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オプショントレードで抜く 76発目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0002名無しさん@お金いっぱい。2019/01/03(木) 22:21:57.14ID:vWPV4JNK0
                     手数料  最低 売制限
岩井コスモ証券            0.108%  270 10
インタラクティブ・ブローカーズ証券 0.1296% 108 無制限
GMOクリック証券            0.15%   210 C5+P5
ライブスター証券            0.1512% 108 20
岡三オンライン証券          0.1728% 216 10(裸売り、SSで売り禁)
大和証券                0.1836% 108 P50+C50
マネックス証券             0.1944% 194 10
楽天証券                0.1944% 194 15
SBI証券                 0.216%  216 50 (交渉可 1枚50万?)
エイチ・エス証券            0.216%  216 20
安藤証券                0.216%  216 30
カブドットコム証券           0.216%  216 20 (交渉可 1枚100万、10枚単位?)
松井証券                0.216%  216 20
フィリップ証券              0.216%  216 50 (ツール使いにくい、一括返済できない)
0003名無しさん@お金いっぱい。2019/01/03(木) 22:23:43.81ID:vWPV4JNK0
640 :裸プット売りマン:2016/01/12(火) 21:10:20.32 ID:Xw7cHUFg0
含み損はタイムディケイによっていずれ含み益になるので問題ない。
問題は証拠金管理だ。
0006名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 00:28:14.81ID:vw4kUe5l0
だめだこりゃ
0007名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 01:13:29.18ID:vJvSCcZJ0
もう寝るけど、アメ、最後は戻るかな、アップルの販売が悪いネタが明確に
出てるから、厳しそうな。 いっつも大発会は荒れるもんだなぁ
トランプはもう見向きもされないかもな。
0008名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 01:19:42.95ID:AWiLJYoZ0
普段個別の現物しかやらないんだが、、
2019年からヘッジ目的でオプションやろうと思って年末に200万だけ入金
1限のP19000を150円で10枚練習にと思って注文出してたら寝てる間に全部約定してた
×1000とは知らずに、、
1500円かと思ってたら150万なのな、、
19500スタートだと利益になる?
ベガとかセータとかよくわからんが、、
1週間連休あった分腐るってのは理解してる
0009るーぷ2019/01/04(金) 02:32:51.36ID:6xVYRTEd0
惜しかったなー
今日夜間開いてりゃ、数倍になったのに。
朝までに数分の一、って可能性も無いことも無いな。

うっしっし
0010るーぷ2019/01/04(金) 02:35:57.48ID:6xVYRTEd0
あ、ごめん。P19500と勘違いした。
シミュレーターでやってみれば?
かと言って、理論で動いたから正解ってわけでもねーし。
0011るーぷ2019/01/04(金) 02:44:28.69ID:6xVYRTEd0
マジ、3桁刻みでアタマの中では考えた方が良さそう。
間違いが多すぎるね。

だいたいみんなも
20000の1000円と
10000の1000円を
感覚的に区別化できてないでしょ?

バカにされようが、俺は3桁で考えることにする。
192.5のがマシなくらい。
0012るーぷ2019/01/04(金) 02:48:11.62ID:6xVYRTEd0
相対差イメージでやってんじゃ
文系ってより、コトバ手順系じゃん・・・

P195とP190じゃ、まず、間違えようが無い。
0013るーぷ2019/01/04(金) 02:57:36.21ID:6xVYRTEd0
195で
IV=32なら
残り7日でP190なら1.3くらいか?IV=34くらい行くかな?

これは冗談。ウソ。
うっしっし

やっぱ、オプションの呼び名が1/100じゃ実用なんないか?
けど、そっちのがむしろ実分換算の錯覚が防げるような気もしないでもないな。
小さいな。いくら7日でも1.3って。

遠距離で0.15とか正気の沙汰じゃねーな。
物理的にほぼ行けないなら別だけど。

まさに虫眼鏡でクソを仕分けてる状態に近い。
自戒は必要。俺みたいな貧乏人なら。

まあ、相対バランスでやるもんじゃないね。
絶対値バランスでやるもの。
実分換算と可能性換算を両方、見るべき。
難しすぎか。
0014るーぷ2019/01/04(金) 02:59:57.52ID:6xVYRTEd0
今、現在の状態だと、
期先と期近のATMに妙味がある。
ある意味、BSの穴とも言えるカモ?しれない。
それを主張したいわけじゃあ、無い。
0015るーぷ2019/01/04(金) 03:02:01.11ID:6xVYRTEd0
大金持ちだったらそのまま維持でヘッジ兼用だな。
寄りで何か違うもんでデルタヘッジするのが面白い。

俺みたいな貧乏人だったら、いくらだろうが寄りで仕切って土下座。
0016るーぷ2019/01/04(金) 03:07:32.79ID:6xVYRTEd0
バカなアタマで下手糞な戦法考えるより、

みんなでお祈りしよう!

ほらっ!
下げて来た!

フォースのチカラで!!!
0017るーぷ2019/01/04(金) 03:09:31.05ID:6xVYRTEd0
お祈りして18500までぶっ込めばすべて解決する!
何を考える必要も無い!!
0018名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 05:42:21.94ID:bmkjIPtR0
実際の市場データを使って、12月26日終値に利益最大になるポジションを数理計画法で計算させてみた。

利用した制約条件
・PUT売り枚数 20枚以内
・12月21日時点でのコスト=100円以内:
・BadCase(17000円、IV80)等でも損失100円以内

→計算出力結果:
Max = 75208.0
P19000[63]
P18000[200]
P16000[200]
P14000[173]
P21000[-20]

700倍になるらしいけど、実践的にはディープインのPUT20枚も売りにくそう…

(使ったデータ+ソースコード)
https://github.com/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put.ipynb

Google colab を使うとパラメータ変えてブラウザから実行可
(Python3を選択、最初PuLPのパッケージのインストール必要【数秒でOK】)
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put.ipynb
0019名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 05:54:15.26ID:bmkjIPtR0
>>18 のパラメータを少し変更し、
12月26日終値から、年内最終(12月28日終値)に利益最大になるPUT側ポジションを数理計画法で計算。
(日経平均は上昇)

制約条件
・PUT売り枚数 20枚以内
・12月21日時点でのコスト=100円以内:
・BadCase(17000円、IV80)等でも損失100円以内

→計算出力結果:
Max = 2995.0
P21000[15]
P18000[5]
P17000[3]
P20500[-18]
P20000[-2]

ややバタフライ風?

(使ったデータ+ソースコード)
https://github.com/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put2.ipynb

Google colab を使うとパラメータ変えてブラウザから実行可
(Python3を選択、最初PuLPのパッケージのインストール必要【数秒でOK】)
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put2.ipynb
0020名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 06:00:43.73ID:bmkjIPtR0
>>8
おそらく利益含んでスタートになるかと。(今CME19400前後)
IVいくつになるかは始まってみないとわかりませんが…


01/P19000理論価格(1月4日)
Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40
20000 :  20  :  42   :  71   :  104 
19900 :  28  :  54   :  86   :  122 
19800 :  38  :  68   :  104  :  143 
19700 :  51  :  85   :  124  :  167 
19600 :  67  :  106  :  148  :  193 
19500 :  87  :  130  :  175  :  222 
19400 :  112 :  158  :  206  :  255 
19300 :  141 :  190  :  240  :  291 
19200 :  176 :  227  :  278  :  330 
19100 :  216 :  268  :  321  :  373 
19000 :  262 :  315  :  368  :  420 
18900 :  314 :  366  :  419  :  471 
18800 :  372 :  423  :  474  :  525 
18700 :  436 :  484  :  533  :  584 
18600 :  505 :  550  :  597  :  645 
18500 :  580 :  621  :  665  :  711 
18400 :  659 :  696  :  737  :  780 
18300 :  743 :  775  :  812  :  852 
18200 :  830 :  858  :  891  :  928 
18100 :  920 :  943  :  973  : 1006 
18000 : 1013 : 1032  : 1057  : 1087 
0021名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 06:10:50.53ID:bmkjIPtR0
02/P17250理論価格(1月4日)
Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40
19800 :  21  :  52   :  97   :  153 
19700 :  25  :  59   :  106  :  166 
19600 :  29  :  66   :  117  :  179 
19500 :  34  :  74   :  128  :  193 
19400 :  39  :  83   :  140  :  208 
19300 :  46  :  93   :  154  :  224 
19200 :  53  :  104  :  168  :  241 
19100 :  61  :  116  :  183  :  260 
19000 :  71  :  129  :  200  :  279 
18900 :  81  :  144  :  217  :  299 
18800 :  93  :  159  :  237  :  321 
18700 :  106 :  176  :  257  :  344 
18600 :  120 :  195  :  279  :  368 
18500 :  137 :  215  :  302  :  394 
18400 :  155 :  237  :  327  :  421 
18300 :  175 :  261  :  353  :  450 
18200 :  197 :  286  :  381  :  480 
18100 :  221 :  314  :  411  :  512 
18000 :  247 :  343  :  443  :  545


op = Option("02/P17250")
print ("02/P17250理論価格(1月4日)" )
setEvaluationDate(Date(4, 1, 2019))

print(f'Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40')
for p in np.arange(19800, 17900, -100):
print(f'{p: ^5.0f} : {vs(p,25): ^5.0f}: {vs(p,30): ^5.0f} : {vs(p,35): ^5.0f} : {vs(p,40): ^5.0f} ')
0022名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 06:21:15.07ID:bmkjIPtR0
>>21
>>20

01/P19000
02/P17250

は年末ともに150円前後、
12月3日はともに23円前後、

と類似した価格になっているのが興味深いところ。
0023名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 07:42:40.43ID:2dSPbDv80
やっぱアップルショックには勝てんかったか P19000なら
CME19430と考えても 残存1週間 、 ボラもまた盛る
200〜250円くらいにはなると見た。
このまま持ってるか、リカクするか、このまま下へ行くと思うのが普通だが、
最近の日経、急反発するからな。そしたら一気に100円になってもおかしくない
そのまま100円寄付付近で売って+50万がよろしいのでは?
19300位まで行ったら、けっこう反発要注意と思うわ。
0024名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 07:48:01.45ID:9sLPV2EV0
24
0026名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 08:52:20.47ID:2dSPbDv80
そいえば今日 WOP 1-1wのSQ日だよな やった人、いる?
0027名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 09:26:19.03ID:cFs62Lxs0
1-1w SQ 19446
0028るーぷ2019/01/04(金) 09:43:36.72ID:6xVYRTEd0
19300で反発ってありうるシナリオだと思うけど、
SPで2440くらいだから、
デルタヘッジで、どっちにしろ2425か2400目指す、ってのもアリかとは思う。
3度めの正直でそろそろ抜けそう。
そうするとまたお休み。
0032名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 10:37:06.16ID:K6Ia8iwM0
P19000Lの人、ほんとはプラス1000円だったのが誤発注で100万円とかラッキーすぎるな。
この100万円を元手に1億円にするブログを始めるべき。
0034名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 10:43:39.22ID:K6Ia8iwM0
ちょっと戻すだけで禿げまくるな。
こんだけ下がってるのにオレの2P17500Sの含み損は年末終値まで戻してる。
0035名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 11:18:02.27ID:yOqPmW6C0
結局ボラの高さや取引日数の少なさを気にせずに屑プット買った奴が勝ったわけだな
相場ってそういうものだよな
0038名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:05:17.59ID:z6mQXD2c0
p19250以下前日比マイナスやで
現物のヘッジに買ってた奴どうなってるかわかるよな
0039名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:06:30.25ID:z6mQXD2c0
現物マイナス600
ヘッジ屑化マイナス
つまり何が言いたいかというと

ナイストレード!
0040名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:27:50.88ID:AWiLJYoZ0
1限P19000ですが
250円で利食いました
ミニ先物を19250で10枚買い
19550に売り注文出しております
週明け20000円近くまで上がるようなら先物19900で新規売り致します
ロスカットは20200利食いは19700の予定です
アドバイス下さった先輩方ありがとうございます
0042名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:44:54.81ID:z6mQXD2c0
今買ってる奴はG1という宴の後にある資金回収レースに金ツッコんでる奴と同じ
ナイストレード予備軍
0043名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:47:16.77ID:TccwcZg20
>>42 まじすか、リカクうますぎっスよ
午前中の先物19210まで引っ張って
P19000リカクした感じスね。しかも19250Lなんて、
うますぎません?
0044名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:50:55.12ID:WjOvC0eb0
FXは国内クソ業者がスプレッド1円とかやりたい放題
業者は選ばんとダメだね
0046名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 12:56:28.99ID:AWiLJYoZ0
>>43
先物やオプションはズブの素人です
個別株は専業歴長いのですが、、
損切りは早いので19200割れたらロスカットするつもりで19205から反転した19250で買っただけですw
19250ロング10枚はOCOで19550の逆指し19350に変更しました
0047るーぷ2019/01/04(金) 12:56:55.35ID:6xVYRTEd0
19550と19900±200ってのも、ちょうちん付けの参考にしよっと。
0048名無しさん@お金いっぱい。2019/01/04(金) 13:35:55.10ID:+lVBnxit0
SQ前からはコール売りが怖くなるんだよな
というわけで絶対インしないやろうけど売り玉返済
0052るーぷ2019/01/04(金) 20:03:50.40ID:6xVYRTEd0
最初っから、さすが相場師、としか言いようがないね。
細かいニュアンス含め勉強になる。

空中戦なのにヘッジバランスになってる。
現物が空玉に近いとしてもそう言える。
0054名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 00:36:16.38ID:fMTW/YCc0
19920でミニ10枚S
利食いは19720ロスカットは20220
パウエルのハト派発言ですか
0056名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 00:45:41.11ID:fV4FeFIt0
債券利回り上昇、アメ株上昇。
こういうバラバラ相場は苦手だ。

一般論、利回り上昇なら、イールドスプレッドが狭くなることを嫌うハズなんだが、
パウエルは、決して「利下げをリップサービス」したわけじゃないんだよな…
幾ら柔軟な金融政策を行うと言ったところで。

さて、ダウの勢いが止まったところは売り場だろうけど、どうしたものかな?
一晩で1000ドル上昇させるキチ買いプログラム売買が相手だし、ね…
0057名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 00:50:18.68ID:LDsIk72q0
クリスマスの日の日経先物夜間取引がすべてを語ってるよね
今日の朝に19000でもおかしくない
0058名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 00:51:03.37ID:fMTW/YCc0
ドルインデックスの動きに注視ですかね
0060名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 00:54:57.81ID:LDsIk72q0
コールいっぱい売った奴地獄かもな
前スレのウィークリーの人学習したかな?
またやっちまってたりしてな
0062名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 01:02:16.32ID:LDsIk72q0
c20500あたり10枚ぐらい売って持ち越してるやついるだろ
終値22で目がΘになった奴
0068名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 02:06:56.31ID:jmOaGA/U0
1月W1 SQ結果:19446
最終清算値からの最善収益ポジション(約30倍)

Max = 3082.0
C19125[12]
C19250[-14]
P19375[-6]
P19750[4]
C19875[1]
P19875[2]
C20125[1]

# 数理計画法 制約条件:
売り枚数最大20枚
初期コスト最大100円
最大損失100円 (SQ15000〜23000の場合)

https://github.com/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq201901w1.ipynb
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq201901w1.ipynb
0069名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 02:12:33.30ID:jmOaGA/U0
実戦的には週オプだと板がなくてスプレッド組みにくいけど、
1月限でもマーケットメーカーいなくなると、なかなか厳しい(SQ一週間前なのになぁ)
0070名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 02:18:01.33ID:jmOaGA/U0
google colaboratory、無料で高機能コンピュータ使いまくれる&インストールもできて素敵だけど、
Quantlibは上手く動かず、仕方なくオプションのペイオフをインチキ自前実装。

動かし方、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けると大変うれしいです。
0072るーぷ2019/01/05(土) 03:45:07.90ID:oJAtvZUk0
相場師さん、上手い上に、運も引き込んでる感じ。
精密な基準が何かあるんだと思う。
時期によって変わってくのカモしれない。

いいもん見たわ。
20200をヒットせずに、こっから下がるんじゃないかと思う。
0073るーぷ2019/01/05(土) 03:47:55.27ID:oJAtvZUk0
たぶん現物玉が関係しており、
それの軽重ON-OFFのヘッジになりながらOFFも作ってる感じ。
むしろOFFタイミングが主役な可能性もある。
両取り投機だ。天才くさい。
0074るーぷ2019/01/05(土) 03:53:08.67ID:oJAtvZUk0
名無しベテランさんと天才相場師さんの対話は興味深い。
今まで、手加減して話してたモノも見えて来そう。

金利は難しいんで、一気に理解が深まることはありえないけど、勉強になる。
当局者はウソは付いて無いけど、マスコミ側で勝手に解釈決め打ちしてることはよくある。
柔軟
と言ったなら、イールドカーブ自体が柔軟に変動する可能性も増したかもしれない。
単なるこれは心理と集団深層心理読み。
0075るーぷ2019/01/05(土) 03:55:59.76ID:oJAtvZUk0
いちはやくキチ買いプログラムを感じ取ったヒトは、
死ににくくなってるだろうけど、逆に儲けにくくもなってると思う。
それでいいような気もする。
実際、裏目をブレークするチカラがすごいので、
その時にはカモの損切りを巻き込むので、そっちに行きやすい。
と言うか巾が出やすい。
0076るーぷ2019/01/05(土) 03:57:49.56ID:oJAtvZUk0
すなわち主役はあくまでカモの残り枚数。
キチ買いプログラムより、そっちを量った方が良いのカモしれない。
量り方が難しいけど。
我らカモは、フォース=無意識の計算、くらいしかやりようが無い。
0077るーぷ2019/01/05(土) 04:08:22.36ID:oJAtvZUk0
上手い初心者山さんの
理論的な最善手イメージシミュレーションは、
逆方向Deep?INは、流動性無いので、時間的にもすべっていて、
その部分は虚像になりやすい。
ひっくり返して、その部分のプレミアムを売り買いし、
そして案配して、先物バランス+捨てヘッジしたようなモデルが真実には近いだろう。
そうすれば確かに最善手に近いイメージに近づくと思う。

直感的には、カネ持ちの現物ヘッジモデルに近い感じだとは思う。
さらにそっちとの連関で修正するわけ。

まあ、オプションサイズがでかすぎるんだよね。結局。
0078るーぷ2019/01/05(土) 04:18:39.17ID:oJAtvZUk0
C19125[12]
C19250[-14]
C19375[-6]
C19750[4]
C19875[1]
C19875[2]
C20125[1]

先物売りが生じない。ゼロバランスだ。
プログラム的効率で売り超過買い超過も枚数的超過は無い。

きれいな山だとは思う。
前の清算値算出時点での最善手ってことだろうが、
感覚的にもそんな感じなんだろう。

その時点で下じゃナカッタっけ?
その場合は、単に同じようなカタチで裏返る、ってことなんでしょう。
ある程度、流動性がほどほどな場合、むしろスプレッドが取れるだろう。
段階的に建てる。現物とのヘッジ関係見ながら。感覚的に。
その意味では、やはり、カネ持ち向きでそうでなきゃ、現実的威力は出無い気がする。
単純にサイズが1/10のが、はるかに取りやすいだろう。
参入障壁ってとこだが、紛れ込んだ場合、入れ食いに食い尽くす可能性はある。
冗談だが。
0079るーぷ2019/01/05(土) 04:44:04.81ID:oJAtvZUk0
感覚的に次のようなヘッジモデルを考えた。
すなわち、カネ持ちが別に現物株買い回転をやってるモデル。
上記上手い山イメージの裏返しと限月またぎだ。

現在値201
Cを回転売買 時期により売り買い逆になる。IV次第。
▼1C205売り超過 枚数少なめ
△2C210買い超過 枚数多め
これは適当な流動性があるものを選択、って意味。
ほんとにカネと腕があるなら、適当にスプレッドが開いていた方が良い。

Pが上手い山モデルイメージだが、限月両側でヘッジ回転を入れる。
▽1P195買い回転ヘッジ 捨てヘッジに近い

2Pで美味い山を作るのだが、流動性が問題でそこでもじることになる。
▽2P192x10 主力ヘッジ、枚数は単なる割合イメージ
▲2P190x6
▲2P185x6
実際には、ここまで来たら、デルタヘッジを重ねる。期近で良い。
▲2P180x4 コスト低減のためなんで、あまり売り過ぎない
▽2P170x2 限月売り超過になるが両側はさんでるので問題ない。無しでも良いカモ?
と言うか端っこヘッジを回転売買で良いのカモ?

単に回転投機でヘッジを兼ねる
▽3P150買い回転 枚数は知らん

別にeワラP205を回転投機。下で仕切った時には、代わりに期近でデルタヘッジを入れる。
すなわちC買い+先物売りのヘッジ。

実際には、スプレッドが取れる部分、乖離してる部分を捨てヘッジしながら
軽重でつないで行く。
すなわち、もちろん下方向の売り超過は作らない。

強者ならば、流動性無いのがプラスに寄与するだろう。
0080るーぷ2019/01/05(土) 04:49:32.34ID:oJAtvZUk0
結局、名無しベテランらが言うように、常に比率のが重要、ってことになる。
また、乖離とスプレッドを取った方が良い。
それらを考え合わすと、
自分のアタマの中で修正モデルをイメージング保持し、
適当に実際には無意識の計算=フォースの裏付けの元に機動的に売買する
と言うことになる。

別に機械相手だってやれんだろ?
むしろ機械動かしてるニンゲンのモデル次第だろう。
相手は束で食ってるので、隙もけっこうありそうだと思うが。
0081名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 05:34:25.68ID:AWgWPDoV0
いや20000も超えたし、ここがいったんの売り場だろう。
ここからさらに爆上げとか考えにくい。
0082るーぷ2019/01/05(土) 06:23:43.71ID:oJAtvZUk0
正直、みんながそう考えてるのがエネルギー転換したらやばいんじゃ?

俺も下がるとは思うし、そっちのが穏当だとは思うけど。
25000でその後8000とか、シャレになって無い。
0083るーぷ2019/01/05(土) 06:26:40.83ID:oJAtvZUk0
天才相場師さんの20200逆刺し損切り、ってのがすごく気になる。
いい数字だと思う。
そこブレークすると、かなり来る可能性がある、とも見える。
0084名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 07:56:28.52ID:fMTW/YCc0
逆指し20220は週末悪材料が何もなければ
月曜に狩られますねw
天才とかではまったくないですw
先物は個別株と同じようにテクニカルでいけますが、、
オプションに関しては自分の頭では3年勉強してもどうかなと思っております
オプションは自分にとっては、裸PをVI20以下の時で、尚且つ潮目が変わるニュースが出た時などここぞとの時だけ買うのが1番かなと
常にやってたら自分は絶対に負けますね
昨夜のパウエル発言は逆の意味で潮目変化だったかもです
7〜8は米中次官の協議期待で下げづらいのもあるし
0085るーぷ2019/01/05(土) 08:01:48.51ID:oJAtvZUk0
それでいいと思う。
けど、PのIV=20以下ってほとんど無いので、
ちょっと上のなるべく期先CをIV=15以下で買って先物売ればいいと思う。
潮目変わりの上だったらそのくらいは普通にあるよ。
0086るーぷ2019/01/05(土) 08:03:13.30ID:oJAtvZUk0
そんでもって後から、ツッコんだところを下のPをIV上がったとこを売る。
外れれば単なるヘッジ捨て、ってことになる。
0087名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 08:06:19.51ID:fMTW/YCc0
逆指し20220に関しては日中に19250買いの夕方19550利食いで300円抜かせて頂いたので、20920Sで300円上で20220で手数料は別ですがプラマイ0との単純な理由です
それと日足で先月27日の高値20185ブレイク
日足移動平均線10.25.75で見てるのですが、10線20160ブレイクの為です
次は21000オーバーまで明確な売りポイントがわからない為です
19550利食いに関しては年末19900引けの昨日安値19205の半値戻しで設定しただけです
0088名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 08:16:19.69ID:fMTW/YCc0
>>85
アドバイス有り難いです
ありがとうございます

IVでなく日経平均VIです
オプションの値動きは以前から見てたのですが
、VIが15以下で底ばいしてた時期もありましたが、この半年位は毎回VI20以下でP仕込みタイミングなのかなと思っておりました
先物に関しては15分足のヒゲでAIの自動売買が反応してると感じました
現物から先物オプションに興味を持ったのは、ヘッジ目的は勿論なんですが、それ以上に今年は先物オプションにチャンスありと見たからです
勿論日経はアメリカ追随なのでそれについてくしかないのですが、、
今後もよろしくお願い致します
0089るーぷ2019/01/05(土) 08:52:30.96ID:oJAtvZUk0
勉強になります。

A、戦術的なつかまり玉
をけっこう重視してるAIって感じでしょうか?

B、水準バランス
は、やはり勉強になるし、一理あると思います。
益と切る方向、両方バランスしてんのがプロっぽいです。
種目ごとにそれを管理してんのも勉強になりますね。

VIは、同じ感覚です。
ここんとこ、VI=20以下でP建てタイミングってのは、
単純にバイアス偏りは出てると思います。
実際、そう考えてる主力プレーヤーは居るような感じです。
ついでに言えば、VIファンドETNは、その状況だと下振れ、
利確タイミングだと上振れることが多いです。
MMの板もかなり甘く逆利用できることもあります。
俺なんかのレベルじゃ関係ほぼ無いですが。たとえ資金があっても。

慣れて来たら、VI先物買いを混ぜて、充分イケますよ。
かなり甘いですから。俺が言うのもなんだけど。

よろしくお願いします。
0090るーぷ2019/01/05(土) 08:53:16.21ID:oJAtvZUk0
甘いって言うより、たぶん、MMなりにサヤ取り裁定?でもやってるのかもしれません。
0092名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 09:19:20.41ID:c6NDChlf0
92
0093名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 09:31:22.42ID:inyYQMF20
デルタ勝負が得意みたいだしカバードコールくらいからやるのが良いのでは

オプは使いこなすと市場のセンチメント(IV)や時間の概念をポジションに取り入れたり、
リスクリターン比をコントロールできるのでアイデア通りのポジを作れるのが本当に良いよ
逆に、これ覚えるとデルタしかない個別とか窮屈に感じで勘が鈍るかもね

オプメインで自由自在のポジを取るのを目指すのか
先物メインで補助的に使うのか
まずはその辺の目標設定じゃなかろうか
補助の延長に自在は無い気がするからどこかで切り替えが必要
0094名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 10:15:10.22ID:16EztStD0
しかしこんな簡単に戻ってくるとは思わなかったよ。今回も裸マンのお言葉通りだった。
100万円SSブログの人は追証入れて耐えてれば「居心地のいい水準」に戻れたのに。
タラレバタラレバ。
0095名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 11:08:11.00ID:/ra6Os9g0
1日で戻ってくるとは思ってはなかったけど
戻ってもいいポジ作ってたから利益確保

証拠金ショートでの強制決済は大体天底で切られるからキツイよね
証拠金管理が最重要だな
0096名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 13:05:16.49ID:AWgWPDoV0
トランプがまた国家機関閉鎖しても、国境つくるとか言ってんぞ 性懲りも無い
なんかこういう時、土日も仮想で動くFXとかもあるし、ある程度予想して
欲しいもんだよなー  たぶんもう市場はトランプに飽きたとみてせいぜい
30pp位の円高の感じがするんだが この程度なら日経、全然下がんない。
昨日の相場、円高に行ってもダウが上がれば全然日経ビクとも下がらん。
0097名無しさん@お金いっぱい。2019/01/05(土) 23:46:52.62ID:/tZE9bIl0
541 名前:
○○○売り上がりが今月はとても好調?
おまえのせいで今月大損してるわ、頭おかしいのか?
今日もも偽物に騙されている方から連絡があった?
俺はお前に騙されたわw
嘘ばっかつくな。詐欺で訴えるぞ、クソ投資顧問。

542 名前:
それ以上書いたら名誉毀損で訴えますよ

598 名前:
これ以上誹謗中傷の書き込みをしたら、お口チャックしますぞ
0098名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 00:57:32.09ID:VX6dfJEL0
>>70
「!sudo apt-get install quantlib-python」
の一行でインストール可能でした(約20秒)

実質無料でLinux使い放題なので、ソースから最新版コンパイルとかもできちゃいそう。
Google Colabo 凄すぎ。

検索してみて、この手の話、中国人コミュニティが質量とも日本を圧倒している印象。
0099名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 01:24:46.79ID:VX6dfJEL0
>>78
コンピュータで算出した最善プラン( >>68 )はCall、Put入り乱れてますが、
その収益曲線自体は結構綺麗な感じになってました
https://github.com/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq201901w1.ipynb
の一番下のグラフ)

「SQ15000〜23000の場合最大損失100円」の制約条件が結構きついので、
必然的にオプション売り枚数と買い枚数のバランスが取れた結果が最善策として計算結果に出てくるみたいです。

年末年始で500円近く下落(SQ19466)だったわけですが、
https://github.com/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq20190104.csv
にある生の清算値データ見て振り返ってみても

P19875[2]@215
P19750[4]@175
P19375[-6]@115

のプット側デビットはかなり妙味ありそうで仕掛けやすく見えます。
一方、コール側バタフライ風はディープITM売りもあり、かなり組みにくそうな印象。

C19125[12]@945
C19250[-14]@875
C19875[1]@360
C20125[1]@210

市場データと、ごく簡単な制約条件入れただけなのに、
無料ソルバーがこういった解出してくれること自体が自分にとっては面白かったです。
0100名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 17:59:24.36ID:VTTDolhR0
sageないで連投して匿名掲示板で承認欲求を満たそうとする心意気
るーぷとWeeklyPythonと虚栄無能はセットで現れることが多い
名無しにもなれず、荒らしにもなりきれぬ
お前にageて自作自演する者たちを救えるか!
0102名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 21:36:48.20ID:bb4qGndB0
さて明日は、日経どう動くか..こんだけいびつに上げてきたから、
一旦は売られるんじゃないか。 単純に土日にビットコインが上がってるから、
月曜は高く寄り付きなんてものがわかれば、ある程度わかりやすいんだがな。
そんなのを知ったところで金曜ナイトで仕掛けたものをどうこうするわけでもない。
土日に相場がわかる時代がくればいいのにな。
0104名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 21:45:52.57ID:eherG7WH0
上げ下げ予想するなら先物で十分
オプションなんかいらんだろ
0105名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 21:54:55.86ID:rB/5VqC60
そうそう。
上がるか下がるかわからんがオレの1P16000S5@100はさすがに逃げ切れるはず。
今になってみればもっと売っとけば良かったと思うけど
昨年末は5枚を10枚にするのも怖い雰囲気だったんだよなあ。
0106名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 21:58:00.45ID:eherG7WH0
311とか経験してたらどんな状況でも外はフラット以下にはできないけどね
特に下側
ま、逃げ切れる確率は高いだろう
それが売りの特徴だからな
負ける日までは勝ち続けて負けた日に後悔する
繰り返される歴史
0107名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 22:05:38.15ID:rB/5VqC60
いやいや、下より上の方が怖いでしょ。
下はレバ1でCSPなら311でもリーマンでもブラマンでもすぐに戻った。
0109名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 22:11:58.28ID:eherG7WH0
個人的には上も下もケアするけど一般的には下のが怖いでしょ
上でワープとか知れてるけど下は取引所閉鎖とか通信環境壊滅とかもあり得る
証拠金との兼ね合いもあるけど天底で強制決済とか目も当てられない

ま、正解は神のみぞ知るところだな
俺は俺の道を行くさ
0110名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 22:14:27.52ID:eherG7WH0
極論すれば北朝鮮のミサイルが大証に落ちてSQまで復旧しなかったらどうなるか
とか考えるとバックですら怖い
臆病であれ
0111名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 22:22:17.75ID:rB/5VqC60
常々タレブ教に改宗したいと思っているので、
こういう意見が聞けるのはとてもありがたいです。(嫌味ではなく本当に)
0112名無しさん@お金いっぱい。2019/01/06(日) 22:28:52.38ID:eherG7WH0
実際、平時は儲けても不足の事態で退場とか前例がいくらでもあるからね
年初のFXとかも悲惨だったみたいだけど、あれなんかは想像の範疇でリスク管理甘すぎって感じ
俺は臆病だから想像できないくらいの不測の事態でも確実に資産を守りたい
平時に安定して増やすことができるようになった時からは異常時にも退場しないことが最大の関心事だわ
0114名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 08:11:35.84ID:TzoWyxts0
今時さやなんか抜けないよ
カーブは見るけど全体の形と水準見てどんな戦略が有利か考える
0115るーぷ2019/01/07(月) 08:44:03.87ID:RcUimkxd0
名無しベテランの言う通り。
常時安定で勝てない方が問題なので、ならば俺の様に非常に売買を制限すべき。

売りだったらバカでも勝てる。
けどまとめて死んでる。
それが歴史。
ハンデ戦で勝てないなら、ほぼ、無理だよ。
大金持ちのターゲットプットは別だが、それもややバカらしいね。
イレギュラーの変な係争とかありうる。
0116名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 10:12:00.87ID:AeYP+j0t0
あーあ くそ せいぜい20000が限界と思ったのによう買ってくるわ
さっきコールsロスカしたとこで、さらに下がりやがった。
でもドル円中値買いっぽい もともと109円だからそういうことか。少し上がってほしいわ。
もう売りかコールSでもいいと思うが、やはり今晩のアメリカを見ないと
わからんなあ もうスタートから100円下げたからプットsも処分したのに
全然盛らん。 ほんと不思議だわ。 押してもプット盛らないって。
0117名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 10:53:36.67ID:VOTvc0Ia0
うわぁああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ドル 逝ったぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ


全部売ったぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0120名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 12:03:23.31ID:P9XbyUiP0
IVの上下がわかるなら全力で張ればええ
先物の上下がわかるなら全力で張ればええ
金も全力で借りても大丈夫や
親戚銀行消費者金融友人知人会社関係
全員から借りてきて張れ

でもできないよね
0122名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 12:23:57.48ID:iWD3fc6l0
下手くそきてんね
0127名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 13:42:44.04ID:iUkbwQXd0
>>124
コンドルだろ、それ
薄利積んでもたまにある大きな変動で結局やられる。損失限定とはいえ、差し引き完全にマイナス。
0131名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 18:45:09.77ID:6gcV0HPI0
>>127
それと、「差し引き完全にマイナス」が正しいと本気で思っているなら、コンドルの逆(ショートコンドル)をやれば長期的に「差し引き完全にプラス」ということになるはずだけど、そんなことあり得るの?
0134名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 19:15:46.06ID:h9P42sW40
聖杯はないとして相場に合わせて儲かるポジとれよ
一つの戦略だけで生き残れるほど甘くないわ
0135名無しさん@お金いっぱい。2019/01/07(月) 23:56:58.83ID:P9XbyUiP0
先生が答えいっちゃった
新しい羊がよだれ垂れてオプション売りに来たぞ
あと3か月半年ほど必要か?
0137名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 01:37:48.34ID:OQF3MJhG0
1月7日(月)の清算値で利益最大になるポジション(日経終値20038)

制約条件1:コスト100円以内 @1月4日(金)の清算値時点
制約条件2:次のシナリオ全てでネットオプション価値が0以上
 ・ 日経21000円(IV28)
 ・ 日経19750円(IV35)
 ・ 日経19000円(IV40)
 ・ 日経18000円(IV70)

制約条件3;売りの総枚数20枚以内 買い枚数各権利価格50枚以内
制約条件4:利用するオプションは1月限、権利価格18000〜21000のPUTとCALL

数理計画法ソルバーでの出力結果: 
最大値 = 38507.0
C18000[-10]
P18875[40]
P19000[31]
C19750[1]
C19875[50]
C20000[50]
C20125[50]
C20250[50]
C20375[50]
C20500[50]
C20625[50]
C20750[50]
C20875[50]
C21000[15]
P21000[-10]

https://github.com/zaq9/case/blob/master/case20190107/case20190107.ipynb
0138名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 01:50:10.14ID:OQF3MJhG0
>>137
PUT,CALL両方でバックスプレッドの形を作るのが最善、との計算結果に。
各シナリオのIV、どんな風に設定するのが良いのかわからず、今回はとりあえずの値を手動設定。

どんなIVモデルがいいのか&
SPAN等ではどのようにIV設定してシナリオ作成しているのか、
ご存知の方、教えて頂ければ幸甚です。
0142名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 07:52:39.52ID:Ms2AB8tY0
そもそも日経終値20038で利益最大になるポジションには見えないんだけど
オレが何か誤解してるのかな?
0143名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 08:01:55.81ID:oCJs9hMA0
>>138
スパンの基本となるIVカーブはたしか各行使価格のプットとコールのIVの平均値を使用してるよ
で基本カーブはシナリオで原資産価格が変動しても変化しないものとして
シナリオ毎のでIVプラマイってのでボラ変化は表現してるよ
はっきり言ってあまり現実的なモデルではない
0144るーぷ2019/01/08(火) 08:11:52.13ID:CDQ0LGq40
単なる思考シミュレーションでしょ?

IVカーブ把握して、ダイレクトに考えた方が、大部分は無意識になるが、
そっちのが手っ取り早いし、精密だし、
マシンシミュレーションも同じ程度の範囲の結果しか出ない気もする。
それを確認してるだけなのかもしれない。
0145名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 08:27:04.47ID:oCJs9hMA0
ループはフォース信じてやってろよ
数学モデルの話だから全然興味ないだろ
興味ない話にいちいちいっちょ噛みしてくんなよ
0149名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 10:48:14.10ID:pBBjQTyX0
ユニクロって買われてないのにこんなに高値保ってたのかよ
ただの安い服屋のくせに
生意気売りしたいけど金が無い
0150名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 11:08:49.56ID:xRicLbEj0
典型的なSQ週の字利上げ相場やな
どんだけ荒れ相場でもSQ前にはパタッと落ち着くな
0151名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 14:43:34.85ID:jgw6Wcmc0
遠いコンドルってスリルがないから玉たてたの忘れるよな
今朝たててたの忘れてたわw
0154名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 19:14:34.90ID:hm+39Jl30
俺はチャート的に下見てるよ
十字線で戻り一杯
0158名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 23:30:57.79ID:OQF3MJhG0
>>137 の出力結果の検証(スクリプトで市場価格表記追加)

ネットオプション総合計(清算値時点比較):
1月4日(金)= 100
1月7日(月)= 38507 (385倍)

C18000[-10]@1540 >> @2110 (-5700)
P18875[40]@105 >> @22 (-3320)
P19000[31]@130 >> @27 (-3193)
C19750[1]@180 >> @430 (250)
C19875[50]@135 >> @360 (11250)
C20000[50]@98 >> @295 (9850)
C20125[50]@69 >> @215 (7300)
C20250[50]@48 >> @165 (5850)
C20375[50]@33 >> @110 (3850)
C20500[50]@22 >> @78 (2800)
C20625[50]@16 >> @50 (1700)
C20750[50]@11 >> @34 (1150)
C20875[50]@8 >> @22 (700)
C21000[15]@6 >> @14 (120)
P21000[-10]@1500 >> @920 (5800)
0159名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 23:40:41.94ID:OQF3MJhG0
>>142
> そもそも日経終値20038で利益最大になるポジションには見えないんだけど
> オレが何か誤解してるのかな?

想定シナリオで
 ・ 日経19750円(IV35)
 ・ 日経19000円(IV40)
 ・ 日経18000円(IV70)

みたいな下落でもプラスになる想定を入れてる分、
P18875[40]@105 >> @22 (-3320)
P19000[31]@130 >> @27 (-3193)

と600万円分 50枚近くプット買い捨てたりしてる分、最善からは遠いと思います。
(それでも、1営業日で300倍以上と驚異的なパフォーマンスになるわけですが)

>>140
> >>137
> それ損益線がものすごい谷になってない?
> ITMは売らないような成約をつけるべきでは?

損益曲線&ギリシャ指標はすごいことになってます。
(8日時点だとデルタ+100以上、SPAN証拠金が7200万円以上)

このままの価格帯で金曜のSQになってしまうと
OTMのオプ500枚近く消滅し、利益消えてさらに数千万円支払うことになる計算に。
バックスプレッドの利確タイミングの難しさも示してそうですが…

ご指摘あったようにITMの売り枚数減らす制約入れたり、SPAN計算追加する必要がありそうです。
0162名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 23:51:31.49ID:gN0C5O/i0
ツッコミは入っても相手してる人はいないし
少なからず不快に思ってる人がいるのに毎回ageて連レス
ageるやつはやばいやつしかいないのか?せめてsageろや
妄想でも現実でも他人のポジに興味ないわ勝手にモンテカルロしてろ

>>153
デルタトレードなら先物やれ言われるけど
上げ下げはある程度想定しないとポジれないでしょ
20000戻したから今度はサポートになったし上は21000円見えてくるね
0163名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 23:53:38.78ID:OQF3MJhG0
>>143
情報ありがとうございます。
「基本カーブはシナリオで原資産価格が変動しても変化しないものとして シナリオ毎のでIVプラマイってのでボラ変化は表現」
だけだと、確かに現実的ではなさそうですね…・

現在のパラメータ:
プライススキャンレンジ=900,000
ボラタリティスキャンレンジ=12.13%

年末年始の激動でかなりあがったあとだけど、
これでも暴落とかあったら、もっと大きく動きそうですし…
0164名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 23:56:01.98ID:DTGLWnlF0
この人、前からやってるのね
前のシミュレーションも全く意味ないね
一体何がしたいんだ?
0165名無しさん@お金いっぱい。2019/01/08(火) 23:58:32.51ID:OQF3MJhG0
>>139
>>162

うーん、過疎気味の掲示板、
多少気に気に入らないレベルだったら、
スルーしてくれればそれでいいと思うんですが…
(特に悪徳商材に勧誘等してるわけでもないですし)
0166名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:00:15.27ID:NiezpVd00
ベテランは意味ないって一発で分かるけど、
無駄に初心者の時間を奪うのはいかがなものか
0167名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:08:24.65ID:5s7VJnyc0
ブラックもショールズもオプションの理論価格なんて意味ねーよ、とか言われてただろうな
0168名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:10:36.50ID:JE7jEdiW0
中身はどうでもいいけど4行以内ぐらいにまとめてくれないと、やたらスペースとって読みにくいスレになっちゃうね
0169名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:12:44.27ID:NiezpVd00
そもそもディープITMを売ってコストを下げておいて利益300倍とか言っている時点で超恥ずかしい
0170名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:13:12.85ID:xuD5V3p30
>>164
無料で使えるオープンソースのツール、Googleのサービス等使って、どんな活用法が出来るのか試しているところです。
一番の希望は、優秀な人にたくさん使ってもらって、活用方法等のノウハウがたまったり、情報交換出来ることです。

英語や中国語のサイトで金融プログラミング等も、いろいろノウハウやり取りされてるのが羨ましいんですが、日本でもそういうのが増えると嬉しいなぁと。
(オプションのシュミレーションが出来て喜びそうな人、ここの掲示板周辺以外はそれほど見かけないですしね…)
0171名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:20:56.78ID:NiezpVd00
悪い人じゃないみたいだから、いいか

ただ、オプショントレーディングに関しては全く理解していないんだろうな
出てきたシミュレーションの結果を発表する前に、その無意味さ自分で気がつかないんだもんな
0172名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:28:28.52ID:xuD5V3p30
>>169

> そもそもディープITMを売ってコストを下げておいて利益300倍とか言っている時点で超恥ずかしい
「その戦略をコンピュータが勝手に見つけてくれる」
ことが面白いと思ったんですよね。

こういったプログラム&実行環境が無料で手に入る世の中なんだし、
時間&やる気がある人は更に使えるものに改良、改善していきませんか?
っていうのが趣旨になります。

「既に**というもっとすごい使えるのがある!」
みたいな情報も心からお待ちしております。 
0173名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 00:52:19.16ID:K6yQ0wSk0
【アルゴ】プログラム売買【システムトレード】
みたいなスレが投資一般板にあってもいいとは思うが
MMや機関投資家はそれをやってるわけでAIもHFTも個人の出番はない
そいつらが制約上取れないリスクを取るのが王道
つまり裁定ではなく裸にカバーにバック
FXはシストレ勢いるかもしれないけどオプションで自動は怖過ぎる
0174名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 01:24:48.79ID:xuD5V3p30
>>173

「板情報から、裁定取引できる場合を検出」
のプロトタイプは作成できたんですが、出現頻度低すぎて
殆ど活用出来ないんですよね。

Pythonだと楽天RSSで板情報読みこむモジュール、
バグありのものしか見当たらないんですよね。
(Excelのモジュールだと結構動くのですが)
0175名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 01:30:26.86ID:xuD5V3p30
プログラム売買ツールで使えそうな高機能なものだけではなく、
たとえば「SPAN証拠金計算プログラム(オープンソース版)」
等の情報があるだけでも助かります。

前、検索したことはあるんですが、うまく見つからなかったんですよね。
0176名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 01:34:28.78ID:5s7VJnyc0
span証拠金はリアルタイムに計算できるのを作ろうと思って諦めた経緯がある
諦めた理由は大証裁量の部分があってそこを開示してくれないから
メールで質問しても教えてくれなかった

なのでそこのロジックが分からない限りは無理
0177名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 01:39:57.44ID:5s7VJnyc0
こんな感じの回答w


平素より大変お世話になっております。

ボラティリティについては約定や気配、その他市場の状況等を勘案した数値を採用しておりますが、詳細な取扱いについては公表しておりませんのでご了承ください。

よろしくお願いいたします。

日本証券クリアリング機構
0178名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 01:50:03.30ID:xuD5V3p30
>>177
公表されてる資料見てみたら
「算出されたヒストリカル・ボラティリティを用いることが適当でないと当社が認めた場合は、当社がその都度定める額」
と出てて、正確に算出するのは無理そうなんですね…
 
0179るーぷ2019/01/09(水) 01:55:45.19ID:EqPlYNq+0
それなりにおもしれーじゃん?

21000と18000のプレミアム売って、適当に間のプレミアム買っときゃ儲かると言う。
もちろん、みんなも言うように、ディープインとか、単なる理論値で疑わしいけど、
いずれにせよ、そういう傾向、特に上方向買ってレンジ巾売れば儲かると言う。

CとかPとかは意味は無い。
ひっくり返せば同じ。
単なるそれこそデルタバランスの便宜上。

いいかげんだけど、そもそもオプションの実際も、
それこそモデルも単なる仮定モデルだから。
興味深いよ。それなりに。
0180るーぷ2019/01/09(水) 01:57:44.92ID:EqPlYNq+0
大証の証拠金の根拠、清算値なんてそれこそいいかげんだよ。
大証開闢以来。

よく俺の事とやかく言うと思う。マジ。
根性が腐ってんじゃ無く、単なる知能不足だろ。
どんだけ学校行ったかは知らんが。
0181名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 02:13:19.78ID:NiezpVd00
理論値がどうのこうのの問題じゃないんだよな
こういう惑わらされる初心者が頓珍漢なコメントを返すのもうざったいんだよな
0182名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 02:35:02.63ID:xuD5V3p30
>>181
ベテランの方が、例えばこの1月4日(金) →1月7日(月)
にどのようなポジションを取るのが良い、と考えるのか教えていただけると大変うれしいです。
0184名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 02:50:20.42ID:xuD5V3p30
>>181
コンピュータのシュミレーションのいい所は、例えば【オプ買いのみで利益最大のポジ】
がパラメータを一か所変えるだけで出てくるところ、と考えていました。
(ブラウザもってれば、1クリック+ブラウザ上で一文字変更で出来るということ自体、
活用シーンも広く今後有望ではないか、と考えています)

批判してる内容が、制約条件の入れ方の問題なのか、シュミレーション自体が無駄といってるのか、
シュミレーションやるにしてももっといいやり方があるということなのか、よくわかっていませんが。


【オプ買いのみで利益最大のポジ】
ネットオプション総合計(清算値時点比較):
1月4日(金)= 99
1月7日(月)= 346 (3.45倍)

C20500[4]@22 >> @78 (224)
C20750[1]@11 >> @34 (23)
0187名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 03:39:15.30ID:xuD5V3p30
制約条件に「ATM未満のコール売りをしない」
を追加するとATM売りのバックスプレッドが利益最大として出現。

ネットオプション総合計(清算値時点比較):
1月4日(金)= 98
1月7日(月)= 872 (8.9倍)
C20000[-10]@98 >> @295 (-1970)
C20500[49]@22 >> @78 (2744)

制約条件をうまくつかえこなせれば、それなりに使えそうな感じも。
0188名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 03:51:49.09ID:xuD5V3p30
>>186
私についていえば、オプションも先物も現物もトレードしてます。
今の所はそこそこ稼げてますが、やま勘でのオプ買いが収益の柱になっているので、レベルアップしたいなぁと思ってるところです。
兼業で仕事もあり、現ポジもさほど傾けてないので、そろそろ寝ようと思います。
0189名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 05:10:48.41ID:uM77CW7q0
板が薄いからどんないいツールできたって取るべき値でポジ取れないんだよな
ブログや有料会員の約定できないこの価格でこれだけ取れましたと同じなんだよな
0190名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 06:45:23.63ID:5s7VJnyc0
最適化の条件に、今後の値動きの確率密度を与えて、
それに対する期待値最大とかできると良いねぇ
遥か遠くの自分の相場感と合わないとこで最大利益がでてもしょうがない
0191名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 06:48:50.17ID:5s7VJnyc0
>>178
そうそう、まさにITMとかで値が付かなかった時の対応を聞いたら上のテンプレ回答いただいたw
ITMなんか不要と思うかもだが、プットとコールの平均IVを使うから必要なんだよね
0192るーぷ2019/01/09(水) 07:31:38.74ID:EqPlYNq+0
ほんとの修羅場こそ、ITMの大証の評価はほんとは重要。

なのに、どーでもいいんだろ?
単なる屠殺場のカモで、計画的な打ち手に相対する態度じゃ無い。
実際は。
そのうちわかったとしたら、人生の危機だろうね。
0193るーぷ2019/01/09(水) 07:32:58.13ID:EqPlYNq+0
それとも売りでITM食らってるカモを延命して回収しようとしてんのか?
まあ、知らねーな。
精肉業者に近い。俺には関係ねーな。
0194名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 07:37:30.31ID:u0pwwmy00
リーマンの時にひまわりでやってた人で
スプレッド組んでて含み益の人も現金要求されたんだっけ?
売りの含み損の人は要求されたよね?
1枚売ってたら約1000万弱金入れろ
入れないと強制ロスカットするからなみたいな
0195るーぷ2019/01/09(水) 07:38:32.49ID:EqPlYNq+0
シミュレーションは、面白い。

買いのモデル
C20500x4
20750x1

後出しと言うより、きれいなモデル。
こーありたい、って感じの。
外れたとしても、こんなポジション取るやつこそが勝者。

修正条件
C200x10売り
C205x49買い
これは、面白い。
不正確なのはわかってる。
単にモデルだよ。当たり前だろ?

戦法を考察する教訓はあると思う。
もちろん、名無し天才とか名無しベテランとかには必要無い程度のレベルだが。
俺はたぶん、影響された。
やるかどうかわからんが、
いちいち常時やってたら死ぬよ。
相場師や天才じゃ無いんだからさー
0196るーぷ2019/01/09(水) 07:40:23.54ID:EqPlYNq+0
昔はバランスだから、ひまわりは知らんが、
基本はSPANだけで、枚数の何か、なんかありえねーだろ?

俺は会社がつぶれるとまずいから、キタオに手紙=メール書いた。
返事は来たよ。
0197るーぷ2019/01/09(水) 07:43:02.36ID:EqPlYNq+0
まったくの山勘だが、
SBIあたりは、ばかげた売りは自己でヘッジしてた感はあるな。
ただ、それでも甘い、と思ったんじゃ無いか?
ヘッジの量が。
分りやすく言えば、呑んでるようなもんだが。
行く前にいったん相対でカウントされて大証に登録されんだろ。
その範囲が甘い、そのうち枚数当たりで掛けるってことになったんだと
推測してる。
ハダカかもしれんが。
まあ、狂気の沙汰だな。会社も。
0198るーぷ2019/01/09(水) 07:48:56.46ID:EqPlYNq+0
逆に言えば、実際には勝てるんだが、証拠金ノックアウトで殺されるポジションのモデルが

C200x10買い
C205x49売り

ってことになる。
お前らこそ必要なシミュレーションじゃん?
実際、そういう意図、無意識的な意図、皮肉なのかもしれないな。
0199るーぷ2019/01/09(水) 07:51:54.47ID:EqPlYNq+0
ただ、それって、例外ブレークすると莫大に勝つポジション。
カネ持ち向けのポジション。
現物と組み合わせる。
変形デルタヘッジだ。

まあ、売りはひっくりかえすべきだとは思うけど。その場合。

種目自体がカネ持ち向きだと言うことが、このシミュレーションからも
見えて来る。
コトバの理論で無く、実際、でね。
0200るーぷ2019/01/09(水) 07:55:03.43ID:EqPlYNq+0
シミュレーションの結果出て来るのは、次のようなカネ持ち向きのモデルだ。

△C205x49

▼ひっくり返した売り+プレミアム売りのポジション
 ターゲット的な割合を多少加味しても良い。

△現物買い循環回転

案外、イケるよ。
アタマが硬直すぎ。諸君は。
0201名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 07:56:13.42ID:5s7VJnyc0
だからフォースの人は数理モデルに絡んでくるなよ
0202るーぷ2019/01/09(水) 07:59:01.60ID:EqPlYNq+0
数学から生み出されたモデル自体が、
現実の非常にあいまいでほど遠い仮定モデルだってことが
ほんとにわかってんのか?

わかってるとは到底思えない。
そのうち火だるまになるだろう。
0203るーぷ2019/01/09(水) 08:00:55.57ID:EqPlYNq+0
現実自体が、モデルとは違う揺れ方をするんだよ。
だったら、モデル考察自体を揺さぶった方が良い。
死ぬまで決め打ちしてるにすぎないな。マジ。
0204名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 08:06:05.99ID:5s7VJnyc0
モデルが現実と違うのなんか当たり前だろ
バカとハサミは使いようでシミュレーションも使いようなんだよ

てか退場したくせに偉そうだな
ほんとスレ汚しうざいよ
0205名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 08:16:35.44ID:u0pwwmy00
モデルもシミュも学習するうえではとても大事なんだけど
現実は>>177>>189のようなモデルではどうにもならん問題が
緊急時に限ってたくさん出てくるから
みんな!緊急時に死なないようにしようね!
儲からなくても死ななければいいじゃないか!
裸売りは注意しろよ!注意しても意味ないけどw
0207名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 09:31:38.09ID:iCWHiJpE0
現実とモデルは違う!!
からのモデル全否定が論理の飛躍と気付かないのかな
アホには無理か
0208名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 09:43:41.48ID:I/Ra/1010
池沼は地図を見て現実と違うとか思うんかな

シミュレーションや理論は地図やコンパスだよ
足元の段差は載ってないが無闇に歩き回るよりは効率がいい
0209名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 10:01:10.26ID:u0pwwmy00
モデルも大事 現実はもっと大事
わかったかな?
るーぷさんも言葉足らずだが大体似たようなこと言ってるだけ
モデルが大事じゃないと言われて心傷ついたの?
柔らかハートうらやましい
0212名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 12:04:07.29ID:I/Ra/1010
基地外ループにさん付とかwww
損bオすぎて頭沸いbトるな
養封ェ乙
0214名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 13:10:59.60ID:u0pwwmy00
ループでもるーぷさんでも>>ID:EqPlYNq+0でもなんでもいいわw
大意がつかめないんだな
0216名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 17:38:28.69ID:I/Ra/1010
>>214
損してるは否定しないのなw
今日も儲けさせてもらったわ
ゴチゴチ
0220名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 19:11:29.04ID:I/Ra/1010
現実が大事!!
その通り!!

でも相場の現実って利益だろwww
0222名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 21:50:47.10ID:VubT9y590
まともな人は興味のある分野の板を検索するからageても意味ない
ageて来るのは変な人たちだけでまともな人はみんなsageてて笑える
緑文字は自己顕示欲でわざとか、sageる能力がないかだからね
変な書き込みの動機はわからんが過疎化させたいんだろう
シミュとか言ってるの全員ageてるしID変えて必死にやってそう
でもそれって市長がシムシティで練習するみたいなもの
0224名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 22:08:07.99ID:I/Ra/1010
損してる奴の発言の説得力の無さよwww
0225名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 22:23:12.98ID:5s7VJnyc0
世の中白黒ハッキリすることばこりではない
むしろグレーが多い
この辺のバランス感覚のない奴はまぁダメだな
0226名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 22:35:25.17ID:UwUjALML0
>>221
そりゃ、そっちの方が大口が儲かるからだろ
みんなが下目線だった、これを踏み上げる
年末と逆やね。
0227名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 22:51:51.86ID:u0pwwmy00
なぜ損得の話になったの?
どのレス見たら損してるということになるの?
頭大丈夫?
sage推奨だからちゃんとsageろ
ルールは守ろうね坊や
裸臭か同類の匂いがぷんぷんする
0229名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 23:14:09.93ID:u0pwwmy00
言われてみればなんで下げ推奨なんだろうか?
誰か知ってる人教えてくれ
市況の先オプスレみたいにあまりにもおかしなやつが来ないことはいいことだと思うが
0230名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 23:41:09.40ID:5s7VJnyc0
コッチのがおかしなの多いし
0231名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 23:45:02.25ID:I/Ra/1010
>>227
どのスレもなにも利益の話をことごとくスルーしてる時点でお察しだろwww
下げ下げ言っててめーの資産下げてりゃ世話ないわ
あげく理由は知りませんので教えて下さいwww
0232名無しさん@お金いっぱい。2019/01/09(水) 23:48:17.64ID:xuD5V3p30
「sage推奨」なんてローカルルール、そもそも不要なのでは?
(という意見はsageで書いてみる)
0234名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 01:11:13.30ID:72ntXfZ80
>>190
> 最適化の条件に、今後の値動きの確率密度を与えて、
> それに対する期待値最大とかできると良いねぇ
> 遥か遠くの自分の相場感と合わないとこで最大利益がでてもしょうがない

原資産価格Xの時のオプション価格群データをブラックショールズ等で作成 ⇒CSVで保存しておき、
そのオプション価格群での期待値最大を目的関数に入れれば、私のプログラムでほぼ同じことが実施できると思います。
SQ持込であればIV無視してPAYOFFだけ考えればいいので、更に簡単です( >>68 では、その考え方で実行させてました)
また、最悪ケースのオプション価格群データも同様に作成しておき、制約条件とすれば、最大損失の想定も可能かと。
0235名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 01:39:13.05ID:uAIvgfQo0
>>211
コールどこ売ったの?
0237名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 02:01:19.29ID:72ntXfZ80
SSブログ、コメント欄で書き込み続いているけど御本人なのかな?
0238名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 02:02:51.74ID:72ntXfZ80
るーぷ先生の >>198 を見てなるほどと。
>>192 の1月4日⇒7日の収益最善プランはバックスプレッド
⇒反対のレシオが収益最悪

C20000[10]@98 >> @295 (1970)
C20500[-49]@22 >> @78 (-2744)

このレシオ、今日の終値レベルでSQになった場合、
400万円以上受け取りで決着。

しかし、現在SPAN証拠金が3000万レベル。
資金力ない人だと証拠金不足で飛ばされ、
借金になってるケースもあり得ますね…
0240るーぷ2019/01/10(木) 07:49:08.18ID:JCA5tr2f0
絶対勝ちたい

ってのはオプションでは、まったくバカげた危険なメンタル。
それを意識的に排除してるから、冷静にバランス評価してるだけだから
名無しベテランなんかは常時勝ってる、とも言える。
まあ、初心者名無し上手い山なんかもそう。
素質あるよ。

俺は無いね。
ここの大半のやつも無い。
0241るーぷ2019/01/10(木) 07:51:06.09ID:JCA5tr2f0
ここの大半のやつは、知能も不足な上に、
メンタル的にも向いて無い。
食肉用に飼われてる動物農場のカモみたいなもん。
たぶん、狙われてるのはバックボーンの家族親族等の財産だ。
0242名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 08:02:41.78ID:72ntXfZ80
清算値(1月9日) 1月限CALL

STRIKE PRICE
C20000 475
C20125 370
C20250 270
C20375 180
C20500 105
C20625 60
C20750 32
C20875 15
C21000 7


#東京証券取引所から最新の清算値データを取得、抽出

df = seisan(
"MATURITY in [201901]" ,
"18000 <= STRIKE <= 21000",
"TYPE in ['CAL']"
)
df = df.loc[:,['PRICE']].astype(int).set_index(
df['TYPE'].str[0] + df['STRIKE'].astype(int).astype(str))

https://github.com/zaq9/case/blob/master/case20190109/seisan_jan9.ipynb
0243名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 08:09:22.23ID:72ntXfZ80
1月限SQ20125の時、利益最大になるポジション(by数理計画法)

制約条件:
・初期コスト100円以内(1月9日清算値時点)
・売り枚数最大10枚
・SQ18000〜23000の区間で追加支払い0円以下

最大収益 =792(@SQ=20125):コスト=83
C20000[6]@475 >> 125
C20125[-9]@370 >> 0
C20375[3]@180 >> 0
P20125[-1]@43 >> 0
P20250[1]@66 >> 125

https://github.com/zaq9/case/blob/master/case20190109/jan09_sq.ipynb
0244名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 08:11:53.32ID:Jrg+/cAA0
ダウジョーンズ30 3月 2019 23,817.5 23,844.0 23,815.0 -25.5 -0.11% 08:09:35
米SPX500 3月 2019 2,579.50 2,581.88 2,577.50 -2.12 -0.08% 08:09:34
ナスダック100 3月 2019 6,596.00 6,603.50 6,595.00 -7.50 -0.11% 08:09:34
0245名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 08:21:40.62ID:72ntXfZ80
1月限SQ20750の時、利益最大になるポジション2(by数理計画法)

最大収益 =666(@SQ=20750):コスト=84
C20625[6]@60 >> 125
C20750[-10]@32 >> 0
C20875[2]@15 >> 0
C21000[2]@7 >> 0

制約条件:
・初期コスト100円以内(1月9日清算値時点)
・売り枚数最大10枚
・SQ18000〜23000の区間で追加支払い0円以下

https://github.com/zaq9/case/blob/master/case20190109/jan09_sq.ipynb
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case20190109/jan09_sq.ipynb
(Googleアカウントがあれば、ブラウザでパラメーター変更して実行可)
0247DOC犬 ◆QkRJTXcpFI 2019/01/10(木) 10:03:49.15ID:IsfOUo/Y0
懐かしいなぁ、このスレまだ続いていたのね!311で物故いてから約8年ぶりに投機に復活しようと思ったら、ウイークリーオプションって言う新しい物が出来ているのね!
SQの回数が増えているのかと思ってビックリしてもうた('∀`)
取り敢えず先物で始めて投機の勘を取り戻そう…
0249名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 10:36:57.82ID:+5ed8x9Z0
るーぷは実世界でもネットでもつまはじき者。周りを壊していく癌細胞。岐阜暴威と同類。
0250るーぷ2019/01/10(木) 10:47:13.01ID:JCA5tr2f0
ストライクのプレミアムを売って、
その周辺を買うわけだが、どっちかってーと
C側に分散した方がいい、って意味。
予想された結果だ。
0252るーぷ2019/01/10(木) 11:33:48.95ID:JCA5tr2f0
Cのが安いから。
後はデルタで先物バランス。
相場観と言うより現物ヘッジで組み合わせるのが良いだろう。

両側組んで、バックで期先Pを厚めに入れても良い。
0253DOC犬 ◆QkRJTXcpFI 2019/01/10(木) 11:54:19.22ID:IsfOUo/Y0
>>248
そそ!ワイならこの地合い(下げ相場のリバウンド中)なら手を出さないかなぁ、手を出すならインの回数を減らしてVIX30超えで月1で懲りずにプットレシオかな。

VIX30超えでプットレシオ組むなら、先物でも良い気もするね…
0254名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 12:06:34.57ID:douxHpuc0
>>246
勝てない、と言うか負けて退場してるくせに
なぜか上から目線で語ると言う不思議
それも失敗談ではなく勝つ方法を語るとか頭おかしいよな
0255るーぷ2019/01/10(木) 12:25:06.04ID:JCA5tr2f0
そんなこと言ってたら、名無しベテランと名無し天才両名以外に書く資格無くなるよ。
死角だらけの我々にも、趣味としてやる権利はあるよ。
0256名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 12:27:19.50ID:aU2swfpy0
今週値幅の中間が250だからやっぱそのへんくらいで決着かね
さすがにもう500はないと信じたい
0257名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 12:28:36.69ID:+5ed8x9Z0
趣味なら自分の糞スレに好きなだけ書いてろ。
0259るーぷ2019/01/10(木) 12:29:43.60ID:JCA5tr2f0
死にたいカモは、まず、死角吟味から始めるべき。
死角だらけの四角に閉じ込められていることを自覚すべき。
0262名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 21:50:26.61ID:+GDk/cf70
もう死ぬほどのブレなさげだわ。vix落ちて
きてる。しぱらくSSで勝てんじゃね
0263名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 22:02:32.00ID:douxHpuc0
動かない時こそLの仕込み時
動いた時こそSのチャンス
0264名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 22:34:24.27ID:UfFZNT340
kabu.comでこんなことが起きてたのか。

[2019年1月9日17時50分発信]
本日0時頃から朝にかけて、先物オプション取引口座にて、建玉を返済したお客さまについて
返済注文が約定しているにも関わらず建玉が表示されている状態となっておりましたが、17:43に復旧いたしました。

上記システム不具合により、返済されている建玉分の証.拠金が拘束され、
実際の証.拠金ではない金額がお客様の画面に表示されてしまったため、
本来は証.拠金不足ではないお客様にも証.拠金不足の画面が
表示されてしまっております。
0266名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 23:11:24.37ID:72ntXfZ80
1月限 最終清算値(2019/1/10)
1月限mini=20125

P20125:94 ,C20125:100
P20000:52 ,C20250:48
P19875:23 ,C20375:19
P19750:10 ,C20500:6
P19625:7 , C20625:3
P19500:4 , C20750:1
P19375:3 , C20875:1
P19250:1 , C21000:1
0267名無しさん@お金いっぱい。2019/01/10(木) 23:46:16.87ID:72ntXfZ80
SQ前日にピタリ利益最大の地点になった >>243 のポジ、最終清算値時点だと+23万

C20000[6]@475 >> 180 ( -1770.0)
C20125[-9]@370 >> 100 ( 2430.0)
C20375[3]@180 >> 19 ( -483.0)
P20125[-1]@43 >> 94 ( -51.0)
P20250[1]@66 >> 170 ( 104.0)

利食いするのか、損失限定だからと利益上積み狙うのか、実戦だったら迷いそう。
(一部ポジションチェンジ、兼ね合い悩ましそう)
0269名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 01:06:10.38ID:/NrwD9qe0
SQ@20250 で利益最大ポジ(数理計画法)

制約条件:
*初期コスト(10日清算値時点)100以下
*売り枚数10枚以下
*18000~23000で最大支払い額250

最大収益 =1035(@SQ=20375):コスト=90
C20250[9]@48 >> 125
C20375[-9]@19 >> 0
P20125[1]@94 >> 0
P20375[-1]@265 >> 0

https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case20190110/jan10_sq.ipynb
0270名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 01:15:01.10ID:/NrwD9qe0
ゴールドマン 1月限 最終日の主な手口(デルタ+)

mini1月限 7,000枚買
P19000[-922]

C20125[30]
C20250[264]
C20375[-160]
C20500[140]
0271名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 06:33:21.90ID:gcOTeZfI0
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0272名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 09:05:20.38ID:5ZAhN+PI0
SQは20375の攻防だったか、あとはユニクロと禿が寄り付くだけかな。
ここまでの下げの反発とも思ったが、さすがに今回は無風のSS勝利だったようだ。
0275名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 09:23:13.72ID:SmSwSQEZ0
1P16000S5@100消滅。ごちそうさまでした。
クリスマスの日に買ってくれた人ありがとう。
0277名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 12:01:10.75ID:SmSwSQEZ0
+142のうちユニクロだけで+110って指数として機能してないだろ。
ある日突然ユニクロだけでマイナス1000とか来ても不思議じゃない。
値幅制限があるから1日だけじゃ無理だけど。
0278名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 12:05:53.12ID:rxMhokq20
sq乙
売り枚数の余力が解放されないから2月限のポジを本格的に立てるのは来週からかな
0279るーぷ2019/01/11(金) 13:27:17.94ID:9TBtbPBO0
現実にはユニクロで-800下げるなら、必ず余波は-400や-500は出る。
裁定もどきのバランス崩れでもそのくらい行く。
実際には、ユニクロで-800下げるなら、ついでにさらにユニクロで-200、
日経で-2000くらい下げてもおかしくは無い。
それを緊急で日銀が買い支えると、一気にリーク情報でユニクロで1500、
日経で2500くらい上げてもおかしくない。
次の日には-2000で-3500くらい下げるかもしれない。
がちがちに価格操作するなら、1週間後にドル円が10円位上げる、とかもありうる。

さすがにそれがわかってるから、もう、価格操作も限界と見てるとは思う。
思って無いならちょーやばい。
0280るーぷ2019/01/11(金) 13:34:37.52ID:9TBtbPBO0
GSの最終日手口、なんとなく名無し上手い山的なモデル使ってる気もしないでも無い。
たぶん、現物利確して、そのバランスで動いてるだけなんだろうけど、
クセは、そんな風なのが出てるような気もする。
まあ、GSのシカゴの建玉みないとまったくなんとも言えないけど。
0282名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 16:09:19.47ID:5ZAhN+PI0
あーあユニクロ決算って意識があったから、C20875@8売x15 うまくやったと
思ったら、木曜に20000近くまで下がって結局2円決済可能だった C20750S
リスクオンでさらに@10 10枚くらい売っても問題なかった。。
でも20380まで噴いたしな、750が被ることはないと思ったが、やっぱわからんもんだ。
特にメジャSQは。  ダメだな、SQ近づいてくると、500円圏内まで近づいてしまう
クセは。最初は1000円離れた@20くらいの売りで満足してたものが、火曜、水曜
あたりだと近い勝負になってしまう。これさえやらかさなきゃSQで大きく被る
リスクはないと思うのだが、なかなか止められんわ。後でみたら、売りゃよかった
バカバカしい、って思うも、やっぱ木曜大引け後に大きく動かれたらわからん。
未だ1円だったものが50円とかにSQで噴かれたことはないが、今後はひょっとするかも
しれんね。 そういう時は買いに寝返りたいもんだ。
0285名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 17:58:31.05ID:rxMhokq20
遠くのを枚数多目で売るのはいずれ死ぬスタイル
安全を求めて危険に飛び込んでる
0286名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 18:11:10.85ID:SmSwSQEZ0
なんで遠くだと枚数多めってことになるんだよ。
近く10枚売るのと遠く10枚売るのだったら遠く10枚売る方がいいだろ。
証拠金は1枚200万ぐらいね。
0287名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 18:17:18.06ID:rxMhokq20
金額揃えたら近くだと少なく、遠く多くなるでしょ
0288名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 18:31:37.68ID:SmSwSQEZ0
>>287
そりゃ同じ時刻だったらそうだけど、例えば
残存17日の3000円外の100円(IV60)
残存4日の1000円外の100円(IV42)
だったらどう?
オレは後者は怖くて売れない。
前者の状況(去年の12/25ね)で1000円外で枚数少なめも怖くて売れない。
0289名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 18:35:17.16ID:rxMhokq20
残存長くても短くてもATMを余裕で売るよ
売り枚数制限があるから遠くの安いのは資金効率悪いのと
近くのがガンマが暴れないから怖くない

まぁ人それぞれという事で
0290名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 18:45:27.09ID:SmSwSQEZ0
>>289
ファーアウト売りから脱却したいと常々思ってはいるのでそういう意見を聞けるのはありがたい。
1週間前にも同じような話の展開があったような気がする。たぶん同じ人だね。ありがとう。
0291名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 19:06:59.19ID:rxMhokq20
>>290
あー、同じ人です
しつこくてスマン
でも数少ない個人オプショントレーダーには生き延びて欲しいのよ
証券会社の締め付けキツくなるのヤダし

遠くの怖さはガンマによって凄い勢いで損が膨らむことと更に凄い勢いで証拠金が増える事
証拠金は裸だとPSRの三倍の原資産での損失を見るから、今なら2700円くらい下の損失の30%を要求される
0292名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 19:07:09.38ID:rxMhokq20
1000円くらいの下落なら損は知れてるから耐えられると思ってても
証拠金は、損した上に更に2700円下の想定損失を求められる
遠くのオプションの損益カーブ書くと分かると思うけど、すごい勢いで曲がるからね
これにIV上昇が加わるとあっという間に追証からの底での強制決済
売りでインして退場の人は実は少なくて、大体この証拠金不足でやられる

多く儲けようと思うと安いのをたくさん売るか、高いのを売るかだが、遠くは上記の怖さがある
ATMはインしてもデルタは倍にしかならないから怖くないよ
0293名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 19:09:03.16ID:rxMhokq20
遠くをチビチビが安全だけど資金効率が悪くてやってられないと思う
0294名無しさん@お金いっぱい。2019/01/11(金) 19:11:45.32ID:rxMhokq20
あ、なんとなくプットイメージで下落って書いたけどそこは察してくれ
0295るーぷ2019/01/11(金) 19:14:59.52ID:9TBtbPBO0
まあ、証拠金システムは多少おかしい。
カバーがINしても評価が低すぎる一方でうなぎ登りになるからね。
まあ、SPANじゃ無くて、死にぞこない度の評価、ってことだからなー
完全に。
死ぬ可能性があるんだから今日死んどけよ、ってとこかな。
0296るーぷ2019/01/11(金) 19:18:25.46ID:9TBtbPBO0
米オプション強者が育って来た道筋で言うと、
多少の売り有利があっても、弱小ならば買い超過で勝負するのが本当、
って感じが生き残り強者の常識に近いんだけど。
ターゲットプットに化けるのは、最期の瞬間、くらいな感じに見える。
もちろん本当の強者なら、最初からターゲットプット混じりだろうけど。
0297るーぷ2019/01/11(金) 19:19:18.26ID:9TBtbPBO0
未実現の死ぬ可能性を比較し続ける貧乏人

とかぞっとしないよ。マジ。
0298名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 00:26:57.36ID:P2rH6jb00
るーぷ爺さんの日本語マジ意味不明
そりゃ退場するわ
0300名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 05:52:46.39ID:i00zrPxl0
るーぷの言うことは全く理解できないが、キモいやつだということはすごくよく伝わってくる。
こいつ普段からこんな喋り方してるんだろうな
0301名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 10:23:20.38ID:4JhrpO830
301
0303名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 13:09:33.57ID:P2rH6jb00
昨夜ナイトで先物イジって100万ほど負けたわ
せっかくSQいい感じに取れたのに台無しにしたことを猛烈に反省中
誤発注した玉を助けようとスケベして傷口を深めたのと
SQ通過と月曜休みでオプポジが軽くてオプの支援が無いとこで頑張った事が敗因

デルタが下手だからオプやってるのに何やってるんだかなぁ、と
同時にこんな下手くそな俺でも立ち回れるオプの優位性を改めて実感した
0304名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 17:36:49.63ID:UkMzmI8A0
るーぷは真面目に書いても稚拙な文章しかかけないから、思わせぶりな文章を書いて、さもいろんな事を知っているようにごまかしてるだけ。近いうちに富士山が噴火するから気を付けろと言ってる爺と対して変わらん。つまり、無意味であり、うざったいだけ。
0306名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 19:38:52.04ID:ay734p2i0
1月限SQ(結果20290) 前日清算値からの利益最大ポジ(by数理計画法)

制約条件1:最大初期コスト=100:最大支払額=250
制約条件2:最大売り合計枚数=10:最大権利価格別枚数=10
制約条件3:最大mini先物枚数=100:mini先物初期値=20125

【計算結果】
最大収益 =664(@SQ=20290):初期コスト=86
mini[70]@20125 >>20290
C20250[-8]@48 >> 40
C20375[-1]@19 >> 0
C20750[2]@1 >> 0
P20125[8]@94 >> 0
P20375[-1]@265 >> 85

https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case20190110_sq_result.ipynb
0307名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 19:51:59.52ID:ay734p2i0
>>306

mini先も計算できるように変更してみたら

P20125[1]@94
C20125[-1]@100
mini[10]@20125

の裁定取引が含まれたポジが、殆どのパラメータで出現。

実際、ロスタイムの時間中、30円位の大きなサヤが出ていて、
取ろうか迷いながら見てたけど、成りで注文入れるのが怖くて今回は見送りました。

⇒残り1秒くらいでサヤが30円から6円に縮まって清算値決着。
0308名無しさん@お金いっぱい。2019/01/12(土) 20:44:43.57ID:P2rH6jb00
実際には個人での裁定は無理と思うけど
あとシステムのバックテストやるときはスリッページを入れるといいよ
買いは高く約定して売りは安く約定する
あとは手数料だが、これは無視でもいいか
0315名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 02:00:01.02ID:8Iq5vIKg0
成行注文使うのは中級者以上じゃないと危ないな 最低でも成行の約定の仕組みを理解してないと
0316名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 05:34:23.33ID:N76hy+su0
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0317名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 08:42:26.14ID:Fx13tWqb0
引成でもやっぱやめたほうがいい?
0320名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 10:17:18.15ID:NYAIDIHm0
寄成、引成は岡三RSS使用料の毎月2000円払うために使ってるわ。
オプションじゃなくてミニ先だけど。
自分で売り買い両方出してれば大丈夫だよね。
0322名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 14:32:25.60ID:IIlcxs4B0
>>313 明らかに自分の売りポジが2円、3円になったら、成行でも
たいてい有利価格で約定するけどな、でも決済買で処分するとき、9:00
前に何度も指しなおすわたいてい。 2月限とか数百枚注文が入ってても、
個人の注文が1個も入ってなかったら、アルゴ判断で買い板2円の次の売り板に
突然10円とか瞬時に9:00に入れられて、また3円に戻されるかも
しんないもんね。
0323名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 14:41:14.14ID:GepFADiN0
>>312
酷い、こんなんショックで寝込むわ
自分の話だけどミニ先で場中に成行したら2ティック分の板が全部消えて約定
約定後に消えた板が戻ってきて何事もなかったかのようにちかちかして笑った覚えがある
0324名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 14:55:32.36ID:UDSMSrkw0
オプじゃないけどリートかマザーズ期先成行になってて証券会社から連絡きたことある
オーダー成行になってますよって。気づかなかったら助かった
0325名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 16:08:30.93ID:0CJHF4JY0
>>323
ミニ先は個人も出来高も多いから
変な限月でなければインチキではなくて
普通に価格が変動した可能性のが高いと思うけど

まぁ成り行きは注意ってのは同意だけど
0326名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 17:00:44.96ID:dFVEtFiq0
>>312
これは行使価格が離れすぎてるからじゃない。
現在値の±1500円ぐらいなら大丈夫じゃないかな。
0329名無しさん@お金いっぱい。2019/01/13(日) 23:57:10.45ID:lYuOdRU90
合成先物で裁定とれる価格なんて一度も見たことがない
>>312のも1秒で終わってるように確実に取れる利益は個人では無理だよ
0331名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 00:11:26.89ID:fxueW5HM0
数年前、誤発注狙いばっかりして、3年くらいでトータル2000万くらい稼いだわ。誤発注だけでね。
今はアルゴほぼ出てるし、上の例みたいに直前で消さないから誤発注とれんけど。
0332名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 00:28:59.33ID:fxueW5HM0
2015年9月10日のこんなのとか。記録してあるけど懐かしい。

09P186 1930 47枚 清算値190円
 売り指値は600*2, 650,, 550 こっちはさすがに枚数が多かったのか上で寄り。
 それまでに適正の450円付近の気配になってた。が寄り前に気配変化。
 ツイッターのディーラーによると、8時40分に半分成り買いでて、52分にさらに追加されたらしい。
 決済は510, 500, 475, 455でトータル578万。
0333るーぷ2019/01/14(月) 01:21:33.23ID:/T6VbtNd0
無数に注文だけは出したと思うけど、成り行きは一回も無い。
さすがにその部分の誤発注も無い。
かなりの可能性でそれが導火線で挽回しようとして死ぬとかありうる。

年食って来たら、証拠金置くこと自体が危険になって来るよ。
プロテクトが一番いいのはたぶんSBI
現実には。
前から何回も言ってるけど。
勘にすぎないけど、それ以上の精度なんか全然無い。我らの現実に。
0334るーぷ2019/01/14(月) 01:24:53.08ID:/T6VbtNd0
やっぱり単純に山から山へのデルタヘッジ移動は有効、ってとこなんだろう。
CP差をそれにからめることもできる。
0335るーぷ2019/01/14(月) 01:26:27.30ID:/T6VbtNd0
裁定的な部分をあまり過大に狙わない方がいいとは思う。
ある意味、そこは、迷路の袋小路みたいな部分。
もっとあいまいなサヤを取った方がいい。
0336るーぷ2019/01/14(月) 01:29:36.15ID:/T6VbtNd0
イレギュラースプレッド2000万円取りの大将は尊敬するしあこがれる。
そうあるべき。
そこまでで無くても、土台がしっかりした買い主体のハイブリット戦術なら、
スプレッドは当然取れるはず。
そこまで行かなかった。俺は。
オプションやるには、バカすぎるし貧乏人すぎる、ってとこだろ。
0337るーぷ2019/01/14(月) 01:36:57.81ID:/T6VbtNd0
非情になるだけの力量が不足していたが、
寄りで投げ&強制決済は当然取れるはずだし、取るべき。
一番おいしいとこを取りに行くって言うより、
しっかりした戦略戦術なら、自然に取れるはず。ある程度の部分は。
勝ち手で分け合うような感覚に近いだろう。実際は。
あるところで集中的に出るなら、周辺も引っ張られるはず。
鵜の目鷹の目じゃ無くても、自然に規模に応じて集積されてくんじゃないのか?
無自覚でも集積して行くはずだ。
まあ別世界だが。
だが、そういう相手と戦ってる、ってこと。
まとめてそのうち回収されちゃうよ。悪いけど。
0340名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 11:39:17.29ID:TzuKWmbR0
>>338
IV58.9
2P175Sが無ければもっと売ってたと思う。

601 名無しさん@お金いっぱい。 sage ▼ 2018/12/24(月) 23:15:01.72 ID:YaN4yT5v0
明日19000まで下がったあたりでIV60の1P16000を100円で売るとするか。

653 名無しさん@お金いっぱい。 sage ▼ New! 2018/12/25(火) 12:02:31.62 ID:qzZwPrWb0
昨日>>601って書いたわけだが、
マジで1P16000が100円で売れそうになってきたな

690 名無しさん@お金いっぱい。 sage ▼ New! 2018/12/25(火) 16:45:28.12 ID:qzZwPrWb0
ああ、売ってもうた。
1P16000S5@100 (IV58.9)

現ポジ
1P16000S5@100
2P17500S10@110
受け取り160万、含み損 380万
0342名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 11:49:37.72ID:TzuKWmbR0
>>341
下げの初動でプット売って受け取りの数倍の含み損になることは頻繁にあるので
そういうとこでプット買うのはいい戦略なんだと思う。
でもIV60とか買って儲かるんかな?
0344名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 12:33:04.70ID:Z3d6lFD50
ワイも1月限プッチョを50で20枚くらい買って500で売りつけたで
50で売ってくれた人とかがSSブログの人とかなんだろうなぁ、と
ボラが出ると収益機会が増えて大変結構である
ちょっと最近落ち着いてきてワシ不満
0345名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 12:57:47.00ID:bYBFsd+R0
やったぜコール連休前に売っといてよかった とりあえず含み益だな
やっぱ祝日の日本は要注意だな またアメが上昇して戻すかもしれんが。
0346名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 17:13:37.28ID:wS5sx2eP0
クレジットスプレッドで買いと売りを同時タイミングで建てるために、引け成行をよくしていたけど、よくないのですか?
0347名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 17:48:04.86ID:Z3d6lFD50
自分が問題ないと思うならいいでしょ
俺はやらんけど
0348名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 18:39:19.00ID:2V1yyxFD0
IVは相変わらずHiの水準だな こういう相場で疲弊するのは個別株LOの投資家達
0349名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 22:15:15.84ID:0e3K1ZKs0
かぶオプって、あまり取り上げられないけど出来高少な過ぎて投資対象にならないの?
0352名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 22:37:33.55ID:lIUeVt/i0
>>351
先物ショートのこといってんの?
ない。プットの買いがそれに近いが。
0353名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 22:40:47.73ID:x7zCBUDn0
えっ、いや、かぶオプ=個別株オプションのこと
当然、買いも売りもできるのかと思ってたけど、触ったことないからわからん
0354名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 22:48:48.17ID:lIUeVt/i0
>>353
だなら個別株オプションのコール、プットどちらも売り買いできんじゃね?べつに
0356名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 23:34:33.01ID:z/VtH9zz0
あれ、もしかしたら勘違いしてたかも。
SBIとカブコムのやつしか知らなかったので売りができないと思ってたんだけど、
光世証券ならカバコやCSPならできるような情報があるな。
IBでもできるのかな。
やってる人いる?
0357名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 23:39:41.89ID:J+M8YI6E0
>>350
光世証券ではターゲットバイキングやカバードコールで売りもできるみたい。
0358名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 23:40:50.12ID:J+M8YI6E0
ターゲットバイキングじゃなくて、ターゲットバイイングね。 プット売り。
0359名無しさん@お金いっぱい。2019/01/14(月) 23:47:40.52ID:J+M8YI6E0
>>356
IB証券は米国株のかぶオプあるね。
出来高は問題ないみたい。
ただ送金手続きとかややこしそう。

国内では光世証券が扱っているから俺もしてみたいとは思っているけど、出来高がスカスカではないか心配。
0362名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 00:16:02.75ID:3mmutlHB0
JPXのかぶオプセミナーの動画見ると、かぶオプ良さそう思える。
0364名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 00:36:06.06ID:h2wX6//w0
もしものためにもできることは増やしておきたいということで光世に口座開設依頼だしてきたよ
ネット上で申し込みが終わらないあたりが古めかしいね。このあとあれこれ捺印しなきゃならん。
0368名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 07:24:58.00ID:FzUDtm7l0
>>364
すごい行動の早さwww
0369名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 07:28:39.86ID:FzUDtm7l0
>>365
IB持っているなら、アメリカ株でできるのでは? アメリカ株だったら出来高あるのでは?

アメリカでは日本と違って現物株を買う前にプット売りや現物株保有後はコール売りが普通みたいだから。
0370るーぷ2019/01/15(火) 08:26:12.35ID:zantamB80
割り当てある先物オプションとかで、

A、P売り
B、インして先物に化ける
C、それをロールオーバーしながらC売りカバードコール
D、Cの売り手が死なば割り当て無しの両取りカバードコール

前半は冗談だけど、後半は経験あるよ。
事実のが小説より奇、ってこと。
やりやすいオプションがもっと揃えばいいとは思うよ。
0372名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 09:02:00.53ID:NG/reO9j0
>>371
いいですね!
光世かIBか迷うけど、出来高あるならアメリカ株のIB良さそうですね。

IB証券は使いやすいですか?
0373名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 09:13:06.58ID:OHgZodV70
>>370
ただのカバードコールが成功したのを奇跡みたいに扱うって
普段どんだけ勝ててないんだよwww
0374るーぷ2019/01/15(火) 09:30:20.77ID:zantamB80
図に乗るのもいいかげんにしろ。低能。

INしても先物オプションだから、死んでると割り当てが無いんだよ。
売りの損が無い。
0375るーぷ2019/01/15(火) 09:31:28.22ID:zantamB80
お前も早く死んじまいな。
うっとおしい。
0376名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 09:31:53.02ID:kHV3SOXn0
>>372
ツール周りなら問題ないんじゃね
機能詰め込み過ぎかつ重めとは思っても、足りないとかは無い

円で入れすぎててもマイナス金利・エクスポージャーフィー・リアルタイムマーケットデータ有料とか色々細かく別料金ボッタ、
入出金が海外扱い、国内証券最低ラインの更に数段下のサポと思っとけとかはまああるけど、
一番デカイのは税制が違う点じゃね。大きく儲ければ高額。逆に繰越無いから年間損出したらかなり不利
0377名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 09:40:29.20ID:bVaNeG9o0
やっぱAIなのかなぁ 最近の売買。 底の20160から20380って
こんな高いとこ、個人の普通の考えで買ってくるわけないと思うんだがなぁ
めんどくさいもんだ。AIで任せてる実際の運用者も、ここからドスンと
下落すれば、結局損するだろうに、、 トレードすら画面見てやるの
めんどくさいやつらなのかもな
0378名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 10:28:18.10ID:74g9lE8s0
アルゴはT-WAP売買とかでもアルゴだし普通に負けるでしょ 負けてニュースになるレベルはHFTのほう
0379名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 12:16:54.45ID:NG/reO9j0
>>376
ありがとうございます。
いろいろとややこしそうな印象。
0381名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 12:29:13.72ID:t4CF0oMW0
虚栄無能るーぷ
0382名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 12:59:48.02ID:2DOQGdEu0
>>381
秘伝、カバードコールを奇跡的に成功させたレジェンドだぞw
0384名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 18:07:15.78ID:RSlECP080
IB証券は個人だと総合課税なのが最大の欠点
資金に余裕があれば為替両建して国内証券に利益付け替えるとかできなくもないけどな
0386名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 18:31:40.38ID:RSlECP080
>>385
IB証券は日本の金融庁無登録の海外の取引業者だからね
0388名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 19:04:03.31ID:ySlSgD0g0
最近IB証券でオプション取引してる方が多いみたいだけど、そんなにメリットあるの?

ちょっと確認したけど、送金とかかなり面倒に見えるけど。
0390名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 19:10:58.62ID:td+XQS/A0
そういえばサクソバンク証券でドイツ銀行CFD売り建てっぱなしだわ
国内証券のCFDなので税金は国内扱い
0391名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 19:15:01.88ID:td+XQS/A0
>>388
あらゆる商品のオプションがあるからね
原油オプションは面白そう
VXXのオプションとかもある
0395名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 21:26:12.68ID:ySlSgD0g0
かぶオプの話が出てきたから、自分でも少し調べたけど国内では2011年頃から出始めたんだね。
でも人気が出なくて、証券会社もかぶオプやめたみたいだな。

個人的には株の指値注文がオプションの売りでキャッシュフローも産み出しているから魅力あるとは思うけどな。
0396名無しさん@お金いっぱい。2019/01/15(火) 23:00:30.54ID:2DOQGdEu0
>>388
売り枚数制限無し
API完備
0397名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 01:09:56.12ID:0ZJekiJo0
日本人はとんでもない相場好きだと思うけど、
個別株オプションがさっぱり流行らなくて消滅寸前なのはほんま謎
0398名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 01:11:28.24ID:sWUuUu7I0
IBでSSすると国内証券の約5倍の証拠金
しかも持ち越しすると手数料とられる
0399名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 01:13:12.78ID:0Mo25jNa0
日本人は相場好きじゃないよ、ギャンブル好き
あれ?やっぱりオプション流行らないの不思議だな
バイオプはそこそこ流行ってるのに
0400るーぷ2019/01/16(水) 07:20:49.26ID:SG5JbNuq0
ギャンブル好きと言っても循環でドカンとやられてくタイプ。
俺とても例外では無い。

逆に負けをコントロールして長年やってる連中も多少は居るけど。
負けを許容できて計画的に負けてる連中だけだ。
ちょっと変わった競馬ファン、など。
生き残るので大半に見えるだけ。
実は短期で死ぬ連中が少数づつ順番でギロチンに掛かってる。
そっちのがメイン。実は。
0401るーぷ2019/01/16(水) 07:22:46.77ID:SG5JbNuq0
オプションはやるとシャレで済まない破滅に一気に至るので、
さすがのカモも、本能的にわかってる。とも考えうる。

やってるのはそれもわからないバカ、間引きの対象みたいな連中。
俺も掛かってる。多少。
0403名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 08:34:19.76ID:R+5K6cFL0
勝ちやすいよね
先物みたいなガチンコ分捕りあいではなく掛け捨て保険がわりに使ってる人がいるんだから
保険会社よろしくその金を回収すればいいだけ

オプメインで負けるのは下手くそだな
0404名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 08:51:13.20ID:0lo7K3wc0
>>397
日本人でオプション取引を知ってる人があまりいないから、かぶオプも浸透しないのかも。
0405名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 09:06:32.52ID:svaykUKy0
個人投資家だけだと出来高少なくて厳しいよ
通貨のバニラもスプレッドが大きくて使い物にならない
0406名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 09:14:53.96ID:CgcUvmWI0
SBIもカブコムもひっそりと取扱終了してたのか。
大手のネット証券で扱ってないんじゃ話にならんよな。
0407るーぷ2019/01/16(水) 09:19:09.30ID:SG5JbNuq0
ある程度のアタマと経験、戦型があれば勝ちやすいと思う。
そのレベルに無い人が大半、それが現実ってこと。
0408るーぷ2019/01/16(水) 09:21:41.85ID:SG5JbNuq0
いっこうに日経以外にオプションが広がらないのが何よりその事実を表してる。
大衆筋の中にある程度勝てる連中が居ればそうなっていただろう。
TOCOMの金先物オプションなんかは、本来有望でしかるべきだったと思う。
少なすぎるんだよ。勝てるやつが。

俺は手数料もサイズも思い切って安くする必要があると思う。
現物受け渡しの必要なんか無いと思う。差額決済で。
0409るーぷ2019/01/16(水) 09:23:48.08ID:SG5JbNuq0
取次会社も、自己玉でスプレッドとポジション自体で儲けることのできるやつしか
参加しなくて良いと思う。オプションなのだから。
0410るーぷ2019/01/16(水) 09:25:47.81ID:SG5JbNuq0
オプション以外の外で儲けることができる。
そのことをまったく優位性として集団として展開出来ていない。
米オプションが初期の停滞を突破できたのは、それに依ったのだと思う。
ミスプライスを許してやったりしてたと思う。
仲値に近い相手が居る方が重要、ってこと。外で勝てる。
0411るーぷ2019/01/16(水) 09:32:34.62ID:SG5JbNuq0
その意味でも、初心者のくせに流動性を上げることさえ画策してる
初心者上手い山は、むしろオプションの本道。

くだらないギャップ見つけて喜んでると堕落して戦闘力は低下するね。マジ。
0412名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 09:52:12.34ID:0ZJekiJo0
そういえば、かぶオプよりも先に流行るべきなのはむしろ通貨オプションだな
そっちの方が原資産にあっとうてきな流動性があるわけだもんな
通貨オプションの流動性はどうなんや
日本にはバイナリとかいうゴミクズしかないと思うけど、
アメリカでは通貨オプションの流動性すごいのけ
0413るーぷ2019/01/16(水) 10:17:08.65ID:SG5JbNuq0
eワラの通貨オプションは昔からけっこう使えるよ。
IVが安定してるのも、それなりのメリットになる。
もちろん、源資産オプション寄りは割高なので、
ロールオーバーもしくは短期エントリー増減が主戦術にはなると思う。

が、結局、通貨とか金などこそ、売りが使えないのはつらい。
と言うかつまらない。
使えりゃ、普通、勝てるよ。やってない連中よりは圧倒的な優位性は出る。
特に金なんかは、入れ食いに近くなる。
もちろん当てるんじゃ無く、現物先物、現物米株等とのバランスだ。
それはeワラの責任で無く、カモはどこまで行ってもカモで食いたい
食う側の堕落とも言えるし、
それだけ生き残りが少なすぎる現実の結果なんだろう。
シロートで安定して勝つには、オプションくらい必要だよ。
ごく一部の天才以外は。

小さいサイズの大衆通貨オプションは必要なんだ。
あと、こなれた大衆向け金先物オプションも。
これは先物でもいいよ。SQ先物化けでも。

ハンデ戦が過ぎるよ。
やりたいモノ、やりたい方向だけ商品が無いんだから。
いかにカモ食い農場か、って言う証左でもあるんだけど。
0414るーぷ2019/01/16(水) 10:19:33.03ID:SG5JbNuq0
どうせ殺せるくせに、徹底的に全員殺そうとして、市場をせばめてる、
ように見える。

そのうちまとめて米オプション筋に食われるだろう。調子乗ってると。
もう、食われてるか。冷戦バブル崩壊の昔から。
0415るーぷ2019/01/16(水) 10:21:27.47ID:SG5JbNuq0
言い換えれば、殺す側も甘ったれた低能どもはいらねー

コツコツドカンで米オプション筋にまとめてそのうち食われるのは見えてる。
そーなったら、もう、チャンスは小さくなる。
実際、昔よりかなり難しい。
0418名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 11:50:33.95ID:aPRFnJ1b0
IB証券だけど、国内口座(IBSJ口座)で取引する日経先物・オプションは
国内他社と同様、申告分離課税だよ。第一種金融商品取引業者として登録されている。
https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/general/education/faqsJP.php#12
クイック入金はないけど国内口座への入金は通常の国内送金。

米国法人口座(IBLLC口座)で取引する米国株とかの先物・オプションは
当然ながら通常の雑所得として総合課税。
ただ、オプションの流動性の高さと手数料の安さは魅力的。
0419名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 12:59:46.89ID:pW1xWnAs0
>>418
送金処理のために銀行へ行かなければならないのでしょ?
0421るーぷ2019/01/16(水) 13:14:09.04ID:SG5JbNuq0
わざとなるべく益を出さないようにして、外の課税逃れる軽減できる方向の二ホンの口座で益出す
戦略ってのは考えうる。
0422るーぷ2019/01/16(水) 13:14:46.36ID:SG5JbNuq0
貧乏人だったら、ずるずる誤魔化せるけどね。
0423名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 13:37:11.99ID:VcKPgpyv0
>>412
板は一番盛況のS&P500ではないけどまあ余裕
あえてマイナスの点挙げるなら、
・(FXに比べれば)単位大きめ。(FXでの10枚前後)
・ドルストのみ。(クロスにEUR/JPYはあるが、これだけは板禄に無し)
・税制

>日本にはバイナリとかいうゴミクズしかないと思うけど、
一応、SAXOが通貨OPやってるよ
プラス
・分離課税
・1枚単位
・円クロス豊富
マイナス
・相対取引でスプ大きい
0424名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 13:48:57.29ID:aPRFnJ1b0
>>419
国内口座は通常の振込なのでネットで可

米国法人口座は国内の非居住者口座あての送金で海外送金と同様の扱い。
ネットで海外送金できる銀行であればネットで可。
裏技でジャパネット銀行から通常の振込で送金する方法も1年前の時点ではできた。
0425名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 15:23:19.96ID:9YVN3NVs0
日本での通貨オプションは、銀行屋が仕組預金としてメジャーにやってるじゃん。
お客をオプションの売り方にさせて、お客が勝ったときは日本円で金利(オプションプレミアム)を払う。お客が負けたときは含み損状態の外貨を払う。ってやつ。

しかし、プレミアムの半分は銀行屋がぼったくってしまうのよね。
SMBC信託でも25%ぼったくる。
0428名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 17:05:11.98ID:eU63Njal0
>>423
サクソのオプションはかなり特殊だよ

メリット
相対なので24時間取引可能

デメリット
指値ができず気配にぶつけるしかない
売りの証拠金の計算が同数量のFXと同じ
オプション買いでヘッジしても売りの証拠金はそのまま必要w
取引はPCの専用ソフトからのみ可能

個人的にスマホ取引できないのはかなり痛い
0429るーぷ2019/01/16(水) 17:56:14.53ID:SG5JbNuq0
eワラの通貨オプションは、実用レベルにはあるよ。

IV=12〜15くらい。上がっても14、15くらいで逆にIV急落は無い。
金利差の関係上、Cのが有利なので、底でリバウンドCを狙うのが
数理的には有利。
SQ決済勝負にしなければ、多少のIV割高は問題にならない。
安定してるメリットもバカにはならない。

問題は買いしかできないこと。
通貨なのでむしろカバードコール、カバードプットから入れないのは
けっこう手は狭まる。
何か現物交じりで常にストック&ゆったりロールオーバーしてるなら問題は軽減されるんだろうが。
0430るーぷ2019/01/16(水) 18:02:16.56ID:SG5JbNuq0
4C109でIV=13、スプレッド0.03で値段2.18で手数料無し、現在108.55

体感的にも悪く無い。
90%のFX初心者級にとって、FXよりeワラのが、はるかにマシだろう。
ハナクソみたいなスワップは既にピンハネされているスワップでまったく意味は無い。
彼らには。
0431るーぷ2019/01/16(水) 18:05:56.01ID:SG5JbNuq0
サイズが小さいから恥ずかしいとか、
換算サイズ数億円の恥ずかしいポジション日経平均で取ってる方が
500倍くらい恥ずかしい。

そういう着目が無い時点で、まあ、単なるカモ集団。
一部の例外は知らんが。例外ぶってるやつがほとんどみてーだがな。
低能ども。
0432名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 18:38:33.21ID:RKsInQD20
虚栄無能るーぷ
0433名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 19:07:13.31ID:+FxPwj3/0
IG証券が最近始めたノックアウトオプションってのがあるね
何があっても指定価格で必ず損切りされる
ハイレバ投資も可能
0434名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 19:18:58.96ID:RIyMlzZQ0
光世証券のかぶオプはどうでしょうか?
0435名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 20:54:47.19ID:E2fxwcJB0
相場で退場以上に恥ずかしいことなんかないだろ
0436名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 22:22:39.60ID:R+5K6cFL0
勝ってナンボの世界だからね
負けたらミジメに去るのみの厳しい世界
だが勝てば正義はとても公平
0437名無しさん@お金いっぱい。2019/01/16(水) 23:09:53.68ID:V/DQX4pd0
>>434
かぶオプを扱っている唯一の証券会社みたいだね。 かぶオプの取引している人があまりいなそうだから、出来高が少ないかも。
0440名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 00:15:57.63ID:3X/BJj360
サクソはスプでかくて使えねえよ
昔、価格.comとか他でもバニラ扱ってたけどその時から変わってない
SBIトレードで去年バニラ始まっけど買いしか出来ないらしくて口座作ることもしなかった
0442名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 00:55:06.85ID:nXOwNasB0
その理屈はおかしい
すべての戦略がもうからないならそのすべての戦略の損失分のお金はどこに消滅したねん
まあ手数料によって全戦略が損失ということもありうるか…?
0443名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 01:09:45.73ID:iwfCsrS/0
普通に売りで取れるだろ
0444名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 02:34:41.50ID:LK59cNcg0
>>426
>>427
センスないツッコミありがとう
0446名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 03:06:45.48ID:LK59cNcg0
お、ちゃんとこの時間起きてる奴もいるのかww
0447名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 03:40:21.74ID:LK59cNcg0
オプションならIBで米市場...
って言ってるだけで実際にやってる奴少ないようでワラタ
0450名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 06:13:09.68ID:Rpm5pdkV0
>>441
ショートストラングル最強だよw
リスクを取った奴だけが勝てる
0451るーぷ2019/01/17(木) 06:38:08.54ID:A60KM9/U0
ボラ売って現物買い循環が正解だったんだろうけど、
そろそろ逆転しそう。

ボラの売り方は色々ある。
0452名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 08:19:45.42ID:GcgCvGyy0
>>433
IGはシステムが糞すぎる
BOで散々やられた
間違ってIGが不利なレートを提示しておいて
後でなかったことにするからな
0455名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 09:58:31.10ID:sl29+CJV0
コールお安くね?
0457名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 11:54:38.61ID:rgVrWlHO0
今はss有利か。。素直に両側仕掛けて勝てばいい。
多分買いをやっても、禿げ&放棄で金失くすだろう。
ついこないだまで上昇してきたから片側プットsだけだったから、
儲からなかったが。しばらく倍稼げそうだ。
今度は上がりきったとこ、また貿易不均衡で下げると見てる。
片側のコールsでまた21000割れとかやりそうなんだわ。全然20500すら
完全に抜いてこない。買いで高値抜いてくる感じの相場じゃあないな。
0458名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 11:57:45.57ID:mR+2uQwJ0
年末の持ち越しって結局どうだったの?
米国の三日分どんときたけどセータ勝った?
0459名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 12:05:48.55ID:ho239Tn40
行って来いだしセータ勝ったろ
ただ休場日だから実日数ベースの証券会社のシミュレータほどはハゲないけど
0461名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 16:48:41.90ID:KWyLHXYH0
IBは敷居が高いからね
0463名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 16:58:34.26ID:KWyLHXYH0
オプションである条件

満期が必要
決済の強制力が必要

売り方買い方双方に対して公平な取引所が責任を担う必要がある

単なる私設の先渡し相対客殺しFXギャンブルにはそぐわない
0466名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 19:30:27.11ID:gW8gGyEF0
>>463
CFDの先物もあるし
CFDのオプションなら取引所なんていらない
0467名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 20:10:41.80ID:B+iZbiLn0
光世証券使っている方はいなそうだね。
0468名無しさん@お金いっぱい。2019/01/17(木) 23:03:47.85ID:KWyLHXYH0
CMEダイレクトやってみたいわよ
0470名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 08:57:40.18ID:H1K76bXL0
1-3w C20625s@30x5 P20000s@20x5 25万、週次でほぼ完全消滅
ナイトで、このポジションで、いきなりの円高で20180まで
下げられたら、ゾッとするわ。 この恐怖の感覚は忘れないでおきたい。
かと思えば木曜夜に20600でビックらたまげた。 やっぱわからん、
今回はもう勝ちだが、あまり近づけられないな。 夜中に精神がやられる。
0472名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 10:57:41.84ID:gFjR04S70
まだ一か月もたってないのにATMのIVがピークから20以上低いんだよな
オプ売れないよこんなんじゃ
0473名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 10:59:20.01ID:bqbYacgg0
なんぼでも上りよる
0474名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 13:28:49.22ID:CyomE9rx0
おまいら、こんな難しい相場でよく勝ってるな

昔は常にIVが高かったけど、
最近はIVが適正すぎて、売りでも買いでも難しいわ
0477名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 14:17:57.44ID:txZ2ZrWL0
去年のVIXショックで、1円PUT(行使価格が高い分)が
ショック後にMAXいくらになったか分からないでしょうか。
0478sage2019/01/18(金) 15:03:52.24ID:yi+pERh80
>>477

1円のデータまではないのですが、2月もので、
1/24. 終値23910.円のときP21625が4円でした。
2/6. 終値21510円のとき2P21625は435円の終値でした。

この頃は1円までデータ取ってなかったのでこれくらいからわかりません。
ちなみにSQ前日にはP21625は55円になってます。
ご参考になればと思います。
0479名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 15:43:13.63ID:bqbYacgg0
>>477
最高は600倍が出てる
0481名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 17:59:47.02ID:tH8ypoEs0
>>476
毎月屑プット買ってるよ
勝率は悪いけど当たればデカイからトータルでは儲かる
難しいのは利食いのタイミング
0482名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 18:07:14.66ID:AqAwrhml0
>>472
ビークで売った奴にとっては利食いのチャンスなんだな
買い戻した利益でドテン買いしてさらに利益を積み上げるチャンスでもある
0483名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 18:52:27.49ID:iSIx8JNw0
>>481
裸で買ってる?それとも内側少し売ってバックにしてる?
当たればでかいならケチらずに裸で買う方がいいのかなあ。
0484名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 19:57:40.37ID:lvHWXfK30
クズ買いは利食いムズイよね
0486名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 20:46:13.39ID:lvHWXfK30
下手くそは何時も損する
上手い奴は何時も儲ける
0488名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 22:37:40.33ID:Cd+PNpdQ0
クズオプ買いは利食いのタイミングが難しいっていうか、
利食いのタイミングさえわかれば聖杯だろ
難しいっていうかそれが全てじゃん、、、誰か教えてくれよ
0489名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 23:20:19.41ID:NCO5HbUs0
3wで20750と20875を持ってたから
この仕打ちはこたえるわ
0490名無しさん@お金いっぱい。2019/01/18(金) 23:20:42.21ID:O83ir/zd0
暴落したら利確
それが全て

リーマンみたいに次の日まで持っていたら3倍に跳ねた、というのは考えない
0492るーぷ2019/01/19(土) 02:19:04.11ID:u8f5AyYx0
1%死ぬ可能性、3日も続けたら神経おかしくなるよ。
それがわからない、ってんじゃ実際死ぬのでそっちのが100倍やばい。
0494名無しさん@お金いっぱい。2019/01/19(土) 08:33:03.80ID:dSEGtmji0
わろた
0496名無しさん@お金いっぱい。2019/01/19(土) 21:00:59.35ID:zCPB0JH40
今回の暴落で、おまいらや、裸プット売りマン生き残れたか?
裸マンはもうこのスレ来てないんか?
0499名無しさん@お金いっぱい。2019/01/19(土) 23:47:27.80ID:vSTgozBH0
""" 東京証券取引所のサーバを検索し、現在ダウンロードできる全てのオプション理論価格のファイル名を取得
"""
from pyquery import PyQuery
query = PyQuery('https://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/option-price/', parser='html')
fnames = [ a.attr.href for a in query(".component-normal-table a").items() ]

#取得結果(2か月分、現在は11月1日〜のデータがダウンロード可能)
'/markets/derivatives/option-price/data/ose20190118tp.zip',
'/markets/derivatives/option-price/data/ose20190117tp.zip',
・・・

#Google colab を利用して上のスクリプトをブラウザから実行する場合は、事前にPyQueryインストール必要
!pip install PyQuery
0500名無しさん@お金いっぱい。2019/01/19(土) 23:57:20.55ID:vSTgozBH0
# >>499 を利用して
# 取引所サーバからオプション理論価格データ全てをzipsフォルダ内にダウンロード(2か月分、所要時間約1分)

from urllib import request
for fn in fnames:
request.urlretrieve('http://www.jpx.co.jp'+fn, f'zips/{fn[-17:]}')

#Google colab で利用する場合、マウントすることによりGoogleドライブ上に保存&公開可能
# ⇒GoogleドライブやGithub に無料で半永久的にオプション価格データ等を置いておくと、東証からクレーム来たりするのかな?
0501名無しさん@お金いっぱい。2019/01/20(日) 00:10:20.09ID:juLD46it0
>>458 
年末年始のPUT価格データ(1月限)
⇒権利価格19500円以下ではセータ勝利
(日経平均は約500円下落)


STRIKE dec28 jan04 diff
17000 27 7 -20
17125 30 7 -23
17250 34 9 -25
17375 37 10 -27
17500 42 12 -30
17625 46 15 -31
17750 51 19 -32
17875 57 21 -36
18000 63 25 -38
18125 71 31 -40
18250 80 39 -41
18375 89 46 -43
18500 99 58 -41
18625 116 73 -43
18750 128 88 -40
18875 145 105 -40
19000 164 130 -34
19125 182 170 -12
19250 208 200 -8
19375 237 235 -2
19500 269 295 26
19625 299 355 56
19750 337 420 83
19875 380 472 92
20000 428 600 172
0502名無しさん@お金いっぱい。2019/01/20(日) 00:14:29.53ID:juLD46it0
年末年始のPUT価格変動データ(2月限)
⇒2月限損益分岐点 :18250円
(1月限損益分岐点 :19500円 >> 501 )

#日経平均は約500円下落)

STRIKE dec28 jan04 diff
17000 131 115 -16
17125 140 120 -20
17250 151 135 -16
17375 162 145 -17
17500 173 160 -13
17625 187 175 -12
17750 200 190 -10
17875 216 205 -11
18000 229 225 -4
18125 247 245 -2
18250 265 275 10
18375 287 300 13
18500 307 310 3
18625 330 336 6
18750 355 390 35
18875 384 425 41
19000 411 460 49
19125 443 505 62
19250 475 550 75
19375 508 563 55
19500 550 645 95
19625 588 661 73
19750 632 719 87
19875 680 776 96
20000 720 885 165
0503るーぷ2019/01/21(月) 05:30:24.80ID:9jjoFHBd0
ある意味、プレミアムは相手随意、へたするとメインプレーヤーが市場総和見て決めた設定価格。
スプレッドメイクとは、マーケティングやってるともいえるのだろう。

体感的にも、そんなカタチにはなる。
まあ、ちょっと先の外側Cが一番効率は良さそうだよ。
プレミアム買う=場合によっては割安捨て買いするには。
そのうち確かにヒットもするし。

売るには期近いとこP売りだが、
バランスで張るべきでは無く、カネ持ちの特権、
スプレッドで取るべきジャンルだろう。
0504るーぷ2019/01/21(月) 05:35:58.61ID:9jjoFHBd0
リーマン初動は、
P買い売りスプレッドと割安いCとちょー割安いニアピンを組み合わせてた。
いかにIV水準が戦略的に大事か?
すべてはそこに掛かる。しかもそれはイノチの危険はゼロだ。

何か組み合わせで相対で無く、現実に割安いプレミアムを見つける必要がある。
そっちのが大事。
それが無ければ、本当に安定して勝つことはできない。
リスクで勝つべき種目じゃ無い。
死匠とか200億でスプレッドで500枚売ってもそれは単なるハナクソ売りの
小さなスプレッド稼ぎにすぎない。
0505るーぷ2019/01/21(月) 05:38:27.72ID:9jjoFHBd0
貧乏人なのに張ってる諸君は、
貧乏人でも通用する、小さなスプレッドまで落とし込むべき。

まあ、サイズが巨大すぎて、知能が不足しすぎ、実際脳の量も足りないんじゃないのか?
そうだとしたら、俺みたいにその現実を受け入れるべき。
0506るーぷ2019/01/21(月) 05:40:47.59ID:9jjoFHBd0
足んないのはカネってより、脳の量なんじゃないのか?

ぼけ老人にそういわれてるようじゃ、勝利はおぼつかんな。
死に予約、って感じだ。SQ死に決済。
0507名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 11:16:14.66ID:fDSW2J8I0
あーあ 20690でも充分高いからコール売って、米中で踏み上げくらったから、
一応、エセ米中会談なんかで上げられてもやばいから、コールロスカしたら、
中国の指標前とかなんとかで、利確してくるもんなぁ 涙目だよ。
不合理なもんだオプションは。
0508名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 14:28:05.37ID:OUSRjm1O0
>>506
自己紹介?
0509るーぷ2019/01/21(月) 14:51:22.93ID:9jjoFHBd0
ぼけ老人の揚げ足取りに終始するようじゃ、
マジ、勝利はおぼつかんよ。

ぼけてても自覚があれば、負け量を減らすことは可能。
0510名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 15:09:50.01ID:OUSRjm1O0
勝負しなきゃ負けないんだから負け量ゼロだろw

ここは勝ち額を増やす人間専用にしろよ
ボケ老人は無駄にポエムでスレ埋めるならたまにはスレ立てくらいしろよ
950オーバーからのポエム連投とか最悪だ
0512るーぷ2019/01/21(月) 16:50:24.76ID:9jjoFHBd0
ひんぱんな投機売買やれば99%負けるんだから、
オプションを使って総体の負け量減らすのは、立派な戦略だよ。
たとえ趣味だとしても、趣味のコストってのは大問題。
趣味でも死寝る種目だからな。
0513るーぷ2019/01/21(月) 16:53:51.33ID:9jjoFHBd0
だいたい、たぶん総和でお前の100倍くらい張って来てると思う。
ばかばかしい。サイズうんぬんとか。

早く死んじまえよ。
不愉快だし、時間の無駄。

死んで入れ替えるたび、だんだんレベルは下がってる気はする。正直。
0514名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 17:25:37.66ID:pQp9utuT0
るーぷの小遣いはいくらなのかなw
0515名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 17:31:08.21ID:OUSRjm1O0
スレ汚しボケ老人るーぷ消えろよ

過去にオプで大損こいて退場して今は取引してない
(もしかして追証払えず口座閉じられて取引出来ない?w)
のがスレにいること自体が迷惑

真面目なオプの議論しようと市況スレでオプ触ってそうな人に声かけると
スレの事を知っててもるーぷのオナニースレだから、と断られるんだぜ

害悪
0516るーぷ2019/01/21(月) 17:37:59.06ID:9jjoFHBd0
こずかいは2500円。

あまり貧乏人をばかにしてると、自分がカネで泣くことになるぜ。
誰のカネだか知らんが、な。
0517名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 17:38:33.03ID:pQp9utuT0
確かにるーぷがいつくようになってからこのスレの雰囲気が悪くなったのは間違いない。実生活では皆から疎まれていることの裏返しの行動だろうがほんと迷惑な奴だね。
0522名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 20:17:59.32ID:9Vhu4Brd0
最近、iDeCoスレにるーぷさんがいついてしまい、純真な初心者の投資家を惑わしているので困っています。
このスレの皆さんからよく言って聞かせてください。
お願いします。
0526名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 21:53:33.56ID:OUSRjm1O0
>>524
物知り?どこが?
たしかに負け方とか退場方法は詳しそうだけど
0528名無しさん@お金いっぱい。2019/01/21(月) 23:18:59.66ID:3r5XEKsh0
煽りばかりではなく、オプションについての話が増えると嬉しいのですが。
0532名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 00:20:06.50ID:980SsoS80
お前らほんとにわかってないな
どのスレにも荒らしはくるんやで
ちゃんとコテする荒らしがきたってのはむしろラッキーなんや、NGできるからな
これがわからんやつは5ちゃんに向いてないで
0533名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 02:41:30.82ID:jwq6Ruar0
株価下落局面での逆張り取引で戻りを取ったとしても 10% は難しいよね。
でも、日経下落の初動で 「プット買い」 ができれば、短期間で 2、3倍も可能では? と想像中の初学者です。

実際のところどうですか?
年末のような日経下落局面で、もしうまく取引出来たら、証拠金10万程度で、利益20,30万可能でしたか?
0534名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 02:52:11.86ID:CL3aHZgx0
タイミング次第では行けたんじゃないかな
ただ東京のサラバ中の下げよりも、夜のNYを受けて翌朝大きく下げて始まる方が価格は上昇したんじゃね
0535名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 04:22:30.87ID:pRg4jnw80
>>533
年末年始だけでも、 >>68 のポジション組むと10万⇒300万と30倍に。

もっとシンプルに
01w1/P19875[1]@215
01w1/P19375[-2]@115
01w1/P18750[1]35
01/mini[-1]

とバタフライ風+mini1枚売りくらいで組んでも、
初期費用2万+証拠金10万前後で受取が約50万程度に。
0538名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 06:40:47.89ID:9gU3xnIj0
>>533
理論上は可能
ただ理想的なトレードのためには、エントリーもイグジットも一瞬のタイミングしかない
震保険に地震の直前に加入するぜ!!ってなもんだ

予想通り下げてもIV盛らなかったら儲からないし
リスクは限定だけど、そう言った難しさも含めて短期間数倍という果実があるわけで
下げという方向に自信があるなら先物のが確実
てか大暴落の初動が読めるなら何やっても大富豪だよ
0539名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 06:42:57.10ID:9gU3xnIj0
>>535
完成系の証拠金は少ないとしても、途中の証拠金が足らんのでは?
当然ポジも解消できない
0540名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 07:55:48.84ID:LuhVhrA60
カバコがいいということであれば、ATMかITMのプットを裸売りもいいのかな。
って思ったら"covered call vs cash secured put"で検索すると結構出てくるな。
0541名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 08:13:26.33ID:9gU3xnIj0
カバコが良いのは塩漬現物に対してで、先オプの戦略としては特段に優れてる訳ではないかと
カバコファンドとインデックスファンドの成績比較みたいなので
当然だけど下落局面ではカバコ、上昇では単純インデックスで
トータルリターンでカバコに優位性は無かったような
0543名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 08:17:20.31ID:AdHZjoTB0
きっちりセータの分だけ腐ったな
0544名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 08:19:25.90ID:9gU3xnIj0
>>542
別の研究では日経に対してプット裸売りでは5%以上はなれたとこが最大利益になってたから
ATMやITM売りの戦略は単独だとイマイチかと
0545名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 08:24:11.65ID:AdHZjoTB0
>>540
資金確保プット売り→
インしたら現物引き取ってカバードコール売りを繰り返すって奴だね
下値に限度があるゴールドのオプションなどでは実用になる
ただし豊富な資金が必要
0546るーぷ2019/01/22(火) 08:34:24.64ID:XE+r/FAT0
TOCOM金玉は先物オプションだったから、
ターゲットプットやるにも、カバードコールやるにも、都合は良かったよ。
正直、オプションあるだけでも一気に楽勝種目になる。

とにかくカモ殺し大量殺人工場やって、そこで殺されたい連中ばかりなんだろ。
これはもう、殺されたいバカ心理があるんだと思う。深層心理でレミングスってとこ。
ニートかなんかなんだろ。
0547るーぷ2019/01/22(火) 08:37:25.23ID:XE+r/FAT0
金玉は、為替の分が相殺されて難しいと言う商品系の意見もあるが、
むしろeワラでもIVは安いのだから、その差分も取れやすいと思う。
ある意味、平滑化される分とIV差の分をなんとなく取ることはできると思う。
ボケてて良くわからんが、バカが分った風になるよりはマシな気も
マジでする。
0548るーぷ2019/01/22(火) 08:40:04.25ID:XE+r/FAT0
日経より金玉のが、ターゲットプットにもカバードコールにも向く。
日経はむしろ向いていない。

バカのニート向き。
0549るーぷ2019/01/22(火) 08:41:24.55ID:XE+r/FAT0
何回も言ってんじゃん。
偶然とか相場観で無く、IVがエンジンなんだって。
それがあれば何倍だって安全に取れるし、無きゃバクチでいつかはドボンする。
0551名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 09:33:09.43ID:vWBtYQ7m0
>>535
30倍とは夢があっていいね。 でもコールとプットの売り買いを混ぜた複雑な取引するのは難しいかな。
株でもよくご発注するから。

>>538
株では下落局面でそろそろ底か? と思えば、継続的に購入するけど、経験的には、もう一段下げる場合が
よくある。そのような時、株では慎重に買い下がり、この 「もう一段下げ」 の部分に 「プット買い」 の保険をかけ
あわよくば、株購入の原資になるかも? と想像しているのです。
このような状況の時は、場が売りに偏り、インプライド ボラティリティは高くなるから、先物じゃなくて、オプション
で大丈夫な気はするけど。

まあ、30倍は無理でも、2、3倍はとれるように、オプション取引、勉強する.
0552るーぷ2019/01/22(火) 09:37:54.95ID:XE+r/FAT0
両端でデルタヘッジは戦術として王道。そうありたいものだ。
0555名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 09:44:59.67ID:9gU3xnIj0
>>551
一段下げの読みに自信があるなら実戦あるのみ
頑張って下さい

大儲けのポイントは最初の下げでIVは盛らず、二段目でIVが盛る必要があること
最初で盛って、Lしたら反転で急速に禿げると悲惨な事になるのでご注意を
同様に二段目の下げで狙い通りIV盛ってもピークつけるのは一瞬なのでこちらもムズイ
0556るーぷ2019/01/22(火) 10:11:30.46ID:XE+r/FAT0
カモニートが親のカネで張ってんだから、狙いは明確だよ。

それの反対をやればいい。

年柄年中勝つ証明をやりたがってるわけだからその逆。

ここまで言えば充分だろ?
長期でピンポイントで狙う。
機会が無くても泣き言を言わない。
えんえんとバカにされてりゃいい。マジ。
0559名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 12:18:54.75ID:EfNkg4S30
虚栄無能るーぷ
0560るーぷ2019/01/22(火) 15:31:13.67ID:XE+r/FAT0
確かに相場ってのは、趣味としても非常に危険。
ミイラ取りがミイラになりかねない。

徹底的にクズカモニートどもと対立して常に自省自重した方がいい。
実際に、クズカモの玉と戦闘すべき対称玉になるように持って行く必要もある。
また、クズカモどもの玉と傾向を常に吟味する必要もある。
それが自分自身を戒めるフォースとなって、我が身を救うことになるだろう。

また、チカラ不足だとしても、ゲームとして狙うは、ニートの親のカネ、
ってことになる。
あと、カモ老人の退職金だ。
実際には取れ無くても、それを取ろうと構想するゲームだと言い切れる。
そうじゃないと逆に危険だろう。
我が身がカモと一緒に滅びてしまう。
0561るーぷ2019/01/22(火) 15:34:18.99ID:XE+r/FAT0
常に真実はカモどもの言うことの逆にある。

閑散市場だとしたら、強者とふたりきり、みたいなモデルに近づく。

玉を小さくすること、消耗戦に持ち込むことしか、強者に対する対抗手段は無い。

まことカモとは、真実、反面教師。
メカニズム的にそうなってしまうのは明白で、それを受け入れるべき。
0562名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 16:17:54.79ID:ZE6rv9ww0
と、カモにされて退場したボケ老人が言っております
0565名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 17:51:25.16ID:1TAGEuzB0
IV売ってもセータの影響を排除するのは無理
0566名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 18:00:59.23ID:9gU3xnIj0
セータはシミュレーション程は効かない
残存が減るとIVが上がるから相殺される
0567名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 20:24:05.82ID:Dx8xSuJA0
先にクリックで、後からSBIで同じ注文したら
SBIだけ約定して取引高にも反映されてない
これがJ-NETクロス取引の威力か
立会外で優先的に約定させてもらえるってありがたい
ダークプールじゃないけどオプション大手ならではだね
相手方の機関投資家ってどこなんだろうか
0568名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 22:28:22.92ID:/9xjATLn0
>>545
銀だったら、15万円くらいだね。
0569名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 23:44:45.39ID:pRg4jnw80
>>539
おっしゃる通りで、スプレッド完成出来れば低リスクになりそうですが、
途中経過、本当に10万しかなかったら注文出せなそうですね。
10万円チャレンジ、100万倍にするよりある意味難しそう…

01w1/C20875[2]@10 >> @0
02/C21000[-1]@297 >> @110

のように期近週オプを捨て石に先の限月コール売りも絡められれれば、
キャッシュ先に手に入れ+利益率極めて高いのですが、本当に10万だけだと注文出すのが厳しめ。

無難な組み合わせだとmini売り+ファーPUT売りのパターンが
セータ取りつつ下落もカバーできて今回の年末年始成績良好。
0570名無しさん@お金いっぱい。2019/01/22(火) 23:55:18.48ID:pRg4jnw80
カバードコール戦略は、

1.年のうち10回はプレミアムがとれる。平均すると年率6%のプラスαが期待できる。
2.年のうち2回はプレミアムがとれない。相場上昇を取り逃す。
3.但し、その場合でも5%までの相場上昇は享受できるので、取り逃すアップサイドは平均すれば2.5%程度である。
4.更に言うと、プレミアムが0.6%入るのでネットでは1.9%取り逃すだけである。

(By 広木 隆)
https://diamond.jp/articles/-/19445
0571名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 00:17:23.37ID:+gvUHpZk0
>>568
資金が15万なら年間利益2万も出せればいい方だけどなw
まともな運用益出すならそれなりの資金が必要
0573名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 04:18:53.54ID:ec1JdFjF0
アメリカでウィークリーオプションが流行る理由
それは売り方が有利だから
0574るーぷ2019/01/23(水) 08:03:29.27ID:VVkpX5jp0
>J-NETクロス取引の威力

むしろ生き死に掛かった場面で多少でもカバーしてくれるのは非常にありがたい。
ある程度の致命的誤発注もカバーしてくれる期待もある。
10年も前だが、当時としては無くて当たり前くらいのプロテクトだったと思う。

個人的には圧倒的にSBIを推す。
0575るーぷ2019/01/23(水) 08:05:36.38ID:VVkpX5jp0
12か13年前か。
0576名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 08:35:08.81ID:L15DB47x0
>>569
暴落してすってんてんになる可能性を
全く考えていないのが
ピロキクオリティw
0577名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 08:38:08.64ID:L15DB47x0
アンカー間違ったわ>>570
0578名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 08:54:39.37ID:Eoh0VseS0
たかが相場で大げさに生き死に言うくせに
死んでも未練タラタラで書いてるのが滑稽だな
0580名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 08:57:32.39ID:wVK3AQmq0
>>576
っていうか、これ2012年のアベノミクス前の記事みたいだから
カバコなんてやってたら上昇に乗れなくてインデックスに負けまくりで
逸失利益涙目だったんだよな。
0581名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 08:58:53.25ID:6+NLn4vR0
大抵の裁量はインデックスに負けてる事実
0583名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 10:42:48.75ID:PwVtJvPf0
変なことばっか起こるなぁ 今度はソフトバンクか
アメリカ下落も一本調子で100pip以上買ってくるなんて
こりゃ多分AIだろう。 めんどくせえもんだ。
日経平均もそれなりに上げて難しいはずだ。

AIってホント、こっちにとっちゃメンドーサだわ
0584名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 15:14:43.91ID:uTJ+FadO0
>>579
カバードプットというより
デルタヘッジでしょ
0586名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 16:23:15.97ID:mg6QDOUa0
掛け捨て保険だと思って買うだけならやってもいいと思う
0588名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 16:43:32.49ID:mg6QDOUa0
度胸w
まあオプ売りたい人は東日本大震災の時に
オプ売ってた人がどうなったかぐらい知っておくのがいいとは思う
数学はそのものは必要ない
0589名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 17:25:03.89ID:20og8tm+0
必要最低限の数学の知識があれば、自作シミュレータを作れるし、自作シミュレータがあれば、911や東日本大震災の時のような「株価急変+IV急騰」があった場合の合成ポジションの損益をシミュレートできるから便利だよ。
証券会社のシミュレータは、株価とIVを同時に変化させることが出来ないから役に立たない。
0590名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 18:02:48.54ID:uTJ+FadO0
有料シミュレータなら色々あるけどね
時間あるなら自分で作ってみるのも悪くないけど
過去データの調達は自力では無理だろ
0592名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 19:16:45.38ID:WmaliYVG0
>>590
過去データなんて、
2008年9月〜10月 日経VI25%→92%
2011年3月 日経VI20%→70%
の2つがあれば、「株価急変+IV急騰」のシミュレーション(ストレステスト)には十分でしょ。
0593名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 19:16:54.33ID:SvE7GY/d0
俺はビビリで金もないからブルスプレッドでコツコツやってる
N225の裸売りやカバコ・カバプは金持ちかギャンブラーじゃないと無理じゃない?
0595名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 20:03:46.28ID:oJNJprgw0
東日本でファープット5円が1500円とかなったんだっけ枚数大量に売ってたら終了だもんな
やはり枚数管理が必要だな
プット売り1枚はラージ買いと同じという認識
0596名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 20:16:03.68ID:+gvUHpZk0
東日本大震災のときは
オプション売りのリスク>>>ラージ先物買いのリスク
になっちゃったからね
パニックになって論理的におかしな状況まで価格の乖離が進んだ
下手な小細工せずにさっさとポジション解消した奴だけが生き残れた
0597名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 21:10:47.09ID:6+NLn4vR0
松井のロスカット口座知らんヤツいるのな
0598名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 21:34:19.12ID:ec1JdFjF0
シミュレーターのオススメ教えて
0599るーぷ2019/01/23(水) 22:00:09.80ID:VVkpX5jp0
カモが狩り尽くされて、オプション強者同士だけの対戦になれば、
恒常的にIV=30、ATMで、ってことだってありうるとは思うけど。

往復してるから、けっこう数字に錯覚はあるよ。
往復で価値を稼いでもいい。
0602名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 22:20:07.71ID:lpCJ+8Cr0
予想通り屑爺ループが書き込んでるわwそりゃ、お前のような、行動丸分かりの無能は負け続けるわなw論理性、定量性なし、矛盾だらけの思い込み、ポエムですらない。究極の屑、岐阜暴威が年取るとこいうふうになるのかな?
0603名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 23:35:32.48ID:ec1JdFjF0
ワッチョイ導入しようや
0605るーぷ2019/01/23(水) 23:52:58.01ID:VVkpX5jp0
いいかげんにしろよ。
貴様が大損ぶっこいてるのは俺のせいじゃねーって。

どーなっても知らねー
他人のせいにしてるとロクなことにならんぞ。
0606名無しさん@お金いっぱい。2019/01/23(水) 23:58:35.74ID:lpCJ+8Cr0
屑爺登場。お前、自分のことをいっているということが分からないんだろうな。屑岐阜とまさに一緒w
0607名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 00:05:56.68ID:rScX4J+g0
>>603
賛成。
ワッチョイがあれば、糞ポジとかpythonのシミュレーションを連投するウィークリー君をNGにできて便利。
0608名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 00:20:56.08ID:7adcYU6t0
大震災んときかなり外側の屑プットをはだかで大量売りしてたやつ、資金ハンパないんだよね
資金全損くらいやられたのかな
コンドルくんどけば1/3もいかないはずだがどうなんだろ
あとそこにいたるまでどんだけ利益だしてんのかね
0609るーぷ2019/01/24(木) 00:27:53.07ID:eUtTUJpr0
売りの利益なんかたかが知れてるよ。
組み合わせでコスト下げるために使うくらい。

実際にはIN分で利益をためといて、控え目な売り分で一気にすっ飛ばすが
なんとか生き残る。

売り専で溜めといて死に回避とか都市伝説に近いな。
実際にそれで勝つとサイズアップもするし、な。

付けるクスリは無いな。
俺らの頃は、名無しベテランが事前に警告してくれてたから
謙虚な俺らは死なないで済んだ。

きさまらは死ね。
かまわねーよ。
死んで当然。世の中のため。
0610名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 00:37:12.97ID:hA1rXB6v0
小遣い2500円の屑ループw死んで当然。世の中のためってお前のことだろ。無能w
0611名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 00:39:59.67ID:oxguYxbm0
ワッチョイ導入しようぜ
0613名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 02:39:56.52ID:m4xVqJq10
ボケ老人の特徴
思い込み、決めつけ、押し付け
ウザ
0615名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 11:14:49.06ID:C4jPgX5y0
コールが1円になってて買い戻そうかなぁと思ったけどこれ100回やったら10万円なんだよなぁ
でも100回に1回ぐらいナイトで500円上げとか来そうな気がしないでもない
0618名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 20:37:20.94ID:GnLhh7cU0
ファープット売り、普段はSQに持ち込んでたんだけど、まだ残存15日もあって屑化したのでさすがに買い戻し。
2P17500S10@110 → C@5
ごちそうさまでした
0619名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 20:50:31.63ID:m4xVqJq10
110なんて付けた?と思ってみたら12月の暴落の時ね
期先を長時間握っての成果だね
おめめ
0621名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 21:18:20.31ID:kuuL/zve0
大暴落時に盛り上がったファーアウトのプットを1枚だけ売る。 裸売りでなく権利行使価格が売りよりも1000円離れた更にアウトのプットを買ってクレジットスプレッドの形にする。
これだと曲りなりにも損失が最低最悪でも100万円で証拠金を少なくできるし、インしないだろうというファーアウトだからSQまで安心して放置できる。
0623名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 21:20:32.89ID:kuuL/zve0
>>621
追加。
権利行使価格も1000円離してのクレジットスプレッドだから、スプレッドも広がるから受取も比較的多い。 ヘッジとしてはもちろん弱いけど、曲がりなりにも損失限定。
0624名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 21:22:34.45ID:kuuL/zve0
>>619
年末年始の休みを跨ぐのは不安だけど、買いオプションも持っていたのかもね。
0625名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 21:51:10.40ID:oxguYxbm0
いやワッチョイ必要だろ
0628名無しさん@お金いっぱい。2019/01/24(木) 22:09:23.69ID:Q34MOmdo0
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0629名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 01:00:12.68ID:tS4g7zZV0
オプションの売り方、と言うか “売り” は “保険の引き受け” みたいなものだから
リターンは限定的で、潜在的なリスクは特大。 売りのメリットってあるのかな?

上げ下げが少なく穏やかな相場、あるいはレンジ相場みたいなときは、
売りでお小遣い稼ぎ。 “保険料” もらおうって感覚なのかな?
0630名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 01:08:29.73ID:4TOGNZqY0
保険料と保険金をあまり区別できていない日本人に
オプション取引を理解することは難しい
0632名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 01:14:02.93ID:4TOGNZqY0
売り 保険料受け取り 保険金支払い
買い 保険料支払い  保険金受け取り
0634名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 01:17:33.17ID:/ZFJ+R6K0
「売りでお小遣い稼ぎ。 “保険料” もらおうって感覚なのかな?」

この人のこの文章、合ってるよね
0635名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 01:21:24.51ID:ZgL/DKP60
みんな分かんなくなったら
保険金殺人で思い出して!
普通は生保の営業に殺されないからw
0638名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 04:05:43.58ID:4TOGNZqY0
IVが急上昇したら売る
これだけ
0639るーぷ2019/01/25(金) 04:08:14.51ID:Xm3kBjZl0
スプレッド売りは、実戦的な方法。1000円巾ってのも、
ある程度ファーなら、ちょうどいいくらい。
証拠金暴騰が避けられるのが、かなりメリット。
外のがIV高くて損に感じるが、それもある意味、IVの錯覚。

逆に言うと、C側の外はやばいよ。
歴史的にも、そこで順番に死人が累積してる。
ひとりづつ、死人にクチ無しなんで目立たないだけ。

実際、とうとうP売って来たが、超過でINしたことは無い。
合成P買い7枚IN時に一時的一夜だけ3枚くらい売りINしたのが最大。
先に逃げられるし、ね。
Cは逃げる余力も無いよ。
逃げる方向のプレミアムも安すぎるのでどんどんINして死んで終わり。
気の迷いでたまに売っても死寝るよ。

Cは売らない

くらいの自己ルールがあって妥当なところ。
外のCだとしてもバランススプレッドだとしてもつまらないと俺は思う。
0640るーぷ2019/01/25(金) 04:17:48.65ID:Xm3kBjZl0
暴落時にC側のIVも急騰するので、
それを売ってバランスするのは、かなり愚の骨頂に近い。
実際俺も集中的にそこから損が出てる。
C売ることなんか滅多無いのに。
今は自分のバカさを自覚して、Cは売らないルールにしてる。
超過ってより、売り分だけでも損な気がする。
結果論であって、可能性としてはほぼ、効率性は無いと思う。

Cを2か3枚くらいIV急騰ですけべ売りバランスして
反発で食らったことがあったが、eワラC買いのおっかけで、
ある程度カバーしたことがあった。
売りで200万近く損して、eワラC買いで120くらい回収したくらいかと思う。

可能性として、こっちは現実にはバカでカモなのだから
C売りはつまらない。
効率性は出て無いと思う。
たとえ5000円上の期先Cでも。半年先とか。むしろ捨て買ってバランスすべき。

むしろツッコんだ所のeワラC買いは、IVの安定って意味で妙味はでかいよ。
0641名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:11:34.71ID:IaUVTkYM0
岐阜暴威の成れの果て、それがるーぷ。
0642名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:20:55.74ID:tW6+OkW90
オプションのプライシングをわかってないヤツいるな
売りも買いも期待値は同じでほぼゼロ
買いだけローリスクハイリターンでお得!!なわけ無い

そもそも売りのリスクを極端に大きく考えてビビってる人は
ファーを身の丈以上に沢山売ってる人

インしたって先物一枚なんだからラージ売り買いするのと何らリスクは変わらない
先物はリスク特大だから怖い!!とか言わないのにね
0643名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:25:26.35ID:tW6+OkW90
あとインしたらこの世の終わりみたいに考えてる人もいるけどインしても全然問題ないんだぜ
オプションは単体で損益を考えずに先物や他のオプションとの全体で利益を考えるもの
買いだけだとまともなポジ作れないよ
0644名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:28:13.69ID:tW6+OkW90
コールもプットも本質的には全く同じもので
大切なのは行使価格毎の売り買いの差枚数
そこにコールとプットの区別はない
0645名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:46:18.42ID:cXkcrbZZ0
>>642
遠くのプットが高くなった時に1枚だけなら裸売りもありですか?
0646名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:54:10.39ID:5VWIobmz0
>>643
それ理解できる方それほどいないでしょう。何でもかんでも上げを取ることしか頭にないから。
0647名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 07:55:44.81ID:tW6+OkW90
>>645
自分の相場観と証拠金に見合うならいいんじゃね?
俺はやらんけど

俺は先行きに下がないと思うなら近くの下を売る
同じ金額で遠くを沢山売るより遥かに安心
近くを売る証拠金が無い人はオプションやらん方がいいと思うけどね
手足縛られてやっても勝てない
0648名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 08:48:01.64ID:cXkcrbZZ0
>>647
ありがとうございます。
裸買いではなく、>>621>>623みたいにとりあえず買いを1枚は買ってはいるのは?どうですか?

遠くより近くというのは遠くのしょぼいプレミアム1枚より近くの高いプレミアム1枚という考え方ですか?しょせんは(もちろん証拠金は高いですが)先物1枚だから。
0649名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 09:05:57.03ID:tbcWByR70
儲りゃコール売りでもプットでも何でもいい。
1週間前で1000円離れたとことか売るんなら価格が
入ってても儲かるんじゃね。時間の残存1週間なら、
たとえ一方向にいきっぱの場合はあっても、どっかで
減って含み益が来る場面があるだろ。
0650名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 09:14:59.86ID:uaOUrmv80
うわぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

逝ったぁああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ




■■米中通商交渉「妥結に程遠い」■■

来週行われる協議の見通しについて、すべての問題が決着する可能性は低い
ロス米商務長官
通商問題は非常に複雑で本当に多くの課題がある。大豆や液化天然ガス(LNG)をどれだけ買えば済むという話ではない」
米国は中国経済の構造改革や合意に反した場合の執行手続きを要求している
0651名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 09:19:56.38ID:SAZEpwVw0
毎週毎週、金曜日に上げやがって
糞が
0653名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 09:31:27.29ID:zeinviGe0
>>648
個人的には同じ枚数の1000円下は証拠金削減にはなるけど
本質的なヘッジにはならないと思ってるから無意味
1000円もしたなら多く買わないと
一週間トレードできないけどポジ放置したいとかならともかく
普通は1000円も下がる間になんとかするでしょ

プレミアが最大になるのはATM
遠くを売るとドンドン近づくにつれてプレミアが増えるのが危険
近くはもともと高いからあんまり増えない
インするとむしろドンドン減るからデルタさえ手当すれば怖くない
0655名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 09:50:09.81ID:zeinviGe0
>>654
一世を風靡したACさんの基本戦略がバックとSSだからそれに近いね
聖杯はないけど相場環境次第では使える戦略の1つとは思う
0661るーぷ2019/01/25(金) 12:08:09.92ID:Xm3kBjZl0
Cが高けりゃカバードコールだけど、
安けりゃ売る必要無いでしょ?それこそ。IV差のハナシに決まってんじゃん。
読解力無いのか、わざと曲解して初心者殺したがってんのか知らんけど。
0662名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 12:30:31.65ID:IaUVTkYM0
資金もなく小遣い2500円しかないのに能書きたれる糞るーぷw
0663るーぷ2019/01/25(金) 12:37:58.29ID:Xm3kBjZl0
天才以外でバクチ勝つのは、資金を制限されててえんえん見した後に張るタイプ。
ってのが数少ない勝つタイプのひとつの典型だけどね。

基本、全員負けるのだから勝負回避して観察してるのは立派な戦略。
山本五十六だってそーいうタイプだよ。
0665るーぷ2019/01/25(金) 12:39:16.53ID:Xm3kBjZl0
むしろどーかしてるのは諸君の方。
そのうちわかるよ。
0667るーぷ2019/01/25(金) 12:55:18.09ID:Xm3kBjZl0
俺のやってるのマイナーくそ株ばかりだから、
猛烈に反対側にブレークすれば殺せんじゃないの?
0668るーぷ2019/01/25(金) 12:57:25.81ID:Xm3kBjZl0
その意味じゃ、俺がオプション売り超過してポジション言ったら、
かなり殺しに来るやつ居るだろ?マジ。

かんたんに殺せるよ。
0670名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 15:36:37.43ID:nUbL8fPP0
ショートストラングル最強!!
な〜んて言ってるとハシゴを外されそうな気もする^ ^
屑プット買いはもう少しの我慢かな
0671名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 15:50:34.93ID:vYpL0riU0
ショートストラングル勝率は良いけど危険
ブログでトレード公開してた奴はリーマンで消えた
0673名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 17:07:26.32ID:4oKu8gb50
今月の1ヶ月利益合算。資金170万弱だからわるくないでしょ?
https://i.imgur.com/E23gd3E.jpg
0674名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 17:07:56.48ID:YY1hlIA50
暴落時のC側IV急上昇なんて売る絶好の機会やないか。
ほんとまともなこと書いてくれ。えらそーにえらそーに。
0675名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 17:14:19.11ID:YY1hlIA50
近いところ売るか、遠いところ売るかはプレミアムやデルタなどで人それぞれだけど、
同じプレミアムだとしたら、近いところ売るのと遠いところ複数売るのとでは前者が比較的安全よ。
まーINいないくらい遠くなら別やけども。
OTMからITMに近づくガンマでしぬやつがおおいよ。

と、最近いらっしゃる初心者っぽい方へ。
0677名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 17:18:18.53ID:T+K604US0
何年も月単位でマイナスになってないけど1度だけダラダラ下がってくる相場でプット20枚がインしそうになってビビって降りたなあ
0678名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 17:59:59.50ID:dtFr53WV0
>>675
遠近にかかわらず枚数が少ない方が安全だよね
屑プット大量に売るのは危険
規制もきびしいから資金あっても売らせてくれないけど
0679名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 18:06:52.19ID:b6q26GG80
IV低いからオプ買いが有利だと思って買っても更にIV下がったりするんだよなw
オプの売り買い組み合わせる戦法だとIVの高低の影響が少なくなる
0681名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 18:13:47.35ID:iqrDA/0G0
1枚あたりは安全性により20-500万円
200810と201103と201410と201508の推移をケーススタディ
前SQ値から上下3000円(記録は4300円)は想定内、SQ当日にも1200円動く
資金管理、極値のケーススタディ、過去統計の記録をまとめて情報商材にしたら売れそう
0685名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 19:50:34.82ID:aKQfDWn10
下目線の奴多すぎだな
日経225のチャートだけ見て考えてると痛い目にあうよ
目先は明らかに上
2月SQ21600円でそこが天井と予想しておくわ
0687名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 19:59:31.50ID:b6q26GG80
まあいずれは下がるんだろうけど
オプションは期限付きのゲーム
暴落前にわざわざ上げて値幅を演出することもある
0688名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 20:09:03.59ID:zeinviGe0
>>682
そうは言っても%は意味ないけどな
日経40000近い時と10000の時で貨幣価値が4倍違うなら別だけど
0690名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 20:32:12.36ID:Y9HxBcgY0
>>685
そう考えるとここは思い切ってATMのプット売るのがいいのかな
積極的に攻めるならコール買いかな
0692名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 20:42:06.95ID:IzJIFe+D0
暴落狙いは我慢大会だから
一年近くヒットしないと面倒くさくなって仕掛けをサボって取りこぼす
0695名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 22:09:35.27ID:zeinviGe0
だからコールは売るもんだと
0699名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 22:59:10.54ID:qcIhiXUs0
上げ相場でIV落ちるのは当たり前
買いのヘッジでプット買う奴はいても
売りのヘッジでコール買う奴はほとんどいない
0700名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:11:55.15ID:zeinviGe0
>>697
わかってないな
日経平均の計算式が、今の計算式+100万という式になったとして
日々の値動きのパーセントは極小になるけど何か変わる?
先物は差金決済だから率なんか全く意味ない
指数なんか計算式次第でどうとでもなる

1ワンティック一万円である以上率は無意味
1%いくらとなったら別だけど
0702名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:19:34.66ID:zeinviGe0
ちなみにSPANで採用されてるプライススキャンレンジは価格幅の絶対値であって率ではない
だから日経が1万でも10万でも同じような証拠金で取引できる
証拠金が10倍違わないのはリスクが変わらないから
0703名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:20:22.81ID:zeinviGe0
>>701
ま、あんたは率で考えればいいよ
お好きにどうぞ
0704名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:26:23.87ID:6M2bgUmr0
まあ値幅に対してだよな
それが元でかえってやりにくい
20000円台での125円刻みと10000以下の125円以下は全然違うわ
0706名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:28:16.42ID:/ZFJ+R6K0
>>702
これも酷い
全然分かってない

同じような証拠金で取引されるわけないじゃん
日経が1万円から10万円になれば、証拠金はだいたい10倍くらいになるよ
0708名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:31:36.77ID:Lh/65P7y0
>>702
嘘書くなよ。
日経VIを日率に換算して2.58倍(正規分布の99%点)して日経平均株価を掛けたものが、プライススキャンレンジだろ
0709名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:32:42.80ID:cXkcrbZZ0
アットザマネー付近を売るのはガンマがほぼ最大でこれ以上は大きくなる余地はおまりないからか。 ボラが盛り上がったタイミングでアットザマネー付近でクレジットスプレッドを1枚組むだけでも、ファーアウトを数枚組むよりも受取金額も多いし。
0710名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:47:41.51ID:zeinviGe0
>>708
PSRの単位は?
パーセント?
計算の過程に率があるから何?って感じなんだが
0711名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:55:48.39ID:/ZFJ+R6K0
>>710
酷いな
その人の説明でピンと来ないんだ

ここまでレベルが低くて、しかも色々と誤解してると、まっさらな初心者に教えるより難しい

「だから日経が1万でも10万でも同じような証拠金で取引できる
証拠金が10倍違わないのはリスクが変わらないから」

こんなのオプショントレーダーじゃなくても、先物や信用やってる人たちでも直感的に間違ってるって分かるわ
なかなかここまでトンチンカンな人も珍しいな
0712名無しさん@お金いっぱい。2019/01/25(金) 23:59:42.57ID:tW6+OkW90
適当に批判するだけの簡単なお仕事ですね
0713名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:04:54.94ID:k1BIFDhe0
ブラックショールズ方程式は、株価の「変動率(%)」が正規分布をしていることを前提にしているのだけど、「値幅(円)」で考える人はブラックショールズ方程式の前提条件を否定しているの?
0715名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:16:43.68ID:CLQNBDRn0
>>713
それは違う気がするけどw

昔は一枚30万とかだったし原資産と連動して証拠金が上がるのは事実
もちろん株価が倍でお金の価値が倍になるわけではないけど証拠金が増えてレバが落ちるから相殺
なので率が正しいに一票
0716名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:24:28.13ID:exxGOTAV0
俺がオプション始めた時は30万だったな
ライブドアショックの前で日経16000位あった
0717名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:24:58.81ID:eJMsoX9x0
単純にチャート見ても日経1万円前後の頃は月に3000円を超える暴落はほぼなかったが15000円以上のここ5年ではそこそこ起きてる
0718名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:33:28.36ID:McUG5oPl0
論点ちょっとずれるけど、
日経、TOPIX、S&P、ナスダック100、現物株、FXと複数トレードしていると率でしか見てられないけどね

仮にどんな商品でも価格が10倍になったら証拠金もザックリ10倍になるよね
0720名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:38:55.14ID:CLQNBDRn0
喰らえ売り豚
しょーりゅーけーん!!
0721名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:39:16.15ID:CLQNBDRn0
誤爆したw
すまんwww
0722名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 00:55:03.21ID:ep33QMti0
ダウ暴騰
まあそうなるよなw
0725るーぷ2019/01/26(土) 02:53:20.16ID:HGtpLC1d0
率だとしても、参加者の感情的には、
率になって無い。

上がると変動率が小さくなり、
下がると変動率がでかくなる。
恐怖心や財布の具合と関係してんだろ。

高値バブルゾーンこそ低くなったボラを買うべきで、
低値暴落ゾーンこそ高くなったボラを売るべきなんだが、
数学通りに参加者が動かないので、アタマのいいカネ持ち以外には
危険になってしまう。実際には。

まあ、アタマのいいカネ持ち向けの種目で、俺なんかには無縁だな。
何言ってるかわからん。マジ。
0726るーぷ2019/01/26(土) 02:58:32.52ID:HGtpLC1d0
すなわち暴落底のデルタヘッジを、実際には何使うか?ってのが大事になって来る。

カネ持ちならバカみたいに大証一本槍でいいんだが、貧乏人は危険が伴う。

初動の底では、IV上がりそこなってるeワラのCでいいんだが、
そのうち暴落で何もかも上がると、貧乏人には非常に難しくなってくる。
動き遅れてる何か、たとえば為替とかのデルタヘッジが良いような気もするが、
わかんない。
いずれにせよ、つかまってると貧乏人はそこで終わり、だな。
余裕吹かしてても机上の空論で終わる。
一回捕まると、悪手の連鎖が始まる。
0727るーぷ2019/01/26(土) 03:05:56.63ID:HGtpLC1d0
いずれにせよ、ファーのCを買い続ける、
ファーのPを売り続ける工夫が大事ってことにはなるな。

近いとこはスプレッドの買い、遠いとこは売りもしくはスプレッドの売りでいい、
ってことになる。
あまりにも単純すぎて、必死に消してるのかもしれないが、
もっと構造的な問題なんで、変わることは無いだろう。

とにかくカネが無いやつを大玉張らそうとしてるやつは
ブログの宣伝かなんか知らんが悪魔だ。
ここのバカ助ニートは死んでもかまわんが、
初心者はそれを回避すべき。
それは常に指摘にして、俺だけは悪業のカルマから免責させてもらう。

きさまらは悪業を背負え。
0728名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 03:27:03.27ID:mQxBJ29v0
あほループの文章の特徴
いずれにせよ多用
変な倒置法多用
その他おかしな日本語多数

あほループの主張まとめ
eワラント使え
プット売ってコール買え

あほループの矛盾
勝ててないのに自分の戦略は正しいと思ってしつこく布教中
負け手法の布教が初心者救済になると思ってる模様
0730るーぷ2019/01/26(土) 03:34:06.99ID:HGtpLC1d0
デルタヘッジの前にカルマヘッジが必要。
カルマヘッジから始めるべき。

これが、フォース投機法。

事実は小説より奇なり。
0731名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 03:40:42.01ID:mQxBJ29v0
最近言わないからアフォースが抜けてたな
めんごめんご
0732るーぷ2019/01/26(土) 03:46:02.41ID:HGtpLC1d0
なれなれしいクチきくんじゃねーよ、クズ。
0733名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 03:50:44.85ID:mQxBJ29v0
年取って短気になった爺さんコエーわw
相場で勝てないのはその性格のせいだなwww
0734名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 08:36:05.94ID:3/OQouO60
ループとかいうやつまだいるの?
屁理屈と妄想を垂れ流してもいいけどポジの一つも晒せばここまでバカにされないのにね
0735名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 09:31:52.77ID:mQxBJ29v0
いずれにせよ、ループはこのスレに書き込み続けると皆が迷惑する。マジで。
クズカモニートなループは分からないかもだが、事実は小説よりも奇なり、だ。
実際、名無しベテランさんや、名無し初心者さんは、迷惑してるよ。わかんないけど。
ある意味書き込まないのは究極のデルタヘッジとも言える気がする。
カネのある大人のデルタヘッジ。

