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オプショントレードで抜く 76発目
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0002名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/03(木) 22:21:57.14ID:vWPV4JNK0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手数料　　最低　売制限
岩井コスモ証券　　　　　　　　　　　　0.108%　　270　10
インタラクティブ・ブローカーズ証券　0.1296%　108　無制限
GMOクリック証券　　　　　　　　　　　 0.15%　　 210　C5+P5
ライブスター証券　　　　　　　　　　　 0.1512%　108　20
岡三オンライン証券　　　　　　　　　　0.1728%　216　10（裸売り、SSで売り禁）
大和証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.1836%　108　P50+C50
マネックス証券　　　　　　　　　　　　　0.1944%　194　10
楽天証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.1944%　194　15
SBI証券　　　　　　　　　　　　　　　　　0.216%　　216　50 （交渉可 1枚50万？）
エイチ・エス証券　　　　　　　　　　　 0.216%　　216　20
安藤証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.216%　　216　30
カブドットコム証券　　　　　　　　　　　0.216%　　216　20 （交渉可 1枚100万、10枚単位？）
松井証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.216%　　216　20
フィリップ証券　　　　　　　　　　　　　 0.216%　　216　50　（ツール使いにくい、一括返済できない）
0003名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/03(木) 22:23:43.81ID:vWPV4JNK0
640 ：裸プット売りマン：2016/01/12(火) 21:10:20.32 ID:Xw7cHUFg0
含み損はタイムディケイによっていずれ含み益になるので問題ない。
問題は証拠金管理だ。
0006名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 00:28:14.81ID:vw4kUe5l0
だめだこりゃ
0007名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/04(金) 01:13:29.18ID:vJvSCcZJ0
もう寝るけど、アメ、最後は戻るかな、アップルの販売が悪いネタが明確に
出てるから、厳しそうな。　いっつも大発会は荒れるもんだなぁ
トランプはもう見向きもされないかもな。
0008名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/04(金) 01:19:42.95ID:AWiLJYoZ0
普段個別の現物しかやらないんだが、、
2019年からヘッジ目的でオプションやろうと思って年末に200万だけ入金
1限のP19000を150円で10枚練習にと思って注文出してたら寝てる間に全部約定してた
×1000とは知らずに、、
1500円かと思ってたら150万なのな、、
19500スタートだと利益になる？
ベガとかセータとかよくわからんが、、
1週間連休あった分腐るってのは理解してる
0009るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 02:32:51.36ID:6xVYRTEd0
惜しかったなー
今日夜間開いてりゃ、数倍になったのに。
朝までに数分の一、って可能性も無いことも無いな。

うっしっし
0010るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 02:35:57.48ID:6xVYRTEd0
あ、ごめん。P19500と勘違いした。
シミュレーターでやってみれば？
かと言って、理論で動いたから正解ってわけでもねーし。
0011るーぷ
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2019/01/04(金) 02:44:28.69ID:6xVYRTEd0
マジ、3桁刻みでアタマの中では考えた方が良さそう。
間違いが多すぎるね。

だいたいみんなも
20000の1000円と
10000の1000円を
感覚的に区別化できてないでしょ？

バカにされようが、俺は3桁で考えることにする。
192.5のがマシなくらい。
0012るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 02:48:11.62ID:6xVYRTEd0
相対差イメージでやってんじゃ
文系ってより、コトバ手順系じゃん・・・

P195とP190じゃ、まず、間違えようが無い。
0013るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 02:57:36.21ID:6xVYRTEd0
195で
IV=32なら
残り7日でP190なら1.3くらいか？IV=34くらい行くかな？

これは冗談。ウソ。
うっしっし

やっぱ、オプションの呼び名が1/100じゃ実用なんないか？
けど、そっちのがむしろ実分換算の錯覚が防げるような気もしないでもないな。
小さいな。いくら７日でも1.3って。

