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Pythonでデータ分析&自動売買 Part1
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0053名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 17:55:10.23ID:Xm9xtztZ0
良スレ発見
>>15で紹介してくれた本を買ってみるわ

全くの文系人間だけど、銭のためにMT4でEAを組むところまでこれたw
Pythonも頑張って動かしたい
0055名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/12(月) 23:40:10.07ID:YdnNBB560
>>52
でも億万長者じゃん
基本的に投資なんて外す方が多いよ。常勝とか吹いてるのは仮想通貨界隈にもいっぱいいる情報商材売りたいトレーダー()だけ
0056名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 00:19:25.98ID:85oXOKHV0
みんなすごいな
このスレの存在を週末に知って、刺激受けて本読んだりしてるけど分析までたどり着ける気がしない
0057名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 00:55:52.79ID:N2P9Mdta0
自分の場合は、AIの入門書を2冊ぐらい読んだ後に「詳解ディープラーニング」でRNNを勉強して
あとはサンプルソースやブログの記事を見ながらLSTMやGRMの実装を試してる

Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ
0059名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/13(火) 01:24:24.21ID:N2P9Mdta0
TensorflowはC++のAPIもあるから、C#でもDllImpoｒｔすれば使えるはず
あとはTensorFlowShapとかAccord.NETとか？使ってみたことないけど
0062名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/14(水) 11:03:41.42ID:az3GTNLz0
昨日、入門書を買ってきて読み始めた

>>57
＞Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ

↑の意味が分かった
少しずつでも攻略したい
0064名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/14(水) 16:23:33.19ID:6K2QkO210
webで
0067名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 01:44:17.06ID:dFADm7Dg0
ディープラーニングで波形分析したかったら、タイトルや副題に「RNN」がついている本を探す
「CNN」は2次元の画像認識だから間違えない様に

RNNは翻訳や言語生成の本も多いけど、翻訳用のAIも長周期の波形推定に応用出来るから
RNN・LSTM・GRUの仕組みを一通り理解したあとに勉強してみるといい
0068名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 10:32:32.18ID:GNfTwZYA0
ディープラーニングってそんなに儲かるの？
0070名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 11:02:48.87ID:GNfTwZYA0
なんで？
その心は？
0072名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/15(木) 17:18:53.66ID:GNfTwZYA0
でも機械学習は二分類するのが一番簡単だからねえ
0074名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 11:31:08.78ID:o1WAOFnT0
pythonのpandasでExcelをいじって、matplotlibでグラフを描くだけで作業効率が変わるね
ディープラーニングやらない人でもこの2つだけは覚えておいた方がいいと思う
0076名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 13:42:48.80ID:KvZqNf/P0
変な方言とか独自仕様組み込むなら無理にExcelに入れなくていいよ
今でもPythonからExcelは使えるんだから
0077名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 16:48:27.77ID:YomNoAHl0
PythonからExcel使えるって言ってもExcelファイルを読み書きするだけじゃないの？
Excelに組み込まれるとExcelをGUIとして使えるのが魅力なんだけど
0080名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/16(金) 17:17:15.14ID:YomNoAHl0
俺も家ではExcel使わないでLibreOfficeとかpandasだけど、
Pythonを組み込むならExcelに金払ってもいいかもｗ
0082名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/17(土) 16:56:20.92ID:w5xo9r1Z0
楽天のリアルタイムスプレッドシートはExcelないと使えないから
Excel使えるとかなり敷居が下がるのよねえ
早くExcelとPythonが融合しないかしらん
0083名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 11:33:14.37ID:kUfhhn8/0
全く話しについていけない。
0084名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 15:30:12.67ID:/fK9T+gB0
>>69
qiitaの記事は1ステップ先のlossしか計算していない人が多いから、実用では役に立たないね

seq2seqのEncorder-Decorderを回帰モデルに改造すれば、多重ステップのlossが計算出来て精度が上がると思う
短い波はキレイに再現出来る様になったけど、データのサンプル期間を伸ばそうとすると計算がキツくなる
LSTM（GRM）の素子数や段積みを増やすと、GTX1000番台の最新GPUでもパワーが全然足りないよ
0086名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/18(日) 21:55:45.65ID:fcziLD6F0
AI系は過学習でほとんど役立たなかったな．
0089名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/21(水) 23:19:25.23ID:+9WGA1Vh0
気にすんな
0090名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/22(木) 06:21:41.44ID:ymvOqr/a0
USDJPYの1分足スキャルピング型EA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://wsedrftgyu1234567890.teamblog.jp/archives/7206121.html
0095名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 02:41:59.09ID:OZjaQ2Hx0
Windowsは公式PythonよりもAnacondaの方がハマリが少ないと思う
Anacondaでもconda install使わずにpip installで入れられるし
0097名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 07:36:39.01ID:5ddFLt/30
へーこんなスレあったんだ
ライバルが増えると面倒なんでスクリプトで荒らしていいですか？
0098名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/23(金) 17:31:40.61ID:zm2YY6C+0
anacondaははまってもすぐ捨てられるのがメリット
0101名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/24(土) 04:26:14.49ID:hT7OmNM60
WindowsのゲーミングノートPCにCUDAとAnaconda入れると楽しいよ
スタバでドヤりながらGTX1060でディープラーニングが出来る
0102名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/24(土) 05:15:54.29ID:poSIf3Zn0
うむ
0104名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/25(日) 23:11:28.73ID:51UCR5BV0
256素子のLSTM1層でEncDecモデルを作って
ドル円とユロルの10分足の終値を2次元ベクトルで覚えさせてみた

GeForce1060のGPU演算でも1日分のチャート学習に一晩ぐらい掛かってる
1年分のチャートを覚えさせるには、一体何ヶ月掛かるんだろう…
0105名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/26(月) 14:12:44.98ID:0wuVAQLo0
EncDecモデル作ろうとしたことないからデコードのアルゴリズムがいまいちわからん。
最終出力のベクトルをどうやって推測したの単語(自然言語の場合)に変換するん？全単語の分散表現と近似値？loss？とって近い値の単語に変換とかするんだろうか？
でもw2vに入ってる全部の単語と比較してたらめっちゃ時間かかるよね？誰か詳しい人教えて…
0107名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/26(月) 15:38:51.78ID:EonhO7FD0
>>105
encdec の話と、ベクトルからラベルを持ってくる話は別の話
ベクトルからラベルを持ってくるのは、最近傍探索とかでググれ

基本的には何らかの空間分割を行って、ハッシュとか木を使って空間内の近傍点候補を絞って、あとは全部調べるみたいなパターンが多いかと
0110名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/26(月) 22:58:42.43ID:fgbgbOCI0
回帰系問題の場合はEmbed層やパディング処理は不要で、複数のレート値を別々に正規化してLSTMに入れるだけでいい
次元が多過ぎると学習が進まないから、最初は1レートだけで実験した方がいいと思う

出力層はレートと同数の素子の全結合でsoftmaxを恒等関数にして、損失はクロスエントロピーを二乗誤差平均に変える
出てきた値がそれぞれのレートの正規化値になる様にラベルを作ればOK
0111名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/26(月) 23:27:46.41ID:nIRO7jDr0
少ないロットで新たなモデルのft始めた、前のモデルが月50pipsくらいだったから取り敢えずそれを更新して欲しいが…
0112名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/27(火) 23:48:59.46ID:Q+XVmBva0
株式投資をやるなら下の2つの記事で知識と技術を仕入れとけ!!

この2つの記事は有料レベルの内容を教えてくれてるマジ凄い内容だぞ!!

★『日本株式市場で総資産１億円達成!!!』
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かつて、ここまでカッコ良く、
参考になる記事があっただろうか!!
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読まなかったら遅かれ早かれ確実に退場するぞ!!
生き残りたかったら必ず読んでおけ!!
0113名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/03/28(水) 03:23:39.94ID:No7+VETi0
64bit系のPython3で取引やバックテストをしようとしたら、何がいいんだろう？

MT4（MQL4）だと古いPythonに対応した物しかないみたいだし、TCPソケットで通信するぐらいかな
C++で共有メモリのDLLやsoを作ってもいいけど、コード3つ書くのはTCPよりも手間が増えそう

OANDAだとREST APIをPython3で直叩きか、QSTraderを組み合わせるとか
Windows版AnacondaでもQSTrader入れられるかな
0119名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/10(火) 16:28:27.77ID:Dx22mSEP0
Pythonいいね
0121名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 00:27:04.72ID:OJk4wvef0
Pythonは簡単でええやん
高卒の俺でも簡単に覚えられたわ
0122名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 00:47:01.12ID:WBamGIPN0
sage body
騰がる株
3053ペッパー　+8.19％
6440JUKI　+6.37％
6208石川製作　+6.14％

富子株（億様の方）凄すぎてワラだす
0124名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 11:04:26.15ID:OJk4wvef0
>>123
時系列の分析やバックテストくらいなら
1ヶ月くらいでできるよ
0125名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 11:50:14.82ID:NBqYAOR00
>>124
いや尊敬っす
でも対応した業者とかFXにあるんすか？
仮想通貨だとbotどうのツイッターでやってるみたいだけど…
クレクレ君ですみません
気を悪くしたら流してください
0126名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 16:58:26.28ID:OJk4wvef0
>>125
いや俺は全然できんよ
時系列データを分析してバックテストだけさね
自動発注する方法は今模索中だよ

ただPythonは他の言語に比べると簡単と感じるね
0127名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 17:23:10.82ID:9n+4xyeQ0
対応してる業者だとOANDAとかあるけどスプレッド広いからやめたわ。
結局いつも使ってる業者のアプリ立ち上げっぱなしにして、PCの操作を自動化してエントリーと全決済のみでやってる。
0129名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 18:14:50.13ID:9n+4xyeQ0
悪くはないと思います。自分の場合はスキャルbotに近い感じなので、エントリー数と勝率考えた時にスプレッドが低い方がよかったってだけです。
0131名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/11(水) 23:33:26.63ID:TjTRubym0
>>126
簡単だよ
0132名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/12(木) 18:34:18.66ID:BnQe7Ec10
win_position ：56回
lose_position ：46回
total_position：102回
max_profits ：40pips
max_loss ：30.6pips
profits ：363.8pips
loss ：274.9pips
total ：88.9pips
PF ：1.32339
RR ：1.087102
勝率 ：54.902%

4月頭からFTしてるんだけど他にどんな指標があると良し悪し判定できる？
0136名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/26(木) 03:43:18.05ID:iQSqJBT00
俺が今やってるのはTwitter APIで任意のワードの頻出度数やAmazon APIで商品のランキングの推移などを取得して、scrapyで取得した株価や出来高などの市場データとの相関関係の調査
まだデータが集まってないから何とも言えんが、面白い結果が出たらここで報告したるよ
0138名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/27(金) 17:06:16.27ID:UZORGaoy0
twitterはたまにAPI使いすぎると垢banなるからこわい
0139名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/27(金) 21:30:52.37ID:IbeiIPgl0
繧ｽ繝ｭ繧ｹ縺ｮ蜀榊ｸｰ諤ｧ逅?隲悶▲縺ｦ縺ｮ縺後≠繧九ｓ縺縺代←縲∽ｾ九∴縺ｰ邁｡蜊倥↑繝｢繝?繝ｫ繧定?縺医ｋ縺ｨ
譬ｪ萓｡縺御ｸ翫′繧銀?定ｩｱ鬘後↓縺ｪ繧銀?剃ｺｺ縺碁寔縺ｾ縺｣縺ｦ雋ｷ縺?縺悟?･繧頑ｪ萓｡縺梧峩縺ｫ荳翫ｋ竊偵ｈ繧翫＞縺｣縺昴≧隧ｱ鬘後↓縺ｪ繧銀?堤ｹｰ繧願ｿ斐＠繝ｻ繝ｻ繝ｻ
縺薙?ｮ豬√ｌ縺ｯ諤昴▲縺溘ｈ繧翫ｂ縺壹▲縺ｨ邯壹″縲√ヰ繝悶Ν縺ｮ繧医≧縺ｪ蜍輔″縺悟ｽ｢謌舌＆繧後ｋ縲ゅ◎繧後?ｯ邨碁ｨ鍋噪縺ｫ繧ょ??縺九ｋ繧薙§繧?縺ｪ縺?縺九↑
繝?繝ｼ繧ｿ蛻?譫舌ｂ蜊倥↑繧狗嶌髢｢縺倥ｃ縺ｪ縺上※縲√◎縺?縺?縺?蜀榊ｸｰ逧?縺ｪ蠑ｷ蛹悶?励Ο繧ｻ繧ｹ繧呈э隴倥☆繧九→濶ｯ縺?繧薙§繧?縺ｪ縺?縺九↑繝ｼ
0140名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/27(金) 21:32:51.57ID:IbeiIPgl0
なんか文字化けしたわ
ソロスの再帰性理論を応用して、単に相関を分析するのでなく、話題性と株価の自己強化プロセスを意識するようなデータ分析とか良いんじゃないかなー
みたいな事をもうちょっと詳しく書いたけどまた書くのめんどくせえわ
0142名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 00:25:31.17ID:4zA8nHNq0
ソロスの再帰性理論ってのがあるんだけど、例えば簡単なモデルを考えると
株価が上がる→話題になる→人が集まって買いが入り株価が更に上る→よりいっそう話題になる→繰り返し・・・
この流れは思ったよりもずっと続き、バブルのような動きが形成される。それは経験的にも分かるんじゃないかな
データ分析も単なる相関じゃなくて、そういう再帰的な強化プロセスを意識すると良いんじゃないかなー
0143名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 02:01:55.39ID:swgbokiB0
相関を分析といってもいろいろやり方はあると思うけど、
何かと価格の変化の関係を調べた時点で、そういった相乗効果も含まれた結果が返ってくるのでは？
というか、統計結果を見て再帰的な効果か一次的な変化かを判断するほうが難しそう
それともそういうのとはまた違ったやり方があるのだろうか
0144名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/28(土) 02:17:31.29ID:Y5goNF++0
投資家の心理を定量化して株価との相関を取るのなんか2000年代からやり尽くされてる
「市場心理とトレード」って本、読んでおけよ
0145名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/28(土) 07:46:00.10ID:uGT2aqP90
>>143
＞何かと価格の変化の関係を調べた時点で、そういった相乗効果も含まれた結果が返ってくるのでは？
＞というか、統計結果を見て再帰的な効果か一次的な変化かを判断するほうが難しそう
そう、だから単に相関を分析するのではなく、時間と話題と株価から強化プロセスの始動を見分けられるような仕組みを考える
上に書いたのは適当に考えた単純なモデルだけど、それが有効だと仮定して話すと、時間の変化とともに↓のような流れが起きるわけじゃん
株価が上がる→話題になる→更に株価が上がる→更に話題になる
株価とツイート数と時間の変化から上の流れを読み取ることは出来るよね
まあだから見れば分かるんだけど、機械的にやるのは不可能なのかな？
俺は詳しくないから分からんけど、詳しい人なら出来るんじゃないかなーと思って
0146名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 03:36:59.96ID:15y6VnpM0
レベルの低いスレだな
そんな相関を調べる前にまず価格変動の時系列相関を調べてみろよ
たとえばWEBサイトをクローリングして価格データをスクレイピングで取得して、その連続福利収益率を連検定してみりゃええやん
ちな俺は証券アナリストの資格持ってるからファンダ分析やポートフォリオ理論、統計解析のことなら答えてやるよ
0147名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 04:13:13.07ID:r1EzUeiO0
>>142
共産党とかマスゴミとかがそっち方面の研究してそうだ
0148名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/04/29(日) 04:47:01.47ID:RsF1+Fvy0
>>146
教師無し学習がしたいんです
0149名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 08:19:19.56ID:tN7ZNP/M0
螳溽ｸｾ縺ｪ縺?縺ｮ縺ｫ隰幃㊧蝙ゅｌ縺ｦ蝟懊?ｶ繧｢繝翫Μ繧ｹ繝医＆繧薙↓闊亥袖縺ｪ縺?縺ｧ縺?
0150名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 08:33:06.09ID:tN7ZNP/M0
>>147
みんなしてるよ
社会的事象の研究してる人たちはこの程度のことはみんな考えてる
統計知ってるなら正規分布とかべき分布くらい分かるだろうし
正規分布しない社会現象の性質（株価もね）と、それはどういう要素から生まれるのか世界の構造を考えて
その構造に合ったことすれば投機で稼ぐのは簡単だよ

ブラックスワンと反脆弱性読めば8割くらい事足りる
あとは実践と経験積むしかない

完璧な机上の空論を考えてノーベル賞取った経済学者みたいな奴らのあとを追っては駄目だよ
奴らの末路を見ても、なぜか分からない人の方が多いっぽい現実！
0151名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 08:54:54.04ID:tN7ZNP/M0
シラー教授は純粋合理的に行動する「経済人」だけが存在する、言わば「仮想空間」における一種のパズル思考で現実を分析する理論経済学だけでは説明しきれない経済現象が存在することを重視し、
現実の経済分析を行うには、非合理的な側面をも有する人間の行動に光を当てなければ、現実を説明する理論にはならないことを強調したのである。

　シラー教授は著書のなかで、一種の群集心理が価格バブルを生み出すメカニズムを説明する例示として分かりやすいケースを提示してみせる。
　ある人が初めて訪れた場所で二軒の似たようなレストランを見つけたときに、一方のレストランを特に理由もなく選択する。あとから訪れる同じ属性を持った人々は、先人が一方のレストランを選択したことを根拠に、同じレストランを選択する。
　二つのレストランに格差は存在しないのに、一方のレストランのみに人が集まる。
　こうした人間行動のメカニズムを探り、このような人間行動が価格決定に重要な役割を果たすことがあり得ることを重視するのである。

↑こんなのも見つけたよ。分かりやすいね
と、だいぶスレの趣旨とはズレてしまったし、このへんで消えるわ

一つ言えるのは、現実が見れて正しい判断と行動が出来れば儲かる
当たり前だけど。まあ頑張れ
0152名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/04/29(日) 09:09:34.62ID:EMJkKHY00
ここでいくら合理的な行動を説明しても本質的に無意味じゃないか？
と言うのも、それを完全に解析できるプログラムがあったとしても、
両者のプログラムが売買で勝負したら結果はどうなる？

ある優秀なプログラムでも長期で見ると50%の確率でしか上下が予測できないし
最近こんな事を思う機会が増えた
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