オプショントレードで抜く 75発目
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手数料 最低 売制限
岩井コスモ証券 0.108% 270 10
インタラクティブ・ブローカーズ証券 0.1296% 108 無制限
GMOクリック証券 0.15% 210 C5+P5
ライブスター証券 0.1512% 108 20
岡三オンライン証券 0.1728% 216 10(裸売り、SSで売り禁)
大和証券 0.1836% 108 P50+C50
マネックス証券 0.1944% 194 10
楽天証券 0.1944% 194 15
SBI証券 0.216% 216 50 (交渉可 1枚50万?)
エイチ・エス証券 0.216% 216 20
安藤証券 0.216% 216 30
カブドットコム証券 0.216% 216 20 (交渉可 1枚100万、10枚単位?)
松井証券 0.216% 216 20
フィリップ証券 0.216% 216 50 (ツール使いにくい、一括返済できない) 前スレにも出ていた損益図の話、
便利なツールや、上手い作り方等ありましたら
教えて頂けると大変うれしいです。
証券会社のツールはスマホでトレードする時等は使ってますが、
ずれが結構激しくなってしまうんですよね。
https://imgur.com/a/M1b9ciw
のような損益図、時間あると自作して試してはいるのですが…
IVによる変動大きいですが、
金曜ナイトの先物あがってもファーのプットがむしろ値上がりするような流れ、
月曜以降も実際にどうなるか見てみないとわからない感触も。
現状は
12w1/P21375[-1]@58
12/P21000[1]@68
の小さめな期近カレンダーで様子見。
(セータはあったはずだけど、
ベガ低下大きすぎ&
ガンマ大きすぎるとマイナスになりそう) >>5 の損益図を生成するソースコード
x = np.arange(21000, 23000)
y = np.vectorize(op_NPV)
for iv in [30, 20 ]:
sigma.setValue(iv / 100)
for op in ['12w1/P21375', '12/P21000', ]:
plt.plot(x, y(x, Option(op)), label=op + '(IV=' + str(iv) + ')')
plt.title(f"evaluationDate = {evaluationDate() }:")
plt.legend(loc="best", frameon=True, edgecolor="blue")
# op_NPV(future_price, option):
# 入力:先物価格&option種別 / 出力:BS式によるオプション理論価格) の関数 Excelで自作すれば、「先物価格・IV・残存日数」の3つを同時に動かした時の損益の変化とグリークスの変化を簡単にシミュレーションできるでしょ。
オプション価格やグリークスの計算式は、英語版Wikipediaの「Greeks」を見れば書いてある(日本語版よりも英語版の方が数式がシンプル)。 そんなに難しく考えなくても、安くて安定してる期先を買えばいい、相対的に、
そういうPが無けりゃ安いC買って小さくひっくり返せば、
その程度のハナシだとは思うけどなあ。
そうでないと、安いIVで段差を利用することに行き付きやすい。
それって、現実のストライクギャップが生じちゃうと思うけどね。
まあ、カネあったらそっちでもいいけど。 前スレにも書いたけど、例えば、
コール価格=S*Φ(d1)-exp(-r*τ)*K*Φ(d2)
プット価格=-S*Φ(-d1)+exp(-r*τ)*K*Φ(-d2)
コールデルタ=Φ(d1)
プットデルタ=-Φ(-d1)
ガンマ=φ(d1)/(S*σ*√τ)
ベガ=S*φ(d1)*√τ
だから簡単にExcelで計算できるよ。
ただし、
S: 先物価格
K: 権利行使価格
r: 無リスク金利
τ: 残存日数(年換算)
σ: ボラティリティ
Φ: 標準正規分布の累積分布関数
φ: 標準正規分布の確率密度関数
d1,d2とセータの計算式は書くのが面倒なので、Wikipediaか他のサイトで見て下さい。 イメージ的に言うと、
正規分布の範囲で押し込めることによって、みんなが同意することによって、
その範囲で激しく動きやすくなる。
あと、時間軸方向でも正規分布の範囲で押し込める=みんなが同意することによって、
イレギュラーで動きやすくなる。短期で巾が出やすい。
結局、カネがあって、たんたんとみんなの人気の逆張れば儲かる、
ってことになる。
あまりモデルを信用しすぎると、直感的に言うと、危険は増す。
が、カネと戦略さえあればかまわない、むしろピストンで取れる、ってことになる。
カネとアタマと経験が無いうちは、極力、曲芸を避ける、
ってことになる。
数式と言うより、モデルと現実の相関から生じる歪みの結果だ。
いっしょう無ければ、いっしょう避けるべき。
もしくは、オーバーリスクを確認した瞬間にやめるべきだ。
同意によって、とうぜん、例外ブレーク巾も出やすくなってるはずだ。
言い換えれば、BS式には、エントロピーの理論観測が反映されてないようにも思える。
コトバの遊び、だが。
どうせ数式は間違ってる。
ならば合意モデルを見るのが大事、ってことなんだろうが、
半端な知能と資金と戦略だと、危険はどんどん増大する。 言い換えれば、合意によって、
例外ブレーク回数は出にくくなってるはずだが、
その範囲での動きは激しくなっており、
また、歴史で証明できないのだが、例外ブレークがいざ出た時には
ブレーク巾は当然、大きくなることは予想される。
それが、大問題になる。
あくまで、合意式だとの強い連続した意思とイメージ、天才だったら
記憶の持続が必要になる。
あまりにも複雑な式なんで、理解の順番を追うより、そっちで問題が出るとは思う。
カネと戦略があれば、関係ねーけど。 俺も好きな悪くねー理論だと思うんだが、
その根拠の原資産の値付け自体に、あまり根拠が無い、
水準は単なる合意にすぎない、
なので本当は、やはり式も間違ってるのは当たり前の合意式だとしても、
かなり変動して当たり前。
そこまで頻繁にIV変動してたら、実用レベルには無い式、と見なしてもいいとは思うんだけど?
合意の値付け式、ってことだからかまわないけど、
実際には、そういう行動にこっちがなって無い。
まずはその部分を哲学的に考察してから取り組むべき。
まず、これが、間違い探しの1。
モデルだから間違ってて当たり前だけど、
それ前提に開発者まで張ってるからなー
間違い探しの考察のが現実、役には立つよ。
ケツ論が張らない、だとしても、そっちのが科学的。
サイズが1/100なら、どんどん張るけど。
理想はサイズが1/100でスプレッドが値段、って言う
そういう中立市場があること。
バナーで儲けりゃいいんじゃないか? サイズが1/100なら、BS式で無く、
単なる時間軸と距離のチャートでフォワード位置関係で張れる。
そしてBSで動いた分も吸収して行く。んだろうきっと。
実際、大玉の勝者はそうやって張ってるんだと思う。
戦略の基本にBS式は無く、
単に、観測の傾向読みで存在してるだけだと思う。
チャートを読んで機械的に張る、みたいな感じ。
カモの外れ傾向を読んで、多少、玉を増大させてんだと思う。
そんなことはいっさいやってない可能性も高い。
依存度ゼロ、ってやつだ。 バクチにおいては、無駄な努力を避ける、ってのも重要。
見当はずれの方向に無駄な努力すると、どんどん間接的に負け体質になって行く。
カレンダーのギャップは、BS式があるから生じて来てるわけでは無い。
また、BS式があるから観測抽出できるものでも無い。
もちろん、単純な静的なギャップは、BS式で抽出できるが、
むしろ、時間方向のギャップは、
BS式を信じるみんなの勘違いが原因になってるかもしれないとしても、
BS式を研究してもそれが取れる、ってのとはちょっと違うとは思う。
結果の傾向だけ読めればラッキー、なんじゃないのか?
研究すると多大の労力を消費するので、
そこからダイレクトに取ろうと戦略の主軸が曲がることがある。
それはバクチの常、だ。
まして複雑な式なんで、その可能性が高い。
それを完全に理解し、自分を内的コントロールできるなら
けっこうなことで、今後とも研究結果でも発表してもらいたいもんだが、
そんなもんは見たことが無い。
まあ、当然だな。
勘違いギャップの傾向観測、ってことになるから、ね。 なので直線的で単純、すなわち理解が持続把握できそうな自分独自の単純モデルで
エクセルで作る、ってのは、かなり有力な選択枝になる。
もともと間違っているもの同士を比較する、と言う大前提で取り組むわけだ。
場合によっては、直線的な自分モデルが、儲けのエンジンにもなりうる。
正確性よりイメージングの種、ってことだが、
どっちにしろ不正確なんで、やってみないと結果はわからない。
不正解なモデルを多項モデルで安全管理すれば、
へたするとアドバンテージが生じる可能性は、あるだろう。
その場合、細部まで疑似的で単純な式の方が明らかに優れている。
まずいかな?
理論的に当たってる空想なだけで、それを理解する主体が売買するんだから、
現実には単純な疑似モデルのが優れている。
違う面で、修正をほどこすべき。イメージで修正したって良い。
デジタルで不正確になってる現実も、ある。
イメージング的には。
特にオプションについては、フォワードチャートについては、
その可能性は高い。
原資産の可変できるチャートはデジタルですばらしいと思うが、
オプションの場合、それがアタマの錯覚につながりやすいと思う。
手書きでフォワード管理した方が良いようにも思える。 現実をまとめると次のようになる
A、状況が整った時だけやる。集中的に
A-2、無理やりエンジンを見つけ出さない
B、その場合、エンジンは独自モデルの組み合わせの方が明らかに強い
B-2、それを一般的な風聞や理論、戦法で拡張するのは非常に要注意
まあ、単純にこーいうこと。 極論すれば、自分の独自モデルの乖離を取った方が
BSモデルの乖離を取るより有利、と言うことも考えうる。予想しうる。
もちろん、性的な、じゃナカッタ、
静的な相対的乖離を見つけるのに、提供されてるIVはおおいに役立つ。が、
ある程度、独自モデルに仮定を入れてみても面白い。
年あたりの変動でなく、過去20日の1日変動のいちばん多い分布の中央値あたりを取る、
などだ。
また、起きていない例外ブレークが起きる予兆を
その変動率の上昇率もしくは上昇パターンに仮定してみても面白いと思う。
誰かが独自モデルを作ると、
それが有効なら、
コトバの端々にその兆候が出てしまう。
それをフォース=無意識の分析、そのコトバの出方のパターンから推測して
モデルを絞って行く、もちろんそんなことは不可能だから無意識にやらせる、
そこまでやるなら、と言うよりそういうジャンルは普通無防備でおおらかなので
言い換えれば、そこで読むしかないし、そっちのが他者への依存度や
こちらの勘違いが少ない。
これが狙い。
俺がネットで発表した単純な選手評価のモデルを
浦和レッズで使われて、何かが変わったことがある。
そういうことはけっこうありうる。
単純で有効なほど、それは起きやすい。
他人に労苦させてそれをフォースで読む。
それが狙い。 BSモデルはある程度、集合的な心理的反復強化傾向が正規分布の曲線に入ってしまっている。
なので、心理的に受け入れやすいモデル、と言うことになる。
が、実際には、それは激しくピストンしている。
ピストン率の方で取った方が、普通は効率はマシンでやるなら10倍くらい良いだろう。
手動でも3.5倍くらい良いだろう。
さらに言えば、不必要な捨てを防ぎ、
必要な捨てを絞り込めれば、理論的に不自然だが、
実際には合意になってしまっている
不自然なくびれの部分で取れる。
もしくは、そのポイントで常時バランスの回転をかましても良い。
ティックが変わる部分なら、なを、有効になる。
極論してしまえば、
独自モデルだと、間違っていても乖離を取ってれば、有効になる可能性は高い。
間違いVS間違いの場合、
イメージングが緻密と言うか安定している自分独自モデルにさせて、
多数のいいかげんな間違いよりも、少数の安定した間違いのが勝つ、それが相場だ。
ウソっぽいが、それを誰かに確かめさせる。 デルタ計算を裁量で仮定変動させてしまうモデルなど面白い。
たとえば安いCなら、デルタ量を裁量で増大させる。
それでバランスした上で戦略評価して行く。
まあ、ちょっと、なぞるだけでなく、考察と評価も必要な気はするし、
それが儲けに直結する気はするけど、ね。
俺が言うのもなんだけど。
他種目多種目で評価しづらいモノを
仮定デルタで裁量変動させて行くモデルは単純で有効な気はする。
最小の労力で最大の効果、
その過程には、フォース=無意識の計算の有効性、と言うのが入っている。
BSモデルで無く、フォースの感じるモデルにより、
特にBSモデルの弱い部分、時間軸に対する変動と例外の起きる隠された変動を
担当させる。それを恐怖や愛とかでは無く、
冷静にやらせるために、固定した仮定デルタモデルを日々、変動させ、
そのレイヤを無意識に重ねて行く。
それで何が起きるかはわからない。
どうせ自分の範囲は出れないので、
誰かに独自モデルをやらせて、フォースでエッセンスを取った方が得策だ。
BSモデルの把握自体も、エクセルと計算式よりも
フォースで把握した方が得策、とも思える。
知能が足りない俺みたいな場合は、特に、だ。
だが、それをエンジンのメインモデルに据えるのは得策では無い。
米国の勝ち手のメインプレーヤー(複数)もそうしたモデルでは無い感触は、ある。 みんな実は、あまりよく考えていない。
変動の把握をギリシャ文字に置き換えてしまえば、
それは、ギリシャ文字モデルに自分のイメージを寄せて行く、と言うことになってしまう。
かなり時間の無駄に思える。
デルタくらいは自分のイメージでフォースで精密に把握することも可能だが、
IV変動なんかはどうかな?果たして。
しかも売り超過となると、イノチまでそれに掛かってしまう。
超過しないことで、多重モデルでそれは回避できるのでそういうアプローチも有効だ。
だが、それでは、それこそ、本来のイメージモデル化する本義と必要から
意味がずれてしまう。
案外に、みな、あまりよくは考えていない。 特にセータについては、ニンゲンの心理的に、
それをイメージしてること自体が、危険な感じはすごいする。
もっとあいまいに独自にイメージした方が絶対に良い。
言い換えれば、セータが存在するために、不必要に死んでるバカが大量にいる、
これからも発生するように思える。
変動のギリシャ文字については、むしろニンゲンが見落としやすい点なので
存在自体、自制になって有意義な面もあると思うが、
秀才はともかく、
俺みたいな知能足りないニンゲンには把握自体が他人任せな弊害もあるので、
次の段階では、独自に把握した方が得策だろう。
もしくはその部分は、多項モデルで回避して、
変動モデルも、独自のバカモデルの乖離だけを取る、か、だ。
そっちのが得策には思えるが。
主導権は自分には無いのだから。
例外でやられる可能性が増えてしまう。 病気じゃ無くて、知能が足りないだけ。
俺より足りないやつはいっぱい居るとは思うが。
そのまんま死ぬとは思う。 ダウ先だけで400あがってんぞ
かなりぶっこくな
コール売りピンチ 即刻切ることだな 高値取りに行くような業績でもないから、売りの買い戻しとイナゴさんが売り板に飛び付いたら値動き無くなって終了 パラメタを定数扱いとか話になんないでしょ〜
増えすぎてもあれだが モデリングはシグナルを出すような代物じゃないでしょ〜
起きたことが表現できればいいの ●初回5000円ボーナスキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw
●https://goo.gl/18nvrL.info MSQの予想が難しくなってきたが、23000台、十分ありうる。 今から仕込むのが
ちょうどいいか ダウはあまり動きたがってない
今週は待ちなんじゃね? こんなことやってちゃいかんと思いつつ屑プットを売って小遣い稼ぎ
12/P20000/S5@9
現ポジ
12/P20000/S10@20.5
12/P19000/S15@11 22660で1/P20000@46で買ったのに200円下がっても買った時より安いんだが?
こういうのがオプの嫌なところよな あれ?デルタ絡みの話だからやっぱりガンマでいいのか? デルタ取ろうとしてるのにオプ使うからめんどくさいことになるんだお もうセータに負けて禿げるだけと思うんだがな。あとは週末の雇用か
もう年内にまた貿易合戦やると正直、疲れるな。
このまま年末商戦でジリ高、コール売ってもセータ勝ちでいきたいもんだ。
コンドル坊やなら仕掛けて、ここでヨコヨコお願いなんてするとこだが、
今まさにそうなるとこだと思う。 IV急騰イベントが発生しそうな今週来週、と解釈するのがまっとう、じゃね? 日経は全戻し以上の下げ
アメは半値ほどの押しの位置
為替は止まってるが株は落ちっぱなし
今日朝から買いの人はナイストレード状態
後はわかるよな >>43
やったね!
350円下げて6千円の含み益
ミニ1枚売ってれば3万5千円だったぞ 先週ずっとIVじり高だったのに
こっからIV上がると思えんわ 15分足のトレンド転換は明瞭、
アメリカ休場が見えるから、1時間足レベルのトレンド転換は、木曜まで持ち越しのなりそうかな? 安値割れでもないからIVはたかがしれてるね
何か材料有りで急落なら別かもしれんがそれでも既に高い
止まった瞬間お陀仏 デイトレマンとスイングマンの心が折れた音がした気がする >>53
4枚買ってるから4倍だし!
手放して先物Sに変えようか 日銀が買い出動してそうな後場に、安猫してるあたりが、
アップティック規制ありの大口空売り活発化の何よりの証拠。
ダウ買225売のロングショート活発化というか、
11.27からダウ225スプレッドの拡大は明瞭。
12月プットの買うタイミング探しだな。タイムディケイはキツいことも事実だしね。
そういう意味で銘柄選びもキモいわな。 >>61
朝まで先物700L持ってたからなぁ
先物LとPオプLで無敵だと思ったら予想以上のハゲだったわ アップティック規制ありなのにどうやったら売り崩せるの? アメも為替もリバってるのに日経だけ下掘り
どんだけナンピンしてんだよ
くそわろた 反落で400↓なんて意味わからん さっきまでやってたが、
もう静観しかない。雇用まで温存しとく キチガイは日経の特権!
アメリカが100ドル下げれば300円下げます
アメリカが100ドル上げれば50円上げます なんだかんだいって俺大勝利の流れ来てるな?
いつまで引っ張るかが問題だが こうやって
買っては投げ買っては投げさせられて
気付いたらお金減ってる展開なんだよね むしろ週opもプット盛って木曜日に持ち越して、勝てるチャンス増大だわ。
全然幅ある。 ホントよくわからン下げだが、やれそうじゃないか? 為替もアメ先もリバってるのに日経リバれない
ナンピンやろう大杉
引けに投げ出げさせられそう [東京 4日 ロイター]
日経平均の下げ幅は一時500円を超え、2万2000円に接近した。
米国の対中通商交渉において、米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表が交渉の中心となることが明らかとなったことで、
協議が難航するとの警戒が強まっている。
欧州勢とみられる売りとともに、
国内年金の売り観測も出ている。
日経平均ボラティリティー指数.JNIVは上昇に転じ、足元では19ポイント台で推移。 コール売り利確成功
ついでに買ったコールロングがこっから出番! 米国債3Y-5Yスプレッドが先走った
先っちょだけなのか2M-10Yまで入るのか 朝起きてみると、ダウ一時800超の暴落。
「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」 と言いながら、中国への関税拡大脅しかけるトランプさん、
どのあたりまで想定しているのかな?
ブッシュ葬儀名目で市場クローズ、今週限オプSQはどうなることやら… アメ10年債の金利が下がるのはわかるんだけど
なんで日本の10年債金利まで下がるんだ?
鼻くそみたいな金利がさらに安くなってる
詳しい人解説頼む >>86
ダウ700さげた
3倍うごく日経は2000さげる? 12w1/P21750[1]@46
12w1/P21625[-1]@30
12w1/P21500[-1]@18
12/P21125[1]@60
12/P20750[1]@24
12月5日の理論価格推移グラフ:
https://imgur.com/l3k7nhu
IV25で試算してみると一見、利益を持って耐えられそうに見えるけど、
今週限が売り超、楽観できなそうな展開。
寝る前楽観しすぎて18円で売った
12w1/P21500[-1]@18
10倍近くになってもおかしくない。 めずらしく大失敗だな。
今までの成功がブレーキになって失敗拡大しないから良いが。
だから言ったじゃん。
バカの真似したって、それはペーパーテストレベルの気休めであって、
危険が増すだけだって。 >>7
Excelはある意味万能ですよね。
私も一時、Excelでやっていたんですけど、
メンテが段々大変になってきて…
素敵な損益表作成のテンプレート等、
アップロードされてる方いらっしゃらないかなぁ、
とひそかに期待して探したりもしてます。 でもさ、昨日の引けからしたらたったの夜間引けでマイナス1.8%程度だよ
マイナス2%弱でIV暴騰? あ、21500売り追加して、そのバランスなのね。
とりあえず勝ったとしても、やり方は考えた方が良い。
あまりにも改良しすぎると、バカの意見を入れることになってしまう。
自分より先に進んでるバカ、ってのも実際にはあるし、
歴史上で観測もされている。
それは有名な話でその教訓はたとえば名無しベテランなんかは
実際の打ち回しに反映もされてる、と思う。
ノーベル賞学者なんかより名無しベテランのが50倍くらい上手いし、
死ににくい、ってこと。
自分なりの失敗ならいいんだけど。 あ、ただ、これはちょっとした俺の貧乏ギャップか。
下で開いてるから、負け最大スプレッドも今までの勝ちよりかなり小さいから、
バランスは良い。
ただ、IV変化を予想して張るような要素は、やるなら
自分独自である必要はある。
バカモデルだと死ぬぜ。マジ。
多項モデルでプロテクトしてればだいじょぶだから、その意思が固ければ
むしろ問題無い。
バカも程良いミックスになりうる。 思った以上に上手そうで、ものすごい勉強になる。
そのポジションに21500売り追加かと思った。
バランス次第で死ぬのがオプションだから、多項モデルプロテクトは大事。 # >>90 のスプレッドのグラフ描画ソースコード
pos = CompositeInstrument()
pos.add(Option('12w1/P21750'), 1)
pos.add(Option('12w1/P21625'), -1)
pos.add(Option('12w1/P21500'), -1)
pos.add(Option('12/P21125'), 1)
pos.add(Option('12/P20750'), 1)
setEvaluationDate(Date(6, 12, 2018))
plt.plot(x, y(x, pos), label='pos_all_dec6')
setEvaluationDate(Date(5, 12, 2018))
plt.plot(x, y(x, pos), label='pos_all_dec5') >>94
下に備えていたけど、
上に行ってしまいそうだから、
多少でも取っておこう…
ってやや慌てて売り追加したんですよね。
一応、万が一暴落しても死なないように計算してギリギリ売ったつもりだったんですが、
本当に下落来てしまうと想定甘かった分心配になり、
再度シュミレーションやり直して考え直してるって感じで
心理的にバタバタしてしまってますね。
ところで「多項モデル」ってどういうの物さしてるんでしょうか? あんたが、ナチュラルに普通にやってる
Cost[11]
とかが多項モデルの実際。
モンテカルロシミュレーション
ありうる展開を可能な限り反復シミュレーションしてそれを
イメージ的に総和集積する
実際には無理なので、ポジションとルール自体を単純化してプロテクトする
普通に米オプション強者の勝ち手がやってることだと思う。
それでプロテクトできてれば後は余技で遊ぶことも可能だとは思う。
その遊ぶ要素も、西洋の数学実戦では2系統ある。
俺が採用してるのは、
なるべく単純数学モデルと、感覚的なイメージ、感覚シミュレーションをミックスさせる
と言うか2重にプロテクトさせる
やり方。
どっちも真実では無い、モデルにすぎない、
と言うのが、前提にある。
そういう流派も実はある。
二ホンで言えば、法隆寺の構造などがそれに近い。 まあ、厳しく言えば、俺が言うのもなんだが、
この場面で、どの局面でも21500売りは無かったな。
莫大に資金あればあり、ってのもあまり良くも無い。
結果的にぎりぎり得するとしても、だ。
なんか違うものを買った方が良かったんじゃないのか?
オプションにこだわらすぎず。
結局、オプションで死ぬやつって、無いモノをオプションからだけ絞り出そうとして
死ぬ。
それをえんえん繰り返してるので、
今、安全だからと言って油断はできない。
アプローチの根本自体が実は間違ってるのかもな。 たぶん、21500売りが一番効率の良い売りなんだが、
20回に一回、それで死ぬ。
完全に最大損が切れてるのでそれは無いが、
ニンゲンはナマモノなので、それで19回勝つと、
何かの事情で20回目に超過になって死ぬ、
パターンが多いのだろう。
それを回避するのに、強い意志とルールでも良いが、
それ以前に儲け方のアプローチを変えた方が得策なような気もちょっとする。
実際に強い意志とルールだと、事故イレギュラーで死ぬ可能性はある。
それだけでも消耗してくる、ってこともある。
最大よりも穏当で妥当な方が得策。 あえてオプションだけで決着を付けるなら、
21500売りの代わりに、
もっと遠くを売って
ちょっとだけC買って
総和で21500より、リスク換算で小さくする。
なんとなく種目変えた方が良い気もするが。
わかりやすいところでは、その部分負担CはeCイーワラのが適当な気もする。
あまりオプション内でけでこねくり回すのは、
得策じゃ無い気はする。
それやり続けると消耗が半端なくなって来る。
ここに来てる連中が、多少秀才でもロクでも無い感があるのは
それとも関係してると思う。たいていは視野狭窄だし。
やはり、多少、どんくさくても名無しベテランみたいのが
かなり精神に余裕がある。
実際、米のオプション強者は明らかにそっち、
多種目連携へと進む。
最初からそれで、最初は売り手と買い手で協力して
外側で勝ってたんだと思う。
ここは単なる貧乏人の殺し合いの屠殺場コロシアム。 おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 ただ、AにはA、BにはBのハナシであって、
名無し天才さんくらいになると
好き勝手にオプション張ってれば、ノーストレスノーリスク?に近い
でどんどん儲かるので、ハナシは別。
自分がそうはなれないことも見切った方が良い、とも言える。
優劣と言うより、鳥がニンゲンの中華料理とかジャンボジェットをうらやんでも
仕方が無い、鳥なんだから虫でもおいしいですよ、と言ったところ。 あーあ、先々月まで暴落期待でプット買い
仕込んでたときは上がり続けて、
今になってこれだわ。
下目線は変わりなかったんだけどなー。 SSブログがプットレシオブログに進化してるじゃん。
ちゃんと成長してるなw 偉そうに21500の売りはないとか朝から笑わせてくれますねぇ まだ2日あるから2万割れトライあるだろ
ここでプット買い込めるかが億り人になれるかどうかの分かれ目 12P20000Sや12P19000Sはそのうち利益になるから心配してないんだけど、
最近配当生活を夢見て買い始めた現物で死にそう。 >>112
2万割?いま22000近いぞ?
一日1000下落の2連続はまずありえないはず あー 寝落ちしてプットS放置しちまった。。 週opだからどっちみち板
なかったが、なんかイールドカーブで下がるなんていよいよじゃないか?下げ。
数万のロスカでよかったかも。 なんか怖いけど、逆に今日やらないとアメリカ、
今日追悼で休場だから、やったほうがいいんだよな。 債券市場も休みだっけか? ウィークリーさんは今年の8月に取引高が最高で70000枚に届きそうだった >>120
23000
今週のやつは22200くらい >>112
今の為替と業績の水準じゃ2万は無理だっての
もっともっと業績が悪くならないと終わりは始まらぬ 為替がなにげに113なら、明日いきなり安いと見て22000まで買ってくるかも
もうどう動くかわからん が、ファーを売って様子見てれば、対応は十分できる とてもヤキモキするレンジ相場
もう材料に騙されないゾ!? >>97
久しぶりに来たけど、これQuantLib?かなり使いこなしてるんだね。
成績も良いようだし。
俺は過去スレで初めてQuantLibを紹介した人。いつ頃のスレだっけ?
俺はシガゴ市場が中心だけと、日本でもうまく使い続けてくれてる人がいて嬉しい。 ドイツ銀行、寄り付き直後に、またまた史上最安値を更新してるんだな。
昨晩のアメリカ株の下降の影響なんだろうけれどね。 いよいよ独指数が下げがきつくなって来た。
名無しベテランさんがリポートしてくれるんで助かる。
もっとも重大なニュースだし。
ふつう全員スルーしてる現実だし。
中共崩壊
EU崩壊
ってとこなんだろう。
大陸大連合の動きもあったのが事前に崩壊なのかもしれない。
さすがに英国は無意識的に離脱を選択できたのだろう。
ポンドで分けといたのも慧眼。
絶対じゃ無いが、かなり危険はある。
そして取れ無いとしても紆余曲折して
崩壊に収束する可能性はかなり高い。 中毒連合の長期買い戦略は、少なくとも無いね。
俺みたいな下手だったら、戦術的な一時買いも避けるべき。
むしろ吹いたとこ、たんねんに売る=インバースでも建てるべき
独株の安全な売りツールが無いのは残念。
究極的には、ユーロのePでいいだろう、とは思う。IV安いし、ヘッジとしても最適。 ただ、国柄的には、ユーロ=通貨防衛して、株の下げを許容、
もしくはドイツ銀の処理を図るんだろう。よく知らないが。
結局、中韓あたりにダイレクトに余波は来そうな気はする。
そっちのインバースやPは、ある。 12/P19000/S5@19
12月限はこれで打ち止め。さらに下がったら1P18000あたりを仕込むか。
現ポジ
12/P20000/S10@20.5
12/P19000/S20@13
クレジット46.5万
含み損50万
含み損はタイムディケイによってなんとかかんとか。 21500も割れたな。
日銀登場してこようが、売り玉をガンガンぶつける、との全ツッパ意思表示か、
はたまた引掛けリーチ、なのか? 貿易の下げは目に見える材料だからいいが、逆イールドカーブ、マジでやばそな
気する。たいてい大きく下げるときって金利とか為替が反応するが、なんか不気味だ。。
ダウ先も日経もこれだけ下がって、ドル円が全然下がらない。前々からのことだが、
これだけ下げたら、もうドルも下がってもいいのだが、日経引け後に突如下がったり
なんだろうか。 最近はperがとかepsがとかいう奴いなくなったな
今現在の日経のPERは安いんじゃないのか? どこまでいくかな…1000割チャレンジするだろうか まてまて
最近あげさげが交互にきてる
明日の朝はまたあげてくんじゃね 46*4の1月P20000が200*4に化けたぜ…うへへ 1P19000か1P18000あたりをIV40以上で売りたいんだけど全然盛らないな 証拠金1000万で10万/月を安定的に取れる手法って裸売り以外に何か無いかな。
もう裸売りから卒業したいでござる。 >>148
それ今回やばいだろ
1000万が数百万単位で欠損してそう >>148
米国株の週オプがある銘柄でカバコ
ボラ低めのやつでも0.5%は取れるよ >>135
波及経路は債券(為替)->株であって逆ではない
債券が売られるのはクレジットリスクが高まった時
為替が動くのは経済や政策の変化がある時
株は金融市場の中では動くのが遅いほう
細かい経済データとか債券市場の緊張度合いを観察しておくとよい >>152
なるほど。
AT&Tみたいな配当株買ってさらにカバコとか良さそうかも。 >>152
ところで米国株の週オプって日本でやろうと思ったらIB証券一択でしょうか? 逃亡失敗><
しかし、先物買いもプット売りも無いからなんとかなるかな 日銀が債券も株も両方買ってBS膨らみ過ぎてる割に市中の通貨循環が悪いので
円の希少価値で崩れて無いだけで、
わずかな可能性だが、円がメルトダウンする可能性があると思う。
くそ株を日銀が買い過ぎたらそうなる気もする。
国債買い過ぎで、緊張は増してくるんじゃないだろうか?
それを見越してるので、ややゆるやかに株は下げてくくらいがちょうど良いと
見なしてる可能性がある。と思う。
一般論とは逆だが。
両方と言うか金利通貨株トリプル守ろうとすると、わずかだが、
円メルトダウンの可能性が増す。
それより先にメルトダウンしそうな通貨があるからゆるめていいわけだが、
緊急時になるとそれはたぶん通用しない。
なので、穏当な株の下げは許容する。
絶対防衛戦みたいなことはやらない。
とのシナリオ。遅滞防御、空間と時間のやり取り、みたいな。 そんな高級なこと、できる連中じゃねーか。
買いかぶり過ぎ、くさい。 思ってるより今や密接な同盟国、
と言うか完全に優遇属州化してて、米国の参謀筋から指令が来て
それに納得してやってる、って可能性はある。と思うが。
全部で無く、まだらで密接優遇属州なのかもしれない。ジャンルごとに密接。
おそらく防衛とか金融調整とか、生き残り戦略に関わることは密接。
バブル暴走して没落しかけた経験があるので、
こっちもまだらで反逆も出てるんだろう。
反逆した方が、破滅を回避できる気は俺はするが。
密接提携路線のがいいと思うが。そっちのが安全。
独自に、とか机上の空論。そんな実力もアタマも無い。
ゆるやかに穏当に着地、遅滞防御、だ。
ちーちーぱっぱなので戦術まで指南してもらってる、と言う。 なんだ、先物21600きてんじゃん
プット買い失敗してるだろ、みんなw ダウ24000、日経21000割れずに1日で戻ってくるとは思わなかったよ >>132
これ含み損100万まで行ってたっぽい。
1月限は全然盛らなかったから仕込めなかったよ。 >>163
1:2のプットレシオ組んだけど、怖くなり
外のプット外したが、ダメだったな。 やっぱアメリカの本気度は怖い、まさか700ドル切り返してくるとは、、、
SQ 22650位か、、おれのプットのヘッジで買っておいたP21125、
昨日惜しかったな。 アメリカンスタイルオプションなら途中決済したのに
マジ 今21720なんてウケる >>173 すごいスね 最大利益はどのへんなのか、自分もよくわかりませんが、
とにかくこの乱高下相場でもバタフライで凌げれば、いいスね >>173
172宛ですか?
要は21625売りが助かれば利益です
いま21600きってるのでギリギリでした。 なんか日経って、反発して上げるだけ上げて、あとはナイトの欧州ヨロシクって
感じじゃないか? 多分これナイトで下落じゃないか? VI高いし下落したあと
また這い上がるかもしれんが。 結局デルタをとろうとする素人でホンマすいません
エエカモやろ
ハハッ 21500が岩盤か、フニャフニャか、見極めだな。
6時間後には雇用統計あるし。 かなり上げても、かなりVI下がらなくなって来ました。
それでもまだ、上でプレミアム買って下で売ってりゃ大儲けですけど、ね。
知能が足りないんかな?
とか言ってみるテスト。
これは完全にテスト。面白いので。 逆にeワラだと変にまともすぎて、VIの上下のクソ変化で取れ無い。
カネありゃ、楽だな。マジ。
とか言ってみるテスト。 雇用統計22:30動くか〜?
なんか肩透かしくらいそう バイボラ息してる〜?(^∀^)ゲラゲラ
ごめんちょっと言ってみたかっただけ。 これでも未だ年末ラリーなんて、やってくるかな? 先物買うには十分下げた
位置だけど、ちょっと今年の年末は上昇はムリかな。見るからに。
トランプ発言とか、貿易とか、しょうもないネタで株価動きすぎ。 今年何が良かったって?そりゃ仮想通貨界隈の人たちが皆殺しになったことかな
あんな詐欺物にきっちり引っかかるところが日本人らしくていいね
株買わずに仮想通貨で大損
このまま1円以下0.001円になってほしい それにしても金融危機が起きそうな雰囲気がすばらしいね
原油が下がるとアラブの王様が株売りに来るって学習しないのかな? もうどのマーケットもアルゴだらけで約定しないけど板がピコピコしてそうw
参加者激減で実質板存在してないんじゃないの?日経先物みたいな感じでさ 英国議会のBreExit合意案否決で、21000割ってくるかな?
この週末、与党保守党が一枚岩になるとも思えず、
イギリスを関税同盟に繋ぎとめるためのアイルランド国境問題が、容易に解決するとも思えず。
火曜日夜は徹夜態勢を覚悟している。
かけ続けられて否決問わず、派手にマーケット動きそうだけにね。 昨日もづっとNY見てたが、これ、やばいな。 コール10枚程度
売ったけど、逆にVI上がって値段上がるかもな。今年の2月みたいに。
オプションのデイトレ相場で、場中のふと落ち着いた時に突然セータかかるとか
いうパターンかもしれないわ。
12MSQ、やんないほうがいいかもね。 >>132とは言ったものの、夜中に目が覚めたら
期先が盛らずに期近のファーアウトが高いので追加売り。
12/P19000/S10@13
現ポジ
12/P20000/S10@20.5
12/P19000/S30@13
受け取り59.5万
含み損15万ぐらい 米中双方で互いの企業の締め出し始まったなあ
一応トランプは市場にフレンドリーだから何かしら緩衝しながらやるだろうしこりゃあジリジリ下げる展開かな
トランプ自身も自分の後のことなんて知らんと思ってるだろw 日本はWTOに提訴どころか日中会談の実現にむけて日和見モード 逝くときはアメさんがここから1500ドル下げで帰って来た時じゃないかい?
既にプットの外側は一発大下げが来たときに近い高さ
でも盛る時はIV50から100に吹っ飛ぶから関係ないかw いったんさげる
だが、今週のSQには上にまいもどすとみるわ 今は2日で1000円動く世界だからもうどうにでもなぁれ >>203
まだ早いような気がするが、
「まだはもうなり、もうはまだなり」(これ以上に役に立たない相場格言を私は知らない)
だからな。 20500まで下がって結局MSQ21500とかやりそう
ビビったら負け コールは普通に禿げおちた。19500以下は資金が絶えられれば
つっぱっていけるだろう。かなり安いから、コールをLで
どの価格帯でいつ仕込もうかな。。。
さすがに急伸で22500は無いにしても、22000@33が
水曜くらいに@10まで剥げおちてくれて21500位ならチャンスかも
こんな安いコール売りたくもない。 週足月足じゃとっくにピークアウトが見て取れるけどね 月足はかなりやばいよな
ここから下いったら今後数年は下げ模様になりそう topixの年足はこのままいけば、上髭大陰線やがな。 ダウの23000突入と、NK21000割れは連動しそうだな。
ドル円111円台突入が契機になるかもしれないが。 NT倍率を9倍して、ドル円から引き算すると、
ここ半年、見事なぐらいヨコヨコのグダグダレンジっぽいな。
どーでもイイとも言えるし、応用しようもある、とも言えるが。 引けで先物があんなに売られたってのはどういうわけなんだ? 大型株の高値からの現在位置見てみろ
もうみんな死んでます 12/P21125[1]@60
12/P20750[-2]@125
12/P20375[1]@66
12/P20250[-1]@53
12/P19625[-2]@33
12/mini[-2]@21600
01/P20000[1]@155
01/P18000[1]@40
先週、うまく着地出来た>>90のポジをベースに
ゴールドマン手口参考にしながら20750に山を作りつつ、
いったん利確(でもまだ早すぎて失敗だった模様)
IV30くらいのシュミレーションだと、もっと屑になる想定のファーPUT、
なかなか腐らずSQ間近でどうするか悩み中。
(連日数百ダウが下げてる荒れ相場、もっと安全策に行くべきだった) >>125
このスレで情報頂いたQuantLib,活用させて頂いてます。
(良い情報ありがとうございました)
Web上のサンプル&とソースコード斜め読みして、
自分流で使っているので、正しい使い方?ではないのかもしれませんが…
まだ開発が続いてる有用なオープンソース、
もっと利用者&活用事例が増えると嬉しいですが、
使ってる人ほとんど見かけないですよね。 >>100
モンテカルロやバイナリツリー等のモデルもいじったこと自体はあるのですが、どう実践と結び付けていくかはなかなか難しいです。
マーケットメーカの使ってるアルゴリズムとか、見てみたいです(日々進化しているんでしょうけど) かなり以前の本だけど、マーケットの魔術師メカニカルトレーダー編ってのがあって、
けっこうオプションの強いプレーヤーのが載ってる。
かなり感覚的制御な感じ。
多少、参考になるかもしれない。
裁量のようなメカニカル、ってのはありうるとは思う。
無意識で分析するわけ。
もちろん、俺はぜんぜんだめだめなカモだが、強いプレーヤーでそれはありうる。
風林火山なんかは、実際に、手動オプションのようなことを外務員にやらせてる。
メカニカルな指令を出しながら、イレギュラー対処も求めてる感じ。 ブレグジットネタ いつまで引っ張んねん とりあえず年内の波乱はなさそうだが… 現実には俺には無理だが、軍事シミュレーションの米国筋の精髄みたいのがあって
それがモンテカルロシミュレーション。
まったく趣味で実用化までは行かないが、それを流用する遊びをやってみようと思ってる。
はっきりしたアプローチのイメージがある。
米国の戦略はそれで組み立てられており、
実際に、米ソ冷戦に勝利するのに役立った。
その派生でその時、オプション手筋の戦略なども生まれたのだろう。
実際、二ホンは、先物とオプションで大損害を食らってる。
歴史の闇に埋もれているが。歴史なんてそんなもん。
フォース=無意識の知覚と分析、考察で、公開情報から読めるよ。 しかし、カネがかなり無いと、P売りできないよ。
サイズ1/40でいいんだが。 結果論だが、そのポジションはやや攻撃的すぎた。
確かに、ちょうど勝てるくらいだが、
それで勝ちを積み重ねると効率が良すぎて逆にやばいよ。
思想的には、カレンダースプレッドでいいとは思う。 AにはA、BにはBで、実はけっこうカネ持ちで部分手口でした、
ってんだったら、むしろ100点だろうけど。
今んとこだめだめなようで、戦略、
VIX中物買いは、俺にとっては大当たり。
とにかく最大損がたかがしれてるから。
インバースよりぜんぜんいい。今んとこは。
たいして勝てないけど、それは仕方無い。
名無し上手いさんは、ほんとに上手いね。
70%勝ちでガマンする気で常時行けば、莫大に勝つよ。 BreExitの本編、当面は12.13-14のEU首脳会議の結果待ちになるね。
初日に、再交渉決裂濃厚となれば、MSQ波乱となるし、
二日目決裂だったら、金曜日の夜が荒れる。
纏まったら纏まったで、リスクオンあり得そうだしね。 また夜中に底打って戻ってきたのか。
この値動きじゃあ起きてても様子見で注文出せなかっただろうなあ。 夜中の底でプット買うとこだった
あぶねえ
既に糞高いからリバしたらげろ禿げ間違いなし
下げ止まって横横でも禿るわ きょうの東京株式市場で日経平均株価は、反発となりそうだ。米国株高や円安を背景
に買いが先行するとみられる。前日大幅安となった後で買い戻しが入ることも予想される
。一方、英国の欧州連合(EU)離脱を巡る不透明感や米中貿易問題に対する懸念などが
重しとなり、上値を買う動きも限られそうだ。
日経平均の予想レンジは2万1100円─2万1500円。 P19500S余裕の勝利なってしもたわ
こうなってくると欲がでてくるな これはあれだ
日経だけ引けにかけて安値目指して落ちていって
引けてからあれよあれよという間に海外と為替で前日比と変わらず
アメさん始まるころには22300超えてるとかいうやつ 日銀の余力あと1日分とか聞いたがようやく日経平均の地力が見れるのか >>249
また外れたのか?
そいつぁ
おどロイター 6兆で騒ぐのがブームみたいだけど
量の評価って難しいのでは? 日銀の支えがなくなったところでドイツ銀がやらかしそう no rebound no life
止まない雨は無いとかじゃなくて、今落ちてる株の含み損にもう耐えられないっつってんの!!!! 今日の年初来安更新銘柄見てみ
素晴らしい下げチャートの数々にうっとりするぞい 含み損40%で脳機能停止しました
暖かな幻想が脳内を包み込んで何だか気持ちよくなってきた はぁうぁあ しかし>>40の12/P20000/S5@9だけが余計だったわぁ
1桁の屑プット売っちゃいかんね SQで勝負すれば、儲け100%になるわけだし、
耐えられればいいんじゃね。多分こっからは下値の
レンジだよ。浮上する材料がなさすぎる 自立反発で
22000とかいかない プレミアムが全部剥げる、って意味でしょ?
なかなか、やばい思想。 きょうの東京株式市場で日経平均株価は、ボラタイルな動きが見込まれる。前日の米
国株は高安まちまち。一方、為替は1ドル113円台前半の水準を維持しており、日本株
の支えとなる見通しだ。ただ欧州情勢や米中問題など外部環境の不透明感は強く、朝高後
は下げに転じる場面もみられそうだ。SQ(特別清算指数)算出を前に、仕掛け的な先物
売りへの警戒もくすぶる。
日経平均の予想レンジは2万1000円─2万1400円。 昨日1500で80円だった俺のコールが今は70すらついていない
これだからコール買いはストレス! コール売りもストレスだって。 ナイトで売ったC22000、いきなり
この3時間で倍以上だぜ? @25が今は50で落ち着いてるが、
売る側も気が気じゃない とにかくこの乱高下、なんとか直してくれ 22000か。
無理だな
21700くらいが一番みんながいやがる
買いがワークしないゾーンだと思う 空売り比率が上がり続けてるの気になってたから調べたおすそ分け
銘柄別信用取引週末残高の合計売残高を金額ベースにした上位6選
260億ファーストリテイリング
225億NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
190億ユニー・ファミリーマートホールディングス
182億東海カーボン
139億ソフトバンクグループ
100億ソースネクスト
当たり前だけど時価総額の大きい銘柄が上位
顔ぶれ見ると信用売り日経買いやってそうだけども
他に売りと組み合わせられそうな取引あるのかな >>278
ありがとう
先物スレでこんなに期先が盛ったの見たことないとか言ってた人がいたもんで気になりました きょうの東京株式市場で日経平均株価は、小じっかりの展開が見込まれている。前日
の米国市場で主要株価3指数がそろって上昇したことを支えに、買い戻しの流れが続きそ
うだ。ただ米中通商問題の懸念後退につながる材料は、日本株には先行して織り込まれて
いる。高値圏では戻り売り圧力がかかり伸び悩む形となりそうだ。
日経平均の予想レンジは2万1550円─2万1750円。 建玉27000毎あるC22000インさせてくるか高みの見物しとこ しつこく買ってきやがる おれのC22000 盛りまくってたが後場で
もうヘタレたな やはりSSが勝つな いい年越しができそうだ。 4万円ケチってSQ持ち込み。いつかひどい目にあうような気がする。
12/P20000/S10@20.5
12/P19000/S30@13 これは〜 雲行き怪しい .... 下押しのSQじゃないか?
コールはC21750助かればラッキーだな 買いは涙目だが 全然下がってないじゃんと思ったら
チャートがまだ12月限のままだったわ ぎゃあああああ、今年は赤字だ
年末までに一割増やす方法教えて! オプションって確率的に証券会社が勝つようにできてるんじゃないの? >>284
前日終値から翌日始値は最小-462.67最大391.05
前日終値からSQは最小-1164.89最大848.09
持ち込みは1日取引できないけど1円でも積み重なればでかい
毎月1円売りでも年12円で資金60万なら年利2%
株価高騰時に配当2%の動かない株だと思って待機資金運用するのにぴったり >>290
証券会社(胴元)が負ける賭場は無い。パチや競馬より断然リターンがいいけど >>291
最小の-1164.89はリーマンショックの2008年10月限ですね。
率で言うと12.72%(終値9157円、SQ7992円)で
今だと2700円ぐらいに相当するから単に値幅だけ見てると危険かも。 調べたら、下側はリーマンの次は意外に最近で2016年2月限の-3.54%(終値15713, SQ15156)みたい。
このときもリーマンのときもそれ以前に結構急落してるので、急落してるときはプット売りを持ち越すな
というあたりまえのことのようです。
前日終値とSQとの差の絶対値の平均はほぼ1%なのでそれを基準にしてSSかLSすると期待値プラスになるのかな。 時価総額600兆が500兆になると-16.7%
だけど300兆が200兆になると-33.3%
株式数が変わらないなら株価の変動幅は同じ
実際はそこまで単純ではないが1日の売買代金がそう変わらないなら
20000円を16000円にするには10000円を8000円にする2倍の売りが必要 >>291
>毎月1円売りでも年12円で資金60万なら年利2%
毎週やれば年利8〜9%だな! インフレしてるなら最近の変動ほど値幅が大きくなるから率で見るべき
日本はゼロインフレで水準が変わっても値幅が大きくなる傾向はない
IT化で参加者が変わって金融規制強化で過度な変動も抑えられて
統計に基づいた戦略やETFも台頭してきたから古過ぎるデータは参考にならない
ブラマンを今に当てはめて率で見たりすると逆に見誤るかもしれない >>296
山一もひまわりも本来の胴元業務ではない所でやられてる 例えが適当かどうかはさておき本業以外の不動産経営で大損したのと同じ >>286
21750かよ!
まさにいまじゃん、やべーな >>298
利確できない1円売りは買い戻さずインもしない前提だから
週オプだと2500-3000円は離れてないとダメ
それにATMから近いので100万は積みたい
もし毎週売れるなら年利5%弱になるが板以前に商品自体がない
欲張りは資金と建玉管理できないから負ける 鶏並の脳みそだからそんなもんさ
つまりターキーの季節が近づいてきたということさ INしたらターゲットプットで現玉サイズ勝負できる戦略なら、
1円売りも成立するよ。
どんだけカネ持ち、って感じだが。 すなわち真の1円売りは、IN前提の戦術、ってこと。
またまた、常識の逆、ってわけだ。 1000万円の投機ニュートラルなPFがあったとして、
そのうちの余剰分証拠金で1円売り的なターゲットプットを仕掛ける。
それがINしたら、途中で死なないように何かいじる必要もあるだろうけど
母体PFは、ほぼ解消で、INした下値の現玉ポジションを中心に再構成して
その大負けポジションを持続維持する。それが今度は逆方向の基盤になる。
1円売りの時点で、負けを期待した計画を建てるわけだ。
ふつう、変なことになって死ぬだろうけど。
ナマモノだから。ニンゲンは。
計画通りには行かないが、こっちが1円売りの王道だろう。
それだけで食って行こうとか、単なるキチガイ。知能不足。 あと、考えうるのは、毎回一緒だが、
死にぞこないのダミー口座でそれやる、ってこと。
もともと、主催する側も不健全なんで、さほどの悪徳じゃ無い気もして来た。
主催する方がわかりずらかう悪徳で不健全だろ? INしたら死にぞこないはそのまま死んでもらって、
別の自分の口座で、そのポジションで連続戦闘に入れば良い。
しかも、その時、カタチを自由に決められる。 P21375〜C21875
のSSで完全に大成功!
やったぜ!!! 220のストラドルを1080で売ってた僕ちゃんでした 先オプ300万円コース
2018年12月限 +43万円
2018年11月限 -5.8万円
2018年10月限 -110.8万円
2018年09月限 +24.4万円
2018年08月限 +47.5万円
2018年07月限 +34.8万円
2018年06月限 +17.5万円
2018年05月限 +38.1万円
2018年04月限 -18.2万円
2018年03月限 +17.6万円
2018年02月限 -200.5万円
2018年01月限 +29.3万円
年間 -83.1万円 先オプ1000万円コース
2018年12月限 +148.9万円
2018年11月限 -48.1万円
2018年10月限 -423.5万円
2018年09月限 +81.5万円
2018年08月限 +68.7万円
2018年07月限 +68.2万円
2018年06月限 +36.2万円
2018年05月限 +94.9万円
2018年04月限 +13.1万円
2018年03月限 -38.5万円
2018年02月限 -88.1万円
2018年01月限 +119.5万円
年間 +32.8万円 限月 限月損益 損益累計
2018/1 186,052 2,395,075
2018/2 572,516 2,967,591
2018/3 113,442 3,081,033
2018/4 -135,337 2,945,696
2018/5 168,294 3,113,990
2018/6 130,373 3,244,363
2018/7 -375,699 2,868,664
2018/8 46,159 2,914,823
2018/9 -434,621 2,480,202
2018/10 -238,550 2,241,652
2018/11 50,672 2,292,324
2018/12 ‐836,536 1,455,788
2018 年間累計 -753235 限月 限月損益 損益累計
2018/1 186,052 2,395,075
2018/2 572,516 2,967,591
2018/3 113,442 3,081,033
2018/4 -135,337 2,945,696
2018/5 168,294 3,113,990
2018/6 130,373 3,244,363
2018/7 -375,699 2,868,664
2018/8 46,159 2,914,823
2018/9 -434,621 2,480,202
2018/10 -238,550 2,241,652
2018/11 50,672 2,292,324
2018/12 ‐836,536 1,455,788
2018 年間累計 -753235 九条さん 2018 年間累計 -753235
にゃんこ 先オプ1000万円コース 年間 +32.8万円
先オプ300万円コース 年間 -83.1万円
皆さん今年はどうでしたか? わたくしの先オプ1億円コース(通常時証拠金使用率10%未満)はこんな感じでした。
2018/01 0
2018/02 +1136
2018/03 +1362529
2018/04 +1888328
2018/05 0
2018/06 0
2018/07 +1176654
2018/08 -12960
2018/09 +273532
2018/10 -15552
2018/11 +3207956
2018/12 +589402
年間累計 +8471025 >>326
300万コースで-80万て完全に死んでるよね >>328
1億でそれなら鉄壁ですね
もっとリスクとっても良さそうですが
>>330
あかつきさんは信用ならんしわかりにくいから見いくのもめんどい 九条さんのおおやられパターンは大体決まってる
イベント前にプットが盛りまくって先物の下げをおそらくput買い吸収できずにIV萎んでげろ損 仮想通貨もしっかりしんどるがな
いつの間にか祭りは終わって残された人たちのゴミ漁りが始まってる気がする わけのわからんスプレッドを組んで通ぶりたい
バタフライカレンダーとか >>335
おれのボライタルコンドルしりたい?
今度ブログにかくから 上納金払ってる、チンピラどもが死にぞこなう程度の振れ、
原資産変動ってより、その程度のIV変動が集中的に起きやすいターム、
ってことになる。
死に絶えたら、手口を変えるべき。 >>336
ボライタルじゃなくてボラタイルだろってのは置いといて、
それってタダのショートコンドルとは違うの?
ネーミングからして、動いたときに儲かるのかなって思ったんだけど。 >>338
間違い指摘ありがと
そうだね、ボラがあるときにある程度チャートをよんで上下でタイミングずらしてスプレッドさすやつ
また厨二的発想だよね、わかってる コールSの年じゃないか?こんなに下げるアメリカおかしい。
プットなんてヘタに売って持ち越して、アメリカ −500とかで引けたら
たまったもんじゃない。 でもしっかり戻してくんだよな
今さらってのもあるが、今までなら下げたら戻らんかった。日銀が玉切れに
なったらいよいよ日経も戻りづらくなるかもな 日銀ETF分を固定株とみなすと、ユニクロの浮動株比率が
実質2%になってるらしいね。
東証の上場廃止基準が5%未満だからかなりの異常事態なんだけど。 しまむら
予想PER13.16倍
実績PBR0.97倍
予想配当利2.55%
連結売上 5661億円で 時価総額3,396億円
ユニクロ
予想PER37.57倍
実績PBR7.18倍
予想配当利0.79%
連結売上 2.13兆円で 時価総額6.088兆円
こんな小さい企業で、これだけの日経平均占有率と時価総額があるのだから、
いくらだって、海外投資して売り上げは伸ばせる。
実際の国内の本業売り上げは、しまむらと大差無いよ。たぶん。
日々、経済投機系のマスゴミで宣伝しても、そのありさま、とも言える。
モールだって優先で入れるのに。
オプションバランスの妙味はでかいだろうが、
普通の投資にはならないよ。日経平均。 しかも中国バブル崩壊の直撃を食らう。
別に当てる必要は無い。
危険だから回避すべきところがある、ってだけのハナシ。 日経平均、値嵩株のウェイトが高すぎる事実は否めない。
225種の平均というなら、単純平均なら、1銘柄の重みは1/225だっていい。
時価評価額の加重平均、というところまでは、ギリギリ理解する。
ファストリ 1銘柄の寄与率、10.4%(苦笑)
TOPIXオプションや先物の取引が活発でないゆえに、
こんな事象が生じてるのだろう。
そりゃ、株屋の行動習性から言えば、ガンガン上がっていますよ、とアピール可能な指数を
用いて買い煽りしたいわな(笑) 日経平均EPSやPERなる数値が日経平均株価と全く違う方法で算出されているにもかかわらず
アナリストとかがPERがどうのこうの言ってるあたりが気持ち悪い。 この地合いは2014に似てるから、
日銀は増税後押しで追加緩和出来たらいいぐらいなんだろうけどな
緩和余地無しか。 ボロボロだったEUすら緩和終了なのに何時までやる気だよ 日銀ETF保有30兆円、配当2%として毎年6000億円が民から官に分捕られる
普通6000億増税するって言ったら大騒ぎだけどこっそりやってるからね
出口に関してはこれが詳しかった
https://jp.reuters.com/article/boj-etf-idJPKBN1FD0UY ETFを個別株で現受けして、過重がでかすぎる個別値がさを売ってくべきだったが、
時期は失したね。
バブルの怖ろしい所だ。
時期を失すると損害無しで済まなくなる。
それを放置すると破滅の可能性が増す。
ちょっとづつ、円がメルトダウンする可能性が増えている。
ぎりぎりのところで円を防衛して株を売るしか方法は無いだろう。
本当は、現受けして個別に丹念にバブル化する高値を叩くべきだった。
今さら遅いな。
クラッシュしか無い。いつかはわからないし、
その前にさらに一段バブル化させることも可能だが。
恐怖のバランスじゃ、ハナシになんない。
そんなの買うのは、やくざだけ。 名無しさんの言うように、配当の吸い上げ回収効果もばかにならない。
結局、BSバランスシートは拡大してるのに、循環を抑制して
円現金の希少性を高めて、
結局は恐怖の均衡で円相場を保つような状態になってる。
変な高利貸しが支配する経済みたいな感じで、結果と展開が読めない。
常識的に考えれば、円と国債と株指数を同時に防衛するのは無理。
後の祭りだが、特に、日経平均もTOPIXも指数としての出来がものすごく悪い。
それが災厄として降りかかって来そうなのは避けられないとは思う。
日銀が自分の責任で個別株を買うべきだったな。
歪みの副作用が読み切れない。
日銀も読みきれて無いことは、過去の判断を見れば、明々白々だ。 はっきり言ってしまえば、間接だろうが狡猾に
日銀自身が、ユニクロ&値がさ需給絞り投機をやって、
市場全体を操縦してる状態。
それを仕手筋と連携してやっている。
しかも、その日経PERとやらも、くるくるパーで
完全に詐欺数値だ。ニッケイヘイキンでは、無い。
ヘルタースケルター
って感じだろう。
ものすごい勢いで降りて来るカモ?しれない。
どうなるかミモノ。
俺みたいなカモは観察に徹し、
取れるヒトは取るに容赦は必要無いだろう。
難しいとは思うが。
カネありゃ、簡単か?えへっ
単純にデルタヘッジ重ねるだけだし。基本は。 日銀の来年のETF買い額はいつきまるの?
もう決まってるのけ?
今年はもう使い切ったよな それでも日経買って来るか、、、ダウ先上げで連動ってのもあるが、、
よくわかんないなぁ 単に日銀だけじゃないのかもよ やっぱアメリカが
強ければ日経も買いのチャンスと見て海外から資金がやってくるのも
あんじゃない? つまり状況によっては10兆買うかもとか言い出すかもしれないのね いつの間にかファミリーマートがファナック抜いて構成率3位になってるじゃん。
これ完全にバブルだろ。 6958 CMK
これぐらい嵌め込めるとレーティング会社も満足するだろうな
11/19 オーバーウェイト 1050→1100
本日のスカッとする安さに買った人たちもとんでもない底堅さもあいまって喜びを感じるレベルや
絶好の買い増しをしてるに違いない 6465 ホシザキ も素晴らしいチャートじゃないかw
お手本のような頓死
うっとりするわぁ ペンス ペンスさえ残っていれば何とかなる
あいつが止めたらお終い >>358
日本株の時価総額が600兆だから日銀保有率5%だな
日銀が市場から5%の浮動株を吸い上げたとも言える
どの株も親方日銀状態でさらに1年に6兆(目安)吸い上げる
買える株がなくなったら終わり ファミリーマート、ユニー、スーパーGMS、ドンキ
予想PER 62.11倍
実績PBR 3.96倍
予想配当利 0.72%
売上げ 1.27兆円、 時価総額 2.25兆円
地方小売りを買収して膨らましたバブル。
セブン&アイ
予想PER 20.74倍
実績PBR 1.76倍
予想配当利 1.93%
売上げ 6.6兆円、 時価総額 4.4兆円
よくわからない。
バブルだと思う。やはり需給絞り仕手なんじゃ?3%って・・・
火を付けて、日銀に買い占めさせると言う手口は、パターン化してるんだろう。
セブンだって割安とは言えないと思うんだが、
ファミリーマートのがセブンより上と言う構図がどうしても見えて来ない。 ファミリーマートの経営陣って、なぜか浮かれてんだけど、
意味がやっとわかった。 ファミマの時価総額は上記のさらに1.3倍になってる。
日銀こそが最強の仕手エンジンってとこか。
売り残多く、それ以上に買い残が少ない。その辺、メカニズムが
俺はシロートなんでわからない。なんだか踏み上げてんだろうけど、
浮動株なんて無いんじゃ?実際。
ユニクロとかファミマが暴落して終わればいいが、
わずかだが、副作用で、もっと悪いことが起こるような気がする。
どうなるかは、わからない。 キッコーマンなんて言うクソ株まで、
日銀エンジン需給絞り仕手がかかってる。
俺は、いいや。
今さら危険だし、それ以上に、なんか後生が怖い。
カミ様ポイントのマイナス計上がなんかありそう。
いやなことが起こりそうな気がする。
円のメルトダウンする可能性が10.5%増えてる、とか。 去年TOPIXが1600のときに日経は20000だったわけだが、
今度日経が20000になったときにはTOPIXは1500ぐらいになってそうだな。 株式分割が漏れてたんか
インサイダーだろ
規律乱れ杉 NT倍率が今後どうなるか頭のいいあんたらの意見を聞かせてくれ
俺は広がり続けるんじゃないかと思ってる
日経225とその他の指数の話でも構わん >>382
先物ロングショートの話題はスレ違いだから、他のスレで聞けよ トピや400が落ち続けて日経だけが高い状態なら
面白いことにならんかな
オプションの組み合わせとしてどお?
コール売りの日経のデルタじゃなくてトピや400の先物使うとか?
こう書けばいいのかな? >>384
分解すれば、オプション+デルタヘッジ+先物ロングショートだから、スレ違い むしろ
id:aof4x/xH0
の方がNG推奨だと思うのはオレだけかな >>id:aof4x/xH0 さん
嫌いならさっさと自分だけNGにすればいいだけだと思うが
話題振らずに難癖だけつけてると面白くないんだよ
何かしらオプの話を見たいからここに来てるんだから
ぜひその見聞を分けて欲しい
否定は簡単だからためになるオプション話でお願いね
雑談でも構わん新しく入ってくる人が知らない思い出話でもおk ▼ユニクロ期先eP
▼日経VIファンドETN買い
△クソ株っぽいの、みずほとか高配ETFとかタカラリートとか
むしろ、逆でこんな感じかな?
完全に趣味。
勝てる気はしない。IVバカ高いし。ユニクロとか。 横レス挟むだけの自治厨が一番いらんな
糞レスなら黙ってNG入れとけ おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 おめえもオウムみてぇになってっぞ
オラゾクゾクすっぞ 日経VIよりVIXのほうが高いって久々じゃね?
過去みるとだいたい日経VIのほうが3割くらい高いのが通常だよね SP500で25刻みで、だいたい2刻み分、50は動いてるもんね。
75動く日もある。しかも行ったり来たり1日のうちで出来てることも多い。
VIXも急上げ急下げってより、けっこうじりじり水準が上がってる。
買いで攻めてれば確実に儲かってるはずだから、当然だと思う。
一般参加者はたぶん、米日ともにあまり買いは得意じゃ無い感じもする。
もうちょっと上がってもおかしくない気はする。
それでもけっこう確実に儲かるように思える。 せめてeワラでSP500オプションやって欲しい気はする。 21000の攻防か。
あっさり陥落するとも思わないけれど、水曜木曜ザラ場で年初来安値更新の芽はありそうだ。 今週のwSQは、ここから上下どっちにも、跳ねるだろうね。
・FOMCで、トランプの圧力を跳ね返して、利上げ決行するのかどうか?
・日銀政策決定会合は波乱なしかどうか?
・メキシコ国境の壁を巡る暫定予算の行方(政府一時閉鎖含めて)
・今年の購入予算が尽きた日銀が、どれぐらい買い支えできるのか?
20000スレスレもあり得るし、22000もあり得そうだし。
極めてタイトにSQ値予言できる手法があれば、是非とも教えて頂きたいものだ(苦笑) そのシナリオA、Bをそれぞれ狙ってみたらどうだろう?
CP両買い、ってんじゃ無く、
そのそれぞれのシナリオのニュアンスと偏りを吟味して、
あえて、違うポジションの取り方で、それぞれのシナリオを狙う。
多種目多方向混合ってことになるだろうけど。
趣味としては面白そうだけど、その細目がイマイチ興味が出ない。
俺の場合。
FOMCとか、あんまり好きじゃ無いんだと思う。よくわかんないし。
大証C買ってVIファンドETF買う
とか、そ〜いう感じ?とか?
なんかIV=40も売る気になんない。
たとえカネあってリスク許容があったとしても。
少なくとも、米のオプション強者は、他種目多方向分散混合、だよ。
スレ違いとか、勘違いもはなはだしい。 歪めに歪めてブログの上納金で儲けるしか手が無い
ってことだと思う。ずばり言えば。
ほんとに儲けるやつはごく少数で、そんなもんの後追いしても
ミイラ取りがミイラになるぜ。
大損ぶっこく。
既にぶっこいてんのか知らねーが。 チラ裏メモ
10/15(先物22145) 11P19000 残存25日、IV41.1、76円
12/18(先物21100) 01P19000 残存24日、IV29.2、53円 これはあれだ
クリスマスの朝
暖炉に火をつけようとしたら
サンタが火かき棒に串刺しになって死んでたみたいな展開だろう
しらんけど C高いのは先物売り維持するヘッジ。
微妙だが、一瞬の朝のイレギュラーの振れとか、
Cでヘッジした方が微妙に能率が良い。 まさかパウエル日寄って利上げ辞めますとか言ったら暴落する?暴騰する? 今月は利上げ確定でしょ
問題は来年以降の方針のコメントで
でも株価も最高値からたかが13%下げたってだけだし、
独立性示すならインフレ率、賃金動向に沿ってちゃんと仕事すべきだな みんなで一緒に投げたのかな?w
ソフトバンクが寄り天で死にますように
ナムナム 世界の株価安値を率先して割に逝く日経さんさすがです >>429
つい最近までウィークリー馬鹿が大量に書き込んでいたせいで、スレが賑やかに見えてただけでしょ ダウ上げてたからプット仕込んだのに、今日急落してロスカ喰らった。
今日もFOMCの経済見通し見たいのあるみたいだし、もう今年は辞めた。
年末ラリーも無いしろくなことにならない。今ある金で安デリでも頼んで寝るわ。
なんだかんだ、勝って終われるっていいもんだ。今日はバカなことした。
もう来年大発会まで冬眠だ。。 最近寒すぎ。 >>429
なによそれいつものそれ今年は結構出来てんのよ! 今夜fomcで年末ラリーか暴落か流れ決まりそうやな
イベント前はいつもノーポジだが個人的には今夜明日底付けてからの年末ラリー期待してるわ
年明けから暴落が理想
>>431
どっしり構えてバックとかでない限りリバったりしてすぐボラ萎むし
タイミング見極めなあかんから難しいね 2015のデジャブだろ
年明けアラブがショートしかけるはず 恐らく去年後半からすでに石油王たちは売りに回ってる マーケットワイドで、
「ユニー・ファミリーマートは最近説明がつかないほどの高値になっていましたが今日は下げています」
って言っててワラタ。 明朝は20500の攻防だな。
日銀政策決定会合でサプライズが飛び出すかどうか次第だけど、
年末年始20000スレスレも見えてきたな。 三連休や年末年始連休がある今の時期に、IVモリモリするかいな?
「プット売り屋」がヤバいと身構える相場こそが、IVモリモリの地合いであって、ね。 年末年始はノーポジで心穏やかに過ごすことにしようかな。 年末とはいえ、ここまでオプション市場に人がいないのはすごい
先物がどれだけ動いてもオプションは全然売買されてない コールの価値が半分になったのにカバーのプットがビタ一文上がってなくて頭にきますよ 何が何でも意地でも剥げてやる、
という強い意志を感じるよね 朝方の急落局面ではどうだったの?
プット側上がった? 今までレシオで損ばかりしていたので、バックに宗旨替えしたら
激損なんですが、私は髪に嫌われてますか? >>452
祈りなさい
さすれば生えてくるであろう
屍の上に草生えるというではないですか
いやそんな言葉聞いたことないけど
ナイストレード!(藁) コールはボロボロだしいっそ3000円ぐらい下げて欲しい
そうなればプットも流石に爆発するだろう 下げてプットIV禿げ下げ止まりで禿げ戻りで禿げ
地獄 プット売りたいけどIV低すぎなんだよな。
12月限もSQ3週間前に売ってもSQ週の月曜に売っても同じだったし
大発会での爆下げを見てからでいいか。 プットなんてやる局面じゃない。FOMCもようやく利上げ
止めるようだし、そうしたらドル円も異常な動きはしないから、
日経も突然の爆上げもない。いよいよ弱い日経君のお目見えかな?
心置きなくコール売り・先物売りができるってもんだ。
たぶんもうそんなにバカみたいに踏み上がったりしないだろう。 >>459
いや、ダウ先はジリ上げしてる
為替はヨコだ
つまり現物と先物の乖離は縮まる 昨日のツイッタおもしろかった
ソフトバンクグループ9兆 ソフトバンク7兆
ソフトバンク独立したらソフトバンクグループ2兆の価値しかないね
じゃあどちらかの株価おかしくない?とかなんとか 加重ベースで225PBR1.0倍到達、来週半ばにあり得そうじゃん? >>465
加重ベースだからなあ。
指数ベースだと1.5倍ぐらい? 月足ボリンジャー下抜けだからこれは逝くんじゃないか…? あああ、我慢しきれずに売ってもうた。いきなり含み損状態。
02/P17500/S20@110 (IV31.7) >>472
枚数間違えた。
02/P17500/S10@110 (IV31.7) 今ごろ盛っても遅せーよ、全部損切りした
髪に見放された 大きく動くときはオプションの出る幕でない
金亡くさないうちに、先物売・買いに切り替えるしかない。 後は欧州とアメさんがやってくれれば今年は終了かな? www.youtube.com/watch?v=yCrAPuUnSwA
(´・ω・`)ショボーン
相場終了のお知らせ
きちんと財産残せましたか? 24480−20830=3550
22700−3550=19150 100万円ブログの人+60→-200。
買い玉はインしているけどさてどうする? アメリカは、土曜早朝の12月SQが次のビッグイベントだよね。
月曜が短縮取引と言っても、かなり閑散としてそうな日柄。 ssの人たちは20000以下を売ってるから
瞬間19000割れるとお亡くなりになると思う 今日明日とサンタが落ち込んでトナカイに泣きつくほどの暴落お願い ssの人たちは月に10万から20万儲けると喜んでる
売る位置はプレミアムが70円以下ぐらいの権利行使価格のところ
この人たちはセオリー通りに逝くと下方向で死ぬはずだから
下げが始まったら毎月5万〜10万プット買ってれば大もうけできるはず
これまじ? 黙々と期先のVI先売ればいいよ。
ほんと誰も売買せーへんよな。 >>491
ssの人たちに対抗するならコールも買わなきゃダメやで >>492
それってファーアウト売るより安定して稼げる?
vixショックみたいなときに死んだりしない?
ちょっと調べてみようかな。 >>493
ATMがIV12で残存たっぷりとかなら動きだしたらコール買いもありかと
こういう時コール買ってもIV低下でお金足りない
誰かお金頂戴 来年はオプションが主役の年になるらしいよ!よかったね 海外投資家の日本株売り越し、31年ぶり高水準=日経 どういうのどうなんかね
もう人がやってないしトレンドフォローするだけだし 案外VIX盛らないしプット買いが実らんね
2営業日で20台から40後半まで噴き上がるような強烈な下げじゃないってことだけどな
こういうときはプット売りっぱしたいけど即死もありそうで怖いw 下げとまっちゃったっぽいな
2万割れ突っ込んだらプットSS予定だったが ●初回5000円ボーナスキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw
●https://goo.gl/18nvrL.info 1400過ぎに、小遣い銭稼ぎに、12-3wc20750S一枚ポジったけれど、
無事にSQ迎えられそうだな。
20500?625ぐらいまでは反発するか、と思いきや、むしろ20000?125を攻そうなこの時間だし。
19500以下のプット銘柄があればそっち売りたかったけれど、19875が最も下だしね…
まぁ、マーケットメイカーがロクに仕事してない(板が薄い)ウィークリーopだから、
位置付けとしては小遣い銭稼ぎでイイ。 安定して勝てるから、意味ねーだろ?文句だけ聞いてても。
もったいない。
感性が鋭いやつは、初心者でも、非常に参考になるのに。
本当にお前ら用無し。 しかもその動機付けも、ほぼ、ばれてる。
その低劣な動機付けに、ほとほと嫌気がさして、自分の調子が狂う
危険性のが重大と見てんだろ。 かと言って、最終的に死ぬのに。
くだらねー
マジ。 1P15000が50円とかになるアホボラ来ないかな 急落させると投げたやつが怒られるから
じわじわ売るアルゴで売ってます
妄想です SQは? 一応コール22125売っといたんだけど、
途中で1円になったから放置したけど。
多分大丈夫だったかな >>516
いくらで買うたんや?こっそりおしえなさい 全国各紙の一面に「アベノミクス崩壊」ってでかでかと書いてほしいわ 含み損自慢や追証画像が出てこないな
まだ耐えてるのかな?どうでもいいや的なポワンと暖かな雰囲気になってきたような
後は家を売るまで損が膨らめば酔いも覚める 万一追証になったらちゃんと払ってくれよね この程度の下げでトバしたら売り禁の証券会社が殆どになりそう アルゴだけがピコピコしてるのか
まあ、そうだろうな
人の気配なんてないもんな 配当の30年分ぐらい損してるだろう
そのうち配当も無くなるし会社も無くなるけどな >>531
買ったのは禿バンクちゃうで。ライバルの親会社やで。 NTTかよ!
みんな好きだなそういう株
年4%しかもらえないなんて無理どす >>507
ウィークリーはbid/askスプレッドが15円くらい開いているから、ウィークリーを毎週取引していたらスリッページで損失がどんどん膨らんで退場になるでしょ 100万円ブログの人
証拠金いっぱいいっぱいやん
月曜からまた証拠金あがるからね >>538
ナイトで建玉減らすって言ってるね。
1P20500L, 1P20000S, 1P19000Sあたりをプラマイゼロでクローズするのかな。
この人の2P18000S@64を見るとオレの含み損をかかえた2P17500S@110が可愛く見える。 中国緩和ネタでアメリカ今日は戻すかな
チャート的にもここは揉み合うところだし 日経の下げサイクル開始で1-3月ぐらいに18000円
夏から秋ごろにかけて20000円を目指してそこからとどめで16000円
押すなら15000円といったところで下げ終了か
前回も2007年に下げて一旦反発してから2008-2009年の下げに転じた
チャートとGDPと為替考えたらそんなもんだね
あくまでテクニカル的にはの話 これはやっぱりあれだわ
瞬間19000割れで終わって追証を払え無くするぐらいしないと
ひたすら小銭モチが買い下がってるわ 今日の朝にでも19500割ってくれて投げが出ると買いやすくなるんだが
いつまでたっても小リバ小リバで誰も投げやしない カモが買いに転換してるのはばればれ。
最後は結局、そうなるのか。
俺もカモの一類だから、売りに行ったら死ぬだろうから、自重しとく。
生きてりゃ御の字、程度のレベルだ。
けっこうイメージが単純なのはわかって来た。 >>507
>>536
Weeklyのポジ、よく書いてた人です。
最近も取り引き自体はしてるのですが、
年末、仕事や忘年会等で忙しいこともあり、
掲示板書き込みがやや面倒になってきてた感じでした。
今年は2,3,10,11,12月で大き目に取れたので、上手くいけば利益200万+α、
悪くてもプラス170万ていどで終われそうです。
(最大損失だいたい10万〜25万程度位までで組んでいるので…)
bid/askスプレッド大きいのはキツいので、もっとましになってほしいですが。 >>538
>>539
100万円のSSブログ読んでみましたが、下落続いてる昨日、一昨日
「居心地が良い水準」 「チャンス」と書いてるのが違和感でした。
証拠金に余裕あるならPUT売りまし出来るからチャンスとも言えるのかもしれないですけど、
もともとのプット多数売りを放置のままだと追証寸前になってしまうのは、容易に予想出来るでしょうし。
その状況に追い込まれてしまった場合、自分だったら覚悟決めてデルタヘッジ路線、最初に考えそうです。
1P20500L-1P20000S のスプレッドは解消してしまうと、現状唯一の楽しみが消える感じですし、
そこは温存してC20250(ナイト序盤だと495円)と近め真ん中のコールを売り、
仮に上に来たらITMのベアPUTスプレッドの支援受けながら、
上方向デルタヘッジと覚悟を決める方が対応しやすそうです。
損失32万スタートなので厳しくはありますが、
ナイト序盤から実行してたら、利益増やして立て直せる可能性まだ十分ありそうですね。 ああ…
「抜く」って利益を出すって意味か
すげえ事に挑戦してる奴等がいるもんだなってスレを開いたのに… 100万円ブログの12/20の記事、
「現在のポジションはデルタが0.4761とほぼATMのコール・オプションを
1枚買っているのと同じようなものです。」
っていうのに唖然とした。 とにかく追証だけは払ってね 今度、大量の飛ばしが出たら一般人は売禁になってもおかしくないから こんなジリ下げだとバックの人も苦労してそう。
AC氏も厳しいって言ってるし。 >>499
来年は外人さんの現金化が加速するのかな・・・ こりゃもうかなりの下げだわ。大不況ってわけじゃないと思うが、
今まで株価、高すぎたんだろうさ。やっぱ日経20000前後、ダウ20000ドル
以下くらいの水準くらいが、あまりバブルってないちょうどいい水準じゃないかと
思うんだな。 さっきオプション最終売買日確認したら、
大納会 12/28最終取引、来年1月4日SQのWOP 1−1wあるわ
これもけっこうおもしろいな
28日に売り仕掛けして4日朝いきなり死刑宣告になるやもな
むしろ買ったほうがいいかも。1週休みはさむも空いてるからそれなりに
価格高いと思うが。 コール売っとけばお年玉になるかもな >>548
無知の知を知っているから自分は有利だっていう人だからw トランプ氏がFRB議長解任議論と報道 米ブルームバーグ通信は21日、トランプ米大統領が株価下落を不満として米連邦準備制度理事会のパウエル議長の解任を議論していると報じた(共同通信) トランプはもう先物の釣り上げで十分現金を用意できたんだろうな
だから今度は株価を暴落させて今後永遠に人生安泰できるほどの株を購入するのだろう てか二期目狙う重要な時期にリセッションとか再選不可能だしな
いくらバブルを膨らましたのはオバマとバーナンキとイエレンだろうと吠えようが大衆には分からんよw
なら全力で金融市場を支えるしかない
やっぱ最後の噴き上がりがあるんだな もう「最後のひと吹き」終わってるんじゃね?
今年4-9月にね。 トランプ一家が持ってるのは現物のはずなんだが・・・ ここでよく使われる「SS」とは、
ショート・ストラングル?
ショート・ストラドル? >>502の「プットSS」のSSって何の略なのかな? ショートストラドルやショートストラングルだと、前にプットって付かないし。 エクセルで残り営業日計算してるんだけど来年は2/23イン12/23アウトで
さらに5月の10連休とめんどくさいことしてくれるね
むやみに祝日増やさないでほしい
ただでさえ欧米より休み多いし毎日昼休みだってとってるのに てかVIXの動きが怖いんだよな
小動きで30キープって噴いたら50なんて楽勝で突き抜けるだろ
チャート的にも16年の揉み合ったところまで支えなしでメルトスルーしそうだし
年末でパウエル声明出せないとなると売りの狙いは万全の状態
宝くじ買うぐらいならここでプット買うかな >>566
休場日一覧表を作ってからWORKDAY関数を使えばいいだけだから、別に面倒ではないでしょ 火曜すごく押しそう これは巷でやってるとおり、2016 1月の
チャイナの再来っぽいな 各価格帯のオプションの価格チャートが表示できる業者はありませんか?
欲をいえばそのチャートにオーバーレイで225価格とIVも表示できるとありがたいのですが >>572
チャイナは2015年8月じゃね?
残存18日の7000円下の9P10000がIV130で50円になった。 >>574 2発目のチャイナが1月の大発会だったような。。 >>571
NETWORKDAYS関数使ってたからそっちは知らなかった勉強になる
変更は天皇誕生日と一度限りの祝日が2日、それによる国民の休日が2日だね
1989-2100年までの全SQ算出日と休日一覧を作成済みだけど
何の日かわかるように縦が西暦で横が休日の一覧にしてるから5列増えた
12/23は過去の休日になるけど崩御されたらまた祝日になるかも 騰落レシオを考えたら、PUTの買いはやめたほうがいいよ。 日本の来年度の祝日リスト、内閣府でCSV形式で配布してるみたいですね。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/
国民の祝日・休日月日,国民の祝日・休日名称
2019/1/1,元日
2019/1/14,成人の日
2019/2/11,建国記念の日
2019/3/21,春分の日
2019/4/29,昭和の日
2019/4/30,休日
2019/5/1,休日(祝日扱い)
2019/5/2,休日
2019/5/3,憲法記念日
2019/5/4,みどりの日
2019/5/5,こどもの日
2019/5/6,休日
2019/7/15,海の日
2019/8/11,山の日
2019/8/12,休日
2019/9/16,敬老の日
2019/9/23,秋分の日
2019/10/14,体育の日
2019/10/22,休日(祝日扱い)
2019/11/3,文化の日
2019/11/4,休日
2019/11/23,勤労感謝の日 >>579
# 内閣府から最新の祝日データをCSV形式でダウンロード (Python だと1〜2行)
url = "https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv"
urllib.request.urlretrieve(url, "syukujitsu.csv" )
# CSVファイルをpandasのデータテーブル形式で読込(文字コード変更+ヘッダー)
df = pd.read_csv("syukujitsu.csv", encoding='cp932', names=['date', 'name'], header=0) 日本休みすぎなんだよな
市場まで休むのは所謂ナショナルデーの建国記念・天皇誕生日、後は元日・憲法記念くらいで十分だろ 残り営業日で株価が動ける幅がだいたい決まるから行使価格決める参考にしてる
来年5月は14営業日で最短記録
値幅記録は2008/10
スピード記録は2015/9
2016/1は原油下がって中東売りって言われてるよ 取引所の連中は自分たちが民間より格上の準公務員だと思ってるんだよな 大証FXやってたんだからデリバは出来ると思うんだけどな SS
よくわかんねーけど、ショート&ショート、上下両方向売る、って意味なんじゃねーの?
文脈から推測するに。
なんとなくブログの宣伝場、ってのが第一目的みたいだから。
どっかのブログでそういう造語作ってんだと推測してる。 ハダカでオプション売り
ってのが昔、10年前くらいのこのスレの主意ウソしゃれだったから
案外に本気カモしれない。
当時はスレの名前が違ってた気がするが。
実際に、当時は、部屋をあったかくして、ハダカでオプション売りするのが
はやってた。
枚数制限も1枚売りあたり証拠金もナカッタから
1円500枚くらい売る
これがハダカでオプション売り
オプション売りで抜く
の語源だと勝手に推測はしてる。 めんどくさいから見て無いけど、
IV上昇局面での、C売りでのデルタバランスはかなり危険。
カレンダーだとしても。
年末年始またぐ売り追加も危険。
体感的には、はっきりした実感がある。
なんとなく机上の空論に近い感じもある。
むしろ1月先くらい買い追加して、
明けて動いてたら、やや出遅れの2月〜3月先くらい買い追加した方が面白いと思う。
いずれにせよ、クズ売りの年末年始またぎは愚策に近いとは思う。
バランスハイブリッドならハナシはまったく別。 当たり外れで無くIV効率リスク効率って言うなら
個人的には、VIX中物がお勧め、だな。
外れても500%知らねー
って言うか文句言うやつにはざまーみろ!って感じだが。マジ。 魔の振り替え休日くるか、日経。火曜日19500スタートもあるやもな
ドル円がもうやばいな 111円割れそうって 欧米は、今日は半ドン。
今年既にキッチリ儲けた敏腕ディーラーは、土曜から12.25まで五連休だ。
その替り、12.31と1.2〜1.3は出勤だが。
敬虔な家族思いのクリスチャンは、事実上の五連休。
仏教徒・ユダヤ教徒・イスラム教徒ぐらいだろ、こんな日柄で相場に格闘してる酔狂って?
閑散に売り無し、ならば、
今日は金曜真夜中から、大きく変動しない、と考えたいところである。 もしも売り主体なるものがいて
年末までに売り切れというお仕事が来てる場合
今の時間外の買いには全部売り向かうことは可能か?
薄すぎるほどの板をちびちび動かしてる乞食投資家の買いを全部売りで吸収
明日からは全部売らなきゃいけない仕事だから問答無用で朝から全部売り
つまり今売ってる玉は小遣いになる
仮に担ぎ上げられても本業の売りが高く売れてうれしい限り
完全な妄想です みんなの期待通り下がってプットも盛ったら売り時
10営業日切るとセータも効いてくるから資金管理をしっかりして
今週売っちゃうか大発会まで粘るかで新年早々のリターンが変わってくる 1限コール売ってるが、ま、ラッキーというべきかマジで落ちたわ日経。
セータどころじゃないわこれ。マジで19500台いくと思わなかった。
こっから22000なんか回復できんのかね。
プットなんて3連休、正月休みでセータ勝ちなんて思ってたら
死ぬだろこれ。 プット売り早かったかもしれん 引っ張ったつもりだが >>597
IV上昇も重なって
寄りから漏らすなよw CMEで19500インしたのか
そろそろリバだろこれ 明日19000まで下がったあたりでIV60の1P16000を100円で売るとするか。 流石に19000はいかないと思うけどな
クラッシュでさらにiv急上昇なら売りのチャンスというのは同意だけど ノーポジもいいが屑プット買ってるやつには叶わんだろw 19000割れて帰って来たりして・・・
枚数持ってないと死ぬ奴かな
19000割れて帰って来たら
アホボラ確定かな?何年ぶり?
IV高いからってプット売った奴が死ぬ番だ コールも逆に盛るかも もう年末ノーポジだわこりゃ アメのVIXで32だから
明日日経 VI35くらいいくだろ マジで19300だと800円近くマイナスだぜこりゃ
ここまで下げんでいい 19600くらいでいいんだが。
金曜ナイトで先物売ろうったってな。。なかなか。一度20100いったし
こりゃ読めんわ。 今は5%安でも1000円ですぜ旦那
10%安でようやく2000円
23000から落ちてきたと考えればちょうどいい調整値幅
というか今どこでだれが取引してるの?w 明日の寄り付きでプット売ればいいんだな
んで吹き飛ぶとw まだ30前半かよ
一発でかい陰線引かなきゃ死に猫も跳ねないぞw 為替のレートも余裕なくなってきて業績が下振れどうこう言い出す頃合いだろ さて、NT倍率が、12倍台に収束しそうな年末年始〜年明けになるんじゃないか?? 波動計算値からだと、19150は突っつきそうだ>>483
エクステンションで、3550×1.618≒5744
22700−5744=16956
P17000を買え。期先にするか、期近にするか。 あと200円どうしたの?w
無かったことにするのか? デルタとベガがの数値が糞エグイんですけど・・・
死んでもいいですか? 100万円もらおうとして現在含み損200万
まあ、いつものことなんですけどね。 外人休みだからどうしていいかわからず
じっとしてるだけの日経ちゃん 屑プットどこで利確したらいいのかわからなくなってきた >>634
利確して利益をさらに屑なプットにつぎ込むのがおすすめだよ ヌッケイは−千円は行きそうだ 当然証拠金は先物1枚100万以上になるね これは昼休みか引けにかけて19000から18500ぶち抜くやつか
夜間の寄りでパニック売りが来て18500割れか
好きな方を選べ
売り枠の規制つらい VIXもVIも先物のサヤが逆転してるから、
状況はけっこう読めないと思う。
じわじわ上げてもおかしくないでしょ?
休んでる間にプレミアムは剥げてても、VIXやVIの数値が腐るわけじゃ無い。
むしろサヤの分、じわじわ上げ圧力がかかる。
VI先物なんてやってるやつはいないが、やはり何か関係はしてる。
数値だけ海外勢が見てるのかもしれない。
名無しが言ってるように、
年明けでいったんじわじわ上昇、
その時、市場が下げたら、級数的にIV上がる可能性はある。
明け後、土日またいで月火あたりから、かな。
週中くらいでピーク行く可能性はある。IV的に。
当たり外れはわからないが、巾は出やすいよ。 配当取りのNTTの人大丈夫かい?
これでssマンたちは懲りるかな?
脳みそ鶏並だからターキー祭にまた参加してくれるだろうな ssブログマンはブログ更新せずに逃走するに1万ペリカ www WOP C20375 1円だってw 約定で光ったとこ見た! 誤発注
多分11円のご発注だわ。 ま、どっちみち消滅するところだろうさね。
どうなんだ日経。 このまま景気悪くなって、俺がヒマつぶしにやってる時給1300
のスポットバイト、下がんないで欲しいんだよね〜 もう景気悪くなり始めてるがな 再来年から就職も厳しくんるとオモ 持ち株マイナス50%とか言い出し始めたぞ
損のプレッシャーに耐えられなくなってツイッタでストレス発散が始まってる
追証画像が今日の引け辺りから多くなりそうだ 年末ジャンボ宝くじなんて詐欺商品買う大衆はプット買えばいい >>473の含み損が300万ぐらいになってきた。
含み損はタイムディケイによってなんとかかんとか
呪文を唱えて耐えるのみ
まあ、インしたら17500円で10枚買わせていただくだけですけどね。 昨日>>601って書いたわけだが、
マジで1P16000が100円で売れそうになってきたな >>641
NTTの含み損、今マイナス200万
これはタイムディケイではどうにもならんので困ったものだ。 >>654
まだ余裕そうですね
資金力ありそう
強者乙 しかしあれだわ
節目に来るとリバがある
これ駄目な奴だわ
欧州アメリカ休みだよね?
夜間はどうなるのかね
想像つかん 記憶に残りそうなクリスマスの大暴落。
今宵、欧米休みで反転きっかけつかめず、
全世界に不安感広がる中、12月の権利取りさえ躊躇してくる… 01/P9500
2円の買い板あったけど、
残存16日で日経平均が半減以下でIV100超 まあ、これでインデックス投資最強みたいな風潮が無くなればいいことだ。 普通の景気後退とちゃうからな。下手打ったのが政府と中央銀行やさかい。 さっきの先物19000で買い玉の狼狽決済売りが一巡したんじゃないか?
そんな気がする。。
それで19150までバイン でこの状態なら、この週でも20000以上のCは
売っても大丈夫と思うんだが。 P180台を実質裸売りしてる
タイムディケイドはよ ズドンと3段落ちぐらいしてくれないと買う気にならん
ジリジリワンタッチなんて待ってましたのリバ鳥だらけな気がしてならん
そいつら下向きだしたら投げる奴らや >>652
インしたらどういう処理をするんでしょう?
先物買い? 12月4週限のPUT、さきほどまで全行使価格がITM >>673
先物買って、回復するまでC17500を売り続けるカバードコールマンになる予定。
でもそれは結局のところ単にイン・ザ・マネーのP17500を売り続けるのと同じなので、
ITM裸プット売りマンになるだけかもしれない。 13時55分まで1月1週限のプット売買出来高0。
マーケットメーカーらしき板もATMの最低権利行使価格P19125円のみに存在。
建玉数も全行使価格で0、と不具合疑うレベル 俺のレベルとかそーいうハナシは置いといて、
二ホン市場のオプションプレーヤーの総和的レベルは低いんだと言うことを
暗に示してるような気もする。
そういうことを前提として戦略を構想しても良いような気はする。
流動性ってより、SQ勝負で良いわけなのだから、
ポジションあるだけでも有利、ってのがオプションの基本的発想だから。
俺みたいな下手なのは別だよ。普通、それが基本、って意味。
取り引きを相対で談合で作ってもいいくらいなんだよね。 2月の下げでは5千万円儲かったのに、今日の下げでは5百万しか儲からなかった >>681
オレが2月は含み損1500万になったのに今回はまだ300万ちょっとだからな 金曜ロードショー
2019.1.4放送 風の谷のナウシカ
2019.1.11放送 耳をすませば ああ、売ってもうた。
1P16000S5@100 (IV58.9)
現ポジ
1P16000S5@100
2P17500S10@110
受け取り160万、含み損 380万 >>689
それが6月の3000円下とかなんだよね しかし、昨日>>601を書いたときには20枚ぐらい売るつもりでいたけど
いざなってみると怖くてそんなに売れないもんだな。 >>694
暴落の保険に買ってたのよね
コールは全部ごみになったからこれでなんとか補いたいんだけど業者の板すらねぇ 何故6限なの?3月限とかならもっと安かったと思うけど
コールもその辺触ってるってこと? 保険のつもりだったから期日長いほうが価値下がりにくいかなぁって
確かに3月で十分だったかもしれん 自分で書いといて忘れてたから探してきた
スレ66の362を改変
リーマン破綻後はATMのIVが80まで上昇
11月は平均70ぐらいで12月に40まで低下
1月下旬に60弱まで跳ねてその後は3月まで40以上
瞬間的にはATM100でファーアウトPは400-700の記録あり
10月SQは前日終値時点で-3100で当日-1200
リーマン前もIV高くて40ぐらいだったから
歴史的イベントならここから倍になるイメージ
おまけとして2営業日の最大下落幅は-1664.29だから
金曜の20166.19から引くと明日は18501.9までが想定内 今回の下げはリーマンよりはITバブル崩壊と比べる方が良さそうな気がする
値ごろ感的にも バックに逃げることもプロテクトすることもできないから、おいそれと低コストで、
18500切れば、どかんと吹く可能性あり、って説か。
一理も二理もありそう。
外れても準じた結果は出そうだし、割安な捨てとは言えるカモ?
名無しさんがたぶん思ってるほど、俺個人はさほど吹かない気はするんだけど、
そっち側に賭けるのは良いと思う。
なんだったら出遅れることも多いVIファンドETNで賭けても面白いとは思う。 特別な材料があるわけではないというところも
ITバブル崩壊と似てる気がするけどどうでしょう ssブログマンは逃亡のようだな
含み損は何たらカンタラの人と似てたからな
もう一人の方はまだ耐えてる
もう一発同じような奴来て証拠金上がったら終了
もう金が無いだろう 今日はクリスマスだから、アメも欧州もキリスト教の国は全く動かないから、売れるとおもったんだけど、グチャグチャ相場のおかげで板全然ないよ〜 年に一度の売りの楽しみだったのに、
ガックンコだよ〜
こんなメチャクチャな値うごきじゃ、先が見えない。もう今年は諦めかも ITバブルの頃は株やって無くて、商品とか張らずに研究してて
光通信の空売りとかできたらいいな
と夢想してた。
その前か、くらいに日経平均のIT化大入れ替えがあったとしたら、
その状況と今の歪みの状況は、なんとなく似てる感はあると思う。
ITバブルは本格的に景気が良くて労働市場の需給ひっ迫とかは無かったような
気もするので、やはりなんとなく似てるのは、大バブル崩壊、
冷戦崩壊の方。
米市場チャートもなんとなく、そっちに似てる気がする。
イメージ的にはITバブルはまだらバブルで、
全体が景気良いのは格差があるだけで今の方だと思う。
その辺もなんとなく大バブル崩壊に似てる。
ソ連崩壊、その裏面の軍事バブル景気で二ホンの製造機械部品中間品などが
バブルした、ってのも今にやや似てると思う。
たぶん今度は中共バブル崩壊。ひょっとするとEU崩壊。
それが二ホンバブル崩壊に相当するのかもしれない。
バブル崩壊は後付けで、PERが高いとか土地が高いとかどっかのディスコとか
強調され過ぎだと思う。
NC旋盤で町工場がみんなNC旋盤やって景気良いとかあった。
今だったら裏面で中国韓国に工作機械と部品中間品売って儲けてる企業が広範囲にあるのだと思う。
チャートもなんとなく似てる。
結局、下方修正下方修正で沈没したわけであって、
土地がバブルと言っても、昨今の中国のバブルほどじゃ、無い。実は。 "瞬間的にはATM100でファーアウトPは400-700の記録あり"
ファーがIV100超えてるから大丈夫とか言って売った人
IV+300〜600喰らうとか考えられんかっただろうね
真ん中が50から100になるのもとんでもないことなのに
これこそ地獄や地獄
どうせMM撤退して板も無いのがわかりきっとるわ 大バブル崩壊がバブル崩壊と言われ出したのが1991最初から
1年9か月か2年経った頃、みたいな気がする。忘れたが。
わかりやすいベルリンの壁崩壊とかあったんだが、
それと裏面の軍事バブルと二ホンがつながってたことを
今も意識されていない。
俺も書いていて明確になって来た。そんな気はしてたが。
NC旋盤がエンジンだったんだ。信じられないかもしれないが町工場がみんなNC旋盤を回した。
今回も自分で言ってて誰も言わないから自分で忘れるが
中共帝国バブル崩壊
である可能性が非常に高い。
60と言うより70%は超えてると思う。
たぶん、2か3年したら言われ出すんだと思う。
その前に一戦あって、そんなことも闇にフェイドアウトしてくのかもしれないが。
なので、ちゃか付こうが、結局下げる可能性は高いと思う。
信じられないが、未来に修正来るのでわからないんだろう。
既に中国は修正来てると思う。統計外で。
本当に本格軍事バブルに進んで、バブル崩壊を緩和することは、
理論的には可能だとは思う。 そろそろ日銀のETF23兆円が含み損になる水準なんだよな。
出口どうするんだろうな。 リーマン下げの前は、1年に100%下げんのが限界だから
IV=100くらいを限界と考えてるヒトが多かった。
俺もその類いだと思う。
名無しベテランは、そうじゃない、みたいな感覚だった気がする。
2月SQで12500円まで下がってその後17750まで回復するなら、
2P16000は、数学的にも、IV=150くらいでかまわない気がする。
どのくらいの値段だかわかんないけど、
eワラのシミュレーターで
いいかげんだが、18000までツッコんでIV=150くらいと感覚取るなら
2800くらいとか。誤差はでかいと思う。大証シミュレーターのが小さい数値が気もする。
さすがに18000じゃ無理くさいが、だったら17500で板無くて2P15500なら?
まあ、IV=100は目安だけど、気安く超えられる目安じゃ?
別に理不尽とか言い切れないよ。 2015年の8月か2016年2月かの辺りでは1枚200万くらい証拠金あったきがするからまだまだなのかな >>708
日経VIが上がった分と日経平均が下がった分で打ち消し合うから いや、こーいうのを考えるのがオプションのゲームだろ?
なんとなく残置40日で接近して1000下とかが、一番、プレミアム上がりそうな
とこな気がして来た。
16000あたりターゲットで急速接近すれば、面白い感じ。 残置35日、1000下、IV=120で2600円。
16000円急速接近などでありえない数字では無いと思う。
IN前提の大将なんかは関係無いけど、
前提が薄ければ、ノックアウトがノックアウトを呼ぶとは思う。
その場合、IVカーブは今みたいにはならない。
中間距離で高くなるような気もする。
残置時間の限月ごとにまったく違うだろうけど。
そこ含めてeワラで狙う、ってのもありうるな。
リーマンの時は、サヤ取りも出来た。 オプションで板前提って、本来はありえないんじゃ?
ストップ指値仕切りとか、実は邪道でしょ? ニュースの見出しの文言が
これから何かポロポロ出てきそうな匂いがする 夜中にズドンとやる奴がいたりして
3時以降動かないと見せかけての >>686
> WOP、また全部ITMってどゆことなのこれ?
明日の朝から権利価格が8つ、追加されるらしいですが遅すぎますよね。
今宵は最低でも200円以上、INになってるPUTしかない状態。
20時現在まで、PUT取引一件のみという廃れっぷり。 >>699
当時のIV推移また見てきから補足
200超はSQ直前の1円売りだけ
1円売り除いた大外の最大値は160ぐらいで
しかもSQ週だからそれも除けばもうちょっと低い
当時は一番下がATMから3000-4000円だったから
現在とは下げ余地が違うけど大外IV100超で売りは正解だった 今回も正解!とおもって14000以下のIV100売ると
先物寄らずの10000通過する奴来て・・・ >>642
> ssブログマンはブログ更新せずに逃走するに1万ペリカ
100万円ブログの人はまだ更新ないですね。
元証券マン&オプション用ソフトも開発&販売してたみたいだから、逃亡まではしないかと思ってたのですが。
金曜日の時点のポジ見ると全力で上手に対処したら、逃げ道は狭いけど若干ありそうでしたが。 臨時って割に大して変わらんな
この程度で臨時変更の必要があるのか
SPAN証拠金
12/26夜
810,000円 → 840,000円 あえてeワラ
▽e3P19000x0.5
の割合に対し、
首尾よく急接近した場合、
1000下のIVがバカ高いなら、▲2P-1000x1の割合で売り
いつものIVカーブのまま高騰なら
▽2P-1000x1買い
▲2P-3000x3売り
くらいの割合でレシオ。
結局、IVの大外高騰の値段の平坦化を狙う。
あと、微妙にゼロに近づく分で稼ぐ。
カネ持ちオンリーの種目だな。やっぱ。
貧乏人が売るとか狂気。 IV100 → 一年間で0円になる変化率、瞬間風速では起こり得るのかな。
今日の日経下落率5%、10営業日 同じ下落があると
0.95^10 ≒ 0.60
20000 * 0.60 ≒ 12000
現在5円のP12000 このあたりまで想定? >>729
その考え方は9月末頃に年末30000円って言ってた人に通じるものがあるな # 100万SSブログ_金曜日のポジを持ち続けた場合:
## 12/25 清算値時点 (損益-1773) 必要証拠金 4,045,600
01/P20000[-1]@43 >> @1170(-1127)
01/P19000[-1]@60 >> @605(-545)
01/P18750[-1]@38 >> @510(-472)
01/P18500[-1]@41 >> @415(-374)
01/P17000[-2]@20 >> @145(-125*2=-250)
02/P18000[-1]@64 >> @535(-471)
01/P20500[1]@99 >> @1580(1481) 8本追加されたところで、ウンコみたいな値段がついてセータで死ぬんだろう? # 12/25 1月限PUT価格変動
# 1月限mini 始値20090 → 終値 19030
銘柄名 始値 終値 差分 価格変動比率
P20500 675 1580 905 1.34
P20000 435 1170 735 1.69
P19000 170 605 435 2.56
P18750 135 510 375 2.78
P18500 100 415 315 3.15
P18000 63 290 227 3.60
P17000 27 170 143 5.30
P16000 12 70 58 4.83
P15000 6 34 28 4.67 東日本大震災のPの値段が内側より外側のほうが高くなる異常値とかやめてくれよん >>735
なんで?
ノーリスクでお金拾えるチャンスやん >>732
売りすぎ、近すぎ、安すぎだな。
まあ、この人は100万や200万で済んでラッキーだったと思うよ。
オレはプラス3000万で調子に乗ってからのマイナス6000万だったからな。。。 >>737
6000万喰らって生き残るのがすごいですw
今回、仮にそのままのポジであったとしても、500万位入金出来ていれば
あと半月耐えられれば50万程度追加で受取ってプラスで終われる
可能性もそこそこありますよね。
(元々のポジは悪すぎますが、金曜の時点で
理想的な対応取ってれば、現時点でもプラスになっている可能性も)
入金出来てなければ、追証で全資金失って更に借金も残っている計算ですが…
100万、200万位なら、多分なんとかなるでしょうし。 >>732
>>734
を考えると、金曜日ナイトスタート時点で覚悟を決めて
01/mini[-10]@20090
とデルタ大幅プラスだったのをマイナス気味にドテン +
01/C20250[-1]@490
01/P17000[10]@27
とPUT売り枚数超過 → 買い枚数超過
+週オプ屑コール買いで上方向保証金抑制、
と対応すれば手元資金増やしながら評価値百万以上プラスに。 誰も取引してないだろ、これ
プット長者とかもう無理じゃん >>736
内買って外売ったら勝てると思うだろ?
証券会社によっては死ぬよ 感覚的に海外筋のオプションプレーヤーとか、12000は意識してるやつは居そう。
値がさはともかく、日経平均の構成要素的にもその辺にはさすがに
価値的な抵抗線もありそう。
ツッコんだ時、12000ちょい下売るのは面白いとは思う。レシオになるが。 緊急時に大胆に組み替えるのがオプションのだいご味、
ゲームとしてのだいご味だろうが、俺はともかく、できてねーから
経験も無い、
その、汚いポジション、やられごろでおねだりが過ぎるポジション、
普通、それ組む奴なら死後硬直で対処できてねーだろ?
成功不成功はともかく、死ぬ気で組み替えなきゃ、ね。
そこの成否は人生を分けるが。 +3000 >-6000
ある程度、余裕があるのでやりそこなうキモチは良くわかる。
ちょうど+3000くらいがやられごろ。
あと、俺のやりそこないもちょうどそのくらいだったらから、
ちょうどやられごろなサイズな感じ。
たいして売り超過じゃ無いのもわかるよ。
2歩手前で恐怖がすごい。
そこが底だったんだが。
そこから挽回する力量は俺には完全に無かった。
あんたはすごいよ。マジ。
ラッキーだった。
そのSSの大将は、完全に死んでると思う。
最初の時点でカネが少なすぎるし。
俺は2歩手前で金策に走った。
大巾プラスだったけど。
逃げきれてOKとかありえない。マジ。
可能性を評価するゲームなのだから。 結果的には抵抗できたポジションだったわけだが、
普通死ぬ気でミニ売り追加するのが普通だろうが、
そのいとまが無い可能性も充分あった。
あと、たぶん、証拠金変動も充分イメージ出来て無い。
だから、合成Pでしのぐ発想も出来なかったのだと思う。
その対処ができるなら、最初からその汚いポジションはありえないかな?
おねだり系だとしても、2Pまで売るなら、
それぞれ1Pと2Pで距離取ったレシオだろ?ふつう。
逃げ場が無いし。
しかも、ほぼ、予備軍はゼロじゃん。最初から。
ありえねーよ。単なるカモ。勝ち負けの問題じゃ無い。 この秋の相場で一番不可思議だったのは、
日銀がETF買い介入する方のTOPIXが「大崩れ」して、
NT倍率13倍台のまま、ここまで崩落したこと。
TOPIX先物を1400付近でロングしたうえで、225アウト・コール売りをガンガン連発したいぐらいだ。 >>749
ファーアウトのオプションを売る人は取引を停止します(岡三証券)www 岡三は東日本大震災でよっぽどひどい被害にあったんだろうね
オプションに関してはひどく警戒してるし、まったくやる気ないもの
ウィークリーに対応しなかったときは心底びっくりしたわ >>753
岡三は証拠金2000万入れてたのにプット10枚裸売りしただけで2ヶ月売り禁くらったわ。
でも、P20000L1, P18000S10みたいなレシオのときは何も言ってこなかったから
内側1つ買っておけば大丈夫なんじゃないかな。 震災前、岡さんだけが売り枠300枚だったからね
証拠金も安かったし MAXSSやってた人多かったんじゃない >>751
ユニクロによるところが大きいだろうね。
日経平均20000円割れが1年3ヶ月ぶりということなんだけど、
その頃ってユニクロは30000円なんだよね。
つまりユニクロだけで1000円嵩上げしてるんだよな。 >>757 なるほどね、ユニクロで225を1000円嵩上げしてるなら、NT倍率換算相当すれば0.7倍ぐらいか。
自分の「体感」NT倍率と大同小異だね、確かに(笑) >>756
原発爆発した時真っ先に思ったことは
岡三は死んだなってことだった 昨日売ったプットを午前のうちに利確しておいてよかったぜ
これでコール分の損失もチャラだ 市場最強で最凶の仕手がユニクロその他を踏み上げようとしてるので
怖くて売れない、実際売りモノ浮動株も無い、ってとこなんでしょ?
一方、よくわかんないけど、史上最悪の浮動化指数で思ってる以上に
浮動循環のロスがすごいんでしょ。そこんとこはよくわかんない。
メカニズムは。
まあ、スプレッド売りでいいんだろうね。ニッケイは。
わかりずらく、そっちへ行ってるパワーがめぐりめぐって
優良占有率低い株を押し下げてる効果もあるような気もするんだけど、
それまた、メカニズムはわからない。
投機市場の分布の薄い厚いが、関係無い株にまで影響してるんだろう。
張ってる参加者は同じニンゲンなんだろうし。 ssマンのブログコメント欄は上から目線で説教会場だろうなぁたぶんだが SPANは動けば上がるし基準が明確だからわかりやすくて好き
問題は掛目、証券会社の裁量で明日から200%なんてこともありうる
この辺は投資家保護の観点からも統一して制度化してほしい
SPAN上がったところに掛目変更とかおかしいでしょ界王拳かよ
ノーポジだけど入りづらいわ 平常時証拠金使用率10%ぐらいなのであんまり気にしたことないや。
資金効率悪いけどね。
普通はもっとギリギリでやるもんなの? 株がメインだからオプションメインの人とは違うと思うんだけど、SPANが嫌いなんだよね。
今70万で1枚取引していいですよー、とか言っておいて
相場が急変したから臨時見直しで100万にします、勿論、既に建てているものも対象だ。無い?いいから早く金を出せ
みたいなところがどうにも気分悪い。
なら最初から急変時をベースにしろよ、糞が、と思ってしまう。 元から高くて変動は少ない方がいいなら、大和証券がSPANでなくプライススキャンレンジだよ オプションの買いでがんばりたい
相場の状況に応じてCallでもPutでも
塩漬け厳禁 外人は休んでる 確か2日からやつらは働くはず(例年なら SPANも掛目も両方変わるのは確かにわかりにくい
原資産の1% x 倍率(リスクに応じて1-20倍程度)
今の値段でATMなら392万、ファーアウトで19.6万円
これぐらいが感覚的にちょうどいい
倍率を各社勝手に決めてるのが問題 あーあ怖い怖い コール売ったらいきなり19500から100円
買って19630になったり、やりづらい相場だわー
大底18900から700円買ってきてる公算だぞ。 だからっつって
プット売りも危なっかしいし。。 この位置でヨコヨコでお願い!って
コンドル坊やの願掛けの気持ちがわかるわー アメもそうだが、日経も
単独で暴れすぎ。今日なんて海外全休なのに上昇なんて思わなかったわ。 >>774
IVが高ければ、HV(RV)も高くなる 1月1w期限のプットを年末に買って持ち越して見たいんだが、
売り手がいなくては買いようがない 欧米の二日分が4日の寄り付きにくるわけだから面白そうだな やっぱ今日は200WMA触るから死んだ猫も跳ねたか
こうなると日本だけ連休の来週が読めないわ
ここを下抜けするならプット買いてーな 正直言って、
VIX中物ファンドETF 償還されるけど
VI期近ファンドETN
これらが、シロートカモ向け。
俺はこれをやってる。あとeワラ。
別に大証やらなくても恥じゃ、無い。
強いやつはこの局面は過去1年、買い中心にとったろうが、
一部が結局勝って、最終的に大分が負けるのはえんえんと続いて来た
これからも続く真実、事実。
負けを認めて勝負を回避するのは、弱者なんだから、賢い戦略だよ。
競馬みたいなもん。趣味でやるモノ。 まぁ何かトランプを信用してたいつものダウだったら、ほぼ終日買いだったが、
どことなく買いすぎたら適切なリカクが入るから、そのへんはまだマシになった
方かな、アメリカも。
今までバカなことやってたもんだ。20000ドル以下とは言わないが、
ダウは20000−22000以下くらいが丁度いいんじゃないか
下げ方もハンパない。終日、最後の時間まで底値を売ってくるから、売りを
建てようったってやりづらくて、かなわんわ。 オプションの買いだけで相場を生き抜きたい
CallをPutを使い分けて 今日もマーケットメイカーいないと
強制SQ決済だなー
キツいわ 100万円ブログの人、追証入れて耐えてれば助かった展開か。
でもその場合はきっとコール売っちゃってただろうな。 こんな動きでこんなオプ腐ってどうすんだよ
バカだろ ssブログの人は逃亡するところまで織り込み済み
もう一人の方は生き残った模様
売り40枚買い4枚で1月まで安泰なら100万の利益だってさ
一時期含み損350万って書いてあるね 日経225、銘柄入れ替えと除数変更があったんだな。
日新製鋼(5413)→DIC(4631)
26.993→27.003 2P8000買っとけばいいんか?
1円でもIV86なんだが。 2月限の17000以下の1円刻みが欲しいのにそこからないとか
大証自殺してええぞ アメはアマゾン1銘柄でけっこう指数を動かせる力があるからなぁ
ホント、ありえないアホみたいな買いだったわ。で、日本の場合の小売は
セブンHDというよりもユニクロだから、そんなに押し上がんないのかな
クリスマス商状がよくてもこういうのはしょうがないのかな。 いくらアマゾンがどぐされビジネスモデルでも、
相手がユニクロじゃ比較になんないよ。
しまむら+中国
みたいなもんじゃん。
しまむらと伊藤忠が合併してPBR4倍くらいにして値がさで入れ替えすれば
3万円だって夢じゃ無い。
実態は無いけど。
そっちのがユニクロよりマシな気は多少はする。
ドぐされ度はさらにアップするけど。
下着の売れ行きと天候とかじゃなー
投機としてもどんなもんなんだろうか? ちょっとなんかふざけてんのかな?
って気はちょっとする。
ユニクロとファミマじゃ・・・
セブンとイオンでさえ無い、と言う・・・ "日経VIの計算対象となる1月限と2月限の正規の行使価格が17125までしかあありません。17000円以下にも実際にはとびとびに行使価格は設定されていますが、これらはオンデマンドといって投資家からの申請によって設定されたもの"
九条ブログより
これホントなの?
前回の金融危機で何を学んだんだよw
大証の中の人もターキー脳なのは理解した
目を覚ますためによらずの8000円来ないかなぁ 勝った者には勝利の美酒を
負けた者にはやけ酒という習慣を
馬鹿だから負けた時酒飲ませて「しょうがないよ、人生長いからこういうこともあるさ」って言っといたらすぐ忘れるでしょ
負けるたびに猿みたいに繰り返し"しょうがない"って酒飲むように洗脳しといた
負けが大きければ大きいほど大量に飲む仕様も忘れずに
負ける→酒飲める→気分良くなる 以下ループ
これでおれっち一生安泰w by勝者
それに一生気付かないのが敗者
負けて得るものがある
連戦連勝の猛者が油断して負けた時に使う言葉
馬鹿は連敗し続けてもこの言葉を使う
おれ?今年くっそ負けました
酒うんめぇなぁ もぉぉぉぉぉ しょっぺえさけ最高ぉぉぉぉぉ
(´;ω;`)っ凵 19000-〜20000+ぐらいの値幅で、上下クネクネ蛇行しそうな悪寒。
週足レベルの揉み合いゾーンだから、三ヶ月半年レベルの蛇行するんじゃないか、とも。
一月まで延期になった、英国EU離脱騒動のヤマ場(国会採決)次第、かな?
そろそろ、Xmas休暇明けの欧州勢の早出組が蠢く時間帯であるけれど。 こういうボラは得意 年末になんとかプラスになってヨカタ >>805
174枚も出来ててみんなほとんど8円で買ってるやん 今回はドットコムバブルみたいな動きで半値を目指すんじゃねーのかな
まあ日本は酷いことになりそうだけど >>805
「1C220」の「220」は何を指しているのでしょうか?
権利行使価格?オプション価格?
1=1月限月、C=Call、はわかるのですが・・・ >>809
220=22000
このスレでは下2桁は省略されることが多い、上3桁で権利行使価格が特定できるから
個人的には止めて欲しい悪習 >>810
どっちが悪臭なん? 文字数制限あるSNSとかだと1P192Sとかの表記が多いよ >>810
ありがとうございます
勉強になりました >>814
先物が下げればコールのIVが盛って、先物が上がればコールのIVが剥げるのが通常の相関 ひどい乱高下だよね
くそ高いOTMオプション買ってでも
コツコツデルタヘッジやった奴の勝ちだな
上下全部読める天才は別だけどねw 正直言ってしまえば、これは勝ちと負けではっきり分かれるよ。
アタマの差とも言えるが、お勉強のアタマだけじゃ足りない。
俺はちょうど中間あたりのゾンビ。
>3000>6000の大将は、かなりアタマはいいと思う。
俺よりいいだろう。それでも負けてる。
運が悪いのか?不可避か?
大将は不可避だと判定してる。だからアタマがいい。
その大将でも中間くらい。
俺のがバクチ経験が長くて深かった。だから死なないで済んだ、程度。
勝てる要素はたいして無いな。
勝てるやつは安定して勝てる。
名無し天才、ハイブリッドの大将だ。俺から見ると、負ける要素は無いね。
大半の諸君は、単に飼われてるだけ、だ。
動物農場だ。
それを突き止めたくて、かなり経費は使った。
1に、名無し天才。
2に、名無しベテラン。
これらは問題無く勝てる。
名無し上手いさんは死ななきゃ、結局、安定して勝てるようになるだろう。
だが、それ以外の当面勝ててる秀才派集団が結局勝てるか?
疑わしいね。死ぬ時は一発。
そして大多数の勝たしてもらってる知能不足集団は、
動物農場で飼育されてるカモにすぎない。
必ず、順番は来る。
俺みたいに。
これは少し、かっこつけすぎか。
あくまでゾンビのワイルドカード。
そのように意識して設定してるんだ。
でなきゃ、簡単に死ぬよ。
ある日、突然。 >コツコツ上下でデルタヘッジ
大半の我ら知能不足中間派カモにとって、その王道以外には
ほんとは最初からなかったのだろう。
だから、本当は時期とタイミング、むしろ相対IVのタイミングこそを
選ぶべきだったんだと思う。
どんな好景気で凪ぎトレンドでも、期先でIV10〜12で買えれば、サルでも勝てる。
その先に、相対的な状況に応じたIV評価が来るんだろうけど、
まあ、サルの頭脳には荷が重いな。マジ。
ただ、趣味的にそれを扱うことは可能だよ。 1C220
は、悪習じゃ無いよ。
オプションの本来の他種目にまたがる場合、
3桁で合わせないと、アタマがおっつかない。
特殊な天才なら別だけど・・・
また、イメージング優先で意味論手順論軽視なら3桁のがイメージしやすい。
海外系でそうなってるのは、何もかっこつけてるからじゃ無い。
そもそもニンゲンのアタマじゃ、相対イメージングが難しいんだよ。
いちいち翻訳してるんじゃずれて来るんだ。 1570と20500でちゃんと相対イメージできてるようには、
俺にはぜんぜん見えない。
コトバの端々で分る。
まして、2475と19750なんてめちゃくちゃで、
ガキが辞書引いて翻訳していちいち突き合わせてる状態に近い。
だいたい、ぱっと出ない。
桁を合わせれば、かなりスムースに出てくるはず。
だから桁で考えてるコーン先物の方が、
385くらい
とかスムースに出る。
抽象化して、桁を合わせた方がいいんだよ。
ニンゲンの頭脳的には。
SP500が2475なのか2575なのか、ぱっと出無い。
基準の日経が24150とかべらぼうに桁がでかくて、桁がそれぞれまちまちだから、だよ。
自分だけでも、合わせた方が得策。
IVは2桁、原資産は3桁が得策。
わかってるよーな気になってるだけ。5桁とか。
抽象度がどんどん増してしまい、習慣的な相対になってしまう。
19500と8000
よりも、やはり、195と80のが
ダイレクトにサイズを把握イメージングできる。
残念ながら、その程度、わかってる気になってるバカの壁に過ぎないんだよ。 だいたいみんなサイズで無く
20500とか相対イメージ、コトバでイメージングしてる。
5桁だから、ってのも関係してるよ。おおいに。 だから、みんなのコトバに、
25000
と
20500
の差異は無い。実は。 サクラ大戦とペルソナ4は神ゲー(´ε` )
哲人投資家の大重さんに救われました。
円高・株安・金融危機の第一人者といえば、哲人投資家の大重さんだな!! 来年は驚愕のドル安来るだろうな
今年のドル円は例年にないレンジの狭さで
トラリピなどのリピート系自動売買で誰でも儲かったけど
来年はそうは行かない
株価気にしてFRBが利上げを渋れば
インフレによるドル安待ったなし おっそろしいな
ダウ引け800ドル買い
アマゾンとアップルが急に戻したか
こんなの、、誰が予想できる? SQ気配 19927.90
残 1(3086 Jフロント) ポジションをオーバーイヤーすることにしました
日本がのんびり正月休みしてる間にダウが連日1000ドルずつ下げたら死ねるポジションです わたくしもオーバーイヤーで持ち越し
1P16000S5@100
2P17500S10@110
受け取り160万、含み損 42万 なんかあったらCFDでカバーできるし
持ち越しでもそんなに怖くないわな おれ、1-1w持ち越し、1/4SQの勝負
やろうと思ったけど、参加者いないや。
これから指してくるかもしれないけど、
さすがにここを持ち越してやるバカは
いないってことか。
おれ、バカ ギャンブラーだった? >>839
買いで持ち越したい奴はいても売りで持ち越したい奴はおらんで さすがに今回は、戻ってあまりにもIV高い時間がけっこうあったので、
カネさえあればターゲットプットみたいなもんで、
持越しも正解じゃ無いの?
安い時のが逆に危ないよ。
カネ持ちはいいね。
無くても、まあ、いいか。 皆様
今回のオプション、本当にバカな仕掛けをしてしまいましたが、
なんとか助かりました。
https://i.imgur.com/vYp7mRD.jpg
水曜日ナイトで週オプコールを仕掛けて、その当日に歴史に残る1000ドル
上昇を喰らってしまいます。
木曜日は生きた心地がしませんでした。 まさかこの年末に破産級に近いロスカット
の買戻しをしてしまうのかと。
ボラティリティが高いので、OTM 19900になってもコール20000は100円以上、
20125も80、90円位。 買戻しは完全勝負放棄。 もう持ち越すしか選択無しでした。
木曜で続伸したら完全死亡の覚悟を決め、NYは下落で始まるも、最後は800ドル
近くの急上昇。CME20050 それでも十分助かった感で安堵しました。
結果SQで全て消滅。 神に救われた気持ちです。
「買い方の方も丸損してるんだ」っていう気持ちをもたないといけないと思います。
確かにかなりの底でしたが、続落も否定できない、プットやる選択はありませんでした。
SQ前だからって仕掛けてはいけない日、絶対見送りしないとNGな日でした。
なんとか助かって、年末を迎えている今の感謝しますと同時に、今、現在、1月限
仕掛けてらっしゃる方、
「株価指数ってのはどうとでも動く」
これが私の実感です。
今日売りで持ち越せば確かに大発会1/4で7日分のセータがかかります。
でもコールでもプットでもどう動くかは、やっぱりわかりません。
ここまで上がったからコール売りか、やはり、日足レベルで下げすぎでプットか、
ここでもみあうと見てSSか、今日のNYダウだけをみても12/31と1/2,1/3のダウが
あるので、やっぱりわかりません。7日手放しってのはそれなりの危なさがあると思います。
本当にお気をつけ下さい。今日が終わってその後NYが一方向に動いたら、大幅買戻しは
避けられません。長くなりましたが、資産数百単位(7桁)でやってる者の体験でした。 乱高下の背景にプログラム売買
https://news.yahoo.co.jp/byline/kubotahiroyuki/20181228-00109309/
注意すべきはこの値動きの大きさは、
いわゆるアルゴリズム取引とも呼ばれているコンピューターシステムを使ったプログラム売買による影響も大きい。
HFTと呼ばれる高頻度取引も値動きを大きくさせている要因といえる。
今回もこのような取引が買い戻しの動きを加速させた可能性がある。 >>842
最期にとてもいい勉強になりましたね。
"最初の失敗で破産しなかったという幸運"をどう考えるかでその人の資質がわかります。
今後あれやこれやと悩むことになりますが、先達の有難味が身に染みるころには
少なくともそういうポジションは取れなくなっていることでしょう。
るーぷさんが言ってましたね、9割はカモで死ぬと。
今回"も"残り1割の人たちがあなたのお金を持っていきました。
9割は入れ替わりますが1割はそのままです。
http://option-kabu.blog.jp/
彼も口座に入れていたお金は無くなったか、いままで稼いだお金は無くなりました。
ついでにブログ放置で逃亡中です。言い訳しながら帰ってくるのか、このままなのかはわかりません。
コメント欄も見て見ると、このブログ主のお金がどの人に流れたかが想像できます。
http://option-dealing.com/
彼の最高含み損到達額を見て見るといいでしょう。
最後に一言
今年の売り方には相場の神様がついていた!
今年もお疲れ様でした。 >>842
「仕掛ける」を「売る」っていう意味で使ってるのがすごく気持ち悪い。
オプションは売るものって思ってるからだと思うんだけど、
そもそもそれが間違いなんじゃないかな?
とプット裸売り持ち越しのオレが言ってみる。 文句ばっかり言ってる奴が年取っただけだよ
あんたみたいにね
年取ったからではない ハーモニックパターンから計算する日経平均クラッシュ
リーマンショックの下げを当てはめると、底値は
16000
14000
9290
あと、トレンドラインが強固。12000あたり。
https://jp.tradingview.com/chart/NKY/r7QaiurX/ >>849
こういゆうオカルト信じちゃう人ってどのぐらいいるのかね 欧米では流行ってるらしいよ。
EURUSDなんかはときどききれいにはまる。数字遊び程度で実用は困難か。 プッ 別にオプ買いも仕掛けでしょう。
買いだってITMでディープイン見越して
100円とか仕掛けたら、突然逆方向いって
カスリもしないで放棄って勝負する人
いるでしょう 今年はよく動いてくれたから儲かった
1300万ほど抜かせてもらったよ
お前らゴチ 2年目で+23万(種140万ぐらい)
1年目-300万やらかしたからちょっとは成長していると思いたい
そして来年には1年目の借金を取り返さないと… 今から上がり下がり言ってもしゃーないでしょ
ダウ1日でひっくり返るとこ、あと3日も好き放題されるんだぜ >>860
クリスマスみたいなこともあるからなー。
4日はどうなることやら。 産まれて初めて数理計画法にチャレンジ。
ググってインストールしてみたばかりでまだよくわかってないけど、かなり使えそうな雰囲気
(良い活用方法等ご存知の方、是非教えてください) お試ししてみた例↓
## 目的:1月SQ20250円の時、利益最大になるポジを検索
# 制約条件: 初期コスト100円(≒ 最大リスク)、最大ポジ数±100枚
# 利用オプション(C20000,C20250、C20500) 2018年ナイト最終市場価格で初期コスト算出
## >>>実行出力結果 max :15250.0
# [('C20000', 61.0), ('C20250', -99.0), ('C20500', 37.0)]
import pulp as pu
import QuantLib as qb
strikes = [20000,20250,20500]
costs = [365, 295, 190]
payoffs =[ qb.PlainVanillaPayoff(qb.Option.Call, s ) for s in strikes ]
def pay(u): return [ p(u) for p in payoffs ]
m = pu.LpProblem('Max', sense=pu.LpMaximize)
ops = [pu.LpVariable(f"C{s}", -100, 100, pu.LpInteger) for s in strikes]
def v(vec): return pu.lpSum(pu.lpDot(ops, vec))
m += v(pay(20250))
m += v(costs) <= 100
m += v(pay(25000)) >= 0
m.solve()
print(f" max :{m.objective.value()}")
print([(op.name, op.value()) for op in ops]) >>863
計算させてみた結果検証してみると、
C20000[61]@365
C20250[-295]@295
C20500[37]@190
と組めば初期コスト100円以内で最大受取15250と150倍以上になるとの試算に。
そもそもこのオプション価格セットだとバタフライが受取で組めてしまい、リスク無で儲かってしまうから、
実際に朝5時半に取引された価格ではあるけど、市場価格が歪んでたいたのかな? >>864
少なくとも、買値は売り気配値、売値は買い気配値で計算しなきゃダメじゃね?
