オプショントレードで抜く 72発目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
手数料 最低 売制限
岩井コスモ証券 0.108% 270 10
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松井証券 0.216% 216 20
フィリップ証券 0.216% 216 50 (ツール使いにくい、一括返済できない) ___ チンポ 新スレです
/ || ̄ ̄|| ∧∧ 楽しく使ってね
| ||__|| (´・ω・`) 仲良く使ってね
| ̄ ̄\三⊂/ ̄ ̄ ̄/
| | ( ./ / 糞がきるーぷとまともに議論してもしても無駄。アホな仮定や思い込みがたくさん入っているから。論理性も極めて稚拙だし矛盾も多々。たまに名無しでも書き込んでるから屑ポエムを見かけたら無視するか徹底的に蔑むのが吉。 前スレで書いた↓の疑問、少し考えてみたんですけどいまだよくわかりません。
この89300円って数字、SPANのどんなシナリオから出てくるのか?等、
理解されてる方いらっしゃたら教えていただければ嬉しいです。
※「カレンダースプレッドは損失限定」 が理論的には正しい気がしています。
肝心な時に流動性がなく取引できない可能性は確かにあるかもしれませんが、
証拠金計算にはその可能性は織り込んでないかと。
>>
09/P21500/S1@30
09w3/P21500/L1@63
>> このカレンダースプレッドのSPAN証拠金、
>> 89300円と出てくるのは、もしかして何らかの不具合発生中?
>>大暴落、大暴騰等どんなシナリオでも、
>>最大損失は最初に払うプレミアム代の計算になるはずでしょうし、
>>売り最低保証金でもない。 前スレ >>979
> 例えばここから何かがあって9月SQが20000円になったとしたら、その時点で1500円分の損失は確定する
> しかしだからといって9w3SQが20000円以下で確定するなんて言えないだろう?
9月SQ時に現物255銘柄全部買
9月w3SQ時に現物全部売り+PUT買清算、みたいにすれば確定できるかと。
※現実的には1週間で2000円以上暴落してるなら、IVすごいことになって
9月SQ時、たとえば9w3/P21250 等でもかなり高値で売れそうに思えます。 この人、荒らしっぽい理屈屋だな。なんとなくわかるが、せめて次作ってからやってくれ。
993るーぷ2018/09/09(日) 18:00:54.62ID:YJnMm5k10
流動性がある程度あって、自然な値付けができなければ、清算値とやらがめちゃくちゃになる、
実際そうなる、一番肝心のところでね。
994るーぷ2018/09/09(日) 18:02:34.03ID:YJnMm5k10
ましてその比が、期近のPと期先のCとか期先のディープPとかだと
めちゃくちゃな比になる。
それを事前に感覚的に想定しろ、ってこと。
虫眼鏡で見てると危険だよ。
995るーぷ2018/09/09(日) 18:03:24.94ID:YJnMm5k10
事前に理詰めだけで想定すると死ぬ。
それがオプションの歴史の真実。
996るーぷ2018/09/09(日) 18:04:18.13ID:YJnMm5k10
逆に言えば、バカのサヤも取れる。
俺には無理だけどね。えへへ
997名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 18:05:40.10ID:U1WtASf/0
ディープインの流動性とか無茶いうな
パリティでいいだろ
998名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 18:06:29.76ID:U1WtASf/0
てか、証拠金カツカツでやってる時点で資格なし
999るーぷ2018/09/09(日) 18:06:48.44ID:YJnMm5k10
揚げ足取るのもいいかげんにしろ。
その裏返し自体だっておかしいんだから。
1000るーぷ2018/09/09(日) 18:08:59.00ID:YJnMm5k10
期先のC+先物売りと期先のPと同じ意味だろが。バカか? パリティを考えるとほぼ P=C+K-X が成り立つはず
(権利価格K,先物X,プット価格=P,コール価格=C )
金曜、15時15分の価格:
09/P21500@27
09/C21500@910
は x=22380(09/先物)でほぼパリティが成り立っている。
10/P21500@190
10/C21500@910
も x=22205(10/先物)でほぼパリティが成り立っている。
でも
09w3/P21500@82
09w3/C21500@780
は x=22380(09/先物) で、壊れてる。
⇒むしろ10月限の先物価格でパリティに近く、
配当落ちしてないSQ日なのに誤って理論価格として採用し、清算価格にしている可能性。 >>11 からの推論で予想されたとおり、
09w3のみならず、09w4もPUT高、コール安で計算されているケースが多い模様。
ロスタイムや引けで実際に取引されれば、その価格が清算値になるが、
流動性が低く取引されない場合、
この実態に合わない理論価格が適用されてしまう場合がある、という結論になりそう。 >>9
225の現物を先物1枚分だけバスケットで売買できればそれで良さそうな気がするね。
個人が売買できるそういう商品ってあれば便利だと思うんだけどないのかな。 >>8
スパンで言えばシナリオからじゃなくて、大部分は限月間スプレッド割増でしょ
あとは金利、配当率も違うはず
現実的にはSQの間に大きなイベントがあったりするとIVが大きく異なる可能性があるから
限月違いは全く同じ商品としては考えないわな
単純カレンダーが損失限定ってすごく危険な考えだよ
フルヘッジできるのは同じ限月の商品だけ
やりたいならスプレッドのカレンダーにすればいい >>9
別の取引挟んで確定っていうならなんでもありだな
本気で言ってる?
これ読む前にマジメに答えて損したわ IV、HVが0でも配当落ちで原資産価格が変化するから
その分は支払いプレミアムより損する >>15
現物バスケット使えばその後の値動きに関係なく確定できるんだから
>>9は別に変なことを言ってるわけではないと思うよ。
個人で1枚分の現物バスケットを売買するのは難しそうだけど。 全てのシナリオに損切りするから損失限定!!って言うのと同レベル 禿てますやん
貿易戦争吹っかけられてIV禿げてますやん >>15
君は正しい
だから取るべきポジション今のままがいいと思う
言われなくてもそうしてると思うがな 穏やかな凪の日に、海上にボートを浮かべて将棋やってたらさ
"偶然"、そこに漁船と海流によって高波が発生して
なぜか"自分たちだけ"を飲み込んだんだよ
対戦してた相手もものすごく驚いてさ
将棋の話よりびしょ濡れになった話や波の話で盛り上がったんだ
将棋盤?流されたよ 俺の上げても下げても儲かる魔法のポジから火がついてるわ 単なるロングストラドルでも上げ下げで儲かるわけだが だから、バカの糞に混じってるのがぎょう虫なのかとうもろこしなのか?
そんなの虫眼鏡で見ない方がいい。
バカどうしで議論させときゃいいんだよ。
バカの穴を全部吟味しても仕方が無い。そんなの不可能。
バカのバカさ加減の巾をなんとなく想定する、イメージする、そっちが正解。 SPANとか言ってるが、ほんとはSPANぽい証拠金ってとこだろう。
へたすると日経6000円でP売り証拠金700万円とか出そう。
これは釣りで、だったら2か月先で、同じ程度の資本主義状態で
450万円なら許されるのか?
もちろん450万円も無いだろうが、ところぎっちょんちょん
複雑なポジションだとそれよりバカげたことが起こって来る
可能性が濃厚、その兆候は極大して随所に出て来る。
ほんとの大暴落のピークで。
ほんとの大暴落のポークとは最大に儲かるか死ぬかの瀬戸際。
そんなとこでそんな要素が入っちゃうと、ちょっとまずいですわよ。
それを俺は、心ある人に警告してるだけ。
バカは勝手に死んでろ、って言ってんじゃん?
なんで議論する必要あるんだ?俺がバカに同意しなきゃならない理由は?? なんとなく積算系バカで多項モデルがほんとにわかってない感じ。
想像を絶することが起こりうる、一番肝心なところで、
それは言っておく。
イメージで充分。強くイメージすることだ。 こんな感じかな?
大暴落のピークで、死ぬ可能性、多めに7%と見積もったとしよう。
その時点ではパニック状態にあるから。
その内訳が、死100のうち
INした実分で死ぬ可能性 7
証拠金増大のノックアウト 30
理不尽な証拠金増大のノックアウトと強制約定値飛び 63
このくらいに見積もれる。
そういう状況が現出する。
そうで無く見えるのは結果的に3%くらいで落ち着く運命にあったから。
だが、その状態だと
運営も会社もパニック気味で不適当な評価が多い
もともとのルールの穴だとも言える。「ちゃんとしたルール」だそうだが。
議論するつもりは無い。
かなり余裕を持ってもその状況は現出する。
普通そのまま極限な悲喜劇は起こらずに済むが、それは単に偶然。
同じ偶然でパニックした状況に耐えられない出来の悪いルールと運営が
悲喜劇を巻き起こす兆候は強烈にその時点で見える。
言っても体験するまでわからないだろうが、せめて、
両側売るのはやめとけ。
たいていCのが安いから、C売り超過はばかげてる。
これでだいぶ、バカの穴は修復された。
この後は、今、構想中。
時間で対処した方が良いだろう。
常に売り超過は避けて、結果損でもOFFの時間を作ることだ。 糞ガキループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 ●初回5000円ボーナスキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw
●https://goo.gl/RwTQL9.info >> 31
なぜ?売りの大口を受けた買いの大口は負けるのかい? このスレだって、もっと有用な使い方ができる。
たとえば、理不尽なノックアウト食らって強制決済される時、
IV120じゃ無くて、せめてIV90で誰か受けてくれ、とか書けばいいんだと思う。
お互いの益になるし、
その30の分で死なないで済む、とかありうると思う。 ほんとは手数料が高いSBIは、貧乏人には不向きだが、理屈では、
だが、実際は、盤外のプロテクトは一番効いてると思う。
絶対機能するとはぜんぜん言えないが、やる気があるだけでも救いはあると俺は思う。
だから使ってる。昔は数社使ってた。
大外P買いと間違えてP売りした時、プロテクトが掛かったことがある。
昔だが。
ディープINのPを、毎月面倒見るのがほとほといやになって
プレミアム捨て値で仕切ったことがある。進学費用ってのもあったが。
そしたら、担当の下っ端の若いやつから、指値が間違って無いか電話があったことがあった。
かなり全体はいいかげんだ。
俺個人としては、SBIを推薦する。
何が起こるか?本当にわからない。
大証自体が一番信用できない。
最初はほどほどでも、儲かれば、玉はそれなりにでかくなる。
糞ったれた想定外が納まらなくなるぞ。
一番勝ってる状態で一番の危機が来る。
ここのバカどもがクソアタマで屁理屈こねるのと違う現実が来る。 バカが負けてゴネてるだけ
算数ができなくて証拠金が計算できないなら、両端のデルタに保険かければいいだろ 勝ってごきげんなら棺桶に直行。だいたいそれは勝ってはいない。
未来の自分のイノチを先食いしてるだけ。
>算数ができなくて証拠金が計算できないなら、両端のデルタに保険かければいいだろ
それが正解だが、普通にやってたら出血多量になる。
普通はデルタヘッジ追加で後追い保険を掛ければいい。
だが、それこそちゃんと理解してないとそれができない。
イメージングで想定しとく必要があるんだ。
糞な奇襲は食らってはいけない。食らったら地獄の淵でそんな器用な手の回しなんかできない。 デルタヘッジ追加は、なまなかな想定じゃできませんよ、ってハナシ。
同時に立場が違えば自重の仕方も変わる。
自分自身に合った自重の仕方が必要なんだ。
ここのバカの言うことなんか信用するな。 だいたい、なんで大証の証拠金計算がおかしい分の捨てヘッジしなきゃならないのか?
それこそ詭弁、論点のすり替えじゃん。
さすがにそれは張り切れないのでその分イメージングして吸血される分は減らしましょう、
同時にいざという時のノックアウト殺されは回避しましょう、ってハナシなんだが?
なんでそれヘッジしなきゃならんの? たしかに、
「天才カネ持ちが小玉でやるのがオプションの本道」
と言う君らの主張には90%同意だ。
だが、なんで、ちょーぜつバカな君らにその他すべて同意しなきゃならんのか?
けっこう、オプションには色んなアプローチ法があるのだから、
いいかげん、ほっといてくれんかな? 変な珍説を布教しようとするのがウザい
ほっといて欲しいならここに書き込まずに勝手にやってろよ
それなら単なる俺の財布として尊重するわ 掛け率変更くらいで飛ぶような猿はすぐ退場だわな
自分が取ってるリスクを把握できてない 不況も何も、貴様が勝手に影響されて騒いでるだけじゃん?
そういうことを吟味するのがオプションだよ。
最初からこんなもんで必勝の手口が完成してるとでも?
俺が言ってるのは、けっこう大事なこと。
イメージングを構成してくのに必要なことなんだ。
サルだと思うなら無視すればいいだろ?
こんなもんで勝ちか確定してると思うことこそ、影響されたく無いね。
穴をイメージングするべき。ディシプリンだ。 議論の勝ち負け以上の純粋な人的エラーを意識、イメージングすべきなんだよ。
バカは底抜けてるから、1.5バカも100バカもいっしょと考えられるから、
バカの底抜け巾をイメージングすべきなんだ。ゆるい感じで。
そのバカ同士のバカさかげんも比較すべき。
そんなことは論理では無理。イメージの世界になる。 だいたいそれは珍説でもなんでも無い。
主流である方法論に近い。 バカはけっこう死んでるから、
また、吸血集団のバカはプレーヤーでは無いから、
けっこうイメージング併用が主流、むしろそっちにだんだん比重は移りつつある。
もちろん、売り超過分とかは数値で正確に把握はするが、
リスクは数値化できない。
バカの穴
ってのもあるし、その部分も重大になる。
なのでリスク自体がイメージング把握と決定数値のイメージの併用、
と言うことになる。
それがメインプレーヤーの主流じゃないか?と俺は読んでいる。 要するに追証かかって強制決済
その後反発ムキー!!
でゴネて逆恨みしてるだけだろ
その布教してるイメージとやらで追証になったわけで
証拠金管理できないのは下手の証左
証拠金取引において余力管理は重要な技術
それができないのは下手くそ してねーよ。
>余力管理は重要な技術
だとしてら、その前提がまったく崩れる可能性が重大だって言ってるんだよ。
その時点で撤退するに充分な理由になる。
技術もくそもねー、字面追ってるだけじゃん。
どれだけカネ持ちかは知らねーが。 それこそカネの儲かり具合で喜んでるバカだ。お前は。
リスクがイレギュラーに増減する方がよほど重大問題だって言ってるんだよ。
字面じゃかっこつけてるが、そんなもんじゃない。
ただの糞だ。
最高に儲かってる日の2日後に、
ありもしない負けで殺す可能性をちらつかせるんだから。
余力だって充分だよ。
可能性のハナシをしてるんだ。
それは可能性だから無くて良かったね、で片付くハナシじゃ無い。
くだらない糞、貴様のような低能児どものせいで
理不尽に殺される可能性が出る、そのこと自体が、とても許容できるハナシでは無い。
それを覚悟して臨む必要がある。
バカの巾
を持ったイメージングだ。
とても重要なことだと俺は思う。 何を言いたいのかわからんが、またぞろ、揚げ足取りで議論に勝つことに終始してるな。
わざとなのか?単にバカなのか?
あえて言えば、清算値とやらは、ある程度、平滑化する必要もあるんだよ。
日をまたいで。
そうじゃないから逆に信用できない、
イレギュラーが起こる予兆が見えたから、次の日以降、
まんいち連続で大下げ来たら、実分は勝ってても殺される可能性が出た、
ってことです。
正直、つきあいきれません。
あと、積算的になってて、正確にSPANにはなってません。
悪いけど。
ほっといてください。
独自に考察して行きますので。 怖れてるのは人的イレギュラー。
それを許してるルールと運用者のバカさ加減。
全部の穴を調べるのはむしろ危険。
なぜならそのような行動で解決しない問題、諸君のバカさ加減が問題だからだ。
イメージングで対処した方が良い。
何度言ったらわかるんだ? これすら知らんのに証拠金とかSPAN語るのかよww
そもそもSPANの解説読んだことあるの?
シカゴと大証のを両方読まないと違いは分からないから当然両方読んでるハズだわなw 結局ルールブックすら読まずに(読んでも理解できない???w)ゴネてるだけだろ ただ、なんとなくバカの方向傾向が見えて来た。
最初っからバカだとわかってる自覚してるSBIのが信用できるってこと。
はっきり言っちゃえば。
また、自分のバカさ加減もイメージする必要があるんだよ。
だから、そこを曲げろ、とか言われてもすげえ困るんだけど。
簡単に死んじゃうと思うんで。マジ。 曲げなくていいからスレから退場してくれ
市場からは勝手に消えそうだからそのまま頑張れ だから、死なないために違う方法論があってもいいし、そっちのが王道なんだよ。
バカの運用してるルールブック読むより。
単純算数
と
イメージング
の併用。
むしろ変な過信はまずいんだって。 【デフォルト、USA】 中国は米国債売り待機、ロシアは売却済み、米国は金価格下げ必死、勝負あった
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1536545463/l50
猛暑、台風、地震、そして米日経済完全崩壊! ルールブック読まずにルールの批判
そりゃ追証かかるだろw だから掛かったことねーって。
そんな危険は犯せない。
最初で死ぬ可能性が否定できない。
その場合、SBIがまだ救いがある可能性が強いと俺は思ってる。
理屈で組み立てるより統計的なイメージでやった方が安全だって。
それに対して、人的イレギュラーをかなり多めに取りなさい、
できればその具合も把握したい、ってこと。 例えば同一限月内の合成先物に同枚数の先物の反対売買
これでも追証かかる可能性あるんだよ
ルールブック読まなきゃわからんだろ
仕組みを理解して消化してイメージするならいいけど
仕組み知らないでイメージしても間違ったイメージにしかならんよ
世間はそれを思い込み俺ルールと言う 言い換えれば貴様のバカさ加減とか突き止めるのは不可能だし、
それをいちいち穴をふさいだ気になる方が労力の無駄、
能力の限界
以上に勘違い信じ込み促進の弊害がすごいと予想されるんだって。マジ。
イメージング把握
はバカにせん方がええよ。
けっこう使えると思う。
あと、ニンゲンのやれる範囲には限界がある。
オプション証拠金については、イメージングで対処し、
たとえば、そのお勉強の余力をVIX先物指数とかのルール読んだ方が有益だって。
先物同限月同枚数建てとかバカの極致じゃん?
勝手にその危険を回避してルールで読めきれない危険負担してれば? とりあえずルールすら読まないならルール批判はやめろ
ウゼェから
バカループのリスク管理方法にも興味はない
被害者が増えるから布教すんな
以上 だからそれがほんとのバカだって。
ルールで貴様らの読み切れて無い危険のが重大なの。 ルールが基本
その上でのプラスαの話ならともかくよ
ルールは危険だから無視してイメージしろ!!!
変な宗教かよ ルールに無い事なんてほぼ無いだろ
俺自身は現物だけど、みずほ誤発注でジェイコムを強制決済された事くらい
掛け率変更も清算方法も全部書いてあるよ けど、現実のポジションのおかしな裁きを肯定するようなネタしか出ねえじゃん?
いったいどーいうルール把握だよ?
それに沿って打ってちゃだめじゃん。
なんだか低次元過ぎて議論する気も失せる。
カレンダーだってバランスってのがある。
先物同限月とかいいかげんにしてほしい。
バランス取り切れない程度のルールだってこと。
それイメージングしてどうして悪い。
現実で反証してみろよ。
ルール読んだから、そのイレギュラーな非常識な評価値が正確に出るのか? 掛け率変更は重大だよ。
ルールで把握してて良かったね、ってハナシでは無い。
どの程度の会社のバカさ加減なのか?
イメージング比較する必要がある。
それこそ聞きたいね。俺は読んで無いから。
掛け率変更に上限はあるのか?100から150とか。
これはついでに教示してくれ。
読んだことあるんだが、年で忘れちゃった。 理屈で言えば、アタマ悪いやつは慎重なイメージング把握のがいいんだよ。
危険管理するのに。
諸君みたいな秀才は別として。
イメージング
と
単純算数 の組み合わせ
これ、最強ね。現実。アタマの悪いニンゲンには。 正しい証拠金の求め方
1 ルールを把握する
2 ルールに従って計算する
どこにもイメージなんて入る余地はないが
ちなみに掛け目の上限は証券会社毎に違うと思うがSBIは無いぞ だからそれじゃ、無限大の証拠金としかイメージできないじゃん。
結局、イメージ決め打ちじゃん。それ。
それに対して、想定外の人的イレギュラーの可能性がでかすぎるの。
プログラムのエラーもありうる。
難癖とかそ〜いう問題じゃ無くて、現実せっぱつまるの。最大の下げのピークで。
証拠金充分だけじゃ解決できない。
イメージングで人的エラーの巾を持たせれば、
相場自体の動きとシームレスに統合してイメージできるとも思える。
俺は到底そのレベルには無いけれど。
もちろん、各要素について、統計的にイメージングの精度は上げて行くこともできる。
あいまいなものだが、バランスは取りやすい。
端っこからやってるとバランスを欠く可能性がある。
もちろん読んだ方がいいが、では、読まないからと言って
無視していいのか?
そういうことでは無い。
ある程度、イメージングで対処できるし、また、逆にその方が
良い場合もある、ってことなんだよ。不思議かもしれないがそれが現実。
異論はかまわないが、このような複雑で危険かつ
参加者運用者がバカ揃いの種目の場合、
それも非常に重要なアプローチ法で、
むしろ米のオプション強者などは、それに近いと俺は思ってる。 証拠金、売りは1枚50万って思っときゃいいんじゃないの? SBIのコールセンターの
おばさまが言ってた。SBIのコールセンターって、お姐えかおばさまか微妙な声なんだが、
どなたも。
に、しても今回のメジャSQ、ヨコヨコSS勝利っぽいな。 これでさ、コールは自分はチキンってか
あんま危ないとこ近づきたくないから、未だ23000だし、プットだってまだ全然22000以下なんだが、
これで禿げてきて、価格的にも、C22750まで近づいて木曜のECB理事会で利上げはもうしないなんて
ことになったら、ドル強で一気にドル円買われて、上焼いてきて墓穴掘りそうなんだよな。
基本、だいぶ下げたから、SQは上の方向が危ないと思うんだがな 22650-22800位 実際、ちょっとした面白い穴を見つけた。さんくす。
けど、それってルールに従えとかそーいうハナシじゃ無いよ。
しかも直接儲かんないし。単なるバカ。
バカ軍団。
付き合いたくない。そのルールに。
そ〜いう結論になる。
事前にそれ読んでわかってるやつとか天才だと思う。
事前にわかんなきゃ、意味ねーじゃん。 >>76
過去の事例からある程度想定できるだろ
てか暴落側にヘッジかけないとか論外 だから過去の事例以上のバカな運用がありえる
バカ運用とバカルールなんだよ。それが問題なの。
可能性を測るゲームだからなー ルールに納得できないなら他の銘柄いじればいいのに
参入しない権利が君にもあるんだよ 順当にいけば今回もSQ本命は22800〜600で決着だと思うが
たまには23000超えて上げ波乱やってほしいわ 透明あぼーんしてスルーしとけよ
アホに構うのも同レベルのアホ 糞がきるーぷとまともに議論してもしても無駄。アホな仮定や思い込みがたくさん入っているから。論理性も極めて稚拙だし矛盾も多々。たまに名無しでも書き込んでるから屑ポエムを見かけたら無視するか徹底的に蔑むのが吉。 >>82
俺は100円下ぐらいのイメージだわ
リーマン記念日に3連休あるし引けではさらに下だろう
IV盛るんかな? 23000近くになったら雪崩打って売ってくるじゃん
誰も買いたくないよ
あんなこと毎回されたらさ しかし流動性が低いな
夜間は仕方ないにしても日中は三限月くらいはMM以外も動いて欲しいもんだ 糞頭悪いるーぷのオナニースレ「娯楽としての相場投機4」。アホを見かけたらこちらに誘導するのが吉。 9.11の前日だからトレードする気が起きんと米国在住者が言ってた 今日はスレがすごく進んでいますね。
「9月w3、w4の清算値に異常が発生している」
と推測しているのですが、他の皆さんはどういう見解をもっていますでしょうか?
今日(9月10日)の日経終値はほぼ22375円、清算値は
09w3/P22375@385
09w3/C22375@185
パリティ考えれば、上記のオプションはほぼ同一価格になるはずが
2倍以上の差で清算されることになります。
(マーケットメーカーはほぼ同一の価格を示唆する気配でした)
※個人的に追証になってるわけでもないのですが、
2倍以上の価格差は改善すべきレベルだと私は感じます。 カラクリ知ってるけどカレンダーの人とループ絡みの一連のがウザいから教えない そんなにミスプライスが発生してるんなら取っちゃえばいいのに
ウィークリーはやらない方針なので普段見てないけど、合成先物が160円もずれてるんなら明日取りに行こう ミスプライスがあるわけじゃないでしょ
証拠金の計算に使う清算値が違うだけ 今現在はちゃんとマーケットメークされてるね
大引け間際だけミスするとはとても思えないけどな
まあ明日の大引けを注目しよう >>94
91さんによると、「マーケットメーカーはほぼ同一の価格を示唆する気配でした」ということなので 明日から100円位の日経単独急転直下
ありそな圏内だな。
MMが最終的にSQをいくらにしたいか >>14
「配当落ちがある」と仮定すると
→限月先のPUTの価値が増大
→フルヘッジよりむしろオーバーヘッジ気味。
となり、スプレッド全体としてデルタ― が強まり、
相場下落すれば、むしろ利益が膨らむような気もするんですよね。
(今回問題にしていた9月w3は配当落ちはなさそうですが)
限月違えば別商品、で確かにあまり信用しすぎるわけにもいかなそうですが。
ちなみに一番の本音は
「みなさま、もっと週オプ取引しましょう!(役立つことあるはず!)」
なんですけどね。
スプレッド広いマーケットメーカーしかいない市場だと皆不幸せ… 異常価格と思うんだったら自分がそれを是正するような価格を提示して約定してもらえばいいだけ。それができないということは自分の金がないか他の人と同様に危険を感じているということであり異常価格でも何でもない。何をもって異常とするのか。 そういえば昔、くりっく株365の日経2225が配当落ちを考慮しない値段で1日中間違った値段で
マーケットメークされ続けていて儲かった記憶がある。
証拠金や資金移動の関係で途中でミスプライスを取りに行けなくなり、誰か俺に10億円数日貸してくれと思ったわw >>93
>>99
>>94さんが指摘してくださったんですけど、
市場の板では、異常値が出ていないんです。
マーケットメーカーは、ほぼあるべき値段を(スプレッドあけて)提供し続けていますし。
実際に異常値で約定されてもいません。
でも、強制的に値洗いが異常な清算値で計算されるのが、問題あるなぁと思っているんです。
(それで追証に泣く人も、もしかしたら出てくるかもしれませんし) そんなに人のことを心配するなら自分で同価格で買い板と売り板を出して約定させればいい。スプレッドが開いてるんだったらできるはず。手数料分は損するが。マーケットメイカーもボランティアではない。カモを得るためにスプレッドが開いているということ。 >>101
了解です
w4は問題なさそうですね
w3が160円分間違って清算値(理論値)が計算されてるんですね
私はウィークリーをやらない方針なのでどうでもいいのですが、もし気になるようでしたら
使ってる証券会社経由か、もしくは直接取引所に問い合わせてはどうですか?
昔はよく大証に直接電話してましたw >>103
今清算値、確認してみましたが
09w4/P22375@360
09w4/C22375@200
で、パリティが崩れてるのでやはり異常値かと。
※配当落ちする10月限ミニの数字を使って、
配当落ちしないw3、w4を使って、理論価格計算してしまってるのが原因、
と思っていたのですが…
09w3/P22375@385
09w4/P22375@360
と期限が短いw3の同一権利価格のプットが、高い金額で清算されてしまってる状況、
何かもっとほかの原因がある気もしてきました。
( >>92 さん、からくりご存知なら、教えて頂けると嬉しいです) 10月のカーブがちょっと歪んでるんだよね
ナイトの需給で歪むの久しぶりだな
朝には儲かりそう >>106
あ、確かに…
w4のSQ9月27日、
配当落ち日9月26日ですね。
(異常値はw3だけ・・・でしょうか) 「日経平均先物12月物は理論価格を超えて下げており、買い持ち高をロールオーバーする投資家は少ない」(国内銀行の株式運用担当者)
https://www.nikkei.com/article/DGXLASS0ISS15_10092018000000/ 配当落ちはともかく、そういうのを論じてるわけじゃ無い。
大証の傾向として、
A、期先のディープインのPの価値を小さく見る傾向にある。
特にIV急上昇時に対応できない。
B、IV急上昇時の期近のC売りのリスクを極限まで大きく見る傾向がある。
今は知らないけど、以前は通常からCの清算値をでかく見積もってた。
たぶんパラメーターは変更されてる。今は。
何か金利かなんかの評価ミスの可能性が高い。
自分で約定して清算値作れとか暴論もはなはだしい。
SPANとかブラックショールズモデルとか言ってる割りにはそうなっていない。
書いてあるから非常識で良いとか開き直りもはなはだしい。
ついでに言うと、期近で両側開けると、期先でヘッジしても、
両方合算カウント具合が度を逸してる状態になる。
IV急上げ時など。
ここはあまり確信は無いが。
ただ、上と下、同時にSQ値段は存在できない。
開き直るのもいいかげんにしろよな。
ものごとには常識ってもんがある。
もしくは、インチキモデルと割り切って感覚的に対処する、
それを俺は推奨する。
たとえば、あらゆる条件でCは売り超過、売りスプレッド作らない、
ってだけでもかなり状況は緩和される。
ただ、Pでそれをやってしまっては、オプションやってる意味が急速に薄れて来る。
それこそeワラ期先やった方が100倍マシになってしまう。
だから感覚で対処するんだよ。
あとフォースで危険を回避するんだ。 諸君のバカっぱなしを聞いててだんだんわかって来たんだが、
なにゆえにそこまで歪んだルールを金科玉条するのか?
客を殺したいから
と言う真実は置いといていちおう考えたんだが、
たぶん哲学的宗教的に歪んでる=根性が曲がってる
のに原因があるのだと思われる。
未来は未確定、確率を持って巾がある
と想定しながら一方で、通過した過去は決定した運命だったと暗に考えてる。
無意識的に。
だから非常に客を理不尽に殺しまくっても他人に説教垂れる始末なんだと思う。
ここから逆に真実を得る。すなわち、
傾向はあるが、事象によって収束とばらつきの傾向はあるが、
実は未来は決まっていない。
具体的に言うと、同じことを同じ時間を何回か通過してもけして同じ結果にはならない。
ばらつきと傾向はある。事象によって。
だが、諸君はそうは思っていない。
やる前は未知で確率と思いながら、
通過したら運命で固定された真実だと暗に考えているのだ。
これが一物二価のようなリスク評価を恣意的に動かして
他人に押し付けて理不尽なぶっ殺しをしながら
平気のへの座で開き直ってる無意識的心理的な理由、と推測される。 糞ガキループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 ダウが小幅に下落も、日経先物下がらん。
不思議だなこりゃ これで反発してくんのかww
この位置はやっば安いってことか 単なるサヤの伸び縮みじゃないの?
上下よりもサヤの伸縮重視する度合いが強い気がする。
そのまんまサヤ縮小するのには要注意だが、その場合、値がさは外れて
たぶんTOPIX系のチカラで縮小する。なのでむしろ要注意。 安定の上方向ですな
これやるために先週下がったようなもんだしそらそうか ほらぁ〜やっぱりプットギリギリまでさばいてから上行くんジャン いやだねぇ、このMSQの根拠のない
あげ。また後場に大きく崩れて
涙目パターンじゃんか 09/C22375/L1@120
09/C22750/S2@45
10/C23000/L1@90
09/P21875/L1@54
09/P21750/S2@50
09w3/P21500/L1@63
上昇するにしても22500円でいったんは横横、
という甘い予想はあっさり裏切られ。
シュミレータ上はもう少し上が利益最高点らしいけど、
コストケチってヘッジ弱かった穴に落ちる怖さも間近に迫り、悩ましい展開。
10月限のコール買うコストで
週オプだと権利価格下で余裕で買えたなぁ、
または09/C22750 をお安く買っておけば、バタフライで安心して放置出来たなぁ、
と頭によぎるけど難しいものです。
下方向バタフライ風カレンダーの方はすっかり溶けてしまったけど、
こういうのはどう処理するもんなのかな?
上も怖いけど、下も怖いとんがりコーンてっぺん付近でのSQ週、
勝負に行くより一部利確で満足し、ポジションたたむ方が一般的定石なのかな? 俺だったら単純にデルタヘッジ重ねだけど、上手すぎてほんとはなんか言う気になれない。
書くの止めちゃうといやなんで。 それにしても、じりじり買ってくる、、
ニュースではメジャーSQの短期筋買いって
あったが、狙いは22625strikeっぽい noooooo fucking waaaaaaaaaayy
im gona puke 流れなんてその場の商状でいろいろ変わる。欧州も弱いし、アメも先物的に
すんなり弱ければ、やっぱり22500の攻防をやるんじゃないか そこから200円とか
大きくブレなきゃいいがな SQ動かなさすぎるな。
2018年8月限 22,655.70
2018年7月限 22,452.35
2018年6月限 22,825.20
2018年5月限 22,621.77 >>135
いや結構あげたからいったんステイじゃね
5分足とかそんな動き やっぱ、22500だ。おれ、最初から
そう思ってた。 ここまでよこよこだと移動平均線に集約しそうだしホント500かもしれんな >>141
いやいや
だいたいわからんとオプションで利益あげられなくね?もちろん10中7割当たるかどうかだが 商品とか他の市場のオプション触らせてくれるなら喜んで移るわ 7割の勝率なら考える必要ないね
ぱっやりオプション最高や
オプション長者がっぽがっぽ ファーアウトのSSは勝率9割以上やで。
勝率はな! つまり、死ぬ時の兆候を察知できればいいけど
それが今までできなかったし、これからもわからない
それがいまは察知できなくてもよくなったから
全戦全勝だね!
やったね!ショートストラングルの時代きたこれ! やっぱちょい反発して22625だよ〜
おれ、最初からそう思ってた。 >>150
まあどちらかと言えばな
先週まではポテンヒット
今週はホームランか三振だ これ、5百円下げるにはドル円100円切るぐらいでないと無理だべ 自分は週op イースタンリーグDena選手
いっつも1ケタ台のコールプット売って、減らして、利カクして満足
でもメジャーにも参加する。 今回のC23000、火曜日のわけわからん爆上げで、
ビックリだったわ。でも今朝スタート直後に怒涛の売り仕掛け。 あれが22700とか抜いてきたら、
1ケタ台のコールが30、40円で多分、顔、青くなってたわ。メジャーって怖いね。 あー またこれトランプかー 自分らで貿易撒いといて、貿易提案なんて、
自作自演かよ ホントマジ突然やめてほしい トランプは2年でいいって トランプで市場反応しすぎ こんな
突発的ネタ、トランプしかいないって
また下に戻ってきたじゃん ドル円、ダウジリ下げなのに日経ジリ上げだね
なんだろ
上側にまぼろしSQ の予兆? コール売り損切りで22900までいくかな
いや23000か? やっぱりよくある奴かな
日本のSQまでにはいかないが
雨のSQに向けて動くやつ
あんなに重かった23000が
来週の金曜には当たり前のように軽々と超えてくる奴
いつも言うようにただの妄想です これがダマシから下は22000までいく
逆なら想像を超えて上にいく23500まで届くか
メジャーとはそんなもんだと思う ディープインしたら板無くなるのなんとかならんのかい
まったくもう 先物売り方のロスカットやもね
22700以上はかなり売られるはずなんだが 銀行も買われ半導体も買われ車も買われ
これは本気買いですわ
↑↑ 明日同じ買いが来たら日経高値抜けるぞ
そしたら売ってる奴の問答無用の買戻しと
横横相場からの上抜けでキャッシュたっぷりで買いたくないが買わざるを得ない奴らの
買資金と
待ってましたの全力買い資金の合わせ技が来ちゃう
その後足の遅い奴らの同種の買いが2〜3日続く
その後>>163
もし明日高値抜くときに今のような買いで来てくれれば
いつもの高値警戒からの売りも飲み込んでくれるはず
失敗すれば・・・
ただの妄想です >>164
板無くてもパリティで計算したくらいの値段で注文出せば約定するよ。 >>170
ありがとう、コール買い持ちのディープインだから問題ない >>171
午後もっとあげるのかな?
いま気持ちさげてるが いやーけっこう押した。 まぁもともと
材料なしでSQ思惑だけで買い支えできるか
C22875@28 か、c23000@9 買ってみるか
迷ってる
後場でもっと剥げるかな
紙くずの確率は高いと思うが >>174
細かいことはわからんですわ
わかるのはSQ週コール売ったらあかんってだけ >>176
7月は下げたし8月は前週維持だった
9月は普通に考えたら下だろうがな 日経寄与度:
ファーストリテイ: +55円
ソフトバンク: +54円
日経、現在前日比+210円
2銘柄で過半数(ほぼオプションの権利価格分) ソフトバンク、前日比+500円(4.76%) 11000円。
11000円、30万枚以上売り板あったけど、どんどんアタックも入り中。
昨日のC11000の清算値はたった2円。
C10500 は58円、 おそらく現状10倍近くで、SQ次第で更に上アタック? 今晩はアメリカCPI、利上げの今後を占う最重要指標の一つだわな。
歪みは明日、0900以降の是正を狙うのみ。 来週weekly call
買い持ちよさげな気がする 09/P22625/L2@12
09/P22500/L1@60
09/P22375/S2@32
09/P22250/L3@2
09/P21875/L1@54
09/P21750/S2@50
09w3/P21500/L1@63
09/C22375/L1@120
09/C22750/S3@60
09/C23000/L2@7
10/C23000/L1@90
10/C23250/L2@75
SQは下に行ってくれることをお祈りするしかない形にしてしまい要反省。
デルタヘッジ意識したPUT買い溶けまくり&C売り追加が食われてしまう展開。
最初にイメージしてたピンポイントの低コストでC買い追加戦略があたっているから、
そこで利確で十分だったのに、無駄なリスクに背負ってさほどおいしくなさそうなギャンブル持込に。 わたくしもSQ持ち越しでございます。
9P19000S*10@26 トルコリラは十分に失望警戒されてるからむしろ下がらないと思うの 日銀ETF買いの影響で浮動株が枯渇しまりで、オカシな動きばかりするようになったのか >>188
それはやばすぎる
22900くらいになりそうなんだけど。まさに、
ショートはのまれてロングは紙屑パターンでは? 9時前に先物で操作できるようになってから
SQ持ち込み勝負が難しくなった >>188
よくみたら
C22375Lなんてもってんだ
だがショート3玉のインは厳しいな〜 たまにホールインワンがあるように
大底にぴたりと止まる時もあるさ
いやだけどね
でもきちんと23000を2枚買ってるところがど素人ではない
さらに期先も買っているからぶっ飛んだら勝ちの目もつけてる
長期的には資産は右肩上がりだね ちょっといくらなんでも高すぎじゃないか 22800〜22900は強烈に売られるゾーンの
はずなんだが、限月が変わると、それも無視されてスルスルいけるもんなのか。 >>200
わかるけど今回のは崖の淵に立ったような感じで両手組んで祈るのはオプションのやり方じゃないよ。
優位性もない、それじゃ先物といっしょ。 9ギリ22815で引けて そこから現時点で165円上げてるな 朝から飛んで100円ぐらい上?として
IV上がるかな?コール側 ナスダック1.1%あげてる
ってことは日経は2%いくかも
ドル円もあげてるから
そしたら23000はかたそうだなあ
うーん 完全に踏み上げだわ
朝一大噴火起こすぞ
コール売って放置の奴死ぬ奴や
これでIVまで吹いたら損失3倍でお買い上げする羽目になるぞ >>188
まだわからんけど、ヘッジしっかりしててよかったね ムチャクチャだよこんな上げ 昨日ナイト22600だってのに、いきなり23000なんて
不合理すぎだよ。 売られるところじゃないんか日経は 吹かないと思うけど
万が一この低IVで吹いたらと思うと笑いがこみあげてくるわw いや、コールのアウト盛ってるんじゃね 后のレシオが損になってる(ヽ´ω`) ナスダックさげ気味だな
だがドル円つよいから日経はやはりかわらずだね
やっぱ浅いコール売りは死ぬでしょ ヤフーグループのYJFX限定キャン.ペ.ー.ン
【口座開設+1万通貨取引するだけで現金5,000円!】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1525264935/249
期間 : 2018年2月1日(木)〜
条件 : 新規に開設し1万通貨以上の取引で5000円
※取引コストは往復60円
※家族で4口座作れば合計20,000円
. >>199
>>200
>>216
せめてC22750を売る枚数減らしておけば大分違ったなぁと反省しております。
損失限定な分、心理的に楽ではありますが、一番穴があるところにSQ値持っていかれる可能性が高そうな展開… >>188 ポジのシュミレーション:
(SQ持込分ポジション構築時プレミアム受取 約60)
SQ値:受取
22000 1625
22125 1250
22250 875
22375 750
22500 375
22625 250
22750 375(コール側:受取最大)
22875 125
22925 0
23000 -125 (損失最大)
23000以上 -125 (損失最大)
上側は10月限カレンダーでヘッジ:今宵これまでの高値時(SQ23000近辺)で+340
10/C23000/L1@90 >> H@260 (+170)
10/C23250/L2@75 >> H@160 (+85*2 =170)
上に大きくに抜ければ、カレンダー側でむしろ収益アップ(デルタが今約+0.9)
ではあるけど、中途半端だと幻上SQ喰らいL期先のIVダダ下がりでイマイチになるパタンもあり得そう。 ふつう、ATMのC買ってミニ先物売るデルタヘッジ利確にすると思うけど、
ギャンブルなのにいちおうデルタヘッジ回しにはなってる。
結果オーライだとも言えるが、他種目でものすごい上手いヒトなんじゃ?
その割には文章は若いね。
教育的ギャンブルって感じ。手の回しがすごい。
値段がけっこう安いとこでプロテクト捨てしながら回してる。
それってそんな簡単なことじゃ無い。
10Cは大当たりだ。
今んとこIVが低いってだけで反対玉なら死にぞこなってる相手になる。 他種目玉で利益は出ててごく一部資金でやってるように見える。
回しに余裕がありすぎるから。ギャンブル性もある割には。
それって、ある意味、いんちきノックアウト食らっても、限界があって安全だと思う。
死匠なんかもわざとそうしてる気配はある。
ハッキングには非常に弱い種目だと思う。危険もあるし、ハッキングする利も充分ある。
そうじゃ無いとしても、非常に勉強になる。
そういう風にやるべき。 昨日、一時的に上がってんのに外側のPが高い時間帯があった。
P売りのチャンスだったわけだが、ヘッジ買いと同時にしっかり売ってる。
その時間では無くても外側の水準が高めで推移はしてる。
とにかく余裕があるな。
見た目以上に安全な回し。 米引けか。波乱もなく23000手前。
22750あたりコール売りはしんだか。
SQは22800前後だよね。
まあメジャーにしては大きな動きじゃなかった。 無能るーぷの専用オナニースレはこっち。「娯楽としての相場投機4」 >>232
違うんじゃないか。cmeは22995
12限の数値だろ22800は
多分SQ23000の攻防だろ 寄りの操作は難しいね。カレンダーSQの場合。
高めでC売り抜け指して
低めでP買い指し
くらいなのかな?
刺さなきゃさすがにミニ売りバランスするしか無いだろ?
それが追随し切れるか?難しそう。 糞尿ループは汚物をきちんとこっちに流しなさい。「娯楽としての相場投機4」 SQ持ち込む時点でギャンブル
自分に都合のいいSQ値を妄想してるオナニー野郎 現物気配高すぎ 23870
まあ、この時間の気配なんてあてにならんが 今日は夏休み明けの外人が来てるかどうかがわかるんじゃないか?
上買ってくれるのはいつも外人さんだからさ
23000来たら利確してた国内勢や売り始める奴が焼かれるかどうかの節目
外人来てたら朝から火柱上がるという妄想を垂れ流しております
ご勘弁を 損失限定や含み益たっぷりでSQ持ち越すのはいいんじゃないの?
即死の目や大損の目を残したままさいころ振るの間違いだと思うけどね いま22835とかだったわ
寄りで一気にあげても少し上振れる感じで
やっぱ23000は超えないね
予想通り >>241
それ配当落ち後の先物の値段なんじゃないの? 個人的には23000よりちょい上のコールロングしてるからあがるとうれしんだけどね >>240
ウィークリーでイベントないの明白ならいいと思う >>240
持ち越すと良い事なんかある?
コントロールできないし予測もしにくいSQ値
当てるのが得意なら別だけど、そうでないなら事前に利確なり損切りしとけばコントロールできる
持ち込みの優位性ってなによ ギリ超えない感かなぁ
今日のSQは118の人が苦汁を舐めさせられるが
さらに賢くなって強敵になってしまう引き金を引いてしまう気がしてならない わかりやすく上手いスプレッド職人、以前より居るね。
他種目で取った方が良さそう。 >>245
例えば昨日の朝いち22750コール2枚買い
昨日のどこかで一枚利確1枚は残し
上げればぼろ儲け負けても損失無し
これなら持ちこしていいんじゃない?
仮に2枚とも利確して同じデルタの場所を探すと期先の遠いところになるし
他のリスクもついてきちゃう
それを消そうとすると手数料もスプレッドも払うことになるから
先物だけで代用すると損失限定にはならない
デルタ消すタイプなら今回はMSQで先物があったわけだから
ロングストラドルタイプで持ち越すこともできるんじゃないかな?
損失限定低リスクで勝負!てときには
オプション買い1枚は権利行使価格超えると先物一枚の力に変わるから
いい勝負になるんじゃないのかな?
だめ?w 基本SQ持ち越しは損失限定ポジね
仮に負けても大した損にならない程度の
しっかりした資金管理ができていることが原則 >>253
上げればボロ儲けで下げても負けなしってのは、SQまでに作ったポジの優位性であってSQ勝負の優位性ではないわな
相場観的に先行き不明ならまさにギャンブル
相場観とも合ってるなら期先でポジ作れば良いし
前日引けでクローズするのと比べてなにか良い事あるって話 SQ勝負の優位性は手数料とスプレッド分だけだと思うよ。
もしそれ以外にあるということになると、前日引けでポジるだけで優位ということになってしまうから。 SQの時に持ち越して勝負することが他の日に持ち越して勝負することより上か下かを当てる(IVも含む)確率が上がるか?
上がらないね それは確かにあなたの言うように間違いない
SQの日だけ勝負に出ることに優位性など無い
具体的には(SQ前日引け)でのみ毎回ポジションを作ってSQをお祈りして待つ
これに優位性は無いね
今日の引けにポジを持って明日の朝決済することにも優位性があるのか?ないね
議論が分かれるところなのかな?
株も先物も金融商品はすべてギャンブルだと思ってるから
あなたが言う
"相場観的に先行き不明ならまさにギャンブル
相場観とも合ってるなら期先でポジ作れば良いし"
という言葉には違和感を感じる
別に駄目というわけではない
先物その他がギャンブルかどうかは
人それぞれ意見があるだろうと思う
ただ、自らの意見を言うならば、最後いろいろな意見や知識等の根拠を持った後に
やること(同じ商品を買うか売る)が同じであるから
俺自身はギャンブルだと思ってるし、そうでないと思ってる人も同じ船に乗るわけだから
ギャンブラーが被弾すれば自称投資家も同じだけ被弾する、利益も同じ
船も種類があるよ、でもどの船にも多かれ少なかれギャンブラーが乗ってるよ
具体的に期先に作れるというのなら作ってみてほしい
正直真似したい
どんなポジになるの?sp前日1枚利確1枚残した実質損失はゼロになるポジション?
ぜひ参考にしたい
コスト掛けずに同じポジ作れる?ほかの人でもいいよ
そんなこと可能なの? 俺はSQ前日の大引け間際にアウトのオプション買うことあるけどね。 遊びで 逆なんじゃねーの?
SQ勝負してる方が案外にカネ持ってて、他のポジションも持ってるとか?
だったら寄り付きあたりで吹いたら売ればいいし、
そのニンゲンにとってはSQのぶれもハナクソ程度なのかもしれない。
理屈で言えばぶれの深刻度は相対になる。カネと余裕の多寡。
へたすれば、10C売り10P売りで刺さったらほぼ帳消しみたいんで処理できる。
ほんとはそんな風に処理できないならオプションのサイズが本質的にでかすぎる、
ってことだと思う。
まあ、俺には関係無い次元のハナシだが。貧乏人なんで。えへへ 他種目のポジションいじってる場合、SQ勝負はチャンスだとも言えるかもしれない。
上振れした他種目を売り、下振れした他種目を買う。
多少、多めで良いと思う。<そう言い切れるのは、SQ勝負してるから。
してなくても上手いやつは多めに指値していそうだが、
SQ勝負した方が場合によっては安全だとも言える。
そんな風に手を回すなら。 ■■■ 全部売れ! ■■■
■■■ 全部売れ! ■■■
■■■ 全部売れ! ■■■
シカゴファンドの投資戦略
CHICAGO FUND INVESTMENT STRATEGY
===================
ここからの買いに要警戒!!
9月最大の懸案
9月の日米貿易交渉に要警戒
■■米国は自動車関税で圧力必至■■ 書いてて思ったんだが
先物もオプションも理屈で言えば優位性なんかないな
買いと売りが一対になったものでしかない
ただ、信じているものがある人と無い人の違いなのかな?
信じているものってのは(ファンダ、テクニカル、お月様の満ち欠け)で
それらが出す数字に近くなるようにポジションを持つ人(外れると損が出る)
ファンダ的に買えば儲かるはずだ!今は優位性があるポジが組める!と思う人たち
それらを信じてない人(自身の考えも含む)
すべて間違いが含まれていると考えて人間には予測は無理だと考える人
それが外れても死なないポジションを持つ人たち
俺は信じてない人 方向感さがしてるうちは勝てなさそう
しかしIVって何かね デルタ全く取れない人はそうだね
しかし現実にはデルタで取って何十年も生き残ってるの人が存在するんだから
そういう人にはその言葉は決して届かないね
おれ?出血多量で瀕死になるぐらい刺された傷が有ります IVとは Idiot Virus の略です!
大量に繁殖して毎回火柱で消毒されます >>259
リスク限定で先高に張るなら期先のコール買えば良いだろ デルタ取るなら先物が正解 これはわいじゃなくて伊藤氏が言ってた事ね SQ持ち越しの玉と同じにはならないでしょ
>>269
期先使ってデルタ1のポジ作ったら違うリスク背負うことになるじゃん
同じじゃないでしょ SQの不利益は証拠金の拘束
ピーキーなギリシア文字特性
大人の都合
二つ目以降はうまく使える人なら不利益にならんかもね
多くの人は不利益だけど >>274
SQ持ち越しのインした玉と
まったく同じリスクのポジションをコスト無しで建てれるかって話ね?
建てれるらしいからどういうポジかまってるんだけど
おれにはわからん コスト有でもいいや
期先にどんなポジ作るの?単純に買うの?
でもデルタ合わせるととんでもないリスクになるでしょって言ってるの
ならSQ持ち越して勝負に出ることは有りなんじゃない? 来週から、アメリカ震源の歪み解消が顕著になるかな?
今晩は減税期限の最終営業日。 VIXが64%急騰する方に賭けた人がいるって
ぶるーんばーぐより あらっ、昨日の夜建てたLストラドが完全に利益になってキター >>281
IV上がってるぶん加味しなかったらどうですか? う〜ん、九条先生、今月は失敗ですか。。。
にゃんこ先生、暴落しないときは調子いいね。
匠のオプション
Rコース2018/9
-434,621
フェアラインパートナーズ
先オプ300万円コース
2018年09月限 +24.4万円
先オプ1000万円コース
2018年09月限 +81.5万円 どこぞやの先生のOP100コースの成績はどうなんですか? 両方とも2月かなり負けてるな わいは今のところ2月が一番稼げたんだが SQに近付くほどオプションの価格は理論価格よりも「高く」なるんだよ
売りポジ解消したい圧力とギャンブル狙いの買い需要で「下がりにくく」なる
残存日数に対して割高に取引されるようになる >>289
んなアホな
IVが上がるってのならともかく
そもそも理論価格に使うIVはどうする前提? みんなで日経VIやって、たとえば寄りのスプレッドの仲値で出合えば
そのポジションの潜在性だけでも有利になるよ。
俺は将来、資金追加にならないとできないけど。
日経VIはサイズが小さいこと、また、マーケットメイクがある事情で歪んでることも
魅力になる。
細かく回せるし、サヤも取れる。
へたするとどっち方向でもそれる。他種目連携で。 要はATM近くの割に、価格が安いってことだから、『高い』ということね。
MSQの22875なんて、最後現物22800で@30
だった。SQなら150円の取り分。割りと波乱だった今回、これを安かったと見るか、高かったとみるか。今でこそ23000台もアメが失速して22900でもトントンだかんね。わからないもん。
ちと今回は行き過ぎだろう。
この位置の先物じゃオプは仕掛けようがない 295の言いたいことが理解できる自分はなかなか頭いいと思う プッツメンばかりでコールがずっと安かったってこと? いろいろ推測や補完して解読したところで、間違った事か当たり前の事しか言ってないから、解読する意味ないよ
無駄な労力 上値が限定的で不安定な強気相場とかほんとやりづらいわ
まだ4週あるのにコールは割に合わないしファープットも先週の半額以下に
対中関税も日米貿易協議もあるし自民総裁選もあるのに
ゴルディロックス崩れたらあっという間 まあトランプがその気になったらドル100円日経20000円ぐらいはすぐだろうな
でも中国にはガンガンいってるけど北朝鮮は待ってあげてるしメキシコとも関係は悪くない
中間選挙対策のポーズでやってるのか本気なのかトランプってわかりにくい ん?米中はいったんとどまってリスクオンじゃねーの? 旗が動いているのでもなく、
風で動いているのでもない。
旗を見ているお前達の心が動いているのだ! 高値抜けたから買いでいいんじゃないの?
あんまり難しく考えると、相場のために使った時間と労力が割に合わなくなるよ
最後に全財産負けて退場したら目も当てられない
一番訳が分からんのは講釈垂れてるが1円も張らずに一喜一憂してる奴だろうな
高値抜けたからちょっと買い→上に行ったからちょと買い増し→放置か資金次第で買い増し
↓
下に行っちゃったから損きりor利確
この繰り返しで、辞める時にお金が増えてたら勝ち、そうでないなら負け、トントンは考え方次第 3月26日以降でいうとざっくり下値切り上げてるし
23000もぐら叩き4回やって5回目で23000はみ出てきたんだこの状況で
下見てる奴は眼科行ったほうがいい ガンマロング オプション買い持ち派
今年9限月まで、毎月負けなしで通過 あと3か月かんばろう!! ガンロンで勝てるならそれに越したことは無い 何が有っても破産が無いからな 動かないと勝てないのに買いで常勝ってすごすぎるね
ボラ変動を読んでるのか原資産の方向を読んでるのか
売買のタイミングもシビアだしトレード内容気になるわ 専業なら日中の細かい変動をデルタヘッジしながら取ってくとかね
うん
先物一本でいいな それガンロンで破産した俺に言うの?ふつうにお金なくなったんだけど? 9月限 最終清算価格 (SQ結果 23057.69)
STRIKE CALL PUT
22250 575 2
22375 450 3
22500 320 6
22625 205 11
22750 97 34
22875 32 92
23000 10 195
23125 2 305
23250 1 430 >>188 のポジは C22750S3 が約100万支払いの激痛。
損失最大地点でSQ決済、約12万支払いに。
途中経過ではmini先物買い、コール買いかなり持ってたのに、
微益決済で自ら穴を堀り、はまった形。
最近カレンダ―スプレッド研究中で試してみたいという変な気持ちが、
足を引っ張ってしまった感も。
10/C23000/L1@90
10/C23250/L2@75
の伸びは確かに楽しみもあり、これを足場に
10/C23375/S1@170をSQ後に追加したけど、
後から考えればSQ前にロールととらえて
C22750を買い戻し&先の限月コールを安全に売る戦略だけでも明らかに数十万円プラス。
(そもそもITMになったら売り玉逃がすのがカレンダー戦略の常識ですよね…) カレンダーは一般的にはセータ取りだけどベガ買いが真髄
セータ、ベガいずれにしても行使価格はATM付近で枚数抑えるのがが安全側
遠くを沢山のがやばい そもそも>>121の
09/C22375/L1@120
09/C22750/S2@45
10/C23000/L1@90
のバタフライ風カレンダー放置し寝ておくだけで
SQ希望着地点外していてもSQは受取&
10/C23000/L1 のITMコール楽しみ残りで十分な結果でした。
そこからリスク軽減でプット多少いれたり、
C230等の屑コール入れたこと自体は悪くない戦略だったかも。
(C22750売り追加し、それをSQ持ち込みしてしまったことだけが相当酷かった) 「SQ持込」は、必然的にレバレッジが高くなるので、ギャンブルとして面白いかと。
「(オプションの市場価格が適切ならば)、
いつ買っても売っても持ち込んでも期待値は同じ」
ではあるんでしょうけど…
(当たる確率はいつも一定だとしても、一等賞金が高い宝くじのほうが人気が高い、みたいな感じで) 「ベガ」 当てられると素敵なんでしょうけど…
誰かがボラティリティー急騰に賭け−VIXオプション出来高が急増
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-09-13/PF0N0J6KLVR801
「権利行使価格20ドルの11月限コール(買う権利)を約7万6000枚購入と同時に、同じ枚数の同26ドルの11月限コールと約9万5000枚の同13ドルの10月限プット(売る権利)を売却」 カレンダーはボラの差をとるんだぜ。 セータじゃないよ。 ダウちょい調整したね
結局日経は23000前後になりそうだわ ボラの差ってベガ
もちろんそこも味方につけると良いが、基本はタイムディケイの差
つまりセータ
本でもネットの解説でも基本はセータと書いとるやん >>230
次は股裂きのあと首つりロープを付けられて三角木馬目がけて足場を外される訓練場に行くんですね
手痛い落とし穴にはまった人が誰もが通る道です IV上がるのt時がわかるならカレンダーしなくていいよ 何が言いたいか支離滅裂
ボロ負けてるからって当たるなよ まさか、ここにきて関税下落の涙目
パターン?cme22920だったぞ
普通金曜SQ決まってから、とんがりコーンに
ならんか? 連休まで引っ張るとは IVがいつ上がるかわかるなら単純に買えばいいだけでは?
何か矛盾してること言ってる? IVが上がるときがわかっても上に行くか下に行くかわからないじゃないか カレンダーはセータを取りに行く目的なのに
他のリスクが大きいよね
特に期先のベガ
これを放置してるととんでもないことになるよという話
だから>>326さんがわざわざ警告までしてくれてる
がしかし、初心者さんはたいして儲からないと気づくまでに
恐らく期先のベガで大損する
なぜか?証拠金がものすごく少なくて済むから
無意識にポジが過多になる
証拠金が少なくてセータ激盛り!うはうはだぜ!
ちょっとでも期先のベガが下落すると・・・ファック!ファック!ファアアアアアック!!!
>>335さんが言うように
じゃあIVが上がれば大儲けジャン!
よし!初心者が嵌ったああああああとうざいベテラン勢は思うのです
ならば期近の売りを増やしてベガを消せば・・・・期先の外を売ってベガを・・・
と、時代が変わっても思考過程が読まれている
結果も知っているから
>>326
さんがカレンダースプレッドのまとめの一言を書いてくれてる
でもその過程を経験してないから短い言葉ではわからなくて当然
悪くないと思うが教科書通りにいかなくなった時のことを考えたほうがいいと
老婆心ながら思います 持ち越すなら、買いデルタ追加、
買いデルタ追加しないなら相打ち落とし
ふつう1枚残してスプレッド、P1枚スプレッド買い追加
そんなとこかなあ?
ただ、他玉買い玉仕切っててバランスつなぎの意味があるなら、やはり悪くは無い。
下がったところ株の買い候補を買えばいいんだから。
カレンダーカバードコールみたいになるわけだ。
その場合もやはりP買い追加だが。ほんとは。
C売りは当てようがなんだろうが、損は損だよね。IV損。 ほんとは、ちょー期先のC買って先物売って基礎玉にすればいいんだよ。
やはりそれが最強の基礎玉。
下手が大儲けするにはそれしか無いとは思う。
ただ、面倒見るのに、すごい疲れる。手を抜いた分、損と言うより儲けが無くなり、
いいかげんになると大損にもつながる。 >>335
8時前22865までさがったな
海外はかわらず戻り売りだろうか あと、
>ちょー期先のC買って先物売って基礎玉
これでロールオーバーすれば、税金は来ないぜ。
制度云々ってより、税金取る方が扱い切れない。
他口座との益の移し替えも自在だ。言い過ぎだが。
逆に言えば、他口座をつぶすこともできる。
極論すれば実業ヘッジで税金を良い条件で消せる。
ただ、そういうのってけっこう疲れる。
究極は現実生活で相打ちさせることなのだろう。
俺はそんな類いじゃ無いが、ほんとはそういうやつに向いてる種目なんだと思う。
圧倒的に有利になる。バックボーンが。
狭く取るほど不利になり、スプレッドとコスト払って終わりになるだろう。
なるべく広範囲に他玉と相打ちにすべきとは理屈では思う。 >>336
単純に買うってコール?プット?
限月は?行使価格は?
オプは組み合わせで色んな戦略取れるからIV取れる戦略は沢山ある
カレンダーもその中の一つだろ
IV上がる時はわからないけど下がる時は分かるの?
>>329で書いてるし分かるんだろうな
分かるなら単純に売れば? 書き方悪かったわ
IV下がった場合に に訂正ね
IVが上がるとわかる場合はどこ買ってもいいでしょ
もちろんデルタ消す条件ね そうか、IVがあがるとカレンダーは絶対もうかると確信しちゃってるのか
教科書にはそう書いてあるね
観察を続けるとわかるよ
教科書通りならほぼ無敵の戦略だよ
セータもらいながらベガの爆発を待つ
こんなおいしい話が落ちてるわけないでしょ 皆が書いてる通り先物の上か下かなら
先物使うのが一番理屈に合ってるね
強制はしない
期先のコール買うのもいいと思うよ
おれはやらんけどね マウントマウント言って泣き叫ぶのは無しでおねがいします
建設的な議論がいいです
材料出してくださいね
説明してくださいね >>328
例えば君ならどんなカレンダー組むのか教えてください。
まさか、10P225を売って〜の11P225を買うとか言わないよね?
あと決済方法も決まっているのなら。期近のSQまで持つのかな? いや別に煽ってるわけではなくてね。
そりゃ初心者向けである本などにはカレンダーはセータ狙いって書いてるだろうけどさ。
最近、どこかで初心者さんがいらっしゃるなぁと思って、カレンダーって最高じゃん!って思ってもらったら危ないなぁとね。 初心者向けの本には売るな!って書いてありました。はい。 ちなみに名無しのベテランロム勢>>326のような人にまた同じ話してるのかこの馬鹿は?
と思われてるのは間違いないと自覚しております
つまり何度同じ話しても、いくら警告しても無駄だということを
実際にやってみて、なぜなのかも含めて理解できたことは大きかったです
みなさまありがとうございました
るーぷさんは言葉はわかりづらいが、よくわかってるなぁと思いますよ
トレードが上手いとは思いませんがwごめんねw
警告まで出してくれてるるーぷさんもまた同じように
無駄なのだと辞める時が来ると思います
他の方にもNGIDにブチ込む手間をかけさせてしまってすみませんでした
年末に向けてトレードに集中する時が来そうです
ロムに戻ります 週オプに30枚ずつ売り買い建てる奴おらんくなったな >>352
どんなカレンダーも何も、まさか以下のがカレンダースプレッドだろ
そのポジズバリを取るかと言われれば取らないけどカレンダーの定義は自分のポジとは関係ない
言葉は他人と意思疎通の為だから勝手に俺様カレンダーとか拡大定義されても通じんわ カレンダースプレッドは同一行使価格で期近を売って期先を買う
逆はリバースカレンダー
行使価格ズラすのは変則カレンダー
以上 SQ前日にLSしたけどホント気が楽。 他にもデビットが多数IN こわ〜 連休中も見てたけど、一旦下
行くも、まさかここまで上とはなぁ
ちょうと去年のFOMCもこんなんだったような、、
カチ上げ後の、安プット買いを
どこで仕込むかの局面じゃないかね?
その後急にシュートする崩れみたいに ダウ225裁定屋がリスクオンしてきたな。
米10年債が3%台再突入の攻防。2年債とのスプレッドは20bps程度。
ダウが持ち堪えづらいから、敢えて225を買えって連中かな? >>359
意図がわかったわ。
表向きはカレンダーはセータって言ってるけど、ちゃんとわかってるのな。
言葉のことゆーてたんやな >ダウ裁定屋が日経でリスクオン
それを予想して張ることはできないけど、なんとなくそう感じる。
たぶんダウが攻勢限界なんで、それをニュートラルっぽくして、
儲けをちょっと日経にぶち込んでる気がする。
まあ、うまい回しだと思う。
たぶんダウってーかSP500もCは安いだろうから、いくらでも儲かるだろう。
そっちはカバードコールで恒常的に安定して安いだろうし。
VIX先物も使えるし。
日経攻勢が外れてもほとんど損害は出無いんだと思う。
引っ張る分だけでも相殺してるし、実際にはブレークして大儲けしてしまう。 >>368
あの人は金の問題じゃなかったっぽい 病気かな? 日経だけなぜか暴力相場になった
こうなったら、手つけられん
しばらく休みだな。一週間くらいか
せめて日足5MAが追いついて、からんで
来てくれないと、方向が読めない でっかい打ち上げ花火が来てから暴落するっていういつものパターンやろ 週OP、どこでプット買いを仕掛けるかが勝負だな。 できれば木曜下落なら、
いいが。虫よすぎるか アップティック規制ありの大口空売り、
これぐらいの水準に来れば、売り直し再開してきるだろうしね。
配当権利取りもあるから、一筋縄ではいかない頃合いだけど、
月末にFOMCもあるし、来年の利上げペース見通し次第では月末に向けて、
日替りでリスクオン・リスクオフが入れ替わる、AI泣かせの相場になるんじゃねぇか、と… 難しいこと考えずにレンジブレイクしたんだから前回高値の24000まではフォローでいいでしょ
ただオプで暴落への保険をかけるのは忘れずに
参加手数料と思ってプット何枚かお守りがわりすれば良い AIってどんな感じで存在してるか?
まったく推測になりますが、結局はそれを打倒する動きに自然になるとは思います。 おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 クレイジースイスの中の人が、
225もTOPIXも双方、1000枚単位で買い越してる今日。
買い仕掛けなのか、23000突破でヘッジ充てたのか、そこまでは知らん(笑) ガンロンで破産したのは俺だけですかってお聞きしてるんですけど! 何やらかすと破産すんだよw
ロスカット口座か、ヘッジ先物側証拠金不足の強制決済くらって
板薄くてミスプライスとかか? らしくない動きだ。。アメもドイツも下いってるのに、日経先物だけなぜか上。
早ければ、今日このナイトで下シュートしそうなんだが。どうみても矛盾してないか >>383
ガンロンで勝てるやつは何があっても破産しないとは言ったが、負けるやつの事は知らんがなw アムロがC23500クソ売ってるし24000もクソ売ってる 安室がいつも勝ってるとかいつも負けてるってデータは別にないよね? というか先オプのポジなんて複雑なんだから手口見てもわからんわ
現物も絡むし考えるだけ無駄 23000円の壁抜けたら、大きく上来るかも、と妄想はしてたけどすごいですね…
1円だった09w3/C23875、先ほど買い板が90円。
2円だった09w3/C23750は150円 追加緩和イベントでもないのにCが100倍アリエールか
オプションはやはり夢があるのう >>325
シュミレーションは >>228の感じではあったのですが、
09/C22375L1@120
持ってるところに
09/22625/L2@12
追加したあたりでは、悪くても25万は受け取るつもりでいましたので、
逆に支払いになる展開凹みました。 >>340
「ならば期近の売りを増やしてベガを消せば・・・・期先の外を売ってベガを・・・
と、時代が変わっても思考過程が読まれている 」
まさにそんなこと、考えてました。
10月限コール買いベースに週オプ売るっていうのが、第一選択肢でしたし。
週オプ板が薄くなかったら、おそらくコール売っていて今損失喰らっていたと思います。
定石守らず、サボってコールITM裸買いの違うリスク背負ってしまったのが、
逆に大当たりになり、結果的には棚ぼたラッキーでしたが、どう立ち回るのがいいのかまだ研究してるところです。 C23625とかSQ前日で30円近辺だったからニャンコ派は売ってるよね 明日の朝は、三空叩き込みに売り向かえ、の朝になるかな? ACさん、昨晩のアウトのオプ買いが約4倍、さすがだなぁ…
10C250@5円×16枚買い >> @19
10C245@16円×4枚買い >> @60 IGのノックアウトオプションっての流行ってるけど、なんかデメリットあるのかね
オプションとは何かを調べたレベルの人間だが、ノックアウトオプションって普通のストップを最初に決めるハイレバfxにしか見えないんだが…
海外口座でフルレバでやるなら国内のここで同じことできるしこっちでやろうかなって思ってる >>409
昨日は現物のが高かったし
いくんじゃね
まああげすぎてるからさっさと調整されるべきだが >>405
とりあえずの調整はさすがにくるでしょ
そのあとはしらん >>413,412
あー、さすがに300はないか
200くらい? 200とか300っていうのは何のことを言ってるんだ? >>406
でも売ってるやつもあるからあんまり儲かってなさそう。
バックは利確が難しいね。
10C243@32円×4枚売り → @92
10C236@205円×1枚売り →@345 「先週」仕込んだ10月限のプット売り、諭吉10数枚もゲットできれば万歳だろ。
利確。
コール売りを新規エントリーしたい頃合いだけど、まだ早いかもね。
数日は様子見だわな… AC後屋▼夜間にて
10P180@3円×32枚買い
10P190@5円×16枚買い
10C240@97円×2枚買い
10P195@7円×16枚買い
10P216@27円×1枚売り
10C242@100円×2枚買い
先物ミニ10月限@22605円×10枚、@22635円×5枚売り
D+1.02 G+0.38 T-184 V+241 ネ+441 AC後屋▼10P211@20円×3枚売り
D+1.11 G+0.36 T-174 V+228 ネ+440 ◆gH2yzG9eEc 2018/09/19 09:07 コール売ってふるえあがってるのだが
おまいら相場師に聞く
9月3週SQ値 いくらだと思う ?
20分以内に答えてくれ >>429
23500売ってんだろ?わかるー
SQは24200かな ここは素人の住むところではない
それなりにオプの勉強をしたオプション猛者の巣窟と見て聞いてんだから
真面目に答えなあかんで >>430
いやある
現に昨日から300ずつあがってる
木金とあがあったら24200まで到達する
そして致死量に到達 プットがインしたら先物買って戻るまでカバードコールで耐えれば良さそうなんだけど
コールがインしたらどういう対処をすればいんだ?
先物売って戻るまでプット売り続ければいいんかな? コール23500たけーな
つりあげてる奴だれ?ここにいないか >>432
真面目だよ
オプ勉強してるからこその意見 今日何%上がったか考えたらわかる
2%上がったらいくらになる?
たった2%
24250に来なくてもストレスが頭に心にキューンキューン まぁ俺は 3週は
23500〜23750とみてるんだが
説得力のある答えはなかったな OBとしては残念 注文出すときにSPANで証拠金安くなる会社りますか?
何処も売りと買い両方取る。 儲かれば週OPでも何でもいいが、今回は無理だ。どっちに行っても
不思議じゃない。上はもう頭打ちも、買ってくるから22580でヨコヨコSSで
いけそうだが、木曜って金融ネタ多いから突然動くこと多いんだよな。 >>438
インしたコール売りをSQ精算した後の話だよ 清算したら耐えるもクソも無いだろ
そのポジに固執するならロール
でも、そもそもオプは一つ一つのポジ儲けるんじゃなくて全体で利益出すもんだと思うからインしても放置 ああ、たしかにロールでいいね。
プットインしたときに先物買ってカバコになるのは
結局プット裸売りをロールしてるのと等価だ。
目からうろこだわ この夜間の静けさはなんなの?
もう祭りは終わりとみていいのかな 想定シナリオ
1 ほぼ調整無しでこのまま4000チャレンジ
2 現物窓埋めから反転して4000チャレンジ
3 3000を支持線に反転4000チャレンジ
4 下がってそのままレンジに逆戻り
さすがに1は提灯つきにくいから無いと考えて捨て
2、3をメインにLで攻めて3000明確に割ったら損切り 10/C23000/L1@90
→利確したいけどディープインで板も薄め
→ミニ先売り+毎週、週オププット売りローテーション
で変形利確+あわよくばセータ積み上げ
10/mini/S10@23620
09w3/P23375/S1@30
ゆっくり下落だとローテーション用プット価格上昇
で利益確かに増えるけど、逆になると見込み利益減少
急落でも先物売り+プット売りでカバードプットとみなせるから大丈夫、
と一瞬思ったけど、確かに死なないけどコール含み益が減ってしまう。
結局、10/P23000@140
あたりを買っての変形カレンダースプレッドで
少し高めのプット売りローテーションを毎週挑み続けるのと
やっていることはあんまり変わらないと、あとから気づくのが素人の悲しさ。 >>425
これはACさん本人書き込みでしょうか?
今日の相場環境だったら
「先物ミニ10月限@22605円×10枚、@22635円×5枚売り」
→
「先物ミニ10月限@23605円×10枚、@23635円×5枚売り」
あたりの書き間違い?
「10C240@97円×2枚買い」
入れててうまく上昇し、
10C242の100円での板が見えたら、
自分だったらそれ売ってコスト回収し、フリートレードって最初に考えてしまいます。
でもそういう小細工しないでコール買い増し、先物売り+プットのバック積み増し。
ポジション全体のバランスなんでしょうけど、
どういう思考でそのポジ取りにいってるのか、少しだけでも知りたいところです。 そこまで書く労力があるならAC氏のBLOG見たほうが早いと思う あれはACさん御本人のツイッターアカからの転載でしょう
本人では無いので横から勝手な想像だけど、
基本はスマイルカーブと自身の相場観から取れるリスクを決めて、それに合うように全体のポジを調整
行使価格はスマイルで少しでも有利なとこ
ギリシャ文字の調整は枚数等
最後にデルタを先物でって感じでしょう
フリートレードは確かに魅力的だけど、
自分の相場観と合ってなければ利益を押し下げるだけだし
ともかくリスクと利益は表裏一体だから何のリスクをどれだけ取るかが一番大事で
リスクを正確に見積もって少しでも有利な価格でポジるのが次かと ●初回5000円ボーナスキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw
●https://goo.gl/YJM1CH.info >>454
コメントで質問すると答えてくれるしね
ACさんはマジ神 >>458
過去のIVのデータのアーカイブだけでも神だよ 他に見当たらんもん 【無料】エロ相場師が5時間で38万円!?話題の1分足FXロジック知っていますか?
いま、一番の注目を浴びている、
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→ http://byn.vc/sfp0x ようやく頭打ちがきたか23600
ダウが200ドル超えっても下がってる状態で、
明日になって23600ブチ抜いてくる場合って
そうないと思うんだが。。 NYダウだけ穏当にブレーク気味、
さすがに日経は一休み?
今回の日経が水準訂正だとしたら、NYダウみたいにだらだら行く
ってのが一番の予想外シナリオ、けど実は別に自然でもある、
ってとこでしょうか?
それでIV下がったら、またブレークすると。
付き合ってても、儲かりそうもないので、何か別品目と対称バランスさせたいとこだと思います。 >>451
1が一番コスト安くて大勝になりそうだね
付け加えて
5元のレンジも突き抜けて下落
こちらはもっとコスト安くて大儲けになりそう 3週SQ24200とか おっしゃってたにいさん
どうですか いきますか >>466
そうですか 有難うございます
どうか 長生きしてください。 ここ見ると週opいじってるひとが多いのにビビる
出来高少な過ぎて無理だわ もちろん有利にポジ作れる可能性も高まるけど
市場がパニックになった時に損切りすら出来ないのが怖すぎる
現に先日の暴騰の時はコールの板が消えてたみたいだし
板薄過ぎてパリティ使っての撤退すらできなそうだし、ポジ次第では一発アウトになりかねない
ま、考えは人それぞれだから、そんな風に考える人もいるのね位に思ってくれれば良いわ >>470
プレミアムの安いとこの買だけに使うと
ガンマが載るから使いやすいよ
今回の暴騰で23500~23750を買った人たちの
爆益報告がきてる
俺も23500 暴騰前の引けだったかの12円(割高)で10枚買って
47円(結果早すぎた)で脱出した
売ると緊急時やばいよね >>470
週オプでなくても消えるときは消えるのがオプ
まぁ大変 23430行って、何事もなかったかのごとく、
また23570だな。魔物だ。手だせん。
一瞬で100踏み上げ食らったのもいるだろう
これが適正価格なのか 【超人気】今話題沸騰中のFX無料講座、見ましたか?
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動くのは夕方から明朝まででしょ
誰しも予想だにしない展開が待つかもしれん
こんくらいかも、の範囲をぬけるはず
だから下なら22xxx、上なら24xxxもあるといってる
こわいときだいたい予想はずれるし 明日の引けまでのレンジをお知らせします
上23620
下23291 またVIXこんなくそ低いのか
1年で一番動くときなのに全然きたいできんな まじか WOP C22875、最後 @5だった 金捨てるのバカくせと思ったが、
買えばよかったか。 いやーわかんねえもんだなぁ たしかに買いは強いが、
ここまでっつうのはなぁ 正直予測できない。 読めん。
先物23620は現物23800でもう75円しかないじゃん
9月MSQのジリジリ上がってくる先週みたいな感じだな 売ってる人は今日
寝れないだろうな。 自称100年に一人の逸材先生のとこのOP100コース通常助言の9月の損益、いつもの人貼ってくれないかな? >>480
やばいよね
日本株は景気敏感とかいってダウが1%あげたら2〜3%あげんべ
もし日経が今日の終わりから3%あげたら
24,384 何ヶ月か前にPがすごく安くなったときって、
三週間残して1000円下が34円だったっけ?
10月Pはそこまで安くねえなあ 3年前に残存18日の7200円下のP10000が50円付けたのは良く覚えている。 FXで負けている方やわからない方でも簡単に稼げる方法があります。
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@qyi8550w もし、トピックスオプションが225オプションみたいに流動性があったら
オプションで裁定取引みたいなことできるのかな
トピのコール買い225のコール売りみたいな トピオプもマーケットメイクしてほしいよね
225オプで儲かってるマーケットメイカーいないのかな
いないから廃れてるんだろうけどね やっぱりある程度売りが溜まってないとドッカーンとはあげんよね
個人の逆張り多すぎなんだよ 今週のSQ持込:
09/P23500/L1@8
2時過ぎの23420つけた急落に怖さを感じ、
屑PUT買いのみにしてみたけど、考えすぎだったらしく、
ほぼ紙くずになりそうな模様。
PUT売りはロール。
09w3/P23375/S1@30 >> C@4
09w4/P23250/S1@80
先物売りだけ&コール買いだけ利確、なんて技は使えないので
結果論からいうとヘッジかけた分利益減少。
10/mini/S10@23620
10/C23000/L1@90
10/C23250/L2@75
10/C23375/S1@170
10/C23750/S2@200
11/C24250/L1@220 >>454
ブログにコメントの方がなんか敷居高く感じてしまいました。
(結構よく見て勉強させてもらっています)
「コールが剥げたところでは積極的に買い増ししていく方針」
ってあってなるほどと。
>>455
ツイッターでポジション出してるんですね。
スマイルカーブ、観察できるようなツール、
昔あったみたいで探してるんですけど、みあたらなくなってるんですよね。
(皆さん、自作なのかな?)
フリートレード、心理的に楽なので、自分はそちらに走り勝ちなのですが、
確かに大きくゲインするチャンス&利益減ってしまいますよね。 9月w3 最終清算値:
権利価格 CALL PUT
23000 675 1
23125 550 1
23250 425 2
23375 300 5
23500 175 19
23625 61 50
23750 17 120
23875 4 410
24000 1 535 そんだけ益乗って安定して勝ててるんだから、
捨てP、無駄と言うよりむしろ上手いんじゃないの?
たぶん、それ買わないといつかはメルトダウンした時、爆損する。 >>491
C23375Sとか、どっかのタイミングで外せば、儲かりっぱなし、、、とも
言えないかも? この価格の高さ、ダウも最高値ちょっと抜きだし、下方に
一気に売られるかどうか、見てなきゃならないだろう。利確・損切したほうが、、
今日、大きく売られたらデイトレっぽくなりそうな気がするわ さすがにオプション清算は影響あるな
こっからの展開みきわめ、むずかしい >>496
どっかのタイミングではずすのができたら悩みないよ
完全ならタラレバだろ 全部の玉を利益にするのは無理というか無駄
ポジション全体で利益を出すのがオプの真髄 >>477
はずしてる
>>440
もはずれたな、残念 第B週SQ↑の人の書いてるように23875.77円でした
24200とかほざいてた人 反省して出直しなさい
私のは 手持ち無事消滅です
ただコールS もっていればよかったのに 一部やられました
6円が170あたりになったのは怖かったぁぁぁぁ 875はカスッた程度、売り専はおめでと。
予想なんてそんなもん。買いが買いを
呼んでる状態だわ。手出し…できる?
神でも分からんわ。次の展開で買うかどうかなんて。 コール側のIV上がってきたね
特に外側まだ1%も上がってないけど
元が低いから買ってると効果絶大 2匹目のドジョウが来たとき悔しがらなくてすむ方法は? 23000から5%24150で1月の高値越え
まだ5%も上がってない
10% 25300 >>451
1が来そうな勢いだぞ
ちゃんと賭けてたかい? おうよ
買い下がるつもりだったけど昨日一昨日グダグダしてたから
昨晩からLストラドル >>515
裸買いじゃないのかい!
男は裸で勝負じゃ!
わいも昨日ポチッと11月コール26750を20枚
今日の朝引けweeklyの24500 2枚
2回目来るほど甘くないね
たぶん紙くずになる チキンだから両端が上向いてないと無理
少なくとも下側の端は絶対上向ける 次は多分プットが来る。売り目線ってわけじゃないが。
どっかでムリクリとんがりコーンが起こる気がするが、週OPもとりあえず終わって
あと1週あるし、日本で来なきゃアメリカ時間しかないな。
やるなら10限。プットはけっこう安くなってきたぞ >>505
なんで反省すんの?
