【MT4/MT5】 EA開発・研究スレ Part51 【自動売買】
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EA(Expert Advisor)の開発をメインとしたスレです。
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【MT4/5】Meta Trader初心者専用58【EA素人】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1570287019/
▼ドキュメント
MQL4言語ドキュメント(英語)
https://docs.mql4.com/
MQL5言語ドキュメント(日本語)
https://www.mql5.com/ja/docs
▼アップローダー
めたとれなうpろだ
ttp://u3.getuploader.com/mt
▼Q&A
・○○できるインジありませんか? → スレチです
・○○できるEAありませんか? → スレチです
・○○するコードの書き方教えて下さい → スレチです
・オススメの業者教えて下さい → スレチです
・PCのスペックで最適化の効率が… → スレチです
・バックテストでこんなすごい結果出たぜ! → スレチです
・○○言語ってどうなの? → スレチです
EA開発研究に無関係な話題、ループしてる話題、成績自慢を徹底して無視することがスレの品質向上に繋がります。 >・○○するコードの書き方教えて下さい → スレチです
これがスレチなの?
じゃあ、どこのスレならいいの? ググれば5分以内に解決する質問はよして欲しい。
ここで質問するよりよっぽど早く解決するからググれ。 >>7
あそこで聞いて、まともな答えが返ってくると思う? >>8
住人だいぶかぶってるでしょ
俺もたまに向こうで答えてる 天底がわからんのに
どうやってロジックつくるんだ? 分からないからロジックで対応するの
発想を変えなきゃね 頭も尻尾も欲しいって全知全能ロジックじゃない限り知る必要ないぞ
そもそもマイナー仮想通貨みたいなチャートメイクされてる市場じゃない限り知ってる奴なんて居ない 10回仕掛けて7回勝てる仕組みつくればいいんだよ。
トータルピップでもいいけど。 だから勝率はリスクリワードとセットで語れとあれほど 勝率しかなければリスクリワードは1:1前提だとあれほど
あれほどじゃなくて初めてだけど、まあこれでいいんじゃね? 勝率だけで90%とか書いてる奴のコメント見ると、それリスクリワード1:9だろ?
ってどうしてもツッコミ入れるわ。 カーティス・フェイスのタートル本に出てくる最大順行幅(MFE)や
最大逆行幅(MAE)、E比率なんかを手軽に計算するいい方法ないかな
自分でコード書いたけど計算が間違ってないか不安だわ
MT5のテスターではE比率を計算できないのだろうか 同じロジックでも、通貨ペア、時間帯、曜日で結果が全然違うんだな
カーブフィッティングにならない程度に最適化が必要なのを改めて思い知ったわ 販売されているEAは特定の通貨ペアに特化したものばかり
危険だね ばっちしカーブフィットしたEAを組合せてポートフォリオ組んでますとか言っちゃう子が素敵 >>23
複数の通貨ペアを同一パラメータでバックテストして同様に右肩上がりの結果が得られたら優秀だよね
無理だけど >>25
例えば10の通貨ペアを流動性などを基準に選択して、すべての通貨ペアで右肩上がりにすることは相当難しいと思う
だけど、7割ぐらいの通貨ペアで利益が出ていて、合成すると右肩上がりになるようなロジックなら十分可能だと思う
さらにタイムフレームを変えてテストするとなおよい >>26
なるほどね
優秀なEAかチェックする方法として参考にさせていただきます
複数の通貨ペアで優秀なら複数の通貨ペアで動かしてグロスで収益上げていけば良いですもんね それでも各々の通貨ごとにクセがあるんだから、その通貨にあうロジックのEA選ぶほうがいいよ。俺の場合、ポンドルならブレイクアウト系EA、ユロルなら押し戻り系EAみたいに使い分けてる。 どのEAがいいと言うより、まず自分の性格にあった好きなペアを選び、そのペアの動きを最大限活用でき儲けに繋げられるEAはどれか、という観点でEAえらんでるね。ドル円みたいに普段大人しいのに、時々狂った動きをして、それまでの儲けを吹き飛ばすペアは嫌いなので、ドル円特化EAなんかは選択肢からはずれる。 EA選びはスレチなので自粛願います。EA使いさんとは無縁なスレですよ まさにクセ。エッジじゃなくてね
クセは明日変わってもおかしくない
クセを最大限生かすなんてのはカーブフィッティングなんだよ
だから売りに出される どの通貨でも足でも通用するEAってあるのか?
通貨で値動きが違うのに。
市販EAでも勝てるなら情報よろ。
自作にこだわる必要ないだろ。 これだからEA使いさんは嫌われるんだよ
何の役にも立たず邪魔しかしないと
スレチな話は相応しいスレへどうぞ ここはニートの自称開発者過疎スレだからな。
実際は何も開発できてないし、結果も残せないニートの集まり。 EAつくーるで良いだろ。シンプルなロジックでも簡単に高機能化できる 自演じゃないけど😊
>>40は知ってるけど
他に皆なに使ってるかな?と
標準ツールでコードベタ書きが一番多い? ググったら無償で出てくるやろ
なにすっとぼけてんだw つくーるって初心者用だろ。ライブラリが整えば比較するのもアホらしいくらい自分で書いた方が早いよ。 初心者じゃない君はどんな凄いEAがつくれたのかな? つくーる使ったことないけど、こういったツール全般にいえるけど痒いところに手が届かないイメージあるな。
EAってそんなに複雑にしない方がいい場合が多いから結局長くても2,300行くらいにしかならない。
そのうち自分でいじる部分は半分くらいだし、ライブラリとか使うと50行くらいだよ。
売買ロジックAI丸投げしても、外部で百行プラスするくらいかな。
五十行程度に金払うの高い気がするし、まあそこは置いておいても自分のツールは細部まで動作分かってないと俺は嫌だなあ。
AI使うとどこで売り買いするかあんまわかんなくなるけど。
たぶん外部AIとかつくーる?とかだと連携できないでしょ? ところで、全スレでPythonの本教えてもらってたけど、一応お礼も兼ねて報告。
やっと、AI売買はKerasとtensorflow2.0で実装出来ました。
仕事の合間だったし年度始めは忙しくてなかなか進まなかったです。
MT5に外部から売買データ送る形にしました。
本格運用はこれからというかまだまだですが、先週最小ロットでやってややプラスかな。
詰まったのはtensorflowが1.0系から2.0に変わってて大幅に書き方変わってたこと。
まだ日本語の参考書出てなくて参った。
今のところ昔ながらの単純なロジックのEAの方が割が良いのですが、これからAI改善できたらいいですね。 しばらく荒れてたから教えてくれた人達は居なくなったかな。
まあ、いいか。 >>46
>EAってそんなに複雑にしない方がいい場合が多いから
これって何かデータあるんですか?
データがないなら論理的に説明がつくことなのか、経験則的に言われているだけなのか知りたいです。 >>50
これはEAに落とし込むと、パラーメータの数が多くなるほどカーブフィッティングの危険性が増すという理解で合ってますか? 赤池さんはこの際どーでもいいんじゃないの
モデルが外挿可能かどうかが重要なんだから >>54
その外挿可能なモデルかどうかを考えるのに必要なんだがな ふーん、外挿可能性を赤池さんで判断できれば楽ではあるけどさ
オッカムさんもいることだし必要以上な複雑さは邪魔だとしても、必要以上な単純化も弊害になるような
外挿についてその辺りが赤池さんで判断できるのかな パラメーター数に比例して過剰最適の可能性が増えるって話なんだがなんでここはこんな頭悪い奴が多いかな 頭悪い奴が多いのはその通りだろうが、最適化前提で話を進めるのも頭悪そうにしか見えないよ
どーでもいいだろ最適化なんぞ サイコロ降って出た数字でパラメータ設定してんのか?笑 パラメータ増やして過剰最適化されるから増やさないとかただの無能やん。
パラメータ減らしたら過剰最適化はされないが一方で聖杯からも遠のくよな。
要するにトレードオフ。それがわかってないと何もできんぞ。 そのほうが労力かからないだけ優秀だろ
屑EAはどのように最適化しようとどうしようもないことに早く気付けるといいね >>61
そんなことより>>57のどこが違うのか言えよ もしかして複雑なロジックの方が堅牢性高いとか聖杯とか本気で思ってる奴いるんか?嘘だよな? パラメーターは数ではなく選択が大事なのは言うまでもなかろう カーブフィットはそのEAの限界がわかっていいと思うけどね。 設計思想に外れない最適化はいいと思うけどな。
例えばだけど
75EMAはたくさんの人が見るから指標にしよう。と決めたのにこれを変えるのはだめ。
短期と長期の移動平均のクロスで売買するとしてこの期間を変えるのはオッケーみたいな。 >>49
あ、遅レスですまんが、俺の書き込みは経験則なんだけど沢山EA作った結果がそうだったってだけ。
なんかもう解決してるみたいなんだけどいちおう。 補足だけど指標を使う場合基本的な数値から動かさないな。
指標ってたくさんの人が見てるってことこそが重要だと思ってるから。
最適化は指標以外にかけるかな。
補足っていうか蛇足だな。 俺は多数派の裏をかくので一般的な数値は使わない
常に少数派の考え方だな 競馬みたいなオッズ制なら少数派(穴狙い)にあえて張るのもわかるけど、
為替や株で積極的に少数派を選ぶのってそんなに有利なのかな
直観的には不利に思えるけど 為替なら結構戻るから常に逆張りでもまあそれなりになるんじゃね?
株とか商品は逆張りは簡単に破産できる。
ダウとかなら基本上がり続けるから下がったら逆張りで買っていい。
120年右肩上がりだから斬られさえしなければ勝つる。
下がったら買う、ただこれが少数派か?というと違う気がする。
だって主流が買ってるから上がってるわけだしな。 競馬では穴をとらなければ勝てない。FXのほうがはるかに簡単 競馬は25%ほどピンハネされてる
勝ったとしても一時的なものであって、継続して勝てるとは思えない まったくだ。
なんでここで株の話なんてするんだろうね 率に拘るならスワッププラス側だけ買えばいいんじゃない。
俺はメインはインデックスだからスワップ基本マイナスだけど。 久しぶりに書き込んでみたけどやっぱり荒らす奴多すぎて話になんないな。 4割の確率で2万失うけど6割の確率で1万儲かるルーレットのベッド手法が最強 >>68
興味深いテーマでしたね。
わざわざありがとうございました。 >>89
ローソクと移動平均線で決済。
決済されないことがある。 複数次元のガウス分布を入力に加えることで出力が安定する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています