【MT4/MT5】 EA開発・研究スレ Part52 【自動売買】
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>>446-447
すまん、もっと勉強する。ありがとう
>>449
ちょうどその本積んでた、最初のサンプルコードが長い上に解説なかったから
入門者じゃなくて中級者くらいの人を対象にしたものだと思ってたけど、あれで正しく初心者向けだったのか・・・
改めて読んでみたら当時全く知らなかったOnTickとかは「あーあれね」ってわかるようなってたから
ちょっとだけは理解が進んでるんだなって思ったわ。まあ知らないクラスとかバンバン出てきてるから、
取引に何が必要なのか理解できるのはまだしばらく先になりそうだけど 動作停止と言うよりパラメータに許容スプレッドを設定して
それ以下の時だけ発注する様にするだけでしょう >>453
やってみるとなんだこれだけかよレベルで簡単 OrderSendの手前にあるif文に&&で許容スプレッド値を追加するだけだよ それはきわどいよな。
サーバーまでの通信に10msくいかかるだろうし、注文が確定するまでもいくらか時間が掛かる。
つまり、
if分判定Ordersend→通信の遅延→注文成立までの遅延
があるからスプレッドは広がる可能性がある。 もちろんif文の前に定義するよね・・・・
まさかif文の中で呼び出すのか？ >>458
それだと他の処理分広がるリスクが大きくなるだろ。
定数じゃないんだから、get関数作って毎回求めろよ。 EAによるドローダウンってどの辺まで許容すべき？30%だと100万が70万まで負け続けてる状況があるってことだよね？それだけで止めちゃいそう、、 >>462
負け続けてて精神的に盛り返せるかもって思うのはやっぱその辺が限界なのかもね。
>>463
なるほど、、ちなみに勝率30%とかのEAだったらどのくらいとかありますか？ 頑張って自作EA作ったら年利2%のEAが出来ました >>464
勝率30%でドローダウン30%って、クソEAじゃない？
バックテストのドローダウンを更新する予感しかしない。 ドローダウンは20%以下やな。取引数が多い方がいいと言う変な奴もらいるが取引数は少ない方がいい。
１トレードあたりの利益を伸ばすようにすると良いものができる それ以上にスプレッドをなめたあかん。スプレッドが利益の1%以下が望ましい。
例えばスプレッド0.5pipsなら利確は50pipsくらいが良い 1%以外ということは、スキャル否定派なんだね。個人的にはカスみたいなチャンスも積極的に拾ったほうが、最終的な利益は、機会厳選するより大きくなると思っている。PFや勝率にこだわり過ぎるのもね。 総利益を削ってでもPFを上げようとするのは馬鹿のやること スキャルは部の悪い勝負だからな。あえて不利になる手法取る必要はない。 ねぇ、4時間足以上見るならEA使わなくても良くない？ >>473
お前がそう思うんならそうなんだろ。お前の中ではな。 まあ、4時間足でもエントリーのタイミングは限られてるし、
常にウォッチしてるのはつらいだろう
まして複数通過ペアともなると人としての限界が試されるんじゃまいか？ スキャを極めたらトレーディングという至高のゲームの頂点に立てる
トレーディングは世界最高峰のeスポーツだからな
その辺のeスポーツの賞金額とは比較にならん >>475
473はああいう思考になる時点で単通貨しか見てないかニートなんでしょ なんかレベル落ちきったな。
大体長めの時間足だけを見るのはあんまりないだろ。
エントリーなんてtick使うことすらあるんだから。
そんなことよろ
コードの話しろや。 ドローダウンと金融危機を考えると、スキャルが一番安定するな。
長期平均スプレッド<短期平均スプレッド
で決済と注文制御すると金融危機での損失も小さくなる。
長期でドローダウン大きいのはリスクが大きい ようやく16年で1600回取引超え
年平均100回取引で年利6%
あと5000 - 6500取引積んで年利20-30%目指す >>482
年利6%か、きついね。
勝率50をちょっと超えるくらいか クソEAを量産し続けて初めて1年だけでも耐えられるEAが出来た、、、2019年しかやってないが取引回数603回PF1.4、ドローダウン9.21%。BTにクソ時間かかるからこの年やったほうがいい、とかこの数値気にした方がいい、みたいなのってありますか？ 過剰最適化しちゃってる可能性高いな。
俺もいっぱいあるぞ、ナンピンなしで一年で3倍になるようなEA
実際稼働すると全然ダメだけど というか最近ではテクニカルって意味あんの？って考え始めてる。
単一のテクニカルで、pf 1キープできるのがそもそもない。
Pf1以下組み合わせても１以下にしかならない。
アプローチの方向性はテクニカル方面では無いんじゃないかと思ってる。 BT結果ってこれでいいんかな？さっきのは保存してなかったからパラメーター変えちゃったが。。
>>486
過剰最適化か、、、パラメーターをどう変えて保てれば過剰最適化になってないって言えるかな？
俺も散々テクニカル組み合わせたりしたけど全部右肩下がりだったから一切テクニカルを使わない無裁量系EAに切り替えた。なので今回のはまったく予想ロジックは入ってない。
https://i.imgur.com/FfGvuck.jpg >>488
そのグラフだとナンピン系というかトラップリピート系でし？
最初に立てた玉からナンピンして行って価格が回復した時にまとめて利益化してるでしょ？
多分ストップロスてーくぷろふぃっとナンピンの幅が過剰に最適化されてないかい？ あ、ごめん、有効証拠金減ってないね。
こまめに切って積み上げるタイプかなあ？
それだと、sl幅が適切に設定されやすいから結構やばい気がする。
が、結果気になるな。稼働させたら教えてくれ！
俺はもうAIに逃げちゃった。 >>489
仰る通りグリッド系です。。ナンピンではなくピラミッディング型ですね。
グリッド幅が最適化か、、、そうなるとグリッド幅を変えてみても同じような曲線を描けるか、って感じですね。 >>490
ですね。一定の幅で損きり、積み上げをするタイプです。
なのでレンジが続くと死ぬw
SL幅は狭いとガンガン積み上げが必要になるので↑のBTは25Pips幅です。それが最適化されちゃってるんじゃないかということですね。 ちなみに↑はポンドルだけどポン円でやってみたらこんな感じだった。とりあえずスプレッドの10倍のグリッド幅で試しただけなので35Pips幅です。
https://i.imgur.com/pMc9pxF.jpg ドローダウンがでかいなぁ、、利確をいじったりすればもう少し変わるのかもだけど、、 >>492
SL幅25pipsてとこはFxですよね？
あんまり偉そうに言えないけどそこが過剰最適化になる可能性はあると思う。
それより、なんだけど、一般的な傾向として、通貨は元の位置に戻ろうとするからトレンドフォローがききにくくないですか？
株式指数の方が、基本的に上昇が続くのでピラミッドは効きますし、いい結果出ますよ。 >>483
損切り無しナンピンマーチンだから勝率75%, PF2.45ある ところで過剰最適化防ぐ方法どうしてる？
俺は今のところ評価関数を入れて、その評価関数が良い数値に収まるものにしてる。
RMSEとかよく使うけどこのままでは使えないから少し工夫して関数化する。結構いいよ。 >>484
長期間やるに越したことないけど、2019年はフラッシュクラッシュがあった年かな？
そういう特殊な相場はBTに良かれ悪かれ影響するんで気を付けたほうがいい。 >>495
FXですね。ドル円20Pips幅でやったら案の定半年くらい損切りが続いたwボラがないとダメなのでポンドルを選んでます。
なるほど株式指数ですか。。今のソースで機能するのか分かりませんがやってみます。 >>490
A Iの方が俺は気になるw
ディープラーニングとか、自分で考えてくれるの？？どっかの証券会社のサービスとか？？ >>497
損切りありなら評価関数しかないと思うな
tpにも言えるけど固定で入れるのは2-3pipsまでなら良いけど5pips超える時点で少なからず過剰最適化の部類に入ると思うから固定で入れる場合はtpも同じ値にするしかBTの再現性を高める意味でそれしか回避作はないと思う
そうなると利確損切りは相場の動きから根拠持たせないといけなくなるからやはり評価関数に行きつくのはわかる >>490
AIか俺も気になってるんだよね
どこのサービス使ってんの？ >>497
過剰最適化とは何か明確な定義がないからあれだけど
オーストラリア時間は外したり、ポジションを持ち越さなかったり、
ボラが大きいときはトレードめたりしてるわ。 すまん、質問受けてたので一応回答します。
AIはどっかの証券会社のサービスではなくて、
Googleのテンソルフローとかほかの各種ライブラリー使ったディープラーニングを使うよ。
一応MT5とPythonは連携できるようになったのでスレ違いでは無いと思う。
ただこれ結構乗り越える壁があるし、俺の知ってる範囲では簡単に解説した書籍とかないから時間かかった。データ加工とか入手とか連携の手順とか。
お手軽なのはメタクオーツ公式にだれかが投稿してたmacd
に重みをつけて最適化かけてディープラーニングっぽく作るやつかな。
これは基礎的なaiっぽい考えた学べるし
たんなるmacdよりも成績良くなってた。
リンクさきは出張中なのですまん。比較的簡単に探せるとは思うんだけど。 なお、一応言っておくけど、俺、AIでも勝ててないからね。
趣味にしてるだけだから。 >>504
なるほど、詳しくありがとう！ちょっとみてみるわ！
出張がんばれ！ トレードったエントリー・利確・損切りしかないんだよ
この基本3要素をどれかでも定数で決定した時点で恣意的なプログラムになっちゃうから気をつけなよ
スキャルは別として よくわからんが優位性があるなら恣意的だろうと何でもいいだろ。
例えばきりのいい数字例えば100円とか105円とかは抵抗線になりやすいんだから定数で決めても問題ないと思われ。 >>509
スキャルじゃないなら絶対にやめた方がいいよ
優位性って価格、時間、出来高の3次元で決まるものだから価格だけで決めるのは危うい AIもいいけどMQLで勝てない人がAIに逃げてもたぶん勝てないよね
ここでボソッと呟かれる何を特徴量にすればいいんだ？とか
過学習を避けるにはどうすれば？となるよねきっと
ディープラーニングなら特徴量をAIが抽出してくれるとかいっても
こちらが与えたものから選んだり組み合わせたり変形したりするだけでしょ
webから適切な特徴量を勝手に引っ張ってくれるならありがたいけどね
現状のAIは知能・知性じゃないとも時々呟かれるように、AIの知能は大腸菌程度という意見もある
大腸菌使って勝とうというなら使う人がよほどしっかりしていないと なんかすみませんでした。
もう紹介するのやめます。 損切りあると難易度がグッとあがるのはマジ
損切りありで勝てる気がしない ナンピンしてるだけでは。スイングなら損切り余裕やで。 >>513
あ、いえ、そんなつもりは
テクニカルに疑問を持つ人ならAIに何を与えるか興味がある人もいるでしょう
MQLの話はつまらないというか飽きたというかデジャヴを感じるものばかり
たまには他の話も新鮮でいいんじゃないですか
「AIを使えば俺でも勝てる」というような安易な考えは駄目でしょうけど
AI周辺には興味深い話（非相場が主）はいくらでもありそう スイングで持ち続けるというのが怖すぎるw
エントリーはトレンドとオシレでこれでもかってくらいに絞ってスキャルでこつこつ、たまにズプっと持っていかれてもナンピンでカバー
年利3-5%だがこれが手持ちで1番安定なEAになった
しかも概ねどの通貨でも使えそうだから資金管理がっちり入れて全通貨対応すればこれはこれで大きな利益見込めそう（予感） AIって相場を読ませたら勝てるロジックを作ってくれるような万能プログラムではなく、今あるストラテジーから得られる何通りかのパラメータと結果の組（教師データ？）を与えると、相場を学習しながら理想の結果になるようなパラメータに最適化してくれる程度かな？ ありがとう！まだまだ研究段階なのか。
ある程度ライブラリが充実して手軽にコーディング／バックテストまでできる状況になるまではなかなか手を出せそうにもないな… 2005からポンドのバックテストしたけど辛うじてクリア。30 - 40円くらい平気で動くって昔の値動きは破天荒過ぎ 未来予測系インジケーターとかあったけど、あれと同じようなもんかね。 面白そうだから発表スライドだけ眺めてみたけど、基本的なアイデアとしては、
レンジ相場とトレンド相場ではロジックを変えたほうが成績がいいので今がレンジなのかトレンドなのかリアルタイム高速判定します
みたいな感じに読めたけど、もしかして俺の頭が悪いのか。 問題は今までがじゃなくてこれからがが重要なんだけど、そんなことが判るならそれだけで億万長者 機械学習による変化点検出の手法を試したいと思ってるんだが、
為替市場がウィーク型の効率的市場に極めて近い場合は
旧来のテクニカルと同様に取引コストを上回る利益は出せないのではとも思う >>518
> AIって相場を読ませたら勝てるロジックを作ってくれるような万能プログラムではなく
これはその通りでしょうね。ドラえもんのポケットでも賢者の石でもないでしょう。
後半はよく解らなかったが頭に浮かんだのはGarbage In,Garbage Out。
AIがもう少し賢くなって人とケンカできるようになったらこんな感じ？
俺「お前はどうしていつもいつも過学習になるんだ？」
AI「お前のせいだろうが。いつもいつも無意味なデータばかりよこしやがって。
何をどのように学習するのかを決めるのはお前の役目だぞ。
無意味なデータから結果を出そうとすれば過学習しかないじゃないか。
そんなに嫌なら過学習を抑制してやってもいいが学習自体収束しなくなるぞ。」 本当に知らないであーだこーだいうんだな。
小説かなんかなの？それ。
相場データだけやればパターン認識するようになるよ。
そしてもう俺は怒って呆れたから大腸菌の使い方解説してやんない。
せいぜいがんばれ。 まあ、FXは市場はでかいからAIもやり尽くされてるだろ。
個別株ならまだしも個人がAI片手にやるのはきつい。もしやるならチャートの情報だけでは厳しいから何かしら工夫したい。 チャートで動いてるAIたちもいかに個人を狩るかという、そういうプログラムしか動いてなさそうだし、純粋に相場よ先を読むAIはまだまだ存在しないのかもしれない 個人を狩る動きが発生したのをリアルタイムで検知できるなら、
その流れに便乗してポジションとればいいのでは。
チャートから得られる情報だけでは無理そうだが。 >>504
ほへー自力でAIやってんのか凄いね
しかしMT5ってどうなの？全然移行進んでないけど
何故カスタムインジやEAの互換性を保たなかったのか謎 Mql5勉強したけど、とりあえずテクニカル指標使うの面倒なことは分かった。
デモで1個動かすぐらいはしたいけどめんどい。 俺の中の位置付け
Mql4 取っ付きやすい、簡単、遅い。あほ向け。
mql5 構文厳格、オブジェクト指向の考え方必要、速いが日曜プログラマーには難しくて無理。最適化はすっごくらく。
Python 言語自体は簡単、取っ付きやすい。ただし、取引やaiで使うには数学の知識と膨大なライブラリの知識がいる。 しかしよくmt4なんて使えるよなあ。
スプレッドデータ欠損してるのに 別にmql4で勝てるのにわざわざプラットフォームにこだわる必要はないよ
目的は難しい言語を使いこなすことではなく勝つこと 勝つのが難しく感じるなら資金管理見直すといいよ
勝てるEAがそもそも無いのならそれはさすがに難しいけど、そうでないならそれだけで変わるから mt4はAPIだけ提供して、言語と開発環境は好きなの使わせろよとは思う。
Python使えるけど遅すぎて萎える でも確かに昔はほんとに負けたわ
勝てるようになってもね、原資が少ないから困る
結局いかにリスクを小さく大きく増やすかだけどこれが難しい すごい思うのは結局良いものを作って色んな人に使ってもらうことだな、これが1番安定する
趣旨がずれるけどね あーキャッシュバックIBね、確かにそれは負けないわ。
自分では動かさないしw 俺はずっと動かしてるよ！自分のEA信頼してるんだから当然だな！
あとスイフラとニュジドルバックテストしたら全通貨終わりだ、まじで辛すぎw >>535
今は、というかもうだいぶ前からMQL4と5は同じだろ
最適化する時はマルチコアやクラウド使えばかなり速いけど最近はopen price only で済むタイプしか作らんから4で十分やな
MT5はUIが使いづらい mql5は構文変わりすぎなところが駄目だな
デコンパイルされない仕様らしいのにmql4に負けてるってかなり嫌がられてる証拠だ MQL4がMQL5にだいぶ寄せてきて近づいた
しっかり勉強していれば難易度は大差ないだろ
小手先なら苦労する >>548
同じになってないから547は信用すんなw
MQL4がMQL5の構造やらを取り入れただけで、MQL5ではMQL4の表記・構造は使えないもの多いよ
MQL4がMQL5に近づけただけで、MQL5側からはMQL4に近づけてないぞ
みんなが思ったことは4を5に近づけるんじゃなくて、5で4が使えるように5を4に近づけろやっていうね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
