米国VIX指数総合スレ その7
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前スレ 米国VIX指数総合スレ その6 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1539047221/ VIX Central http://vixcentral.com/ VIX恐怖指数 日足チャート https://moneybox.jp/cfd/detail.php?t=%5EVIX ・VOLATILITY S&P 500(VIX恐怖指数)とは? シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に 算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。 通常は10から20の間で推移する。 VIX指数関連銘柄を取引できる代表的な証券会社 GMOクリック証券 https://www.click-sec.com/ サクソバンク証券 https://www.home.saxo/ja-jp インタラクティブ・ブローカーズ証券(通称IB) https://www.interactivebrokers.co.jp/ IG証券 https://www.ig.com/jp それぞれの証券会社によってメリット・デメリットが大きく異なります 詳しいことは各自にて検索、デモトレードを行ってください ※投資は自己責任でお願いします 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:8e40a50a3146c71e5aa506574dbd07bd) 8万倍システムがあれば億り人になれるわ。 今日も8万倍システムの指示通り米国VIをショートしたら見事-4.7%で下がってる! 8万倍システムについて詳しく知りたい人は各自で検索してください。 円高・株安・金融危機の第一人者といえば、哲人投資家の大重さんだな( ^ω^) VIXとダブルインバースで、堅実に資産を増やしているようだ!! サクラ大戦きてんね( ^ω^) 哲人投資家・大重さんが、1552国際のETF VIX短期先物指数で、約20%の利益を得たようだ。 最近ポジションをかなり小さめにして分かった。心の安定めっちゃ大事だわ。 今までは一日で一月分の給料分動いたりしてたから不用意に損切りしてたけど、今は多少の動きは全く動じないから結果的に格段に成績良くなった。 VIX系はただでさえボラあるからポジションは小さめがちょうどいい。 8万倍・8万倍と、百万遍題目を唱えたい連中がいるようで(苦笑) 皆様、おはようございます。 昨日も8万倍システムは的中しましたね〜! ちなみに今日の8万倍システムのシグナルは引き続き売りです。 くっそー 昨日8万倍システムに従ってレバ1倍で売ってたんだけど怖くなって高値で決済してまったわ 8万倍システムを信じて取引してればよかったorz 8万倍システムは現代のAIの域を完全に超えてる。 自然災害や人為的なテロ、世界貴族の動向まで織り込み済。 もはや超能力と言っても過言ではない。 カルト宗教の域に達してるね。あぁはなりたくはないモノ(笑) あれはもう構うだけ無駄なので放置でOK 原資産は今下落トレンドの中でレジスタンスに頭ぶつけた状態 ぼちぼちガラッといきそうな予感 毎日跳ねては落ちるコイキング相場だからロングで入ってどこかで出るだけの簡単な相場やでー >>17 それってギャラドスに進化したらロングヤバくないですか?ギャラドス、はかいこうせん覚えますし… 8万倍システムなら10万ボルト取得してるんでギャラドス進化は既に折り込み済。 >>18 ナツカシス。。 10万ボルトでギャラドスには飛行と水で4倍ダメージ。 今夜は円高に騙されちまったな 寄りでショート手仕舞っちゃたよ 適当に書いてるんだろうけど当たっててワロス 来週からは乗ってみるわ このまま連勝継続ならそのうちツイッターなどで話題沸騰になるかな。 株価は強気な人が消えてきてるのが気になる。。 強気な人が消えたときが底になるあるあるだともう株価は下がらないのかな。 もしくは株だけだらだら下げてボラは出ない微妙な相場がくるか。 来週からは株堅調、VIX急落に見舞われそう 株の上げ幅に対するVIX先物の下げ幅が久しぶりに大きい 最近は100ドル程度の上げでこれほど下がることはなかったからな おはようございます。 