オプショントレードで抜く 77発目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
でもどっちがどっちだったか混乱するときあるね
ストラドルとストラングル 混乱するときもあったから幅が広いと文字数も多いと覚えたら完璧になった コンドルとバタフライのショートとロングも混乱する時があるな
どう考えてもあれは逆だろ >>788
同意。あれは混乱する。
内側のロング・ショートがストラドルやストラングルと逆なのがいかん。 >>769
純粋に期待値考えるなら
ATMなオプション売ってデルタヘッジするのが一番期待値が高い
屑プットや屑コール売るのが一番割りに合わない
しかし、きちんとデルタヘッジするのはすごく面倒なのと
相場観さえ正しければ
一番危ないはずの屑プット売りでも簡単に儲かるから
相場観を磨くのが一番大切だと俺は思うね またトンチンカンな事言ってる奴がいるな
まずATM売ってデルタヘッジってそれSストラドル
次になぜそれが期待値が1番高いのか説明なし
期待値と勝率を混同してると思われる
更にもし1番期待値が高いのが事実なら1番割に合わないのはその裏であるLストラドルになるのに
クズ売りが唐突に出現
論外の低レベル 本質的価値を無視してプレミアムだけで一番儲かるのはATM売りということなのでは
プレミアムだけで考えると
OTMのプレミアムが数倍になるのは当たり前で数十倍以上になることもある
ATMのプレミアムは倍にすらならんからな
インしたところでラージ1枚分の利益に過ぎないし >>794
まぁ色々と推測で話しても仕方ない
俺語を駆使する人とは会話も議論も成立しないから時間の無駄だよ お前らいろいろ言ってるけど結局、プレミアム受け取りのプットバックスプレッドを大量に仕込むのが最強なんだよ
お前らも俺様を見習えば、毎月ギリ生活出来る収入、年に1,2回、車〜マンション買える位になれるぞ >>796
SQ時の株価が売り玉と買い玉の権利行使価格の間にあると、損失が大きいのでは? >>797
下げてIV盛った時にSQまで禿げるのを待つアホはいないし
谷が深くなるのをメンテせずに放置するアホもいないと思うけど >>797
もちろんその通り、その前に逃げるしかない
まともなロスカットは10年で1回だけ
てか、ダラダラ下げて来てバックスプレッドだけやってる訳じゃないからリカバリーは出来る プットバックの谷のへこむのどうやってメンテするの?
プットバック組むところまでは教科書書いてあるけどそこは書いてないんだけど だれもが知ってる手法で儲かると思ってる時点でアウト >>802
近くを買い戻すか遠くを買い増すしか無かろう 誰もが知ってる手法を無条件で定型定期的にやってたら儲からないけど
ボラが高いときにボラを売る手法みたいな相場条件に合わせたら
誰もが知ってる方法でも儲かるというか期待値プラスなんじゃないの? -1:2のバックスプレッドで売り玉と買い玉が遠いと、建時に受け取りになるけど損益線が沈むのが早い。売り玉と買い玉が近いと、建時に支払いになるけど、SQ直前まで損益線が沈まない。 >>805
証拠金さえ気を付ければショートストラドル放置で儲かるよ >>806
クレジットで組むと逆に動いた場合に損しないけど
その分デメリットが多い
レシオスプレッドも同じ側面があるね >>807
資金がたっぷりあるのならそれもいいかもね バックは基本クレジットだろ
そもそも暴落時のは保険で、基本は売りで儲けるんだよ >>808
デビットで組んでもすぐに支払いコスト分の損失が確定するわけじゃないからな
相場状況を判断して逃げるべきならポジションを解消すればいい
無理してクレジットで組むよりはデビットの方が戦略としては正しいと思う デビットを組んでみて実際に感じることは「これだったら225miniでいいじゃん」てこと ショートストラドルで儲けれたら、コンドル坊やもギブアップしてないって。
ただでさえ1枚がデカい金額がITMになって2倍3倍になってったら、
メンタルがもたない。 上下250空けてポジション持つのもストラドル?
基本同じレンジのC/Pショートでストラドルだが、ま、できやしない。 >>813
(^^)今までストラドルはロングもショートも敬遠してやったことなかったけど、余力次第ではいけるかもなあと思ってしまった。
相場がボラタイルになったときにメンタルは試されそうだねえ。 2,3倍になってもメンタルを保てる金額でやらないからそうなる。
トレードで興奮したり、不安になったりした時点でそのトレードで得たものはその感情になっている。
そうなると、豪運の持ち主以外はお金を得られることはない、得られることがあっても続かない。 やられるときは2-3倍どころか10-100倍になるから気をつけて。 バックスプレッドは種類がたくさんあって、人によって使っている種類が全然違うよね。
・クレジット型vsゼロコスト型vsデビット型
・ATM-OTM型vsOTM-OTM型vsリスクリバーサル型 オプ1枚あたり1000万用意しとけば
震災でも津波でも平気
やっぱり最後は資金力だよ 長くやるほど統計的に売りが優位だから買いで勝てるのはうまい人
買う時期と売るタイミングをルールやセンスで決定
エントリーも反対売買も恣意的だから統計も作りにくい >>817
買いの方だけ期先にするカレンダー型もお忘れなくw バックスプレッドを型だけで、
説明されてもよく理解出来んですわ。ww
今だとATM3プット21500を1枚売り、期先OTM4プット
数枚買いとか具体的数字で、教えてくださいな。
シミュレーションも出来へんがな。
あとリスクリバーサル型ってどうやるんですか? このスレ米国勢はどれくらいおるのん?
