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ロボアドバイザー part47

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0002名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 01:36:41.63ID:++PkbUgx0
前スレは消化まで「127日 1時間 49分 9秒」かかりました
もう少しがんばりましょう
0003名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 01:38:55.75ID:++PkbUgx0
前スレの話題は
楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型）はコツを掴んだようで最近の運用成績は良いが手数料がむっちゃ高い
で終わりました
0004名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 02:16:49.83ID:uWuSookH0
”サステン”が熱い！
https://susten.jp/

長期の投資期間を前提とした場合、当社のサービスの持つオプション・プレミアムは、
一般的なパッシブ投資の固定報酬率（0.1-0.5%程度）に匹敵する水準であることが分かります。


暴落も関係ない。　ヘッジファンド的運用を組み込んだSUSTENロボアドの凄さ
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2107/09/news052.html
0005名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 02:18:50.09ID:uWuSookH0
「最新の金融工学」でかなえる理想の資産運用 単行本（ソフトカバー） 2022/7/1

岡野 大 (著), 山口 雅史 (著)

著者略歴

代表・岡野 大
元ゴールドマン　戦略株式運用部（ヘッジファンドチーム）
在籍時のシャープレシオ、1.3

代表・山口 雅史
元ゴールドマン　運用投資戦略部のポートフォリオマネージャー、クオンツ運用責任者
0006名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 02:21:10.66ID:uWuSookH0
サステン、熱い！

https://www.wantedly.com/companies/company_9598052/projects

・データサイエンティスト募集！機械学習を用いた投資戦略の構築をお任せ ！

・資産運用システムの戦略を構築！FinTechのデータサイエンティスト募集！

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・React | 投資運用サービスを開発するフロントエンドエンジニア募集　！

・ロボアドスレ見ました　でおｋ！
0007名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 02:27:36.93ID:uWuSookH0
SUSTENインタビュー｜次世代のロボアドバイザー。
最新の運用理論や手数料体系を緊急取材。


https://www.global-link-m.com/media/tie-up/susten-interview/

我々は常に運用理論をアップデートしており、ここまで踏み込んだ投資サービスは他には無いと自負しています。

統計で評価されたポートフォリオで運用したい方は、SUSTEN
0008名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 09:37:28.00ID:wpepSgt10
ウェルスナビちょっとプラスなので手じまいするか迷うなー
プラスといってもただ円安で相殺されてるだけでドル建てでは爆下げだし
0011名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 19:56:23.39ID:rxSaEMrv0
>>4-7
サステンG、92円下落で7,317円。
9月30日につけた設定来安値を更新www
サステン、弱いwwwwww
0012名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 19:59:34.74ID:rxSaEMrv0
>>4
サステンB、55円下落で7,973円。
10月17日につけた設定来安値を更新。
サステン、弱い!!!
0015名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 20:06:04.60ID:rxSaEMrv0
>>13
その人のお陰でパフォーマンスは向上したのかい？www
0017名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 20:15:18.92ID:rxSaEMrv0
>>16
サステンのBとGが本日設定来安値を更新。
0019名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 21:25:29.11ID:aCFSr5Di0
>>8
円建てでは+30%オーバーだが、ドル建てでは-3%だわ。
アメリカ経済が復活するも円高への振り幅が小さかったりすりゃエライことになる。
0020名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/20(木) 21:40:16.10ID:ovcYoNWM0
米国の11月も　0.75利上げ折り込み
12月中　利上げ　0.5？で利上げ幅縮小？
利上げするたびにドル高、円安パワーくるけど。年末にかけて利上げ停止すると株高、ドル安にふれるかな。この円安をうまく利用してウエルスナビとか利確考えないと。確定申告もあるし
0022名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 07:59:14.74ID:NNg6e7Hj0
信託報酬額にこだわる奴もいるが、極論するならリターンさえあげてくれるならいくら高くても構わない。
逆にリターンがマイナスなら報酬はタダでも高い。
0023名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 08:25:47.29ID:NNg6e7Hj0
プラ転したら売却して乗り換えるという人がいるが、そのままずぶずぶと沈んでいき、気が付けば大マイナスというのを何度も見た
0025名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 13:34:31.82ID:5h5nsZpo0
>>7
とても大事な話をしている

そして、SUSTENの特徴として挙げられるのがGreenファンドです。
このファンドでは、1970年代以降に研究された、あらゆるリターンの源泉をパッケージ化しています。
Greenファンドでは株式や債券に限らず、通貨やコモディティなど幅広い商品を投資対象としています。

───Greenファンドに該当する従来商品はありますか？

完全に一致するものはありませんが、一部似ていると言えるのは「スマートベータ」が挙げられます。
スマートベータは、小型株やクオリティ株といった特定の株式に投資する手法で、1970年以降の研究を取り入れたアクティブファンドといえます。
現在、国内で販売されている投資商品を見渡しても、緑の成分が凝縮された商品はほとんどありません。

色のバランスが大切です。単純にGreenファンドだけに投資すれば良い訳ではありません。
私たちの哲学では、制約条件がなければ赤と緑の中間の黄色のポートフォリオが長期最適だと考えています
0026名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 16:49:46.28ID:IqXv+OGp0
やはりAIを使った投信である程度の成績を出しているものとして、T&Dアセットマネジメント「ロボット戦略　世界分散ファンド」がある。
運用はマン・グループのAHL。
今年年初から9月30日までのトータルリターンは+15.64%とかなりよく、「楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型）」の+8.98%を大きく上回っている。
ただし基準価額は大きく暴れており、覚悟がないとやってられない感じ。
また償還が2026年8月24日に迫っており、大きく下げて終了ということもあり得る。
0028名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 17:52:58.79ID:5h5nsZpo0
>>27
そこでサステンやろ
Gについて、薄明かりが見えてきているって報告があるしな

手法もアップデートしてきてる
＞ 2022年に入ってから半年経過した時点で、既に10種類以上の戦略を追加しました。

もの凄い奴らも続々入社してきてるし、コツをつかんだようだ
0029名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 18:00:41.47ID:5h5nsZpo0
サステンG,仕上がってきてるらしい


Fintechスタートアップでの挑戦。機械学習によって加速する新たな投資運用戦略の構築
https://www.wantedly.com/companies/company_9598052/post_articles/424808

新卒で大手金融会社に就職し投資運用の経験を経て、現在sustenでポートフォリオマネージャーとして活躍する殿本。

Gファンドは絶対収益を目指すARPという投資戦略のファンドです。
Gファンドについては、ファイナンス領域の学術論文などの知見をもとに、独自の改良を加えながら実装していく形になります。

これまでARP戦略（オルタナティブ・リスク・プレミアム）をたくさん開発して必要な戦略は揃ってきたので、
次はその一つ一つの戦略を使って効率的なポートフォリオの構築方法を探していくことになると思います。
0030名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 18:49:30.32ID:nGAQozNZ0
謎のサステン推しスレがあると聞いて
0031名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 20:35:38.09ID:j3yE3gzO0
サステンG、67円下落で基準価額は7,250円。
連日で設定来安値を更新。
サステン、弱い！！！
0032名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 20:38:49.60ID:j3yE3gzO0
>>29
仕上がっている割にはパフォーマンスに反転の兆しが全く見えないねぇ。
0033名無しさん＠お金いっぱい。
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2022/10/21(金) 20:41:45.62ID:j3yE3gzO0
>>28
サステンB、42円下落で基準価額は7,931円。こちらも連日の設定来安値更新。
サステン、弱い！！！
0034名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 20:56:21.96ID:JuSroYqB0
サステンしばらく手数料とられないし、米国の利上げストップしたら積み立てするかな。Ｇの苦手な期間終わる見通しとかんがえればいいのかな。機械学習は高度人材が獲得できるかとそのための計算環境を構築できるかにかかってるけど、何も進歩しないウエルスナピよりのびしろあるのかな。フォリオとか経験により機械学習は進歩するからな
0035名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 21:11:55.02ID:j3yE3gzO0
>>34
Gの苦手な期間が終わる見通し、の根拠はどこにあるんだい？（嘲笑）
昨年の7月6日がピーク。そこから1年以上下落が続いていて底打ちの気配はうかがえない。現に、今日も連日で設定来安値を更新している。
0036名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 21:13:56.04ID:3Snby7ol0
>>35
代表からメールが来てる。月報メールだよ。
0037名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 21:19:10.50ID:j3yE3gzO0
>>36
まさかそんな営業トークを真に受けたのか。
今まで全く結果を出せていない人間の妄言だぞ。
バカすぎて哀れみすら感じるわ。
0038名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 21:26:19.56ID:uOdt4ikQ0
基準価額が10,000円を回復せずとも日々順調にプラスを重ねるようになるまでは、1円たりとも金を入れる気はない
0040名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/21(金) 23:29:26.97ID:5h5nsZpo0
SUSTENのご利用者の皆様に、代表取締役の岡野よりGreenファンドの特性と足元の市場環境ついてご説明させていただきます。

年初来よりお伝えしております通り、債券市場では過去誰も経験したことのないような金利上昇（債券価格下落）が発生し、
それが継続しております。
このレターでは、SUSTENご利用者の中でもっともご関心の高い、
Greenファンドに関してその特性と足元の運用状況について改めてご説明しています。
これまで単独では開示してきませんでしたGファンド単独のバックテスト・パフォーマンスのグラフもございますので、
ご参考にしていただけましたら幸いです。

内容：
?Greenファンドの設計と方針
?資産クラスの比較（株式、短期債、長期債、金、コモディティ）
?Greenファンドと短期債のパフォーマンス比較
?短期債の今後の見通し

・・・続きはこちらから
0041名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/22(土) 00:20:35.93ID:LDZInOc40
>>25
「ロボット戦略世界分散ファンド」の成績イイネ
「楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型）」に積立中だけどこれにもチマチマ積むかな
ただ両方とも手数料2%超えと高いなあ
まあ減らずに利が乗ればいいけどさ
0042名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/22(土) 01:43:28.66ID:Anb/odkQ0
>>41
サステンも凄いことになりそうだな
0043名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/22(土) 04:21:59.59ID:IIxoiLJT0
米国が11月0.75　12月　0.5利上げ幅縮小の記事が市場公開前にでたとたん、株爆上げ、ドル安にふれたからな。年末までに金利は高くても株高、ドル安にふれるかも。ロボアドの利確も考えないと
0044名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/22(土) 06:25:15.54ID:2+GWllXQ0
>>41
書いておいて何だが、「ロボット戦略　世界分散ファンド」は「楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型）」より実力は上だと思うが荒削りすぎて、今年のトータルリターンの差ほどの実力差はないと思う。
実際に購入するなら積み立てて高値になったところで利確するようなことも必要かもしれない。
AIを使った投信で他にはろくなものがない感じ。
AIだの最先端だのと言っても使い物になるかどうかは実績で判断するしかない。
YouTubeを見ていたら野村のダブル・ブレインの広告が入ったが、ダダ下がりのくせによく広告なんかできると思う。
0045名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/22(土) 06:55:33.23ID:lDW6hKjt0
>>44
なるほどよく研究されていますね
ラップ系はAIを標榜している割にはポートフォリオの組み替えの頻度が月一回とか
そもそもポートフォリオ自体の選択肢が少ないとか大したものがないとかで
その二つは本当にロボット自体に日々の取引をやらせている感じで将来に期待したいと思って買ってるよ
不得意な相場局面とかもありそうだから抜け時の見極めが大事だね
0047名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/22(土) 07:56:04.61ID:4yCyKXIv0
>>45
ロボアドも米国株全体か米国国債くらいしか選択肢ないから馬鹿相手に商売できてる訳で
選択肢増えてもそれぞれのパフォーマンスは評価できないから何の意味もない
ただ大きなトレンド予測してるだけだから
0048名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 00:59:49.05ID:DUchPuXz0
サステンはサービス開始が早すぎたのかもしれない。
最近になって良いスポンサーが見つかったのか、人材獲得にお金を掛けれて
一気に駒が揃ってきた感じ。
0049名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 01:05:38.16ID:fybMiJzU0
このスレはサステンに占領されました
0051名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 08:59:01.23ID:ukk/8vBy0
>>50
気づいてしまったか…
勘のいい子は嫌いだよ
0052名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 09:06:52.80ID:k3UdiKtD0
なお「ロボット戦略　世界分散ファンド」は投資対象を増やす目論見があるようで、現在受益者の議決にかけられている。
否決されれば変更は行われない。
11月1日になるまで詳細はわからない。
0053名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 11:27:33.48ID:DUchPuXz0
>>50
サステンGはアクティブだぞ

オルタナティブ・リスク・プレミアム（ARP）に投資するロング・ショートと呼ばれ、
資産クラス間の特定の統計指標に基づいた相対価値に着目してポジションを構築します。

株価指数先物 国債先物 通貨先物 商品先物 有価証券指数等先物・・。

で、金利が上がってるから、Gが底らしい

https://www.bloomberg.co.jp/markets/rates-bonds/government-bonds/us

米国債 2 年 利率 4.25
0054名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 11:34:29.43ID:DUchPuXz0
時価総額加重平均インデックス＜R＞：ARP＜G＞　＝50：50が最適ポートフォリオという主張らしい。
株：債券＝50：50の発展型とも言えるね。
0055名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 11:38:17.78ID:WL4vtMrA0
>>53
その「アクティブ戦略」が全く機能
していないから、モーニングスター
が発表するピアグループシャープレシオランキングが282ファンド中279位なんだね。wwwwwwwwwww
0056名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 11:47:34.72ID:DUchPuXz0
>>55
ちゃんとレター読んでる？
読まないでアンチ行為は、駄目だよ
きちんと説明してる

債券投資が歴史上で一番儲からないから、こうなってる
株と債券は逆相関だからね。

で、米国債2 年 利率 4.25だから、底ってわけ
0057名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 11:53:29.90ID:WL4vtMrA0
>>56
世界中のファンドマネージャーが同じ投資環境で運用してる。金利云々は言い訳に過ぎない。というか言い訳にすらなっていない。
それから株と債券の相関は頻繁に変わるからね。データ見たことないでしょ。
キミ、脳みそは生きてるうちに使おうね。
0060名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 16:13:23.06ID:DUchPuXz0
>>57
バカアンチ、逃げたのか？ｗ
0061名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/23(日) 17:01:27.08ID:O14reWxI0
>>53
だからバランス型投信だ
ハイリスク設定で株式比率70
ミドルリスクで株式50
ローリスクで株式30

ハイリスク設定なら１％程度の手数料なら、そんなもんかも
ローリスク設定なら１％なら高い、別のバランス型投信に変えた方が良い
0064名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/25(火) 20:06:08.85ID:KBnQOY+i0
サステンG、30円下落で7,268円。
再び設定来安値をうかがう。
サステン、弱い！！！
0067 【大吉】
垢版 |
2022/10/26(水) 00:24:28.31ID:+78RXYkB0
さてと今日の相場はどうかいなっと！
0068名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 00:24:44.32ID:+78RXYkB0
【大吉】ｷﾀ―――(ﾟ∀ﾟ)―――― !!
0069名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 06:35:30.97ID:HSKjoijt0
またロボアド戻ってきたな
あーあ、下落が続くと思って解約したの失敗だったわ
積立NISAも解約したのにまたゼロからだ
0070名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 09:52:08.42ID:KNO08m0P0
ウェルスの手数料の高さは取り崩す時点で初めて気づく
200万円を2年運用して15%の利回りで4万円くらい
Sp500買った方がよかった
0071名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 10:25:27.81ID:j0vw2rID0
ウェルスはyoutubeでセミナーライブやってるけど、毎日ウェルスアプリ開いて利益状況チェックするなって言ってた。
0072名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 11:50:45.53ID:3JBWFS3u0
バカアンチは、結局データ出せないのなw
脳ミソは、生きてるうちに使えよ馬鹿
だかお前は「負け組」なんだ
0075名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 14:06:54.81ID:+78RXYkB0
俺も毎日見て家計をまとめているEXCELに記帳してるよ
未実現だから仕訳こそしないけれど資産の把握は大事だからね
0076名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 14:19:56.80ID:BpuT77Qp0
テオもマンスリーレポートくるんだね。
今回はだめだけど。
ウエルスナビはただ積み立て続けろの呪文だけ
0078弱い犬ほどよく吠えるwww
垢版 |
2022/10/26(水) 22:57:12.86ID:szIYcQcy0
>>72
何だって？www
相変わらずキャンキャンうるせーなーwww
https://i.imgur.com/DElCxB9.png
MSCI_Worldを世界株式、FTSE_World_Government_Bondを世界債券とする。
こいつらの日次収益率の相関を調べてみるぞ。

（63営業日、つまり3ヶ月ローリングベース、長期平均：0.025w）
https://i.imgur.com/4UOKglz.png
（126営業日、つまり6ヶ月ローリングベース、長期平均：0.020w）
https://i.imgur.com/flNxCwE.png
（252営業日、つまり12ヶ月ローリングベース、長期平均：0.021w）
https://i.imgur.com/P4A43kd.png
どのパターンでも、相関係数は循環的に変動していて、逆相関とは断定できない。
実際、全期間のデータを使って計算した相関係数の値は0.01。
しかも、直近の相関係数は既往最大値に近くなっている。
お前の言っていることが根拠のない戯言だということが示された。以上。
0079名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/26(水) 23:14:29.49ID:gVCpNX8b0
>>78
やっぱりお前、「馬鹿」だったな
足りない脳みそ使った結果がそれか？
0.01なら、十分すぎるだろｗｗｗ
少なくとも分散効果はある。
悲しい結果になったな。
0082名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/27(木) 17:10:48.58ID:BG+CtfMq0
SBIラップを始めたが、スマホ対応してないぞ
どういうことだ
0083名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/27(木) 17:43:57.27ID:a+4cYMRN0
SBIラップに１万円入れて値動き見てるけど成績良くないね
プラ転、間近だけどプラ転したら解約するわ
0088名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/29(土) 09:18:21.47ID:IVdPmWY/0
88
0092名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/29(土) 22:04:26.71ID:MS/8vbhH0
サステンに１０月２７日木曜に入金したのだが
土曜になっても運用が始まらない
そういう仕様なのでしょうか
0093名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/29(土) 22:57:26.18ID:2OiIUBq70
成績の悪いファンドがプラ転したら売るという人が意外にいるのに驚く。
安く売却するのは愚策と思っているのかもしれないがこれには例外があり、売却して代わりに他のものに投資する場合だ。
下がっているときは他の投資対象もだいたい下がり気味なので、安く売っても安く買えるから何も問題ないのだ。
むしろクソなものはどれだけ持っていてもクソなのでズブズブ沈んでいくから、とっとと他のものに鞍替えした方が良い。
0095名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/30(日) 09:24:06.41ID:rh0G6sT40
>>92
土日祝日は動かないよ
0096名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/30(日) 09:25:42.53ID:vCK7HH1y0
確かに手数料は高いが、安いものと併用して一定のバランスを保っていけば良いと思う

SP500を30%
日本10%
新興国10%
NAS100を10%
ロボアド20%
現金20%

みたいな
0098名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/30(日) 12:14:23.27ID:Eiugn3Sx0
>>94 >>95
そうだよね
月曜以降動いたら報告するわ
0099名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/30(日) 17:27:22.84ID:KwMTkX+Y0
サステンは説明不足だったよな
過去ログ見れば、人力で最適ポートフォリオの位置を検証してたからなｗ
はじめから50：50って書いてくれれば荒れなかった
0100名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2022/10/30(日) 21:36:21.54ID:nsy2oEdO0
>>97
前スレでもでたが。名前なラップをうけたまがいものかな
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000012138.html

スマートプラスが4ヶ月で作った適当なもの。スマートプラスはAIの会社でもなんでもない。バックテスト結果もない。トレーディングビューのインジケーターみて中長期で売り買いするのと変わらないのに手数料ぼったくり。
SBIラップは一応アルパカのハイクラスのAIエンジニアが開発している
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