Pythonでデータ分析&自動売買 Part1
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pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ zaifのapiでレバ取引って可能ですか?
可能なら優しい人書き方教えてくださいorz >>202
ttp://techbureau-api-document.readthedocs.io/ja/latest/trade_leverage/index.html >>200
たぶんその勝率で乱数発生させてシミュレーションしてるだけだろ
たいてい高いパフォーマンスってのは一時的なもの
長く続ければ中心極限定理に従ってトントンくらいに収斂していくもんだ ゼロから作るDeep Learningって本買ってみたが意味わかんなすぎてワロタ PHPでいろんなモノ作って放置して10年近くたつけど、Pythonかー ゼロから図書館で借りてきた。オライリーのpythonではじめる機械学習も同時進行で読んでるけど、機械学習のほうがわけわからんぞ… Pythonの入門書読むのほんと苦痛。文法違いすぎるんじゃ。 >>207
新しいの楽しいよ
漏れアンチphpだからお勧め 「ゼロから〜」はCNN(画像認識AI)だから、株や為替にはあまり役に立たないと思う
相場予測なら、時系列とかRNNって書いてある本を探さないと・・・
自分が一番分かり易かったのは「詳解ディープラーニング」かな
TensorflowとKerasのソースも載っていて実用的だった RNNは複数の波形を関連付けて数ステップ先の予測値を求めることが出来る
ただし、絶対値で学習させるとちょっと上下にずれただけで別パターンだと認識されるから、相対値に変換した波形を学習させる必要がある
為替はキリのいい所で止まるから差分で入力パターンを作ればいいけど、株価だと変動率やlogに変換している人が多いみたい 今年ブルームバーグが開いた「金融においての機械学習」での
ファンドが使っているモデルのアンケート結果
https://i.imgur.com/JrEPow8.jpg >>216
でも、多くの人がそのモデルが役立つと同じモデルを使ったら
パフォーマンス悪化しないかな? >>217
へー!!
まあ、最もどのくらい正直に回答してるかっていうのはあるけど興味深いね >>219
No1が線形回帰って・・・
これ機械学習なのか?
あと、ランダムフォレストはやってみたけど
一時期トレンドは現れる物の長期で見ると
それっぽい傾向がつかめなかった pineスクリプトでポジション保有中を判定するにはどうすれば良いですか? , --―-- 、
/`ヽ_o .o_/´ヽ.
l / `ー´ヽ. .l Python!
|. l三三三l .|
.| l三三三l |
| .l三三三l .|
.| l三三三l |
l .l三三三l .| 勉強する順が逆やねん
統計解析やリターンのパフォーマンス評価もできないのに、いきなり機械学習したって過剰学習やカーブフィッティングするだけ
例えば価格の連続複利収益率で連検定したりヒストグラム作ったりしただけでも、いかにヒストリカルデータで将来予測をするのかが難しいかわかる
まずはオライリーのデータ分析入門でも読んどけ 大量のデータがあるけどその殆どは僅かずつに関連し合い株価を形成しているわけだけど
これって具体的にどうやって分析すればいいの?
ランダムフォレスト使ってみたけど、関係の薄いデータが多いのかまともな予想ができなかった
寧ろ、予想できる割合が低すぎて、予想と逆をやった方が利回りがあがるような変な事になった
長期で見ると逆転したり元に戻ったり、全く予想が出来なかった >>223
いいね、基本は大事といことですね
良くわかってないですが、横文字に流されない様に頑張る >>228
>予想と逆をやった方が利回りがあがる
予想がうまくいかないときは負のフィードバック
予想がうまいったら正のフィードバック http://regwfrg4tg.doorblog.jp/archives/7206121.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) 立ち読みしようと思ったらカバー付いてるんだよな
買うかどうか迷ってる 機械学習で為替予想wwwwwプークス
やれるもんならやってみな
すっげーモデル出来た→現実では過剰適合で利益出ず 詳しいね。やってみたけど失敗したくちか?ご苦労さん。 永久機関は不可能だと証明されてるが
株で儲けるのが不可能とはまだ決まってないんじゃないの
もちろん仮に儲かるシステムが出来ても他人に使わせようとは思わないけど >>235
スレの最初の方で百発百中チョロいとか言ってた人がいたじゃん ここ数ヶ月でFTした感じまぁ大体想定通りぐらい…たまたまの可能性も捨てきれない…
実際のbotのトレードをtwitterで配信しようとか考えてるんだけど需要ある? 土日で自動tweetするように設定してみますかね…
ちなみに想定通りとは言ったが勝ってるとは言ってないぞ >>241
プププ無理無理
6ヶ月フォワードテストして成績良かったらパソコンの前で土下座してあげる
twitter botはみたい 配信しなくていーよ、他人のためにやっても仕方ないから twitterにbot設定しようと思ったけど取得してるレートと実際に運用しているレートの差異がどうにもならない
OCR使えばなんとかなりそうだがめんどくさし遅延が…
取り敢えず成績だけ貼っときます
上手くいってるのがBT(最新約1年)で上手くいってないのがFT、やはり現実は甘くない
ただFTは4回ぐらいモデル変えてる上に今のBT結果のモデルではないからあんま当てにならないです
またなんか進捗あったら結果貼り来ます
あとほかにニューラルネットワーク(主にLSTMとか)使ってやってる人いたらどんな成績か見てみたいんでいたら報告よろしくお願いします
https://i.imgur.com/yoZxCGI.jpg
https://i.imgur.com/Mg55zxl.jpg
https://i.imgur.com/icp5Eer.jpg
https://i.imgur.com/aQqF30z.jpg >>252
レポ乙です。MT4は使ってないようですね。
予測はトリガーに達したらいくつか特徴量だして上下6pipsくらいの2クラス分類のような感じでしょうか? 機械学習の場合はモデルよりもインプットが大事なんだろうなと思う 結果と相関の薄いインプットをいくら学習させても結果が良くなるわけないんだよな だから機械学習を株為替に応用するのは難しいんだよ、画像認識や言語処理の学習とは訳が違う 経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き 例えば、仮に月の満ち欠けをインプットとして良い結果が出たとする
それが経済学的に説明出来ないなら、恐らくほぼ100%過剰適合だ けーざいがくの教科書に複雑なマクロ的な分析よりも単純な価格分析の方が当たりやすいとか書いてなかったかw 後出しの分析と未来のレートの予測も関係ないなあ
こうなるだろうという予測の裏をかく仕掛けとかあるとなおさらね
少数のプレイヤーが意図的にレートに影響を与えることは規則性も理屈も無いし 予測の裏をかく仕掛けww
そんなんだからしょうもない統計解析を信奉してんだよw もう何も信じてないからな
値動きは主観的には乱数と同等これが結論
レートを動かせるだけの札束を用意するか偶然黒字になるまで我慢するしか勝負に勝つ方法はない 値動きが完全に乱数同等と信じてるならnp.randomで20-30銘柄選んで等価で投資すると良い
バックテストして見れば分かるけど
平均で時価総額型指数を上回るリスクリターン(何故かリターンも)が実現できる >>272
上の人じゃないけど、それを50組、1000銘柄程度やったら
25組目は上回わるけど25組は下回る
こんな結果になった
(ランダムフォレスト利用)
もし、上回るコードあるなら晒して欲しい 真に受けるな
どうせろくな乱数使ってないしサンプルもゴミ程度なんだろ 乱数を使うとサンプルに傾向が出るよ
乱数って短いスパンで見ると人の眼には想像以上に結構偏ってるように見える
ただ、数が多くなってくると、あー、乱数だなってなる >>275
それは MT(メルセンヌツイスタ)を使ってないからでは? >>273
ボラティリティに対してのリターン(リスクリターン)だと指数に勝てない?
てか、これは良く知られた現象で時価総額加重平均指数は自然と割高銘柄が多く占められる事になる。
よって、適当に20-30銘柄を選んで等価投資するとリスクリターンは上回る。
ただ、上昇相場だと割高銘柄のモメンタム効果が得られないからリターンは劣後する事がある。 株は現物派が多くいるからこそこういった糸口があるのだろうと思う
FXは売りも買いも自由に入れるからそういう偏りが出にくいのも難度を上げてる要因かも >>278
歩み値や板情報がなく、大抵のフローはマーケットメイカーの手のひらだからね。やりにくいよ、FXは。 7月はプラスで終わりそうだがトランプの発言がなければ…という感じ。
stopのうまい仕組みなんか考えたいけど… 7月だけだとこんな感じです、ストップもっと浅目にいれてもいい気はしてますが…
8月は今週末にモデルの更新だけして継続予定
https://i.imgur.com/cCY3vHi.jpg
https://i.imgur.com/IsI6bvo.jpg >>283
リアル取引?
どうやって取引してるの? >>284
リアル取引です。
取引ツール起動しっぱなしにしてPCの操作を自動化してます。
自動化といってもエントリーと全決済しかしてませんが… リアル取引ってことはスプレッドも考慮されての成績なの?
だったら継続できれば素直に凄いと思うんだけど >>286
注文レート、約定レートで計算してるのでもちろんスプレッドありです。
継続しては難しいでしょうね、現に6月はマイナスですし。1年で600pips前後かなと見てます。 黒猫アイランド、松崎美子、ひいらぎの3人が書いたSP本オススメです。Python未経験の方でも分かりやすく説明してます。 悪くないけど1000円が妥当かな。ほんと初心者向け。 時系列データを定常系列に変換
説明変数はよくあるテクニカル指標(ローソク足N本の関数)
被説明変数は損切りにならずに利確できるか0-1、もしくはt時間後の損益
こんな感じで決定係数どれくらい?
それともフィルタ加えて連検定で有意なときとかにしたほうがいいの? 英語読めれば
他人のソースコピペで余裕で作れそうですね 実際、個人でディープラーニング使ってFXで勝ててる奴ここにいるの?
こういうのって、AI使える人がごく少数だからこそ優位性があるのであって、
ゼロサムの世界でみんながみんなAI使うようになったら、究極的には相場が動かなくなる。 動かないと言っても完全に微分0ではないし
時差もあるので微妙なアップダウンで利ザヤを稼ぐんだろ
もちろん手数料取られる立場だと絶対損する胴元ウハウハ業界 botはRSI使って勝ててるけどディープラーニング系はLSTM でいくら分析とバックテストしてもいいリターン出せないわ。 出せてる人いたらアドバイス欲しい botっていうのはEAのことかな
ディープラーニングでそれを再現すればいいのでは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています