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オプショントレードで抜く 76発目

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0655名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 09:50:09.81ID:zeinviGe0
>>654
一世を風靡したACさんの基本戦略がバックとSSだからそれに近いね
聖杯はないけど相場環境次第では使える戦略の１つとは思う
0661るーぷ
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2019/01/25(金) 12:08:09.92ID:Xm3kBjZl0
Cが高けりゃカバードコールだけど、
安けりゃ売る必要無いでしょ？それこそ。IV差のハナシに決まってんじゃん。
読解力無いのか、わざと曲解して初心者殺したがってんのか知らんけど。
0662名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 12:30:31.65ID:IaUVTkYM0
資金もなく小遣い2500円しかないのに能書きたれる糞るーぷw
0663るーぷ
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2019/01/25(金) 12:37:58.29ID:Xm3kBjZl0
天才以外でバクチ勝つのは、資金を制限されててえんえん見した後に張るタイプ。
ってのが数少ない勝つタイプのひとつの典型だけどね。

基本、全員負けるのだから勝負回避して観察してるのは立派な戦略。
山本五十六だってそーいうタイプだよ。
0665るーぷ
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2019/01/25(金) 12:39:16.53ID:Xm3kBjZl0
むしろどーかしてるのは諸君の方。
そのうちわかるよ。
0667るーぷ
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2019/01/25(金) 12:55:18.09ID:Xm3kBjZl0
俺のやってるのマイナーくそ株ばかりだから、
猛烈に反対側にブレークすれば殺せんじゃないの？
0668るーぷ
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2019/01/25(金) 12:57:25.81ID:Xm3kBjZl0
その意味じゃ、俺がオプション売り超過してポジション言ったら、
かなり殺しに来るやつ居るだろ？マジ。

かんたんに殺せるよ。
0670名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 15:36:37.43ID:nUbL8fPP0
ショートストラングル最強!!
な〜んて言ってるとハシゴを外されそうな気もする^ ^
屑プット買いはもう少しの我慢かな
0671名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 15:50:34.93ID:vYpL0riU0
ショートストラングル勝率は良いけど危険
ブログでトレード公開してた奴はリーマンで消えた
0673名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 17:07:26.32ID:4oKu8gb50
今月の1ヶ月利益合算。資金170万弱だからわるくないでしょ？
https://i.imgur.com/E23gd3E.jpg
0674名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 17:07:56.48ID:YY1hlIA50
暴落時のC側IV急上昇なんて売る絶好の機会やないか。
ほんとまともなこと書いてくれ。えらそーにえらそーに。
0675名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 17:14:19.11ID:YY1hlIA50
近いところ売るか、遠いところ売るかはプレミアムやデルタなどで人それぞれだけど、
同じプレミアムだとしたら、近いところ売るのと遠いところ複数売るのとでは前者が比較的安全よ。
まーINいないくらい遠くなら別やけども。
OTMからITMに近づくガンマでしぬやつがおおいよ。

と、最近いらっしゃる初心者っぽい方へ。
0677名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 17:18:18.53ID:T+K604US0
何年も月単位でマイナスになってないけど１度だけダラダラ下がってくる相場でプット20枚がインしそうになってビビって降りたなあ
0678名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 17:59:59.50ID:dtFr53WV0
>>675
遠近にかかわらず枚数が少ない方が安全だよね
屑プット大量に売るのは危険
規制もきびしいから資金あっても売らせてくれないけど
0679名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 18:06:52.19ID:b6q26GG80
IV低いからオプ買いが有利だと思って買っても更にIV下がったりするんだよなw
オプの売り買い組み合わせる戦法だとIVの高低の影響が少なくなる
0681名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 18:13:47.35ID:iqrDA/0G0
1枚あたりは安全性により20-500万円
200810と201103と201410と201508の推移をケーススタディ
前SQ値から上下3000円（記録は4300円）は想定内、SQ当日にも1200円動く
資金管理、極値のケーススタディ、過去統計の記録をまとめて情報商材にしたら売れそう
0685名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 19:50:34.82ID:aKQfDWn10
下目線の奴多すぎだな
日経225のチャートだけ見て考えてると痛い目にあうよ
目先は明らかに上
2月SQ21600円でそこが天井と予想しておくわ
0687名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 19:59:31.50ID:b6q26GG80
まあいずれは下がるんだろうけど
オプションは期限付きのゲーム
暴落前にわざわざ上げて値幅を演出することもある
0688名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 20:09:03.59ID:zeinviGe0
>>682
そうは言っても%は意味ないけどな
日経40000近い時と10000の時で貨幣価値が4倍違うなら別だけど
0692名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 20:42:06.95ID:IzJIFe+D0
暴落狙いは我慢大会だから
一年近くヒットしないと面倒くさくなって仕掛けをサボって取りこぼす
0695名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 22:09:35.27ID:zeinviGe0
だからコールは売るもんだと
0699名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 22:59:10.54ID:qcIhiXUs0
上げ相場でIV落ちるのは当たり前
買いのヘッジでプット買う奴はいても
売りのヘッジでコール買う奴はほとんどいない
0700名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:11:55.15ID:zeinviGe0
>>697
わかってないな
日経平均の計算式が、今の計算式+100万という式になったとして
日々の値動きのパーセントは極小になるけど何か変わる？
先物は差金決済だから率なんか全く意味ない
指数なんか計算式次第でどうとでもなる

1ワンティック一万円である以上率は無意味
1%いくらとなったら別だけど
0702名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:19:34.66ID:zeinviGe0
ちなみにSPANで採用されてるプライススキャンレンジは価格幅の絶対値であって率ではない
だから日経が1万でも10万でも同じような証拠金で取引できる
証拠金が10倍違わないのはリスクが変わらないから
0703名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:20:22.81ID:zeinviGe0
>>701
ま、あんたは率で考えればいいよ
お好きにどうぞ
0704名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:26:23.87ID:6M2bgUmr0
まあ値幅に対してだよな
それが元でかえってやりにくい
20000円台での125円刻みと10000以下の125円以下は全然違うわ
0706名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:28:16.42ID:/ZFJ+R6K0
>>702
これも酷い
全然分かってない

同じような証拠金で取引されるわけないじゃん
日経が1万円から10万円になれば、証拠金はだいたい10倍くらいになるよ
0708名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:31:36.77ID:Lh/65P7y0
>>702
嘘書くなよ。
日経VIを日率に換算して2.58倍(正規分布の99%点)して日経平均株価を掛けたものが、プライススキャンレンジだろ
0709名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:32:42.80ID:cXkcrbZZ0
アットザマネー付近を売るのはガンマがほぼ最大でこれ以上は大きくなる余地はおまりないからか。 ボラが盛り上がったタイミングでアットザマネー付近でクレジットスプレッドを1枚組むだけでも、ファーアウトを数枚組むよりも受取金額も多いし。
0710名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:47:41.51ID:zeinviGe0
>>708
PSRの単位は？
パーセント？
計算の過程に率があるから何？って感じなんだが
0711名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:55:48.39ID:/ZFJ+R6K0
>>710
酷いな
その人の説明でピンと来ないんだ

ここまでレベルが低くて、しかも色々と誤解してると、まっさらな初心者に教えるより難しい

「だから日経が1万でも10万でも同じような証拠金で取引できる
証拠金が10倍違わないのはリスクが変わらないから」

こんなのオプショントレーダーじゃなくても、先物や信用やってる人たちでも直感的に間違ってるって分かるわ
なかなかここまでトンチンカンな人も珍しいな
0712名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/25(金) 23:59:42.57ID:tW6+OkW90
適当に批判するだけの簡単なお仕事ですね
0713名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:04:54.94ID:k1BIFDhe0
ブラックショールズ方程式は、株価の「変動率(%)」が正規分布をしていることを前提にしているのだけど、「値幅(円)」で考える人はブラックショールズ方程式の前提条件を否定しているの？
0715名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:16:43.68ID:CLQNBDRn0
>>713
それは違う気がするけどw

昔は一枚30万とかだったし原資産と連動して証拠金が上がるのは事実
もちろん株価が倍でお金の価値が倍になるわけではないけど証拠金が増えてレバが落ちるから相殺
なので率が正しいに一票
0717名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:24:58.81ID:eJMsoX9x0
単純にチャート見ても日経1万円前後の頃は月に3000円を超える暴落はほぼなかったが15000円以上のここ5年ではそこそこ起きてる
0718名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:33:28.36ID:McUG5oPl0
論点ちょっとずれるけど、
日経、TOPIX、S&P、ナスダック100、現物株、FXと複数トレードしていると率でしか見てられないけどね

仮にどんな商品でも価格が10倍になったら証拠金もザックリ10倍になるよね
0720名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:38:55.14ID:CLQNBDRn0
喰らえ売り豚
しょーりゅーけーん！！
0721名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:39:16.15ID:CLQNBDRn0
誤爆したw
すまんwww
0722名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 00:55:03.21ID:ep33QMti0
ダウ暴騰
まあそうなるよなw
0725るーぷ
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2019/01/26(土) 02:53:20.16ID:HGtpLC1d0
率だとしても、参加者の感情的には、
率になって無い。

上がると変動率が小さくなり、
下がると変動率がでかくなる。
恐怖心や財布の具合と関係してんだろ。

高値バブルゾーンこそ低くなったボラを買うべきで、
低値暴落ゾーンこそ高くなったボラを売るべきなんだが、
数学通りに参加者が動かないので、アタマのいいカネ持ち以外には
危険になってしまう。実際には。

まあ、アタマのいいカネ持ち向けの種目で、俺なんかには無縁だな。
何言ってるかわからん。マジ。
0726るーぷ
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2019/01/26(土) 02:58:32.52ID:HGtpLC1d0
すなわち暴落底のデルタヘッジを、実際には何使うか？ってのが大事になって来る。

カネ持ちならバカみたいに大証一本槍でいいんだが、貧乏人は危険が伴う。

初動の底では、IV上がりそこなってるeワラのCでいいんだが、
そのうち暴落で何もかも上がると、貧乏人には非常に難しくなってくる。
動き遅れてる何か、たとえば為替とかのデルタヘッジが良いような気もするが、
わかんない。
いずれにせよ、つかまってると貧乏人はそこで終わり、だな。
余裕吹かしてても机上の空論で終わる。
一回捕まると、悪手の連鎖が始まる。
0727るーぷ
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2019/01/26(土) 03:05:56.63ID:HGtpLC1d0
いずれにせよ、ファーのCを買い続ける、
ファーのPを売り続ける工夫が大事ってことにはなるな。

近いとこはスプレッドの買い、遠いとこは売りもしくはスプレッドの売りでいい、
ってことになる。
あまりにも単純すぎて、必死に消してるのかもしれないが、
もっと構造的な問題なんで、変わることは無いだろう。

とにかくカネが無いやつを大玉張らそうとしてるやつは
ブログの宣伝かなんか知らんが悪魔だ。
ここのバカ助ニートは死んでもかまわんが、
初心者はそれを回避すべき。
それは常に指摘にして、俺だけは悪業のカルマから免責させてもらう。

きさまらは悪業を背負え。
0728名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 03:27:03.27ID:mQxBJ29v0
あほループの文章の特徴
いずれにせよ多用
変な倒置法多用
その他おかしな日本語多数

あほループの主張まとめ
eワラント使え
プット売ってコール買え

あほループの矛盾
勝ててないのに自分の戦略は正しいと思ってしつこく布教中
負け手法の布教が初心者救済になると思ってる模様
0730るーぷ
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2019/01/26(土) 03:34:06.99ID:HGtpLC1d0
デルタヘッジの前にカルマヘッジが必要。
カルマヘッジから始めるべき。

これが、フォース投機法。

事実は小説より奇なり。
0731名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 03:40:42.01ID:mQxBJ29v0
最近言わないからアフォースが抜けてたな
めんごめんご
0732るーぷ
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2019/01/26(土) 03:46:02.41ID:HGtpLC1d0
なれなれしいクチきくんじゃねーよ、クズ。
0733名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/26(土) 03:50:44.85ID:mQxBJ29v0
年取って短気になった爺さんコエーわw
相場で勝てないのはその性格のせいだなwww
0734名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 08:36:05.94ID:3/OQouO60
ループとかいうやつまだいるの？
屁理屈と妄想を垂れ流してもいいけどポジの一つも晒せばここまでバカにされないのにね
0735名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 09:31:52.77ID:mQxBJ29v0
いずれにせよ、ループはこのスレに書き込み続けると皆が迷惑する。マジで。
クズカモニートなループは分からないかもだが、事実は小説よりも奇なり、だ。
実際、名無しベテランさんや、名無し初心者さんは、迷惑してるよ。わかんないけど。
ある意味書き込まないのは究極のデルタヘッジとも言える気がする。
カネのある大人のデルタヘッジ。

ループはバカで分からなくても、フォース使ってるスレの空気読めば分かること。
貧乏人とバカにされるし実際負けて貧乏だけど、お前らにバカにされるくらいなら書き込まないって工夫が大事ってことになるな。究極的には、あるかもだが。
るーぷ退場はスレにメリットがあると肌で感じる。三年に一回くらいで丁度いいくらい。むしろ書き込まないべき。
他のスレで書き込んで憂さ晴らしってのが、カモ老人には相応。しつこいループには、正直ぞっとしないね。マジで。
バカループとも言える。わかんないけど。

いい加減にしろよ、クズループ。
0737名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 13:02:34.74ID:48KklYJB0
>>626「買い無しの裸だよ。インしたら先物で引き受けてカバコにする前提。 」

プットの裸売りがインしたら先物を買うという意味？ （プットの裸売りは損切りしないで）
それからコールを売ってカバードコールに移行なの？
これってヘッジになってる？
0738名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/26(土) 14:50:35.55ID:LhxPxQMj0
>>737
プットがインしたらSQまでに期先の先物買いにロールオーバーするという意味だよ
ヘッジなんて考えはもともとない
0740名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 01:18:37.44ID:cZWrN5iv0
>>739
インした直後に先物に切り替えるのは
期限の利益を放棄するので良くない
持ち直してアウトになる可能性もあるんだし

ロールオーバーは原則的にはSQ 前日に行う
インしたプットの買い戻しが板薄いからできないというのであれば
代わりにコール買って同じ限月の先物売ればいい
プット売りとコール買いと先物売りのポジションはSQでそのまま消える
0741名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 02:36:55.52ID:fG7P+8Y10
カバコよりコール裸売りしてたら勝てるんじゃね？
日経が500円や1000円暴騰するとかそんなにないでしょう
0742名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 09:13:40.24ID:6Pt7IoSX0
500円、1000円くらいは数日で動くでしょ
ここ最近見りゃわかるだろうに
0746名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 12:06:05.71ID:rTThXLi50
>>740
BSの理論価格も一旦インしても戻ってきたらセーフという前提で計算されてるから
途中でインした瞬間に損切りとなると理論的に負けちゃうよね

と言う事で耐える事自体は悪くない
ただ耐える前提なら、逆に証拠金はPSRの三倍くらい逆行しても耐えれるくらいは必要
いまなら2000円くらいか
0747名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 13:44:26.51ID:IDBh23po0
>>740
プット売り、コール買い、先物売りが全て損で終わる可能性ない？
0748名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 14:01:33.21ID:IPNBKeu10
合成先物はほぼ実先物より不利な価格なんだから全部損失もありえる
ポジションできたらそれ以降損益は変わらないんだからそれがどうしたって話だが
0749名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 14:11:17.20ID:rK+hXrVd0
コール買った後にウンコ行って
それから先物売ったら損するという認識でよろしいでしょうか
0750名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 14:56:24.80ID:rTThXLi50
>>747
プット売りの損切りなんだから合計は必ず損だろ
0751名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/27(日) 15:00:14.08ID:kAH8Yr4b0
>>748
SQ決済なら合成先物と実先物は同じだよ
0752名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 15:19:04.42ID:hq7EdHSl0
米国株オプションなら
インした場合は自動的に現物株割り当てられるから何の問題もないんだけどな
カバコ売りのタイミングの問題はあるけどね
インするだろうと思ってSQになる前にカバコ売ったら
急騰してインせずに終わってしまうとか
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