レバレッジ型バランスファンド part29
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド part27
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1614695088/
レバレッジ型バランスファンド part28
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1615682842/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）≫
≪米国ABC戦略ファンド（5倍コース）≫ 3 名前:名無しさん＠お金いっぱい。 :2021/03/30(火) 00:58:01.04 ID:KTeU8FeQ0
キチガイ
↓
214 名前:名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] :2021/03/25(木) 22:30:05.25 ID:TwvJ6MD90
>>210
おい俺のペット
馬鹿にされまくって落ち込んでるところ悪いけど早くこれの一撃頼むわ
賃貸ボロアパートのド底辺には理事会なんか分からないだろうけどwww
一撃食らわせてくれたら俺のデスクの引き出しに転がってた500万の画像を見せてあげるよーwww
ほら、元気出せw
19 名前：1 ◆1Ng5Iudpls [] 投稿日：2021/02/25(木) 21:56:52.58 ID:jXH865Lt0
はい。ちゅうもぉーーく
今さっき、クズ下層ニートの妄想を叩き潰す発言をした人がいました。
先生はね、こーいうの良くないと思うんだなぁ。
せっかくの一撃をかっさらってくのは良くないと思うんだよ
クズ下層はさ、先生が丹念に餌付けした賜物なんだよ
まぁ、メシウマだから許すけどね(*´∀｀) その日、金利は1.64まで下がった。
短期の値動きは気にしないはずのオルカンマンたちも皆大喜びだ。
しかし、彼らの言うとおり短期の値動きに意味はない。
彼らが宴に酔いしれている間、先物金利は再び上昇に転じていた。
そう、債券の下落トレンドは始まったばかりだ。 ウサの評価は楽天VTIとの比較において行わらなければならない。
残念ながら、ウサは楽天VTIに劣る。 2021/1 奥野 一成：
「昔儲かったので今後も儲かる」というロジックは危険で、代表的なものが無リスク資産である「国債」です。
先進国債券を組み込んだバランス型商品などは、かつては株式との相関の低さもあり、低リスクでミドルリターンを享受できたわけですが、それは過去のことです。
いまや先進国債券はリターンがほぼゼロにもかかわらず、価格変動リスクだけがある（デフォルトリスクはないですが）商品になっています。
かつては株式などのリスク資産との逆相関という分散効果が享受できたのも事実です。
株価が下がる時に、金利が低下（債券価格は上昇）したからです。
でも今、株価が下がったからといって、マイナス金利の深掘りが可能でないことは明らかであり、さらなる金利の低下は見込めません。
下手をすると株価下落と金利上昇（債券価格下落）が同時に起こってもおかしくありません。
コロナ対策のためにどの国も積極的に財政政策を打っていますが、これも債券という資産クラスにとって将来的なリスクになるでしょう。
しかし、現金を銀行口座や証券口座に置いておける個人が債券を買う理由が今となっては見つかりません。どうせリターンはゼロなのだから、リスクのない現金の方がまだましですよね。
これらは一昨年前、バランスファンドにレバレッジをかける手法が流行った時にも私が警鐘をならしていたことです。 もしアメリカがマイナス金利を導入し、
日本のように金利が0近傍に張り付けば、
ウサは凄まじいリターンを弾き出します。 金利が2-3%のレンジで推移するのであれば、
リバランス効果も期待できるでしょう。
金利が上がり続ける未来ではオワコンになりますが、必ずしもその可能性は高くありません。 オルカン？
いいこと聞いた！ベイリーギフォード買うわ！！ 最強は楽天米国レバレッジバランスファンド？
グロ5？？ グロ5 買ってたけど債券の比率の高さが気になる
今後はグロ3買っていくわ レババラホルダーは、世界がデフレになると予測してる。 デーパリングまで個人投資家は債券軽視してるっぽいし
逆張って積み立てしてみたくなってきた 分散投資なんだから、何かしらマイナスの資産があるのは
分散が機能しているということなのでは？
分散自体不要ということなら言葉もないが 1年リターン（2020/04/02〜2021/04/02）
+196.89% iFreeレバナス
+67.95% グロ5
+67.48% slimオルカン
+50.58% USA360
+45.23% グロ3
半年リターン（2020/10/02〜2021/04/02）
+27.75% iFreeレバナス
+26.60% slimオルカン
+16.91% グロ3
+13.51% USA360
+11.02% グロ5
1ヶ月リターン（2021/03/02〜2021/04/02）
+05.48% slimオルカン
+04.25% グロ3
+03.80% グロ5
+02.51% USA360
-00.21% iFreeレバナス
もうオルカンで良くね？ 比較期間中に大暴落を3回位含んでいたら、意味のある比較になるかもしれないｗ 一年リターンで倍以上差をつけてるならもうレバナスでいいな レババラの株の部分にdp500の３倍レバ組み込んだのとか出ないかな レバナスを積み立てるのは良い時期だよ。
金利上昇局面だしね。 >>22
米ETFで自分なりに組み立てるしかない
先物が使えればもっと自由に大概なんでもやれそうだけど
なんで債券先物にはミニがないんだ、、、 >>24
IG証券なら結構細かい単位で債権先物買えるよ。ロールオーバー自分でやるのは面倒だけど。 >>22
レババラ代用有価証券にして2558買えばいいやろ 楽天証券て信用取引の無期限の金利が2.8%か
投資信託を担保にしてsp500のetfを買って長期保有って無謀？ >>27
無謀。
所詮暴落時に両方下がるから。
債券持ってるーってイキリたい気持ちになるだけ。 グロ3 ○
グロ5 に近い△
USA360◎
今のとこ
グロ3はリートが大打撃だったしそういう設計だから仕方ない
グロ5は何で上げがこんなに微妙だったんだ >>30
債券もREITも株も長期金利でやられたからだろ。
でもまた株に金が流れ込んできてるし上がる。こんなこともわかんねーのか。 10年債の利回りが2%を超えたら
レババラの割合を少しづつ増やす予定 >>17
3つの期間だけのデータだけであまり参考にはならないから、もう少し色々な期間で切れとってやってみて そりゃ投資で生活してる奴はレババラなんて買わんだろ >>37
USA360と比較するならオルカンよりVTI(投信なら楽天・全米インデックス・ファンド)では？
というのはおいといて、この調子であと3ヶ月くらい金利が上がり続けたら、設定来での成績でも逆転されそうだな
今の金利水準で止まれば優位性は保たれるかな〜 金利が上がると短期的には損失になるけど中期以上で見ればリターン増えるよ 株:債券を6:4だか7:3で持つ伝統的なポートフォリオってやつはガチホを想定してるんだろか？
今みたいな債券がほぼいらないと多くの人が予測してる場面でも万が一に備えて債券持ち続けた方がシャープレシオ高まるの？ ポートフォリオに債券を組み込むとシャープレシオが上がるってのは、そもそも理論的な根拠がないからね。
特定の期間を切り取れば、組み込んだ方が良かった時期もあるし、株のみの方が良かった期間もある。
結果論でしかないってことよ。 >>43
そりゃシャープレシオは上がる
率によってはリターンもそれほど下がらない
https://i.imgur.com/yChwugo.jpg 多くの人は具体的にいつ頃まで、、あるいは金利何%まで債券は要らないと予想しているのかね
というか多数派の予想が万に９９９９当たると言うのなら、それで得られる利益はどこから出るんだい？ 俺は30年金利が3%位にならないと債権買う気にはならないかな。米国債ね。 あ、そうなの？この債券持ち続けた方がいいってやつはなんとか理論とかにはなってないのか！
偶然今までの結果論の積み重ねが伝統的なって呼ばれてるだけなのか
そしたら今無理にレババラ持ち続けるより株100の方が勝ち確みたいなもんか 景気が良くなる→株価が上がり債権が下がる→景気が悪くなる→債権が上がり株価が下がる→景気が良くなる…
単純に言うとこのサイクルだから、今後景気が良くなると思えば株多め、悪くなると思えば債権多めにすると良いと思う。 両方持ってればどちらにも対応できるって事ではあるね。 予想の呪縛を如何に回避するか
予想しやすい物を如何に選択するか
予想を外した時の負担を如何に軽減するか
究極的にはここに帰結する >>43
3％超えて上げ続けない限り長期投資なら債券のほうがリターン高くなると思うよ。 >>49
いや、現代ポートフォリオ理論では債券にレバレッジをかけることで効率的フロンティアを目指せる。
https://i.imgur.com/DPR6cta.jpg
ヘッジファンドなんかが昔からやってたこと。今はそれが投資信託でできる。 昔からヘッジファンドの多くはインデックスに負けてるしね。 仮にレババラで保有している債券利回りが2%で1年間動かなかったとして
債券部分の保有コストと金利収入ってどんなかんじになるんだろ
債券部分に3倍のレバが掛かってるとして6%に近いプラスは確保されるのかな 債券部分が300%のレババラがあったとして債券利回り（の加重平均）が2%だとしたら5%ぐらいじゃないかな
政策金利程度の先物コストとか、レババラであることによる信託報酬がやや高い差分を合わせたら1%はいくかと >>56
ヘッジファンドの目的はインデックスに勝つ事じゃないからな
守りながら増やす絶対収益が目的。 ところでやはりレババラで最強なのは楽天米国レバレッジバランスファンドではなくグロ5だと俺は思うんだよな。
みんなの意見はどうよ？？ そんなの10年後20年後にならんと分からんだろ
1年とか半年程度の成績で語るのは愚の骨頂
ちんちん痒い というよりもリートもゴールドも入っていないUSAはもう伸びしろないと思ってる 昨日1泊の旅行から帰って来て、今日さっそく国産うなぎを食べた。
昔貧乏だったギャップで、余計うれしい。
お金持ちじゃない人生には、もう戻れない。 金利変動ない場合のリターン
国内債券インデックス→約0.45%
米国債7-10年インデックス→約2.5% 債券のリターンと債券先物のリターンって一緒なのかがわからん
債券先物について何で勉強したらいいのかほんとにわからん 債券先物は債券から短期金利を引いたものぐらいに考えたらいいよ 債券のファンダメンタルは国の税制収支。
米国の収支はgdp比で史上最悪。 10年物債券先物年率リターン:
10年債価格と3ヶ月後債券価格差を年率に直して短期金利を引く
10年債表面利率-短期金利はダメ
ロールダウン利益が無視されちゃう >>64
等倍のS&P500に負けるほどショボい上げだったな ABCはどうなってんだ
一昨日は-7％で昨日は+0.04％て >>72
一昨日の下げは分配金を900円出したからだよ シャープレシオってただの結果論だからね。
過去のこの期間では、この資産配分が効率的フロンティアだった。
でもこれからもそうだと言う保証はない。
そう言ってるだけです。
過去200年くらいで分析すると効率的なポートフォリオは
今のレババラの資産配分とは全く異なります。 >>74
リートなんか200年前にはなかったもんなw そりゃ時期や期間によって違うのは当然だろ
だからできるだけ過去も最近も含む長い期間を参考にすれば良いだろ
最近だけ、それもたった1年間で語るのは論外 >>74
「全く違う」ってどんな配分か知りたい
教えてください 貧乏と投資のド素人を馬鹿にされて釣られてるのは自分なのになw
でも俺のペットがダミー札束のお蔭でみんなにかわいがられて嬉しいよ
開幕ロング、今日も安定の爆益ご馳走さまでーす
ダミー札束じゃ証拠金に使えないので貧乏人は諦めてねんwww 最近の運用成績とか見ただけでグロ5よりS&P500の方が良いとか言ってる投資系ブロガーの河童とか言う奴居たけど頭クソ悪いくせになんで投資ブログなんてやってんのかマジ意味不明だわ。 まあ比較するなら米国株100% vs USA360だろうね レバレッジオールシーズンポートフォリオでシミュレーションしてるブログ見たけど長期だとなかなか渋かったな・・・
俺もレババラの夢から目が覚めた、ぼちぼち売り始めるわ すっかり元に戻ったな
もっと下げても良かった
3月は絶好の買い場だった 実際のところ、長期で常勝ってモメンタムくらいでないの
あとCBもいいかもね >>82
彼を叩くなよ
レババラは不人気なほうが儲かる
レババラの残高が大きくなると各アセットの相関が高くなってしまう しょーもない煽り合いに付き合ってられないから株式板に引っ越したよ
ワッチョイに不都合ない一般人はこちらへどうぞ
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1616305432/ ITはデフレ圧力になるからね。
テクノロジーがインフレを解決するかもしれんね。
レイダリオとかロジャースはそのへんに疎い気がする。 >>88
グローバル3倍3分法ファンドが大暴落した時も両学長はグローバル3倍3分法ファンドをコケにしてわざわざ動画まで作ってたけどあいつが大好きな高配当株なんて目も当てられん。
SPYDなんか大暴落アンド減配して長期低迷。
ホント、投資系チンフルエンサーどもはもう少し勉強して欲しいわ。 君が立派なチンフルエンサーとしてデビューする日を楽しみにしているよ >>94
良いんだよ 馬鹿に高配当()買わせとけば
我々がひっそりレババラで稼げばいい >>94
今はコロナ前超えてるよ
グロ3はまだだけど この後ウニイクラつくしと寿司セットがくる。
本当、贅沢してなんか悪いな、と思う。
やめるつもりないけど。 >>103
オレはシャトーブリアンの方が好きだな。オーパスワン飲みながらね。 そもそもなんで高配当株なんて買うのか意味不明。
ジェレミーシーゲルの本しか読んで無いのかね。 それは学長が超富裕層でガッツリ資産があるからだよ
資産のない奴は高配当なんかやっても雀の涙
キャピタルゲインを逃すだけ
若い貧乏人はあいつの動画を見ちゃだめだ
資産のある老人はどうぞご勝手に 配当って何故か給料より嬉しいやん
毎月のモチベ上げるためにバーンスタインとグローバルAI持ってるわ グロ3はリートがそろそろ悩みどころなんよな
一応コロナで派手に暴落した分リバウンドも激しかったけど
金利上昇は不利だしな
と思って金利調整の入った今の局面で全部売り注文出しちゃったわ
問題はグロ3がないと個人の投資対象が
先進国 米国 ナスダック100 USAの米国比率マシマシになるってことだけど
去年3月以降の成績はグロ3決して悪くなかったんだけどな
ナスダック反発中なのでそっちに金を入れたいという衝動が抑えられんかった
こっちも金利上昇には弱そうだけど ☆ライブドア金融株式カテゴリ第1位☆
〜大人気米国株ブログ〜
バフェット太郎の秘密のポートフォリオ
（米国株配当再投資戦略）
http://buffett-taro.net
YouTube『バフェット太郎の投資チャンネル』は毎週、月曜・水曜・土曜の18時にアップされます。
日本一わかりやすい投資・経済専門番組を目指していきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします！！
https://m.youtube.com/channel/UCQPPXy9LCznUQHHG_kh6Bpg
バフェット太郎のプロフィール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2006 300万円で日本の中小型株で投資を開始
2015 全ての金融資産の3000万円を米国株にシフト
2016 ブログ『バフェット太郎の秘密のポートフォリオ』を開設
2017 多数メディアに掲載（ダイヤモンドZAi、日経マネー、米国会社四季報、週刊SPA、など）
2018 【バカでも稼げる『米国株』高配当投資】を出版
2019 米国株投資本では異例の発行部数４万部を突破
2020 Youtube 「バフェット太郎の投資チャンネル」を開設
ぜひ、ツイッターのフォローもお願いします！
Twitter：＠buffett_taro バフェット太郎です。
2021年３月の資産総額は8678万円と、前月の7770万円から908万円（+11.7％）増加しました。
３月は50万円入金しました。次回の入金は６月を予定しています。
３月はマクドナルド（MCD）、IBM、エクソン・モービル（XOM）、ジョンソン＆ジョンソン（JNJ）の４社から、
合計3183.80ドル（約35万3000円）、税引き後2283.38ドル（約25万3000円）の配当金を受け取りました。
３月はブリストル・マイヤーズ・スクイブ（BMY）の株式を約5700ドル（約63万円）分買い増しました。
バフェット太郎10種における組み入れ比率は、エクソン・モービル（XOM）が12.4％と最も大きく、ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）が8.7％と最も小さいです。
配当再投資込みの累積収益額は21万7541ドル（約2410万円）と、過去最高を記録しました。
これは、昨年のコロナ危機で株価が暴落した際に、配当を再投資することで株数を増やし、今回の強気相場に備えることができたためです。
３月の騰落率はバフェット太郎10種平均が+6.8％と、S&P500種指数の+4.2％を2.6％ポイントアウトパフォームしました。これは、アルトリア・グループ（MO）の株価が+17.3％と急騰したことが寄与しました。
さて、配当再投資戦略は短期間で大きなリターンが期待できない一方で、時間をかけて少しずつ資産を増やしていく投資スタイルになります。
そのため、ソッコーでお金持ちになりたいと考えている人には不向きな投資スタイルです。
また、配当再投資戦略の効果を最大限発揮するためには、誰もが悲観的な中で自分だけが果敢に買い向かわなければなりません。
たとえば、昨年はアルトリア・グループやエクソン・モービルの株価が低迷していましたが、大統領選挙以降の推移を眺めると、S&P500を大きくアウトパフォームしていることがわかります。
そのため、配当再投資戦略は忍耐力と勇気が必要な投資スタイルになります。
もちろん、これは配当株だけに言えることではありません。
たとえば、ハイパーグロース株は強気相場でこそ、誰もが「長期で保有できる」と信じていますが、ハイパーグロース株が弱気相場入りすれば、おそらく誰も保有し続けることができなくなると思います。
なぜなら、ハイパーグロース株以外のバリュー株や新興国株などがどんどん値上がりしている中で、含み損を抱えた銘柄を配当もなしに何年も買い持ちし続けることは精神的に困難だからです。
また、投資家の中にはその時々でブームになっている投資対象に乗り換えることができると考えている人もいるかもしれませんが、
今回のハイパーグロース株ブームがいつ終焉するのか誰にもわからないことを考えると、ブームへの乗り換え戦略は机上の空論だと言えます。
そのため、いかなる局面でも買い持ちできる一握りの優良株に投資するか、あるいはS&P500インデックスファンドに投資することが多くの個人投資家にとってベターだと思います。 グロ3今日はいくら流出したとか、また貼ってほしい。 レバナス乗り換えるならもっといいタイミングあったよな
金利上昇するたびに調整局面やん
アフターコロナでリートがどれぐらい伸びるかが
グロ3の伸びにかかわるような
リートが伸びる局面ならレバナスがもっと伸びそうな微妙なとこね
寧ろ株式暴落で金利がまた下がるような局面のほうが強いか？ リートに対して金利上昇はほぼニュートラル(功罪併せ持つ)
でも、リートに対して物価上昇はポジティブ
リートETFにはモーゲージ債を含む物と含まない物がある
モーゲージ債に対して金利上昇はネガティブだから
物価上昇にベットしたいなら生リートかモーゲージ債を含ま
ないリートETFを選ぶのが良いと思う
グロ系は端からリートを含むから別として、例えばusa360
なんかにリート成分入れてみたい人はぜひｗ レバナスはCMやってるからな
新規のイナゴが増えてるだろうね 今日雨降ってたのか。
結局散歩行かず、映画見て宅配頼んだら、配達の男が濡れてた。
焼肉弁当はおいしかった。 >>113
調べればいいのに知る気ないかあ調べない 調子悪くなってから、始終だよな わざとだろ
おれが止めたのはソレもある あべしです。
午後腹減ってウサギの演奏会でテトラポッドを売る際、うっとー薔薇喰って米国BUNさん問うし、仕方なく米穀分餐等試食、本当に、ご苦労ご苦労さん オルカン厨が消えてスッキリ
バランスＦスレ、それもレバなんだからこれくらいが適当 今週「サボって」、国産うなぎ食べなかった。
なぜなら、いつも起きるのが午後1時・2時になっちゃって、そこから注文して届くのが遅くなるから。
今日も起きて間もないが、ツケを返す感じで注文した。
要するに、この後高級うな重を食べる。 鰻を食べた報告や感想が書きたければ食文化板に書けばよいと思うんだけど、
完全に無関係なこのスレに書き込む意図って何？ >>135
いいね
>>138
LOL
荒らしガイジは無視で行こう♥
この後3980円の宅配で焼肉弁当＋スープが来る予定♪ USA360
15,020 +284 96.58億円 米国ABC戦略ファンド（5倍コース）
13,125円 +669円（+5.37%） usa360の買いましタイミングて
金利上昇時以外で、株暴落時も買い増していいのかな？ 3月は絶好の買い場だったな360
今は、設定来最高値 株暴落時は普通に株式ファンドを買えば良いのでは
レババラの買い増しはやはり債券安の時 ゴールドとセットで買えばどんな相場も怖くない
安心して買い増しできる >>152
その理論だと株暴落時は株で債券安の時は債券でいいじゃん 言われてみればそうだな
そうするとレババラは全資産叩き売りの時に買うべきなのか 娼婦の息子：「百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう」 さすがにNEOよりはいい商品群だと思うけど勢い負けてるな
皆ボラ高いのが好きなのか >>159
ボラが高い方が見てて面白い
熱が入って盛り上がる
暴落したら一気にスレ消化するし >>161
これな
どの局面が来ても対応できて暴落の不安から解放される 楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusatp/
↑
新商品のこれはどうよ。
下落耐性がめちゃくちゃ高そうだけども。 グロ3を長期で持てば稼ぐのにすぐに売りすぎだと三菱アセットブレインズの人が言ってたぞ >>164
それ興味あるな。
でも、SBIで扱ってないんだよね。
楽天証券はポイントが10万ごとに4円？でほぼ無に近いから、早くSBIで扱ってほしい。
SBIだと10万ごとに2000円だもんね。 >>164
下落を予想することなど不可能
信託報酬が高いだけのゴミ
先物の売買コストも掛かるし確実にslim s&p500に劣後する 今日こそ意を決して、3時間散歩行って来ようと思う。
みんな働く平日に行くのが気持ちいい。 では、家を出ます。
私が川や緑を眺めて汗かいてる間、
みんなオフィスか自宅に閉じ込められて、忙しさに忙殺されてるだろうな。 https://imgur.com/a/qMjCDSq
疲れたー、でも気持ちよかった。
今から2900円ぐらいの特上寿司が宅配で来る。
行こうと思えば明日もまた行ける。
人生最高。 >>106
両学長って多分YouTube当てる前は貧乏人だろ。
単なるFPとかじゃねーの？？？
金持ちトークがうそくせーのなんのってww
高配当株なんて馬鹿しかやらねーし。普通インデックス買うだろ。 >>181
成功者なら顔出ししてるだろうしね
せどりには詳しいからYouTuberになる前はせどりで生計立ててたのかな？
動画も証券会社レポートの丸写しみたいな感じだし、コメントもなんかサクラ臭いし、情弱に高配当投資とかせどりすすめたりしてるし情報商材屋みたいだよな 娼婦の息子：「百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう」 >>181
富裕層ほど高配当株だよ
むしろ債権割合が増える >>181
20代で億行ってかなり散財したらしい
そっから投資に目覚める
与沢と近いかな >>185
20代で億行った事業って何か知ってる？
詳しく語られたことある？毎回詳細は濁してるように思うんだけど オルカン積み続けてるんだが
積み立て投資で一番の障害は
飽きることだな
なんかNasdaqとかバチャとか自動運転とかのテーマ株積みたくなる
そんなん嫌だからオルカンにしてるのに >>187
俺はオルカン2000万積んだくらいで飽きてきて
今月からNASDAQ100積み始めた
毎日5000円だけ 両学長はいろいろ手を出したけど、メインで金を稼いだのはネットビジネスと言ってる
公言してるところではアフィリエイト、でもまあ情報商材もやってたかもな セドリ、オク転売、情報商材、ブログ、つべでしょ
叶姉妹みたいなもんだろ >>181
知り合いは〜
友人は〜
だいたい嘘か、盛ってるだろうね >>188
ああ、いいな。月1万くらい積んでみるのもいいかもなあ。
そこまで怪我はしないだろうし。 >>191
確かに知り合いとか友人の話多いよな(笑) 確か米株ブログのたぱぞう？とかいう人が
ブログ開設前から知り合いで投資のアドバイスとか受けたり
サイトのデザインも学長の会社のデザイナーにしてもらったって
書いてたから、もともとビジネスで成功はしてたんじゃね？
知らんけど よっしゃ俺もブログで稼いでやるぜ
ダブルで金を稼ぐ新スタイル 知った風に語ってて笑うわ
本名も知らないであいつの与太話信じるとか宗教か投資詐欺に引っ掛かりそう >>185
20代で億るなら起業を成功かせるしかないな。それも元手があまりかからないIT系。
まあ両学長なんて高配当株やってる馬鹿だから節約術以外の話題はもう用無しだけど。 それにしても日本人は高配当株が大好きだよなー。アメリカ人なんてみんなS&P500だろ。
この動画で農林中金の奥野さんが高配当株をボロカスにけなしたら、高配当株持ってるアホどもがプロに批判コメ連発しとる。
https://youtu.be/FmEHOG_AUVk >>198
これ終始当たり前のことしか言ってないよな
YouTuber信者は靴磨きより酷いな 投資信託のS＆P500に入れて
配当も再投資にしといて放置に勝てる投資家は
なかなかいないよなあ…
特にワクチン格差がある今はアメリカ一択かもしれんし 奥野氏の動画は成長株投資の話をしてるだけで
アルトリアや、何ならREITのようなキャッシュカウに
投資することがまったくナンセンスかというとそれは違うのでは
この10年しか見てない人はそりゃあ成長株万歳となるでしょう 両学長とかいう詐欺師に騙されて高配当なんかに手を出すアホが続出したからな
両学長自身はコロナで高配当株がボロカスになって高配当株の宣伝やめたのがまたな… 単なる投資芸人だよｗ
全部出鱈目というかそういう設定なだけ
20代で億稼いだ〜なんていうだけなら誰でもできるし てか、億稼いでようが兆稼いでようが再現性がないなら
本人以外にはクソの役にも立たん
昔、FX芸人でGFFってのがいて数億稼いでたけど、彼
が動画配信し始めたとして見る価値あるかというと、、、 学長は投資系というより起業（副業）系youtuberでしょ
楽天ポイントせどりは再現性あるよ
投資動画もインデックスに関するものはいい動画多いよ 不動産投資に関する動画はひどい
たぶん自身ではやったことがなくてどこかで聞いた話をしてるだけ >>207
俺もせどりだけは本当にやってたと思うわ
投資動画は他の投資専門チャンネルと違ってちょっと薄いかな >>208
本当に不動産転がしてるやつからすれば動画の広告収入とか微々たるものだからな >>199
せめて高配当株ETFならわかるけど、高配当株を個別株で持ってる奴らって何考えてんだろうな？
高配当株は暴落にめちゃくちゃ強くて倒産しないから配当金で生きていけるとか思ってんのかなあ。
マジで意味不明なんだよな。しかも高配当って言っても3%4%だしそこから課税されるし。
配当金再投資なんかしてもS&P500に勝てないって分かってるのに。 小口だったら無配当や低配当だと取崩しにくいから高配当にしてんのかな。
ETFにすれば解決ではあるけど個別株にする理由が何かあるのかもしれない。 配当金は払われた分だけ株価下がるから基本的には毒にも薬にもならんね >>202
キャッシュカウとは言っても例えばコカコーラでさえ1998年から18年間も低迷した。
高配当株個別株なんてバカでも出来るどころか愚か者の投資法だよ。特に日本株やってる奴らは配当金しか見てない。JTとか東電とか日産とか頭おかしい。
配当でガチで儲けるなら投資会社だな。arccとかね。あれは美味しいw さらに間違えた18年間の停滞
コカコーラ
逝ってくる >>211
国内の高配当株なら配当控除があるからでしょ 配当控除ってそもそも企業が国に支払ってる税金分なんだけどね。 配当金は基本毒にも薬にもならんけど、高配当株は人気だから割高になる傾向がある
つまりリターンが低くなる傾向がある
特に低金利環境だとその傾向が顕著に
2019年journal of finance論文
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12785 レバレッジ型バランスファンド part11
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1591023051
117名無しさん＠お金いっぱい。2020/06/03(水) 15:32:46.91ID:28x7e8uT0(12)>>119
>>114
百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう
↑死ねろくでなし人間失格バカゴミ息子 娼婦の息子：
「ちょっと亀レスになっちゃうけど
働きたくないってのはお前が自分の職に誇りを持ってないからだろう
いまならたとえば半沢直樹見てみろ
そこに出てくるバンカーは悪役であろうと誰であろうと銀行員として
自分の職に誇りを持っているわな
ああいうプライドを持って仕事をしてるバンカーがいやいや仕方なく生活のために働いてるように見えるんだった面白いな
俺もなりたい職にやっとなれたからな
プライドをもってやってこの業界や組織内で成功して上に言ってやろうって思ってるんだよ。
嫌々働いてる次元ならわからんだろうけど
別にきれいごとでもなんでもないぞ 」 娼婦の息子：
「とある難関国家資格が必要な専門職とだけ言っておくわ
取るのに大学の時から4年近くかかったわ 」 今からグロ3
usa360ってどう？
株式とほぼ同じじゃない？動きが 普通のレバよりあげも下げも低いけど
これレバなしのvooとかに近い？
債券とかこれから安くなる言うけどこれらで分散してリスク減らしてるのかな >>226
債券これから安くなるって言われ過ぎてるから俺は数年下げたらすぐ戻るような気がしてきてる
金利上がるって言っても青天井じゃないし保険にゴールドも買ってるからあんまり気にしてない >>217
配当控除があったとしても個別株でしかもボラティリティの高い日本株とかやる神経がわからん 成長株が栄華を極めたここ10年
一方、research affiliatesのファクター分析を見ると
米国株の高配当は長年叩きのめされた果ての最低評価
つまりフォワードの期待は高い
平均への回帰があればパフォーマンスは容易に逆転する
高配当にも相応の理屈はあるわけだし
20年前の展開が韻を踏んでやってこないとも限らない
どっちが最強とか最悪とかではないんじゃない
自分はどちらもやっていませんが USAの下落耐性いいな
ゴールドとの組み合わせはマジで攻守最強かもしれん 債券安くなるのにこれからレババラ持ってて大丈夫なの？
レバ3もだけど >>186
聞いたことないね
もう大分前から見てないな あれ？債券って金利の事？
じゃあこれから上がるんじゃないの？
ならusa360とかは債券上がると考えたら買うべきか？ >>236
金利が上がると債券価格は下がる
金利が下がると債券価格は上がる とりあえず360を30万程投資して長期保有しておこう >>241
遅い。
オルカン爺が荒らしにきてた頃に
毎日積み立てでしこたま買ったわ >>223
グロ３良いと思うけど、資産総額がどんどん、減ってる。
やっぱ楽天米国レバレッジバランスファンドとグローバル5.5倍バランスファンドに流れてるんじゃ無いかな？ グロ３売ってるのは窓口の乗り換え営業だろうから気にせんでもいい。
事前の予想通りで内容がしっかりしてるのは分かった。
少なくともリーマン級の暴落が来たら破綻するみたいな言われも外れていた。 グロ3売られるのは良いけど、J REITは延々とダメージ食らってて気の毒 >>237
金利どれくらいになったら買い増す？
3%以上が理想だけどめったにならないから2%越えたら買い増す計画だが。 柳下裕紀BAって、まだ60歳以下なんだ。
とっくに還暦過ぎてると思った。 >>249
債券が売られてるからS&P500に劣後してるからね。
アホな河童というブロガーがS&P500をアンダーパフォームしてるし手数料が高いからダメだとかこき下ろしてたけど、頭悪過ぎるわ。 >>246
俺はグロ5買ってるわ。グロ３は日本株とJ-REIT多過ぎてカントリーリスクくらっちまった。
為替リスクのヘッジとして日本の資産クラス多めなんだろうけどこの先、円高が常態化することなんて無いだろうし。もうこんなクソみたいな国の通貨が高く買われることなんて無い。 >>230
レババラの株式部分に高配当かバリュー株を使うファンドがあればなぁ、と思ってる
グロース株は金利上昇に弱いから、レババラで一番起きて欲しくない株と債券のダブル安を食らいやすそうなんだよね >>253
金利上昇でQQQが下落してた時はQQQとTMFが完全に順相関してて
寧ろQQQとTMVが綺麗に逆相関だったな
ただ、長い目で見ると米国債と低相関なのは高配当やバリューより
グロース株の方ではある >>254
同意。
結局株式なんてのは売上高とEPSで伸びる。
https://i.imgur.com/gQzOJMb.jpg
日本株みたいな無成長のバリュー株なんてすぐに弾ける。
金利なんてすぐに織り込んで結局は第四次産業革命に向けてみんなハイテクグロース株が欲しくなる。ましてやこれからも低金利は続く。
長期的にみても長期金利と株価なんてたいして逆相関してないしむしろ下げてもらった分グロースを安く買えるチャンス。 >>255
なんで指数上がってるのにバリューとグロースは上がってないのこれ？ >>253
Vanguard Wellsley Incomeで高配当・増配株と
債券の相性の良さは実証済みなので
そのグローバル＆レバレッジ版になる感じなら欲しいね
自分はグロ5とバリュー株ファンドを組み合わせてる >>257
i freeレバレッジNASDAQ100は買わないの？ >>256
左軸
グロースが僅かに指数上回ってるじゃん ファクター投資は投資の基本、分散を犠牲にする行為
かつ時価総額加重平均でないと売買をより多くファンド内でする事によりトラッキングエラーのリスクが増す
ある程度覚悟決めてやらんと 今年はきつい年だな！トランプが恋しいよ！何だかんだアメリカファーストを有言実行してきたんだからさ us360の一括投資バックテストみると米国株式の100倍上がってんのなんで？
9割米国株式なのに
複利の効果？
債権にレバレッジかけても大して上がんないよね？ リバランスの効果
株価暴落時に債券を売って株を買ったのが後から効いてくる 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドが基本配分に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行うリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。
要するに、後からいいとこ取りして各種コストも無視してシミュレートしただけの結果 おまんらのグローバル5.5倍バランスファンドの評価は？ >>265
>>267
ありがとう
リバランス
2009年から2013年頃って株も債権も横ばいだけど
リバランスしただけでus360だけこんな上がる仕組みがよくわからない リバランスしただけって、上がった資産で下がってる資産を買う仕組みで、いい感じに逆相関で同程度のリターンが取れるように調整された比率なんだからそりゃ上がるでしょう。
https://i.imgur.com/dnLpnq1.jpg >>271
ありがとう
こうやって見ると株も結構上がってるのか リバランスボーナスで検索すればリバランスの威力はわかる ここ最近は債権が上がったしいい感じに株と逆相関だったからね
カーブフィットだよ >>271
あれれ？おかしいな？
株200ドル超えて債券150ドル超えてるのにリバランス350ドル超えてないよ ttps://toyokeizai.net/articles/-/417268 日本では為替の影響でわかりにくいけど、平時は逆相関はまぁまぁ言われ続けてるよね。
ちなみに債券を現金に置き換えたらこうはならない。 為替ヘッジなし株式とヘッジありレバ債券の組み合わせが良いんだよな
USA360は良くできてる 違うアセットでも定額積立してたらリバランスするほど差が出ないんだけどそんなもん？ それぞれのアセットに対して定額積立してる時点でリバランスに近い効果が少し発揮されてる。安いアセットを多く、高いアセットを少なく買ってる訳だからね。
さらに言うと両方のアセットの比率が一定になるように積み立るとリバランスもできる。 下落を抑えられて株に近い上昇が期待できるレババラにレバかけるレバレババラはできないのん？ グローバル5.5倍バランスファンドと楽天米国レバレッジバランスファンド、どっちが良いかなあ？
i freeレバレッジNASDAQ100に投資してるけど、リスク取り過ぎてるからレババラを加えたい。
根っからのギャンブラー
グローバルマクロ手法使ってるからある程度は安心だけど、テーパリングは全く読めないからなあ。 野村證券の信用金利０．５％を活用して、レバ掛けすることにした。
リスク資産の割合を対純資産で１．５倍とする予定。 >>284
今の所は株(インデックス)と債権をそれぞれ信用取引やCFD等で買って自分でリバランスするしかないと思う。そうすればこのファンド以上のレバレッジはかけられる。
今後そういうファンドも出てくるかもしれないけど。 >>285
グロ5はリスクが高い
usa360はリスクが低い
リターンはほぼ同等 グロ５よりもさらにリスクを取りたいなら、レバファンドを代用有価証券にして、信用取引をするのが一番手っ取り早い。 >>289
グローバル5.5倍バランスファンドの騰落率って楽天米国レバレッジバランスファンドより高かったっけ？？？
分散は楽天米国レバレッジバランスファンドの方が効いてないけど。 >>290
信用取引なんてFXとかパチスロにハマるアホしかやらないでしょ。運ゲーだからなほとんど。 1年間はこんな感じ
33 シャープレシオ3.38 標準偏差11.12 騰落率+37.71
うさ シャープレシオ2.72 標準偏差15.03 騰落率+39.04
55 シャープレシオ2.20 標準偏差22.55 騰落率+50.83
大和米国3倍 シャープレシオ1.02 標準偏差11.32 騰落率+11.83 まあ、騰落率なんて、一年前にたまたま下がってた、今たまたま上がってた
で大きく変わるから、シャープレシオで比較するのが妥当かな レババラは5年以上の実績ができて長期的なリスクとリターンが見えてきてからが本番だろう >>271
モデル残しとく
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=2&startYear=1989&firstMonth=8&endYear=2019&lastMonth=8&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=100&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=0&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=true&portfolioName1=S%26P500&portfolioName2=90%3A270+%28no+rebalance%29&portfolioName3=Taxable+Bond+%28mid%2Flong%29&symbol1=VUSTX&allocation1_1=0&allocation1_2=81&allocation1_3=30&symbol2=VFINX&allocation2_1=100&allocation2_2=90&allocation2_3=0&symbol3=VBMFX&allocation3_2=189&allocation3_3=70&symbol4=CASHX&allocation4_2=-260 >>291
定期預金がリスク低いように、平均7.5年の米国債なら分散はむしろしない方がリスク低い。
グロ5は日欧債やら、リートやら、金やら、ジャンク資産が250%。
「ロシア株やCCC格社債に投資して分散しました」は、分散ではない。 >>292
いや、野村の金利０．５％でETFを一般信用買いすれば、割と低コストでレバ掛けられる。
代用有価証券にアクティブファンド入れたりもできるし、ハイイールド債とかマイナーな資産クラスも入れやすい。 >>299
USA360を担保にUSA360を買う資金を借りるとかできるの？
レババラだとこれが一番安全なやり方な気がするけど 不倫出会い系運営してた詐欺野郎にそそのかされてレバナス行った人達戻ってきそう 野村の金利0.5%とやらで債券ETF買ったら400%で2%金利かかるし、名義書き換え料とか事務管理費とか別にかかるんじゃないの？
そもそも4倍もレバかけられるの？ USA360担保にFXで新興国通貨ショートが最強だよ これ株板にあったやつなんだけど、こんなふうに最初の20年位みたいに横ばいの可能性もある？
それとも今とは制度とか変わってるのかな
https://i.imgur.com/48oD6nB.jpg ソ連と冷戦で莫大な軍事費の赤字と、伸びまくってた日本と西ドイツからの貿易赤火で苦しんでたときでしょ。ドルの価値も下がりまくって。
米中冷戦になって軍事費増大で経済に金回せなけりゃそうなるかもね？
その時伸びるのが日本とドイツになるのかは知らんけど 米中冷戦になったら日本も防衛費の増額を要求されるから、日本は第三者ではいられない
韓国の立ち回り次第では日本が最前線になりうる
そして、韓国は全くアテにならないので日本が最前線になるだろう >>311
そもそも第三者じゃねーんだよ
要求されるとかいい加減やめろ
隣に強盗が住んでるんだぞ 308の失われた20年は、ソ連とか軍事費とかのレアケースと一切関係ないよ。
オイルショックと物価上昇によって、FRBが政策金利を10%以上に引き上げたから債券が死んだこと。
今後は、例えばサプライチェーンショックで物価大上昇、
米中冷静もしくは開戦で物資減少による物価大上昇などで、
FRBが大幅金利引き上げをする可能性は十分あるし、
その時USAは20年失われるだけで済むが、債券に400%買い持ちしてるグロ5は早期償還で「失われた基準価格」になる。 100年安心して持てるのは株インデックスだけだよ。 >>308
これのエクセルデータ持ってるが
最初の20年間は利上げと逆イールドで債券先物は毎日お金が減っていた
今後同じようなことは起きえるよ USAを10万円分投資したいんだけど、一括投資と毎日1000円積立だとどっちがいい？ >>317
価額が下がりにくい商品をなぜ分割で買おうと思うのか >>317
タイミングを計るのが難しい商品だから
1000円積立でスタートして状況に応じて積立額を増減するのがいいんじゃない？
一括タイミングに自信があるならSP５００投信を選ぶ方がいいだろうし 何年保有するかにもよるよな
NISA枠が余ってるなら使っておいて損はないぞ 一年半から二年に一回相場が崩れるのが慣例
バイアスやけどな
ゆっくりやったほうが吉。当たるも八卦 >>311
他国の潜水艦を三つに分解する改造行う国だぞ？
味方だと思って作戦組むと総崩れでかえってアタフタする羽目になる。
むしろ敵国として有無を言わさず攻め込む仕込み時だ。
そして二度とかの国にナンピンなどしてやらない事だ。 >>313
>>316
まじかー
じゃあグロ5 はやめといて360も一括はやめといたほうがいいのか?
でもそんな局面だと株債権仲良く死ぬんだよね 金利1.8行ったときにusa360買っておけば良かったなあ >>313
グロ5が何のために金仕込んでるか理解できてない感じ？ sp495って日経と変わらんのやろ
ならNASDAQ100でいいよね？
あとはかつての日本みたいに新興国が台頭する可能性もあるんやろ
じゃあとりあえずは楽天全米買っとけばそうなった時もそうならなくてもアンパイとれるよね？
楽天全米＋NASDAQ100が最強な気がするんだけどどうよ？ 全世界は新興国だけじゃなくて
東ヨーロッパとか腐った株もあるよ >>328
ほんとに？それは糞
中国とインドにさえ投資できればいいんだよなぁ
新興国株がいいのかな 腐った株は腐ってるなりに
加重平均で極僅かな比率しかオルカンには組み入れられないから
素人の我々がいちいちそれを気にする必要は皆無
こんな基本すら理解せずに
米国とオルカンをブレンドしてるのは只のうまぶりたい初心者だがら
絶対に言ってることを真に受けちゃちゃダメだよ 一株一株の比率は小さいだろうけど合計ではどうなんかな。腐ってると分かってる株入れたくないけど個別株にするほど手間かけたくないしな。
以前S＆P買っといてギリシャのインデックスショートする手法検討したけど、それよりはアメリカの債権の方が効率良さそうだという結論になった。 オルカンで脳死して余った時間でバイト。コレが最強だよ 332
それならゴミが合計で大量に混じってるオルカンじゃなく、
QQQでよくない？
ゴミ少ない優秀企業体、かつ個別株ではない。 1000万円を一括投資するとして、俺の考えたポートフォリオどう？
長期投資の前提だが、家族に事情あって解約あるかもなので長期の含み損は避けたい
S&P500：25%（250万円）
レバレッジNASDAQ100：25%（250万円）
USA360：40%（400万円）
ゴールド：10%（100万円） >>335
俺も前そういう感じでやったことあるけど、結局リスクは下げてないから、値上がり期待なら下記のシンプルなポジションでガチホがいい。
QQQ：90%
ビットコイン：10% 合計ではどうかなって、少なくとも比率上位国ぐらいググれば出てくるでしょ
その上位国の合計比率よりは少ないのは確かでしょ 構成銘柄のゴミ割合から見ても、過去実績から見ても、
QQQ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞オルカン >>334
今は米国債と組み合わせてTQQQにするかQQQにするか検討中。大和のナスダック三倍は買い始めてる。
資金増えたらレバレッジ減らして行くのが現実的かなとか考えてる。
後は金融株がないのがどうかなってとこ。
スレ違いっぽくてすまん。 >>337
まあ国別の比率だけなら調べやすいけど、個別の国の指数の伸びまで調べるのが面倒でね。調べりゃわかる話ではあるからそこを手を抜こうとしたのはすまんね。調べる途中なんだがリーマンショック以前の株価まで戻してない国沢山あるんだよな。中国でさえ戻せてない。そういう意味でオルカン本当に良いのか？となってる。 >>338
1950から1989の東証ダウも素晴らしいリターンだったよ
過去のリターンと未来のリターンは関係ない >>341
関係ないからこそゴミ率大きいオルカンはいらない。 >>342
ゴミ多いん？やっぱり
アメリカ1本が正しい？
なんか投資系YouTuber見てるとオルカンを勧めながらも結局自分はアメリカ1本だったりするよね
オルカンってゴミ？ >>334
だったらFANG+でよくない？
QQQよりさらにクソ株が少ない FANGレバも少し持ってるけどここまで来ると個別株とあんまり変わらんなと思ってメインに据える気にはならないな。 QQQの代わりならインターネット業種を集めたFDNの方が適切だよ。
FDNのx3レバETFでWEBLもあるので使いやすい
FANG+は10銘柄の均等加重で中華系2社＋テスラがあるからハイリスク アメリカは株価が上がるのが正義
中国では共産党、習近平の権力が正義
株価が上がって人民が力をつけるのは困る そうそう。アメリカの大統領は株価下げると選挙で負けるんだよな。そういう国他にもあるかもだけど、少なくとも日本や中国に投資するよりはアドだと思ってる。 おまえらの国家分析なんてとっくの昔にオルカンの加重平均に織り込まれてるよ 中国って元がゴミだから買うなって言われてたけどもう古いの？ >>335
ガス抜きも必要だよ？
ゴールドの１００万をグローバルＡＩ予想分配に変えて、こそこそ
月一で風俗行く。
余った分配金を遊びでナス・トリプル・マルチアイに積み立てる。 つうか市場の荷重平均がそこまで大事なら株より債権を沢山持つ方が正しくなるんですがその辺どうなんですかね。まさか債権市場が株式市場よりも大規模だと知らない訳でも無いだろうし。
んで俺は債権市場を荷重平均したとして日本の債権なんで絶対に持ちたくないけどな。 >>353
そういうバランスファンドありそうだよな
全世界資産バランスファンド的な 価値を貨幣で便宜上表してるに過ぎない株式と
貨幣そのものの資産である債券で
加重平均を取って一体何になるんだ？
まあなんか言い返したくて適当なこと言ってみたのは伝わってくるけど
現代ポートフォリオ理論からすれば
株式と債券の最適比率はシャープレシオの極大を探ることで決まるね
加重平均とか出てこない >>354
基本そう思ってる。
ただもう少し資産増やすまではレバレッジもっと掛けられるのが良いなあと思ってる。今の資産が4倍か5倍になったらUSA検討するわ。
>>355
あるかも。でも少し調べれば効率悪いとわかる資産が入ってるから今の俺なら買わないな。その手間が惜しい人が買うのは否定しないけど。 >>356
まあ意味はないと思ってるよ。それが伝わらないなら俺が悪かったわ。 >>356
一応効率的市場仮説を突き詰めていくとすべての金融商品を時価総額比でもつとシャープレシオが一番高くなることになってる
制約がキツイんであんま当てにならないけど
株式以外にも適用すること珍しいけどね というか、市場効率を信じる人が他人の投資にどうこう言うのがまず疑問なんだよね。その一人一人の判断が積み重なって市場が形成されるんだから。
俺は市場が完全に合理的ではないと思ってるからその説は採用してない。とは言え合理性が全くない訳ではないとも思ってるけどね。 俺は株式市場も日銀の株買いとかあるから市場原理だけで決まってる訳ではないと思うけど。そういうのも含めて市場というなら債権との違いがわからないかな。比率が全然違うという事ならわかるけど、比率は違ってもノイズが混じってるから少しでも良い方を、と俺は考える。そのくらいは無視できるという意見なら否定はしないよ。 >>316
ただドルコスト平均法で投資をした場合、最初の１０年間はあまり上げない方が死ぬほど儲かる。
i freeレバレッジNASDAQ100みたいな万年爆上げ指数を買ってると「成長の罠」にハマる。
投資って奥が深いね。
だから俺は爆上げするi freeレバレッジNASDAQ100と鈍いグローバル5.5倍バランスファンドを買ってる。グロ5はそんなに鈍くないけどレバナスや個別株の経験があると鈍く感じる >>321
いや当たってる。
S&P500だけど、統計上1.8年に一回は暴落が来る。 >>360
債券もほぼ市場原理で動いてるぞ
（最近は中央銀行の影響で歪んでいるが）
特に長期債なんか金利アナウンスで一喜一憂してるがこれは決算で一喜一憂して新しい株価が形成されるのとなんら変わりない >>364
過去がそうだった。だから未来もそうなる
というのがバイアス
当たるも八卦、当たらぬも八卦、程度に考えた方がいい 極端な話、ある1年に9回暴落が来てその18年後に1回暴落が来ても1.8年に1回だけどな 俺は債権きちんと調べたのはアメリカだけだけど、債権は長期になるほど市場の影響が大きいね。短期は中央銀行の影響が大きい。他もそういう傾向なんだろうか。 だって短期金利は中銀が決めてる政策金利じゃん
短期に近付くほど中銀の金利に近付くのは当たり前だろ アメリカや一応日本もそうだってことくらいは知ってるよ。ただ原理的には短期金利も市場に任せる事だってできるよね。それやってる国もあんのかなって話。 なんとなく短期金利が高い国は市場に任されてるようなイメージはあるけどな。ちょっと勉強してみるわ。 できるっていうか、残存期間の近い債券or貸金同士でそんなに金利がかけ離れたら
高金利買い低金利売りでごく僅かなリスクでいくらでもリターンが得られてしまうんだから、
裁定が働いて近い金利に収束する
つまり残存期間が近い債券or貸金は金利も近くならざるを得ない
他の国はあまり知らんが少なくとも日本は日銀に預金することで確実に得られる（マイナスだけど）金利があるし
他の国も似たような仕組みなのだろうから
この政策金利を起点に短期債券は動くしかないんだよ 調べた限りシンガポールは政策金利がないらしいわ。とはいえアメリカの短期金利に近くなってしまうみたいだけどな。なかなか面白いね。 後あれか、長期金利も中央銀行が債権を使ってコントロールしようとする場合もあるからね。当然の事だけど一応。 >>308
それ作ったものだけど、結局債券のリターンが全体のリターンを左右する
債券のリターンは短期金利やインフレ率の影響をモロに受けるわけだが、80年代前半は長期金利<短期金利が慢性化していた
皆将来のインフレ率低下を見込んでいたけど、あてが外れたせいで債券はマイナスリターンが続いた コモディティと金利はまた上がり始めてるし、
レババラが安泰かはまだまだ全然わからんよね。 >>375
元々の効率的市場仮説かどうかという話で重要なのは投資家が知りうる情報を反映しているかが重要であって市場原理で動くかどうかはどうでも良いんじゃないか？ >>376
これって円建てですか？ドル建てですか？ >>378
そのレスは市場効率の話じゃなくて短期金利の方が中央銀行の影響受けるって話に対してのレスだよ。
後その理論で行くと投資家は政策金利を知ることができるのだから、債権市場も最適化されるんじゃないの？
まあ効率的市場仮説って取引コストとか心理バイアス無視した仮説だからね。提唱された50年前と比べてコストは減ってるだろうけどゼロではないし、AIの取引が増えたと言っても人間のバイアスの影響は無視できないと思ってる。だから厳密に突き詰める必要はないと思うよ。むしろ絶対視(それもバイアスと思う)する人がいて本来無価値な資産を購入する人が一定いるって事を知っとけば良いと思う。 >>380
効率的市場仮説は取引コストを無視してないぞ
コストを含めて最も効率的な行動を取るホモエコノミクス(経済人)を前提としてるのが効率的市場仮説 市場が完全に効率的では無いとしてもお前らごときに出し抜ける訳無いから
下手に調べてスマートベータでも買って市場平均下回るのがお前らだよ >>381
じゃあ最新のはそうなんだ？それは知らなかったけど、何にせよ脳死オルカン投資が一定数いる限りボロ株に値段がつくのは変わらないと思うな。もちろんボロ株に値段がつく原因はそれだけではないと思うけどね。 素直に市場平均よりも頭が悪いから自分はオルカン投資するしかないと言えば良いものをなぁ。 まずは平均について調べてみよっか？平均を下回る人がいるなら上回る人もいるってわかるはずだから。ね？ まあそういう意味では基礎の算数も学んで来なかった人がオルカン投資をするのは正しい。君はおそらく市場平均を上回る成績を残すのは難しいだろうから。そこは認めるよ。 何この人、無知を喝破された途端発狂連投しだしたよ
怖っ こういうイキリプレイヤーのお陰で
全世界加重平均から市場が揺らいで流動性を保ってるわけだ
こういうボランティアに我々は毎日感謝せんといかんね
いつも有難うございます 結局
ナス・トリプル・マルチアイに落ち着きました！ きっちり議論したいならツイッターでやればいいのにね うーん。無知っていうかそもそも効率的市場仮説が取引コスト含めてるって話本当に知る限りないし少し調べた感じでも出てこないからソース欲しいわ。さっきは売り言葉に買い言葉でどうせ間違って覚えてるんだろと思ったけどさ。
んで俺が市場平均下回ると思うならその反対売買すれば市場平均上回れるぞ。俺のポートフォリオを公開するとナスダック三倍レバと米国超長期債を50対50でリバランスしてる。だからこれが市場平均下回ると思うならこの二つをショートしてみると良い。ナスダック三倍レバはTQQQなり使えば代用できると思うから。 スレの趣旨に合わなかったな。すまん。これで退散するわ。 TQQQ/TMFなんて典型的な効率的市場仮説だよな
最大効率探してレバかける 効率的市場仮説は投資家が知りうる情報を織り込んでそれが価格に反映されてるという話だからコストも含んで当たり前でしょ
書くまでもないくらい当たり前だから書かれてないだけだよ >>393
それは効率的市場仮説ではなくCAPM（とトービンの分離定理）じゃないか 退散と言ったけどすまん。これで最後にするけど、最初に唱えたファーマの論文では取引コストがゼロという仮定においては(他にも仮定はいくつかある)市場は最も効率的になるはずだ、となってるんだよ。だから当たり前の事ではない。その仮定が現実的ではないから更新された物が出てるのか？と思ったんだけどな。 USA360買った所で米10年国債が上がってるけど、基準価格って下がるのかな？
けど円安になってるからそれ程でもないのかもしれないけど。 >>394
返答ありがとう
って事は、円建てだとここまで1本調子じゃなくなるのかな？
まあ、USA360に限らずすべてのドル建て商品が同じだけど 明日休日なんだ。
マジで今知った。
君達うれしそうだね。 >>401
そう
ドルよりもむしろ円のボラティリティが高いから、多少そうなってたはず
素直にドルのインフレ率分を差し引いて考えるのが一番自然と思う 市場は効率的だと私に言ったことがある人は、例外なく貧しい。
（ラリー・ハイト） ラリーハイトの投資方法は知らんが考え方には共感する
人間は期待値どおりには動かないからその歪みが利益になる
宝くじを買っているようなやつの逆をいけばいい 歪みがあったからといって
それを恒常的に利益にできるとは限らない 恒常的にはなかなかないだろうね。それこそアメリカのインデックス位？それも市場平均とそう大きな差はない。ローリスクハイリターンな投資先は探せば見つかるけど、基本長くても数年で賞味期限が来てむしろハイリスクローリターンに変わる。そこで上手く切り替えられるかどうかだよね。 >>405
個人事業で宝くじを販売して良いならとっくにやってるわ
法が許さないからやってないだけで 投資対象でも宝くじ的な物はある。ただ単に何も考えずにそこへ投資したら普段は儲かるけど当選したら即死だけどな。そのリスクヘッジをうまくやれば比較的安全に儲かるんだけど、想定外は有り得るからな。 >>408
このペースだとグロ３の資金流出はあと半年という感じか。 オプションのことを言ってるなら、確かに買いは損小利大だから宝くじっぽくはあるが
宝くじと違って売りがプラスサムを保証されてるわけじゃないから全然違う
宝くじは販売額に収まるよう当選金を決めれば良いんだから ちなみにオプションは期待値的にはゼロサムだから、クレジットスプレッドとかでリスクヘッジを上手くやったって儲かるということは別に無い イメージしてたのはVIXショートとかかな。これは減価することが確定しているから売りで入れば期待値は確実に＋。ただ損失は青天井だからリスクは大きい。これも宝くじのように一人だけ当選する訳ではないから違うけどね。 レバナスの信託報酬0.99%って高くね？って思ったけど
TQQQも経費率0.95%なんだな
レバレッジコストも含んでるんだろうか？高いよね？
びっくりしちゃったｗ グロ3の隔月分配って特別って書いてたら元本取り崩しで
普通って書いてたら利益から分配金出してるってこと？
https://i.imgur.com/Uecq8dJ.jpg >>417
特別分配金は元本払戻金に呼び名が変わったんだが、まだこう書いてるところもあるんですね。
業界で統一されてないのか。 レバレッジの経費は金利分だよ。金を借りて運用してるような物だから。ただ3倍で1%というのは通常の信用取引を個人でやるよりは得だよな。 いやいや、金利分はまた別だよｗ
投資先＝先物の購入額にもう折り込まれてるんだから >>164
これ買った
不安もあるけどしばらく持っとく 日本国債はマイナス金利だから普通に買うより先物で買った方が安く買えんの？ >>424
USA360と両方積み立てると
リスクが下がりそうなんで、
5/1から俺も買ってみる。 やった！
ゴールデンウィークだ！
会社行かなくてもいい！嫌な上司の顔を見る必要もない！
うれしい！ i freeレバレッジNASDAQ100に集中投資してるから少し分散しようとグローバル5.5倍バランスファンドを一括投資してみた。
けど REITはまだ回復してないし債券は下落中だからドルコスト平均法で買い付ければ良かった レバレッジ商品は日々の値動きが激しいので毎日積立が基本戦略やで
ハイリスクのデメリットを調和平均のメリットに変換できるぞ でもここは暴落っていうほどのことはないんじゃないの 政府債務が積み上がるとインフレ・高金利になる時代が周期的に訪れる。1970年台の再来。
中央銀行は頑張って金利を押さえつけるが、今までとはゲームのパラダイムが変わってる。
仮想通貨、コモディティ、株式の最適な割合を再検討する必要がある。
https://i.imgur.com/48oD6nB.jpg 市場の危機は5-10年単位で起こる。
リーマンショックやITバブルの再来を恐れていても
コロナを予期できた者はいなかった。
次の危機も誰も予想だにしない形で起こる。
そのときに債券と株式のポートフォリオでは対応できない可能性がある。
市場のテールリスクにいかに対応するか。
レババラはその観点で深刻な脆弱性を孕んでいる点に留意すべきだろう。 >>435
予測できたぞ。
米国失業率、政策金利と長期均衡水準、米国住宅指数でな。
ほとんどの投資家はグローバルマクロ使えないから読めないだけ。 リーマンの教訓は、格付け機関も信用できない。
権力はいずれ腐敗して破綻するってことね。
レババラは各国の政府を全面的に信用するポートフォリオ。
テールリスクに対処しましょう。 >>438
教えないからな。金もらって人に教えてるから。 このレスからX年後、のちに「レババラショック」と呼ばれる大恐慌が起こるのであった… なんでキチガイって長文の書き込みを複数回に分けて書き込むの？
誰か教えて それがみんなにとって役立つ情報だと思ってるから
正義のためよ 一年前に仮想通貨買ってれば10万円で億ってるのがゴロゴロ。アセットアロケーションとかバカバカしくなるな。 仮想通貨なんてシャープレシオがうんちすぎて魅力無いよ >>443
10万円で億ル為には1000倍にならないとダメだけど
そんな仮想通貨って何があった？ 海外の取引所にたくさんある
例えば、locgはここ24時間で900倍になってる >>446
単純にギャンブルやんけ。
上がる確率と下げる確率が同じ。株は上がる確率の方がたかい。 >>452
話題にならないほうがいい
皆が買えば組入れ資産の相関係数が上昇してしまう >>452
長期で見ればダメじゃないかもしれないけど、ここ数ヶ月はダメだねー
長期で見れる商品かというのもなんとも言えない
バックデータは立派だけどね グロ3なんて駄目の烙印押されちゃって
それでもスポットで買い続けるけどね グロ3
全然ダメではないと思うけどなぁ
米国株の割合が少ないこと
日本株・REITを多く保有していることが
これから10年単位では効いてくると思うけど レバナスの下げをusa360が抑えてくれた。やはり最強タッグかな グローバル5.5倍バランスファンド、−１%で一旦売ったわ。
債券はまだ高止まりしてると思うから。
株もコロナで割高感があるし。 はぐれメタル級の守備力で草。
usa360ありがとう！ USAって金利上がるダメージどれくらいありそう？
全部の株は下がると思うけど金利上がって債権さがるとどんくらいの影響ある訳？
USA３６０かUSAﾄﾚﾌﾟﾗどっちのほうがリスク少ないかな？ >>468
