.08% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.02% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.35% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-0.92% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
-1.40% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-3.26% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC] グロ3はダウREIT上がってるんでマシでしょ（適当 グロ3は互いに足引っ張る要素多くて駄目だな
グロ55は方向が一致してて上げるとなると止まらない ｸﾞﾛ3の海外株とリートは為替ヘッジなしなので
昨日の円高で結構相殺されてるかも >>12
へ！？何言ってるの？
リスク＋リターン＝パフォーマンスだよ？
頭大丈夫？ >>14
上がりかたもsp 500に負けてるわけだが >>22
そのパフォーマンスがインデックスに負けてウンコなんだけど
アホ グロ5はたまたま設定後1か月以内に最も相性が悪い相場環境がやってきた不幸ちゃん
株と債券の逆相関が効いてるうちは株100％ファンドよりパフォーマンス良かったし並の相場なら問題ない
今回みたいな大暴落が今後も頻繁にあると思うなら買わなきゃいいというだけ >>28
都合の良い所だけ切り取るのはそれこそアホではないか？
極短期間でレババラがインデックスをアウトパフォームしたら、インデックスはクソ！とか言う人種でしょ？
長期投資向いてないし、レババラ興味ないようだからこのスレ退場して下さいね。
誰もあなたみたいな人必要としてないですよ。
早く住みかにお帰り
ここはjinとあたしのETERNALだから >>29
そうだよ
だからこそグロ55回復力すげーなんて言ってる奴はアホなんだよ >>31
都合の良いところ切り取ってるのはお前みたいなグロの回復力すげーとかいってるアホだけだろ >>32
なんかあぼーんされてる人から返信きた
住みかから出張の方かな？
ご苦労様です。
早くお帰り下さいね。 >>33
グロの回復力すげーって、私がどこで言いました？頭大丈夫ですか？
一言も言ってませんが。
マジで大丈夫？ ヤバい奴きてるなw
ID:3FQrCwJw0
NG推奨ね >>9
このオジサンかw
勝手に喧嘩売っててﾜﾛﾀ 俺、グロの回復力すげーなんか言ったかなあ
糖質にからまれたのか？
むしろ最近の相場でレババラの弱点見えてうれしいんだがな
別にインデックス単体を否定なんかしてないし
怖いな >>35
あぼーんしたとかいいながらしっかり読んでるのな
笑っちゃうわアホ >>45
社債調子いいよ
10%値下がりした時に買って、10%値上がりした
召喚まで持ってれば100%で帰ってくるし
米国も低金利時代突入なんで4.6%利回りが輝いてる >>47
そんなお前は必死にID変えて頑張りやさんだな笑笑 アメリカの無限に買う宣言もあるししばらくは債券のターンだよ
終われば株やリートに移ったほうがいいけど そのあたり能動的にやれる自信がないから
ファンド内のリバランスに頼らざるを得ないんだよな >>47-48 なれ合いならみんかぶやブログやツイッターでやろーぜー
投げ捨てたぐろ55がその価格より上になってて涙目 >>51
どの板でもID変えてと言うやつは思い込みはげしくてたち悪い
変なのにからまれちゃったね 対コロナ耐性銘柄！？（2月21日～3月27日） ★は適当ｗ
+40.4% 10,171→14,286 テトラ・エクイティ ★★★★★
+15.0% 09,835→11,319 BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ★★★★
+2.83% 10,091→10,377 （参考）BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド ★★★
+1.15& 09,702→09,814 （参考）BNYメロン･日本中小型株式ダイナミック戦略F ★★★
-0.37% 11,427→11,384 （参考）ロボット戦略 世界分散ファンド ★★★
-1.06% 10,677→10,563 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) ★★★
-1.39% 11,159→11,003 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ★★★
-1.89% 10,529→10,330 （参考）ノーロード 明治安田 社債アクティブ ★★★
-2.02% 10,508→10,295 （参考）明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) ★★★
-3.59% 10,042→09,681 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ★★★
-6.69% 12,128→11,316 （参考）ダブル･ブレイン ★★
-6.94% 12,968→12,067 （参考）ファイン・ブレンド(資産成長型) ★★
-8.24% 10,741→09,855 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド ★★
-9.02% 10,543→09,592 （参考）ロボット戦略II 世界成長ファンド ★★
-9.66% 10,593→09,569 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ★★
-11.4% 10,831→09,596 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ★★
-11.7% 21,719→19,172 （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ★★
-11.9% 11,047→09,725 ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ★★
-13.8% 11,626→10,014 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ★
-13.8% 11,100→09,563 ウルトラバランス 世界株式 ★
-14.8% 11,762→10,010 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ★
-17.6% 15,609→12,852 （参考）野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型
-18.0% 11,983→09,825 （参考）eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
-23.2% 10,294→07,902 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
-24.1% 12,861→09,759 （参考）eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
-24.5% 13,604→10,268 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-42.4% 12,741→07,331 （参考）iFreeレバレッジ S&P500 >>54
いたずら心でかまった自分が悪い
さあおしまい >>55
感謝
米国分散投資戦略ファンド凄いな
ちょっくら買ってみたくなる テトラ、グロ５より信託報酬安いんだな。
少し買ってみるか テトラ・エクイティのチャート見ると面白いなｗ
暴落が起きる直前までは微動だにせず
暴落や暴騰が始まってから急騰
>上方トレンドラインを上回ったら、秒単位でS&P500先物を買建て
>下方トレンドラインを下回ったら、秒単位でS&P500先物を売建て
これ見ると値動きが激しいときに本領発揮ってことかいな テトラ・エクイティは金曜日に取りあえず1万円だけ発注して監視中ｗ
まだ新しいからよく分からんけど、年に何回かある暴落の度に上がるのなら
減価しないインバースと言えるのかもしれない（都合いいかｗ） なんという潔い運用だ、銀行だけで販売している投信って、たまにこういう実験的なやつあるよね グロ5+日本株JREIT個別運用を開始したが、個別運用部分をどんな構成にするとグロ5と相性いいんだろうか？
グロ5の米株比率を考えると内需寄りの銘柄がいいのかな。 個別株は高配当株にしとけば全資産暴落時にいい感じに耐えてくれるのでは？ 個別株は収入減ヘッジに自分の働いてる業種を抜くとか
米株と連動しないのを選びたいならβ値の低い株とか
正直TOPIXにした方が無難な気も
https://www.nikkei.com/markets/ranking/page/?bd=betalow テトラはヘッジとして有能そうな過去シュミだけど
ネット証券では買えないのね
グロ3でヤケドした身としては具体的な運用がわかんない以上もっと長期シュミが見たいね
グロ3が調子よさげな期間切り取ってるもといシュミ期間でパズルしてない感が若干ね
まあ長期的には現金100%ならともかく
投資するならグロ３の戦術が間違ってるとは思わないんだけど ボラがすごい時にテトラ強いんだろうけど
今からはかなり乗り遅れ感あるような 信用やってるわけでもないし今の時点では今後どうなるか分からないわけだし
多分その火傷はグロ3でしたんじゃなくて自分自身の狼狽によるものだろ 日本株個別運用にしたのは半ば趣味だから…。
やっぱり高配当&優待銘柄中心に集めるかな。 適当に考えて作られたっぽいUSA360が意外なほど健闘してるな
8資産均等の方は案の定糞なのが露呈してしまってる
ブログの8資産均等押しはいなくなるかな どんなバランスでやるか分からないけど、俺が日本株個別と組み合わせるならusa360(+グロ姉妹)使うかも とりあえず米国に集中すれば儲かる地合だったからなぁ
360は安直にその流れに沿ったのが功を奏した >>69
グロ3は株と同等リスクだから、マイルドにしたいなら現金50%と組むといいよ
50%まで比率落としても株同等リターンが想定されてるからいい感じ 金利も上がったからレババラは暴落したんじゃないか
日本国債10年は今もマイナス金利じゃ無いし 金利がこれ以上下がらないのは想定済みで
それでもなおグロ3買う価値はあると思ってるけど
流石に金利爆上げされたら怖いな コロナ駆逐されてもしばらく緩和は続くだろうし、経済持ち直してきたらグロは株なり他のファンドなりに乗り換えればいいのでは？
しばらくは株100よりマシなんじゃね。レバランスボーナスがほんとにあるなら稼げるだろうし >>81
逆やろ
上昇相場なら株を買う
経済持ち直して高値に戻ったら株は売ってレババラにする
クレジットリスクが起きるまでの暴落なら、リートを含むアセットは
早めに手放す必要はあるが
2018年レベルならレババラも問題なかった
USA360が万能だが、リートのリバウンドを取る時期はグロ３の方が良い
いつかは未定 グロ5も3も1950年くらいからのシミュレーションを開示しろよな >>83
今現在まで発展して各国上昇してってるんだから
普通に増えましたよって結果が出て終わるんじゃね？ グロ5はレバ5.5倍の割に株100%とそんなに下げ幅変わらんから優秀
グロ3はusa360とウルバラと比べると見劣りしちゃう >>67
個別株はどうか分からんが
S&P500：-35.86%
VYM：-36.67%
SPYD：-47.99%
HDV：-38.02%
これを見る限りだと、暴落時の下落幅が
高配当を理由に抑制されることはなさそう 高配当株は指数連動性低く無いよ
指数連動性低い銘柄(ディフェンシブ銘柄)に高配当株が多いだけで
指数連動性はβ値っていう数値で表される
証券会社によっては個別銘柄情報に載ってる(少なくともカブコムは) 低ベータ株への個別株投資や最小分散ETFもありかもと思うし、そういう面ではウル株ももう少し注目されてよい気がする。
グロ5+日本株個別運用でやってるけど、ウル株も日本株少ないので、組み合わせやすそう。 >>89
そういやウルバラって株式部分が最小分散だったか
存在感なさすぎて忘れてたけど、そう考えるといいな >>84
いや、最終的に増えるにしても1960-80年代のインフレは相当なドローダウンを生じさせるはず
SPXLもTMFも死ぬ相場で3-5倍レバレッジが無事で居られないと思うんだよね 信託報酬だけで選んでる人は今回の暴落で大やけどだな。
レババラも分散が必要。
信託報酬の少しの違いだけで10％～20％リターンの違いが出た訳だから。
グロ３とグロ5だけこんだけ悪いのは意外だったけど。 とりあえず試しに
USブレイン
USリス
USA360
グロ5
を毎日1000円積み立てレースさせてみることにした 2018年レベルの暴落ではグロ３＞株
クレジットリスクが起きるほどのリーマン以上の大暴落 グロ３＝株
（リーマンショックではグロ３＞株）
これが解っただけでも収穫やろ
USA360は、2018 今回 リーマン 常に USA360>株 やけどね 逆相関でリスクヘッジしてるのに全部下がる状況ではどれも生きれねえよなあ
仮にこれから5年でまたダウ3万に戻ると仮定したらどれが一番伸びるんだろうな >>95
でも人気無いファンドだよな
みんな米国株メインでやってるからこれ以上米国株の比率を上げたく無いのかも。グローバル3倍3分法ファンドで全世界をカバー、見たいな。 >>96
一番伸びるのは一番落ちてるアセットやろ
個別は置いとくとしたら、今回一番落ちたのはリート、BDCも含めて
普通に考えたらレババラで一番伸びるのはグロ５５と思うけど
USA360は落ちてない分、暴落前から見れば強いだろうけど >>91
それなんだよね金利が高い局面だとぶっちゃけ弱そう
多分グロ3火傷は狼狽したせいやろって言われたけど
ガチホしてるし前提が崩壊しなければ戻りはするとは思ってるんだけど
その局面入りして前提崩壊して損切りする前にリターン稼いでおきたいっていう
通常時株と同レベルのリスクリターンだとちょっと割に合わないんだよな
まあグロ3知らなかったらUSA360買わなかったと思えばまあ現時点ではよかったけど SPYDヤバイな、やっぱREITがキツいんだな
でもREITとBDCは持ち直し早そうだけどな
債券がひと段落すればね なんで資金にレバレッジかけているものと騰落率に倍率かけているものを区別できない人がいるの？ 金利が高くなるたとえば利上げでどうなるかみんな心配してたんだろうけど
今回みたいにリートが大暴落するんだよ
もう解っただろ
そしてS&P500とグロ３は同じぐらいの推移で済んだ
利上げ局面で一時的に不利になっても、その前後のアドバンテージで
結局同程度の推移ってことなら、なんの問題もないと俺は思ったね >>100
SPYDの場合、不動産だけじゃなくて原油安のエネルギー株の暴落も両方受けたね
ただ、今回は、リートとBDCの方が怖かった
ARCCは逃げたけど、PSECとMAINはさすがに半分損切りした
投信のほうが逃げにくい分 握力が発揮するね
リートやBDCの下げに比べたら、グロ３やS&P500は可愛いもんだった
グロ５５ですら余裕で持てるぐらい
連鎖倒産するとBDCはどこまで下がるかわからん >>103
ARCCはわいも握ってるがビビった。額が少ないからほっといてるが。
原油があったね、たしかに。
潰れなければ、REITとBDCと原油株は買い時なのか。
度胸がないからグロ55 にしとこうかなw >>101
実質というか本質的には同じなんだよ
株債券の抱き合わせ販売してないだけで >>99
1980年代前半だと米国10年金利も軽く10%を超えているんだけど、イボットソン
が出してるインデックスみると、米国債のトータルリターンはプラスなんだよね。
インカムが10%以上ある場合、キャピタルでコンスタントに年率10%ロスらないと
プラスマイナスゼロにならない。 対コロナ（2月21日～3月27日）伝統的バランスファンド
-9.57% 12,228→11,057 ニッセイ･インデックスバランスF(4資産均等)
-10.0% 11,354→10,209 つみたて4資産均等バランス
-10.0% 12,164→10,943 eMAXIS バランス(4資産均等型)
-10.6% 10,951→09,783 JP 4資産均等バランス
-16.8% 11,784→09,793 ニッセイ･インデックスバランスF(6資産均等)
-17.2% 11,806→09,765 ニッセイ・インデックスバランスF(8資産均等)
-17.6% 15,609→12,852 野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型
-17.8% 11,886→09,759 野村 6資産均等バランス
-18.0% 11,983→09,825 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
-22.6% 15,854→12,264 野村 インデックスF･海外5資産バランス
4資産が比較的軽傷だった
内外7資産はもう少し期待してたのにｗ グロ3と5は両方持つの嫌だな、でも組成もレバも違いすぎて困るわ >>99
国債先物はレバコストが跳ね上がるのがきついんじゃないかな
1倍だったら長期的に見れば＋になるとは思うんだけど
TMF（米国国債3倍）とかの過去シュミ見ると1955年から1980年ぐらいで90%ぐらい下落してるんだよな
知ってるけど長期にわたる金利上昇再現しないんじゃないか
ある程度上がってから逃げればいいかって意味でレババラ買ってはいるけど
USA360の30年シュミってTMFとＳ&Ｐの上昇時期なのよね
SPXLよか安定した上昇時期長いけど >>113
貴方の場合安価間違いよりもいい大人がシュミシュミ言ってる方を気にするべきだと思うの 結局USA360とグロ55でいいという結論になるな グロ55は無いわ、グロ3とUSA360とウル債の組み合わせが良い >>114
うーん恥ずかしい
シミュレーションやもんな
似たようなポカやるんだよな シュミレーションって言う人が一定数いるって言うのは
注意深い人なら分かってるはず。言いやすいんだろう
辞書にも載ってるから、日本語としてはあながち間違いではない
でもコミニュケーションって言う人はあんまりいないよ！ｗ communication コミュニケーション
simulation シミュレーション
いや、言い間違いや覚え違いしていることは解るがシュミレーションは明確に間違いだぞ あのさ、何らかの理由で、金利が急上昇したら、どうすんの？
米国優良株だって年率20%上がるのザラにあるし、金利上昇しても何も心配ないが、
USA360も、グロ3も、グロ5も、金利急上昇したら、償還とか心配になってこないか？ >>117
ウル債券でハイイールド、新興国、金を組み込むのはいいな
グロ3と5で悩んでいたけど解決したわ ウル債は補助的に使うには凄く使い勝手が良さそうなんだけど取扱会社が少なくてなあ >>122
frbが利下げしたのは金利を上げないため
シティバンクの劣後社債が15%落ちるほどの金利上昇が起きた
もうすでにリート大暴落の実践テストはできたんだよ
景気上昇の利上げなら何の心配も要らん
クレジットリスク無いから >>122
それを恐れているならこれに投資しなければいい。 以上 frbが利上げするには株価が最高値更新しないとだめだ
コロナ相場でそんな贅沢な心配をしてる奴は誰もいない
何も解ってない奴だけ イタリア国債とか、なんちゅう罰ゲームだよ
そのうちユーロ分裂や、デフォルト起こしてフランスとイタリアがギリシャ危機になるだろう >>125 >>126
君たち素人は2003年のVARショックも知らないのか
単なる機関の損切りだけで金利暴騰したんだぞ
更に今回の2兆ドルで財政悪化の金利上昇、インフレの金利上昇で、金利はもう、上がるしかない。
こんな時によ、債券に数百%レバレッジって、頭おかしいのもいいところ。 USA360はともかく、グロ3、グロ5の国債は不安が大きい
今は株90%、米2年～5年国債180%、金30%くらいのポートフォリオを組みたいところ 金利やたら上がったら、今までみたいに
金借りれない、自社株買いできない、ダウ上がらない
まあ、結局、なんも買えなくなるから、ここで
あんま考えても仕方ないんじゃないか >>131
金利やたら上がったら、喜んで金貸してやるぞ 米国債は常に安定して強いよなぁ
テキトーに思えるUSA360はよくできてるわ USA360は米国債が最強すぎるアドバンテージがあるからなぁ グロ5のシミュレーションリターンって20%程度でしょう。
そんなもん、V MA DHR GOOGLなどいっぱいあるよ。
