オプショントレードで抜く 76発目
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>>419
オンラインでいけるよ
振込先の登録で紙出さないといけない銀行もあるけどね わざとなるべく益を出さないようにして、外の課税逃れる軽減できる方向の二ホンの口座で益出す
戦略ってのは考えうる。 >>412
板は一番盛況のS&P500ではないけどまあ余裕
あえてマイナスの点挙げるなら、
・(FXに比べれば)単位大きめ。(FXでの10枚前後)
・ドルストのみ。(クロスにEUR/JPYはあるが、これだけは板禄に無し)
・税制
>日本にはバイナリとかいうゴミクズしかないと思うけど、
一応、SAXOが通貨OPやってるよ
プラス
・分離課税
・1枚単位
・円クロス豊富
マイナス
・相対取引でスプ大きい >>419
国内口座は通常の振込なのでネットで可
米国法人口座は国内の非居住者口座あての送金で海外送金と同様の扱い。
ネットで海外送金できる銀行であればネットで可。
裏技でジャパネット銀行から通常の振込で送金する方法も1年前の時点ではできた。 日本での通貨オプションは、銀行屋が仕組預金としてメジャーにやってるじゃん。
お客をオプションの売り方にさせて、お客が勝ったときは日本円で金利(オプションプレミアム)を払う。お客が負けたときは含み損状態の外貨を払う。ってやつ。
しかし、プレミアムの半分は銀行屋がぼったくってしまうのよね。
SMBC信託でも25%ぼったくる。 >>425
仕組預金なんぞに騙される金融オンチはこのスレにはいないよ >>423
サクソのオプションはかなり特殊だよ
メリット
相対なので24時間取引可能
デメリット
指値ができず気配にぶつけるしかない
売りの証拠金の計算が同数量のFXと同じ
オプション買いでヘッジしても売りの証拠金はそのまま必要w
取引はPCの専用ソフトからのみ可能
個人的にスマホ取引できないのはかなり痛い eワラの通貨オプションは、実用レベルにはあるよ。
IV=12〜15くらい。上がっても14、15くらいで逆にIV急落は無い。
金利差の関係上、Cのが有利なので、底でリバウンドCを狙うのが
数理的には有利。
SQ決済勝負にしなければ、多少のIV割高は問題にならない。
安定してるメリットもバカにはならない。
問題は買いしかできないこと。
通貨なのでむしろカバードコール、カバードプットから入れないのは
けっこう手は狭まる。
何か現物交じりで常にストック&ゆったりロールオーバーしてるなら問題は軽減されるんだろうが。 4C109でIV=13、スプレッド0.03で値段2.18で手数料無し、現在108.55
体感的にも悪く無い。
90%のFX初心者級にとって、FXよりeワラのが、はるかにマシだろう。
ハナクソみたいなスワップは既にピンハネされているスワップでまったく意味は無い。
彼らには。 サイズが小さいから恥ずかしいとか、
換算サイズ数億円の恥ずかしいポジション日経平均で取ってる方が
500倍くらい恥ずかしい。
そういう着目が無い時点で、まあ、単なるカモ集団。
一部の例外は知らんが。例外ぶってるやつがほとんどみてーだがな。
低能ども。 IG証券が最近始めたノックアウトオプションってのがあるね
何があっても指定価格で必ず損切りされる
ハイレバ投資も可能 勝ってナンボの世界だからね
負けたらミジメに去るのみの厳しい世界
だが勝てば正義はとても公平 >>434
かぶオプを扱っている唯一の証券会社みたいだね。 かぶオプの取引している人があまりいなそうだから、出来高が少ないかも。 >>423 >>428
まじかよ貴重な情報サンクス! サクソはスプでかくて使えねえよ
昔、価格.comとか他でもバニラ扱ってたけどその時から変わってない
SBIトレードで去年バニラ始まっけど買いしか出来ないらしくて口座作ることもしなかった その理屈はおかしい
すべての戦略がもうからないならそのすべての戦略の損失分のお金はどこに消滅したねん
まあ手数料によって全戦略が損失ということもありうるか…? >>426
>>427
センスないツッコミありがとう オプションならIBで米市場...
って言ってるだけで実際にやってる奴少ないようでワラタ >>441
ショートストラングル最強だよw
リスクを取った奴だけが勝てる ボラ売って現物買い循環が正解だったんだろうけど、
そろそろ逆転しそう。
ボラの売り方は色々ある。 >>433
IGはシステムが糞すぎる
BOで散々やられた
間違ってIGが不利なレートを提示しておいて
後でなかったことにするからな 当方ど素人ですが
220までは見てるよ
どうぞどうぞ 今はss有利か。。素直に両側仕掛けて勝てばいい。
多分買いをやっても、禿げ&放棄で金失くすだろう。
ついこないだまで上昇してきたから片側プットsだけだったから、
儲からなかったが。しばらく倍稼げそうだ。
今度は上がりきったとこ、また貿易不均衡で下げると見てる。
片側のコールsでまた21000割れとかやりそうなんだわ。全然20500すら
完全に抜いてこない。買いで高値抜いてくる感じの相場じゃあないな。 年末の持ち越しって結局どうだったの?
米国の三日分どんときたけどセータ勝った? 行って来いだしセータ勝ったろ
ただ休場日だから実日数ベースの証券会社のシミュレータほどはハゲないけど オプションである条件
↓
満期が必要
決済の強制力が必要
↓
売り方買い方双方に対して公平な取引所が責任を担う必要がある
↓
単なる私設の先渡し相対客殺しFXギャンブルにはそぐわない >>463
CFDの先物もあるし
CFDのオプションなら取引所なんていらない >>460
現在は勝てなくなったのだよ
察してくれw 1-3w C20625s@30x5 P20000s@20x5 25万、週次でほぼ完全消滅
ナイトで、このポジションで、いきなりの円高で20180まで
下げられたら、ゾッとするわ。 この恐怖の感覚は忘れないでおきたい。
かと思えば木曜夜に20600でビックらたまげた。 やっぱわからん、
今回はもう勝ちだが、あまり近づけられないな。 夜中に精神がやられる。 まだ一か月もたってないのにATMのIVがピークから20以上低いんだよな
オプ売れないよこんなんじゃ おまいら、こんな難しい相場でよく勝ってるな
昔は常にIVが高かったけど、
最近はIVが適正すぎて、売りでも買いでも難しいわ それな
225オプションも125刻みでやりにくくなった 去年のVIXショックで、1円PUT(行使価格が高い分)が
ショック後にMAXいくらになったか分からないでしょうか。 >>477
1円のデータまではないのですが、2月もので、
1/24. 終値23910.円のときP21625が4円でした。
2/6. 終値21510円のとき2P21625は435円の終値でした。
この頃は1円までデータ取ってなかったのでこれくらいからわかりません。
ちなみにSQ前日にはP21625は55円になってます。
ご参考になればと思います。 >>476
毎月屑プット買ってるよ
勝率は悪いけど当たればデカイからトータルでは儲かる
難しいのは利食いのタイミング >>472
ビークで売った奴にとっては利食いのチャンスなんだな
買い戻した利益でドテン買いしてさらに利益を積み上げるチャンスでもある >>481
裸で買ってる?それとも内側少し売ってバックにしてる?
当たればでかいならケチらずに裸で買う方がいいのかなあ。 VIXショックなら光の速さで利食わないと駄目だったん クズオプ買いは利食いのタイミングが難しいっていうか、
利食いのタイミングさえわかれば聖杯だろ
難しいっていうかそれが全てじゃん、、、誰か教えてくれよ 3wで20750と20875を持ってたから
この仕打ちはこたえるわ 暴落したら利確
それが全て
リーマンみたいに次の日まで持っていたら3倍に跳ねた、というのは考えない 1%死ぬ可能性、3日も続けたら神経おかしくなるよ。
それがわからない、ってんじゃ実際死ぬのでそっちのが100倍やばい。 今回の暴落で、おまいらや、裸プット売りマン生き残れたか?
裸マンはもうこのスレ来てないんか? 裸プット売りが死ぬのは2000円以上の暴落のときくらいやろ """ 東京証券取引所のサーバを検索し、現在ダウンロードできる全てのオプション理論価格のファイル名を取得
"""
from pyquery import PyQuery
query = PyQuery('https://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/option-price/', parser='html')
fnames = [ a.attr.href for a in query(".component-normal-table a").items() ]
#取得結果(2か月分、現在は11月1日〜のデータがダウンロード可能)
'/markets/derivatives/option-price/data/ose20190118tp.zip',
'/markets/derivatives/option-price/data/ose20190117tp.zip',
・・・
#Google colab を利用して上のスクリプトをブラウザから実行する場合は、事前にPyQueryインストール必要
!pip install PyQuery # >>499 を利用して
# 取引所サーバからオプション理論価格データ全てをzipsフォルダ内にダウンロード(2か月分、所要時間約1分)
from urllib import request
for fn in fnames:
request.urlretrieve('http://www.jpx.co.jp'+fn, f'zips/{fn[-17:]}')
#Google colab で利用する場合、マウントすることによりGoogleドライブ上に保存&公開可能
# ⇒GoogleドライブやGithub に無料で半永久的にオプション価格データ等を置いておくと、東証からクレーム来たりするのかな? >>458
年末年始のPUT価格データ(1月限)
⇒権利価格19500円以下ではセータ勝利
(日経平均は約500円下落)
STRIKE dec28 jan04 diff
17000 27 7 -20
17125 30 7 -23
17250 34 9 -25
17375 37 10 -27
17500 42 12 -30
17625 46 15 -31
17750 51 19 -32
17875 57 21 -36
18000 63 25 -38
18125 71 31 -40
18250 80 39 -41
18375 89 46 -43
18500 99 58 -41
18625 116 73 -43
18750 128 88 -40
18875 145 105 -40
19000 164 130 -34
19125 182 170 -12
19250 208 200 -8
19375 237 235 -2
19500 269 295 26
19625 299 355 56
19750 337 420 83
19875 380 472 92
20000 428 600 172 年末年始のPUT価格変動データ(2月限)
⇒2月限損益分岐点 :18250円
(1月限損益分岐点 :19500円 >> 501 )
#日経平均は約500円下落)
STRIKE dec28 jan04 diff
17000 131 115 -16
17125 140 120 -20
17250 151 135 -16
17375 162 145 -17
17500 173 160 -13
17625 187 175 -12
17750 200 190 -10
17875 216 205 -11
18000 229 225 -4
18125 247 245 -2
18250 265 275 10
18375 287 300 13
18500 307 310 3
18625 330 336 6
18750 355 390 35
18875 384 425 41
19000 411 460 49
19125 443 505 62
19250 475 550 75
19375 508 563 55
19500 550 645 95
19625 588 661 73
19750 632 719 87
19875 680 776 96
20000 720 885 165 ある意味、プレミアムは相手随意、へたするとメインプレーヤーが市場総和見て決めた設定価格。
スプレッドメイクとは、マーケティングやってるともいえるのだろう。
体感的にも、そんなカタチにはなる。
まあ、ちょっと先の外側Cが一番効率は良さそうだよ。
プレミアム買う=場合によっては割安捨て買いするには。
そのうち確かにヒットもするし。
売るには期近いとこP売りだが、
バランスで張るべきでは無く、カネ持ちの特権、
スプレッドで取るべきジャンルだろう。 リーマン初動は、
P買い売りスプレッドと割安いCとちょー割安いニアピンを組み合わせてた。
いかにIV水準が戦略的に大事か?
すべてはそこに掛かる。しかもそれはイノチの危険はゼロだ。
何か組み合わせで相対で無く、現実に割安いプレミアムを見つける必要がある。
そっちのが大事。
それが無ければ、本当に安定して勝つことはできない。
リスクで勝つべき種目じゃ無い。
死匠とか200億でスプレッドで500枚売ってもそれは単なるハナクソ売りの
小さなスプレッド稼ぎにすぎない。 貧乏人なのに張ってる諸君は、
貧乏人でも通用する、小さなスプレッドまで落とし込むべき。
まあ、サイズが巨大すぎて、知能が不足しすぎ、実際脳の量も足りないんじゃないのか?
そうだとしたら、俺みたいにその現実を受け入れるべき。 足んないのはカネってより、脳の量なんじゃないのか?
ぼけ老人にそういわれてるようじゃ、勝利はおぼつかんな。
死に予約、って感じだ。SQ死に決済。 あーあ 20690でも充分高いからコール売って、米中で踏み上げくらったから、
一応、エセ米中会談なんかで上げられてもやばいから、コールロスカしたら、
中国の指標前とかなんとかで、利確してくるもんなぁ 涙目だよ。
不合理なもんだオプションは。 ぼけ老人の揚げ足取りに終始するようじゃ、
マジ、勝利はおぼつかんよ。
ぼけてても自覚があれば、負け量を減らすことは可能。 勝負しなきゃ負けないんだから負け量ゼロだろw
ここは勝ち額を増やす人間専用にしろよ
ボケ老人は無駄にポエムでスレ埋めるならたまにはスレ立てくらいしろよ
950オーバーからのポエム連投とか最悪だ ひんぱんな投機売買やれば99%負けるんだから、
オプションを使って総体の負け量減らすのは、立派な戦略だよ。
たとえ趣味だとしても、趣味のコストってのは大問題。
趣味でも死寝る種目だからな。 だいたい、たぶん総和でお前の100倍くらい張って来てると思う。
ばかばかしい。サイズうんぬんとか。
早く死んじまえよ。
不愉快だし、時間の無駄。
死んで入れ替えるたび、だんだんレベルは下がってる気はする。正直。 スレ汚しボケ老人るーぷ消えろよ
過去にオプで大損こいて退場して今は取引してない
(もしかして追証払えず口座閉じられて取引出来ない?w)
のがスレにいること自体が迷惑
真面目なオプの議論しようと市況スレでオプ触ってそうな人に声かけると
スレの事を知っててもるーぷのオナニースレだから、と断られるんだぜ
害悪 こずかいは2500円。
あまり貧乏人をばかにしてると、自分がカネで泣くことになるぜ。
誰のカネだか知らんが、な。 確かにるーぷがいつくようになってからこのスレの雰囲気が悪くなったのは間違いない。実生活では皆から疎まれていることの裏返しの行動だろうがほんと迷惑な奴だね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています