オプショントレードで抜く 76発目

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/03(木) 22:21:24.99

前スレ
オプショントレードで抜く 75発目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1543539431/

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/08(火) 01:37:48.34

1月7日（月）の清算値で利益最大になるポジション（日経終値20038）

制約条件１：コスト100円以内　＠1月4日（金）の清算値時点
制約条件２：次のシナリオ全てでネットオプション価値が0以上
　・　日経21000円（IV28）
　・　日経19750円（IV35）
　・　日経19000円（IV40)
　・　日経18000円（IV70）

制約条件３；売りの総枚数20枚以内　買い枚数各権利価格50枚以内
制約条件４：利用するオプションは1月限、権利価格18000～21000のPUTとCALL

数理計画法ソルバーでの出力結果：　
最大値 = 38507.0
C18000[-10]
P18875[40]
P19000[31]
C19750[1]
C19875[50]
C20000[50]
C20125[50]
C20250[50]
C20375[50]
C20500[50]
C20625[50]
C20750[50]
C20875[50]
C21000[15]
P21000[-10]

https://github.com/zaq9/case/blob/master/case20190107/case20190107.ipynb

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/08(火) 01:50:10.14

>>137
PUT,CALL両方でバックスプレッドの形を作るのが最善、との計算結果に。
各シナリオのIV、どんな風に設定するのが良いのかわからず、今回はとりあえずの値を手動設定。

どんなIVモデルがいいのか＆
SPAN等ではどのようにIV設定してシナリオ作成しているのか、
ご存知の方、教えて頂ければ幸甚です。