米国VIX指数総合スレ その7
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前スレ
米国VIX指数総合スレ その6
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1539047221/
VIX Central
http://vixcentral.com/
VIX恐怖指数 日足チャート
https://moneybox.jp/cfd/detail.php?t=%5EVIX
・VOLATILITY S&P 500（VIX恐怖指数）とは？
シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に
算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。
通常は10から20の間で推移する。 まぁこの辺りのポジションはポートフォリオの一旦でしかないし、俺らのポジションにはあまり参考にならんよな VIX系の建玉の数字で面白いのは、年金や基金を運用してるだろう、Asset Maneger系のポジション。
*Asset Manager
ロング 110,052 ▼2,585 （27法人）
ショート 26,815 △670 （23法人）
日本で言えば、GPIFみたいな連中が、VIXロングの主力部隊、ってところ。
カルパースみたいに、43兆円の運用基金を、年に7％目標で回す、という極めて優秀なAsset Manegerが
アメリカには存在してるわけだしね。 >>102
アメリカにしては法人数が少なすぎる気がするな >>103 アメリカで、CTFCに報告義務がある、Asset Manager分類の法人で、
VIXロングなり、VIXショートを持ち越してる数が、それぞれ20幾つ、って話なんだし。 >>104
なるほどなー、全部で50か、AMだけって考えれば少なくはないか
日本のAMでVIX持ってんのなんて三菱くらいかな
で証券は5社くらい
つまり1552関係だけ
そう考えるとアメリカのもマーケットメイク用アービ玉だったりETF系組成用でアウトライトどころかポートフォリオヘッジかどうかすら怪しい 何で損してるの┐(´∀｀)┌
哲人投資家の大重さんが、事前に円高・株安・金融危機を警告してくれたのに！！。 skewがこれほど低値で推移する理由は何なんでしょう? >>107
一般的にはブラックスワン的な可能性は低いけど重大な危険の可能性が少ないようなオプションの価格の付きかたをしてる状態だね
もっと簡単に言えば、株価下落を恐れてる人が少ないということ ↑
小難しく言ってケムを巻きたいのか（笑）
もっとシンプルに説明できるだろ？
プットの需要が少なく、コールの需要が多い、
つまりアメリカの put call ratio が低下局面だから、スキュー指数も下がる、と。
例えば、10.29以降、SPXのPCRが2.0を超えた日、金曜まではゼロなんだしね。
https://ycharts.com/indicators/cboe_spx_put_call_ratio >>107
FRBが利上げするぞ、というサインを正確に理解しないポジションを張ってる連中の「資金量」が多いから。
例えば、12月FOMCでの25bps利上げを織り込む確率は、FEDウォッチによれば75.8％である。
一方、9月FOMCで、FRBは、2018年年末までに、年に4回の利上げ見通しが、16人のメンバーの中央値と
「公表済み」である。
つまり、これだけ株価下がったのだから、FRBは利上げを停止してくれるだろう、と賭けてる連中が、ソコソコいる、と。
来年12月FOMCに至っては、FRBの利上げ見通しは年に3回、つまり9月FOMCから短期金利100bps上昇が中央値と、
「公表」してるにも関わらず、
FF金利3.00-3.25％以上を織り込む確率は、僅か9.6％に過ぎない。
こういう連中が、ほくそ笑む相場になるのか、大損を物故くのか、
ともかくFRBの公表済みの利上げ見通しと歪みがあるから、スキュー指数が上昇しない、というのが、
真相だろうと自分は見立てるけどね。
アメリカの物価上昇率、コアPCEデフレータが最重要指標だけど、コイツが「誰が見ても明瞭に、低下」しない限りは、
利上げ停止できないと自分は見てるけど、どんなモンかね？ 原資産のSPXの取引時間が日本時間で23:30–05:00
それに基づくVIXの取引時間が17:00-05:00
この違いはどこから？
SPXが動いてない時間帯にVIXって動くんか？ >>111
日経平均先物が、845〜900、1500〜1515、1630〜0530に取引できるのと、理屈は同一だわな。
ちなみに、アメリカのプレマーケットやアフターマーケットを用いれば、
VXXなどの現物ETFだって、いわゆるザラ場で取引出来てる実態はあるし、
CFDの連中は、取引可能な時間を拡大する意欲があれば、「物理的には可能」であるんだけどね。 X いわゆるザラ場で取引出来てる
○ いわゆるザラ場「でない時間」で取引出来てる >>110
その肝心のCPI系が下がりそうだから余計に利上げ停止を折り込みにいってんじゃないのかね
株価が下落し始めたときの利上げ停止観測は先走り過ぎだけど、これだけ原油が下落してくれば、CPIに下落圧力がかかってFEDの利上げ予定に影響を与えてもおかしくないと考えるのは自然
ミネアポリスとかアトランタの連銀総裁は既に利上げに消極的だし
あとBOJと違ってFRBは物価の安定だけじゃなくて雇用の最大化も目標だから賃金とか失業率あたりも同じくらい重要 >>114
CPI系が下がりそう、って、具体的な兆候って、何？
是非とも教えてもらいたいものだ。
なお、FRBが最重要視する指標は、コアCPIじゃなくて、コアPCEデフレータの前年比だから、
よろしくネ。 SP500の配当利回りは、現状1.99％。
FF金利・短期金利は2.00〜2.25％だ。
こんな環境で、価格下落リスクを背負ってまで、短期金利（≒普通預金）と同等程度の配当利回りのアメリカ株を、
誰が積極的に買うんだ、って話。
キャピタルゲインガー、というなら、長期金利とのリスクプレミアムがキチンと確保できてる株価なのか、
はたまた、予想EPSが劇的に伸びるって、「誰もが信じるファクト」があるのかどうか？
さらに言えば、バフェット指数は、ITバブルピークと似たり寄ったりの水準からジリ安。
株価上昇を正当化するなら、そりゃアメリカ名目GDPの爆発的上昇が必須。
合理的に判断するなら、歴史に残る株価大暴落が来るまで、米国債1ヶ月モノで様子見して、
セリクラ発生を確認してから買い出動する、という戦術が合理的、と思えるけどね、ドル建てで運用するならば。 >>116
イールドスプレッドって2007年以前は今よりずっと株が割高な水準だったけどITバブル崩壊期以外はSP500は上昇してるよ
あとバフェット指標気にしてたら去年の上昇まるごと取り損ねてるわけだけどそれでも良いかな
いや俺はむしろその考え方好きなんだけど、超長期以外はなかなか機会損失甚だしいからあんまり引きずられない方が良いよねというだけ >>117
コアCPIにせよ、コアPCEにせよ、値動き烈しい原油や食料品を除外したコアで、
FRBは物価水準を判断するんだし、
1年先ならまだしも、この12月の利上げするしないの判断に、どれだけ影響するって言うんだい？ >>119
あ、悪いね12月は利上げに違いないと思うよ
まったく同感 >>120
だとすると、利上げ見送り織り込み確率25％って、アメリカの金融マーケットの歪みは
理解できるだろう（笑） >>121
まぁそんなもんなんじゃないかねー？
いつも70%〜80%超えてりゃ利上げするって感じだし
ただどっかで株価暴落、VIX急騰来て欲しいな、株価指数をショートしながらVIXロングしてるもんでね サクラ大戦とペルソナ４は神ゲー（ ＾ω＾）
哲人投資家・大重さんが、1552国際のETF VIX短期先物指数で、約20%の利益を得たようだ。 おはようございます。
今日の8万倍システムのシグナルは引き続き売りとなっております。
売り遅れないよう寄り付きから全力売りしていきましょう >>124
ありがとうございます
金曜日はシグナル配信がなかったので心配になりました。
8万倍システムは祝日休みなのでしょうか？ >>110
Fedウォッチは100人にアンケート取って75.8人が利上げを残り24.2人が据え置きを予想してるということじゃないから利上げ見送りポジションが多くあるというのはどうかと
通常市場参加者の織り込み具合はFOMCのある月の翌月物の先物を見るわけで、今ですと1月物を見るわけです
それが今97.61ですから金利は2.39でFOMCの誘導目標の2.00〜2.25を越えていますので市場参加者は100%織り込んでいるわけです
もし据え置かれてしまったら1月物に買いが殺到して1月物の金利が下る方へポジションの移動が起こるでしょう >>127
そしてFedウォッチの75.8%とというのも計算してみると正しくないんですよね
97.61で計算すると利上げ確率は56%、据え置き確率は44%です
おそらくご覧になってるサイトの表示されてる先物価格は97.72でこれは12月物です
しかもそれで計算しても75.8%にはならないです
75.8%になるには先物価格が97.6895である必要があります >>128
さらに続けさせて頂くとこのFedウォッチの計算方法から出てくる%はFOMCが誘導目標とするレンジのどちら寄りかを示しているものです
例えば誘導目標2.00〜2.25ならば先物価格が97.75になれば金利は2.25となり利上げ確率100%とでるわけですし、先物価格が98で金利が2.00ならば利上げ見送りで100%据え置きとなるわけです
しかしながらこれには盲点が有って利上げ局面ならばこの通りなんですが利下げ局面だと判断が変わってしまうのです
誘導目標が2.25〜2.50を経て現在2.00〜2.25の場合、先物価格が上に書いたのと同じように97.75で金利2.25だとすると今度は誘導目標は2.00〜2.25のまま据え置きになってしまうのです
そして先物価格98で金利2.00だと利下げ確率100%になるわけです
つまり、何が言いたいかというと無料で提供されているようなデータは鵜呑みにするなってことです もしこのまま復調して崩れたら週足で三尊形成するかもね
大暴落待ったなし マウンティング取りたい大人げないヤシが、最低一人はいるようで（笑）
FEDウォッチ利上げ織り込み確率75％云々ってのは、CMEが表示した今年12月FOMCの数字を
まんま使ってるだけであって、ID:IsGTHMI60 が何を言おうが、公式発表の数字。
結局、利上げ停止になるだろうって、債券買いが入って、債券先物価格を押し上げるから、
そういう確率を表示するんだろ、CME？ >>133
現在の市場の利上げ織り込みを金利先物で計算すべきってのはその通りだからその公式発表の時から状況が変わってるのでは？
先物価格は日々変動してるわけだから >>133
計算式示してあるんだから計算すればいいじゃん
PDFの計算式が何を示してるか意味が理解出来ないとか？
FF先物のサイトが分からないのなら貼ってあげるよ？
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund.html
計算式をよくよく紐解いていけばこの確率に大した意味がないことが分かるよ
少なくとも市場参加者の織り込み具合を示したものではないし、あくまでも利上げないし利下げの確率
そしてFOMCがこれ見て判断してる訳でもない
繰り返しになるけど市場参加者はすでに12月の利上げを100%織り込んでいるよ この計算式は難しく見えても引き算と割り算だけだから
あとは諸条件をよく読んで代入すればできるはずだよ え？利上げしないの？→景気悪化懸念→株下落
普通に利上げ→もう株はそんなに上がらん３％の債券買うか→株下落 >>137
利上げしなかったら株価は暴騰するのでは？ 本当にコンタンゴ戻ってきたの？
ダウ上げてるわりにVXXあんまり下がらん なーんかこのスレ、前から一人だけやたらと人をバカにする奴がいるよね >>142
だからPDFよく読んで
織り込みなんて一言も書いてないから 結局10月半ばからずーっとこのくらいの水準なのよなー、ロンガーもショーターも身動き取りづらい おはようございます！
皆様、昨日は8万倍システムのお告げ通り売りで大きな利益がでましたね
8万倍システムは今日も売り継続です >>146
この水準でそんなに売ってばかりいたら8万倍もいかないぞ >>148
8万倍システムに水準とか関係ないぞ
低くても売るし、高くても買う。
8万倍システムは世界貴族の動向、大口の動向、テロや陰謀、その他自然災害など未来が指標になってるからな。
俺も未来なんてわかるわけねーだろ！と思ったが未来を改変するシステムだと知って納得した。 >>149
そもそもよほど極端な値でなければ低かったら売って高かったら買うのが正しいんだけどな、VIXというものは >>151
そもそもVIXやSPXの値が8万倍システムによって作られた物だって事をまだ信じていないようだね。
そんなんじゃ8万倍システム財団の一員にはなれないなぞ >>152
あ、そうだったな、、
どうも最近年のせいか忘れっぽくて。。 8万倍システム→世界を牛耳る者→アメリカ合衆国→SPX、VIX→それに踊らされる者（大多数）→8万倍システム
このループを理解できないと相場で勝つのは難しい。
すなわち、8万倍システムはすべての最上流に位置する存在 アレ
どうした
八万倍さん喋り過ぎて財団に消されたのかな こんにちわ。今日は朝から銃撃戦に巻き込まれシグナル配信ができませんでした。
どうやらCIA内部に極秘組織が作られ、8万倍システムを狙っているようですね。
黒幕はおそらく財団でしょうが…
今日も8万倍システムは引き続き売りです。 そこまでしてシグナル配信ありがとうございます。
どうかご自愛を。
全力で売らせて頂きます。 16万倍システムが近々完成するとかいううわさがあるな。 世界を牛耳る者の8万倍システムは銃撃戦は予想できなかったのでしょうか？ まぁ本体が死んでも市場には影響はないという事か。もしくはシステムが奪われない限り予測されないという事か。 >>162
はい。
8万倍システムはこの世界のすべての動きを折り込んでいます。
当然、本日の銃撃戦も折り込み済みです。
しかし、8万倍システムは「売り」または「買い」のシグナルしか出せませんので、私に危険を伝えることができませんでした。 おや、君たち16万倍システムをご存じないw
ってことは32万倍システムの開発が始まったことも知らないんですねw
まぁ君たち情よわ()たちは8万倍システムごときで絶頂してなさいwww 今は売りも買いもどちらが儲かってもおかしくないゾーン！
次回、8万倍システムはパウエルの強気を曲げてショーターに利益を生めるのか？！
お楽しみにー おはようございます。
今日の8万倍システムは引き続き売りです。
まだまだ売りですよ〜 パウエルプット発動した昨日の真夜中2時、ダウは24950だった
そこから350ドル上昇している
VIX先物はパウエルプット発動直前18.68だった
それが今18.51
たったの0.17しかインパクトがなかった
これは衝撃的 >>170
そのあたりの株価の変化率との相関てどんなもんなのかねー ついにパウエルプット帳消しかな
パウエルたん。。(´・ω・`) パウエルプットほぼ帳消し
この動きが意味するところは何なのだろう 米中首脳会談への備えとイタリア懸念がまだあるからか、もしくは一時的な歪みか 誰もがショートの好機と思える圧倒的サプライズだったのに上がるとはまったく相場とは難しいものだ おはようございます。
昨日も見事8万倍システムは的中でしたね！ドテンして買っていたらスプレット分マイナスになっているところでした。
今日の8万倍も引き続き売りです。 昨日のは当たったと言えるのだろうか
何を売ったんだろう
業者によっても違うのかな 当たったと言えないから自分で当たったアピールしてんでしょうよ
原資産のほうは夜中に三角保ち合いのブレイク狙ってあっさり押し返されてる
もう一、二回挑んで失敗したらまたずるずる下げかもね
つまりVIX上昇 >>176 Twitterで、原因分かったけど直すのに週末いっぱいかかりそうって言ってる 逝ったああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
米国債利回りはすでにピークを付けた
米国債10年利回り
米国債利回り 3.10%を下回る
↓3.0298％ -0.95% 11月30日 vixcentral 復旧。
vix term all でweekly vixの価格表示が削除されている。
ここら辺りにバグが潜んでいたんだろうな、恐らく。
自分が愛用する、contangoのところ、大した被害なく復旧できたのは幸いだ。 ドイツ銀行が売り叩かれたせいか、「この時間の」pre market はvix買いのリスクオンが優勢だな。 パート2スレくらいでvixcentral紹介したけど、
その時はGoogle検索「vixcentral」で検索すると引っかかったけど、
テンプレ化されてから糞みたいなブログしか引っかからんようになったわ。
糞ブロガーウザすぎ 8万倍システムのおかげで昨日も爆益だわ
今週もありがとうございました SBIFXトレード [えんためねっと]
【2018年12月末まで4000円⇒15000円に大幅アップ！】
口座開設＋30日以内に新規20万通貨取引すると１５，０００円（1Ｐ＝1円）
https://www.yentame.net/detailad.asp?cid=&;aid=kSBI50&lkbn=
※取引コストは1200円
※4口座作れば合計60,000円
※複数申し込む場合はIPアドレスか、デバイスを変えること パウエルの中立金利見通しで流れが変わったな
アレが分水嶺になるんだろうか
なかなか一筋縄ではいかんなぁ NASDAQ100を6950で売り持ちしてたけど、6500まで行ったのに一週間で全戻し食らうとは。
爆益が利益0撤退させられたわ。
大損した気分。
体感的にVIXよりあらぶってる感じ。
高止まりしているVIXより株価指数先物の売りの方が安定的に取れると思ったんだけどなぁ >>190
めっちゃ分かる
ただ指数売りはあまりに増えすぎたせいで踏み上げられてる感ある、俺なんて含み損でまだ持ってる >>191
8万倍システムならそれらも既に折り込み済みなんだよなぁ >>191
例えば、>>170の時なんてVIXのロングにしとけば良かったと後悔もした。
逆指値で引っかかったのが金曜日クローズ丁度の時だったから、先週の最安値から最高値の値幅をまともに全部食らってしまったわ。
しかし、引っかかって良かったのかも
米中追加関税見送りのニュース出たな
月曜日爆上げかこれ
パウエルプットもあるし、年末までは堅調なのかなぁ 交渉継続ってことは、
実態は問題の先送り、最悪のケースだけを今回避けた、って話だな。 でも、市場が求めていたのは正にそれなんだろ
今回の会談だけで全てが解決なんて誰も思ってないんだから 2018年12月1日 6:41 JST 更新日時 2018年12月1日 7:27 JST
ウェルスマネジメント会社、クリエーティブ・プランニングの共同最高投資責任者（ＣＩＯ）、ピーター・マローク氏は「市場は中国との合意を熱望している」と指摘。
「今後数週間に通商問題を巡って合意への道筋が示唆されれば、そのようなニュースに市場がどれほど前向きな反応を示すか、皆驚くことになるだろう」と述べた。 米中、発動済みの追加関税も撤廃を協議へ
12/2(日) 11:23配信 共同通信
【ブエノスアイレス共同】中国の王受文商務次官は1日、米中首脳会談後に記者会見し、両国が発動済みの追加関税に関しても「撤廃する方向で協議を進める」ことで合意したと述べた。
うーむ、どう見てもこりゃ来週以降年末ラリーの始まりだな・・・ >>190
ワイはS&Pやけど全く同じ
いやまあ戻るとは思ってたが1週間で全戻しする指標環境ちゃうやろうに
アメリカ新規/中古住宅販売指標しかり
こっからG20好感で最高値探るとかあれば死ねる >>197
切れてるだけ羨ましいよ
こりゃ危険な気配しかしない。。
株価指数ショーターにとっては最悪の展開、ぶっちゃけ貿易摩擦よりやっぱ利上げ停止の方が痛いんだけど、VIX下がらなくて油断してたわ。。
SVXYはロングしてるけどロット不足なんだよなー。。 もう一度戦略を練り直す必要あるな・・・
相場の流れが完全に変わってしまった。というか、色んな意味で不透明感が増してしまった。
とりあえずパウエルプットで相場の延命が図られたが、利上げは後数回残されていることに変わりはない。
米中合意の中身は90日の延命措置であり、その間に5項目で合意に至らなければやっぱり関税発動という最後通牒でもある。
どちらも経済にとってプラスとは言い難い要素ではあるもの、悲観に包まれていた相場を一時的にフラットに戻す効果はあるのかも。
そして、毎度の年末ラリー相場。
これらを総合すると、アノマリー的にも相場が弱体化する2月が売り再開のポイントか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