ループはバカで分からなくても、フォース使ってるスレの空気読めば分かること。
貧乏人とバカにされるし実際負けて貧乏だけど、お前らにバカにされるくらいなら書き込まないって工夫が大事ってことになるな。究極的には、あるかもだが。
るーぷ退場はスレにメリットがあると肌で感じる。三年に一回くらいで丁度いいくらい。むしろ書き込まないべき。
他のスレで書き込んで憂さ晴らしってのが、カモ老人には相応。しつこいループには、正直ぞっとしないね。マジで。
バカループとも言える。わかんないけど。

いい加減にしろよ、クズループ。
0737名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 13:02:34.74ID:48KklYJB0
>>626「買い無しの裸だよ。インしたら先物で引き受けてカバコにする前提。 」

プットの裸売りがインしたら先物を買うという意味? (プットの裸売りは損切りしないで)
それからコールを売ってカバードコールに移行なの?
これってヘッジになってる?
0738名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 14:50:35.55ID:LhxPxQMj0
>>737
プットがインしたらSQまでに期先の先物買いにロールオーバーするという意味だよ
ヘッジなんて考えはもともとない
0739名無しさん@お金いっぱい。2019/01/26(土) 15:27:32.01ID:CkmOjnTa0
>>738
インした直後に手仕舞い、先物買い、ですかね。
もっと指数が下げると、PUTの板も薄くなりますよね?
0740名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 01:18:37.44ID:cZWrN5iv0
>>739
インした直後に先物に切り替えるのは
期限の利益を放棄するので良くない
持ち直してアウトになる可能性もあるんだし

ロールオーバーは原則的にはSQ 前日に行う
インしたプットの買い戻しが板薄いからできないというのであれば
代わりにコール買って同じ限月の先物売ればいい
プット売りとコール買いと先物売りのポジションはSQでそのまま消える
0741名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 02:36:55.52ID:fG7P+8Y10
カバコよりコール裸売りしてたら勝てるんじゃね?
日経が500円や1000円暴騰するとかそんなにないでしょう
0742名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 09:13:40.24ID:6Pt7IoSX0
500円、1000円くらいは数日で動くでしょ
ここ最近見りゃわかるだろうに
0746名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 12:06:05.71ID:rTThXLi50
>>740
BSの理論価格も一旦インしても戻ってきたらセーフという前提で計算されてるから
途中でインした瞬間に損切りとなると理論的に負けちゃうよね

と言う事で耐える事自体は悪くない
ただ耐える前提なら、逆に証拠金はPSRの三倍くらい逆行しても耐えれるくらいは必要
いまなら2000円くらいか
0747名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 13:44:26.51ID:IDBh23po0
>>740
プット売り、コール買い、先物売りが全て損で終わる可能性ない?
0748名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 14:01:33.21ID:IPNBKeu10
合成先物はほぼ実先物より不利な価格なんだから全部損失もありえる
ポジションできたらそれ以降損益は変わらないんだからそれがどうしたって話だが
0749名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 14:11:17.20ID:rK+hXrVd0
コール買った後にウンコ行って
それから先物売ったら損するという認識でよろしいでしょうか
0750名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 14:56:24.80ID:rTThXLi50
>>747
プット売りの損切りなんだから合計は必ず損だろ
0751名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 15:00:14.08ID:kAH8Yr4b0
>>748
SQ決済なら合成先物と実先物は同じだよ
0752名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 15:19:04.42ID:hq7EdHSl0
米国株オプションなら
インした場合は自動的に現物株割り当てられるから何の問題もないんだけどな
カバコ売りのタイミングの問題はあるけどね
インするだろうと思ってSQになる前にカバコ売ったら
急騰してインせずに終わってしまうとか
0755名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 17:18:11.09ID:HkZuZ51B0
>>740
SQ前日のコール買いは相場状況でやるやらないを決めてもいいかと
一般的にはSQ前日のアウトなオプ買いってほとんど損失で終わるからね
俺なら板が薄くてプット買い戻せない時は先物売るだけで済ませてしまうかな
0756名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 18:26:13.24ID:rTThXLi50
損切りの話をしてるのに、俺は損切らないとか言われても
0757名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 18:27:54.16ID:FDBSEVqk0
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0758名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 18:33:12.59ID:WGIfzNbr0
626を書いたものです。
売ってるプットがインしたら、
先物を期近売り期先買いの両建て、
SQ日の寄りでコール売り。
でいいかと思っているのですが、何か間違ってるかな?
0762名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:00:37.58ID:kAH8Yr4b0
言い方間違ったわ
プットとして考えたら
幻のSQだけインしなかった場合ね
売った先物がSQで損失になり
幻のSQなので
買った先物でカバーできない
0764名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:13:42.27ID:6Pt7IoSX0
俺個人としてはスケベポジはダメだな
損切りならキッチリ損切り
ポジ立てる時ももう少し有利な価格で、とかやってると逆に行った時の精神的なダメージがでかい
メンタルスポンジな俺は後々引きずって判断間違う可能性がある
やる事やってだと逆行しても納得できるから引きずらないで済む
0765名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:14:22.21ID:hq7EdHSl0
プット売り+先物売り=コール売りだから
コール買わない限りはSQ前日にコール売ったのと同じリスクがありますよってことだね
幻のSQだけ高かった場合はカバーできない損失になる可能性もあるってこと
0766名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:19:48.87ID:6Pt7IoSX0
プットコールパリティはとても大事
これでプットとコールの区別は全く無くなって、どの行使価格を売ったか買っただけになる
売ってるならプットもコールも同じだし、買ってるならプットもコールも同じ
デルタは先物当てるだけ
0767名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:41:28.17ID:0WPlL2n40
>>758
> 626を書いたものです。
> 売ってるプットがインしたら、
> 先物を期近売り期先買いの両建て、
> SQ日の寄りでコール売り。
> でいいかと思っているのですが、何か間違ってるかな?



例えば2月限のP20000を売ってた場合、
【2月4日】2万円割れてIN
  2月限先物売り@20000
  3月限先物買い@20000
【2月SQ前日】3月限コール売り

みたいな両建てのイメージだとすると、
例えばSQ前までに日経18000円、みたいな下落相場続いたら
3月限先物買いが大赤字になるだけかと。
(この両建てだとそもそも損切になってないので…)

一般的な損切
【2月4日】2万円割れてIN
  2月限先物売り@20000  

だと当然ながら値上がり時利益なくなりますし、

【2月SQ前日】
  3月限先物買い@X円
  3月限コール売り

を残した場合は下落リスクがそのまま残るので
大幅続落した場合、先物売り損失をコール売り利益では補えないかと。
0768名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:48:46.52ID:6Pt7IoSX0
損するポジからスタートなんだからすぐにプラスにはならんでしょ
だからプラスになるまで延々とロールするって戦略でしょ

プット売りでインするなら売ったプットの価格で現受
で、現物持ちながら延々とカバ子って戦略
続落したら損は膨らむけどコールの売却益が入る
でもまだ損だからロールして次もカバ子
いつかは反転するって考え
0769名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:52:21.76ID:WGIfzNbr0
>>767
先物を買ってもいいと思える値段のプットを売るわけです。
自分が売ったのは2P17500なのですが、
2月に17500円はバリュエーション的に買ってもいいという判断が入っています。
0770名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 21:55:26.21ID:6Pt7IoSX0
>>769
この方は先物を買う前提でサイズ決めてるから良いけど
これを貧乏なのにインしないだろうと沢山売る人は退場コースだよね
クズプットを10枚も20枚も売って、それインしたらラージになるけど大丈夫?と心配になる
0774名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 22:28:37.84ID:x0LSDxBy0
CSPとCCWでググれば色々出てくる
オプション売るだけの運用方法
プット売ってインしたら現物引き取ってコール売る
コール売りがインしたら現物引き渡してフット売りに戻るだけ
0775名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 22:29:07.72ID:0WPlL2n40
>>769
17500だったら確率99%以上で利益になりそうですよね。

X円で買ってもいいという対象を見つける
⇒その値段のPUTを売る
⇒INしたら現受け(先物買い)して、コール売り

「 Wheel Strategy」ってアメリカの掲示板でよく見かけるんですが、
かなり広まってきてる考え方なんでしょうかね。
0777名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 22:39:17.07ID:0WPlL2n40
>>593
> 俺はビビリで金もないからブルスプレッドでコツコツやってる
> N225の裸売りやカバコ・カバプは金持ちかギャンブラーじゃないと無理じゃない?

「Poor Man Covered Call」 という言葉が脳裏に浮かびました。
https://www.tastytrade.com/tt/learn/poor-man-covered-call

先物の代わりに少し期限長めのオプション買いでカバーする戦略。
(リスク少なめ=証拠金少な目で勝負しやすい)
0778名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 22:46:29.03ID:IPNBKeu10
貧乏人のカバードコールか いいね
ターゲットバイイングも同じように低リスクでできるといいんだけれど
0779名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 22:46:42.16ID:6Pt7IoSX0
>>771
インのプットに流動性があるならいいんでね?
0780名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 23:11:05.54ID:/6vgyine0
>>772
自分の金じゃなく、人の金だから、別にどうってことないんじゃない。担当者は。
投資信託はじめ、金融商品、金融業界なんてそんなもんじゃない。
要は、胡散臭い。
0781名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 23:29:56.69ID:nq8hiIZW0
>>773 779
ありがとうございます。
確かにプットの流動性も考えなければいけませんね。
後は下げ相場の場合に、下げ幅に対してプレミアムがおいついてくれるか、ですね。
この前のような大暴落時のみに限定すれば大丈夫かな。
0782名無しさん@お金いっぱい。2019/01/27(日) 23:43:54.15ID:rTThXLi50
>>781
上にも書いてるけど、同じ行使価格のプットとコールは同じ
流動性の問題から上はコール使って下はプット使うだけ
0783名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 06:52:08.55ID:DevJIeqp0
>>764
裸売りをカバーしても往復ビンタのリスクを負うだけで損失限定にはならないからね
現引現渡ではリスク回避できないからロスカットして遠くを売り直すのが一番
避けるべきは権利が消滅する機会を無駄にすること
損切りしたら同限月で行使価格(と枚数)を変えて再エントリーすべき
ただインしそうなポジならプレミアムはATM付近で最大になるから
半分だけヘッジして枚数半分のSSにしてインかアウトになってから処分するのはあり
0784名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 09:41:51.52ID:lYoUX7iZ0
実価格で語るのやめろよ
パーセントで比べないと全て間違うぞ
結局そういう基準で動いてんだから
0785名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 10:46:51.38ID:8eZIZ5Hj0
こりゃーSS時代到来だな 先物専業にとっちゃこんな価格幅じゃ
抜きようもないな 無理もないな 自分もまさかトランプが関税合戦なんて
発想になるなんて思わなかった。 でアメの民主党にも折れて閉鎖回避した。
割と初めて見せた弱さじゃないか?  何が起きても強気だったが。
あとはFOMC、決算と順当なネタで対応だな 火曜のアップルが続伸か、下落か、
もうiPhoneなんざ売れなくてクズと市場に思われれば、結構押すかもな。
0786名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 15:08:33.99ID:+frL/7xV0
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0789名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 20:43:31.15ID:FdJVQA6e0
>>758
このお話は例えば2月限プット20000を売っていて、同時に3月限の先物を20000円で指値しておく。
プット売りがインしたら2月限の先物を売ってヘッジ。
SQ日に3月限のコールを売ってカバードコールにしている解釈でいいですか?

幻のSQになったりとか、3月限がSQ迎えそうな時にどうすればいいかわからないです。

上級者の方、教えて下さい。
0790名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 21:21:17.43ID:+ewVvyTv0
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0791名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 21:54:55.24ID:kzFHQY4h0
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0793名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 22:26:39.95ID:Yqa8Bo/40
プット売り=カバコでさらに先物を売るとコール売り=カバプになる
合成するのはITMのオプションは流動性がないからで本質的には同じもの

カバプにカバコ足したらSS
それで一体何がしたいのかわからん
FXみたいな両建て塩漬けにしてるつもりなのか?それすらできてないが
プット売りはポジション解消か先物売り+コール買いでしか消せない
0794名無しさん@お金いっぱい。2019/01/28(月) 23:20:43.53ID:vzj/e8WX0
コール、プット、先物の売りや買いでポジション作るとか、その後、微調整するとか、それも頻繁に? 頭混乱するわ。

何と言うか、相場全体で何か嫌な雰囲気を感じたらプット買い、そろそろ底打ちを感じたらコール買い、
みたいに、もっと単純にトレードしてる人いないかな。
俺はこの方法を実践すべく勉強中だか。 何となくいけるような気がする。
自分で言うのも何だが、底値買いは結構上手いからね。
0795名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 00:13:58.85ID:OkCweK0p0
ポジション調整が面倒というのなら
日経225オプション売りで稼ぐのは現実的ではないな
屑プット買いで一発当てるか
米国株オプションのLEAPSプット売りでのんびり稼ぐかだね
0797名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 00:28:28.06ID:nSqnPRiR0
>>789
ヘッジをしているわけじゃない
先物やオプションには期限があるのでロールオーバーしているだけ
プットがインしてしまうと先物買い+コール売りというポジションに切り替えるけど
これはITMのプットを売っていることと同じなんだよ
だから理論的にはプット売りのロールオーバーをやっているだけということになる
0798名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 01:04:07.61ID:YOwI/wlk0
言葉でいくら言っても伝わらない
言葉には限界がある
0799名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 01:39:06.68ID:VNof17dE0
言葉だけじゃ伝えきれない
そっと抱きしめて上げれば全て伝わる
もしくは警察を呼ばれる
0801名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 08:23:27.04ID:5ZOAMCJu0
かぶオプだとプット売りがインしたら現物に置き換わり、カバードコールに移るのはわかるけど、先物ロールオーバーとかになると難しいな。
0802名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 08:34:08.29ID:KAGTsQWl0
先物ロールオーバーって
例えば3月限の買いポジ持ってて
SQが近づいてきて決済したくない
まだ買いポジ持ったままでいたいという時に
3月限を売って6月限を買うことをロールオーバーという
機関投資家なら誰でもやってる
0804名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 10:58:11.34ID:hJ5NaMmo0
LEAPSってショート・ターム(1〜2ヶ月)のプット売りをロールオーバーしていくよりメリットあるの?
ほったらかしでいいっていうこと以外で。
0805名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 12:04:10.66ID:xyjBGkDn0
今日はもうよくわかんね 下落の反発と見せかけて
下げるってなかなかのフェイク相場だわ。 こういうの
いちばんメンドクセー 普通アメリカ下落なら素直に
下げるってのが定石なんだが、最近そうもいかないから困るわ。
ダウ先がすでに上げてたりしてる時とか、わかりづらいわ。
0806名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 12:08:38.54ID:5SGm7IBo0
普通に戻り天井の二番底探しかと
0807名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 12:39:07.38ID:4dJEwPcc0
>>804
変動に強くなる
大きなトレンドだの影響だけ受けて、短期のノイズ的な変動の影響を小さく出来る

と、まあ建前はあるけど退屈すぎて持ってるのを忘れられるってのがやはり最大のメリットでしょ
NYが気になって寝られない夜を過ごさなくて良い
0809名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 14:33:17.76ID:1GQYesze0
>>804
長い期間の途中で短期的に大きく下がっても
一度もらったプレミアムが減ったりしないのがメリット
しかも満期時点でに元の株価付近に戻っていたら
途中の下落が収益に及ぼす影響は何もないことになる

短期プット売りを繰り返す場合
株価があまり動かなければ
合計では長期プット売りより高い収益を得られるが
途中の満期時点で大きく下がったいた場合
プレミアムのとっても低いアウトなコールを売るしかなくなってしまう
結果として短期プット売を繰り返す場合は収益が安定しないこととなる
0810名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 15:10:18.01ID:OMjcE9fe0
>>808
SQ値を予想することによって利益にする人は少数派だから、そういうことを書いても意味ないのでは?
多数派は「IV>HV」であることを利用することによって利益にしていると思うから、SQ値はあまり関係ないのでは。
0811名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 16:20:32.43ID:hJ5NaMmo0
コンドルとかとんがりコーンとかやってる人はSQ値の範囲予想が勝負どころだな。
あとSSもか。
0815名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 22:28:07.41ID:4dJEwPcc0
るーぷが消えてから明らかにスレが健全になって議論が活発になったな
このまま、まともな情報交換の場になるといいな
0816名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 22:46:37.01ID:vuaq5+RR0
>>740
こういうことですか?
(例)先物21000円の時にボラが盛り上がったタイミングで2P20000円を1枚裸売りする。
(証拠金に余裕がある前提)

先物が20000円まで下落した時に2P20000円がインしそうなので、買い戻しをプットコールパリティに当てはめてする。

(2P20000プット売りはそのままで)
2P20000買い戻し(と仮定)=先物2月20000円ミニ先物10枚売り+2C20000買い

これで損益固定でSQで全て消滅。

同時にSQ前日に
3月限ミニ先物10枚20000円買い+3C21000買い

これでカバードコールに移行。

かぶオプに当てはめると先物20000円の位置なら買ってもよいのでP20000期近売りでターゲットバイイング。
20000円になったら期先の先物とコールでカバードコールへ移行。
0817名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 22:57:13.05ID:4dJEwPcc0
そのインしての買い戻しはSQ前日
期先のポジ作るのもSQ前日

あと期先のポジはC売りの間違いだよね
0818名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 23:05:48.24ID:4dJEwPcc0
あとディープインしなけりゃ普通に買い戻しでいい
ディープインで板がない時にパリティで買い戻すだけ

仕掛けもIVにこだわりすぎないで、上がると思うと言うのが大前提
上がるからこそロールで耐える訳で
あとIVも大事だが行使価格との距離も大事だからね
IVが低くても近けりゃプレミアが高い
下がってきてこれ以上は下がらん、いつかは戻るって価格で仕掛ける
0819名無しさん@お金いっぱい。2019/01/29(火) 23:37:54.49ID:hJ5NaMmo0
先物とオプションで二重にスプレッドを払うことを考えたら
単にプット売りのロールの方が簡単でいいような気がする。
板が無くても5円か10円不利な値段で出せば裁定屋さんが応じてくれるよね。
0820名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 00:32:29.85ID:K0rNVvoi0
>>817
コール売りですね。ありがとうございます。

インした時の買い戻し(プットコールパリティの形で)時にかなりディープインしてる可能性ありませんか?

自分はターゲットバイイング的に、インしそうな価格、まさにプットの権利行使価格で先物売りの指値のイメージですが。
0821名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 00:45:22.37ID:vJT1nV9U0
ディープインする可能性はあるけど、それがまさにターゲットバイイングでしょ
SQでインしたらプットの行使価格で現物手に入れてそこから続落した分が含み損って感じ

インした瞬間に切るのはその後の上昇の可能性をゼロにするってことだで
0822名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 02:11:05.70ID:dpIRTdJt0
取引所サーバーから最新の日経225 オプション清算値データを取得、抽出
https://qiita.com/zaq9/items/3490691bb6ad3adb4281

2月限と3月限(権利価格20500〜20750)の取得方法(↓をコピペ)

from nk225op import nk225op as nk
nk([201902,201903] , [20500,20750])

※試すだけなら上のリンクからブラウザのみで可(Chrome推奨)

今回、初めてPyPIに登録してみたので、
「pip install nk225op 」
のコマンドのみでインストール可能(Python3以上)になっていると思います。
0823名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 07:44:55.37ID:YnbPcRjQ0
ディープインしてからパリティでプット売りを買い戻し組んだら遅いのでは?
損失固定といっても。

でも個別株のプット売りがインしての現物株保有はSQ日に決まるから、差金決済の225オプションとは考え方が違うのかな?
一旦インしても上昇する可能性はあるからね。
0824名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 07:47:27.75ID:vJT1nV9U0
これだけ丁寧に説明された結果、アンタがそう思うならもうそれで良いんじゃね?
でもそれを人に教えたらダメだよ
0825名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 08:01:48.73ID:YnbPcRjQ0
>>824
説明ありがとうございます。
自分で実際にパリティなどのポジションを組んだことがないので感覚として掴めてないのかもしれません。
もう少し自分でも考えて勉強します。
0826名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 08:22:08.62ID:vJT1nV9U0
謙虚だからもう少し

目的は、SQ日にインしてたら売ったプットのプレミアをもらう代わりに行使価格の先物買を引き受ける
インしてなかったらプレミアを丸ごと頂く
所謂キャッシュセキュアードプットの場合

SQ前のインの時点での組み替えは、上の前提の、SQ日に、という条件を満たせないからありえない
次に仮にディープインしたものが本当にプット行使価格の先物を引き受ける事と等価かどうかだけ
で、期日が来るから引き受けた先物をロールするってのと組み合わせてポジを考えるといいよ

単純なのはインしても放置でSQ日の朝に翌月の先物を買う事
前日に買い戻すのは多少の時間的価値に金を払って幻のSQのリスクを消すため
リスクを取るなら不要のアクション
0827名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 08:46:33.19ID:YnbPcRjQ0
>>826
追加の解説ありがとうございます。

仕事終了後にこれまで頂いた解説も含めて、再度確認して勉強します。
0829名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 17:40:37.32ID:JUlpY9aS0
パリティ使っての買い戻しでも、そのままの買い戻しでもタイミングは人それぞれだから早い遅いはない。
0830名無しさん@お金いっぱい。2019/01/30(水) 19:36:21.90ID:oDDv/YYW0
パリピィ!!
ウェーイ
0832名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 01:52:23.10ID:83u45H970
オプションを使って先物と同じペイオフをもつポジションを作って、この複製した先物と実際の先物価格との間に
乖離が生じれば、「安い方を買って、高い方を売る」 取引で理屈の上では裁定取引が可能なようです。
他にも様々な取引方法があり、面白そうですが、現実問題として、素人がそんな簡単にサヤ取り可能ですか?
刻々と変化する相場を前に、ディスプレイを見ながら、ちまちまとキーボードを打って発注。
これでは難しいような気がするのですが。
0833るーぷ2019/01/31(木) 05:28:22.62ID:AQK/5Hhp0
労力の無駄だからやめた方がいいと思う。

たまにP18500買いのがP18250売りより
寄りで安く買えるプラスタダ取りスプレッドが建つ時もある。
が、そんなの狙ったって無駄だろ?
状況的に頻発するなら他のはしっこいやつかたぶん機械がそれを取るので
その間の労力はたいてい無駄になる。

もっとあいまいでおおまかなサヤを取る研究した方が100倍いいと思うけど?
そっちは現実、エンジンになるし。
どーやるかは知らん。
時期時期で変わるんだろ。
ただ研究は後でも生きる。
先物合成裁定なんかやってたって、何の上達も無いような気もするけど。
似たようなことをたまたまたくさん建ててた俺が言うんだから間違い無いと思うけど。
ここの連中よりよっぽど建ててた気もするけど。
もっと流動性あった時期に。
0834るーぷ2019/01/31(木) 05:37:45.88ID:AQK/5Hhp0
基本、ポジションを閉じる時に合成で先物になっちゃうだけのハナシで
裁定取るためにやるもんじゃ無いと思う。
まして今や、流動性はすごく低い。
高い時期だってそっち系は無駄な労力、方向違いも甚だしい次元だよ。
その時期だって機械がやるようなハナシ。
まして今や、流動性は低いし、ちょっとチャンスがあれば機械がそれ狙うように
やるのは見えてるから、最初から意識しない方が得策だ。
必ずリスクは生じてる。
理屈は3回成功しても1回の失敗でマイナスに転じる。
それよりも状況は悪い。今や。
0835るーぷ2019/01/31(木) 05:41:21.62ID:AQK/5Hhp0
昔は枚数制限は無いから、どんどん合成先物で積み重なってたんだよ。
それを聞きかじって誰か言ってるだけのハナシじゃ?
ハナシの経緯はわからんけど。

枚数制限もあるし、流動性も悪いから、経験は積みにくいと思う。今のが。
だいたいその手の経験積むには、慎重にやっても最低1000や2000は必要だとは思う。
それでも。
0836名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 07:15:53.23ID:Z6xTRgNu0
まーた屑るーぷの思い出、思い込み、論理破綻の落書きが始まったか。お前は自分の糞スレに閉じこもってろ。
0837名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 12:51:00.79ID:QmiHEfF00
>>833
参考になりました。オプション勉強中なので・・

やっぱり効率悪そうで人間が監視して発注するような取引じゃなさそうですね。
誰でもできそうなサヤ取なので、このご時世なら機械(プログラム)で取引されているのではと薄々感じていました。
0839名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 13:30:39.00ID:sAsEV3Rq0
できるよ
そう、pythonならね
0842名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 15:17:32.12ID:y1WObevc0
けっこう引けにかけて下がったからWOP C20875@24x4 買ってみた
アマゾンの決算期待だわ。クリスマス後に驚異的に上げて
ダウ1000ドルに貢献したからな。
捨て10万だが、価値あるコールだと思うがな。
0846名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 16:06:04.32ID:GBs10IDB0
>>844
オプションは原資産に連動する
ゆえに原資産に関する言及はこのスレに書かれてしかるべきだ
0847名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 16:07:17.77ID:DsVCt6lM0
>>832
「オプションを使って先物と同じペイオフをもつポジション」を作るということは、「コール買い+プット売り」または「コール売り+プット買い」で合成先物を作る裁定取引だと思いますが、今は機械(アルゴ)が一瞬で取って行くので、人力では無理です。

それと、るーぷという人物はこのスレの荒らしな上にオプションの知識が皆無なので、相手にしないで下さい。相手にすると調子に乗って大量に書き込みをするので厄介です。
0849名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 16:13:02.51ID:DsVCt6lM0
>>848
今晩上がらないと(あるいは下がらないと)利益にならないポジションを持っている人は、デルタを傾けすぎだからオプションに向いていないし、長期的に生き残れないと思う。
0851名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 16:26:03.97ID:DsVCt6lM0
長期的に生き残れる人「毎日デルタはほぼニュートラルなので、日々の値動きなんかどうでもいい」

すぐに退場する人「今晩の値動きガー、明日の値動きガー、SQ予想ガー」
0855名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 17:44:51.66ID:BMXpf4Wx0
今週のwオプは買玉だけ残した。
どちらかに大きく動いて欲しい。
0856名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 17:48:37.06ID:K1dhlNbD0
トンチンカンなことをドヤ顔で説明する奴増えたけど
こいつら本当にトレードしてるのか??
0861名無しさん@お金いっぱい。2019/01/31(木) 23:02:03.39ID:YfsyeKwd0
2月第一週限 最終清算値:

| name |PRICE| IV |
|-----------|----:|----:|
|0201/C20250| 525|23.01|
|0201/C20375| 400|18.19|
|0201/C20500| 280|17.68|
|0201/C20625| 165|15.21|
|0201/C20750| 78|15.13|
|0201/C20875| 25|14.54|
|0201/C21000| 8|15.97|
|0201/C21125| 1|15.09|
|0201/C21250| 1|18.80|
|0201/P20250| 1|21.71|
|0201/P20375| 2|19.00|
|0201/P20500| 5|16.63|
|0201/P20625| 18|15.72|
|0201/P20750| 53|14.78|
|0201/P20875| 135|16.86|
|0201/P21000| 240|18.56|
|0201/P21125| 360|22.45|
|0201/P21250| 485|28.29|

https://qiita.com/zaq9/items/7184583e2784447a5b97
0862名無しさん@お金いっぱい。2019/02/01(金) 08:07:28.05ID:5hsRb2Es0
また20875インせんのんかよ
毎週毎週ヤラれや
糞があああ
0867名無しさん@お金いっぱい。2019/02/01(金) 09:09:40.56ID:5hsRb2Es0
ほれ、sq通過したらインしとるがな
糞があああ
0869名無しさん@お金いっぱい。2019/02/01(金) 09:12:07.22ID:5hsRb2Es0
お疲れ様
0871名無しさん@お金いっぱい。2019/02/01(金) 14:56:51.00ID:R4njhdrL0
842です ンー残念 20620まで深夜まで
いったときは、あーあと思うも、その後切り返して
20800までいくもんだから、やっぱわからないもんスね.....
恐ろしい戻しです。アメリカは。

負け惜しみですけど、C20875売った人、います?
もし売り方のポジならけっこうな恐怖だったでしょう。
こっちはアメリカいけいけドンドンって感覚でしたが、失速しました。。

朝方CMEで20835付けたときは、なんだこりゃ??だったと思います。
C21000S@10も7枚位売って消滅したし、証拠金ヘッジ&勝負のつもりで
やりましたが、余計なことはしないことですね。
基本、普段は売り専です。2月mSQは動くかなと、期待です。
0872名無しさん@お金いっぱい。2019/02/01(金) 14:59:12.53ID:a3ZwEwgx0
ザ・SSリカク(^o^)v
今晩はJDデリ予約済
イツモスイマセンネ(^^ゞ
0879名無しさん@お金いっぱい。2019/02/01(金) 23:44:58.00ID:rTtbdG8g0
>>851
デルタニュートラルって毎日ミニ先物で調整して手数料ばかりかかるイメージ。
0880名無しさん@お金いっぱい。2019/02/02(土) 02:12:46.59ID:Okx4Zubr0
>>879
ポジション構築時にガンマをフラット近くにしておけば、デルタヘッジの頻度は大幅に少なくなるよ
0882名無しさん@お金いっぱい。2019/02/02(土) 03:39:57.76ID:Okx4Zubr0
>>881
シミュレーターを使って、オプションの売りと買いを組み合わせれば、ガンマをフラット気味にすることができるでしょ。
ちなみに私がやっているのは、ガンマが完全にフラットではなく、微マイナス。
0883名無しさん@お金いっぱい。2019/02/02(土) 15:43:59.94ID:0BpFioBf0
若干ガンショならバタフライとかロングコンドルと変わらんな 結局、手数料の多い丁半博打じゃね?
0884名無しさん@お金いっぱい。2019/02/02(土) 15:45:37.94ID:03OIiv2r0
日本の証券口座、日本円でできるオプションは
225とTopixぐらいしかないですかね。
0886名無しさん@お金いっぱい。2019/02/02(土) 16:40:10.27ID:PGBrd7AA0
>>882
シミュレーターって何使ってますか?
08878822019/02/02(土) 16:48:09.76ID:QFDz6Nxr0
>>886
Excelで自作
0890名無しさん@お金いっぱい。2019/02/02(土) 17:45:15.84ID:QFDz6Nxr0
シミュレーターも重要だけど、どういう"系統"の戦略を選ぶのかも重要。
このスレで話題に出る戦略は極端に偏っていて、裸売りとバックスプレッドばかりだから、他の戦略を使いたい人には参考にならない。
「2008AC杯」と「2009AC杯」のブログ記事は、過去の有名オプションブロガーさん達が参加していて様々な戦略の日々の損益とグリークスの変化が分かるから、自分に向いている戦略選びのための良い勉強になると思います。
0891名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 00:00:22.06ID:U8BXedgA0
SAXOオプション使えない。USDJPY1万通貨でスプレッド千円か千5百円かかる。
0893名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 00:24:06.50ID:k2JahJHo0
>>892
店頭オプションだから24時間売買可能、D-ITMでも不利にならないという利点はある
スプレッド広すぎたから頻繁に売買するのは無理だけどね
一度ポジション作ったら満期日まで持つ覚悟のある人向け
0894名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 01:00:40.10ID:BxoT6fo40
サクソのオプションってあくまでもCFD扱いなんだよね
どんなに遠くのオプション売っても証拠金は同じ
FXでデルタヘッジするとその分の証拠金は別に必要とか
0895名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 01:21:36.56ID:3yQfdni60
証拠金についてはFXレバ規制の過剰反応で変わったんだよ
その前はSPANっぽい感じだった
多分日本の客だけじゃね
0896名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 14:00:48.77ID:xt5Z8MGW0
>>894
デルタヘッジしてリスクは減るのに証拠金は増えるんだよな
アホらしいからヘッジのFXは別の業者にしてるけどね
サクソはFX業者として考えるとマイナー通貨ペアの充実さや
いくら大口の注文でもペロッと飲んでくれるなどかなり優秀なんだけど
国内他業者のようなスプレッドの狭さはない
0897名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 15:38:54.26ID:p71KRwNU0
>>892
ろくに板がなくてまともな売買できないTOCOMの金オプションと比べたら
SAXOのドル金オプションのほうが遥かにマシだよ
0898名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 22:21:11.31ID:b1cXGwsR0
ブラウザ上で簡単にポジションのシュミレーション出来るパッケージ、
オープンソースで作ったのでこちらにも置いておきます。
(Googleアカウントある人は、数字変更したり自分のドライブに保存出来ます)

#2月限のコール側バタフライのグラフ描画だとこんな感じです。
https://gist.github.com/zaq9/2fae2ab5a573f1b63fe3f6688db45c8a


p = Portfolio(
"""
02/C21000[1]
02/C21250[-2]
02/C21500[1]
""")

x = np.arange(20000, 22000) #グラフを描く範囲(日経平均価格範囲)
setting(20250, 26, 20190204) #マーケット情報1(IV26%と仮定)
plt.plot(x, np.vectorize(p.v)(x), label= 'Batafly_feb04' )
0899名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 22:22:02.90ID:ciBRAVYb0
>>896
国内FX業者のスプレッドが狭いのは呑み屋さんだからなんだけど
まあこのスレで話すようなことでもないな
0900名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 22:50:50.97ID:OraeqmPn0
オプション買いでデルタヘッジするなら理解できるけど、オプション売りでデルタヘッジしてもガンマ・ベガのリスクが減らないから、ヘッジをするなら先物ではなくオプションを使う方が良い。

さらに、オプション買いではダイナミックヘッジをする度に利益確定になるのに対して、オプション売りではダイナミックヘッジをする度に損切りになるから、この観点からも、オプション売りでデルタヘッジするのは悪手。
0901名無しさん@お金いっぱい。2019/02/03(日) 23:15:14.72ID:OraeqmPn0
>>900の訂正というか補足

>この観点からも、オプション売りで「先物を使って」デルタヘッジするのは悪手。
09049002019/02/04(月) 08:43:56.72ID:j6Jx16Nh0
>>903
そういう話ではなくて、オプションの売り方にとって、デルタヘッジを先物でやるのとオプションでやるのはどちらが良いかという話です。
0905名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 08:48:49.58ID:p3hg2NB80
オプ売りのデルタヘッジは
デルタヘッジの損失合計がプレミアムを下回ったら勝ち
越えたら負け
オプ買いのデルタヘッジはその逆
単なる戦略の違いで
一概にどちらが有利とか不利とかいうわけではない
0907名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 08:52:13.80ID:3J1AIF6P0
>>904
結局同じこと
オプ買いでヘッジするとその分セータが削られるでしょ

カレンダーは置いといて、同じ行使価格でヘッジする事は無いから近く売って遠くを買うか、その逆か
前者は先物当てずにデルタをフラットにするには買いが多くなってセータマイナスになるからそもそも売り戦略でない
後者はレシオいわゆるレシオでセータは単純売りより相当に少なくなる
09089002019/02/04(月) 08:55:54.86ID:j6Jx16Nh0
ガンマ-1当たりのセータ、ベガ-1当たりのセータを考えたら、「オプション売り+先物デルタヘッジ」よりも「オプション売り+ヘッジでオプション買い」の方が有利でしょ。
0909名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 09:00:18.42ID:3J1AIF6P0
お前がそう思うなら、もうそれで良いんじゃね?

事実は行使価格によってガンマあたりのセータや、ベガあたりのセータは違うから、外と内のどっちをヘッジに使うかによって変わるんだけどな
0911名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 11:50:31.40ID:ce6Gn8jq0
変な思い込みでこの戦略が有利だとか固執している奴がいるがそんなもん要はどれだけリスクをとって利益を目指すかに依存するなんだから一概にいえるわけない。そんなことが議論できるのは条件がきちんと定まっているときだけ。
0913名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 11:57:34.92ID:ce6Gn8jq0
>>912
お前、論理的思考できない無能だろ?なんでも思い込みで底辺に居座って死ぬまでいきがってろw
0914名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:00:45.97ID:3J1AIF6P0
こんな展開の時は有利ってのはあるけど
常にってのは無いわな

統計的にこれまではこんな展開が多かったから、
確率的に有利な場合が多いってのもあるだろうけど、やっぱり無敵の戦略なんかないわな
参加者も環境も変わってるんだから過去に有効でも未来で有効とは限らない
0916名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:07:01.52ID:ce6Gn8jq0
>>915
まともに反論できなくて発狂してるのはお前。わたしはオプションで15年以上生きてきて生涯損益プラスなの。だからお前は思い込みで生きている底辺無能なんだよw
0918名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:09:44.07ID:JpE2bR9b0
お前らそういうのはツイッタでやれって何度も言ってるだろう
無能かどうかは、さるまさんが決めてくれるから!
0920名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:14:05.74ID:ce6Gn8jq0
>>916
論理的思考できない底辺無能w
0921名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:17:13.11ID:ce6Gn8jq0
919の間違い。
0922名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:19:27.17ID:iK5q0aXj0
煽り合っていて最後に自分自身に無能発言の流れは正直言って面白かったです。記念カキコ。
0923名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:20:13.50ID:Kr3cTuJQ0
諸先輩方

こういう動かない相場の時は、どんなスプレッド組んだら良いですか?
0925るーぷ2019/02/04(月) 12:23:45.48ID:uKeAGYyu0
なんとなく動かないモードに突入か?
やっぱり利上げ停止が効いてる?
P売りってより、個別買いで吹いたら安い合成P買い遠いP売りスプレッドのが安全だろう。
0926名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:24:18.23ID:ce6Gn8jq0
>>922
>>924
修正できる能力は相場で生き残るのに重要なんだよ。しかし予想通りのレスする無能どもだなwお前らは私の手のひらの上w
0929名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:32:01.62ID:ce6Gn8jq0
>>927
しかしこうした思い込み主義の無能やるーぷがいるから儲けることができることも事実ではある。
0931名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 12:47:03.16ID:ce6Gn8jq0
>>930
一生肥やしになってろ底辺無能w
0933名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 13:45:04.11ID:867wt9jn0
あーあ
これはSSオジサンがデリ嬢放り出して殴り込みにくるパターンだわ
お前らマジでどうしてくれんの?
0934名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 14:36:20.90ID:ce6Gn8jq0
>>932
バカの一つ覚えとは自己紹介かなw論理的思考、説明ができない無能w
0936名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 14:55:59.12ID:ce6Gn8jq0
キチガイという同じ言葉を使う新idの底辺無能w
0937名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 15:16:26.46ID:N2Qu8dBr0
いいねぇ ショーストモード 落ち着いてていいわ。 先物トレーダー殺しだな。
買いもセータで持ってかれるだけ。 売って含み損に耐えないのが一番健康にいいわ。
遊びにもいける。
0939名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 15:47:30.86ID:ce6Gn8jq0
いちゃもんしかできない論理的思考皆無の底辺無能は惨めだのうw
さて私のポジはまったりと組み替えていたら2月限プット20000と18875のレシオみたいなのがほとんどになってしまった。高い確率で利益だろうがあと3営業日で2000円クラスの暴落がきたら大損。つまりどのような時間軸でどこまでリスクをとるかは人それぞれということ。
0940名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 16:18:15.95ID:kPdoatgT0
なんだそりゃ いろいろゴタク並べて結局
SSかよ。もう20000以上売らんほうがいいで
押されたときに肝を冷やすだけだ。

どなたか、次スレ希望、なんか荒らされそう
09419002019/02/04(月) 16:18:29.96ID:j6Jx16Nh0
オプション売りで退場するのはガンマとベガが原因なんだから、先物でデルタだけヘッジしてもガンマ・ベガのリスクは消せないのに、東日本大震災以降は「1日で先物-10%、IV+100%」みたいな事象が起こってないから、ガンマ・ベガのリスクに無頓着な人が増えているのだろうね。

価値観は人それぞれだから、裸売り(+デルタヘッジ)で手っ取り早くセータを稼いで勝ち抜けまたは退場の丁半博打をしたい人はご自由にどうぞ。
0942名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 16:42:29.40ID:ce6Gn8jq0
>>940
SSって誰のことをいっているの?私はプット20000は買ってるが。
0943名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 16:55:01.20ID:NJWiHv4/0
まあ、リスクとリターンは表裏一体だから。
311やリーマンの再来が来ても大丈夫なポジで儲けるのは難しいんじゃないの?
09449002019/02/04(月) 17:11:46.02ID:j6Jx16Nh0
「1日で先物-10%、IV+100%」が来ても強制退場にならないようなポジション管理が重要なのだけど、「1日で先物-10%、IV+100%」で自分のポジションの損失がいくらになるか計算できない人は、そもそもオプション取引に参加しないほうがよいと思います。
0945名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 17:43:34.67ID:ce6Gn8jq0
「1日で先物-20%、IV+200%」が来ても強制退場にならないようなポジション管理している人からみれば「1日で先物-10%、IV+100%」の管理なんてのも甘いだろうね。もちろんそのくらいの計算ができるにこしたことはないだろうが。
0947名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 17:49:58.83ID:3J1AIF6P0
さらに言えばガンマとベガでキツイのはファーのプット売り

脳内ではファープット前提になってるみたいだけど、書き込みはオプションは、とか売りは、とか広い範囲でくくるから噛み合わない
0950名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 18:57:29.58ID:JJbUaPds0
タレブさんはこーいう相場でも生き抜いてきたんでしょうな
09519002019/02/04(月) 19:03:06.67ID:j6Jx16Nh0
>>946
ディープインしたプットのIVが急騰すれば、プットコールパリティにより、同じ権利行使価格のコールのIVも急騰するのだけど、そういうオプションの超基礎的なことは知ってる?
0952名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:04:38.64ID:ZiInEGGE0
>>947
それな
ファープット売りの話をオプション全部の話にしちゃってる

退場するのは資金が足りなかったからでIVが上がったからではない
資金に対して売り過ぎなのが原因で1枚1000万円で消えた人はいない
急変時には負けてても勝ってても枚数減らすべき

ニア売りは先物、ファー売りは大外買いと適したヘッジがあるので
〜だから間違いということはない
カバー風にするかスプレッド風にするかの違い

あとIVはそんなに変動したことはない
リーマン時は40%が100%で311は20%が60%
それも1日ではなく数日かけている
言葉足らずや数字間違いは説得力がなくなるね
0954名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:12:56.00ID:3J1AIF6P0
IVにとらわれすぎで価格を無視したアホの好例だな
ボラ売買に凝りすぎで結局損する人
0955名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:14:29.97ID:ce6Gn8jq0
過去にそんなにivが変動していないからといって未来永劫それを超えないという保証はない。結局span証拠金の範囲でどこまでリスクをとるか人それぞれ。
0956名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:15:35.85ID:D/m3SM1v0
>>951
遠くのオプションのベガは小さいからIVが吹いても知れてるんだけど、そういうオプションの超基礎的なことは知ってる?w
09579002019/02/04(月) 19:16:54.82ID:j6Jx16Nh0
>>952
「IV」と「日経VI」の区別は正しくしましょう。
それと、311の時の数値はそれで本当に合ってますか?

言葉足らずや数字間違いは説得力がなくなるね。
09589002019/02/04(月) 19:24:16.21ID:j6Jx16Nh0
>>956
遠くのオプションは高次グリークスのVommaが大きいからIV急騰時にベガが急増するのだけど、そういうオプションの超基礎的なことは知ってる?
0959名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:29:52.26ID:D/m3SM1v0
>>958
IVが急騰しようが原資産がどんどん離れていくコールは損にならんわwww
先物-10%、IV100%で損するとか超基礎的なシミュレーションで確認したことある?w
0960名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:33:52.14ID:D/m3SM1v0
あと名前は知らんがベガを原資産価格で偏微分したグリークスを計算してみな
ボマなんかゴミだから
09619002019/02/04(月) 19:42:45.88ID:j6Jx16Nh0
>>960
「ベガを原資産価格で偏微分したグリークス」はVannaだよ。英語版Wikipediaを読めるなら簡単に分かるはずなんだけど、超基礎的な英文も読めないのか?
0962名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 19:45:36.40ID:D/m3SM1v0
普段使わんしそんなの興味ないわ
話題そらしはいいから原資産-10%で損するコールのシミュレーション結果でも貼ってよ
09639002019/02/04(月) 19:51:37.74ID:j6Jx16Nh0
>>962
話題を逸らしているのはお前の方だろ。
反論できないから「コール売り"限定"」の話題に逸らしているんだろ?
数学の知識が無い低脳は書き込まずに黙っていればいいだろ。
09659002019/02/04(月) 19:57:56.41ID:MC1nWQTV0
>>964
私ははコール売り"限定"の話はしてないけど、どこに書いてあるの?
0966名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 20:02:17.27ID:D/m3SM1v0
そもそも>>946がコールも売れると振ったら噛み付いてきてるわけで、それでコールは除外なの?

百歩譲って売り全般の話ならコール売りも含まれるでしょ
09679002019/02/04(月) 20:02:43.56ID:MC1nWQTV0
このスレの典型的パターン
・裸売り・バックスプレッド以外の話題を出すと妨害される。
・数学的な話題を出すと、揚げ足取りや話題逸らしなどの嫌がらせをされる。(数学ができない底辺の嫉妬?)
09689002019/02/04(月) 20:10:56.35ID:MC1nWQTV0
今日は、「先物を使うヘッジ」と「オプション買いを使うヘッジ」の比較という建設的な話題を出したつもりなんだけど、スレ住民達から嫌がらせを受けるので、この話題を語るのは止めにします。

価値観は人それぞれなのに、「先物を使うヘッジ」と「オプション買いを使うヘッジ」の比較の話題を出しただけで、拒絶反応が出たり嫌がらせされる理由が、私には全く理解できません。
0969名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 20:14:30.80ID:tIdsUO2W0
頭の固いボケジジイは自分の考えに合わないものを拒絶します

老害なので立ち去ってください
0971名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 20:15:29.02ID:ZiInEGGE0
IV100とか言ってるのはもしかしてファーアウトのIVかな
IVって言ったら普通は期近のATMオプションのインプライド・ボラティリティのこと
VIって言ったら日経ボラティリティ・インデックスのこと
IV、VI、大外IVと分けて使わないと
ATMのIV推移はリーマンが40から100、311が20から60で合ってるよ
建設的な話がしたいなら伝える努力をしないとね
埋め支援
09749002019/02/04(月) 22:08:35.96ID:MC1nWQTV0
>>973
NGWordに入れておくといいですよ。
ちなみに、過去スレだと、通称タレブさんがVomma関連の話をしてましたね。
0975名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 22:18:14.88ID:t0Ccqs070
虎の威を借る狐とはよく言ったものだね
どんな道具も使い所間違えたら意味ないだろうに
バカだとハサミは使いようってね

ガンマ以外の高次グリークスは主役じゃなくてあくまで脇役
メインの4つを使いこなして更に高度な管理をするものなのに・・・
0976名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 22:46:48.64ID:2bEQr8Z30
勉強になるレスバトルだな〜
0977名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 22:54:02.21ID:2bEQr8Z30
>>623
0978名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 22:56:47.40ID:2bEQr8Z30
>>977
>>923
0979名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 23:03:13.38ID:ZI0qjs/60
オプションかじってボラの売買覚えてIVとか語りたいのは分からんでもないけど
あんなん現実と理論をつなぐフィッテングパラメータだからな
残存日数の取り方や金利、配当の取り方1つで値が変わってしまうから絶対値の議論はそもそも誤差含み
まして、それを偏微分やらアレコレこねくり回したって何も出てこないぞ
策士策に溺れる典型かな
09809002019/02/04(月) 23:14:11.73ID:MC1nWQTV0
>>979
ポジションのストレステストの具体例として「1日で先物-10%、IV+100%」の話を>>941で出したのですが、その話題と全く関係のない偏微分(Vomma)の話題を無理やり結び付けて批判する神経が全く理解できません。
09819002019/02/04(月) 23:20:08.37ID:MC1nWQTV0
ストレステストの数値としての「1日で先物-10%、IV+100%」に異論があるなら、「この数値に変えた方が良い」みたいな具体的かつ建設的な意見を出すべきではないでしょうか?
なぜ誹謗中傷や人格批判をされるのか、意味が分かりません。
0982名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 23:20:56.74ID:xFsC53BU0
ポジティブガンマのポジションだと、この2つだとどちらが有利?

ATMのプット買って先物買いのデルタヘッジ
ATMのコール買って先物売りのデルタヘッジ

先物下落するとIVも上昇するからプット買いの方が有利に思うのですが。
09839002019/02/04(月) 23:33:42.65ID:MC1nWQTV0
>>975さんや>>979さんは経験豊富で優秀なオプショントレーダーだと思うので、>>982さんの質問に答えてあげてはいかがでしょうか?
0984名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 23:45:29.00ID:5fLlcCzQ0
>>982
条件設定があいまいすぎて正解はない。まず何をもって「有利」とするのか、そこのところからきちんと説明しないと無意味な問い。
09859002019/02/04(月) 23:53:11.01ID:MC1nWQTV0
裸売り・バックスプレッド以外の話題が出ると、逃げたり妨害するこのスレのいつものお約束パターンですね。
0987名無しさん@お金いっぱい。2019/02/04(月) 23:57:07.03ID:ZiInEGGE0
それってATMオプション買ってるだけだから先物いらないね
ATMなら統計的にコールが有利
0989名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:00:00.18ID:EfPbe2b40
>>980
自分は上から目線で偉そうに語って批判してるのに、自分が批判される理由がわかりませんときたもんだ
おまけにトンチンカンな事語ってるから批判されるんだと思うよ
0990名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:06:24.20ID:M7YanjOB0
>>989
なぜ、数学的な話題を出すと、「上から目線で偉そうに語って批判してる」ことになるの?
数学にコンプレックスがある人には、数学的な話題を出している人が「上から目線で偉そうに語って批判してる」ように見えてしまっているのでは?
0991名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:08:22.76ID:EfPbe2b40
いやいや
数学なんか全く関係ないとこで偉そうでしょ

それを数学の話題出すと批判される俺、とか自意識過剰もいいとこ
0992名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:12:18.48ID:EfPbe2b40
自分では論理的なつもりかも知れないけど、あなた全く論理的でないよ
エセ論理
だから議論が他の人と噛み合わない
0993名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:12:20.82ID:M7YanjOB0
>>991
そうなの?
私の視点から見ると、ID:EfPbe2b40の方が上から目線で語っていて偉そうに見えるけど。
0994名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:14:20.08ID:EfPbe2b40
>>993
ほら、そう言うとこ
俺が偉そうと言うのと、あんたが偉そうってのは関係ありそうで全く別の事象
俺があんたより偉そうなら、俺があんたより批判されるだけで
あんたが批判されないって事にはならんのよ

わかんないだろうけど
おやすみ
0995名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 00:17:08.38ID:M7YanjOB0
>>994
その主張のどこが論理的なんですか?
そういう話し方が、あなたが上から目線で語っていて偉そうに見える原因ですよ。
0999名無しさん@お金いっぱい。2019/02/05(火) 01:31:45.66ID:8QS8vNbX0
にしても、利上げしないってパウエル言ってるのに、よく110円に乗せてくるな
で、日経は大して盛ってこない。 どうなってんだか。
しばらく、やる気なさそうだな。 どっちかっていえば下に押しそうだが。
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