レバレッジ型バランスファンド part6
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前スレ
レバレッジ型バランスファンド
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1573387656/
レバレッジ型バランスファンド part2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1576884271/
レバレッジ型バランスファンド part3
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1581390528/
レバレッジ型バランスファンド part4
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1582638217/
レバレッジ型バランスファンド part5
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1583294054/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）≫ 自分が保有または監視している銘柄の中で
コロナショック（2月21日〜3月13日）でも割と頑張った子達ｗ
+20.0% 10,171→12,208 テトラ・エクイティ
+13.3% 10,091→11,442 BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド
+0.07% 10,529→10,537 ノーロード 明治安田 社債アクティブ
-0.46% 10,508→10,459 明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)
-1.14% 21,719→19,235 日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF
-3.29% 10,677→10,325 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
-4.16% 10,042→09,624 国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)
-5.02% 11,159→10,598 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
-5.87% 12,128→11,415 ダブル･ブレイン
-6.11% 10,593→09,945 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有)
-6.79% 10,741→10,011 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
-7.32% 10,543→09,771 ロボット戦略II 世界成長ファンド
-11.3% 10,831→09,607 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)
-14.0% 11,047→09,492 ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)
-18.7% 15,609→12,686 （参考）野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型
-18.9% 11,100→08,996 （参考）ウルトラバランス 世界株式
-20.2% 11,983→09,551 （参考）eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
-21.4% 11,626→09,136 （参考）楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
-24.9% 13,604→10,213 （参考）グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-26.5% 10,294→07,558 （参考）グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
-30.9% 12,861→08,885 （参考）eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
-47.3% 12,741→06,707 （参考）iFreeレバレッジ S&P500 > リバランスルールが一定比率乖離したらってルールだから結果が違っても不思議ではない
