インデックスファンド Part244
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インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される投資信託を指すものとします
★法的・人道・倫理的に問題のある発言は禁止します
極端な批判や荒らしはスルーでお願いします
■積立日について
月末・月初(25日〜7日)は高値掴みし易いため中旬(特に11日or23日)の積立て設定が有利
■前スレ
インデックスファンド Part243
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1550099483/
■よく話題に挙がるファンド
・グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
・全世界株
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）
楽天・全世界株式インデックス（VT）
雪だるま SBI・全世界株式インデックス
EXE-i グローバル中小型株式ファンド
・先進国株
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）インデックス
楽天・全米株式インデックス（VTI）
雪だるま SBI・先進国株式インデックス
iFree NYダウ・インデックス
iFree S&P500・インデックス
iFree NASDAQ100・インデックス
・新興国株
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
楽天・新興国株式インデックス（VWO）
雪だるま SBI・新興国株式インデックス
iFree 新興国株式インデックス
・日本株
eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
・債券
たわらノーロード 国内債券
たわらノーロード 先進国債券（為替ヘッジ有）
楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ有）
iFree 新興国債券インデックス
・株 + 債券
ニッセイ・インデックスバランス（４資産均等型）
楽天・インデックス・バランス（均等型）
・株 + 債券 + REIT
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）
ニッセイ・インデックスバランス（６資産均等型） スレが分裂してるけどグロ3否定スレなのね、ここは。まあ、笑えるわw グロちゃんはとりあえず20万/月で1年だけ積んどくわ >>701
2019/2/20の基準価額です。
eMAXIS slim TOPIX 10826 +46 +0.43%
eMAXIS slim 日経 9298 +56 +0.61%
eMAXIS slim先進国 11571 +49 +0.43%
eMAXIS slim 新興国 9935 +32 +0.32%
eMAXIS slim 米国 10309 +36 +0.35%
eMAXIS slim 全世界(除く日本) 10235 +43 +0.42%
eMAXIS slim 全世界AC 10286 +43 +0.42%
eMAXIS slim バランス8均等 10697 +37 +0.35%
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8314 -78 +0.93%
楽天全米 10974 +44 +0.40%
楽天全世界 10178 +45 +0.44%
楽天新興国 9268 +111 +1.21%
iFree S&P500 11537 +40 +0.35%
iFree NYダウ 15940 +36 +0.23%
iFree NASDAQ100 9249 +36 +0.39%
SBI ExE-iグローバル中小 15885 +87 +0.55%
グローバル3倍3分法 10695 +44 +0.41% 716百万 え？まだグロ3積んでないの？
そうしてぐずぐずしてる間に皆にどんどん差をつけられてるよ
どうせいずれその圧倒的パフォーマンスを見せつけられて買うんだから乗り遅れないようにしないと
この大チャンスを逃してどうすんの そりゃそうだろう
金利がそれほど高くないから価格が高いところにレバ3倍なんだから
株や不動産は少しの金利上昇でも敏感に反応して簡単に下落する IDをコロコロ変え、たまにしばらく同じＩＤで
馬鹿･インデックスバカ･素人･底辺･低脳･貧乏人･負け組･負け犬･雑魚･白痴･チキン･(笑)･草
その他放送禁止用語(基地外)等、あらゆる罵詈雑言で煽る反社会性と
大量の自演が特徴のスレを荒らす奴がいます。
他スレの話題で恐縮ですが、インデックスファンド Part240 のスレにて
その正体が、バフェット太郎であることが判明しました
インデックスファンド Part240の >>890 の長くウザい宣伝と、>>898 の煽りから
>>913 が共通点に気が付き、バフェット太郎と特定された流れを見て下さい。
ＮＧリスト入りを嫌うその性質から墓穴を掘ったと言う事です
反社会性パーソナリティ障害を患っているようですが、ネットの中は病院ではなく同情は不要です。
皆の放置・スルーが唯一の有効な対策です。
自己顕示欲の強い構ってちゃんの為、レスを付けると大喜びしますので
くれぐれも関わらないように御注意・御了解いただきますようよろしくお願いします ワイのグロ3 300円が将来どうなるか楽しみやなぁ！ グロ3上げすると負け犬にバフェット太郎認定されるよ？笑笑 >>391
凄いよな。まるでSP500に連動するファンドみたいに上がってる。
こりゃ強いわ。 まぁ債券上げもいつまで続くか知らんけどね
米国もしばらく利上げしなさそうだからいいけど ダウ茄子爆騰げバン∩(・ω・)∩＜ﾊﾞﾝｼﾞｬｰｲ!!
明日はお寿司を食べてもよかですか？ >>396
ここ最近の不自然な宣伝考えたら、グロ３はその程度の価値なのが分かりやすく伝わりましたw 悔しいのが伝わってきてかわいそうになってくるよなｗ >>381
>>376これ見てもそう言えるのは凄いですね ここ数日はグローバル３倍は上げ相場にも関わらず、８均並みのパフォなのは厳然たる事実
>>376 のデータ以降が真に重要で、グローバル３倍の価値を測る正念場である >>406
もともとそういう商品ですけど？バカなの？ >>406
債権がむちゃくちゃ入ってるからやろ。
そのかわりむちゃくちゃ下げない。だから再投資が加速するから結果的にとんでもなく複利の力で上がっていく、そういう話。
基本的に投資信託ってのは元本に対してプラスになってる時じゃないと複利は働かない。だから債権入れろ債権入れろって山崎元とかうるさいわけ。 金融リテラシーの低い貧乏人には難しいんじゃないかな グロ３にはゴールドが無いけど、株と債券の
比率はレイ・ダリオ氏 のオールウェザーに似てる気がするんだけど
レバ掛かってるから別物だろうか？分からぬ グロ3はいいと思うけど、今の所自分のポートフォリオとリターンに差はない
リターンがめちゃめちゃいいと言ってる奴は自身のポートフォリオに問題があるだけじゃないの？ 確かにポートフォリオガーとか言ってる奴は自分の頭に問題があることを分かってないようだな >>409
複利の件全くの正論でその通り。もう少し爆発力が欲しい、足りないのでは？という単純な話
>>413
自分とほぼ同様の感想。過去自分のアセアロ・ポートフォリオから得たリターンと大差なくて
今現在特に魅力を感じない >>412
オールウェザーポートフォリオは経済成長、停滞、インフレ、デフレのそれぞれに対応することを志向していて、金やコモディティが組み込まれているのはインフレに対するヘッジ要素。
不動産は金と違ってスタグフレーションには弱いものの、インフレには強いと言われていているので、3分法自体はオールウェザーポートフォリオを模倣、ないし類似の思想をもっているような気がする。
こうして作った高シャープレシオのガチガチのポートフォリオを、適度なエクスポージャーまでレバレッジをかけているのが3倍3分法だと思う。 >>415
正直知らないブロガーだったが良い記事だ
ありがとう
ＩＤ変わってるだろうが412より >>417
まあ確かに、株にも3倍のレバレッジがかかってるのに思ったよりも上がらないね。
なんでだろ。 そりゃ株なんて20%しか入ってないしほとんど債券でこれだけ上がるのか >>419
25年以上の長期投資のつもりなら、
SPXL CURE TQQQ
に3等分しておいたほうがお得だわな。
債券混ぜるのは短期トレーダー。 4-5年くらいの短期間、8−9割減とか、半分以下が続くかもしれないが、どうせ長期。
税の繰り延べもできるわな。 グロ3は下げ相場と上下摩擦焼き切れ相場でこそ威力を発揮する。
単なるPF比較はナンセンス。そういう意味では無い。
それこそ投機的コストと投機的組み合わせの問題。
こちら側に投機的資金バランスの問題も生じて来る。そこで勝負が決まる。 25年長期投機するなら、十分な現金を残しながら、
グロ３で回転売買をし続ける。増減が必要。
また逆回しの売りの増減投機も必要。Pプットかなんかでも良い。
先物+Cコールの合成プットがほんとは一番良い。
それが使える位までグロ3で儲けてくれ。死ぬ前に。 長期投機の場合、グロ3自体は一般口座とニーサの両またで展開に応じ片方を切りながら
回転して行く。複雑すぎるので実際にやった方がいいだろう。
制御はフォース＝各自の無意識の計算で行う。
フォースのご加護があらんことを。 インデックスは基本売るモノ。吹いたら売るアンチバブルツール。
今後の課題はインデックスの上質の売りファンド。
先物売りファンド。合成Pで売り代用ファンド、等々。
現状使えるのが短期暴落時限定のVIX先物買いファンドだけじゃ
あまりにもつらすぎる。
eワラのマイナストラッカーってのがある意味、売りファンドに近いが
スプレッドはある程度はある。ほんとに26000円くらいまで吹いたら妙味は出るが。 >>422
これなんだけど、3倍なのにあまり上がらないじゃないか！って言うやつ多すぎ。
中身しっかり見ろよ・・・。 前も言ったけど株リートで現物80%持ってるから債券無風ならほとんど株リートの値動きだよ
マネックスのバックテストでも割と株に近い最大ドローダウンしてたはずだから株20%のリスクは間違ってるって
いい商品だと思うけど買ってる奴らの中にはほんとに大丈夫かと思うくらいの人もいるな 国債なんてレバかけたところでそんなに上がるものではない
たまたま10月以降が上がっただけ
実際2月に入ってからは微妙な成績
高いコストを払うのに見合うのかは不明 グロ3は株100リスクなんだぞｷﾘｯ
のお爺ちゃんまた来てたのかw >>435
そうはいってない
株20しか入ってないんじゃなく株リート合わせて80は現物なんだよって話
上がりも下がりも債券が動かなきゃ株リート80の値動きってだけて株20しか入ってないとかトンチンカンなことではないってわかるだろ？
何なら株リート合わせて10%上がったとして基準価格自分で計算してみるといい >>419
個人的には日本はインフレーションにはならずスタグフレーションの方だと思うから
REITの部分はゴールドであるべきだったと思っている。 シカゴファンドの投資戦略
CHICAGO FUND INVESTMENT STRATEGY
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http://blog.livedoor.jp/chicago555/
■■■■リーマン級の大暴落が待ち受ける■■■■
ロイター
格付け会社フィッチ・レーティングス
英格付けをウォッチネガティブに、ＥＵ離脱巡る不透明感で＝フィッチ
■■合意なき離脱の可能性が高まっている >>436
80は現物と仰る理由を、説明してもらいたいです >>441
先進国株、新興国株、海外リート、jリートはetf使った現物運用って目論見書に書いてあるよ 忘れてたけど総資産の20%ずつなので計80%はレバレッジかかってないよ
書いてから思ったけど現物じゃなくてetfだね ブロガーのほとんどが「GURO3は悪くないけど自分は買わない」と言ってるな 自分でレバETF買った方がいいと感じた。
でも同じように組む気はないな。 つい最近までブログのことけよんけちょんにけなしてたじゃねーかｗ ここは金融リテラシーの低い貧乏人が、自らのわずかな資金が心配でついつい書き込んでしまうスレです。
底辺たちの咆哮をお楽しみください。 自分は今はひたすらスリ新とスリ米をひたすら積み立てしてる
新興国は年末にしこたま積んだから今はお休み中 >>442
目論見書はよく読まないといけないと痛感しました。無邪気な信者の騒ぐ言葉に惑わされていた
株20％+REIT13.3％の３倍 合計100％と思っていたので８０％の説明を求めたのです
そしてその８０％現物は本当だった。
となると目論見書のレバ掛かる前の図→３分法（1倍バランス）が誤解を招く劣悪なモノと断定出来る
○３分法（1倍バランス）の本当の姿は
海外先進国株式20% 海外新興国株式20% 日本REIT 20% 海外先進国REIT 20% ここまで現物その合計80％
問題の残り20％は
日本株式 1.818％ 日本国債 3.636％ 米国国債 3.636％ ドイツ国債3.636％ イギリス国債3.636％ 豪州国債3.636％ である
○グローバル３倍３分法（３倍バランス）とは現物の８０％をそのまま加え、残り２０％部分に それぞれ１１倍もの高率のレバ掛けて
日本株式 20％ 日本国債 40％ 米国国債 40％ ドイツ国債40％ イギリス国債40％ 豪州国債40％ として
80＋20＋40＋40＋40＋40＋40＝300 その合計300％がグローバル３倍３分法（３倍バランス）の正体
間違っていたら指摘願います グロ3複雑すぎるだろ
こりゃ相当なコストがかかってそうだな
今は良くても長い目で見るとジリ貧かも バックテストにコスト組み入れてない可能性あるしな
あと9年低金利時代が続く保証もない
リーマン級がきたら株インデックスより大幅に下がって戻りが悪くなる懸念もある
ここで「欠点ない。買わないと損」みたいな口車のせられた輩が大損する可能性は十分あると思ってる インデックスvsアクティブではなく
インデックスvsレバレッジバランス
になったな レバレッジ型インデックス・バランスなので
レバレッジあり or なし
インデックス or アクティブ
バランス or 個別
で戦える >>459
良くわからない理論だけど、アクティブ・個別については
スレチと見做さないと収集付かなくなるよ？ 周りが上がるときはしっかり上がり、周りが落ちるときはほとんど落ちない
それがグロ3 先物なんだから当たり前。
むしろ手練れだよ。俺はむしろ安心した。
別にキミらはけっこう。
現物を基礎に少量を先物でいいんだよ。そっちのがむしろ良い。手練れだよ。 俺個人、今日は肉体軽労働お仕事しながら、なぜそれやらなかったのか？
反省してた。リーマン一番底で。
先物売りの現物買いで充分だったんだよね。
3倍程度なんだから、80%現物ってのは当然だ。良い割合でそれはそれで取る、
ってことだよ。諸君らはやらなくてけっこう。マジ。 インデックス投資の弊害が株式市場にどう影響を与えるのかが気になる
ステルス社会主義とはよく言ったものだな その場合、上手いやつなら先物現物連携でスプレッドを取って行く。
NYダウのiシェアなんかそんな気配は多少はある。
むしろ、あまりにもワイヤー度がんじがらめの指数トレースじゃ無いので
その辺も期待したいね。
良いにおいはぷんぷんする。 俺も同感だな。
むしろ、
インデックス投機の弊害
を研究し、その裏を突くことをいよいよ考えるべき。
なんかやばいにおいがぷんぷんする。
ほぼ、諸君らの希望には根拠は無い。ゼロだ。
仕手が買うから光通信が上がる
程度の根拠はあるが。 >>466
積み立てるような・長期で持つ商品では無いのは間違いなさそうですね？
機動的に売買しないと話にならないか
ここの半数以上の住民には無用かなグロ３は >>461
たしかに債券が急落しない限りは安心して見ていられる
最終的に株リート1倍に債券の利子と先物の金利が乗るイメージ グロ3欲しくなってきた
米株3倍より安定しそうやし グロ３
REITを(金+株)/2の性質とみなせば、レイ・ダリオのオールウェザーにかなり近い >>452
私の目論見書理解とも合っている
目論見書の図はエクスポージャーの説明とすれば合っている
ざっくり言えばそれに投信運営の手数料と先物金利が乗る感じ
もう少し細かく言えば、外債のエクスポージャーの部分は為替の影響がなく(先物決済の差分だけはかかる)、現物ETF内のコストはかかっている、という感じかな >>452
男爵が紹介している動画を見れば、日本株の20パーセントで債券を200パーセント買っていることが説明されている >>473
動画最後まで見ました。あれじゃ日本株がゼロ％になってしまう様な説明と取れるよ
あえて避けてるんだろうけど詳細な説明一切無かった
こんな複雑な商品をあんなノリで紹介しているとは少々呆れた >>452
目論見書に3分法1倍バランスは3倍3文法の資産配分比率の1/3として計算したものって書いてあるので、図と説明はだいたい正しいと思うよ。
どれを現物で持つか、どれにどれだけレバレッジをかけて持つかは、ファンド側の問題で、運用上のリスクや金利経費乖離率などを最小化するために今の比率を採用してるんじゃないかな。 >>472
>>476
レスありがとうございます
３分法（1倍バランス）は目論見書の図は、単純に資産構成の３分の１を表してるお二方の意見通りとするのが妥当ですね
なので目論見書も妥当
私が言っていた３分法（1倍バランス）は、現物の構成を指したつもりだから別の呼び方が必要と言う事になり
単に「現物の構成」表や図って事になりますね。これも目論見書に載せるべきであると言いたい
２０％のレバレッジ部分が可変となると、人の判断が入るのでインデックスファンドとは呼べないですね
私が挙げた比率は説明が一番し易い一例に過ぎないと。
ファンドマネージャーの腕に思いっきり左右されるということ。
単純に私が挙げた比率の方が管理も不要でコストも減り、リスクリターンも安定する気がするけど
ファンドにしてみれば違うのでしょうね
まだ間違いや情報ありましたらご指摘お願いします >>478
476の人の言うとおりで、その意味は目論見書のエクスポージャーを維持する工夫をしているだけだということ(エクスポージャーに関する裁量
ではない
バランスファンドがインデックスファンドなら、グロ３はインデックスファンドだと思う
グロ３を100万円持つのか３分１倍バランス300万円持つのかの違いで、
資金効率とコストのトレードオフがあるくらい >>478
>>479の人の補足の通り20%の部分は可変ではなく固定。裁量があるのは元々のファンド設計の部分で、どれをどうやって持つかについてはあらかじめ目論見書に書いてあるとおり。
常に目論見書通りのエクスポージャーを目指すため、書かれている「現物の構成」のような資産構成にはまずなりません。なのでそれを元に説明や理解、というのもおかしな話です。 バカの壁みたいなこねくり回し議論に左右されず、裁量スプレッド取りに徹してほしい。
綺麗ごと言ってる普通の指数ファンドがいかにばからしいことやってるかは推測できる。
より妥当な方法で近似的に出るなら、そっちのがなんぼかマシ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