気遣ってくれてんなら、それはお門違い
ここでの発言影響を危惧してるにしても理屈通らん
根本的にいろいろ考えがおかしいんじゃない君 これ引けで24000のせんじゃね?w
もちろんそのあとはしらんが。 a 予想を教えて
b 24000超えてもおかしくない
a そんなもん来るわけないわボケ
a ほれ見ろ24000来なかったじゃねえか
a 反省しろバーか
頭のおかしい裸プット売りマン脳は死ね 来週火曜日引けレンジをおしらせします
上限➡ 24,096
下限➡ 23,404 計算ミスでした。
来週火曜引けレンジをお知らせします
(1σ)
上限24150
下限23360
大変失礼しました 計算ミスでした。
来週火曜引けレンジをお知らせします
(1σ)
上限24150
下限23360
大変失礼しました 今はσなんて何の役にもたたん。完全バンドウォークっしょ。 横軸に行使価格、縦軸にIVを取ってグラフを書くと下に凸のカーブになる
なんか笑ってる人の口みたいだからスマイルカーブ
IV構造の全体像が一目で把握できる 使う使わない、信じる信じないはともかくとして、
1σ、すげえ楽しい情報じゃん?
お前らアタマだいじょーぶ?
早く死んじまえば?めんどくせー 来週からはPSRが69万から72万になるぞ
証拠金は余裕を持って運用しましょう 上昇でVIあがるトランプモードになったか。
ま、長くもたないと思うけどね。
どうみてもいい材料がなさすぎる オプだけのスレがあったなんて!勉強したかったから嬉しい。週オプお手頃価格で魅力的だけど腐るのも早いしね、あともうちょい流動性上がるといいんだけどな 週オプより期先の流動性をなんとかして欲しい
SQ一週間前くらいからギリシャ文字の動きがピーキーになってポジの管理がしにくい
早めにロールしたいんだけど期先になると流動性が激減するのが厳しい 明らかに上に行くターンに下に行くという奴がいることはいい事だ
燃料がなければ燃えることはできぬ 別物だけど関係はあると言えばある
どちらもオプション価格から算出するという点が同じ 中国、アメと通商協議辞めるらしいぞ
それでこんなカチ上がり状態、維持できないとおもうんだがなぁ >>542
丁寧レスありがとう、屑オプ買いから入ったもんだからちゃんと勉強したくて。皆さんどうやってオプ勉強した?本とか読んだの? ありがとう、せっかくだけど人物写真が表紙の投資本てなんか無理だわ。オプのブログとか見てるけど更新止まってるモノ多いし、日経1万円代とかでの記述ってイメージしにくいんだな >>545
そのレベルならまず本でもネットでも読んで基本と言うかを身につけるべきだな
ギリシャ文字は絶対に必要だから毛嫌いせずに身につけるべし
なお本に書いてある戦略は単品ではほぼ役にも立たないからそのまま実行するのは危険
オプ実戦という意味ではACさんのブログが最高峰
特に初期の2年くらいはコメント含めて非常に為になるから時間かかっても読破すべきと思う
書いてあることは最初は理解できないかもしれないが、逆に言えば理解できないレベルだと実戦は厳しい
以上、個人の感想でした >>546
だれがバイブルって言ってんの?
amazon評価もたいしたことなさげだし。
女子大生なんつってもがっつり社会人経験後だし計算高いよな。40過ぎてんでしょ。
なんか漫画のやつでバイブルあったはず
いましらべたらこんなのもあったら、
「世界一やさしい 日経225 オプション取引の教科書1年生」てのがあった >>548
レスありがとう。ACさんのブログ読ませてもらった事あったわ、急落時にコール買っても大して取れない話とかはオプションの性質を知るのに役立つよね、もっとしっかり読み込んでみるわ。 >>549
昔はアレ位しかなかったからね
高いし今ならスルーでいいと思う
ちなみに題材は商品先物が多い >>550
ボケてくれただけの様なきがするが・・・
俺はくすっと笑っちゃったよ >>557
あの人はSPX前提で書いてない? SPXの戦術は225OPには使えないことが多いよ >>549
アレンジして使ってる。あくまでも基本。 9月w3 SQ値:23875.77
SQ最終日ロスタイムで組めたポジションでシュミレーションすると( >> 493 )
09w3/C23750/L1@14
09w3/C23875/S2@4
09w3/C24000/L1@1
のバタフライは約17倍(最大リスク7)、
ローリスク&ローコストでミドルリータン、
初心者から上級者までお勧め出来そうなパターン。
※デビットだと約12倍、裸買いで8.9倍、でこちらも悪くないギャンブルでしたね。
ロスタイムの時、実際に組もうか迷い、一時は注文入れたけど、
最終的に見送ってしまった自分。 >>495
22010(9月7日)→23820(9月21日)
と2週間で+1800円以上だとコール買い持ちだった人は皆結構利益ですよね。
>>494
屑プット保険買いSQ持越自体は、それなりに意味があったなぁとは思うのですが、
ロールのプット売り、より権利価格高い所でもよかったなぁ
(心配なら、一晩だけSQ持込屑プット枚数増量)
とか、 >>560 みたいな上方向ポジ、考えていたのになんでスルーしちゃったんだろ?などと反省しております >>496
10/C23375/S1@170 は
10/C23250/L1@75 とセットのデビット、
ディープインだから基本いじらず →場合によってはmini売り追加かプット買いでヘッジ、
10/mini/S10@23620 は
10/C23000/L1@90
09w4/P23250/S1@80 とセット→( PUT売りをより先期限ものにロール予定)
とみなして事実上、利確済のつもりでした。
今一番悩ましいのは
10/C23250/L1@75
10/C23750/S2@200
11/C24250/L1@220
の変則カレンダー風バタフライの部分:
→買値を忘れて現在価格からみると
10/C23750/S1@310
10/P23750/S1@320
とATMど真ん中をショートストラドルで売ったものに
10/P23250/L1@145
11/C24250/L1@280
と保険かけている感じとみなせるんでしょうけど、
これをセータ頼みで保険あるからとキープし勝負するか、手を入れるかの判断がついてません。
(相場見る余裕あったら、デルタヘッジしながらついていくのかもしれませんが・・) ダウは0.3〜0.5%さげそうだな
日経は1%ちかくさげるはず
明日は23600くらいかね 繰り返すがSQ勝負はギャンブル
SQのストラドルなんてのはギャンブルの最たるもの
今後もその水準で動くと思ったならロールだし、
風向き変わると思うならSQ前に決済
ポジの形以前に、なぜ持ち込み勝負と思うのかもう一度考え直した方が良い >>566
そんな事は無いよ
ただ、ギャンブルだから色々考えても無駄というだけ 日経強すぎ もともとチャート的に強い型っぽいが、ダウが大幅下落して、
ここまで何ともないってあんま見たことないわ。こりゃ手も足も出ん。
10月の雇用とか、次の材料までおまんま食い上げだなこりゃ。
ヘタにここからコールLの夢買っても、もう終わってるっぽいし。 >>569
ほんとだね
ダウは直近底
日経はいまのままヨコヨコ、年末は大相場
っていうシナリオありうるね 現物他種目連携なら、ぜんぜんギャンブルじゃ無いよ。
単なる地道なスイッチバランスになる。 配当落ち後に24000っていうわかりやすい目標があるから
配当タダ取りできる可能性が高いな >>571
何処の証券会社でできるの?
日本じゃ無理でしょ ゴミとは言え日本語サポありのIBが一番楽だろうね
当然、日本の証券会社のみの経験だと、多少ハードル上がるけど
まあアメは判定寸前まで取引可、日本みたいに判定まで半日空白で(ネタ次第でデカイ)欧米挟むとかが無い、
流動性マンスリーと変わらず(勿論、日本のマンスリー以上)、でギャンブルにはならんけど
問題は税制の違いがね IBとか 笑
一枚売って一万円取るのに証拠金いくら掛かるの? 使いもんにならないのでは? 1枚あたり100万円くらい用意しとけば足りるんじゃないの?
岡三で2000万証拠金入れて10枚裸売りしたら売り禁になったけど
それよりはマシだろ 一月先ATM1枚売りで注文証拠金9000ドルくらいだな
その8割が維持証拠金で、あんまギリギリだとLC発動の可能性あるけど
(まあLCでも流動性から日経に比べれば全然安心出来るが) IBでクレジットスプレッド組んだとしよう。
その時点では普通のSPAN証拠金での計算と同額。
ポジション変更で買い玉の返済注文出すと、
その瞬間に売り玉の裸売り分の証拠金が要求される。
だから、ポジション変更の時、売り玉を返済してからでないと
行えなかったりする。 売りが一枚でも多くて、少しでも受け取りが多いと100万円必要なの?? 元手がないのに極端なガンショとか… アレは大金持ちの小遣い稼ぎでやるものよ >>572
幻のSQをヘッジできるのは本当の現物だけだぞ
ETFとか先物じゃどうしようもない
だからSQは運次第のギャンブル
相場観が当たろうが外れようが大人次第で得も損もする 月オプなら対応する先物でヘッジできるでしょ。
むしろ現物でヘッジする方が難しそう。
週オプは対応する先物が無いのが最大の欠陥だと思う。 現物と先オプを組み合わせるとかどんだけ金持ちなんだよ
機関投資家かよ 完全ヘッジじゃ無く、ある程度フリーにして偶然の偏差を取るのも良策なんだよ。
上手い初心者さんは、本能的にそれやってる。
他種目でかなりの打ち手だよ。
その時、完全フリーじゃ無く、何か現物株持ってればある程度の連関対称になる。
それのうち、振れたのだけ売買すればいいんだよ。
そしてオプション側は運に任せる。
相対的に玉が小さく、ある程度、回数と期待を感覚的に処理できれば、
無理して平衡状態に持ち込むより、だんだん浮いて来ても不思議は無い。
実演で上手いさんがそういう△を作ってしまっている。
参考になるよ。マジ。
まあ、期先デルタヘッジ重ねるタイミングはSQ以外の意味であるとは思うけど、
他玉が関係するので、それは実は言い切れない。
もし他玉がほんとに関係してるなら、天才な気がする。
そこまでじゃ無い単なるスターター好事家と信じたいけど、
それだとつじつま合わないところは多々出て来るけどな。 SQ自体、偶然を装ってる分、すごく、偏り出てるとも言える。
ほんとに上手い奴、この場合は上手し初心者さんじゃ無いが、
それを取りに行っても不思議は無い。
その場合、むしろ平衡ポジションじゃ取れ無いよ。
SQ勝負で正解なんだ。むしろ。
特にC側の山でそれが歴史的に多い。期待値は出るよ。
じゃあ、明日から毎回やってもダメだけど。
フォースを使えば良い。
無意識の計算で期待値の偏りを抽出するんだよ。
1/3くらいまで行っても不思議は無い。
スルーする回を作れれば。 ある程度、カネがあって、安定して勝ててるなら
勝ち分の一部を放棄して、俺はやるね。
上手い山がずばり、それに当たると思うんだ。思うんだよ。
(♪ミスチルの詩より引用) SQ勝負はSQ勝負にあらず、
その連関対称バランスで、期先期先へ、現物の位置替え位置替えへ
ポジションをつなげば良い。
制御も計算も不可能だから、フォースを使うのが良いだろう。 フォースってのは無意識の計算のこと。
奥義ってより、普通に意識しないでやってることの意識化にすぎないんだよ。 IV計算やエクセルバランスより、フォースのが
ってーか意味とジャンルが違うけど、フォースのが重要だし、
安定してあてになる。
むしろ意識的なバランスは落とし穴が怖い。
心理的な落とし穴がある。
それを補完すると言うより、包括的バランスを最初から取るのがフォース。
無意識の計算だ。 ループよ
フォースを信じるのだ、か
コテ名とかけてるわけだな フォースが弱まったら玉を小さくするか休めば良い。
それを統計的意識的な観察とフォース観察を併用して見れば良い。
フォースが未熟なうちはプラクティス小玉に徹することもできる。
それをパダワンと言う。
フォース自体は完全に実用なんだよ。
IV式よりも。
意識して無いでずいぶん失敗して来た。
俺は、1年以上、競馬で3レースくらいづつ張って勝ち続けた
おそらくパフォーマンスは135%くらい出てたことがある。
ありえないことだ。
フォースだよ。
小銭で親が呑んでた。気楽にフォースで割安な馬を買ってたんだ。
勝つ馬で無く。呑み切れなくなってそのうち買いに行ってたが。
ちょうちん付けて、自分でもじって最期は痛手負ってたな。
フォースだよ。
フォースは完全に実用だ。
その後、定型化=バイブルと言われた割安馬抽出法ミックスしようとして自分で買いに行って失敗して止めた。
50%くらいしかリターン出なかった。逆フォースだ。
フォースのが当てになる。
フォースを信じよ、けど意識もアタマも必要だ。
フォースは安定してるし、適切に取り扱うなら危険はむしろ減る。
映画のはおもしろおかしく描いてるにすぎない。
デルタフォースゼロ 予言とか超能力とか未来を当てるんじゃ無い。
それは単なる映画の演出。
ほんとのフォースは傾向の反復を無意識で読み、
その中で、期待値をありかを無意識で計算する。
未来は決まっていない。
傾向の反復強化があるだけだ。
その意味では、映画は決定的に間違ってる。
だんだん改良されてるが。 通常日の前日からの変動=市況変化分
SQ日の前日からの変動=市況変化分+SQ要因
こんな感じの式とすると、フォースwでSQ要因を100%当てても通常日並みの的中率にしかならない
100%はあり得ないから通常日より的中率は必ず落ちる
次にリスクリターンが有利かと言えばオプの性質から期待値は一定となるような値段がつくからSQだけ有利となる事はない
ただギリシャ文字がピーキーになるからより利益と損失が極端にわかれる
大当たりと大外れになりやすいという感じ
以上より通常日より低い確率でピーキーなSQ勝負は期待値は低いけど大当たりもある宝くじを買うイメージ
通常日で勝てるなら期待値の低い宝くじ買う必要は全く無いわな
負けてる人が一発逆転狙いで確率負けしてると理解しつつレバ目当てで勝負するのはいいかもね
まさに養分だけど 映画はおとぎ話にすぎない。
ほんとのフォースの使い方は例えば
A、メカニカルトレードのルールをフォースに制御、監視、修正させる
こんな感じになる。
俺もSQ勝負は好かないが、フォース制御併用ならアリだろ。
普通、人智じゃ無理。
ただ、それを完全計算でやっちゃう天才の存在の可能性も否定できない。
が、それよりフォース併用のが簡単だろうね。 フォースで何でも当てれるなら先物オンリーとかFXのが手っ取り早いだろ
てか勝てるなら競馬続けりゃ良いのに フォースってのはこれだろ
947 :cis ◆YLErRQrAOE []:2009/03/04(水) 01:22:04 ID:NDgfYSWv0
バーチャルの法則
・俺やBNFより明らかに上手いのに1億〜20億ぐらいで無限くすぶってる 日米貿易協議 トランプ大統領、為替へ言及の可能性大
トランプ米大統領の発言
●対日貿易協議「物別れなら一大事」
●日本だけ特別扱いなど「ありえない」
●FRBの利上げは嫌い、ドル安が好きだ
(12月の利上げ有無については不透明感が出てきた)
ポイント
自動車関税25%、輸出削減、関税のゼロはあり得ない
日系6社への高関税による影響額は最大2兆円超と、営業利益の約6割に上る見通し(日経)
トランプ大統領、為替へ言及の可能性大
●米貿易赤字削減に為替問題は重要 トランプ大統領の発言に注視
●トランプ大統領にとっては11月の中間選挙が最大関心事。中間選挙に向け25%程度のドル高円安を是正する発言が飛び出すかもしれない
●ドル円は100円程度まで下落する可能性 sq持越しだけの勝負でたとえるなら
本来は手数料税金でトータルではマイナスになるはずなのに
なぜか10年以上も勝ち続けてリタイヤできるほどの利益を上げている
こういう奴の相場観のようなもの(数値化できない)がフォースでいいのかな? 大証のオプションシュミレーターで
サクッと100万損した おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 1000円上でのレンジに移行?
そんな気持ちで安易に売ると
死んでしまいそう だから、ちょー能力じゃ無くて、無意識の計算なんだって。
欲に目がくらんで計算化意識化実用化しようと思ったら、逆バイアスの普通のカモに戻ったんだって。
統計的におかしいんだよ。
割安い馬を買ってただけなんだよ。
そういう方法論が意識化した方であって、それをやったらぜんぜんダメ。
75%にぜんぜん行かない。
勘じゃ無理
方法論化も制御も無理
ちょー能力じゃ無い。当てるんでなく、無意識の計算で期待値が割安いのを計算する。
なので毎回、多少、傾向が違う。
突如、本命馬で決まる小頭数で3番手の複勝=いちばん倍率高いの当てたりする
それは当ててんじゃ無くて、無意識の計算で割安いのを計算してるだけなんだよ。
もちろん制御不可能。
だが、フォースは存在する。
死匠なんかのは実用で、
板の気配で何かが読めるんだよ。それを意識連結もある程度できるんだと思う。
もちろん競馬の生涯成績はだいぶプラスだよ。率的に。
それは勝てる時期だけやってたから。当たる時期じゃ無い。 学術的にも、フォースの利用してる種目、業界は存在するよ。
たとえば構造計算するのに、
高等数学で無く、フォースで計算しながら、単純でシンプルななるべく低位の数学で
モデル化裏付け確保する一派が外国に存在する。
けっこう主流だぜ。
変なハナシなんだが、ややアネハもそれに近い。
かなりいいかげんだが。
固くてほんとの大地震だと倒壊するモノを
ほどほどの大地震だと、他のが先に倒れる程度のモノを作ってる。
理屈もあるんだが。理屈外、規定外、木っ端役人じゃわからない感覚的な理屈もあるんだよ。
この場合は、たいしたもんじゃ無くて、木っ端役人に説明できないだけで理屈はあるんだが。
けっこうフォースは実用。
意識しないで使ってるだけ。 フォースで数学的な穴を探り当てることもできる。
そこは重大で、簡単な事ならおれもわかるが、
さすがに、ぼんやりしててIVとか無理。 9月MSQでもやられ、かなり被弾した後にこの相場って
けっこう最悪なパターンだ まぁでも1回くらいは調整がありそうな気は
するのだが。去年の10月あたりがそうだった。 もう無理やり買ってくるほど
過熱する材料はないのでしょうか? 前場で配当落ち埋めきれないなら後場寄りから良いすべり台が見れると思うで 期先のotmは何で安くならないの? 売った時より先物1000円上がったのに11P16500 全然下がらないよ。 これ詐欺じゃないか。 それでいて、先物が少しでも下がろうとすると、モリモリして上がろうとする。こんなの詐欺だよ。存在意義ないよ。 >>620
チャート見たら10円が4円ぐらいまで下がってるように見えるぞ そうだよ。9月10日に12円で売った。4円になってから全然下がらないんだ。
リスクはすごく低いはずだよ。遠いいから。 高い所へシフトか。。わかった。考えてみるよ。
なんか、オプション29年の歴史の中で絶対に負けないレシオってやつを勉強したんだ。遠いいところで組んで、まったく動かないんだ。 絶対にインしない所を売って、さらにインしない所を買って、動かないだけ、
初めてのオプション選手にはお勧めらしいけど、こんなに上がると損した気分だよ。 >>630
レシオはインしそうなとこ買わなきゃだめだろ。
あと、絶対にインしないとこがあるなら裸売りでいいんやで。 デルタヘッジってのはあくまでもモミモミの時有効です? それが、ブラックショール図の穴だな。
すなわちむしろ4>1のブラックショール図のが間違ってて
そっちのが当たり。
フォースで計算したから間違いはない。
らりックショールズ式だ。
16500で12円ってのがそもそも間違い。
12当たりは上がる時はひどい。
ブラックショール図の穴を突かないと。フォースで。
現実の値動きのが妥当なんだよ。
市場の中心は、らリックジョールズで動いてる。 逆に言うと、カモの逆玉で、今日、11P16500の売りが正解かな?
らリックジョールズ式とフォースで読むとそういう風に八卦は出てる。 今日のフォース推奨
12C30000@1 永久指値買い
11P17750あたり 買い 1 : 3 売り 11P16500@4
ってことらしい。
らジョールズ式を使ってるとのこと。
死んでも知らねーけそ。 11P17750あたり 買い 1 : 3 売り 11P16500@4
これだと死ぬの? やばい? 口座資金によるだろうけど。 せめてデルタが0.1くらいないと空気オプだろ
スリッページがデカすぎて一往復売買しただけでクッソ損するし
ATM付近イジる種が無いなら先物ミニのがまだ良いぞ (祝) 日経平均24000円回復おめでとう!
回復すんなら徐々にやってけれ
化けモンみたいなあげだろ さて。大口の殴り合いは、決着の方向で収拾したのだろうか? は?
11P16500 に注目。先物1000円上がったのに4円のまま動かず、まぁこれは許そう。
しかし先物100円下がっだだけで5円が消えた。。。壊れてるので監視委員に連絡すべきか。 >>651
自分勝手なヤツだな
価格は需給で決まるんだよ
特にオプションは原資産の動きの履歴に大きく影響されるって理解してる?
同じ先物価格でも急落時にオプは一気に値上がりして、
しばらく先物がヨコヨコしてるとオプは急激に値下がりする
さらにナイトの期先のクズオプなんかほぼMMしかいないから、
先物価格が急変した時は売り買いのスプレッドが広がる
先物価格で勝負したいなら直接先物扱え 今週限デルタ+、10月限デルタ‐を積み増して、
あわよくば短期上昇期待してたけど、落ちてきてしまいがっかり
【今週SQ分】
09w4/C24125/L2@21
09w4/C24375/L1@9
09w4/P23625/S2@70
09w4/P23375/L3@3
09w4/P23250/S1@80
【10月限】
10/P23750/L1@180
10/mini/S15@23750
10/C23750/S2@200
10/C23375/S1@170
10/C23250/L2@75
10/C23000/L1@90
【11月限】
11/C24250/L1@220
PUT売り、一桁で利確できたのに解消していなかったのも心配な展開。
SQ間近で更に激安になってからプット買い越そうとしてたけど狙いすぎて注文通らず。
上手くプット入手できないような展開なら、10月限期待しすぎずロールが無難かなぁ… ダウ下げ、ドル円下げ
今日日経に手痛いズドンがくるんじゃないか
覚悟しておきたい 11P買い近め
10P売り遠め
のスプレッドくらいでしのぐとか?
どっちにしろ割安なところのP買いかな?
その上でP滑り売りは10へロール
ってーか手順的には11x1買い、10x2売り、週解消 少し遠目で10Px3売りに付け替えても面白そうな気もするけど。
死にやすくなるが、余裕あるならP売りターゲット的にもなる。 もし、11P16500の枚数多くて危険なら、
上がったところで、みんなで少しづつ買い戻しを受けてくれるよ。
20円とかより、8円くらいのがいいだろ?
書けばいい。遠慮せず。
250円位どかっと下がればそうなるカモしれない。 おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 >>660
まだわからんよ
午後から急変するかもしれん 全部ポジ閉じた
デルフラ ガンプラで追いかけたけど
あんまり儲からなかった
やっぱ上昇は腹くくって裸買いが一番いいのかなぁ
毎回迷うわ わかってるんだけどさ、コール買いまくったらもうデルへしないと無理
1円2円を大量に買ってお祈り以外ヘッジしないなんて無理 やっぱ下げきたねー
少し前の戻しを折り返したから
このままつるべ落としかなあ 海外短期筋の利確ショートならば
9月以降の異常上昇分を逆うめするかね
そしたら23000〜23500まで落ちてもおかしくない 「押し目はいつも絶望を伴う」
相場格言かなんか?
なんかかこいい
ナンピンしてストレスで頭爆発しそうなくらい損失抱えてる人に
効きそうな言葉だね 今日はイベントの後だから
いつもすいませんねのデリヘルの人の日じゃないのか? 明日は明日で、月末ドレッシング・四半期末ドレッシングの日だしね。
寄りも引けも、大口は仕掛けてきそうだわな。株式市場も為替相場も。
本番は月曜日。 今週SQ持越しは、上下バタフライ+屑op買い。
午前上昇時がありがたかったのに、あまり活かせず。
プット売り翌週限以降へのロールは失敗。
(屑プット売りちゃんと処分しておけば、動きやすく利確もしやすかった…という結果論)
【今週SQ持越分】
09w4/P23750/L1@9
09w4/P23625/S2@70
09w4/P23500/L2@3
09w4/P23375/L3@3
09w4/P23250/S1@80
09w4/C24125/L2@21
09w4/C24250/S4@18
09w4/C24375/L4@4
【翌週】
10w1/P23375/S1@40
【10月限】
10/mini/S8@23820
10/P23750/L1@180
10/C23750/S2@200
10/C23375/S1@170
10/C23250/L2@75
10/C23000/L1@90
【11月限】
11/C24250/L1@220 >>677
何かコメントが欲しくてポジ晒してるんだと思うけど
せめてシミュレーターの画面も張ってくれないと何も分からんよ
ワザワザ他人のポジの入力なんかしないし >>656
> 11P買い近め
> 10P売り遠め
>
> のスプレッドくらいでしのぐとか?
> どっちにしろ割安なところのP買いかな?
>
> その上でP滑り売りは10へロール
> ってーか手順的には11x1買い、10x2売り、週解消
下落続いてくる展開になった場合、
11Pの近め買って、カレンダーというのはなかなか良さそうな戦術ですね。
プランとしては10月限ではなく、10月w1のPUT売りを増やす +
C売り負担が軽くなるような強い下落なら、ミニ先売り枚数をさらに増やそう、などと考えていました。 >>678
ポジがだんだん複雑になっててすみません。
SQ持ち込み単独だと下方面は
23750(利益最小1) 226
23625(ピーク1) 351
23500(利益最小2) 226
23375 351
23250 851
23125 1226
23000 1601
(以下、1円下落するごとに+3)
上方面は24125より上だと利益積み増し、という感じです。
(今週限のプット売りの利益は、10月限のコール売りの含み損の代償、
みたいな関係にもなっていて、丸ごと利益ではないのですが) 買ったり売ったりし過ぎじない?
どんどんポジション膨らんで弾けるパターンじゃないの? シストレですか?あの感情を一切排除しているといわれる
伝説の >>670
誰かの言葉じゃないよ
押し目って後からチャート見ると一目瞭然だけど
落ちてる最中は上昇トレンドが崩れたと思って絶望的な気持ちで投げるのを表現してみたw
今日の急落とか数日後にどんな結果になるかね
勇気を持って買い向かった人が勝つのか
いち早く売り抜けた人が勝つのか >>671
いやこんなもんだろ
なんやらつよいからな 買いでエンジン掛かったら、ほぼ安全にどんどん重ねられるからそれでいいと思う。
むしろ、底でIV上がったところで下手に売り超過とかに注意だ。
儲けが減って来たら、ポジション軽くすればいい。
C売り超過は結果論で無く、統計論、数学的に損。
そこを避けて勝った方が2重に得策。結果論で無く。 同時に現物株のヘッジになってるような良いポジションだが、
カバードコール的な考えはある意味、錯覚。
違うつなぎ方、スイッチの仕方のがはっきりと良い。
C売り超過だけ気を付けてれば、どんどんイケそう。 FXで負けている方やわからない方でも簡単に稼げる方法があります。
なんとプロのトレードをあなたの口座に反映するというもので
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@qyi8550w C24000の建玉めっちゃ減ってね?
ちょっと前17000枚くらいあったよな? いやぁホント夢コールだが、C24000 ここまでまる入りとはね。最後10円だったが
どう見たって1万掛け捨て保険ってとこだろ。
ここを買ってSQで儲けようなんてとても思えないわ。
23875も32、3円だったか。 まるでMSQの1000円高い再現やってる感じだ。
怖すぎる。 売った人、かなりケドケドになるだろな。 どこまで強いんだこの相場 週オプのC24000って最後いくらだったか分かりますか??10円くらい?? 毎度のことながら夜間じゃないとこんなことできんよね
現物と一緒じゃ無理無理 C24000売ったやついるだろ
どうみても下にみえたし
つか秋相場どこいっちゃったの?
やばいよね… p23750は30円だったよ、引け間際に買ったからさ。日足見てプットで判断したわ、c24000は考えなかった。 >>698
短期でみたら下にしかみえなかったわ
わるいが個人的見解なのでな SQ 24104.33
8社でみなし額面変更があったのでエクセル修正したけど合ってるかな?
あと、10/1付で銘柄入れ替え。古河機械金属→サイバーエージェント。 C24000とか昨日かなり安かったよな
買ってたやつおめでとう 10月メジャーSQは下も余裕であると思うな
年末はほぼ予定調和な上げだろうけど >>705
最終8円だったはず、最安6円
24125は1円だったが届かず >>698 危ないっていうか、途中で2円も
あったから利確でしょう。ムダなリスクだよ。
恐っそろしいな日経、ダウもそこそこ上がった
だけの感じなのに、まだ海外の買い専みたい
のがウヨウヨしてそうでヘタに触れないな。 バケモンみたい日経 コールなんて売ったら火傷するわ プットも難しいが。 >>703
何が危なかったの?
上昇トレンドに乗ってウハウハだけど >>715
適当に利確しながらポジ動かしてついてくよ
ストラドル系だから動いてくれたら利益 IV下がったら急騰してIVあげて
そしたらまた先物下がりはじめてIVしぼむの繰り返しやな 2月から我慢して持ってた人っていないのかなあ
22000の売り圧は結構あったが 我慢してとっても1000円が限界だろう。今回の激上げで先物Lホールドで
1000円取った人、けっこういると思うな。自分はなかなか真似できないな。 オプション取引量がどんどん減ってる。もう10年前の10分の1だよ。無くなるの? どうしたらいいんだ。。 ポジにC223の買玉があるな
1700円ほど取った形
ま、当然他をグリグリいじってるから丸取りにはならんけど 11月限残り29営業日
SQまで29営業日で最大の下落は4775.65円
なので統計的には11P19250はインしない 仮に最終的にインしなくても、遠いからと枚数売ってると
急落時にアホボラで追証かかって死ぬわけだ
それはまるでアホるーぷのように IV変動は理不尽ってより、流動性無くなって歪みやすくなってる感もある。
逆にそれもチャンスで、限定的にたまにそれ取ればいいんじゃないの? インしないと思われたPUTがリーマンショックや311でいくらでもインしまくったんですがね
全PUTインがあったのはどっちだったっけ? 「期限長いPUT裸売り」よりも、
「期限短いPUT売り+一週間後のPUT買い」のカレンダーの方が
安全性高く、収益のチャンスも多くあって面白そうに見えるんですよね。
例えば
11P/P19250/S1@13 (セータ 1.1)
と
10w1/P23500/S1@31 (セータ 7.8)
10P/P23375/L1@45 (セータ 5.3)
を比較してみると、後者でスプレッド組んだ場合の方が、セータ倍近いですし、
仮に大暴落起きても、後者だと最大損失10万以内。
(この例だとカレンダー側はデルタ-の範囲が広そうなので、
PUT売ってても下落歓迎気味でしょうけど)
「PUT裸売り」が流行すると心配事も増えますが、
「週オプ使った低コスト低リスクなカレンダー構築」
は流行してもよさそうに思えるんだけどなぁ… ぜんぜんそれ本道だよ。
俺も資金追加あったらやるつもり。
ただ、
ほんとの大遠距離期先売り IV吹いたとこだけ売る>下がって適当に買い戻し指値
それを違う期近の逆指値新規P買いヘッジ
逆にこういう手もある。
絶対は無いし、やられる可能性も強いが、その分、
常時建てない。
むしろ銘柄合わせて、買いヘッジの新規逆指値ヘッジとか
健全な空気ヘッジで面白いと思う。
流動性上げるわけだ。ロスは減る。
時間と共に銘柄をロールして行く。 流動性合った頃、ティックが10>15円で開いてた頃、
ついでに言えば、期近のが適当にIV高すぎる頃、期先が低すぎる頃、
1番か近い限月 15円売り>10円買い戻し のティック取り
2番か1つ遠い限月 10円買い>15円売り抜け のティック取り
で名無しベテランが仕掛けてた。
かなり儲けた気がする。俺もやれば良かった。
流動性もあったし、歪みもあった。制度の10>15とか流動性合ったら
取られ放題。曲がったら15円で解消すれば良い。
逆曲がりなら9円、8円でも解消チャンスがある。
取り放題だよ。たいして動かないのに流動性もあったし、
制度の歪みと言うか怠慢もひどかった。そこで取れたわけだ。
今も流動性無いのと、怠慢利用して取ってるやつが居るんだろう。
時間は掛かるがけっこうイッツオートマティックかもしれない。 >>733
リスクとリターンはトレードオフで、またどんな相場でも常に有利な戦略も不利な戦略もないので、
どのリスクをどれだけ許容するかと、どんな相場観かを決めることが大事
あとはそれに合わせたポジを作る
カレンダー固有のリスクにはIV股裂があるし
そもそもプット側のカレンダーは原資産の値上りで損にならない?
行使価格ズラしてるから最大利益は行使価格の間くらいかね
プット裸売りは当然デルタプラスだし比較ふるなら
どんな相場の先行きを予想した時って情報がいるかと 上手い初心者さんのは、サヤは取ってるよ。
開いてるもん。
動的に考えることができてない感じ。
悪い方だけ動的に考えても、それはフェアじゃ無いな。
むしろプラス側の期待値が開いてるよ。
サヤは取ってる。難しい打ち回しもありうる、ってだけで。
たいしたことねーな。どんだけ貧乏人なんだか知らねーけど。
ごめん。えへへ
いつも貧乏人ってバカにされてるから逆行ってみました。 あと、言っちゃ悪いけど、そっち側得意の手順論的にもおかしいじゃん?
ハダカ売り13円と
カレンダー14円比較してるわけで
しかも上行ったら、一番近いとこ腐るカレンダーのが良いじゃん?
買いじゃ無いんだからさー ハダカ売り有利なのは、絶対値が下であること。
だが、それってカレンダーの買いでけっこう消えてる。
俺みたいな貧乏人は相場勘
日銀の緊急下支えとか、下での株価割安性とか頼りにハダカ買いになる。
だが、それってほんとに危ないし、
考えるほどの妥当性は無い。
いざとなれば業績の下修正期待でそんなもんは一瞬で吹っ飛ぶ。
まあ、そのカレンダーはなかなかだな。サヤは取ってるよ。
それに割安いC買いを組み合わせれば良い。 ハダカ売りの場合、機械的にすべるより、オフする時間が大事になる。
オフを計算して作れるか?
まあ、ハダカ売りで生活しようとしたら、ハダカになって燃え上がりそう。マジ。 C買いでP売り損する分、儲けるってのはありうる。
ハダカで死ぬか?
C買いで大当たり取るか?
ニュートラルで競争だ。
これもサヤは取ってる。
カネ持ち向けだが。
カネ持ちにはふつうにお勧めだな。 ほぼ9割近い人間は読まないし調べないし憶えないし訓練しない
ということ知った
これがおそらく俺が勝ち続けている理由
頭が良いわけでもなく人格が優れているわけでもなく専門家でもなんでもない
ただ大量に調べて憶えて訓練しただけ
ただそれだけ 上でカプランがムズイって書いてあって書籍迷い始めたんですが、初心者におすすめってあります?
fxでだいぶ稼ぎもよくなってオプションもって思ったらなかなか難しくて
いろんなパターンと数値で取引できるので魅力的な市場ではあるんですが カレンダーと比較するならストラドルとかバタフライだろ 最期は1割の人が持っていくって言う理由もそこにあるんだと思う はっきり言っちゃえば、
若けりゃカレンダー
年食ってモーロクしてんなら
大遠C買い+大遠P売り
かな?
それに先物ヘッジを組み合わせる。
先物ヘッジ分、ハダカが稼いでる、と考えても良い。
とうぜん、現物株買い下がり回転も組み合わせる。
リスクの種類を意図して変えただけ。損も得も無いが、
C買い+P売り
の部分は、しっかりサヤは取ってるよ。
年取ってなまくらな感じにフィットさせてみた。
ぐだぐだで良い。対称維持も必要無い。年だから期待値は出て無い、ってことだ。
たぶん、C買いから集中的に益は出る。例外で。 トレードの本質は価値の乖離をうめる作業
結局はサヤ取り、アービトラージ、ローリングだろ
チャートや手法をたくさん調べても根本は同じでは
時間かければいいってもんでもないかと思う >>744
お勧めではないが増田先生の本はやめとけ
というかfxで勝てるならfxでいいと思うけど
オプションの仕組み
仕組みって言っても、行使価格以上で利益です!!
みたいなアホ話でなく、価格がどのように決まるかやグリークスを理解するなら
「実務家のためのオプション取引入門」がオススメ
戦略に関してはまともな本が無いから、例がイマイチピンとこないカプランか、やっぱりACさんのブログだな >>751
ありがとうございます、さっそく本とブログチェックします
fxは高ボラ次第なんですけど、最近はそれもちょっと低いような気がして
収益機会増やせるならなと思ってオプションも調べてみたら興味深いんですよね >>751
その本よさげだね
買ってみた
そう、ますださんの漫画のやつな
たしかによくよむとなんだかなってのと漫画や絵をみてそんなもんだ、と腑に落ちない感 ググった方がいい
本なんて大したこと書いて無いし、難しい用語を理解するより
データ取りまくって値動き見た方がいい 理論だけでも経験だけでも片手落ち
どう考えても両方ある方が良いだろ 落ちてるpdf拾って読むとか
日銀のは群を抜いてわかりづらい グロース握ってるだけで勝手にお金増える
他人なんか関係ない おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 裸売はダメだよ。もしSBIがオプションいらね、ポイってすると、、
全撤退、終わりです。 11P/P19250/S1@13 (セータ 1.1)
と
10w1/P23500/S1@31 (セータ 7.8)
10P/P23375/L1@45 (セータ 5.3)
13円受け取りと、14円支払いじゃん、比べる意味あるの? デビットとクレジットの比較は問題ないと思うけど、
損益カーブの形が違いすぎるものを比較する意味はないとは思う >>762
売り禁止なら誰もオプションやらないでしょ
売り超過も買い超過もできない買い専だけの世界
売る人がいないと買えないしリスクテイカーがいないと市場が終わる
JPXがなくなってCBOEが日本参入なら歓迎だけどね 上がりそうだからコール、下げそうだからプットを買うという方法で損してきた初心者です。このスレの内容を理解出来るよう頑張る、今日はギリシャ文字を頭に叩き込んでいくわ。 買いで儲けるためには上がりそうもないときにコールを買って
下がりそうもないときにプットを買わなきゃだめだよ。 ヤフーグループのYJFX限定キャン.ペ.ー.ン
【口座開設+1万通貨取引するだけで現金5,000円!】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1525264935/249
期間 : 2018年2月1日(木)〜
条件 : 新規に開設し1万通貨以上の取引で5000円
※取引コストは往復60円
※家族で4口座作れば合計20,000円
. むしろオプション売りだけならオプションやらない
買いの方が大事
元手が100の場合
1→100 買い
100→1 売り
人間のほとんどは何も学ばないのだ
すぐに忘れる あんなに痛い目に会ったのに
経験からも歴史からも
もう何も言うまい 黙って奪うのみ 売りも買いも大事
売ったものは買い戻す必要があるし
買ったものは売る必要がある
買い戻すってことは、その時点より未来では売りは不利と考えたわけで、
裏を返せば、売りが不利なら買いが有利という事
売りも買いも経験も理論もどれも大事
貪欲に全てを使いこなせば良い 値頃感あるわー逆張りやりがちで買うと速攻腐る。週オプもこの権利行使価格でこのお値段かと思って買っちゃったりするしすごくわかる。
自分は先物手口を見つつ買うけど裸で買うのをやめて程よくヘッジ入れたい 自分はそんなに先物何枚も買えるほどのタネはないのでオプだけで組みたいのでカレンダースプレッド等を検討中。初心者向けの戦略とかないのかな PUTは暴落を織り込んでいるから、プレミアが高い、売り続ければ資産右肩上がりだって。
オプション29年データ
5%下1枚S→SQ決済 勝率87%
+10289000円
10%下 勝率97%
+6794000円 タネ少ないって事だけど、少なくも100は無いと厳しいと思うよ
全てをリスクにさらす必要はないけどタネが少なすぎるとまともなポジが取れない
少ないとFOTMしかさわれなくて、その辺はギャンブル的な動きになる
ATM付近のがマイルドに動くから管理しやすくむしろ初心者向き
とりあえず証拠金が少なくリスク限定の戦略ならコンドルあたりがいいんじゃない?
思ったように原資産が動いても利益が思ったように増えないとか肌で感じると良い
ポジ建てる時もバーティカルでなく時間差で立てたりと色々できる >>774
勝つだけなら定期預金や国債でいいわな
最大ドローダウンに耐えられるだけしかポジ取れないから大事なのは利回り コンドルぐぐって来ます。オプションはタネ多くないと無謀かなぁ兼業だからポジ調整もタイミング良く出来ないのも不利なのかもしれないな >>763
>>764
「月曜日まで多分、横横」という相場観のとき、
「小資金でもプット売りでセータを稼ぐ」
ポジションを比較してみたつもりでした。
(資金7万円程度で両者とも構築可)
※変則カレンダー側、 >>736さんおっしゃるように、
別なリスクもあるわけですが、リスクよりメリット多い気がしたので
週オプ売るカレンダーポジションを昨晩、実戦でも追加してみて、
人体実験?しているところです。
(来週、SQまで展開を見ながら週オプPUT売りを10月限にロールか、
安プット買追加で補強しようかなぁ、と考えているところです) >>740
「割安いC買い」、
木曜ナイトに週オプで仕込めて、
金曜昼の高値時、あっという間に数倍に膨らんでいたのをスマホで見て内心、喜んでいたのですが、
しぼんでしまうのもあまりに早く、
まったくのぬか喜びに終わってしまいました。
(後から考えれば、半分でも利確気味ポジ取ればよかったのですが、
更に上抜けるかもとつい欲張りすぎて…なかなか難しいものです。) >>779
私も兼業で相場見れない時間多いこともあり、
最初にお金を多少支払うけど、損失は限定になるようなポジションを狙っています。
具体的には
「何かオプションを買う」
→買ったオプションを軸に
「バタフライ」
「カレンダー」
などの損失限定ポジの形に近くなるよう意識しながら、オプション売り追加
(可能ならポジション構築するのに時間差つけ利益アップ狙う)
という感じです。 コールは買いプットは売り
上げは今回みたいに低いIVがだんだん上がっていく
下げは最初からある程度プレミアが織り込まれてる
利回りは売りなら月1-2%が目安でチャンスなら10-20%ぐらいを狙う
買いなら月マイナス1-2%(50-100回に一度吹けばいい)で耐えて
可能性を感じたら5-10%分ぐらい買うって感じかね
金額で考えてるとちゃんと運用できない >>780
月曜までの短期セータ狙いね
それなら証拠金の事考えたらカレンダー一択でしょう
プット売りと比較してるとこ見ると上側のリスクは取りたく無いみたいだから、組むならコール側かね
以下個人の感想だけど、休日またぎのセータ狙いは損
休日は計算程禿げないので2日分のセータはもらえない
一方で地震とかの災害リスクは休日でも関係ない
なので特に下落側のリスク取って休日のセータ取るのは不利
生き残るには、即逃げられない休日こそ下落側の損失は限定しておいたほうが良い
あと建玉時のスリッページや手数料がバカにならないので利益限定セータ狙いの短期は不利
短期なら利益が限定されないガンマロング系 >>785
値が飛んでるところも数字いれてたような… アメリカじゃ老後資金の運用に爺ちゃん婆ちゃんまでオプションしてるってさ。
韓国では若い子が投資するし、ベトナムでは民放6社が株式専門TVを24時間垂れ流し、若者がクイズ番組より楽しんで見てるわけ。日常が投資に溢れてるんだ。
なんで日本人はダメなのかな。バブルの時はそうだっんだろうけどね。 婆さんでも暴落の保険にプット買いはありかもね
資産株を現物持ってるとしてカバコ仕掛けて、コールの売却益の一部でプット買い
上がれば利益限定だけど資産増えるし、横横でも微増
普通の値下がりは仕方ないとしても大暴落で死ぬのだけは回避の戦略
年寄りだから大きく増やす目的じゃなくて、もう稼げないからこそ大暴落に備えた防衛目的
アメリカは基本株価が右上がりってのもあるし悪くないと思う 休日のがエネルギーが溜まりやすいよ。
それが明けの寄りってより、明け日の引けにかけて、
もしくは数日掛けてエネルギーが放出される場合があり、
その間に適切なポジション取るのは非常に難しい。
クローズした方がいいくらい。
休日前の売りは、言ってみれば長期で見ればコツコツドカンの典型。
まあ、ほぼニュートラルだけど、例外こそが勝負だからなー この前の週末は、IVが上がってたからハナシは別だけど。
やや売り有利。
曲がっても知らんが。
一般の勝ち筋大口は、反落がでかいと見たんだろうけど。
数学的に優位なのは、期先C=IV15買いの先物売り
デルタはややプラス超過
ここんとこずっとそれだけど。 カネが無いと、細かいバランス、細かい調整で取れ無い。
逆に言えば、サイズが小さければそれは解消する。
ミニサイズで0.1刻みでかまわない気もするが。
コンピューター時代で実コストは安いんだから。
今のサイズだと、最低1億無いとかなりの不利だと思う。
たまにやる方がいいと思うが。それでもある程度不利は挽回できる。 >>793
数学的に優位と言いながら全く根拠を示さないアホループ
数学とか無理なんだからフォースを信じてやってろよ おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 >>789
アメリカの金持ち老人がアイアンコンドルでSPX運用してたのは数年前に聞いた事がある 買いで確実に当てるには買い続けるしかない
だが買い貧乏にならないためには計画的に買う必要がある
屑オプション買いが
1年に1回の急騰や急落で10倍
5年に1回の大相場や暴落で50倍
10年に1回のバブルや金融危機で100倍
になるイベントがあるとして毎月1万買うと
年間リターンは-1,-1,-1,-1,39,-1,-1,-1,-1,89万円で10年累積で120万
最初に100万あったとすると単利で平均12%
実際は毎年12万円あればいいので利回りはもう少しよくなる
ただし毎月の定額損失が気にならず変動時にうまく利確できる人に限る 機械的にルールを決めて戦略方向は次でイケるけど、
例外で死ぬよ。
△ 大証期先C買い回転 回転率を決める 2倍で1枚、10倍で1枚、100倍で1枚
など
▼いっそトラッカーマイナス-3倍期先買い。ノックアウトP買い
▲P滑り売り、一部P買いカバー ここはむしろ、裁量でいいんじゃないのか?
裁量だが、逆指値ヘッジを併用。
売りとは違う期近の逆指値ヘッジ買いなども併用。
全体をややプレミアム超過でも良い。
買いをルール通り部分利確で行けば、いつかは例外で当たるだろう。
やや期先のIV=15くらいが良い。
もちろん、IVが変化すれば無効だが、けっこうIVサヤは安定してる。
狙うところ相対位置と利確ルールはむしろ変えた方がいいかもしれない。
カモが集まれば永久に勝てなくなる可能性が出る。
売りも逆の意味で同様。
カモが死ぬ位置の少し下が良いだろう。その意味でレシオでも良い。
また、IVが上がったところで売り仕掛けるのが良いと思う。
日経が上がってるのにIVが上がってる時など。
暴落の前は、むしろ、IVが下がってることが圧倒的に多いような気がする。
それはある意味、理屈にも合う。フォース的な意味だが。 100倍になるときは途中で10倍や50倍を通過するわけで
キッチリ100倍まで利を伸ばすって並大抵じゃないよ
てか、なんで買いは買いでも裸買いなのかね
せっかくコールとプットがそれぞれ売りも買いもできて
更に複数の限月や行使価格があるんだから色々組み合わせようよ
取り敢えずLSにすれば動く動かないの2択になる
先物だと上下の2択
裸買いはタイミングと方向が両方必要だから4択 カモの死に所と、
暴落前のIV下げは、ある程度、フォースで読める。
別に百発百中で無くとも、たまに読めれば益になることは
計算、フォース計算の強いやつならわかるだろう。
その意味では、機械的に、ややIV上げ下げにバイアスは掛かってる。
そのパターンの暴落時の。
週末とかが多いかな?
ヒントやりすぎだろ?
ウソじゃ無いぜ。 うー、アタマと数学弱いやつは、文章読みもだが、
俺にハナシ掛けないで欲しい。ちょっとかんべん・・・ >>802
てめーにゃ話してないわ
文章書いてる時に書き込みが被っただけた
自意識過剰も甚だしい
キモい
>>798にアンカーつければよかったが忘れた俺のミス そっちの文章の主旨もちゃんと取ってねーじゃん。揚げ足取りに近い。 225オプションのように流動性の低いゼロサムの世界で今優位性のある戦術なんてさらしたら、すぐ真似されて儲からなくなるから教えるお人好しが殆どいない。 ACさんとかは不動産収入がメインじゃなかったかな >>805
アンカーしっかりつけて、と
俺は偉そうに人にポジ指導できるほどの腕前ではないが、
それなりに生き残ってるし、初心者よりは知識も経験もあるから、
答えられる質問には正しく答えたいと思ってる
で、質問とかに正しく答える事でオプショントレーダーの裾野が増えて流動性が上がればいいと思ってる
オプションは正解戦略が一つと言うわけでは無いから、
誰かには必要な玉も俺にはいらない玉ってことも良くある
で、適正な価格でそれを売買できればMMに抜かれずwin-win
なのでループみたいに嘘情報を垂れ流すのがムカつくわけ >>806
オプション自体はゼロサムだけど現物のヘッジで使う人はマイナス前提だし
MMは市場から金抜くだけ
マーケット自体は現物の値上がりで膨らむ
そこでヘッジにオプションを使う人が増えたらオプション専業に廻る金も増える
あとはMMに抜かれないようにすれば更にオプショントレーダーの利益が増える だから、何度言えばわかるんだ?
単に大損ぶっこくか死ぬ途中にすぎないって言ってんじゃん。 "なんで買いは買いでも裸買いなのかね "
もっと今まで起きたことをいろいろと深く考えてみるといい
死なないためには裸買い以外の選択肢が無くなるはず
ロンストは裸買いの事だ でも>>774によると長期的にはプット裸売りで勝てそうなんだよな
調べたらリーマンのときも10年分の利益を吐き出すだけで
死ぬほどのことにはなってない >>811
ロンストは裸買いの事だ!!とかまた香ばしいのが湧いたなwww >>812
俺も出典知ってるけどドローダウン結構キツイよね
10年儲けた後にくるなら良いけど、この戦略を始めた直後に凄いショックが来ても耐えられるか続けられるかが問題だな >>812
まあ超長期なら米株をひたすら放置の方が、作業殆ど無し・低リスクでリターンもそんなに変わらさそう。レバ次第だが
でもこんな所じゃ今更感はどっちもか ちょっと調べると5%下プット売り戦略の最大DDが200万くらいだな
許容リスクを投下資本の20%とすると1000万の元手が必要
約30年で1000万の利益だから全期間で200%
単年だと約7%の利回り
複利効かせりゃまずまずの戦略 だからどぐされヘッジ棒
△C買い回し
▼日経売り
▲P滑り売り
に、
△NYダウWブルスプレッド取り
で回すのよ。NYダウが実は主役。 >>816
計算ミスった
全期間で100%だな
だから3%
配当株と同じくらい >>818
最大DDをどのくらい許すか次第だねえ。
1000万で1枚だとレバ約2倍のCash secured putか。
遊んでる金が1億ぐらいあるんだけど、CSPにするか配当株にするかFXにするか悩ましい。 >>820
他のポートフォリオ次第だけど今は難しいね
現物は割高感があるし、円安で外貨もタイミング悪い
配当も落ちたばかり
キャッシュでタイミング待つかCSPかね カネがあるんなら、
P買い1
ややあえて開く
P売り3 <この位置が買いたいくらいのターゲット位置=カモの死に位置
期近で捨て買いPカバー
このくらいで位置を下げた方がIV上がって面白いと思うけど? >>774
参考になります。
いつ売っての確率でしょうか?
SQ当日?
因みに上5%、上10%の確率出せますか? >>823
SQ日の引けで建玉
コール売りはめぼしい成果は出てない
損益曲線はミニを売った時みたいに225と逆相関
詳しくは武藤洋一でググるといい ちょっと統計とればわかるけどコールとプットで全然特性が違う
SQ後から翌SQまでで損益計算するのがわかりやすい
ITMはほぼコール買い=プット売り=先物買いになる
単月の先物買いは平均するとちょっとだけプラスだが
プレミアムの分コール買いはマイナスでプット売りはプラスになる
OTMだとプット売りはプラス、コール売りはニアがマイナスでファーがプラス
暴騰暴落月はもちろん乱れるがある程度の期間平均すればそうなってくる コールってこれだけボコボコにされても、まだ暴騰を織り込まないんだね。
PUTの倍ぐらいプレミアあっていいよ。そういう時代だよ。 上がるのはゆっくりだよ→めちゃ上げ
ゆっくりだから、安いよ→めちゃ上げ
ゆっくりだからIV低いよ→めちゃ上げ >>825
先物買いがプラスになるって統計云々じゃなくて原資産が値上がりするからだろ ロンストって裸買いと裸買いの組み合わせじゃないの? >>832
そうだよ
でも組み合わせたら裸じゃないわな
言い出したら全てのポジは裸買いと裸売りの組み合わせだわ じゃあ言い直すね
買だけの組み合わせじゃないと助からないよと
儲かる儲からないじゃなくて
破産するかしないかね ロンストはオプ買いと先物売りでも組めるわけで
買いだけの組み合わせではないわな 買いばかり推奨する奴は高く売りたい売り専だろ
以前と比べてIV低いからな
コールが安いとか騒いでるのもいたし
必死になって金を取り合うマーケットで、売りでも買いでも縛りプレイとか無理ゲー >>833は昨日のID:ZgRKh29t0の人かな? 緊急時に助かるポジションは?
助かるとは放置しててもどんなことが起きようとも損失限定になるということ
それで助かるのはオプションの買い戦略のみ
こう書くと理解してもらえるかな?
ロングストラドルだのロングストラングルだのカレンダーの種類やカバードプット
その他教科書やその辺のブログの"定義の話はどうでもいい" >>836
"買いばかり推奨する奴は高く売りたい売り専だろ"
IV高い時に売りたいのはすべてのオプション参加者
このスレにも書いてくれてる人がいたじゃないか?
IVが高い時に売らない奴は
買う側も売る側もいずれにしろたいして儲からないって 買い戦略の定義ってなによ
例えばセータ狙いでプット売って、ヘッジに更に外のプットを買う
これは何があっても損失限定だから、あなたにとっては買い戦略になるわけね
損失限定は買い戦略のみ!!って言ってるわけだし
世間では普通にヘッジ付きの売り戦略に分類されるけどw
言葉が違いすぎて話が通じないわ >>840さんは昨日のID:ZgRKh29t0でおk? >>840
武藤洋一でぐぐった 何種類か出てきたぞ
誰かリンク張っておくれ
ハナモク投資法?
寄引デイトレシステム //sakiopsystr.wixsite.com/main/blank >>840
サイト内でもDD率とかの言葉使ってるからたぶんあってるんだと思うがどう? 何が起きようとも緊急時に死なないのは買いのみのポジションだけ
これでいいかな?いいような気がする この先リーマン震災以上の何が起こるねん
アホクッサクサー >>841
どんな事が起きたら損失限定じゃ無くなる?
ロスカット口座とかそう言うレベルの話? ■■■ 全部売れ! ■■■
■■■ 全部売れ! ■■■
■■■ 全部売れ! ■■■
シカゴファンドの投資戦略
CHICAGO FUND INVESTMENT STRATEGY
===================
日銀短観
■■■ ■■■ ■■■
大企業製造業本年度経常利益は6.9%減の見通し
■■■ ■■■ ■■■
日銀短観、大企業製造業DIは19、予想21
中小企業製造業DI9月は14、12月予想は11
日経225期近でゴールドマンが売り越しトップ
売り 買い 差し引き
ゴールドマン 1522 0 -1522 その手の言い出したらもうなんでもありだな
ま、買いが売りより安全なのは間違いない
買いだけで勝てるならそれに越したことはない そのとおり
なんでもありの時に生き残るのは何?という話
だから儲かる儲からないの話じゃないよと書いてるわけ 買いだって誤発注とか言い出したらキリないな
トレードなんかしないのが安全 >>856
そういうことだよ
戦術の定義がどうのこうの
損失限定は売りと買いでもできる等
そういう話じゃないところで起きるということ >>841 >>856 「どんなことが起こっても」っていうが、
MSQで見事に刈られたからわかるが、コール話になってしまうが、
C22875売って慎重論でC23000Lホールドならば、損失なんて1枚12万位。
10枚でも100万超程度、痛い金額じゃない。
プットは下方向にさらに距離がある。よっぽどじゃないと、SQで来ない。
それでも「来る」って可能性があるからオプションは怖いし、魅力でもある。
最近でも週opで10倍コールが来た。
どんなことが起きてもおおむねセーフにしたいのなら125上下に買い玉をいつも入れて
おけばいい。 それで利を出していければ。組み方によっては毎回損を垂れ流すことになる。
あまり儲からなくて、やってる事自体がバカらしくなってくるかもしれない。
それでも一般株とか信託よりは全然マシなのかもね。 >>859
彼のどんなことの範囲が広すぎて話にならんわな
普通に想定するリスクは値動きに流動性
あとシステムトラブルで注文できないとか遅れるくらいまで
それ以上は考えるだけ無駄 真ん中売りの両端買いがメインのストラテジーだったんだけど、ボラが低すぎて売るものがないから
ここのところずっと両端買いだけになっちゃった 今年はそれでもまだ5千万プラス
ほとんど2月に儲けた分だけど 売り枠減少で買い戻しがなく、バックは全滅したって聞いてるけど? バブル崩壊後最高値、1991年11月以来27年ぶり また来週月曜休みなんかよ 取引所がこんな休む国も珍しいんじゃね そうだな2月のような相場なら大きく取れる 自分も今年の利益の半分は2月限だけでとった すいません、どなたか教えて下さい
sbi 証券を使用しておりましてコールのデビットスプレットを組み、買いの方から外したら追証になりました。売りの方をナイト寄りで決済しましたが1万円程度の入金はとりあえずしとかないとダメですか? 松井なら大丈夫だけど、SBIは入金しないとダメだよ。 ありがとうございました、速やかに入金します。コールの売りってプットの売りより証拠金積まないとダメなんですよね?謎です ビットコインもそうだけど、結局元の値段には戻らないんだよね。話題で買って放置する人が何人も出るから。
時価総額ランキング見ても、20年前とは桁が違うし、金がジャブジャブしてる。危ないのは上方向だけ。証拠金も高いよ。 そろそろプット裸買いしたいな。
報われないかな。。 きょう追証童貞を卒業しましたがタネ少ないやつがデビットスプレットを組むと買いから入って、売り→売りから先に外す手順を徹底しなければならないって事ですよね? そっか。
それにしてもどこまで持って行くつもりなのか。
三連休までに落ち着いてくれればよいが。 >>883
ありがとうございます、買いから外す所に自分のセンスの無さ痛感です。もっと戦略も勉強しよう SBIって寝洗いじゃ無くてザラ場場で一瞬証拠金割っても追証来るんか〜 NTとかは出来んな もともと個別株でpts できるからsbi 選んだんですけど他にオプ向きの証券会社ってありますか?証拠金ちょっと抑えめとかアプリが使いやすい sbiがベストだよ
次点でライブスターあたり
他は売り制限とかspanじゃないとか色々厳しい そうかーsbi いいのかありがとうございます。売りに制限つくとか更にやりにくそうだわな 研究中の週オプ変則PUTカレンダーの推移
月曜朝(+19、先物24190) >> 月曜夜(+11 先物24400)
10w1/P23500/S1@31 >> @14(+17) >> @6 (+25)
10P/P23375/L1@45 >> @47(+2) >> @31(-14)
相場上昇で逆行してる割にシュミレーションより利益なのは、
10月PUTがしぶとく強いからなのかな?
ここまではセータは取れたかもしれないけど、
売りop6円だとここからはさすがに厳しくなりそう
&デルタ-の傾き増大。
※SPANは48300円の売り証拠金のみに減少(維持証拠金29300円)
【10/1時点での損益シュミレーション by SBIスマホアプリ】
25000 -14 (上最大損失)
24360 0 (損益分岐点:上)
24170 9
23720 25 (途中利益最高点)
23350 0 (損益分岐点:下)
23000 -50
22000 -130(下最大損失=-139) >>784
>>792
「休日またぎのセータ狙いは損 」 >> コツコツドカンになりがち、 なんでしょうかね。
「裸売りではなくて、カレンダーだとどうかなぁ」
「ただのカレンダーより、更に利益狙って、権利価格少しづらしたカレンダー」
などと研究しているところではあるんですが、なかなか難しいです。
>>889 の損益シュミレーション、
「PUT売り持ちながら、2500円位暴落直撃喰らっても、14万の損害で済む」
と読むより、SPAN証拠金7万位で200%、14万の損害喰らう可能性が確率小さくてもある、
と読む方が正しいのかもしれませんし…
(それでも、狙う価値はそれなりにありそうな気はしてますが) >>890
実戦では、C側の上方向にもカレンダー風&バタフライ作って試してますw
「バックスプレッドで大金持ち」で長年勝ち続けてる人は時々みるんですが、
バタフライとか、カレンダーやり続けて勝ってる人、
あまり見かけないようなきがするんですよね (それなりにいい戦法に思うんですが) 相場は変化し続けるから引き出しは多い方がいい
聖杯は無いとして、ある手法で一時儲かっても退場する人が沢山いる
成功体験に固執して変化出来なくなったら進化を止めた生物みたいに絶滅するのは時間の問題 来るわけないと思いながらも買ってみた23000、24000、25000のコールに利が乗り、
もしかしたら来るかも、と計算しながら買ってみたプットはドロドロ。 個体は進化のエネルギーに耐えることができない、だから死ぬ。世代交代するんだ。
村上春樹より 来るわけないと、確信して売ったC24500がNTMするんだからな。
SQまでITMしてるかどうかまでは知らんがな(苦笑)
雇用統計後の三連休、大阪マーケット嵌め込みがありえると見て、
損切り、チャンスを伺うのみ。
数十万のロスなら、年内挽回可能だしね。 こうなってくると、バブルの日経40000とか、まーあり得るな、と思ってしまう。
しかし、今の日本はアメリカのビルを買い占めていないし、韓国や台湾、中国ほど大きな会社をもっていない。アジアのランキングで低迷してどうでもいい存在なのだが、、 ●初回5000円ボーナスキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw
●https://goo.gl/YJM1CH.info 限月や位置によって、思ってる以上に歪みは出てると思う。
また、ブラックショール図自体の歪みを自分が歪みと感じるなら
それで張るのも妥当性は高い。
モンテカルロシミュレーションみたいなイメージで、
ざらっと見て行って、割安いところ、割高いところを感じたら
カレンダー的にサヤを取ればいいと思う。
思いのほか、いい位置だった、ってことでしょ? おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。 正直言って、普通の凡人は裁量で勘で危険を回避した方がいいと思う。
これでメカニカルとかすげえ危険を伴う。
フォースを使えば、かなり危険は回避できる。
だいたい、カモの死ぬ位置はわかる。だからそれを強烈に意識するべき。
一方で、メカニカルに、機動的空気ヘッジを常時かますのも面白いかな?
とは思い始めてる。
期近のクズP急上げ時に、逆指値で指値買いをかます、など。
常に逆指値を指す。
1年に3回くらいヒットして損するんだが、
3年に1回くらい40%くらいの可能性で死ぬのを回避できるかもしれない。
まあ、損だな。
ポジション持ってるなら妥当性はある。相殺でくだらないリスクを回避してる。
40%くらい。 カレンダーPについても、フォース的には次のような感じ
期近P売り カモが死ぬ位置
期先P買い カモが売り解消して期先に逃げる位置
こういう選定が良い。
カモ=自分なのだから、答えは自分の中にある。
上手いさんの選定はちょうどそんな感じ。
死に予約されてるゾーンがあるのだ。
永遠に不発カモしれないけど、普通はそうはならない。 IVカーブと言うより、カモ死に予約の期待カーブがあって、
ちょうどカモが売るのがIVカーブのくびれで上がり始まる位置。
そこは外した方が良い。
メカニカルに滑り売りするとしても。実は。 なのでメカニカルに滑り売りするにも、やはり、
億程度の割り当て資金と、レシオで死に位置を意識した外しが必要だと思う。
そっちのが効率は良いだろう。
その代わり、空気ヘッジを期近にかます。
メカニカルだが、空気ヘッジがフォース選定、と言うことになる。
滑り位置もフォース併用だが。 ここまで強気で付いてきたけど、そろそろ大半は利確
SQまでは小さなポジで様子見かの 米FRB、追加利上げの必要なし=ミネアポリス連銀総裁
ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は債券市場から「黄信号」が灯っていることや、自身の見解では米経済がまだ完全雇用状態ではないことから、米連邦準備理事会(FRB)が追加利上げを行う必要はないとの考えを示した。
米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁
●債券市場は、米経済成長が今後数年も非常に堅調か定かでないとのメッセージを発している。それが気掛かりだ
●われわれは利上げで行き過ぎていないかということに注意を払っている
●利回りについて「われわれが緩和的な金融政策をとっているのか、緊縮的な金融政策をとっているのかについてフィードバックを与えてくれる手段
●金利を引き上げるべき理由は見当たらない 後場でまた24450全モドしてくるか、24200割れてくるか
24200割れてきたら、下落は本物かもな。 ダウ先は下落っぽい動きだが日経はイマイチみえないね
為替次第でダウみたくなるんだろうが >>914
24200よりは上だがたれてきてんね
証券会社が10.4投資の日なんつって買い煽るが気をつけたほうがいいかも
海外投資家には関係ないから容赦なく売るかもしれん >>885
ザラ場ではこないよ
普通に値洗いの時だけ
そもそもクリアリング機構のスパンパラメータがこないと計算できないし >>920
そうだよね〜 なぜ放置したのか謎取引だな あらあら、買い方にご褒美なんてあげる必要ないのに。 VWAPに基づいて(AI?)短期トレードしてる連中、
も一度上に持ち上げたい「っぽい」んだよな。
24300を突き抜けられればホンモノだけど、難儀してるようですな… 名無しベテランの言うように、同じVWAP、AIでも2種類居るような気がする。
米NYダウとスイングしてる連中=米強者は、
NYダウの持ち上げブレークに成功したから、間接的に勝利。
絶対ってより、もし多少でも間接影響あれば一挙両得、くらいな感じ。
しかもこっちは抜けやすい。スイングだから。
そっちが本当の勝者で、まさに昨日から抜け始まり、
ほんのごく一部、Jリートあたりにも行くとは思う。
単なる勘だが。フォースまで行かないよ。天才じゃあるまいし。 昔の機械ブレーク、マン社かなんかよりすごい手が混んでる。今の勝者AI
目先負けても、長期的にはプラスになるような日々、スプレッド取りになってる。
たぶん、ニンゲンの方がかなり甘い。
わかりずらく莫大に際限無く負けちゃうよ。このままじゃ。 そこが読めたのがフォース。
そんな情報、あるわけ無い。
カネにはなんない。
名無しベテランと名無し天才のおかげ。
けど俺みたいなバカだとカネにならない。 VWAPなんだけど、VWAPより資金バランス、連携ブレークが主、
ニンゲン技じゃ無い。
AIってより、組んでるやつはすごい。
まじーよ。
それぞれ各自、莫大に負ける原因になりうる。 今プットでデビット組めば非対称性で有利なんですか? BS式は正規分布を仮定してるから補正のためにスマイルが歪む
スマイルの形は相場参加者の相場観の加重平均
自分の相場観と比べてズレがあれば有利に組める事になる
あくまで相場観とのズレ BSもテクニカルと一緒でみんなが使ってるから使わざるを得ない
だいたい合ってるしフラットラインよりはましってことで
コールとプットで笑い方違うとかファットテイル掴み切れてないとかはいいの
今年は2月に動いてくれたから順調だわ 日経3万以上の時のオプションってどんな感じですかね? 一応は3万超えが1989/01〜1990/07で、
1989/06 日経225オプション開始
1989/12 日経225オプションシステム売買開始
なのか
経験者なんて居るのかな さて、ダウが崩れかけ始めたが…
騙しかホンモノか? あ、でも、オプション開始まもない時は、価格の本数がすごく少なかったかも。全部インしちゃう感じとか、だとしたら参考にできないかー。 >>935
そうだそうだ、ネットないや 笑
うちらが新人類だぁ ヤフーグループのYJFX限定キャン.ペ.ー.ン
【口座開設+1万通貨取引するだけで現金5,000円!】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/point/1533085195/84
期間 : 2018年2月1日(木)〜
条件 : 新規に開設し1万通貨以上の取引で5000円
※取引コストは往復60円
※家族で4口座作れば合計20,000円
. 日経3万以上のオプション。買うのに証拠金1000万円とか求めてた時代。 野村が土下座してこの投信を買って一億円損してくださいとか言っちゃう 今日はこのスレをカレンダーで抽出してべんきょおしまーす ここの所、ザラ場の下げvsナイトの上げ、という変則局面が続いたけど、今宵はどうかな?
一旦はVWAP付近まで持ち上げよう、って大口はいるだろうけど、
その持続力がどれだけか、って話。 23500の窓を埋めに行くんだろうね。
23000の真下にも窓が空いてるし、
今週来週で一気に埋めに行く地合いかどうか、
それぞれの判断だろうけど。 >>948
今週のウィークリーは23750前後。
次週メジャーは23250くらいかな。 日経VI、50営業日の中では最も高い18台半ばへ上昇。
プット売専が大騒ぎする「IV盛ってる」状態とは言える。
まぁ、金曜が雇用統計、終われば三連休、という大阪マーケット嵌め込みし易い日柄だけに、
ニアなオプションの売買に関する難易度は極めて高い10月相場、だわねぇ… [東京 4日 ロイター] -
前営業日終値 年初来高値 年初来安値
日経平均<.N225> 24110.96 24448.07 20347.49
-159.66 2018年10月2日 2018年3月26日
シカゴ日経平均先物12月 24280(円建て)
限
きょうの東京株式市場で日経平均株価は反発する見通し。イタリアの財政問題への懸
念が和らぐ中、強い米経済指標が発表され、米ダウは連日で最高値を更新。外為市場では
1ドル114円台半ばまで円安に振れた。良好な外部環境が日本株の支えとなる見込み。
米金利の上昇を背景に金融セクターやバリュー系銘柄への物色も進みそうだ。
日経平均の予想レンジは2万4200円─2万4400円。
*この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま >>953
ロイターの見通し、大外れ
恥ずかしいなこれ p24375買って売りで蓋したら板なくなってしまいました。両方引成りで出したら同一価格で約定してくれますよね?板が無いし不安で いや、このドル円で下がるってどうも解せないなあ。日経高すぎなのもわかるが、
ここからが海外勢のワケワカラン上げのことかもよ
WOP C24125 捨て@12 購入してみた。 いい感じの位置だと思うんだがな。
INしたらウケるんだが >>953
何で見通しなんてコメントするんだろうね。何も分からんくせに、トレーダーが個人的に発言するならまだいいが、アナリストとか素人にいちいち予想されても困るわ。 >>957
はい、買いで入って出た利益を確保したくて売りを入れました。SQ迄放置でも良いかもしれませんが変な欲が出て弄ろうとして失敗するのが自分なので決済しとこうかなと >>960
オプの場合はインしてしまうとSQ放置でも手数料増えてしまうのが嫌なとこだね >>961
岡三オンライン証券はSQ決済だとインしてても手数料無料。
他にそういう証券会社ある? >>964
枚数もクソだが、裸売りで即売り禁にされて使わなくなったわ。
RSS使うためだけに両建てで手数料払ってる。 >>966
メイン口座以外に金入れてんのは一つだけ
サブはメインが死んだ時の緊急用だけど発動した事ない
山ほどタネあっても方式を変えるメリット無いし変えないかな
証拠金やポジ管理を分割してやるとか想像するだけでもヤダし あげてきてる…
今週はもしや24500とかか?
コール売り、やばいね 10w1/P23750/L2@17
10w1/P23625/S3@15
10w1/P23500/S1@31
10w1/P23375/L4@2
10w1/C24250/L3@6
10w1/C24500/S2@16
10w1/C24625/L1@7
今週のSQ持込はロンスト(23750-24250) +屑オプ買いに近い感じ。
一時はコール側かなり含み益あったのに、
引っ張ってたらあっという間に溶け落ちてボロボロに。
プット側も売りop1,2円なったとき、うまく処理出来てたら
同じポジ持ち込むにしても利益数倍取れてた(という結果論) 研究中の週オプ変則PUTカレンダーの推移( >>889 )
10w1/P23500/S1@31 >> @14(+17) >> @6 (+25) >> @6(+25)
10P/P23375/L1@45 >> @47(+2) >> @31(-14) >> @68(+23)
※金曜
>>月曜朝(+19 先物24190)
>>月曜夜(+11 先物24400)
>>木曜後場最終(+48 先物 23910 )
結果論だと最後、
「売ったオプションは安く+買ったオプションは高く」
のおいしい位置に落ちてくれているのでSQ直前で清算した場合、
コスト12 >> 収益48 約400%(最大スパン約7万)
(でも先物高値の昨晩、10P/P23375/L1@20 この時点だと赤字) 今日の手口で目立つのは野村のPUT多数枚買い。
チャートを見るとおそらく10時半ごろから
10/P23750 を2000枚近く購入。
その時のコストは80〜110(先物24100近辺)
→現在 10/P23750@140(先物23950) >>973
証券会社が単騎買いしてるとか本気で思ってんのか? ダウ安・債券安(利回り上昇)・ドル安(円高)の、トリプル安の今宵だな。
どの時間に自律反発するかはともかく、
NYカット明け+重要指標(耐久財受注)で下げ加速、というのが、ね…
明日の雇用統計も、ボラだけは派手にありそうだ。
一方通行で突っ走るのか、蛇行クネクネで往復ビンタ連発なのか、神のみぞ知るだろうが… 寝てる間に3週間前のP買い仕切り指値がヒットしてた!
eワラだが。
持ってかれた。ちょっとだが。
ドル円Cも仕切りそこなった!小玉だが。
遊ぶ分には、色々あって非常に面白いが、
これ、勝つのは難しい。
上手い駆け出しさん、天才肌。
狙い位置がいいよ。結果論じゃ無い気がする。フォースが強いんだろ。 eワラの仕切りこそ、逆指値あるといいんだけど。
特に為替とか。その方が理にかなってる。
大証の逆指値はオプション的には邪道だけどね。実は。 たぶん、金利が上がりそう、ってのが米株下落の原因なのかな?
数日前の急上げが心理的に大きいのか。
またぞろサブプライムローン的な危険懸念があるのかもしれない。
クラッシュ、ってより減速懸念程度かな?
こっちは中国バブル崩壊懸念。
なんか理由が違って来ており、連動性はかつて無く薄れて来てる気がする。 名無し天才さんのおかげで、
目先損でもP売りは外せてた。結果論じゃ無い。
俺あたりが死なないで済んでるのはありがたいことだ。
売るとしても、P買い回しがうまく行ったら、かなり下で。
それが無きゃ、そもそもダメなんで回避。
かなり米日で相場が違って来ており、
別に二ホンの金利は上がるだろうけど、趣がかなり違う。
根性入れて、Jリートは買い下がり、ってとこか。
全体損しても、うまくスライドできれば、下で計画損でP売りレシオくらい。
それまでは下手の貧乏人らしく大証オプションはおやすみ。
eワラの買い回しでがんばる。 資金カネがある程度あるなら、
空気ヘッジ=逆指値で来週オプくらい買い
ってのもアリな気がする。
現物株のヘッジ、ってことになるが。
寝てる間、放置してる間の対策ってのは必要。ってーか面白そう。
損切りで無く空気ヘッジだ。
IV見れない不在決断になるが。銘柄は選ぶ必要がある。それがフォース
無意識の計算
ってことになる。 とにかく、中国等への投機金の帝国循環還流、できたら
中国のカネも吸引する、
それがテーマだから。米国は。
さもありなん、
実はすべて計算付くの芝居、くらいに考えても設定としては有益だと思う。
発言ミスとかほぼ無い。芝居くらいな感じ。 げ?
米株は止まっても、日経中韓は下げ止まんねーじゃん・・・
モーロク分の損は、事前に計算に入れるべきだな。絶対。
もう、戦略にそれを組み入れて見込むよ。マジ。かなしー現実だね。 まあ、フォースを信じきれてない分のロス、とも言えるが。
モーロクをフォースが補ってるのだが、自分でキャンセルしてる。
モーロクしたらフォースくらいしか頼れない、ってとこか?
計算以前に落ちがひどくって・・・ 駆け出し上手いさんじゃ無いけど、
感応度の違いで勝負することは張る時間差でもできるよ。
カレンダー同時張りで無く。
感応しやすい位置とさほどで無い位置がある。
ある程度、事前にわかる。
フォース=無意識の計算を使うんだけど、
アタマのいいやつは意識計算でもわかるだろう。
そうそうは居ないだろうけど。
フォースのが簡単で実用的で安定してる上に、
大局的な危険回避評価もできるから、
俺みたいなアタマのイマイチなやつは、フォースのがおすすめ。
意識計算ならほんとの天才。無理だろ。普通。
駆け出し上手いさんのはフォース的にも天才肌。
そこまでやんなくていい。ってーかちょっと無理。フォース的レベル的に。 >>974
単騎買いしてるとは思ってないのですが、仕掛けるタイミング&銘柄等興味深いなぁと。
P23750を2000枚、売った形になるアムロ、ソシエテのマーケットメーカー側も、
今みたいな23700円割れになってきたとき、アルゴ設定変わってくるんだろうなぁ、などと妄想してました。
それにしてもナイト高値から、すでに-350以上で明確に下げ止まらず…
今宵は全体のデルタ-強めにし、裁量先物売りを増やしてある程度抜いてるもののの、
「P23625、2円だったのに買い戻さず持ち込んでるは馬鹿だったなぁ」という後悔。 モーロク指値忘れの分で、NYダウの損が吸収できない・・・
せっかく戦略は当たってるのに・・・
複雑なことは年食うと無理だな。フォース以前のアタマの問題だ。 ああ、その辺はさすがに機械的にやるべき。
バランス感覚的にはおかしいよ。
まあ、天才フォースの代償、かな? 勝てば勝つほど効率は良くなりそうだから、
人生バランス的に勝ちすぎない程度にどんどん仕切った方がいいよ。
そうすると余計勝っちゃうかもしれないけど。 とにかく極限まで勝ちを求める必要は無い。君の場合は。 投資と回収
って意味では、カネだけがすべてでは無い。
フォース場自体に、投資と分配金みたいなメカニズムが働いている。
極限まで勝つより、フォース場にポテンシャルを残した方がいい。
人生を超えて、自分みたいなやつがプロテクトされることが期待できる。
蓄財より実際的には強い。
ちょっとやばい思想だが、これはフォース観察の結果。
思想じゃ無いんだな。実は。
まあ、極限まで勝つ必要は無い、ってこと。
大きく捨てバランス併用すれば、すべて上手く行く。
また、そのようなフォースの時間差分配を信じた方がいい。
それがわからないとつまらないロスと無駄な空転が多すぎる。
フォースの過誤、じゃナカッタ、マジこれは冗談、
フォースの加護
ってのは、実際には生存的な意味、超カネみたいな意味でありうる。
そっちが感じられれば信じられるので、極限のカネでプロテクトしようとする
愚と言うかバカげた無駄な努力とつまらない消耗を回避できる。
信じるってより観察できちゃう方が良い。
極限まで勝たず、冷静に内省して観察するのが良かろう。
なんか余計、勝っちゃいそうな気もするが、それは市場の選んだこと。
いいよなー天才は まあ、冗談や当てこすりはともかく、本気で言うなら、
フォースを凡人が使う場合、極限まで使わない方が良い。
フォースの効きが悪くなる。
ってのもあるが、それより、
フォース場自体への投資
をした方が良い。その辺は最近自覚して俺もたいしてわからないんだけど
フォース場自体への投資は、人生とカネの限界を超えて
自分に似た誰か継承者、種族と時間を超えて
そっちまで受け継がれる。
フォース自体への投資と分配
だ。
正直、さすがにわからんが、とにかく
凡人は限界までフォースを使わない
でフォース修練をしながら、若けりゃ必要な分は稼ぎながら、
うまくとりあえず勝ちすぎる人生にミックスさせて
後の展開、何に投資するか?を考えれば良いと思う。
とりあえずバランスだな。
バランスこそが大事。人生的な意味でも。
相場に負けてもバランスを取ることもできる。
2円だったら絶対仕切るべき。
バランスを非常に欠いてるよ。 ただのバクチ打ち根性で
23750
23250
説シナリオに俺も乗った。
とにかく米人はクォーターが好きだから。
そう思ってる二ホン人が作るのカモしれないけど。
俺の場合、モーロクしすぎててカネにはなんないが。まあ、必要も無いんだろ。 カネが大好きな貧乏人すぎてびびってるだけで
この後に及んで
NYダウ=26570
冷静に考えればたいして下がって無い。
ドル円もそう言える。
しかもネタがいかにも反発もできそうなネタ、
ドル自体に資金還流、帝国循環が効いて来そうなネタだし。長期的には。
根本が変わって来てる、日経中韓との相関は、
そう考えた方が良いと思う。
別物くらいな感じ。
だから将来、NYダウだけ集中的に下げることもありそうだが、
実は全米VTIのが下げは微妙にきついだろう。反発力が無い、とか。
集中的な下げはどっちにしろ、回避する必要はいつかは生じる。 ドル建て日経平均&TOPIX
相対為替価値SP500&NYダウ+半分程度為替反映
ある時点からのサヤ変化
ドル円 113.78
ユーロ円 130.84
TOPIX 1780 98.1
日経平均 23678 103.2
SP500 2897 110.2
NYダウ 26574 111.3
株安だが、やはり、NYダウは強いな。今日はダメなんだろうけど。
なんかTOPIXいよいよダメ。
ドルは期待できそう。なんとなく値動き的にも。
円が案外だめっぽい兆候は出てる。
みんなそれを無視してる。 ギャップアップの内部要因的なメカニズムが、相場的なレベルが低すぎてわかんない。俺は。
直感的に言うと、上げた利を時間差でヘッジした位置が
ギャップあってした分の利益確定みたいなもんなのかな?
とも思う。
いくら大口でも、そんな複雑な事できてんのか?
って気もするが、結果的に利益確保がそんな風な手の回しになってるのかもしれない。
たぶん、上で先物売りC買いの合成Pを作って、
下で仕切って、P買いにスイッチしてんだろう。
すなおに考えるとそれ、かな?
ふつう誰でも考え付くし。最初のは単なる現物スイッチドテンとヘッジだ。
そうじゃ無い単なる下手なら、2年後には大口じゃ無くなってるだろう。
そういうシンプルな手口をギャップアップ位置とリンクさせてんのかもしれない。
その辺は、俺がレベル低すぎてわかんない。
フォースは弱者の対抗策で、強者は理詰めで勝ってるんだろうから。 このスレッドは1000を超えました。
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