オプショントレードで抜く 55発目 [無断転載禁止]©2ch.net
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手数料 最低 売制限
岩井コスモ証券 0.108% 270 10
インタラクティブ・ブローカーズ証券 0.1296% 108 無制限
GMOクリック証券 0.15% 210 C10+P10
ライブスター証券 0.1512% 108 20
岡三オンライン証券 0.1728% 216 10(資産によって変動)
大和証券 0.1836% 108 P50+C50
マネックス証券 0.1944% 194 10
楽天証券 0.1944% 194 15
SBI証券 0.216% 216 50 (交渉可 1枚50万?)
エイチ・エス証券 0.216% 216 50
安藤証券 0.216% 216 30
カブドットコム証券 0.216% 216 20 (交渉可 1枚100万、10枚単位?)
松井証券 0.216% 216 20
フィリップ証券 0.216% 216 ?
野村ネット&コール 0.216% 216 20 (交渉可) 9月限で終了 間違えやすい読み
約定 〇やくじょう ×やくてい
月限 〇がつぎり ×がつげん 期先 〇きさき ×きせん
期近 〇きじか ×ききん >>4
期近 ○きぢか ×きじか
間近が○まぢか ×まじか
なのと同じ たぶんアメリカが買ってこれるのも、日銀の影響もけっこうあると思うわ。
木曜日ナイトにけっこう下げたけど、それでも終わってみれば20000維持でしょ?
日銀が支えてると思うんだな。ある程度買ってくれば、極端に円高になんないから、アメリカも調子に乗って買いやすくなるんでは。
でもNASも上がって来ないし、選挙も自民負けたしな。これで官邸と日銀のタッグが崩れれば、意外と下落かも。 都議選は自民が負けたというよりは自民党内の新旧勢力の入れ替えにすぎないんだけど
海外はどう受け取るのかね ハイローでレクチャーっての?
受けてる人いるのか?
LINEの指示に従う形式みたいなやつだよ
あれって利益になるの?
なんか怪しそうな悪寒なんだけど >>2
>岡三オンライン証券 0.1728% 216 10(資産によって変動)
「建玉上限枚数につきましては、お客さまの資産状況等により当社が定める
枚数に引上げることが可能です。」
ってあるから証拠金積んだら増やしてもらえるのかと思ったら
なんと引き上げたときの上限が10枚とのこと。
野村からの移動先として考えてたのにショック。
RSS使うためだけの口座になってしまったよ。。。 大敗したが下げない
かといって上にいく力もない
ということは そういうことだ♪♪ SSかとおもぃや、下いくと思ったら、
急に上いったりするからなぁ。
トランプ以来、意地悪いよ。最近の相場。 ザ・SSリカク(^^)v
今晩はJDデリ予約済
イツモスイマセンネ(^^ゞ >>24
イツモ って
久しく見たことありませんけど( ´_ゝ`)プッ 0706/P19625/S*1@46 → C@13
ここの建玉81しかないのに、今日の出来高200枚オーバー。
50枚単位で売買してるのはマーケットメーカーなのかな? 埋め乙
>>28
まれにこういうのあるけど
監視してないと気づかない
ずーっと消えないこともあれば、数時間後に消えちゃうときもある
正直何がやりたいのかよくわからない >>30
やっと翻訳が出たか
長かったな
もう翻訳でないかと思ったわ >>32
>>33
週オプ、板がスカスカなので、50枚レベルでの売買、すごく目立ちます。
プロやお金があってうまい人は、こういうところ買って、ヘッジするものなんでしょうかね。
今回はちょっと失敗気味で、今14円に1円抜き注文50枚入れているのかな?
マーケットメーカーさんは12円ー9円の30枚?なんてこと、頭に浮かんだりします。 コール側で組んでる変則カレンダー+ブルスプレッド、売っているオプションがITMに。
0706/C20125/S*3@85
0713/C20125/L*2@145
0706/C20000/L*1@155
シュミレーション的には、売っているオプションに少し損失出る地点が
利益最大の損益曲線になるらしいのですが、感覚がうまくつかめません。
損失限定、上方向は比較的歓迎と思いきや、ゆっくり上昇→期先IV低下でベガも敵に。
セータは味方を支えにこのまま今週SQまで放置がいいのか、何か手を入れるべきなのか悩み中。 今日は値幅無し オプはただ待つだけ これでは痴呆が進む
先物でも弄るか
165L (´;ω;`)ウゥゥ >>45
これが難しいようでは
ほとんど勝てないでしょう (´;ω;`)ウゥゥ 簡単な相場じゃなくて
簡単そうに見える相場かもしれないよ 俺がSS20000してからもう半額なってるよ
簡単だろ実際 残存10日のセータ美味しいです(^ω^)ペロペロ ICBM成功した言いたいんだろ
黒電話の受話器取ったら粛清されそう オオカミ少年の話みたいに
誰も信じなくなった時に本当に飛んでくるっていう >>17です。
岡三のRSSが結構使いやすいのでとりあえずしばらく使ってみようかと思ったんだけど、
ツール無料条件の手数料2000円/月を売り枚数10枚でクリアできるか微妙。
普通に使用料払うと5000円もとられるから、足りなくなったら先物両建てでもするか。 連続勝利日数11日でストップ やや有頂天になったきらいは
否めない
ただ現在のポジも 待ちさえすれば勝てる 消滅する
手持ち売りポジの瞬間高騰3倍化などは当然あり得る 覚悟せねばなるまい
そういう世界だ(´;ω;`)ウゥゥ 盛り上がってきました
ってか屑プットまで反応すんな アメリカさんが落ちない限り大丈夫
日本は所詮金魚の糞
ビビりすぎてスキュー立ち過ぎ
SQまでジリ下げ1000円で壊れかけまん大儲けくるううううううう 違うな
目の錯覚だな
たったマイナス100円程度だもんな
いかんいかん 俺のではATMIV14しかない
なんか間違ってるのかもしれん 365にしても期近ATM IV15
ウィークリーかな? 村上世彰の単行本 生涯投資家 売れてるらしいな
あまり 読みたくないが
参考になるのかな( ´_ゝ`)フーン ウィキ見ると検察との抗争で
娘は死産か
すざまじい人生だな これは悩む( ´_ゝ`)フーン 買い場はいつも いつでも買いづらい(´;ω;`)ウゥゥ 久し振りに 日銀が仕事したね
ていうか
どっかの書いたシナリオどうりに 一日が動いた
さぞかし満足な奴かいるだろう( ´_ゝ`)プッ >>71
あなたのレスを見て、村上さんの本を買ってみた きのう午後外出したら午後が押し目だったんで
きょうは午前に外出して午後に押し目拾おうとしたら午前が押し目てw 明日は一日中貼り付くけど、おそらく明日は押し目が無いだろう… >>82
売れに売れてるらしいね
映画化決定!!!
苦節2日 先物20140(平均)L→20125C( ´_ゝ`)プッ 現状、今週のSQは20000-20125を期待するポジションに。
セータ期待は失敗、上下に動いた流れにのれず、
売りポジ処分チャンスを見逃し、追い込まれてしまった感じ。
【今週SQ】
0706/C20125/S*2
0706/P20000/S*3
0706/P19875/S*2
0706/C20000/L*1
0706/P20125/L*1
【来週SQ】
0713/ミニ/S*8
0713/C20125/L*2
0713/C20375/L*1
0713/C20500/L*1
0713/P20125/L*1
0713/P20000/L*1
0713/P19750/L*1
0713/P19250/L*1 0706/P20000/S*1@55 →C@45
0713/P19250/L*1@28 →C@30
本日ナイト最高値で1枚買い戻してポジション、少し軽めに、
さっきは30円台だったのに、下落はじめてからだと遅いんだよな…
と思いながら取引してたら、更に下落…
ちゅうちょせずに、残りも買い戻していた方が良かったらしい。(相場観悪い) 7月@コール20000S 45円×3枚
7月@プット20000S 60円×3枚
ショートストラドルで明日SQ応戦
19895〜20105に収まるの期待 20000ロンストの資産価値を目減りさせるだけの毎日が続く・・・
魔水に期待 先週のロンストはSQ直前コスト64円の激安だった
やらなかったが よし!有無を言わせずノンストップ2000円安来て・・・ 少し仕込んでしまった
まだ下がるかなあ
米雇用統計前はここまでにしておくわ 裸マンは仕込んだポジを具体的に書いてくれないからつまんないんだよな なんだこりゃ、ドル円上なのに先物下か... 株価指数に従うようになったか
プットも盛って、ようやくカチ上げ相場も終焉を迎えるみたいだな。
このトランプからの半年近くは長かった..... 100円下げてもプット大して
盛らなくて、ちょっと2、30円上げたらコールてんこ盛り状態だったからな。
おかしな相場だったよ。 買い豚もいいかげん懲りるだろう。
デルタプラスはもうほどほどか、やらない時代が来るんじゃないか 3分足で10円下がっただけでナイアガラに見えるし
10円上がっただけで火柱に見えるな 【明日のSQ持込】
0706/C20000/S*2@60
0706/P20000/S*2@65
0706/P19875/S*2@50
【来週以降分】
0713/P20125/L*1@160
0713/P20000/L*1@140
0713/P19875/L*1@125
0713/P19750/L*1@70
0713/C20125/L*3@125
0908/ミニ/L*1@19930
明日のSQ,2万のショートストラドル2枚+その下のPUT売り2枚を持込。
7月限でカレンダーになっているものの、もう少し上でのSQ決着をお祈りしたい展開。 2017/07/06(木) 21:57
いやぁ、オレの感覚的にもう売りを待ってもいいモードに入ったわ。
この数日しっかり売りはいってるしね。北朝鮮の下げは単なる下げネタで
本当は市場は下げたいと見てるが。いままで買いに買って、置いてかれるから、
上値追いになるんであって、これからは多分危険な気するわ。 9月限は低いところで仕込めそうだけど
8月限は高いところで仕込んでるから下げは嫌だなあ と 皆に思わせて 売りをしっかり貯めこむ作戦
雰囲気的に 下げ賛成なので競って 売りがかさむ
ただ 相手はダウと日銀 なかなか手強い ポジティブに考えれば押し目ということになるわけだが 売り豚絶滅のダウを売り崩す 崩壊させるには
相当の悪材料がいる
ダウが崩れない限り 日経だけ暴落させるのは至難の業
三歩譲って日経のみ売り崩したとしても オブには
独自の優位性がある( ´_ゝ`)プッ 朝一瞬の下げかよ
今日 日銀出動は避けられない状況だな
上がるとは決まってないが 7月第1週の日経ウィークリーオプションSQは1万9865円52銭=市場推計 (ロイター) 米雇用統計がいい数字なら利上げ観測で株価は下がるか 7月第1週の日経ウィークリーオプションSQは1万9865円52銭=市場推計 (ロイター)
【SQ持込分推計】
0706/C20000/S*2@60→C@135(-75)
0706/P20000/S*2@65→C@0 (+65)
0706/P19875/S*2@50→C@10 (+40)
SQ計 = (+30)*2= (+60)
P198もITしてしまい、ひやひやしてたけど深手にならずかろうじて若干+。
SQ決済キャッシュ用に来週分ポジを一部利確したら、
残存ポジの支払い可能性0なのにまた夕方まで証拠金不足で身動きできない状況に。
0713/P19875/L*1@125→C@160(+75)
0713/P19750/L*1@70 →C@120(+50)
0713/P19500/S*1@80
0713/P20250/S*1@41
0908/ミニ/S*2@19900 →C@19840
【継続】
0713/P20125/L*1@160
0713/P20000/L*1@140
0713/C20125/L*3@125 >>126
ナイスラッキートレード(´;ω;`)ウゥゥ >>124
ナイスラッッキートレード(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル まぁー長くは続かないだろな。無理くり円安にしたっていいことない。民主党の時代に無理やり円売り介入してるイメージだ。
普通に放置しても、19830位で止まってたんから、自然の摂理にまかせればいいものを
こういうことやるから、ヤル気うせるんdしょな。 うーん仕込み過ぎたか?
米雇用統計でどう動くかなあ 仕方がないもっと盛ると思ったが全然だめだな
0.2ポイント利確しておこうかな
・・・板が無い
しょうがない1円下にぶつけるか
・・・利確にならない
しねくそが!!! 状況を良く分析せず 早合点すると こうして
高値買戻しする羽目に陥る
相場とはまことに不思議な物( ´_ゝ`)プッ 来週も二万の国防かな
どうにもSQ20000がすきくさいな SSして寝てるだけで家が建つ
破産するまで儲かり続ける >>139
心理的節目だろ、当然
こういうシチュエーションに乗らないとダメ 大方の見方とは外れた妙な展開になってきたね
俺も利確などやってるうちに ほぼノーポジに近い状態に
なっちまった 異例のポジション状況だが ここから買えない
また週明け見ながら考える( ´_ゝ`)プッ 2017/07/08(土) 07:59
それにしてもADPの予想って当ったんねぇな〜 先月はADPは結果良くて
木曜に上昇も、金曜の雇用統計で下落だったような
ホントに調査してんのかね。ただハローワークみたいなとこの合計出してる
だけじゃね。
ただのギャンブル指標ネタだよな。 米雇用統計は極端な結果では無くまちまちだったので
株価も為替も大きく動かなかった
米12月利上げ予測は変わらず 月曜日は上げだな
上げたら仕込まない
月曜は見てるだけ 無理やり20000円いってる気がしてならないのだが。
ガラるタイミングって、暑い8月ってのがけっこう多い感じだな。
ヒマになるし、板も薄くなるからか 裸プットマンは金曜のナイトで上がったのを見て月曜日は上げって言ってるだけなんじゃねーの? 上げや下げなんてネットのカキコミは
みんな直近の雰囲気かポジトークで言ってるだけでしょう
それがわかるなら先物売買でいいわけでさ・・・ >>149
ただでさえ日経弱いのに月曜はETF配当金捻出の換金売り
20100からは売り上がってく所だけどそこまで上げられないか
寄り天濃厚だけど一発騙し上げして欲しいね 松居一代が100憶といわれてるが 色々調べるとオブとの
結論になる あの基地外が勝てて俺が冴えないが悔しくて
推理してたのだが
@ 元になる種自体はいろいろな商品で10億くらいは楽に稼いでる
A 3年ほど前は 内外の債権投資で手堅く稼いでるとと言われてた
B しかし債権で大儲けなどは まずありえない 無理だ
C この間 マツイ棒企画商品などで20憶程度にした
D 入院北斗晶を見舞い お金の心配相談を受ける
E 私は危ない商品で稼いでるが 安全なもので指導しましょうと話す
F トランプラリーで利益50億説漏れる
G 危ない商品とは何か ?この場合 まずオブしかない 先物為替とは考えづらい
H 事実とすれば 相場勘に度胸と運を持っ天性の勝負師と 言う他ない
I 現に訴訟で天下の清水建設に堂々の勝訴を勝ち取っている
J 船越程度では 格が違う 勝負にならない
K トランプラリーで損失出した俺もつくづく反省 >>155
いやいや、直近の動きの把握ってオプションもだろ。それを監視せずに建玉の操作なんてできんよ?馬鹿なこと言うなよ。
先物とオプションの違いは優位性を維持する方法の幅広さだろ。 しかし その天性の勝負師が
最高裁まで なにを争うのか 争ってどうなるのか
それが私にはわからない ??? スキュー見てるだけだな
原資産を決め打ちしないで、この形の変化に対応してるだけ 野村からの引っ越し先を模索中。
IB証券の取引体験デモやってみたけど高機能すぎておじさんには無理だった。。。
他の候補はSBIかカブコムあたりなんだけどどっちもツールがゴテゴテしていて重いんだよなあ。 >>163
松井は?
自分もSBIできる環境にあるけどなんかめんどくさい >>164
ツールは松井のやつ(野村もほぼ同じもの)がシンプルで軽くていいよね。
震災前は松井がメインでした。
枚数増やしてもらえるなら迷わず松井なんだけどなあ。
3年くらい前に問い合わせたときは証拠金1億あっても枚数増えませんって回答だった。
今も同じだろうなあ。 >>166
そうなの?
今のところカブコムが最有力候補なのでマニュアル読んで使い方勉強してみます。 オプションなんてリスクこそ高くても、所詮建て代金先物と比べたら、
全然大したことないから、基本手数料安くしてほしいな。
最低216円とか高くない? かといって一括20枚とか売りとかで
ドカンって入って、瀑上げ、暴落食らったら死にそうになるし。
1枚づつ入ったって、1回216円かかるし。
証券会社の策略だよね
先物なんてミニでも1枚200万くらいの取引してても50円だからね オプション1枚=ラージ1枚という感覚でやらなきゃあかん 日米は政治イベントでこの夏は売られるかな
ちょっとはボラ出そう
退屈過ぎて死ぬぞ >>175
いやそういう意見がでだしたら動くな
どっちに動くかなんともいえん
つまり上下のコール買いをすべきだ HFT移行後アメと日本のオプの動向似てきたんじゃないか?
IVの差も昔ほど広くない
つかほとんど一緒になった 今週はあれだらかな
いろいろあるぜ 油断ならん( ´_ゝ`)プッ オレのレシオの買い玉7P20000L@180*5枚はこのまま腐ってしまうのか・・・ カブコムのCMは恥ずかしいなあ
素人からかっぱごうとしてるの丸見えじゃん 10円の7P19500が10倍になる展開もまだありうると思うんだけどなあ
オレは買わないけど カブコムはCM打ったりムラヤンとかが要望した役に立たない機能つけたりするくせに
・肝心なサポートに電話がつながりにくくなる。
・数日前ここ数年で最大のシステムダウンを起こす
など、金儲けに走って質が低下してると感じる 岡三って、今でもファーアウトのオプション売ると取引停止処分になるの? 明日は下がりそうだな
終値2万割れあるかもしれない
また押し目かも >>187
俺も今週の展開は下もあると思う。
ようは、大人達がどっちに持って
いきたいかだねー。 ちょくちょく見かける「大人達」っていう概念
役立つんか?? 先週末、4枚売りに組みなおした07C20125がATMになり、対応悩ましい展開。
C201の主な買い手:ゴールドマン(3425枚),ABNクリア(867枚)
7月限ミニ建玉:ゴールドマン(-45204)、ABNクリア(-6807)
C20000建玉: ゴールドマン(-493)、ABNクリア(-2120)
現状、自分のコール側ポジ自体は微プラス。
SQ直前のセータより、ガンマ大きすぎて怖いところだけど、もう少し様子見してみることに。
【コール側】
07/C19875/L*1@205 →H@265(+60)
07/C20000/L*1@130 →H@170(+40)
07/C20125/S*4@75 →H@100(-25*4=-100)
07/C20375/L*1@22 →H@20 (-2)
08/C20250/L*1@180 →H@195 (+15) 崩れるかと思ったがしぶといな
アメリカ要因で為替が動かないと崩れんか アホみたいに強いな
もうレシオの売り玉7P185S*60枚買い戻すのやめた! 壊れかけは、p2000のIVが盛ってくれると劇的に利が乗りそうだけどね
この動きじゃだめかもしれんが、明日のイエレンの前にちょっと盛るかも
という淡い期待がある 明神茂
http://usamimi.info/~linux/d/up/up1424.jpg オプションがゴミのような値段になってる
そう思って買うと灰になるんです IV低下すごいな
IV暴落というブラックスワン来るの? 壊れかけのレシオ
07/P18500/S*60@18くらい
07/P19750/S*2@85
07/P20000/L*5@180くらい
受け取り37万円くらい
全部SQに持ち込むことにしたよ。
裸売りやSSに勝てない相場が続くなあ・・・ 今日も謎の上げだったけど、最近突然売り
くるからなぁ 今、もう35決済で+140して、
その下19875@20消滅でもいいんじゃない?
欲張って引っ張り過ぎるときに限って、
変な動きするもんだよ。 昔、残り数日で小銭を確保しようとしてアウトになった買い玉を売ったら
最終的に超絶インしたことがあるのがトラウマなんだよなあ そうなんだよ
オプションは小銭を稼ぐつもりでやってはいけない
そういう妥協をすると、どうしても指し手が甘くなってしまう
がっぽり稼がないといけないという制約を自分に課した方が、
危険を避けるギリギリの指し手になるから結果的にはうまくいく オプションとは小銭を稼ぐような軽い気持ちでやっていいものではないからね
大金ゲットか撤退戦かという気持ちで臨まないといかん 昔の入門書読んだら
8円のプットが320円利確とかやってんの >>196 のポジを少し利確しながらポジション変更。
08/C20250/L*1@180 →C@210(+30)
07/C19875/L*1@205 →C@310(+60)
07/C20125/S*1@75 →C@80 (-5)
07/P20125/L*2@70
07/P20000/S*3@40
09/mini/L*6@20105
07W3/C20250/L*2@125
お昼のPUTの禿げがダメージで
07W3/P19500/L*2@70
が含み損。このままだと来週は赤字かなぁ。 >>212
> 壊れかけのレシオ
> 07/P18500/S*60@18くらい
> 07/P19750/S*2@85
> 07/P20000/L*5@180くらい
> 受け取り37万円くらい
>
> 全部SQに持ち込むことにしたよ。
> 裸売りやSSに勝てない相場が続くなあ・・・
自分が今そのポジ保有してたら、
07/P20250/L*1@140
07/P20125/S*2@70
みたいに、それほどコストをかけずに上側をバタフライ風にして
SQの収益レンジを広げること考えそうです。
またP18500も1円だし買い戻してしまうか、
どこか2〜3円ぐらいのPUTを多数枚買うこと、頭に浮かびそうです。 ここでヨコヨコでお願い!ってコンドル坊やみたいにお願いしたら、
なおさら傾きまくるんだよな。今度はトランプの息子がロシアとメールで
どうとかで下げたが、結局は買ってくるんだよなぁ そりゃー誰も安いオブは売りたく無いが
安心して売れる高値なぞない >>223
なるほど。それもありかも。
でも今回はSQ下振れ20000以下に賭けてみます。
なぜなら自分自身がSQ20000割れは無いと思ってるからw とか言いながら結局は↓と思ってるんだね
外れるだろうwwwww 今日は2万割れまで行ってほしい
どうせイエレンで円安で上げるんだろうし >>228
宝くじを買うときは
当たるはずなどないと言いながら買います♪
ってやつだ ダメだな
この程度の下げでは仕込めない
仕込んでも1ユニット程度
イエレンを待つか SQ週にしては珍しく波瀾の無い展開になりそうだな (今のところ)
だんだん悪材料に反応せず乱高下お断りのダウ型市場に
なりつつあるな
スキャルピング型投資家の追放駆逐 は証券行政の悲願でもあるから
デイで稼ぐ人には 困った事になりそう( ´_ゝ`)フーン 仕方ない売りで取るか・・・・
プレミアム見るとボタン押せない 昨日今日で8月SQに向けての生活資金ゲットポジ、第一弾構築完了。
8C210S@22x7
8P187@40x3
8P182@20x5
証拠金273万、予定利益34.4万、デルタ ▼0.07
荒れる夏相場とするなら、187がニアになりそうな時の立ち回り、がリスク要因だろうけど。
50枚制限の会社だっら、倍プッシュしてノルマ完了ではあるんだけど、まぁいいや。 >>237
それ全部売りですよね
心臓が剛毛に覆われてる人ですか? >>238 勿論、全部売り。
今のHVを踏まえて、8月SQ当日でITMしないであろう上限付近はあのあたり、と踏んだ次第。
P側は「そこそこ強い下落」が来ても耐えられるレベル。
「歴史的な強烈な下げ」なら、事前に兆候出るだろうし、テロと自然災害だけが不安要素だな。
機械じゃないんだから、24時間張り付きなんぞしないし、
「睡眠時間確保」は専業にとっての重要要素だわな。 今の今の「リアルタイム」予想だと、19950〜20190のレンジ、だわな。 オプション売りの基本は、高IVで売って、低IVで買い戻すことだろうから、
SQ直前は期近買戻し、期先売り立てが基本トレードだと、自分は信じる。
SQ決済はむしろ邪道、ともね。
タイムディケイを刈り取るのがオプション売りの王道だし、
マーケットの流れを先読みしてITMする銘柄探しがオプション買いの醍醐味なのだから、
8-9月SQに向けて博打打つなら、タイミング見計らってのP買いが王道だと自分は思う。
VIXの動向見てると、そろそろかなと思う反面、今だ!という強い手応えはもうチョイ先だろうな、と思う。
タイムディケイが敵であるOP買い、特に期先はエントリーのタイミングがムズいわなぁ… かなりアウトだから資金に余裕があれば乗り切れるとみてるんだろう
途中波乱あっても 8月SQの落ち着き先は19750円であります( ´_ゝ`)プッ 本日2300のドル円OPの観測情報。
114.00のレンジ上限突き抜けるようだと、225も膠着レンジ突破だろうが。
「自分の顔が青ざめる」相場とは、112.50のレンジ下限を突破し、111.50を伺う勢いの時だろう。
安倍晋三急死とか、トランプ電撃辞任とか、原発事故級の天災発生とか、9.11クラスの大規模テロとか…
USDJPY:
112.50 (USD 185m) 112.70 (300m) 113.00 (380m) 113.30 (350m) 113.80(400m) 114.00 (325m) 月曜日時点で観測されてるドル円大口OP、明日明後日はこんな感じ。
Thursday 13
USDJPY: 112.55 (590m) 113.20-30 (1.2bln) 113.50-60 (760m) 114.00 (510m)
Friday 14
USDJPY: 112.00 (USD 570m) 113.90-00 (1.6bln) 114.40-50 (520m) 115.00 (500m)
113円台のOPはP買い主力で、その代金相殺のために、114円台のコールを売った大口がいる、って雰囲気だわな。
輸出系企業の実需ヘッジと仮定するなら、こんなポジだろ?
113円割らなかったとしても、コール売りでP買い代金が相殺できれば、タダでヘッジしたのと同様。
ヘッジファンドの連中が、日本のマイナーSQに向けて、勝負ポジ構築してる可能性は否定しないが。
週内は113.20〜114.00のレンジ濃厚という点を踏まえて、225がどのあたりにいそうか、と予想するのは、
ドル円と225の相関係数が高い環境を踏まえれば、真っ当な手法だろう? いい加減に思い付きでポジったのかと思ったら
プロの方でしたか
大変失礼しました 8月SQまでよく観察したいと思います( ´_ゝ`)プッ >>248 正解。証拠金使用率は、口座入金額に対して50%切ってるし、
言い換えれば、途中で、225miniなり期先OPをヘッジで追加で建てるぐらいの余力はキチンと残してる。
イザという時のための追加証拠金を入金するぐらい、予備兵力も準備万端。
今月一杯ぐらいで2円買戻しできる環境なら、決済して新規ポジ建てる狙いの「第一弾」だし。
一日とか一週間程度のタイムスパンの「短期の相場見立て」が外れた際に、
どう「しなやかに」リカバリーショットが打てるか、プロゴルファー同様、大事だよね。
まぁ、8月SQが19750と決め打ちするだけのノウハウは、自分にはない(笑) 面白いインタビュー
http://www.mag2.com/magspe/interview227/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:7bff9ed63942b4cd01610d20b2c06e65) ドル建て225は、174.50-175.00の狭いレンジだとか。
とするなら、金曜9時のドル円を当てることと
SQ当てること、大同小異だね。
7P198がストライクする波乱の目、死んでないね。7C202はかなりキッツイか? ドル円がリスクオフ、ダウと225がリスクオンと、世界的な大口の連中、行動が相反。
こんなチグハグな流れ、そう遠からず一本化されるハズだが…
イエレンが利上げに慎重、と反応したから、株↑&長期金利↓という理屈は理解するにしたってね。 07/P20250/L*1@120
07/C2000/S*4@45 →C*4@22
珍しくデルタ-2に傾け、一瞬崩れそうに見えて期待したけど、ぬか喜び… >>237
仕掛けたポジション&相場の見方、とても参考になります。
今週、8月限のPUTは先週に比べてが大幅に値下がりしたので
(例えば8P187は、先週金曜 105円→今日40円)
自分だと裸で売るのは躊躇する感じもあります。
※先週末、PUTの7月限売+8月限買 のカレンダー仕掛けてみたのですが、
7月限は大きく利益になったものの、8月限の禿げ方もかなりきつく、利益吹っ飛ばしました。
先週末から比べて日経が約200円高だけど、
期限もまだひと月ある割に、PUT剥げすぎ!…なんてことを感じていたところでした。 7月コール20375 S@10×3
あすの下げ期待 トヨタやファナック級の世界の優良会社は、想定採算レート102-103円とコスト競争力十分。
188-109円ぐらいの会社がゴロゴロいるなか、円高は「本来的には」想定EPSの低下なんだよな、当たり前だけど。
ダウとの裁定取引、ダウ-1508ポイントみたいに、機械的に持ち上げる短期筋の資金量が豊富だから、
恐らく7月SQでガツンと勝負してそうだが、円高225高という二律背反が今晩は短期的に成立してる。
115円を目指す為替水準の訂正が入るか(円建て225はヨコヨコ?)
むしろ、ダウ連動の水準の切り下げで、ドル円ヨコヨコ気味で20000割れを目指すのか?
16億ドル(1760+億円)の超大型ドル円オプションが、113.90-114.00に存在する以上、
フランス独立記念日は、朝(225SQ)から晩(ドル円OP)まで大荒れしそうな雲行きだわね。
こういう日は1030-1330あたりは仮眠するにしたって、スクランブル体制で張り付くべき日、だろう?
ドル円OP買った大口も売った大口も、額がデカイだけに、損切り(レンジブレイク)してくるようだと派手に荒れる。
所詮、金融マーケットなんて、ババ抜きみたいなものなんだし、まともな情報が流れたとしても断片的。
タヌキとキツネの化かしあいの環境で、勝ち馬に提灯つけるしかできない、われら個人投機家だわねぇ… アメリカ、キチガイだな。もう慣れたが
ここで最高値とか、ジュニアの問題もあり
もうわけわかんねぇだろお。
実はロシア人じゃないか?トランプって
こんなワケワカンネ親分、まだ信任なんだな
まだ税制改革やると、市場は思ってんだろか
多分何もやらんで、ミサイルだけ撃って
終わるぞこの男は >>270
ドル円オプションの話が出てくると俺には何のことかわからん
いろいろ勉強してるんだな 感心 感心 !!
さていよいよだが全玉評価益に転換
今日の大荒れだけはいらん( ´_ゝ`)プッ 07/C20000/L*1@120 → C@165
07/C20125/S*1@80 → C@70
07/C20250/S*1@42 → C@22
07/P20125/L*1@45 →C@45
デルタ-2.8で勝負してたのを半ばあきらめ、デルタ-1.4までポジション縮小。
07/P20250/L*1@120
07/P20125/L*1@45
はとりあえず持越し。
ファーストリテイの決算が15時、内容自体はよさげな雰囲気だけど、
売りまくって下にSQ値飛ばす展開を見てみたいです。 >>272
自称ヘッジファンド出身のぼったくり有料メルマガのコピペだぞそれ。 コピペでもパクリでも良い おれの 嗅覚が
興味を示せば 歓迎する
SQ は行使価格 20000か20125の攻防になるのかな
と毎回外す私の妄想です( ´_ゝ`)プッ ファープット、ファーコールを売ってドヤ顔されてもね…自分には潤沢資金ありますよって言ってるだけじゃん どうすっかねこれは
下がらない上がらないではやりにくいんだが ほんとは下がってるんだよね
日銀やら年金やらが支えてるから下がらない
外国人も最近は「日本が支えるからいいか〜」なんて雰囲気を感じる 外国人も、いくら売っても株価が下がらないのに慣れてきている気がする 下がらない だが上がらないはオブ投資家には
理想形
チャンスは続く( ´_ゝ`)プッ トランプ弾劾関係で動くおそれもあるんだがどうなんだろう 8限とかIV10割れてんのか・・・
もう動く気ないやろこれ タカタトレードして利益を出してる奴なんて
値動きですべて判断してる超S級のトレーダーだわ
こんなん拾っても一気に1桁台になるとかそういうの考えてトレードできへん >>278
日経平均先物で月間100ティック抜ける自信があるなら、100万のタネで月間100万ゲットできるわな。
一営業日平均50円の値幅、アタマとシッポは安定的に掴めないとして、
イブニングセッション込みで上下100円のボラがありゃ、不可能な話じゃない。
ココはOPトレのスレだから、言い換えれば、ニアザマネーのOPの売買に特化すれば。
イブニングセッションの板の薄さを考慮すれば、miniの売買した方が遥かにマシだが。
タイムディケイに苦しめられるOP買だって、2泊3日で倍、ぐらいは取れるチャンスはゴロゴロしてる。
倍々ゲームを10連勝できる実力があれば、10万円から「億り人」になれるわな。
直近の安値から3-4倍の高値が付かない銘柄、直近の高値から1/4以下に叩き売られた銘柄は、 こうも弱いとSQ大台割れるんじゃーないかと疑心暗鬼になるのが
俺の特技
朝売ったP19875@7円→13円LC
返すボードでP19750S 8円
SQ前日に 倍化するんだから早くから慌てて売る合理性なんかないね( ´_ゝ`)プッ この水準は売りどころじゃないのかもしれんが
1ユニット売ってみたわ こういうタイプが、SQ前夜に突如生じる世界的なネガティブイベントで一発逝去するわけで。
9.11テロが一番有名だが(藁)
地震とテロ(→大暴落)だけは、いつ勃発するか予測不可能なんだから、
自分が生き残れた「幸運」を感謝しないとな。 仮に、今夜不測の事態が起こるとして明日全銘柄S安寄らずならSQ値はどうなるの? かなり必死な書き込みが増えてきたねwww
今の戻りでショートストラングル組成完了 リーマンショックのときはすごかったね
SPの一番下が9000でSQが8000円割れ テロといっても前回はアメリカ金融機能の中枢が
破壊されたので空前の暴落となったわけで メジャーリーグの野球とか
ライブ会場テロくらいでは ダウは200ドル程度の下げしか
しそうにないね
期待するとがっかりするよ( ´_ゝ`)プッ 東京に核ミサイルで首都機能停止がありそうなパターンの そんなこと言われても7P18500S*60は買い戻さへんで! いくらタレブさんでも1年くらいこれ続けば正直キツイっしょ 事実として、先週に比べて、今週はアメリカでPが買われてる。
但し、アメリカのSQは来週金曜の大引けだ。 SQ持ち越しですることなし暇なので
投資家松居一代 激励コメント送った
アホな戦いだが 生活を支えてきた女の誇りだろう
徹底してやれ( ´_ゝ`)プッ 200万円の元手を株式投資で15億円に増やし事業家へと転身したスゴい人!
http://sugoihito.or.jp/2013/09/7124/ 【明日のSQ持込】
07/P20000/S*6@35
07/P20125/L*1@45
07/P20250/L*1@120
07/C20125/L*2@32
07/mini/S16@20110
利益最大@20000(+53万)
利益最小@20250(上、+1.8万)
下は損失無限大:損益分岐点@19780以上 じゃあオレも
【明日のSQ持込】
07/P18500/S*60@18.5
07/P19750/S*2@85
07/P20000/L*5@180
利益最小@20000上(+37万円)
利益最大@18500(+537万)
18400以下で損失。損失最大11億 SQ値って全銘柄ストップ安だったらそこで止まるんかな?
だとしたら損失最大11億もいかないな 20200-20400くらいにレンジ切り替わればいいのに
いつまでも20000-20200なんだよなあ ダウはレンジ切り上げてるのに日経平均が足踏みしてる ドル建てが下げっぱなんだから
外人は225売ってその金でダウ買ってるってことだよね?
なんか違和感あるよね うん
円安が進んでダウも上がってるのに日経平均が上がらない
というか日銀が買ってなければ下がってるよね 寄り付きパワーゲームになりそうだな
下で支えてるほうが強そう( ´_ゝ`)プッ Fリテの、前年同期比23.9%増の1806億円を市場がよしと判断するか、失望と判断するか 21:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 6月 0.2% 0.1%
21:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.1% -0.1%
21:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 1.7% 1.9%
注目指標
このスレではなぜか指標の話をする人がいないけど ユニクロ決算じゃなかったら昨日の高値越えてるのにね 当たり前のようにコールのIVが下がっていくのなんか笑っちゃう そりゃあ何ヶ月2万円でウロウロしてるんだって話だからな www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-13/OT11AF6TTDUO01
裁定マシンもみんながやり始めたから儲からなくなってきました
仕方が無いので営業マンが優秀な会社買収して、他の会社にシステム売って儲けようと思います
www.youtube.com/watch?v=k_P27uzvW9k
斉藤さんの話は参考になります
市場は裁定で儲けようというマシンばっかり IVが低い、つまり持ち合い相場の終焉間近、ってこったな。
ロングストラドルのチャンス到来、と言い換えることもできるかな? アクティブファンドもう辞めるわ
インデックスだけ買うみたいな記事もよく見るようになったね ロンスト組む
ちょっと動く
ダイナミックヘッジする
動かない
IV低下する
動かない
動かない
まあまあ下落してIV上がる
損失分ぐらい取り戻す
動かない
IV低下
・・・・・
何やってんだ俺ってなる SQ通過でIV下がるとは思っていたがまさかここまでとはw
8C20650買ってみた、こりゃ日経下がっても上がるんじゃないか? 来週月曜日日本休みなのに中国のGDP発表あるぞ
アメリカのSQ週でもある
胡散臭さマックス 月曜火曜で売り建てた「ファーOTMのショートストラングル」、既に1/3がディケイしてるぐらいだしな。
先物だって、イブから通しのVWAPから±100円未満の膠着相場だし。
欧州発で長期金利がジリジリ上がる展開、リスクプレミアムの縮小、という観点では、
いつP買いすると、タイムディケイに負けずに最適か、というタイミングを探る状況なのだろう。
そろそろとは思うが、果たして今日かどうかビミョーだ。 下がるとみてるならミニでもいいから薄〜く積み上げたほうがいいのでは? 20110でミニ5枚ぐらい売り建ててるし、20200オーバーまで噴いたところを売り叩く準備も出来てるんだけどね。
三連休を踏まえて、今晩適当なところで持ち越しポジ縮小するつもりだけど。
さらに言えば、iForexの口座もあるから、月曜夜の売り仕掛けの波に乗れる準備もある。
225であれ、ダウ先物であれ、ドル円であれ。 8月コール21000 S 22円×7枚 現在 13円
8月プット18750 S 40円×3枚 25円
8月プット18250 S 20円×5枚 15円
流石プロは上手いなぁ
せっかく晒してくれたので 注視させてもらってます(・∀・) で このプロの方の書き込みで一つ気になる事があります
これまた注視せざるを得ません(・∀・) ボラが無いホント無い
6月に日経平均が終値比で1%以上動いたの2日だけやったな 7月日中ボラ平均
134円 (案外動いてるんだよな)
ちなみにナイト平均 100円 >>364
プロがそんな小銭トレードしているのか
逆にびっくり プロって専業のことだぜ!?
金額の大小、上手下手は関係ない 飲みに誘われたし、ミニの5枚売りはポジ落とししておくか。
ヤバそうな状況だったら、タブレットからリカバリーショット打てる準備はしてあるし。
さて、晒したファーOTMのショートストラングル。
維持証拠金 248.5万
デルタ 0.00
値洗い △11.3万 >>372
裸売りで大損で色々誤魔化して起訴されたファンドの社長居ただろ(名前忘れた)
SSも裸売りでデルタ消しただけだから、あまり変わらんと思う SSで他人の金運用してファットテール来たらトンズラ、これがまじで最強だろうね オプ売り推奨してる投資顧問のブログとかもあるし、
万が一なんて起こらないと思ってるのか起こったら逃げる気満々なのか、
見てるこっちがヒヤヒヤする・・・ ひまわり vs AIJ投資顧問
★先オプ300万円コース
(証拠金300万円 常時半分程度の証拠金使用です)
※07月限最終損益 +41.9万円
https://takumi-option.com/swfu/d/PL1707.jpg 買いオブだけで儲かってる人いたら
手を挙げてください にゃんこ先生のドヤ顔が思い浮かぶw
九条先生の鉄壁のドヤ顔もw 裸で売って死ぬ死ぬ言うやつって売りすぎなだけやん。FXで海外口座で100倍フルレバでやってFXは危険とか言うやつと同じ。頭空っぽなんだよ。 >>383
そう。シスとかたまに1000枚分売ったりしてるけど、日経が0になっても十分金が余る
レベル そういう観点だと>>319はレバ5倍相当でやっております。 米6月消費者物価指数・前月比±0.0%、予想+0.1%
米6月消費者物価指数・コア(前月比)+0.1%、予想 +0.2%
米6月小売売上高(前月比)-0.2%、予想 +0.1%
米6月小売売上高(除自動車・前月比)-0.2%、予想 +0.2%
円高 70円落ちただけでなんだか落ちた気分になるほど横横なんだね アメリカ景気悪なってるのこれ?終いのはじまり?
銀行屋のコントロール不可です!ってマーケットに怒られるターン? >>317 の7月限のSQポジ、証拠金約50万で利益50万を狙っていたけど、結果は微益約5千円で実質敗北。
PUT売りの利益を他のポジの損失で食いつぶす形に。
上側もC20125/L*2@32→C25 とITMになったけどむしろマイナスで、利益の谷間決着。
備えで持っていた07W3/P20000/L*1@90 相場値下がりしてるのに未だ含み損。
前日比-90円している相場の中、ストライクまであと50円もないPUTが80円(残り一週間)
ってかなり安いと思うんだけど、まったく買い板すらない哀しさ。 結果から試算してみると
>>223 書いた水曜夜時点での
07/P20250/L*1@140
07/P20125/S*2@70
はコスト0で一組あたり利益約10万、自分でも実際に組んでみるとよかったです。
(この時点で 07/P2000/L*1@30 前後) このスレで時々出てくる九条先生って
「巨額年金消失。AIJ事件の深き闇」って本の著者なのかな?
図書館でこの本見かけて読んでみたけど、
オプションで数千億円吹っ飛ばした事件、
どんなポジション取ってたのかの解説も個人的には期待してたけど、
著者はその時はトレーダーではなく、月給40万で嘘の説明をさせられていた、でおしまいに。
社長のエピソード等興味深くもあったけど、全体的にイマイチ消化不良な感じでした。 >>397
その先生の新書、日経平均オプション入門 (中央経済社)買ってあったわ
まだ、未開封だけどw C20125のIV:
9月限(11.18)
8月限(9.68)
7月W3(5.25)
期限が近くなると大きく低下しているのは、どういうことを意味してるんだろ?
(期限近いほうが高IVの方がしっくりくるんだけど) >>398
レビュー楽しみにしてます!
(Amazonにもまだ書評がないんですよね) >>395
これ自分も狙ったけどP202はインしてたからスプ広いし
コスト0は無理だったよ 帰宅。
最終的に巨額のドル円オプション(3000億円級)が設定されてるなか、113.00レンジブレイクだったね。
恐らくは実需系のオプションポジが勝利。銀行やHFなど、実需にババを引かせようと企んだ連中の敗北。 >>401
リンクありがとうございます!
市場が堅調な時期はコンタンゴ(順ざや)になりやすいんですね。
波乱が起きた時、IVの変動率が大きいのは期近…なんでしょうかね。 帰宅。
絶好のドル円スキャルデーだったな、結果的に。
当日中に、112.30ぐらいまで叩き売られる展開は、なるほどね、と頷くし、
いずれかのタイミングで、全モさせるぞ、コノヤロウと、復習を誓う大口だっているだろう?
今晩ココまでは2万大台死守とならば、朝5時半に向かってジリ高相場になるんじゃねぇか、と「予想する」。
円高で仕掛けるなら、日本の実需(輸入会社)が動かない月曜に仕掛けるのが、投機の王道だろうからね。
勿論、流動性供給のため、この円高局面で円を売ったインターバンクが派手に損切りするようだと、
今晩に111円台突入という、シナリオだって可能性ゼロじゃなかろう。
ロンドン勢が帰宅し始める、日本時間2500以降、どれだけリーブ(ロスカット)オーダーして行くか、
そのリーブオーダーを狩るだけのストップハンターが暗躍するかどうか?
ダウ先物21500が一旦決壊したとするなら、225も崩れるだろ?
今のところ大口が殴り合ってるから、上下ジグザグ蛇行の汚い波形であるけれど。
決壊したら21300レベルぐらいまでは落ちるだろう。
ダウ先225スプレッド、ざっと1500ポイント強だから、19800辺りまでは押し込まれそう。
mini先物3枚を薄利離隔して、2枚だけ残した統合ポジのデルタは▼0.14(値洗い16万)
更に下落するならそれもヨシ、月曜に反発して全モしたとしたって大した被害は出まい。
おやすみ、諸君。 >>402
レシオでならコスト0で組みあげられるタイミングがあったのも見かけてたんですが、
そうした板が存在するのは長い時間ではなかったですし、一気に仕掛けるのは難しかったかもしれませんね。
木曜にはタイミングずらして、利益より大きく決済するタイミングも何回かあったのですが、
更に欲張ってP201売りではなく買い継続、代わりにP200売りという道を選んでしまい、結果的には失敗でした。 「ボラティリティーの期間構造」とか「ボラティリティーコーン」とか「平均回帰」とかでググってみるのもいいよ 頭皮のハゲとオプションのハゲの二重苦に苛まれているやつwww
(俺) やはりSQの疲れはあるのか熟睡中 20020円決済できていた
ここで再度インするがどうかだが この連休は
危険な香りがしなくはない
その為には ダウの協力が必要なんだが(´;ω;`)ウゥゥ RMだのHFだの需給の説明するのって単にアホな投資家をその気にさせるためだけだからな。定年間近のじじいはそんなのがまだあるとか純粋に思ってるけどこのAI全盛期にそんなアホみたいな不均衡があるわけねーだろ。 ダメリカ史上最高値更新・・・・
暴落は何か事件が無いと無理だお
>>410
RMってなんですか?HFはヘッジファンドだよね
AI全盛期!不均衡は人間本来の資質によってもたらされるよね 日経225は海外市場よりよく下落するからプットサイドが高いって言われてるけど
AIが世界の指数との裁定を始めたら、いやもうやってると思うけど、各国指数のオプションの
スマイルカーブは同じ形に近づく? >>413
そんなはずないだろ。
人間と違ってAIは各国の法規制やら商慣習までディープラーニングで自律的に学習してプライシングする。
なので少しでも環境が違えば人間だと一見不均衡に見えるプライスを受け入れたり、一物一価が成り立ってる状況であえてそれをズラす取引をする。 AIは過去の経験則でしょ
過去データの分析から学習しているに過ぎない >>317
微益5000円ですか ?手数料が違う証券で取引してるのかな
もう少し利益になると思うのですけど
いずれにしろSQ勝負は細心の留意を払い勝負してるのですけど
運ですね 最終日利確との比較優位性がどちらかわかりません >>416
過去データの分析しかできないのはAI入れてない普通のアルゴやろ。ディープラーニング使ったアルゴが将棋の名人に勝った時も同じように単に膨大なデータ分析やっただけと勘違いしてる文系が多かったよな。
人間なんて過去データの分析もろくにできないし、未来を見通す力なんて皆無。
現に毎年のヘッジファンドランキングで上位って学者上がりかCTAで今は自分の運用手法をAIに置き換えてるやつばっかやん。 GSの7SQの成績はあれでよかったの?
15億くらいの損だっけか
トピでカバーしてるからとか言える段階じゃないと思うが
現物で成績よかったんかな 日銀の責任も重い。これでも火曜日買ってくる公算強いな、ということは
さらにVI下がることになる。これじゃ市場参加者は投機、機関投資家しか
いなくなる。株式相場が通貨opとか、為替の大口とかだけになって
しまったら、もうこっちは入り込む余地が無くなるな。 今じゃ危ないから
ファーコール売ってチマチマ稼ぐだけしかなくなってしまう。 >>418
そのAIを造ったのも人間だよ
ディープラーニング自体も過去の時系列データがなきゃ学習できないでしょ まあ道はいろいろあらーね
今ですら彼らの土俵上じゃ勝負にならないんだから >>423
え、別に時系列データ必ずしも必要ないんだけど。例えばディープラーニングじゃなくても普通に古典的な応答フィルタでも時系列データいらないものなんていくらでもあるよね?
もしかして時系列データからパターンを見つけ出すのがAIとか思ってんの?それはAIじゃなくてあなたの陳腐な投資手法でしょ? AIもしょせんは人間が組んだプログラムであり、自ら学習を繰り返すとはいえ、日を追うごとに新たなデータを交えて再検証を行っているにすぎません。
その意味では、過去のデータから最適なパターンを導き出して運用しているアルゴリズムとさほど大きな違いがないわけです。
強いて言えば、アルゴリズムの多くはスキャルピングのような超短期売買を仕掛けるプログラミングになっているのに対し、AI運用のほうは比較的長いスパンの売買が中心となっているようです」
https://hbol.jp/105948?display=b >>425
時系列データなしでどうやって分析するの?
時系列情報なしで新たな情報を構築できるの?
非難してるんじゃなくて、驚愕してるだけです
具体的に何か一つ上げてくれないですか? 将棋のは外れ値が出たら即負けなルールだけど
市場は外れ値がトレードチャンスだと思ふんだが違うのん >>428
例えばカルマンフィルタだと時系列じゃないよね。なぜ大学1年レベルのことに驚愕するのかわからないんだけど。ちなみに一期前のデータを時系列っていうのは学問的に間違ってるし、過去のデータを全て時系列っていうのは明確に誤りだからね。
逆に人間って過去のデータからのパターン認識しかできないよね。しかもAIより遥かに劣ったレベルのパターン認識しかできない。
オプション戦略でも裁量系のトレーダーがやるのってダイナミックヘッジ前提に話すとボラ買うか売るかくらいだよね。VommaとかVannaとか意識しないよね。
さらにColorとかCharmの三階の微分系になってくると人間じゃ直感的に把握できないよね。AIだと自律的に学習して取引でそれを活かせるレベルまですぐなるけど。
そして大半の個人投資家ってデルタ傾けるかセータ取るかガンマ取るかくらいの原始人みたいなことしかしてないよね。 >>426
それはバイサイドのAIの話でしょ。セルサイドとかブローカーのAIは超短期だよ。そもそもプライシングにAI使ってる、つまり裁定取るためにAI使ってるから。 やっぱりオプションは売りをしないと儲からないのかねぇ >>432
それは相場によるとしか…
民主の解散総選挙決定から13.5.23の大暴落の間はコール買いだけで十分取れた 売りだけとか買いだけとかの話ではないだろ
全部を使いこなして優位性ある取引すんのがオプションだよ 初心者: SS、裸売り
中級者: レシオ、バック、バタフライ等、同限月スプレッド
上級者: 上記に加え、カレンダー等も使いこなす
超上級者: SS、裸売り 超上級者って余裕資金が莫大すぎてファーのSSだけの利益で十分ってことか もう下がる理由がないんだからプット裸売りでいいんだよ
懸念材料はコンピューターの故障ぐらいしかない 10年以上前にAIの概要は大学院で勉強したが専門ではない。
しかし、ニューラルネットワークを使った機械学習による関数の重み付けという仕組み自体は変わってないのでは?
そうすると過去の学習による経験則をなぞっているにすぎないと思う
AIは現状パフォーマンスはそれほどよようなので健闘を期待するよ >>428
コミュニケーションとれない輩に付き合う必要はないよ
「パネルデータは時系列じゃない!」とか言い出すんでしょ
驚愕したのはインプットないのに関数が作れるような言い方だったからで
データなしで関数構築できたらそりゃすげーわ何のためのビッグデータだよ
短期はアルゴ長期はAI投資とかロボバイザーて使い分けられてるけど
結局は評価関数の出すシグナルが全てで将棋と一緒
特別なことをしてるわけではない
データはあるけどどのデータ使ってどんな関数組むかが難しくて
それができるビッグデータアナリストが求められてるけどいない 関数が通じなくなるような決定的な環境の変化への対応は人間のが早い
マイナス金利とか資産買い入れとかのゲームチェンジャー
あとアルゴ全盛になってパッシブ投資が中心になると
歪みが修正されなくなってブラックスワンのインパクトが大きくなる
2015年人民元切り下げ時のIVの上がり方とか凄まじかった
過去の実績は未来の結果を保証しない どうせ最後はスカイネットが人類抹殺しにくるんだからヘーキヘーキ 「必ずしも時系列データは必要ない」「単に膨大なデータ分析をやっているわけじゃない」と言っているのに、なぜこれが「インプットないのに関数が作れる」「データなしで関数構築できたら」になるのか。
オプション取引するのもそうやって頭使わないで適当にやって損してんだろねえ。あ、AIより優れた取引するんだっけ?どうせ適当にスプレッド組んでるだけだろうけど。 期近ATMの手口のみでHFの損益が分かると思ってる人って・・・ >>430
書き方が悪かったな
時系列かどうかは定義がわからんから忘れてくれ
言いたかったことは
何もない状態から、情報が作り出せるのかどうかってことだよ
必ず何か与えないことには新たなものは生まれないだろってこと
無理でしょ?
必ず人間が選んだ情報を与えてからすべてが始まるから
人間が選んだ時点で問題は無いのかい?
人間が選ぶってことは情報の種類や量はどんなに多くても、
過去の情報か確定していないあやふやな予測の数字でないかい? すんません
文字苦手なんでいろいろ考えてるうちに
ID:4qgSd+di0
このかたが言いたいこと全部書いてくれてました
くそ、文字がわからん、国語は難しすぎる 字もきれいに書けないし、書く理由もよくわからんし
先生に呼び出されて名前ぐらいちゃんと書けって怒られたの思い出した くそkすお >>444
じゃあ、やっぱり何らかの情報は与えないと無理だってことですよね
一瞬恐ろしい世界が始まったと思ったよ
過去スレに為替オプションの話がちょっと出てきて
VommaとかVannaとかspeed?どか話になりかけましたね AIに学ばせる情報(ビッグデータ?)は世界共通になるのかな?
各国独自で算出?企業単位?
使うデータが豊富すぎて業種別で使うデータを切り売り?
ん?AIが出す答えを人間はもう理解できないのか?
理解できないものを使いこなす?
下手に数字いじって暴走?
ああああああああああああああああああああああああ わからん
おはぎ喰たべて寝ます
おやすみ よくわからんのだが、
将棋なら過去の棋譜だけでなくAI同士の対局で学習できるからAIは益々強くなるというのは理解できる。
でも、相場に関しては過去データからの学習以外に学習することってできるの?
架空の値動きを元に学習する??? 自爆した カルマンフィルターすら理解できないときつい
今では、古典的制御もパーセプトロンもニューラルネットもみんな古い
モンテカルロ法の囲碁つええ言ってたのが2010年ぐらいだったかな、
丁度Core iシリーズが登場してきた頃
まずはpython書けるようになろう! ID:+rQXAis30 この人制御上がりで金融やってんだろたぶん
話通じないよ、そこらの断片的知識じゃ そのうちマーケットではAI同士が戦うようになるから
AIは自分以外のAIのことについて学習するようになっていくんじゃね
低スペAIは負け続けるんだろうな 俺もアルゴでオプションポジション決めてるので興味ある。詳細はいらないから色々語ってくれよ。 それでもまだ、2015年のチャイナショックぐらいまでは
先物でも板読み、10円抜きとか出来たけど今は裁量でデイはもう無理
それこそ地獄単騎 どうにもならんなこの頑強性は >>453
それは思った そのうちAIが出した最適解で溢れかえって、
それをみんな再回帰して参照し出すだろうから、市場は全く動かなくなるんじゃねw 投資家の究極の理想は値動きがわかることだけどそれに一番近づけるのが
需給を知ることで需給の前提になるのがリスク許容度と投資家心理
誰がいくら持ってるのかはある程度わかるけど市場心理は推察するしかない
市場がAI主導になると人の心理状態+AIの学習内容を知ることが肝要になる
でもAIの中身を推し量るのは人の心を読むより難しいし完全な把握は無理
どんなデータをどう集めてどう使うかが勝負所だがマーケットに絶対はない
最終的には素早く適切なリアクションを取り続けた者が勝つ 俺は実務家だけど、経験上確かに高次効果にオプショントレードの優位性がある気がする。人間はそれらを直感的につかめないしましてやそれを取りに行ったポジションを手動で組むことは不可能に近い おまいら
難しい話してるな
裸プットマンも加われる話しろよ 難しい話しても結局勝てないんだから無駄
シンプルイズベスト
裸プットマンが最狂 俺はシカゴ市場のオプションオンリーだけどな。シカゴの流動性やbid /ask spreadレベルでもそれなりに苦労するので、225オプャVョンでこんな給キいトレードが血サ実的なのかは封ェからない ゴールをどう設定するかじゃないの?
個人から金を巻き上げることをゴールとするのか、
対する大人のAIに勝つことをゴールとするのか・・・ AIが儲けてくれるアプリが作られるのは大歓迎だ
遊んで暮らして大儲けの夢が実現するじゃんw 明日のダウは下落
つれて火曜大台割れスタート確実
ここでチャンスとおもうと駄目 >>456
全員最適解で同じ行動取るなら、ちょっとした指標・ニュース毎に大暴落・大暴騰もありえる トレードのタイムスパンが異なれば、
当然、最適解のレンジは異なるわな。
損切り設定をどれぐらいに置くか、でもね。
極論言えば、ポジった数秒後に離隔できればいい、という前提での最適エントリーポイントと、
SQ前日に1円買戻しできればいい、という前提じゃ、エントリーポイントは確実に異なる。
どれぐらいの期間のデータを読み込ませて、最適化学習させるかでも、パフォーマンスの差は発生するわな。
MT4を用いた自動売買、そのストラテジーが最適なのかを、コンピュータが自動判断する、
というのがAIトレードの本質だネ。 最適解ねえ
AI同士で将棋やっても千日手になるわけじゃねえし
膠着状態なんて起きんよ むしろAIがリスクヘッジでプットを買ってくれると助かる
そしたらボラも上がるからな LTCMみたいにノーベル経済学賞取った学者がやったって必ずしも勝てる訳じゃなかったからな
簡単な方法でも勝てば良い やっとオプションの損益のグラフが頭になじんだ
次は先物口座開設だ AIがリスクヘッジでプット買いとか・・・
最適な限月と行使価格とプレミアムを選べるところまで進化してんのかね?
選択肢が多いからそこまでは行ってないと思いたい。。。 AIだかなんだかよくわからないが数分後・数十分後の株価が分かったとして
ファンドがそれまでの短期間に満足のいく量のポジを建てて決済できるの実際問題 超高速取引に淘汰の波 米大手が統合、開発負担重く
2017/4/24 23:52日本経済新聞 電子版
HFTもみんながやり始めて共倒れだからね、AIもこうなるんだろう
ただ一度進んだ技術は戻らんから、こっちの収益機会も戻ってこないけど >>448
VommaとかVannaとかspeedってあんまりみんな使ってないだけで恐がるほどのものでもないと思うけど
いたってシンプル
http://www.nag-j.co.jp/naglib/tr/excel/option_pricing.htm 心配するな。大人が大きく勝てるほどの流動性ないから。だから小人は本気で取り組むと優位性がある >>481
あっちがこれだけ動くとこっちがこれだけ動くよ
ってだけなんだけど
原資産が上か下か、IVが上か下かはだれにもわからないという前提は変わらないということだね
>>482
そう、流動性が問題だ
緊急時には適正価格での脱出は許さないほどの流動性になる
今だってちょっとでもITMしたところはMMが消えていく
実際みなさん経験済みだと思う 勝てる手法見つけてもみんなが同じことやると途端に勝てなくなるのはあるからな
AIもマーケットインパクトを考慮してギリギリのポジションサイズで勝負するんだろな おや、ドル円はセクシーヨコヨコだが、ダウ先がモミモミレンジブレイク、225CFDも連れ安だ。 OP100コース
2016年 1月限 -33.10% -1,650,000 円
2016年 2月限 3.60% 180,000 円
2016年 3月限 3.80% 190,000 円
2016年 4月限 6.50% 325,000 円
2016年 5月限 6.50% 325,000 円
2016年 6月限 10.10% 505,000 円
2016年 7月限 1.60% 80,000 円
2016年 8月限 -44.10% -2,205,000 円
2016年 9月限 9.30% 465,000 円
2016年 10月限 8.20% 410,000 円
2016年 11月限 -8.50% -425,000 円
2016年 12月限 1.80% 90,000 円
2016年 total -1,710,000 円
2017年 1月限 -2.60% -130,000 円
2017年 2月限 0.00% 0 円
2017年 3月限 7.70% 385000 円
2017年 4月限 -11.80% -590000 円
2017年 5月限 0.50% 25000 円
2017年 6月限 5.20% 260000 円
2017年 7月限 10.20% 520000 円
total 470,000 円 壊れかけはまだか!
まだ出陣しないのか!
あまりにもIV低すぎて無理? 225もトピみたいにさっさと高値更新してくれればいいのにね コールサイドの無限下げが終わったので
プットサイドの無限下げに参ります
ご注意ください 日経上げたらプットもう一段低下しそうだ
更に売りにくくなるお 壊れかけのレシオ建ててみた
08/P18500/S*20@22.5
08/P20000/L*2@225 >>511
1セット追加。
08/P18500/S*30@22.66
08/P20000/L*3@225 >>514
さらに追加。
08/P18500/S*40@22.75
08/P20000/L*4@222.5 壊れかけのレシオさん、デルタと維持証拠金はなんぼですか? レシオってポジ取るときに多少コスト損でも板にぶつける?
それとも並んで待つ? よくそんなん出来るな、といつも思うw
俺、バック派だから バックの方がよっぽど難しく感じる
思惑通りの値動きしたとしても利確タイミングも難しいし・・・ >>521
デルタ 0.18
維持証拠金 5,272,800円
>>522
ケースバイケースだけど、片側が出来たら板にぶつける。先頭に並べるようなら並ぶ。 レシオの買いと売りが逆の奴
真ん中ちょっと売って外をそれより多く買うやつ >>527
狙いは上下か
ロングストラングルのようなものやね >>526 ありがとん。
今のHVから見て、8P185がITMする確率は極めて低いだろうと思うけど、
自分だったらコール側で全力レシオorカレンダーを組みたいな、と思いますよ。
今持ってる、15枚のファーOTMのショートストラングルを利確決済した後に、ですね。 7月BSQ
現在予測 19875〜20125くらいやな >>528
壊れかけのレシオの反対だと思えばいいと思う
バックは買ってるとこのIVが上がるような現象が望ましい
たとえば暴落してATMが50%ぐらいになるとかすると大儲けになる
まあ、そんなこと起きたら、壊れかけの人ほんとに壊れちゃうけど >>529
コール側はIV低すぎるので売る気にならないです。
基本は高IVを売って低IVを買うだと思うので。 ついに日銀内でもETF買いに懸念の声が出始めたらしいな 壊れかけのレシオさん どこの証券会社使ってますか? >>535
今は野村
時々書いてるけど次の行き先を模索中
カブコムかなあ。。。 ETF買いには当然限度はあるわな
一応割安株価修正の当初目的は果たしたとみての議論になるだろう
ただ一気に止めると 大幅に売り込まれるのは確実
段階的縮小だろう? 日経なりTOPIXなり、「高値圏でベアETFを買う」ことを解禁するだけでいいんだけどな。 プットバックが前回大当たりしたのはイギリスのEU離脱選挙のときだった
その後はコツコツしか取れてない BREXITのときの売買記録を調べてみたら、
07/P13500/S*40@60くらい
07/P16000/L*4@500くらい
SQ15331
で、壊れかけのレシオも壊れずに大当たりだったようだ
それ以降はIV低下したせいで全然取れてない きょう日銀来てた
たぶん10時台だったと思うけど
日銀はいったん下げて押し目を作るということを学習して欲しい 11日間連勝の後も好調
8勝2敗
そろそろへ大きく賭けて退場するか(´ー`) コールもプットも売りにくいめんどくさい相場だな
SQ終わったら速攻売ってきてるからなあ
で、動いてまたSでしょ
そら腐るわ ほんとだ 復活してる
金持ちすぎて退屈なんだろうか >>517
なんか気持ち悪いので一旦全部クローズ。
08/P18500/S*40@22.75 → C@19(+150)
08/P20000/L*4@222.5 →C@200(-90) 昨日、岡三のツールの使い勝手見ようと思って考えなしに先物いじって20万損したのは内緒だ >>556
そう判断して数か月、苦汁ペロペロの刑を受けてます こうも簡単な相場で合成とか
する必要なんかあるのかね ?
と 書けば 関東大震災来るかな HVもIVも低いねぇ…
おかげさまで、先週組んだ、ファーOTMのショートストラングル、デルタ調整用のmini2枚Sを含めた統合ポジ、
維持証拠金216.7万、デルタ-0.05、値洗い21.3万、となってる。
1週間程度で20万だから、離隔して新規ポジ、という線も考えたくなるところだ。
ボラが低いから、OP買いの好機、という理屈はわかる。
一方、タイムディケイのハンデを背負う以上、2泊3日で買値の3倍、みたいな噴き上がり直前で買いたいし…
ジリジリと値崩れしそう、と決め打って、C側でカレンダーなりレシオなりを組むか?
どうしたものか、悩ましいわな。
明日の日銀は、基本的見解付きの会合かぁ… 1100〜1300は張り付いてないとな。
追加緩和なし、とは思うけどね。 攻めてよし
守りも堅し
白鵬の戦いは 相場道の神髄 >>561
鮮やか 楽勝ですね
簡単すぎて拍子抜けしてる姿が浮かびます
ところで 今晩のダウなんですけど
どう見ますか よろしければ >>563
イベントドリブンのHFが蠢くのは、日銀ECBと重なる明日、特にドラギ記者会見の時間帯だろう?
ECBの出口戦略が囁かれて、長期金利上昇の震源地はECBである以上、
今晩のダウ買い上げ主体は、超短期筋が主力と踏む。
ゆえに、…上下振動あるにしたって、ジグザグな調整波じゃないか、と思う。 long gamma @skew123
2m
最終的に8月限ATMのIVが10%を下回ったと言えるかは微妙だが、ここまで期近ATMのIVが低下した覚えはないな。
長年やっているけど「盆栽名人」が活躍した郵政解散前の膠着相場でも10%は下回っていなかった。 >>564
まさかのレスありがとうございます
今日のダウ結構大事との判断でしたので質問してみました
方針は待機ですので 続行します。 楽しかった夏休み・・
みんなで頑張った運動会・・
AC後屋? @acgoya 7時間7時間前
基準IVがとうとう10%を割ってしまった・・ 壊れかけ建て直してみた
08/P18500/S*20@20
08/P20000/L*2@200 HVが6.7%ねぇ…
その割に、ナイトセッション、先物は小動きの割に、IV上昇し始めた?
安倍退陣を先回りしてるHFいるかもな。 >>571
追加。
08/P18500/S*40@21
08/P20000/L*4@205
結果的に6万円もらって昨日と同じポジになった。手数料で1万円くらい取られてるけど。 真ん中盛らないなぁ
昼は真ん中が禿げてたのにね
何だろうね
為替が動いてるだけで後はたいして動いてないが 現状オブ売りは 裸だろうが合成だろうが
100%勝てるだろう(訓練されたスレ住民ならば)
これで勝てなければ黒田さんに合わせる顔がない(´;ω;`)ウゥゥ 【SQ今週分】
07w3/C20000/S*1@75 →H@55(20)
07w3/C20125/S*1@65 →C@16(49)
07w3/C20250/S*1@46 →H@4(42)
07w3/P19875/S*3@55 →H@30(25*3=75)
07w3/P20000/L*1@90 →H@55(-35)
現状+14万だけど
20000以上&19875以下 で急変なので何らかの出血はありそうな空気。
マーケットメーカーさえいない週オプの板の薄さがかなりツライ感じです。
とりあえず09/mini/L*4@19970 で手薄いカバードコール風にしたけど、しのげるか心配なところです。 >>578
Hって何だろうって思ったんだけど
評価値のことかw >>417
PUT売りの損失無限大怖かったので、
07w3/P19500/L*2
07w3/P20000/L*1
の翌週以降ものを保険として追加したのですが、
結果的には上昇して終わったので保険はすべて無駄になり、利益減らすことに… >>579
一応目安に、保有しているものの推定オプション価格を「H」にしてみました。
実際には板がないので、その価格で売買できる保証がまったくない週オプの悲しさ。
(多少、スプレッド広くてもいいからマーケットメーカーさん来てほしいです) まぁ、国債の利回りが0.1%弱だから、仮にリスクプレミアム5%をみたとしても、
予想PER20倍未満は買いの水準だ、という(日銀などの)理屈は理解できなくもない。
実際、225の(会社)予想PERは、14.36倍(益回り6.96%)だしね。
米国債(2%代半ば)を基準にしても、今の益回りだったら、ソコソコのリスクプレミアムはある。
もっとも、【採算基準レート】よりも円高円安で、ガラっと数字は激変するから、過信はしてないけどね、自分。 >>237
ssの頑強さw
上に飛ぶ力ないから全く影響なしワロタ ウニクロのここ1週間の下げが無ければ、高値トライ位置にいたかもね 大儲けはできないけど
SSの安心感半端ないから俺は今の相場ずっと続いてもいいと思ってる
もちろん動くほうが好きだけどね 禿げる禿げる
日経VI 12.46 算出来安値更新 2万円をあっさり大きめに突破、
C200売持ち泣いてたけど、値洗い自体は昨晩より微妙に+風?
前場終了(+163) ← 昨晩20時頃(+151)
相場見誤ってるのにセータには助けられてるのかな…
でも、これ以上の値上がりの危険度増してるし、
日銀も控え、どうポジション調整するか悩ましい…
(P187S買いもどし+ミニ買い増し、
C200S買い戻し+他C売り?)
07w3/C20000/S*1@75 →H@110(-35)
07w3/C20250/S*1@46 →H@7(39)
07w3/P19875/S*3@55 →H@10(45*3=135)
07w3/P20000/L*1@90 →H@25(-65)
09/mini/L*4@19970 →H@20070(100*0.4=40)
【決済済】
07w3/C20125/S*1@65 →C@16(49) すでに売ってある分は含み益が出てるが
ここから仕込んでもまるで儲からんな ヤバい、眠い…
アドレナリンが全開となるような急騰も暴落もない、せいもあるが(苦笑)
miniをつかって、デルタをやや傾けた以上、も少しキチンと張ってないと、という局面なのだが。 20045、20090、20135とminiで売り上がり、
引けで、元々持ってた20105Sと20090Sを決済した。
mini
20135S x2
20045S x2
OP
8P182S@20 x5
8P187S@40 x3
8C210S@22 x7
デルタ ▼0.38、維持証拠金229万(引け)、値洗い△21.2万
これからのECBで20150〜19950程度のレンジで済むかどうか? ドルエンもダウ先も欧州も高値抜けてるのに
日経ときたらw 今宵のドル円OP大口情報、こんなん出ました。
USDJPY: 111.45-55 (USD 1.25bln) 111.65 (460m) 112.00 (390m)
主戦場はポンドルっぽいが。
一番下の大口は、ロングストラドルっぽく感じるけどねぇ…
BOJ/ECBダブルヘッダーに賭けたのだったら、意図は理解する。
だから今晩、も一度、111半ばを試してきそう、と踏んでるんだけど、さてさてさて。 こういうぬるま湯相場のオプ売りでゆるゆる利益だしてる奴が一気にやられる急変がくるのは相場の摂理、メシウマ楽しみ 予想外の値動きに加え 外出日
6日連続勝利ならず 今月早くも3敗目
3日も負けた人は いないだろう 恥ずかしい゚(゚´Д`゚)゜ 今週SQ持込はC202Sの1枚のみ。
最近の取引はイマイチでちょっと弱気。
【SQ今週持込(+39)】
07w3/C20250/S*1@46 →H@4(42)
【SQ翌週以降】
07w4/C20250/L*1@49
07w4/C20375/S*2@26
08/C20500/L*1@49
08/P19500/L*1@50
07w4/P19625/S*1@18
07w4/P19750/L*1@26
07w4/P20000/S*1@65
09/mini/S*2@20120
デルタ -0.2/セータ 1519/ベガ14109/ガンマ-0.001
維持証拠金:約37万
【今週決済済(+126)】
07w3/C20125/S*1@65 →C@16(49)
07w3/C20000/S*1@75 →C@135(-60)
07w3/P19875/S*3@55 →C@4(51*3=153)
07w3/P20000/L*1@90 →C@14(-76)
09/mini/L*4@19970 →C@20120(150*0.4=60) >>607
>だから今晩、も一度、111半ばを試してきそう、と踏んでるんだけど、さてさてさて。
おみごと ダウはしたたかだね 悪材自体も山積といっても
間違いでない状況で いっこうに 天井感が見えて来ない
困ったものだ 「奢れるダウも久しからず」かもよ。
少なくても、上げ総賛成、というチャートじゃない。
日足や週足が崩れたチャートじゃないだけに、トレードスパンがやや長めの連中の押し目買い仕掛けと
短めの連中の売り仕掛けが拮抗してる、かのような雰囲気。
とはいえ、9月になれば、FRBがバランスシート縮小開始、と言われてる中、悠長に構えてる場合でもないだろう?
アメリカ発のパニック相場の発端は、コイツかトランプ電撃辞任だと思うし。
金融ストレスインデックスが上昇してくるなら、コール売りプット買いの大チャンスが、
秋冬に向けて来るんじゃないかな?
小康状態の中国の外貨準備、とか理財商品のデフォルト騒動とかは、グーグルアラートにセット済み。
事前に発生が予期できないのは、テロと地震ぐらいか? アメリカ悲観論10年近く言い続けて外しまくってるよな。 7月第3週の日経ウィークリーオプションSQは2万0106円46銭=市場推計(ロイター) 公的が何としても下限20100円を維持しようとしているな
20100円をキープしていれば、いきなり売り込まれても2万を割らずに済むからだろう >>624
さっさと20500迄行って欲しい
そこから売り上がるから(笑)
もどかし過ぎるよ今のヨコヨコ相場 本来ならとっくに2万を割っているところを
公的が2万維持している相場だからなあ 【現ポジ(-3)】
08/C20500/L*1@49 →H@41(-8)
08/P19500/L*1@50 →H@55(5)
07w4/P19750/L*1@26 →H@26(0)
07w4/P19875/S*1@40 →H@40(0)
07w4/P20000/S*1@65 →H@65(0)
09/mini/S*4@20100 →H@20100(0)
維持証拠金:約27万
デルタ 0.03/セータ 2361/ベガ12007/ガンマ-0.0006
【07w4分決済済(+20)】
09/mini/S*2@20120 →C*2@20060(60*0.2=12)
07w4/P19625/S*1@18 →C@16(2)
07w4/C20375/S*2@26 →C*2@19(2*7=14)
07w4/C20250/L*1@49 →C@41(-8)
【07w3分結果(+172)】
07w3/C20250/S*1@46 →C@0(46)
07w3/C20125/S*1@65 →C@16(49)
07w3/C20000/S*1@75 →C@135(-60)
07w3/P19875/S*3@55 →C@4(51*3=153)
07w3/P20000/L*1@90 →C@14(-76)
09/mini/L*4@19970 →C@20120(150*0.4=60) 日経平均も過去171営業日3パーセント超の下落を見せていない PUTの売買代金多いなぁ
売ってるのか売らされてるのか、これじゃIV上がらんな。 アメのOPトレーダーはVIが一桁の状況でどんなポジでやってるんかねー? 8C210を引け決済(5円)した。ここから3-4円更に腐らすための日数を考慮すれば、
新規ポジを建てて(8C207S@12 x5)腐らす方が早い、と見た。
で現在のラインナップ
OP
8C207S@12 x5 ★new
8P187S@40 x3
8P182S@20 x5
mini
20135S x2
20045S x2
維持証拠金 2207万、デルタ▼0.41.、利確△11.8万、値洗い△11.3万
売り20枚上限の口座だから、まだ新規に7枚建てる枚数の余力はある。
来週もすくすくとディケイしてくれるのを、期待する日々であるが、
PよりもC側の腐りが早かった故、どのタイミングでどこら辺りのPを売るか、どうしよっかなぁ…
逆のケースだったら、迷わず強気で、Cを売るんだけどね。
ニアなコールを、デイトレ気味に10円抜きでもしてみようか… 訂正
× 維持証拠金 2207万
○ 維持証拠金 220万 セルボラ派の報告がつづく
バイボラ派の俺は平均年1回くらいの報告だなw 2015のチャイナショックのP買いの破壊力。
2-3円で取引されてた銘柄、確か9P150だったか、9P152だったか、
ナイトセッションで350円ぐらいの高値がついてたものな…
「仮想」ポジション検証中で、屑プット買い保険として、日々の値動きチェックしてた銘柄だったが、
あの時は、宝くじ感覚で、10枚ぐらい実際に買っておけよ、と思ったものだ(苦笑)
まぁ、10年で、P買い10倍を3連勝できる、目利きチカラがあれば、
初期投資10万円は1億円になるわな、計算上は。
金融マーケットにストレスがかかる展開になれば、そういう一撃必殺系のワザで財産作れるね。
(P買いか?買いかともかく)2泊3日で2倍にできるワザを身につけて、同値撤退(引き分け)挟んで10連勝できるなら、
10万ぐらいの元手だって、(計算上は)億り人になれる。
【エントリーの超正確性】がムチャクチャ問われるのが最大の難点。
専業になって、時間に余裕できた以上、突き詰めたいテーマの一つはコレ。
億の単位で、資金が増えたら、この10年で平均6-7%の益回りの投信にぶち込んで、
投機生活からもセミリタイアできるものね。 >>646
2015/8/24のナイトの売買記録を見たら、そのくらいの9P150買ってたわw.
9P10000/S@50*20→C@4
9P15000/L@320*2→C@50
っていう記録があった。建っててから閉じるまで数時間だったと思う。
後から見ればIV130のP10000の裸売りでも良かったんだけど、
裸で売るのは怖かったんだよなあ。 疑惑のデパート トランプビジネス こんなんが大統領なんて怪しすぎだよ
オバマさんがクリーンだっただけに、反動がすごいなぁ ま、元々比較にならんけどな。 オバマさんはリタイア生活エンジョイしてるっぽいけど、日本の総理大臣もやってほしいな 今晩2300SQの、通貨オプション。
USDJPY: 111.40-50 (USD 980m) 111.75-80 (825m) 112.00 (510m) 112.25-35 (660m)
キッチリと、レンジ下限を叩いてきますな、インターバンク勢。
Bids: (111.65-70) 111.50 111.30 111.00 110.80-85 110.50
らしいから、111.30程度で止まるか、更に勢いづくか、って今晩の攻防かだろう。
20000チョイ割れ迄は自分の想定の範囲内であるけれど… 米SQだから、波乱もありえるか? >>644
期近ATMが15%から現在までの下げる過程で
証拠金に対してどれぐらいの損失で抑え込んでますか? >>649
外人に首相やらせるとかwwwwww
オバマはんならええかも こういう時にWOPのコール売りやりたいんだがなー
今売っとけば、月曜も多分押されて、Wでプラる期待がするんだが
ちょっと前までアメリカ時間までアルゴいたのに、やっぱ
ボラ低いから価格が崩れるんだろうな ショボ銘柄が板ないみたいに ダウもNASも下落、ドル円も111前半、ドイツ
なんて1.5%下げて、これだけ見りゃ買い材料
全くないのに、月曜になったらまた20000耐えようと
してくんだぜー 日銀が。
だっから話がおかしくなるっだってさ
自然にまかしときゃいいのに、人工相場造りだすからなぁ
でも今日の下げはアメリカもけっこう本気と見た。 GEの2Q決算が60%減益(苦笑)
FRBのバランスシート縮小開始の時期を巡って、来週のFOMC(木曜深夜)は徹夜する甲斐もあるかもね。
wkly opの大波乱決着もありえそう。自分ならSQ決済しないで、木曜引けで手仕舞う。 111.00を割ったところに、ロスカット売りが存在してるとなると…
ロンドン勢が帰宅する(リーブオーダー)時間帯に仕掛ける連中はいても不思議ないだろね、
今晩はアメリカのSQなんだし。
25時過ぎたら引っ越し準備しようか、とも思ったけど、さて、どうすんべ?
P売り、引けで「少し利確」しておこうか?? 07w4/C20000/S*1@85
08/C20125/L*1@115
09/mini/S*2@20100→C2@19960(140*0.2=28)
週オプATMのコール20000売り、
8月コール買いの変則カレンダー、
ミニS一部利確、
少し怖めのポジション調整。 我ながら
鮮やかに三勝
少しは上手くなったのかな ( ´_ゝ`)プッ アメリカン・スタイルオプションってのも考えようによっちゃギャンブル性は
少ないかも。 今日のNYダウなら21503まで押した時点で、P21750Lドルとか
P21625Lとか、そんな刻み値があるかどうかはわからんが、SQ値そのもので
権利行使した方が、プレミアで決済売りするよりいいかも。
でもそれ以上下落すると あーあになっちゃう。
日本や欧州?の場合、なまじっかSQ日朝の寄付で 大丈夫だ来ねえだろぅ で、
プット売り大量に張ったりするから、幻SQでドカンと食らうんだな。
やっぱ日本のSQの方がギャンブリーだわ 自分の仕掛けたポジの30円上下とかに
原資産がいたら、100〜120円位買戻しになっちまったりすることがあるから、
バカくせ持ち越しだ! ってやるときに限って、いやな方向に200円逝ったり
するんだわ。 急落しない世界株式との記事が 日経に載ったので警戒が
必要なタイミングとみてたが 動きから見て何か微妙な気配が漂うね
ダウ自体は能天気な展開だが 来週のスケジュールから
心配性ジャパンノ復活も頭の隅に置いておく( ´_ゝ`)プッ どうせ機械学習のパッケージ使ってしょうもない分析やってんだろうけど、群だの淘汰だの生物学的な比喩が好きな貧乏人騙すにはちょうどええんやろな。 フィッシャーブラックはMBA出身だがマイロンショールズは応用数学出身。経済、経営、金融系は過去いつも理科系が入ってきて発展してきた経緯がある。 生物学専攻なんて理科系の社学みてーなもんなのに発展もくそもあるか。そしてブラックは物理上がりの数学のPhDであってMBAなんか出てねーだろ。 ごめん逆だった
マイロンショールズがMBA
フィッシャーブラックが応用数学 俺は月曜日が押し目なのかどうかそれだけが気になってる
オプションは金儲けの手段に過ぎないから議論なんてする気はない アメリカは個別銘柄のLEAPSが豊富、ってイメージがあるんだけど、
実際はどれくらいあるの? 何十種類もある?
あと、古い米株の本だと、ワラントが何十種類も取引できたことが書いてあるけど、
いまでもLEAPSとは別に、ワラントの取引って盛んなの? いっぱい銘柄ある? ワラントはようするにコールオプションなんだから別になんも悪い点はないだろ
マイナーなぶん、ミスプライスがあるかもしれないし
アメリカでもワラントなんて取引されてないのかな これは証券マンに騙されるパターンやろなあ。証券化してんだから普通にコールより分が悪いに決まってんじゃん。証券側にとってはコールより旨味があるからワラントにするんだろ。慈善事業だと思ってんの? 頭大丈夫か?
そんなの実際に見てから考えればいいだろ… ってかお前、なんで発行時に買う話だと思ったの?
アメリカではワラントってどれくらい取引されてんの?って知ってる人に聞いてみただけなのに
なんでお前がレスしようと思ったの?
まあそれが2ちゃんだから別にいいんだけどさ 知らないなら黙ってればいいのに…
って、俺も知らないから聞いただけなんで別にいいけどな タレブの本はどんどん哲学書かなんかみたいになってきてるから、
トレードの役にはたたなそう…
読んでないけど
『Dynamic Hedging』読めるようになりたいなあ…
持ってるんだけど、最初の数式で挫折したままだ セルボラ派の人達は、読むのが辛いかもね
全否定されるわけだから それが単純なバイボラじゃないんだな。Dynamic Hedgeingや彼のウェブサイトでの論文を読めば分かるけど 4次のモーメントが好き
ボラティリティーのボラティリティーの買い そう一言で言うとそれだね。実際それを市場の特性にあわせてトレードで取りに行くのは手動では難しい。ちゃんと自分でアルゴリズムを実装できないとだめだね Models on Models って本を買ったんだけど、めっちゃ面白いよ
オプションのいろんなモデルを作った人たちにいっぱいインタビューしてる ボラのボラやったら2次のモーメントやん、数学的に。
タレブってノンフローでプライス出してたからそういうちまちましたところイジって客からスプレッド稼いでましたってだけやん。
2次以上のモーメントが気になって仕方ないんだったらポジションサイズ落としたらいいだけの話。そもそも単純なデルタニュートラルですらモデルに依存してんだから、ざっくりでいいんだよざっくりで。ポジションサイズ落として余った金で債券買っときゃいい話。 >>694
たしかに面白そうなんだけどべらぼうに高いな・・・ 反脆弱性も読みたいけど上下巻買ったら原著の2.5倍ってどういうことよ でも証券会社に払ってる手数料に比べたら安いか・・・ どうすっかな?
今日の引けで少し仕込んでみるか
でも盛ってねえなあ まあ実際には何次モーメントを取りに行ってるのかなんかは分からんのだけどね。価格が一定以上動けば
オプションに求めている効用はトレーダーによってそれぞれ違うから自分の求めて入るベストなリスクリワードを追い求めていけば、たまたまそういうポジションになりましたっていうだけ。実務者だからね さて 着席 くずプットS週末に切ったのは成功
少し残っていたのが倍化潔くロスカット&↓に乗り換え あまり無理はしない 風林火山( ´_ゝ`)プッ >>696
分布に何次関数を掛けるのかという話だから、
1次が平均(デルタ的?)、2次が分散(ガンマ・ベガ的)、3次がスキュー、4次がカートシス
屑プット大量買いしている人は、暴落したときの爆発的なベガの上昇、爆発的利益から4次のモーメントを体感してると思うけど >>705
その説明だとボラの分布のボラなんだから2次のモーメントだよ。言いたいのはようはマーケットの持つ分布の尖度が正規分布より高いからそのテールを取りにいくってことでしょ?
つまりタレブが言ってんのは結局単なるファーアウトの買いでしょ。ただ尖度が高いってことは1次のモーメントの部分が盛り上がってるってことだからショートストラドルがファーアウトの期待値より高ければタレブの言ってることは崩れるよね。 >>707
モーメントは数学用語(確率論)だから、あなたが勝手に定義することはできないよ
「確率 モーメント」などでググるといいよ 失敗した
日銀が来る前に仕込んでおけばよかった
まあ大して盛ってないんだけど 株価を上げてきたのは間違いなく安倍ちゃんの功績だが
飽きてしまった単細胞有権者が追い落とせば
後にはアホのおっさんばかり
遠からずGPIF タレブの本読んでると、「そんなこと言っても、そんなファーに板あるの?」ってのと、
「そんなファーなんて、売り書いのスプレッドだけで優位性全部消えちゃうんじゃないの?」ってのが
いつも気になる
まあできるからやってるんだろうけど GPIFは支払いの危機を迎えると思う
まぁ俺は動きがほどほどにあるほうが良いんですが( ´_ゝ`)プッ >>710
そうだよ。だからボラティリティのボラティリティは2次のモーメントだよ、数学的に。ちなみにモーメントを与えるには確率分布を想定する必要があるけど、具体的に分布名を挙げてみて。
保険数理でよく使われるベータ分布とかガンマ分布とか?
ファットテイルを織り込んでいる確率分布を仮定しているとすれば今のファイナンス理論でそんなものを織り込んでいるオプションモデルはないに等しいけど、どうやってグリークス計算してるの?
具体的なモデル名を教えて?
まさかとは思うけど「正規分布」を仮定しているブラックショールズモデルじゃないよね?
ちなみに為替でよく使われるガーマンコールヘーゲンとか先物で使われるブラックとか、もちろんハルホワイトやらバシチェック系の金利モデルも全部「正規分布」を仮定しているけど、それ以外のモデルってことだよね? >>716
例えば、15750p、今1円で買えるけど、
何かあってIVがパラレルに60%上昇したら(ATMが70%)、286円になるよ >>719
普通にプット買うだけなのに偉そうにモーメントうんぬん言ってんなよ。 >>719
うーん、ふだんはスプレッドがとんでもない割合になるけど、
いったんガンマが爆発さえすれば誤差になる、みたいなかんじなのかのー
さんくす >>718
タレブはテイルの分布は予測不可能だからモデル化を避けるという立場だよね
ただ、テールを買ってる人はモデル誤差がプラスに働く(数年に一度爆発的に儲かる)から、
ブラックショールズのIV補正(スマイルカーブ)みたいな単純なモデルでも構わないって話だよね >>723
え、じゃあそもそも2次だの4次だののモーメントとかってなに?モデル化できないんだったらモーメントなんて出せないよ、数学的に。
しかもIVの補正って、思いっきり正規分布の2次のモーメントの補正でしょ?単に2次のモーメントが大きめの正規分布を仮定してるってことだよそれ、数学的に。 おれがバイボラして、オプション大爆発でとんでもなく儲かったとしても、
利確どきがわからなくて結局無一文になりそうな気がする…
「どこまで大爆発するかは誰にもわからない」って前提だとすると、
タレブ的なバイボラの人って、どうやって利確するの? ちなみに今、屑プット800枚、屑コール200枚保有してる
昔は常時2000枚保有を目安にしてたんだけど。
けど、これでもIVが70%に上昇すれば3億儲かるから、IVが20%台だっところの2000枚と
同じくらいの益は確保できそうなんだよね >>719
それウマそうッスね!
先物OP口座開設しました(^^) タレブの新刊難易度上がってんじゃん
僕はまぐれ止まりでええ >>698
わしは2000円で底値書買いしたで!
んで、「この本はアメリカンタイプの永久コール・オプションだから、いつでも行使(読書)できるし、
割高だと思ったら古本で売却できるし、割安だと思ったらいっぱい買い増しするといいよHAHAHA」
って序文に買いてあってまじアメリカン >>726
そもそも、モデルで儲けようとはしてないよ
モデルが正しくてマーケットが間違ってるなんてこと言わないし、
どんなモデルを使ってもいいけど、マーケットのオプションのプライスに合うように
パラメーターを時事刻々変えていくわけだから。
マーケットから瞬間瞬間の分布が逆算されてるんだよね、実務的には >>727
徐々に利確していくってのが安全策ですね いいぞいいぞw
AIの話等を放り込んで頭のよさそうなのを引きずり出して本当に良かった
もともと覗いてることは感じ取れていたから食いつくと思ったよ
楽しくなってきたね
もっとオプションの話しようぜ >>732
ノンパラメトリックな分布を想定してるって言いたいと思うんだけど、それだとやっぱりグリークスは出せないよ。
なぜならグリークスはモデルからインプライドに計算されるものだから。
そしてグリークスが計算できなければそれはオプション戦略ではなくて単なる単騎のプット買いとかしかできない。
ようするにタレブも単なるファーアウトのプット買いとかその程度のことでしょ、やってるのは。
ちなみに「実務的には」というけど、セルサイドでオプションディーラーやってた経験上フローのディールでそんな複雑なことはしないよ。
正規分布仮定したモデルしか使わないし、グリークスだって「えいや!」で調整するくらい。個人投資家が想像するほど緻密なリスク管理なんてしてないよ。
自分がいたのは外銀なのでもしかしたら日本の銀行とかだとそこまでしてるのかもしれないけど、そんな何次のモーメントだのタレブが言ってるようなことは皆無、本当に皆無。 >>736
タレブの本を読んでないんじゃないかな。
タレブは別に難しいこと言ってるわけじゃないよ
タレブは難しいモデルで精密に管理しろなんて言ってないし、むしろ逆だよね
外銀のオプションディーラーだったら、タレブの本の内容は余裕で分かるはずだよね
俺も、そんなに難しいこと言ってないよ
ただ、あなたがモーメントを理解していないから、数学の定義を教えてあげただけだよ
俺は外資系と日系の証券会社数社でオプションディーラーしてたけど、
プレーンもエキゾチックオプションも無矛盾で一体管理できるようなモデルを各社工夫していたね
けど結局は瞬間瞬間のマーケットプライスの合うようにキャリブレートしちゃうから、
実務家的対応だよね。 それで全然かまわないし、それしか方法ないと思うし。
俺も、そんな複雑なことしてないし、複雑なこと言ってないし >>737
ボラのボラのことまだ言ってる?数学的には分布の母関数が何かって話なだけでしょ?ボラの分布の2次のモーメントはボラだよね?
これって高校で習うような話だから、誰に聞いてもあなたの思ってるような4次のモーメントにはならないよ。
各社工夫してるのは「正規分布を仮定した」モデルでしょ?そうでないなら具体的に何のモデルを使ってたの?モデル名を言ってくれたらそれが本当か嘘かわかるから。言えないなら嘘だよね。 タレブはもう市場関係者からは相手にされてないでしょ
ブラックスワンの考え方はいいけど相場に落とし込めない
絵にかいた餅ってやつでリスクパリティ戦略と似たようなもの
リスクを定量化できないし相関も変わる
リスクパリティは曲がりなりにも実践可能だけど
タレブ派が言えるのはテールリスクは正規分布より多いってだけ
実務家には過程=理論よりも結果=ポジションが大事だから
相場格言と同じでモデル化できないものには意味がない >>739
なんか話が全然?み合わないんだけど、タレブ読んだことあるの? >>739
なんか話が全然かみ合わないんだけど、タレブ読んだことあるの? タレブは過度なパラメトリックなモデル化を避けるように勧めてるね。IVを他の要素の関数として補正して、予めその回帰値が一定の誤差で外れることは想定した上で、モデルのエラーに対してconcaveなポジションにならないよう頑強化しろと言ってるね >>742
タレブが言ってることって思いっきり確率論の話だよね。タレブはモデル化できないって言ってるんじゃなくて現在のファイナンス理論を確率論の立場から批判してるわけだよね。
それがなぜかというと物理で成り立つ正規分布のアナロジーが社会的な事象では成り立たないから。これってマンデルブロがやってんのと同じでしょ。
ただマンデルブロは収益率にフラクタルが成り立つって具体的なモデルを提示してるけど、タレブはなんもやらずにブラックスワンとか言ってるだけ。タレブの具体策なんて結局正規分布を拡張するようなことしか言ってない。
噛み合わないんじゃなくて確率論知らないんじゃないの? 多分その手の話は収束しないよ。お互い想定してる前提が違いすぎる。オフ会でもやって紙と鉛筆でももって議論しなよ 俺みたいなバカでも理解できる位だから、antifragityはそんな高度な事書いてないよ。
モデルのconvexityとconcaveをJensen's の不等式を使ってチックしましょう。間違ってもモデルのエラーに対してconcaveなポジションは取るなって言ってるだけ ようは統計学入門みたいなことしか書いてないのにタレブ好きなやつが拡大解釈してるだけってことなんだよね。 >>749
もう相手すんのやめなよ。いいじゃん。タレブが言ってる通りのfragilistaタイプの人なんだよ。話噛み合わないよ 宗教じゃないよ。あなたが言う統計学入門程度の知識でも自分なりの文脈で応用すれば充分強力な武器にできる。それだけ。シンプルなアイデアであればある程頑強だと思ってます 別にタレブを教祖として崇めてる訳ではないからね。彼のアプローチが自分には役に立ったっていうだけ あなたのような頭のいい人でもそのように解釈してくれるなら、むしろトレーダーとしては有り難いね。 >>750
タレブに理解ある人ですね。 嬉しいw
20年前にダイナミックヘッジングが出版されたときは、やっとこういう本が出てきた。 こんな本を待っていたと感じた。
自分が実務的になんとなく感じていたことが書いてあって自分のやり方で合ってるんだなと再確認したり、
自分には盲点だったところに気づかされたり。
あと、ところどころに挟まれてるコラムが面白かったんだよね。
その後しばらくたって本屋で「まぐれ」を買って、すごい本だなと感動して読んでて、
ふとタレブってあのダイナミックヘッジングのタレブだと気がつきビックリした
トレードだけじゃなく、広い範囲の応用にも役立ってる
Antifrafile(反脆弱性)は5年たっても邦訳が出ないから、もう望月さんは翻訳しないのかな、
本の中で日本のことが悪い見本として数か所で書かれているから翻訳見送ってるのかなと思っていたら
翻訳本がやっと出てきて嬉しいわ。 英語版は読むのにすごく時間がかかったけど、
翻訳本はすぐ読めてありがたい >>758
自分はコンピュータサイエンスからオプションの世界に入って来たので、Dynamic Hedging+Antifragileのアイデアを機械学習の手法などで応用したら面白いんじゃないかって知的好奇心から色々やって今に至ってます。
アイデアはシンプルでも実装は多大な計算パワーが必要なのでそれなりに面白いですよ。
工学の世界では安全な物を作るのにシステムを頑強化するのは当たり前なのですが、ファイナンスの世界に入るとその原則を忘れている自分に気づいてはっとしたりしました
自分もAntifragileの内容はオプションだけでなく、人生の色々な意思決定に影響を与えてくれた良書だったと思います 「まぐれ」(fooled by randommness)って日本語タイトルも、「反脆弱性」(antifragile)って日本語タイトルも
両方ともしっくりこなだけど、かといってそれに代わるいい案が思いつかないw ID:/+ivuoR10 外銀経験者でタレブなんて糞 オレサマが一番頭いい オプションは売り屋? 人格は屑 おそらく人格障害持ち
ID:a8kQwJMH0 タレブさん?タレブ派 外いっぱい買って中売ってブラックスワン時のIV爆発で大儲けねらい くだらない煽りにも乗らない人格者?
ID:wxuC1NgV0 バイボラ、タレブ派 仲裁を買って出る温厚さがみてとれる ID:/+ivuoR10は売り屋か!ぐふふとほくそ笑む
裸売りマン ・・・・ナイストレード!
だいたいあってる? >>759
面白そうですね
>自分もAntifragileの内容はオプションだけでなく、人生の色々な意思決定に影響を与えてくれた良書だったと思います
ほんとそうですよね >>763
シカゴ市場専門ですけどね。賢いポジション考えてくるな〜と感心しつつも、bid/ask spreadが一番のコストです。
ちなみに機械学習ではタレブ派のポジションを取れとかそういう指示を一切与えてないのですが、自分の評価関数ではそれに近いポジションが一番だと出てきます。むしろ最初はセータを取りに行くポジションが出てくるのではないかと予想していたので驚きです。
タレブ派のポジションといっても入り口ではセータ、ベガ、ガンマすべてほぼニュートラル。自分が理解できていないHigh Order Effectを取りに行ってるんでしょうね >>764
興味深いですね
私は日経オプションでやっている手法を、他国の株式インデックスオプション市場でもやろうと思ったんですが、
いわゆる1円プットに対する手数料がかなり高いんですね。 日本が安すぎるというのもありますが。
それでちょっと海外は見送っています 俺なんか Beat the Market を四苦八苦して読んでるところなのに、
これ読み終わっても「それってデルタゼロのカバコだよね」の一言で片付けられちゃうんだろな… 【現ポジ(+13)】@07/24(23:00)
07w4/C20000/S*1@85 →H@50(35)
07w4/C20250/S*1@26 →H@6(20)
08/C20125/L*1@115 →H@80(-35)
08/C20500/L*1@24 →H@16(-8)
07w4/P19875/S*1@40 →H@80(-40)
07w4/P19625/S*2@31 →H@30(1*2=2)
08/P19500/L*1@50 →H@75(25)
08w1/P19625/L*1@75 →H@75(0)
09/mini/S*2@19980 →H@19910(70*0.2=14)
維持証拠金:約50万
デルタ 0.12/セータ 32774/ベガ17109/ガンマ-0.0029
【07w4分決済済(+36)】
07w4/P20000/S*1@65 →C@125(-60)
09/mini/S*2@20100 →C@19900(200*0.2=40)
07w4/P19750/L*1@26 →C@43(17)
07w4/C20375/S*3@6 →C@3(9)
09/mini/S*2@20120 →C*2@20060(60*0.2=12)
07w4/P19625/S*1@18 →C@16(2)
07w4/C20375/S*2@26 →C*2@19(2*7=14)
07w4/C20250/L*1@49 →C@41(-8)
08/C20500/L*1@49 →C@31(-18)
09/mini/S*2@20100 →H@19960(140*0.2=28) 詳しい方の議論、出てくる単語検索するだけでもとても参考になります。
http://op001.blogspot.jp/2012/07/2.html
428:名無しさん@お金いっぱい。:2012/05/20(日) 12:45:34.36 ID:4+zXXNJ80
…
「Dynamic Hedhing」はオプションディーラー向けで最高です。
真ん中売りの両端大量買いが、
4次のモーメント(尖度)の買い = ボラティリティーのボラティリティーの買い
と理論的に説明されています。
「ブラックスワン」や「強さと脆さ」ではこのことを哲学的に、「未知の未知」の買いと表現していたり、 「知識の不足に関する知識の不足」の買いと説明されています。
タレブ的には、突発的事象を「未知の未知」と「既知の未知」に区別しているようです。(私の感想です)
例えば、来週JPモルガンが破産するのは「既知の未知」です。
3.11前なら、3.11は「未知の未知」です。
来週、日本のどっかで大地震が発生し原発事故が起こるのは「既知の未知」です。
来週、北朝鮮のミサイルが誤発射され、日本のどこかに落ちたら「未知の未知」です。
タレブは、「未知の未知」をブラックスワンと呼んでます。
リーマンショックはブラックスワンでないと、どっかで言ってましたね。
あと、最新の知見は、
http://www.fooledbyrandomness.com/notebook.htm
で、チラ見せしてくれてます。
148の下から5行目の
+ When f(x) is increasing and concave on the left then convex to the right,
the probability distribution of f(x) is thinner-tailed than that of x.
For instance in Kathneman-Tversky’s prospect theory,
the so-called utility of changes in wealth is more “robust” than that of wealth.
なんかは、ディーラーにおなじみのプロスペクト理論が、デルタとロングガンマ、ショートガンマの 概念で説明されており、目からうろこです。 http://op001.blogspot.jp/2012/07/2.html
451:名無しさん@お金いっぱい。:2012/05/20(日) 17:05:37.75 ID:4+zXXNJ80
>>441
バックスプレッドを利食っていくときにはコツがあるんだよね。
本当は秘密にしたいんだけどw
数円で買った屑オプが100円とか超えてくるでしょ。 その時、それを10枚利食ったら さらに下の屑オプを数円で10枚〜20枚買うの。
着実にプレミアムベースで利食いつつ、けど、端っこ大量買いの枚数は維持または増やしていく。
そうすれば、IV30%台で全部利食ってしまった後に、IVが70%まで上昇して地団駄踏んで 悔しがるということもないし、利食わずにもう一発IV上昇を期待してホールドしたものの 何も起こらずにIVが10%台に低下して利益が水の泡になることもないんだよね。
さすがにATMボラが70%を超えてきて、端っこも130%超とかになってきたら、 ストライクにこだわらず、どんどん利食っていくけどね。
>屑になったとき中売りはどうすんの?外買い追加?
外買い追加だね。
期近の中売りは満期に向けて、どんどん期先にロールしていく。 http://op001.blogspot.jp/2012/07/2.html
3月に日経が10000円だった時に、以下のポシションを組んだとします。
+100枚 11000C
-30枚 10000C
-30枚 10000P
+100枚 9000P
+100枚 8500P
+100枚 8000P
+100枚 7000P
+100枚 6000P
±α枚 先物(適当な枚数でデルタニュートラルにしてください)
ここで、先週金曜日にかけての動きのように相場が8500円まで下落しIVが24%まで 上昇したとします。 1500円下げる過程で、先物の売り買いをして常にデルタニュートラルに 保ってる仮定です。
8500円がATMなので、結構ガンマロング、ベガロングになっちゃいましたよね。
オプションの買い建玉がある領域に相場が突っ込んできてIVが上昇したため ちょっと儲かってる状況です。
ここで、悩むわけです。
欧州危機、JPモルガンなどが悪化して、さらにマーケットが世界的にパニック状態になり IVが70%まで上昇する可能性も少ないながらあるわけです。
また、いつものようにすごく高い確率で何も起こらず、IVがすぐに20%割れしてしまう 可能性もあるわけです。
こういう時に、ATM近辺のオプションを売りベガヘッジをすると、 IVが下落してもやられない、IVが上昇すればそこそこ儲かる、IVが急騰すると 爆発的に儲かるというポジションになるんです。
何枚売ればベガニュートラルになるか正確にはわからないのですが、 よくやるやり方は、次のような売買です。
-200枚 8500P
+300枚 1円のオプション(今なら6000P)
これで仮にベガニュートラルになったと仮定しますね。 (ニュートラルでなければ追加します)
この段階では、10000円のストライクについてはあまり気になってないんです。
もう1500円も上のストライクなので取りあえず無視できます。 が、何かの理由で気になるようなら 10000Cを60枚買います。
こんな風にやると、>>492で言ったように
IVが下落してもやられない、IVが上昇すればそこそこ儲かる、IVが急騰すると 爆発的に儲かるというポジションになります。
で、結果として、相場が1500円下落して8500円がATMになっても、また真ん中売り両はじ買いを やっていることになります。
ロールするつもりでやってるのではなく、この状況で一番いいヘッジの仕方は 何かなとあれこれ売買しているうちに、結果としてロールをしているような現象になります。 http://op001.blogspot.jp/2012/07/5.html
タレブの下記の記事では、
http://www.foreignaffairsj.co.jp/essay/201107/Taleb.htm
政府等により意図的に変動を抑えようとすると、テールリスクが高くなってしまうことの 説明がされています。
独裁体制の中東は一見、政権が不安定なイタリアや日本より、政治的に安定しているように 見えていたけれども・・・、とうことですね。
日銀のETF買いにより、普段の相場変動は低く抑えこまれています。(特に下方向)
当然IVも徐々に下がってきますね。 そこで、安くポジションが仕込めるのでまあいいかなと。
普段IVが小さく抑え込まれているので、去年の3月や8月など何かあった時は、 IVの上昇率が大きくなります。 先々週もそんな感じでしたよね。
ギリシャのユーロ離脱の懸念だけでIVがポンッと跳ね上がってしまう。
感覚的には、そこらへんで損益の釣り合いが取れている。 もしくは、プラスに持っていけてる感じです。
ただ、だからと言って、普段だらだら少しずつ損が出るのはつらいので、 以前ご紹介したように、真ん中売りをちょっと下にずらすなどの工夫を 相場の状況にあわせて行っています。 http://op001.blogspot.jp/2012/07/3.html
「買っているオプションのストライクの方向に相場が動くときにIVが上昇する相関傾向があるとき、 ダイナミックヘッジングの利益が多くなる(実ガンマが理論ガンマより大きくなる)」
…
「相場がストライクを通過すると、通過したポジションが相関に関して逆の性質を持つ」 うわっ
コピペやめてー
昔の方がパワーあったんだな、俺 http://op001.blogspot.jp/2012/07/5.html
総合 日々のトレード
端っこのオプションが、IVの低下や残存日数の減少により影響がなくなってしまったり、
IVの上昇により影響力が高まったりする現象と、
相場の上下によりATMから各ストライクへの距離が変わることから生じるポジションのリスク変化を利用して、
将来の複数の相場シナリオ(横横、急落、ジリ安、急騰、ジリ高)にある程度対応できるように ポジションを組んでいます。
タレブが下記のサイトの148の中で面白いことを言っています。
http://www.fooledbyrandomness.com/notebook.htm
(タレブの本に書かれていたことと合わせて、アレンジして説明させていただくと)
y=f(x) で、xの予想は難しいけれど、f(x)の予測は簡単な場合がある。
例えば、地震がどこで、いつ、どのくらいの規模で起こるのか予測(x)するのは難しいけれど、
東京直下型震度7の地震が起こった場合の損害を予測(f(x))するのは比較的やさしい、 というケースです。
この場合、地震を予測することに国家予算を投入するより、
地震に強い(耐震、延焼を防ぐ)街づくりに予算を付けた方がいい、というような感じのことを言ってます。
私は、相場(x)がどうなるかを予測するのが非常にヘタです(デルタトレードが下手くそです)。
急落するか、横横か、わかりません。 ただ、いろいろな相場状況になった場合に発生する 損益(f(x))をあらかじめ組み込んだポジションを作るのはわりと得意なんですね。
様々な相場状況に対するボラティリティーサーフェスの変化が比較的容易に予想できるので、 そのサーフェスで儲かるポジションをあらかじめ組み込んでいます。
日々、相場の上下や日数の経過とともにポジションリスクが変化していくので、状況にあわせて いい形になるように組み替え続けているというイメージです。 >>775
もしかして…
2012年ごろの書き込みされたご本人でしょうか?
(私は過去ログ、今初めて読んだんですけど、
凄い参考になる内容連発で、ついコピペさせてもらいました) 数円で買った屑オプが100円超えた時に
そのさらに下に数円で買える屑オプなんて存在しなくないか? >>778
今、シュミレータでやってみたのですが、
現在7円の08/P17750が「日経19650 IV41%」の時、約100円。
同じIV&原資産価格だと 08/P16000が5円 でした。
実際にはもっと下のIVがあがるから更に条件厳しくなるんでしょうけど、
相場環境次第では、(さらに遠目のPUTなら)存在するかもしれません。 そもそもブラックスワンが来たときに注文が機械的に出るわけ無いからなあ
大人だってビビって手を引っ込めて板スカスカなんて不人気市場ではよくあること
これがアメリカみたいな世界の中心なら別だしその市場が流動性枯渇したらしょうがないと言える
屑オプ買いは歪むからこそ利益が出るようなものだし こんな相場環境だとバイボラ派が過激化してもしょうがないよね。ストレス溜まってんだろう。 >>781
www
欲張って無ければそんなに損してないと思うぞ
バイボラ派は退屈でストレスたまるんだよ
特に日本時間の午後はため息でるわ
俺は損してるけどね
でも損してるポジがIV40になったら、30倍ぐらい儲かるポジになってる
いまのIVが低いから跳ねるとデカイ
IVが糞低いからたくさん買いたくて買いたくて、その欲を抑えるのがつらい 下手糞同士のオブ談義も
そろそろ飽きるだろう
一円オブとか アホな夢 書き込んでもなぁ オブって書く人来てる?
1円だから夢なんだよ
夢を見たいじゃないか! FragilistaとAntiFragilistaの争いはもう結構です 難しい理論を駆使してる人たち
なんでこんなにハゲてんのか教えてよ オプション取引のザ・バイブルである Beat the Market を読んだ人いる?
俺にとってはすごく勉強になったんだけど、高校数学程度の数学が分かる人にとっては
何の役にもたたない古文書にすぎないのかな
読んだ人いたら感想を聞きたい グリークスを理解できる人にとっては、と言いたかった
まあ同じことか 昨晩安いと思って買ったcallが更に安くなっちゃった… P側は、もはや19000近くまで、デルタもガンマがゼロってか?
今週は引っ越しでバタバタしてるから、「積極的に勝負」するのは避けるにしたって、
9月SQに向けて、実験したいことは、出てきたな(笑) ザ・SSリカク(^^)v
今晩は同伴焼肉です
イツモスイマセンネ(^^ゞ バイボラ派だって投資はオプションだけってことないだろう。オプションは保険と割り切っても原資産のロングでそれ以上にプラスなんだよ せっかく内容のレベルが高くなってきたんだからそういう煽りやめようよwwインデックスファンドスレじゃないんだから 昨日から「w」使うおっさんが複数ID湧いてんだけど自演かな? 投資家の行動がすべて
マーケットのトレンドを追う人もいるかもしれないし
マーケット支配力のある者は裏をかいて逆に攻めるかもしれない
これらがせめぎあってマーケットが成立している
人間の行動様式や心理が表現されていない計算式や理論は戦うためのツール以外の何物でもない >>806
それが全てだよな
グリークスの話なんかしてもレベルは上がらんよ
タレブ派なんてトレードの話してないし連投でなれ合ってるだけ
相場は動かずオプションが安過ぎる中で最適な戦略を模索するべき
買っても動かなきゃ損だしバックでも200円の下落で終了じゃ吹かない
売りは今は安泰だが価格は割に合わないし3000とか5000円クラスの
下落が来たら退場する場合もあるだろう
もちろん休むも相場で参加見送ってもいいし専業ならオプトレ以外の
トレード併用も考えなければならない >>809
タレブ派は痛々しい自演じゃん
タレブの本面白いけど
違うだろ えらい簡単に
勝てすぎてつまらん オブとかいう奴は
負ける人なんかおらんやろ 【現ポジ(-7)】@07/25(20:30)
08w1/P19875/L*1@90 →H@80(-10)
07w4/P19875/S*1@40 →H@40(0)
07w4/P19750/S*1@30 →H@13(17)
08w1/P19625/L*1@75 →H@39(-36)
07w4/P19625/S*2@31 →H@8(23*2=46)
08/P19500/L*1@50 →H@55(5)
07w4/C20125/S*2@21 →H@21(0)
08/C20125/L*1@115 →H@95(-20)
08/C20500/L*1@24 →H@15(-9)
09/mini/S*2@19990 →H@19990(0)
維持証拠金:約55万
デルタ -0.07/セータ 33797/ベガ28706/ガンマ-0.0034
【07w4分決済済(+110)】
07w4/C20000/S*1@85 →C@50(35)
09/mini/S*2@19980 →C@19930(50*0.2=10)
09/mini/S*1@19990 →C@19920(70*0.1=7)
07w4/C20250/S*1@26 →C@3(23)
07w4/P20000/S*1@65 →C@125(-60)
09/mini/S*2@20100 →C@19900(200*0.2=40)
07w4/P19750/L*1@26 →C@43(17)
07w4/C20375/S*3@6 →C@3(9)
09/mini/S*2@20120 →C*2@20060(60*0.2=12)
07w4/P19625/S*1@18 →C@16(2)
07w4/C20375/S*2@26 →C*2@19(2*7=14)
07w4/C20250/L*1@49 →C@41(-8)
08/C20500/L*1@49 →C@31(-18)
09/mini/S*2@20100 →H@19960(140*0.2=28) タレブの話、自分はすごく面白いです。
このスレで金融工学詳しい人や、トレードうまい人は
どういう風に学んできたのかなぁ、と知りたくなります。
検索でイロイロ探してるんですが、
ウェブでオプション語る人、
あやしげな商材は増えていますが、
きちんと語ってるサイトはむしろ減っている印象。 8月W1のPUTの売り板、まともな価格の板が薄すぎるのが残念です。
最悪でも8月限のPUTでカバーできるから、
少し保証金余裕ある人が、その価格近辺でやれば
ほとんどリスクなしに勝てる取引だと思うんですが、
誰もその鞘取すらやらないのは、なんでなんだろ? タレブ派の彼、自演見抜かれて今頃新しいキャラ考えてんだろうな 今は適当にコールを売るか、一旦OPを休止して資金は個別株にシフトさせてる人が多い希ガス 今から株買うくらいだったらレバ1倍(1枚2000万)でプット売ってる方がいいと思うけどなあ 慣れてくるとカレンダースプレッドの損益イメージ、頭に自然に浮かんでくるものなのかな?
カレンダースプレッドの価格推移シュミレーションメモ:
原資産:【 @19900 →@20000 → @20100 →@20200 (IV9.95,7/25日時点) 】
07w4/C20125: @9 →@26 →@60 →@115
08/C20125 : @73→@106→@144→@200
現状のギリシャ指標:
07w4/C20125: デルタ 0.214 ガンマ0.0015 セータ-10 ベガ 5.27
08/C20125 : デルタ 0.39 ガンマ0.0010 セータ-6 ベガ 16
耐えられそうにも見えるけど、
心配事増やした割にプレミアム安く売りすぎて失敗だった模様。 VIX安値9.04
1990年以降最安値8.89(当日終値9.7)
実質最安値って感じかな >>812
相場の研究はすべきだしタレブの本もいい
ただ研究と実践は別でタレブ派はそこが抜けてる
上げ100日下げ3日なんてみんな知ってるわけで
そこから進むには参加しないとわからない
>>819
ずっと20000の日経と違って個別は上がってるのあるからな
個別で買ってコール売りのプット買いは割と無難か ほー
自演自演って言っている人は一体誰と誰が同一人物に見えてるのかな? あまり想定どうりに進まないで欲しい
相場とはそういうものではないだろう 間髪おかず同調したレスがあったら
我慢できず連レスしちゃったのか?ってなるわ
しかも日付変わってすぐとかw
普通のトレーダーなら固定とモバイルで2回線
モバイルはつながらない時のためdocomoとauみたいに
予備を用意する人もいるからそれだと3回線
兼業で緩い会社なら会社の回線
コンビニとかWi-Fiスポットが近くにあるなら
それも使えるからIDはあんまあてになんない
なのにタレブ派とやらはほとんど同じ人の書き込み
月曜日
ID:a8kQwJMH0 20レス
ID:wxuC1NgV0 12レス
ID:FSyctWzt0 2レス
火曜日
ID:jp0hzuMt0 7レス
タレブ派に絡んでたID:/+ivuoR10は8レス
そうなるとタレブ派が3回線で大暴れしてるだけにも見える
同時に10人ぐらい出てきたらそういう輩もいるのかって思うけど
同調してるのはごく少数で多くは興味がないようだ
大体1日に2桁レスとか異常だぞ >>828
ほー
俺、その内の一人なんだけど(20レスの人w)、俺は俺以外の3人も別人だと思うわ
それ、ほぼ確実に4人の別人だよ かといって この程度の読みなら
誰でも出来る
出来ないほうがむしろ可笑しい 日経225先オブ在籍当時は 一日100レスくらいは
普通にしたものだ
どんどん書き込めば予知能力も自ずと向上する 書けばよい 議論してるから10レスぐらい行くんじゃないの?
しかも、定義があいまいで話がかみ合わないから
お互いに質問するだけで数スレ行くでしょ
人間の行動様式や心理がプレミアムに反映されて
そのプレミアムを使ってIV 出してるんじゃなかったか?
たまに出てくるヒストリカルボラはIV算出に使ってないと思う
タレブ派ってたぶん売屋の成れの果てですよ
デルタの才能ない人がオプション売りばっかりやって、あまりにも儲かるからニコニコして目一杯売りまくったら、暴落来て追証払わされたり、退場した人たちが
どうやったらいいんか、あれやこれや考えた末の結果、仕方なくそうなっただけだと思う
俺もタレブ派だけど、調整するの正直めんどくさいし、1年で1回か2回しか儲からんからそれ逃すとつらい 自演って何?
タレブ派を広めようってことを自演でやってるってこと?
ゼロサムの世界だから、自演だと思うなら反対のポジ持てばいいんだよ
お互いにいいことじゃないか! タレブの「まぐれ」読んだが大したことなかった
役に立ったのはガンマロングが最終的に生き残ることぐらい
他の話は非線形性やカオスの啓蒙書に載ってるようなことばかり
マンデルブロのほうが大分おもしろかったが
たぶん俺はfragilistaなんだろうな Beat the Market を読んだことある人はいないんれすか! 10年守ってきた考えを7月から変えた
あまりにも自分を大切にしすぎてもいけない
プットの裸売りを始めてから毎日のように儲かる
瞬時に利益が出る
コールを売らない方針はこれからも変わらない そりゃ毎日儲かる代わりに極小確率で死ぬのがプット売だからね >>840
売り始めたところの素人に聞いても 納得できる理由はないと思うが
何故コール売り厳禁なのだ ( ´_ゝ`)プッ
20000が重くなってきたな
かといって日銀3日連続買い入れなど下も堅い
オブラーには絶好といえる環境のひとつ ( ´_ゝ`)フーン 2000年以降でコール売りで死ねた局面ってありました?
仮に噴き上がってもIVが暴騰して証拠金が倍とかにならなければ
ロールし続ければ致命傷までは行かないような気がするんだけど
黒田砲の時とかどうだったんだろう? >オブラーには絶好といえる環境のひとつ
いやいや。売りの方が多い人にしても最悪の相場でしょ
こんなVIX・NKVI最低値で売るとか、ちょっと波来ただけでやられる人だし IVに拘るバカきてんね
低いには低い理由があるしおまいらでどうしようもないだろう
与えられた環境の中で いかに戦うか これが貧乏人の宿命( ´_ゝ`)プッ 【現ポジ(-90)】@07/26(14:00)
07w4/P20000/S*1@40 →H@50(-10)
07w4/P19875/S*2@30 →H@20(10*2=20)
07w4/C20125/S*2@21 →H@25(-8)
08w1/P19875/L*1@90 →H@55(-35)
08w1/P19625/L*1@75 →H@31(-44)
08/P19500/L*1@50 →H@46(-4)
08/C20125/L*1@115 →H@105(-10)
08/C20500/L*1@24 →H@15(-9)
09/mini/S*2@20080 →H@20030(50*0.2=10)
維持証拠金:約55万
デルタ -0.07/セータ 33797/ベガ28706/ガンマ-0.0034
【07w4分決済済(+188)】
07w4/P19625/S*2@31 →C@3(28*2=56)
07w4/P19750/S*1@30 →C@6(24)
09/mini/S*2@19990 →C@20000(-10*0.2= -2)
07w4/C20000/S*1@85 →C@50(35)
09/mini/S*2@19980 →C@19930(50*0.2=10)
09/mini/S*1@19990 →C@19920(70*0.1=7)
07w4/C20250/S*1@26 →C@3(23)
07w4/P20000/S*1@65 →C@125(-60)
09/mini/S*2@20100 →C@19900(200*0.2=40)
07w4/P19750/L*1@26 →C@43(17)
07w4/C20375/S*3@6 →C@3(9)
09/mini/S*2@20120 →C*2@20060(60*0.2=12)
07w4/P19625/S*1@18 →C@16(2)
07w4/C20375/S*2@26 →C*2@19(2*7=14)
07w4/C20250/L*1@49 →C@41(-8)
08/C20500/L*1@49 →C@31(-18)
09/mini/S*2@20100 →H@19960(140*0.2=28) >>828
あげている4人は、内容見てもたぶんそれぞれ別の人だと思います。
私はそのうちの一人で(ID:jp0hzuMt0)で、
月曜は(ID:HYkNfPpH0)で、4月からの新参者で結構ポジも書いてますが、
ポジはタレブ派?というより、いろいろおためししています。
最近多いのは、カレンダースプレッド風に保険入れつつセータ取りに行く形。
(カレンダー逆行するときの処理、悩み中) そんなどうでもいいことまだ言ってんのか。よっぽど自演見抜かれたのが恥ずかしかったんだろうな。 面白いなあ
これが自演に見える人がいるんだな
俺は当事者だから第三者の目になって検証するのは難しいのかもしれないけど、
レスの流れをもう一度なるべく客観的な目で読み返してみても、これを自演とみなすのは難しそうだな >>848
黒田砲の時 注文が通らなかった事があった。
あれはびびった 黒田砲の時、1円か2円のコールが100円になったような記憶がある 黒田砲のあった2013年の損益見返してたら、日々の損益が大きくて笑った
1千万円以上動いた日が沢山あるw
しかもデルタニュートラルキープで。
最近の1日数十万円の動きとえらい違いだ >>843
10年以上前は売ってた。そして封印するようになった
コールは売ってもいい理由が無いから売らない
プットはコールより割高だから売ります >>828
俺12レスの人。別人ですよ。俺だけキャラ作りのためシカゴ市場トレーダになってんの?面白いね 俺2レスの人
昨日も書いたけど
自演の人はおそらく頭のお病気
永久に自演っていいまくるよ
シススレの白川さんと同じ病気や 資金純流入額上位
■外国株
1,772 百万円 0.216% ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
650 百万円 0.243% One−たわらノーロード 先進国株式
558 百万円 0.238% ニッセイ−DCニッセイ外国株式インデックス
510 百万円 0.238% 野村−外国株式インデックスF(確定拠出年金)
491 百万円 0.173% 三井住友−DC外国株式インデックスファンドS
301 百万円 0.420% SBI−EXE−i新興国株式ファンド
266 百万円 0.270% 三井住友−三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
258 百万円 0.594% 日興−インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
243 百万円 0.535% One−たわらノーロード新興国株式
177 百万円 0.216% 三菱UFJ国際−eMAXISSlim先進国株式インデックス
■日本株
13,435 百万円 1.0584%〜0.8424% レオス−ひふみプラス
4,886 百万円 1.0584%〜0.6584% レオス−ひふみ投信
566 百万円 0.821% レオス−ひふみ年金
489 百万円 0.205% 三井住友−三井住友・DC日本株式インデックスファンドS
306 百万円 0.194% ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
■REIT
439 百万円 0.432% 三井住友TAM−SMT J−REITインデックス・オープン
105 百万円 0.292% ニッセイ−〈購入・換金手数料なし〉ニッセイグローバルリートインデックスファンド
68 百万円 0.324% One−たわらノーロード 国内リート
59 百万円 0.270% ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
56 百万円 0.378% One−たわらノーロード 先進国リート
■債券
813 百万円 0.400% 三井住友TAM−SMT国内債券インデックス・オープン
706 百万円 0.173% 三井住友−三井住友・日本債券インデックスファンド
323 百万円 0.227% 三井住友−三井住友・DC外国債券インデックスファンド
180 百万円 0.184% ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
157 百万円 0.162% One−たわらノーロード 国内債券
■バランス
8,016 百万円 0.540% 三井住友TAM−世界経済インデックスF
1,045 百万円 0.238% 三菱UFJ国際−eMAXISSlimバランス(8資産均等型)
585 百万円 0.734% セゾン−セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
334 百万円 0.680% 大和−iFree8資産バランス
25 百万円 0.432% 三菱UFJ国際−eMAXISバランス(4資産均等型)
12 百万円 0.420% ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
-81 百万円 0.540% 三井住友TAM−SMTインデックスバランス・オープン
-54 百万円 0.540% SBI−SBI資産設計(育成)
-79 百万円 0.540% 三菱UFJ国際−eMAXISバランス(波乗り型)
-82 百万円 0.540% 三菱UFJ国際−eMAXISバランス(8資産均等型) >>832
人間の行動様式や心理がプレミアムに反映
そうなんだけど
投資行動結果としてのプレミアム価格を所与のものとしてインプットしているに過ぎないよね
マーケットの価格形成は依然ブラックボックスのままなんで今何で剥げてるの?の問いに誰も明確には答えられない
計算式は一意に 続き
計算式は一意に答が出るんだからツールとして活用すればよい
より力を置くべきは十人百様の解釈のできるこのブラックボックスの解明だと考えている MT4(MQL4)を使って勝てる手法を開発しています。
「グランビルの経済研究所」で検索してください。
なかなか良いEA(自動売買ツール)が出来たので良ければどうぞ。
価格は1000円です。 今日頑張ってくれてるのは3回線
ID:Mg1UXC3K0 5レス
俺、その内の一人
これが自演に見える人がいるんだな
ID:q9Dh63BC0 5レス
議論してるから10レスぐらい行くんじゃないの?
そのうちの一人俺
自演って何?
俺2レスの人
もう1人はID:EThfERcO0でいつもオブっていう顔文字の人で6レス
あと単発のタレブ派同調的レスがID:psrgHPGF0とID::rOU9kwiX0
ID:omD7VgVu0はいつもポジ書いてる人で面白い話聞きたいだけ
自演は証拠がなきゃ肯定も否定もできないから
割と過疎ってるこのスレでも断定するのはおかしいけど
俺タレブ派って言って積極的に擁護してるのは2回線で
スルーでいいのに必死で頑張る姿が自演に見えたんだろ
タレブなんて読めるんですかすごーいって言われたかったのか
別にタレブ派がいてもいいんだけど連レスばっかりで
しかも気に入らない相手は人格障害とか病気とか認定するし
行動を制御できないやばいやつじゃないなら自重すべし
投資一般板もまともに使われてるスレ少ないし
ユーザーの高齢化も進んでるからいい雰囲気じゃないと
有益な情報くれる人は来てくれなくなる
オプション10年選手なんて貴重だけどそういう人は
読んでるだけの人が多いから面白い話が欲しいなら
自ら面白い話題を振っていかないと釣れない なんかタレブ派擁護の連投って10年くらい前の2chのノリだよな。ここはプロのディーラーも見てんだからそういう幼稚なことやめとけよって思うわ。 プロのディーラーが裸プット売りマン参考にしてたらおもろい 初心者: SS、裸売り
中級者: レシオ、バック、バタフライ等、同限月スプレッド
上級者: 上記に加え、ダイナミックヘッジ、カレンダー等も使いこなす
プロ: SS、裸売り プロって他人の金でやってるから損することも多いんだろうね
自分の金だと損したくないから安全圏でやるけどさ プロのディーラーはさすがにここを見てないだろうな
俺元プロだけどw プロってそれで飯食っていける人のことだとおもーてた (週オプを含めた)価格シュミレーションが簡単に出来るサイトやツール、
ネット上にありますか?
今日追加した
07w4/C20125/S1@30
08w1/C20125/L1@80
の損益曲線が簡単にわかるものだと嬉しいです。 >>883
欲しいものは、
http://www.dreamvisor.com/option/index.cgi
のサイトの週オプに対応したサイト&ツールです。
SBIはスマホツールの方ではある程度、
週オプのプライシング&シュミレーションできるのですが、
PC用のツールでは両方とも出来ません。
今のところは、スマホツール使うか表計算ソフト等でブラックショールズのモデル組んで暫定的にやっているのですが、
T(時間)のところにどのような数字入れたらいいのか、迷ったりしてます。
※1年を360日換算で秒単位、が楽天などで表示されるIVに近いみたいなのですが、
休日や場が開いてない時間をどう取り扱えばいいか、等疑問です。 このスレでブラックジャックとかポーカーが趣味の人いる?
アメリカのオプの本読んでると、カードカウンティングからオプに入った人がすげー多い印象 >>869
わかったわかった、自演でいいからさ
あんたもいいこと書いてるじゃない
「面白い話が欲しいなら
自ら面白い話題を振っていかないと釣れない」
先ず隗より始めよ
それとオプションはSQでポジションが清算されるから
コインの裏表だよね
あなたが売って私が買って出来高1になる
だから、タレブ派が買ったら売屋が売ってる
タレブ派が損したら売り屋がもうかる
タレブ派も売り派も、ただ自分の相場経験に基づいたポジションを構築して
その理由を披露したり知識を持って説得したり、軽口叩いてお互いをあおって遊んでるだけだよ
オプション人口少ないから誰かと話ししたくなるじゃない?
顔真っ赤にしてマジ切れしてる奴いないよ
気晴らしにこのスレ覗いて、面白い話題が有ればそれについて話す場所
ただそれだけ
いつもすみませんね
キャバ予約の人
( ´_ゝ`)プッ の人
いつもウィークリーのポジ書いて披露してくれる人
壊れかけの人
口は悪いけどものすごく頭のいい知識系の人
書き込みはしてないだろうけど、古参の経歴10〜20年のオプションマスター達多数
元機関投資家
いろんな人が来て楽しくなってほしいね
おっと、主役の裸売りマン忘れるところだったw まあなんだかんだ言って俺らって他の投資板スレの住人達と比べて金持ちだからな。金持ち喧嘩せず。真っ赤になって怒る理由もない >>884
参考まで。これがBS式も含むQuantLibというライブラリを、Excelで読むためのアドオンツールです。簡単な英語なので良かったらチャレンジしてみて下さい
http://quantlib.org/quantlibxl/
自分はこのQuantLibライブラリをPythonやRから呼び出してるけどかなり信頼性が高いです。間違ってもしょうもない商用のオプション計算機とか買わないようにね コール売り厳禁か リスクはどちらもなのに
理解に苦しむな 手痛い目にあった過去が存在するのはわかるが
状況は常に変化してる 固定観念の売買は危険とも思えるが
オブの世界で10年以上生き残ってるとなると これも極めて
貴重な財産でありテクニカル
俺は賛成しないが まぁおまえり財産だ( ´_ゝ`)フーン あーまた日銀が押し目殺した
せっかくFOMCが押し目作ってくれたのに c20500辺りが50円超えてくると盛りそうだが
あと100円上あたりかな
夜間に到達する? 200超えるだけでずいぶん違うんだけどなぁ
良く調教されたレンジ族がきっちり売ってくる ポジった途端スルスルっと逆に動くいつものパターン食らった
デルタに関してはマイポンコツ直感の逆ポジったほうが勝率高そう この水準が定着するかというと定着しない
それが日経平均クオリティ 7月CSQ
20165円前後と見ました
最近精度上がっております( ´_ゝ`)フーン 参加者が日計りだらけだってことがよくわかる
イベントに飛び乗るだけのタイプ 一部売り玉狼狽して損切り 今月敗北日数5日目
こんな簡単な相場で恥ずかしい ボラが出てくると
私の場合結果は悪くなる
まぁ評価損敗北なので次回SQ勝算は十分
※ 都合により明日SQ予想値訂正 20070前後( ´_ゝ`)プッ エイチ・エス証券 50枚売れるけど来月自動解約されそうだ。
もう使わないから放置でいいか。 >>912
どういう事?
使わずにいると先物・OP口座のみ閉鎖? 明日のSQ、2万割れない程度で↓決着だと嬉しいけど、なかなか厳しそうな状況。
【明日SQ持込分(92)】7/27
07w4/C20125/S*3@30 →H@10(20*3=60)
07w4/P20125/L*1@60 →H@60(0)
07w4/P20000/S*2@31 →H@15(16*2=32)
【来週以降SQ分(-57)】
08w1/P19875/L*1@90 →H@45(-45)
08w1/P19625/L*1@75 →H@27(-48)
08/P19500/L*1@50 →H@39(-11)
08w1/C20125/L*1@80 →H@90(10)
08w1/C20375/L*1@18 →H@18(0)
08/C20125/L*1@115 →H@140(25)
08/C20500/L*1@24 →H@26(2)
09/mini/L*2@20050 →H@20090(50*0.2=10)
維持証拠金:約68万
デルタ 0.13/セータ 22599/ベガ46067/ガンマ-0.008
【07w4分決済済(+328)】
09/mini/L*2@20050 →H@20100(50*0.2=10)
07w4/C20125/S*3@22 →C@12(10*3=30)
07w4/P19875/S*2@30 →C@3(27*2=54)
07w4/P20000/S*1@40 →C@5(35)
09/mini/S*2@20080 →C@20030(50*0.2=10)
07w4/P19625/S*2@31 →C@3(28*2=56)
07w4/P19750/S*1@30 →C@6(24)
09/mini/S*2@19990 →C@20000(-10*0.2= -2)
07w4/C20000/S*1@85 →C@50(35)
09/mini/S*2@19980 →C@19930(50*0.2=10)
09/mini/S*1@19990 →C@19920(70*0.1=7)
07w4/C20250/S*1@26 →C@3(23)
07w4/P20000/S*1@65 →C@125(-60)
09/mini/S*2@20100 →C@19900(200*0.2=40)
07w4/P19750/L*1@26 →C@43(17)
07w4/C20375/S*3@6 →C@3(9)
09/mini/S*2@20120 →C*2@20060(60*0.2=12)
07w4/P19625/S*1@18 →C@16(2)
07w4/C20375/S*2@26 →C*2@19(2*7=14)
07w4/C20250/L*1@49 →C@41(-8)
08/C20500/L*1@49 →C@31(-18)
09/mini/S*2@20100 →H@19960(140*0.2=28) >>888
高機能なライブラリ&アドオン紹介、ありがとうございます!
PythonやR等も使えたらイロイロ便利そう、と思っていたので、
これを機会に少し勉強してみます。 今日のお昼の急騰&急落、はっきりとした材料あったのかな?
立ち合いの手口的にはゴールドマンの
ミニ4253枚買(売り無)
先物406枚買(売り無)
が目立ちます。
(自分には買い仕掛けたというより、
レンジブレイクされてやむなく買い戻しさせられたようにも見えます…) 蓮舫がやめるとかいったご祝儀で上がったけど所詮何の価値もないのですぐ下がっただけじゃないかな >>917
蓮舫さんだけで、まだこんなに動かす力があったんですね…
(仕掛けたい人にとっては、理由はなんでもいいのかなぁ) 「QuantLib」使って8月限のオプション価格を出すこと、20分もかからず出来ました。
(Pythonだと「pip install QuantLib-Python」の一文で環境構築完了でした)
↓のWebページの情報参考にしました。
http://gouthamanbalaraman.com/blog/european-option-binomial-tree-quantlib-python.html
入口は簡単だけど、ライブラリ超高機能なので、まだまだお勉強必要そうです。
金融シュミレーション、グラフ付きで導入含め数分でサクッと出来てしまうって
Pythonやオープンソースの威力思い知らされました。 >>921
お疲れ〜。pipインストールなんてプログラム全く問題無い人なんだね。APIでアクセスできるようになるとできる事の可能性が広がるので、色々楽しみながら学習してまた私にも教えてください 8月SQまで2週間になってしまった
ちょっと押し目を待ち過ぎたかなあ タレブ先生よりお口チャック先生の動向のほうが気になるわ お口チャック先生は元プロだと思うわ
5円から10円くらいのミスプライス取りを報告すると、お口チャックしろと言われるからね おぉぉ SQ 20160あたり狙って来たか
かなり激しい攻防になって来たね( ´_ゝ`)フーン >>909>>926
SQ予想は今いくらですか?w 野村ネッとこーるいつまで先物オプ営業するんだっけ? >>928
今回は直前にかなり動いたので難しかったですね
私の売り玉は無事消滅です
この予測精度を上げることがオブ投資成功の大きなカギになりますので
全力研鑽中です ピタリ当たる必要はありません【キーボードで何故かオブになります】 >>933
9月限まで
SPRINT系のツール提供してる会社で売り枚数増やしてくれるとこってないのかなあ 残存13日しかないのにファーが盛るから1セット追加しちゃったよ
現ポジ
08/P18500/S*70
08/P20000/L*7
08/mini/19990/L*2(0.2) >>935
次のMSQまでか
さんきゅー
オプの資金1億減らすつもりだったからちょうどいいわ 最近午前中に日銀が来て押し目を殺すので早めに仕込んでおいた しかし、昨日のナイトの下げで盛らなかったのに
今日の下げで盛ったのはどういうわけなんだろう 政治的な変化は待ってますか?
起きる確率はそれぞれどれくらいなんですか? オレのレシオが含み損なんですけど・・・
デルタマイナスなのにベガで負けてる・・・ うむむ
前場に仕込んだのは早まったか
こういう時に限って日銀は来ない 現ポジ
08/P18500/S*70
08/P20000/L*7
08/mini/19980/L*3(0.3)
受け取り7万くらい
1週間前からコツコツ建ててたポジなんだけど、
今日、今の段階で建ててもほぼ同じなんだな・・・ ああ、今建てるほうがはるかにマシだった・・・
バイボラの人はこういうときに利確してるのかなあ 売りやさん、盛ったではよ売りや!
俺はvi先を前場で決済して涙目だわ。 このボラのないときに24時間で250も下がったのに
ほぼ何も出来なかった・・・難しいなぁ ほぼヘッジ完了
参ったなぁ 日経は高くないのに( ´_ゝ`)フーン バイボラでも昨日建てた人は儲かるだろうけど
ずっとコツコツ建ててた人は普通にセータ負けなんじゃないの? 問題はダウだからな
きょうのダウがどういう展開になるのか
安寄りは避けられんとしても何時ものようにしれっと 戻すのか
過熱警戒で大幅下げを演ずるのか 心配性だからな
ダウだけ勝手に下げてろといいたいところなんだが( ´_ゝ`)プッ 歴史的低IVで買った奴は
全然報われることのなかった奴wwwwww 壊れかけのレシオ
死瞬期に唱念から〜、仏に変わる〜♪
買ってる20000のIVが一番上がらんから、いまんとこあんまり儲からんですな >>957
ほんとひどいわぁ
http://cisburger.com/up/bnf/8123.png
これの他にmini4枚が別の口座にあって(野村はミニの手数料が高いので)
デルタ-0.26くらい
今夜一晩乗り切れば安泰だと思ってる 歴史的IVだからこそ組める絶対に儲かるポジションを上から目線で教えてください この程度のボラ上昇でやられるってどんだけ危険なポジ組んでんだよ… 月曜日には「いい押し目でした」ということになりそう 果たしてそうだろうか、何か雰囲気が変わった感じがする。 【SQ持込結果(+182) 】(7月第4週SQ:2万0037円32銭)
07w4/C20125/S*3@30 →C@0(30*3=90)
07w4/P20125/L*1@60 →C@88(28)
07w4/P20000/S*2@31 →C@0(31*2=64)
7月w4収支結果(+434) = SQ持込(182)+決済済分(328+36)+ヘッジ分(-112)
【現ポジ:8月w1分】
08w1/P19875/L*1@75 →H@95(20)
08w1/P19875/S*2@65 →H@65(0)
08/P19500/L*1@60→H@60(0)
08w1/C20125/L*1@60→H@43(-17)
08w1/C20375/L*1@9→H@8(-1)
08/C20125/L*1@85→H@80(-5)
08/C20500/L*1@13→H@12(0)
維持証拠金:約9万 (SPAN 27万)
デルタ 0.87/セータ -12341/ベガ33879/ガンマ 0.029 >>922
わからないことだらけなんですが、Google先生にお世話になりながらなんとか、すすめてます。
最初は楽なWebサイトやツール、探そうとしてただけなんですが、
自分で試しながらいじってみると結構楽しくなってきてます。 今のところ、デルタもガンマもゼロ、という点を踏まえ、
8P187Sを追加で売ってみた。
>>237でスタートした今月のポジ、
8C210は5円Clsで、8C207S@12x5の乗り換え(4円Cls済)、今は8C203S@38x1
今週は引っ越し作業で、不意の急変にクイックに対応できないから、
P側のポジは、やや軽めにしておいた。
8P182S@20x5、1枚は14円Clsで利確、今日の逆指値4枚駆られて、同値撤退(苦笑)
8P187S@40x3、1枚は23円Clsで利確、2枚残してたところ、さっき3枚売り建て。
現状の統合ポジ、デルタ▼0.01、ガンマ▼0.134、維持証拠金110万、含み益7.5万。
8P187S@40x2+25x3
8C203@38x1
mini
20125Sx1
20045Sx1
19000以下のプットをどのタイミングで追加売りべきか、明日明後日考える予定。
そろそろ「駄目里香」っぽい匂いを感じるから、ガンガンP売りする地合いでもなさそう故に。 QuantLib試してみたい人向け参考用:
(今日の8月限C20125の理論価格とギリシャ指標計算するソースコード)
from QuantLib import *
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy
Settings.instance().evaluationDate = Date(28,7,2017)
option = EuropeanOption(PlainVanillaPayoff(Option.Call, 20125),
EuropeanExercise(Date(10, 8, 2017)))
u = SimpleQuote(19980)
r = SimpleQuote(0.01)
sigma = SimpleQuote(0.096)
riskFreeCurve = FlatForward(0, TARGET(),QuoteHandle(r), Actual360())
volatility = BlackConstantVol(0, TARGET(), QuoteHandle(sigma), Actual360())
process = BlackScholesProcess(QuoteHandle(u),
YieldTermStructureHandle(riskFreeCurve),
BlackVolTermStructureHandle(volatility))
engine = AnalyticEuropeanEngine(process)
option.setPricingEngine(engine)
print("理論価格:" , option.NPV() )
print("デルタ:" , option.delta() )
print("ガンマ:" ,option.gamma() )
print("ベガ:" ,option.vega() ) >>969 のデータ使って、
日経が19500〜20500まで変化した場合のプレミアム変動シュミレーション+グラフ描画するソースコード:
xs = numpy.linspace(19500, 20500)
ys = []
for x in xs:
u.setValue(x)
ys.append(option.NPV())
plt.plot(xs, ys)
plt.show() 勉強家が多いね
俺も頑張らないと付いていけなくなりそう
かといって焦りも厳禁だしww プット裸売りの持ち越し、そう遠くないところで危険が近づきつつある、って感じかな、
今晩のアメリカの序盤戦を見たところでは?
総楽観は終わりつつあるのだろうが、「強烈な発狂」はもうチョイ先なのかなぁ、という雰囲気。
超ファーOTMのプットが吹いたら、ギリギリまで待って売り叩いて半値程度で買い戻す短期回転トレードが、
リスクとリターンのバランスが取れていそう。
来週に向けての研究実践のテーマである。 北ミサイル日本のEEZに着水
有事の際は
SS信者、裸プット売りマン、壊れかけのレシオその他プットベガ/ガンマショート系の人はなんとか生き残ってくれよ ダウ高値更新かw
P買い豚 売ろうにも板がないってか
ダウには脅かしが通用しないな 有事に期待してる買い豚は有事来る前に干からびるんちゃう? ミサイルのせいで少しはボラ高めに引けたのかな
何もなければガッツリ下げるんだろうなぁ このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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