0011名無しさん@お金いっぱい。
2018/09/10(月) 00:05:34.76ID:mGAdkNXk0(権利価格K,先物X,プット価格=P,コール価格=C )
金曜、15時15分の価格:
09/P21500@27
09/C21500@910
は x=22380(09/先物)でほぼパリティが成り立っている。
10/P21500@190
10/C21500@910
も x=22205(10/先物)でほぼパリティが成り立っている。
でも
09w3/P21500@82
09w3/C21500@780
は x=22380(09/先物) で、壊れてる。
⇒むしろ10月限の先物価格でパリティに近く、
配当落ちしてないSQ日なのに誤って理論価格として採用し、清算価格にしている可能性。