何十枚も売買するならさらに板の厚さも考慮する必要があるね。 ナイトの終値は全く意味ない
出来高や歩値見た方がいい
オプは昼の終値すらも怪しいことあるから
その手のやるならリアルタイム気配からの仲値で見ないと 500円動いても売買なかったりするし何なら板自体なかったりもするよな >>865
>>866
取引自体はされていたものの、
有利な価格の板の枚数、実際はほとんどないでしょうね…
「無料の数理計画法ツール、すごいなぁ・・・」
と感動はしたのですが、リアルタイムで裁定取ってしまうよりすごいプログラム、
マーケットメーカー等も使っているでしょうし…
>>868
売り枚数制約もつけてたのですが、手作業で文章書いた時に写しが間違ってて、
プログラムの出力結果自体は↓の形でした。
(バタフライもどきをプログラムが計算して提案してくるのが、面白いなぁと思いました)
C20000[61]@365
C20250[-99]@295
C20500[37]@190 >>845
あ、こいつ死んだのか
真摯なアドバイス無碍にしてたしなあ順当だな SS奴が破産して喜ぶのものはどうなん 証券会社はオプ売りのリスク評価を厳しくするかもだし普通に運用してる人間からしたら迷惑だよ 少し改良してput側で数理計画法シュミレーション。
制約条件に「最大損失100万まで」を追加すると、バックスプレッドもどきが出現(最大利益1490万)
出力結果:
Max = 14901.0
P20000[-1]
P19000[1]
P18000[16]
P17000[-32]
P16000[16]
## PUT側@17000 で利益最大になるポジションを検索 (初期コスト2018年度ナイト最終)最大損失1000 まで
strikes = [20000, 19000, 18500, 18000, 17000, 16000, 15000, 14000]
costs = [445, 160, 91, 55, 20, 9, 5, 2]
payoffs = [qb.PlainVanillaPayoff(qb.Option.Put, s) for s in strikes]
def pay(u): return [p(u) for p in payoffs]
m = pu.LpProblem('Max', sense=pu.LpMaximize)
ops = [pu.LpVariable(f"P{s}", -100, 100, pu.LpInteger) for s in strikes]
def v(vec): return pu.lpSum(pu.lpDot(ops, vec))
m += v(pay(17000)) - v(costs)
m += v(costs) <= 100
for x in range(20500, 12000, -250): m += v(pay(x)) >= -1000
m.solve()
print(f" Max = {m.objective.value()}")
for op in ops:
if op.value() != 0: print(f"{op.name}[{op.value() :.0f}]") 確かにそれは言えてるけど震災とリーマンを経験した後の証拠金だから
枚数制限もしてるし十分警戒された証拠金だと思う
半年から1年程度するとssマンが表れてブログ書き出すから
そのあたりから買いにまわるといい ナイト終値だと、PUT側よりCALL側が同じ値幅でも、
最大利益が一桁多くなる。制約厳しくしても最大利益1億円を余裕で越える計算結果。
(大暴落はあり得ても大暴騰は可能性低い…皆思ってるからか、PUT割高?)
#出力結果(SQ:22500で利益最大になるポジション検索。制約条件最大損失=10万)
Max = 162010.0
C20000[50]
C20250[-100]
C20500[50]
C21500[37]
C21750[100]
C22000[100]
C22500[-100]
C22875[-100]
strikes = [20000, 20250, 20500, 20750, 21000, 21250, 21500, 21750, 22000, 22500, 22875]
costs = [365, 295, 190, 120, 68, 35, 20, 9, 5, 3, 1]
(ソース類似なので省略) 更新止まった100万円のSSブログさん、
仮に最大損失喰らった時点で投げたとしても400万程度だし、破産まではいかないのでは?
下落止まって持ち直したから、入金したり他にポジ持ってたらプラス圏に復帰していてもおかしくない展開ですしし。
(同じ人がJ*法とかいう名前の別名ブログ、今も書いてる感じも)
私的にはブログ続けて欲しかったです。
この状況でこんなふうに考えるのか、と物凄く参考になっていましたので。 >>842 さんは、コール売り無事切り抜けたようですが、スクリーンショットの画像、
損益率-1900% (10円で売ったものが200円)
やはり売りは相当お金あるか、スプレッド等にしておかないときついですよね。
(試算結果にも出てるように、コール割安な分、焼かれると一段ときつそう…) 皆が言うように昼間のスプレッド仲値でも約定しないような現状は、
セット決め打ちするには、つらいと思う。
せめて朝の寄りで必ず流動性があるなら、
スプレッド取りを組み合わせて、ある程度のモノも組めそうだが、
なんかそんな感じじゃ無い。
最初から、参加者もスプレッド狙った寄りみたいな気もする。
その中で、時々、投げが出て来る感じ。
多種目連携で方向性決めた上で、段階的にセットを組むしかないのではないか?
名無し初心者上手いさんみたいに。
初心者のふりしてるだけなのかも?
A、基本SQ勝負前提のさばき
B、多種目連携で片張りで組み合わせた方が、ほんとは良い
二ホンには多種目のOPが無いのがつらい。 >>873
これ
ほんと迷惑
SBIの50枚が減ったら困るわ
今でも50枚枠ギリギリで回してるのに P割高なのが、ばかばかしいほどのくだらない理由を推測してる。
たぶん当たってる気がするんで言いたくない。
ささやかだが、後に有利性の可能性を残したい。 結局はどっちも弱小個人にすぎないんだから、既にわかりずらく間接的な損害損害は蓄積はしてると思う。
いいかげんな設定や運用、って意味で。
また、実際の振れ方にも影響してる。
かなりの損じゃ無いかな?
ほんとの強者には、かなりの得、だろうけど。 >>879
100万で差し引き7枚は明らかに売り過ぎだな
潜在的にはラージ7枚売りと同じなのに甘く見過ぎ
そもそも裸売りって効率悪いしすぐ死ぬのに、暴落が忘れられた頃に定期的に湧いてきて、暴落で退場のお決まりコース
でオプ売りは怖いとか訳の分からん事になる
怖いのはオプ売りじゃなくてポジションサイズを管理できないアホの脳味噌だわ 前スレでも保険に両側買っとけとアドバイスしたらバカにバカにされたからな
今後もバカは生み出され続け養分になり続けるだろう
ssブログの人のP190はまさに俺の反対売買だったわ
彼のを5で買って60で売りつけたw
買った時はインすると思ってなんて無いけどな
保険は備え カバー無し7枚売りだとすると2億、ゆずっても1億ってのはむしろどんくさい得策じゃねーな、
ターゲットP売り戦略限定、って感じはする。
けど、今、下で長期戦で日経抱えていいことあんのか?
って気はするけどね。ちょっと。
まあ毎月P売ればいいんだろうけど、そうすると上方向のヘッジがけっこうつらいよ。
IVも上がるだろうし。現物投機株か? 長期戦で日経抱えるのって、単純につまんない。
含み益だとしても、その含んでるプレミアムをカネに転化してくのが
俺くらいのレベルのカモだと、ものすごい大変。途中でいやになって逆投げになる。
生活に入り用にカネも必要だし。
実際、それの損害がかなりなもんがある。理屈じゃねーよ。
まして、含み損を低い位置が有利なのでそれ根拠に挽回、
とかってよほどのカネ持ちじゃないと。
上の例だと、4〜5億くらいないと、ちゃんとした戦略にならない気がする。
プレミアム売って楽して儲けるための単なる屁理屈だった、ってとこかな?
現実には。
理屈はあっても実際的じゃ無い。 実際には、上記例だと、
ターゲットプットを現物転換する時、
実際には日経を損切って、底値?した割安い優良現物を仕入れて
回す方が得策だと思う。
そうじゃないと、ほんとのターゲットプットになってない気がする。
だとしたら、先に行っちゃうが、4〜5億ってのも
ぜんぜんオーバーじゃ無いと思う。
また、道中付け替えを伴うとしても、充分な下値位置から
現物回転を始めるべき。
回転しなきゃ意味無い。だから4〜5億。
ハダカ売りは、まあ、率は悪いわな。
名無しベテランの言う通り。
Pでもそうなんだから。 おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 オプショントレードってもさ、板があんま無い週opも問題だけど、やばかったら
先物みたいに途中で切ればいいだけの話なんだよね。
842 843さんもそうだけど、それがop売り玉って思ってるから、ディケイが
かかって価格が落ち着くって思い勝ちなんだよね。それ、けっこう危ない
パターンだわ。それ。特にこの先1,2ヶ月はどっちに動くかわからん。
VI高い場合は、純粋に先物でうねりを取りにいったほうがいいかもな。 ツイッタランドだとチャート見てやってる人が割といる様子 たしかに
842も上がらないだろうからのコール売りみたいだしな
ただでさえマイナーなオプション取引なのにその中でもボラを売買してる個人は極少数で
大体はデルタトレードなのかもね >>894
「ボラを売買してる個人」と一口に言っても、ボラが上がったからプット売り(コール売り)みたいな単純な人達がいる一方で、スマイルの裁定をしている人達もいるから、違いが大きすぎる 今年はツイッタランドで2018年プラス何%ってほぼ無いのが面白いね
ssブログマンが逃亡するのも今年マイナスと言わないのも心理的には同じなんだけどね 今年は+30%ぐらいかな 2月にP買いC売りで大きくとったがその後は低迷 >>900
そんなにリスクをとるのは基本馬鹿だけど
損をしないことより得をする機会を逃すほうが馬鹿といわれる世界だからな
それでいいんだよ 今年買いだと確信したのは一度だけ
9月のSQ前に10月限を 俺も30%くらいとったぞ
年末の乱高下で資産も乱高下
たまたま上手く取れただけで証拠金に余裕がなかったらヤバかった
反省して来年はタネ減らして心機一転スタートするつもり FOMC前で25%くらいあったのが逆に食らってほぼ飛ばしてそこからドテン売り
そこから上手く波に乗って30%
来年は運に頼らないように腕を磨くぞ >>897
高値掴みマンってこれ追証寸前で合ってる?
株から離れて見方忘れてるわ
下から2番目の奴 ダウ上昇もドル円ヘタレ、コールもプットも遠い位置で仕掛けてるから、なかなかいい感じだわ、
1月限。ボラも多分この感じだと下がるから、禿げも加速するだろう。
1/1って基本休みだと思うが、海外は一応平日営業日だろうか。。?
こないだのクリスマス、動かないと思って仕掛けたら地味に動いたから1・1も動くかもな。
もともとかなりの下げすぎで上昇の予兆があったから、クリスマスでも日経CMEとか単独で
見切りで買ってくる輩がいたと思うが。 L仕掛けかS仕掛けか1文字入れるだけでいいのにな。 個人の現物はマイナス20くらいだろ
それに信用全力でやると>>897のぱふぉになる 現物ならともかく海外の休場日も知らんのがファーのオプ売るとか遅かれ早かれ退場だろw >>913
すごいなw
まさに全力の維持率
アベノミクスに乗ればこんなのでも勝ってこれたけど
これからは淘汰が進みそうだな ドル円109円台の年明けね。
年間上下10円のボラだとしても、100円スレスレがあり得るところからスタートじゃないか。
アメリカ国債のイールドカーブは壊れかけだし、今年も、上下のウネリはハンパなく激しそうだ…
2年国債2.48%と、1年国債2.63%の食い違いぶり。
FRBは利上げペースを緩める見通しは出したが、利下げするなんて誰一人示唆すらしてないのに。 やば、コールも売ったがやっぱプット売りヤバイか?cme250近くダウンだぞ。
去年の大発会は700円バカ上げだったが、
やっぱ流れ的に年初は落ちるか。
トランプももうペテンみたいなレベルの物言いだし、アメ中間決算までいいことなさそうだな ドル円が逝ってるんだわ。107円まで止まんなさそうだからね。 ドル円がどこまで逝くかだよなあ
100円割れとかないとは思うけど
起こりえないことが起こるのがタレブだから 今回はいくら円高になっても大っぴらに介入できないからな
ドル円は逝くところまで逝くよ! けっこうやばいな、、プット1限 P16000@10ー15円っていえども、
大発会で寄付から4、500円下げたら@20位まで盛るか。
アメリカが今日も含め2日あるし、この安すぎ感をNYのマーケットがどう見るかだな。
ここまできたら、買ってこないで、売りに寝返る輩が湧いてきそうなのだが。。
けっこう恐慌に近い下げ事態になるやもね。 欧州時間で動き止まったからちょっと買い物行ったすきに・・ 億の儲けになるかもな。
コンドル坊や@straddle_boy12月28日
オプション 年越しポジションエントリーしてしまった
2月限17500プット200枚買い
手数料合算後の支払いプレミア:3445万
米国株も年金資金ぐらいしか買い手がいない様なので
日本市場休場中に無慈悲な暴落希望
コンドル坊や@straddle_boy12月28日
オプション 年越しポジション追加してしまった
2月限17250プット200枚買い CFDの動きは当てにならんからなぁ
前も休み中に500下げたと思ったら次の開場までに500戻してたりしたし あのIVで期先買いって外売り並に勝負かけてるよね
げろ剥げだと目も当てられん 資産200億円の奴の400枚は、資産が2千万円の人に当てはめると0.4枚 IVが禿げると思うなら
日経VIショート or リバースカレンダーで儲かるはず
俺はIVもっと盛ると思うけどねw 世間的には負け組なのに書き込みは常に上から目線という5ちゃんに有りがちなキャラがお出ましの様だ 期近ならともかく期先だろ
ハゲても盛ってもしれてる 今夜もそして明日の夜も拘束プレイとか甘美だな
AIの暴走による暴落は歴史上一回はあるはずだけど
それがマイナス10000円とかにならんように祈る >>938
ボラに関しては、
期近・・・IVの動きは大きいけどベガが小さい
期先・・・IVの動きは小さいけどベガが大きい
から、期近でも期先でもボラの影響は大して変わらないでしょ。
期近・期先で違いが大きいのは、ボラよりもセータの方。 >>932
いつのことですか?
プット売りの僕に希望をください >>940
プラスとマイナスで相殺って、それは大きさが同じ時でしょ
実際の動きはいじってりゃ肌で感じるだろうに
満期が近いとATM付近はガンマも増大するし相当にヒステリックな動きになるよ
期先はならない >>944
期近がベガ5でIVが4%上昇
期先がベガ20でIVが1%上昇
上記のどちらも、ボラ上昇による利益の額は同じ。 >>944
ATM付近はVommaが最小だから、ボラ上昇狙いなら一番不利。
ちなみに、Vommaというのはベガをσで偏微分した値で、分かりやすく言うとベガのベガなんだけど、もちろん知ってて当然ですよね? 二回微分も当然知ってるけどね
実戦で重要かどうかは別でしょ
ベガもセータもホントは切り分けできないのを無理やり理屈つけてるだけなのに
さらに高次のグリークスなんか学問的な価値以外ないと思うけど だいたいBS突き詰める暇があるならIV予測モデルを頑張る方がマシだよなぁ
ま、それすらその辺の論文より実戦の経験値のが信頼できるし >>947
中売り外買いのバックスプレッドが大暴落時に儲かる原理は、中売りのVommaが小さくて、外買いのVommaが大きいから。
ボラ上昇狙いでATM付近を買う奴は無能。 結局年末ナイトの値幅内で戻ってきてほしいわ
むっちゃオプ腐るやろし >>946
ATMから離れるほどボラの影響受けやすいとか
オプショントレーダーにとっては常識だろ
わざわざ難しい言葉使って説明しなくていいよw 今回の暴落とその後の乱高下に関してだけ言えば
屑プットを買ってATMになるまで利食いを我慢できた奴が勝ち組で
さらにATMになっても利食いせずデルタヘッジで乱高下を取れた奴がもっと勝ち組になれたわけだ
まあSQ2週間切らないと屑プットなんて普通買えないから
絵に描いた餅といえばそうなんけどね >>954
偏微分みたいな大学1年レベルの超簡単な数学すら理解できない人は、感覚に基づいた非科学的・非効率的なトレードがお似合いだよw 理論に詳しい奴でも勝てるとは限らんのが相場
ブラックショールズ方程式でノーベル賞とった学者などを集めて作ったヘッジファンドも破綻したしね >>957
理系の天才が破綻すれば、社会の底辺の憂さ晴らしになるから大ニュースになるけど、文系の低脳が破綻しても何の意外性も無いからニュースにならないんだよw 結果的にLTCMは過剰ボラと流動性を甘く見てたんだろ
無限に金があるなら可能な投資法だった
破綻状態からちゃんと完済したしノウハウはブラッシュアップされて使われたし >>956
偏微分以前にバックの枚数比率の違いとか、まず算数からやれよw
まぁでもこの世界儲けたら勝ちだからな
数学でも算数でも占いでも勝てば官軍
どんなにすごい理論でも実戦で使い物にならなければゴミ
当然、Vommaを使って優位性を持ってトレードできるから
昨年も相当のパフォーマンスをだしたんだろうね
口ぶりからの俺の予想だとタネは億以上で30%以上のパフォーマンスは固いな うーわ なんだこのドル円、たまたま見てたが、ちょっと異常な下げだったろこれ
いきなり2円落ちたぞ なんかあったな アメ株が強引に買ってきただけで
実質これってことか。
そろそろオプトレ76、誰か作ってー 黒ちゃんの眉がピクッとしたに違いない
ゲキオコ黒ちゃん何するかわからんぞ 円の全面高?
黒ちゃんがひとこと
仕掛けたやつが死ぬまで円安にしてやるって言えばおk ここまで下がんなくても十分なんだけどなぁ
自分なんてせいぜいC21500@20程度の売りなのに、ここまで下がったら利確して、再度コール売りがすごくリスクになる。
20875@100くらい売っときゃよかったよ。
って、12/28にこういうのが、なかなかできんわけですなぁ。
プット売りはムリっぽいしね。(死んじゃう) CMEの225があまり下がってないからオプションに影響はあまりなさそう今の所 コール売りは成功率は高いが利益低いから
稀にある暴騰でコツコツドカンになるんだよな
やっぱりオプションは買いが美味しいよ >>968
利確した後に再度コール売るってところがおかしいだろ
一度うまくいった方法を繰り返すだけで儲け続けられるほど相場は甘くないよ 日本だけ祝日はやっぱりやべえな
今年のゴールデンウィークどうだ?
10連休、これやべえだろ >>975
ファーアウトになったの利確して近くを売り直すとか普通にあるぞ
先物じゃないんだから なんかけっこう悪質な煽りに聞こえるよ。
それ取ってるの、近くを買って遠くを売るのを
勇気、死ぬ勇気じゃ無く、益が剥げる恐怖を無視して重ねてく勇気を
疑似的にちょっとあやしい高等数学で得てる、ってだけで、
なんか、かなり怪しい算数な気はするんだけど。
けっこう悪質な煽り。
まあ、他人が死ぬのを見るのが好きなんかもしれないけど。 それも結局、IV上がるトレンドを感覚的に得てる方がでかいんじゃないの?
変動率的ポテンシャル的な優位は確かにあるけど、
そんなのは、そんなことしなくても明々白々。
基礎玉が良かったんだよ。
勘でも結果はいっしょだって。
俺みたいなバカがそっち信じたら、大損ぶっこきそうだけど? 名無しベテランが言うように、比率の算数のがかなり重要なんだけど、
バカは死んでもいいと思ってて、わざとそれを飛ばして煽ってるくさいな。
まあ、それもいいけど。別に。 なんか、昔、商品系のやつで同じトラップ掛けたやつが居た。
それ、本気かと思ってたが、ちょっとトラップくさいな。 誰か次スレ建ててよー またなんか
埋め輩で終わっちゃいそうな… >>986
有能
ボラティリティのご加護があらんことを 明日の朝どうなってるかな?
クリスマスイヴの時のような緊張感はないな。 このスレッドは1000を超えました。
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