今日の8万倍システムのシグナルは買いです! VIXが急に下がり始めた理由がさっぱりわからんな 大口がプットを手仕舞うきっかけがなんなのか 実際まだそこまで下がってるわけじゃないから揺り戻しの範囲と言えるかな 金利が落ち着いて貿易摩擦和らいでるからまだこのくらいは ただこのまま下がり続けるならショートで乗っかるしかない 今のところ原資産もVIX先物もまったく動かず 様子見感がすごい ひどい動きだ。。 個人的な感覚はロングだがテクニカルチャートはショートだし分からんなー おはようございます。 今日の8万倍システムのシグナルは売りです!寄り付きから売りしちゃって下さい 毎日ドテンしまくるあたりが妙にリアルだな バックテストで最大利回り出すルールはそうなりがち というかまともなシステムなんてなくて適当に言ってるだけって本人が言うとったやんけ >>40 毎朝シグナルを出してる人は自分で適当にシグナル出してるとは言ってないってだけで本人について詳しいわけじゃないよ ただ8万倍システムを作ったのは俺だからシグナル出してる人はそのルールを知らないわけで、適当に言ってるんだろうなとは思うけど、ここ最近は本家システムより儲かるシグナル発信してる(笑) じゃあ真っ当なシステム作りしようぜ 5110でやってるコンタンゴ、先物プレミアム、VIX3Mあたりは当然として、 さるにそのほかに使えそうなシグナルには何があるのか 海外じゃオプションやSPX混ぜたり、ボリンジャーバンド使ったりもしてるけど 大体どれもコンタンゴ時には年利数10%稼ぎ、リーマンとかでマイナス数10%のダメージ食らってる印象 今年の相場はリーマン時に次ぐ酷さなので、ここで勝てるストラテジーはかなり希少 補足すると、今の相場でだけ勝てるストラテジーなら容易い でもそれが平時になるとしょっぱい成績になる 両方に対応したストラテジーか、相場に応じて明確にスイッチできるストラテジーが求められてる >>43 是非是非 オプションてヒストリカルデータの取り方が良く分からない上にルールの設定方法が謎なんだけど、グリークスがこの条件になったらVXXと一緒にポジるとかやるのかな SPXで言うとTVIXショートをSPYプットロングでヘッジとかやってみたいんだけど、オプションはタイムディケイとかIVとかボラティリティスマイルとかとにかく考慮するものが多くてどうやったら良いものか オプションのヒストリカルデータは有料 CBOEで数万円払って買わなきゃいけない データ量もすさまじいのでデータ処理に手慣れてないとまず挫折すると思う オプションならではの概念がややこしいなら、まずは権利行使だけ考えればいいんじゃないかね 持ちっぱなしでSQを通過させる前提 >>46 この早さでこのクオリティ、恐ろしいスレや、、 SQ必ず通過前提はさすがにロジックが雑すぎる気がするけど大丈夫かな? TVIXはかなり頻繁に売買するロジックになると思うけど シンプルにVXXプットロング持ち越しでもそれなりの成績は出るよ SQまで待たずに売買した場合どうなるかは自分も未検証 TVIX現物ショートを前提にするなら売り規制に注意しなきゃならん 昨日もしれっと売り規制入ってたはず ロングはいいけどショートは売れないこと多々あり >>48 うーん、あなたが次世代のAIか(笑) TVIXショート規制中は代替でSVXYロングを元本4倍とかVXXショート2倍でやるとかでどうにかなるかも もしかしてもうそのロジックで実運用してらっしゃる? あ、VXXプットロングか、たしかに素ロングで儲かるとかの5110様も仰っていた うーむ、そんな単純で良いのかしら UVXY、時間外でグングン飛ばすねぇ。 そりゃ、ドイツ銀行が巨額のマネーロンダリングに連座か、ってネタが飛び出せば、 ただでさえ、デリバティブ関連で危険と言われてるのに、更に危ないネタが上積みになるんだし。 挙句、今宵が11月SQなんだしね、VIXの。 オプションあんまり詳しくないんだけど VXXプットロングって結局、超低レバでVXXショートするくらいしか儲からないんじゃないの? そりゃ、 短期コンタンゴ ▼6.70 中期コンタンゴ ▼3.18 双方ともバックワーデーションってことは、「平時」じゃないだろう(笑) 「乱世」であるが、「大乱世」に発展するかどうか瀬戸際って感じかね、中期の数字を見る限り。 先月今月と株価下落してるアメリカで、 ブラック・フライデー絶好調、というネタが、これから飛び出すかどうか? クビ元が涼しいHF関係者、少なからずいそ、だが… 逆神です。舞い戻ってまいりました 65でショート またお世話になります おはようございます! 昨日は上がってしまいましたが安心してください。 8万倍システムは信者達の信仰を試していたようですね。 今日も引き続き売りです! テクニカルしろファンダにしろアホでもできるようになるとエッジがなくなるので5110から入ってきたようなショーターは死んで欲しい 5110も潰れて欲しい ダウ下がれもっと下がれ ボラティリティが高まると減価するSPXLを空売りしたらsvxyのヘッジになるかと思っていたけどイマイチなんだよなぁ。 vxzのロングでヘッジ…はそもそも出来高が少なすぎてねぇ… uvxy、61-62ドルの押し目から、上にハネそうなチャートしてるな。 原資産に紐付いてる派生商品のチャートだけ見たってほとんど役に立たないと思うよ 原資産に引き摺られるからテクニカルが通用しない 巨大な米国市場で日本の個人投資家がちょびっと増えたくらいじゃ何も変わらんよ 去年のBTC並みにニュースで話題になるくらい流行るならともかく 米国VIですら知る人ぞ知るレベルじゃ杞憂もいいところ 昔からヘッジの概念がいまいちピンとこない 例えばVXXをショートし、SVXYロングでヘッジしたとする 話を単純にするためにそれぞれ同値、同数量、同証拠金だったとする インバース減価とかロングとショートの差異も不問の前提 VXXは1倍、SVXYは0.5倍 利益の源泉はこのレバレッジ倍率の差にある この時、VXXショート単品に比べて2倍の証拠金を使い、正味0.5倍の利益ということになる つまり四倍も投資効率が悪くなってる この手のヘッジは値動きを緩やかにするだけで最大損失が限定されるわけじゃない 保険としてのプット買いみたいな安心感もなければ、 ファープット買いみたいに暴落時に一気に値上がりするようなものでもない だったら数量を抑えてVXXショート単体で行い、 それとはまったく別の投資に余った証拠金を投入すればいいのでは? もちろんキャッシュとして手元に残してもいいはず と思えてならないんだけど、何かメリットあるんかね? >>65 そのポジは、VXXショートをレバ0.5倍で持ち越すのと、どこが違うのだろう? >>67 まさにそれが疑問なのよね ヘッジの種類はVXZだったりVIX先物だったりVXXだったりと色々あるけど、 どれも大元の原資産が繋がってる以上はほとんど意味がない気がしてる 両建てに毛が生えてるだけのイメージ オプションでヘッジの場合は別ね これは損失限定で下落時に爆上げするから数量やレバレッジでの調整ではなし得ないメリットがある >>65 原資産が同じものを両建てしても資金効率が悪い上に手数料やスプレッドが無駄ってのは仰るとおり。 値動きをヘッジしようと思ってやるのは何の意味もないね。 たまにヘッジだとか言うサイト見るけどただの勘違い。 ただ両建てが全く意味ないかと言うとそうでもなくて、VXXはそんなにだけどTVIXあたりはちょいちょい新規売り規制(株不足)がかかって売りポジ持ちたいときにできないことがあるよね。 だから予めTVIXショートとUVXYロングしてTVIXショートしたいときにUVXYを外すとかは選択肢としてありではあるかな。 こんなジリジリした動き久しぶりな気がする このまま下まで行ってほしいが vxxとvxzは短期と中期で違うものを参照してるから、vxxとsvxyの関係とは違うんじゃないのかな。 svxyとvxz 似て非なるものを参照してるのでヘッジとして使えるような気がしているんだよね。 気がしているだけでバックテストやってけど…。 >>74 中期は短期の振れ幅を激しくしただけだからヘッジにならないよ 短期を低レバした値と近似する バックテストやればすぐ分かるよ >>70 やっぱりそうだよなあ VIX関連のストラテジー紹介してるサイトだと国内外問わず本当に多い XIV買ってVXXでヘッジみたいな記事がわらわらと あらかじめ両建てというのは、本来ノーポジの場面で両建てしとくということ? たしかに売り規制をクリアできるメリットはあるね ただ、TVIXとUVXYだと0.5倍分差が出るのを置いといても、 常にVIX銘柄に資金入れっぱなしは結構怖い XIVみたいにある日突然死ぬリスクも無視できない程度にあると思ってる その間まったく別の銘柄に資金回せないのも考えもの 個人的な趣味にもなるけど、売り規制入るような荒れ相場で最大損失が限定されない現物売買はしたくない ストップ入れてても値が飛ぶし、何かあった時のリスクが大きい だから荒れてる時はオプション買いかなと まあプレミアム高くなるから難しいところなんだけど 多分ほとんどの場合、短期先物と中期先物は相似するんだろうなと思いつつ… 相場の転換期に先物期間構造が歪になることを考えると、 微妙な差異は発生してるんじゃないかという気がしてる ただそれをうまく利用できるのか、どの程度利益になるのかよくわからん 両建てするデメリットを補えるのかもさっぱり >>76 あらかじめ両建てってのは本来ノーポジの場面かに関わらず取りたいポジションをネットショートかネットロングで作るつもりで、TVIXショートとuvxyロングのバランスでポジションを持つのを想定してる。 時の経過でレバレッジが違うことによるリバランスが必要になって手数料かかるし貸株料もあるから、あくまでも短期だけど。 例えば今みたいに荒れてるときにショートできるタイミングでロングショート作っちゃって大きく跳ねるのを待つとか。 この辺でSVXY買い込んどくといつか儲かると思っていた時期が私にもありました >>75 そうなのね。残念無念。 このままvixが高止まりした場合、vix先物の期先が持ち上がってコンタンゴなる展開ってあるのかなぁ。 みなさまおはようございます。 8万倍システムからお告げがありました。今日は売りです。寄り付きから売りまくっていきましょう! コンタンゴかどうかを売買の判断に使うのは結構難しい気がする 5110でもしょっぱい成績だった 何より、コンタンゴという概念自体がかなり曖昧なんだよね 第一限月と第二限月だけでいいのか、その他の限月も見るべきなのか 特定の限月だけ不自然に飛び出すこともある コンタンゴorバックワーデーション利用して真っ当な利益あげてる例を見たことがない 探せばあるのかもしれないけど >>83 でもVIXショックは避けられたでしょ その程度のものだよ 本当にその程度のものなのか、もっといい使い方が潜んでるのか 期間構造って相場心理、特に中長期の展望を多分に反映するから、 こいつが役に立たないとは思えないんだよね >>85 一般的にはIVはHVの延長で遅効性指標だから相場予測には使えないと言われてるよね。 単純に時の経過で期先は期近に寄せてくからスティープ化するほど値動きにバイアスがかかるというだけで、あとは大数の法則とリスク管理でその動きを取ってくだけの話。 プレミアムとディスカウント使っても、コンタンゴとバックワーデーション使っても収益の源泉は全く一緒。 売買の判断は8万倍システム指数を使ってる 8万倍システム指数とは将来発生するありとあらゆる事象を折り込んで作られる指数な 海外では言葉としては一般的に普及してるみたいだが日本では言葉としてもまだ普及してないみたいだな 先物の値動きが先物全体の期間構造によるバイアスがかかるなら大いに影響が出る 例えばVXXは先物は第一限月と第二限月によって計算される この時第三限月以降の先物価格を参考に第一第二が売買される可能性は大いにありうる とするなら、先物期間構造がVXXの値動きの先行指標になる可能性があるということ 特に第三限月以降は流動性が低いので、特殊な動きがあるとそれがそのまま残りやすい 実際に先物カーブの妙な凸凹がなかなか消えないケースは多々ある そこから市場の何かしらの特性が読めないかという話 あ、誤解を招くので補足 市場参加者が第三限月以降の期間構造を参考に第一、第二限月の先物を売買する可能性があるってことね そしてその場合、ちょっと遅れてVXXの値段が動くかもってこと コンタンゴかバックワーデーションか判断してVIX先物を売買するなんてざらにあるはずで、 実際に予測できるかは別にしても、期近やそれに紐づく銘柄に影響が出るのは確か >>88 言いたいことは分かるよー ただ単純に考えれば通常は未来の予測可能性は近い未来の方が予測しやすく遠い未来ほど予測の確実性が高いよね つまり期先になるほど信頼性は落ちる仕組みで期先は第1と第2のカーブの延長にあるに過ぎないのが自然 にも関わらず期間構造に歪みが出るのはおそらく二つの理由があって1つには流動性の差で期近の動きについていけてないだけのケースと 政治的イベントとかで日程が決まってるビッグイベントが先日付であって歪みを生んでるケース 相場急変時に歪むことが多いのは前者のケース 平時でも歪んでるのは滅多に無いけどもしあるときは後者のケース VXXの予測に役立つ理由の歪みだとは思えないかな >>88 タイポった! 言いたいことは分かるよー ただ単純に考えれば通常は未来の予測可能性は近い未来の方が予測しやすく遠い未来ほど予測の確実性が落ちるよね つまり期先になるほど信頼性は落ちる仕組みで期先は第1と第2のカーブの延長にあるに過ぎないのが自然 にも関わらず期間構造に歪みが出るのはおそらく二つの理由があって1つには流動性の差で期近の動きについていけてないだけのケースと 政治的イベントとかで日程が決まってるビッグイベントが先日付であって歪みを生んでるケース 相場急変時に歪むことが多いのは前者のケース 平時でも歪んでるのは滅多に無いけどもしあるときは後者のケース VXXの予測に役立つ理由の歪みだとは思えないかな 観点がちょっと違うかな 将来の見通しの確実性なんてどうでもいいのよ 「今現在」市場参加者が将来どうなると考えてるのかが読めればそれでいい それを元に今から売買が行われるわけだから 何限月も先の遠い将来を予測したいのではなく、 市場が遠い将来をどう予測してるのかが現れる先物期間構造を元に、 近い将来の動きを先読みしたいわけ カーブの凸凹が相場の急変に由来してるならサヤを埋める動きがあるかもしれないし、 特定のイベントに由来してるならその日に備えたポジションの増減があるかもしれない 期近のIVや出来高だけじゃ読めない何かを読み取りたい >>92 端的に言えばフラット化するかスティープ化するか、順イールドになるか逆イールドになるかを読みたいって話になりそうな気がする まぁそれはマーケット次第だし確率的には順イールド ちょっと個人的にはあまり金になりそうな気はしないというか、第1と第2と原指数の関係性よりは見る気がしないかな 全体のカーブの形状はざっくり見るけどねー >>48 亀レスだけど どこの業者が新規売規制入った? IBはアップティックだけで売れた さてVIXは20を超え続けるニューノーマルに突入です。 先物カーブはフラット化。 純粋な目線でバイアスがない状態なのでこんなVIX売買するなら普通に株価指数売買したらいいじゃないか問題 VIXは20で高止まりしたままだけど とりあえず俺たちのコンタンゴは帰ってきたな! とりあえずVIXのメリットはコンタンゴで利益が上げられることにあるのであって 未来予測ができるのならば普通に日経225やってるよね! >>96 かろうじてじゃない? カーブはくねってるからすぐ逆転してもおかしくないよ 米商品先物取引委員会(CFTC)によると、機関投資家、レバレッジドファンドなど「バイサイド」は13日までの1週間、VIX指数先物を1万1441枚買い越した。 約9万枚の売り越しだった10月初めから一転した。 Traders in Financial Futures - Options and Futures Combined Positions as of November 13, 2018 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE ($1000 X INDEX) CFTC Code #1170E1、Open Interest is 473,340 Leveraged Funds Long: 62,359 ▼1,501 Shor: 137,183 ▼12,384 Spreading: 142,974 △1,540 *Leveraged Funds. These are typically hedge funds and various types of money managers, including registered commodity trading advisors (CTAs); registered commodity pool operators(CPOs) or unregistered funds identified by CFTC.3 The strategies may involve taking outright positions or arbitrage within and across markets. The traders may be engaged in managing and conducting proprietary futures trading and trading on behalf of speculative clients. ヘッジファンドなどの大口投機筋、 オプションと先物を統合したポジションでは、VIXロング>VIXショートではあるけれど、 ポジションの減らし方は、明らかにVIXショートの方がデカい事実はあるだけにね。 そういう意味では >>98 の報道は、VIX関連の相場をキチンと俯瞰しての話じゃないわな、 間違いなく(笑) 今週火曜までの建玉は、通常、日本時間の早朝に公表されるが、サンクスギビング休日があった今週だしな。 ディレイするかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる