オプショントレードで抜く 76発目
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>>551
一段下げの読みに自信があるなら実戦あるのみ
頑張って下さい
大儲けのポイントは最初の下げでIVは盛らず、二段目でIVが盛る必要があること
最初で盛って、Lしたら反転で急速に禿げると悲惨な事になるのでご注意を
同様に二段目の下げで狙い通りIV盛ってもピークつけるのは一瞬なのでこちらもムズイ カモニートが親のカネで張ってんだから、狙いは明確だよ。
それの反対をやればいい。
年柄年中勝つ証明をやりたがってるわけだからその逆。
ここまで言えば充分だろ?
長期でピンポイントで狙う。
機会が無くても泣き言を言わない。
えんえんとバカにされてりゃいい。マジ。 お前らは仕事なんだから
薄商いでもシコシコ頑張れよ? 確かに相場ってのは、趣味としても非常に危険。
ミイラ取りがミイラになりかねない。
徹底的にクズカモニートどもと対立して常に自省自重した方がいい。
実際に、クズカモの玉と戦闘すべき対称玉になるように持って行く必要もある。
また、クズカモどもの玉と傾向を常に吟味する必要もある。
それが自分自身を戒めるフォースとなって、我が身を救うことになるだろう。
また、チカラ不足だとしても、ゲームとして狙うは、ニートの親のカネ、
ってことになる。
あと、カモ老人の退職金だ。
実際には取れ無くても、それを取ろうと構想するゲームだと言い切れる。
そうじゃないと逆に危険だろう。
我が身がカモと一緒に滅びてしまう。 常に真実はカモどもの言うことの逆にある。
閑散市場だとしたら、強者とふたりきり、みたいなモデルに近づく。
玉を小さくすること、消耗戦に持ち込むことしか、強者に対する対抗手段は無い。
まことカモとは、真実、反面教師。
メカニズム的にそうなってしまうのは明白で、それを受け入れるべき。 オプ買いの腐敗補填にIV売るってのはどうなんだろう セータはシミュレーション程は効かない
残存が減るとIVが上がるから相殺される 先にクリックで、後からSBIで同じ注文したら
SBIだけ約定して取引高にも反映されてない
これがJ-NETクロス取引の威力か
立会外で優先的に約定させてもらえるってありがたい
ダークプールじゃないけどオプション大手ならではだね
相手方の機関投資家ってどこなんだろうか >>539
おっしゃる通りで、スプレッド完成出来れば低リスクになりそうですが、
途中経過、本当に10万しかなかったら注文出せなそうですね。
10万円チャレンジ、100万倍にするよりある意味難しそう…
01w1/C20875[2]@10 >> @0
02/C21000[-1]@297 >> @110
のように期近週オプを捨て石に先の限月コール売りも絡められれれば、
キャッシュ先に手に入れ+利益率極めて高いのですが、本当に10万だけだと注文出すのが厳しめ。
無難な組み合わせだとmini売り+ファーPUT売りのパターンが
セータ取りつつ下落もカバーできて今回の年末年始成績良好。 カバードコール戦略は、
1.年のうち10回はプレミアムがとれる。平均すると年率6%のプラスαが期待できる。
2.年のうち2回はプレミアムがとれない。相場上昇を取り逃す。
3.但し、その場合でも5%までの相場上昇は享受できるので、取り逃すアップサイドは平均すれば2.5%程度である。
4.更に言うと、プレミアムが0.6%入るのでネットでは1.9%取り逃すだけである。
(By 広木 隆)
https://diamond.jp/articles/-/19445 >>568
資金が15万なら年間利益2万も出せればいい方だけどなw
まともな運用益出すならそれなりの資金が必要 アメリカでウィークリーオプションが流行る理由
それは売り方が有利だから >J-NETクロス取引の威力
むしろ生き死に掛かった場面で多少でもカバーしてくれるのは非常にありがたい。
ある程度の致命的誤発注もカバーしてくれる期待もある。
10年も前だが、当時としては無くて当たり前くらいのプロテクトだったと思う。
個人的には圧倒的にSBIを推す。 >>569
暴落してすってんてんになる可能性を
全く考えていないのが
ピロキクオリティw たかが相場で大げさに生き死に言うくせに
死んでも未練タラタラで書いてるのが滑稽だな >>569
ミニ売りファープット売り、
すなわちカバードプット!
カバコ、カバプ最強!! >>576
っていうか、これ2012年のアベノミクス前の記事みたいだから
カバコなんてやってたら上昇に乗れなくてインデックスに負けまくりで
逸失利益涙目だったんだよな。 変なことばっか起こるなぁ 今度はソフトバンクか
アメリカ下落も一本調子で100pip以上買ってくるなんて
こりゃ多分AIだろう。 めんどくせえもんだ。
日経平均もそれなりに上げて難しいはずだ。
AIってホント、こっちにとっちゃメンドーサだわ >>579
カバードプットというより
デルタヘッジでしょ オブむずいな
俺はやんなくてもいいよね?数学苦手だし 掛け捨て保険だと思って買うだけならやってもいいと思う 度胸w
まあオプ売りたい人は東日本大震災の時に
オプ売ってた人がどうなったかぐらい知っておくのがいいとは思う
数学はそのものは必要ない 必要最低限の数学の知識があれば、自作シミュレータを作れるし、自作シミュレータがあれば、911や東日本大震災の時のような「株価急変+IV急騰」があった場合の合成ポジションの損益をシミュレートできるから便利だよ。
証券会社のシミュレータは、株価とIVを同時に変化させることが出来ないから役に立たない。 有料シミュレータなら色々あるけどね
時間あるなら自分で作ってみるのも悪くないけど
過去データの調達は自力では無理だろ >>590
過去データなんて、
2008年9月〜10月 日経VI25%→92%
2011年3月 日経VI20%→70%
の2つがあれば、「株価急変+IV急騰」のシミュレーション(ストレステスト)には十分でしょ。 俺はビビリで金もないからブルスプレッドでコツコツやってる
N225の裸売りやカバコ・カバプは金持ちかギャンブラーじゃないと無理じゃない? >>591
角刈りプライサーってなに?
そういうつーるがあるの? 東日本でファープット5円が1500円とかなったんだっけ枚数大量に売ってたら終了だもんな
やはり枚数管理が必要だな
プット売り1枚はラージ買いと同じという認識 東日本大震災のときは
オプション売りのリスク>>>ラージ先物買いのリスク
になっちゃったからね
パニックになって論理的におかしな状況まで価格の乖離が進んだ
下手な小細工せずにさっさとポジション解消した奴だけが生き残れた カモが狩り尽くされて、オプション強者同士だけの対戦になれば、
恒常的にIV=30、ATMで、ってことだってありうるとは思うけど。
往復してるから、けっこう数字に錯覚はあるよ。
往復で価値を稼いでもいい。 >>595
>>596
プットバックスプレッドの俺様は最強
リーマンショックも取ったぜ 震災のときどうなるかは金融板のプット売りスレ見ればわかる 予想通り屑爺ループが書き込んでるわwそりゃ、お前のような、行動丸分かりの無能は負け続けるわなw論理性、定量性なし、矛盾だらけの思い込み、ポエムですらない。究極の屑、岐阜暴威が年取るとこいうふうになるのかな? いいかげんにしろよ。
貴様が大損ぶっこいてるのは俺のせいじゃねーって。
どーなっても知らねー
他人のせいにしてるとロクなことにならんぞ。 屑爺登場。お前、自分のことをいっているということが分からないんだろうな。屑岐阜とまさに一緒w >>603
賛成。
ワッチョイがあれば、糞ポジとかpythonのシミュレーションを連投するウィークリー君をNGにできて便利。 大震災んときかなり外側の屑プットをはだかで大量売りしてたやつ、資金ハンパないんだよね
資金全損くらいやられたのかな
コンドルくんどけば1/3もいかないはずだがどうなんだろ
あとそこにいたるまでどんだけ利益だしてんのかね 売りの利益なんかたかが知れてるよ。
組み合わせでコスト下げるために使うくらい。
実際にはIN分で利益をためといて、控え目な売り分で一気にすっ飛ばすが
なんとか生き残る。
売り専で溜めといて死に回避とか都市伝説に近いな。
実際にそれで勝つとサイズアップもするし、な。
付けるクスリは無いな。
俺らの頃は、名無しベテランが事前に警告してくれてたから
謙虚な俺らは死なないで済んだ。
きさまらは死ね。
かまわねーよ。
死んで当然。世の中のため。 小遣い2500円の屑ループw死んで当然。世の中のためってお前のことだろ。無能w ボケ老人の特徴
思い込み、決めつけ、押し付け
ウザ コールが1円になってて買い戻そうかなぁと思ったけどこれ100回やったら10万円なんだよなぁ
でも100回に1回ぐらいナイトで500円上げとか来そうな気がしないでもない ファープット売り、普段はSQに持ち込んでたんだけど、まだ残存15日もあって屑化したのでさすがに買い戻し。
2P17500S10@110 → C@5
ごちそうさまでした 110なんて付けた?と思ってみたら12月の暴落の時ね
期先を長時間握っての成果だね
おめめ 暴落前の下げの初動で売ってしまって、一時含み損400万近くになってました。 大暴落時に盛り上がったファーアウトのプットを1枚だけ売る。 裸売りでなく権利行使価格が売りよりも1000円離れた更にアウトのプットを買ってクレジットスプレッドの形にする。
これだと曲りなりにも損失が最低最悪でも100万円で証拠金を少なくできるし、インしないだろうというファーアウトだからSQまで安心して放置できる。 >>621
追加。
権利行使価格も1000円離してのクレジットスプレッドだから、スプレッドも広がるから受取も比較的多い。 ヘッジとしてはもちろん弱いけど、曲がりなりにも損失限定。 >>619
年末年始の休みを跨ぐのは不安だけど、買いオプションも持っていたのかもね。 >>624
買い無しの裸だよ。インしたら先物で引き受けてカバコにする前提。 【期間限定】無理なくアダルト含めて「月30万円稼ぐ仕組み」を公開します。
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http://6am.jp/1/zsrf オプションの売り方、と言うか “売り” は “保険の引き受け” みたいなものだから
リターンは限定的で、潜在的なリスクは特大。 売りのメリットってあるのかな?
上げ下げが少なく穏やかな相場、あるいはレンジ相場みたいなときは、
売りでお小遣い稼ぎ。 “保険料” もらおうって感覚なのかな? 保険料と保険金をあまり区別できていない日本人に
オプション取引を理解することは難しい 売り 保険料受け取り 保険金支払い
買い 保険料支払い 保険金受け取り 「売りでお小遣い稼ぎ。 “保険料” もらおうって感覚なのかな?」
この人のこの文章、合ってるよね みんな分かんなくなったら
保険金殺人で思い出して!
普通は生保の営業に殺されないからw スプレッド売りは、実戦的な方法。1000円巾ってのも、
ある程度ファーなら、ちょうどいいくらい。
証拠金暴騰が避けられるのが、かなりメリット。
外のがIV高くて損に感じるが、それもある意味、IVの錯覚。
逆に言うと、C側の外はやばいよ。
歴史的にも、そこで順番に死人が累積してる。
ひとりづつ、死人にクチ無しなんで目立たないだけ。
実際、とうとうP売って来たが、超過でINしたことは無い。
合成P買い7枚IN時に一時的一夜だけ3枚くらい売りINしたのが最大。
先に逃げられるし、ね。
Cは逃げる余力も無いよ。
逃げる方向のプレミアムも安すぎるのでどんどんINして死んで終わり。
気の迷いでたまに売っても死寝るよ。
Cは売らない
くらいの自己ルールがあって妥当なところ。
外のCだとしてもバランススプレッドだとしてもつまらないと俺は思う。 暴落時にC側のIVも急騰するので、
それを売ってバランスするのは、かなり愚の骨頂に近い。
実際俺も集中的にそこから損が出てる。
C売ることなんか滅多無いのに。
今は自分のバカさを自覚して、Cは売らないルールにしてる。
超過ってより、売り分だけでも損な気がする。
結果論であって、可能性としてはほぼ、効率性は無いと思う。
Cを2か3枚くらいIV急騰ですけべ売りバランスして
反発で食らったことがあったが、eワラC買いのおっかけで、
ある程度カバーしたことがあった。
売りで200万近く損して、eワラC買いで120くらい回収したくらいかと思う。
可能性として、こっちは現実にはバカでカモなのだから
C売りはつまらない。
効率性は出て無いと思う。
たとえ5000円上の期先Cでも。半年先とか。むしろ捨て買ってバランスすべき。
むしろツッコんだ所のeワラC買いは、IVの安定って意味で妙味はでかいよ。 オプションのプライシングをわかってないヤツいるな
売りも買いも期待値は同じでほぼゼロ
買いだけローリスクハイリターンでお得!!なわけ無い
そもそも売りのリスクを極端に大きく考えてビビってる人は
ファーを身の丈以上に沢山売ってる人
インしたって先物一枚なんだからラージ売り買いするのと何らリスクは変わらない
先物はリスク特大だから怖い!!とか言わないのにね あとインしたらこの世の終わりみたいに考えてる人もいるけどインしても全然問題ないんだぜ
オプションは単体で損益を考えずに先物や他のオプションとの全体で利益を考えるもの
買いだけだとまともなポジ作れないよ コールもプットも本質的には全く同じもので
大切なのは行使価格毎の売り買いの差枚数
そこにコールとプットの区別はない >>642
遠くのプットが高くなった時に1枚だけなら裸売りもありですか? >>643
それ理解できる方それほどいないでしょう。何でもかんでも上げを取ることしか頭にないから。 >>645
自分の相場観と証拠金に見合うならいいんじゃね?
俺はやらんけど
俺は先行きに下がないと思うなら近くの下を売る
同じ金額で遠くを沢山売るより遥かに安心
近くを売る証拠金が無い人はオプションやらん方がいいと思うけどね
手足縛られてやっても勝てない >>647
ありがとうございます。
裸買いではなく、>>621や>>623みたいにとりあえず買いを1枚は買ってはいるのは?どうですか?
遠くより近くというのは遠くのしょぼいプレミアム1枚より近くの高いプレミアム1枚という考え方ですか?しょせんは(もちろん証拠金は高いですが)先物1枚だから。 儲りゃコール売りでもプットでも何でもいい。
1週間前で1000円離れたとことか売るんなら価格が
入ってても儲かるんじゃね。時間の残存1週間なら、
たとえ一方向にいきっぱの場合はあっても、どっかで
減って含み益が来る場面があるだろ。 うわぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
逝ったぁああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
■■米中通商交渉「妥結に程遠い」■■
来週行われる協議の見通しについて、すべての問題が決着する可能性は低い
ロス米商務長官
通商問題は非常に複雑で本当に多くの課題がある。大豆や液化天然ガス(LNG)をどれだけ買えば済むという話ではない」
米国は中国経済の構造改革や合意に反した場合の執行手続きを要求している あ、今日金曜日だったか。忘れてた。
SQ 20577.33 >>648
個人的には同じ枚数の1000円下は証拠金削減にはなるけど
本質的なヘッジにはならないと思ってるから無意味
1000円もしたなら多く買わないと
一週間トレードできないけどポジ放置したいとかならともかく
普通は1000円も下がる間になんとかするでしょ
プレミアが最大になるのはATM
遠くを売るとドンドン近づくにつれてプレミアが増えるのが危険
近くはもともと高いからあんまり増えない
インするとむしろドンドン減るからデルタさえ手当すれば怖くない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています