ポートフォリオアセットアロケーションバックテスト

[0001 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 12:07:58.63 ID:BqQGO5wm0]

Backtest Portfolio Asset Allocation

米国のETF,投資信託のバックテストをいろいろ試そう

PORTFOLIO VISUALIZERが便利

[0002 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 12:14:52.10 ID:BqQGO5wm0]

全世界株式と米国S&P500をETFで比べてみると、S&P500優秀とすぐわかりますね。

https://i.imgur.com/vznXMEl.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=ACWI+All+Country&portfolioName2=IVV+S%26P500&portfolioName3=Portfolio+3&symbol1=ACWI&allocation1_1=100&allocation1_2=0&symbol2=IVV&allocation2_1=0&allocation2_2=100

[0003 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 12:17:36.46 ID:BYS/6EAe0]

>>2
ダウとの比較は？
ナスとの比較は？

[0004 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 12:27:59.95 ID:BqQGO5wm0]

債券を混ぜるとボラティリティをかなり下げられます。
がリターンも下がりますね。
https://i.imgur.com/y9oBQch.jpg

[0005 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 12:36:57.72 ID:BqQGO5wm0]

>>3
NASDAqイケてるのはつい最近
S&P500 vs DOW-30 vs Nasdaq-100

https://i.imgur.com/PDuaKfb.jpg

[0006 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 12:48:31.46 ID:BqQGO5wm0]

実際2011年一括Buy＆Holdだとボラは低いけどリターンはS&P500に負けてます。
でもリバランス設定をすれば上回ることも。

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=5&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=IVV+S%26P500&portfolioName2=UBT+20%2B+Year+Treasury+Bond+x2&portfolioName3=IVV75+UBT25&symbol1=IVV&allocation1_1=100&allocation1_2=0&allocation1_3=75&symbol2=UBT&allocation2_1=0&allocation2_2=100&allocation2_3=25

https://i.imgur.com/ghtgBnL.jpg
https://i.imgur.com/kskpxMA.jpg

[0007 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 13:25:48.94 ID:BqQGO5wm0]

さっきの対数プロットにしちゃった。
株に少しレバかけた場合でも同じようにパフォーマンス上回ることも可能
とはいえ時期・期間によるね。積み立て設定だと下回ったりするし。

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=5&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=SSO+S%26P500+x2&portfolioName2=TMF+20%2B+Year+Treasury+Bond+x&portfolioName3=SSO70+TMF30&symbol1=SSO&allocation1_1=100&allocation1_2=0&allocation1_3=70&symbol2=TMF&allocation2_1=0&allocation2_2=100&allocation2_3=30

https://i.imgur.com/l5s6VFG.jpg

[0008 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 17:30:16.25 ID:BYS/6EAe0]

>>6
>>7
ダウの勝ちだな

[0009 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 18:24:10.79 ID:r8VZKSbp0]

レバには普通に負けてるけど
https://i.imgur.com/WrMptUz.jpg
ダウも2倍いける感じ
https://i.imgur.com/aHAfDOa.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=5&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=-1&benchmarkSymbol=qqq&portfolioNames=true&portfolioName1=DDM+Dowx2&portfolioName2=TMF+20%2B+Year+Treasury+Bond+x3&portfolioName3=DDM70+TMF30&symbol1=ddm&allocation1_1=100&allocation1_2=0&allocation1_3=70&symbol2=TMF&allocation2_1=0&allocation2_2=100&allocation2_3=30

[0010 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/03(土) 21:31:19.90 ID:BqQGO5wm0]

ダウ3倍投信なんてのも出てるんだね。
3倍だったらこんな感じかな
https://i.imgur.com/am1jvsa.jpg

[0011 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/04(日) 11:17:14.14 ID:q4g5GpC80]

ナスダック x1 x2 x3比較。-50%に人は耐えられるんだろうか。というか一方で停滞期が続くのも苦しそう。
https://i.imgur.com/F2SQuSN.jpg

[0012 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/05(月) 18:28:07.67 ID:M3K9e3GK0]

^_^

[0013 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/05(月) 20:26:05.19 ID:uO1JMAb60]

全世界株式(VT)はVTI,VWO,VEAで再現可能。
https://i.imgur.com/wvh4fW8.jpg

[0014 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/06(火) 00:27:26.92 ID:sh0izY6n0]

仮想VTは他のETFでも再現可能。そのETFのx2レバETFを使ってVTx2レバ合成してみた。
S&P500よりボラ高いけど積み立てればドルコスト効きそう。
https://i.imgur.com/FuTFLap.jpg

[0015 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/07(水) 19:36:22.09 ID:7w6HCy7m0]

S&P500を100%にして+日欧+新興国を買えば全世界比率で運用できるな。レバETF使わないと無理だけど

[0016 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/07(水) 23:19:23.83 ID:7w6HCy7m0]

簡略化してみた。SSOが50%
https://i.imgur.com/CrRrkIx.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=2&startYear=2014&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=true&initialAmount=100&annualOperation=0&annualAdjustment=100&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=2&rebalanceType=0&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=true&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=EFO%2FEET%2FSSO+40%2F10%2F50&portfolioName2=VT&portfolioName3=EFA%2FEEM%2FSPY+40%2F10%2F50&symbol1=EFO&allocation1_1=40&symbol2=EET&allocation2_1=10&symbol3=SSO&allocation3_1=50&symbol4=CASHX&allocation4_1=0&symbol5=VT&allocation5_3=100&symbol6=EFA&allocation6_2=40&symbol7=EEM&allocation7_2=10&symbol8=SPY&allocation8_2=50

[0017 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/08(木) 01:18:58.84 ID:J5SAy+gX0]

上二つはほぼ一緒だ。全世界の2倍レバで全米100%買った上での運用とまぁ同等。
ボラ大きい。メリット(？)は放置で全世界に追随出来そうなこと。

[0018 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/08(木) 19:19:26.48 ID:MGn2nWYd0]

このスレ面白いんだけどね
無理なのは分かるけど代替しないで国内の投信そのままで出せるようになると面白いんだけどなー

[0019 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/08(木) 22:06:56.93 ID:J5SAy+gX0]

まぁそういうことだと

楽天日本株トリプル・ブル 30%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 20%
iFreeレバレッジ S&P500 50%

これで償還日まで放置ですね。

[0020 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/08(木) 23:29:46.61 ID:J5SAy+gX0]

>>2
>>5
もう一度比較
全世界のリスク(ボラティリティStdev)高いのよ

https://i.imgur.com/VNeoKQE.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=true&portfolioName1=ACWI%28All+Country+World+Index%29&portfolioName2=IVV%28S%26P500%29&portfolioName3=QQQ%28NASDAQ%29&symbol1=ACWI&allocation1_1=100&allocation1_2=0&symbol2=IVV&allocation2_1=0&allocation2_2=100&symbol3=QQQ&allocation3_3=100

[0021 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/09(金) 00:08:52.11 ID:h19+nfM10]

期間伸ばしてみた

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=true&portfolioName1=VHGEX%28MSCI+ACWI+NR+USD%29&portfolioName2=SPY%28S%26P500%29&portfolioName3=RYOCX%28NASDAQ-100%29&symbol1=VHGEX&allocation1_1=100&allocation1_2=0&symbol2=SPY&allocation2_1=0&allocation2_2=100&symbol3=RYOCX&allocation3_3=100

[0022 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/09(金) 01:30:17.67 ID:h19+nfM10]

なんかいつの間にワンタップバイがPayPay証券になって、結構ETFあるな。
USIG
HYG
EMB
EEM
EWZ
SUSA
FXI
TLT
SHV
PFF
SPY
GLD
QQQ
OIH
DRV
TMF
TMV
SPXL
DRN
SPXS
EDC
EDZ
VTI
VYM
VIG

[0023 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/09(金) 01:46:28.46 ID:h19+nfM10]

10年くらいで最適化するとこんな感じ
https://i.imgur.com/e6rqHQl.jpg


https://www.portfoliovisualizer.com/optimize-portfolio?s=y&;constrained=true&lastMonth=12&startYear=1985&historicalReturns=true&firstMonth=1&goal=12&symbol10=PFF&symbol13=QQQ&symbol14=OIH&symbol11=SPY&symbol12=GLD&symbol17=TMV&symbol18=SPXL&benchmark=VFINX&symbol15=DRV&symbol16=TMF&symbol20=SPXS&symbol21=EDC&symbol24=VYM&symbol25=VIG&symbol22=EDZ&symbol23=VTI&symbol19=DRN&symbol5=EWZ&symbol4=EEM&historicalVolatility=true&symbol7=FXI&symbol6=SUSA&symbol1=USIG&endYear=2021&symbol3=EMB&symbol2=HYG&mode=2&comparedAllocation=2&symbol9=SHV&symbol8=TLT&timePeriod=2&robustOptimization=false&historicalCorrelations=true&groupConstraints=false

[0024 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/10(土) 10:49:13.02 ID:rvpZ2UkX0]

最大ケリー基準基準も最大シャープレシオもSPXLとTMFの組み合わせで案外変わり映えしなかった。
OIHとかGLD、DRNなんかを組み合わせても面白いかもしれないけど。

[0025 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/10(土) 10:52:19.35 ID:rvpZ2UkX0]