しかもシミュじゃない実績だし、金利上昇やイタリアデフォルトを心配する必要もないし、早期償還を心配する必要もない。
どっち買った方がいいかってたら、絶対米国優良株だろう。 >>129
うん だからそう思うならこのスレから去ればいいじゃない。
何のためにここにいるの？時間の無駄じゃない？ レババラには期待してたけど、コロナショックで
USA360は使える、グロ3、グロ5は使えない、と感じてしまった。 最高値からの下落率といまの戻り
USA360 -30%→-15%
グロ55 -40%→-20%
グロ3 -40%→-25% へー逆だわ、グロ３使える
下がり具合も見えて先々安心 ヘッジのための国債のはずが、イタリアデフォルトとか、株以上に心配の種！
しかも、ヨーロッパ株式とか、いる？
将来上がる要素がないんだけど。 >>108
-12.4% 11,476→10,048 たわらノーロードバランス（標準型）
ついでに計算したがREIT入りではよく耐えた
REITの扱い難しいな >>137
USA360は最大ドローダウンが低くくて、シミュレーション通りで見直した USA360はドローダウン少なくてちゃんと債券ヘッジが効いてるな 実際の暴落でどう動くか見れたからコロナショックは有能
レババラみたいな特殊ファンドはやっぱりそこが不安だったね
これほどの暴落はそう起きないからもう安心だ！ 根性付けなきゃ儲けられん
逃げる奴はアホだから最初からやるな 含み損が100万あるけどfxで100万損失出してるから含み損に対して何の不安も感じなくなってしまったん
確定してない損なんて忘れればいいだけだから本当に気が楽だわ >>141
フィデリティ欧州とかあるしようはやりようだと思う >>135
俺もそれに気付いてレババラ売却して米国優良株に移ったわ。リターンの凄さにビックリしてる。
なぜこのスレを観察してるのかというと投資指南で副業してて、個別株とか難しくて触れない投資初心者に一番オススメできるレババラを探ってる USA360の18%とか、グロ5の21%とか、そういうのは過去の米金利５％が通常の時代から今の1%割れまでずっと債券が買われたから、株と合わせて出せた数字であって、
今後金利が下げ余地なくて横ばいなら、レババラのリターンは低コスト株インデックスと同じだよ。
もし金利が長期上昇トレンドに入ったら、目も当てられない。 目を閉じて想像してごらん。
今の米国債10年の金利がマイナス1%だと。
そしたら、レババラ買う？
ここにいる誰一人、買わないよね。
今はプラス0.8%だが、財政出動を考えると同じ状況だと思ってる。 > USA360の18%とか、グロ5の21%とか、そういうのは過去の米金利５％が通常の時代から今の1%割れまでずっと債券が買われたから、株と合わせて出せた数字
そんなことはみんな分かっているので言われるまでも無い
もしそう考えてる奴が多数いるように見えているなら事実と異なるので認識を改めた方が良い
> 今後金利が下げ余地なくて横ばいなら、レババラのリターンは低コスト株インデックスと同じ
これは株と債券の今後の相関によってどうにでも変わる
バランスファンドの特性について理解が足りないようなので勉強し直すべき
> 目を閉じて想像してごらん。今の米国債10年の金利がマイナス1%だと。
> そしたら、レババラ買う？ここにいる誰一人、買わないよね。
> 今はプラス0.8%だが、財政出動を考えると同じ状況だと思ってる。
意味不明
結局お前は金利が上がると思ってるのか下がると思ってるのかどっちだ
金利がマイナス突入まで下がると思ってるならレババラが「買い」なのは明らかだが グロシリーズとusa360て皆さんからしてお勧めですか？？ >>152
債券の金利が下がるなら間違いなく買いだろw
煽りたいなら、米国がマイナス金利には否定的とか、もうちょいまともなこと言おうな >>154
リートとアメリカのみはリスク高すぎやからウルトラバランス一択 >>155
ここから金利がー1％、ー2％になる世界よりも
2％、3％になる世界に賭けたいよな >>156
そうなんですか
最近snsとかで見かけてきになってたんですよ
グロ3 グロ5 usa360 ウルバラすよね
金利やらリートやら減価やらで否定的な意見が多くてどうも手が出なかった >>153
>>これは株と債券の今後の相関によってどうにでも変わる
>>バランスファンドの特性について理解が足りないようなので勉強し直すべき
金利が横ばいなら、どう変わるわけ？
金利が横ばいなのに、何の特性？
せいぜい株が上げ下げする時のリバランス程度で、後は株の長期上昇相場に金利が小動きに横ばいなら、低コストインデックスでしょう。
万が一金利が上昇し出したら、うわーーー。 >>160
グロ5を底値でNISA枠で仕込めたから溜飲は少し下がった fxなんてやってる時点でアホ
気が休まることが無いし手間考えたらリターンが割にあわない ウルバラの致命的欠点は全然売れてないこと
お前らもっと買え、繰上償還なるぞ 米国債の金利なんて昔みたいに5%なんかもうできないでしょ
0～行っても2%くらいで無いの？ これからの金利はプラマイ1％圏内を行き来する感じになるかもね
上げる事も下げる事もできない リーマンショックよりひどい恐慌きてるのにどうやって金利を上げるのかと >>167
だから、低コストインデックスでいいんだよ
リバランス効果狙いのスケベで、高い信託報酬払いながら金利上昇リスクを数百%単位で背負うのって頭おっかしー >>169
金利上昇を過度に心配する必要は無いが、逆にそれは過信し過ぎでは
流動性過剰で供給が限られる状況が続けばインフレはあり得る話
インフレしてくんじゃ、長短金利を抑えても意味ない
ウイルスの動向次第だが、ダラダラ感染続いて非常事態宣言解除にもたつけばリスクだよ usaの米株ってバンガードのETFに投資してるんですか？ グロ5を買うことで、あなたもイタリア国債投資家になる。
イタリアがデフォルトするか否か、
ユーロが分裂するかどうか、
毎日研究しなさい。 だって、リバランスするってことは、無限ナンピンでしょう？！
イタリア国債がゆっくり下落し続けると、毎月1回は下がったイタリア国債を買い続けるんだろう？
利回りが今1%ちょっとだが、ギリシャみたいに10%に向かって金利上昇すると、その下がって行く債券を、
買っては下がり買っては下がりを無限に続けるんだろう！バカか！ >>179
割合は固定じゃないからそのへんはファンマネの力量じゃね？(´・ω・｀) USブレイン5が最強。
信託報酬が高いだけあっていい仕事する。
信託報酬が低いグロ3はマジ最低だわ。 >>180
それはそれで、結局グロ5はアクティブ運用の部分もあるってことでしょう！
イタリア国債買ってみたけど、下がって来たから損切り、
フランス国債買ってみたけど、下がって来たから損切り、
などいろいろありそうだな >>182
書き方は感じ悪いけど、イタリア国債の部分は同意かな
グロ5はそもそも説明が少なすぎる
USA360はかなり機能したと思うから、自分はうまく使っていくつもり まあ、イタリア国債でもそれ相応のプレミアムが乗っていれば、問題ないような気もするが、できればオーストラリアとかに地域分散して欲しいね。 >>183
手なわけねーだろ
そろばんという文明の利器があるのに ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 7,718円
前日比 : -184円
純資産総額 : 42.37億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,161円
前日比 : -107円
純資産総額 : 3,423.56億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 ウル株 -1.85%
ウル債(年2回) -0.64%
ウル債(隔月) -0.65%
http://www.astmaxam.com/criterion/index
グロ3 -1.04%
グロ5 -2.33% 42.37億円(-0.52) 金利がーって奴は金利がこれから年何パーセントを何年続けて上げていくと思ってんの？ パウエルも頑張って少しずつ利上げして、2018年末にはプチ暴落も引き起こしてまで2.5%まで上げたんだがなぁ
今の状況じゃなかなか上げられないだろう、むしろしばらくはFRBの債券買いが続けられるから安泰では？ >>191
利上げしてたのはイエレン議長じゃなかったか？ +4.79% テトラ・エクイティ ＜米株-200-200%,日次＞
+2.04% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
+2.01% （参考）BNYメロン･日本中小型株式ダイナミック戦略F ＜日株-50-150%,日次＞ [RC]
+1.30% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
+1.02% （参考）BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド ＜日株-50-150%,日次＞ [RC]
+0.83% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
+0.75% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+0.62% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
+0.47% 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=300%,月次＞ [AI,\H]
+0.21% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
+0.19% （参考）ロボット戦略II 世界成長ファンド） ＜日次＞ [AI,\H,RP]
+0.09% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
+0.09% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
+0.03% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-0.38% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
-0.53% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
-0.64% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
-1.04% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
-1.08% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
-1.85% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
-2.33% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
-2.48% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
-2.85% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
-3.21% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
-4.49% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
-6.38% *****iFreeレバレッジ S&P500****************************************** >>188
守ってるけど
741 名前:名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] :2020/03/30(月) 21:11:38.84 ID:DnDYNgwN0
eMAXIS slim TOPIX 9,983 -50 (-0.50%)
eMAXIS slim 日経225 8,532 -58 (-0.68%)
eMAXIS slim 先進国株式 10,083 -464 (-4.40%)
eMAXIS slim 新興国株式 7,996 -230 (-2.80%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 9,321 -438 (-4.49%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 8,828 -386 (-4.19%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 8,923 -363 (-3.91%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 8,579 -223 (-2.53%)
eMAXIS slim バランス8均等 9,719 -106 (-1.08%)
eMAXIS slim 国内債券 10,239 +13 (+0.13%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,084 -47 (-0.42%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,424 +44 (+0.42%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,108 +149 (+2.14%)
eMAXIS slim 先進国REIT 7,034 -70 (-0.99%)
楽天全米株式(VTI) 9,660 -431 (-4.27%)
楽天全世界株式(VT) 8,660 -401 (-4.43%)
楽天新興国株式 7,400 -513 (-6.48%)
iFree NYダウ 13,211 -720 (-5.17%)
iFree NASDAQ100 9,681 -489 (-4.81%)
iFree 新興国債券 10,074 -170 (-1.66%)
SBI VOO (S&P500) 8,582 -376 (-4.20%)
ニッセイバランス4均等 10,916 -141 (-1.28%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 12,803 -49 (-0.38%)
グローバル3倍3分法 10,161 -107 (-1.04%)
グローバル5.5倍バランスファンド 7,718 -184 (-2.33%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 9,693 -321 (-3.21%)
ウルトラバランス世界株式 9,386 -177 (-1.85%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください >>195
まぁ…守ってる…のか？
USA360はまぁこういう日もあるさ USA360は楽天VTIより相対的に良けりゃそれで満足 >>193
俺が好きそうなリンク持ってきたね、かわいい。
金利上昇で基準価格が3000円とかなったら、そこから戻ってくるのは大変な労力と時間がかかる。
レバレッジファンドは、今が歴史的な売り場。 >>151
いや、それは無いでしょ。
金利が上がれば債権が上がるよ。 債券のこと全然わからんのだけど、一般的に金利が上がったら債券価格は下がるんじゃないの？
だから低金利の今は債券価格が高くて、これからは横ばいか下がるしかないということでは？ テトラエクイティが気になる
平常時ヨコヨコでボラが高い時にがっつり上がるなら株のヘッジになる
債券はUSA360やグロ3で買ってるし低金利で株のヘッジになる程の金額を突っ込めない テトラは面白いけど住友銀行でしか買えないのがつらい
債券よりよっぽどヘッジになるだろうね >>193
覇権国が変わるなら分散してるグロがいいと思うが、金利も一日で上がるのでなければ問題ないし
ただし大事をとってノンレバのバランスにするのはありかもしれない テトラエクイティって純資産が増えすぎると機能しなくなると思うけど、ネット証券でも売れよなｗ コロナで大不況の可能性に全世界が怯えてるのに
まだ金利が高くなった心配してるバカがいるのかよｗ 分かった
次金利上昇のニュース出た時に全世界株に移すことにする なんかな
レバファンドアンチはレバファンドを債券ファンドと勘違いしてないか？
債券の割合が多いのは、あくまで債券の値動きが小さいから
ファンドの成績は株式・リート等のリスク資産により依存してるのに USA360の1962年から現在3/26までのリターンを計算し終えたわ
ドル建て名目リターン13.5%
実質リターン9.3%
maxドローダウン約78%(実質で89%)
販売用資料見て検算したところ、リターンはほぼ同じ
ドローダウンは7%過剰にズレたから、実際は最大下落幅はもう少しマイルドかも知れん
短期金利は3monthを使った
後日グロ3、可能ならグロ5.5を計算したいが、米国外のデータは無理か usa難しく考えないで単純に運用4ヵ月でこの価額なら普通にすげーと思うけど
もっと下がっててもおかしくない >>215
これ、フツーに米国株持ってた方が儲けられるやんけ。
米国株なんて純利益、経常利益、営業キャッシュフローをYahooファイナンスでチェックしてれば良いだけだし >>215
いつか資産1割になることがあるってこと？やばない？ >>193
別に米国が覇権国家から転落しようが米国株がいままで通り上げてくれるならそれでかまわない 日本はレババラ流行ってるけど
アメリカじゃとっくの昔からあって
破滅して誰もやろうとしないんじゃね グロ３はそういうこともあって
債券を世界に分散させているが
後追いのUSA360は何も考えてなさそう 1980年にかけて金利急上昇時代があったからね。
-9割も納得。 円建てだとどうなんだろ？
円高が組み合わさってもっとヒドいんかな？ >>227
再開
30年ならそれこれレババラのほうがいい
終了 >>222
レイ・ダリオの全天候型は実質レババラやろ
債券がもっと多いのとゴールドがあるだけで
あれ世界最大のヘッジファンドじゃなかった？ 今後の大上昇相場の時に、債券というタンコブを引きずって行かなきゃいけない。 >>232
お前顔真っ赤にして今日も連投する気か？ >>222
1.5倍のNTSXは評価はされてるけど人気はないな 他人が損する分にはどうでもいいだろうし
レババラのスレに来てまで否定しなくてもいいのに >>219
長短金利差が一定以下に近づいたとき、債券を手放せばそこまでの致命傷にはならなそう(当然機会損失も発生するが)
それ含めて後日エクセルで計算結果を開陳する予定
無料で集めたデータだけど権利的にまずいかな？ グロ5のシミュレーションって、信託報酬1%と売買手数料入ってないじゃんか！
今までの金利暴落時代が終わって、上記コスト達を加えると、今後のリターンはかなり低いのでは。
リスクだけリート並みで、リターンは世界株式と同じ、なんてオチもあり得そう。 >>235
多分、逆だと思うぞ
他人に得させたくない奴が一定数いて、専スレでネガキャンするのはそのタイプ >>215
サンクス
俺もスタグフレーション時代もスタグフレーション時代を含めたシミュレーションを見たかった。
チャートで見せてくれたらうれしい。
インフレ時期に債券レバがどの程度悪さするのか いや、株暴落時にも金利があまり下落しにくくなってるから、リスクはシミュで想定してたリート並みではなく、リート以上になるか >>219
株なら回復するけどファンドだと強制償還
頭使って自分で個別株の管理してないと馬鹿を見る 頭使って個別で勝てる1割未満の強者なら苦労はしないのよね グロ５のリスクは、シミュレーションのリート並みではない。
理由↓
１、シミュ期間は債券が大幅に上がる時期だったが、今は０金利政策で史上最低金利だから、債券がシミュのように大幅に上がることは不可能。
２、信託報酬の1%もリスクに加えるべきで、単純にシミュより１％加えたのが正しいリスク。
３、リバランスで売ったり買ったりするんだから売買コストもリスクに加えるべきで、単純にシミュより少し加えたのが正しいリスク。 よって、グロ５のリスクは、シミュレーションのリート並みではなく、リートより大幅にリスクが高い。 >>245
2見ただけで統計の学がないことがよく分かるな >>231
レイダリオは個人が取れるリスクは大きくないから債券を多くしてるのであって債券にレバレッジかけて株並みのリスクのあるレババラとは大違い
実際今回の暴落でも株以上に下げてるだろ 最大下落率89%てどういう状況？
金利上昇、株売られまくりのダブルパンチ？
spxlは90%下落するらしいけど おまけに、イタリア国債（笑）
守りになるはずの債券が、実は株以上のリスク資産で、相場下落時はデフォルトリスクでリスクを加速。 今も、オイルショック状態だが、昔と違って原油暴落によるショックw >>251
レバレッジをかけた事で短期金利がそのままコストになる
1970年代はそれがボディブローの様に聞いてる
例えば今のINDL(インド版SPXL)も同じ状態
インドのインフレ率≒短期金利が高いから、レバレッジの借り入れコストで、INDAが緩やかに上昇していた中INDLは右肩下がり
あとで画像上げるわ
複利を減価減価と騒ぐ人が多いが、この短期金利が1番の犯人や >>256
なるほどねー！
勉強になったし面白い統計ですね >>249
。当ファンドの実際の運用
においては、売買コストや信託報酬、運用資産
の規模、設定解約に伴なう資金流出入、実際
に行なうリバランスのタイミングなどによる
影響が生じます。
売買コストと信託報酬関係あるって、本人が言ってるやん（笑） >>256
じゃ、今のゼロ金利ではSPXLは減価しないの？
やっぱいっぱいするでしょう >>260
レバレッジに必要な金利コストと、レバレッジによる値動きの減価を混同してるよ
レバレッジてのは金を借りて投資してるわけだから >>258
リスクの話してたのに売買コストの話に突然変わったし
知識がないだけじゃなくて論理性もないのな >>263
リスクを算出する数字の中に、売買コストと信託報酬も加えるべきでしょう グロ５のリスクは、シミュレーションのリート並みではない。
理由↓
１、シミュ期間は債券が大幅に上がる時期だったが、今は０金利政策で史上最低金利だから、債券がシミュのように大幅に上がることは不可能。
２、信託報酬の1%もリスクに加えるべきで、単純にシミュより１％加えたのが正しいリスク。
３、リバランスで売ったり買ったりするんだから売買コストもリスクに加えるべきで、単純にシミュより少し加えたのが正しいリスク。
よって、グロ５のリスクは、シミュレーションのリート並みではなく、リートより大幅にリスクが高い。 >>274
つまり底値で仕込めるチャンスがまだあるってことだな？ ウル株 +2.80%
ウル債(年2回) +1.50%
ウル債(隔月) +1.51%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グロ3 +2.09%
グロ5 +4.42% 44.46億円(+2.09) >>276-277
いつもGJ
回復はやいなーもうすぐプラスだ ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 8,059円
前日比 : 341円
純資産総額 : 44.46億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,373円
前日比 : 212円
純資産総額 : 3,497.96億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 まだレバに戻るのは時期尚早だな
実態経済は全くよくなってない
ダウの下げ止まりも200兆円の経済対策への期待感だけだしな
依然としてsp500より今のところグロ55はパフォーマンス悪い
これから二番底付けるだろうな また全ての商品が二番底目指すよだろ
大事なのは資金が商品に流れてるかどうか
ひとまず早期償還がないなら二番底付けたあたりからまた買い始めるだけ >>281
だからレババラなんだよ
株は上昇トレンドになってからでいい >>284
それな
レババラなら2番底になろうが3番底になろうが、自動でリバランスしてくれる レババラなら2番底になろうが3番底になろうが、自動で無限ナンピンしてくれる >>288
それがわかるならレババラなんて買ってない +7.02% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
+4.47% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
+4.42% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
+4.42% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+4.01% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+3.96% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+2.80% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
+2.22% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+2.09% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
+1.50% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
+1.43% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
+1.39% 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=300%,月次＞ [AI,\H]
+1.26% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
+0.72% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
+0.69% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+0.32% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
+0.20% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
+0.08% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.01% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.24% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
-0.43% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-2.01% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
-2.75% テトラ・エクイティ ＜米株-200-200%,日次＞ >>244
個別株やってる人はインデックスファンドに負ける、って言ううわさ話は何の統計データも無いんだよ。
アクティブファンドがインデックスファンドに負けるって統計はあるけどね。
そしてアクティブファンドがなぜ負けるかと言うと資金を常に株へ投資しないといけないから。
あとアクティブファンドはどこかでファンドマネージャーが入れ替わる。人気が無くなればファンドマネージャーも適当になる。
例えば10年前からApple、マイクロソフト、コカコーラ、Google、ダナハー、PGに分散投資している投資家がいたとする。
誰でも考えつく知られた銘柄だ。
下がった時に買い増ししていくとする。
この投資家はインデックスファンドと比較して圧倒的にアウトパフォームするわけだ。
やってることは簡単なのに。 >>293
リターンの分布の中央値は平均値より低いからあまり分散できてないポートフォリオだと平均下回る可能性高いって話じゃなかったかな >>241
遅くなったが、これが各資産のレバ3.6倍チャート+usa360のドローダウン
https://i.imgur.com/cqdf5Xb.jpg
自分で作っといて何だが、usa360のリターンなんだこれ >>269
リターン下げるって言いたいならわかるがリスクが上がるというのは全くわからない
リスクって標準偏差だぞ？ USA買っておけば間違いないって！
債券レバが強すぎる >>295
販売資料のベンチテストでは、３０年で１１２倍だっけ？ >>295
おっええな
グロ3、グロ5バージョンはある？ >>296
そうだな、投信業界用語のリスクではなく、私が言いたいのは最大損失額だった。
でも、個人投資家達にとって重要なのはコスト含めた最大損失額だよな。
優良株にはそういうコストがないので、>>293が言ってる優良株と比べる際は、投信なりのコストも付け加えないと。 >>295
1970年代はもっと不調だと思ったけど、全然大丈夫そうだね >>301
さも知ってたかのようにリスクを最大損失額にすり替えたのはまあおいといて-90%(根拠なし)と切り出しておいて1%加えて-91%が正しい損失(ﾄﾞﾔｧ してたんだ
仮に君の言ってること正しいとして信託報酬より-90%の根拠力説したほうが効果あるんじゃね？ >>295
還元さえされなきゃヨコヨコというか乱上下してるときの相場は金利上がってる状態だから
国債先物の力溜めてるって見れば超長期保持的には強そうね
今力出し切ってる状態で買ってるようなもんなのが気にはなるけど
低金利状態のレバ国債先物って金利変化なくて金融緩和とかが定期的に打たれると上がるのかヨコヨコなのか下がるのか
どっちみち次の40年で直近40年ほど上がる可能性は0だと思うんだけどどうなんだろうね よくわからんけどusa360のリターン凄くない？
もちろん未来のリターンを保証するものではないと思うけど 過去のデータが未来のリターンを保証してくれないなら俺が保証する >>295
サンクス。やっぱり1962～1982年の20年は地獄だなぁ
でもあれだけインフレしても株100%とほぼ同じパフォーマンスなのは意外 債券のリターンばかり注目されるが注目すべきはシャープレシオ
シャープレシオさえ株100に勝ててたらおおよそ株100に勝てる設計 >>295
USA360すごいなー
迷わずいきますわ >>295
あんたいい仕事してんな
フォローしたいわw冗談抜きでw >>318
君数学できないでしょ
100のときの1%と1000のときの1%は違うんだよ >>317
信託報酬は入れてない
あとsp500のトータルリターンも粗い計算になってる
いずれより正確なの出すわ >>310
債券のリターンで稼いでるわけじゃなくてただのリバランス要因だからね >>295
すごい大作(労力)じゃん
USA360の成績は市場予想よりはるかに米国が独り勝ちしたからじゃないのか？
ポール・サミュエルソン(現代経済学の祖)も1961年に将来はソ連が米国のGDPを抜くと言っていたし >>318
お前馬鹿なんだから黙れよマジで。
また今日も連投する気か？ グロ5のシミュレーションって、信託報酬1%と売買手数料入ってないじゃんか！
今までの金利暴落時代が終わって、上記コスト達を加えると、今後のリターンはかなり低いのでは。 今後はハイイールドも入ってるウルバラ債
金利も10%まで跳ね上がったからお買い得だよ！ グロ3のレポートだとここ数年のJ-REITは異次元パフォーマンス
そりゃJ-REITみたいな動きになるわ >>318
これは酷い
なかなかお目にかかれないバカレス 年１%に60倍の回転をかけて、お前を上回る60%だー！ ウル株 -4.01%
ウル債(年2回) -3.35%
ウル債(隔月) -3.38%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グロ3 10,057円 -3.05%
グロ5 7,749円 -3.85% 43.17億円(-1.29) ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 7,749円
前日比 : -310円
純資産総額 : 43.17億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,057円
前日比 : -316円
純資産総額 : 3,393.65億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 +2.93% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
+1.71% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
+1.22% （参考）BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド ＜日株-50-150%,日次＞ [RC]
+0.97% （参考）BNYメロン･日本中小型株式ダイナミック戦略F ＜日株-50-150%,日次＞ [RC]
+0.97% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
+0.41% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
+0.11% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
+0.09% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.21% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
-0.48% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-0.66% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-1.06% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
-1.62% *****eMAXIS バランス(4資産均等型)************************************
-1.71% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
-1.74% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
-1.80% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
-2.03% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
-2.47% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
-2.71% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
-3.05% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
-3.20% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
-3.35% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
-3.36% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
-3.85% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
-4.01% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫ テトラって、観賞魚用品のドイツ企業だったけど、今はアメリカ企業に買収されたんだっけか エーハイムも今は中国生産になってるよな
俺はメイドインwest Germanyのエーハイム未使用品を持ってるよ
GEXは大阪企業だっけか。
日本のペット用品メーカーとしては一番海外進出してるよな 【レバレッジ・バランスファンド特集 第１弾】直近のパフォーマンスから開発秘話まで“豪華4社”インタビュー
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&;getFlg=on&burl=search_fund&cat1=fund&cat2=none&dir=info&file=comment/fund_comment_200401_01.html >>295
ただのSP500との比較も入れてください！お願いします！ 楽天のファンド運用部はめちゃくちゃ人員少なそう
基本的にETFと先物買ってるだけだし個別の現物を持ってない ウルバラ株にしようかなあ
米国債が多いのも金が多いのも良い
エネルギーセクターが低いのも良い
ハイテクが少ないのが弱点か
ウルバラ債券は新興国で感染爆発したらやばそう グロ5のシミュレーションって、信託報酬1%と売買手数料入ってないじゃんか！
今までの金利暴落による債券上昇時代が０金利で終わって、上記コスト達を加えると、今後のリターンはかなり低いのでは。 現状だとUSA360で持っておくのが一番安全なんだが、
安全であるがゆえに、含み損がほとんどないので、
USA360を売って、現金を確保するべきかと思っている
MSFTあたりも同じ状況だが レババラとS&P500の直近の推移で見ると
グロ5が頭抜けてきたので
USA360>>グロ５５>グロ３=S&P500
って感じになってきたな アメリカ以外の国債が便所紙レベルまで落ちたからな
グロ5がUSAより弱いのは明白 おまけに、イタリア国債（笑）
守りになるはずの債券が、実は株以上のリスク資産で、相場下落時はデフォルトリスクでリスクを加速。 パンデミックで大量死しても先進国で一番はじめに復活しそうだよねアメリカさんは
まぁ左派台頭という暴落因子が気にはなるが >>359
ほら早くもっと連投しろよ
まだまだID青いぞ >>343
高配当低ボラティリティインデックスなんてあるのかオモシロｗ
けど、それ買える国内証券会社ってあるのか？
国内証券会社で買えないけど欲しいって点ではRPARが欲しい 連投ガイジってレババラアンチだと思ってたけど楽天の使いっぱしりなの？ グロ3信者説に一票
いつだかusa360もsageてた気がする どんな金融商品にもリスクはあるんだから自分がそれを飲み込めないならそれでいいじゃん
どうして必要以上に自分の正当性を主張するのか、その正当性も大したもんでないし
承認欲求に飢えてる人って…… 史上最低金利時に大量売り出したこのレババラ達って、
あの野村戦略ファンドを思い出す・・・ >>367
他人がする正当性の主張は大いに聞きたい
合ってるか否かは俺が自分で判断するｗ
他人の視点を覗けることには利点しかない 10年債まで買うって話もあるし、当面は債券が強いだろ
1年ぐらいはレババラのターンは続くよ
そのあとは知らん ウル株 -2.46%
ウル債(年2回) -2.16%
ウル債(隔月) -2.15%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グローバル3倍3分法ファンドは確かに株並みに下げて（今回は株よりも？？）株より回復早いな
けどまだ繰上げ償還が怖いなあ。これがリーマンショックとかブラックマンデーみたいな80%とかの大暴落だったらヤバい。
個別株と違って投信は繰上げ償還とかいう分かんないデメリットがある 繰上償還うんぬんまだ言ってるやついんのかよ
仮に万が一繰上償還されたからってなんなの（笑）
繰上償還されると損するとか思ってそう 「グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）／愛称：ゴーゴー・バランス」設定来の基準価額の推移について
https://www.nikkoam.com/files/lists/news/2020/news0402_02.pdf
グロ3 9,799円 -2.57%
グロ5 7,404円 -4.45% 41.18億円(-1.99) 流行りの投信が繰上償還されるようなら他も軒並み下げてるだろうから乗り換えるだけじゃね、って思ってるけど甘いのかね
株レバやハイレバはそれで取り返せない可能性が大きいからあれだけど ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 7,404円
前日比 : -345円
純資産総額 : 41.18億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 9,799円
前日比 : -258円
純資産総額 : 3,310.03億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 >>375
超絶に暴落したところで繰上げ償還したら損益確定だろアホかお前 >>380
株と違って投信はすぐ逃げられないから危険だよ >>384
他の買えばいいだけだろ
ほんと何にも分かってないな。頭弱いの？
恥ずかしいやつだな 繰り上げ償還になるほどの大暴落の直後には、デッドキャットバウンスと言って大暴騰のケースがほとんど。
だから、償還されて乗換えるタイミングにラグがあると、大暴騰を逃すことになる。 間違ってたらごめん
同日注文で乗り換えれば一時跳ねによる高値掴みのリスクも大してなくね？ >>389
同日では換金されないからでしょ。
でも、そこまで暴落してる時はそれが底かは誰も分からない。
つまり、すぐ買い替えか数日後に買い替えのどちらがいいかは誰も分からない >>390
約定が同日ならいいんじゃないの？
相関のあるファンドに乗り換えるんだからレバの差以外は大方無視できる気がするんだけど違うのかな >>392
それ一括でやる場合でしょ？
騰落無視した単純計算だけど総資産中1割だけ現金があれば10日で乗り換え完了って認識なんだけど そんなロジカルなこと言ったら、このスレの住人が混乱しちゃうだろ ほとんど同アセアロならいいけど相関あるぐらいだとちょっとのズレが10%ぐらいになってたりする +2.79% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
+0.48% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
+0.46% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
-0.05% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
-0.07% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-0.08% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.09% （参考）ロボット戦略II 世界成長ファンド） ＜日次＞ [AI,\H,RP]
-0.12% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.24% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-0.39% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
-0.48% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-1.39% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
-1.46% *****eMAXIS バランス(4資産均等型)************************************
-2.16% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
-2.29% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
-2.32% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
-2.46% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
-2.57% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
-2.95% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
-3.88% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
-4.45% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
-4.50% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
-4.57% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
-9.47% *****iFreeレバレッジ S&P500****************************************** >>345
sp500トータルリターンでいいなら
https://i.imgur.com/8aWKN8r.jpg
3.6倍レバが、バランスファンドだからこそ成立することがわかる
SPXL単騎の未来は暗い >>397
GJ過ぎです
作成者さんはUSA360買ってるの？ 乗り換えで多少ズレるとしても上下同じだけ可能性あるんなら押し並べてみれば±0ってことでいいんでないかい
逃げ場があることが大事だね
>>397
毎度ありがとう >>397
やっぱ80年代が痛過ぎだなぁ
考えさせられるわ >>398
買ってない
まだ色々シミュレーションしてる段階
グロ3や5.5も含めていずれ公開したいが、元のデータ集めがきつい
過去のレバファンドのリターンの源泉が「金利低下」や「長短金利差」にあるなら、この先暫く思うようなリターンは出ないと感じる
「リバランス」にあるならまだまだ期待できそう
>>400
それに関しては、逆イールド発生時にキャッシュ100%orSP500のみのポジションを取ることでかなりリターンが改善される(例えば長期金利-短期金利≦0の時sp500一倍に切り替えると名目リターンは15%を超える(税金を考慮しない))
逆イールドは市場の鉄板シグナルだけど、レバレッジ商品にはそれ以上の意味がある
短期金利は第二の信託報酬と言っていい
ただ気まぐれに集めたデータだからあまり精度を信用しないで欲しい
後日もう少し正確なデータで再計算してexcelファイルごと公開するわ >>386
お前にはいつ暴落が来るのか分かるのか？？
マジで頭弱いなお前。
投信しかやった事ない初心者のくせにいきりすぎだろ。 >>405
いや償還された金で新しく投信買えばいいのは確かだろう
問題はレバランスが償還されるほどのダメージを負ってるときに株のほうが傷が浅いか深いかというだけだおと思う
(そもそも俺はグロ3は償還されることないと思っているが(他のレバランスはともかく)) >>402
逆イールド発生時って、短期金利上昇でなく長期金利低下で発生じゃない？
インフレに向かう時も逆イールドになるの？
つうか今持ってる含み損グロ３を株や現金にポジション変更するタイミングがわからん。
不安だ >>409
逆イールド自体はどちらでも起こり得るけど、インフレに向かうなら
イールドカーブはスティープ化するのが常
現実主導でインフレが起きて、中央銀行が慌てて引き締めた結果
ベアフラットニングになることならあるかもしれんが、その場合でも
市場がアッ！ちゅう間に織り込んでベアスティープニングへ移行
するから、インフレと逆イールドは併存し得ない >>397
良いデータありがと
暴落時にはIEFよりTLTのが上がる気がするんだけど、
SP500とTLTを半々や、SPXLとTMFを半々の分もお願い いかんせん金利低すぎてレバランスはこんなバックデータのようにうまくいかない気もするわ 株ファンドと、レババラのポートフォリオでリバランスがいいのかな
ショック時に両方落ちるのは仕方ないが、金利上昇局面でのリバランスができる。
でも、金利のサイクルって30年周期で糞長いんだよな >>409
長短金利差で切替えてドローダウンを減らす戦略は殆ど1970-80年代でのみ効果を発揮する
当時は3ヶ月金利が16%を超えて暴騰した恐ろしい時代だったがグラフを今見てると、当時は短期金利が長期金利を鋭く追い抜いてる
①上昇が止まらないインフレ率
②それを叩こうとボルカーが利上げで追いかける
③市場は正常性バイアスがかかり長期金利が中々上がらない(そのくせ最終的に上がる)
これがとんでもないドローダウンを引き起こしてる
ポストコロナ時代を考えると、債券にハイレバレッジで挑むこのスレの住人こそ、この70-80年代を研究する必要があると思った >>409
例えば今売り注文出したとしよう。
月曜夜の基準価格で売ることになるが、オペレーションとしては、月曜朝225投信を信用買いで寄り付きに成行で買う。
後日、グロ3のお金が帰って来て他の銘柄を買った瞬間に、225投信の信用買いを売る。
こうすれば、100%ヘッジではないが、大きなラグなしに乗り換えることができる。 計測期間は1989/9/1～2019/8/31（日次データ）
スリーシックスティー（360）運用：米国株式と米国国債をそれぞれ90％、270％投資した場合の合成ポートフォリオのパフォーマンス
米国株式:S&P500指数（1989/9/1～2011/3/31）、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（2011/4/1～2019/8/31）、いずれもトータルリターン
米国国債:S&P 5-Year US Treasury Note Futures Index、S&P10-Year US Treasury Note Futures Index、いずれもエクセスリターンを使用し1:1の組入れで合成
振れ幅の数値は、リターン（収益率）の標準偏差を使用
出所：Bloombergのデータをもとに楽天投信投資顧問作成
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/usa_leverage02/images/img-06.png
このリスク値、リターン値は、1962年位から現在のデータで求めると、いくらになりますか？ USA360は株比率が90%なのが難点。
株式の長期上昇バブルの時は上昇幅が少なく、債券の下落の影響も受けながら、低コスト株式インデックスに大負けする。 >>406
償還されるほど値下がりしたら結局それは株でいう「損益確定」なんじゃないの？？
ど素人ですいません >>414
インフレ上昇時に逆イールドになったらレババラから逃げとけばいいんですね。
金利変動の周期は長いから、タイミングもアバウトで充分ですかね。
よく考えると、>>397のチャートはドルベースだから、インフレ時にはドルの価値も大きく落としてるんですよね。
だから株100%だとしても、円ベースで見たら、マイナスリターンですよね。
やっぱり円資産、ドル資産での固定配分リバランスも大事かと思いました ウル株 +2.69%
ウル債(年2回) +2.42%
ウル債(隔月) +2.46%
http://www.astmaxam.com/criterion/index >>420
総合力が売りの選手を特定の場面でその道のスペシャリストと比べて劣るとか言ってるようなもの
まったくもってナンセンス >>421
強制損切りに間違いはないけど同じタイミングで別の投信買えば良いじゃん
単純なインデックスみたいな乗換えとはいかないけど グロ5とUSAとSP500を3分の1ずつ買ったら面白そう USA３６０、先物使って株１００％の構成にすればよかったのに。 ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 7,634円
前日比 : 230円
純資産総額 : 42.76億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 9,773円
前日比 : -26円
純資産総額 : 3,302.87億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 そのうち米株先物100米リート25米国債400のが出て来そう グロ3 9,773円 -0.27%
グロ5 7,634円 +3.11% 42.76億円(+1.58) 397のこれをよく見ろ。
https://i.imgur.com/8aWKN8r.jpg
80年の債券下落時には、リバランス効果もクソもなく黄色い線は大暴落。
その後は長期債券上昇で今の黒い線を上回ってる。
今は０金利なので、今後は金利正常化の5%に向けて債券が下落して行き、黒い線に回帰する予定。
つまり、今レババラ買うのは、高値掴み。
低下余地のない0%台の金利だから、当然か。 金利０％の時に、債券に数百％レバレッジかける
（笑） >>421
横から
繰上償還なんかされる状況なら他も同じように下げてる
少なくとも同じように下げてる銘柄を探せる 過去金利が5%以上の時代から今の０に向かって債券が暴騰した広告シミュレーションを見て、
「わ！高いリターン！」
と債券に数百％レバレッジかけるレババラをネギ背負って購入ボタンをクリック。
（笑） 実際問題、飽和した先進国が高金利になることがあるかって話だと思う
高金利になるときは、それに応じた経済成長率が必要
例えば住宅ローン金利が5%なら3000万を35年借りて、返済総額は約6360万
これを返せると思えるほどの高度成長期が先進国に来るとは思えない 低金利続けても物価の過剰なインフレはないって実証されちゃったし
高金利にする理由がない 利下げの猶予を持たせるためにも上げときたいんだろうけど現実は効果も薄いし厳しいよな
シンギュラリティまでは先進国総ゼロ金利時代よ
レババラは短期で手放す必要すらなく無事
株100に勝るかは知らないけど とは言え、マイナス金利も限度がある。
でも、これも誰も予想は出来ない。
高値圏である気はするが、だったらゴールドなんてもっと高値圏な気がする
個人的には掘り下げても-1%、上がっても3%位だと思ってる
レバランスは、債券先物で稼ぐというよりリバランスに期待するものだと思うよ >>408
これってガクっと下がる場合ってどんなんだろ？
普通はじわじわゆるり下がってたが アメリカは昔から先進国だから、金利ほとんどゼロの時代から、金利10%までなった。
金利に経済成長が追い付かない。
不況下のインフレ
これが70年代～80年代のスタグフレーション
当時、日本も高金利だったが経済成長が追い付いていた。 +5.67% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
+3.11% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
+2.90% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
+2.69% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
+2.46% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+2.42% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
+2.39% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+2.19% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+2.18% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+0.48% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
+0.47% *****eMAXIS バランス(4資産均等型)************************************
+0.24% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+0.12% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.01% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
-0.07% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-0.12% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.14% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
-0.27% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
-0.29% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
-0.35% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-0.36% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-0.63% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
-2.02% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC] 昭和の日本は、原油高騰という物価高を打ち消すほどの経済成長スピードだった
まさに化け物のような国
これがアメリカ人にとって恐怖となり、日米貿易摩擦が起きた ドル下落というシナリオが来るならウルバラがいいのかな リーマンショック後のゼロ金利時代に10年債が上げ続けるのはなんなん？ >>441
さすがに株だけじゃリターン低くて相手にならない >>420
それはあまりにも大きな間違いでしょ。
株よりも下げにくいから再投資の資金を多く出来る。
つまり株100%ファンドよりも複利効果が大きい。
そのかわり株、債券、グローバル3倍3分法ファンドだと REITやら様々な要素が加わって値動きが予測不能で上がっても下がっても不安になる。
投資家の判断能力が高く試されるからリスクは高いと言える。 >>446
白人は黄色人種を怖がってる。暴力でしか勝てないからな。
知能で勝てるとしたらアシュケナージ系ユダヤ人くらい。 >>450
全く何言いたいのかわからん
複利をただの感覚で使ってるだろ
何を何に再投資してるんだよｗ 金利が5%なんてもうねーよ
ダウ最高値でも3%にしたら株価急落したのをもう忘れたのか？ レババラつえーな
無限緩和やってるうちはレバでいいわ そうだな
コロナが落ち着いてきたら利益確定して逃げるのもありかもしれん ？
利益確定？
レババラによっては株以上に大きく下がったりしてるけど。 >>459
おいおい
買い増しチャンスずっとあっただろうに買ってなかったの？ >>388
グロ5は一見リスクが見合うように見えるけど、
米債の200％以外の「安定」部分は財政不安なヨーロッパ、コモディティーで、全部実質リスク資産。
株の方も米株は60％で、後はユーロ分裂不安なヨーロッパ株や経済危機目前の新興国株。
グロ5の550%のうち、下落に強いのは米債200%だけ、上昇に強いのは米株60％だけ。 お金ができる仕組み
https://youtu.be/iqlxMp3dR7Q
まとめ
・お金は誰かが借金すると作られる。みんなが借金を返済しようとすると世の中からお金が劇的になくなる。
・銀行は信用創造によって実際には持ってないお金を貸し、利息を受け取る。
・信用創造によってつくられるお金は元本分のみ。金利分のお金は作られないので借り手が完済することは永遠に不可能。よって借金総額（＝お金の総額）は永遠に増大していく。
・増大していくお金（＝借金）に対し経済の成長が追いついている間はお金の価値が保たれる。経済成長が追いつかない場合、お金の実質価値は低下していく
経済成長が戻らなければ、来年は世界インフレ危機 >>465
FRB資産、1カ月で1.6兆ドル増 日欧中銀を一気に抜く
2020年4月3日 5:41
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO57606890T00C20A4000000?s=4
日本は世界１の債券国
アメリカは世界１の債務国
そんなアメリカが日本のような財政出動をしまくったら、いずれ金利急騰、ドル暴落、ハイパーインフレ >>468
USA360は株比率が90%なのが難点。
株式の長期上昇バブルの時は上昇幅が少なく、債券の下落の影響も受けながら、低コスト株式インデックスに大負けする。 コロナショック以降（2月21日～4月3日） ★は適当ｗ
+45.2% 10,171→14,776 テトラ・エクイティ ★★★★★
+17.8% 09,835→11,593 BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ★★★★
+2.93% 10,091→10,387 BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド ★★★
+1.45& 09,702→09,843 BNYメロン･日本中小型株式ダイナミック戦略F ★★★
+1.27% 11,159→11,301 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ★★★
+0.60% 10,677→10,742 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) ★★★
-0.02% 11,427→11,424 （参考）ロボット戦略 世界分散ファンド ★★★
-1.97% 10,508→10,300 （参考）明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) ★★★
-2.00% 10,529→10,318 （参考）ノーロード 明治安田 社債アクティブ ★★★
-3.58% 10,042→09,682 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ★★★
-6.45% 12,128→11,345 （参考）ダブル･ブレイン ★★
-7.22% 12,968→12,031 （参考）ファイン・ブレンド(資産成長型) ★★
-8.14% 10,741→09,866 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド ★★
-9.05% 10,543→09,588 （参考）ロボット戦略II 世界成長ファンド ★★
-9.65% 10,593→09,570 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ★★
-11.1% 21,719→19,291 （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ★★
-11.8% 10,831→09,543 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ★★
-13.1% 12,164→10,566 （参考）eMAXIS バランス(4資産均等型)
-14.0% 11,047→09,498 ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ★★
-16.4% 11,100→09,277 ウルトラバランス 世界株式 ★
-16.6% 11,626→09,695 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ★
-17.4% 11,762→09,715 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ★
-21.3% 15,609→12,279 （参考）野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型
-21.4% 11,983→09,413 （参考）eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
-25.8% 10,294→07,634 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
-27.6% 12,861→09,310 （参考）eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
-28.1% 13,604→09,773 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-46.6% 12,741→06,802 （参考）iFreeレバレッジ S&P500
兎脳が対コロナ免疫を獲得しました！
ウイルスにもビクともしないテトラ・エクイティ、これはエグイでぇ～！ｗ >>473
レババラはどれもダメだね
だって、
過去金利が5%以上の時代から今の０に向かって債券が暴騰した広告シミュレーションを見て、
「わ！高いリターン！」
と債券に数百％レバレッジかけるレババラをネギ背負って購入ボタンをクリック。
（笑） >>473
これから先はわからないけど
現状でグロ5以上のファンドはないね >>472
テトラは特殊すぎて省くとしたらUSブレイン凄いよなぁ
高い信託報酬払うだけのことはあるかも… おまけに、イタリア国債（笑）
守りになるはずの債券が、実は株以上のリスク資産で、相場下落時はデフォルトリスクでリスクを加速。 >>476
USブレインの可変レバレッジはいいけど
債券だけが対象だからなぁ
今後求められるのは全資産クラスの可変レバレッジ
株が強いときに株レバ
債券が強いときに債券レバ
こんなファンドないやろか >>474
全くわかってねえなぁ…
例えばグロ3は実務的に債券に11倍くらいのレバレッジかかってるけどリスクとリターンに関係あるのはグロ1に3倍なんだよ
まあリスクを最大損失と言い切る無知野郎に理解できるだけの脳みそあるとは思えないけど >>472
良いリストをありがとう。世界株だと
-27.69% 12,241→8,852 （参考）ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
でS&P500とほとんど差のない動き。
上位陣のトレンドフォローやヘッジ売りを使うタイプのファンドにはあまり興味がない
が、ウル債やウル株には関心がある。 金利０％の時に、債券に数百％レバレッジかける
（笑） 今の国債ってのはキャピタルゲインを狙うものなんだよ
日本中の銀行が日本国債を買ってるだろ
バカは国債は利子をもらうものと未だに思ってるようだが >>483
少しは目論見書を読め
>上方トレンドラインを上回ったら、秒単位でS&P500先物を買建て
>下方トレンドラインを下回ったら、秒単位でS&P500先物を売建て
こういう戦略を取っているから、指数が派手に動いている時以外は動かない
去年と比べたら派手に動いているけど直近と比べたらまるで動いてないから
テトラ・エクイティ的には休憩時間に入ったんだろう テトラは○○ショックなどがあると跳ね上がって印旛と比べて減価しない
https://i.imgur.com/f2DjdfG.png 金利０％の時に、債券に数百％レバレッジかけてキャピタルゲイン狙い
（笑） 国内債権ファンドは0％からでも儲かったがな。
まだ実際の金利さがり切ってないんだし、まだまだいける。 2016年国内債権インデックスの見てみろよ。そりゃリートとかとくらべたらたいしたことないがな レババラアンチ毎日ご苦労なこったな
書き込むなとは言わんがNGするからコテつけて？ >>488
＞直近と比べたらまるで動いてないから
すでに読んでるが、そう言われるとそうだな、失敬 債券のことはマジでおれもよくわからんのだけど、日本国債で利回りほぼゼロなのに値上がりしてない？
あれってなんで？ テトラはAI取引と相性良さそうなのがいいな
ドルのばらまきでボラ大きくなりそうだしSBIで買えたらいいんだけど >>499
2003年くらいから上がり続けてますが？ >>498
読んでたか、こちらこそ失礼しました
あまりにも目論見書レベルすら読んでない感じの人が多いので、つい >>499
クーポン収入と現在の定期預金の利率換算して全く同じ価値の残存年数5年の債券と10年の債券があったとしたら5年のやつの方がほしいだろ？
なので需要と供給の関係で10年のほうが安くなる
ということは5年のやつ売って10年買う→5年待つ繰り返すと利益が出る可能性が高いわけだ
国債ファンドは残存年数一定にするためにもっと短いスパンで残存年数短い債券売って長いのを買う続けてるので0金利でも基準価額は上がる >>499
債券の総額が増えてるからじゃない？
日本国債も米国債もどんどん膨張している。
だから金利がゼロだろうと債券価格は上がる リーマン・ショック後のFRB0金利のときも米国債は年１％ぐらいは上がってるから
無料でアセットとして先進国債を200～300%も持てるなら損はないな
株価下落でクッションにもなるし
リバランスする財布にもなる >>507
おーありがたいわ
大体イメージ通りのリターンやね
レバレッジのリターンはレバコストも金利上昇で上がりそうだから
USA360は9割株に使って先物は実質27倍だと思うとそこまでは高金利でリターン上がらなそうだけど
レババラ系の説明でどっかそういう情報出してないのかね
売り手としてはやっぱ厳しい話になっちゃうんだろうか 現金で買う債券ファンドと違って、借金で買うレババラは507のようにはならないよ。
長期金利が上昇したら長短金利差はあれど短期金利も上がるから、短期金利で借金するレババラにはコストアップがのしかかって507のリターンの多くを食っちゃう。
つまり、有料だからリターンほとんどないし、株価上昇では足を引っ張る。
リバランスだけがメリットだったが、０金利近辺ではこの前みたいに債券も一緒に売られたりするから今後は期待薄。
それ以上に金利急上昇ブラックスワンの悪影響がはるかにデカい。 債券先物の期待リターンが極めて低いという点については同感だが、０金利近辺では株式との相関性が上がるといった理論的、実証的根拠はあるのだろうか。
個人的には先日のようなCash is King的なシチュエーションはともかく、両者の逆相関は割と強固でレババラのメリットは今後もそこそこあるのではないかと考えている。 パッシブ運用のリスクパリティは金利を見ずにボラティリティを見て機械的に国債を買うだろうからレババラはもうちょっと寿命が続くと見る
ただしここ数週間FRBのバランスシートが急拡大しててこの程度だからはしごを外されれば崩壊するかもしれない 多少のリバランス効果はあるが、実際マイナス金利のドイツ国債や日本国債も、この前の暴落でほんの少ししか上がらなかった。
当然だ、債券はもう上げ余地が小さいから。
実際の相場以上の理論はない。 つまり、リターンだけでなく、リバランス効果も小さくなってきたことは事実。 >>507
金利が上がると一時的には痛みだが長い目で見ると利益になるということか
レバランスはレバレッジ金利もあるからどうなるのかね 超長期的な観点だとデジタル通貨に全面移行することで、マイナス金利を自由に設定できるようになるので、債券の上げ余地は拡大するかもしれない。 マイナス金利なんてカネをやるからカネを借りてくれなんて
ババ抜きのババ状態になったカネを増やす意味なんてあるのかな
と思うことがある 預金口座もマイナス金利にしたら面白そう。
原則、預金金利を-1%に。一方で預金リンク制度による特例申請も認める
預金口座を全て登録することで、その総額に応じて金利を優遇する。
総額1000万までは-0.5%、2000万までは-0.7%などと言った感じ
それを財源にベーシックインカムを実現する 別名、預金税と言ったところかな
ベーシックインカムにしてもいいし、消費税低減に使うもよし
家計金融資産のうち現金預金は約950兆。
仮に年間1%を削れれば、約9.5兆円の税収になる
消費税を5%に下げれるだけの金額ではある >>519
マスク2枚しか配らない日本政府がベーシックインカムなんかするわけないやろｗ
かといって資産課税もやらない
消費税を増税すれば、貧困層や年金高齢者からも税金が取れるからな
社会保障費を選挙対策で削減できないなら、
別の手段で回収するしかないんだよ 銀行破綻を避けたいから、コロナショックでも日本や韓国の中央銀行は金利を下げていない。下げられない
できるのは赤字国債の大量発行のみ 自宅に数百万、数千万を置いて置けるとでも思うのか？
財源としては大きいし、消費税減税になれば消費拡大に繋がる
預金なんかしてても減るんだから使おうという気持ちになるだろ >>524
逆。
お金が減っていくのを怖がってより消費に使わなくなる。
昭和の時代は高金利だったので、お金の価値が毎年下がるから、借金してでも家や車を買った。
買った家が３年後には1.5倍の価値になったから。 同じことじゃん。
バブル期は物が上がってお金の価値は減って行った。
だから、どんどん高い物を買い進めて行った。
預金税は、お金の価値は減らないが預金の額が減る
だから、どんどん資産や物に交換していくんだよ 消費税増税の前に買い溜めが起きる理由と同じ
安いうちに買おうと消費が活性化する
待ってても預金は減るんだから、さっさと買おうというマインドに繋がる
それに株などの資産にお金が流れ込むようになるよ 現金という金利ゼロの金融商品があるので、
１．ヘリコプター・マネーとかでインフレを起こす
２．デジタル通貨に移行して、現金のマイナス金利化を行う
のいずれかを取らないといけないですね。
超長期的には２になると思ってますが、そうなれば債券投資の考え方も変わりそうです。 >>526
円が暴落する。世界中の投資家が円からドルやらに逃げる >>504
いえいえ、ここ２週間あまりにも長くていろいろあって感覚がマヒしてましたわ
しかしよくこんなの作ったし販売したよな、何もなければ陽の目見ずなのに
でも今からだと遅いかな >>519
フルボッコにされてるけど大丈夫？なんかイライラしてんのか？ >>530
基本にあるのはトレンドフォローなんだけどね
月初、月中、月末に期間を区切ってトレンドフォローしていくだけ
それとは別にある日計り限定の日中トレンド戦略が大きく動いた時に派手に稼いでくれている
販売資料に載っている過去シミュが疑わしい（本当にそれが機能するか）と思っていたけど
今回のでしっかり機能していて感心した、SMBCでしか売ってないから買えないけど ポンドマゲドンの噂が広まってきてる。というか実際起こりる可能性が高い。
レババラは売りだと思う ●
現金で買う債券ファンドと違って、借金で買うレババラは507のようにはならないよ。
長期金利が上昇したら長短金利差はあれど短期金利も上がるから、短期金利で借金するレババラにはコストアップがのしかかって507のリターンの多くを食っちゃう。
つまり、有料だからリターンほとんどないし、株価上昇では足を引っ張る。
リバランスだけがメリットだったが、０金利近辺ではこの前みたいに債券も一緒に売られたりするから今後は期待薄。
それ以上に金利急上昇ブラックスワンの悪影響がはるかにデカい。
多少のリバランス効果はあるが、実際マイナス金利のドイツ国債や日本国債も、この前の暴落でほんの少ししか上がらなかった。
当然だ、債券はもう上げ余地が小さいから。
実際の相場以上の理論はない。
つまり、リターンだけでなく、リバランス効果も小さくなってきたことは事実。
● リスクも知らなかったやつがなんか言ってるわ
まずお前は金利0だからダメなのか高金利だからダメなのかハッキリしろよ
一貫した主張もできないから馬鹿にされるんだぞ >>539
なんでクロマルつけたの？
注目してほしいって意味？ >>541
具体的に何か言い返してみたらいいのに。
人間性低そうだよね 日本国債なんか、この前のコロナ暴落で、ほんの0.15%しか金利下がってないからね。
クッション効果ほぼ０で、ほとんど無意味だった。
イタリア国債に至っては、むしろ金利上昇。
債券が相場下落局面でむしろリスク。 360積み立て始めたけど利上げしたらどの程度影響出るだろ まー米国債や日本国債みたいなとこはしばらく中央銀行の買いオペレーションが続くだろうから少しはマシだろう
リーマンショックでも暴落局面では債券もゴールドも全部下げだったけれど、結局緩和で債券から資金が流入していったし
ユーロにキンタマ握られてる連中のことは知らん 通貨発行権がないってのはやばいよ
各国で足引っ張りってどうにもならなくなりそう
できてもやらない日本がやばいことになってるからその後追うだろうね 株100%で大損してるバカが
顔真っ赤になってレババラをけなしたくて必死になってるようだなｗ
グロ３すら別にS&P500と同じくらいしか下がってないんだから
顔真っ赤くんは、個別株で-70%とか食らったのかな？ｗｗ 定期預金にレバレッジがかけられるとしよう。
メリットはわずかな預金金利をたくさんもらえることだが、万が一銀行破たんしたら一部が戻って来ない。
それと同じことが、レババラの債券数百％レバレッジ。
メリットは小さいのに、万が一があったら最悪。 レババラはダメだっていい続けてる奴がいるけど
何のためにわざわざ専用スレにきてそれ主張するの？
それぞれ考えた上で選択してるんだから余計なお世話 >>552
証拠金ってデリバティブ買ってる金融機関と違うところに収められることになってるけど何が帰ってこないの？ コテハンじゃなくても内容が馬鹿過ぎてすぐわかるのはありがたいw >>554
自己利益のため
レババラの純資産が大きくなるとマーケットインパクトがデカくなる すると各資産の相関係数が上昇しリバランス効果が薄れる
だからレババラで儲けたいなら純資産が増えないように仕向けるのが合理的行動となる >>554
何が正解かは自分だけが知ってればいい
言いたい子には言わせといてあげなさいｗ >>557
レババラに限らず、バランスファンドや年金ファンドやらで既に各アセットが順相関しちゃってんじゃん
レババラだけのせいじゃないよ。
だったらGPIFを市場から排除したほうがいい グローバル3倍ファンドとか解約金額と新規購入金額ってどっちが多いの？どっかで調べられる？ グロ3とかってリートの配当金とかは自動で再投資されてるの？
それなら長期で持ってればほぼ100%上がる？ >>561
Yahooファイナンスとかで普通に見れるだろ 資金流出入額は分かるけど、流入額と流出額を分けてるサイトは知らない >>561
解約金額と購入金額の内訳は公開されてないけど、それらを合計した結果はSBI証券のファンドページで公開されてる 内訳まで分かるとこは知らないなぁ
一応3月の流出入
+66.74億 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
+49.10億 グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
+11.95億 グローバル5.5倍バランスF（１年決算型） こんな時に買ってる連中は…強いな
自動積立したまま放置というのもあるかも知れんが だよなあ
下がってる時に買わないなら上がってから買うのかよ 下がってるから口数が多く買えるからね
それだけだよ >>578で1度IDの切り替えに成功したから油断した？ 本当だ。
Jamy1+Vd0 自演してるね。
そんなに販売焦ってんの？ 案の定債券下がってるな
これは売り時だろ常識的に考えて 俺は現金余力が余ってるからわざわざ今のタイミングで売る必要はないな
上がると思えば株を買ってもいいし、静観してもいい
資産が少ないやつが背伸びしてフル投資してるなら、色々考えれば？ Jamy1+Vd0 どこ行った？ｗ
出て来いよ！
もうＩＤ変えちゃったから無理かｗｗｗ
自演自作するアホなこと >>591
いるじゃん>>586,587に
話題そらそうと必死だが グロ3とグロ5をNGにしておかないと2月のインデックススレなんてノイズがひどすぎたからな >>591
スマホだからID代わるんよ
マジで最後のは別人だから
自演じゃないよ信じてくれよー >>594
コロナでもちきりだぜ！
たまにダンとれなとか言うレババラの女王 ハイイールド債もひとまずは大丈夫みたいだから、2-3年は安心していいね グロシリーズよりUSブレインの方がパフォーマンスいいのに人気ない謎 ウル株 -0.33%
ウル債(年2回) -0.02%
ウル債(隔月) -0.03%
http://www.astmaxam.com/criterion/index >>604
兎脳はSBIで買える！ 松井で買うのが一番いいけど グロ3に結構な額ぶっ込んでるけどここまで糞だと思わなかった
まさか株式100%に負けるとはな
残り8年でどこまで戻るか分からんが仮にプラテンしたら即解約するわ グロは価額変動が激しい代わりに高いリターンが期待できるようだけど
個人的には手数料稼ぎの恰好なファンドに感じる >>609
どう考えてもお前が馬鹿なんだろ
どーせ、数十万円だろ。どーでもいいじゃん >>612
6000万突っ込める割に短絡的に見えるんだが、、、 USA360が出た時にグロ３から資金全部移したのが結果として良かった
グロ3の利益をマイテンせずに守ってくれている 結果論では
2018年末からのFRBの利下げ転換でグロ3を買い
USA360が出たらUSA360を買い
国債流動性急低下のニュースが出たらUSA360を売り
無制限量的緩和で買い戻し
という中央銀行見るだけゲーが正解だったんだな
言うは易く行うは難し そう。実態経済なんて見ないほうがいい。
市場は実態とかけ離れているから。 ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 7,586円
前日比 : -48円
純資産総額 : 42.62億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 9,798円
前日比 : 25円
純資産総額 : 3,310.69億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 >>623
現金還元サービス対象銘柄だから信託報酬少し返ってくる！ グロ3 9,798円 +0.26%
グロ5 7,586円 -0.63% 42.62億円(-0.14) >>607
日本株じゃ上がらんよ 債券はクッション
外国株 リートが上がらんと グロ3は去年素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたから
信者的な存在がいるのは理解できる
ただ個別株と一緒で銘柄に惚れないようにすべき
ずっとレバレッジかけ続けるわけにはいかないんだから
乗り換えの機会を伺うのも資産を守るためには必要 >>607
グロ3ってかリートよね
ここ2年のリターンはよかったと思うし
それをほぼ吐き出したからリターンがぶっちぎりだった分ダメージもでかい
リートが長期的にはボラが大きくてリターンがいいならリバランスで下落時買い増しするから
グロ3にしろグロ5にしろ他が大きく足引っ張らなければ伸びると思うけど
リートがダメダメだったら株インデックスかUSA360か現金のほうがよっぽどいいかもしれんね +0.91% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+0.90% *****eMAXIS バランス(4資産均等型)************************************
+0.68% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
+0.47% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+0.45% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+0.37% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
+0.26% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
+0.15% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
+0.09% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
+0.08% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
-0.01% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.01% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
-0.01% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.02% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
-0.03% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
-0.17% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
-0.28% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
-0.33% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
-0.51% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-0.63% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
-0.72% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
-0.72% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
-2.72% *****iFreeレバレッジ S&P500****************************************** >>603
グロ3は先駆者だからぶっちぎりなのは当然として
USブレイン3ですらUSA360よりも純資産上だし、USブレイン5はUSA360の4倍近くあるぞ
まあ、シグナルチェンジはその3倍だが 結局地銀で売らないと買ってもらえないってことだ投信は
なんだかんだいってもおじいちゃんしか買わないんだよ >>635
あ、間違えたｗ
-0.47% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫ 今日はグロ3とグロ5どっちが上がるかに注目というなんちゅう贅沢な展開 リートの上げ幅はまだたんまり残ってるからな
利下げで最終的にイールドハンターがリート買いにいづれやってくる
不透明だから今は弱いだけ 米国分散投資戦略ファンド
ttps://www.matsui.co.jp/service/fund/feature/us-diversification/ 信託報酬が1番安いグロ３が1番成績が悪い。
信託報酬が1番高いブレイン5が１番成績が良い。
あなたはどっちを選びますか？ ウル株 +4.68%
ウル債(年2回) +2.30%
ウル債(隔月) +2.32%
http://www.astmaxam.com/criterion/index お互い相手をバカだと言いあう、
鴨スレのここにはバカしかいないのかね。 >>629
グロ３の割合で少し株多めリート少な目だったらよかったのかな
ってもリートよかったしわかりやすさも求めたろうし結果論だが >>651
株にレバかけてるファンドは減価がきつい グローバル3 +5.22%
グローバル55 +6.97%
ミュータント +2.88% グロ3 10,309円 +5.22%
グロ5 8,115円 +6.97% 45.82億円(+3.20) ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 8,115円
前日比 : 529円
純資産総額 : 45.82億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,309円
前日比 : 511円
純資産総額 : 3,483.01億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 >>648
ここじゃ全然話題にならないけどブレイン5成績いいよな
アクティブだから信託報酬クッソ高いけどそれに見合うリターン叩き出してる
グロ3から全額乗り換えたわ ダウ7.73%上がってるのに、
5.22%
6.97%
しか上がってないのは、やはり、債券が足引っ張ってんじゃん 下がるのは株と同じで上がるのは株より鈍い。要はゴミってことか。 >>664
ダウじゃなくて比べるのならsp500でしょ >>664
こまけえ事は良いんだよ！
たぶん・・・。 >>669
そうそうレババラはゴミだよね！
だからこんなスレとっとと卒業して他所へ行こうね！ >>670
ファンドである以上手数料取られるわけで
インデックスそのものと比べるのが当然だな >>664
とも限らんよっておもったけど
USA360が+5%ぐらいっぽいんで脚引っ張ってますね
正しく動いてたらそんなもんなんで別に構わんけど
目覚ましいリターンを上げるためには
この低金利状態の国債先物価格が長期的に見て増加してくれる必要がありそうではあるので
大体長期金利と反比例してるし厳しめよね 株の下落相場で、現金需要で債券も一緒に下がる。
株の上昇相場で、景気好転で債券は反対に下がる。
どっち転んでも０金利で債券はもう上がらない。 レババラどれもこれもカス過ぎんか？
こんなん買うなんて正気とは思えんな コロナ暴落スタートからS&P500とUSA360比べたらUSAの圧勝だね
1日で比べちゃいけないよ usブレイン優秀やなあ
AIのおかげなんだろうか。 >>682
なんで資産額増えんのかね
まぁアメリカ一本足なら素直にSP500買えばいいやってなるし
分散やリスクパリティと言うなら一国のみはリスキー過ぎるという
半端な感じで敬遠されてるのかな +13.1% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
+7.13% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
+6.97% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
+5.36% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+5.22% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
+4.97% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+4.68% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
+3.92% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+3.83% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
+3.48% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+2.30% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
+1.98% *****eMAXIS バランス(4資産均等型)************************************
+0.75% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
+0.45% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+0.44% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
+0.08% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
+0.08% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
-0.01% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
-0.04% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
-0.05% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.34% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-0.43% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-2.97% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC] グロ5は一見リスクが見合うように見えるけど、
米債の200％以外の「安定」部分は財政不安なヨーロッパ、コモディティーで、全部実質リスク資産。
株の方も米株は60％で、後はユーロ分裂不安なヨーロッパ株や経済危機目前の新興国株。
グロ5の550%のうち、下落に強いのは米債200%だけ、上昇に強いのは米株60％だけ。 >>670
ダウは中国依存が強くて下げてたから
上げてるんだよ
まず基本的な勉強してくれ >>662
倍プッシュして平均単価1500下げたがそれからがorz
だが売るつもりはない！ >>465
USA360が強いからってさすがにアメリカ信者過ぎだろ
ヨーロッパは今がアレだから評価低いけどアメリカに集中しすぎてるのもそれもリスクでしかないわ >>690
こっちもプラテンした
コロナたいしたことないなガハハ！ >>698
設定来高値が3月10日、安値が19日の変態運用だぞ
株リート金をかなり柔軟というか極端に運用してるから今の株の比率1%くらいなんだと思う テトラの買い方がイマイチよく分からないｗ
VIXが下がった時に少しずつ買っていけばいいのかな？ >>663
フィデリティアジアと欧州も優秀だけどな
優秀なアクティブファンドを探し続けるのは難しい
短期的によくても長期でダメになる可能性もある
なら低コストでベンチマーク取ればいんじゃね？
がカンチュンドとバンガードの考え方 >>701
テトラは知らんがヘッジは守りたいポジのリスクと対称ポジのリスクが
釣り合うようにするのが基本だと思う 信託報酬とシンプルさを比べたら、usa360がいいかなあ
グロ3がもうちょいディフェンス力あればな。期待しすぎた
usブレインは可変するのが気になって手を出せない グロ3はリートがなあアセットの40%も占めてるからそりゃ落ち込む
元に戻れば期待できるよ
https://www.nomura-am.co.jp/market/reit.html しばらくは360でいって
明確な上げトレに入ったらVTかifreeでいいと思ってる リートが安いんだから
今買うなら、むしろグロ３とグロ５だろ
なんで安いアセットを買わずに値上がりしてるアセットを買うんだよ
>>708
上げトレンドでVT買うのはアホだろ S&P500でいいわ
世界が平静に戻って、株が高値になってからVTなり債券でリスクヘッジすればいい 投資のソムリエとかウサブレのバランスアクティブの重要性が分かったわ リートは1年くらい足引っ張るんじゃないかな
特に先進国リート 今日もレババラはプラスだな
グロ３＝グロ５>USA360>S&P500
ぐらいか >>711
長期で見ればすべてのアクティブはパッシブに負けてる
テーマ投信を買うのといっしょ
中短期でしかパッシブに勝てないのは歴史が証明してる >>715
そういう意味じゃなくてリスクヘッジの面での話じゃない？
リターン少なくても相場の変動に強いファンド探してる人いるし定期預金より稼げたらそれでいいと思ってるんでしょ >>716
相場の変動に強いっていっても、
どんな暴落が来るかなんかわからんぞ
今回だって、適格社債すら売られるような状況もあったわけだし
そのアクティブがたまたまじゃない保証がどこにある？
俺は適格の生社債しか本質的には。
相場の変動には備えられないと思い知ったけどね フェデリティのアクティブは、運用スキルで結果を出しているというより、銘柄選別で結果を出してるアクティブでしょ
これなら運用失敗も少なそう グロ5がプラスに転じた
まだまだ上下動が続くだろうが凡才には積立が正解だと実感する アクティブファンドがパッシブファンドに負けるのはコストのせいなので、充分に低コストであれば問題ない。 >>722
ありがとう。レバレッジバランスファンドはこれからは買ってはいけない。そういうことでしょうか？ 一人必死にネガ活動頑張ってるからなｗ
お給料もらえるのかしら 文体も似てるし 語尾に。←を付ける癖が同じ
多分同一 ま、俺の憶測だけどw ウル株 -1.28%
ウル債(年2回) -1.15%
ウル債(隔月) -1.17%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グロ3 10,264円 -0.44%
グロ5 7,992円 -1.52% 45.21億円(-0.61) ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 7,992円
前日比 : -123円
純資産総額 : 45.21億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,264円
前日比 : -45円
純資産総額 : 3,467.63億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 >>734
しゃーない昨日はブル買って痛い目見た人多いだろうし 信号機どうなん
下手にジタバタして往復ビンタ食らいまくりなイメージだが平時はうまく機能するんか？ 債券があんまり仕事してくれないな
もう頃合いやろか シグナルチェンジさんは後追い狼狽売買ばっかやってるイメージしかない 先物の指数とか見てると理解があってるか不安になるんだけど
10年国債先物の価格変動って 10年債利回りの変動+10年債利回り-短期利回り
ってイメージでいいんだろか
金融緩和とかで買いまくっても変動があるだけだし実質そこが値動きのメインよね？
この低金利状態だとリターンとして期待できるのは変動以外のとこになるんだろうけど
USA360 とかだと実質資金の10%を270%に拡張してるけど
その部分でかかるコストとかはほぼないのかね？ >>739
>>472でシグナルチェンジがどこにいるかみてみそ
目立つだけで喰らいまくってはいないよ 米国で戦時国債発行の動きがある。
海洋系ジェダイの分散末端最下層として俺も賛成。
現在、超長期30年米国債で利率は1.32%くらい。
クーポン額面はともかく、実際の取引価格はこのくらいになるんだろう。
そろそろどこかの時点で長期金利は上がる可能性もあると思う。
結局、実質戦時になりそうだからだ。
ある意味、戦時態勢への移行の演習のようでもある。
新興国債ETF
先進国債ETF
これらはできれば、部分売り回転しながらサイズを増やして
Jリート個別持ち玉と対称バランスしたい。
配当株と対称とも言える。
戦時下だと、金利は普通上がると思う。
どんなバランスだかわからない。
とりあえず巾を持ってバランスしといた方が良さそう。 >>685
SP500より軒並み悪いとかレババラやばない？ シグナルに従うと、リスクオンでおｋ？(`・ω・´)ｼｬｷｰﾝ グロ3、グロ5が落ちてる理由わからんな
ダウ除いた先進国株は上がってたのに 株が上がってて、国債下がってたら、NY市長の不意打ちで株が下がったけど
国債上がる暇がなかったんやろ
どんまいどんまい >>751
海外の債券-0.4%ぐらい下がってるから +0.92% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+0.85% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
+0.74% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
+0.53% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+0.12% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
+0.10% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
+0.07% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-0.14% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.20% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
-0.24% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
-0.44% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
-0.55% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
-0.82% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
-0.89% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
-1.04% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-1.11% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
-1.15% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
-1.28% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
-1.45% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
-1.52% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
-5.69% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
-5.78% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞ 0金利の時代に、債券に数百％レバレッジかけて、
-1.52%ｗｗｗ まあ、ボラは大きいけど5000円台のグロ5に1500万買ったって人はそうそうマイナスにはならなそうだなぁ 含み損をはやくなくすために、iFreeレバレッジ S&P500も買うかなあ
ETFの方ではSPXL買って成功してる（+30%ぐらい） グロ3の紙芝居
「株式トリートの動向で基準価額が動いてきました」
なんでこんな明らかな嘘つくのかね
基準価額の変動寄与率が一番高いのは債権なんだか >>762
リート調子よくてあげまくってたときはグロ3の分散最高とか言ってたくせにw >>763
マンスリーレポート見てないの？
>>764
そのリートですら債権に劣る
リートの4倍稼いでるからな >>767
もしかして一ヶ月とかの話?そりゃどうでもいいわ >>769
マンスリーレポート見たことないのはわかった >>767
マンスリーレポート見てないから具体的な数字教えてくれ。
逃げるなよw ウル株 +2.12%
ウル債(年2回) +1.34%
ウル債(隔月) +1.35%
http://www.astmaxam.com/criterion/index ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 8,277円
前日比 : 285円
純資産総額 : 47.17億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,474円
前日比 : 210円
純資産総額 : 3,540.62億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 >>771
どういう意味？
>>773
だから見て来いって言ってんだろ
どこにあるかも分からないんだったら URL 貼ってやるけど 過去金利が5%以上の時代から今の０に向かって債券が暴騰した広告シミュレーションを見て、
「わ！高いリターン！」
と債券に数百％レバレッジかけるレババラをネギ背負って購入ボタンをクリック。
（笑） グロ3 10,474円 +2.05%
グロ5 8,277円 +3.57% 47.17億円(+1.96) 今夜は先物見る限り、株が下がって、国債上がってるので
レババラ防御の日になるかもしれんね
昨日みたいに、始まったら上がるかもしれんけど いやマンスリーレポートは設定来
株-111
不動産554
債券2159
なんで設定来のリターンの主が債券なのは確かやね
シミュでも保有倍率掛けると株3：不動産2：債券3程度リターンだと思うんで
株が下げてるときはちゃんと仕事してればそうなるだろって感じではあるけど
今後それがちゃんと仕事するかってのがグロ3の一番の悩みどころやね +7.74% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
+7.38% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
+7.07% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
+3.57% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
+3.49% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+3.42% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+3.81% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
+2.98% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+2.12% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
+2.05% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
+1.34% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
+1.10% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+1.04% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
+0.00% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
-0.05% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
-0.10% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
-0.16% （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ＜米株0,50,100%＞ [RC]
-0.21% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.23% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-0.60% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
-0.90% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
-2.11% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC]
信号うまいこと切り替えてるｗ 本来長期でやりたい、やるべきなのだがいいの、面白いのが次々出ていい意味で困る
いくつも投資できるだけ余裕ないしあっても似たようなの重ねてもあまり意味ないし グロ５の設定来で比較すると パフォーマンスは
USA360>>グロ55>S&P500>グロ3
やな グロ3は分散しすぎて足引っ張りあってるのが最悪
結局アメリカ次第なんだからUSA位シンプルな方が良い テトラSBIで買えるようにしてほしいな
コロナ落ち着いた後の米国利上げでまたフル勃起だろこれ 俺はコロナ以降はグロ51本だけど、このまま行く気だわ しばらくはUSA一本で行くよ
グロは足の引っ張り合いがあって
ディフェンスが弱いし >>785
運用報告書を見ないで投資してるとか面白い人だね
親切に書いてくれてよかったね>>786 グロ5は金が効いてる感じなの？
コロナ終息しだして金下がって株もすでに戻ってきてたらどうなるの？ ずばり、アストマックス株自体が買い場。
顧客転売分含め立体的に金玉を抱えてる。
ファンド分と商品分と両方。
俺の買い玉は現在、
INV
アストマックス
三菱ETF
しか無いので、今さらアストマックス増やす必要は無いので。
マイナー株だが。
米債券も持ってそうだが、そっちはリバランスでほとんど顧客分だろうから。
金玉は自己玉もあるはず。
すべて責任は負わない。
完全に推測だし、単なる相場バクチゲームって意味での相場観だ。 目標は300円以上のゾーン。
そこで回転を開始する。
金玉持ってるのはでかいよ。
豊商事でさえ、高値するだろうから。
豊商事の現在の水準は知らんけど。
アストマックスのが、株として買うにはスマートだとは思う。
すべて個人の趣味的な見解だ。
上がるとか言ってるのでは無い。
そのようにゲームとして打ち回す予定、ってだけの意味。 今夜は久しぶりに米株と米国債と金とリートの同時上げ ちょっと目を離したら、また原油下げてんな23ドル代 午後薔薇がぼちぼちプラ転してきた
うさ子とうさリスも今日あたりプラ転しそう、うれぴいｗ 勝率97.9%年収3億円目指せる
驚異のFXロジック！！
http://to0.be/CdsyV5
勝率97.9%年収3億円目指せる
初心者でも確実に勝てる！！
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驚異のFXマジック グロ5一本でええな
usa360は上がる余地が少なすぎ それをいったら債券割合の多いグロ5も同じでしょう。両方買うしかないね 円高になってきたから、またまた為替ヘッジ全世界株のグロ55が有利 これからのインフレ時代は金もPFに含むグロ5が最強だな >>817
株が先物だから拠出金と増減部分にしか為替変動がかからないのよ
前に101円あたりまで円高になったときに他が全滅して、グロ55だけプラスになったの
見てなかった？ ウル株は株８０％なのがいまいち…。
ウル株、ウル債、グロ３に均等分散したら、高利回り債やREIT、金も含め、幅広く分散できそうではあるが。 >>821
毎月分配型を少し持ってる
悪くないけどリートと金の比率がちょっと多すぎるかな
グロ5と同じ構成同じ比率でアメリカ特化を楽天辺りが出せば最強になるかも ワイはUSA360にしたわ
シンプルにアメリカでええわ
耐性も結構あることわかったし地道に伸びていってくれたらええ ドイツの経済状況もさることながら、もっと深刻なのはイタリア、フランス、スペインなどだ。
デフォルト寸前のイタリアに対して
デフォルト懸念のグロ５一本で、いっぱい稼いでｗｗｗ グロ5は全世界だよ しかも米国が一番多いんだから
ドイツがどうこうとか影響少ないわ
そのための全世界投資やろ 一番やばいのは日本。
コロナ対策、中国には完全な周回遅れ。
封鎖も、欧州各国や米国に比べると全くレベルが違う。
欧州や米国が、緊急事態宣言解除した頃には、日本がカオスになってるだろう。
中途半端で実行力のない緩い制限だけして、
経済を長期に痛めつけながら、コロナ感染拡大をゆっくり育てているのが安倍政権の狙い >>830
感染者の数も周回遅れじゃん
そんなに日本嫌なら出てけばいいのに >>831
日本を嫌うような教科書教育を受けているので830みたいな奴が多いのも
仕方がない
若者はだんだん変わってるから、830みたいな奴が徐々に死んでくれることを望む 当面、USA360とS&P500を半々で積み立てていく。
もちろん、信託報酬が低いレババラが出たら乗換も検討する。 >>832
売国奴乙。 おまえみたいな奴がいるから日本が駄目になることを自覚しろ >>835
冷静になれよ
封鎖をやれば自殺者が出るだけなんだよ やらないに越したことはないんだよ
そもそも封鎖ができないのはお前ら高齢者が憲法改正を邪魔してるからだろうが
インフルで1万人死ぬところを2000人ぐらいしか死んでないんだから
ID:sFackDxt0も速いところ肺炎になればいいんだけどな 封鎖なんてしなくても休業補償すれば誰も出ないよ
なんなら緊急事態宣言すらしなくても出ないよ、おとなしい日本人は
生活のために出ないといけないから出てるだけ まぁしばらくはUSA360でいいよな
国ごとに分散してもアメリカの影響力強すぎるし中身のバランス見ても今ならこれ一つで十分だわ >>821
3倍4資産も良いけど、グロ5の下位互換だからいらない
米国だけに投資したいのなら3倍4資産が良いんだろうけど >>830
日本ははんこ注射あるから、正直無対策でも感染者は増えるが重傷にはほぼほぼ移行しないらしい。 ネギたちが喧嘩？
そりゃ、0金利の時に、債券に数百％レバレッジかけて「安心、安全」だと思ってたのに、株と同じように下がってるからストレスだろうね。
だが、インフレによって、本当の債券暴落は、これから訪れる。
株が上昇相場になっても、債券の足引っ張りで、ちょっとしか上がらないぞ。 >>830
日本は死者数が低いのだけが誇りになってるな
こっから伸びていったらどうするのかと、今後の自殺者数が増えても無視しそう USA! USA!
もうUSA360を主軸でやっていけば間違いないんちゃうか コロナで死にまくってる米株がここまで強いことを考えるとコロナの感染者数や死者数はたいして株価に関係ないのではないかと思っている。 大きな企業が潰れる
金融システムが狂う
このあたりが暴落トリガーかね
リーマンの教訓でどっちも防ぐことは出来ているから今の株価なんだろう
経済の停滞が長引いたらわからんが その内、コロナで老人が死ぬのは仕方ないので、経済活動を元に戻そうという動きが強まるだろう。 USAを担保にしてSP500を信用で全力買いオススメ
俺はコロナ前から全力でやって酷い目にあったが、こんな危機はもう10年は来ない ２番底が数ヶ月後に来るとしたら信用崩壊による大手金融機関の破綻やね
これはリーマンと同じ理屈
ドイツ銀行、中林農金のCLO債権、その他の金融機関が破綻したらリーマン再来
この信用崩壊は数字に現れにくか目に見えないから怖い
気付いた時には手遅れで突然くる グロ３
グロ５
ウルバラ
USA360
日本紙幣
ゴールドETF為替ヘッジ
このポートフォリオを組み、危機に備えたい >>843
死者の検査してないこともばれたから今や死者数少ないと思ってる国は日本以外ないよ USA360 +1.93%
すげー、債券もあがったから楽天全米よりあがってるじゃん >>856
普通の肺炎患者の一部でもコロナだったら関係者全員隔離で今頃医療崩壊どころの騒ぎじゃねーわ
実際に病院で広がってないなら死因がコロナかどうかはどうでもいいんだよ ウル株 +3.06%
ウル債(年2回) +5.05%
ウル債(隔月) +5.10%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グロ3 10,668円 +1.85%
グロ5 8,640円 +4.39% 49.55億円(+2.38) グロ5息抜きｗ
ホルダーたち束の間の安堵ｗ
逆貯金できたから、また債券の足引っ張りで返さないとｗｗｗ ある意味グロ5のでたタイミング完璧だったのかもしれん 去年の12月からSBIでレババラ全て購入してるけど、グロ３とグロ5以外のファンドは全てプラテンした。 ●グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）[ゴーゴー・バランス]
基準価額 : 8,640円
前日比 : 363円
純資産総額 : 49.55億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/644943
●グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
基準価額 : 10,668円
前日比 : 194円
純資産総額 : 3,606.04億円
https://www.nikkoam.com/products/detail/944432 なんでみんなグロ5みたいな得体の知れん物を買えるんや？
中身の詳細公開してたっけ？ グロ3ゴミ過ぎだろ
今日は3％くらい上げないとダメだわ >>870
雰囲気で投資してるからな
目論見書すら読んでない奴も多いだろ リートなんだよ
リートがダメだと思うならグロ3は手放した方がいい >>858
日本からしたらどうでもいいかもしらんが他国からは正確なデータを出さない国だと見える
日本人が中国に抱いているのと同じイメージになることを日本は選択したということだ >>873
これ償還日も決まってて長期投資もできんから出口戦略もちゃんと考えなあかんし結構上級者向けだと思うけどなにも考えずに買ってるのか・・・ グロ3ゴミって、ついこの前まで褒めたたえられててグロ５落ち度けなされてたのに
みんなそんなコロコロ乗り換えてるのかいな あれグロ5って償還日決まってるんだっけか
投資してないけどグロ３以外はないイメージだったわ
グロ5のボラでグロ3と同じで10年とかじゃきついね
なおグロ3の値動き >>879
ですね
延長もあると思うけど、運用9年目とかで今回みたいな暴落きたらヤバい まあグロ5は純資産10億下回らん限り繰り上げ償還も無いし延長もされるでしょ
今回設定直後にこれだけ暴落しても即死しなかったし償還日近付く頃に暴落来ても純資産も増えてるだろうからヘーキヘーキ >>876
残念なことに直近の成績と雰囲気だけで買っちゃう阿保ばかりなんですわ、このスレ グロ3プラテンしたら売ってウサとウル債を追加しようと +5.05% ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ≪ジ債80+先債175+金35=290%≫
+4.39% グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) ≪世株100+世リ25+先債400+金25=550%≫ [RP]
+3.57% 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ＜米株+米リ+米債+金=300%,月次＞ [RP]
+3.54% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ＜米株0-70-200%＞ [\H]
+3.28% *****iFreeレバレッジ S&P500******************************************
+3.16% 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ＜米株0-70-200%＞
+3.15% NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型 ＜世債100+米株0-100=100-200%,日次＞
+3.06% ウルトラバランス 世界株式 ≪世株80+先債175+金35=290%≫
+2.27% 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ＜米株+米リ+米債+コ=500%,月次＞ [AI,\H]
+1.93% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ≪米株90+米債270=360%≫
+1.85% グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ≪世株60+世リ40+先債200=300%≫ [RP]
+1.64% *****野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型************************** [\H]
+1.17% *****eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)********************************
+1.04% *****eMAXIS Slim米国株式(S&P500)************************************
+0.29% 東京海上・円資産バランスファンド(3倍型) (年1回) ＜日株7.5-45+日リ7.5-45+日債210=225-300%＞
+0.00% マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド※ ＜世株+世債=50-?%,10分毎＞ [\H]
+0.00% テトラ・エクイティ※ ＜米株-200-200%,日次＞
+0.00% ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) ＜ジ債+米債=0-300%,日次＞
-0.01% （参考）ダブル･ブレイン [AI]
-0.07% 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ≪先債250-250%≫
-1.21% BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ＜米株-50-150%,日次＞ [RC] うさ子とうさリスは予定通りプラ転＼(^o^)／
ついでにバラ肉とうる債奴もわずかにプラ転したっちゃ グロ5は楽天取り扱い記念でちょっと買ったらそのまま大暴落してまだ戻ってない >>883
俺も同じこと考えてる
下落相場の強さを見込んでたら、この局面で仕事できないというね。
やっぱり真の下落局面になると、リートも株も一緒に落ちるんだな。。
グロ3はリートの割合が大きすぎる グロ3が一番戻り悪い
結局SP500持っとくのが無難だな USA360は下げ耐性が確認できたな
グロ5.5は上昇相場は流石に強いが下落相場に弱いので
普通に株100%のレバレッジと変わらん気がする 遅れてREITに支えられると思うから、グロ3まだわからんよ >>893
今回みたいな何でも下がる時はしゃーないが
株だけが一方的に落ちる局面では流石に株レバよりは落ちないんじゃね？ 今はホテルやテナントなどのリートが落ちているが
コロナ収束後には稼働再開で戻って来る
その時にはグロ3は伸びるよ
今は格安で買える仕込み時さ >>898
3倍になる程度に投資金額を抑えればいいじゃん どっちにしろ下落耐性付けなきゃ意味ない。
半額になってもうろたえない金額突っ込め。 投信の償還日って投信販売会社が儲かってれば普通延長されるからなあ
