インデックスファンド part342
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インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される投資信託を指すものとします。
■よく話題に挙がるファンド
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
楽天全米株
雪だるま SBI新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
iFree NYダウインデックス
iFree NEXT NASDAQ100インデックス
・全世界株
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
楽天全世界株
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー
・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
楽天米国レバレッジバランスファンド(USA360)
・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS Slimバランス（8資産均等）
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
■積立日について
月末・月初(25日〜7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利
※前スレ
インデックスファンド part341
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1579400185/ >>201
リバランスボーナスが10%ってどんな状況だよw >>58
次世代通信だけは良さそうだ
5Gなんて糞だと思うけど資金は集まりそうだし >>213
去年くらいボラあっても2%くらいしかリバランスボーナスなかったのにな >>207
米国なんて10％超を連発してるのに3％とかどういう計算してるんや 結局のところUSA360が最強のレバランスファンドだということだな グロ3の国債抜きなら自分でSlim5種類買ったほうが安いでしょ >>217
S&P500は、過去10年なら年平均15.6%、その前の10年なら年1.9%
過去のリターンの延長じゃなくて、予想値だな
実際過去10年のリターンと今後10年のリターンは全く関係ない（逆相関もあるような無いような・・・レベル） S&P500、というか株の長期リターンは+6%程度（10年で1.8倍）
現在のS&P500が30%程度割高(5年先まで既に上がっている）なので、
それを引くと今後10年のリターンは3.3%（ =(1.8/1.3)^(1/10) )
まあ妥当じゃない？
この後予想もしないような利益の改善や、利下げがあればその分はもちろん上がるが逆もある 今成績出てない（ところの）株買うべきだと思うんだがなあ
ていうか普通そうするもんじゃないんだろうか ファンドの海、期待値の確率が1%とか出たりして、明らかに変。たしかブログ主もどこかに書いていた筈だが、正規分布と対数正規分布を取り違えて計算してるんではないか？
ファンドの海で計算すると、異様に低い見積もりになる。 グロ3とUSA360は同じ日にでてたら面白かったのにな 外債のヘッジあり買ってる人いる？
無リスク資産として国債買うよりはいいかな？ >>227
リスクが高けりゃ期待値（期待リターンの複利）になる確率は小さくなるけど、1%は極端だな
どんな前提でそうなったの？
リスクが一番高い新興国で90年投資、とかなら確かに1%になるが、これはまあそうなるだろうって感じ 今買うならもっといい買い時あっただろ
去年の一時的な下落のときに買っとけよ
俺は買い増ししたけどな 積み立て投資を15年して資産を元金から2倍にするのは現実的には難しいかな？ アホでも投資する時代
まさに靴磨きバブルだがインフレ圧力の後押しでもう少しは持つのか？ 今は世界中でお札を刷りまくってるからな
金余り相場だよ 2003年から積み立てやスポット一括買いやってるが3〜4倍くらいはいけるんじゃね USA360は今年中に12,000くらいになるかな S&P500のPERとその後の10年リターンは相関が高い
12/16現在のPER 18.1からすると今後10年で+3.5%とまだプラスのリターンが見込める
https://www.mizuho-sc.com/ap/market/stock/view/resources1/market_view_20191227.pdf p5
既にこの時点から+5%上がったから、今後10年で+36%(年率3.1%)
シラーPERじゃなくPERで考えてるので楽観的すぎるかもしれないが >>70
何故か複利の利きにくい隔月の方がパフォーマンス良 今年だけで見ると
米国債が今年上がり続けることはないから
USA360はS&P500と大差ない結果になるよ
ただS&P500が失速した場合、違うアセットを持ってるグロ３が上回る可能性は
十分あると思う
下回ることも十分ある >>241
大変勉強になりました
本日アメリカ一本バカを卒業しました >>241
訂正
>今後10年で+3.5%と
→ 今後10年で＋41%(年率+3.5%)と
大前提として低金利が維持されること、だな
金利上げたら一発でクラッシュするはず >>239
まじか
安くなったら沢山買い増しをしようと思ってたら半年たって半年前は安かったなと振り返ってる始末だわ
積立はずっとしてたけど
投資って難しいな 社会のド底辺さ迷う蛆虫「蛆虫はお前だよなんで生きてるんだ？」 >>246
金利を上げるのは景気が過熱した場合
全指標が好転して平均賃金が上昇しまくってみたいな状態
そういう状況が今年起こることは無いと俺は思うけど >>246
ずっっとマイナスじゃないにせよ0に近い低金利でウロチョロしそうだがな
もう昔みたいなインフレの過熱抑制の利上げなんて
景気的にも政治的にも無さそうで >>245
卒業おめでとう！
これであなたも蛆虫から糞バエに成長しましたね >>250
FRBが利下げして長期金利が1%になる可能性のほうが高いと思うね
現時点で、指標は悪くて、いいのは失業率が低いことだけ
中国は関税関係なく、成長率が失速してるのは間違いないから
全世界の指標は悪化していくのは間違いない
米国といえでも利上げできるような状況ではないね 今の日本の金利下がりすぎだよな
長期金利1%くらいが正常なんじゃないかなと思ってしまう
でも企業が賃金を上げずに蓄えてばかりだから上がらないのかなと思ってる >>244
米国債がトータルで横ばいなら、USA360のボラが小さくなるプラス効果と、株式10%分小さいマイナスとどっちが勝つかって話になるね
それはそれで興味深い >>254
経団連的には賃上げしても社会保障費が上がるから労働者に分配できないんだよね
給与を増やすと、企業側と個人側の社会保障費がダブルで増える
設備投資が減ってるのは日本も米国もいっしょ
IT化が進めば、設備投資減って当然と思う。もう鉄や原油の時代じゃない
日本の企業も米国みたいに、配当や自社株買いで還元する時代だな 米株は成長によるリターンの他にも、インフレ分もあるから年6%ぐらいは期待してる
あとは利下げ効果による株高や経済刺激もあるから見通しはそこそこ明るいのでは？ 今年1月でのバルチック海運指数の下落が気になる
まだ下落してるって事はイラン問題だけじゃなさそうだな >>231
モルガンの2020年の予想をもとに
先進国株の算術平均リターン6.25%、リスク18.97%で1年後を計算すると
50%の確率で+4.6%になって、ぴったし幾何平均リターンになるから間違ってない >>255
USA360は過去S&P500より良いのは、
ボラが低いとか、下落で下げないことじゃなくて、純粋に国債の値上がりが
足されてるだけなんよね
別に逆相関だろうと順相関だろうと結局は
米株90＋米国債270の和だからね
米国債が±０なら、米株90%のVTIと同じ すでに中国でパンデミックが起きてるらしいが大きな影響はないだろう >>261
レバレッジバランスが理解できていないド素人 >>264
逆相関だから、下落時に下がってないUSA360を売って、S&P500を買って
リターンを得るみたいなやり方なら成立するよ
ただ、長期で見れば、株＋債券でしかない
ただ、景気は循環してるから、株とリートが長期金利でサイクルする以上は
株だけより、リートや債券などのアセットも持った方がいいし
リバランスもした方が、効率はいい
それだけ >>256
働いてる社員よりも投資家に返した方がいいということか
そうなるのならやっぱりなにかしら投資をしておくのはそういう側面でもいいということですね 株+債券のバランスファンドは安心感があるね。
株高にそれほど付いて行けなくても、
下落の時のボラが抑えられるだけでも心が平和だなw
グロ3とUSA360だけで良い気がしてきたわ。 >>268
多分リバランスも相関も分かってないっぽいので補足例
全て最頻値 30年
「日本株」「日本債権」はあくまで例なので現在の予想値とは異なります
日本株 1000万 → 572万円
日本債権 1000万 → 1185万円
個別に持つと（リバランス無しだと）合計1757万円
相関係数0.16 日本株1000万＋日本債権1000万円 → 2616万円 小さい正の相関があるので無相関よりは小さい
相関係数ゼロ 日本株1000万＋日本債権1000万円 → 2723万円 無相関資産のリバランス効果で個別にもつより+966万円
相関係数-0.5 日本株1000万＋日本債権1000万円 → 3088万円 マイナス相関で+1331万円 >>272
バロンズの平均予想は+5%
もう既に5%上がったけどね
10%以上予想も探せばあるだろうし、それなりに理由付けがあるんだろうから夢を追いたければそういうの読むのもいい とりあえず今年はグロ3とUSA360だけ買うことにした
選挙あたりにまた考える リバランス、ドルコストの良さは分かるんだけど、
それを実践してるはずのバランスファンド、そのメリットが発生してるなー！って感じない
何でなんだろう？ そんなもん分からんが結果的に低PERのものばっかり買ってるわ
ロシアETFいいぞ。6.42だし perなんて今どきソートするだけで分かるのに優位性なんかない >>280
RSXJ
RSXの方がいいと思うぞ。経費率的にも純資産額的にも流動性的にも
ていうか25銘柄そこそこのインデックスでしかないし
数銘柄個別で持っててもいいんじゃないかな
ガスプロムとか。配当6％超えのPERは4切ってる 安定性はグロ3>ウサ360>S＆P500で
調子がいい時のリターンはその逆って感じのイメージなんだがあってる？ iFreeレバレッジ NASDAQ100の純資産急伸
さすがに前年＋90％の実績ならそうなるか ロシアは通貨が安くなっていくからな、利回りだけ見ても意味無いから
FXで高金利通貨の利回りが高くても、どんどん円高になって儲からないのと同じ >>282
個人的にはグロ3とUSA360の位置が逆な感じ そう言うしそう思う理由があるならそれは俺の買う理由になるんだよな
正直配当とかそこまで重視してない
みんなが興味ないから欲しいだけ 現物資産がある株はインフレ分を吸収しやすいけどいくらかは差し引いてみるべきだな >>282
リスク（日次標準偏差）としては、期間2018/11/4〜2020/1/20
USA360 0.54%
グロ3 0.61%
S&P500 0.65% ※過去2年で見ると1.3%
期間が短く、株が順調な期間なので参考にはならないが一応
USA360の方がグロ3より逆相関は強力に効くので安定性というかボラティリティはグロ3より小さくなる気もする
株が不調でリートが好調、という時期があればグロ3の方が安定する局面もあって一概には言えないが
ここ3ヶ月ほどは米国株がいいのでリターンもリスクもUSA360に順風だが、後は米国集中と株リート・世界分散、どっちがリターンがいいかって話だな >>276
無限に細かくリバランスすると各アセットのリターンの幾何平均が最終リターンになる
幾何平均は算術平均より低いのでリバランスしない(算術平均)ほうが絶対にリターンが良くなる
実際には無限に細かくリバランスはできないのでそれよりリターンは良くなる(リバランスボーナスが加わる)が毎日リバランスはやりすぎでリスク下げる効果はあってもリターン上げる効果は限定的 >>276
ドルコストをしているバランスファンドってなに？ エボラショックのように新型コロナウイルスショックでまた下がるかな >>291
あおぞら投信”ぜんぞう2001"っていう頭が痛くなるような馬鹿投信があるよｗ
276が自分でドルコスト積立するって意味で書いたんだと思うし、そもそもドルコストのメリットなんてないが そもそもリバランスの有用性がドルコスト平均法によるものだろうに USA360の利回りがバックテスト通りになったら2050年にはアメリカの政策金利は-7%くらいになるなw リバランスしたことで儲かったお金
誰かが損をしている？ >>290
メチャクチャなことをそれっぽく書く才能は認める
>>295
アホか >>294
面白いファンドだな
こんなのがあるとは ぬおお！ダウ茄子大爆発で∩(・ω・)∩＜ﾊﾞﾝｼﾞｬｰｲ!!
こりゃアレっすな、明日はホームランだ！ ヤバス！急に垂れてきたぞ
ぽまいら全解約の準備はできてるか 日経先物だけ爆下げしているが、どこが仕掛けてるんだ？ いったああああああああああああああああああああああああああああああああああ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
