オプショントレードで抜く 76発目
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さて明日は、日経どう動くか..こんだけいびつに上げてきたから、
一旦は売られるんじゃないか。 単純に土日にビットコインが上がってるから、
月曜は高く寄り付きなんてものがわかれば、ある程度わかりやすいんだがな。
そんなのを知ったところで金曜ナイトで仕掛けたものをどうこうするわけでもない。
土日に相場がわかる時代がくればいいのにな。 >>102
金曜ナイトとCMEで上がってんだから寄り付きは高いだろ。
その後どうなるかは知らんが。 上げ下げ予想するなら先物で十分
オプションなんかいらんだろ そうそう。
上がるか下がるかわからんがオレの1P16000S5@100はさすがに逃げ切れるはず。
今になってみればもっと売っとけば良かったと思うけど
昨年末は5枚を10枚にするのも怖い雰囲気だったんだよなあ。 311とか経験してたらどんな状況でも外はフラット以下にはできないけどね
特に下側
ま、逃げ切れる確率は高いだろう
それが売りの特徴だからな
負ける日までは勝ち続けて負けた日に後悔する
繰り返される歴史 いやいや、下より上の方が怖いでしょ。
下はレバ1でCSPなら311でもリーマンでもブラマンでもすぐに戻った。 ああ、でもリーマンみたいな下に幻のSQとか食らうと死んじゃうか 個人的には上も下もケアするけど一般的には下のが怖いでしょ
上でワープとか知れてるけど下は取引所閉鎖とか通信環境壊滅とかもあり得る
証拠金との兼ね合いもあるけど天底で強制決済とか目も当てられない
ま、正解は神のみぞ知るところだな
俺は俺の道を行くさ 極論すれば北朝鮮のミサイルが大証に落ちてSQまで復旧しなかったらどうなるか
とか考えるとバックですら怖い
臆病であれ 常々タレブ教に改宗したいと思っているので、
こういう意見が聞けるのはとてもありがたいです。(嫌味ではなく本当に) 実際、平時は儲けても不足の事態で退場とか前例がいくらでもあるからね
年初のFXとかも悲惨だったみたいだけど、あれなんかは想像の範疇でリスク管理甘すぎって感じ
俺は臆病だから想像できないくらいの不測の事態でも確実に資産を守りたい
平時に安定して増やすことができるようになった時からは異常時にも退場しないことが最大の関心事だわ スマイルカーブをプロットして歪んだら売ったり買ったりするんですか? 今時さやなんか抜けないよ
カーブは見るけど全体の形と水準見てどんな戦略が有利か考える 名無しベテランの言う通り。
常時安定で勝てない方が問題なので、ならば俺の様に非常に売買を制限すべき。
売りだったらバカでも勝てる。
けどまとめて死んでる。
それが歴史。
ハンデ戦で勝てないなら、ほぼ、無理だよ。
大金持ちのターゲットプットは別だが、それもややバカらしいね。
イレギュラーの変な係争とかありうる。 あーあ くそ せいぜい20000が限界と思ったのによう買ってくるわ
さっきコールsロスカしたとこで、さらに下がりやがった。
でもドル円中値買いっぽい もともと109円だからそういうことか。少し上がってほしいわ。
もう売りかコールSでもいいと思うが、やはり今晩のアメリカを見ないと
わからんなあ もうスタートから100円下げたからプットsも処分したのに
全然盛らん。 ほんと不思議だわ。 押してもプット盛らないって。 うわぁああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ドル 逝ったぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
全部売ったぁあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 20000割れてもう一度この位置に戻ってきたとき
IVがげろ禿げなんつってみたりして IVの上下がわかるなら全力で張ればええ
先物の上下がわかるなら全力で張ればええ
金も全力で借りても大丈夫や
親戚銀行消費者金融友人知人会社関係
全員から借りてきて張れ
でもできないよね >>124
コンドルだろ、それ
薄利積んでもたまにある大きな変動で結局やられる。損失限定とはいえ、差し引き完全にマイナス。 >>127
裸売りも、「薄利積んでもたまにある大きな変動で結局やられる」のは同じでしょ >>128 127の人が売りで取る人ってどのスレでわかるの? 買いも大きな変動来る前に種が尽きると死亡なんだよなあ >>127
それと、「差し引き完全にマイナス」が正しいと本気で思っているなら、コンドルの逆(ショートコンドル)をやれば長期的に「差し引き完全にプラス」ということになるはずだけど、そんなことあり得るの? 今日プットを買うとしたら10日のFOMC議事録発表に備えて? >>131
それも大きな変動が来る前に種が尽きると死亡 聖杯はないとして相場に合わせて儲かるポジとれよ
一つの戦略だけで生き残れるほど甘くないわ 先生が答えいっちゃった
新しい羊がよだれ垂れてオプション売りに来たぞ
あと3か月半年ほど必要か? 1月7日(月)の清算値で利益最大になるポジション(日経終値20038)
制約条件1:コスト100円以内 @1月4日(金)の清算値時点
制約条件2:次のシナリオ全てでネットオプション価値が0以上
・ 日経21000円(IV28)
・ 日経19750円(IV35)
・ 日経19000円(IV40)
・ 日経18000円(IV70)
制約条件3;売りの総枚数20枚以内 買い枚数各権利価格50枚以内
制約条件4:利用するオプションは1月限、権利価格18000〜21000のPUTとCALL
数理計画法ソルバーでの出力結果:
最大値 = 38507.0
C18000[-10]
P18875[40]
P19000[31]
C19750[1]
C19875[50]
C20000[50]
C20125[50]
C20250[50]
C20375[50]
C20500[50]
C20625[50]
C20750[50]
C20875[50]
C21000[15]
P21000[-10]
https://github.com/zaq9/case/blob/master/case20190107/case20190107.ipynb >>137
PUT,CALL両方でバックスプレッドの形を作るのが最善、との計算結果に。
各シナリオのIV、どんな風に設定するのが良いのかわからず、今回はとりあえずの値を手動設定。
どんなIVモデルがいいのか&
SPAN等ではどのようにIV設定してシナリオ作成しているのか、
ご存知の方、教えて頂ければ幸甚です。 >>137
それ損益線がものすごい谷になってない?
ITMは売らないような成約をつけるべきでは? そもそも日経終値20038で利益最大になるポジションには見えないんだけど
オレが何か誤解してるのかな? >>138
スパンの基本となるIVカーブはたしか各行使価格のプットとコールのIVの平均値を使用してるよ
で基本カーブはシナリオで原資産価格が変動しても変化しないものとして
シナリオ毎のでIVプラマイってのでボラ変化は表現してるよ
はっきり言ってあまり現実的なモデルではない 単なる思考シミュレーションでしょ?
IVカーブ把握して、ダイレクトに考えた方が、大部分は無意識になるが、
そっちのが手っ取り早いし、精密だし、
マシンシミュレーションも同じ程度の範囲の結果しか出ない気もする。
それを確認してるだけなのかもしれない。 ループはフォース信じてやってろよ
数学モデルの話だから全然興味ないだろ
興味ない話にいちいちいっちょ噛みしてくんなよ 日銀が買ってるのはTOPIXだからユニクロ関係なくね? ユニクロって買われてないのにこんなに高値保ってたのかよ
ただの安い服屋のくせに
生意気売りしたいけど金が無い 典型的なSQ週の字利上げ相場やな
どんだけ荒れ相場でもSQ前にはパタッと落ち着くな 遠いコンドルってスリルがないから玉たてたの忘れるよな
今朝たててたの忘れてたわw デルタの話すっと怒られっけど
エネルギー輸入拡大でひとまず上目線なんじゃね >>137 の出力結果の検証(スクリプトで市場価格表記追加)
ネットオプション総合計(清算値時点比較):
1月4日(金)= 100
1月7日(月)= 38507 (385倍)
C18000[-10]@1540 >> @2110 (-5700)
P18875[40]@105 >> @22 (-3320)
P19000[31]@130 >> @27 (-3193)
C19750[1]@180 >> @430 (250)
C19875[50]@135 >> @360 (11250)
C20000[50]@98 >> @295 (9850)
C20125[50]@69 >> @215 (7300)
C20250[50]@48 >> @165 (5850)
C20375[50]@33 >> @110 (3850)
C20500[50]@22 >> @78 (2800)
C20625[50]@16 >> @50 (1700)
C20750[50]@11 >> @34 (1150)
C20875[50]@8 >> @22 (700)
C21000[15]@6 >> @14 (120)
P21000[-10]@1500 >> @920 (5800) >>142
> そもそも日経終値20038で利益最大になるポジションには見えないんだけど
> オレが何か誤解してるのかな?
想定シナリオで
・ 日経19750円(IV35)
・ 日経19000円(IV40)
・ 日経18000円(IV70)
みたいな下落でもプラスになる想定を入れてる分、
P18875[40]@105 >> @22 (-3320)
P19000[31]@130 >> @27 (-3193)
と600万円分 50枚近くプット買い捨てたりしてる分、最善からは遠いと思います。
(それでも、1営業日で300倍以上と驚異的なパフォーマンスになるわけですが)
>>140
> >>137
> それ損益線がものすごい谷になってない?
> ITMは売らないような成約をつけるべきでは?
損益曲線&ギリシャ指標はすごいことになってます。
(8日時点だとデルタ+100以上、SPAN証拠金が7200万円以上)
このままの価格帯で金曜のSQになってしまうと
OTMのオプ500枚近く消滅し、利益消えてさらに数千万円支払うことになる計算に。
バックスプレッドの利確タイミングの難しさも示してそうですが…
ご指摘あったようにITMの売り枚数減らす制約入れたり、SPAN計算追加する必要がありそうです。 ツッコミは入っても相手してる人はいないし
少なからず不快に思ってる人がいるのに毎回ageて連レス
ageるやつはやばいやつしかいないのか?せめてsageろや
妄想でも現実でも他人のポジに興味ないわ勝手にモンテカルロしてろ
>>153
デルタトレードなら先物やれ言われるけど
上げ下げはある程度想定しないとポジれないでしょ
20000戻したから今度はサポートになったし上は21000円見えてくるね >>143
情報ありがとうございます。
「基本カーブはシナリオで原資産価格が変動しても変化しないものとして シナリオ毎のでIVプラマイってのでボラ変化は表現」
だけだと、確かに現実的ではなさそうですね…・
現在のパラメータ:
プライススキャンレンジ=900,000
ボラタリティスキャンレンジ=12.13%
年末年始の激動でかなりあがったあとだけど、
これでも暴落とかあったら、もっと大きく動きそうですし… この人、前からやってるのね
前のシミュレーションも全く意味ないね
一体何がしたいんだ? >>139
>>162
うーん、過疎気味の掲示板、
多少気に気に入らないレベルだったら、
スルーしてくれればそれでいいと思うんですが…
(特に悪徳商材に勧誘等してるわけでもないですし) ベテランは意味ないって一発で分かるけど、
無駄に初心者の時間を奪うのはいかがなものか ブラックもショールズもオプションの理論価格なんて意味ねーよ、とか言われてただろうな 中身はどうでもいいけど4行以内ぐらいにまとめてくれないと、やたらスペースとって読みにくいスレになっちゃうね そもそもディープITMを売ってコストを下げておいて利益300倍とか言っている時点で超恥ずかしい >>164
無料で使えるオープンソースのツール、Googleのサービス等使って、どんな活用法が出来るのか試しているところです。
一番の希望は、優秀な人にたくさん使ってもらって、活用方法等のノウハウがたまったり、情報交換出来ることです。
英語や中国語のサイトで金融プログラミング等も、いろいろノウハウやり取りされてるのが羨ましいんですが、日本でもそういうのが増えると嬉しいなぁと。
(オプションのシュミレーションが出来て喜びそうな人、ここの掲示板周辺以外はそれほど見かけないですしね…) 悪い人じゃないみたいだから、いいか
ただ、オプショントレーディングに関しては全く理解していないんだろうな
出てきたシミュレーションの結果を発表する前に、その無意味さ自分で気がつかないんだもんな >>169
> そもそもディープITMを売ってコストを下げておいて利益300倍とか言っている時点で超恥ずかしい
「その戦略をコンピュータが勝手に見つけてくれる」
ことが面白いと思ったんですよね。
こういったプログラム&実行環境が無料で手に入る世の中なんだし、
時間&やる気がある人は更に使えるものに改良、改善していきませんか?
