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グローバル3倍ファンド
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0001名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/02/12(火) 08:33:48.03ID:WXaLAPDe0
隔離用
0475名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 14:57:31.62ID:9OCOzMzh0
>>474
株100 期待リターンは高いままだが、リスク(分散)が高いので実現リターンは債券入りより少なくなるというのが正解
0479名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:08:24.14ID:/D6W/Quz0
レバランスファンドが何となく怖いと感じている人は、
フィデリティ証券のリスク評価を見て安心しよう！ｗ

リスクレベル 2
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

リスクレベル 3
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス

なんかいい加減な気もするけどｗ
0480名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:23:19.45ID:MiUnEt+A0
https://www.fidelity.jp/fund-guide/fund-info/?fundAssociationId=0231118A
「リスクレベルの算出にあたっては、過去3年間の基準価額データをもとに算出されます。
基準価額のデータが3年に満たないファンドの場合は、3年間に不足する部分を対象として
NRI Fundmark分類をもとにクォンツ・リサーチが算出した代替インデックス、もしくは当社が指定した代替インデックスで補完し、計算します。」

ワロタ
そりゃ低くなるわな
何を代替インデックスに使ったかはちょっと気になるが
0481名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:41:39.67ID:G0ciZb3h0
>>477
回帰性無視したシミュレーションに何の意味もない

ファンドの海で、過去のデータを元にシミュレーションすると新興国株式と国内債券だけのポートフォリオが最もリターン中央値たかくなる結果になるが、
実際の過去のデータで新興国株式+国内債券だけのポートフォリオは米国株式1本に完敗している
0482名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 17:57:23.37ID:aNrEu3040
>>481
シミュレーションなので結果が違うこともあるだろう
期待リターンがより高い新興国株が低リスクの米国株に負けてるわけだから、リスクがリターンを蝕むという趣旨としてはあってるのでは

よりよいシミュレーションがあるなら教えて欲しい
0483名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 18:12:24.89ID:MiUnEt+A0
国債を混ぜると
・算術リターンは低下
・リスク（ボラティリティ）も低下（逆相関が強いほど下がる）
・幾何リターンも低下するが、算術リターンよりは下がらない
→ボラティリティに余裕ができた分、レバレッジをかけて、幾何リターンを稼げる

しかし
・株、REITと国債の逆相関が崩れてボラティリティの低減効果が下がる
・数十年続くような利上げをしまくって国債のリターン低下効果がひどくなりすぎる
・国債バブルでボラティリティが大きくなりすぎる

このあたりが起こると、前提が崩れてうまくいかない
市場平均を超えるリターンを狙う以上、何らかの前提をおかないといけない
グロ3はその前提（逆相関 + 国債のリターンがひどいマイナスにならない + 国債のボラティリティがひどく大きくならない）にベットするファンド
前提がちょっと崩れたら即負けってわけでもないけどね
よって伝統的なインデックス投資戦略との間を取って、株ファンド 50%、グロ3 50%がいいと思ってる

マルキールのウォール街のランダムウォーカーの最新版（12版）でも、これまでの利下げ局面ほどはうまくいかないだろうが、普通のインデックスファンドに加えてレバレッジドリスクパリティを一部ポートフォリオに組み込むのは検討すべき、と書かれていた
ウォール街のモメンタムウォーカーの方には、リスクパリティは利上げが来るときついので、利下げ局面でのバックテストはあまり当てにならないと書かれていた
グロ3のバックテストがちょっと短いのはJREIT指数が2003年からだから仕方ないけど、利下げ局面のバックテストだから、そこまでは当てにならない

ヤマゲンのグロンサンライブでは、この辺まで突っ込んでほしいね
0484名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 18:51:28.26ID:TwHta1So0
グロ3に突っ込みつつも、レバレッジを避けて、
株4割 債券6割 のファンド買うのもアリかなって思ってきた。
無駄か？ REITが要らないんだよなぁ。
0485名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 18:57:40.72ID:aNrEu3040
>>483
利上げ局面は過去15年でも何度もあったし、月次ベースではこの12ヶ月の実績中3ヶ月は利上げの月だった（結果はまあまあと言えると思う）
利下げ局面だけのバックテストということはない

より長期のテストが欲しいということかもしれないが、何十年テストしたって未来は分からないと言えば分からない
0486名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 19:39:58.31ID:MiUnEt+A0
>>485
利下げ局面という書き方が悪かった
ここ数十年は、利上げ局面もちょっとあるけど、長期で見ると結局下げ傾向だから、その分ボーナスで長期ではリターン増加してるはず
まあバックテストをちょっと伸ばしても、1940年-1980年あたりの利上げゾーンまで伸ばすのは流石に無理すぎるから、あまり意味はなさそう
過去は過去だし
0487名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/19(土) 20:17:22.56ID:aNrEu3040
>>486
今後大丈夫か十分確認したい気持ちは同じなんだけど、あまり昔は債券利率も大きく違うし見てもしょうがない気がする

過去12ヶ月で見ると以下のように国債が下がった月（＝株が上がった月）の方が当然ながらリターンはいい

国債が下がった月（3ヶ月）の平均リターン：　+2.2%/月
国債が上がった月（9ヶ月）の平均リターン：　+1.8%/月

これは日次レベルでも同じで国債が下がった日の方がグロ3の上がりはいい

国債が下がった日(96日）　+0.12%/日
国債が上がった日(146日）　+0.08%/日

グロ3はこの1年、国債が上がったバブルで上がった、というのは結果的にそうなっているけど
国債が下がり株が上がるフェーズならもっとあげていたはずことになる・・・というのは言い過ぎか

ただ10月に入っての18日のグロ3はここまで良くない
債券が-0.9%になっているが、株がそこまで上がらずグロ3　+0.4%にとどまってる

逆相関は効いているが、株の下がりが大きく、上がりが弱い
より詳細にどの株が・・・などは面倒なので分析してない
0493名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/20(日) 22:05:01.05ID:WFIyKPAg0
俺はグロ3も買ってるし、株も50%くらいの割合で入れてる、リートも、買ってる。
外国債も買ってるし、グロ3安定してるけど
ポートフォリオに、どう組み入れして良いか正直わからん
0495名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/20(日) 23:04:26.73ID:ZJmmBJPx0
あとは野村と三菱もレバランスファンドを出してほしい
それから個人的には、ゆうちょとスルガ銀行でも扱ってくれ〜ｗ
0498名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/21(月) 00:22:05.25ID:FW1jM8840
ここはきちがいが暴れた時用の避難所で基本的にレバランスもインデックスファンドスレでいいよ
0502名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/21(月) 06:44:31.50ID:nyaZkJW/0
無理だろ
債券レバレッジ程度では株100%の伸びにはついて行けない
あくまで株が伸び悩んだ時に活きるだけ
0508名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/21(月) 23:27:51.92ID:fAwFCYbz0
今日のレバランスファンド

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)　+0.09%
ウルトラバランス 世界株式　 　　　　　　　　-0.35%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)　　-0.01%
0509名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/22(火) 04:53:54.53ID:caWChtLwO
-
0510名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/22(火) 05:52:46.95ID:MIg9KCXI0
グローバル3倍はやっぱ分散が素晴らしいな
上がらないのにイライラしてる奴は年25％上昇してるのに感覚麻痺してる
0524名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/23(水) 22:59:22.15ID:Hzpn6a4h0
今日のレバランスファンド

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)　+0.17%
ウルトラバランス 世界株式　 　　　　　　　　-0.56%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)　　-0.32%

グロンサンの魅力は何といっても下がりにくい所ですわねっ奥様！
0526名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/23(水) 23:33:58.54ID:bIibg5m30
とりあえずUSA360だな
楽天ポイントが20万位貯まってるから買ってみるか
しかし高値圏だよなぁ…
0527名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 01:40:55.85ID:qXUTWCjU0
US360申し込んだんだけど別に様子見でもよかったな
初回特典があるわけでも無いのに早まったわ
0530名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 11:12:06.85ID:bnuo47zz0
とりあえずグロ3買っておいて、それよりパフォーマンスが良さそうなら、切り替えていけばいいんじゃない？
上がるときはどっちも上がるだろうし
0531名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 12:41:30.46ID:OkKrQQ0F0
切り替えるときって、商品抜いてる？
それとも、そのままにして切り替えの商品買ってる？
0532名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 13:39:58.74ID:bnuo47zz0
常に資産の10%くらいをキャッシュにしてるから、
乗り換える時はキャッシュ分だけ買いと売りを同額いれて、数回に分けて移行してる。
0533名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 15:23:38.02ID:51/bd7+e0
360は基準価格で買う価値あると思うよ、もちろん暴落待ちもありだとは思うがいつどれくらいの規模でくるか分からんしね、それに債券が7割も入ってるからそれほど下がらないと思う。であれば初期に買うべきではないかな。
0534名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 16:23:19.05ID:bnuo47zz0
設定時に買うメリットは？
バックテストはどうなのよ？

過去の暴落時はどうだったか、
グロ3やウルトラよりパフォーマンスが良かったのか、

せめてこのくらいは調べてから判断しないと
0536名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 17:40:41.59ID:FehMmgzN0
US360はバックテストは大体わかるからいいけど、楽天投資顧問の運用能力が問題
インデックスに運用能力ってなんだよ？、と普通思うかも知れないが楽天はインデックスから大きくマイナス乖離してたし今もしてるからな

単にバンガードETF買うだけで激しくマイナス乖離出してる担当者が国債先物運用できるのかしら
0537名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/24(木) 22:42:32.77ID:PLMADpuH0
今日のレバランスファンド

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)　+0.6%
ウルトラバランス 世界株式　 　　　　　　　　+0.68%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) 　+0.82%

個人的に監視中ｗ

NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型　+0.47%
ロボット戦略II 世界成長ファンド　　　　　　　　　　　 　 　+0.54%
日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF　　　　　　+0.64%
0540名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 00:30:16.87ID:VFCGgrQs0
なんで執行前にキャンセルできないと思うのかが不思議でならない
足らないだけなんだろうけどね
0541名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 00:33:00.41ID:m9eluYXl0
俺も初日に買う必要はないと思うから様子みてから判断
残り時間が短いのに金がないとかなら別だけど
0544名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 01:41:18.62ID:eX0eLsV40
>>543　追記
自分は楽天でキャンセルから買い直したけど
sbiでも試してみた
結論　cancel無理っぽいな
申し込んだ瞬間に約定になる模様
すまんな
0545名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 01:48:18.61ID:eX0eLsV40
>>544 追記
sbiの新規募集投資信託のご注意事項　抜粋
当初（当社）募集期間中に複数回お申し込みされた場合は、「追加のお申し込み」となります。
当初（当社）募集期間中でも約定後（お申し込み受付完了後）のキャンセルはできませんのでご注意ください
0546名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 12:59:46.30ID:5hejUMWK0
360は流石に手出さんわ
ファーストペンギンさん頑張ってくだしゃいね
0548名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 17:02:08.62ID:HMvk/Vbc0
ただでさえ国債超高値なのに、来週のFOMCで利下げあったら最高値圏

11月運用開始のUSA360はさすがに買えないだろ
債券部分は確実に下るしそれがレバ2.7倍はきつい
0551名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 21:26:16.48ID:u05Nucfe0
≪今日のレバランスファンド≫
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)　+0.35%
ウルトラバランス 世界株式　 　　　　　　　　+0.4%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) 　+0.25%

＜個人的に監視中ｗ＞
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型　+0.18% (´･ω･`)
ロボット戦略II 世界成長ファンド　　　　　　　　　　　 　 　+0.45%
日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF　　　　　　+1.24% ＼(^o^)／
0552名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 21:33:55.60ID:aX58HOvK0?PLT(12222)

今から買ってもええんか？
0553名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 21:36:48.09ID:xa99vNaw0
USA360は楽天だけに運用が安定するか怪しいから一旦スルーして数か月様子見
それだけの期間でグロ3を大幅にアウトパフォームするとも思えんし様子見する理由はいくつもあって急ぐ理由は無いだろ
0556名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/25(金) 23:27:51.65ID:jxoLrKm00
グロ3で良いわ
USA360はもしiDeCoに入ったらスイッチングする
つか、レバレッジバランスファンドをiDeCoに入れて欲しいわ
0563名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 07:54:59.73ID:o58tIYFJ0
>>560
このセリフ何度見たことやらw
0564名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 08:27:37.59ID:ywvlvbnB0
むしろ今の高値圏でも気にせず買い付け出来るやつがインデックスに一番向いてんじゃねーの？
俺は買わないけどw
0565名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 08:43:33.91ID:3yBUB7EI0
確かに今は高値圏で、いずれ暴落もあるだろうが、それから5年もすれば戻して高値更新もあるだろう
くらいの余裕をもって買っとけば良い
0566名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 09:45:59.47ID:SLmOBqYK0
何年運用しようと思ってんのか知らんけどその期間でどこが高くてどこが低いってのを現時点で分かるなら低くなった時に全額投入すりゃいいだろうけどそんなのわからんから時間で分散して投入しようってしそうなんじゃないの？
0567名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 12:19:10.05ID:ywvlvbnB0
年末に、かけてまだ上がるような気もするんだけどなぁ、今は業績のボトムアップ確認で上げて、んでちょっとして下げて、年末近くなってくるとまた上げるんじゃねーの？どうなの？投資のプロの方よー？
0568名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/10/26(土) 12:40:12.51ID:fqicjYmq0
そもそも、ファンド・オブ・ファンズが何で利益を出せるのか胡散臭い
投信はファンドマネージャー（目利き人）が顧客（被害者）から預かった金で良さげな個別銘柄を買い集めてトータルでプラスに持って行くのに
運用会社が投信を買い集めるっておかしいと思うんだが手数料も2重に取られるよね・・・・
投信の内訳も上位の個別銘柄は公開しても全部は見せないし何を保有してるか解らないモノにその道の人間が預かった金で投資するとか怪し過ぎ
0569名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/10/26(土) 13:49:52.46ID:kI5iVUZS0
グロ3に投資中で成績には満足しているが、中身が掴めない気持ち悪さがある
360はその点はシンプルで投資しやすいね、米国株、債券であれば暴落しても安心して掴んでいられる
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