ちょっと統計とればわかるけどコールとプットで全然特性が違う
SQ後から翌SQまでで損益計算するのがわかりやすい
ITMはほぼコール買い＝プット売り＝先物買いになる
単月の先物買いは平均するとちょっとだけプラスだが
プレミアムの分コール買いはマイナスでプット売りはプラスになる
OTMだとプット売りはプラス、コール売りはニアがマイナスでファーがプラス
暴騰暴落月はもちろん乱れるがある程度の期間平均すればそうなってくる