米国VIブル2倍ETF&米国VI その4
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すまん
パリバショックとリーマンショック前からの理論値計算してない新参は控えてくれるか? >>917
控えなくてもいいでしょ。
ただ、アホみたいな書き込みはやめてほしい。 2017年は負け知らずで調子に乗り、今年2月にほぼ全部吹き飛ばしたゾンビってまだこのスレにいんの?
XIVは即死、SVXYも半死半生
米国VIでもVXXでもロスカット多発
リーマンショックに耐えられるなら余裕っしょってタカを括っていた連中が軒並みやられた このスレの前半部分なんてまさに死屍累々
こいつらの屍を糧に自分は安全に儲けますわ どっちかっつーと日本では2049にやられた人間のがこんなマニアックな商品よりはるかに多いけどな VIX関連銘柄って基本無策で持ち続ける意味ってほとんどないと思うんだよね
利回り求めればいつか必ずロスカットや早期償還を食らう
三年セーフでも四年目のわずか数日で終わる
コツコツドカンでやられる典型的負けパターン
かと言って証拠金積みまくれば利回りが極度に低下し、あえてVIXで戦う意味がなくなる
しかもそれでも絶対に安心とは限らない
結局あの手この手でヘッジしなきゃならない
それをサボった奴は必ず報いを受ける 利回りが極度に低下って言っても年に5%は取れるだろうから悪くない
単にオプションの売りと同じってだけ
ただまぁたしかに単純なプレミアムショートやコンタンゴショートすらしない人間はやるべきでないとは思う 定期的に跳ね上がることが分かっていなからなぜ預けっ放しにすることを前提にするのか
取れるところだけ取りあとはノーポジでいることを基本に置くべき
数日安全な期間が月に2〜3度は訪れるからそこで厚めに投入する
だけで月利10%は楽にいけるでしょ
あとは見の期間 その発想が間違いなんだよ。
結局2月のショックで一般人も分かったと思うけど、跳ねたときはさらに跳ねる確率が高いから下がる前に死ぬ可能性があるわけ。つまりハイリスクハイリターン。
それに比べて平時はコンタンゴで儲かるし上げだしたら切ればいいわけでローリスクローリターンで儲かる。
これだけだと等価だけど、平時の方が期間は長いから期待収益は後者の方が高いわけ。
バックテストすりゃすぐ分かることだ。
VIXは跳ねたら戻る性質だから跳ねたらショートするってのはVIXど素人か逆にVIXの最大値を的確に予想できるプロしかやらない方法だと思うね。 おっしゃる通りですわ
お、VIX指数20か、そろそろ天辺だろ
ってなんの根拠もなく飛び込んだイナゴが30、50と急上昇に巻き込まれてそのまま昇天する
待ってりゃ下がると思い込んでるからロスカットせずに無事死亡 2月に2049で300万飛ばした身としては心が痛い話だ。 跳ねたときに入るなら余裕見てVIXが150くらいまで跳ねても死なないレベルで建てないと。
でないとリーマンみたいに80くらいまで行ってしまったときに余裕で見てられない。 >>928
ブル2倍で600万飛んだ!!。
上には上が居ますよー(T^T)。 >>926
言ってることは同じだよ
数日安全な期間が平時を意味している
ただ平時もそんなに長くはないよ
後から見れば長いけれどリアルタイムでは平時になった春寒は見極められないからどうしてもディレイが生じる
結果平時に取れる期間が短くなる
まぁ読解力がないことだけ伝わった
跳ね上がった時に入れなどとは主張してないから とにかく残高の1/10とか1/20とか薄めて売りっぱなしにするとかは論外だよ うおーブル2倍ショートか、、ショートする手段としては正解だけど600万は泣ける、、 安全な期間なんてどうやって見極めるんですかね?
なんとなく安全そうな気がする程度の話?
VIXが一度噴くとしばらくはちょっとした拍子に激しく上下動する
そんな状態じゃ損切りもまともに機能しない
安全を見れば結局大量の証拠金を積むしかなく、しかもそれでも絶対はない
なんとなくインして天に祈る以上のことやれんのか? 要は一度VIX噴いたらやれることなんてないよねって話
VIXが噴かない時に戦うならまだコントロールもできるけど >>936
VIX指数や先物だけでなくSPXのテクニカルやファンダも勘案して今はリスクオンだよねって時が必ずある
見極められないならまずはそこから始めてみてはどうですか
VIX先物が跳ね上がる前の下げ難さが現れたときカラ売りの手仕舞いのタイミングだと考えてます
それとCBOEの毎日のデータを複数種類取り更新して分析してますが、そういう努力も必要だと思います
与えられたツールだけだ分析ができるはずもないので 別にviの売りっぱなしで良くない?
vi80に耐えれるようしとけばコンタンゴで切り上がっていくし、過去最大のショック時でも90には遠く及ばないですし。 自分がどこまでのリスクを負えるかの話だから正解はありません
この話題は無意味 期待リターンがそこそこでいいなら売りっぱなしで大丈夫
欲張るなら色々しなきゃってだけ 持ってるだけで増える!欲をかかなきゃ大丈夫!リーマンショックにも耐えられる!
そうやってはしゃいでた連中がXIVもろとも死んでからまだたったの五ヶ月
歴史は何度でも繰り返しそうやね vixとvxvの比ってよく紹介されてるけどさ
あれも実際はリアルタイムに変動するから閾値超えたから楽勝では済まない
過去のショックでどう動いてたか見れば簡単なもんじゃないことがわかるはず
分析するのはいいんだけどね
でもどんな手法でやるにせよ、必ず損切りは設定しとかないと即死がありうる
そのくせ一度恐慌状態に陥ると凄まじい変動で損切りルールが困難
VIX系の難しさはこれなんだよね
FXですら損切りスキル持ってる多くないし、それができる人でも、待てば戻るはずというVIXでは判断が鈍くなる
ましてや損切り要るの?みたいなレベルの人間じゃ事故しか起こらんぜ 先物プレミアムかつコンタンゴ状態以外はノーポジで
ここ15年は大損することなく乗り切れてるじゃん
それで不満なのか?
直近のブラックスワンは911だが
それもSVXY1倍で資金の1/2、1/3を投資していれば
その時は投資額を失うかもしれないが
全てを失うほど連続で負ける可能性はかなり低いだろう コンタンゴだと思ってたらあれよあれよとVIX上昇
まあ待てばすぐ戻るでしょと思いきやさらに上昇は止まらない
流石にやばい気がするけど今損切りしたら大損確定だし…
なんて迷ってるうちに気付いたら即死
死んだ人間の大半はみんなこのパターン
コンタンゴなら平気でしょって前提がすでにズレてる
そんなものは後にならなきゃわからない コンタンゴとかファンダメンタルとかそんなもんは知らん!
俺はこの数値以上になったら何があっても機械的に損切りする!
っていうスタンスなら大損することなく利益出せると思うよ
機械的ではなく主観的になったら破滅するけど あれよあれよと上がる前に先物ディスカウントになるだろ 俺もロスカ食らわない程度の証拠金で去年の12月からVI持ってたけど、
2月の値がいつ去年の12月頃のまで戻るかってのと、コンタンゴとバックワーデーションを繰り返してペイできるのいつかなって考えたら、
こういう跳ねたときにポジション持てないのはまずいと思って、3月頃に損切りして一旦引き上げた。
その後、時々17前後まで上がるから、そのタイミングでS取って落ち着いたら利確繰り返して、損切り分取り戻し始めてる。
FXでも指標の戻しで稼いでるから、VIみたいに必ず戻るものは上がったときにSでちょうどいいと思うんだよな。 俺はやってないけど、プレミアムとコンタンゴのときだけ建てるのは間違いじゃないと思う。
微妙な時期はプレミアムとディスカウント、コンタンゴとバックワーを行ったり来たりして資金をかなりすり減らすけど、機械的にできる強靭なメンタルがあるのであればトータル収支はプラスなわけだし。
VIXの絶対値で決めるのは期待リターンが低いからもっとやらない、期間構造を無視してる方法なんて論外。
UVXYプットは損益分岐が割りとシビアだから、プレミアムが高すぎないときを選ばないと普通に負ける。UVXYが下がるのは自明だから必然そうなる。聖杯はない。 インバース系の上場投資信託って今日本には無いんだね 2049にはだいぶ稼がせてもらったけど、どっちにしろこの辺売買するにはやっぱ米国時間に取引できた方がいいよ VIXショックがあっても尚能天気な人がいるようなのでVXOの全期間チャートをご覧下さい
https://imgur.com/nsdVp6G
ブラックマンデーではVIXショックやリーマンショックを優に超える破壊力があります
VIX売りは危険な投資です。ましてやVIX売り放置なんて論外です >>954
ならお前が、VIX買いで大儲けできることを見せてくれ。
VIX売りの反対なら、非常に安全で、確実に儲かるのなら、お前が全力でVIX買いしろ。 うーむ、このチャートはヤバイ、、
確かに放置するには余裕を200くらいまで見ないといけないのか、、
しかもそれを超える可能性もある
ブラマン並みのブラックスワンを考えれば放置は危険か、、
ZIVくらいなら放置しても大丈夫じゃないかと思っていたが、、 一人頭に血の上ったおかしいのがいるな
放置は危険だと言う善意のアドバイスにめちゃくちゃな反論は良くない ブラックマンデーの前営業日にも大暴落してたの知らないやつ多いのな viは先物だからvixやその前身のvxoほど瞬間的には上がらんと思う
vixで瞬間的に150つけてもviで100とかなんじゃない? ブラマンて今みたいにネットから簡単に情報収集ができない時代で、みんな何が正しい情報かわからないまま連鎖的にVIX指数が上昇していったのだと思うんだけど、今の時代こんな感じであがることはあるのかね?
いや、絶対ないとは言わないけどさ 今現在も情報収集簡単かといったらそんなことはない
だってお前らつい昨日今日までVIXのヤバさ認識してなかったでしょ
二月に火傷したばっかなのに 結局のところvixショートって、sp500というより、ファングロングでしょ。 世界三大利殖のうち二つができる中でもVIXは最高だと思う >>964
俺もそこまでじゃないけど2月のショックは儲かったなー
しかし深いディスカウントのときにいつもロングすりゃいいってわけじゃないのよね、ドローダウン深くてメンタルもたない 米国VIもきちんと戦略作れば損失限定で年換算利回り50%超狙えるんだな
過去のデータ軽く分析して気付いた
アヘアヘ売りっぱなしマンになるよりもこっちのほうがはるかに攻守に優れてるわ
もし月あたりの損失50%を許容できるなら年換算利回り200%超も可能
データが二年弱しかないから過信は危ないけど、
2017年の凪相場と2018年前半のVIXショックを平均してこの数字だから、
悪くはないと思うんだよね ちなみに上記は月ごとに単利で回した場合の仮定
複利で回していけばさらに利回りは加速する
当然リスクもデカくなるけど わずか2年のデータで良いならSPXLだって年利50%超えるわ それS&P500のレバレッジ三倍だっけ?
ロスカット込みで勝算があるなら別にいいんでない?
ロスカット考慮しないでレバレッジ銘柄持つのは単なる博打だけど
上記の手法の利回り50%は、
仮にリーマン級、ブラックマンデー級が来ても損失10%程度で切るように設定しての利回り
GMOのサーバが落ちたり、買い規制入ったら死ぬのはご愛嬌 期間が短すぎるけどきっとそれほど悪い結果にはならないんじゃないかな。
儲かるといいね。 バックテストしていつも思うんだけど、取得できるデータって大体終値じゃん?
終値って日本時間の朝5時だからテストと同じ条件で実際に取引するにはめっちゃ早起きしなきゃいけないからできる気がしないんだけど
近似するって割り切って始値ぐらいでやるしかないのだろうか 起きればいいじゃんというのは置いとくとして、今どき寝てても大丈夫な人はそこそこいそうだが。 結局目覚ましかけて起きてるんだけどさ
今はまだホールドだけど今日は微妙な雲行き vix関連の指標は終値しかないのが結構あるのよ
さー二度寝しよ Excelマクロでバックテストしてるけどエントリーの判断は終値で計算したインジケータ、取得額は翌営業日の始値でシミュレーションしてるかな 終値で判断したら売買はその後になるんでは?
終値を無条件で引け成りとかならそう指示して置けば良いだけだし。 終値で判断して翌日始値じゃだいぶラグがあるから試算値だいぶ落ちない?
運用上ベターは終値近辺の指標で判断して終値近辺の価格で建てることかと思って朝起きてる GMOって逆指値で切るのとロスカットで切るの、なんか違いはある?
手数料とか緊急時の約定のしやすさとか ポジションは資産の大体6分の1で250万くらい建ててる。クローズするルール決めてるからドローダウンは悪くて100万くらいになる想定。 >>983
普通は全く違うが、gmoのcfdに関しては違いは全く無い >>984
ショックのとき大丈夫?
この前のショックのとき、かなり値が飛んだよ。
gmoもその時、値が飛ぶ事もあるから気をつけてねってアナウンスしてたよ。
それ以来、vix戦略見直した。vixショートはやっぱりかなり危険な投資だと思う。 >>986
ご心配ありがとう!
2月上旬は今みたいなマイルールじゃなくて一般的なプレミアムとコンタンゴしか見ない方法だったんだよね。
それでも1月下旬に明らかにドテンする状態だったからショック時はgmoはブル二倍、他に日経ダブルインバースと1552持っててたまたま儲かってしまった。
ただやはり恐怖を感じて今はもっとちゃんとバックテストしてより保守的かつ儲かるルールに出来てるつもりだから大丈夫だと思いたい。
リスクリターンがバランスしてない時点で過信かもしれないけども。。 うちも運用資金1200のうち200がVIXだなー。1月のショックで160消えたけど、去年300以上利益出たし今年分も既にプラ転したからのんびり眺めてるわ >>988
なんか俺と似てるなー
俺は去年は個別株と仮想通貨でもちょいちょい稼いだけど同じく? >>989
任天堂とかの個別と2049なんかのETFでちょいちょい。9月頃にCFD知って景気よく稼いだ後1月にやられた感じ。2049は償還ルール見て手放しておいて良かったよ。危なく一発退場するとこだった。 >>991
俺も2049上場してしばらく2049にかなりのお金つっこんでたから今思えばどうかしてた
しかし2049がまた上場して欲しいとは思う
日本時間にも取引できる意義は大きい そういや2月のvixの動きは不正がらみとかいう話があったけど、あれどうなったんだろ?
ニュースの続報見てないけど、結局うやむやになったのかな? >>997
時間外って流動性あるのかな
たしかにアメリカなら時間外でも俺個人の資金くらい軽くさばけるのかもしれない
ただあくまでも試算はすべて終値でしてるからやはり終値に限りなく近似した値で取引したい
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