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Pythonでデータ分析&自動売買 Part1
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0186名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/01(火) 02:08:50.75ID:YMzHXJgD0
本格的にトレードするのならば、FIXを覚えるのは今のうちだと思う
金融界ではスタンダードらしい
0187名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/01(火) 06:00:45.38ID:MszzLhaz0
>>150
ボウリングで喩えてみて
0189名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/01(火) 09:43:39.84ID:JAZa19Uj0
Python使うならLinuxが良いだろうな
自動売買ならwebブラウザを通した取引を
パケット解析すればいいんだし
0190名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/02(水) 21:49:54.81ID:7mM9nUfO0
>>185
どんな実装してるの？

また、広く聞きたいんだけど、そもそも予測できた？
予測できるならどの程度の精度が出てる？

こっちは、セクタを集めてランダムフォレストで試したが
乱数表でも解析しているような結果しか出ない><
株価って乱数表？
0191名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/02(水) 22:00:28.15ID:ImMSoPF80
難しいよねぇ
5分足システム作り中だけど無駄打ちが多くてダメだ
移動平均でフィルターかけっかと思ったけど
そしたら機械学習なんか使わないで既存テクニカルの組み合わせでいいんじゃね？ とへこたれ中
0193名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/03(木) 23:37:29.85ID:B1UM5zeK0
>>192
どの程度の精度が出た？
>>190でランダムフォレストやってるから基本的にはテクニカルだと思うが乱数表との違いがよく分からない結果になってる
0194名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/07(月) 19:44:49.21ID:wzmm73E80
>>156
漠然としてんだけど、こういうのってリターンに対してじゃなくてボラティリティに対して重回帰分析できないの？

ボラは比較的予測可能聞くし、将来ボラが予想出来ればリターン予測無しでも
高シャープレシオポートフォリオ作れないか
0196CFA勉強中
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2018/05/10(木) 18:53:20.04ID:8Y4YmCoN0
>>194
標準偏差を従属変数にすればいいだけだからできるが、やる意味あるか？
確かにボラは過去の推移からある程度予測できるらしい
http://manemyu.net/simulation/mean-variance.html

だとしたら重回帰分析なんかする必要ないだろ
リターンは過去の価格推移だけでは予測はほぼ無理だから、精度を高めるために財務データや経済指標を説明変数として重回帰させる
これがマルチファクターモデルといわれる、証券投資の基本的な分析手法の一つ
0197名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/11(金) 17:56:17.10ID:nqWzIzZl0
>>196
そっか。
出来高が将来ボラを予想出来ると論文で読んだから
他に過去ボラより将来ボラを予想出来るファクター見つけられれば、良い最小分散ポートフォリオ作れないかと思って。
0198名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/11(金) 18:27:13.68ID:7D5vfMYs0
たぶん俺もその論文を読んだことあるかもしれない
システムトレードやる人はだいたいみんな似たような論文や本を読んで似たような実験をしてるんだろうな
勉強するのは秀でるためではなく遅れを取らないための最低限のラインなのだろう
0200名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/15(火) 11:30:56.97ID:yeZcZ2/T0
>>196
このサイトのFX破産確率シミュレーターで俺の勝率とリスクリワードで計算したら、10年後の破産確率0％になったんだが信用していいのか？
0204CFA勉強中
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2018/05/20(日) 13:50:27.09ID:4zeWJnpF0
>>200
たぶんその勝率で乱数発生させてシミュレーションしてるだけだろ
たいてい高いパフォーマンスってのは一時的なもの
長く続ければ中心極限定理に従ってトントンくらいに収斂していくもんだ
0205名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/27(日) 10:55:31.16ID:oYwihq/R0
ゼロから作るDeep Learningって本買ってみたが意味わかんなすぎてワロタ
0209名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/27(日) 13:17:45.05ID:8CRN/tsc0
ゼロから図書館で借りてきた。オライリーのpythonではじめる機械学習も同時進行で読んでるけど、機械学習のほうがわけわからんぞ…
0214名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/28(月) 00:53:52.94ID:bhxD6e1m0
「ゼロから〜」はCNN（画像認識AI）だから、株や為替にはあまり役に立たないと思う
相場予測なら、時系列とかRNNって書いてある本を探さないと・・・

自分が一番分かり易かったのは「詳解ディープラーニング」かな
TensorflowとKerasのソースも載っていて実用的だった
0216名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/28(月) 04:05:28.01ID:ximDSe+80
RNNは複数の波形を関連付けて数ステップ先の予測値を求めることが出来る
ただし、絶対値で学習させるとちょっと上下にずれただけで別パターンだと認識されるから、相対値に変換した波形を学習させる必要がある
為替はキリのいい所で止まるから差分で入力パターンを作ればいいけど、株価だと変動率やlogに変換している人が多いみたい
0220名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/28(月) 12:21:37.06ID:w3dBE2Fq0
>>219
No1が線形回帰って・・・
これ機械学習なのか？
あと、ランダムフォレストはやってみたけど
一時期トレンドは現れる物の長期で見ると
それっぽい傾向がつかめなかった
0222名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/05/29(火) 11:26:37.84ID:65DAeczq0
　　 , --―-- ､
　　 /｀ヽ_o .o_/´ヽ.
　　l　　/ ｀ｰ´ヽ.　 .l　　 Python!
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0223CFA勉強中
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2018/05/31(木) 16:22:55.73ID:R4DnKmlw0
勉強する順が逆やねん
統計解析やリターンのパフォーマンス評価もできないのに、いきなり機械学習したって過剰学習やカーブフィッティングするだけ
例えば価格の連続複利収益率で連検定したりヒストグラム作ったりしただけでも、いかにヒストリカルデータで将来予測をするのかが難しいかわかる
まずはオライリーのデータ分析入門でも読んどけ
0227名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/01(金) 21:54:23.81ID:SdAa9mlQ0
>>223
それでお前はどんな分析してるの？
0228名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/02(土) 10:18:10.92ID:WP8gMhz60
大量のデータがあるけどその殆どは僅かずつに関連し合い株価を形成しているわけだけど
これって具体的にどうやって分析すればいいの？

ランダムフォレスト使ってみたけど、関係の薄いデータが多いのかまともな予想ができなかった
寧ろ、予想できる割合が低すぎて、予想と逆をやった方が利回りがあがるような変な事になった
長期で見ると逆転したり元に戻ったり、全く予想が出来なかった
0230名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/02(土) 13:48:19.01ID:pNnEZEte0
>>228
>予想と逆をやった方が利回りがあがる

予想がうまくいかないときは負のフィードバック
予想がうまいったら正のフィードバック
0233名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/11(月) 00:22:01.03ID:iIdcRUNb0
日経ソフトウエア７月号読んだ人いる？
0234名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/11(月) 10:55:56.12ID:ZPW52uL30
立ち読みしようと思ったらカバー付いてるんだよな
買うかどうか迷ってる
0235名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/11(月) 12:59:08.11ID:1i9i5KED0
機械学習で為替予想wwwwwﾌﾟｰｸｽ
やれるもんならやってみな

すっげーモデル出来た→現実では過剰適合で利益出ず
0237名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/11(月) 13:28:22.86ID:fyYy9ueZ0
永久機関は不可能だと証明されてるが
株で儲けるのが不可能とはまだ決まってないんじゃないの

もちろん仮に儲かるシステムが出来ても他人に使わせようとは思わないけど
0239名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/11(月) 15:02:21.35ID:wcq2gDie0
呼んだか？
0241名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/15(金) 13:55:57.38ID:R+1fxuLA0
ここ数ヶ月でFTした感じまぁ大体想定通りぐらい…たまたまの可能性も捨てきれない…

実際のbotのトレードをtwitterで配信しようとか考えてるんだけど需要ある？
0245名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/15(金) 19:46:29.88ID:66jA7sW10
土日で自動tweetするように設定してみますかね…

ちなみに想定通りとは言ったが勝ってるとは言ってないぞ
0248名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/06/16(土) 19:09:13.61ID:SW70EbbM0
>>241
ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ無理無理
6ヶ月フォワードテストして成績良かったらパソコンの前で土下座してあげる
twitter botはみたい
0252名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/11(水) 02:42:11.01ID:isYygv670
twitterにbot設定しようと思ったけど取得してるレートと実際に運用しているレートの差異がどうにもならない
OCR使えばなんとかなりそうだがめんどくさし遅延が…

取り敢えず成績だけ貼っときます
上手くいってるのがBT(最新約1年)で上手くいってないのがFT、やはり現実は甘くない
ただFTは4回ぐらいモデル変えてる上に今のBT結果のモデルではないからあんま当てにならないです

またなんか進捗あったら結果貼り来ます

あとほかにニューラルネットワーク(主にLSTMとか)使ってやってる人いたらどんな成績か見てみたいんでいたら報告よろしくお願いします

https://i.imgur.com/yoZxCGI.jpg
https://i.imgur.com/Mg55zxl.jpg

https://i.imgur.com/icp5Eer.jpg
https://i.imgur.com/aQqF30z.jpg
0253名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/11(水) 17:05:57.93ID:X/yMqpf10
アク禁ですおめでとう
0255名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/12(木) 02:27:32.51ID:SBWswxAD0
>>252
レポ乙です。MT4は使ってないようですね。
予測はトリガーに達したらいくつか特徴量だして上下6pipsくらいの2クラス分類のような感じでしょうか？
0258名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/13(金) 01:02:33.63ID:0cF7o5KT0
前処理という
0261名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/14(土) 13:02:20.74ID:SyFKeeXR0
判ってたら学習させる必要が無いという
0262名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/14(土) 17:33:50.33ID:5pNDqmBB0
だから機械学習を株為替に応用するのは難しいんだよ、画像認識や言語処理の学習とは訳が違う
0263名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/14(土) 22:28:16.12ID:V/KsHUAp0
経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き
0265名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/15(日) 06:43:16.12ID:I35ybtRS0
例えば、仮に月の満ち欠けをインプットとして良い結果が出たとする
それが経済学的に説明出来ないなら、恐らくほぼ100%過剰適合だ
0267名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/20(金) 22:20:33.52ID:9WIHo+ZW0
けーざいがくの教科書に複雑なマクロ的な分析よりも単純な価格分析の方が当たりやすいとか書いてなかったかｗ
0268名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/20(金) 22:32:54.99ID:Tv+nDpgO0
後出しの分析と未来のレートの予測も関係ないなあ
こうなるだろうという予測の裏をかく仕掛けとかあるとなおさらね
少数のプレイヤーが意図的にレートに影響を与えることは規則性も理屈も無いし
0271名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/20(金) 22:42:28.52ID:Tv+nDpgO0
もう何も信じてないからな
値動きは主観的には乱数と同等これが結論
レートを動かせるだけの札束を用意するか偶然黒字になるまで我慢するしか勝負に勝つ方法はない
0272名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 13:11:38.44ID:EO6Rsa//0
値動きが完全に乱数同等と信じてるならnp.randomで20-30銘柄選んで等価で投資すると良い
バックテストして見れば分かるけど
平均で時価総額型指数を上回るリスクリターン(何故かリターンも)が実現できる
0273名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 15:20:13.11ID:uGAQZGnW0
>>272
上の人じゃないけど、それを50組、1000銘柄程度やったら
25組目は上回わるけど25組は下回る
こんな結果になった
（ランダムフォレスト利用）
もし、上回るコードあるなら晒して欲しい
0275名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 15:40:10.82ID:uGAQZGnW0
乱数を使うとサンプルに傾向が出るよ
乱数って短いスパンで見ると人の眼には想像以上に結構偏ってるように見える
ただ、数が多くなってくると、あー、乱数だなってなる
0276 ◆QZaw55cn4c
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2018/07/21(土) 18:05:07.45ID:na2k/Zii0
>>275
それは MＴ（メルセンヌツイスタ）を使ってないからでは？
0277名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/07/21(土) 19:44:44.75ID:EO6Rsa//0
>>273
ボラティリティに対してのリターン(リスクリターン)だと指数に勝てない？

てか、これは良く知られた現象で時価総額加重平均指数は自然と割高銘柄が多く占められる事になる。
よって、適当に20-30銘柄を選んで等価投資するとリスクリターンは上回る。
ただ、上昇相場だと割高銘柄のモメンタム効果が得られないからリターンは劣後する事がある。
0278名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 19:49:18.40ID:LocK8vlG0
株は現物派が多くいるからこそこういった糸口があるのだろうと思う
FXは売りも買いも自由に入れるからそういう偏りが出にくいのも難度を上げてる要因かも
0279名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 20:45:52.08ID:QFgzYCP20
>>278
歩み値や板情報がなく、大抵のフローはマーケットメイカーの手のひらだからね。やりにくいよ、FXは。
0280名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 13:22:28.30ID:qd/1RHhI0
指数と言われると別のものを連想してまうがな
0281名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/28(土) 00:28:39.94ID:38XwzrH70
7月はプラスで終わりそうだがトランプの発言がなければ…という感じ。
stopのうまい仕組みなんか考えたいけど…
0285名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 17:42:28.41ID:y96q/x290
>>284
リアル取引です。
取引ツール起動しっぱなしにしてPCの操作を自動化してます。
自動化といってもエントリーと全決済しかしてませんが…
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