利上げ時のリスクならトレプラのがましなんでない？
他は状況による気がする。 っていってもテーパリングするとどんだけusaにダメージあるのか未知数なんだよね
今金利かなり低い状態だからこれから金利爆上げされたらどうなるのか >>472
少なくとも未来を予測する力はないと思ってる
けど、現状分析するのには役立つからテクニカルを無益だとは思わない >>468
10年債が135%
5年債が135%組入れ
金利が1%上昇すると約20%価額が下る >>473
で、現状分析出来たとしてなんの意味があるの？？？？？？ で、現状分析とやらをやってなんの意味があるの？？wwwwww RSIとかボリンジャーバンドなら売られすぎ、買われすぎを見ることができるし、人によってはそれで売買の判断にするかもな >>471
そうなんだよな
テーパリング時は経済や雇用回復してるはずだから株上げにも期待できず
そうでなくてもコロナで先行き期待が高めだというのに
となると相関働かず株債券Ｗ落ちか
だがこの前の金利急上がりの時さほど下がらなかったし
為替の影響そんなに大きかったのだろうか >>480
それ突き抜けたらトレンドブレイクしたとか言われる奴だから インフレが実際に巻き起きると、長期金利が急騰して、その結果株式市場が大幅調整することになります。
その時、レババラは致命的なダメージを負います。 >>483
長期金利が急騰したら国債買い増し。
下落時に大量の国債が下げを抑制してくれると聞いたが。 テーパリングがあると一時的に債権も株価も下がる。長期で見れば景気が良くなるって事だから好材料ではあるんだけどね。 >>480
RSIやボリンジャーバンドを使いこなしても投資効率が上がるなんて信じてるとしたらまだまだ投資初心者ってこった
https://i.imgur.com/ZHmpfee.jpg >>440
レババラショックが来るのが先か、A賀の役員昇格が先か、時間との勝負ですね。 >>485
ファンドで言えば先のまた先の話、
景気がよくなるからこそテーパリング
なのだがね >>477
さぁ？それは使い方次第なんじゃね？
グロースバリューレシオに10年債利回りを重ねたチャート
https://i.imgur.com/BUZeSSQ.png 木材価格の高騰が日経の記事になってるけど、
コモディティは全般的に急騰しつつある。
これに対してfrbはインフレは一時的と口先介入してるが、
金利高騰が抑え込めなくなった時、レババラはかなりまずいことになるね。
金を組み込んだグロ5はまだマシか。 金利が上がった瞬間はコモディティも下げるけどね。下がった後はインフレの影響と金利の影響のどちらが重いかでどの資産が上がるのかが決まるのかな？2018はコモディティ→債権→株の順で上がったけど。この辺の理屈は詳しくないのでわかる人がいたら教えて欲しい。 3%超えたら株暴落の可能性あるから
そうなる前に金融緩和するだろ
金利上昇が止められないなら他の株だってただじゃすまなくなる。 一応グロ3はインフレヘッジ的にリートが多めだと思う
（一応一般的にはリートはインフレヘッジ資産扱い） >>491
金利が急騰した時に、利息を生まない金は堅調に推移するの？ 金なんてもうあてにならんだろう
あげくパイプライン攻撃する輩もいるからたち悪い 金利急騰って米国だけの話でしょ
株も下がるから基準価額が大幅に下がりはするだろうけど
4倍の債券部分が爆散するというようなことにはならないのでは 雇用統計悪くて金利上げるのはまだまだ無理だねって感じだし、
個人的には全世界日本化で金利上げられずって可能性の方が気になる 360
先月23日以降ずっと上昇で、ついに100億円突破 USAはコロナのような特別なことがない限り下がる気配ないな
と言いつつ一括で入れられないビビリな俺
とりあえず積み立て額を倍にした >>498
あれ季節調整前だと達成してるんだが？
調整がおかしかっただけだろあれ なんで株価下落局面で金利上がってんの？
ふざけてんのか？ 多分アメリカの納税期限が近いから現金が引き上げられてる→株も債権も値下がりする→金利upて事だと思う。
もしそれが正しければ一時的なもの。 >>491
金を25%組み込んだことより、債券を400%組み込んだグロ5が一番やばいだろう。
債券比率400%以上のファンドって、世の中にグロ5しかない。 債券4倍したところで株のボラには遠く及ばないよ
仮想通貨持ってる奴らの方がよっぽど頭おかしい 国債は何倍なのかだけではなくデュレーションも確認しないとだよ。長期になるほどボラ大きい。 リートやゴールド組み込んであるグロ5はこの局面強そうだけどUSAは終わりやね。まあテーパリング局面ではあらかじめ予想されていた通りではあるけど。
やっぱリート大事ね 今が3月と思えばいいんだよ
チャート的に
usa360の被害は大して無かった 娼婦の息子：「百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう」 株の下落にも色々ある
今回のように金融から実体経済へ貨幣が流れていく局面では
リートが大正義
もっと言えば投資なんか忘れてパーっと散財するのが今は正解 散財が正解なわけねえ
何いってんだ
寝言は寝て言え 何のために資産形成してるか忘れてる可哀想な人がいるね 米国の物価が予想外に上がってただけで
不景気とか悪い状態では無い
むしろ景気が良すぎて対策が弱まる程度で
市場は慌てる悪い状態じゃない
どーんと構えておけ
下がったら買え リート買うぐらいならゴールドでもいいような気がするけどな REITってオールウェザーのコモディティの代用品としてグロ兄弟に組み入れられてる感じ？ またやられるのが怖くて、何も言えなくなった娼婦の息子ｗ
悶々ざまーｗ >>531
資格は貧乏人が取るもんでしょーーーｗｗｗ 金持ち：「彼は寝るテント張るのに4時間かかるバカ」
ホームレス：「テントもろくに張れないバカが(笑)」
娼婦の息子がんばってｗｗｗｗｗ >>528
バカ発見。
REITは株との相関が高すぎて分散効果には全く寄与しないよｗ
オールウェザーだと？ｗｗｗ
意味理解してんのか、カスｗｗｗ リートはコロナショックの時も株以上に下げたからなあ
それでグロ3なんかも長いこと低空飛行してたし >>538
リート最強アセット時代にみんなが買ってるから買うってアホが大量発生してたからでしょ
巡航利回りかリスクプレミアムに見合ってると思って買ってたとは思えない 相関ってどの程度の期間で見てるのかな。リバランスする期間と一致してれば相関低い(かつ両方上昇してる)組み合わせが良いんだろうけど。 usaトレプラ切った
ほぼプラマイゼロで逃げられて良かった >>537
これをどのように解釈したらリートと株の相関が低いといえるのか？
国内債券だけだろ、分散効果出せるのはｗｗｗ >>542
補足説明に低い正の相関と書いてあるが？ >>543
先進国リートと全世界株式・先進国株式の相関は正の高い相関あり、
と補足説明に書いてあるが。 >>544
そりゃ円建てで見れば為替で一緒に動くからね 海外資産は為替の影響で一蓮托生だから相関が大きくなるのは仕方がない。
外国リートは外国株と比べたれ。 ヘッジしても株とREITって相関高そうだけどね
確認したことはないが >>548
下がる時相関性は高いが、上昇するときは相関関係が薄くなる。
よってリバランスで有効になる。 上がる時相関性は高いが、下落するときは相関関係が薄くなる方がいいなぁ >>552
投信とかじゃ無理げー
試行回数が全然違う >>553
AI同士で潰しあってくれるなら
大人しくしてれば売買手数料分は勝てる見込み >>554
投信で注文の前に高速取引業者に先回りされてると思うで・・ｗ >>555
インデックス投信では成り行き注文するなんてことしてないとしてないと思うで >>556
高速野郎は指値でも先回りしてくる。さすがに投信のやつにもくるかはしらないが・・・アメリカ市場は先回りしてそうだよ インデックスファンドなんて成り行きで売買しないからほとんど関係ないと思う だったらHFT業者を買えばいいんでは
バーチュとかなぜか赤字の時もあるけど こないだガイアの夜明けでやってた企業も決算調べたら赤字だったな。 リートがめちゃくちゃ良いときはは間違いなく有るから、バランスファンドやリバランス前提で持ってるのは全然有りだと思うけどね リートってかこれからは仮想通貨に分散投資しないとダメだろうな。 >>547
いや、全然論破になってなくね？
>>549
それじゃ分散投資する意味ねーじゃんｗｗｗ
バカじゃね？ 直近の外挿が好きな人が多いね
平均への回帰とかまあ人気がない 何事も基本的に外挿
天気予報も
カオスで正確に予測できないのはわかった上での予測
学歴で採用するのも外挿
他に良いアルゴリズムは無いので トレプラはスレ違いのような…
ベータ戦略+短期トレンド戦略だからレバレッジはかかってるけどバランスファンドではない
つまり、レババラではない 先週、SBI証券では「米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド」の取り扱いが始まってる
こっちはNASDAQ100に対する短期トレンド戦略でベータ戦略は無し
トレプラの比較対象として適してるのはこっちの方
でも短期トレンド戦略だけじゃスレは成立しないだろうな トレプラって最強な気がするけど、どうだろう。
USA360の改良版みたいな。
でも、SBIでも楽天ファンドはすべて扱ってるわけじゃないから、資産少なかったら扱わないままの可能性あるよな。 まあ、スレチだろうけど…。
テトラエクイティが去年成功して、２０００億円売れて、その模倣品がたくさんでてきてるみたいね。
グロ３追従のレババラがたくさん出たのと同じような現象かと。
もっともベータ戦略があるトレプラはともかく、他の類似ファンドは強いモメンタムが無ければ、基本はヨコヨコのはずで短期目線の投資家に合うかは疑問。 楽天のは、他のデイ戦略に比べて、VTIが無料で（ファンド信託報酬0.1%前後）ついてくる。
信託報酬は0.57で、デイの中で一番安い。
VTI分の資金も別途かからないけど、その分先物で金利コストかかるから、それはイーブンだとしても。
他のデイ戦略単体だと持ち続けるのがヨコヨコのせいで苦しいが、楽天のだと普段はVTIと変わらないからずっと持ち続けられる。 娼婦の息子：「百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう」 >>581
楽天トレプラはS&P500先物を使ってるからVTIじゃなくてVOO相当だな
そもそも現物株式は全く無いようだ 日中トレンド戦略の方はレバ2倍以内だったっけか
ベータと合わせても3倍ならそこまで証拠金要らないだろうし、ベータの半分ぐらいを現物にしてくれてもいいのにな
まぁ混合にすると管理が煩雑になってそう簡単にいかないんだろうけど SBIでトレプラ扱ってくれるのを待っているんだけどこないな
三菱のトレンドウォッチは即取り扱い開始したし、
USA360の時は即取り扱い開始だったのに、この差はいったい グロ3のスペシャルサイト、急にドヤった更新してたね。
トップ画像の赤い点は何なんだろw >>589
トンクス。
グロ5.5に比べての優位性が書いてないからがっかりや 「ファンドにとって最悪のシナリオとは？」には出てなかったけど、
債券と株リートの同時暴落だけでなく、借り入れた220%分は利上げ1%ごとに単純計算で2.2%のコストが先物にかかるから、「コスト増によるリターン低下」も言わないと。
3%に利上げしたら、6.6%という目も当てられないコストが、毎年ファンドから引かれる。
嘘のようだけど本当。 長期長期言いながら、低金利に向かう時代しか通用しないこの手法も短期じゃないか。 >>591
長期と短期金利にイールド差があれば問題ないよ テーパリングに強いのはどれかな
そろそろナスダックとかの指数から手を引いて緩和縮小が落ち着くまで様子見したい 債券がローリスクでプラスサムゲームなら誰もがレバレッジかけて投資することになる。そんなわけはなく、バブルはいつか崩壊する。レババラみたいな商品が人気になるのがその兆候とみて良いだろう。 >>595
いや株式よりローリスクではリターンもそれなりではあるだろう
リスクフリーではないだけ 債権にレバ掛けてレバ無し債権よりリーターン得られるかは分からんが、
レババラの債券レバはクッションを厚くするための物でリターン高めるもんじゃねーし リスクは上がるんだからリターンも上がってくれないと困る バランスファンドはシャープレシオ(投資効率)が上がるが、リスクは下がる
リスクが下がるためパフォーマンスも下がる
バランスファンドにレバレッジを掛けるとシャープレシオは変わらずにリスクを引き上げることができる
リスクを引き上げることでパフォーマンスも向上する
シャープレシオとパフォーマンスの両立を目指すのがレババラだと思ってた
パフォーマンスだけ上がればいいならレバナスでも買っていればいいのでは？ トレプラ毎日の動きを監視してるけど、インデックスに負けてる感じだな >>601
目論見書見る限りヨコヨコには弱い
一日中明確なトレンド出てないとインデックスは上回れないね とはいえ、低金利がずっと続くと予想するなら、グロ３もグロ５もかなり優秀なファンド。
グロ３のレバレッジ程度で、グロ5のように分散させたファンドでないかな。
世界株 90
リート 10
世界債券 190
金 10
合計300 >>601
こういった戦略がうまくいった試しないのよね 上手くいく戦略がわかってるなら誰にも言わずに黙ってやってるだろ >>611
自分専用の部屋あり？
それとも妻と一緒の主寝室？ >>612
4LDK買う予定
仕事場とシアタールームとVRゲームルームは欲しいけど
犬の遊び場と重ねるとか思案中 娼婦の息子：「百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう」 >>600
長期ではそうなのかもしれんが
コロナ暴落では
S&P500 -30%
リート -40%
ハイイールド債 -20%
みたいな感じだったので、リートを持ってるとリスクが高いね
逆に言えば下がったら買うと美味しいが
戻るまでかなり時間がかかったので、今後も似た傾向だろうね >>615
コロナショックではREIT回復が遅かったから、
株が回復して値上がった分分をREITにリバランスして
今REITが回復しつつあるので2度美味しい状態になってる。 グロ3のイキりレポートは面白かったけど、月次の順位表が20年5月スタートなのはいただけないだろ
20年3月の値動き、代表的な資産と比較しての立ち位置は超重要な情報だと思うけどな この人の組み合わせはなかなか良いと思うわ
31 名前:名無しさん＠お金いっぱい。 :2021/04/13(火) 23:41:17.19 ID:ZoTIW7vj0
ETFは少しお休みして。
全世界っぽい株式に債券とリートを追加するには
→ グローバル3倍3分法 80%
にiFreeレバレッジS&P500を20%購入
これで株が米国58%、新興国18%、先進国24%と全世界っぽくなりリートと債券も手厚く入ります。 >>619
そんなもんずううっと前から言われてた組合せ
米国株の大きなリターンとこれからのリートのリターンしっかり得られるはず
愚直に実行した人は結構なリターンになったんじゃないの なんで複雑にしたがるのかよく分からない
全世界株式が欲しいなら愚直に全世界株式を買えばいいし
リートが欲しいなら愚直にリートを買えばいいと思うんだが、、、 >>611
この低金利下で頭金入れるのってそれこそ機会損失じゃないか？ >>626
自営だから入れといたよ
住宅ローン控除で戻ってくる金なんて大したことない
1000万円余計に借りても年に10万円ぽっち
2日で稼げるレベル >>626
それ。
住宅ローン控除の額も減るし。
金利に大差がないならフルローンに近づけた方が良いと思う。 自営は頭金入れないとローン通らない。しょうがないね。 住宅ローン利用して住宅買ったらインフレ来ても大丈夫かもな
団信入れば人間ドックで完済できるかもしれんし >>627
？？？
その1000万を資産形成にまわせばそれ以上に資産が増えると言ってる意味分かってないのか？ >>631
投資に回してもQOLは増えない。
お金はQOLを向上するためのツールでお金だけ増えてもしょうがないと思うが？ >>630
それなんだよな
団信は診査も緩いし保険料も格安
低金利＆ローン控除ならフルローンのフル団信がベター 投資は低金利になる過程で儲かるのであって、低金利になってから投資しても儲からないどころか
高金利に戻るときに損しかねないぞ >>631
自営だから頭金入れてるって書いてるだろ？
俺は所得1800万円だよ
君より資産が毎年増えてるから心配無用です 今年もう800万円事業で稼いだよ
お前らの年収より多いだろｗ
今旅行中 利益率70％以上の往診開業医だけど毎日50万くらいの売り上げ。数字だけが増えていく。
遊びで投資したらさらに増えていく
https://i.imgur.com/tKR7hPY.jpg >>643
お、仲間だな。
この前の「おわかりいただけただろうか」の偽画像と違って、ネット検索しても出ないから本物だね。
そんなの見せたら、ここの資格取るのに4年かかるようなバカたちはびっくらこいちゃうだろう。
俺は見せないで楽しんでる。 自称金持ち、スクショ職人、自演上げ
オールスターかな？ どんなに金持っててもこんな所に書き込んでたら完全に負け組だよねw レババラじゃなくs&p500ってのがポイントだな。
金持ちは気を衒わずに王道で投資してさらに金を増やす。
まあ、webの数字なんていくらでも改竄できるから
ホントかどうかは知らんけど。 「投資を上手くやって含み益たっぷり」なのと
「元本がデカイから(ヘタクソでも)含み益たっぷり」は
根本的に違うんだけど
このスクショ作った人は一体何をイキりたかったのかホントに謎だね なんかワクティンやると1ヶ月1700万円くらい国が付けてくれるらしいな。医師会最高やなぁ レバレッジかけてるやつは下げがキツイから云われて11000円で売ったグロ5がいつの間にか13000円やないか
騙された レババラは株に比べて「ちょいハイリスクハイリターン」な程度だよ
そもそも日興がそうなるように設計してる
レバナスみたいに2倍も動いたりはしない >>652
だから一度投資したら最低でも10年積立設定して脳死しろって
口酸っぱくいってるだろ
投資の一番の敵は、無駄な操作 けっきょく株と一緒でレババラも市場の総意を信じて淡々と積めばいいんだよね
インフレやテーパリング懸念で金利跳ね上がっても
振り返れば単なる買い場でしたってパターンばっかり >>657
そう思う。そもそも商品設計がそうなってるし。
現代ポートフォリオ理論を信じる。 現代ポートフォリオ理論の結論は、最も効率的なポートフォリオは時価総額加重平均株価指数である、ということ。
株の3倍債券もてなんて誰も言ってない点に注意。 >>660
それはCAPMが成り立つという前提の上での帰結だけど現代ポートフォリオ理論はCAPMが成り立たない場合も含んだ広い意味だと思う >>657
それは何があっても握っていられる強い握力があればの話 >>662
その前提がないとインデックス積立投資も成り立たない。 >>660
ついでに言えば本来すべての金融資産に適用されるべきCAPMは当てはまりのいい株式に限定してるって批判はずっとある なるほど。
一括か積立かの話ではないけど、株のみより分散してるって心理的安心感はあるかも？
まあレバレッジしてる不安と相殺かもだけど。 くまぁ？(´･(ｴ)･｀)
スレ発見したので書き込み。 capmがすごいのは数式で導き出された結論ということ。
レババラに限らず、バランスファンドは運営会社による任意の期間でのバックテストの結果として効率的だった資産割合に過ぎない。 >>669
数式で結論を出して終わらせずにバックテストで検証したらもっと良かったけどね >>671
腐るほどやられてる、結果は近からずも遠からず
でかい誤差としてバリューと小型株効果を突き止めた人たちにもノーベル賞が与えられた >>672
小型株効果なんて知らなかった。
小型株なんていらんって思ってたけど、リスク分のプレミアムはちゃんとあるんだねえ。
小型株効果（Small Size Effect）とは、小型株は、大型株に比べて、平均的に高いリターンが観測される現象のことである。規模効果とも呼ばれる。
小型株効果の発生は、小型株ほど倒産リスクが高いことや、その小型株を調査・分析しているアナリストの数が少なく銘柄情報を得にくいこと、流動性が相対的に低いことなどへのプレミアムであるという説明がなされている。 国債や社債は償還時に１００％で返るというのがメリットで、
先物で買っておく意味ってあるんだろうか？
今までみたいに国債が上がり続けてる状態なら良かったんだけど
米国債がマイナス金利はあり得ないこともわかったので、もうメリットは殆どない気がする 若干不正確な式だけど、償還額-金利×残存年数が現在の価格な訳で
償還＝残存年数が０になったら確かに償還額と一致するけど
残存年数が減って償還額に近付くだけでも、金利の変動によるとはいえ期待値的には値上がりするんだから価値はあるだろ
それは先物にしろ現物でしろロールオーバーするなら同じだよ
要は、償還まで持つ戦略も、残存年数がある程度減ったら売却してロールオーバーする戦略も
0か100かのような違いではなくて、いつまで持つかというパラメータの調整でしかないということ
勿論長期債は安定感が無い分基本的に金利が高めというプレミアムがあるしな ちなみに仮に金利が上がったせいで残存年数が減ったのに値下がりしてしまったとしたら、
今度はその上がった金利で買い直せるわけだ
それもまた損するほどに金利が続けて上がる可能性も2,3回連続ぐらいはあるかも知れないが、繰り返せば繰り返すほど金利が上がってしまう
つまりロールオーバー戦略で損し続けるには永遠に金利が上がらなければならないことになる
それが非現実的なシナリオであることぐらいわかるだろ
というか仮にそんなことになったら株も現金も紙屑になるんじゃね こないだ下がってから見てなかったけど戻してて草
気絶は正義やでホンマ むしろ気絶するために設計されたファンドで
相場観を発揮したい向きには合わないよね レババラのレバレッジは
「ある固定の無リスク元本で最大限のポジションを確保する方法」
に過ぎない
レババラに入っている各資産がレバ掛けるほど魅力あるかは
そもそも興味の対象じゃない
その議論はMPTに基づいてアロケーションを組んだ時点で終わっている >>680
「ある固定の無リスク元本で最大限のポジションを確保する方法」
の意味がわからん usa360つよいな。大きく崩れることなんてあるん？ >>682
じっくりと右肩上がりやね(´･(ｴ)･｀) >>681
最適なアロケーションを組んだ時点で
「その資産配分でポジションを市場に取る」
事がその量に関わらず正解になる
だったらレバ掛けてでも持てる限り持つのも自然と肯定される
あとはその投資信託を買う各人のリスク許容度に応じて
無リスク資産と比率配分すれば終わり 最近一ヶ月だとグロ5はsp500よりパフォーマンスが良いね >>684
無リスク資産と比率配分するのにレバをかける意味がわからん >>686
？
逆に何でレバをかけないの？
絶対に正解なんだよ？ >>689
それは取れるリスクの大きさによるだろ？ >>690
いやいや
そういう人は無リスク資産とバランス取って調整すればいいんだって
レバレッジ掛けた方が買い手の取れる選択肢の幅が広がるじゃん
何がそんなに理解できないのか不思議でしょうがない
一行レスじゃなくてちゃんと何を考えてんのか説明して欲しい >>691
レバなしの成功例はネットにいくらでもあるが、レバありの成功例はまだ少ないから信用度がない。
投資信託の話な。 正しく投資判断できるならレバレッジ3倍なら投資金額を1／3にするはずで
だとしたらレバレッジをかけずに100%投資した方が信託報酬も低減できるはず >>693
その考えは「リスク資産ゼロでもリターンが全然足りない」パターンを見落としている
レババラは債券中心だから基本的にそのジレンマがある
これの解決としてのレバレッジという考え方もできる
コストの検討は確かに大事だけどそれはまた別の議論 それは要するに
自分の持ち金よりも大きなリスクを取れるはずだからレバレッジをかける
ということだよね シャープレシオ改善のために債券を組み込むが、債券を組み込んだバランスファンドはリスクが低すぎるのでレバレッジをかける
高いシャープレシオと適切なリスク水準の両立 >>697
レバレッジ部分の債権金利が上昇したらそりゃフリになるよ。
取引所もボランティアじゃないからな。
契約がどうなってるかはしらないが。 つまるところ株と債券の逆相関にベットするファンドだよな
仮に順相関になったら一気に下りMAXに レバレッジの議論は対数正規分布の平均値と中央値を導出できないやつと話しても意味ない。このスレに理解してる人いるのかな？ レバレッジに大きく関わる1日当たりの値動きでは通常の正規分布とほぼ変わらんと思うが
興味があるから語ってくれ
あまり詳しくないがぱっと思い付く限りでは平均値が中央値より高くなるってぐらいだが
それが計算上レバレッジにどう影響するか気になる
対数正規分布程度なら調べれば言ってることも理解できるだろうし 対数正規分布って複利の話でしょ？
「シャープレシオが良い方がいい戦略だよね」って概念で
カバーできる議論と理解してるけど違うんか？ 投資で対数正規分布というと一定期間の値動きは対数正規分布で分布するぞって話だと思うけど
簡単に言うと、1000円が100円になる難易度と100円が10円になる難易度は同じだから、x軸を対数にすれば正規分布してる＝対数正規分布してると考えられてる訳だ
で、そうなると0円になる確率は0なんだけど（同じ難易度を何度も乗り越えて1/10になるのを繰り返しても0には辿り着けないと考えればわかりやすい）、
レバレッジかけると対数正規分布じゃなくなって0以下にも分布するようになるから、一晩で紙くずになる可能性はある
まぁ結局、レバ4倍なら-25%で紙くずになるって散々言われてる話にしか帰着しないんだけど
俺が思い付いた限りではこれぐらいだけど、平均値と中央値の違いがどう影響するのかは分からん >>701
ファンドの海
の平均値と中央値でいいのか？ マルチポストすまそ。
https://secrets2mysuccess.net/ifree-leveraged-fang/
FANGってどこに投資してるんだろ
アイルランド籍STAR Helios plcのパフォーマンス債券に投資することで
って書いてある。(´･(ｴ)･｀)
なぜや？ 金持ち：「彼は寝るテント張るのに4時間かかるバカ」
ホームレス：「テントもろくに張れないバカが(笑)」
娼婦の息子がんばってｗｗｗｗｗ >>708
うは笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
みっともない無職のおじさん生きてたの？笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
クッソワロタ笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑 オルカン爺が荒らして
みんな別スレに移動したよ
そっちも過疎ってるけどね 単に金利が小康状態だから話すことがあまり無い
みんな黙々と積み立て継続はしてるでしょ WEBL利確してグローバル5.5倍バランスファンドに切り替えたらWEBL上がりまくってやがる……
でも俺は間違ってないと思いたい レババラは金利上昇がネックよね
来年にはテーパリング、来年末あたりから政策金利の上昇が見えてるからどうしての人気がなくなる >>719
でも積み立て投資だとガンガン上がってもらっては困る。
けど俺はWEBLから一気に１００万円移したからガックシだよ…… 株暴落はいつ来るか読めないから無視するのに
利上げはいつ来るか読めないのに考慮しちゃう
自己矛盾おじさんは永遠に湧き続けるね 金利は株みたいに上げ続ける事が無いから、ある程度金利が上がってから買おうって考えるのはそんなに変とは思わない
まーヨコヨコの間に綱引きしあって伸びるだろうから今買うのもおかしくはないけど 雑にレバナス３４％：うさ３３%：金３３％で積み立てしてる。
年利12%いけば御の字。 レババラだけだと話題が限られる
こねくりファンド全般を扱うスレにした方がいいんじゃないか ココナラの株式投資レクチャーで米国株投資教えてる人に教わったんだけど大暴落ほど予測できるらしい
目先の株価の調整とかの方が難しい >>726
次の大暴落いつか教えてもらって、当たってたから信じてるんだよね？ 毎月「来月には暴落する」と言い続けていれば、いつかは当たるな。
で、当たったら「〇〇年△△月に予測したものが的中！！」。 ドコモのiPhoneもそうだったね
今は任天堂の新型Switch >>730
ゴールドの専門家とかそうだな
ずっと上がる言い続けて実際に上がるとドヤ顔で出てくる
止まってる時計だって1日に2回は正しい時刻を指すけど
だから何なんだ？って話だよバカがぁ！ｗ ABCってあんま話題にならんね
少しかっときゃよかった 順調すぎて不平もなく過疎るんだよ
爆下げくれば、煽り勢が盛り上げてくれるぞｗ うわー金利が…こういう事があるからリバランスで伸びるUSA360は強いんだよなぁ 勘違いしてる人が多いけど、直近1か月でも半年でもusa360はオルカンに負けてますよ。レババラが調子よい＝株高に過ぎないので。 そりゃ株高のチャートだけ切り抜いたら株100%が強いに決まってるやんｗ >>740
勘違いしてるのはどちらかな？
レババラに期待してるのは株暴落時のクッションだよ？
コロナ前から比較した？
今回リート入りは死にかけたけど、リートがクッションになる暴落もあるんじゃない？ コロナ前からの比較だと積立なら株インデックスの勝ち、一括ならレババラの勝ち。レババラは運用データがないから長期の比較はこれから。ワイは運用期間が長期になるほど、株インデックスに負けると思ってる。 >>742
リートにクッション期待するのは間違いだよ
ほぼ100%暴落時に一緒に暴落するから
リスクも株100より高いしむしろ好景気のときにバリバリ伸びるアセットだね
（ついでに一般的には株よりインフレに強いといわれてる） レババラが長期で株に負けるって主張は
つまり債券は長期でマイナスリターンって読んでるって理解でいい？
もしそうならこんなスレに居ないでGPIFに殴り込みに行かないとね マイナスというわけじゃないけど株よりはリターン低いからね レバレッジの仕組みがそもそも分かってない人だったか
やっぱオルカンおじさん達ってこの程度のレベルなんだな >>745
>>746
リバランスについて調べて出直せ そのリバランスで運用コストの差を埋め合わせできるなら素晴らしいですよねー 自分は、あんまり期待はしてないけど（チョットはしてるかもｗ）
もし長期で勝ってしまったら、もうけものぐらいに考えてる >>749
できない根拠もないからなあ。
てかそこ不安なやつは買わないと思う。 >>744
ごめん。クッションって言い方が悪かった。
他が不調な時に補うことはあるんじゃない？っていう。
レババラって基本シャープレシオとかソルティオレシオ改善する為のやり方かなと。 >>749
論点のすり替えはオルカンおじさんの十八番だね バックテスト程の成果を期待している訳じゃないけど
10年後にVTIよりは良いリターンであって欲しい
じゃなかったらVTI買えば良かっただけになっちゃうし >>754
可能性はあるだろうね。
その場合結果論ではそう思うだろうけど、株の乱高下に耐えられず退場してた可能性もあるわけで。
本人が思ってるほど下落耐性は高くないというし。 >>756
どこにでも現れるぞ。オルカン一本投資を正当化したくて彷徨い歩いてるんだろう。 >>754
暴落が何回起きるかによる
もしくはリーマンショック級の大暴落が一回でもあれば勝利 つみにーでオルカン上限まで入れてんだけど、あと16667円なにかに投資したい
全てオルカンにするか、USA360にするか悩んでる オルカン買うぐらいなら先進国株と新興国株のバランスファンド買うほうがリバランスある分リターンが期待できそうだけど新興国の成長信じてわざわざオルカン買う奴は謎過ぎる
精神安定剤的な目的で買ってるのかな？ 将来の人口推計見たら
USA！USA！しかあり得ない >>740
こういうアホが燃料投下してくれると、スレ保守できる オルカンに負けてるいうとみんな過剰反応するねw
なんでなんだろ？ >>765
いなくなってしまった人たちのこと、時々でいいから…… 思い出してください 5月米国物価指数は上振れ
テーパリング懸念の株債券サゲサゲ来るぞ
お前ら衝撃に備えろ >>767
むしろ衝撃待ってるんだがｗ
しかしオルカン厨は大変だろうな レバレッジに過剰反応するけど
株1本よりバランスファンドのがボラが下がるのは当然なんだよな。
短期的に同時下落するのはご愛敬で。 >>774
当然ではないよ
結局レバレッジ倍率とアセットの比率が関数なので当然レバレッジ上げればリスクは増える
グロ5は株以上のリスクが見込まれるって目論見書のそこかしこに書いてあるだろ？ 全く当然じゃないよねw
リスク下げずにリターンだけ上げるなんて都合のいい話はこの世にない。 あくまで株レバ以下のリスクでバランス以上のリターンが期待出来るという
これまで無かった領域に投資出来るだけで革命でも何でもないよね(設計通りに行けば)
リスク取ってでもリターン欲しけりゃ株にレバ掛ければいいし
リスク回避したいならレバのないバランス買えばいいだけ >>776
リスク上げずにリターンだけ上げるなんて都合のいい話はこの世にない。
が正解 レババラは金利高騰リスクがどーしても気になるので全力はできないと思ってる。 >>728
コロナショックの前に売った方が良いって言われてその3ヶ月後に本当に大暴落が来た
ちなみに今は全然、暴落なんて来ないと思う それだと新型感染症のパンデミックを予見してた事になるけど
2日空けてレスする位ならもうちょっと設定練ろうよ… コロナは1月、2月の段階で武漢の悲惨な動画がsnsでも散々出回ってたからね、暴落危惧する人は多少はいたよ。 >>783
コロナはただの風邪だと言い張っていた奴もいたよね >>783
それはそうだけどそれよりも当時はアメリカのイラン最高幹部の抹殺の方がみんなビックリしてた
そしてそんなのよりももっと大事な大暴落の予兆は半年前にあったんよ
その3ヶ月後にも。
結局のところヘッジファンドが何を見て動いてるかを知らないと大暴落は当てられない。 >>782
イギリス、アメリカ人は大暴落を当てるための方法を知ってる人はたくさんいるけど日本人はいまだにチャート分析とか高配当株やインデックスファンドをガチホとか馬鹿なことを言ってる
レベルが低いと思う。
NISA制度が始まるついこの間まで銀行窓口に行って銀行お抱えのFPの言う通りに信託報酬2%のテーマ型投資信託やバランスファンド（期待利回り年率3%）を買わされたり怪しい高額投資セミナーに通って個別株投資をやって泡吹いてたのが日本人だから仕方ないけどね。 >>785
大暴落があったから、後からその出来事が予兆だったと見なすんだよ
大暴落がなければ忘れ去られるだけ >>788
政策金利と中立金利、住宅指数、長短金利、逆イールド、雇用統計見てればみんな連動してるから大暴落はわかるんよ。
短期的なしょっちゅうある株の調整、暴落はだれにも読めないけどね。でもイールドスプレッドならそれらも読める時はあるよ。テクニカル分析なんかよりもね 遊びで3倍レバレッジ買おうと思ったけど6月下旬から怪しい感じだから寝る >>789
大暴落がわかれば、わかった瞬間に皆売ろうとして誰も買わなくなるだろう
そうなると取引が成立せず売りたくても売れなくなるだろう >>791
投資信託ならそんなことはならないけどね。
それにヘッジファンドが動く前はアマチュア投資家なんてボケーっとしてるもんだよ
てか大暴落が来ててもグローバル経済について無知だから「これは単なる調整だろ」「ガチホ最強」「そのうち上がるだろ」「ヘッジファンドが空売り仕掛けてるだけ」「ショートスクイーズはよ」「誰か助けて」
てなるのがオチ >>792
常にヘッジファンドが勝ってアマチュアが負けるなら
ヘッジファンドがどんどん大きくなってアマチュアは淘汰されるはずだが
そうはなっていないんだろう？ まともな投資判断ができないと思ってるから、投資信託で長期投資やってるんですけど、ダメなんでしょうか？
大暴落を当てるための方法を教えて下さい。 ヘッジファンドがしばしば飛んでるわけでして
今生きてるファンドは賭けに勝ってるだけで将来の勝ちが約束されてるわけではない >>786
ゴールド以外のコモディティ
銅、銀、プラチナ、パラジウム、ヘリウム、メモリ、ポケモンカード、ワインなど >>793
実際金持ちはより金持ちになってるじゃん。
とくに短期トレードなんてクウォンツファンドを相手にアマチュアがアナログな脳みそで戦うようなもんだから勝てないね。
https://i.imgur.com/SyfBxkL.jpg >>797
ある期間を切り出してそう見えるからと言って
それが理論的に正しいとはいえないのでは？ ピケティが言っているのは総和としてのrが r>g であって
rの中の割合が変化しないということではない 米国の富裕層が納税してないって騒いでるけど
株の含み益で課税されないのは一般人も同じルールなので
完全にミスリード狙いのフェイクニュース 富裕層は株を作れるし動かせる
役員報酬代わりに株を貰ってリストラやと自社株買いで釣り上げて稼いだり出来るし
一般人は株を買うことしか出来ないし
給与でがっつり税金持ってかれた後に更に課税されるという不均衡 >>801
含み益に課税しろって風潮作るためか
政府の奴ら汚いな >>801
給与を社会保険料や税金を引かれる前に株にできたら平等だな 一般にはリスク分散を考えると社員の持株会は勧められないが
起業した大富豪はそのあたりのリスクをとったんだよなぁ
大富豪にもなれずに消えてった人も多いんだろうが >>801
あれは無茶苦茶よね
どうせ現金化するときは課税されるし
その時１年の収益に対し５００％税金払ってるとかは言わんのやろ
あくまで持ってる資産の価格が上がってそれに税金払ってないは無茶苦茶や
基本株の収益は節税厳しいでしょ？ 株資産の値上がりに対して課税しろってなると、持家の土地が値上がった一般人が悲惨なことになるってところまで想像できないのは頭悪すぎだよねｗ お前は路線価で計算する固定資産税すら理解してないのかよ
馬鹿じゃーねーの？ >>776
効率的フロンティアってそういうもんでは？
切り取るタイミングによるってのはその通りだけど。
リターン同じでもリスクが高い組み合わせは存在するでしょ。 良心的に解釈すれば、フロンティア曲線上以上にリスクを下げリターンを上げる事はできないって事だろうね。
普通は単純比較で考えて、リスクもリターンも優れる物もあれば逆もあるって意味で言う言葉だと思うけど。 うん、存在するね。
ここ10年でいえばビットコインのシャープレシオは株式や債券を遥かに上回ってるしね。
それを見てこれからは仮想通貨に投資すべきと言ってる奴がいたらバカだと思うだろ？
君らの言ってることはそれと一緒なんだよw >>817
分散してるもんと一極集中を同列に語られてもなんも言えないんだが。 株債券に比べたら暗号資産の市場規模なんてハナクソ以下だぞ
長期積立投資の候補にはなりえないよ ゼロ金利下でグローバル5.5倍バランスファンドに一括投資は危険だよね？ >>821
一括投資は危険と夢がいっぱいだぜ。
インデックスですら危険っちゃ危険だ。
ゼロ金利が長引いたら君の勝ちだな。 一括投資が危険とかドルコストが有利とかいう話も数学的に検証すれば誤りだということがわかる。 あと、現代ポートフォリオ理論から導かれる結論って過去の値動きとは関係なく得られる普遍的な示唆なわけだが、その辺勘違いしてる人多いね。バックテストを投資の根拠にしてる時点で素人でしかない。 >>824
現代ポートフォリオ理論から導かれる結論は普遍的でも実際適用するには過去のデータが必要なわけでバックテストは必要だよ？
制限かけてCAPMが成り立つ前提にするなら時価総額加重平均がシャープレシオが最も高くなることは数学的に証明されてるけどCAPMは前提が厳しすぎるからやっぱり現実的には何かしら過去のデータでの検証が必要 >>823
期待値とか試行回数が多い場合の話じゃない？
全体的に効率的でも個人が泣く可能性は十分あるさ。 国産うなぎ食べすぎたせいか、飽きてきて最近食べなかったけど、さっき久しぶりに食べた。
君達ゴミは輸入うなぎでいいよ。 >>826
だから数学的にって言ってるんじゃないのか
確率の話なのに、うまくいかないこともあるなんて当たり前だろ >>822
レバレッジドバランスファンドは、現代ポートフォリオ理論を活用してるからすごく期待してるし実際俺はグローバル5.5倍バランスファンドにかなりの資金を投資して積み立てもやってるけど不安はあるんだよね。
債券にも株にも最高の環境が、割と急激な利上げによってあと数年で終わるかもしれないとしたらって。
住宅市場指数の過熱感が止まらないからFRBは政策金利を短期間で一気に上げたりしないか冷や冷やしてる。 利上げがあれば債券ポートフォリオ（先物なので仮想的なものだが）の
入れ替わる新発債券は期待リターンが上がるでしょ
債券投資はそういうものだし、長期投資なら自分なりに
織り込んでおけばいいんじゃない
金利が下がる間だけ取りたいという話なら、実質的に債券ブルファンドに
投資してるのと同じことになっちゃうよね >>830
なるほどな。
債券って株より直感で理解しにくくて分からんかった。合点がいった。 >>832
830じゃ無いがインフレや利上げに負けると予想されるようなリスク資産持っててもしょうがないから売り込まれることによって利回りが上昇する
結局長期的には利上げやインフレ以上の利回りになることは期待できると思うけどね >>833
売り込まれることによってリターンは下がるような気がするんだけど >>834
短期的にはね
でも売り込まれによって利回り上がるでしょ？
そしたら短期の損は時間が回収してくれる
長期的には長期国債といえどリスク資産なので市場は常に短期金利で運用する以上の利回りを要求するわけだ 債券は30年保有してマイナスリターンになる可能性もあるよ、君らの好きなバックデータに基づく標準偏差としてはね。ちなみに、s&p500のバックデータでは17年以上保有した場合にはマイナスとなることがなかった。 オレオレ理論はどうでもいいから本読んで出典書いてくれよな。 債権を30年保有してマイナスリターンって何年債なんだろう。ドル安で円ベースでマイナスリターンとかならあるだろうけど。 >>837
よく出てくるシーゲルのインフレ調整後のグラフでも債券は長期でプラスだろ >>836
なんで債券は標準偏差で語ってるのにsp500は違うの？ オレオレ理論言うてるやつがオレオレ理論で出典も出さないダメ夫だったな >>841
1940〜1985が谷になってるのをみると生きてる間に戻らないってパターンはありそうだな >>844
そんな金融工学が今とは全然違う時代のグラフは当てにならんぜ 債権が30年でマイナスリターンになる理屈はよ。
償還時に額面通り帰ってくるからマイナス金利時か超長期債権位しかありえないと思うんだけど、そういう特殊な状況を想定してた？ このスレの住人は実質と名目の違いもわからんのかw
標準偏差の概念も理解できてなさそうだなw >>846
インフレ調整してる環境での話だからクーポンがインフレ下回ると赤字だよ
ついでにこういうときは継続的な投資が前提だから債券をガチホして得たお金で債券買ったときのリターンが暗黙の了解
残存年数に分布ができて平均償還まで何年の債券ってのを固定して議論する
つまり10年国債ならずっと10年国債で比較するのが正しい
>>847
出典ﾏﾀﾞｰ？（・∀・)っ/凵⌒☆ﾁﾝﾁﾝ 債権現物じゃなくてロールオーバーしてる前提なのね。ならありえるかもね。 お前ら説明が下手くそなんだよカス
債券レバのUSA360のパフォーマンスが著しく落ちるなんて債券の仕組み知ってたら言える訳がない
結論、債券レバに異論挟むやつはバカ確定 今から買うのは躊躇するな。。
そろそろ調整来ないのか 債券売り込まれてから参入すればというのはその通りなんだけど
個人投資家向けのリスクパリティファンドは
・株式と債券の逆相関が続く
・超長期ではヘタにタイミングとろうとするより比率決めて適宜リバランスの方が失敗しない
という考え方に基づく商品でしょう
タイミングが取れると思う人に向いた商品ではないと思うけど vtやvtiに普通に負けてるってのがレババラの面白いとこだよね。 >>855
都合よく切り取る奴が煽ってくるのも面白いよ。
コロナショックで大損したんだな。可哀そうに。 では、都合の良い期間を切り取ってこの比率が効率的フロンティア！とか言ってる人のことはどう思いますか？ >>859
根本的に勘違いしてそう。
レババラはリバランスできる。
それでも効率的フロンティアの一番いいとこに居続けることはできないが
株に偏るより効率的フロンティアに近い場所に居続けることができる。
そのままだとリターンが低くなるからレバレッジを掛けている。
というコンセプトの商品だと思ってるよ。 グロ3、5.5はともかくUSA360は設計上VTIには勝てるはず
まあコスト度外視の話なので後は設計の有利な点とコストの綱引きだが >>861
期間も重要だよね。
長期になるほどリバランスが効いてくる。 >>859
ノーベル経済学賞に裏打ちされた理論に従う普通の投資家だと思うけど ノーベル経済学賞なんてものは…ってのは置いといて
その受賞者が複数人参加したファンドがあっけなく潰れたりしたというファクトもあるんだよね
受賞者だから絶対正しいわけではない 誰か教えてほしいんやけど
グロ5って株式がヨコヨコの相場でも他でコスト以上の利益でるやんね？ LTCMのこと言いたいんだろうが彼らがファンドでやったのは自分がノーベル賞取った無裁定での理論ではなく裁定取引だからね リスクを減らすのって重要だと思うけど、シーゲルは、長期なら株式のリスクは実際にはモデルよりも低くなって、
株式を100%から139%ほど持つのも良い、みたいなこと言ってるみたいだし、わけわからん。
頭良い人がうらやましい。
https://www.spin-orbit.com/archives/modern_pf_for_the_long_run.html ノーベル賞クラスの経済学者より自分の方が投資をよく分かってるって言いたいなら
もう好きにして下さいって感じだね 経済学者は相場で儲けてるとは限らないからなぁ。過去を調べて因果関係等を考えるのが彼らの研究じゃない？ケインズとか両方で実績残してる人もいるけど少数派だよね。
現実に相場で儲けてるのは数字に強いタイプか、社会の大衆の心理を読むのに長けた人が多いと感じるよ。 >>868
途中で出てくる効率フロンティアのプロットが
債券リターン<無リスク資産リターンになってるけど
何の意味がある議論なのコレ？ >>870
科学的な検証が不可能な要素を根拠に投資がやりたいなら
もう好きにして下さいって感じだね おれもシーゲルの株式投資は読んでないしなんもわからん >>873
ならこのアフィブログの管理人が完全に誤読してる可能性もあるし
無視でいいんじゃね 現代ポートフォリオ理論はレババラとはなんの関係もない。時価総額加重平均のインデックスは理論的帰結だが、シャープレシオをあげる債券比率なぞなんの理論的証明もされていないことに気づいた方がいいぞ。 >>874
せやなあ。いつか自分で読んで理解したい。
>>875
え、そうなの ドメインがspin-orbitだったから物性物理屋の俺は全然関係ないところでキュンキュンしてしまった…
>>875
>>661でも言ったけどそれは前提として厳しすぎるCAPMを仮定したときの帰結であって現代ポートフォリオ理論はCAPMが成立しないときも含むもっと広い意味だよ 時間ある時に詳しく述べるが、capmは数式から導出が可能。
過去のデータとは関係なく、まず理論モデルがあり、それに対して実際のデータでも検証がされている。
レババラ含むバランスファンドにおける株式と債券の最適な比率については、理論的な証明ができない。つまり、任意の期間の標準偏差から最適化した比率に過ぎない。
これは過去10年とか40年とか100年とか切り取る期間によって最適な比率は全く異なる計算結果となる。レババラは運営会社がバックテストした期間で最適だったというだけ。
そんな試算は以下のようなサイトで素人が5分でできるものと大差ない。
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio >>879
> レババラ含むバランスファンドにおける株式と債券の最適な比率については、理論的な証明ができない。
なるほど。そういうことね。
時価総額比率に基づいて導くのとはわけが違って、過去の統計に基づいた比率になるってことか。 >>879
「切り取る期間で全く異なる」って検証したの？
興味あるからデータ出して欲しい
「債券を株の数倍持つ」戦略がそんなに時代で変わるとは思えないんだが
てかCAPMもこの比率を肯定するワケだし >>878
グロ３はYouTuberの両学長がボロクソに叩いてたな。けどグロ３を積み立ててる人は爆益だろうな。
しかもアイツは高配当個別株を推奨してる信じられないほどのアホ >>882
なんで自分でやらないん？って思ってしまったから、
なんもわからんおれがやってみたよ。接点ポートフォリオの出し方はやっぱりわからんかった。
ACWIとIGOVで作ってみた効率フロンティアね。
このファンドだと2010年からしかグラフ作れなかったから、似たような短期間で作ったけど、
それでも曲線の形が微妙に違うから、やっぱ接点ポートフォリオもちょっとは変わってきそうだよ。
長期だったらどうなるんだろね。なにかの比率に収束するのか、時代とともに変わってくるのか。
https://i.imgur.com/xiODKZb.png
https://i.imgur.com/QKGZGoP.png >>879
まあ債券にも色々あるし株も同じくそうだしファンドのバックテストを完全に信じるのはテクニカル分析を信じるのに近い愚かな行為だな。
ウルトラバランスとかいうクソゴミファンドもあるし。
でもグロ３、グロ5は今のところ優秀だしなぁ。でも過去に例の無いゼロ金利政策してるわけだし分からんね。
それに自己資金の3倍、5倍の資金をなるべく安全に動かそうと思うとレババラ以外無いんよ。
ヘッジファンドは腰が抜けるほど手数料高いし一般人は見向きもされないし。 やっぱり個別株投資の掲示板よりこっちの方がみんなのレベル高いね。
個別株投資は馬鹿がハマる >>884
手間かけてもらって悪いんだが
レババラのバックテストより短い期間ふたつを比較されても
「そらそうやろ」としか思えん
元々は>>879が頼んでもないのに「全く異なる」とかイキナリ断言したのが始まりだから
彼がデータなり参考文献なり持ってくるの待ちでいいと思うよ
まあなんか煽るのが目的の人っぽかったし
このまま迷惑だけ振りまいて逃げそうな予感もプンプンするけどね >>884
微妙にだったらありがたい限りなんだよな。
大きくズレるかは見てないと怖いけど。 >>888
いや出るでしょ。資金が株からどっかしらには流れるんだから。 >>890
利上げが来たら株や債券を先物で運用してると、コンタンゴで減価する
現物の株債券はヨコヨコなのに基準価額は下がっていくよ >>891
債券はともかく株はヨコヨコの条件では？
そんな株も債券も下がるから基準価額が下がるとか当たり前のこと言われてもな コンタンゴでの減価ってベア商品の話でしょ？
レババラに関係あるの？ >>893
先物の話じゃなかったか？
だから先物で運用するレババラも無関係じゃないのでは 保管コストの無い株価指数先物や債券先物でコンタンゴになることはあるのですか？ >>894
ttps://www.rakuten-sec.co.jp/web/foreign_futures/beginner/basic07.html
>>コンタンゴは保管コストの高い原油や天然ガス、穀物などに普通に見られる現象です。これと対照的に保管コストが無いに等しい株価指数先物などではコンタンゴは余り問題にされません。
補足すると株とか債券には期先と期近の差額（限月スプレッド）に理論値があるから裁定取引する人たちが理論値を0に近づけれくれる
VIXとかコモディティは限月スプレッドに理論値がないからコンタンゴが問題になる コンタンゴで減価する分は限月の間に回復する(と予測されてる)金額だと思ってた。先物を自力で運用してたらロールオーバーする時にその差額は運用してる人の手元に残るけど、レバレッジの投資信託ではどういう扱いになってるんだろ。 >>900
コロナショック以後で比較はフェアじゃない
暴落時の耐性があるのがレバレッジバランスの強みな訳だから >>902
結局、暴落時の耐性はなかったような・・・
利点はナンバーワンになれなくても常に２、３位にいることでしょ
この期間なら株の方が強い、リートの方が強い、債権の方が強い
バランスファンドはいつもそう言われ続けるだろうよ 確かにコロナ暴落の底は債券も下げたから株並みに落ちたけど
その後の戻りは明らかに株より早かったよ
この傾向はリーマンショックでも同じ
暴落耐性って要は「含み損の期間が短い」ことが大事だからね
まさに債券は期待通り働いてくれたと言える 株上昇局面以外は勝てないことを証明してるの気づいてる？ まあ、今後もこの手の比較はされるだろうけど、長期的にはオルカンに負ける可能性も十分にあると思う。 >>909
まあ、今後もこの手の比較はされるだろうけど、長期的にはオルカンが負ける可能性も十分にあると思う。
このくらい何の意味もないレスだね。 1年凄い悪い年もあるが通年で見りゃそこそこってベンチでも出てたが
実際にその悪いタイミングが来たら
パニックになる奴多がくて
解約が雪崩のように起きたのが昨年だったな
結果的にレババラ自体のブームも終焉してしまった 投資信託の総資産ランキング見れば分かるけど
一般人の投信ホルダーって効率的からは程遠い生き物だからなあ
そいつらが起こす短期のブームだのパニック売りだのは適当に無視して
しっかりとした投資戦略を継続する事が大切だね >>900
これ楽天証券の比較チャートだよな
始点をいつにするかで結果の順位が全然違うから当てにならんよ お久しぶりです
ようやく含み益500まできました
最近グロ３が好調で年末で処分する予定だったのを撤回します
ベイリー兄弟が処分候補に。アクティブなんて最初からいらんかったんや！
https://i.imgur.com/vQAKljJ.jpg アメリカのインフレ対策で利上げと株安が
同時に来ると言われてるが、どう思う？
レバレッジバランスには最悪のシナリオで
真価が分かることになりそう >>916
じゃあ、このスレもレババラ以外のも扱えるようにしないとな >>916
機関投資家の総意が俺たちの1億倍は正確な分析の結果として
現在の株価や債券利回りを形成してくれてるんだけど
これ以上ズブの素人が意思を介在させる余地ってあると思う？ まあ、機関投資家の総意がITバブルとかリーマンショックを生み出したとも言えるけど。 あなたが投資のプロより暴落の教訓を良く理解してると思うなら
もう好きにしたらいいんじゃね？ 機関投資家だけじゃねーよ。国家レベルでやってるのに。個人なんてミジンコや。 意味不明な指摘
俺らより投資に掛ける時間も理解度も桁違いな主体が市場を形成している事に変わりはない 1億倍とかいう意味不明な例えする奴は無視するのがええぞ ほんと言葉尻にグチグチ言うしか脳が無いのな
反論できないなら黙ってればいいのに我慢ならないんだね >>891
株と債券は逆相関してるしREITや金は相場によってまた違う動きをする。
利上げで何もかも下落する事はあるけどどうせ何かしらが引っ張るでしょ。 https://www.financialpointer.com/jp/post-13450/3/
超長期では株式と債券は順相関（係数は低いが）の時期のほうが長いので
レバレッジバランスは必ずしも盤石ではないのよね
金利と株価は逆相関であることが多いので金利上昇期は要注意 >>927
今はグロース株と長期債が順相関
何がヘッジアセットになるかって割と時と場合による >>928
あんまプロの分析にケチつけたくないけど
5年間の窓でローリングしたらそりゃあ株債券ともに値上がりの公算が高いんだから
順相関が支配的で当たり前じゃね？って思ったわ グロース株が金利上昇に弱いという前提を置くとレババラの株式部分にはバリュー株を入れた方が良いのではないか。 オルカンってベンチマークだからさ、ここで講釈するならオルカンには勝たないと恥ずかしいよね。市場の平均だから。
ちなみに過去5年の平均年率は14.41%。
みんなのパフォーマンスはどんな感じ？ >>931
バリュー株の先物はないからSP500になるんだよね >>931
俺はQQQに対してVFHを対向に置いてる
シンプルに対向はTMVという手もあるんだけど
滑った時の対処が難しすぎると判断した結果 一応リートと金は金利上昇ヘッジのために入ってると思う リートでもハイテクでもいいけど、みんなの総資産は14%以上の年率で増えてる？オルカンに勝てそ？ >>932
レバナス入れてるおかげで20%越えてる 運用資産の年利を出す方法が知りたい・・・。
複数の証券会社使って積立してるし1年前から元本に対してどんぐらい増えたのかよくわからん。 総資産が株100%と同じ年率叩き出すってどういう状況だよ あかん
めっちゃ下がっとる
今のうちに売っといた方がええかな 質問
レバレッジ型ファンドのリターンは銀行のローン金利より高いものがあります
銀行からローンを借りてレバレッジ型ファンドを買うというのはありだと思いますか？
金を借りて不動産を買い、金利を払ってもそれ以上に家賃収入で儲ければいい
みたいな着想です 返済期限次第だろうね。
長ければ一時的に価格が落ちても対応できる可能性は高い。
後不動産持ってるなら不動産担保にする方が金利も低くて返済期限も長いのでおすすめ。 住宅ローンをフルで組んで手持ちの資金は株式で運用なんてのは皆やってるぞ 銀行からみて「一般人」という存在はリスクプレミアムがかなり高いです
つまり金融市場の各商品と比べた場合に「パンピーへの金貸し」というのはバカ高い利回りを要求されます
これを踏まえると俺なら金借りての投資はしないかなあ >>944
コロナ直前に同じこと考えたよ
今はやらなくてよかったと思ってる >>944
本来なら子供の大学資金に充てるべき資金を投資に回して奨学金を利用してる我が家は似たような状態だろうな。 >>944
何を目的にして金を借りるかを証明しなきゃならんだろ。家なのか車なのか奨学金なのか。
いきなり金返すから貸してくれって言ったって使途不明なやつに金なんか貸さないでしょ。
まあ投資家なら自動車ローンは組んで手持ち資金で株式運用するわな。
俺は絶対に車なんか一括で買わない。そんなの馬鹿馬鹿しいからね。 金借りてる時点でレバレッジがかかってる
さらにレバレッジ投信を買うとか狂気の沙汰だと思う >>950
銀行によるんじゃね？
見積書だけ持っていけば貸してくれるザルなとこも結構あるよ
まあ、バレれないのか？バレたらどうなるのか？は知らんけどｗ フリーローンならともかく資金トレースを取るからそんなことできるわけないだろ >>944
住宅ローン、カーローン、奨学金
低金利で借りられるこれらを借りつつ
それを実行するのがおそらく効率がいい。
自分はやってる。 あとは生命保険の契約者貸付とか？
基本的に個人で借りられる低利の借入って担保あるよね 最近気の迷いでグロ5ポジション減らしてしまったから助かる
明日の朝まで債券も金も上がらんでくれよ >>959
マネフォで済むなら、課金して使ってるし保有残高は簡単にわかるんだけど、1年間の利益はわかんなくない？
残高がどんぐらい増えたか、ならわかるけど買い増ししまくってるからだいぶ違うよね。 自分の運用効率もよくわかっていないし、簡単なやり方があるなら知りたい。 >>961
年別のリターンなんてそう頻繁に見ないから、各証券のサイトにログインしてトータルリターン見るだけで済む話では？
複数証券持ってても4社5社とかでしょう？
それぞれのトータルリターンをcsvダウンロードして纏めればExcelで俯瞰して見れるし グロ5売りたくなってきた。
なんか値動きが理解出来ないからホールドが難しい。
普通にセクターETFやi freeレバレッジNASDAQ100買ってた方がわかりやすくて良い。 株 + 4*債券 + (REIT+ゴールド)/4 - コスト
がそんなに難しい？ そもそもわからない方が幸せかも知れん
よく言われる、死んだ人や忘れてた人が一番儲かるのだって、何も認識できないままガチホできるからだし >>963
なるほど。
やったこともなくめんどくさ、って思ってたけど、言われてみると簡単そうだし、一度やってみますね。 グロ5俺の考えた最強pt感がある
期待しないで
ちょっと買うだけなら面白そうでええかもな グロ5は単純化すれば
米株 米債 金 米リート
概ねこの4資産の動きで理解できる 昨日のアメリカは全部マイナスだから
今日は大きく下がりそうです いまいちよくわからんねんけど
リートとかの配当金ってどうなってんの？
値動き動きだけに連動するのか
配当金とかもきっちり吸収してるのかよくわからん グロ5って見た目で敬遠されがちだけどグロ3よりもいろんな局面に対応できる優秀な商品だと思うんだよね 米株、米債、金が少ないのが不満で
USA360：グロ５：レバナス：金
を各25%で運用してる。
レババラが軒並み死んだらあいつ死んだなって思ってくれ。 >>971
リート部分が現物が先物かは忘れたが、いずれにしても配当の類がある資産は先物では将来の配当分安く取引されるから配当分のリターンは得られる
でなきゃ現物買い先物売りで配当だけ安全に取れてしまうから、リターンの差が出ない価格で売り買い圧力が釣り合う 俺も金はある程度持ってたいけど、単独では持ちたくないんだよな
だからせめてレババラはグロ5だけにして少しでも金の比率高くしてる
世界株式・債券の時点で元々アメリカ分多いし、もっとアメリカ株増やしたきゃそれこそ単独で買い足せば良いし >>975
なるほど。考え方色々だな。
比率もちょうどよかったり倍率も3倍程度だったり
理由は色々あるんだが、等倍率ってリバランスめちゃくちゃ楽なのよ。 >>976
まぁ金を単独で持ちたくないってのは何の理論も無い単なる精神衛生の問題でしかないから気にしないでくれ
ちなみにリバランスはミックスアセット系ファンドの中でまめにやってくれてればファンド同士のリバランスはそこまで高頻度じゃなくて良いかなって思ってるから、たまにだから苦じゃないけどね
全部合計してそれぞれの比率に配分し直す計算式をエクセルが何かで実行するだけだし
まぁでもレババラ持ってたら高頻度でリバランスしたくなるか
すぐに比率の差が出てくるだろうし
リバランスもできないまま往復されたら逓減で損した気分になるもんな めっちゃ長文になっちまったな
大半が自分語りだから気にしないでくれ >>961
課金してるならWEB版で詳細わかるだろ。
資産→資産推移→全期間や。 >>977
大体そんなかんじだ。
そんなに手間じゃないのもそうなんだけどね。
レバレッジしてると精神衛生上の何かって大事な気はする。
人によるけどドルコスしてるから大丈夫みたいなやつ。 時価総額比率からしたら債券少なめの方がアクティブやで >>979
うん？ 資産推移はわかるんだけど利益率はさっぱりわかんないよ パウエルショックは金だった。
というより上がりすぎてたか。 グロ5は、債券400%のうち200%が日欧債だから、
もし100万投資したら、200万分借り入れて日欧債に投資してるのと一緒。 >>932
こういう輩は、自分で痛い思いをしないと気づかない
大言壮語して、3年後には市場の露と消える
今まで何度も何度も見てきた 3倍と5.5倍ってリバランスするのかな？(´･(ｴ)･｀) 最強のレバレッジドバランスファンドはグローバル5.5倍バランスファンドでOK？ >>944です
たくさんのご意見ありがとうございました
参考にします
投信はＦXとか先物と比べて堅実というイメージを持っていましたが、
ローンで買う発想はわりと普通なんだなとわかってなんだか安心しました >>994
「投信」というフレーズで堅実かどうかイメージしてる時点で何も分かってない
レバナスやレバングはどちらも投信だが堅実なわけないだろ
その投信がどんな資産に投資しているかを見ないと意味がない >>987
これがね
明らかにマイナスリターン〜低リターンのとこは避けて欲しい
5.5倍までレバラッジを水増しするのに必要という判断なんかな
設計自体は嫌いじゃないけど 利回りマイナスって言っても満期まで持ってた場合だよ
先物の範囲で7年国債買って売って繰り返してたらイールドカーブの関係上プラスだよ このスレッドは１０００を超えました。
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