っていうのが趣旨になります。
「既に**というもっとすごい使えるのがある!」
みたいな情報も心からお待ちしております。 【アルゴ】プログラム売買【システムトレード】
みたいなスレが投資一般板にあってもいいとは思うが
MMや機関投資家はそれをやってるわけでAIもHFTも個人の出番はない
そいつらが制約上取れないリスクを取るのが王道
つまり裁定ではなく裸にカバーにバック
FXはシストレ勢いるかもしれないけどオプションで自動は怖過ぎる >>173
「板情報から、裁定取引できる場合を検出」
のプロトタイプは作成できたんですが、出現頻度低すぎて
殆ど活用出来ないんですよね。
Pythonだと楽天RSSで板情報読みこむモジュール、
バグありのものしか見当たらないんですよね。
(Excelのモジュールだと結構動くのですが) プログラム売買ツールで使えそうな高機能なものだけではなく、
たとえば「SPAN証拠金計算プログラム(オープンソース版)」
等の情報があるだけでも助かります。
前、検索したことはあるんですが、うまく見つからなかったんですよね。 span証拠金はリアルタイムに計算できるのを作ろうと思って諦めた経緯がある
諦めた理由は大証裁量の部分があってそこを開示してくれないから
メールで質問しても教えてくれなかった
なのでそこのロジックが分からない限りは無理 こんな感じの回答w
平素より大変お世話になっております。
ボラティリティについては約定や気配、その他市場の状況等を勘案した数値を採用しておりますが、詳細な取扱いについては公表しておりませんのでご了承ください。
よろしくお願いいたします。
日本証券クリアリング機構 >>177
公表されてる資料見てみたら
「算出されたヒストリカル・ボラティリティを用いることが適当でないと当社が認めた場合は、当社がその都度定める額」
と出てて、正確に算出するのは無理そうなんですね…
それなりにおもしれーじゃん?
21000と18000のプレミアム売って、適当に間のプレミアム買っときゃ儲かると言う。
もちろん、みんなも言うように、ディープインとか、単なる理論値で疑わしいけど、
いずれにせよ、そういう傾向、特に上方向買ってレンジ巾売れば儲かると言う。
CとかPとかは意味は無い。
ひっくり返せば同じ。
単なるそれこそデルタバランスの便宜上。
いいかげんだけど、そもそもオプションの実際も、
それこそモデルも単なる仮定モデルだから。
興味深いよ。それなりに。 大証の証拠金の根拠、清算値なんてそれこそいいかげんだよ。
大証開闢以来。
よく俺の事とやかく言うと思う。マジ。
根性が腐ってんじゃ無く、単なる知能不足だろ。
どんだけ学校行ったかは知らんが。 理論値がどうのこうのの問題じゃないんだよな
こういう惑わらされる初心者が頓珍漢なコメントを返すのもうざったいんだよな >>181
ベテランの方が、例えばこの1月4日(金) →1月7日(月)
にどのようなポジションを取るのが良い、と考えるのか教えていただけると大変うれしいです。 >>182
それは、しょーもない質問だな
力が抜けていく
この質問に答えたい人いるのかな >>181
コンピュータのシュミレーションのいい所は、例えば【オプ買いのみで利益最大のポジ】
がパラメータを一か所変えるだけで出てくるところ、と考えていました。
(ブラウザもってれば、1クリック+ブラウザ上で一文字変更で出来るということ自体、
活用シーンも広く今後有望ではないか、と考えています)
批判してる内容が、制約条件の入れ方の問題なのか、シュミレーション自体が無駄といってるのか、
シュミレーションやるにしてももっといいやり方があるということなのか、よくわかっていませんが。
【オプ買いのみで利益最大のポジ】
ネットオプション総合計(清算値時点比較):
1月4日(金)= 99
1月7日(月)= 346 (3.45倍)
C20500[4]@22 >> @78 (224)
C20750[1]@11 >> @34 (23) 制約条件に「ATM未満のコール売りをしない」
を追加するとATM売りのバックスプレッドが利益最大として出現。
ネットオプション総合計(清算値時点比較):
1月4日(金)= 98
1月7日(月)= 872 (8.9倍)
C20000[-10]@98 >> @295 (-1970)
C20500[49]@22 >> @78 (2744)
制約条件をうまくつかえこなせれば、それなりに使えそうな感じも。 >>186
私についていえば、オプションも先物も現物もトレードしてます。
今の所はそこそこ稼げてますが、やま勘でのオプ買いが収益の柱になっているので、レベルアップしたいなぁと思ってるところです。
兼業で仕事もあり、現ポジもさほど傾けてないので、そろそろ寝ようと思います。 板が薄いからどんないいツールできたって取るべき値でポジ取れないんだよな
ブログや有料会員の約定できないこの価格でこれだけ取れましたと同じなんだよな 最適化の条件に、今後の値動きの確率密度を与えて、
それに対する期待値最大とかできると良いねぇ
遥か遠くの自分の相場感と合わないとこで最大利益がでてもしょうがない >>178
そうそう、まさにITMとかで値が付かなかった時の対応を聞いたら上のテンプレ回答いただいたw
ITMなんか不要と思うかもだが、プットとコールの平均IVを使うから必要なんだよね ほんとの修羅場こそ、ITMの大証の評価はほんとは重要。
なのに、どーでもいいんだろ?
単なる屠殺場のカモで、計画的な打ち手に相対する態度じゃ無い。
実際は。
そのうちわかったとしたら、人生の危機だろうね。 それとも売りでITM食らってるカモを延命して回収しようとしてんのか?
まあ、知らねーな。
精肉業者に近い。俺には関係ねーな。 リーマンの時にひまわりでやってた人で
スプレッド組んでて含み益の人も現金要求されたんだっけ?
売りの含み損の人は要求されたよね?
1枚売ってたら約1000万弱金入れろ
入れないと強制ロスカットするからなみたいな シミュレーションは、面白い。
買いのモデル
C20500x4
20750x1
後出しと言うより、きれいなモデル。
こーありたい、って感じの。
外れたとしても、こんなポジション取るやつこそが勝者。
修正条件
C200x10売り
C205x49買い
これは、面白い。
不正確なのはわかってる。
単にモデルだよ。当たり前だろ?
戦法を考察する教訓はあると思う。
もちろん、名無し天才とか名無しベテランとかには必要無い程度のレベルだが。
俺はたぶん、影響された。
やるかどうかわからんが、
いちいち常時やってたら死ぬよ。
相場師や天才じゃ無いんだからさー 昔はバランスだから、ひまわりは知らんが、
基本はSPANだけで、枚数の何か、なんかありえねーだろ?
俺は会社がつぶれるとまずいから、キタオに手紙=メール書いた。
返事は来たよ。 まったくの山勘だが、
SBIあたりは、ばかげた売りは自己でヘッジしてた感はあるな。
ただ、それでも甘い、と思ったんじゃ無いか?
ヘッジの量が。
分りやすく言えば、呑んでるようなもんだが。
行く前にいったん相対でカウントされて大証に登録されんだろ。
その範囲が甘い、そのうち枚数当たりで掛けるってことになったんだと
推測してる。
ハダカかもしれんが。
まあ、狂気の沙汰だな。会社も。 逆に言えば、実際には勝てるんだが、証拠金ノックアウトで殺されるポジションのモデルが
C200x10買い
C205x49売り
ってことになる。
お前らこそ必要なシミュレーションじゃん?
実際、そういう意図、無意識的な意図、皮肉なのかもしれないな。 ただ、それって、例外ブレークすると莫大に勝つポジション。
カネ持ち向けのポジション。
現物と組み合わせる。
変形デルタヘッジだ。
まあ、売りはひっくりかえすべきだとは思うけど。その場合。
種目自体がカネ持ち向きだと言うことが、このシミュレーションからも
見えて来る。
コトバの理論で無く、実際、でね。 シミュレーションの結果出て来るのは、次のようなカネ持ち向きのモデルだ。
△C205x49
▼ひっくり返した売り+プレミアム売りのポジション
ターゲット的な割合を多少加味しても良い。
△現物買い循環回転
案外、イケるよ。
アタマが硬直すぎ。諸君は。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています