【MT4/MT5】 EA開発・研究スレ Part51 【自動売買】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
EA(Expert Advisor)の開発をメインとしたスレです。
▼関連スレ
【MT4/5】Meta Trader初心者専用58【EA素人】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1570287019/
▼ドキュメント
MQL4言語ドキュメント(英語)
https://docs.mql4.com/
MQL5言語ドキュメント(日本語)
https://www.mql5.com/ja/docs
▼アップローダー
めたとれなうpろだ
ttp://u3.getuploader.com/mt
▼Q&A
・○○できるインジありませんか? → スレチです
・○○できるEAありませんか? → スレチです
・○○するコードの書き方教えて下さい → スレチです
・オススメの業者教えて下さい → スレチです
・PCのスペックで最適化の効率が… → スレチです
・バックテストでこんなすごい結果出たぜ! → スレチです
・○○言語ってどうなの? → スレチです
EA開発研究に無関係な話題、ループしてる話題、成績自慢を徹底して無視することがスレの品質向上に繋がります。 >・○○するコードの書き方教えて下さい → スレチです
これがスレチなの?
じゃあ、どこのスレならいいの? ググれば5分以内に解決する質問はよして欲しい。
ここで質問するよりよっぽど早く解決するからググれ。 >>7
あそこで聞いて、まともな答えが返ってくると思う? >>8
住人だいぶかぶってるでしょ
俺もたまに向こうで答えてる 天底がわからんのに
どうやってロジックつくるんだ? 分からないからロジックで対応するの
発想を変えなきゃね 頭も尻尾も欲しいって全知全能ロジックじゃない限り知る必要ないぞ
そもそもマイナー仮想通貨みたいなチャートメイクされてる市場じゃない限り知ってる奴なんて居ない 10回仕掛けて7回勝てる仕組みつくればいいんだよ。
トータルピップでもいいけど。 だから勝率はリスクリワードとセットで語れとあれほど 勝率しかなければリスクリワードは1:1前提だとあれほど
あれほどじゃなくて初めてだけど、まあこれでいいんじゃね? 勝率だけで90%とか書いてる奴のコメント見ると、それリスクリワード1:9だろ?
ってどうしてもツッコミ入れるわ。 カーティス・フェイスのタートル本に出てくる最大順行幅(MFE)や
最大逆行幅(MAE)、E比率なんかを手軽に計算するいい方法ないかな
自分でコード書いたけど計算が間違ってないか不安だわ
MT5のテスターではE比率を計算できないのだろうか 同じロジックでも、通貨ペア、時間帯、曜日で結果が全然違うんだな
カーブフィッティングにならない程度に最適化が必要なのを改めて思い知ったわ 販売されているEAは特定の通貨ペアに特化したものばかり
危険だね ばっちしカーブフィットしたEAを組合せてポートフォリオ組んでますとか言っちゃう子が素敵 >>23
複数の通貨ペアを同一パラメータでバックテストして同様に右肩上がりの結果が得られたら優秀だよね
無理だけど >>25
例えば10の通貨ペアを流動性などを基準に選択して、すべての通貨ペアで右肩上がりにすることは相当難しいと思う
だけど、7割ぐらいの通貨ペアで利益が出ていて、合成すると右肩上がりになるようなロジックなら十分可能だと思う
さらにタイムフレームを変えてテストするとなおよい >>26
なるほどね
優秀なEAかチェックする方法として参考にさせていただきます
複数の通貨ペアで優秀なら複数の通貨ペアで動かしてグロスで収益上げていけば良いですもんね それでも各々の通貨ごとにクセがあるんだから、その通貨にあうロジックのEA選ぶほうがいいよ。俺の場合、ポンドルならブレイクアウト系EA、ユロルなら押し戻り系EAみたいに使い分けてる。 どのEAがいいと言うより、まず自分の性格にあった好きなペアを選び、そのペアの動きを最大限活用でき儲けに繋げられるEAはどれか、という観点でEAえらんでるね。ドル円みたいに普段大人しいのに、時々狂った動きをして、それまでの儲けを吹き飛ばすペアは嫌いなので、ドル円特化EAなんかは選択肢からはずれる。 EA選びはスレチなので自粛願います。EA使いさんとは無縁なスレですよ まさにクセ。エッジじゃなくてね
クセは明日変わってもおかしくない
クセを最大限生かすなんてのはカーブフィッティングなんだよ
だから売りに出される どの通貨でも足でも通用するEAってあるのか?
通貨で値動きが違うのに。
市販EAでも勝てるなら情報よろ。
自作にこだわる必要ないだろ。 これだからEA使いさんは嫌われるんだよ
何の役にも立たず邪魔しかしないと
スレチな話は相応しいスレへどうぞ ここはニートの自称開発者過疎スレだからな。
実際は何も開発できてないし、結果も残せないニートの集まり。 EAつくーるで良いだろ。シンプルなロジックでも簡単に高機能化できる 自演じゃないけど😊
>>40は知ってるけど
他に皆なに使ってるかな?と
標準ツールでコードベタ書きが一番多い? ググったら無償で出てくるやろ
なにすっとぼけてんだw つくーるって初心者用だろ。ライブラリが整えば比較するのもアホらしいくらい自分で書いた方が早いよ。 初心者じゃない君はどんな凄いEAがつくれたのかな? つくーる使ったことないけど、こういったツール全般にいえるけど痒いところに手が届かないイメージあるな。
EAってそんなに複雑にしない方がいい場合が多いから結局長くても2,300行くらいにしかならない。
そのうち自分でいじる部分は半分くらいだし、ライブラリとか使うと50行くらいだよ。
売買ロジックAI丸投げしても、外部で百行プラスするくらいかな。
五十行程度に金払うの高い気がするし、まあそこは置いておいても自分のツールは細部まで動作分かってないと俺は嫌だなあ。
AI使うとどこで売り買いするかあんまわかんなくなるけど。
たぶん外部AIとかつくーる?とかだと連携できないでしょ? ところで、全スレでPythonの本教えてもらってたけど、一応お礼も兼ねて報告。
やっと、AI売買はKerasとtensorflow2.0で実装出来ました。
仕事の合間だったし年度始めは忙しくてなかなか進まなかったです。
MT5に外部から売買データ送る形にしました。
本格運用はこれからというかまだまだですが、先週最小ロットでやってややプラスかな。
詰まったのはtensorflowが1.0系から2.0に変わってて大幅に書き方変わってたこと。
まだ日本語の参考書出てなくて参った。
今のところ昔ながらの単純なロジックのEAの方が割が良いのですが、これからAI改善できたらいいですね。 しばらく荒れてたから教えてくれた人達は居なくなったかな。
まあ、いいか。 >>46
>EAってそんなに複雑にしない方がいい場合が多いから
これって何かデータあるんですか?
データがないなら論理的に説明がつくことなのか、経験則的に言われているだけなのか知りたいです。 >>50
これはEAに落とし込むと、パラーメータの数が多くなるほどカーブフィッティングの危険性が増すという理解で合ってますか? 赤池さんはこの際どーでもいいんじゃないの
モデルが外挿可能かどうかが重要なんだから >>54
その外挿可能なモデルかどうかを考えるのに必要なんだがな ふーん、外挿可能性を赤池さんで判断できれば楽ではあるけどさ
オッカムさんもいることだし必要以上な複雑さは邪魔だとしても、必要以上な単純化も弊害になるような
外挿についてその辺りが赤池さんで判断できるのかな パラメーター数に比例して過剰最適の可能性が増えるって話なんだがなんでここはこんな頭悪い奴が多いかな 頭悪い奴が多いのはその通りだろうが、最適化前提で話を進めるのも頭悪そうにしか見えないよ
どーでもいいだろ最適化なんぞ サイコロ降って出た数字でパラメータ設定してんのか?笑 パラメータ増やして過剰最適化されるから増やさないとかただの無能やん。
パラメータ減らしたら過剰最適化はされないが一方で聖杯からも遠のくよな。
要するにトレードオフ。それがわかってないと何もできんぞ。 そのほうが労力かからないだけ優秀だろ
屑EAはどのように最適化しようとどうしようもないことに早く気付けるといいね >>61
そんなことより>>57のどこが違うのか言えよ もしかして複雑なロジックの方が堅牢性高いとか聖杯とか本気で思ってる奴いるんか?嘘だよな? パラメーターは数ではなく選択が大事なのは言うまでもなかろう カーブフィットはそのEAの限界がわかっていいと思うけどね。 設計思想に外れない最適化はいいと思うけどな。
例えばだけど
75EMAはたくさんの人が見るから指標にしよう。と決めたのにこれを変えるのはだめ。
短期と長期の移動平均のクロスで売買するとしてこの期間を変えるのはオッケーみたいな。 >>49
あ、遅レスですまんが、俺の書き込みは経験則なんだけど沢山EA作った結果がそうだったってだけ。
なんかもう解決してるみたいなんだけどいちおう。 補足だけど指標を使う場合基本的な数値から動かさないな。
指標ってたくさんの人が見てるってことこそが重要だと思ってるから。
最適化は指標以外にかけるかな。
補足っていうか蛇足だな。 俺は多数派の裏をかくので一般的な数値は使わない
常に少数派の考え方だな 競馬みたいなオッズ制なら少数派(穴狙い)にあえて張るのもわかるけど、
為替や株で積極的に少数派を選ぶのってそんなに有利なのかな
直観的には不利に思えるけど 為替なら結構戻るから常に逆張りでもまあそれなりになるんじゃね?
株とか商品は逆張りは簡単に破産できる。
ダウとかなら基本上がり続けるから下がったら逆張りで買っていい。
120年右肩上がりだから斬られさえしなければ勝つる。
下がったら買う、ただこれが少数派か?というと違う気がする。
だって主流が買ってるから上がってるわけだしな。 競馬では穴をとらなければ勝てない。FXのほうがはるかに簡単 競馬は25%ほどピンハネされてる
勝ったとしても一時的なものであって、継続して勝てるとは思えない まったくだ。
なんでここで株の話なんてするんだろうね 率に拘るならスワッププラス側だけ買えばいいんじゃない。
俺はメインはインデックスだからスワップ基本マイナスだけど。 久しぶりに書き込んでみたけどやっぱり荒らす奴多すぎて話になんないな。 4割の確率で2万失うけど6割の確率で1万儲かるルーレットのベッド手法が最強 >>68
興味深いテーマでしたね。
わざわざありがとうございました。 >>89
ローソクと移動平均線で決済。
決済されないことがある。 複数次元のガウス分布を入力に加えることで出力が安定する これは近似する画像を探してるということか、直近の画像を判定するのにCNNを使ってんのかな? ちょっとスレチだと思うから、以下の文を投稿するのにおすすめなスレ教えてや
今FXやってて為替のある法則見つけてさ、それを元に結構複雑な手法を作って
今トレードしてるんやけど、これが勝てるんだけど、めっちゃ複雑で人力じゃきついんだよな
すごいものだけど24時間の監視が必要なんよ。
んでね、ルールどうりやってるだけなんでね自動売買に出来たらほんとに楽だなって思ってさ
よし、ネットのEA代行作成サイトで頼もうと思ったんだけど、
よく考えたらなんでこっちが金払ってまで、その法則を他人にバラさなきゃならんのだ?
って思って、さらに参考にされたりしてその人がきっかけで世に
広まってしまったらと考えるとすごいリスクで、それで考えたわけよ。
信用できるプログラマーを一人探して、その方に作らせて、絶対にばらさないように言って
二人でそのEA使ってバカ稼ぎしようって思った。
一緒に稼ごうぜってことだな。
だが、なかなかリアルではまずMQL5言語なんて勉強してるやついねーし、ゆうて結構
複雑だから上級者じゃないときついし。いても忙しいやつばっかだから作るの後回しにされそーだし
金取るやつも多かったし、いやまあやってもらうのは金払いたい。だけどもさ、こっちは相当やって手法みつけた訳で
稼げることも分かってるものを教えるんだから互いに50−50だと思うんだよね。
なのでビジネスパートナーがみつかんないわけですよ。
んで、ここでもし見つかったらいいなって思って投稿します。
現在20代前半で大学生です。なので「20歳〜25歳まで」の人で、「そこそこ暇人」で
「EA、MQL5勉強中で結構複雑なものもできるぜ」って人で、「手法などを販売とか投稿したことない」人で
(参考にされて手法量産されて公にさらして世に知れ渡るリスクあるから)「口堅い、安易に他人にばらさない」人で
これはできればでいいんだが兵庫らへんにすんでる人だとありがたい。そうじゃなくてもいい
相棒になってくれる人いますか?
っていうのを投稿したいから行くべき、行ったほうがいいおすすめスレおしえてけろ >>106
一緒にEA開発して
ぼろ儲けしようぜ
な! \ ∩─ー、 ====
\/ ● 、_ `ヽ ======
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんなエサで俺様がクマ――!!
、 (_/ ノ /⌒l
/\___ノ゙_/ / =====
〈 __ノ ====
\ \_ \
\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
(´⌒; (´⌒;;; EA化してバックテストしてみたら全然無理でしたって結果に100万通貨 自分でea作れるようになるほうが早いだろ
FXの手法を作れる努力はできるのにそっちの努力ができないなんて言わせないぞ 1 バックテストも自力でできないのにチャートを見て法則を見つけた気になる
2 スクロールできる範囲で過去チャートにさかのぼっただけで法則が有効と勘違いする
3 実際にやってみたら運勝ちしてしまう
4 学習能力皆無なので人に頼る ← 今ココ
5 親切な人が作ってあげても瞬時に全く優位性が無いことが判明する
6 プログラムが間違っている or 作成能力が低いとわめきたてる 105の内容はいかにも相場もプログラミングも知らない人が書きそうなものだから釣りの可能性大でしょ。
もし釣りじゃなかったら110にあるようにプログラミングを修得したほうが早い。
勝てるシステムの開発に比べたらプログラミングの修得のほうが数百倍簡単。
結果は109となる可能性大だけど少なくても他人に迷惑はかけない。 毎日24時間監視しないとエントリーポイント見つけられない手法って時点で臭すぎるんだが >>114
まあ確実にリアトレじゃなくてバーチャのバックテストだわな
しかも目視の ん、好き勝手いうのは別にいいんだが、これにふさわしいスレ教えてくれるだけでいいんや。 たぶんおまえが求めているものが一番見つけやすいスレはここ
でもシストレやっているようなやつにはおまえの文面だけで可能性皆無と判断するわな
やってることは過剰にフィルターかけて今だけ通用する代物
売買履歴でも公開すれば多少食いつくやつがいるかもな 別のスレでいい方法教えてもらったからもういいわお前ら、好き勝手言って一生負けとけじゃあな 質問です。
先輩達は海外の株価指数チャートはどこから入手してますか?
jpxからテックチャート購入して五分足テンソルに変換してるんだけどダウのデータが欲しいんです。 >>120
https://stooq.com/q/d/?s=^dji
dow historical data download をググればいくらでもあるやんけ MQL5でEAってどうやって学べばええねん教えてくれや >>125
豊島先生の本買え
それでダメならアキラメロン >>125 買ったよ、やけどプログラム初心者やし、そんなこと言わずになんとか考えてーな >>125
無料で公開されてるやつ読むとか、リファレンス見つけて利用すればええで。
最悪プログラミングはベタ打ちだろうと動けばええんやからな 初心者用の解説サイトのコードのパクリから始めて徐々に付け足していけばそのうち覚えるよ。 いやー長いことEA開発やって新作作るのに時間かかっちまった
誰か回したい人いたら教えてね
今ならモニター期間で無料で提供してるから 頑張って書いてたら3000行に届きそうで我ながらびびった 努力分しっかりどやりいれたところで
結果こんな感じになった
298,000円で売り出したら売れるかな?
https://imgur.com/gallery/N3geesa 最初は無料モニターやるからやりたい人教えて
まじで日本で1番になりたいw >>133
どこがあかんのか説明しろw
なにをとってもあかんとこないんだがw BTと空想の中にいると良いことばかり起こる
全くダメかどうかは自分で確かめることだ
他人に迷惑をかけちゃダメ どうでもいいけどコードの行数多い、複雑なのが正義みたいな無能やめろ わいはトレンドラインやらチャネルやら引いたら長くなったことはあるな。
コードの長さなんて別にどうでもいいんじゃない。
無駄なことやってなければ。 コードが単純か複雑かよりロジックが幼稚かそうでないかの方が重要 バグがあっても収益がプラスなら問題ないという考え方もありかもよ
switch-case の break を書き忘れてたのにバックテストでプラスが出るから気づくのが遅れたよ
本番口座投入前でよかった ただのスパゲッティコードだろ
思考がまとまってない証拠 必要最低限の教養だろ。10が16に変わっただけだ。 Twitterの @ForexTam って人がさっきまで無料配布してたEAダウンロードしてある人おらん?
誰か張ってほしい クアントしたら時間帯排除で使う気にはならないヤツだったよ >>156
無料なりの成果。後ろで低ロットで缶コーヒー程度に稼ぐ感じ。
悪いEAではないと思う。 スレ違いだけどすいません。
ぶっちゃけ自動売買は儲かってますか?
恒久的に儲かるものでしたら
聖杯と同義ですよね。
でも聖杯は存在しない立場をとる方は
EAの作り直し、改変などを頃合いを見て
行うものなのですか? 恒久的に儲かるなんて事はEAに限らず
どの世界にも無いでしょ 単純で確かなロジックをいくつか組んで状況に合わせて使い分けるのがベターなんじゃないかな。 パラメータ調整とかロジック切り替えとかを自動学習するEA作ったら聖杯の可能性無い?
というか俺はそういう観点で作ってるけど
勿論まだ成果無し サイコロで6の目がたくさん出たら6の目を多めに予想するロジックか、胸熱だな ボラティリティによってロジック切り替えるEAはまあ使える。
レンジが続いてる時は逆張りにするとかね。 よく本人認証とかで使う変形文字や
数字。あれはAI が認識するのは
現代でも不可能なのかな?
たぶん不可能だから行っているのだろうが、それと同じでチャート認識もどんなAI よりも人間の方が優れているのだろうか? 景気判断や各国の雰囲気はEAでは難しいからそこは自分でやった方がいい。
他のトレーダとの差別化になるしEAなら24時間監視や指値と違って資金効率もたかくなる。
メールでの通知とか設定しとけば張り付いてる時間も大幅に減る。
はじめはトレードの補助的な目的でEAを組んでいって徐々に自動化を進めるのが吉やろ。 あの歪んだ文字って畳み込みニューラルネットワークが通用しないってことか?
畳み込みニューラルネットワークって少し歪んでても読めるのが取り柄だったような 自動売買がしたくてプログラミングを学び始めたけど、8ビット時代のBASICしか知らない俺には、
今の言語はどうも解り難いなぁ・・・。
かと言って、売っているEAでは自分のやりたい事は出来ないし、色々なフリーの素材のコピペ
みたいにして何とかならないかとか試行錯誤中。 機械学習で相場のリスク判断ができれば前もってロジック切り替えるとかで長生きできるEAできそう
手動でロジック切り替えしたり停止したりしてる間は運用者の危機管理能力が必須になるな >>164
なーに言ってるんだよ?6の目がたくさん出たら6の目を多めに予想する?
俺たちはシストレ屋だぜ。それじゃ駄目なことくらい理解しているだろ。
すべて6に賭けないといけないくらいみんな理解しているだろ。
うーん、してないかw MT5の分足のスプレッド表示って何みてるんだろう
同時間のティックをみても最初でも最後でもない。平均でもないし、最小、最大でもない
始値のみモードからリアルティックに変えたらちりつもで利益が減少してて切ない ( ・`ω・´)大変です!大変です!LINEで絡まれたアバターだけ美人のシンガポールの姉ちゃんに
Valley Tech Spec Limited という中華系のところのデモ口座を作らされそうです。
エラーが起きたので、そのまま逃げましたけど、ここはヤバスですかね?
おれ、肛門の毛までむしられますか? 相場ってそこまで難しく考えなくてもゼロサムだから自分より下がいっぱいいれば良いだけ。
負けるということはまだ下位にいるってだけ。
下位の人たちはわけわからんEA回して勝手に負けてくれるからそう滅多に負けることなんて無いがw 相場はスプレッドがあるからゼロサムではなくてマイナスサムだよ
スプレッドが無ければ勝つことなんか簡単 確かに、そう思うとFX業者はチートすぎるな。
実際は皆平等にマイナスから始まるから参加した時点で誰かが負けるまで終わらない、バトルロイヤル方式か >>174
毛だけで済むと思ってるなら甘々だな
掘られるまでが既定路線だぞ そうだがスプレッドは0.1ピップとかにしてくれたらこっちの勝率もグンとあがるのにな
なんで2ピップも取るんだよって思うぞ、きっと儲けまくってんだろうな ドル円なら国内裁量は0.2pipsだろ。国内MT4でも0.3-0.6pips。 マジで聖杯ができたかもしれん!こんなクソスレともおさらばじゃ! プロージット(o'∀')つ 彡**▼ ガシャン! 国内で自動売買やろうと思ったら1000万はいるよな、無理だろ パンローリングのスマホアプリに自作のオリジナルインジケーター入れるのって、パンローリング社に連絡すればいいのかな
MT4のオリジナルインジケーター作ったやつをスマホでも見たいけど、画面が小さいからVpsではなくていいのないかなって思ってたら、パンローリング社がスマホアプリ出してて導入できるみたいだけど すいません、スレ違いになりますが
教えてください。
MT4で日足で過去を遡り、気になった
場所で時間足を変えると、一番先端に戻ってしまいます。
戻らないようにする設定方法は
あるのですか?
ご教授くださいm(_ _)m >>188
早速ありがとうございます!
やってみます。 ビジュアルモードでは売買するのにリアルだとうんともすんとも言わないのはどんな要因が考えられる? すごく良いところで矢印を出すインジがあって、インジの矢印でトレードするEAがあるのだけど
このインジをEAに割当ててもエントリーしてくれない…
EA自体は他のインジで動作するのを確認しています
その他のインジは残念ながらバックテストダメダメでした
気になる点としてはEAの説明に再描画するインジは使用不可と書いてあることで
使いたいインジはローソク足が確定するまでは矢印が出たり消えたりしますが矢印が出た状態でローソク足が確定したら矢印は固定されます
出たり消えたりする時点でダメなんでしょうかね
いろいろ設定を変えて試行していますが上手く行かない
チラ裏すみませんでした
なにか解決のヒント御座いましたらお願い致しますm(uu)m >>195
その矢印を出すインジが何物かわからないとアドバイスしようがない
言えないならアキラメロン そのEAもな。
本当にリペイントしなインジなら指定するバッファ番号が違うとかバッファで描いてないとかそんなとこだろ たぶん自己解決しましたという糞レスがくる予感しかしないw 普通に勝てるだろ
むしろ自分のEA以外信用してない俺は >>201
どんなロジック?
トレーリング・ストップ? MTFで1D=1440 1W=10080 1MN=43200とか設定できますが
1年って設定できないのでしょうか? それはお前が使おうとしてるプログラム次第だ
ほんと、お前が何使ってるかなんて知るかよ
本当に教えて欲しかったらせめて何をどうしようとしてるかくらい書け 市販のとか、あるいはアフィ関連で無料でたくさんea出てるけど
勝てるのは少ないよな 裏側というと、バイナリーツールは、まともなのほとんど無いような 自作したRSIがMT4と数値がだいぶ違う
でも結構役に立つ MT4で手詰まりです。教えて下さい。
ナンピン買い。EA毎の全体利益が50point超で即全ポジションを成り行き決済。
【問題点】
決済が、いつもマイナス2pipsなどでマイナス決済されてしまいます。
たまにプラス決済の時は、プラス200pipsなどとなり安定しません。
EAを1つにして、@でAccountProfitAでif文削除
にするときれいに50pipsでプラス決済されますので、
@Aの実行が遅いのだと思います。
@EA全ての損益をBUYに集計
for(int i=0;i<OrdersTotal();i++){
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true){
if(OrderMagicNumber() != MagicNumber)continue;
BUY=OrderProfit()+BUY;
}}
A@で集計したBUYが50円超なら全決済
if(BUY>50){
for(int i = OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
if(OrderMagicNumber() != MagicNumber)continue;
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0,clrNONE);
}}}}
Bナンピン買い >>213
決済用のEAを作って同じ口座内で動かしてみたら?
私は、各EAに搭載して、各々、○円以上で決済。
○円以上で損切りを作って、同じ数値で運用しているけど。 >>214
なるほど!EAを別にする発想がありませんでした。やってみます、ありがとうございます!! デコンパイルが出来る方と繋がりがあります。
納期、金額などの詳しいお話はこちらまで。
decompile@e-mail.jp 株にしろFXにしろ相場で負けるのは
メンタル 決めたルールを守らない
(損切りしないも含む)資金管理が
出来ていない。
逆にいえばこれらがクリアされたら
儲かるはず。それがこの自動売買
だと思うのだけど、、、ところが >>201
ただの逆張りナンピンEA
トレールももちろん付いてる
>>202
2000の時点ではもう無理だった気がする >>213
プリント分挟めながら想定通りに動いているか確認するだけで済むんじゃないか
値がおかしいところのロジック直すだけでいいと思うが
オーダープロフィットのとこコミッション考慮しなくて大丈夫なんだろうか >>213
2つ目以降の決済注文が Too Many Request エラーで拒否されてる気がする。
OrderClose() の戻り値を確認する方がいいと思うよ。
あと OrderClose() の決済価格に OrderClosePrice() を指定してるけど、これはどういう意味?
クローズしていない注文に対して OrderClosePrice() を実行すると何が返ってくるんだっけ。
こんなコードでも決済が通る業者があるんか。 >>198
>>195ですがまだ悪戦苦闘中です
矢印インジでは無いけど動くインジがいくつか有ったのでバックテストしながら各設定を確認しています
現時点で一番成績の良かったものは2019年から今月までの約1年半強 10万通貨1ロットトレードで
100万ほどの利益が出ましたが、内訳が220万稼いで120万の損失なのでちょっと怖くて使えませんね…
このEAは1ポジトレードで売り買い両方向トレードの場合、反転サインが出たら利確ドテンエントリーでせっせと稼ぎ続けるのは良いと思います
使えるレスポンスの良い矢印インジさえ有れば
引続き色々試してみます
並行して成績の良いEAを探していたらナンピン最大6ポジでバックテスト98%を叩き出すEAを見つけたので今月から少額で実戦投入してみます ちなみにその最大6ポジナンピンEAは10万通貨0.05ロットのバックテストで今年分だけで70万超の利益でした
ナンピン倍率もフィボナッチではなく3回目から倍掛けのシンプルなもので
0.05ロットだとトータルで最大1.6ロットと管理しやすいです >>223
でも、今年の動きはコロナで特殊だよ
5年間ぐらいでバックテストしたらぁ >>221
OrderClosePrice()は問題ないよ
未決済注文には決済するのに最適な値(AskかBid)が帰ってくる
スリッページが0なのが問題なんじゃないかな
>>213
OrderCloseでエラーが出てないか確認だな 久しぶりにココ見たけどStrategyQuant関係の話題って出た? MT5とトラリビEAってだれか
コード公開してないんですかね。
1から作るのは技術力なくて出来なかった… MQL5 Wizardが実装されてるのに何故作れないんだ 複数ポジ持つとか、もう難しいし。
MT4のプログラムはわかりやすいんだけどMT5で難易度上がってるもん MT5のRSIってソースコード見るとワイルダー式で何も問題ないように見えますけどいざMT5の値動きから自分が計算した値や業者のRSIと比較するとかなり違うみたいですけど、MT5のRSIって特殊な計算とかしてます?
MT5RSI≠MT5の値動きからエクセルで計算したRSI≒業者RSI メタトレ研究所がEAを辞めたみたいだな、今後は裁量配信で行くんだと
そもそもベースの2016年〜2018年とか期間が短すぎ EAで勝ってるやつは勝ってる一時期をまぐれだと理解できてないよな しかしEAだけで半永久的に
稼いでくれたら、こんな楽なことは
ないよね。
結局、それだけのことだと思う。
研究、検証、開発が好きな人も
いるだろうけど、先に夢が無いと
モチベは保てないだろな 「半永久的」この頭の悪い考えを捨てると
勝てるようになる、違う角度で頭をつかえ 相場状況に応じて柔軟に売買するEAで永遠に稼ぐんだぜ とにかく3年もたない、時合が変わるとやられる
トラップリピート系で高値底値付近しかポジらないのしか稼働させてない ヒロは最近EAのロジックやらないから見てないが
裁量は兎に角下手、オシレーターとかを根拠にポジってるんだろうが
違うんだよ何年やってるのさ 少なくともEA検証動画は諸保的な事を簡単にしかやってない 今のところはどのEAをどんな条件でオンにしてどんな条件でオフにするかルールを定めてやらないとずっと勝てない
とことんはまらないときは負けるけどそれはしゃーないわな >>243
ヒロがEAで勝っていたのは事実だろうけど、それがまぐれなのか必然なのかわかってないんだろうね
結果が出なくなったときに対応できていないのが何よりの証拠 >>242
大した事ない、ツベですぐ見つかるよ
自前のEAを動かしてたが今年は全然ダメでついに撤退
EAも組めない馬鹿の要望を聞いて検証する配信もしてたが偉そうな事を言って自分が
カーブフィットであると気付いてない
裁量も稼げないから会員制の変なコミュニティを作ったりトレードではなく配信業で生活してる
エジソンの理論で失敗作の勉強にはなったけどね >>247
ヒロは絶対に勝てなくなると思ってたから清々したわw ヒロは通算成績プラスでカーブフィッテングと決まったわけじゃない
裁量にしたって、システムで運用しているロジックを外さなければいけないんだから、そこは割り引かないと
その上で裁量下手すぎ。1時間ドル円3年分のバックテストで検証になるのかとか、何千人のコミュニティくだらねぇと言いたい BTは期間の長さよりも思ったところできっちり取れてるかの方が重要やろ ヒロ裁量はヘタだけど嘘はつかないから印象は良いよ
ただ需要を全く理解してないトンチンカン
彼に求められてるのはEAの検証だろ
検証しても単純なインジケータだけのロジックだけやったり
そんなのEA自作してる奴なら腐るほどやってるよ
だから初心者くらいしか見ない >>250
ほんこれ
EAで勝てなくなったやつ全員に意識してほしい 思ったところできっちり取れてるかってどういう意味?
よくわからない
EAの挙動が自分のイメージと一致してるかを確認する作業なら、バックテスト以前の話でしょ
デバッグに近い >>253
デバッグはプログラムが仕様の通り動いてるかの確認。
バックテストは仕様がイメージ通り動いてるかの確認。 バックテストをそう位置づけるのなら、それはそうだろう
特に裁量を自動化するだけの人はそれで十分かもしれないね >>256
自動売買に任せとけばいいのに
裁量でボロ負けして資金を無くしてしまうからです
裁量禁止と決めているのに破ってしまう意思の弱さです
それを何とかしないとと分かってるのですがなかなか… イメージ通り動いてるけどボロ負けっていうのは、どこか根本的におかしいだろw BTで利益出た出なかったってのはあまり重要ではないよ。
狙ったところを取れてればそれでいい。逆に狙ったところを取れてないのが利益出てるのが一番危険だ。 BTで勝てないものがリアルで勝てるわけないだろ
頭湧いてのか >>261
狙ったところで取れてれば利益は出るだろ。
逆に狙ってもないところで出た利益はあまり意味がない。
ここを勘違いして利益が出てるほうがいいと思いこんでる人がいるんだ。
利益でも狙ったところの利益出ないと意味がない。 自慢でもいいのでEAで勝ててる人はいるのか教えてほしい。このまま追い続けても不毛ならやめるべきだけど努力と才能でなんとかなるなら頑張ってみたい。
必ず勝てないならEA自体世界から消えてる気もするし勝てるのかな、、、 >>263
EAで勝ててないのならグロ5積立したほうがいい
普通に億れる >>263
才能と努力があるなら勝てる。思いつく手法があれば片っ端からEAしてみなはれ これでも通貨ペアと地合いによっては年20%近い損失でるんだよ
https://i.imgur.com/oIhfLIQ.png
センスが無いのかも知れない認めたく無いが
クロス円底値で拾って高値で売るまでスワップ稼ぐEAしか安定しない パッと見ただけでこれでは勝てないとわかる。いろいろ突っ込みどころ大杉 >>263
その質問をするということは才能とは無縁なんだからもう止めようぜ
他に面白いことはいくらでもあるだろ 何もせずにSP500買ってれば
いいんじゃね?
もうほぼ最高値まで戻してやんの S&P500は年利5-7%ぐらいだっけ?それ以下のeaはくさるほどあるし、
ナンピンマーチンで破綻するeaも沢山あるから下手なea作るくらいなら米株価っとけとなるわな。
あと経済を支えるために世界中で金融緩和してるから、Fxだけってのはナンセンスだろ。
mt4で株や指数、先物扱えればええんだがな。 ぱっと思いついたのはドルインデックスくらいだな
国内は知らないけど指数商品はレバ低いんじゃないかな おまえらにすげーこと教えてやる。
買いシグナルが出たら買わずに待機。
更にヌルッと落ちるからそこで初めてエントリーする。
これでかなり精度が高くなる。 >>276
だったらそのヌルって落ちたところで買いシグナルが出るように改良しろよ。 三尊の認識ってどう実装する? MA引いて微分? MA自体の微分も併せたらトレンド転換認識できる? EAはある程度相場に合わせて使わないと。
それだと負けないし今年も数百万利益でましたってお客さんけっこういるよ
自分でも5個くらい作ってるけど相場に合わせて切り替えるのが重要 10年バックテストで飛びませんでしたってEAをダラダラ使うより2,3年飛ばないけど高利益叩き出すのを上手に運用している人が結局稼いでる印象
結局10年飛ばなくても今年のコロナのような相場がきたら飛ぶかもしれないわけだし、手離しで何年も運用できるEAなんてそれこそ収益が低いEAしかないんだから高利益の1ヶ月回して出金して行くみたいな方が結局稼げるみたい
まぁあくまで俺の周りの話だけど システマチックに切り替えているならEAに組み込んどけよって話だし、
裁量で切り替えているなら、切り替えに失敗してギャーギャー騒ぎ出す未来しか見えない。
残念 別に10年バックテストで飛ばないEAももちろん需要はかなりあるからその人がどういう取引スタイルが好きなのかによるよね
EAは奥が深い〜 >10年バックテストで飛びませんでしたってEA
これは確認できるが、
>2,3年飛ばないけど高利益叩き出すのを
これはどの時点でわかるんだよ?
いきなりドローダウンから始まったいつ止めるんだよ
この詐欺師野郎 これでもプロのシストレでやってるんだが詐欺師とはひどい呼ばれようだなw
直近2,3年回して利率計算するだけ
正直運用スキルの問題だからバックテスト1年でも良いと思ってて、毎月30%から100%増えればそれで十分戦えるよね 50万を100%で4ヶ月耐えればそれだけで800万
50万をドローダウンの低い年利10%とか20%で回し続けたとしても、800万いく確率より飛ぶ確率の方が高そうだもんな
それなら上手に4ヶ月回す方が楽だろって話 あくまでEAは属性魔法って考え方
効く効かないは相手の属性によるから効かなくなったら効果のある魔法に変えようって感じ
逆にこっちのHP削られないように安全対策は取っておかないといけないが
EAについてはこんな感じの捉え方しかしてないな ただのギャンブラー、毎月30%かロスカットかみたいな生活だろ。 ×2,3年飛ばないけど高利益叩き出すのを
〇2,3年のバックテストで飛ばなかったが、高利益を叩き出した
ということだな
信頼できるのかね、2,3年のバックテストで
運用スキルの問題なら>>286に戻る 直近2,3年耐えれたら十分でしょ
ちゃんとどういうときに飛ぶかさえわかってれば
危ないと思ったら別の飛びにくいやつをちょっと回すとかしとけばいい
まぁEAウンチクはこれくらいにしておくか、ここはEA好きが多いだろうから敵を作ることになるw ヒロだとかアキだとかイマイだとか、FXライブ配信がエンターテイメントになって来たぜ >>281
1,zigzag関数で折れ線グラフを何パターンも作る
2,1つの折れ線から無作為に点を7つ選ぶ
3,各頂点の比率が三尊になるかチェックする
4,三尊にならなかったら2~3を検出するまで全通り繰り返す
5,全通りし尽したら折れ線グラフを変えて2~4を繰り返す
公開されているzigzag関数は重複計算が多く非効率なので自分で作った方が良い >>300
情報ありがとうございます。zigzag関数で三尊認識というのは調べたら出てきますね。鋭意検討いたします 直近1000トレードから最適なTP、SLをMLで求めて動的に追従してくれるEA需要ある? まず、バックテストと擬似でもいいからフォワードを出せ
話はそれからだ EAの目的は機械学習の実装か、資金を増やすためか
どちらだろう? このスレでは機械学習って言葉が好きだけど機械学習なんてピンキリ いやいや
俺のEAのBTの結果を見てくださいが正しいだろ >>309
君には到底理解出来ない領域のロジックなので残念だけど眼中にないよ ただのマウンターか。どうせしょうもない機械学習使って商材作ってるだけやろ >>311
しょうもないかどうかはクライアントが決めることだな。月額20万で数名使ってるよ。 自分からネタ振りでマウント取りに行ってる
承認欲求溜まってるパターン 最終的には売るのが目的のくせに需要ある?とか聞くのはイヤらしい。
スレチは元より、一癖も二癖もあるここの連中には通用しない。
承認欲求は満たせず逆に敗北感を味わって、自分が正しいコイツらダメだって自分で自分に言い訳して逃げてくパターン。 機械学習と通常のプログラミングはアプローチが違うだけ。勝てるかどうかはどちらも腕次第 何も具体的な事も話さず意味不明なマウント取る馬鹿は消えろよ 間抜けすぎるからEAなんかにすがってるんだろうなww
さいならww >>316
MLも知らなかった恥ずかしい奴ww
低学歴だと苦労するねえw 今、アホリズムさんがMQL5プログラミングのライブ配信してる
35人も観てる
もちろんエンターテインメント
私がアホリズムさんではないという証拠ねw >>315
レスの回数だけ釣られてるって気づけよww
カモww なんかエントリー回数もPFもゴミのEA握り締めて自然の摂理!!とか言ってたやつ思い出すな、なつかしい >>322-326
あれ?動画が削除されちゃってる
動画を再生できません
この動画はアップロードしたユーザーにより削除されました >>298-299
女遊びは芸の肥やし…裁量取引はEAの肥やし >>328
30はいける。
100はいける月もあるけど、ゼロカットの月もある。
トータルではマイナスになると思う。 30過ぎるとキツイやろ小ジワやらどこそこも垂れたり 性欲が落ちるのは単に相方が歳とってやる習慣がなくなるのが大きいからじゃないかなあ 性欲は知らんが、食欲はみるみるなくなるな。
幕の内弁当でお腹いっぱいだし、揚げ物はいが受け付けん JINさんのFXライブのチャンネル登録者数15.8万人。。。エンターティナーだニャー
彼らはトークが上手なんだな、EAにもトークさせられんじゃろうかのー
バックグラウンド・ミュージックだけでEAシステムトレードの24時間ライブ配信してもなー、チョイ寂しい ちゃっちゃまんぼちゃちゃまんぼ
ぱきゅん ぱきゅん ぱきゅん ぱきゅん 大勝してカリスマ。大負けしてもカリスマ。
アフィリ業界とプラットフォーム業界の共同戦略としてはエッジ 40前半までは毎日でもいいと思っていたけど、50過ぎると月一で十分 ちゃんとトリップ見て欲しいですんねぇw
>>336は小学生以下の子供騙しですんw まじでMT5の平均取得単価とかの情報表示できるスクリプトないですか?
探してるけど見つからん FXライブよりFXファンド
楽ちん信託FXファンドDDデカ杉(-47.318% ∵AI)
ジョージ・ソロスのクォンタム・ファンドもファンドの性格上
クライアントの金を合法的に踏み倒せたから存続しているのであって
個人なら借金まみれの破産者だよ 今や裁量トレードは子供の遊び
システムトレードは労働者層の小銭稼ぎ
FXファンドは富裕層の馬券買い
FXライブはエンタメ.........平和ですな先進国は Mt4で4本値(終値、始値、高値、安値)を表示してくれるインジケータだれか作って
日足、週足、月足、年足でそれぞれあると便利 裁量トレードのFXライブでPC画面と格闘している人たちの姿って
何となくペダル式給餌機(ドライフード用)と格闘しているネコに似とらん? 裁量っていまだに競馬新聞に赤鉛筆で予想してるじいさんな感じ。でもたまに勝ったりするw 市況実況とか見てると、裁量トレーダーの方が人生楽しそうだとは思う なあ、順張りと逆張り、どっちがいい?
もちろんEAで お前ら例えドル円のEA触ってても、「ドル円って今106円くらいだろ」にしか思って無いだろ >>355
レンジなら逆張り。行って来いなら純張り。 MT5/MQL5は一部の知識人やYouTubeのインフルエンサーたちの独占物じゃないぞ
一般人のツールだ
ポピュリズムを軽視することはデモクラシーを軽視することと同じだ FXライブに出てくるYouTubeインフルエンサーの人達や
楽ちんFXファンドやクォンタムファンドが採用しているストラテジーは
ドローダウンが大き過ぎるということなん? 当然そうだけど大丈夫な人がその常識的な頭をEA作りに向けるのは賛成できない 安全資産としての大口預金の金利が年0.01%を下回る中
フルオートEAで年1%の利益が得られれば万々歳のはずなのだが 表面利回り10%の物件が出回っているのに
よりリスクの高いFXで1%なんて愚の骨頂 それが確定利回りなら(少し)買ってやってもイイぜ
なんだニャ、マーコビッツのポートフォリオ理論を彷彿させるニャ グロ3は死んでるしグロ5も死ぬだろ。
バフェットも言ってるけどS&P500の方がいい。 文盲非識字だからといって人を軽蔑するのは良くないぞ
啓蒙主義の軽視は軍国主義の助長につながる
MT5/MQL5は一部の知識人やYouTubeの軍国主義者たちの占有物じゃないぞ MT5/MQL5はWindows8みたいなもんだ
サポート切れるまで7でよくね?ってなる ディーラーがMT5に対応すること
MT4の環境を引き継げること
そこからだな MT5とMT5 3って何が違うの
MT5 3にしかログインできないけど あと利益が出てるときにストップロスを
プラスの位置に移動させたいんだけどこれがなぜか出来ない
トレール注文は出来るけど120pips以下に設定できないのと
mt5を起動させ続けないと効かないっぽいのが不便
全決済の注文を別で出せないのかな EAの肥やしとして楽しめるFX裁量取引ライブ配信、
ドバとかドラとかナベとか、カニとかジンとかアホとか、
ヒロとかアキとかイマイとか、色々居るわ、うようよ湧き出て来た。
老舗ならイギリスのTrade With MontyとかカナダのWicksDontLie。 >>285の意味がちょっと分かった
ヒストリカルデータも過去を遡るほど業者間の誤差が大きくなるし
長期のバックテストに頼るより、直近で成績の良いロジックをワンポイント起用する方が機能する気がして来たわ 直近が良ければその後も良いとは全く未知だから長期するんだろ 直近が悪くなれば次のロジックにどんどん変えればいいだけだよ
長期の方だって長期で良いからといって次の結果も良いとは限らないし
つまり結局のところ長期も直近も不確実性はあるということ >>387
運という以前に投機にゼロリスクは無いからね、1ポジ運用ですら不運が重なれば破産し得るし
>>388
儲かってるHFも運用手法を真似され始めたら別の運用モデルに自動で切り替えてるし
それを手動で切り替えてるのが>>285みたいなマルチストラテジー運用だと思う マルチストラテジーと言えば聞こえはいいが、長期のバックテストに耐えられないだけの手法をヘッジファンドが使うのかよ 時代は変わっても
プレイヤー変わっても
相場付きが変わっても
同じ手法がそのまま通用するなんてないわな
世の中が変化してもプログラムは
開発した当時のものが最前線で戦えるなんて事はない その相場付きとやらが循環すると考えたら?
将来のことは誰にもわからないのに、なぜ同じ手法が通用しないと言い切れる?
だいたい、相場付きに合わせて手法を変えるなんて芸当ができるのなら簡単に長期のバックテストで通用する手法を開発することができる
環境認識をするなりしてON、OFF切り替えればいいんだからね
そのほうがよっぽど確実なんじゃないの EAを回してる奴が実は一番むずかしい裁量の判断を迫られるというオチ 相場付きが循環するのを期待している間に
人間の寿命が尽きる方が早いかもね
過去に囚われすぎだ、日本が世界のリーダーになって
アメリカに経済問題の解決策について講釈垂れていた
あの頃が戻ってくるとか期待しなくてもいい
過去を見ずに今を見るべきだな なぜ自分に都合よくそんなに長いサイクルを考えるのか
話が飛びすぎだし、抽象的すぎる 相場付きの循環というのはそういう事
常に都合の悪い状態を考えてる、物事都合よく考えるなら
単一の戦略のEAでも延々と利益を生み出すと考えると思うぞ >>392
逆だよ逆、使い捨ての手法だからこそ長期のバックテストに耐える必要が無い >>400
それは勝手な定義だ
長期間のバックテストに耐えたEAの方が将来も通用する可能性が高いと考える方が自然だ
運用するにはフォワードも通過してるんだからなおさら
決して都合のいい考えではない
逆に手法を切り替える方が優れているという積極的な根拠を聞きたいね >>401
その使い捨ての手法が運用を開始してからしばらくは通用するはずだという根拠は? 俺のEAは相場環境なんか関係なしで10年ずっと右肩上がりだ。みんな頑張れよ >>402
定義ではなくただ事実を言っただけなんだけどね
長期間のBTに耐えたといっても内容次第
例えば10年のBTに耐えた資金が大きく増えた
内容は何年も横ばいか右肩下がりがあったが
たまたま10年に一度の大きな変動で利益を上げた
というのであればNGだな
大きく取れなくても長期BTなら年単位で下落ってあり得る
そんなBTを使う人は居ないってこと >>403
生損保、年金ファンド、ソブリンネーム、ストディアン系の買いなど
その時々で相場を牽引してトレンドを作ってる機関投資家がいるので
直近で成績の良いロジックは、大口のアルゴとの相性も良いから通用するはずだという理屈
ただ大口同士で殴り合うこともあるだろうから、あくまでワンポイント起用に限定すべきだと思う >>406
相場付きがどのように循環するのか詳しく説明してもらいたいね
一方で数十年単位のサイクルを持ち出しておいて、
他方では直近のバックテストの成績を重視してEAを切り替えるのを支持する書き込み
いったい相場付きはいくつに分類できて、どういうサイクルで移るんだよ?
長期のバックテストには色々ケチをつけるんだな
あんたの言ってるような内容は普通は考慮されているだろ
で、EAを切り替える方が優れているという根拠は? >>407
眉唾物の仮説と言わせてもらう
わからんね >>409
>>>406
>相場付きがどのように循環するのか詳しく説明してもらいたいね
循環すると言い出したのはあなたの方ですよ
逆に教えてください
>一方で数十年単位のサイクルを持ち出しておいて、
>他方では直近のバックテストの成績を重視してEAを切り替えるのを支持する書き込み
直近って数ヶ月や半年のことじゃないぞ
>いったい相場付きはいくつに分類できて、どういうサイクルで移るんだよ?
>
長年の調査の結果わかった事がある
なんでもただ情報がもらえると思わないでくれ
>長期のバックテストには色々ケチをつけるんだな
>あんたの言ってるような内容は普通は考慮されているだろ
>
長期BTをするのは問題ない
その結果どこを見て使えると思うのか?
勘違いしてる人が多いということ
結果のばかり見て経過を見ない人が多いね
>で、EAを切り替える方が優れているという根拠は?
歴史が証明している
実績が証明している
逆にEAを切り替えない方がいいという根拠は何?
まさかBTとか言わないだろうな
自分が優秀だ、マウント取りたいと思うならそれでいいよ
マウント取らせてあげる、負けてあげる
俺から言わせりゃ頭かたすぎだ >>410
自分は>>409さんとは違って長期バックテストを否定する気は毛頭ない
確かに>>384で"長期のバックテストに頼るより"とは書いたけど
長期バックテストをクリアして尚且つ業者間の差も埋めるとなると自分にはハードルが高いので
直近だけ連勝してる没ロジックを使い回してみようと思っただけです >>411
まず相場付きを言い出したのはあんただよ
俺は「その相場付きとやらが循環すると考えたら?」という仮定の文脈で最初に「相場付き」という言葉を使った。その後は前提としているがね
そこは悪意で解釈しないでもらいたい
「相場付きの循環」に関しては、あなたはその存在を認める発言をしている
そして、相場付きの循環に関してあなたが理解不能な発言をしているように思えたので、詳しく教えてくれと言ったわけだ
俺は「相場付きの循環」に関して、他人に披露できるような自論は持っていない
バックテストの評価について言えば、ドローダウン系のものを含め、様々な指標が標準でMT4、MT5に備わっている
そのくらいはチェックしているでしょ
EAを切り替えない方がいいという根拠は>>402を裏返してくれ、純粋とまでは言えないが確率論だよ
長期テストの方が取引回数が多いだろうという前提でだが
俺はマウントなんて趣味じゃないね
割と真面目に議論してると思うが みんな釣られすぎ
真面目に相手しても疲れるだけだぞ ま、俺はこのへんでやめときますわ
あとは読んだ人が考えてくれ 相場付きは変わるが「循環」するとは考えていない
そこを考えるとすれば寿命が尽きてしまうという事
勝手に都合のいいように言葉を理解してないか?
変化するが元に戻るなんて言っていない
こういう言い方なら理解してもらえるかな
長期BTは否定してないが
ほとんどの人が結果を正しく理解していないという事
あなたもその1人、売買回数が多いのはもちろん信頼度は上がるが
例えばね、DDひとつだってキチンとデータを読み取れる人が少ないんだよ、でも理解してるんだよね
じゃあいいじゃんそれで 長期BTの結果を正しく解釈できない人は、短期でもそうじゃない?
それよか、短期の切替ロジックが優れている理由で、歴史と実績が証明している、という点が気になるわ
どういうアプローチで検証したんだろ
短期切替を繰り返した長期BTの結果とかは、機械学習をかじった人なら思いつくが、入力やロジックで結果が変わるし、証明ってどうやったんだろ
自分のロジックではそうだった、てことなら分かるんだけど 自己回帰のトレードeaとかあったなそういえば
直近500本くらいで判断するやつ 自然の摂理に従えばどんな相場でも永久に勝てるですんよ♫ 良いEAなら10年間一直線に右肩上がりにできるよ。その間の相場がどうこうとか関係なし ナンピンマーチンを駆使して、尚且つ時々やってくるドカンをうまく避けるようにパラ設定すれば、長期右肩上がりのBT結果を作れるよね
でも問題はそのパラ設定で未来にやってくるドカンを避けられるかどうかってこと
結局最後は運次第 >>391
破産するかしないかと言ってる時点でただのギャンブラー。
年利20%でバフェットなんやで? >>423
気象庁:近年、毎年のように「数十年に一度」や「観測史上初」と表現される大雨が発生し、
大きな被害をもたらしています。 モデルによって様々、取引数によって様々、人によって様々 なるほどニャ、正規分布を前提とした有意性検定は不適切、よって大半のこの分野でのAIは不適切、
よってロングタームキャピタルマネジメント(LTCM)は破綻 >>428
破産リスクゼロなんて存在しない
運を用いるから運用なのである 自然の摂理:カリスマ⇒インフルエンサー⇒客寄せパンダ⇒あいつ今何してる? 理論駆動型のモデルを作ろうとしたつもりが、気づけばデータマイニングしちゃってることない? たまに何か書きたくなるけど、まあ頑張れって感じだよ
ナンピンゲール抜きで数年勝ち越し組もほんの一部いるのは分かるけど、スレのほとんどは負け越し組の思い込みとか変な誘導とかだろ
EA作ろうという初心者にも有段者にもここは無駄レスが99%あるだけ すべての手法に共通する前提がある、それは再現性だ
手法が機能するには未来が過去とほぼ同じ規則性でなければならない
しかし、未来はほとんどの場合それほど協力的ではない 値動きはファジーウォークですん♪
それを捕らえれるには自然の摂理に従うしかないですん♪ >>436
何も100%再現する必要はない
最低限、取引コストを超える偏りがあればいい >>EAの肥やしとして楽しめるFX裁量取引ライブ配信
投下資本が4億円で、平均1日当り利益が100万円なら、100万÷4億で、日割の投下資本利益率(ROIC)は0.0025。
このとき投下資本が40万円だったとすれば、40万×0.0025で、1日当り利益は1000円。
普通のスキャル型EAと大差無いような。。。 >>442
分かった、ではもっと分かりやすく説明しよう
例えばサイコロを振って100回連続で1の目が出る確率は(1/6)^100ととても小さい
しかしサイコロを無限に振ればどんなに小さなリスクでも必ず起きてしまう
ゆえに破産確率がゼロでない限り総じてギャンブルなのだ 明日隕石が墜落してきて破産するかもしれないって話と同じレベルですんねぇw
確かに30秒後に宇宙が終わって資産が消えて破産する可能性もあるですんねぇw
一生起こりもしない可能性の話して機会損失の底辺貧乏人生活続けててくださいですん♪ >>445
誰が何で負けたんですん?w
一生ゴミEAで負けててくださいですんw 話しを元に戻すと>>428がまるでバフェットがギャンブラーでないかのような物言いをしたから
いやそうじゃなくて、すべての手法にギャンブル性があるよねって事が言いたかっただけ
で中身の無いレスしか返ってこなかったから、ここまで丁寧に説明してあげただけだよ? >>443
分かってないな。運ってのは期待値0なわけ。
運なんて言ってる時点で負け。 >>449は確率に歪みが無い事を運だと言いたいんだと思う、でもそうじゃなくて確率に歪みがあろうが無かろうが
ゼロリスクでない限りは破産するかもしれない、それってつまり運だよね?ってこと。
で、もっと言うと確率に歪みが無い場合は期待値はゼロでなくマイナスでしょ?スプレッドがあるんだから 99%の確率で負けたら運が悪い
1%の確率で勝ったら運がいい
だから勝負は運
まあ日本語の捉え方よな >>450
破産する確率は限りなく小さければゼロと見ていいでしょ。
一回のトレードでの損失は含み損を含めて5%程度になるようにエントリーしとけば問題ないでしょう。 >>452
ゼロでない限りはゼロではないよ?あなたは「0より大きい」と「0以上」が同じだとでも言うの?
まあ期待値のゼロとマイナスを同一視しちゃうあたり無理もないけど
それに1トレードの平均損失を5%にしても勝率と平均利益しだいでいくらでも破産し得ると思うけどね >>454
一般的にかなり小さいリスクはないものとして良い。
運の期待値はゼロ。勝手にスプレッドとか言い出して勘違いしたのは君だよ。 >>455
本当にコードを書いている人なら「未満」と「以下」の違いにはシビアなはずだけどなぁ
"小さいリスクはないものとして良い"ってそれってまさか、スプレッドも小さいリスクだから
無いものとして良いとでも言うつもりかな?
現実を語るなら尚更スプレッドが拡大するリスクだってあるよね? ここにバックテストの結果を張るタイプの人ってスプが極狭設定ばかりで
コスト意識のいい加減な人が多いんだなと思ってたけど、これもそういうことなんだろうなー 1トレードあたり5%はでかいな
2%でやってるけどリスク取りすぎてる気がするぐらいなのに >>460
タートルズでは2%だったっけ?
BTでも2-3%が安定してる印象 フムフム。こんなところで、文理共通科目の情報処理Uの授業で習ったp値が役立つとは思わんかった。
その数字ある程度信用してイイかもってさ うわぁーーーーーー。
またすん来てるやん。
はよ消えて >>429
誰も天気の話なんてしてないですんよw
お猿さんは本当にウキーウキーうるさいですんねぇw 計画的分割エントリー、計画的変動ロットと言い直したまえ >>462
2010年からの70〜120超の値動きを利益を出しながら乗り越えられたらホンモノだと思うよ 準張り方向のみに逆張りしていけばなんとかなりそうだのう >>473
順張りする気で逆張りエントリーとはアンビバレンツなやり方だなあ
その方が値幅が取れると思ってるんだろうがそううまくいくかな? EAをずっと稼働させてる人は
今日の安倍退陣みたいなヘッドラインは喰らっちゃうの?
自分はイベントリスク取りたくないし
億トレとかも指標前はノーポジって言ってる人多い 損切りと利確ラインをきっちり決めてれば今回のようなアクシデントは大したことないよ。 >>474 やれる人はやってるだろうのう
局面のチャートになると、いつもどこからかニュースの話が出てきて停止アナウンスをするのクスッとする。 なぜ持ち合いブレイクしそうなので停止しますと言わないんだろうか、チャート見ずに言ってるなら逆にすごい芸当だのう >>477
ほんとそれ、本当に厄介なのはレートがワープして逆指値が刺さらないケースで
今回はフラッシュクラッシュとはいえ逆指値は刺さった 昨日のドル円は上昇基調からの反転急落でオシレーターがうまくハマるチャートパターンだったよ
損切りしたEAも多いだろうけど勝てたEAも少なくないんじゃないのかな トリガーは日本の首相退陣だけど現象は円高というよりドル安
どちらかというとストレートで勝った人が多そう チャート画面左上にあるワンクリックトレードの
ロット数を取得する関数はありますか? EAのパラメータにスリッページ
があるんだけど。
スリッページとスプレッドって同じ? いつの間にか6000行か、どんどん行数が増えていくってばよ、、 トレンド系のインジケータの形を視覚的に記述できたらEA作るのも楽だろうな〜 YouTubeの検索でlive forex signalsを調べたらヒットしたぜ
Forex Signals。Arya Trader。UFX Trend Scalper…etc.
裁量取引Part-time loverなら、これらの配信と本番口座だけで十分楽しめるぜ。 >>483-484
このスレで質問するよりゴゴジャンのLABOで質問したほうがいいよ stringって12バイトで後ろ8バイトがポインタ先アドレスっぽいけど先頭4バイトってなんなん? >>484
そんな質問をする奴に児童売買なんてやる資格ない また頑張ってガチ挑戦します
自動お金製造機目指しますわ
やるで 大衆主義者たちは
富裕層を助けることは出来ても
一般庶民を助けることは出来ない 最適化に頼ると失敗するけど、
ADX想定値以上とかボジション保有時間、髭の数とか絶対守るルールを設けて他の値を最適化するのはありだな。 スマホのMT5、損益通算が上に表示されなくなったのはバグなんか………?! 大きな利益を得るための取り組みの歴史でもあり
大きな損失を抑えるための取り組みの歴史でもあった >>496
最適化で失敗する人は単にサンプル数が少ないがゆえに大数の法則を満たしていないだけだと思う 思うのは勝手だけどチラ裏でいいような
失敗するのはどうしようもないプログラムを最適化するからでしょ
最適化してもしなくても完璧な最適化を行っても駄目なものは駄目という単純な話でしょ >>500
それはあなたの言う「駄目なもの」が見分けられるという前提の話しでしょ?
今は「駄目なもの」と「そうでないもの」を選別する方法の話しをしてるの >>500の方が一理ある
それにageる人はどこか抜けてる >>502
一理ある思うのは勝手だけどチラ裏でいいような 若手にMQL4をこれから新たに勉強させるのはチョット。。。
士気がなー 最適化でプログラムを選別するのはお薦めできないな
やってやれないことはないが、可という判断をするためには
パラメータの組み合わせの過半数かそれ以上でプラスであること
それを複数の通貨ペアで実現すること(通貨ペアごとにパラメータが全然違うのは不可)
これである程度のサンプル数があれば次へ進むとしても効率は悪そう HFT(High Frequency Trading)=細かく利確損切り=アルゴリズム高頻度取引
米国で2000年代から増え,短時間に大量の売買を繰り返し,大きなもうけをねらうヘッジファンドの増加とともに世界に広がった
この分野においてMT4の根本構造(およびテスター)は不利だったのでMT5で改善 >>506
最適化を使わずにもっと高効率に手法のポテンシャルを見抜く方法があるのなら
ぜひともご教示願いたい、それはどんな方法かな? >>463
今は高校の数学とパソコン(Excel)の授業でp値を習うよ
p値<0.05 ⇒ 有意である(=トンデモではない)
お守りくらいにはなるわ >>508
思いっきり意地悪な言い方をすると「手法のポテンシャル」と言う時点で効率とは無縁でしょう
ろくでもない手法を次から次へと捏造しては一生懸命に最適化を繰り返す
これ以上非効率なこともないよね。報われることはないだろうから
有名な手法や本とかwebにある手法を片っ端から試しても同じでしょうし
>>507
コロケーションなスパコンにMT5なら太刀打ちできるとは初耳ですね >>510
それ答えになってませんよ?キミは言うだけ言っといて代替案は示せないタイプの人間かな? >>512
うん答えになってない。代替案もない
だってろくでもない手法を検証する意味がどこにあるの?
意味があるかないか、ろくでもないかどうか、最適化しなきゃ分からないと言いたいでしょうが…
そう思うなら気が済むまで最適化三昧の日々を過ごせばいいじゃないですか
まさかろくでもない手法でも上手く最適化すればとか思ってないでしょうね 着想段階でほぼ決まりというのは同意できるが、
最適化を否定するのもどうか
アプローチの違いというだけで二つは対立するわけではないからね
もうこの話はおなかいっぱいだよ >>513
コードの変更容易性にもよるけど、儲からないEAを最適化だけでパフォーマンス改善できることは多分にあるよ?
そもそも>>496はデータ駆動型の話しをしてるのに理論駆動型の話しを持ち出すこと自体がナンセンスだわ
>>514
理論駆動型とデータ駆動型は相容れない関係なので2つは完全に対立するよ? >>515
理論駆動型とか、データ駆動型とかが何を指すかよく知らないので、
俺が意図したものかどうかもわからん
俺が言いたかったのは、経験則なり、ロジカルに導き出されたものなり、ある着想があったとする
裁量でも成績が出ている
それを最適化するということ
これが完全に対立するの? >>514
> 着想段階でほぼ決まりというのは同意できるが、
いやーそこまで甘くはないでしょう
EAに落とし込む段階ではほぼ決まりという状態にすべきだけど、着想からは長い道のりになりそう
勝てるシステムを注意深く最適化することには反対じゃないですよ
反対なのは勝てないプログラムを最適化することで、最適化しないと勝てるかどうか分からないというなら間違いなく勝てませんから >>517
「着想」の使い方がいけなかったかな
それなら完全同意 >>516
"経験則なり、ロジカルに導き出されたものなり"と一緒くたにしてるのが大きな間違い
理論科学と経験科学を比較すれば分かるがまったくの別物 無裁量でも資金管理だけ徹底するEA作ったら勝てるかな?それで勝てないんじゃもうどうやっても勝てない気がする。。 >>519
一緒くたじゃなくて分類してるんじゃん
経験則、ロジカルのどちらか片方でもいいよ
最適化と対立するの? >>521
最適化の話しをする上で経験則とロジカルを同時に語ることはできないんだよ
なぜなら理論駆動型のモデルは一般化論を考えてから検証する。
対してデータ駆動型に理論は必要なく、相場には認識可能なパターンがある
から十分なサンプル数だけそれを検出すればいいというスタンスで最適化の担う
意味合いが全然違う。
それを一緒くたにして"もうこの話はおなかいっぱいだよ"とか言って遮ったからイラッとしたの >>522
どちらか片方でいいって書いてるじゃん
俺は質問したんだよ
例えば手法をロジカルに導き出きだすことと、それを最適化することは対立するのかと
それが意図した内容だよ
理論駆動型とかデータ駆動型とか聞いてない >EA開発研究に無関係な話題、ループしてる話題、成績自慢を徹底して無視することがスレの品質向上に繋がります。
これを貼る時の気がした >>525
「経験則」と「ロジカルに導き出されたもの」が相容れないという話しをしてるのに
なんで片方でもいいとか言い出すの? >>527
最初から言葉の問題でこじれてるよ
俺は着想と、最適化の関係を言ってる
これが対立するのかと
その後、経験則と、ロジカルに分けたが、あくまでも最適化との関係を言っている
あなたは、
>>理論駆動型とデータ駆動型は相容れない関係なので2つは完全に対立するよ?
といっている。ここには最適化は出てこない
こちらの意図は伝えてる
俺は理論駆動型とかデータ駆動型とかいきなり出されても分からないんだから >>528
経験則とロジカルを分けているのなら片方でいいなんて言い方はできないと思うけどな、
結局のところ経験則とロジカルを一緒くたにしてるから、最適化に対しても片方でいいなんて言い方しちゃうんでしょ? >>529
いや、全く別物って言うから、片方でもいいから最適化との関係を教えてくれと言ってるわけ
俺も別物だとは思うよ、だから分けたわけで
あなた、最適化との関係が対立してるなんて言ってないよね
だったら、最初から噛み合ってないよね? >>530
自分は経験則とロジカルは別物で尚且つ「経験則と最適化の関係性」と「ロジカルと最適化の関係性」も別物だと思ってるけど
キミは経験則とロジカルは別物だが「経験則と最適化の関係性」と「ロジカルと最適化の関係性」は同じだと思ってる
>>522の「理論駆動型のモデル」を「ロジカルに導き出されたもの」に置換し
「データ駆動型」を「経験則」に置換して読んでみて分からないんだったらもうこれ以上説明のしようがない >>もうこれ以上説明のしようがない だってさwwだっさw>>530の勝ちだなwww >>531
わかった
確かに経験則もデータだね
最初は「データ駆動型」を最適化と取り違えてた
だって俺は着想と最適化が対立しないって言ってんだからね
そもそも俺はあなたにレスしてない、アンカつけなかった俺が悪かったのかもしれない 教条主義者たちの巣窟
【教条主義】 の解説
状況や現実を無視して、ある特定の原理・原則に固執する応用のきかない考え方や態度。
特にマルクス主義において、歴史的情勢を無視して、原則論を機械的に適用しようとする公式主義をいう。ドグマチズム。 すん書き込み許可降りたやんw
たまにエントリーしたかと思ったら負けトレードの一生勝てないゴミEA自然の摂理の調子はどうだ?www >>520
それがナンピンマーチン
トレンド無視だから資金管理徹底するだけでバックテスト結果が大いに変わる 何か分からんが「俺のはデータ駆動型だから最適化にも意味がある」と言いたいのかな
でもそういうのはEA以外の分野ではデータグラビングとされ「それ一番アカンやつや」でお終い
過去のデータを調べれば過去上手くいった手法やパラメータは数限りなく見つけることは可能
誰だってそれくらいのことはできるが、そのように見つけたものは未来に対してはまったくの無力
それを知ってか知らずかEAに関してはみんな同じことをしているんだけど
>>520
カジノが潰れずに営業しているなら無理ってことでしょう HFTも今となっては廃れて平成の遺物と化したし、HFT自体に優位性は無く
フロントランニングとセットで初めて威力を発揮するんだが
ここで知ったかする人たちは無縁の古い情報に振り回されてるね 過去うまく行ったものなら今後もうまく行く可能性が高いだろ。
それとも過去爆損EAを今回は行けるとか言って使うのか(笑) >>541
大いに変わるってのはどっちに変わる?
>>542
カジノは50%未満だし潰れたじゃん >>544
殺人をした後ポーカーに勝った奴が次々殺人を犯していくドラマがあった
犯人はそれを「勝利の方程式」と呼んでいた
あんたも同類の思考か?
犯人は方程式の最適化のために相手を選ぶようになり最後は近親者に手をかけることになる
過去の経験を今後に結び付けるのは大事だが無検証で使っていい物じゃない わからんぞ?
その勝利の方程式は本当に存在するのかもしれない
あんたが否定する理由はなんだ?
たかだか21世紀の科学が根拠か?
30世紀40世紀の人たちが見たら大笑いするかもな >>546
過去の統計から関係ない要素も入るが関係ある要素もあるわけ。
三角持ち合いとかバンドウォークとかブレークとかも過去の統計の産物。
お前は一体何を基準にトレードしてんの(笑) >>545
もちろん良くなる方だ
資金力と資金管理でトレンドに立ち向かう、それがナンピンマーチンの本質 つまり本能型麃公将軍の戦術というわけだ
熟知すればまさに大将軍になれる代物だ 本能型、ヒョウ公将軍、な。
既知の事実ではあるが一応。 OANDAのオープンオーダーをベースにea作った人いる?
mqlだけじゃ無理? >>552
台風とかお前のゴミEAが得意な自然の摂理じゃんw勝てないの? >>553
やりたいことによる。グラフの数字拾って何かを判断する程度ならMQLだけでOK。
ここより初心者スレで聞いたほうがいいよ。 バックテストに40時間かかる、って…
まだまだ増加中
mt5のEAの検証初めてなんですけどこれってどう?
ちなみに6通貨ペアの通貨相関を使ったEA、だからmt5でやってみるしかなく。 >>556
情報が不足している
期間、モデル、パス数、コンピュータの性能
これくらいは分からなと答えようがない 自作EAは好きな口座で使えるのが良いよな。今日もまた一個良いのができた 一目均衡表の雲の様に現在地より先に表示されるインジケーターって他にある? フィボナッチ・リトレースメント
フィボナッチ・ファン
ギャンファン
フィボナッチ・チャネル
DMA 今回のキャンペーンの対象となるEAは
言語:MQL5
タイプ:moderate scalping*
銘柄:USDJPY
チャート: 1分足
決済期限:エントリー日
作動形式:24時間フルーオート
スペック:
最小取引数量0.1、数量ステップ0.01、延滞を20ミリ秒とした場合の20200201-20200906のリアルティックによるバックテストの結果が以下a, b, cを満たす
a. 各週利益:0超過
b. 取引数:3000以上
c. 勝率:72.00%以上
評価方法:当月第一月曜日から翌月第一金曜日までのフォワードテスト。
許容メインテナンス:月1回,第一月曜日の前日に既存の外部パラメターのみ修正可能。ただし20200201からこの第一月曜日の前日までの期間におけるバックテストの結果が上記スペックを満たさなければならない。
アップロード先:MQL5.com/コードベース/MetaTrader 5/エキスパート
禁忌:バックテストの結果を良く見せるための極めて恣意的なプログラム(例えば、バックテストの結果を良く見せるために特定の年月週などを指定してエントリーを排除するようなプログラム)
*moderate scalping:ポジション平均保持時間10分以内が目安。厳格な制限/制約は設けません
**初期証拠金は100万JPYを想定しておりますが、上述のスペックa, b, cはこの初期証拠金の大きさとは独立です。※残高最大ドローダウン%および証拠金最大ドローダウン%は初期証拠金の大きさに依存的です このa,b,cを満たすには、コツドカのナンチン系がメインにならざるを得ないな 特に月一メンテとかあったらイージーすぎるだろ
メンテなしで余裕のよっちゃんだろ 基本的なことを聞くんだけど、
条件(前の足が陽線)
買う
条件(前の足が陰線)
売る
で作ると、最初の売買が、BUY になったら、陽線だろうと陰線だろうとBUYするのは何故?
どうやったら回避できるの? そんなソースになってるからじゃね
ソース貼らずにエスパーせよとは
ハードル高いね if (iOpen(NULL,0,1) > iClose(NULL,0,1) && Volume[0]==任意の数字);
買います。
という構文です。 if();はあかんやろ
if()1文だけの処理;
または
if(){処理;} >>578
そこだけ見てもなんのこっちゃわかんないけど
わからないならまずelse if 使わないでどっちもifで書いてみると良い
間違えがどちらかにあるのか、もしくはどちらも正解で原因は別のコードにあるかもしれないねぇ >>568
よく見たら最低エントリーロット0.1なのね
決済期日もエントリー当日で週プラスで終わることが条件だとけっこう大変そだね >>555
OANDAのオーダーブックインジケーターを起動して、そこから値を取得するってことですね。
確かにそれだとMQLだけでいけそうですね。
ただ、実行環境がlinux+wineだとインジケーターが動かないので、やりたいことはできなさそうですね。
続きは初心者スレに行ってきます。 今年に入ってXMT-Scalperが動かなくなっているんですが、理由がわかる方いますか? >>585
Million Dollar Pips系のEAなんでしょ?
業者がメチャ嫌がるじゃん。
そもそも実稼働で勝てましたか。業者をかなり選ぶと思うんだけど。
使えない理由は、そのEAが短期に勝ち過ぎか、サーバーに負荷を
かけ過ぎなんじゃない。ちなみに俺は使ったことはないよ。 >>586
そうですね。
勉強がてらソース見てるんですが、昨年までは普通に自動売買できてたのに、今年の3月くらいから全く売買しなくなったんですよね。
※なお、バックテストでは普通に動いてました。
業者側で特定のEAを動かなくさせるなんてできるもんなんですか。
だとしたら名前を変えたら動くんですかね >>586
あ、ちなみに勝てるかどうかでいうと勝てないですね。 >>587
特定のEAを止めることは可能ですね。
だってMillion Dollar Pipsって多くの人が止められたでしょ。
サーバーに負荷かけ過ぎなんだよ。
名前を変えたら大丈夫かって話だけど
最終的にダメだろ。 名前で調べているかバイナリー
レベルなのかわからない。 仮にすり抜けても
異常にトレードが多くてサーバーに負荷がかかるので
バレるよ。 どうしても動かしたいなら海外のゼロカット
業者を丁寧に洗っていくしかない。 無理に近いような。 メタトレ研究所は、チームでやってアレじゃ終わってるよね EAで勝つのは無理だよ
勝てると言ってるやつはたまたま勝ててる期間を過ごしているだけ
時間の経過とともに全員死ぬ 低脳チンパンが戯言ほざいてんじゃねーよw
ですん。 EAで勝つのは無理だよ。
だって値は人間が操作してるんだもん
どうしても追っかけになるじゃん。
逆に人間を追っかけさせるような
ものにならないと 囲碁や将棋はソフトの方が強くなった。
だけど相場はゲームの様なフェアな勝負じゃない。
将棋だとしたら、二手動かしたり
駒を増やしたり、相手にお茶をぶっかけたり、そんなもん 将棋で王手しようとしたら相手の番じゃないのに駒を勝手に動かされる
そういう状況がアルゴやHFTとの戦いだと思う ↑
HFT業者(co-location&forestall&fake)と広義のHFT(正当なtaker型strategy)を混同しているような。。。 >>601
いずれにせよ今はHFT自体に優位性は無いよ てっか、高頻度取引(広義のHFT)以外のストラテジーの優位性が低下して来たのでは? >>603
それはない、もともと遅いフィードを使ってた金融機関がいたから相対的に有利だっただけで
それらの機関投資家がHFTを導入し普及したから横並びになり優位性がなくなったんだよ お役に立つかどうか分かりませんが、この時点で論点を整理させて下さい
1. HFTの動作:以下のYouTube動画を参照(コメント欄でデモ口座でしか実施できない理由が解説)
HFT (High Frequency Trading) EA (Expert Advisor) Demonstration 90mins
2. XMT-ScalperとMT5との関連(ミリ秒単位の実ティックデータ):以下のMQL5フォーラムの投稿コメントを参照
Profitable EA for Free Project!!!!!!!(EA Source code attached)
3. 取り消しを前提とした注文を高速で行う行為の制限(2017年高速取引行為規制,日本の場合):以下の指針および解説を参照
高速取引行為者向けの監督指針(金融庁,令和元年12月)
高速取引行為(HFT)規制(大和総研,2017)
※高速取引行為規制後の2018年時点のHFTの取引高は、米国市場で50%、日本市場で60%(東証による推定)
※上記3.に従うと、メイカ―型の(取り消しを前提とした注文を高速で行う)EAは不当となり。テイカー型の(成行注文を高速で行う)EAは正当となる(例えばストップロスのための成行注文を高速で入れる)。 ↑全然読んでないけど私の1Pipsで利確していくEAはHFTになりますか?
XMで稼働させてるので1Pips取るのに3Pipsくらい動かなくてはいけなく10分くらいかかります。 注文と取り消し繰り返さなければ不可かからないし10分も間開けるなら大丈夫でしょ。
1日に1000回くらいやれば拒否されるかもしれないが >>607
それ自体は全く問題ない
けどその1Pips取るためにキャンセル前提の注文を高速・大量に送ったら規制される
キャンセル前提の注文て何それ?っていうことになるかもしれんけどこれによって大口オーダーを探り当てたり市場の気配値を操作したりできたりする
その他にサーバーの処理能力をあふれさせて他人が情報を得られなくしたりして時間的に優位に立てたり 今はmt4のバックテストの検証って1通貨あたりいくら位で依頼受けてくれますか? EAで勝てないってことは相場で勝つ方法は存在しないと言ってるのと変わらない
システムトレードか適当な勘トレードのどちらかしか無いんだから チャートを図形として認識できる
タイプの方が向いてるらしいよ。
そうだとしたら、EAよりも人間の方が
向いている。 >>615
EAで勝てないとは一般的な話なのか数学的で厳密な話なのか
それによって真にも偽にもなるんじゃないの
馬鹿はともかく普通の人なら自作派もEA使いさんも真となる人が多いでしょう
例外的に勝てる人がいても普通の人とは関係ない話なのでどうしようもない EAは勝てないっていう前に作った手法がそもそも勝てない論
指示通りに動く機械は嘘付かない EAだから勝てないとかはないでしょ
勝てる人は何やっても勝てるし勝てない人は何やっても勝てない
要は腕次第なんだなぁ 車の完全自動運転が可能なら
EAでも半永久的に金を産み出すだろ
うが、それは無理だってこと。 中々思った通りのEAって作るのは難しいな。
まぁ、慣れていないからだろうけど。 自動運転と違って、相手が他者に損させようとするゲームだからなぁ >>625
二人零和確定完全情報ゲームであって相場とは違うことは知ってる そもそも相場と自動運転と囲碁将棋のどこが一緒なのか教えてほしいですんねぇwお猿さんばかりで困るですんw
お猿さんは無理してレスしなくていいですんよ♪w >>628
将棋と相場の違いもわからないお猿さんがウキー!ウキー!ですんね♪ 俺は2月から色々なEAを作って試してみたけど30万が22万まで減った。
ロジックの軸は5分足のWilliams Percent Range。
通貨ペア、移動平均、ADI(ADX)とか色々な要素を変えてみたけどダメだった。
バックテスト期間は約10年で最適化した状態だった。
失敗のサンプルとして敗北を報告します(´;ω;`) >>633
ウィリアムパーセントレンジ使うならストキャスティクス使うだろ普通
てかダメなら売り買い逆にするんだ
そして逆行したらマーチンでナンピン
それだけでお前のEAは生まれ変わる >>635
>>636
ストキャスは前にやってみた気がするけど、ソース漁っても見つからなかったので改めて試してみる。
ありがとう。2人から同じことを言われるってことは有用な気がする。
数日したらバックテスト結果まで報告できると思うからまた来る!
>ダメなら売り買い逆にするんだ。そして逆行したらマーチンでナンピン
⇒バックテストだとキレイに右肩上がりになるから一旦保留にします。
ひとまずストキャス追加してみるね 自分で書くのも大事だが、無料公開されてるソース見るといい勉強になるぞ >>637
まあもちつけ、ウィリアムなんちゃらはストキャスの変形版なんだから普通は大元のストキャス使うでしょってだけ
どちらを使っても結果は同じですよ 5分足で10年って大変だなぁ。はじめは1時間足で順張りトレードからしてみたら 一番難しいのは1分の損切りなしナンピンマーチン12年分だからまずは気長にやればいいよ >>639
そういうこと?
ダマシを避けるために両方見なさいってことかと思った
確かにストキャスの%Kとウィリアムスの%Rは同じ意味合いよね
だからストキャスのスローを試してみろってアドバイスなのか!
納得!サンキューベイベー! 教えてください。
今作ってるEAでバーを200本ぐらい使って独自の指標を計算させてるんですけど、この値が正常にEAの中で計算されてないことがわかりました。
テストのためcomment関数で、画面左上に指標となる戻り値を表示させたところ、EAをコンパイルした直後に一回だけ計算され、後はバーが新しくなっても最初の値のまま更新されません。
因みに同じロジックでインジケーターを作りバッファの値を見ると正常に動いてます。
また、上記の症状はティック毎に計算させた時の症状で、バーが新しくなったときだけ計算させるようにすると、全く表示されません。
どなたかヒントとなるような解決策を思いつく方がいらっしゃったらお教えください。
よろしくお願い致します。 やはり、ソースを貼らないと何ともなあ
次のエスパーさんどうぞ >>644
クラスもインクルードして使ってるので、
ここに貼れる感じじゃないんです。 EAじゃインジケーターバッファが使えないのわかってるか? はい、調べてみたらそのようでした。ZIGZAGをリペイントせずにEAで使えるように自分で書き換えてインジケーターを作りました。iCustomでバッファを参照するようにしたら全然動かなくて、色々調べてみたら自作のインジケーターのバッファは、EAでは使えないことがわかり、同じロジックでインジケーターを使わずに関数を作りました。再利用可能なようにクラス関数にしてますが、、、。
と、2日ほど格闘し、ここまで来て今気が狂いそうになってますが、もうちょっと頑張ってみます。
はぁ、、、。 iCustomで使うインジケーターは普通にバッファ使って書けばええんやで
速度気にしないならEAからiCustomで呼ぶのが正しいやり方や 重いインジはテスト時はiCustom使って、
実戦投入する段階になってから必要最小限の計算を内部で行えばよろし >>635
スローストキャス使ってみたよ。
とりあえずWilliams Percent Rangeと比較するためにそれぞれ単品でBTしてみたら、
通貨ペア・タイムフレームによらずスローストキャスの方が結果が良かった
さすがに単品だと本番で使えるような結果にはならなかったけど、新しい扉が開けた
マジ感謝
ナンピンも視野にいれてみる いつぞや動かないと言ってたXMT Scalper試したら動いたぞ。 本番でシコシコトレードしてるよ。今日は50回くらいトレードしてるね。
0.1lot単ポジで今日は1000円プラスだ。 そのくらいのトレード回数なら規制に引っかからないから動くってことなのかな?
口座ID+マジックナンバーとかで監視してるのかしら
ワシにはわからんばい 少し触ったら止まっちゃたからプログラム側の問題じゃね?
今不要なオプションやデバッグ用のコード取り除いてるわ バックテストでレポートではドローダウンが90%超えてるのにグラフでは30%ほどしか凹んでるところがないときってどっちが正しい? ドローダウンは含み益と含み損も考慮するんじゃないのか? 含み益と含み損が一緒に起きることはないよね?
バグと信じたい お、なんかガチャガチャやってたらうまく30%程度で落ち着いたw
なんとか今年分は凌いだ、ふう ドローダウンがなかなか収まらん
月利10%狙うのが厳しいのかドローダウンが大きくなる わかるぜその気持ち
月利高めを狙う
⇒シグナル甘めでトレード数が多くなる
⇒稀に連敗するからドローダウンも大きくなる
ドローダウンを低くしようとする
⇒シグナル厳しめでトレード絞る
⇒ドローダウンは落ち着くけど月利も小さくなる
俺もパラメータ調整するときいつも悩んでる 証拠金が小さくて長く運用できるものが優秀なんだろうが、50万はでかい? 他人に公開とか考えてないから証拠金の大小は気にしたことないなー
良いEAならリスク取れる分だけ金ぶっこむし 初期証拠金50万、2017年〜20208月まで、約年利100%、ドローダウン30%、最終550万程度は優秀?
取引回数は16000回くらい 25万でDD30%出したいけどどぉぉおやっても無理で諦めた 本とかでよく書いてあるような内容だけど、PF、シャープレシオ、ドローダウン、取引回数、時期の偏りが無いこと。フォワードテストの実行回数、フォワードテストがバックテストと同様の数値的傾向であること、とかかな。他の人の話も聞いてみたいな 君ら偉そうなこと言う割に誰も>>660の原因に気づかないんだな >>675
初心者スレで聞くべきことだから誰も書かないだけでしょ
グラフがどのタイミングで更新されるか考えれば分かること
>>671はリアルの結果なら優秀、バックテストの結果なら何も判断できないのでどーでもいい >>677
グラフの更新タイミングか〜、なるほど
ちなみにこれがフォワードなら優秀ってことがわかればバックテストやった甲斐はある
今までもフォワード結果にバックテストとの明らかな違いを見受けたことがないから期待は十分できるからね
そこはバックテスト結果が常々>>674を意識した結果になっているからだとは思うが
本など読んだことはないが結果の信頼性を考えたときに偏りが駄目なことくらいは直感的にわかるものだもんね 16000回で+500万、1トレード300円とか、ただのBTスペシャルじゃん >>670
○○ショックとかでも大幅なマイナスにならず、淡々とプラス液を積み上げていく >>679
複利で回せばそうなる
>>680
そうだよ、レポートの最大ドローダウン
なんとなく30%あたりをボーダーにしてる >>683
そりゃ切るよ
レポートの最大ドローダウンってどこで起きてるか調べる方法ないのか?
グラフじゃ捉え切れてないからどのタイミングで起きてるかがわからん 途中で一部決済するときは残高が増えるから最大ドローダウンより絶対ドローダウンの方が大事だね、ここけっこう注意が必要 最大ドローダウンの場所わかって直してもそれはカーボフィットになるから、
適当に落ち込ん出そうなとこ見てアルゴ改善したほうがええやろ >>685
相対DDの間違いやろ。絶対DDは初期資金からの落ち込みだからほとんど意味ないで。 >>686
一部決済によって最大DDだけ著しく大きくなってただけだから無視で良さそう
最初は相対や最大DDより断然絶対DDの方が重要になってくる局面もあるよ
サイトで絶対DDは重要じゃないとか言ってるところもあるけどあれは使いどきをわかってないんだろうな〜と思う 君にもそのうちわかる時が来るかもね
どういう目的を持ったEAかで何の要素が重要になってくるかが変わる
俺が作ってるEAは別に自分のために作ってるわけじゃないからどうしても絶対DDは重要になってくるってこと 201501から今年8月まで、初期証拠金50万、約DD40%で年利約20%てのはできたけどこれは需要あるんだろうか、取引回数は絞って1.2万くらい スプは現在値設定にしてて1.6pipになってた、ちょっと低目だね
TP/SLは予め設定なしにしてる
でもTPは基本1〜5pipで利確いれてSLもないけど危ない相場と判断したら損切りいれていくスタイル
最初にTP/SLいれるやり方難しすぎてできん >>696
望みはあるかもしれないけどFT次第って印象
取引回数多いから比較的短期間で使えるか判るはずなので、デモか少額リアルで試してみるとよいかと いやwどう考えてもDDと年利が釣り合ってない(笑) そうだな、本当は10年くらい耐えないと安心できないしまだまだ怖さはあるがそろそろデモやってみるかね、、 >>698
DDと年利の釣り合いってなんだよ、物理か?初めて聞いたぞ DD40%ってのはちょっとリアルではあり得ないハイリスク、に対して年利20%では見合わないって話しでしょう
実際、リアル運用する場合は目標年利と想定DD下げて動かすことになるかと
単純比率でDD10%、年利5%くらいが妥当な線じゃないかな
取引回数が多いから妥協できるライン
まあ開発中なんだろうし、可能性はなくは無いかと なるほどね、リスク高すぎってことか
確かにポジの比率変えるだけだからもちろん可能だけど5%はさすがに嬉しくないな、、
ちなみに2017〜現在までの期間で、年利100%でDD10%、取引回数は年3000回程度って作成可能と思う? MT5でデフォで入ってるEAだってもうちょっといい成績出すぞ 期間指定すればかなりの好成績になるBT専用EAを作るのはそれ程難しくないよ input int SafeStopRatio=30; >>703
取引回数と取引期間どれくらい?
>>704
それはよく聞くし実際そうだろうけど、その対応できない期間の相場が別の期間に出現した場合、結局対応できないってことになるから期間指定は気が引けるんだよなぁ 月の取引回数平均200回、年利100%、月10ロット以上エントリー、ドローダウン30%以内という条件があったときこれを簡単に感じる人おる? 月エントリーは5ロットでもいい
証拠金は50万以内、ただし15万円以内が望ましいという条件付き
これはどれくらいの難易度なのかを知りたい >>706
デフォで入ってるから自分で納得いく設定でテストしてみたらいい >>708
あらかじめ勝てると判ってる期間を最適化で成績上げたものではない前提で、個人的にはかなり難しいと思う
DDはやっぱり高いので年利も数十%に下げたとしても >>710
けっこう難しいよな、最初は25万でもいけるだろと思ってたけど50万でもそこそこ骨の折れる作業だった
ドローダウンがネックか、年利33%のドローダウン10%ならあり?
>>711
708も含めて?201701〜は自分もいけたけど201501〜だとどう?
これできるならなかなかやり手 スレが伸びていると思えばBT厨の初心者か。
最近は新聞も読まないだろうからチラ裏に書けも無理があるか。 それとある期間だけ予め最適化っていうのは無しだな
フラクラもコロナも同一ロジックですべて攻めるってのが条件 DDが何パーとか月利何パーなんて言ってるヤツらはみんなナンピンゲール組だろ
単一ポジで回すeaならリスクの取り方次第で年利を考える >>713
まぁ年数ではそうかもわからんが書いた時間では10年分くらいは書いてるんじゃないか
こちとら365日、ほぼ休みなしで書いとるわ
>>715
単ポジで勝てる?
単ポジスキャはむずすぎたぞ、勝率50超えてもスプ負けするからやるだけ無駄だった、それもそのはずゼロサムならぬマイナスサムだからな、単ポジスキャは厳しい >>712
スキャ系でDD10%、年利3割なら一般的には優秀だと思うけど、せめてFTでないと。
あと、自分の場合は全部割合、率で考えるようにしてるので初期投資額もロットも固定。 >>716
何年やろうと初心者から一歩も進歩せずに諦めるか腐るか。
それがEA作りのデフォルトだとしても延々と妄想話を続けるのは感心しない。
妄想話という自覚はないだろうがチラ裏に書くべきことはチラ裏に書こうよ。 というか、自分的にスキャ系は無理
取引コストや滑りとかの環境の影響も大きいからなおさらFTリアルが重要かと
とはいえ、正直言ってBTで可変ロットだとしてもその取引回数でそこまで持ってったのは大したものだと思うよ
あからさまな最適化でも無さそうだし
実際使えるかはまだ何とも言えないけど 5chの人なのに情報収集足りない人多いのかな
最大DDと期待年利が近くなるのは理解 >>720
5chというかここの連中は情報収集なんて維持程度だと思いますよ、特にあまり発言しない人達においては 商品として売るなら勝手にしろだが、スキャナンピンはやめとけ >>719
でもスキャはインジはすべてデフォのもので片付くから入りやすいんだがな
それよりも立ち回りを考えた時のコーディングが膨大になる
ちょっと早いがもうFT入ろうと思うが今フォワード用のデモ作ろうとしたら口座数の上限に引っかかって削除待ち せめて販売されてるEAを上回るパフォーマンス出してから近況を語れよ
そもそもスレチだし いいやん、近況報告したって
誰もたいした話してないんやから >>726
厳しいこと言うけど市販EA未満のゴミEAの近況報告なんて誰も興味ないよ? アバウトやな〜
ならみせてもらおうか、その市販EAの成績とやらを >>729-730
市販EAがゴミならこのスレのEAはゴミ未満ということになってしまうが だからさ、その市販EAのBTみないと判断できないから載せてよ
もうすこし論理的にいこうか これがめんどくさいのか、良いEAつくれるといいな。
がんばれよ。 自分は市販EAでハズレ引いたこと無いけどなー
つまりゴミEAを買っちゃう人は目利きができてないだけでしょ?
そんな人が市販のものをアウトパフォームするEAを作れるとは思えないんだけどな 市販EAの存在意義ってなに?
製作者でさえ使わないような代物だろ >>737
富を手に入れた人間が次に欲するのは地位や名声と言われているように
売る側は運用実績を見せつけることで名を上げ、販売益も手に入れたいのに加え
売ることで万が一そのEAが通用しなくなった時のヘッジにもなる。
買う側は言わずもがな、それが存在意義だがそもそもそんなことどーでもいい
コーディングの話しをしよう でも俺はアンビション2をソースが見られるなら買ってみたい
似たようなEA何度も作ったがイマイチなんで参考にしたい 市販EA買う奴なんて怪しい情報商材買ってるのと同じだぞ。無料ノラEAの方がマシまである >>741
そのマシな奴を教えてくれよ。
解析してみたい。 >>740
市販で優れてるEAってアンビション2のことか??
悪いことは言わん、あんなのに負けるならもうエンジニア引退した方がいいぞ あんなBTもわからんようなやつ欲しがるとかあかんやろ
そうそう、市販のEAはBT隠して売ってる時点で粗悪品やと思った方がええで
それなりに自信あるならBTくらいは出せる、これマメな 市販EAもMyfxbookやForexFactoryでリアル口座の成績晒してる販売者もいる いや、能書きとやなくてこれはまじやで
てか言わんくても考えたらわかるやろ
BT見ずに買うとか、僕お金無くなっても良いです!はやくお金稼がせてください!
って言ってるようなもんだぞ みんなドル円がV字回復して負けたからイライラしてるの(笑) EAエディタでEA作っただよ
2005年から今日のBT
初期証拠金が10万で、純益が約1億6600万
もちろんハイレバ
取引回数が極端に少ないのと、2015年から純益が増えてないのが不満 全然勝てないEA出してる無登録業者なので、知識ある皆さん
明日突っ込んだこと聞いてみてください
tps://www.youtube.com/watch?v=BSTQ_yf7uU0&feature=youtu.be >>751
同じインジを使えば勝てると思ってるの? EAでハーモニック系使ったことなかったから触ってみるわ
さんくす あとはボリバンとか。
でもボリバン使ってやるのは成績出すの難しい 20時からLIVE配信
この業者がどの程度の知識を持っているか、勝てるEAなのか
質問して見極めてください
https://youtu.be/BSTQ_yf7uU0 長いので5分だけみたけど概要にバックテストリンク貼ってあったみたらノコギリの刃みたいな形したグラフがあった、ドローダウンも75%
あの有効証拠金との乖離は部分決済入りまくってる証拠だよね、つまり損切りなしの良くあるナンピン系EAじゃないの? しかも含み損何ヶ月保有してんだろう
いろんな意味ですごいね 色々とバックテストして気がついたけど、種銭が1億くらいあれば安定的に長期でバク液なんやな……
どこかで1億貸してくれないかな やっぱMAは使うよねー
シンプルなのに情報詰まってるし
ボリバン難しいよね
私は使いこなせない... >>761
5000万ですら何しても負けないからね
BTしたけど75%許容にしたらそりゃ増えるね
https://imgur.com/gallery/aNg6XLs まぁざっと6倍くらいにはなるかな、やっぱりそういう意味でも微妙だな
>>762
プロップトレーダーとかもまずMAからって聞いたことあるし、使えると全然成績変わる これもこれからフォワードやるから見せてやるよ
稼ぐど〜 エアプというよりBTで利益出して喜んでいる初心者だらけか。
まあみんなそこから始めるんだからしょうがない。
そしてBTでいくら儲けようが何の意味もないと気付いてお終い。そこから先へは進めない。
これが既定路線だから頑張れよ。 まぁリアルな話、一人でやったって元金もたかが知れてるからいろんな方に使ってほしいんです、はい
そりゃ1000万くらいブッ込めればそれでいいけどそんな種銭ないからさ 自分では稼げないと諦めたなら、他人に売ろうという情弱ビジネスは感心しない。 主なアプローチについて知りたいんだけど
大きく分類してスキャ、スイング、アノマリー、ナンピンってことでいい?
それぞれ強み欠点あるのは知ってるからその穴を塞ぐようなアップデート考えるとして なぜそういう捉え方するのか、、
普通に自分も稼げて使用者も稼げればそれで良いのでは、それに自分はIB取らせてもらえればEA代金は無料でも良い
そんなせこせこしてない >>773
1取引の時間間隔はスキャ、デイ、スイング
取引スタイルは順張り、逆張りかで、その中でも単ポジかナンピンに分かれる
こんな感じ >>749
これで取引回数何回か気になる
取引回数少ないのは信頼性が担保できないから使うのは難しいところはあると思うが 取引回数なんていくらでも水増しできるんだなぁこれが 取引回数の水増しとかデメリットしかない
>>778
月一パラメータいじっていいし決済期日の当日さえなければ多分楽勝かと 取引回数なんてポジションの分散でいくらでも水増しできてしまうので多いからいいとかいう問題ではない >>780
そうだけどスプあるから勝つのも難しくはなるな 証拠金10万千通貨でレンジでひたすら両建てって微益でるかな?
ひたすら両建ての窓が開いていく気がするけど また、ナンピンマンか。
ナンピンでしか勝てないなら諦めろ。DDを抑えたいとか、取引回数が多いほうがいいとか、
短期間耐えられればいいとか、悪いことは言わねぇからまずはナンピン使わずに勝てる単ポジEA作ってみろ。 >>783
言ってること的外れ
単ポジだろうがナンピンだろうが勝てればどちらも正義
>>784
分散の定義が良くわからんけど俺が言ってるのはポジを増やせば勝ちにくくなると言っているだけ >>785
>ポジを増やせば勝ちにくくなる
ん?なぜ? >>786
いや、一般に難しくなることは考えるほどのことでもないやろ
同一エントリーロジックの場合ならスプが関わってくるし決済ロジックのパラメータ調整したりもしかしたら決済ロジックも触らないかんかもしれんし
むしろ難しくならないパターンがよくわからん >>780
>>583の制約が有ったとしてもかな???(778) 取引回数増やす件は例えば本来1ロットで入るところを0.1ロットで10ポジション1回で入るってことじゃないの?
これだったらスプレッド変わらないし、部分決済できるから最低限の利益は確保しつつ更に利益を伸ばす方法が取れる
ていうかこの話は>>583の内容なのか? >>780
例えば初期証拠金が20万JPYと想定されたとき
>>583の制約の下で
USDJPY取引において取引回数を”いくらでも”水増しできるんかい? 言葉遊びならやめろ
もちろん”いくらでも”水増しできる訳はないが、それを認めさせたところで何になる
主張がずっと後退してばっかりで結局何が言いたいんだよ >>783
教条主義(ドグマティズム)で若い人たちを惑わすのはよくないぞ
若い人達には無限の創造性がある
そう信じてやれよ
とは言え、難平(ナンピン)の利点を生かし欠点を抑制する工夫と努力は必要かも。。。 >>790
確かにそれだと回数だけ増えてるな、スプも問題ない
ただ実質同一エントリーロットを分割してるだけってことだから本質的ではない気がする
エントリーが2倍増えれば利益も2倍になる、そういう理屈で考えてたわ いつも0.01や0.02から入るからその考えが思い浮かんばんかった
昨日から稼働始めたEA、びっくりするくらい順調
稼ぐど〜 ナンピンは意味無いよ。理由は簡単。優位性がないから。数学的に自明。 >>797
>>793を参照
とは言え、
単平(タンピン)の利点を生かし欠点を抑制する工夫と努力は必要かも。。。
難平(ナンピン)の利点を生かし欠点を抑制する工夫と努力は必要かも。。。 >>797
事前から確定するような要素やなくて勝てれば優位性あったってことやろ、結果論や >>799
数学的に自明なんだから意味ないって。そりゃ例えば2より3が小さいかもしれないよ、
考えるのは構わんがそれこそ才能の無駄遣いだ。
>>800
簡単に言えば試行回数が足りない、またはナンピン以外に優位性があるだけだね。
ナンピンは単にDDを上げて、利益を上げる手法だからハイリスクハイリターンになってるだけ。 単ポジとナンピンを比較することに意味がないと思うけど。
ある期間において理想のテスト結果を出すための手段にすぎない 結果論じゃなくて確率論だろ
再現性のない物はいくら結果出しても使い物にならないよ
AとBの2つの戦略があってAポジとBポジで一時的にナンピンになるのは問題ない
一方で単一の戦略でナンピン仕掛けるのは最適解として出てくることはない
ただし追加で増資があった場合やその他状況に変化があった場合には余力に応じてナンピンするのは問題ない 海外のeaを使えという書き込みで、15000円出して買ってみた。
設定をあれこれ弄ってドル円のここ一年四時間足で9000%のマッチングを見つけたけど、これって普通?
因みに原資1万ドル、初期ベットは0.01からです。 >>783
また、タンピンマンか。
タンピンでしか勝てないなら諦めろ。DDを抑えたいとか、取引回数が多いほうがいいとか、
短期間耐えられればいいとか、悪いことは言わねぇからまずはタンピン使わずに勝てる複ポジEA作ってみろ。 ベッティング方法自体に優位性はないんだから単一ポジで勝てなきゃナンピンしたって勝てないってだけの話だろ
ほんと、アホだな。 ただナンピン複利だけはやめとけ
たとえどんないいロジック持ってるとしても単ポジ複利かナンピン単利、これは守ったほうがいい >>805
サポレジをブレイクしてもタンピン繰り返すのはボツ >>810
お前賢いんだろ、じゃ優位性無い事を理論的に証明して cisの言うような
勝率約5割、損小利大のロジック完成しました
基本となるシグナルのコードはあります
どの銘柄でも使えて、続けていけばどんどん利益増えるロジックです
私はプログラマーではないので、EA化してくれる方募集です
monokana1125ジーメールまでください >>815
悪魔の証明の意味も分かってなくてワロタw >>803
そもそも最適解は1つという考え方がどうなんだ?
AIたちがロスカットをかけにくる相場もあるのに最適解なんて言ってたらロスカットの嵐になるんじゃない?今回のドル円の相場だって単ポジで戦ってたらロスカットの嵐だと思うけど どうも全通貨、全日程でPFが1.16を超えられない >>797
タンピンは意味無いよ。理由は簡単。優位性がないから。数学的に不明。 >>817
天使の証明の意味も分かってなくてワロタw 勝ってる人は、エントリーが1回で、決済が複数回だと思うよ
裁量だけどw
ちなみに勝ってる人は、最初から全力betで分割エントリーなどしない
増えないからw >>816
メールしたけど返信なかった
釣られたクマー また、タンピンマンか。
タンピンでしか勝てないなら諦めろ。DDを抑えたいとか、取引回数が多いほうがいいとか、
短期間耐えられればいいとか、悪いことは言わねぇからまずはタンピン使わずに勝てる複ポジEA作ってみろ。 何が悪いとかじゃなくてフレキシブルに考えないと稼げるもんも稼げんよ
タンピン、ナンピンどっちでもいいよ、稼げば良いだけだし ナンピン否定されたところで結果が証明してくれるから痛くも痒くもない
答えは相場の中にしかないってことを覚えておくように >>847
タンピン否定されたところで結果が証明してくれるから痛くも痒くもない
答えは相場の中にしかないってことを覚えておくように >>842
ナンピン完全否定されておかしくなったか。 >>847
タンピン完全否定されておかしくなったか。 タンピンで勝てないとナンピンに逃げちゃうですんねぇw
タンピンで勝てるEA作れないお猿さんは丁半でポジション決めてあとはナンピンすればいいですんw >>853
ナンピンで勝てないとタンピンに逃げちゃうですんねぇw
タンピンで勝てるEA作れないお猿さんは丁半でポジション決めてあとはタンピンすればいいですんw 損失のある間違ったポジションを損切りもできずナンピンで誤魔化す猿がウーキーウーキー大合唱ですん♫
正しいポジションを取り続けてたらタンピンでも勝てるって猿でもわかるですんw
猿以下ですんか?w >>854
ただのオウム返しすらまともにできなくて草
>>856
お前もデモ卒業してから言え もちつけ
タンピンで勝ちたいなんて誰も思うとらん
安全に大きく稼げたら手段はどっちでもええんや
タンピンは勝ててもたかが知れとるじゃろ コイントスはどんな賭け方しようが期待値は0
わっかるかなぁ、わかんねーだろうなぁ タンピンで稼げない?
lot数増やせばええだけだろ。(笑) 目的は稼ぐことだ
いかに安全に、いかに大きく。
これを常に意識しなければならない 先週末からMT4が止まってるんだけど同じ人いる?
使ってるのはgci 今日から3通貨対応の新規EAをデモで稼働させた。
バックテストは今年8ヶ月停止なしでドローダウン20〜40%以内、月利が15〜30%
ただしポジション管理を厳しめに書いてるから2通貨同時に喰らうことはほぼ無い
これでようやく今年待望の2つの新規EAができた。
この2つはこの2年間の集大成。あとはリアルの相場にハマるかどうか。いやぁ本当に頑張った。
これを使っていろんな事業展開していくで それをデモフォワード口座において3カ月テストする過程が抜けとるで 1分足だろうけど直近8ヶ月は特殊すぎるからコロナ相場以外ではどうかな ちょっと訂正で月利は3通貨で15〜30%、1つでは5〜10%だな
フラクラ覚悟で201901 - 201912、ユロドル1番テスト結果悪かったからやってみたけど途中でかい損切り一回あって年利30%とか微妙な結果やったけどドローダウンは20%もいかんやった
これはなかなかの出来栄えとみた 月利を足し算してる奴初めてみた
じゃその5%のEAを100セット回せば月利500%やなw
こんなアホがいるから世界は楽しい 3通貨にてバックテストをした結果、どの通貨も概ねそのレンジで収まっていたから足しても問題ないというその理屈がわからないのか?
実際は通貨制限などを設けているから目減りするだろうという意見ならわかるがそういう趣旨でもないしEA初心者か? ちなみにリアル口座も稼働させてる
19時から回してすでに23取引
今日は相場が動いてる日のようだ おまいらナンピンやりなさい
リスクあるけどすぐ稼げるで お客さんのEA稼働していってたら急にトランプコロナのニュース出ていきなり焦ったぞ
いきなり大損害も頭によぎったが結果爆益だったみたいで感謝されちゃったわ
ハピピな気持ちになっちゃった でもフォワードはつくづく重要だと思った。
バグは見つかるし2点ほど改良できそうな点も見つけた。これからまだまだ修正やブラッシュアップできるところがあればやっていかなければならないし、結局勝負はこれから。
常に最悪の想定を考えて動かなければならない。 tradingviewが覇権取りつつあるな
やっぱ時代はクラウドでいつどこでもどの端末でもハイクオリティ路線か 自分自身を高めれば裁量の方が稼げるってことだよ言わせんな恥ずかしい 2年前からgithubに置いてある有名なコード1ヶ月使ってみたら普通に利益出てるわ
年末まで使ってバックテストどおりのトレードが出来ていたら来年から本気出すか メタトレ研究所のヒロが本を出すとかあれだけ負けっぱなしで誰が買うんだ? 本ってのは何でもいいから買うやつはいるんでそれ狙いやろ。 相場本なんてシストレ本を含めてすべてそんなもんだろ 使ってるデイトレEAを1分足スキャルに改造して
スプレット5で4年分バックテストしたら完全スプ負けした
やっぱり数Pips取るスキャEA作るのはキツイね
https://i.imgur.com/BkdIwDc.png そうだね、じゃ今日は今まで作った事ないスイングEA作ってみるか DDもう半分落として利益率をもっと上げれば十分使えそうだけどそれが難しいんだろうな
でも1000円で始められるってのは非常に魅力だ 基準通貨がドルだから10万円か
それでも4年乗り越えてるところは凄い メタトレのヒロも結果報告だけになってつまらない
あんなんあげるくらいならやらんでいいのに
EA好きが見るんだから検証とかやってればいいのに 利益あげれてないEAトレーダー見てもしかたない気が、、 確かに。。笑
裁量は全くダメそうで底が浅いから目新しいアイデアもないし。。
アベノミクス相場で一発当てた系EAトレーダーだから今後は厳しいかもですね メタヒロくん1回で100万円くらい損失出してるけれど
最高でも2%以内のEAしか作ってない私からすると
5,000万円は口座に無いと心もとない
彼の動画見る層はプログラミングをする人達でしょ
先ずはインジケーターを作れるだけの解説から
デバックとか時系列配列など詳しくやればいいのに 普通は一トレードあたりの損失は2-3%、5%できついくらい。
一方でナンピンマンは最大の損失がロスカ(笑)SL設定したら勝てなくなる(笑) 海外EAなんかは、grid,martingale,hedging 好きよね。大体どれかは組み込まれているし、まあ使い方次第じゃないかな?これらが全く無くていい成績出し続けられるEAもないでしょうし。 EAを国内で回せるほど資金欲しいが最低1000万はいる
でももし回せればスプレッドが狭いからまるっきしアプローチが変わるだろうが
GMOと外為は0.1銭てのが驚異的だがちゃんと約定するんだろうか 今回のキャンペーンの対象となるEAは
言語:MQL5
タイプ:moderate scalping*
銘柄:USDJPY
チャート: 1分足
決済期限:エントリー日
作動形式:24時間フルオート
スペック:
最小取引数量0.1、数量ステップ0.01、延滞を20ミリ秒とした場合の20200201-20201004のリアルティックによるバックテストの結果が以下のa, b, cを満たす
a. 各週利益:0超過
b. 取引数:3200以上
c. 勝率:72.00%以上
評価方法:当月第一月曜日から翌月第一金曜日までのフォワードテスト。
許容メインテナンス:月1回,第一月曜日の前日に既存の外部パラメータのみ修正可能。ただし20200201からこの第一月曜日の前日までの期間におけるバックテストの結果が上記スペックを満たさなければならない。
アップロード先:MQL5.com/コードベース/MetaTrader 5/エキスパート
禁忌:バックテストの結果を良く見せるための極めて恣意的なプログラム(例えば、バックテストの結果を良く見せるために特定の年月週などを指定してエントリーを排除するようなプログラム)
*moderate scalping:ポジション平均保持時間10分以内が目安。厳格な制限/制約は設けません
**初期証拠金は100万JPYを想定しておりますが、上述のスペックa, b, cはこの初期証拠金の大きさとは独立です。※残高最大ドローダウン%および証拠金最大ドローダウン%は初期証拠金の大きさに依存的です >>911
初期動画と沼後の落差が酷い動画投稿者か
冒頭のいつも誰かを揶揄ってる口上が幼稚さを醸し出してるからな
勝ってる処をなんとしても見せたい!っていう思惑が浅すぎて辛い >>916
いい結果だな
ただ取引回数が少ないのとなぜスプが5?
せめて16〜18くらいの結果がみたい >>919
これはなんなんだ
達成したらお金くれるのか? >>921
取引数は減らすべき物だと思ってる。
スプは原則0.5pipsだから5にしてるだけ それじゃ疑似ティックぬか喜びパターンだな
まだMTトラップの1番目だな >>923
それだとスプ負けしちゃいそうだな
国内なら国内でナンピン持てなかったりや高ロット張れないしでやはり難しい >>925
一応30固定でも負けないように作ってあるよ。
スプが開くとエントリーのしきい値が上がるようにしてある。
個人的に国内しか使わないかつナンピンもしないのでもんだいないかな。 >>926
そう、だからすごい
タンポジ、ナンピンなしの複利のグラフ
俺には無理だわ
ナンピンマンだし笑、まあ海外だとナンピンでも勝てるんだけどさ >>926
これが実際に国内でやれるならすごいな
フォワードやった方がいい
とりあえず多通貨EAでやると修正入れてバックテストってのが何時間とかかる、i9にしたらもっと早く終わるのかね よくわからない事象が起きてるんだが原因わかる人いたら教えてください。。
以下のコードで引数aPointsに23とかを渡すとpipsが2.0になる、、、2.3を期待してるんだがなんか変なとこある??
double getPips(string aSymbol, int aPoints){
double digits = MarketInfo(aSymbol, MODE_DIGITS);
double pips = 0.0;
if(digits == 3.0 || digits == 5.0){
// 3桁/5桁業者の場合
pips = aPoints / 10;
Print("aPoints = ", aPoints);
Print("pips = ", pips);
}else{
// 2桁/4桁業者の場合
pips = aPoints;
}
return(pips);
} >>931
int型だから小数点が切り捨てられてる
double型にしなきゃだね ん?渡されるpointは23で整数なんだ。それを10で割ったものを格納するのはdoubleで2.3が入ると思ってるんだが入らない。。aPointsもdouble型で受け取らないとダメってこと? >>933
pips = (double)aPoints / 10; >>933
int型に対して割り算したら計算結果の小数点は切り捨てられるよ
その結果がpipsに入る
プログラムというよりは算数の世界だが・・・  ごめん、自己解決かも。↓がmql5のサイトにあった。もしかして「pips = aPoints / 10.0;」にしないと結果がintになっちゃうってことか。。知らなかった、、スレ汚し失礼しました。
------------
 char   c1=3;
//--- 例1
  double d2=c1/2+0.3;
  Print("c1/2 + 0.3 = ",d2);
// 結果:   c1/2+0.3 = 1.3
 
//--- 例 2
  d2=c1/2.0+0.3;
  Print("c1/2.0 + 0.3 = ",d2);
// 結果:   c1/2.0+0.3 = 1.8
計算された式は、2 つの演算から構成されています。例1では、除算演算で第 2 オペランドである定数 2 がより高い int 型であるため、char 型の変数 c1 は int 型の一時変数に変換されます。3/2 の整数除算の結果、int 型の値 1 が取得されます。
例1の 2 番目の演算では、第 2 オペランドが double 型定数 0.3 であるため、1 番目の演算の結果は、1.0 の値を持つ double 型の一時変数に変換されます。
例 2 では、除算演算で第 2 オペランドである定数 2.0 が double 型であるため、char 型変数の c1 は、double 型の一時変数に変換されます。更なる変換は行われません。 スキャルパーの評価はMT5のテスターを使わないと。。。 >>930
mt5一切やらなかったから今から乗り換える気力ないな…
i9買って試してみるか >>938
やっぱりMT4のテスター欠陥あるの?流石にできすぎてるよな MT5は本を出して欲しいな
藤井聡太みたいに64コアCPUのPCを組んで色々と解析出来る もはや日本語のMT5の入門書は必要ないのでは?
最近の若い人は、www世代で英語に堪能だし、
中学校の頃から、学校によって種類は異なるけれど、
VBA(ソルバーや統計解析をインクルード), ++C, Pythonのいずれかを学習している
そして何よりも、外国製ゲームソフトの取扱い説明書を英語で読んで,ゲームを楽しんで来た世代だから 久しぶりにいじってみたら、コロナ相場乗り越えられなくて困った
特にiIchimoku、iBands辺りが3月上旬から壊滅的で使い物にならない
最適化はちょっとなーて感じで、ユロルで優位なインジフィルターって何ですかね… おまんらって取引回数多いみたいだけど、MTFをフィルターとして使ってねえの?
1分足なら1分足だけのフィルターなのか? 単純にボラがでかくなって使えないならボラでフィルタすれば?
何が原因かわからんからなんとも言えん >>945
TFを重ね合わせるのがいいとも悪いともなんとも言えんからね
単一のTFで結果出せないものが重ね合わさったところで意味があるのかないのか
もちろん相乗効果があるなら使うに越したことはないが >>944
TF話のついでだけど
コロナの時は週足のTFで乗り超えれたよ
ユロルのコロナ底1.065って値もはじき出してた
日足TFでも乗り超えられないことはなかった
週足だと現在進行形でLマシマシ相場
*実際ポジとったわけじゃないことを追記しておく それ以下の短い足でも特に負けるということはなくて様子見状態に入る ナンピンEAでもMTF使えば直近4年分を約1.5万取引ドローダウン40%程度でいける
重ねたり色々したら5年くらいいけるけどMTFはトレンド判定中にEAが再起動かかったときの初期化処理がけっこう大変 経験的にMTFで短期間逆張りと長期順張りは相性が悪いな。逆張りなら逆張り系で統一すべきだ オラは今んとこ稼げてる
色々と注意しながらではあるけど 稼ぐだけならナンピン系を0.1スタートで回す暴挙やれば十分稼げるぞ
ロスカットされたら諦めろ シーラカンスMQL4の話題で恐縮ですが...
XMT-Scalper v. 2.522
出所:worldwide-invest.orgフォーラムの投稿記事より抜粋
コード掲載場所:MQL5フォーラム/Profitable EA for Free Project!!!!!!!(EA Source code attached)
基本構造:
言語:MQL4
チャート: 1分足
許容ポジション数:1(つまり両建て無しの単ポジ)
LotSize設定:マニュアルとオートの2種類から1つ選択
テクニカル指標:MA,Bollinger Bands,Envelopesの3種類から1つ選択
作動形式:
デフォルトのReverseTrade = FALSEの場合(※以下は買いケースのみの概説)
ステップ1(指値注文):
ボラティリティが高く(volatility > VolatilityLimit)
かつ
価格がテクニカル指標の期間最低値を下回った(bid < Lowest)とき(pricedirection = -1とおき)
ごく僅か上方にある価格
ask + StopLevel
で
OP_BUYSTOP(逆指値買い)注文
を出す(つまりbidが下がり続けているときには買い注文を出さない)
ステップ2a(約定注文となったとき):
TrailingStart条件を満たしたとき、注文のSLとTPを(トレイル上方)修正し,付帯的に注文の満了時間も入力する.
ステップ2b(未約定のままであるとき):
新しいAsk価格に基づき
ステップ1と同様に
ask + StopLevel
で(逆指値買い)注文のPriceを修正し,付帯的にSLとTPを入力/修正する
コメント1:
上記の作動形式において,2bの未約定注文(指値注文)の(高速)修正の部分が,日本の2017年高速取引行為規制の範疇となる.従って,初期注文を成行注文で出せるように改造すれば(例えば,上述のbid < Lowest条件が成立し,さらにbid >Low[0]+ StopLevelが成立すれば成行買い注文を出すように改造すれば),このEAは規制の対象外となる.
コメント2:
上述のMQL5フォーラムのコメント欄で解説されているように,実ティックによるMT5のテスターを使用してパラメータの値を特定する方が好ましい XMTはもう上記の機能実装してたな。Virtualなんとかで指値修正無くしてたで cashrushってEAをどう思う?
ナンピンマーチンのやつなんだが。
かなり古いけど。 どう思うじゃねえよ
そういうアホな話はこのスレと関係ないだろ >>961
>>962
何をカリカリしてるんだ?
もっと優しい気持ちになろうよ?
とりあえず、調べたら2015年から生きてるんだよ。
完全放置可能とか書いてるけど、あれ絶対嘘だよな?って
思ってるんだけど。 そうそう元々人口少ないんだからカリカリせずにやろうよ ナンピンマーチン系は0.01ロットでコツコツドカンを楽しむものだぞ 時限爆弾なのは分かってるんだし風船ゲームの要領でさ
複利で回して目標額行ったら即撤退とかの方がいいんじゃねえの ナンピンも有効なSLあればええんよ。でも殆どのナンピンはロスカ前提じゃん。 >>967
タンピンも有効なSLあればええんよ。でも殆どのタンピンはロスカ前提じゃん。 >>965
タンピン系は0.01ロットでコツコツドカンを楽しむものだぞ >>960
Give the EA Source code attached >>960
You had better post it to MQL5 forum with a short description, like the great XMT-Scalper. >>972
Where are you from ? >>973
Do you mean to ask her/his nationality? >>974
You must first ask yourself what kind of work for which you are best fitted. >>978
No, I mean to ask your sexuality. >>980
Do you mean to ask her/his sexuality? Son of a bitch!
Write your comments in Japanese from the next time. >>979
Well, it might be serve the purpose to consult NavSchola:
https://navischola.app/ To be to be ten made to be...(^^) >>972
Why do you react to that sentence? >>972
Developer of cashrush is a great scalper?
Would you tell me detail on him, if you know him?
Had he posted to MQL5 forum before? 海外FX(レバレッジ500)を国内並みの低スプで取引したい人必見!!
無制限の取引ボーナスと迅速な国内入出金が魅力!!
https://www.bigboss-financial.com/ja?aid=z7kab7Pz&pr=43 >>985-986
Why are you thinking much of the cashrush of >>960? I am very interested in it just now. >>982
The words would have been your idea of a "bon mot". >>989
You are very interested in what just now? >>992
Sorry, my English is very terrible.
cashrush You need not to sorry for, since the thread will be terminated soon. >>994
Indeed.
It seems that it's time to finish our conversation.
good night or have a good day. xdaだと英語以外禁止なんだしここは逆に英語禁止にすべき
じゃないと公平じゃない 中2レベルだろ
自分の馬鹿さ自己紹介して恥ずかしくねえの >>995を見るに、時差が少なくないのは確かなようだ
欧米だな このスレッドは1000を超えました。
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