IB証券の壁は高いけど、225の初心者殺しなレバレッジ考えたらまだ米国のほうが楽な気がする
指数も個別株も商品先物も選択肢桁違いだし >>820
確かに、カレンダー型が抜けてましたね。
>>821
リスクリバーサル型=プット買い+コール売り+デルタヘッジ >>816
ショートストラドルで10倍やられるって原資産が幾ら動くか分かってる?
残存一ヶ月でCP1枚ずつのワンセットを800円で売ったとして
10倍の8000円負けるって日経が一ヶ月で8800円動くって事だからな
100倍とかもうアホかと
ちなみに期中でもディープインではベガも効かないから先物一枚以上負けようがない
計算やシミュレーションってレベルですらない事すらもせずに
イメージだけで嘘を知った風に偉そうに書くとかもうね たーちゃん@アッパーカット
今オプション取引の入門書を読んでます。
その中に
『負ける時のダメージは100万円もの含み損が広がっている状態を目の当たりにする厳しい場面』
と書かれてあって、
『私のWインバースの含み損は1000万円を超えたけどな、ヌルいわ!』
と突っ込んでしまったw
オプの世界に引きずり込みたい・・・ >>817
デルタはフラットとして枚数比率ってかリスクの取り方で分類すると
ガンマフラット型、ベガフラット型、セータフラット型 >>828
その辺で辞めときなはれ
どのみちセータの麻薬に溺れ
道中耐えられないでヘタこくのが落ち 海外サイト漁ると面白い情報が色々転がっとるね
いかに国内のオプションが閉じられた世界か痛感する
プレイヤーの数が違いすぎる Wインバース我慢できなくなった奴が踏み踏みして
発行残高が激減したあたりが日経の天井なんだろうな せめてトピとjp400のオプの板が充実してくれたらなと思うね。 早急に125円刻みをやめるべきだ
500円の時は良かった… 金曜仕込んだコールのバックが早速儲かってて利確するか悩む〜 大した上げじゃなかったけど利確した
コールはさっさと利確しないとな 書き込みエラー出るとすぐID変わるなあ
838です 愛人にコールバックをお願いしたんだ
そしたらどうしたと思う?
自宅の固定電話にかけてきやがったよHAHAHA!!! >>836 たまに拝見して思うんですが、諸先輩方の時代は250円刻みとか、
500円とか言っていますが、単に125とか375とかの価格帯は無視すれば
いいと私は思うんですが、他の方も含めてどう思われます?
私は,自分のリスクと建てる数も1桁台だったりするので、125づつはすごく
いいです。むしろ100円刻みとか、50円刻みとかもっと細かくしてほしいです。 流動性が下がる>スプレッドが開くので
充分な時間と資金の余裕がある強者が有利になってしまう。
サイズが下がれば全員良さそうだが、
へたくそな自己玉とかカネ持ちが勝て無くなるからダメなんだろ。 建玉の差が大き過ぎる
オプションのトレード人口が増えるつもりで125刻みも作ったんだろうが流動性が下がる悪影響しかなかった
そもそも面倒くさい (^_^)Cmeのメジャー プロダクトは流動性潤沢だけど、N225 opは相変わらず枯渇してるね 単純に125になって閑散とした
オワコン感すら漂う 何と言っても見にくいんだよ
なぜ125なんだよw
いっそのこと200円刻みにしますと言っとけばよかたのにねぇ 税制が株と同じになれば株の人たちが入ってきてくれると思うんだが甘いかな?
株勝てねえ、よし信用売りだ!
空売り踏まされたつれぇ、よし先物だ!
もう無理・・・よしオプション売りだ!
クソ儲かるぅぅぅぅぅ ブログ開設 数か月後 消滅逃亡 税制は手堅い投資家にはいいかもね
FXやってるユーチューバーがやりだしたらアホがいっぱい流れて来て面白くなるかも >>844
流動性が保たれる範囲で細かい方がイイ
行使価格が増えるのはイイんだけど一銘柄あたりの流動性が低下するのはイカン
週オプも同じ
それよか呼値1円であまりスリップしないようにしてほしい 流動性が気になるのならさっさと米国市場に移るしかない
まあ税制がアレだけど
そこは法人化で乗り切る 今見えてる指値の玉 数秒で500円級の下落来たら全部消えるからな
実はトピオプと変わらん 相変わらず外資が先物買っているだけ
現物の出来高ショボすぎる
どこかで梯子外されるはず
とはいえ今月末は株が高い方が都合がいい人が多いから
3月入るまでは崩れないと見るのが妥当かな 225OPは仕掛けどころがないんだよね。つまらん。 仕掛け所じゃなくて手仕舞い所でしょ
何があるかわからんのが相場
現状落ち着いているところで
プット売り半分くらいは利確しておくのがプロというもの いや225OPはマルなんだわ。日経レバレッジETF2枚ほど売って様子見ているところ。
このまま上がっていくならPUTかねぇ。ダウ先物今日も高値更新とは元気だねぇ。 ボラは若干上がってるんだよな
far outなプット値上がりもちらほら いまさらC22000買っても儲かりそうにないねぇ。
PUT売りはチャンスがありそうだけど暴落怖いねw 先物ミニSBI 証券手口小幅買越
そろそろ天井かもねw >>864
ボラ上昇はどちらかというと下げの前兆なんだよな とはいえダウ先物は上げ続けている。まだまだこれからだよ。 >>868
だから「踏まされた」だって言ってンだろ! ACさんのIVを価格に戻すのってどうやるの?
ブログの原資産、短期金利、残存日数使ってもJPXのと同じにならない
誤差ってレベルじゃなくかなり低めになる
補正値も使ってみたけどダメだった ACさんの価格は仲値
JPXは終値
あと補正値は原資産に対する配当の補正だよ 営業日ベースの残存日数をそのまま代入してるからじゃね? >>883
それ年内つづけると年間600万損だな
そんな感じだろ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています