Pythonでデータ分析&自動売買 Part1
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0003名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 00:52:54.89ID:t0W9gD0X0
Pythonいいよね
データ分析やシステムトレードにPython使ってる人
情報交換しまくろうぜ
0004名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 01:54:59.14ID:t0W9gD0X0
scikit-learnで聖杯らしいものを見つけたかもや知れん
0006名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 02:31:02.89ID:t0W9gD0X0
明日の日経平均（騰落）をすごい精度で予想できたｗ
プログラミング初心者の漏れが一週間勉強してゴニョゴニョしただけなのに的中率7割
Pythonすげーな。。。
機械学習って難しいものだと思ってたけど簡単だし。。。
0007名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 02:49:53.10ID:t0W9gD0X0
パラメーター適当にいじってたらさらに
的中率が上がったぞｗ

でもFXは6割程度しか当たらない。。
なんでだろう
0009名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 03:13:27.05ID:t0W9gD0X0
時系列のデータをぶっこんで次の日の日足が陽線か陰線かを予測させるだけの簡単なものだよ
日経平均の利益は機械学習のシグナル通り買ってれば10年で91000円*枚数くらい
手数料、スプレッド考慮なしですｗ

あまり詳しくないんだけど先物とかやればいいのかな。。。
0010名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 03:21:33.65ID:t0W9gD0X0
始値で買って終値で売る
あるいは始値で売って終値で買う
場合の計算です

10年で2454回（毎日）トレード

91000/2454=37

平均37円は抜けるそう
手数料とか考慮しても勝てそうだな
0011名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 03:30:46.12ID:t0W9gD0X0
先物のminiをやる場合は一枚で37円に×100をすればいいんだよね？
毎日3700円か〜悪くないな

もう少し頑張って精度を上げれば使えそう
0012名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 05:30:05.10ID:9t+WgaKS0
FPGA
0015名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 12:39:09.73ID:t0W9gD0X0
>>13
うん。CFDあたりのデモやってみようかな。

>>14
俺はPythonではじめる機械学習って本買った。
株価予想とかには全く触れてないけどscikit-learnの使い方はなんとなくわかった。
0016名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 14:37:32.78ID:DJc/cOlv0
pythonでやってみてるけど1年で6円分(600pips),月50pips取るのがやっとぐらい(スプレッドは0.3pipsで決めうちで計算)

勝率は55%前後、あと1年分の検証用データの推移見ると1,2ヶ月分くらいすごい勝率悪そうな時期があるのが気になる

汎用性あるモデル作るの難しい…

運用は最近動かし始めたばかりだから実績なし、あくまでも理論値
0018名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 16:13:43.33ID:DJc/cOlv0
5分足でやってる、どちらかと言えばスキャルbot的な感じなので。とは言え1時間程度ポジション保持しますが…

日足とかはあんまり使いたくない、あまり長い区間の足使えば使うほどファンダメンタルズ的要素、地政学的リスク大きくなる気がしているので…

あくまで目指すのは投機bot

長期運用視野に入れてやるなら、それこそw2v作ってニュース記事解析したりとかしないとまずそう…それなりの開発&実行環境が必要だと思う
0019名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 16:26:31.04ID:t0W9gD0X0
五分足か〜。
自分は日足の陽線・陰線が結構な精度で当たりそうなので5分足とかと組み合わせて
日足で陽線の時に買いシグナル、陰線の時に売りシグナルを出すシステムで勝負したらどうかな
と作戦をたててるｗ

上手く行けば退職届けやな
0020名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 03:13:23.60ID:F9V/LcbR0
Keras＋TensorflowでLSTM多層積みのリカレントネットワークを作って
Dukascopyから落としてきた去年数ヶ月分の10分足を覚えさせているところ
複数の通貨ペアを取り扱える様に改造しようとすると、モデル設計の難易度が一気に上がるね
0021名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 03:48:36.89ID:h0kmdm450
うはｗ
すごい逆指標が完成したｗ
これ使えるかも

