オプショントレードで抜く 76発目
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
長期的に生き残れる人「毎日デルタはほぼニュートラルなので、日々の値動きなんかどうでもいい」
すぐに退場する人「今晩の値動きガー、明日の値動きガー、SQ予想ガー」 ドテンします
レシオで儲かったので、今度はBSで儲けます 今週のwオプは買玉だけ残した。
どちらかに大きく動いて欲しい。 トンチンカンなことをドヤ顔で説明する奴増えたけど
こいつら本当にトレードしてるのか?? 夜間下げてるね。10万円パーになりそう。かわいそう 聞いた話では、雨の日にしかゲットできないのがあるらしい。 ポケモンの話な。 2月第一週限 最終清算値:
| name |PRICE| IV |
|-----------|----:|----:|
|0201/C20250| 525|23.01|
|0201/C20375| 400|18.19|
|0201/C20500| 280|17.68|
|0201/C20625| 165|15.21|
|0201/C20750| 78|15.13|
|0201/C20875| 25|14.54|
|0201/C21000| 8|15.97|
|0201/C21125| 1|15.09|
|0201/C21250| 1|18.80|
|0201/P20250| 1|21.71|
|0201/P20375| 2|19.00|
|0201/P20500| 5|16.63|
|0201/P20625| 18|15.72|
|0201/P20750| 53|14.78|
|0201/P20875| 135|16.86|
|0201/P21000| 240|18.56|
|0201/P21125| 360|22.45|
|0201/P21250| 485|28.29|
https://qiita.com/zaq9/items/7184583e2784447a5b97 また20875インせんのんかよ
毎週毎週ヤラれや
糞があああ 842です ンー残念 20620まで深夜まで
いったときは、あーあと思うも、その後切り返して
20800までいくもんだから、やっぱわからないもんスね.....
恐ろしい戻しです。アメリカは。
負け惜しみですけど、C20875売った人、います?
もし売り方のポジならけっこうな恐怖だったでしょう。
こっちはアメリカいけいけドンドンって感覚でしたが、失速しました。。
朝方CMEで20835付けたときは、なんだこりゃ??だったと思います。
C21000S@10も7枚位売って消滅したし、証拠金ヘッジ&勝負のつもりで
やりましたが、余計なことはしないことですね。
基本、普段は売り専です。2月mSQは動くかなと、期待です。 ザ・SSリカク(^o^)v
今晩はJDデリ予約済
イツモスイマセンネ(^^ゞ また低IV相場の到来かよ
ほんとうに勘弁してほしいよ 低IVってのは、3週間先の1000円下のPが32円とかそういうのを言うんやで! お前らそろそろプットバックスプレッドを大量に仕込む時期が来るぞ >>851
デルタニュートラルって毎日ミニ先物で調整して手数料ばかりかかるイメージ。 >>879
ポジション構築時にガンマをフラット近くにしておけば、デルタヘッジの頻度は大幅に少なくなるよ >>880
ガンマフラットって具体的にどうすればいいのよ >>881
シミュレーターを使って、オプションの売りと買いを組み合わせれば、ガンマをフラット気味にすることができるでしょ。
ちなみに私がやっているのは、ガンマが完全にフラットではなく、微マイナス。 若干ガンショならバタフライとかロングコンドルと変わらんな 結局、手数料の多い丁半博打じゃね? 日本の証券口座、日本円でできるオプションは
225とTopixぐらいしかないですかね。 個別株、金
為替OPのサクソバンク証券も日本の金商には登録だな 昔からSBIのシュミレーター使ってるけど他に良いのあるの? シミュレーターも重要だけど、どういう"系統"の戦略を選ぶのかも重要。
このスレで話題に出る戦略は極端に偏っていて、裸売りとバックスプレッドばかりだから、他の戦略を使いたい人には参考にならない。
「2008AC杯」と「2009AC杯」のブログ記事は、過去の有名オプションブロガーさん達が参加していて様々な戦略の日々の損益とグリークスの変化が分かるから、自分に向いている戦略選びのための良い勉強になると思います。 SAXOオプション使えない。USDJPY1万通貨でスプレッド千円か千5百円かかる。 サクソのくそスプ昔からだよな
真面目にオプションやる気ないだろ >>892
店頭オプションだから24時間売買可能、D-ITMでも不利にならないという利点はある
スプレッド広すぎたから頻繁に売買するのは無理だけどね
一度ポジション作ったら満期日まで持つ覚悟のある人向け サクソのオプションってあくまでもCFD扱いなんだよね
どんなに遠くのオプション売っても証拠金は同じ
FXでデルタヘッジするとその分の証拠金は別に必要とか 証拠金についてはFXレバ規制の過剰反応で変わったんだよ
その前はSPANっぽい感じだった
多分日本の客だけじゃね >>894
デルタヘッジしてリスクは減るのに証拠金は増えるんだよな
アホらしいからヘッジのFXは別の業者にしてるけどね
サクソはFX業者として考えるとマイナー通貨ペアの充実さや
いくら大口の注文でもペロッと飲んでくれるなどかなり優秀なんだけど
国内他業者のようなスプレッドの狭さはない >>892
ろくに板がなくてまともな売買できないTOCOMの金オプションと比べたら
SAXOのドル金オプションのほうが遥かにマシだよ ブラウザ上で簡単にポジションのシュミレーション出来るパッケージ、
オープンソースで作ったのでこちらにも置いておきます。
(Googleアカウントある人は、数字変更したり自分のドライブに保存出来ます)
#2月限のコール側バタフライのグラフ描画だとこんな感じです。
https://gist.github.com/zaq9/2fae2ab5a573f1b63fe3f6688db45c8a
p = Portfolio(
"""
02/C21000[1]
02/C21250[-2]
02/C21500[1]
""")
x = np.arange(20000, 22000) #グラフを描く範囲(日経平均価格範囲)
setting(20250, 26, 20190204) #マーケット情報1(IV26%と仮定)
plt.plot(x, np.vectorize(p.v)(x), label= 'Batafly_feb04' ) >>896
国内FX業者のスプレッドが狭いのは呑み屋さんだからなんだけど
まあこのスレで話すようなことでもないな オプション買いでデルタヘッジするなら理解できるけど、オプション売りでデルタヘッジしてもガンマ・ベガのリスクが減らないから、ヘッジをするなら先物ではなくオプションを使う方が良い。
さらに、オプション買いではダイナミックヘッジをする度に利益確定になるのに対して、オプション売りではダイナミックヘッジをする度に損切りになるから、この観点からも、オプション売りでデルタヘッジするのは悪手。 >>900の訂正というか補足
>この観点からも、オプション売りで「先物を使って」デルタヘッジするのは悪手。 >>898
これから勉強します。 オプションとPython。
よろしくです。 >>900
売りの長所であるセータを無視したら、そりゃ買い最強ってなるわな >>903
そういう話ではなくて、オプションの売り方にとって、デルタヘッジを先物でやるのとオプションでやるのはどちらが良いかという話です。 オプ売りのデルタヘッジは
デルタヘッジの損失合計がプレミアムを下回ったら勝ち
越えたら負け
オプ買いのデルタヘッジはその逆
単なる戦略の違いで
一概にどちらが有利とか不利とかいうわけではない 先物もセータ、ガンマ、ベガが0のオプションと思えばよい >>904
結局同じこと
オプ買いでヘッジするとその分セータが削られるでしょ
カレンダーは置いといて、同じ行使価格でヘッジする事は無いから近く売って遠くを買うか、その逆か
前者は先物当てずにデルタをフラットにするには買いが多くなってセータマイナスになるからそもそも売り戦略でない
後者はレシオいわゆるレシオでセータは単純売りより相当に少なくなる ガンマ-1当たりのセータ、ベガ-1当たりのセータを考えたら、「オプション売り+先物デルタヘッジ」よりも「オプション売り+ヘッジでオプション買い」の方が有利でしょ。 お前がそう思うなら、もうそれで良いんじゃね?
事実は行使価格によってガンマあたりのセータや、ベガあたりのセータは違うから、外と内のどっちをヘッジに使うかによって変わるんだけどな 変な思い込みでこの戦略が有利だとか固執している奴がいるがそんなもん要はどれだけリスクをとって利益を目指すかに依存するなんだから一概にいえるわけない。そんなことが議論できるのは条件がきちんと定まっているときだけ。 お前が固執してるよな
頭柔らかくしないと勝てないぞ >>912
お前、論理的思考できない無能だろ?なんでも思い込みで底辺に居座って死ぬまでいきがってろw こんな展開の時は有利ってのはあるけど
常にってのは無いわな
統計的にこれまではこんな展開が多かったから、
確率的に有利な場合が多いってのもあるだろうけど、やっぱり無敵の戦略なんかないわな
参加者も環境も変わってるんだから過去に有効でも未来で有効とは限らない お前が思い込みで発狂してるよな
底辺の乞食は謙虚にしないと勝てないぞ >>915
まともに反論できなくて発狂してるのはお前。わたしはオプションで15年以上生きてきて生涯損益プラスなの。だからお前は思い込みで生きている底辺無能なんだよw お前らそういうのはツイッタでやれって何度も言ってるだろう
無能かどうかは、さるまさんが決めてくれるから! >>916
自分語り出たー
プラスなのはお前だけだと思ってるの?
頭カッチカチだねwww 煽り合っていて最後に自分自身に無能発言の流れは正直言って面白かったです。記念カキコ。 諸先輩方
こういう動かない相場の時は、どんなスプレッド組んだら良いですか? なんとなく動かないモードに突入か?
やっぱり利上げ停止が効いてる?
P売りってより、個別買いで吹いたら安い合成P買い遠いP売りスプレッドのが安全だろう。 >>922
>>924
修正できる能力は相場で生き残るのに重要なんだよ。しかし予想通りのレスする無能どもだなwお前らは私の手のひらの上w もう何を言っても嘲笑されるだけだよw
諦めなwww さあ。盛り上がってきました。
が、そろそろ新スレッド。誰か。よろ。 >>927
しかしこうした思い込み主義の無能やるーぷがいるから儲けることができることも事実ではある。 馬鹿の一つ覚えだけで必死に煽ってるけどもっと頑張れよ貧乏人w あーあ
これはSSオジサンがデリ嬢放り出して殴り込みにくるパターンだわ
お前らマジでどうしてくれんの? >>932
バカの一つ覚えとは自己紹介かなw論理的思考、説明ができない無能w いいねぇ ショーストモード 落ち着いてていいわ。 先物トレーダー殺しだな。
買いもセータで持ってかれるだけ。 売って含み損に耐えないのが一番健康にいいわ。
遊びにもいける。 そうだね
含み損抱えてるキチガイジジイだけがイラついてるw いちゃもんしかできない論理的思考皆無の底辺無能は惨めだのうw
さて私のポジはまったりと組み替えていたら2月限プット20000と18875のレシオみたいなのがほとんどになってしまった。高い確率で利益だろうがあと3営業日で2000円クラスの暴落がきたら大損。つまりどのような時間軸でどこまでリスクをとるかは人それぞれということ。 なんだそりゃ いろいろゴタク並べて結局
SSかよ。もう20000以上売らんほうがいいで
押されたときに肝を冷やすだけだ。
どなたか、次スレ希望、なんか荒らされそう オプション売りで退場するのはガンマとベガが原因なんだから、先物でデルタだけヘッジしてもガンマ・ベガのリスクは消せないのに、東日本大震災以降は「1日で先物-10%、IV+100%」みたいな事象が起こってないから、ガンマ・ベガのリスクに無頓着な人が増えているのだろうね。
価値観は人それぞれだから、裸売り(+デルタヘッジ)で手っ取り早くセータを稼いで勝ち抜けまたは退場の丁半博打をしたい人はご自由にどうぞ。 >>940
SSって誰のことをいっているの?私はプット20000は買ってるが。 まあ、リスクとリターンは表裏一体だから。
311やリーマンの再来が来ても大丈夫なポジで儲けるのは難しいんじゃないの? 「1日で先物-10%、IV+100%」が来ても強制退場にならないようなポジション管理が重要なのだけど、「1日で先物-10%、IV+100%」で自分のポジションの損失がいくらになるか計算できない人は、そもそもオプション取引に参加しないほうがよいと思います。 「1日で先物-20%、IV+200%」が来ても強制退場にならないようなポジション管理している人からみれば「1日で先物-10%、IV+100%」の管理なんてのも甘いだろうね。もちろんそのくらいの計算ができるにこしたことはないだろうが。 >>941
なんでプット売り前提なの?
コールも売れるって知ってる? さらに言えばガンマとベガでキツイのはファーのプット売り
脳内ではファープット前提になってるみたいだけど、書き込みはオプションは、とか売りは、とか広い範囲でくくるから噛み合わない タレブさんはこーいう相場でも生き抜いてきたんでしょうな >>946
ディープインしたプットのIVが急騰すれば、プットコールパリティにより、同じ権利行使価格のコールのIVも急騰するのだけど、そういうオプションの超基礎的なことは知ってる? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。