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Pythonでデータ分析&自動売買 Part1
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0003名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 00:52:54.89ID:t0W9gD0X0
Pythonいいよね
データ分析やシステムトレードにPython使ってる人
情報交換しまくろうぜ
0004名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 01:54:59.14ID:t0W9gD0X0
scikit-learnで聖杯らしいものを見つけたかもや知れん
0006名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 02:31:02.89ID:t0W9gD0X0
明日の日経平均（騰落）をすごい精度で予想できたｗ
プログラミング初心者の漏れが一週間勉強してゴニョゴニョしただけなのに的中率7割
Pythonすげーな。。。
機械学習って難しいものだと思ってたけど簡単だし。。。
0007名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 02:49:53.10ID:t0W9gD0X0
パラメーター適当にいじってたらさらに
的中率が上がったぞｗ

でもFXは6割程度しか当たらない。。
なんでだろう
0009名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 03:13:27.05ID:t0W9gD0X0
時系列のデータをぶっこんで次の日の日足が陽線か陰線かを予測させるだけの簡単なものだよ
日経平均の利益は機械学習のシグナル通り買ってれば10年で91000円*枚数くらい
手数料、スプレッド考慮なしですｗ

あまり詳しくないんだけど先物とかやればいいのかな。。。
0010名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 03:21:33.65ID:t0W9gD0X0
始値で買って終値で売る
あるいは始値で売って終値で買う
場合の計算です

10年で2454回（毎日）トレード

91000/2454=37

平均37円は抜けるそう
手数料とか考慮しても勝てそうだな
0011名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 03:30:46.12ID:t0W9gD0X0
先物のminiをやる場合は一枚で37円に×100をすればいいんだよね？
毎日3700円か～悪くないな

もう少し頑張って精度を上げれば使えそう
0012名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 05:30:05.10ID:9t+WgaKS0
FPGA
0015名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 12:39:09.73ID:t0W9gD0X0
>>13
うん。CFDあたりのデモやってみようかな。

>>14
俺はPythonではじめる機械学習って本買った。
株価予想とかには全く触れてないけどscikit-learnの使い方はなんとなくわかった。
0016名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 14:37:32.78ID:DJc/cOlv0
pythonでやってみてるけど1年で6円分(600pips),月50pips取るのがやっとぐらい(スプレッドは0.3pipsで決めうちで計算)

勝率は55%前後、あと1年分の検証用データの推移見ると1,2ヶ月分くらいすごい勝率悪そうな時期があるのが気になる

汎用性あるモデル作るの難しい…

運用は最近動かし始めたばかりだから実績なし、あくまでも理論値
0018名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 16:13:43.33ID:DJc/cOlv0
5分足でやってる、どちらかと言えばスキャルbot的な感じなので。とは言え1時間程度ポジション保持しますが…

日足とかはあんまり使いたくない、あまり長い区間の足使えば使うほどファンダメンタルズ的要素、地政学的リスク大きくなる気がしているので…

あくまで目指すのは投機bot

長期運用視野に入れてやるなら、それこそw2v作ってニュース記事解析したりとかしないとまずそう…それなりの開発&実行環境が必要だと思う
0019名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/07(水) 16:26:31.04ID:t0W9gD0X0
五分足か～。
自分は日足の陽線・陰線が結構な精度で当たりそうなので5分足とかと組み合わせて
日足で陽線の時に買いシグナル、陰線の時に売りシグナルを出すシステムで勝負したらどうかな
と作戦をたててるｗ

上手く行けば退職届けやな
0020名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 03:13:23.60ID:F9V/LcbR0
Keras＋TensorflowでLSTM多層積みのリカレントネットワークを作って
Dukascopyから落としてきた去年数ヶ月分の10分足を覚えさせているところ
複数の通貨ペアを取り扱える様に改造しようとすると、モデル設計の難易度が一気に上がるね
0021名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 03:48:36.89ID:h0kmdm450
うはｗ
すごい逆指標が完成したｗ
これ使えるかも

機械学習が馬鹿なのか俺の使い方があかんのか。。。
わろたｗ
0022名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 08:03:21.77ID:r96wyCwa0
自分の売買のやり方をそっくりプログラムに落とせればなあ
それを逆指標にして一気に億万長者だよ
0027名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 22:28:24.17ID:ZX2qx40v0
LSTMやGRUはSimpleRNNの5倍10倍ぐらいのつもりで学習させないと波形を覚えてくれないよ

RNNのサンプルや解説記事は1ステップ先だけを計算して出来たつもりになっている物が多いけど、実用レベルにするにはAIに数十ステップ分自己生成させた波形で最適エポックを判断する必要があると思う
0028名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 22:45:09.84ID:ZX2qx40v0
EarlyStoppingを使うと局所解で止まることが多くて、いかにも過学習っぽいlossの山を越えた先にまた下がって、そこそこのステップ数を予測出来るポイントがあったりする

時系列分析は本当に難しい
0030名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 23:51:46.96ID:ypEAc2fF0
>>28
確かにEarlyStopping使うと意図してないタイミングで止まる可能性ありますね。
自分はEarlyStopping使わずに各epoch事のモデル保存してます。validation lossが上がり続けるくらいにepoch回しておいて後で全ての精度集計してみれば問題ないかと…
0031名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/08(木) 23:57:18.63ID:F9V/LcbR0
>>30
自分もそんな感じで、上がり続けた山の倍ぐらいまで回してる
さすがに1000エポック以上になると全部見るのがキツいから、調整中の時は5飛びか10飛びぐらいにすることもあるけど
0032名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/09(金) 17:55:50.81ID:mdT0RP7F0
お前ら、デープラーニングしてるの？
0033名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/09(金) 19:21:31.41ID:5hR+eiNn0
FX（外国為替証拠金取引）のEA(自動売買ツール)を開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://dcfvghbjk098.officeblog.jp/archives/7206121.html
0037名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 02:45:40.04ID:pZspSm8+0
>>35
株価(OHLC)じゃない、とあるデータ群です

今まで通り自分の手法で銘柄選択するけど
補助的にどの銘柄に多目に資金を振り向けるか機械学習で決めれないかなと
0038名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 04:13:50.58ID:REUrwB1W0
>>37
なるほど、銘柄選択をシステムから判断するのは有効かもしれないですね
以前どこかのスレでも市場全体から何かを抽出するような方法で
上手くいっているというようなレスは見たことあります
0039名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 13:43:33.02ID:Td2HWU7R0
みんな、すごいな
俺なんか1年前からちょいちょい入門書読んでるけど、
いまたにデータ収集分析
バックテストなどpythonでどうやるかイメージすらわかないw
0041名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/10(土) 17:22:04.85ID:apkON5aW0
csvでいいんじゃない
0046名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 01:14:08.69ID:E77/OP7m0
アルゴリズムの差よりもGPUやTPUのスペックの差の方がはるかに大きいよ
ガチ勢は数千万円のサーバ使うしな
0051名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 13:50:28.56ID:iJGn7KZM0
aiでアクティブ運用は事務ロジャースの頭のなかコピーでもしない限りまだ無理じゃないかなぁ
0053名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 17:55:10.23ID:Xm9xtztZ0
良スレ発見
>>15で紹介してくれた本を買ってみるわ

全くの文系人間だけど、銭のためにMT4でEAを組むところまでこれたw
Pythonも頑張って動かしたい
0055名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 23:40:10.07ID:YdnNBB560
>>52
でも億万長者じゃん
基本的に投資なんて外す方が多いよ。常勝とか吹いてるのは仮想通貨界隈にもいっぱいいる情報商材売りたいトレーダー()だけ
0056名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 00:19:25.98ID:85oXOKHV0
みんなすごいな
このスレの存在を週末に知って、刺激受けて本読んだりしてるけど分析までたどり着ける気がしない
0057名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 00:55:52.79ID:N2P9Mdta0
自分の場合は、AIの入門書を2冊ぐらい読んだ後に「詳解ディープラーニング」でRNNを勉強して
あとはサンプルソースやブログの記事を見ながらLSTMやGRMの実装を試してる

Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ
0059名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 01:24:24.21ID:N2P9Mdta0
TensorflowはC++のAPIもあるから、C#でもDllImpoｒｔすれば使えるはず
あとはTensorFlowShapとかAccord.NETとか？使ってみたことないけど
0062名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/14(水) 11:03:41.42ID:az3GTNLz0
昨日、入門書を買ってきて読み始めた

>>57
＞Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ

↑の意味が分かった
少しずつでも攻略したい
0064名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/14(水) 16:23:33.19ID:6K2QkO210
webで
0067名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 01:44:17.06ID:dFADm7Dg0
ディープラーニングで波形分析したかったら、タイトルや副題に「RNN」がついている本を探す
「CNN」は2次元の画像認識だから間違えない様に

RNNは翻訳や言語生成の本も多いけど、翻訳用のAIも長周期の波形推定に応用出来るから
RNN・LSTM・GRUの仕組みを一通り理解したあとに勉強してみるといい
0068名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 10:32:32.18ID:GNfTwZYA0
ディープラーニングってそんなに儲かるの？
0070名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 11:02:48.87ID:GNfTwZYA0
なんで？
その心は？
0072名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 17:18:53.66ID:GNfTwZYA0
でも機械学習は二分類するのが一番簡単だからねえ
0074名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 11:31:08.78ID:o1WAOFnT0
pythonのpandasでExcelをいじって、matplotlibでグラフを描くだけで作業効率が変わるね
ディープラーニングやらない人でもこの2つだけは覚えておいた方がいいと思う
0076名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 13:42:48.80ID:KvZqNf/P0
変な方言とか独自仕様組み込むなら無理にExcelに入れなくていいよ
今でもPythonからExcelは使えるんだから
0077名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 16:48:27.77ID:YomNoAHl0
PythonからExcel使えるって言ってもExcelファイルを読み書きするだけじゃないの？
Excelに組み込まれるとExcelをGUIとして使えるのが魅力なんだけど
0080名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 17:17:15.14ID:YomNoAHl0
俺も家ではExcel使わないでLibreOfficeとかpandasだけど、
Pythonを組み込むならExcelに金払ってもいいかもｗ
0082名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/17(土) 16:56:20.92ID:w5xo9r1Z0
楽天のリアルタイムスプレッドシートはExcelないと使えないから
Excel使えるとかなり敷居が下がるのよねえ
早くExcelとPythonが融合しないかしらん
0083名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 11:33:14.37ID:kUfhhn8/0
全く話しについていけない。
0084名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 15:30:12.67ID:/fK9T+gB0
>>69
qiitaの記事は1ステップ先のlossしか計算していない人が多いから、実用では役に立たないね

seq2seqのEncorder-Decorderを回帰モデルに改造すれば、多重ステップのlossが計算出来て精度が上がると思う
短い波はキレイに再現出来る様になったけど、データのサンプル期間を伸ばそうとすると計算がキツくなる
LSTM（GRM）の素子数や段積みを増やすと、GTX1000番台の最新GPUでもパワーが全然足りないよ
0086名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/18(日) 21:55:45.65ID:fcziLD6F0
AI系は過学習でほとんど役立たなかったな．
0089名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/21(水) 23:19:25.23ID:+9WGA1Vh0
気にすんな
0090名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/22(木) 06:21:41.44ID:ymvOqr/a0
USDJPYの1分足スキャルピング型EA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://wsedrftgyu1234567890.teamblog.jp/archives/7206121.html
0095名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/23(金) 02:41:59.09ID:OZjaQ2Hx0
Windowsは公式PythonよりもAnacondaの方がハマリが少ないと思う
Anacondaでもconda install使わずにpip installで入れられるし
0097名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 07:36:39.01ID:5ddFLt/30
へーこんなスレあったんだ
ライバルが増えると面倒なんでスクリプトで荒らしていいですか？
0098名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 17:31:40.61ID:zm2YY6C+0
anacondaははまってもすぐ捨てられるのがメリット
0101名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/24(土) 04:26:14.49ID:hT7OmNM60
WindowsのゲーミングノートPCにCUDAとAnaconda入れると楽しいよ
スタバでドヤりながらGTX1060でディープラーニングが出来る
0102名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/24(土) 05:15:54.29ID:poSIf3Zn0
うむ
0104名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/25(日) 23:11:28.73ID:51UCR5BV0
256素子のLSTM1層でEncDecモデルを作って
ドル円とユロルの10分足の終値を2次元ベクトルで覚えさせてみた

GeForce1060のGPU演算でも1日分のチャート学習に一晩ぐらい掛かってる
1年分のチャートを覚えさせるには、一体何ヶ月掛かるんだろう…
0105名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/26(月) 14:12:44.98ID:0wuVAQLo0
EncDecモデル作ろうとしたことないからデコードのアルゴリズムがいまいちわからん。
最終出力のベクトルをどうやって推測したの単語(自然言語の場合)に変換するん？全単語の分散表現と近似値？loss？とって近い値の単語に変換とかするんだろうか？
でもw2vに入ってる全部の単語と比較してたらめっちゃ時間かかるよね？誰か詳しい人教えて…
0107名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/26(月) 15:38:51.78ID:EonhO7FD0
>>105
encdec の話と、ベクトルからラベルを持ってくる話は別の話
ベクトルからラベルを持ってくるのは、最近傍探索とかでググれ

基本的には何らかの空間分割を行って、ハッシュとか木を使って空間内の近傍点候補を絞って、あとは全部調べるみたいなパターンが多いかと
0110名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/26(月) 22:58:42.43ID:fgbgbOCI0
回帰系問題の場合はEmbed層やパディング処理は不要で、複数のレート値を別々に正規化してLSTMに入れるだけでいい
次元が多過ぎると学習が進まないから、最初は1レートだけで実験した方がいいと思う

出力層はレートと同数の素子の全結合でsoftmaxを恒等関数にして、損失はクロスエントロピーを二乗誤差平均に変える
出てきた値がそれぞれのレートの正規化値になる様にラベルを作ればOK
0111名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/26(月) 23:27:46.41ID:nIRO7jDr0
少ないロットで新たなモデルのft始めた、前のモデルが月50pipsくらいだったから取り敢えずそれを更新して欲しいが…
0112名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/27(火) 23:48:59.46ID:Q+XVmBva0
株式投資をやるなら下の2つの記事で知識と技術を仕入れとけ!!

この2つの記事は有料レベルの内容を教えてくれてるマジ凄い内容だぞ!!

★『日本株式市場で総資産１億円達成!!!』
http://www.legend2.net/kabushiki/index.html

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http://www.legend2.net/kabushiki/2index.html

かつて、ここまでカッコ良く、
参考になる記事があっただろうか!!
勝利と衝撃と革命をもたらす内容だ!!

読まなかったら遅かれ早かれ確実に退場するぞ!!
生き残りたかったら必ず読んでおけ!!
0113名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/03/28(水) 03:23:39.94ID:No7+VETi0
64bit系のPython3で取引やバックテストをしようとしたら、何がいいんだろう？

MT4（MQL4）だと古いPythonに対応した物しかないみたいだし、TCPソケットで通信するぐらいかな
C++で共有メモリのDLLやsoを作ってもいいけど、コード3つ書くのはTCPよりも手間が増えそう

OANDAだとREST APIをPython3で直叩きか、QSTraderを組み合わせるとか
Windows版AnacondaでもQSTrader入れられるかな
0119名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/10(火) 16:28:27.77ID:Dx22mSEP0
Pythonいいね
0121名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 00:27:04.72ID:OJk4wvef0
Pythonは簡単でええやん
高卒の俺でも簡単に覚えられたわ
0122名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 00:47:01.12ID:WBamGIPN0
sage body
騰がる株
3053ペッパー　+8.19％
6440JUKI　+6.37％
6208石川製作　+6.14％

富子株（億様の方）凄すぎてワラだす
0124名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 11:04:26.15ID:OJk4wvef0
>>123
時系列の分析やバックテストくらいなら
1ヶ月くらいでできるよ
0125名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 11:50:14.82ID:NBqYAOR00
>>124
いや尊敬っす
でも対応した業者とかFXにあるんすか？
仮想通貨だとbotどうのツイッターでやってるみたいだけど…
クレクレ君ですみません
気を悪くしたら流してください
0126名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 16:58:26.28ID:OJk4wvef0
>>125
いや俺は全然できんよ
時系列データを分析してバックテストだけさね
自動発注する方法は今模索中だよ

ただPythonは他の言語に比べると簡単と感じるね
0127名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 17:23:10.82ID:9n+4xyeQ0
対応してる業者だとOANDAとかあるけどスプレッド広いからやめたわ。
結局いつも使ってる業者のアプリ立ち上げっぱなしにして、PCの操作を自動化してエントリーと全決済のみでやってる。
0129名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 18:14:50.13ID:9n+4xyeQ0
悪くはないと思います。自分の場合はスキャルbotに近い感じなので、エントリー数と勝率考えた時にスプレッドが低い方がよかったってだけです。
0131名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/11(水) 23:33:26.63ID:TjTRubym0
>>126
簡単だよ
0132名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/12(木) 18:34:18.66ID:BnQe7Ec10
win_position ：56回
lose_position ：46回
total_position：102回
max_profits ：40pips
max_loss ：30.6pips
profits ：363.8pips
loss ：274.9pips
total ：88.9pips
PF ：1.32339
RR ：1.087102
勝率 ：54.902%

4月頭からFTしてるんだけど他にどんな指標があると良し悪し判定できる？
0136名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/26(木) 03:43:18.05ID:iQSqJBT00
俺が今やってるのはTwitter APIで任意のワードの頻出度数やAmazon APIで商品のランキングの推移などを取得して、scrapyで取得した株価や出来高などの市場データとの相関関係の調査
まだデータが集まってないから何とも言えんが、面白い結果が出たらここで報告したるよ
0138名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/27(金) 17:06:16.27ID:UZORGaoy0
twitterはたまにAPI使いすぎると垢banなるからこわい
0139名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/27(金) 21:30:52.37ID:IbeiIPgl0
繧ｽ繝ｭ繧ｹ縺ｮ蜀榊ｸｰ諤ｧ逅?隲悶▲縺ｦ縺ｮ縺後≠繧九ｓ縺縺代←縲∽ｾ九∴縺ｰ邁｡蜊倥↑繝｢繝?繝ｫ繧定?縺医ｋ縺ｨ
譬ｪ萓｡縺御ｸ翫′繧銀?定ｩｱ鬘後↓縺ｪ繧銀?剃ｺｺ縺碁寔縺ｾ縺｣縺ｦ雋ｷ縺?縺悟?･繧頑ｪ萓｡縺梧峩縺ｫ荳翫ｋ竊偵ｈ繧翫＞縺｣縺昴≧隧ｱ鬘後↓縺ｪ繧銀?堤ｹｰ繧願ｿ斐＠繝ｻ繝ｻ繝ｻ
縺薙?ｮ豬√ｌ縺ｯ諤昴▲縺溘ｈ繧翫ｂ縺壹▲縺ｨ邯壹″縲√ヰ繝悶Ν縺ｮ繧医≧縺ｪ蜍輔″縺悟ｽ｢謌舌＆繧後ｋ縲ゅ◎繧後?ｯ邨碁ｨ鍋噪縺ｫ繧ょ??縺九ｋ繧薙§繧?縺ｪ縺?縺九↑
繝?繝ｼ繧ｿ蛻?譫舌ｂ蜊倥↑繧狗嶌髢｢縺倥ｃ縺ｪ縺上※縲√◎縺?縺?縺?蜀榊ｸｰ逧?縺ｪ蠑ｷ蛹悶?励Ο繧ｻ繧ｹ繧呈э隴倥☆繧九→濶ｯ縺?繧薙§繧?縺ｪ縺?縺九↑繝ｼ
0140名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/27(金) 21:32:51.57ID:IbeiIPgl0
なんか文字化けしたわ
ソロスの再帰性理論を応用して、単に相関を分析するのでなく、話題性と株価の自己強化プロセスを意識するようなデータ分析とか良いんじゃないかなー
みたいな事をもうちょっと詳しく書いたけどまた書くのめんどくせえわ
0142名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 00:25:31.17ID:4zA8nHNq0
ソロスの再帰性理論ってのがあるんだけど、例えば簡単なモデルを考えると
株価が上がる→話題になる→人が集まって買いが入り株価が更に上る→よりいっそう話題になる→繰り返し・・・
この流れは思ったよりもずっと続き、バブルのような動きが形成される。それは経験的にも分かるんじゃないかな
データ分析も単なる相関じゃなくて、そういう再帰的な強化プロセスを意識すると良いんじゃないかなー
0143名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 02:01:55.39ID:swgbokiB0
相関を分析といってもいろいろやり方はあると思うけど、
何かと価格の変化の関係を調べた時点で、そういった相乗効果も含まれた結果が返ってくるのでは？
というか、統計結果を見て再帰的な効果か一次的な変化かを判断するほうが難しそう
それともそういうのとはまた違ったやり方があるのだろうか
0144名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 02:17:31.29ID:Y5goNF++0
投資家の心理を定量化して株価との相関を取るのなんか2000年代からやり尽くされてる
「市場心理とトレード」って本、読んでおけよ
0145名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 07:46:00.10ID:uGT2aqP90
>>143
＞何かと価格の変化の関係を調べた時点で、そういった相乗効果も含まれた結果が返ってくるのでは？
＞というか、統計結果を見て再帰的な効果か一次的な変化かを判断するほうが難しそう
そう、だから単に相関を分析するのではなく、時間と話題と株価から強化プロセスの始動を見分けられるような仕組みを考える
上に書いたのは適当に考えた単純なモデルだけど、それが有効だと仮定して話すと、時間の変化とともに↓のような流れが起きるわけじゃん
株価が上がる→話題になる→更に株価が上がる→更に話題になる
株価とツイート数と時間の変化から上の流れを読み取ることは出来るよね
まあだから見れば分かるんだけど、機械的にやるのは不可能なのかな？
俺は詳しくないから分からんけど、詳しい人なら出来るんじゃないかなーと思って
0146名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 03:36:59.96ID:15y6VnpM0
レベルの低いスレだな
そんな相関を調べる前にまず価格変動の時系列相関を調べてみろよ
たとえばWEBサイトをクローリングして価格データをスクレイピングで取得して、その連続福利収益率を連検定してみりゃええやん
ちな俺は証券アナリストの資格持ってるからファンダ分析やポートフォリオ理論、統計解析のことなら答えてやるよ
0147名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 04:13:13.07ID:r1EzUeiO0
>>142
共産党とかマスゴミとかがそっち方面の研究してそうだ
0148名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 04:47:01.47ID:RsF1+Fvy0
>>146
教師無し学習がしたいんです
0149名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 08:19:19.56ID:tN7ZNP/M0
螳溽ｸｾ縺ｪ縺?縺ｮ縺ｫ隰幃㊧蝙ゅｌ縺ｦ蝟懊?ｶ繧｢繝翫Μ繧ｹ繝医＆繧薙↓闊亥袖縺ｪ縺?縺ｧ縺?
0150名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 08:33:06.09ID:tN7ZNP/M0
>>147
みんなしてるよ
社会的事象の研究してる人たちはこの程度のことはみんな考えてる
統計知ってるなら正規分布とかべき分布くらい分かるだろうし
正規分布しない社会現象の性質（株価もね）と、それはどういう要素から生まれるのか世界の構造を考えて
その構造に合ったことすれば投機で稼ぐのは簡単だよ

ブラックスワンと反脆弱性読めば8割くらい事足りる
あとは実践と経験積むしかない

完璧な机上の空論を考えてノーベル賞取った経済学者みたいな奴らのあとを追っては駄目だよ
奴らの末路を見ても、なぜか分からない人の方が多いっぽい現実！
0151名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 08:54:54.04ID:tN7ZNP/M0
シラー教授は純粋合理的に行動する「経済人」だけが存在する、言わば「仮想空間」における一種のパズル思考で現実を分析する理論経済学だけでは説明しきれない経済現象が存在することを重視し、
現実の経済分析を行うには、非合理的な側面をも有する人間の行動に光を当てなければ、現実を説明する理論にはならないことを強調したのである。

　シラー教授は著書のなかで、一種の群集心理が価格バブルを生み出すメカニズムを説明する例示として分かりやすいケースを提示してみせる。
　ある人が初めて訪れた場所で二軒の似たようなレストランを見つけたときに、一方のレストランを特に理由もなく選択する。あとから訪れる同じ属性を持った人々は、先人が一方のレストランを選択したことを根拠に、同じレストランを選択する。
　二つのレストランに格差は存在しないのに、一方のレストランのみに人が集まる。
　こうした人間行動のメカニズムを探り、このような人間行動が価格決定に重要な役割を果たすことがあり得ることを重視するのである。

↑こんなのも見つけたよ。分かりやすいね
と、だいぶスレの趣旨とはズレてしまったし、このへんで消えるわ

一つ言えるのは、現実が見れて正しい判断と行動が出来れば儲かる
当たり前だけど。まあ頑張れ
0152名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 09:09:34.62ID:EMJkKHY00
ここでいくら合理的な行動を説明しても本質的に無意味じゃないか？
と言うのも、それを完全に解析できるプログラムがあったとしても、
両者のプログラムが売買で勝負したら結果はどうなる？

ある優秀なプログラムでも長期で見ると50%の確率でしか上下が予測できないし
最近こんな事を思う機会が増えた
0154名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 09:37:10.99ID:tN7ZNP/M0
縺昴ｌ縺ｯ縺励↑縺上※縺?縺?繧医?ｻ繝ｻ繝ｻ
繧上＊縺ｨ譁?蟄怜喧縺代＆縺帙◆縺ｮ縺ｫ繝ｻ繝ｻ繝ｻ
0156名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 09:51:39.66ID:15y6VnpM0
せっかくだからデータ提供してやるよ
俺は半年前から、上場企業約4000社の週次株価四本値、出来高、EPS、BPS、一株当たり売上高、信用買残、売残を取得して標準化、それらをリターンと重回帰分析できるシステムを作った

それぞれの偏回帰係数とt値は順に
0.94 0.76
1.35 1.56
1.08 1.22
1.27 1.41
0.81 0.49
0.89 0.56
0157名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 09:55:42.30ID:15y6VnpM0
結局のところ有意なt値は得られず短期的なリターンとファンダメンタルズにの関係性は薄い
長期的に分析してけば傾向がわかるかもしれないから、これからも続けてく

お前らも抽象的なことばっかじゃなくて具体的なデータや検証結果の情報交換をしようぜ
0161名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 13:39:23.62ID:B++0kseL0
株は分析で上手くいってる人も多いだろうし、論文の題材にもなりやすいから
やはりやりやすいのだろう
自分でも少しやってみたが多少プラスになるぐらいのものならいけたと思う

でも・・・FXで上手くいかなきゃ意味がないんだ
0162名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 15:09:44.20ID:15y6VnpM0
>>160
これは俺個人でプログラミングの勉強も兼ねてやってるだけ
クォンツ部門なら、もっと厳密でもっと広範囲でもっと高度なことやってる
こういうマルチファクターモデルの基本くらいはCMA持ちなら皆できるだろう
0164名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 21:22:59.83ID:15y6VnpM0
>>163
give-and-takeでやろうやw
そっちも情報提供してくれたら、対数リターンとPERやPBRの指標との相関係数なんかも教えたるよ
0165名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 21:50:27.70ID:vs3Opc1e0
ほんとに証券アナリストなのかよｗ
0166名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 22:05:54.84ID:15y6VnpM0
おいおい、pythonでデータ分析スレなのに、ここまで具体的なデータを出したの俺だけじゃねえか
どうせお前らモジュールに変数ぶっ込んだだけで「ディープランニングしました(ｷﾘｯ)」とか言ってんだろw
まぁ素人じゃこんなもんか
0172名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 00:09:55.22ID:KgSgnynN0
去年の為替チャートをLSTMのディープラーニングで覚えさせて
過去の推定ならほぼ100％再現出来る自作のAIモデルを作ったんだけど、
まだ未来の予測が全然出来ないんだよな

絶対値だと上下に数％ずれただけで同じ形だと認識されなくなるから
今度は相対値の差分で覚えさせてみようと思う

チャートの機械学習にGTX1070～80のグラボでも数日掛かるから
それだけでGWが終わりそうだけど…
0174名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/30(月) 02:44:13.61ID:LF3u96jk0
>>168
俺もこの程度の分析で超過リターンが得られるとは思ってない
遊び半分でやってる
それと多変量解析で有意なt値が生じることは珍しくない
有名なのはファーマ・フレンチの3ファクターモデル
β値、時価総額とPBRの逆数を基にした分位ポートフォリオのリターンを説明変数、投資収益率を従属変数として重回帰分析すると有名なt値が得られることが証明された

といっても理解できんかな
このスレにはCAPMすら知らないやつ多そう
0175名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/30(月) 04:18:04.54ID:KgSgnynN0
>>173
訓練用データから切り分けた評価用データのlossの最小値で止めているから、過学習ではないと思う

長周期波形の記憶には256～512ユニットぐらいの大きなLSTMが必要だから、
数千エポック程度じゃ再現出来ないことも分かってる
0178名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 10:20:52.63ID:/PJoKWnq0
>>174
それなら、他の投資家も解析しているわけで
なぜ彼らはその有意な結果の現れた方法で投資をしない？
もっと言えば、その方法で投資を行えば株価は逆方向に動き
t値の優位性はなくなると思うが？


>>175
でも、訓練用データでしか予測ができないわけだよね
仮に過学習ではないとしたら、多くの人が使うモデルだからそこから先は予想が破綻したとか？

色々やってると一時期は規則性があるような動きをしても
それがどの程度の期間続くか予測できないし
乱数で作ったチャートの予想をしているみたいだわ

試しに乱数でそれっぽい時系列データを作って学習させたらどうなるだろ？
案外同じような結果が出るかもw
0180名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 16:49:23.06ID:qQ0+StXB0
あなたは心の病気だよ
相手が誰でも喧嘩を吹っかけて勝った気にならないと落ち着かない症状
しかしそんな事じゃ本質的な解決を避けてるだけだから
いつまでも満たされずにいつも不安になる
そして不安を一時的に誤魔化す為にまた喧嘩してマウント
3Dプリンターの事など全く関係が無い
少しでも勝てそうなポイントばっかり探して勝とうとするだろ
負けそうになったらすぐ退散か話題をブチ切り
医者に相談するレベルで異常だよ
少なからずあなたのような人はいるけどいつまでもやってると全員にNGされて一人で絶叫するだけ
以前にも指摘されてたろ
こう書いても無視か絶叫だろうが
何らも会話する要素が無い
知らない人はあなたのコメントに惑わされることもあるだろうが
ウンザリ
0181名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 20:31:47.94ID:KgSgnynN0
Pythonでのデータ分析や自動売買を研究するスレッドなのに
関係なさそうな人が割り込んでいる様な気がするな

ディープラーニングAIでの取引はまだ実用レベルじゃないかもしれないけど、
Python使いで興味がある人に何らかの情報提供が出来れば…と思って書いているわけで

ちなみに今買える1080クラスの高性能PCでも数万プロットのデータ学習に数日掛かるから、多分5分足10分足ぐらいまでが限界
すぐに使いたい、Tickで処理したい、みたいな人はスルーしてもらえばいいと思う
0182名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 21:30:55.16ID:Vl8kA4LL0
>>178
小型株効果や低PBRが超過リターンを得られる理由は流動性プレミアムや潜在的な問題抱えてるためリスクプレミアムが上乗せされていると考えるのが妥当
だが、それも認知されてきたために、近年は小型株効果は薄れてきているという実証分析もある
そこんとこや株価の定量分析法については、CMA推奨本の「新証券投資論」でも読んでちょ
0183名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 23:46:05.48ID:Vl8kA4LL0
それと個人でtickや分足使った超短期トレードはやめときな
今や東証内にあるサーバからHFTが行われてるんだから、証券会社を通した個人の通信速度で太刀打ちできるわけがない
JASDAQやマザーズのようなアナリストのカバーが少ない市場の流動性の少ない銘柄でファンダメンタルズや統計解析で長期的な目線で運用したほうが、まだαリターンを得られる可能性がある
0184名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/30(月) 23:57:56.02ID:3Cb57aeA0
まあ 程度の低い情報戦ってとこだなw
俺はそもそも現物株に興味ないし
指数先物や為替が主戦場のやつのほうが多いでしょ
0185名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/01(火) 01:52:20.58ID:vTGy0j5q0
実際にPythonを使っている人の話が全然出てこないな
理論はどうでもいいから、まず実装方法について情報交換したい
0186名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/01(火) 02:08:50.75ID:YMzHXJgD0
本格的にトレードするのならば、FIXを覚えるのは今のうちだと思う
金融界ではスタンダードらしい
0187名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/01(火) 06:00:45.38ID:MszzLhaz0
>>150
ボウリングで喩えてみて
0189名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/01(火) 09:43:39.84ID:JAZa19Uj0
Python使うならLinuxが良いだろうな
自動売買ならwebブラウザを通した取引を
パケット解析すればいいんだし
0190名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/02(水) 21:49:54.81ID:7mM9nUfO0
>>185
どんな実装してるの？

また、広く聞きたいんだけど、そもそも予測できた？
予測できるならどの程度の精度が出てる？

こっちは、セクタを集めてランダムフォレストで試したが
乱数表でも解析しているような結果しか出ない><
株価って乱数表？
0191名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/02(水) 22:00:28.15ID:ImMSoPF80
難しいよねぇ
5分足システム作り中だけど無駄打ちが多くてダメだ
移動平均でフィルターかけっかと思ったけど
そしたら機械学習なんか使わないで既存テクニカルの組み合わせでいいんじゃね？ とへこたれ中
0193名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/03(木) 23:37:29.85ID:B1UM5zeK0
>>192
どの程度の精度が出た？
>>190でランダムフォレストやってるから基本的にはテクニカルだと思うが乱数表との違いがよく分からない結果になってる
0194名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/07(月) 19:44:49.21ID:wzmm73E80
>>156
漠然としてんだけど、こういうのってリターンに対してじゃなくてボラティリティに対して重回帰分析できないの？

ボラは比較的予測可能聞くし、将来ボラが予想出来ればリターン予測無しでも
高シャープレシオポートフォリオ作れないか
0196CFA勉強中
垢版 |
2018/05/10(木) 18:53:20.04ID:8Y4YmCoN0
>>194
標準偏差を従属変数にすればいいだけだからできるが、やる意味あるか？
確かにボラは過去の推移からある程度予測できるらしい
http://manemyu.net/simulation/mean-variance.html

だとしたら重回帰分析なんかする必要ないだろ
リターンは過去の価格推移だけでは予測はほぼ無理だから、精度を高めるために財務データや経済指標を説明変数として重回帰させる
これがマルチファクターモデルといわれる、証券投資の基本的な分析手法の一つ
0197名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/11(金) 17:56:17.10ID:nqWzIzZl0
>>196
そっか。
出来高が将来ボラを予想出来ると論文で読んだから
他に過去ボラより将来ボラを予想出来るファクター見つけられれば、良い最小分散ポートフォリオ作れないかと思って。
0198名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/11(金) 18:27:13.68ID:7D5vfMYs0
たぶん俺もその論文を読んだことあるかもしれない
システムトレードやる人はだいたいみんな似たような論文や本を読んで似たような実験をしてるんだろうな
勉強するのは秀でるためではなく遅れを取らないための最低限のラインなのだろう
0200名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/15(火) 11:30:56.97ID:yeZcZ2/T0
>>196
このサイトのFX破産確率シミュレーターで俺の勝率とリスクリワードで計算したら、10年後の破産確率0％になったんだが信用していいのか？
0204CFA勉強中
垢版 |
2018/05/20(日) 13:50:27.09ID:4zeWJnpF0
>>200
たぶんその勝率で乱数発生させてシミュレーションしてるだけだろ
たいてい高いパフォーマンスってのは一時的なもの
長く続ければ中心極限定理に従ってトントンくらいに収斂していくもんだ
0205名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/27(日) 10:55:31.16ID:oYwihq/R0
ゼロから作るDeep Learningって本買ってみたが意味わかんなすぎてワロタ
0209名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/27(日) 13:17:45.05ID:8CRN/tsc0
ゼロから図書館で借りてきた。オライリーのpythonではじめる機械学習も同時進行で読んでるけど、機械学習のほうがわけわからんぞ…
0214名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/28(月) 00:53:52.94ID:bhxD6e1m0
「ゼロから～」はCNN（画像認識AI）だから、株や為替にはあまり役に立たないと思う
相場予測なら、時系列とかRNNって書いてある本を探さないと・・・

自分が一番分かり易かったのは「詳解ディープラーニング」かな
TensorflowとKerasのソースも載っていて実用的だった
0216名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/28(月) 04:05:28.01ID:ximDSe+80
RNNは複数の波形を関連付けて数ステップ先の予測値を求めることが出来る
ただし、絶対値で学習させるとちょっと上下にずれただけで別パターンだと認識されるから、相対値に変換した波形を学習させる必要がある
為替はキリのいい所で止まるから差分で入力パターンを作ればいいけど、株価だと変動率やlogに変換している人が多いみたい
0220名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/28(月) 12:21:37.06ID:w3dBE2Fq0
>>219
No1が線形回帰って・・・
これ機械学習なのか？
あと、ランダムフォレストはやってみたけど
一時期トレンドは現れる物の長期で見ると
それっぽい傾向がつかめなかった
0222名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/05/29(火) 11:26:37.84ID:65DAeczq0
　　 , --―-- ､
　　 /｀ヽ_o .o_/´ヽ.
　　l　　/ ｀ｰ´ヽ.　 .l　　 Python!
　　|. 　l三三三l　 .|
　　.|　 l三三三l　 |
　　 |　.l三三三l　.|
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　　　ｌ .l三三三l .|
0223CFA勉強中
垢版 |
2018/05/31(木) 16:22:55.73ID:R4DnKmlw0
勉強する順が逆やねん
統計解析やリターンのパフォーマンス評価もできないのに、いきなり機械学習したって過剰学習やカーブフィッティングするだけ
例えば価格の連続複利収益率で連検定したりヒストグラム作ったりしただけでも、いかにヒストリカルデータで将来予測をするのかが難しいかわかる
まずはオライリーのデータ分析入門でも読んどけ
0227名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/01(金) 21:54:23.81ID:SdAa9mlQ0
>>223
それでお前はどんな分析してるの？
0228名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/02(土) 10:18:10.92ID:WP8gMhz60
大量のデータがあるけどその殆どは僅かずつに関連し合い株価を形成しているわけだけど
これって具体的にどうやって分析すればいいの？

ランダムフォレスト使ってみたけど、関係の薄いデータが多いのかまともな予想ができなかった
寧ろ、予想できる割合が低すぎて、予想と逆をやった方が利回りがあがるような変な事になった
長期で見ると逆転したり元に戻ったり、全く予想が出来なかった
0230名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/02(土) 13:48:19.01ID:pNnEZEte0
>>228
>予想と逆をやった方が利回りがあがる

予想がうまくいかないときは負のフィードバック
予想がうまいったら正のフィードバック
0233名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/11(月) 00:22:01.03ID:iIdcRUNb0
日経ソフトウエア７月号読んだ人いる？
0234名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/11(月) 10:55:56.12ID:ZPW52uL30
立ち読みしようと思ったらカバー付いてるんだよな
買うかどうか迷ってる
0235名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/11(月) 12:59:08.11ID:1i9i5KED0
機械学習で為替予想wwwwwﾌﾟｰｸｽ
やれるもんならやってみな

すっげーモデル出来た→現実では過剰適合で利益出ず
0237名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/11(月) 13:28:22.86ID:fyYy9ueZ0
永久機関は不可能だと証明されてるが
株で儲けるのが不可能とはまだ決まってないんじゃないの

もちろん仮に儲かるシステムが出来ても他人に使わせようとは思わないけど
0239名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/11(月) 15:02:21.35ID:wcq2gDie0
呼んだか？
0241名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/15(金) 13:55:57.38ID:R+1fxuLA0
ここ数ヶ月でFTした感じまぁ大体想定通りぐらい…たまたまの可能性も捨てきれない…

実際のbotのトレードをtwitterで配信しようとか考えてるんだけど需要ある？
0245名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/15(金) 19:46:29.88ID:66jA7sW10
土日で自動tweetするように設定してみますかね…

ちなみに想定通りとは言ったが勝ってるとは言ってないぞ
0248名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/06/16(土) 19:09:13.61ID:SW70EbbM0
>>241
ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ無理無理
6ヶ月フォワードテストして成績良かったらパソコンの前で土下座してあげる
twitter botはみたい
0252名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/11(水) 02:42:11.01ID:isYygv670
twitterにbot設定しようと思ったけど取得してるレートと実際に運用しているレートの差異がどうにもならない
OCR使えばなんとかなりそうだがめんどくさし遅延が…

取り敢えず成績だけ貼っときます
上手くいってるのがBT(最新約1年)で上手くいってないのがFT、やはり現実は甘くない
ただFTは4回ぐらいモデル変えてる上に今のBT結果のモデルではないからあんま当てにならないです

またなんか進捗あったら結果貼り来ます

あとほかにニューラルネットワーク(主にLSTMとか)使ってやってる人いたらどんな成績か見てみたいんでいたら報告よろしくお願いします

https://i.imgur.com/yoZxCGI.jpg
https://i.imgur.com/Mg55zxl.jpg

https://i.imgur.com/icp5Eer.jpg
https://i.imgur.com/aQqF30z.jpg
0253名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/11(水) 17:05:57.93ID:X/yMqpf10
アク禁ですおめでとう
0255名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/12(木) 02:27:32.51ID:SBWswxAD0
>>252
レポ乙です。MT4は使ってないようですね。
予測はトリガーに達したらいくつか特徴量だして上下6pipsくらいの2クラス分類のような感じでしょうか？
0258名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/13(金) 01:02:33.63ID:0cF7o5KT0
前処理という
0261名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/14(土) 13:02:20.74ID:SyFKeeXR0
判ってたら学習させる必要が無いという
0262名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/14(土) 17:33:50.33ID:5pNDqmBB0
だから機械学習を株為替に応用するのは難しいんだよ、画像認識や言語処理の学習とは訳が違う
0263名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/14(土) 22:28:16.12ID:V/KsHUAp0
経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き
0265名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/15(日) 06:43:16.12ID:I35ybtRS0
例えば、仮に月の満ち欠けをインプットとして良い結果が出たとする
それが経済学的に説明出来ないなら、恐らくほぼ100%過剰適合だ
0267名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/20(金) 22:20:33.52ID:9WIHo+ZW0
けーざいがくの教科書に複雑なマクロ的な分析よりも単純な価格分析の方が当たりやすいとか書いてなかったかｗ
0268名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/20(金) 22:32:54.99ID:Tv+nDpgO0
後出しの分析と未来のレートの予測も関係ないなあ
こうなるだろうという予測の裏をかく仕掛けとかあるとなおさらね
少数のプレイヤーが意図的にレートに影響を与えることは規則性も理屈も無いし
0271名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/20(金) 22:42:28.52ID:Tv+nDpgO0
もう何も信じてないからな
値動きは主観的には乱数と同等これが結論
レートを動かせるだけの札束を用意するか偶然黒字になるまで我慢するしか勝負に勝つ方法はない
0272名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 13:11:38.44ID:EO6Rsa//0
値動きが完全に乱数同等と信じてるならnp.randomで20-30銘柄選んで等価で投資すると良い
バックテストして見れば分かるけど
平均で時価総額型指数を上回るリスクリターン(何故かリターンも)が実現できる
0273名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 15:20:13.11ID:uGAQZGnW0
>>272
上の人じゃないけど、それを50組、1000銘柄程度やったら
25組目は上回わるけど25組は下回る
こんな結果になった
（ランダムフォレスト利用）
もし、上回るコードあるなら晒して欲しい
0275名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 15:40:10.82ID:uGAQZGnW0
乱数を使うとサンプルに傾向が出るよ
乱数って短いスパンで見ると人の眼には想像以上に結構偏ってるように見える
ただ、数が多くなってくると、あー、乱数だなってなる
0276 ◆QZaw55cn4c
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2018/07/21(土) 18:05:07.45ID:na2k/Zii0
>>275
それは MＴ（メルセンヌツイスタ）を使ってないからでは？
0277名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 19:44:44.75ID:EO6Rsa//0
>>273
ボラティリティに対してのリターン(リスクリターン)だと指数に勝てない？

てか、これは良く知られた現象で時価総額加重平均指数は自然と割高銘柄が多く占められる事になる。
よって、適当に20-30銘柄を選んで等価投資するとリスクリターンは上回る。
ただ、上昇相場だと割高銘柄のモメンタム効果が得られないからリターンは劣後する事がある。
0278名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 19:49:18.40ID:LocK8vlG0
株は現物派が多くいるからこそこういった糸口があるのだろうと思う
FXは売りも買いも自由に入れるからそういう偏りが出にくいのも難度を上げてる要因かも
0279名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 20:45:52.08ID:QFgzYCP20
>>278
歩み値や板情報がなく、大抵のフローはマーケットメイカーの手のひらだからね。やりにくいよ、FXは。
0280名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/22(日) 13:22:28.30ID:qd/1RHhI0
指数と言われると別のものを連想してまうがな
0281名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/28(土) 00:28:39.94ID:38XwzrH70
7月はプラスで終わりそうだがトランプの発言がなければ…という感じ。
stopのうまい仕組みなんか考えたいけど…
0285名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/03(金) 17:42:28.41ID:y96q/x290
>>284
リアル取引です。
取引ツール起動しっぱなしにしてPCの操作を自動化してます。
自動化といってもエントリーと全決済しかしてませんが…
0286名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/04(土) 10:29:45.41ID:wqmsXpuX0
リアル取引ってことはスプレッドも考慮されての成績なの？
だったら継続できれば素直に凄いと思うんだけど
0287名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/04(土) 17:10:51.53ID:qRXMEjxD0
>>286
注文レート、約定レートで計算してるのでもちろんスプレッドありです。
継続しては難しいでしょうね、現に6月はマイナスですし。1年で600pips前後かなと見てます。
0289名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/19(日) 09:05:05.94ID:dkwjOwVG0
黒猫アイランド、松崎美子、ひいらぎの3人が書いたSP本オススメです。Python未経験の方でも分かりやすく説明してます。
0290名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/19(日) 13:33:13.82ID:h2mTHtXH0
悪くないけど1000円が妥当かな。ほんと初心者向け。
0291名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/22(水) 22:26:15.27ID:hF3v5BIo0
pythonで児童売買（ｫ
0292名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/22(水) 22:50:07.00ID:zMSMbp9q0
時系列データを定常系列に変換
説明変数はよくあるテクニカル指標（ローソク足N本の関数）
被説明変数は損切りにならずに利確できるか0-1、もしくはt時間後の損益
こんな感じで決定係数どれくらい？
それともフィルタ加えて連検定で有意なときとかにしたほうがいいの？
0293名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/08/24(金) 22:44:22.26ID:gOuGte8A0
英語読めれば

他人のソースコピペで余裕で作れそうですね
0294名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/09/02(日) 01:00:59.89ID:NlTVVpjK0
実際、個人でディープラーニング使ってFXで勝ててる奴ここにいるの？
こういうのって、AI使える人がごく少数だからこそ優位性があるのであって、
ゼロサムの世界でみんながみんなAI使うようになったら、究極的には相場が動かなくなる。
0295名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/09/02(日) 01:54:27.55ID:IRtDCtbQ0
動かないと言っても完全に微分0ではないし
時差もあるので微妙なアップダウンで利ザヤを稼ぐんだろ
もちろん手数料取られる立場だと絶対損する胴元ウハウハ業界
0297名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/06(木) 14:43:15.30ID:V1e/hu9I0
botはRSI使って勝ててるけどディープラーニング系はLSTM でいくら分析とバックテストしてもいいリターン出せないわ。 出せてる人いたらアドバイス欲しい
0300名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/09/07(金) 10:52:16.99ID:Mf7dSKEC0
常に５：５
毎回手数料分だけ損する
0302名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/13(木) 11:06:30.91ID:H3pTBol+0
SQ値を当てるソフトって作れるかな？
ディープラーニングで
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