遠距離で0.15とか正気の沙汰じゃねーな。
物理的にほぼ行けないなら別だけど。

まさに虫眼鏡でクソを仕分けてる状態に近い。
自戒は必要。俺みたいな貧乏人なら。

まあ、相対バランスでやるもんじゃないね。
絶対値バランスでやるもの。
実分換算と可能性換算を両方、見るべき。
難しすぎか。
0014るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 02:59:57.52ID:6xVYRTEd0
今、現在の状態だと、
期先と期近のATMに妙味がある。
ある意味、BSの穴とも言えるカモ？しれない。
それを主張したいわけじゃあ、無い。
0015るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 03:02:01.11ID:6xVYRTEd0
大金持ちだったらそのまま維持でヘッジ兼用だな。
寄りで何か違うもんでデルタヘッジするのが面白い。

俺みたいな貧乏人だったら、いくらだろうが寄りで仕切って土下座。
0016るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 03:07:32.79ID:6xVYRTEd0
バカなアタマで下手糞な戦法考えるより、

みんなでお祈りしよう！

ほらっ！
下げて来た！

フォースのチカラで！！！
0017るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 03:09:31.05ID:6xVYRTEd0
お祈りして18500までぶっ込めばすべて解決する！
何を考える必要も無い！！
0018名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 05:42:21.94ID:bmkjIPtR0
実際の市場データを使って、12月26日終値に利益最大になるポジションを数理計画法で計算させてみた。

利用した制約条件
・PUT売り枚数　20枚以内
・12月21日時点でのコスト＝100円以内：
・BadCase（17000円、IV80）等でも損失100円以内

→計算出力結果：
Max = 75208.0
P19000[63]
P18000[200]
P16000[200]
P14000[173]
P21000[-20]

700倍になるらしいけど、実践的にはディープインのPUT20枚も売りにくそう…

（使ったデータ＋ソースコード）
https://github.com/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put.ipynb

Google colab を使うとパラメータ変えてブラウザから実行可
（Python３を選択、最初PuLPのパッケージのインストール必要【数秒でOK】）
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put.ipynb
0019名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 05:54:15.26ID:bmkjIPtR0
>>18 のパラメータを少し変更し、
12月26日終値から、年内最終（12月28日終値）に利益最大になるPUT側ポジションを数理計画法で計算。
（日経平均は上昇）

制約条件
・PUT売り枚数　20枚以内
・12月21日時点でのコスト＝100円以内：
・BadCase（17000円、IV80）等でも損失100円以内

→計算出力結果：
Max = 2995.0
P21000[15]
P18000[5]
P17000[3]
P20500[-18]
P20000[-2]

ややバタフライ風？

（使ったデータ＋ソースコード）
https://github.com/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put2.ipynb

Google colab を使うとパラメータ変えてブラウザから実行可
（Python３を選択、最初PuLPのパッケージのインストール必要【数秒でOK】）
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put2.ipynb
0020名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 06:00:43.73ID:bmkjIPtR0
>>8
おそらく利益含んでスタートになるかと。（今CME19400前後）
IVいくつになるかは始まってみないとわかりませんが…


01/P19000理論価格（１月４日）
Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40
20000 : 　20　　: 　42　　 : 　71　　 : 　104　
19900 : 　28　　: 　54　　 : 　86　　 : 　122　
19800 : 　38　　: 　68　　 : 　104　 : 　143　
19700 : 　51　　: 　85　　 : 　124　 : 　167　
19600 : 　67　　: 　106　 : 　148　 : 　193　
19500 : 　87　　: 　130　 : 　175　 : 　222　
19400 : 　112　: 　158　 : 　206　 : 　255　
19300 : 　141　: 　190　 : 　240　 : 　291　
19200 : 　176　: 　227　 : 　278　 : 　330　
19100 : 　216　: 　268　 : 　321　 : 　373　
19000 : 　262　: 　315　 : 　368　 : 　420　
18900 : 　314　: 　366　 : 　419　 : 　471　
18800 : 　372　: 　423　 : 　474　 : 　525　
18700 : 　436　: 　484　 : 　533　 : 　584　
18600 : 　505　: 　550　 : 　597　 : 　645　
18500 : 　580　: 　621　 : 　665　 : 　711　
18400 : 　659　: 　696　 : 　737　 : 　780　
18300 : 　743　: 　775　 : 　812　 : 　852　
18200 : 　830　: 　858　 : 　891　 : 　928　
18100 : 　920　: 　943　 : 　973　 : 1006　
18000 : 1013　: 1032　 : 1057　 : 1087　
0021名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 06:10:50.53ID:bmkjIPtR0
02/P17250理論価格（１月４日）
Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40
19800 : 　21　　: 　52　　 : 　97　　 : 　153　
19700 : 　25　　: 　59　　 : 　106　 : 　166　
19600 : 　29　　: 　66　　 : 　117　 : 　179　
19500 : 　34　　: 　74　　 : 　128　 : 　193　
19400 : 　39　　: 　83　　 : 　140　 : 　208　
19300 : 　46　　: 　93　　 : 　154　 : 　224　
19200 : 　53　　: 　104　 : 　168　 : 　241　
19100 : 　61　　: 　116　 : 　183　 : 　260　
19000 : 　71　　: 　129　 : 　200　 : 　279　
18900 : 　81　　: 　144　 : 　217　 : 　299　
18800 : 　93　　: 　159　 : 　237　 : 　321　
18700 : 　106　: 　176　 : 　257　 : 　344　
18600 : 　120　: 　195　 : 　279　 : 　368　
18500 : 　137　: 　215　 : 　302　 : 　394　
18400 : 　155　: 　237　 : 　327　 : 　421　
18300 : 　175　: 　261　 : 　353　 : 　450　
18200 : 　197　: 　286　 : 　381　 : 　480　
18100 : 　221　: 　314　 : 　411　 : 　512　
18000 : 　247　: 　343　 : 　443　 : 　545


op = Option("02/P17250")
print ("02/P17250理論価格（１月４日）" )
setEvaluationDate(Date(4, 1, 2019))

print(f'Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40')
for p in np.arange(19800, 17900, -100):
print(f'{p:　^5.0f} : {vs(p,25):　^5.0f}: {vs(p,30):　^5.0f} : {vs(p,35):　^5.0f} : {vs(p,40):　^5.0f} ')
0022名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 06:21:15.07ID:bmkjIPtR0
>>21
>>20

01/P19000
02/P17250

は年末ともに150円前後、
12月3日はともに2３円前後、

と類似した価格になっているのが興味深いところ。
0023名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 07:42:40.43ID:2dSPbDv80
やっぱアップルショックには勝てんかったか　P19000なら
CME19430と考えても　残存１週間　、　ボラもまた盛る
２００〜２５０円くらいにはなると見た。
このまま持ってるか、リカクするか、このまま下へ行くと思うのが普通だが、
最近の日経、急反発するからな。そしたら一気に１００円になってもおかしくない
そのまま１００円寄付付近で売って＋５０万がよろしいのでは？
19300位まで行ったら、けっこう反発要注意と思うわ。
0024名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 07:48:01.45ID:9sLPV2EV0
24
0026名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 08:52:20.47ID:2dSPbDv80
そいえば今日 WOP 1-1wのSQ日だよな　やった人、いる？
0027名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 09:26:19.03ID:cFs62Lxs0
1-1w SQ 19446
0028るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 09:43:36.72ID:6xVYRTEd0
19300で反発ってありうるシナリオだと思うけど、
SPで2440くらいだから、
デルタヘッジで、どっちにしろ2425か2400目指す、ってのもアリかとは思う。
3度めの正直でそろそろ抜けそう。
そうするとまたお休み。
0032名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 10:37:06.16ID:K6Ia8iwM0
P19000Lの人、ほんとはプラス1000円だったのが誤発注で100万円とかラッキーすぎるな。
この100万円を元手に1億円にするブログを始めるべき。
0034名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 10:43:39.22ID:K6Ia8iwM0
ちょっと戻すだけで禿げまくるな。
こんだけ下がってるのにオレの2P17500Sの含み損は年末終値まで戻してる。
0035名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 11:18:02.27ID:yOqPmW6C0
結局ボラの高さや取引日数の少なさを気にせずに屑プット買った奴が勝ったわけだな
相場ってそういうものだよな
0040名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 12:27:50.88ID:AWiLJYoZ0
1限P19000ですが
250円で利食いました
ミニ先物を19250で10枚買い
19550に売り注文出しております
週明け20000円近くまで上がるようなら先物19900で新規売り致します
ロスカットは20200利食いは19700の予定です
アドバイス下さった先輩方ありがとうございます
0042名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 12:44:54.81ID:z6mQXD2c0
今買ってる奴はG1という宴の後にある資金回収レースに金ツッコんでる奴と同じ
ナイストレード予備軍
0043名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 12:47:16.77ID:TccwcZg20
>>42 まじすか、リカクうますぎっスよ
午前中の先物19210まで引っ張って
P19000リカクした感じスね。しかも19250Lなんて、
うますぎません？
0044名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 12:50:55.12ID:WjOvC0eb0
FXは国内クソ業者がスプレッド1円とかやりたい放題
業者は選ばんとダメだね
0046名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 12:56:28.99ID:AWiLJYoZ0
>>43
先物やオプションはズブの素人です
個別株は専業歴長いのですが、、
損切りは早いので19200割れたらロスカットするつもりで19205から反転した19250で買っただけですw
19250ロング10枚はOCOで19550の逆指し19350に変更しました
0047るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 12:56:55.35ID:6xVYRTEd0
19550と19900±200ってのも、ちょうちん付けの参考にしよっと。
0048名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/04(金) 13:35:55.10ID:+lVBnxit0
ＳＱ前からはコール売りが怖くなるんだよな
というわけで絶対インしないやろうけど売り玉返済
0052るーぷ
垢版 |
2019/01/04(金) 20:03:50.40ID:6xVYRTEd0
最初っから、さすが相場師、としか言いようがないね。
細かいニュアンス含め勉強になる。

空中戦なのにヘッジバランスになってる。
現物が空玉に近いとしてもそう言える。
0054名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:36:16.38ID:fMTW/YCc0
19920でミニ10枚S
利食いは19720ロスカットは20220
パウエルのハト派発言ですか
0056名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:45:41.11ID:fV4FeFIt0
債券利回り上昇、アメ株上昇。
こういうバラバラ相場は苦手だ。

一般論、利回り上昇なら、イールドスプレッドが狭くなることを嫌うハズなんだが、
パウエルは、決して「利下げをリップサービス」したわけじゃないんだよな…
幾ら柔軟な金融政策を行うと言ったところで。

さて、ダウの勢いが止まったところは売り場だろうけど、どうしたものかな？
一晩で1000ドル上昇させるキチ買いプログラム売買が相手だし、ね…
0057名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:50:18.68ID:LDsIk72q0
クリスマスの日の日経先物夜間取引がすべてを語ってるよね
今日の朝に19000でもおかしくない
0058名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:51:03.37ID:fMTW/YCc0
ドルインデックスの動きに注視ですかね
0060名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:54:57.81ID:LDsIk72q0
コールいっぱい売った奴地獄かもな
前スレのウィークリーの人学習したかな?
またやっちまってたりしてな
0068名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 02:06:56.31ID:jmOaGA/U0
１月W1　SQ結果：19446
最終清算値からの最善収益ポジション（約３０倍）

Max = 3082.0
C19125[12]
C19250[-14]
P19375[-6]
P19750[4]
C19875[1]
P19875[2]
C20125[1]

# 数理計画法　制約条件：
売り枚数最大２０枚
初期コスト最大１００円
最大損失１００円　（SQ１５０００〜23000の場合）

https://github.com/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq201901w1.ipynb
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq201901w1.ipynb
0069名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 02:12:33.30ID:jmOaGA/U0
実戦的には週オプだと板がなくてスプレッド組みにくいけど、
１月限でもマーケットメーカーいなくなると、なかなか厳しい（SQ一週間前なのになぁ）
0070名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 02:18:01.33ID:jmOaGA/U0
google colaboratory、無料で高機能コンピュータ使いまくれる＆インストールもできて素敵だけど、
Quantlibは上手く動かず、仕方なくオプションのペイオフをインチキ自前実装。

動かし方、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けると大変うれしいです。
0072るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 03:45:07.90ID:oJAtvZUk0
相場師さん、上手い上に、運も引き込んでる感じ。
精密な基準が何かあるんだと思う。
時期によって変わってくのカモしれない。

いいもん見たわ。
20200をヒットせずに、こっから下がるんじゃないかと思う。
0073るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 03:47:55.27ID:oJAtvZUk0
たぶん現物玉が関係しており、
それの軽重ON-OFFのヘッジになりながらOFFも作ってる感じ。
むしろOFFタイミングが主役な可能性もある。
両取り投機だ。天才くさい。
0074るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 03:53:08.67ID:oJAtvZUk0
名無しベテランさんと天才相場師さんの対話は興味深い。
今まで、手加減して話してたモノも見えて来そう。

金利は難しいんで、一気に理解が深まることはありえないけど、勉強になる。
当局者はウソは付いて無いけど、マスコミ側で勝手に解釈決め打ちしてることはよくある。
柔軟
と言ったなら、イールドカーブ自体が柔軟に変動する可能性も増したかもしれない。
単なるこれは心理と集団深層心理読み。
0075るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 03:55:59.76ID:oJAtvZUk0
いちはやくキチ買いプログラムを感じ取ったヒトは、
死ににくくなってるだろうけど、逆に儲けにくくもなってると思う。
それでいいような気もする。
実際、裏目をブレークするチカラがすごいので、
その時にはカモの損切りを巻き込むので、そっちに行きやすい。
と言うか巾が出やすい。
0076るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 03:57:49.56ID:oJAtvZUk0
すなわち主役はあくまでカモの残り枚数。
キチ買いプログラムより、そっちを量った方が良いのカモしれない。
量り方が難しいけど。
我らカモは、フォース＝無意識の計算、くらいしかやりようが無い。
0077るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 04:08:22.36ID:oJAtvZUk0
上手い初心者山さんの
理論的な最善手イメージシミュレーションは、
逆方向Deep?INは、流動性無いので、時間的にもすべっていて、
その部分は虚像になりやすい。
ひっくり返して、その部分のプレミアムを売り買いし、
そして案配して、先物バランス+捨てヘッジしたようなモデルが真実には近いだろう。
そうすれば確かに最善手に近いイメージに近づくと思う。

直感的には、カネ持ちの現物ヘッジモデルに近い感じだとは思う。
さらにそっちとの連関で修正するわけ。

まあ、オプションサイズがでかすぎるんだよね。結局。
0078るーぷ
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2019/01/05(土) 04:18:39.17ID:oJAtvZUk0
C19125[12]
C19250[-14]
C19375[-6]
C19750[4]
C19875[1]
C19875[2]
C20125[1]

先物売りが生じない。ゼロバランスだ。
プログラム的効率で売り超過買い超過も枚数的超過は無い。

きれいな山だとは思う。
前の清算値算出時点での最善手ってことだろうが、
感覚的にもそんな感じなんだろう。

その時点で下じゃナカッタっけ？
その場合は、単に同じようなカタチで裏返る、ってことなんでしょう。
ある程度、流動性がほどほどな場合、むしろスプレッドが取れるだろう。
段階的に建てる。現物とのヘッジ関係見ながら。感覚的に。
その意味では、やはり、カネ持ち向きでそうでなきゃ、現実的威力は出無い気がする。
単純にサイズが1/10のが、はるかに取りやすいだろう。
参入障壁ってとこだが、紛れ込んだ場合、入れ食いに食い尽くす可能性はある。
冗談だが。
0079るーぷ
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2019/01/05(土) 04:44:04.81ID:oJAtvZUk0
感覚的に次のようなヘッジモデルを考えた。
すなわち、カネ持ちが別に現物株買い回転をやってるモデル。
上記上手い山イメージの裏返しと限月またぎだ。

現在値201
Cを回転売買　時期により売り買い逆になる。IV次第。
▼1C205売り超過　枚数少なめ
△2C210買い超過　枚数多め
これは適当な流動性があるものを選択、って意味。
ほんとにカネと腕があるなら、適当にスプレッドが開いていた方が良い。

Pが上手い山モデルイメージだが、限月両側でヘッジ回転を入れる。
▽1P195買い回転ヘッジ　捨てヘッジに近い

2Pで美味い山を作るのだが、流動性が問題でそこでもじることになる。
▽2P192x10　主力ヘッジ、枚数は単なる割合イメージ
▲2P190x6
▲2P185x6
実際には、ここまで来たら、デルタヘッジを重ねる。期近で良い。
▲2P180x4　コスト低減のためなんで、あまり売り過ぎない
▽2P170x2　限月売り超過になるが両側はさんでるので問題ない。無しでも良いカモ？
と言うか端っこヘッジを回転売買で良いのカモ？

単に回転投機でヘッジを兼ねる
▽3P150買い回転　枚数は知らん

別にeワラP205を回転投機。下で仕切った時には、代わりに期近でデルタヘッジを入れる。
すなわちC買い+先物売りのヘッジ。

実際には、スプレッドが取れる部分、乖離してる部分を捨てヘッジしながら
軽重でつないで行く。
すなわち、もちろん下方向の売り超過は作らない。

強者ならば、流動性無いのがプラスに寄与するだろう。
0080るーぷ
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2019/01/05(土) 04:49:32.34ID:oJAtvZUk0
結局、名無しベテランらが言うように、常に比率のが重要、ってことになる。
また、乖離とスプレッドを取った方が良い。
それらを考え合わすと、
自分のアタマの中で修正モデルをイメージング保持し、
適当に実際には無意識の計算＝フォースの裏付けの元に機動的に売買する
と言うことになる。

別に機械相手だってやれんだろ？
むしろ機械動かしてるニンゲンのモデル次第だろう。
相手は束で食ってるので、隙もけっこうありそうだと思うが。
0081名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/05(土) 05:34:25.68ID:AWgWPDoV0
いや20000も超えたし、ここがいったんの売り場だろう。
ここからさらに爆上げとか考えにくい。
0082るーぷ
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2019/01/05(土) 06:23:43.71ID:oJAtvZUk0
正直、みんながそう考えてるのがエネルギー転換したらやばいんじゃ？

俺も下がるとは思うし、そっちのが穏当だとは思うけど。
25000でその後8000とか、シャレになって無い。
0083るーぷ
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2019/01/05(土) 06:26:40.83ID:oJAtvZUk0
天才相場師さんの20200逆刺し損切り、ってのがすごく気になる。
いい数字だと思う。
そこブレークすると、かなり来る可能性がある、とも見える。
0084名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/05(土) 07:56:28.52ID:fMTW/YCc0
逆指し20220は週末悪材料が何もなければ
月曜に狩られますねw
天才とかではまったくないですw
先物は個別株と同じようにテクニカルでいけますが、、
オプションに関しては自分の頭では3年勉強してもどうかなと思っております
オプションは自分にとっては、裸PをVI20以下の時で、尚且つ潮目が変わるニュースが出た時などここぞとの時だけ買うのが1番かなと
常にやってたら自分は絶対に負けますね
昨夜のパウエル発言は逆の意味で潮目変化だったかもです
7〜8は米中次官の協議期待で下げづらいのもあるし
0085るーぷ
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2019/01/05(土) 08:01:48.51ID:oJAtvZUk0
それでいいと思う。
けど、PのIV＝20以下ってほとんど無いので、
ちょっと上のなるべく期先CをIV＝15以下で買って先物売ればいいと思う。
潮目変わりの上だったらそのくらいは普通にあるよ。
0086るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 08:03:13.30ID:oJAtvZUk0
そんでもって後から、ツッコんだところを下のPをIV上がったとこを売る。
外れれば単なるヘッジ捨て、ってことになる。
0087名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 08:06:19.51ID:fMTW/YCc0
逆指し20220に関しては日中に19250買いの夕方19550利食いで300円抜かせて頂いたので、20920Sで300円上で20220で手数料は別ですがプラマイ0との単純な理由です
それと日足で先月27日の高値20185ブレイク
日足移動平均線10.25.75で見てるのですが、10線20160ブレイクの為です
次は21000オーバーまで明確な売りポイントがわからない為です
19550利食いに関しては年末19900引けの昨日安値19205の半値戻しで設定しただけです
0088名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/05(土) 08:16:19.69ID:fMTW/YCc0
>>85
アドバイス有り難いです
ありがとうございます

IVでなく日経平均VIです
オプションの値動きは以前から見てたのですが
、VIが15以下で底ばいしてた時期もありましたが、この半年位は毎回VI20以下でP仕込みタイミングなのかなと思っておりました
先物に関しては15分足のヒゲでAIの自動売買が反応してると感じました
現物から先物オプションに興味を持ったのは、ヘッジ目的は勿論なんですが、それ以上に今年は先物オプションにチャンスありと見たからです
勿論日経はアメリカ追随なのでそれについてくしかないのですが、、
今後もよろしくお願い致します
0089るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 08:52:30.96ID:oJAtvZUk0
勉強になります。

A、戦術的なつかまり玉
をけっこう重視してるAIって感じでしょうか？

B、水準バランス
は、やはり勉強になるし、一理あると思います。
益と切る方向、両方バランスしてんのがプロっぽいです。
種目ごとにそれを管理してんのも勉強になりますね。

VIは、同じ感覚です。
ここんとこ、VI=20以下でP建てタイミングってのは、
単純にバイアス偏りは出てると思います。
実際、そう考えてる主力プレーヤーは居るような感じです。
ついでに言えば、VIファンドETNは、その状況だと下振れ、
利確タイミングだと上振れることが多いです。
MMの板もかなり甘く逆利用できることもあります。
俺なんかのレベルじゃ関係ほぼ無いですが。たとえ資金があっても。

慣れて来たら、VI先物買いを混ぜて、充分イケますよ。
かなり甘いですから。俺が言うのもなんだけど。

よろしくお願いします。
0090るーぷ
垢版 |
2019/01/05(土) 08:53:16.21ID:oJAtvZUk0
甘いって言うより、たぶん、MMなりにサヤ取り裁定？でもやってるのかもしれません。
0092名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 09:19:20.41ID:c6NDChlf0
92
0093名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 09:31:22.42ID:inyYQMF20
デルタ勝負が得意みたいだしカバードコールくらいからやるのが良いのでは

オプは使いこなすと市場のセンチメント(IV)や時間の概念をポジションに取り入れたり、
リスクリターン比をコントロールできるのでアイデア通りのポジを作れるのが本当に良いよ
逆に、これ覚えるとデルタしかない個別とか窮屈に感じで勘が鈍るかもね

オプメインで自由自在のポジを取るのを目指すのか
先物メインで補助的に使うのか
まずはその辺の目標設定じゃなかろうか
補助の延長に自在は無い気がするからどこかで切り替えが必要
0094名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 10:15:10.22ID:16EztStD0
しかしこんな簡単に戻ってくるとは思わなかったよ。今回も裸マンのお言葉通りだった。
100万円SSブログの人は追証入れて耐えてれば「居心地のいい水準」に戻れたのに。
タラレバタラレバ。
0095名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 11:08:11.00ID:/ra6Os9g0
1日で戻ってくるとは思ってはなかったけど
戻ってもいいポジ作ってたから利益確保

証拠金ショートでの強制決済は大体天底で切られるからキツイよね
証拠金管理が最重要だな
0096名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 13:05:16.49ID:AWgWPDoV0
トランプがまた国家機関閉鎖しても、国境つくるとか言ってんぞ　性懲りも無い
なんかこういう時、土日も仮想で動くFXとかもあるし、ある程度予想して
欲しいもんだよなー　　たぶんもう市場はトランプに飽きたとみてせいぜい
３０pp位の円高の感じがするんだが　この程度なら日経、全然下がんない。
昨日の相場、円高に行ってもダウが上がれば全然日経ビクとも下がらん。
0097名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 23:46:52.62ID:/tZE9bIl0
541 名前：
○○○売り上がりが今月はとても好調？
おまえのせいで今月大損してるわ、頭おかしいのか？
今日もも偽物に騙されている方から連絡があった？
俺はお前に騙されたわｗ
嘘ばっかつくな。詐欺で訴えるぞ、クソ投資顧問。

542 名前：
それ以上書いたら名誉毀損で訴えますよ

598 名前：
これ以上誹謗中傷の書き込みをしたら、お口チャックしますぞ
0098名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/06(日) 00:57:32.09ID:VX6dfJEL0
>>70
「!sudo apt-get install quantlib-python」
の一行でインストール可能でした（約２０秒）

実質無料でLinux使い放題なので、ソースから最新版コンパイルとかもできちゃいそう。
Google Colabo　凄すぎ。

検索してみて、この手の話、中国人コミュニティが質量とも日本を圧倒している印象。
0099名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/06(日) 01:24:46.79ID:VX6dfJEL0
>>78
コンピュータで算出した最善プラン（ >>68 )はCall、Put入り乱れてますが、
その収益曲線自体は結構綺麗な感じになってました
（https://github.com/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq201901w1.ipynb
の一番下のグラフ）

「SQ１５０００〜23000の場合最大損失１００円」の制約条件が結構きついので、
必然的にオプション売り枚数と買い枚数のバランスが取れた結果が最善策として計算結果に出てくるみたいです。

年末年始で５００円近く下落(SQ19466)だったわけですが、
https://github.com/zaq9/case/blob/master/sq201901w1/sq20190104.csv
にある生の清算値データ見て振り返ってみても

P19875[2]@215
P19750[4]@175
P19375[-6]@115

のプット側デビットはかなり妙味ありそうで仕掛けやすく見えます。
一方、コール側バタフライ風はディープITM売りもあり、かなり組みにくそうな印象。

C19125[12]@945
C19250[-14]@875
C19875[1]@360
C20125[1]@210

市場データと、ごく簡単な制約条件入れただけなのに、
無料ソルバーがこういった解出してくれること自体が自分にとっては面白かったです。
0100名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/06(日) 17:59:24.36ID:VTTDolhR0
sageないで連投して匿名掲示板で承認欲求を満たそうとする心意気
るーぷとWeeklyPythonと虚栄無能はセットで現れることが多い
名無しにもなれず、荒らしにもなりきれぬ
お前にageて自作自演する者たちを救えるか！
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