レバレッジ型バランスファンド part2
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最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1573387656/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫ >>950
自前でやったら値動き激しくて頻繁なリバランスに精神削られそう >>954
底は0%だから値上がり余地がもうないって思うけどね
まさかマイナスを突き進むわけもなく 日本国債先物にも一応ミニ版はあるようだ(流動性とかについては知らない)。
ただ、海外のアセットクラスをどうするかという問題はつきまとうな。
個別株やETFを代用有価証券にできれば、これらで海外資産に投資して、国債先物でレバかければ良さそうだが、損益通算に問題があるか。 金利は0%が下限、そう思ってた時期が俺にもありました アメリカすら金利マイナス突入する時代か
ないとはいえんよな 通貨が完全に電子化されたら、政府の政策で毎日0.004%ずつ減価します、なんてのもあるかな 現物株:グロ3：360:ゴーゴー = 4:3:5:2
でレバ3倍にして持っておこうかな
優待株保有時のポートフォリオのバランス補正に360とゴーゴーは使いやすいわ まあアメリカが0金利になることを見越してレバレッジ債券ファンドを買うなら良いけどね
今までの金利の流れを理解せずに買うのはマズイ >>958
異常を異常と思わなくなるのはバブルの症状の一つです リバランスの土台としての低金利債券って意味、
さらには先物なんで中央銀の相場操縦分サヤはだいたい確実に取れることが多い
ってだけのハナシだとは思う。
リスクはあるが、一般にはだいたい勘違いはしてる。
俺も好みでは無い投機だけど、
リバランスの土台、って意味はある。
なので、張り手が上手く無いとそれは意味が無い。
下手だったらダメだな。
だいたい理解して無いと。
たぶん、グロとウルくらいしかほんとには理解して無い気はする。 ウル株 +0.03%
ウル債(年2回) +0.31%
ウル債(隔月) +0.31%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グロ3だけマイナス。12月から初めて一番成績が悪い。後から出たファンドには勝てないか。 アメリカはただでさえ強力なのにさらにレババラだからな アメリカの株はちょっと上がりすぎてる気がするな
調整来てもおかしくない 「グローバル3倍3分法ファンド」 株式60%、REIT40%、債券200%
「楽天米国レバレッジバランス」 株式90%、債券270%
「ウルトラバランス世界株式」 株式80%、債券175%、金35%
「米国３倍４資産リスク分散ファンド」 株式51％、債券159%、金56％
「米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）」 株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
「グローバル5.5倍バランスファンド」 株式100%、REIT25％、債券400%、金25% 「米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）」 株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
何これ？めっちゃオモシロｗ 「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド」 可変 株式144.9% 債券116.6% >>983
逆じゃね？ｗ てか、大和でしか買えないし(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ レバレッジファンド のリスク、リターン
「グローバル3倍3分法ファンド」 株式60%、REIT40%、債券200%
リスク：株12％、REIT8％、債券20％ ＝40％
リターン：株3％、REIT2％、債券0％ ＝5％
最大損失率：ー75％
「楽天米国レバレッジバランス」 株式90%、債券270%
リスク：株18％、債券27％ ＝45％
リターン：株4.5％、債券0％ ＝4.5％
最大損失率：ー85.5％
「ウルトラバランス世界株式」 株式80%、債券175%、金35%
リスク：株16％、債券17.5％、金3.5％ ＝37％
リターン：株4％、債券0％、金0％ ＝4％
最大損失率：ー70％
「米国３倍４資産リスク分散ファンド」 株式51％、債券159%、金56％
リスク：株10％、債券15.9％、金5.6％ ＝31.5％
リターン：株2.5％、債券0％、金0％ ＝2.5％
最大損失：ー60％
「米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）」 株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
リスク：株8.8％、REIT8.2％、債券42％ ＝39％
リターン：株0.2％、REIT2.0％、債券0％ ＝2.2％
最大損失：ー75.8％
「グローバル5.5倍バランスファンド」 株式100%、REIT25％、債券400%、金25%
リスク：株20％、REIT5％、債券40％、金2.5％ ＝67.5％
リターン：株5％、REIT1.3％、債券0％、金0％ ＝6.3%
最大損失：ー128.7％
「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド」 株式144.9% 債券116.6%
リスク：株29％、債券12％ ＝41％
リターン：7.3％、債券0％ ＝7.3％
最大損失：ー74.7％
山崎元の「個人のリスクとリターン把握の簡便法」による
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/24015 逆だった
「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド」 可変 株式116.6% 債券144.9% 12/30
「ボンド・ゼロトリプル」 可変 ハイイールド債券0〜300% 国債先物 0〜300%
「ウルトラバランス高利回り債券」ハイイールド債券40% 新興国債券40% 国債先物175% 金先物35%
「米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド」 可変 株式(配当貴族)70% 株式先物(S&P500)-70〜130% >>985
リターンは仮定次第でどうとでもなるから敢えて突っ込みはしないが
年率リスクが30％だの40％だのって計算結果が出た時点で書き込む前に自分で疑問を持って欲しい 今年会計士試験受かって監査法人に就職できそうなんだが、
ファンドも監査受けなきゃいけないし
ファンドに投資してたら就職できないのかなぁ
不安だ おめでとう
持ってるファンドの監査には関われないかも？
就職するときに持ち株とかを聞かれたりするのかな >>988
リスクの計算には本当は相関係数が必要で、それを無視した関係で必ずリスクを過大評価する
まあその方法は簡単に計算できるから大雑把な傾向掴むには良いけどね ありがとございます
株は厳しい監査法人なら日本株に関して一切売買認めないってところが多いそうです
ファンドも多分その傾向強いと思います
うーんレバハラファンドずっと持ってたいわw >>992
そんな貴方にはUSA360
最難関試験突破おめでとうございます。 >>985
グロ3 の過去1年間のリスク(実績)は7%だよ。 >>988
それぞれの資産間に適当な相関係数を仮定する
株式 … 対REIT: +0.8 対債券: -0.3 対GOLD: +0.2
REIT … 対株式: +0.8 対債券: -0.2 対GOLD: +0.2
債券 … 対株式: -0.3 対REIT: -0.2 対GOLD: +0.4
GOLD … 対株式: +0.2 対REIT: +0.2 対債券: +0.4
これらの相関係数を
ttp://guide.fund-no-umi.com/tools/aa.html
にぶち込む
資産ごとのリスクは株とREITを20％、GOLDを15％、
債券は為替ヘッジ無しなら10％とするところだが
レババランスは債券部分が大体国債先物なんで5％として計算
資産比率は>>985
1倍バランスの比率で求まったリスクに単純に倍率を掛ける
グロ3 … 年率リスク18.90％
USA360 … 年率リスク18.97％
ウルバラ … 年率リスク18.62％
米国3倍4資産 … 年率リスク16.65％
米国分散5倍 … 年率リスク23.80％
グロ5.5 … 年率リスク28.60％
マンAHL … 年率リスク27.80％
かなりのざっくり計算だから実際はこれより少し低いだろう >>993
usa360も国内のどっかの監査法人の監査を受けているわけで
そうなると持てない可能性が高いんですよ スレ建て乙
流石監査法人、厳しいな
疑わしい外観があるだけでアウトなんだっけ
会計士になれて、投資の知識もあって前途洋々って感じだけど、投資が出来なくなるとつらいね
なんとかなるといいな、がんばれ このスレッドは１０００を超えました。
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