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グローバル3倍ファンド
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0001名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/02/12(火) 08:33:48.03ID:WXaLAPDe0
隔離用
0416名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/05(土) 23:25:59.11ID:O3kkzFyu0
>>412
まず先物の日本株も合わせて株リート100 債券200のファンドな(あまり意味はないが全体100に合わせれば66.7:33.3)
株リート10%減だとトータル290に減るので株リート96.7 債券193.3
基準価格という意味では株リート10%減をモロに食らって10%減
0418名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/07(月) 01:51:47.46ID:hA71CkUY0
グロ3解説動画、松井証券とお母さん証券

投資信託のコーナー 9月11日 日興アセットマネジメント 有賀潤一郎さん
ttps://www.youtube.com/watch?v=tj3KSg7rWK8
今注目のファンド！「グローバル３倍３分法ファンド」の魅力（日興アセットマネジメント　柾木麗　氏）
ttps://www.youtube.com/watch?v=TZz27ml8q8w
0423名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/08(火) 21:05:16.93ID:SduOAzDw0
下がらなすぎて一気に買い増しするタイミングが無いな
昨年末の一月で10%位の下げが最大幅で、あとは5%も下げない
下がるのを待っていたら置いていかれるだけだな
0424名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/08(火) 21:07:41.93ID:SduOAzDw0
ある意味積み立てには向かないファンドだ、下がらないから旨味がない
もう資産の半分位はこれに突っ込んでおけばいいんじゃないかな…
0427名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/08(火) 21:41:09.32ID:4X+kAHBN0
瞬間的にはあるだろうけど直ぐに持ち直すと思う
株債券リート全てから永久に資金流出するとは考えにくい
0430名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/09(水) 11:59:30.83ID:QBxYlzui0
>>426
そりゃいつかはあるだろーね笑
0431名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/10(木) 08:12:24.50ID:LmQudfgg0
毎月より毎日積み立ての方が良い？
0436名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/10(木) 22:16:25.78ID:XZeYLeIq0
超長期なら毎月も毎日も変わらんいうが、0.5〜1％位差出ることもある
何千万積むつもりならバカにならないと思うから俺は毎日
0438名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/11(金) 08:52:50.60ID:y67hftLA0
設計思想としては「安定的なリターン」なので
それを信じるなら一括が有利だよね
実際、年初のドローダウン以外はそう推移してる
0439名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/11(金) 13:15:42.13ID:6hRoF/3y0
>>437
平均取得単価が低いと考える理由はない
どちらかといえば損する可能性が高い（右肩上がりを想定するなら）

溜まり次第購入ではなく先送りにしてる分、投資額は減る
そのため微妙にリスクは減るが微妙にリターンは減る

趣味の問題だから好きにすればいいが損はしている
0441名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/11(金) 20:40:56.50ID:yhbxffCU0
大儲けする気などさらさらなくて、そこそこリターンがあればいいとか言いながらも
やっぱり欲が深い人がグロンサンを買ってる感じなのかなあｗ
0446名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/12(土) 08:01:10.72ID:Sphn4sF20
1ヶ月の内のここだ、って言う時に俺は買ってる。その後下がろうが上がろうがどっちでもいい、ちょっとでもこのつまらない投資を楽しむ方法なのだ
0447名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/12(土) 09:25:50.71ID:RkBQ+l860
今の所、グロンサンは雨の日も風の日も安心の全天候型って感じ
気がかりなのは滅多に起こらない津波だけなのだｗ
0448名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/15(火) 21:33:38.34ID:XlhFHWGw0
今日のレバランス

グロンサン1年もの 　 +0.04%
バラ肉　　 　 　 　 　 　-0.22%

米国3倍4資産リスク分散どこで買えるんだー？ｗ
りそなのHPにもアナウンスないみたいだし、当分買えないのかな？
0449名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/16(水) 17:33:00.50ID:hqrcEblJ0
グロンサンって1回の上げでは株100％に必ず負けるとして、
上げ下げが10回続いた時、グロンサンの0勝10敗だとしても、
トータルリターンでは株100％を上回っているッ―

と言うシナリオを少しは期待してるんだけど、どうなんかな？ｗ
株安の時期にどれだけ稼げるかが鍵かなー
0450名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/16(水) 17:57:41.23ID:Tdd8NiSl0
>>449
株安ならグロ3も下がるけどな。
去年の年末見りゃわかるでしょ。

もっと長期なら、リーマンショック前後のシミュレーション見てみ？
ピークから半分くらいなってるよ？
0451名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/16(水) 19:14:22.46ID:hqrcEblJ0
株の様に上がり、株ほどには下がらないという謳い文句を
鵜呑みにする訳じゃないけど、どうしても少し期待してしまうｗ
あんまり夢は見ない方がいいのは分かってるんだが…

まあ、どうなるか様子を見てみよう！
0452名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/16(水) 19:22:30.43ID:D9AnK8+v0
株のようには上がらんて。他が足引っ張るようになってるもん
じわじわ上げてくれれば十分だがな
0453名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/16(水) 19:29:17.77ID:hqrcEblJ0
うん、株の様には無理だから、じわじわでいいんだよ
実際この1年間の株安局面でのパフォーマンスは素晴らしい
0454名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/16(水) 19:33:14.35ID:D9AnK8+v0
株安債券高でも上がるしREITがいい働きしてくれることもあるから
トータルで株1本より成績いいようになってるよな
0455名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/18(金) 00:25:15.40ID:ZR+7fvxJ0
レポート見てるけど、↓のだけタイトルに「〜」が入って、明らかに自慢げだな。
中の人もテンション上がってたんだろうか。


グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）／（隔月分配型）」
設定来のパフォーマンス分析〜2019年4-6月期を終えて〜
0457名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/18(金) 20:22:31.60ID:gUBefrWH0
グロ3こっちに移動か？

マイナス連続で終わってんな。
0460名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 08:22:39.62ID:/rmH9Lff0
債券もリートも伸びないからな
ファンドとしては終わったな
株100ファンドはガンガン上げてんのにこの一ヶ月ヨコヨコ
0461名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 09:45:28.13ID:MiUnEt+A0
利上げがひどくなったら株100に負ける可能性あるけど、長期で見たら結局どっちが勝つかわからんからSlim先進 50%、グロ3 50%でいくことにする
0463名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 12:34:25.29ID:JNl/rLKt0
いや、ちゃんとファンドの目論見書とか見てるか？債券で株に勝つなんて誰も言っていないだろうに
歴史的にっていうなら、バックテストで株一本に圧倒的に勝ってるよ
0464名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 12:36:55.47ID:IAFkcOUc0
楽天証券が出す米国のレバレッジバランスファンド良さそうだね
定期積み立てをグロ3から一部回すかもしれんわ
0465名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 13:10:56.83ID:7BPb8j5Q0
グロ3ってレイダリオのやってるリスクパリティとかなり近いんだな
あまりチェックしてなかったけど調べてみよう
0466名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 13:25:10.82ID:y1Pf9IKp0
>>463
都合のいいところを切り出して手数料も勘定に入れずにね
あんなのどこのファンドも同じようなの出してるよ
信じる奴ってまだいたの？
0467名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 13:32:50.36ID:7eDL4w4X0
長期と言いつつ１０年後家を買うとかの時に頭金にするかも知れん
そんとき暴落してたら辛いので債券を混ぜてメンタル保つ
0468名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 13:50:42.46ID:vFG387Mc0
>>461
>>462
レバかけなくても株に債券混ぜたほうが株100より利回りいいから
長期で勝つのはグロ3のほうがいいだろうね
唯一負けるとすれば万が一破綻した時くらい
0469名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 13:53:45.39ID:zqnwwDwT0
>>468
まだそんな勘違いしてんのか？
過去の実績でそんな事実はねーよ
リターンとリターン＆リスクを混同してしゃべるなや
0475名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 14:57:31.62ID:9OCOzMzh0
>>474
株100 期待リターンは高いままだが、リスク(分散)が高いので実現リターンは債券入りより少なくなるというのが正解
0479名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:08:24.14ID:/D6W/Quz0
レバランスファンドが何となく怖いと感じている人は、
フィデリティ証券のリスク評価を見て安心しよう！ｗ

リスクレベル 2
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

リスクレベル 3
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス

なんかいい加減な気もするけどｗ
0480名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:23:19.45ID:MiUnEt+A0
https://www.fidelity.jp/fund-guide/fund-info/?fundAssociationId=0231118A
「リスクレベルの算出にあたっては、過去3年間の基準価額データをもとに算出されます。
基準価額のデータが3年に満たないファンドの場合は、3年間に不足する部分を対象として
NRI Fundmark分類をもとにクォンツ・リサーチが算出した代替インデックス、もしくは当社が指定した代替インデックスで補完し、計算します。」

ワロタ
そりゃ低くなるわな
何を代替インデックスに使ったかはちょっと気になるが
0481名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:41:39.67ID:G0ciZb3h0
>>477
回帰性無視したシミュレーションに何の意味もない

ファンドの海で、過去のデータを元にシミュレーションすると新興国株式と国内債券だけのポートフォリオが最もリターン中央値たかくなる結果になるが、
実際の過去のデータで新興国株式+国内債券だけのポートフォリオは米国株式1本に完敗している
0482名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:57:23.37ID:aNrEu3040
>>481
シミュレーションなので結果が違うこともあるだろう
期待リターンがより高い新興国株が低リスクの米国株に負けてるわけだから、リスクがリターンを蝕むという趣旨としてはあってるのでは

よりよいシミュレーションがあるなら教えて欲しい
0483名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 18:12:24.89ID:MiUnEt+A0
国債を混ぜると
・算術リターンは低下
・リスク（ボラティリティ）も低下（逆相関が強いほど下がる）
・幾何リターンも低下するが、算術リターンよりは下がらない
→ボラティリティに余裕ができた分、レバレッジをかけて、幾何リターンを稼げる