だからそれをどうしたと言ってるのだろ どれがいいか分からんからグロ３グロ５USA360全部やってる 自分はレババラの比率を投信全体の20%としたうえでグロ3：USA360=3：1の比率
ウルバラ債券を混ぜてグロ3：USA360：ウル債=2：1：1にしたいが踏ん切りがつかない
グロ55は信用できないので投資対象外 設定日からだとグロ3とグロ5の落ちは同じ
おそらく月曜にグロ5が追い抜く ちょっと調べてたらダイナミック3兄弟いたｗ
コロナショック（2月21日〜3月13日）
+20.3% 09,835→11,840 BNYメロン･米国株式ダイナミック戦略ファンド
+20.0% 10,171→12,208 テトラ・エクイティ
+13.3% 10,091→11,442 BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンド
+10.3& 09,702→10,703 BNYメロン･日本中小型株式ダイナミック戦略F
確かに下落には強いが、通常時はどうなんだろうって感じだし、
コストも高いので取りあえず観察対象止まりかな
テトラ・エクイティはちょっと安い 久しぶりきました！
今までグロ3から個別株に移ってたけどやっぱり個別株を運用する自信が無くなってきた。
今のところグローバル3倍3分法ファンド、グロ5、楽天米国レバレッジバランスファンドの中で今回の暴落に強くてちゃんと上がるのはどのファンドかな？？
ウルバラは金でやっと上昇したみたいだね jリートは2014水準のサポートライン上
絶対に割安 オリンピック中止（延期）の可能性高いからなぁ
そうでなくてもコロナでホテルが壊滅なのに >>5
グロ5の中身が不明すぎ。
月報出たけど、株、リート、国債先物の国別内訳の根拠が不明。今後、比率をアクティブに変えるのかほぼ固定でいく方針なのかも不明。情報開示が悪過ぎる。 >>16
しかし下落率がグロ3とグロ55でたいして変わらん
これで上昇相場でグロ3よりグロ55のほうが上昇率が良ければ悪くないんでは スレ間違えてしまったわ〜 汗
特定枠のグロ3が±0まで落ちたから
全解約してグロ55のナンピンへ投入
一部待機資金にしてる Jリートはワカランにしても米国リートはこれからバク上げするよ
信用売買してる奴らが株価暴落で、追証はらうために売ってるだけ
リーマンショックのときと同じ
株価が暴落前に戻るには時間がかかる
株とリートが+10%ぐらい戻るなら、そりゃグロ５５の方が有利 >>23
つまり米リート買えばええか？
コロナでホテル死んでそうだけど信じてええか？ なんかだんだんオルカンと現金だけ持ってりゃ十分な気がしてきた
グロ5買わなくてよかったわ
USAとグロ3はもう徐々に捨ててくよ
さよなら >>8
こんな感じ、今は多少ぶれてるけど当面はUSA360とS&P500を基準にリバランス
USA360 05%
グロ3 15%
8均 10%
S&P500 05%
全世界AC 45%
先進国株式 15%
新興国株式 05% グロ5.5は日興を信じられるかに賭けるファンドだな
俺は信じない >>19
これだよな結局
自分が運用者だとしたらって考えでサンロクマル一本で他を適当に補強してる感じにしてる
サンロクマルが清純派の透明感でてるわ 新興国はコロナによる経済低迷からの復帰に時間かかりそうだからオルカンは微妙かなと思ってる >>30
これな、目論見書で如何にも各アセットのベンチマークはこの指数だよ、と見せておいてこれ
先物使っているから多少の構成比率の違いは許容するけど、まるで違うのは騙し討ちで信用できない >>30
たしかに、運用方針も示さず白紙委任はむりだよな。 >>34
まるで違う理由も示されていないし、今後比率をアクティブに変えるのかどうかも示されておらず、謎だらけ。 比率を最初に示さなかったのも
今後比率を変えていくのか示していないのも
結局変えていくつもりだからなんじゃないの？ グロ５５のパンフレットもうあるのかな？
明日、日興証券に行ってきて、グロ５５について質問してこようかな
口座は作らんけど >>37
ここのところレス見てると
その意見が一つと、他社に知られない様にって２つの意見が大半だねえ >>40
パンフレットいいぞｗ
PDFより見やすい
俺は楽天証券のイベントでUSA360のパンフももらってきた
お前ら持ってないだろ？ｗ 売れてるのはGOGOなんだっけ？
グロンサン？ 怖いけど魅力はあるよな
結局コストなんだけどな レバは隠れが年月経つと出てくると思うからお前ら注視な
俺はお前らを見守る >>16
うわぁ、えぐいな。まだ持ってるやつおるん？ >>37
変えていくんなら変えていくと明示すべきだし、どういう考え方に基づいて変えていくのか(例えば割安な市場のウェイトを高めるなど)も示すべきだと思う。また、判断するファンドマネジャーの実績も示すべきだろう。それが宣伝にもなるはずだ。
どうも55バランスチームは仕事ができない印象が強い。 >>42
俺もUSA360のパンフあれば欲しいなぁ
郵送とかしてくれるんかな >>16
株よりもトータルでは低いんだな
何だかんだすごい 日興アセットのポートフォリオ管理部は新商品を洗いざらい情報開示してきて、
信託報酬も低く設定して信用を勝ち取ろうとしてきたので信用できる
債券運用部グローバル債券チームはグロ3の成功に乗っかって何か作って詳細は開示しない、
販売会社には今までどおりの高額を支払い（債券運用部としては安いほうだが）で信用できない >>42
「NASDAQがアメリカの株式指数でまだ1番下がる確率が高い」とはっきり言っていますね？
まだ何か反論ありますか？
21分10秒〜
https:///youtu.be/C3bE8rvs36Y?t=21m10s 自分の中でグロ3は固定比率のパッシブ、グロ55は各アセット固定比率でアセット内はアクティブで確定したので、もういいや。
アクティブ運用の投信は投資不適合。そう決めている。
ポートフォリオ管理部は、ファミリーファンドやファンドオブファンズのファンド管理を担当する専門部署で、
為替ヘッジを中心に、先物やトータル・リターン・スワップなどを用いた返事関わる発注業務を担いながら、
正確な資金管理やエクスポージャー管理を通じ、運用パフォーマンスを投資家にご提供することを使命としています。
グローバル債券チームは、主として為替並びに世界の公社債を投資対象とし、
通貨リスク、金利リスク、信用リスクをコントロールしつつインカム収益および円ベースでの
トータルリターンを獲得することを基本としています。
通貨戦略、金利戦略、債券国配分戦略などを担当しており、グローバル債券アクティブ運用などの
優れた商品を投資家にご提供することを使命としています。 んー、債券運用部はグローバル債券チームの他に国内債券チームがあるけど、どちらもアクティブ運用が主体なんだな
株式運用部と債券運用部は基本アクティブ、インベストメントテクノロジー運用部とポートフォリオ管理部は基本パッシブか？
覚えておくわ >>50
アセット内はアクティブじゃなくて、ただの時価総額比じゃないの？
マンスリーレポートの中身を
誰か検証してくれないかなあ？
要するにVTみたいなもんだと思うんだけど
わざわざ国別でアクティブにリバランスする意味ないでしょ 時価総額比なのをアクティブって言うのかもしれんけど
要するに株の部分はオールカントリーと思えばいいんじゃないのかね？
日興証券の人為的な調整が入ってないなら問題と思うけど俺は 株部分はほぼオールカントリーだろうからいいんだが
債券とリートはどういう基準なのか >>52
雑にだけど検証済みだからおかしいと騒いでる
時価総額比なら株式部分はACWIと似た比率のはずなのに米国58.8%、新興国14.5%、日本株5.8%で完全におかしい、これをほぼACWIとは思わない、意識的に比率を変更している
世界REITの比較対象としてS&PグローバルREIT指数を上げながら、米国以外の比率が高過ぎ、そもそも5か国しかない、雑過ぎ
国債もFTSE世界国債インデックスとはまるで違う比率、特に米国とドイツ
こんなんパッシブを謳える訳が無い、完全にアクティブ >>52
株式部分は時価総額比に近い先物運用。
リートは時価総額比とは異なるETF運用。
国債先物も時価総額比とは異なる。なぜか豪州国債はなく、代わりにイタリア国債が入っている。 >>58
リートは日本より時価総額が低いオーストラリアやイギリスがなぜか日本より組み入れ比率が高いよね。あれはどういう根拠だか不明。 何だかんだ言ってもレバランスファンドは暴落時、
株式よりも下落しないという評価固めてもいいよね 一つ気になったのが、Jリートを2552で運用していること。
ファンドが大きくなった時、2552の流動性ではたしてうまく運用していけるのか疑問に思った。 問題はリバウンド期にどうなるかだね
壮大な実験の最中にある
付き合わされる方はたまったもんじゃないが >>59
イタリア国債が入っていることはあまり疑問はないけど、豪州国債が入ってないことは疑問しかないね
REITも本当に不思議構成でグローバルREITでも先進国REITでも米国比率が低過ぎ、豪州英国が高過ぎ
もう自分の中でグロ55はアクティブ運用と結論出したので、これ以上は騒がないです グローバル5.5はグロ3の人気に味をしめた日興と
自分達もそれにあやかりたい他部署が作った
オリジナルにあった思想も設計の妙もない看板だけの紛い物だった
という匂いがプンプンするねー >>65
アクティブならアクティブで、どういう根拠でオーストラリアやイギリスのリートをオーバーウェイトしているのか説明があってしかるべきだと思う。
アクティブファンドにしては説明不足。 なるほど リートが時価総額比とは大きく違うわけか
なにか日興証券の内部の問題で売りたい商品を売っているとしたら
いやな感じだな
時価総額比じゃないなら、その比率は固定なのか勝手に変えるつもりなのかも
判らんし
ちょっと慎重になるべきかもしれない しかし実績としてグロ3より良さげなんだよなあ
上昇局面ではグロ3をアウトパフォームしてたし
下落局面で株よりマシなのはもちろんグロ3とたいして変わらん下げ幅 もしかしたらバックテストで成績を上げるための国別構成なのかもしれんよ
普通に時価総額比のリートにしたり、豪州をいれた場合の国債より
成績が良かったのかもしれない
バックテスト最適化はそれはそれで汎用性が無いとだめだけど
いまんところは実戦では成績が良い >>73
つか、そういう説明のないことがこのファンドの一番の問題なわけよ。
信託報酬は高いのにな。 安定志向ならやっぱレババラじゃなくて普通のバランスファンドでいいよな・・・ほぼ財形と変わらんと思うけど >>72
それな
ネガキャンで叩かれてるけど実績見る限りはグロ5でいい >>73
それはそれで良いのよ、最初に提示してくれれば
ああ、バックテストで最適化しちゃっていてカーブフィットの可能性が高いな、とか判断できるから
グロ3みたいな均等比率ならまだしも、細かく弄ってるなら間違いなくカーブフィットしてるから
そういうの無理な人は最初から手を出さないで済む
>>76
なんでそう思うのか解らん、思想の違いだろうか
実績見る限りは謎構成でグロ3並みに下落する信用できない投信だろ、上場来の最初から下落相場のみで上昇相場未体験なんだから 実績を見るかアカウンタビリティ(あるいは誠実さ)を見るか
なかなかに難しい問いだ
最も実績なんてほんの数ヶ月しかないけど 投資信託って、俺みたいなリテラシーの低い馬鹿がやるもんだと思ってたけど結構難しいこと考える人、意味が解る人もやってんだな 今は全資産売却でドル高で円安になってるけど
落ち着けでば、frb利下げの影響で円高に来ると思うので
そういう意味では、為替ヘッジ株のグロ５５は円高に強い
（円安では普通は株は上がるので為替で損してもいい） https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/comparison/?codes=JP90C000JAX7_JP90C000GZ38_JP90C000GKC6_JP90C000JU71
↑のHPの期間指定でいろいろ期間を変えて比較できる
期間が短かすぎるが上場した2/12から2/21まではまだ上昇局面だった
この間グロ3を上回るどころか株と変わらん上昇率
で2/21以降の下落局面で株を上回るどころかグロ3並みの下げ幅 >>83
じゃあ、認識の違いだ
自分は2月末の時点で2月初めから下落相場に変化した、という認識をしている
投信の基準価額ベースじゃなくて株式指数ベースで相場判断しているから 「グロ3並みに下落する信用できない投信」
下落局面で株より下げ幅が少ないグロ3に対してこの言い様も意味不明 グロ55改めて見たけど、確かにアクティブっぽく見える部分があるな
米国30年国債先物を37%組み入れているけど、信託金限度額が1兆円
1兆円行ったら流動性足りなくね？ >>85
目論見書とか見ている？
グロ3のリスクは株式オンリーより若干マシ、グロ55は更にハイリスクだよ
そういう意味ではグロ3並みは誉め言葉だね 目論見書だと本来グロ55はグロ3に比べてハイリスクハイリターン
つまり上昇局面でも下落局面でもグロ3よりふり幅が大きいはずだった
そう思ってたところで実績は上昇局面で期待どおりで
下落局面でグロ3並みだったから思ってたよりやるじゃんって感想 今回の暴落ではレバ倍率やアセット変動型の方が結果的に傷は浅かった
半分バカにしてた信号機とすまればは再評価かｗ
バラ肉は野村7資産並みの評価をしてもいいかもしれない >>86
米国債先物の前にJリートETFがやばい。1兆円なんて絶対むりだと思う。 >>88
私はグロ55はグロ3よりハイリスクハイリターンだが謎構成で信用ならない
グロ55は上場してから下落局面しか実績がない、上昇局面は実績がないから評価不能
一応、今のところは下落局面でグロ3並み程度で収まってるし、
一時的にはグロ3より下落率がマシな局面があったので、そこは評価
うん、認識の相違だから、お互い水掛け論になるのでこれで止めましょう >>90
いや、Jリートは2.1%だしバイアンドホールドなら問題ないと思う
国債はロールオーバーがあるからその時に流動性が問題になる >>91
同じ認識。
今のままだとポイント投資の対象にしかならない。と言うか、それさえきびしい感じ。 >>92
2552の金曜日の売買代金、たった971774円だぞ。 >>96
ETFなんだからマーケットメイカーがいればどうにでもなるよ
日興のETFだし、そこは絶対考えてるはず グロ55はグロ3を上回る成績を目指すアクティブと言ってくれるとわかりやすいね グロ55、アクティブだとすると運用チームメンタル崩壊してそうw
心理カウンセラーしっかりつけとけよ グロ3も5.5も一時想定されてない全資産下げなのによくこの程度の下げで済んだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