そこ気にするヤツはあまんりいないだろ レババラの10年後って、予測できる？
0金利でこれ以上上がれない債券が、今後の巨額財政出動による財政悪化とインフレでどうなるか次第で、まったく予測できない。
でもね、素人にも親しみあるグーグルとかアマゾンとかマイクロソフトとかなら、10年後でも安定的に成長してるのがイメージできて、安心して持っていられる。
レババラの臨床実験を無料でしてあげる必要はない。
０金利の時に債券に数百％レバレッジかける臨床実験が失敗したら、早期償還でフィニッシュ。 >>902
90年代に政策金利ゼロだった日本債券は、着実にリターンを上げているが。
https://i.imgur.com/eIl971W.jpg 20年前はヤフーがいつまでも安定的に成長できると思ってた人多いだろうね 5年後には確実に収まってね？
そうじゃなきゃ投資なんてやってる暇がないくらい世界が終わってそう 収まってるよ。治療法とワクチンができるから。
それが無理なら人類が終わるから 収まることはないけどインフルぐらいの扱いにはなっとる >>904
なんで09年で切れてる？笑
現金で買う債券ファンドと違って、借金で買うレババラは>>904のようにはならないよ。
長期金利が上昇したら長短金利差はあれど短期金利も上がるから、短期金利で借金するレババラにはコストアップがのしかかって507のリターンの多くを食っちゃう。
つまり、有料だからリターンほとんどないし、株価上昇では足を引っ張る。
リバランスだけがメリットだったが、０金利近辺ではこの前みたいに債券も一緒に売られたりするから今後は期待薄。
それ以上に金利急上昇ブラックスワンの悪影響がはるかにデカい。
多少のリバランス効果はあるが、実際マイナス金利のドイツ国債や日本国債も、この前の暴落でほんの少ししか上がらなかった。
当然だ、債券はもう上げ余地が小さいから。
実際の相場以上の理論はない。
つまり、リターンだけでなく、リバランス効果も小さくなってきたことは事実。
日本国債なんか、この前のコロナ暴落で、ほんの0.15%しか金利下がってないからね。
クッション効果ほぼ０で、ほとんど無意味だった。
イタリア国債に至っては、むしろ金利上昇。
債券が相場下落局面でむしろリスク。 債券の金利ガーって奴らリバランスの意味わかって言ってる？
債券の値上がりでリターンを得てる訳じゃないから高金利だろうがマイナス金利だろうが問題ないのだが レバランスに問題あるとしたら
日本人の金融リテラシーに対してあまりにも複雑すぎる点かな
売り手も満足に説明できてないもんを売るのは如何なもんかなって
というか海外にもないでしょこんな商品
単一セクターにレバ掛けたものはあれど 金利上昇が下方圧力になることは日興自身が認めてるしまあ仕方ないんじゃない？
ただそれは先物のコストが上がってというわけではない
金利上昇による先物のコスト上昇説はブロガーが広めただけで、しっかりしたエビデンスないまま広まってるけど本当かどうかはよく分からない
(まともなソースは見たことない)
先物のベーシス取引詳しい人とかにしっかり数式使って説明してほしいわ 債券は現金の代わりと思えばいい
株と現金1:1
今後の投資はこれを守らないと、暴落時にナンピンできない
GPIFも、株と債券１：１だからね
債券に難癖つけてるバカがいるけど、超一流のファンドマネージャーが
安全に投資する技術を駆使して、今のGPIFのポートフォリオがある >>911
まあ仕組みとしてはそうなんだけど
債券先物レバレッジのレババラの
過去リターンってうたわれてるもののそこそこの部分が債券の値上がり益だから
値上がり余地が薄いのは確かにリターンを押し下げるんだよな
長短金利差によるリターンとリバランスのリターンになるんだけど
国債先物って金利が元に戻ったときあんま値上がりしてるイメージがないんだよな
先物やってないから基準価格だけ見ればいいのかがよくわからんけど >>914
1年後に5%の利回りのある値上がり値下がりリスクありの商品と１％の利回りのリスクなし商品があったとして
リスクあり商品現物が１０００円だとしたら先物は１０００円－５０円＋１０円＝９６０円に近づく
かつ１年後に向けて現物価格に近づいていくってことでしょ
コスト上昇っていうべきかはわからんけど理論上は破綻してない気はするけど >>905
時間をかけて戻すでしょう
むしろゆっくり戻ってくれると最高だね リアル殺傷ほのめかし予告されたんで、ハンドルネームを変えました。
先物使うんだから、短期金利なんて掛からないって。
上手ければスプレッドとリバランスでボーナス作って。
逆に言うと上手く無きゃレバ掛けファンドやるのは非常に危険だよ。
信用金利じゃ無いんだから、ウデ次第。 先物価格には短期金利が含まれていることを知らないのか >>910
野村BPI総合でググれば出てくるね
一応今年の2月末までは安定している
ここ20年の間、平均年利回り2％
ただ2016年の7月辺りに一旦のピークをつけた後はほとんど上がってない 債券先物の金利は光世証券の解説ページ見てエクセル自分で作ればわかるよ コロナショック以降（2月21日～4月10日） ★は適当ｗ
+46.3% 10,171→14,882 テトラ・エクイティ ★★★★★
+10.7% 09,835→10,892 BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド ★★★★
+6.45% 10,091→10,742 BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド ★★★
+6.21& 09,702→10,305 BNYメロン･日本中小型株式ダイナミック戦略F ★★★
+3.49% 11,159→11,549 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) ★★★
-1.81% 11,427→11,220 （参考）ロボット戦略 世界分散ファンド ★★★
-2.06% 10,529→10,312 （参考）ノーロード 明治安田 社債アクティブ ★★★
-2.40% 10,508→10,255 （参考）明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) ★★★
-4.99% 10,042→09,540 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) ★★★
-5.33% 10,593→10,028 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有) ★★
-5.67% 12,968→12,232 （参考）ファイン・ブレンド(資産成長型) ★★
-6.72% 12,128→11,312 （参考）ダブル･ブレイン ★★
-7.03% 10,831→10,069 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無) ★★
-7.46% 11,047→10,222 ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ★★
-8.15% 10,741→09,865 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド ★★
-8.86% 10,543→09,608 （参考）ロボット戦略II 世界成長ファンド ★★
-8.91% 11,626→10,589 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ★★
-9.05% 11,762→10,697 米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) ★★
-9.20% 12,164→11,044 （参考）eMAXIS バランス(4資産均等型)
-9.39% 11,100→10,057 ウルトラバランス 世界株式 ★
-11.8% 21,719→19,149 （参考）日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF ★
-15.5% 15,609→13,182 （参考）野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型
-16.0% 10,294→08,640 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
-16.0% 11,983→10,063 （参考）eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
-19.6% 12,861→10,329 （参考）eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
-20.8% 12,241→09,693 （参考）eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)
-21.5% 13,604→10,668 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-35.1% 12,741→08,259 （参考）iFreeレバレッジ S&P500
次に免疫を獲得するのはうさ子かまさかの午後薔薇か、はたして？ >>925
-30.77% 10114→7001 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス
やからね
ついでに新興国も-23%ぐらいやったと思うし
リスク資産の分散先がどうしても足引っ張るね
まあ下落時は先進国株式は高リスク資産のなかじゃマシな値動きになりがちなのかね グロ3は日本株、新興国株、リートの比率が高すぎる
グロ5みたいに時価総額でいいですわ REITはともかく日本・先進国・新興国の3地域均等はSlimでも最適なものの一つと言ってるし良いと思うが
ttps://www.am.mufg.jp/lp/253214/
つか、グロ5は時価総額比なのか？ >>930
slim3均はslimオルカン出せ出せ言われてる時になぜか自信満々で出してきてお前じゃねえ座ってろ状態だったし
パフォーマンスで見返せればよかったけど設定来は同時期の楽天VTに1度も勝ててない
当然売り上げは後から出たslimオルカンにボロ負け
まあ顧客の求めるものではないわ Slim3地域均等は疑問点多数だからなあ
https://www.am.mufg.jp/lp/253214/
ここで言っていることが全て疑問に感じてしまう
> MSCI AC ワールド インデックスでは国内株式の比率が8％程度になるのですが、日本に暮らす我々にとってその比率は少なすぎないか
それで日本株を1/3の比率にした理由は？
> 今後の経済成長を考えたときには、新興国の比率が10％程度というのは少なすぎないか
それで新興国株を1/3の比率にした理由は？
> 我々が問題にしなければならないのは円ベース資産のインフレ率です。
> ある程度日本株を持つということがヘッジになる面
で、なんでこの比率になるの？オルカンの比率じゃダメなの？
> 過去15年間のインデックスによるパフォーマンスを見てみると、３地域均等型インデックスが加重平均の全世界株式を上回っています。
設定来ずっと下回ってますけど？
> 3地域固定になっているというところが非常にわかりやすい
地域で考えると東アジアだけで50%超えてるんだけど？
> 3地域均等型のファンドであれば、全体を把握しやすい
別に3地域でなくても全体を把握できるでしょ？
という感じで説得力が全くない >>933
＞> 過去15年間のインデックスによるパフォーマンスを見てみると、３地域均等型インデックスが加重平均の全世界株式を上回っています。
＞設定来ずっと下回ってますけど？
長期では均等ポートフォリオのほうが時価総額比ポートフォリオよりリターンが良いことが知られてる
設定来と言って数年だけ切り出す比較であるならどんな指数だろうが勝たせることは可能 >>934
先に過去15年ずっと上回っていると切り出してきたのが公式
設定来の2年間ずっと下回っているのが現実 ここにいる全員素人なんだから議論しても無駄だって（笑） 上回ってるっちゃ上回ってるけど
序盤で稼いだリードを100%削ってないってだけだから
瞬間じゃ下回ってるときあるねとはいえオルカンは米国率高いし
日本株式おおくねとは思うけど分散するならこれぐらいやらんとダメじゃねって気はする
まあオルカン買ってるんですけどね 新興国比率が多少多い程度は構わんのだけど日本株が33%にもなる均等はちょっとねぇ >>927
不動産関係の機関など何かテコ入れしたのかな？
投資信託協会？よく知らんが 個人的には、日本株、先進国株、新興国株、国内債券、先進国債券、新興国債券の6均等が欲しい
が、6均等と言ったら日本株、先進国株、国内債券、先進国債券、国内REIT、先進国REITになるようで、自分で組むしかない
どこかレバ2倍くらいで作ってくれないかなあ >>935
だから2年は短いだろ
投資で2年で比較する奴がどこにいる >>942
既にこのスレにいるやん
というか世の中そんな奴が多数派やぞ
slim3均の売り上げが爆死してるのが何よりの証拠
グロ3が売れたのは株式部分の組成が評価されたんじゃなくて設定後のパフォーマンスが良かったから >>942
自分でも2年は短いと思っているよ
でも、公式が15年間ずっと上回っている！と宣っているのに設定来ずっと下回っているから問題視している
こんなことアピールしてなかったら設定来の2年をそこまで気にしないわ >>943
2年どころか2か月で比較する奴がこのスレの多数派だよな >>945
2週間のも
グロ３プラテンしたら乗り換えるとかよく見るがそれもう遅いのでは
した途端第２波もあり得る
米はまだ潜在人数多いからな 2年でも2ヶ月でも、何年実績があってもその後うまくいくかは不明
それどころか市場平均に勝ってる期間が長すぎるとむしろその後はうまく行かない可能性のほうが上がるはず iDeCoは新興国2、先進国8の割合で手動固定配分にしてるわ ずっと市場平均に勝っててしかも単純で真似しやすいなら真似する市場参加者が増える
こっそり1人でやれるならいいが有名になったらどんどんバリエーションが上がって巻き戻しのリスクが上がる
レババラは中央銀行の裏付けが続く限りいけそうだとは思うが >>950
世界的に、いろんなバランスファンドも積み上がったから、今回のような暴落時にバランスファンドも大量に売られて
一時的に全アセットが下がったりするようになった。
バランスファンドの自動リバランスの効果もでかい。
株暴落で、配分維持の為にガンガン債券売りが起きる
これからの時代は、バランスファンドそのものと逆相関になる資産と組み合わせる必要性がある。
VIX、債券ベア、仮想通貨、現金、あとは何があるだろうか さらに逆相関を狙うとウルバラみたいなスマートベータの方向に行きそうだけど
どんどん複雑になってしまう
単純だと真似されるから難しいね
人の行く裏に道あり花の山 現金がいいんだろうけど、コロナショックの為替がカオスだったな
円高一瞬で何もできなかったわ テトラが購入手数料0で楽天証券で買えるならなあ
仮想通貨も一緒に暴落してたし
VIXは平時はSPXSよか酷い感じだし
レババラで国債先物でヘッジしてる以上現金が一番かね
実際今回はお仕事してくれたし ヘッジ資産という意味では現物ですよ。
ゴールド、不動産、農産物ですね。
それなりにカネないと無理だけど。 タレブ氏助言のテールリスクファンド、３月はプラス3612％のリターン
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-09/Q8I0H2DWRGG001
こういうファンドはニッチな取引所のオプションとかデリバティブ買ってるから個人では真似できないんだろうな
日本にもあるといいけどこういうファンドが増えてくると結局ヘッジコストが上がってくるので旨味がなくなってくるというw
コロナウイルスの話が出てきたところで屑プットオプション買うのは個人でもできたんだろうけど 市場平均を超えるのを狙う時点で少なからず投機だよ
タイミング見ずに放置したいなら95%を普通のファンド、5%をこういうファンドにすることもできる >>956
不動産も価値って意味じゃダメじゃね？
そんなでもないんかな
どうせすぐには現金化できないし分けて考えてたけど
安定して家賃取れる持ち家だとしても払わなくていいって意味では
株安からのインフレ高金利というレババラにとって最悪の展開には強いのかな
農産物現物ってどうなん？っていうか普通の個人投資家が持ってるものなんやろか
いやそりゃ本気でやばい状況になったら最強だろうけども 最強のヘッジは労働だよ
健康を維持してスキルを磨け
生活保護でもいいぞ >>960
現実的に言ってペーパーアセットを介してしか、それらのアセットに関与する事は難しい。
ただピンハネ食らった後の残り香でも、それなりの旨味はあるかと。
現物の強みは、貨幣価値に左右されず、市場の受給で決まるという点。
株式は通貨価値と表裏一体だけど、現物資産は物々交換可能な点で、根本的に異なる。 >>952
バランスファンドってその動向が市場に影響与えるほどの一大勢力なんかね？
2018年末レベルの暴落ならグロ3も強かったしコロナショックは例外的事態だと思うけど >>915
だとするとレバレッジかけると意味ないよ
株100%、キャッシュ400%でリバランスしたらどうなるか考えるとわかる 日本ではバランスファンド強いけど日本の投資金額なんて世界で見ればちっぽけだしな >>964
GPIFなど世界中の年金ファンド、保険会社などの機関のポートフォリオにおいてもリバランスが起きる 今回どう見てもリバランスとかの時間スケールじゃなく同時下落してたけどな
年金ファンドが秒単位のリバランスしてるなら別だけど トイレットペーパー買い占めと同じような
疑心暗鬼というか囚人のジレンマ的な構造で起きたと考えるのが自然
「売られる合理的な理由は無いが売る奴は必ず居るから売られる前に売っておけ」だ 世界で一社しかなければそうだろうけど
世界中の年金ファンドがそれぞれのタイミングでリバランスするから常にリバランス圧はかかってたと思うぞ まぁ常にリバランス圧があるからこそ本当の暴落時は全セクター巻き込んで落ちちゃうわけだしな リバランスの早食い競争が起きてたのかな
AI同士のスピード対決。
それが連日サーキットブレイカーという極端な大変動を起こしたのだろう ああ、サーキットブレイカーは、インデックスファンドやETFによる指標追随の競争か。
ノロマなAIは、サーキットブレイカーで売り損ねて指標から乖離するw >>973
インデックスファンドは終値に連動するんだろ？
ETFの連動は投資家の裁定に依存しているし うーん、なんかもうPFが全然まとまらない
結局全部S&P500インデックスでいい気がしてきた >>975
寄りからサーキットブレイカー発動してたやん 個人的には低金利でレバレッジかけるの当たり前になってて追証に見舞われたこととVIXみて現金比率決める機関投資家の影響の方が大きいと思うけど
リバランスだけだと株の方は上方圧力になるし VIX見てレバレッジ倍率を下げるための全売りだろうね
日本のレババラは固定レバレッジだけど、海外は倍率変動する数十兆円規模の巨大ファンドがある
ブリッジウォーターとか、中国系のリスクパリティがニュースにもなってた ポンドマゲドンの可能性も低くなったしもしかしてグローバル3倍3分法ファンド、楽天米国レバレッジバランスファンドは本当に最適解になるのかもしれんね？？ それにしてもまさかFRBがジャンク債を買うとはなぁ 今ジャンク債なんて誰も買えないだろ
CLO抱えてる農協の担当者とか毎日ビクついてるんだろうな コロナで米国が中国に賠償を求め、それに応じない中国に対して、中国保有の米国債を没収するとかないかね？ アメリカで裁判やって中国保有分の米国債差し押さえ
理論上あるような？ >>984
中国のやることは嫌いだけど、例え感染症の原因が中国政府の対応のまずさによるものだったとしても賠償金要求するのは無茶苦茶だと思うわ
じゃあアメリカがヨーロッパににスペイン風邪もたらした時ちゃんと賠償金払ったんかって話になるし FRBが買う以前にJNKやHYGは15%ぐらいしか下落してないから
公益のETFより下がってないよ
適格債券のBNDだって10%ぐらいは下がったし 夏頃までに収束の見込みたたなければ、トランプには戦争カードぐらいしか残されていないのかな？ みんなコロナはそのうち収束するって思ってるけど
本当にするのか? >>990
新型インフルエンザがその後どうなったか考えろ >>990
Newsweekでも完治者の再感染の記事が出てきたし、ガチで終わらないかもしれない このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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