機械学習が馬鹿なのか俺の使い方があかんのか。。。
わろたｗ
0022名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 08:03:21.77ID:r96wyCwa0
自分の売買のやり方をそっくりプログラムに落とせればなあ
それを逆指標にして一気に億万長者だよ
0027名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 22:28:24.17ID:ZX2qx40v0
LSTMやGRUはSimpleRNNの5倍10倍ぐらいのつもりで学習させないと波形を覚えてくれないよ

RNNのサンプルや解説記事は1ステップ先だけを計算して出来たつもりになっている物が多いけど、実用レベルにするにはAIに数十ステップ分自己生成させた波形で最適エポックを判断する必要があると思う
0028名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 22:45:09.84ID:ZX2qx40v0
EarlyStoppingを使うと局所解で止まることが多くて、いかにも過学習っぽいlossの山を越えた先にまた下がって、そこそこのステップ数を予測出来るポイントがあったりする

時系列分析は本当に難しい
0030名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 23:51:46.96ID:ypEAc2fF0
>>28
確かにEarlyStopping使うと意図してないタイミングで止まる可能性ありますね。
自分はEarlyStopping使わずに各epoch事のモデル保存してます。validation lossが上がり続けるくらいにepoch回しておいて後で全ての精度集計してみれば問題ないかと…
0031名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 23:57:18.63ID:F9V/LcbR0
>>30
自分もそんな感じで、上がり続けた山の倍ぐらいまで回してる
さすがに1000エポック以上になると全部見るのがキツいから、調整中の時は5飛びか10飛びぐらいにすることもあるけど
0032名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/09(金) 17:55:50.81ID:mdT0RP7F0
お前ら、デープラーニングしてるの？
0033名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/09(金) 19:21:31.41ID:5hR+eiNn0
FX（外国為替証拠金取引）のEA(自動売買ツール)を開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://dcfvghbjk098.officeblog.jp/archives/7206121.html
0037名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 02:45:40.04ID:pZspSm8+0
>>35
株価(OHLC)じゃない、とあるデータ群です

今まで通り自分の手法で銘柄選択するけど
補助的にどの銘柄に多目に資金を振り向けるか機械学習で決めれないかなと
0038名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 04:13:50.58ID:REUrwB1W0
>>37
なるほど、銘柄選択をシステムから判断するのは有効かもしれないですね
以前どこかのスレでも市場全体から何かを抽出するような方法で
上手くいっているというようなレスは見たことあります
0039名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 13:43:33.02ID:Td2HWU7R0
みんな、すごいな
俺なんか1年前からちょいちょい入門書読んでるけど、
いまたにデータ収集分析
バックテストなどpythonでどうやるかイメージすらわかないw
0041名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 17:22:04.85ID:apkON5aW0
csvでいいんじゃない
0046名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 01:14:08.69ID:E77/OP7m0
アルゴリズムの差よりもGPUやTPUのスペックの差の方がはるかに大きいよ
ガチ勢は数千万円のサーバ使うしな
0051名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 13:50:28.56ID:iJGn7KZM0
aiでアクティブ運用は事務ロジャースの頭のなかコピーでもしない限りまだ無理じゃないかなぁ
0053名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 17:55:10.23ID:Xm9xtztZ0
良スレ発見
>>15で紹介してくれた本を買ってみるわ

全くの文系人間だけど、銭のためにMT4でEAを組むところまでこれたw
Pythonも頑張って動かしたい
0055名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 23:40:10.07ID:YdnNBB560
>>52
でも億万長者じゃん
基本的に投資なんて外す方が多いよ。常勝とか吹いてるのは仮想通貨界隈にもいっぱいいる情報商材売りたいトレーダー()だけ
0056名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 00:19:25.98ID:85oXOKHV0
みんなすごいな
このスレの存在を週末に知って、刺激受けて本読んだりしてるけど分析までたどり着ける気がしない
0057名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 00:55:52.79ID:N2P9Mdta0
自分の場合は、AIの入門書を2冊ぐらい読んだ後に「詳解ディープラーニング」でRNNを勉強して
あとはサンプルソースやブログの記事を見ながらLSTMやGRMの実装を試してる

Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ
0059名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 01:24:24.21ID:N2P9Mdta0
TensorflowはC++のAPIもあるから、C#でもDllImpoｒｔすれば使えるはず
あとはTensorFlowShapとかAccord.NETとか？使ってみたことないけど
0062名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/14(水) 11:03:41.42ID:az3GTNLz0
昨日、入門書を買ってきて読み始めた

>>57
＞Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ

↑の意味が分かった
少しずつでも攻略したい
0064名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/14(水) 16:23:33.19ID:6K2QkO210
webで
0067名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 01:44:17.06ID:dFADm7Dg0
ディープラーニングで波形分析したかったら、タイトルや副題に「RNN」がついている本を探す
「CNN」は2次元の画像認識だから間違えない様に

RNNは翻訳や言語生成の本も多いけど、翻訳用のAIも長周期の波形推定に応用出来るから
RNN・LSTM・GRUの仕組みを一通り理解したあとに勉強してみるといい
0068名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 10:32:32.18ID:GNfTwZYA0
ディープラーニングってそんなに儲かるの？
0070名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 11:02:48.87ID:GNfTwZYA0
なんで？
その心は？
0072名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 17:18:53.66ID:GNfTwZYA0
でも機械学習は二分類するのが一番簡単だからねえ
0074名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 11:31:08.78ID:o1WAOFnT0
pythonのpandasでExcelをいじって、matplotlibでグラフを描くだけで作業効率が変わるね
ディープラーニングやらない人でもこの2つだけは覚えておいた方がいいと思う
0076名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 13:42:48.80ID:KvZqNf/P0
変な方言とか独自仕様組み込むなら無理にExcelに入れなくていいよ
今でもPythonからExcelは使えるんだから
0077名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 16:48:27.77ID:YomNoAHl0
PythonからExcel使えるって言ってもExcelファイルを読み書きするだけじゃないの？
Excelに組み込まれるとExcelをGUIとして使えるのが魅力なんだけど
0080名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 17:17:15.14ID:YomNoAHl0
俺も家ではExcel使わないでLibreOfficeとかpandasだけど、
Pythonを組み込むならExcelに金払ってもいいかもｗ
0082名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/17(土) 16:56:20.92ID:w5xo9r1Z0
楽天のリアルタイムスプレッドシートはExcelないと使えないから
Excel使えるとかなり敷居が下がるのよねえ
早くExcelとPythonが融合しないかしらん
0083名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 11:33:14.37ID:kUfhhn8/0
全く話しについていけない。
0084名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 15:30:12.67ID:/fK9T+gB0
>>69
qiitaの記事は1ステップ先のlossしか計算していない人が多いから、実用では役に立たないね

seq2seqのEncorder-Decorderを回帰モデルに改造すれば、多重ステップのlossが計算出来て精度が上がると思う
短い波はキレイに再現出来る様になったけど、データのサンプル期間を伸ばそうとすると計算がキツくなる
LSTM（GRM）の素子数や段積みを増やすと、GTX1000番台の最新GPUでもパワーが全然足りないよ
0086名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 21:55:45.65ID:fcziLD6F0
AI系は過学習でほとんど役立たなかったな．
0089名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/21(水) 23:19:25.23ID:+9WGA1Vh0
気にすんな
0090名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/22(木) 06:21:41.44ID:ymvOqr/a0
USDJPYの1分足スキャルピング型EA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://wsedrftgyu1234567890.teamblog.jp/archives/7206121.html
0095名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 02:41:59.09ID:OZjaQ2Hx0
Windowsは公式PythonよりもAnacondaの方がハマリが少ないと思う
Anacondaでもconda install使わずにpip installで入れられるし
0097名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 07:36:39.01ID:5ddFLt/30
へーこんなスレあったんだ
ライバルが増えると面倒なんでスクリプトで荒らしていいですか？
0098名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 17:31:40.61ID:zm2YY6C+0
anacondaははまってもすぐ捨てられるのがメリット
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