しかし
・株、REITと国債の逆相関が崩れてボラティリティの低減効果が下がる
・数十年続くような利上げをしまくって国債のリターン低下効果がひどくなりすぎる
・国債バブルでボラティリティが大きくなりすぎる

このあたりが起こると、前提が崩れてうまくいかない
市場平均を超えるリターンを狙う以上、何らかの前提をおかないといけない
グロ3はその前提（逆相関 + 国債のリターンがひどいマイナスにならない + 国債のボラティリティがひどく大きくならない）にベットするファンド
前提がちょっと崩れたら即負けってわけでもないけどね
よって伝統的なインデックス投資戦略との間を取って、株ファンド 50%、グロ3 50%がいいと思ってる

マルキールのウォール街のランダムウォーカーの最新版（12版）でも、これまでの利下げ局面ほどはうまくいかないだろうが、普通のインデックスファンドに加えてレバレッジドリスクパリティを一部ポートフォリオに組み込むのは検討すべき、と書かれていた
ウォール街のモメンタムウォーカーの方には、リスクパリティは利上げが来るときついので、利下げ局面でのバックテストはあまり当てにならないと書かれていた
グロ3のバックテストがちょっと短いのはJREIT指数が2003年からだから仕方ないけど、利下げ局面のバックテストだから、そこまでは当てにならない

ヤマゲンのグロンサンライブでは、この辺まで突っ込んでほしいね
0484名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 18:51:28.26ID:TwHta1So0
グロ3に突っ込みつつも、レバレッジを避けて、
株4割 債券6割 のファンド買うのもアリかなって思ってきた。
無駄か？ REITが要らないんだよなぁ。
0485名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 18:57:40.72ID:aNrEu3040
>>483
利上げ局面は過去15年でも何度もあったし、月次ベースではこの12ヶ月の実績中3ヶ月は利上げの月だった（結果はまあまあと言えると思う）
利下げ局面だけのバックテストということはない

より長期のテストが欲しいということかもしれないが、何十年テストしたって未来は分からないと言えば分からない
0486名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 19:39:58.31ID:MiUnEt+A0
>>485
利下げ局面という書き方が悪かった
ここ数十年は、利上げ局面もちょっとあるけど、長期で見ると結局下げ傾向だから、その分ボーナスで長期ではリターン増加してるはず
まあバックテストをちょっと伸ばしても、1940年-1980年あたりの利上げゾーンまで伸ばすのは流石に無理すぎるから、あまり意味はなさそう
過去は過去だし
0487名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 20:17:22.56ID:aNrEu3040
>>486
今後大丈夫か十分確認したい気持ちは同じなんだけど、あまり昔は債券利率も大きく違うし見てもしょうがない気がする

過去12ヶ月で見ると以下のように国債が下がった月（＝株が上がった月）の方が当然ながらリターンはいい

国債が下がった月（3ヶ月）の平均リターン：　+2.2%/月
国債が上がった月（9ヶ月）の平均リターン：　+1.8%/月

これは日次レベルでも同じで国債が下がった日の方がグロ3の上がりはいい

国債が下がった日(96日）　+0.12%/日
国債が上がった日(146日）　+0.08%/日

グロ3はこの1年、国債が上がったバブルで上がった、というのは結果的にそうなっているけど
国債が下がり株が上がるフェーズならもっとあげていたはずことになる・・・というのは言い過ぎか

ただ10月に入っての18日のグロ3はここまで良くない
債券が-0.9%になっているが、株がそこまで上がらずグロ3　+0.4%にとどまってる

逆相関は効いているが、株の下がりが大きく、上がりが弱い
より詳細にどの株が・・・などは面倒なので分析してない
0493名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/20(日) 22:05:01.05ID:WFIyKPAg0
俺はグロ3も買ってるし、株も50%くらいの割合で入れてる、リートも、買ってる。
外国債も買ってるし、グロ3安定してるけど
ポートフォリオに、どう組み入れして良いか正直わからん
0495名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/20(日) 23:04:26.73ID:ZJmmBJPx0
あとは野村と三菱もレバランスファンドを出してほしい
それから個人的には、ゆうちょとスルガ銀行でも扱ってくれ〜ｗ
0498名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/21(月) 00:22:05.25ID:FW1jM8840
ここはきちがいが暴れた時用の避難所で基本的にレバランスもインデックスファンドスレでいいよ
0502名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/21(月) 06:44:31.50ID:nyaZkJW/0
無理だろ
債券レバレッジ程度では株100%の伸びにはついて行けない
あくまで株が伸び悩んだ時に活きるだけ
0508名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/21(月) 23:27:51.92ID:fAwFCYbz0
今日のレバランスファンド

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)　+0.09%
ウルトラバランス 世界株式　 　　　　　　　　-0.35%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)　　-0.01%
0509名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/22(火) 04:53:54.53ID:caWChtLwO
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0510名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/22(火) 05:52:46.95ID:MIg9KCXI0
グローバル3倍はやっぱ分散が素晴らしいな
上がらないのにイライラしてる奴は年25％上昇してるのに感覚麻痺してる
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