でも1000円から遊べるのはいいね。
NISAで海外ETFで買ってるけど、ずっと手軽。

[0026 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/11(日) 00:30:33.46 ID:NnIlQm3j0]

cashx使った長期シミュレーション

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=2&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=3.0&frequency=4&rebalanceType=4&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=false&portfolioName1=Portfolio+1&portfolioName2=Portfolio+2&portfolioName3=Portfolio+3&symbol1=VFINX&allocation1_1=200&allocation1_2=300&allocation1_3=400&symbol2=CASHX&allocation2_1=-100&allocation2_2=-200&allocation2_3=-300

[0027 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/11(日) 00:47:57.97 ID:NnIlQm3j0]

実際のTMFと合わせるにはもっと端数が必要そう

[0028 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/11(日) 13:42:55.69 ID:NnIlQm3j0]

TMFじゃないやUPRO
TMFとかはデータよませてかいせきしてるな、bogleheadsの人たちは。

[0029 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/12(月) 17:52:26.34 ID:WgrZo4EA0]

>>24
最大シャープレシオはTLT QQQ VYMだった。

[0030 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/12(月) 17:59:30.15 ID:WgrZo4EA0]

毎月リバランスで最大を目指す
順張りと逆張りの妙だな。
あくまでシミュレーションです

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&;timePeriod=2&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=4&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=true&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=TMF+SIM&portfolioName2=15%2F85&portfolioName3=SPXL+SIM&symbol1=VUSTX&allocation1_1=270&allocation1_2=40&symbol2=VFINX&allocation2_2=204&allocation2_3=240&symbol3=CASHX&allocation3_1=-170&allocation3_2=-144&allocation3_3=-140

[0031 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/13(火) 23:41:17.19 ID:ZoTIW7vj0]

ETFは少しお休みして。
全世界っぽい株式に債券とリートを追加するには
→ グローバル3倍3分法 80%
にiFreeレバレッジS&P500を20%購入
これで株が米国58%、新興国18%、先進国24%と全世界っぽくなりリートと債券も手厚く入ります。

[0032 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/15(木) 01:17:11.21 ID:9RcTlMbs0]

お休みと書いておきながらFDNが気になる。
これと組み合わせられるETFなんかあるだろうか

[0033 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/19(月) 23:39:01.01 ID:SamyaV8z0]

>>31
これはなかなか良さそうだね

[0034 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/20(火) 00:00:51.75 ID:4bEe63EJ0]

ぜひお試しを。
逆張り順張りバランス取れてると思いますよ。

[0035 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/20(火) 00:06:20.89 ID:4bEe63EJ0]

FDNに対してはエネルギーのインバースがちょっと面白そうだった。
WEBL:DUG 7:3とかヒヤヒヤしていい感じ

[0036 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/20(火) 01:07:13.74 ID:4bEe63EJ0]

DUGもDDGもマネックスでは買えんかった。やっぱインバースやレバは少ないなぁ

[0037 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/20(火) 15:38:04.77 ID:eD0JHCtL0]

1,2倍のインバースを飛ばして、ディレクシオンの3倍レバレッジETFしか日本の証券会社は買えんのよね〜プロシェアーズシリーズは買えない

[0038 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/04/20(火) 18:50:40.39 ID:C2HD/E9G0]

仕方なくERYで遊んでみる

[0039 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/05/08(土) 22:39:13.27 ID:3PnP6TTl0]

age

[0040 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/05/22(土) 11:34:07.84 ID:lefClyYC0]

月単位だと下がる時はどっちも下がるな

https://finance.yahoo.com/quotes/VOO,WEBL,ERY

[0041 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/01(火) 11:25:09.64 ID:gPGLWAFs]

41

[0042 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/01(火) 11:25:23.96 ID:gPGLWAFs0]

42

[0043 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/01(火) 18:52:10.24 ID:r37/B9a90]

テサ

[0044 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/01(火) 18:53:46.98 ID:r37/B9a90]

テスト

[0045 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/17(木) 12:09:18.51 ID:6vxumiKN0]

age

[0046 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/19(土) 16:57:09.82 ID:iIDLSwUD0]

https://i.imgur.com/iY0ifBn.jpg
あとこれとか

[0047 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/19(土) 18:32:16.00 ID:XytvvpOd0]

?

[0048 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/23(水) 19:00:23.79 ID:HV/eva3V0]

レバレッジetf使った時に払う信託報酬意外のコストっていうのが完全に理解できんからいまだに手を出せない。誰か教えて

[0049 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/26(土) 22:42:54.36 ID:d6gABULO0]

^_^

[0050 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/27(日) 23:17:50.67 ID:773paFOo0]

>>48
海外ETF買うには為替手数料と購入手数料が必要だけどネット証券だとどっちも無料なことがある

[0051 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/06/27(日) 23:21:13.93 ID:773paFOo0]

あとPayPay証券とかで円で1000円以上で買える(手数料込み)

[0052 名無しさん＠お金いっぱい。 2021/07/12(月) 22:32:44.95 ID:fdhGttho0]

明智