オプショントレードで抜く 78発目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
手数料 最低 売制限
岩井コスモ証券 0.108% 270 10
インタラクティブ・ブローカーズ証券 0.1296% 108 無制限
GMOクリック証券 0.15% 210 C5+P5
ライブスター証券 0.1512% 108 20
岡三オンライン証券 0.1728% 216 10(裸売り、SSで売り禁)
大和証券 0.1836% 108 P50+C50
マネックス証券 0.1944% 194 10
楽天証券 0.1944% 194 15
SBI証券 0.216% 216 50 (交渉可 1枚50万?)
エイチ・エス証券 0.216% 216 20
安藤証券 0.216% 216 30
カブドットコム証券 0.216% 216 20 (交渉可 1枚100万、10枚単位?)
松井証券 0.216% 216 20
フィリップ証券 0.216% 216 50 (ツール使いにくい、一括返済できない) その一覧だけだとIB最強に見えるな
実際はとんでもなく使いづらいけど 3月w1 最終清算値 (3月限先物終値:21390)
┌───┬──┬──┬───┐
│Name_C│v_c │v_p │Name_P│
├───┼──┼──┼───┤
│C21000│ 395│ 2│P21000│
├───┼──┼──┼───┤
│C21125│ 275│ 6│P21125│
├───┼──┼──┼───┤
│C21250│ 160│ 17│P21250│
├───┼──┼──┼───┤
│C21375│ 71│ 46│P21375│
├───┼──┼──┼───┤
│C21500│ 17│ 130│P21500│
├───┼──┼──┼───┤
│C21625│ 5│ 245│P21625│
├───┼──┼──┼───┤
│C21750│ 1│ 365│P21750│
└───┴──┴──┴───┘ なんか立派なオプ板ですなぁ でも自分、P21250@12やろうかどうか、迷ってた
んですけどね...
C21500Sも助かるなこりゃ,, と思うのは未だ早いかな ACさんの商品先物で4年で50倍って税引き後だよね?
2001年4月1日以降から申告分離になって26%で何年後かに20%だから
単純に0.8で割っても数年で6250%ってにわかには信じがたいリターン
昔載せてた成績も金額だけだしその辺気になる
まあ長期的に複利で20%超える人はいないよね
トレーダーだと単利平均で30%ならすごい 知らんが資産が少ない時は一発当てるとすごいリターンになる 優位性って実は薄利で、続けてれば勝ち続けられるものが多い
毎月1%ずつ買って年に3回10倍が見込めるなら18%の利益
これは十分に聖杯といえる
オプションは株と違ってゼロサムだから複利は利かせられない >>9
それも読んだけど裁定取引って儲からないからレバレッジをかけるわけで
商品先物もゼロサムだから相手方はその分負けてるわけで
If it sounds too good to be true, it probably is
って言葉もあるから全部は信じられないというか
長年IVとトレードを公開し続けてくれてるから尊敬してるけど
どこかに嘘が混じってるんじゃないかと思う自分もいる
FXなら脱税した億り人が何人も新聞に載ってるから
フルレバで張りまくればそういうこともあるだろうと思えるけど
流動性がなくて業者の悪い評判しか聞かなかった商品先物だから勘ぐってしまう >>11
>オプションは株と違ってゼロサムだから複利は利かせられない
w 株の保険として定期的にプットオプションを買っていて
オプションだけでは損失を出し続けているという奴が沢山いるから
オプション市場が成り立っていることを知らん奴がいるのねw >>11
例に突っ込むのもなんだけど、年に3回10倍は感覚的にないわあ。
篠沢教授が1番組中に3問正解しちゃう感じ。
年に1回12倍とか年に3回4倍とかでしょ。
それだと売りでも買いでも聖杯にならないからね。 結局バックスプレッドが最強なんだよな
それを知らない素人のお陰で安定して儲けられる
ありがとー( ^ω^ ) ばい〜んと騰がったらコールのクレジットを、
おはぎゃ〜!と下がったらプットのレシオを組むだけの
簡単なお仕事です。 >>12
商品先物は商社とかにとって「価格ヘッジ」として使われてるからゼロサムじゃないんだ
あいつらは保険料を市場に払ってる
それを分捕り合うのが商品先物
商社としても価格に対する保険料コミで
小売りやら一般消費者に利益を乗っけて売ってるわけだから
誰も損しないわけだ 商品のハナシは本当だと思う。
昔はオプションスレにそのヒト、書いてたような気がする。
9999人が負けて、1人が勝つのが商品だから。これは統計取った数値。
そのヒトは1人に入ってる。ウソ付く必要は無いと思う。 ただ、そのひとりのうちのさらに1/10か1/100が100億儲けて独り占め、みたいな世界。
そこの部分の割合はわかんない。そこには入っていない。
昔は秋山スペシャルってすごく聞いた。
初めて意味がわかった。ありうるし、機敏。会社選んでるのがマニアックでそれがエンジンの主のひとつだろう。
売買記録は詳細だが、ポジション読むのがめんどくさい。
典型的な仕掛けのポジション書いてくれれば昔の誰だかわかりそうな気がする。 最初の2007年あたりでポジションの傾向がわかった。
最初からすなおなIVカーブ取り。
こんな感じのヒトは、単発コメントだけであまり詳細は2ちゃんには書いて無かったと思う。
ただ、なんとなく影響を受けてる気がする。そこが無意識の不思議なところ。
これだったら勝つと思う。 ブログ書く前に、
▼期先ATM付近でP2〜3枚
▲大遠P大レシオ 買い2:売り40みたいな
こういうの書いてたヒトが居て、それがけっこう発想の元にはなってる気もする。
上記はモデルであって穏当に勝つにはブログみたいなバランスが良い。
それじゃあ死ぬよ、とみんな言ってたもんだ。
アラビカ:ロブスタ:指数 のハナシはけっこう先物板でやってた。
1:0.8:1.2とか割合こだわってた勝ち手マニアは居たと思う。
ここも無意識の不思議な話ではっきりとは割り合いは言って無い。
諸君のおかしいのは、そういう勝ちの発想アイデアを手繰り寄せようとしないで
えんえんと自己主張してること。
昔の板にはそれは無かったな。
最初から勝ちをあきらめてるような気もする。深層心理を読むと。 アイデアをぱくるのは機敏性が無いと無理。アタマも必要。俺も無理。
だが、逆にアイデアを自分なりに探し出すコツみたいなもんがつかめる。
諸君にはその要素は皆無。ぱくろうとだけしてる。
自分のアタマに自信が無い、とも言える。 商品は現物扱ってる当事者が圧倒的に勝ちやすいよ。
保険売買をばかにしちゃダメだよ。そっちが勝つ。
米のコーンの農家はたいてい勝ってる。
その勝ち分を専門外の株の売買ですっ飛ばしてる。 手口書いてる理由は、1に研鑽。
2に無意識的だが、多少でも逃げる時の足場になりうる
マリアナ沖で七面鳥みたいにばたばた落とされるより、それが不憫ってより
10%儲けを減らして足場の可能性を確保
無自覚な七面鳥撃ちの犠牲者集団それよりは特攻機で最初から特攻した方がカモも幸せ、って側面もある。
可能性もある。死中に活あり。
なので、今後はあまり書かないカモしれない。
書いたら教えてちょ。解説するから。 頭いかれた屑るーぷは去れ。名無しでもだ。分際をわきまえろ。 アフィリ小僧の手先の使いっぱしりかよ。
それで儲かるとか幻想もいいかげんに。早く死ね。めんどくさい。時間の無駄。 頭糞悪い屑るーぷは肉体労働アルバイトだけやってろ。 商品先物は確実に儲かる時がある。
天然ゴムは東京にしか上場していないが神戸にもあって後に大阪に引越ししたが東京売り大阪買いで確実に儲かった。上がる時は大阪の方が必ず10円以上高くなる。 >>22
るーぷがおかしいのは、勝った事無いくせに上級者のような上から目線で、さらにポエム風のトンチンカンな日本語で延々と自己主張してること SQ気配 21476.67
残 2 (住友化、スクリン)
スクリンって何だ? 誰も読まない長文連投してるアホはなんなの?
損しすぎて頭おかしくなったのか、頭おかしいから損しまくるのか しかしコール売り受難の月だね
SQはいくらになるのやら そうだよ。3C200を10枚買って3C213を1枚売ればバックスプレッド完成! >>40
^_^そうだよって、Cって、コールじゃん。
まあ、一個の鉄板ストラテジーに、のめり込む気持ちも分かる気もするな。
オプション覚え始めの一年目とかの時は、俺もそうだった。 こりゃー今日はISM、雇用がどっち行っても、やりようがないなー
ここまで円安いかれたんじゃ 休むも相場っぽいかな
今日はダウも上昇はほぼ間違いない。前日売られてるとこが押しで今日買いだろう。
月曜に崩れるか、今日高いとこ崩れるとこやるデイトレオプの徹夜になっちまう。
寝たほうがいいかも。 相変わらず現物の出来高ショボいし
TOPIXも大して上がってないし
どこかでハシゴはずされる時が来るかと
たぶんそれはSQの後になるんだろうけど 円安そんなに長続きしないと思うけどね
トランプが許さない 去年一番勝てたSQ建て放置トレードはSS
0-750円アウトのコール売り平均120-140円
0-625円アウトのプット売り平均70-80円
両側やってレバ1倍で10%のリターン
でもSS勝利なのはボラ高くてヨコヨコの時だけ そんなの普通は知ってるよ
初心者には自慢したくなることなのかな CME終値 21,765か。コール売りを殺した後で、SQで適度に下げてPUTバック殺すシナリオやね。 エアプねぇ。とれねえところを仕掛けても仕方ないじゃん!
ACさんも今年はマイナスだし。 >>49
そう思うならシナリオに沿ったポジ取れば爆益だな ゴムの市場間のサヤ取りは秋山派っぽいヒト含め諸兄がよく言ってたと思う。
わかってても初心者なんで怖くてたいして取れ無かった。多少いじくってたが。
情報と認識で勝てるもんでも無い。
やっぱ理解の深さ次第なんだと思う。
やはり現物をいじれる者が圧倒的有利。
SQ決済とは言え、指数で無く、現物レベルで張れる者のひとり勝ちに
だんだんと収束はして行くだろう。 弱者でもサイズと時間で戦うことはできるが、かなり桁が小さくはなる。 仕掛けを教えるも何も「OPはマルです」ってだけ。「休むも相場」っていうけどマルだとエアプになるのかねぇw
現在の225系ポジションは 1570 2- 平均値 17.060だから2,700円ほどやられて下手ってことかなw
仮に225miniなら14万ほどやられてることになる(1570は225miniの2倍変動し倍率100分の1)が評価損を抑えつつOPのチャンス待ちだね。
ACさんもマイナスの中、年末からの戻りでプラスの人ってどんなポジなんだろう?
-急激な下げがないのでPUTバックではとれない。
-ストラングル系もそれなりの戻りで苦戦してる?
-コール買いはセータでやられてる?売りは戻りでやられている?
エアプでない上手な人是非おしえてくださいなww 何も起こってないからACはマイナスなだけで
いまはそれこそ全裸でプット売ってるやつがぷくぷく太ってるだろ 年末の急落後にPUTの裸売りを仕掛けるヤツはかなりタフだね。
どのみち急落で退場するからカウントしてなかった。ごめんw 俺は荒れた時だけしか大きなポジ取らないから2月以降はいまいちだな。
1月にがっつり稼いだからいいけど。
常にポジ取ってると結構しんどいんだよ。待つのも仕事や。 最近ここではバックスプレッドとレシオスプレッドが人気あるね。
レシオスプレッド組んだことないけど、SQまで放置?
コール側で組んで下落しても最低限受け取りにはなるのがメリットかな?
売りが買いより1枚多いと先物1枚のリスクがあるけど。 1月,2月は原資産は上げたけどIV日足(ACさんご提供)をみるとIVは下げだったんでコール売りの細い操作でとれたのかも。
PUT売りは急落が怖い。PUT売りから入って状況次第でPUTバックにもってける人はどのみち儲かりそうやねww
根拠なく「エアプ」って叫ぶのバックスプレッドオ〇ニーみたいでかわいそうww >>57
やられてると思うポジの逆やりゃ利益でるだろ
アホだな _人人人人人人人人人人人_ _人人人人人人人人人人人人人_
> ちんっぽ!鳴・ら・し・て♪ < > ちんぽんパン!体験しっよ? <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄  ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
(´・ω・`) (´・ω・`)
/ \ ペチチチチチ / .ニフ
レ'\ γ∩ミ γ∩ミ /
> ⊂:: ::⊃人 ⊂:: ::⊃ <
. 乂∪彡< >乂∪彡
↑ 裸でOP売ってるアホ >>65
( ´Д`)y━・~~ネイキッド ショート出来ないんやね >>62
バックスプレッドよりはレシオの方がわかりやすいかな。 >>62
受取型のコールレシオは、株価がある程度下がれば、建てた時に受け取った額の8〜9割が含み益になるから、利益確定する方が得だし安全。シミュレーターで試してみれば分かると思います。
レシオはガンマのマイナスが大きい上に損失無限大だけど、カレンダー"系"を使うとレシオと似た損益曲線で損失限定でガンマのマイナスがゆるやかなものが作れます。 メジャSQでヘンな動きもしそうだし、やらないと思ったが、21700づっと
上昇だったらやらんかったが、ISMで21620まで押したから、単純に押し目と
見てプット売った。 やっぱチャンスはGETすべきか わかんないけどね
月曜日、アメリカと北朝鮮懸念とかで売られて始まるかもしれんし。
相場が強い方向に行ってるのは確認した。先物買いはとてもできんかった。。 >>69
カレンダー「系」ということは買いは期近でアウトの売りは期先のリバースカレンダーかな?
期近より期先の方がガンマが小さいから、ガンマのマイナスを小さくできますね。
買いと同枚数の売り枚数でも受け取りになる。
期近の限月内であれば損失限定。 >>71
1:1の期近売り・期先買いで売りと買いの権利行使価格をずらすと(買いが外側)、>>69に書いたようなレシオに似た損益曲線になります。
以前はよく使っていたけど、1セットあたりの利益が小さいので今は使っていません。 珍しくオプっぽい話題
ワンセットより証拠金あたりの利益とリスクが大切
なのに証券会社が売り枚数規制とかやるからリスク少ないポジをたくさん建てるってのができない
理不尽である >>73
^_^まじ、そんな規制あるんだ。、、
アメリカのブローカーはSpanでネット ポジション評価してイニシャル マージンが充分なら売建玉に規制無いわ。日本のオプション市場終わってるな >>73
確かにそうなんだけど、そもそもオプションは、1セットあたりの利益の期待値を株価時系列データ(確率分布)とシミュレーション(損益分布)を使ってある程度厳密に計算して、手数料やスリッページと比べると割に合わないんだよね。 アホボラのときの裸売りはたぶん期待値プラスなのではなかろうか >>75の話も、期待値がプラスの場合の話だけど、手数料スリぺ控除前の利益の期待値(プラス)に対して、手数料とスリぺの割合が高すぎなのです。 >>78
利益の期待値に対して手数料とスプレッドが割に合わないのはセータロング(ガンマショート)の場合の話ですが、バックスプレッドみたいなガンマロングのポジションなら最大利益無限大なので十分割に合うと思います。 >>77
>>76を書いた後に、そういう意味だということに気がついて、
↓こう書くほうが良かったなと思ってたのでした。
アホボラのときの裸売りはたぶん手数料とスプレッドを考慮しても十分割にあうのではなかろうか >>80
各自が自分が正しいと考える手法を使えばいいと思うよ。
ところで、裸売りで長期的に生き残っている人って存在するのだろうか? 裸になって馬鹿みたいにプット売ってる奴が儲かる相場 ほんま、押したところでPUTの裸売りしたら儲かりそうやね >>84
^_^裸族かw
ネイキッド ロング、ショートからのスプレッドもあり。オプションは応用自在 >>73
売り枚数制限には反対だ
ポジが
ガンロンの売りなら何枚売っても安全だから売り枚数は無制限にすべき
ガンショーの売りなら証拠金を十分大きく(1枚100万円とか)すれば
そんなに多く売れなくなるはずだ
たとえば
P20000を 10000枚買
P19000を 10000枚売
って言うポジは、1万枚売ってもだれが考えても安全だろ 単純に先物の証拠金と同じにするだけでいいんじゃないかと思う >>87
これ
この辺を表したのがSPAN証拠金の考えなんだけどね
更に制限つけるなら大外のデルタマイナスで制限つければいいのに 日本はSPANを信用してないんだろうね
さらにいろいろ独自基準で客の金を縛っておいて
好き勝手に使おうとしてる
まだ先物屋の気分が抜けてないのかしらね >>81
プット売り1枚は今だと約2000万円の最大損失のリスクを考慮していればいいのではないかな? プット売りでも、コール売りでも、VIが30とか高値でない限り、たいてい1枚50万くらいが
普通だし、SBIのop売り申請1枚50万円だから、最悪、500円SQで被ると想定されて
SPANが計算されてるっぽいから、そんなに必要ないんじゃ? 2000円なんてたいてい来ないしょ。
もっと近いとこ売ってる人は1枚80万とかにもなるし、かなり離れていれば1枚10万のとこもある。
人それぞれだろうね。 2000万はゼロになった想定だろ
プット売りのリスクは無限大!!とか言うアホもいるけど株価はマイナスにはならんわな オプションってよくわからなくて怖い
っていう人が居るけど
じゃあおまえらが買い込んでる株や投信は
よくわかってるのかな?って気持ちになるよ 記録でいえば200810PでATMを安値で売って損失400万程度が最大
ITMなら-500万もあったから1枚200万として700あれば制度的には大丈夫
緩すぎると負債抱えて退場するバカが後を絶たないし
厳しすぎると誰もいなくなって市場が崩壊する
レバ1倍に規制されてファーを売るやつはいない
SPANはそこそこ合理的だよ
結局はほかの参加者が退場せず損し続けてくれるのが一番 >>96
するよ、SQ週は下がらないのが常識だけど
今回はその常識が通用しない >>93
いや、逆でプット売りは下値が0だから限定で、コール売りの方が上限ごなく無限大と言う。
どちらにしても理論的な話であって、株価が0になることもなければ、日経先物が限月内ではるか高く上昇するとは思えないから机上の空論だと思うけど。 >>99
なるほど、じゃあ場合によっては屑PUTの買いがねらい目やね。 >>99
いくらのプットがインするんだよ
P24000とかか? >>94
現物の評価額の単純な動きに比べて
オプションの価格の動きはどう変わるかわからないって話じゃないか? いろんな投資で負けまくってきた人でもオプションだと勝てるとかある? ファー売りは勝率が高いから最初は勝てる。100万円SSブログの人のように。 裸売りで死ぬパターン
外を大量に売る
満期まで建てっぱなし
建てたらメンテしない
定期的に必ず建てる
毎月の利益を設定して売る
この逆を行け!! >>92
1円で100-1000枚とか売ってる人がいた時代
リーマンや311で破綻して証券会社が損失を被ったていう話で
それから売り枚数の規制が入ったんだろ
SPANよりは厳し目にしとかないと同じ事が起こる
裸売りとかベガ、ガンマがマイナスのポジは
先物と同じ証拠金くらい設定してたくさん売れないようにしとかないと
ガンロンベガロンはSPANのまま売り無制限でいいと思う http://pizza12345.doorblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) 一理あるな。逆パターン
A、内の期先を少数買う
B、満期までに機動的に売買して仕切る
C、建てた後も常にリバランス
D、定期的に建てずにえんえんと見する
E、毎月の利益どころか短期的な利益を目指さない戦略に立つ
徹底的に逆だとこんな感じか? 売り超過分に対して制限証拠金建てればいいはずのハナシのはずが、
それで管理できる自信が無いインチキSPANだってことでしょ?わかりやすく言えば。
別にワルクチ言ってるわけじゃ無い。それが現実。
俺はサイズは小さくしてほしい。その方が絶対に流動性も増す。 余剰資金5億くらいで流動性低いスプレッド空いてるのを利用して勝ってるやつがサイズ大小の分かれ目だと思う。
なんとなくちゃんと理解してる経験あると思えない。 あと現在状況を利用して儲けてる儲かると思ってるアフィリ屋商材屋と
鉄火場主催者側が結託してる可能性もある。まあ、だからどんどん先細るわけだが。
関係無い連中も米市場に全体として対抗できなくなってくることも考えた方が良いと思うけどな。
自己玉自体の成績が落ちて来る根本的劣勢になってくるよ。
米市場で張れば良いんだ、とかどんなもんでしょね? お前の論理破綻妄想落書きは害悪でしかないんだから自分の糞スレに閉じ籠ってろ屑るーぷ。分際をわきまえろ。 >>112
同限月で内買い外売りなら理論上は安全だけど
ノーリスクではないし売り無制限はありえない
売りがディープインするも低流動性によるミスプライスで
価格が内<外になって追証かかって入金できなければ
板がなくてさらなるミスプライスで強制決済される
借りた金を担保にまた借りるなんてことはできない
売り超過の人がいないと買い超過もできない
売る人がいないと買えないという相手あっての商売
外の証拠金が高いと全体の総建玉が減って流動性が細る
相手方はカモではなくガチョウ
これをわかってない人が割といる
あなたは農場主(証券会社)に小屋を借りてる小作人
ガチョウを飼っていれば金の卵が収入になるが
ガチョウが死ぬと農場主が怒って家賃を上げられる オプションってFXより面倒で勝ちにくそうなんだけどなんでやってるの?
チャートみて手堅いとこでポチってりゃお金は徐々に増えてくのに。 たしかにこのスレ投稿減ったね
去年の暴落でほとんど死んだ? FXは素人のカモが多いのは+だけど、大口がお金落としてくれないのは−
オプションは素人が少ないのは−だけど、大口が掛け捨て保険でお金撒いてくれるのは+ 上下どっちかに動いた方向に仕掛けるしかないな、プットSホールドしてるが、
なんか動きが変だ。 リカクしてこの週は止めとくわ これは…またいいタイミングで22000近くに つけたもんだ。メジャーSQに 下は21400が固そうだし、 買い専にとっちゃ木曜で安くなったとこが、 チャンスじゃないか SQでC22000インあると見せかけてないパターンかと
とはいえSQ前にインする可能性は極めて高いから勝負どころだねこれ SQ前に22000インしてコール買い戻させる気かね 今回コール売多いから
デルタヘッジ先物買いか踏み上げで突然急騰するかも
大口外資がブルが多いから
こいつらからもストップロスねらって大口買いが入るかも レス減ったっていうか、変な初心者が湧いてきて勝手に盛り上がってただけだろ。 >>134
ATMを大量に売るには最大の証拠金が必要
ATM から離れるほど証拠金が少なくて済むようになる >>132
外資はまちまちで大幅な売り越しのところもあるからな
SQガチンコ勝負と見た方がいいかと >>136
どっちに動くかはわからないけど
今集計したけど
大口外資は全部ブル、またはネガティブガンマ(SS系)で先物大量買いのデルタヘッジだぞ 国内ネット証券系がベアやネガティブガンマが多い
先物もほとんどデルタマイナス
ネットの個人がやられてる感じがする なるべく期先のATMを少量買って、振れたとこなんでもいいから売買。
これが逆ポジ。 参加者増やしたくてマーケットメーカーもサービススプレッド提供してるようにしか思えない。
まあ、市場調査にもなっちゃってるけどね。 >>134
評価損益除いた証拠金の額はATMが最大なんだよ
ATMで売建した後はボラが上がらない限り証拠金は下がるだけ 言いたくないけど225オプションの流動性って低いね……… あ、みなさんありがとうございました…
証拠金が高いのがネックということでした… >>144
板に並んでいるのは大部分がMMだから、人間の注文は非常に少なかったり全然いなかったりする 大口外資トータルでは買い越しだけど
今日だけだと相当な売り越し
うまいところで利食ったようだね 下がってもプット盛らないってのが、なおさらやる気がしないんだが、、
アメリカ待ちになってしまうのか、、、 停滞しているだけで下落トレンドに入ったわけでもないのに
残り少ない期近のプットか盛るわけない 外資はオプション多市場バランスだろうけど、ノムラなんかはたぶん現物ヘッジでかなり売ってる。
もちろん1月先のちょい上C買って合成Pにしてるんだろうけど、デルタマイナスはマイナス。
みずほとかが買い。どーいう狙いかはわからない。
現物売って先物買ってPでも買ってつないでるのか? >>150
それノムラにきいてみよう
ここに書く前にね >>150
それ、野村はベア型 投資信託やETF商品用だって話だよ
実際売ってるのは、投信やETFを買っている個人
野村には手数料が入るだけ 結局、個人がやられてるんじゃ?
それとあと、外資大口ベアが1社あるけど原物との裁定業者だね
さやだけ取れれば先オプがベアでも何も損しない 証券会社が全部自己売買部門だと思ってるのかね
オプション以前の話だろ >>154
みんながまだ下がらないと思ってるとき
すなわち今 手口と出来高の話は羊が育っている証拠
そのままにしておきなさい 今が売り時だ!という勢いでトレードしたいなら、プット ロングじゃなくて、先物 ショートした方が効率的かな。 明日は利確だあ\(^-^)/
エアプざまあああああ あーもうプット高い かろうじてコール売り仕掛けたわ。まぁでもまた引けで
切り返してくると思うけどなぁ 200切り返しとかさ
この下げ材料って何なのか全然わからん-300はちょっとやばいなあ
このままひさびさ1000ドルいったりするんじゃないか >>160
後だしじゃんけんと期待ばかりの妄想の底辺無能。屑るーぷにそっくり。 ファーストリテ1銘柄で日経を支えるほどのパワーは無さそうだ。
麻生が国会の財務委員会や何かでファーストリテとかアドバンテストとか
値がさ株、日銀が買っておかしいじゃねえかって野党に追求されてたぞ。
それでもこれだよ。 あの
政治的なこと抜きで話がしたいんだけど
KOSPI先物オプションの方が値付けが良いよねこれ…
刻みが細かくて流動性が高いっていう… 日経ダブルインバースがどんどん積み上がっております >>170
IBでK200見たけどマンスリーだけだし、日経のマンスリーと板がそんなに違う様にも見えない
まあ経済規模考えて、日経と板変わらないというだけでMM凄い頑張ってるとは思うが
でもどうせ税制変わるなら、流動性最高かつ全世界の流れを決めるアメでやればいいだけとなる 今日のショートストラドルはショボいけど利確して遊びに行くわ
バックは放置で安定だな
ド素人ざまあーー 今んとこ無風っぽいな プットはもう2回くらいリカクしたけど、
さすがに21500とかまで近づきたくないな
木曜で禿げて安くなった時に、買いに賭けてみるか.... >>173
なるほど
昼間寝る人生ですねわかります(´・ω・`) そりゃまあ、IB開いてるんだからアメ時間序盤くらい普通に見てるよ
昼やってるからと言って中国ですらなく韓国やるなんて、余程そっちに縁があって企業もある程度知ってる様な人だけでしょ 久しぶりに来た。QuantLib初めて紹介したものだけど、よくPythonのコードを貼り付けてくれる彼がQiitaにブログ書いてて笑った。俺もバニラオプションのBSとカレンダー機能しか使わないから、SimpleOptionみたいなラッパーで十分だったりするよね。 わたくしも自動売買やってみたいけど
手順というかとっかかりがまずわからない
どうすればいいの? エクセルの計算式で計算できるものを
わざわざ使い勝手の悪いプログラミングを書いてやるのもどうかと思って
使っていない
自動売買はAPI使うとエクセルよりタイムラグが少ないと思うが
オプションのスカスカの板では自動売買はやる気がしない オプションのシストレだと岡三RSSぐらいしかないかと
どこかMT4使えるとこあればいいんだけと
独自のツールでSBI証券の自動発注やってる業者あるらしいけど詳しくは知らん どっちみちITMになったポジの取引を
シストレで成行き発注なんて出来るわけないからな
損益シミュレーションと売買ロジック計算だけだと
楽天とか岡三とかのRSSでエクセルの方が柔軟性が高いだろう 上にも下にもあまり動かなそうだね
P21625とC21875売ってSQまで粘ろうかな
動きそうなら即逃げるけどw >>185
Qiitaはじめて一か月ちょいですが、楽しくやっております〜
(超初心者入門用のブラックジャック記事まで、金融やITのプロの方の目に触れさせる可能性あるのは少し申し訳ない気分にも)
QuantLib超高機能でも、自分もトレード用にカレンダー系やIV急変するようなケースのシュミレーション等しか使ってないので、そこだけ切り出す形でした。 >>187
ExcelやLibreOfficeのファイルをPythonで作成・操作したり、逆に表計算側からPython側呼び出したりと自分は併用してます。 >>191
なるほど。プログラミングは便利だよね。カレンダー系か。分かるw
当然そのあたりの企業秘密のソースコードは隠してるんでしょ(笑) >>193
ごめん。これはQuantLibのカレンダーの機能ではなく、貴方が得意そうなカレンダースプレッドという意味でした。深読みして申し訳ない。 バック微益のSQまで安定放置だから暇だなあ
ド素人ざまああああああああ バックで微益なら大損のリスク負ってるだけ?
ま、痛い目みればわかるかもw ほんとド素人はすぐに釣れるなあw
まだバックだけやってると思ってるの?
だからお前は勝てないんだよ
ざまあああああああああああああ >>197
俺にとっての微益はお前の1ヶ月の稼ぎかも知れないぞ
ざまあああああああああああああ もう朝の売りで6月限ロールが終わったと見て、これ以降無風かなこりゃ
もうこれ以上仕掛け入りようがないじゃん。 最終日で試しに買ってみたいが、
多分この分じゃ紙くずっぽいな ま、3-5万くらい投じてみるか...
3ヶ月に1回のメジャーだしな。 >>199
バック、微益、素人、ざまあ*n
単調なんだよね。本人は書き込みたくてウズウズしてるんだろうけど。
いっそコテ付けたら?バック君 いくら実生活で満たされないからって匿名掲示板でざまああああとか悲しくなりますよ… なんか..... オプ板見てたら、13:27-8分くらいに、何の下げも前ブレも無しに
プットちょっと盛ったのを見たわ。。それで13:30くらいに先物の売り仕掛け
入ったわ... 結局その売りブレイク21550は失敗したが、仕掛けする筋って、先に
オプションを仕掛けしてから、先物で仕掛けをするかもな。。
これって逆読みしたら、オプ板が何の価格も動かない時に、いきなり盛ったりしたら、
それに便乗して、先物の売り、買いを仕掛けてもいいサインかも。
ま、普通のことかもしれないですねどネ >>205
良くあるよ
オプ板を監視してると色々と見えてくるかも >>205
それが仕掛けかどうかもわからないけど
要は裁定でさやが開けばいいわけだから
先物とオプション、先物と現物株とかの組み合わせで
勢いつけて、売り仕掛けや買い仕掛けをするんだと思うよ
その勢いで、裸売りの人達が悲鳴を上げるわけだ
裸売りなんて怖くてできないだろ? オプションが先じゃなくて先物が先だよ。
PCしょぼいからラグってんだよw その盛ったっていうの3月限でしょ。ちょっと外の。
あと2日でそこが盛ったところで先物がそのSPにまでつっこむと?
そして仕掛けっていうには出来高全然やろ。
なんか悪い記事とか情報信じてるんじゃね?
突然の盛りは先物の仕掛けの前兆である みたいな?あほかいな。 現物をそこそこ割安いとこ買えたと判断してPプット買いでヘッジ。
さらに現物買い進み、バランスで先物売り。
そっちのが可能性高いような気もする。仕掛けじゃ無く単なるバランスだが
結果仕掛けとなって成功確率もカウントして反復傾向が強くなるのかもしれない。 オプションの手口の枚数を丁寧に足しても、毎週発表される累計とずれるのはなんで?
俺、計算間違ってるのか? 夜間とか立会外とか含んでたっけ?
期先とか現物ポジは分からんしあんまり信じすぎない方が良いかと >>215
手口情報なんて 虫食い情報しか発表されていない
しかも、大口は裁定業者やマーケットメイカーで
現物やシカゴ、シンガポール等の海外先物等の他の資産で裁定
したり、自社大口顧客の注文を処理してるだけだから
見ても需給はわからないしあまり意味がないと思うよ 株の移動平均線をほとんどの人が見るのと同様に、先オプの手口を見る人が多ければ参考になるかもね。
実際は手口なんて表に出る分だけだから意味ないって結論。今も昔も。 なんだかんだ言っても、アメリカ序盤だが、ここまで小動きなら、値がさ株のADR値
もほぼ横ばいだから、上にも下にも強烈に抜いてはこれまい。
明日意図的に200円強引に上下に持っていかない限り、今回のSQは
無風だなこりゃ。 FXのEA(自動売買ツール)を完全無料で配布しています。
アフィリエイトや口座縛りなどの条件もありません。
興味がありましたら見てみてください。
http://pizza12345.doorblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) お前が死んだところが売り始めの妥当なところと見てる。
早く死ね。 やっぱり今月もバックが最強だったな
勝てないド素人ざまあああああ オプションと先物が証拠金相殺されないってマジですか? 証券会社によります
たしか楽天がそんなだったかな?
自分で確かめよう >>今日の寄り付きの結果ですか? 現物寄り付きは21450くらいと見たんスが、
多分この分だと明日、下押しSQっスね。 でももう下落してプット盛っちゃった
から、やりようがないですわ。 金曜に先物売りでも仕掛けようと思ったのに...
コール、昨日根性で売ったアメstart付近の21750@29消滅まで耐えて、待ちますわ。
リカクしたほうがいいか、どうか、、、 @7だし、、
こんな時に限って、買い踏み上げが来るもんなんスよね。 >>228
そうです。今日の寄りで計算した値です。 weeklyの清算値ってなんでこんなアホなの?
ご存知の方教えてください。 明日のサブライズはなさそう
put買わんで良かった 21550くらいまでオーバーシュートしないかな〜 P21250 10円くらいで買って
SQ勝負したいんだよなー アメリカが下落トレンド入りっぽいから、-300ドル位
売ってきたら、チャンスなんだよな〜 >>228
売り仕掛けようって思ってるのに、この程度の盛りでやりようがないってどゆこと?
文章的にも子供?〜っスってこのスレではじめて見た気がする。 SQ後に下落トレンドと考えると
SQだけは高い可能性あるね 最後っ屁で一上げ有ると思ってるんだけどなあ
みんなそう思ってて、そこで売ろうと考えてるから無いのか・・・
C21750とか楽しそうなんだけど 3月限 最終清算値(日経終値21456.01)
C_Name C_Val P_Val P_Name
C20500 925 1 P20500
C20625 800 2 P20625
C20750 685 3 P20750
C20875 550 3 P20875
C21000 440 5 P21000
C21125 315 9 P21125
C21250 220 18 P21250
C21375 105 45 P21375
C21500 40 105 P21500
C21625 13 205 P21625
C21750 5 320 P21750
C21875 2 460 P21875
C22000 1 585 P22000 全角なのは別にいいんだけど数字が左詰めになってるのが見にくいな ・・・これはどこかをコピペしただけなんじゃない?
あんまり文句付けても可哀想に思うw >>244 力作ですなぁ
P21250 1.8万じゃ手が出なかったですわ。まぁでも来ないかな
終日GDでづっと押してくるから全然安くならなかったわ
18000円やんなくて徳したと思って、明日晴れたら いつもの兄ちゃん
みたくヘルスでも行くかな^^v >>250
P21250単騎買いが高いと感じるなら、デビットスプレッドを組めばいいのに プレミアムを気にしてるうちはアマチュア
って角刈りの人が言ってました >>248
>>247
>>246
スクリプトで >>251 のURLにある取引所公表データを読み取り、加工して表示しているだけなので、少し弄ればお好みの形式に加工できますよ〜
例:権利価格の降順で表示(4月限PUTの最新清算値)
from nk225op import *
df = csv_to_df(latest_csv_path())
df_view = df.query(f"20000 <= STRIKE <= 21250").query(
'MATURITY in [201904]').query(
" TYPE == 'PUT' ").sort_values('STRIKE' , ascending=False)[['PRICE']]
print(df_view)
(出力結果)
04/P21250 430
04/P21125 370
04/P21000 320
04/P20875 280
04/P20750 245
04/P20625 225
04/P20500 190
04/P20375 165
04/P20250 145
04/P20125 130
04/P20000 115
https://colab.research.google.com/gist/zaq9/0ea9c1297d13db2ec9362b579e25de77/put_apr.ipynb
↑のURLクリックすると、上記のスクリプト実行出来て、明日以降も最新データ表示できます
(パラメータ弄ったり、表示方法自分好みに変えたりしたものを、Googleドライブ等に入れておくとスマホからも簡単に) >>255
プログラミングオタクの人って、何故、プログラムなんか組まなくてもできることを、わざわざプログラムを組んでやろうとするの?
プログラムを書くよりも、>>251のリンク先を見る方がはるかに早いということが分からないの? >>250
P21250[1]@18
P21125[-2]@9
みたいな低コストのスプレッド+屑op買い戦略、自分好きです。
殆どコストかけずに(タイミング次第では受取)
お気軽に?楽しめますので。
(デルタヘッジで追いかければ更に堅実) >>256
自分も最初は、リンク先のデータをExcelで開いて見てました。
でもJPXのサイトが正直見にくくて(余計なデータいっぱい)自動化の流れに。
また、自分の場合はプログラムで取得したデータを他のポートフォリオ用プログラムや
シナリオシュミレーション等で再利用する都合も。
(自動実行させるとデータが蓄積されていくので)
プログラムも慣れてくると結構面白いですよ〜 >>258
シミュレーションをするなら将来に向かってやらないと意味がない。過去に遡るシミュレーションは、ただのカーブフィッティング。 >>257
SQ前の引けでレシオとか玄人ですなぁw 四季報だったりレポートだったり投資情報は基本有料
JPXのは有料のデータを期間限定で無料で公開してくれてんの
問題があったら公開停止もありうるんだよ
オープンソースではないし勝手に組み込んで公開していいものじゃない
俺はダブルクリックでローカルに保存してくれるVBScriptで1日1回DLしてる
銘柄参考情報は1日で消えるから
JPXにない過去データはACさんのブログからもらったIVデータを加工した
自分で使う分にはいいけど例えばこれを配布したりすると問題になる
IVデータもらって加工するのも全部VBScriptでやった
DLもコピペも加工もできるから応用が利く >>259
私はまだまだヒヨッコレベルなので、今後もレベルアップ目指していきたいところです。
過去のカーブフィッティングでもやりようによっては面白そうな気がしてます。
例えば先物やオプション手口を機械学習させた結果とかあったら、見てみたいんですよね。
3月限最終日のゴールドマン主な手口:(Putレシオ+Callバックスプレッド気味)
P21250[200]
P21125[-249]
P21000[-300]
C21375[-200]
C21500[400]
C21750[-100]
コストもさほどかけず(というより多分受取)
あわよくば利益上ブレ狙えそうな形。
このスレだと手口否定する人多いけど、参考になる情報含まれてる気もしています。 手口は自己部門だけでなくリテールや法人分も含んでいる
手口は期近の取引の一部のみ開示
手口は現物等その他のポジションは開示しない
おそらく知りたいのは自己部門のポジションの取り方だと思うけど、
上記のような状況から知りたい情報を抽出できるならいいと思うよ >>261
JPXの公開サービス、もう少しよくなればいいのになぁ、と心から思います。
(k-dbさんが公開中止になったの残念でした)
ACさんのデータ加工用VBScript,公開等されていたら是非教えて欲しいです! なんでプログラムできない自慢をする人がいるのか本当に不思議
PG組まなくても出来ることはたくさんあるよ
でもPG組んでおけば自分でその操作をしないで済むようになるし、データを好きに加工できるようになるよ
>>251のリンク先のファイルを毎日保存するのは人の操作でもできるよ
でも人は忘れたり間違えたりするから、毎日忘れずに保存しておいてくれるPGを動かしておいたほうがいいよね
という発想なんだけど、PGアレルギーの人には解らないからな? >>264
昔ivoratっていうのがありましたよ >>266
理学部数学科卒なので、大学でプログラミング(C言語)の授業が必修だったけど、プログラムを組まないで出来るようなことをわざわざプログラムを組んでやるようなプログラミングオタクを批判すると、何故、プログラムが出来ない人の扱いをされるのか全く理解できません。 >>264
著作権データの扱いに注意しろって言ってんの
無断で改変して公開すんのはアウトだ
データってきれいにまとめられて公開されてるものばかりじゃない
ウェブデータを収集するにはページのソースを取得して加工したり
表示されたページをコピペしたりでコツがいる
ACさんも抜けてる日、タグの付け忘れ、分割エントリー、
HTML記述ミス、エントリーの日付間違いがあったから
完全なデータが欲しい人は買うしかない
ただしそれは人にあげちゃダメ 出来高に意味があるかな無いか
手口で先物の上下やIVの変動やSQ値を予測可能か
投機筋の建玉残で以下同文
全部意味が無いと思ってる無意味派です オプションの世界は買いで始まり買いで終わる
って角刈りの人が言ってました >>268
コード書くのは単純作業の繰り返しを省くため、またはめんどうな作業を自動化するためだよね
JPXで毎日ダウンロードしたいファイルが5つあるとか
JPXのオプション価格情報を定期的に保存しておきたいとか
あえてやらないのをできないと勘違いしちゃうと間違いの元 >>257
いい組み方っスね 最大利益SQ21125、20000でeven、終わりが21456だから
おおかた20000割れは無いって読みでの仕掛け、いいと思います。
こういうの、もっと上に価格引き上げたら、、、っていつも考えますが、
やっぱ急落で喰らったら、シャレならないって思うから、ざっくりもうプット側は
諦めてコールS裸売りにのみに寝返って、消滅でいいやって判断しか、とっさには
できないすね。。 まだだ!まだわからんぞ!
朝、日経先物が閉まってからの急速浮上を何度見てきたことか! ガチで油断してた・・・・・
やばいぞこれ21000割れの大暴落じゃ 先物6月限21050でだいたい+250して21300位だから、やっぱ21250辺りの
攻防をやるんじゃないか明日。アメが下げっぱなしとも思えんが そうやね。おっちゃんはput買いのチャンスがくると感じるで 日本のザラバが横横過ぎて、たったの1%マイナスで急に下げたように見える
目を覚ますためにマイナス5%ぐらいにしなさい
やっておしまい! バックスプレッドがちょうど大損になるような下げ方なのが笑えるw つい数日前バック組んだけど、配当落ちすっかり忘れてて一気にITMになってしもうたw 先物ベースでな。
ちなみに外の買ったところは今回珍しく近めのP205。
普段はもっと大外の売りがまずINしないあたりで遊ぶことが多い。 こないだ拾ったvi先も利確したい。でもまだそんなに盛らんだろうなぁ。
年末と違って今回のvi先の反応は遅れてくるだろうし。 >>283
バックは利が乗ってるでしょ?外が上がってるから
利が乗ってきたし、パラメタがデカくなってきてビビりだしたぞ ACさんのような上級者でも利益と損が入り交じるのに、、、
利益の話ばかりする時点でダウト? 疲れるから一機に下げてくれ
3日後2000円下げIV20%パラレル盛でおなしゃす ACさんデルタプラスにしてるから下げ道中は損がきつい https://i.imgur.com/eLqGeI2.jpg
昨日の朝のポジ
SQギャンブルはやらないから昨日中に利確したけど結果論では勿体無かったかな
アメリカ下げが一日遅いわ
まぁでも同じシチュエーションになっても次もやっぱり仕切るが この時間の気配なんて意味無いけど
SQ気配23300円 「わざわざプログラムを組む」という表現してる時点で程度が伺い知れる
学生時代に必修でC触ったくらいじゃほぼ素人と言って差し支えない
恒常的にコード書いてればそんな大層なことじゃないんだけど、
書けない奴にはものすごく労力割いてるように見えるんだろう
本人としてもコード書けない引け目があるからつい煽ってしまったと見える
結果、自分のリテラシーの低さを露呈しただけというオチ まあ、そんなもんやて。PUTロングはほとんど負けるんや。 マウント合戦
自動でやらそうが手動でやろうが儲かってる方がエライ
どんなに高度な手法や理論を駆使しても損してる奴はウソつき >>297
ロングですわ
どうやら21340くらいやね 大量のコールとプットのバックがド安定のSQで3月もご馳走様でした
勝てないくそド素人ざまああああ\(^o^)/ 最初21320くらいだったから、なんだかんだ上ブレSQですね
強いわ日経 未だ22000諦めてない感ある エアプでこのスレ見るほど暇な人はいないんじゃないかな?
いろんな妄想はいいからw >>306
エアプくんの妄想
283 名無しさん@お金いっぱい。 sage 2019/03/08(金) 00:55:38.94 ID:KakVBL9L0
バックスプレッドがちょうど大損になるような下げ方なのが笑えるw
お薬飲んでねー
ざまああああああああ プット買ってヘッジしてる人が損する展開が一番いい
SQ日までじりじり下げてプット買ってるところで決まり!
原資の素晴らしい含み損とヘッジ損の芸術が完成
お手本のようなナイストレード! >>308
頭悪すぎる妄想だな
お前もエアプだな
ざまああああああああ くそーP21375L50枚でうはうはしてたのに
結局買値以下で清算かよ ったく、また極端押し日経になったか... アメリカが続落でも、すでに
日経が下がってるから、逆にナイトでダウが横ばいでもジリジリ上昇するか、
ダウが弱ければジリ安だろうな
こういうの、一番難しいパターンなんだよ 面倒なことしてくれるわ。
雇用あるが、もう材料すでに出たようなもんだ。 今週半ばまで仕掛けNGかもね。 やせ我慢もほどほどにしないと破産か自殺で終わるぜ。 >>315
( 。’ω’)y─┛やせ我慢してんの? この下げはわかりやすかったと思うけど
むしろ今までの無理上げの方が難しく理解できなかった 4月ロングストラドルに結構利が乗っててワロタ
出先だけど利確するね
ド素人のエアプくんざまああああああああ プレミアム受け渡しトントンのバックが20万の利益超えてきたけどここからどう捌くかが難しい。
1:3で20万だから割いいよね? さばく手順まで慣れると感情が無くなってくる
淡々とメンテナンスするだけでオプションや相場に対する情熱も冷めてくる
損益もパラメタのように扱うって教えてもらった時
そんなことないだろうと思ってたけど、ほんとうにそんな感覚になってる
IV下がった、じゃあ買い増すか・・・
IV上がった、じゃあちょっと利確してパラメタ合わせとくか・・・
損益・・・そのうち相場環境に合った適当な数字で落ち着くだろうなぁ 妄想はいいから安定して勝てるようになってからおいで 安定して勝てるのはすごいですね
天才肌タイプですか? オプションが安定して勝てないならやる意味ねーだろ
頭悪悪いなあw プットバックは値動き的に都合がわるくなったのでロングストラングル妄想に変更とのことですw 外のIV全然上がんないなぁ
バックは損してる
つらい >>330
え?この地合いならバックは利益出てんだろ あーお前らのバックは離れ過ぎなんじゃねーか?
暴落来なきゃ利確出来ないようなポジションはヘタクソ過ぎだよ バーチャだと安定して勝てる。スレ読者はほとんど気付いてるけどw >>337
( ´Д`)y━・~~実戦で勝てなきゃ意味ない >>336
その通り。なんかいってることおかしいと思いいつつ、バーチャなら納得。 バーチャでも先出しで当て続けたら尊敬される
エアプとかド素人とか言って見えない敵と戦ってたら嘲笑される
結果報告より経過報告に価値があるのは検証可能だから 経過報告したくないのは自分のポジを晒すのはいやだから
作戦をバラしてから戦う人は少ないだろ
オプションの流動性がもっと上がって、俺のポジなんかゴミになるならともかく むしろ結果が全てだろ
特にハイボラの時の高値のピークで取引するのはホントに難しい
順番待つのか、多少フリでもぶつけるのか
日足の高値の出来高がどれだけあるかバーチャにゃ関係ないんだろうが
流動性が低いから結果が全て 安定して勝てないのはヘタクソなだけだろ
卑屈になるなよw 過程がない検証不可な結果は信頼度ツイッタランド以下だよ?
バック利益でエアプざまあとか言ってるのよりもSSブログのが格上
妄想でいいからこんなの組んだって申告してれば動いた時イキれるのにw
あなたはいつも都合が悪くなると黙っちゃうからね
単発IDで擁護してもダメ。それ余計恥ずかしいよ? >>345
あなたはいつも、て誰に言ってんだお前
安価打てよ >>345
取引終えたあとの結果のスクショでいいだろ
取引画面の動画でも撮れってか?アホだな >>345
という単発IDくんでした
バックやってるのはざまあだけじゃないから
勝てない奴の妬み嫉みは恥ずかしいよ? オプションで安定的に儲けている人は精神に余裕があるはずなのに、他人に対して異常に攻撃的な人がこのスレに何人かいるよね >>349
>オプションで安定的に儲けている人は精神に余裕があるはずなのに
エビデンスは?頭悪いだろお前。0か1の極端な思考で断言するアホが増えたな。 ここの書きみ 毛色が変わったね
>>251
その理論価格の終値データって
マーケットメーカーの終値付近の仲値と誤差が出るんだけど何でだろうね?
それで取引所の理論値、今使ってないんだけど
理論価格終値は想定IVで計算したものなのかも知れないけど
そうすると、市場IVのデータをとって来て終値を再計算する必要がある
だれか詳しい人教えて 裸プット売りマンと言う奴がいたよな
ゴミのような人格と頭の悪さが滲み出る書き込みがすごかった
質問には答えないで、何の害も無いレスに噛みつくしか能がない
今でも2に迷言が即座に張られるほどの頭の悪さだからな
一人似てる奴がいるけど気のせいかな? >>351
続き
そもそも理論価格って何なのか?
マーケット価格が常に正しい唯一の値のはずだよね たしかに変なのがいるけど相手してもらうのが目的だから全員で無視するルールにしたらどう?
オプション手法はスプレッド系、片張り系いろいろあるけど結局ボラが高いところを売って安いところを買う方法に落ち着くんじゃないかな?
ただ、ボラが高いか、安いか、上昇傾向、下落傾向かは誰もはっきりわからないから、結局天底がわからない原資産売買と同様だね。 ってーかクズの生き死に観測するくらいしかこのスレの存在価値は無いよ。
ばんばん暴れてくれてけっこう。 クズが死んだところがこのターム、乱高下の終わりの予兆になる可能性が
少しはある。イーブンのニュートラルでは無い。 方向感をつかむために試しでもってた1570(日経レバ)は昨日の引けでポジ調整して 1- (平均値16.720)になった。
3/4が225の戻り天井だった気がしないでもない。もうすぐクズ死ぬかもねw >>354
俺の考えは違う
原資産は上は青天井、下はゼロだが、ボラはある範囲で動く
FXに近い感じだな
ボラは原資産を一階微分したようなものだから原資産とは特性が違うし、
売買するものの特性が違うんだから利益の出し方も違う >>354
毎日のネット証券口座の手口を集計してエクセルで損益曲線を作ると
ネガティブガンマでベガショートの証券会社がほとんど
つまり個人はやっぱり売りでやってる人が多いってことだと思う
それ以外の大口外資や大手証券は
個人だけではなくて、マーケットメイカーやいろいろな投資家の集合体だから
ポジティブガンマでベガロング系が多いイメージがある
たまに外資でネガティブガンマでベガショートの大口もいるが
先物手口を見ると先物ものでヘッジしている感じがする 3/18にはそれまでに買われて割高になったオムロンがパイオニアの代わりに入るのか。
銘柄入れ替えは発表翌日にすればいいのに。 まあ資金と見合った枚数かどうかとしか
資金に合わせたターゲットバイのつもりなら全然問題ないだろうし
俺の感覚では、よくそんな近い所を裸で売れるなという感じではあるけど >>362
そうだよな、ありがとう
月曜日にクレジット入れとくよ >>361
ポジションを建てる前に、過去の日経平均時系列データを調べて、○営業日以内に○%以上下落する確率は何%あるのかを自分で調べればいいのに。 コールでMSQ勝ったのに、またコールs
仕掛けたら、いい感じのとこで、引け値
以上買われてコール踏みあげやられちまったわ
さすがに下げすぎだったな。
最初から下げてくるから、やりずらい
ワナにはまった感覚だわ >>366
^_^ダチョウクラブのネタみたいなもんやな 手口だけ見るとアムロは3月限ずっとブルだったから勝ちじゃ?
マーケットメーカーの手口なんか見ても現物や他市場で裁定してるから関係ないと思うけど
野村は顧客が投資したETFや投資信託商品のポジションをとってるだけで
手数料取ってるだけだから常に勝ちかと 【コイン配布】3月26日(火)に5倍になります。
■3月010日〜:受け取り申請可能日
■3月26日:コインの受け取り日
『ICO割れしない仕組みを世界で初めて導入したコイン』で、上場直後から[5倍]の値上がりを期待できる案件です。
『仮想通貨で失敗してしまった』
『ICOで痛い目を見ました』
『何を買えばいいか分からない』
『想うように利益が出ない』
『もっと効率よく稼ぎたい』
という方は、必ず手に入れるべき今世紀最上級のコインになります。【今すぐ手に入れる】
https://danwin1210.me/url.php?id=39742
『上場直後から5倍以上の値上がりを狙う事ができます』というイベントに、
■乗りますか?
■見送りますか?
『乗ります!!』と言ってくれるあなたにはマル秘銘柄をタダで教えます。マル秘銘柄の正体をご覧ください。https://danwin1210.me/url.php?id=39742 だからずっと言ってんじゃん。安いIV期先こそが安全にデルタヘッジできるすべての源泉なんだって。
しかもマーケットメーカーもあえて戦略的にそれを提供してるくさいのに誰もやらない。
それだけ大衆の真の勝ち手は少ないんだよ。 そこまで言うなら当然、そこを使って大儲けしてるんだろ?
当たり前だよな
そうでないなら、またいつもの思い込み
妄想癖にも困ったもんだ メジャSQも終わったし、売ってもセータ取り大して効かないかな
今週は見送りくさいな 底もわからんし、どこが反発かもわからない。 なんでこの固定ハンドルが疎まれてるかっていうと、
致命的に文章が下手くそだからなんだよね
何かしら理があるなら話を聞こうかという気にもなる
でも毎度毎度何言ってんだかさっぱりわからない
自分がわかる情報と他人が知り得ない情報が線引きできてないと言うんだろうか
常に独り言止まりで意思疎通が図れない
承認欲求はだいぶ強そうだけど、それならもうちょっと人に理解してもらう努力をしたほうがいい
現状、電車で車掌の真似してる足りない人と大差ないぞ せっかくコテついてるんだからNGにすればいいだけでは? >>379
^_^ホリエモンって東大中退じゃなかったっけ? オレも30年ぐらい前に東大合格したけど今受けても絶対受からないわ。
理系だけど当時の自分に勝てるのは国語と英語だけだな。 今さら東大入るってこと? どうすんのかね 桑田とかも大学卒業したとかだし、
やること無くなると、大学行きたくなるもんかね。 合コンも年齢的に
つりあわねーし、あんま面白いことないだろう。 大学受験する理由が暇だからとか合コン受けするからって…
そのレベルの精神年齢でオプションに手を出すってのも面白いな
オプションって糞複雑で初心者に優しくないから、株やFXより教養のある人間が多いのかと思ってたけど 大学で合コンって・・・おいおいガキンチョかよwww
一度社会出てからの大学や専門学校ってなかなかおもしろいもんだぞ。
もちろん勉強キライな奴には無縁だけど。 CME、株価指数先物「Eミニ」の小型版導入
「ミクロEミニ」は、S&P500種やナスダック100、ラッセル2000、ダウ工業株30種平均などの指数を参照する
株価指数先物「Eミニ」を10分の1にした商品。
とりあえずオプションはまだ無いかな
S&P500はミニでも十分だけど、通貨OPとかは1/10になってくれれば使いやすくなるんだが >>386
今月もプット裸売りウハウハになるかもね >>385
やっぱりボラ縮小は上げのサインなんだね
ボラの観察は重要だね >>387
( ´Д`)y━・~~Eur/usd optionの一枚のメンテナンス マージンは昨日で$2,300。今のスペックでも充分小さいと思うけどね。
ちなみに、昨晩、Eur/usd put shortして正解だったらしい 株価が上がるからボラティリティが下がるんであって、因果が逆でしょ
株価が動いてないうちから保険を外す奴がいるかね?
株価が動いたから保険を外し、結果的にボラティリティが下がる >>393
ボラの縮小は株価上昇には必要って有名テクニカルアナリストが何回も言ってたw
もっと言ってくれと思いながら聞いてる。
IVが何で動いてるかを知ってる奴はくすっと笑うだけでいいと思う。
君の利益はこういう人たちの知識とお金が源泉なのだから。 そうやね 上昇でボラが下がるってだけまだまだ普通な方でしょう。
1年前くらいのトランプ減税殺狂相場でボラ上がる時とはまた別でしょうね。
上昇でボラ上がるって、パチや競馬でも同じように脳汁垂れまくり人間が
かなり出現してるってことですね。 過剰な期待感がある相場に転換するとか。 株価上昇でボラティリティが上がるパターンはむしろ恐怖を感じてるからでしょ
こんなに一気に上がったら絶対後で反動が来る
だから今のうちに保険かけとこっていう発想 ショートストラングルのブログが死んだと思ったら
コール裸売りのブログがタケノコのように出てきててわろた >>396
プットが買われてもコールが買われても日経VIは上がる。
株価急騰局面で投機のコール買いが増えれば、日経VIは上がる。 オプションの醍醐味はネイキッド
はっきりわかんだね 下におもいっきり突っ込んだと思ったら今度は急激な↑のアッパーカット
最近こーいう動き多いな大人がボラ稼いでるんだろな 今日だけでしょ 日経がやたら買ってきたの SQ前の終値にほぼ戻したし。
SQ値だったか こっからほぼ横ばいじゃないか なんか見てたらずいぶん落ちたな、コール薄めだが売っててよかったっぽい
ニュース見たらポンドが影響してんのか BREXITも早くやってほしいわ。 >>372
6限 P18000 建玉40,000枚以上 犯人はお前か? あーあ せっかく組んだショートストラングルが崩された。プットもコールも
全部切って組みなおしだなこりゃ 日経がここまで単独で動くなんてな。 ゴールドマンの手口見ると、やはりうまいなぁと感じる。
コール側は近め売ってのバックスプレッド気味(ショートバタフライ)
04/C21500[-480]@300
04/C22000[995]@120
04/C22500[-495]@45
(@終値で推計すると、1セット約100*500枚分受取)
PUT側は少し離れたところを多数枚裸買い。
04/P20500[450]@145
04/P21250[20]@345
リスク限定しながら、しっかり利益も狙える組み立て。
(仕掛けているのがAIなのか、それともファンド等の人間なのかも謎だけど) 100×500枚っていくらかわかってる??
ゴールドマンがスプレッド組んでその金額を取りにくると思うの?
どう考えてもオプションだけを見た結果論だろ。 >>409
「Put側は裸買い」
⇒Putはロングのみ(Putのショートが全くない)+先物買越無し
という意味で使っておりました。
なにか間違っている or 誤解をまねく表現だったでしょうか? 昨日、20500P ネイキッド売りを処分した自分を褒めてあげたい >>411
ネイキッドを使っていいのは売りの時だけ
理由は、まぁ、わかるだろ? シミュレーションしてみれば分かると思うけど、セータロング(ガンマショート)のポジションなんて、裸売りでもスプレッドでも、1枚・1か月あたりの利益の期待値が数千円なのに、よくやるね。手数料とスリッページを考えたら、さらに薄利になるのに。 まった日本だけだろ?この売り ナイトで海外モードになれば手のひら返した
ように上いくならな。 どうも最近日本と海外のバランス取れない気が.. ナイトで底ぬけするケースもあるから、put売ってる人は気をつけてw >>415
値付けが正しければ利益の期待値は数千円どころかほぼゼロだぞ
正確には金利分ブラスの手数料分マイナス >>418
"通常時"は「IV>HV」だから、オプション売りの利益の期待値はプラスだよ。
ただし、"通常時"だけ。 期待値でなく実現値を計算したらわかるけど期間長いほどプット売りはプラス
コール売りはニアがマイナスでファーがプラスになっていく
プットはどこ売ってもプラスでニアのが利が大きいが全体で1枚平均20-150円ぐらいか
ただしリーマンみたいのが来たらプット売りもマイナスになる場合がある
低IV時や株価低迷中のプット売りを避ければ成績は向上する 値付けが正しければって前提を書いたんだけどな
逆に言えば正しい値付けとは期待値がゼロになる価格である >>410
ゴールドマンがその金額を取りに相場を動かしてるとは思ってはいませんが、コールのバックスプレッド気味のポジ&PUT買い戦略はリスク抑えつつ利益狙える優良戦略だなぁ、とシュミレーションしながら感心しておりました。
数理計画法で特定パラメータをとったときの数学的な最善解とほぼ一致するポジションをゴールドマン(かそこを利用する大口ファンド)取ってるときも結構あるので…(勿論、偶然かもしれませんが) >「先物・オプションのポジションを裸で持つ」の裸とはどういう意味でしょうか?
>>>通常リスクヘッジしていない建玉を指します。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11148220631
こっちの意味かと思ってました。 EMHの世界なら期待値はゼロだけど実際は需給と裁定の限界でアルファが発生する
MMはスプレッドで勝つから「MMにとって正しい」値付けならわかるけど
売り手はアルファを見越して売るからじゃあ市場の価格は間違ってるのかというと
市場は「だいたい正しい」からオプションの期待値はアルファ寄りになる Optionの実現値の考え方で突き進んでしまうと…
「ここ数年18000割ってないから、それ以下のPUTは勝率100%の実績」
「1年後満期がくる2020年3月限のP18000を500円以上で売ること出来ますよ♪」
「保証金は50万円位。ここ数年の実績同様であれば、利息はなんと1年で100%」
「世界NO1の投資家、パフェットさんの会社も同じ投資法しているんですよ♪」
一言も嘘は言ってないけど詐欺商品の出来上がり。
(勝率は9割以上で勝てる見込みも高いけど) 【298,000円のFX自動売買システムが今だけ無料】
※もれなく全員完全無料でプレゼント
毎月堅実に利益を叩き出す
FX自動売買システムのプレゼント情報です。
3年以上月単位で無敗、毎月堅実に利益を叩き出す
FX全自動トレーディングシステム
http://url.ie/13pvl
今回この自動売買システムは、
投資経験15年以上の敏腕トレーダーのロジックを搭載し、負けない事にこだわった設計をしていて、
毎月堅実に利益を叩き出してくれます。
今なら298000円のこのFX自動売買システムが完全無料で貰えますので、ぜひ受け取ってください。
http://url.ie/13pvl まず、これ読んで勉強しよう
自分で計算やシミュレーションができるようになったらいろいろ試してみよう
フィナンシャルエンジニアリング〔第9版〕
―デリバティブ取引とリスク管理の総体系
>>421
LTCM そのやり方で破綻したんじゃ?
ロシアの破綻を想定してなかったとかいう話で >>421
ってことは、
ニアのコール買い、ファーコール売りのレシオとニアプット売り、
もしくは先物買ってファーコール売りのカバコがいいってことなのかな。
でもニアのコール買いとニアのプット売りだけでもいいなら結局先物買っとけってことなのか
って一瞬思ったけど、アットじゃなくてニアってとこがポイントなのかな。 >>426
わざとだろうけど実績と確率は全くの別物で何の関係もない
統計による相関を基に投資するのは優位性があるから
あと12か月で3200円下のプットは勝率8割
>>428
LTCMはレバレッジをかけた債券スプレッド裁定取引の失敗が原因
裁定に絶対はないし低流動性でハイレバはブラックスワン以前の問題 >>430
一般的には債券って言われてるけど オプションでやってたんじゃないの?
マイロンショールズが経営陣にいたんだし
ショールズはLTCM破綻後スタンフォードビジネススクールに戻って
定年まで自分のつくったブラックショールズ式を教えてたみたいだけど LTCMは>>430が正解
自分の売買がマーケットに与えるインパクトについて考えた時、
これが無視できなくなったら大抵の理論は前提が崩れるから役に立たない
流動性が低い銘柄だったり自分の資金が大き過ぎると該当しちゃう
含み益はあっても換金できないとかになる >>429
理論的にはそういうトレードがいい
コールはHV>IVになりがちだからニアコールは値段の割に多くインする
逆にプットはIV>HVが普通でニアはプレミアムが高い分期待値が上がる
プットもコールもファーはインはしない
長期でやると市場の期待と現実の差がアルファになる
先物を毎月建てても期待値はランダムウォークのドリフト分だけ 人間は損失回避性が高いから
下落時の損失回避需要>上昇時の乗り遅れ回避需要になる
結果需要と供給の関係から同程度の確率のものだとコールよりプットが高い >>428
要は
旧ソ連 破綻 一番大きい原因はチェルノブイリ原発爆発だった(ゴルバチョフ談)
似たような事故のあったどこかの国も破綻するかもしれないと言うこと
流動性は有事際はどこも同じ 決済できるわけがない
想定してますか? もしかして有事の際は流動性が下がるとか思っちゃってる人? 大きいバランスがあった上で行きがけの駄賃でそーいうポジション組んでる可能性は充分あるよ。
余技としては上手い。
たぶん現物個別のポジションが増えたのとバランスでややカバー気味しながら
暴落ヘッジをIV急上昇の可能性見ながら組んでる。
ほんとに行きがけの駄賃の余技だと思うが、感性が出てるとは思う。
単発ならたいして良く無いポジションだと思う。 LTCMの失敗は初心者くさい失敗。
経験薄くてもそのくらい想像できて当たり前で本当に知能高いと言えるのか?
おおいに疑問符は付いてる。 普通、手順で考える分析するタイプより動的にイメージするモデルを持つやつに
どんどん吸い取られるよ。結果的に両方勝つ場合もオプションだけは多いけど
厳密に言えば、何かの未実現リスク分は吸い取られてると思う。 俺が言うのもなんだけど、急所は突いてるよ。それが真実。
そのうちわかるよ。 LTCMは資金が少ない時はめっちゃパフォーマンス上げてるからな
運用資金が大きくなったから破綻した
ロクに儲けたことないループにとやかく言われるようなレベルでないことは確か >>446
野良投資家も基本同じだろうな
10万から数百万まではよくて、そっから先に失敗 >>446
コテつけて
毎回NGにするのめんどくさいから イギリス問題あるし、週末-来週までopは見送ったほうがいいスかね?
というか、来週春分の日だった 週op なら水曜終了 金曜SQスね。
なんか波乱がありそな。 買ってみるのもいいかも。 何だ今のポンド買い? 多分ポンドで先物いきなり80円買いだと思うが、
まーもう辞めてほしいわイギリス 金融に参加しないでほしい。もう戻ったか コールだけ腐るのめっちゃ速いな
しばらく上値が重い展開が続きそうだね >>458
コールが腐るとなぜ上値の重くなるといえるんだ? 日経何度も上値トライしても売り物に押されているからOTMのコールのプレミアムが剥げる
プレミアムが剥げるから上値が重くなる訳じゃない 先物主導で現物が動くのはよくあるけど
オプション主導で先物が動くなんてあるのかな 去年2月の米国VIXショックは
VIX先物の莫大な売り越しが原因と言われている
VIX先物の莫大な売りが現物を動かすこともあるわけだ
オプション取引が少なすぎる日本では考えられないけどな >>462
個人に対して反対売買したマーケットメイカーがオプションや株価指数先物でヘッジすれば、現物にも影響が出るのは、どこの国でも同じ 先物の上値が重い → コールが腐る
債券金利上昇 → SP500暴落 → VIX踏み上げ暴騰
因果関係が逆じゃ? カモ大衆が燃やされて反対側に動く結果になるのが 相場の歴史の真実。
逆に言えば事前にカモ動力で行き過ぎてるとも言える。
マスゴミの言う投機筋じゃ無くて、カモのあくなき欲望が確実な負けへと収束させるんだよ。 カモが自分だけ出し抜いて儲けてる
と思ってる所を充分なところまでハンターは狙ってる、と言うことになる。
が、自覚も無い機械なんだろ。ウェルカムザマシーンbyピンクフロイドってとこだ。
だから強い。水が低い所に流れるように、欲望で歪んだところをブレークしてしまう。 なぁんだこのダウのショッぼい動き、 これだけポンドとかドルの連れ買いとか
しておいて、全然動かねーじゃんか やられたぜ。
プット厚め、4限おとといと昨日押したとこ、そこそこうまいところ売ったと
思って、 昨日のナイトみたいにダウ爆上げでプット剥げると思ったのに、
これじゃあな ほぼ同値みたいなもんだ またいきなりの下落が怖いわ
また一旦組みなおしだな。微益。 アホるーぷは身分相応、肉体労働アルバイトだけやってろ。 なんか寄り付きでいきなり動いたぞ
Wop c21375s完全喰われっぽい
いやだね突如来る相場は コールとプット順番に腐ってくれるから助かるわ
膠着相場はショートストラングル最強だね むしろ破滅への序章だけどねそれ
原資産の変動もないしIV低いわって調子に乗ってポジション拡大する典型的退場パターン 自分が破綻したから他人も破綻するという思い込み
ショートストラングルやプット売り等を過度に怖がる風潮なんなのかね
リスク管理できなけりゃどんなポジだって破綻だわ >>472
ポジション拡大しているわけじゃない
コール売りプット売り交互に仕掛けてスイングで利確するイメージ その通り。472はるーぷ同様アホだね。471は利益がのってきたことをいっているだけでポジション拡大なんて一言もいっていないのに勝手に脳内変換、拡大解釈して余計なお世話とか、実生活でも嫌われものだろ。 なんだい、、決定会合現状維持でもう終わりか。。。
あんま何も起きないから、ちょっと昼寝してしまって知らぬ間に終わってた。
やっぱ日銀は世界では舐められてるな
もう緩和なんて止めたほうがいいぜ 日本人はいくら金持っても、
デフレデフレとか、1000万持ったって、老後はこれじゃ足りないとか
ほざき出す民族だ。いくら金与えても無駄なもんだよ。世界と比べて
石橋たたきすぎ。 >>479
(´・∀・`)y-~~バズーカどころか、クラッカー程のインパクトもなかったね 証拠金率やどの権利価格でのssなのかわからんのに自分の妄想で勝手に前提条件をつけて一般化するアホ。 本当典型的退場予備軍で笑える笑える
過去退場していった連中がリスク管理していなかったとでも思ってるなら実に微笑ましい
みんなこの程度なら大丈夫、資金管理してるから問題ないと判断して死んでってるんだよな
自分だけは大丈夫という根拠薄弱な希望的観測
その構造はまんまここの連中にも当てはまってる
停滞相場だからSSなんて発想してる時点でもう膝のあたりまで浸かってるんだよね >>480 クラッカーってザクの花火みないな
武器ですよねw? ザクもバズーカ装備できましたっけ。 まあアホは放置ということで
相手するだけ疲れるしな >>485
お前の居場所はこっち。「娯楽としての相場投機6」 >>485
退場連中は明らかにリスク管理できてないだろ
損切り遅いとかサイズが分不相応とか
退場の時点でダメダメ 退場連中を擁護するってことは自分も退場したんだろうな
リスク管理できてるつもりでできてなかったのね
ご愁傷様 SSしないとかアホ丸出し日銀が買ってくれるんだぞ
SSできないやつはタダの臆病者
はっきり言って資金管理しっかりして証拠金を
低く抑えれば破産なんてないのに勝てないからって自分の
能力不足を棚に上げて他人を批判するのは勝ててない証拠 ショートストラドルは売り戦略の中ではかなり管理しやすいぞ
ストラングルのがムズイ >>495
SSで年率200%とかほざいてブログが1年続かなかった人もいるんですよ! 年200%=1年で資金3倍とすると
月に10%程度増やさないと無理
証拠金100万で月10万稼ぐのは難しいよね >>500
数万円だよね
リーマン後のハイイールド債の投資信託は100万に対し毎月16000の普通分配があり、再投資3年で2倍になった ごめん、あのブログは年率200%じゃなくて年2倍=年率100%だった。 (´・ω・`)ストラドルっぽい方がストラングルで
ストラングルっぽい方がストラドルだよ 凡才名人は、死なないで済む売りとしていちおう監視してたが、
あまりにも益が薄くて話になんない、との結論に当時みな至った。
ノムラのVIX売りファンドは本当に残念。非常に構造的に良かったね。
まあ、時間の問題だよ。
ただ、思ったより難しい、困難、回避困難だとの結果かな?
4000万食らった名無しの大将なんて、本来食らうようなタイプじゃ無い。
知能も相場の上手さも。
食らわないことこそが大事。ハナシになんねーな。
たぶん死んだ連中のがレベルは高かった。 名無しベテランは最初から
買いは出血多量死
売りは一発死
とは言っていた。名言だと思う。
ひるがえって今、アフィリ乞食の宣伝が大事かなんか知らんが、
他人のイノチがどうなろうがかまわず名無し諸兄までをも屁理屈付けてバカにする
悪業の数々、到底看過できない。
ハナクソ程度の利を求めて、悪業も報いがくだることを指摘しとくよ。
タダでは済まない。
自分で自分自身を滅ぼすだろう。 イギリスのポンド噴きはあったものの、この状況でSSしないのは、たとえ含み損や
ロスカットがあったにせよ、儲けの源泉を放棄してるのと同じ。
そんなんで、リスクに近づかないで本当に儲かるとは思えない。
日経VI16台 全然荒れてる様子じゃない。少しぐらい〜はみ出したっていいさ♪な
感じでやってみることが大事だと思うし経験にもなると思うんだ。
もちろん突如の暴騰や暴落ならVIも20超カチ上がりなら、辞めればいい
PS. るーぷ サンってけっこう荒々しいキャラor頑なな慎重派かもね。でも天才でも、
時として、その一時だけ、リスクを頭の中で適当に暗算して(自身が天才と思うから)
大丈夫と思って、仕掛けて、たまたまその時にコトが起きて、暴騰・暴落SQで食らってしまう。
結果から見たらバカか? と自分に問いたくなるような行為をする。 ま、そんなもんだと思うよ。
やべ、私自身もどっかいけるーぷ二世ドクズとか言われそう。 ま、この位で勘弁して下さい。 SSやるのにATMからどれくらいはなせばいいんですか? >>511
上下とも1円刻みのところ
10円から50円ぐらいがお薦め むしろ期間の長いATMが1番簡単なんだけどな
残存が短かったり外に行くほど売りも買いもピーキーになる >>511
ショートストラドルと違って、ショートストラングルはOTMのコール売りがあるから不利だよ。
OTMのコールの特徴
・普段は全オプション中、IVが一番低い(売り方不利)
・株価が下がると、プットだけでなくOTMコールもIVが盛るから、プレミアムがあまり下がらない(売り方不利) >>513
確かに、短期間(1か月以下)で相場が一方向に動くことはよくあるけど、長期間(数か月)にわたって相場が一方向に動くことはほとんど無いですよね。 30年に渡って経済成長しない国もあるからね
一概には言えないよ ブラックショールズモデルでは、1か月で±10%変動するのと3か月で±17.3%(10%の√3倍)変動するのは同じ確率だけど、実際の相場では前者は年に1〜2回起きるのに、後者は数年に1回しか起きない。 期待値だけ考えるとOTMは割安
つまり売りは不利なんだけど
だからといってOTM売りそのものが
不利というわけじゃないよ
市場が開いている限りいつでも買い戻せるし
先物やCFDなどでデルタヘッジもできる
オプション買いと組み合わせる戦略もあるしね >>518
私が>>514で言いたいのは、プットOTM売りと比べるとコールOTM売りは不利だということ。 >>520
ATMから等距離だと「プットOTM価格>コールOTM価格」なのに、SQでインする確率はプットもコールも同じだから、プットOTM売りよりもコールOTM売りの方が不利。 不利なポジがあるってことは必ず逆ポジが存在するオプションでは有利なポジがあるのと同じ意味。もし有るなら大口が放っておかない だから…その議論はナンセンスだよ >>522
プットOTM売りとコールOTM売りを相対的に比較した話をしているのであって、損益の期待値がプラスかマイナスかの話をしているのではない。 ATMから等距離のショートストラングルがインする確率はプット売りがインする確率の約2倍なのに、受取プレミアムは2倍よりもはるかに低いのだから、プット売りと比べるとショートストラングルは割に合わない。 だからインする確率ちゃうってのに
数理モデルは計算をシンプルにするために正規分布としてるだけで
現実の値動きが正規分布なわけではない コールOTM売りはIVの急騰には比較的強い
プットOTM売りはIVの急騰には弱い ばかなんだから期待値だのモデルだの言ってないでシンプルにssやっとけよw
資金管理して損切注文を入れて寝てろ
グダグダ考えるから時間ばかり過ぎて儲からないんだよ
シンプルに考えろ
ssは勝率がいい
損切りできないと死ぬ
じゃあ損切りは指値損切り入れて見るな 寝てろ 私の収益の大部分は屑プット買いから生まれてるけどね
プットの方が割高とは感じないな このスレの少し上の方(>>421->>433)を読めば、コールOTM売りはプットOTM売りに比べると割に合わないことが過去の実現値から分かるのに。 これまでの流れは要するにオプションは買いだけにしておけ、ということかね? 資金が少ないうちはssしてきっちり損切りしろ
資金が大きくなってきたら外の安いのいっぱい買って寝てろ
もちろん資金全額買ったり売ったりするやつは死ね パンローリングチャンネルにオプションの動画上がってたんで見てみた
OTMコール売り勝率95%でも
5%のヤラレで利益の半分近くが吹っ飛ぶとのこと
コツコツドカンになるのは仕方がないのかな callにしてもputにしても21000 意識されすぎでない?
だからヨコヨコなのかもしれんけど、出来高異様に多いよな もう市場にプロしかいないから武道の達人同士の間合いみたいに全然動かないじゃんw
ここ数年そろそろリセッションネタで先に動いたら負けだし本当に何かがあったらあっという間に市場がぶっ壊れるんだろう
なんか想像したらすげー震えるわ リセッション時に仮にプット持ってても
「はいナシナシ。今のノーカンね。」ってされそうで怖い
今の強権的社会の風潮だと 戦争や災害でSQ日に売買できない場合のルールも決まってるだぜ
一度読んどいた方がいいよ >>517
確率ではなく期待値で考えてみよう
>>526
現実ほぼ正規分布で
中心から遠い部分が若干正規分布から外れる=裾が長い
位なのでここのGAPを収益源に持っていければ理想 SSでコツコツ利益をだしても一発大逆行がきたときに今までの利益もおろか、すべてを失ってしまうんですね。
そんな人このスレにもいましたっけ? 一番、取れる期待がある部分が一番 引っ張れない部分、
心理的に引っ張るのが難しい部分、ってことになる。
なので逆を考えた方が早い。
A、逆相関で細かく張れるモノを数種類用意しとく
B、逆立ちしたポジションをそれを利用して段階的に構成する オプション長期間やってると、
A、自分を信じる
B、大丈夫と思う
ことは無くなって来るよ。張れ無くなってくる。
ほんとの強者は安定して勝つんだろうけど、あきらめも身に付くね。
ある条件でしか張れ無くなってくる。カネとアタマが足んなくて当分無理。
けど誰もそういう状況で研鑽はしないから、すれば圧倒的に有利になる可能性はあるよ。
誰も実際やらないのだから。 そんなことより1/2サイズでも1/10サイズでも作ってくれた方が
よっぽど上達するだろうとは思う。
が、カモはカモであって欲しいんだろう。
だが、その根性の卑しさは、米国オプション勢に集団としてまとめて
ひとたば1万人で処理されてしまうだろう。 ボラティリティスマイルを考えれば、OTMほど相対的にIVが割高になる
つまり、OTMの売りこそ有利ということになる
実際はコールOTMはさほど高くならないので、
ファープット売りこそが相対的に最も高いIVを効率的に取り扱える
逆に、ATM買いも相対的に低いIVを買えていることにもなるな 225オプション実況スレで以前「オプションの買いを知らないのは人生損してる」のコメント見たことある。 >>551
ガンマはATMが最大だから、買いでガンマが大きくなっていくのを享受することはできないのかな。(OTMからATMに近づく過程の) プット買ってれば最後は勝てるってことだな
クズプット買い合わせればさらに勝てそうだな
SSマンもクズプット売りマンも退場してるもんな プット買うにしたって、コール買うにしたって、どっちみちチャートとか
動き見てなきゃ勝てんだろ? プット買って暴騰してる時に指くわえて見てるか?普通。
どうみても損切りだろうさ。てかプット買う時なんて、場が始まる以前に
地合が悪いって感じ取らないと無理だろう。 場を見れなくても
かちまけに一喜一憂せずに
はらんを組み込んで最後には利益を残すことが大事
SSして損切りかけて寝てろ
SSはそういう手法だろうが
でもももしかしてもへったくれもない
死ぬかもしれないSSなんて
ねれなくなるだろうが >>546
bsの前提がそうだから当然その前提での議論
まぁ正規分布とみなせるかどうかは主観になるから
一般的にも真ん中とテールが多いと言われてるのを、正規分布とみなせる!と言われたら水掛け論になるけど アホボラ取れるのはファープット買いだけだもんなコール側じゃ無理 1000円で戻すのと3000円暴落を見極められないんだよなー
1000円落ちで利確して後悔する >>557
2019年の日足データで正規分布の範囲に収まってる
https://imgur.com/a/jRQVSzt
統計的検定でも、かなり高い優位水準で
帰無仮設「標本は正規分布している」が採択される
Shapiro-Wilk normality test
data: return
W = 0.98031, p-value = 0.5651 >>561
いいけど2019の日足って、そりゃ流石にサンプルがダメでしょ >>561
帰無仮説は棄却するために使うのであって、採択するために使うのではない。
その検定結果から言える結論は「正規分布でないとは言い切れない」であって、「正規分布である」と結論づけるのは間違い。 >>563
対象期間が短過ぎ、数が少な過ぎ
東日本もリーマンも含んでない
数は少なくてもいいけど、ならば全期間からランダムに抽出すべきで
ある時期から集中して抜き出したサンプルは母集団を代表してるとは言えない 91年から2015年9月までの日経の対数変動率と正規分布の比較
http://livedoor.blogimg.jp/musyoku_toumei/imgs/6/d/6de3069c.png
σは1.51%
この1σ内が有意に多くなく正規分布と同じだ!!ってのなら
あとは主観ってことで個々人の判断でどうぞ >>566
結論
極端なところまでいきなり行くわけじゃないから
SSしない奴は馬鹿
SSは駄目だ駄目だと騒ぐ奴多いが
はじめからわかってたことだからね
しかしこの統計見てもまだSSはダメとかいうやつおるんかな?
ぬれたボロ雑巾のような臭いバック理論なんて古いんじゃ 人間には山なりなら正規分布に見えるけど実際はかなり厳密な定義があるからね
現実の株式リターンの分布はアイアンコンドルの角を削ったような感じか
大数の法則でそれっぽくなって近似として使えるレベルになるからいいのよ
実際の分布がわかるなら正規分布とのギャップで鞘取りすればいい 無理だべ そういうギャップはAIが全部取ってってるよ >>566
そんな長い期間の対数差収益率のデータは
株価変動の時間依存の要素が入ってしまう
ドリフト項(トレンド)の影響を除去した後の
ランダムウォーク分のみのデータに変換してから
正規分布への当てはめ可否を検討する必要がある
現実に利用するオプションはせいぜい1-3限月先までなので
せいぜい3か月分のデータが正規分布であれば条件を十分満たすことになる
これはほぼ正規分布になることが確認できる
そのデータをもとに
数理ファイナンスとブラックショールズ式自体否定するのであれば
それも一つの考え方だと思う
あとは個人の判断でどうぞ 91年から2015年の株価見て書き込んだのかね
で2019年の日足はドリフト項は排除してるのかね あと三ヶ月分のデータが正規分布であればいいというとだけど
任意の3ヶ月選んだら正規分布と似ても似つかない分布でも容易にあるだろ
>>565へのなんの回答にもなってない >>571
サンプルが多いと文句言ってるw
アホすぎwwww 帰無仮説の意味を理解してないあたりちょっと苦しいね
標本抽出ももうちょい勉強せねばね BSの正規分布は数学的に扱うための仮定であって実際は違うのは常識だろ
そのあたりをIVで辻褄合わせてるのに
それを数理ファイナンスやBS否定に繋げるとか虎の威を借る狐だな おまいらw
反論だけはするんだな
くやしかったら数学的根拠とデータを付けてしてみなよw
そうでないと相手にしないよ 真ん中が尖がって中腹が痩せて裾野が太って、完全にファットテールだよね(尖度が大きい) つまりプットが常に割高に
プライシングされてるのは
アホボラivになる期待があるためですね >>579
お前さんこそロクな根拠示してない上に、反論に答えてないみたいだが
ちなみに例えば経済学のこんな論文の序文では
http://www.eco.nihon-u.ac.jp/center/economic/publication/pdf/12-02.pdf
「Black- Scholes モデルでは原資産の収益率は正規分布に従うと仮定しているが,
実際の日経平均株価の収益率の分布は,正規分布に比べて裾が厚く,
左右非対称であることが知られている」
・・・知られてるってさ
お前さんの好きな数理ファイナンスの世界では知られてるってよ
5ちゃんでもお前さん以外は知ってるみたいだがw
だからこそそこを埋める研究が盛んにされてるわけで
正規分布でいいならARCH始めボラティリティモデルの研究なんかせんよ 過去のデータ検証すりゃ一目瞭然なのになんで揉めるかね
意味わからん >>584
頑張ってるのは1人だけ
オマケに明確な証拠に対してはサンプル多いからノーカン!!とか言ってるw 640 :裸プット売りマン:2016/01/12(火) 21:10:20.32 ID:Xw7cHUFg0
含み損はタイムディケイによっていずれ含み益になるので問題ない。
問題は証拠金管理だ。
馬鹿な奴には何を与えても駄目
高尚な理論をかじっても使いこなせないからすぐボロが出る
こいつもそういうやつだったな そいつは裸売りマンだ
もしくは同類の脳みそだ
馬鹿が感染するぞ
現実に利用するオプションはせいぜい1-3限月先までなので
せいぜい3か月分のデータが正規分布であれば条件を十分満たすことになる モデルを現実だと思ってるんだろう
モデルに合うよな現実だけを選び出して「ほら理論通りだろ」と言い出す
オプは理論からはみ出す現実が死活を決めるというのに 生兵法は何とやらを地で行ってるね
勘トレよりよっぽどタチ悪いな ファットテールやプット側のIVが高いのは既知として、
じゃあそれをどうやって活かすかって話よ
ファットテールならファープット売りは危険だけど、IV的にはむしろお得というジレンマ 売りはウサギやキツネ役になって
買いのハンター役から逃げ回るんだ
満期まで逃げ切れば売りの勝ち
買いはハンターだから狩猟代を支払う
釣り堀と言ってもいい 今週のFOMC動くと思いますか?
水曜休みなんで、週OPと4月限売りで
持ち越したらけっこう含み益getできると
思ってるんですが… 含み益をゲットしてどうなるの?って感じだけど、、、
まーとりあえず結構儲かると思うのならポジ建てればええやん。人に聞くくらいならトレードなんかやめちまえ。
上がるんじゃね?と言ったところでそれが本心かどうかわからんし無意味だろ。
って返事する俺は優しいな。 ×優しい
○匿名掲示板くらいでしかマウントの取れない暇人 単純に商材屋かアフィリ屋か、それとも証券会社でなんか理由があるやつなんじゃねーの?
意味がわかんねーマジ。 いや、マジ、
1σのバカのサヤ取る戦法
ってのを考え付いた。
だまされる連中が悪い、って思想哲学に基づいてる。
正確に言うと
貧乏人でもできる1σのバカを取る戦法
なんだが、特にそこの部分で有望なんで手口は必密にして
結果だけ随時レポートするよ。
思い付きを忘れなきゃ、ってとこなんだが。
デルタで無く、1σでバランスする。
さすがに俺が老いぼれバカでも、このカキコ見りゃ思い出すだろう。運が良けりゃ。 と思って見たら、ちゃんとしたHV速報とか、バカなんでどこにあるのかわからない。
だいたいでいいんだが。めんどくせーな。
あとだいたい公式HV20日平均とかマジいんちきくさい。
変な前提が常に入るな。
めんどくせーんで、自分でチャート見てフォースでいいかげんに量ろうと思う。 バカが考える1σって教えてくんないと手口になんない。
それがIVか。IVを平滑でいいかげんに前提しよう。 こっちもバカなんで、精密にやっても意味は無い。
日経VIが16だから、なんとなく15%でいいや。
1σバランスでやってみる。手口は秘密。 いちいち計算してバランスすんのめんどくさいから、やっぱりやめた。
たいして儲かりそうもないのにやってらんねー
死にそーな方よりはいいけど、ね。 売るに売れないし、買うに買えない
どうしろというのか?このヨコヨコ地獄 なんか、ネイキッド売りくらいしかできない価格なんだが、どうしろと SSして寝てるだけで儲かる
SS が怖いならファープットでも売ればいい >>608
ssをクレジットかけると利益が雀の涙やで ivが高い方が市場では人気があるっていう意味であってるよな?
最近、色々混乱しててわからん 1円刻みのところ売っとけばいいよ
コール22125以上 プット20625以下
毎日お金がもらえる このスレ、けっこう書き込みあるんですね
私は週op c22125を6円売りをやってみました
そしたら…午後になって上昇してくるから
昼メシ食いながらスマホばっかガン見でした
前からこのスレみてますがコールって
確かに危ないとこありますね
プットやって下落の方が怖いとおもうんですが,,
仕事はなかなか落ち着かなくなりますね
同じようなことやってる方います? 会社員?株やっとけ株。オプションなんて100年早いわ。
家庭持ちならなおさら株にしとけ。
オプションするにしても1年勉強してからにしろ。
そんな安易に売ってたらどこかで財産ぶっ飛ばすぞ。もっと勉強せぇ。
いやホンマに勉強せ。株10年やってからオプションの世界来い。 何枚売ったのかしらんけど、1枚あたりたかが6千円のために水曜祝日でイベントもあるのに売るとか。 >>613
コール売りなんて怖くないよ
暴落が続くことはあっても
暴騰が続いて止まらんなんてことはまずない
踏み上げられたら損切って外側売ればいい >>613
残存日数が1週間未満だと、受取プレミアムがとても少ない上にガンマがとても大きいから、リスクに対してリターンが割に合わないと思う。 613です
いろいろコメント頂いて有り難うございます。
株をづっと持ってても100株で数千円しかプラス
になってこない、ミニ先物もかなり動きがよく
ないと、とれないじゃないですか
づっと見てるだけでしたがオプションって
先物よりやりやすいと思うんですよ
どう見ても今の先物21380が金曜日に22125は
届きそうにない。先物みたいにどこでロスカット
するかの基準が未だあまりよくわかんないですが
コールの場合とにかく上昇しすぎたらヤバイって
ことだけ認識しておくことなのかなと
ナイト取引の方が安定してます。アメリカの動き
もできる限りみたいですが、FXや外為オプションを深夜中見てるよりもなんか気持ち的に安定します。
まとまった資金が必要ですが、これは素人考え
でしょうか? 長くなりました。何かコメントいた
だければ嬉しいです。夜勤バイトよりうまく
やればこっちの方が全然いいと思ってます 出口戦略は考えておいたほうがいいな
そのポジションなら倍の12円まで上がったら撤退するとか でも週OPで逆指値とかリスク高すぎだし(月OPですら)、結局相場見てられるかだよね >>621
オプション1枚は、インするとラージ先物1枚と同じになるということをちゃんと理解してますか? >>621
やめろお前は始めちゃいけないタイプだ遅からず退場する
「届きそうにない」みたいな考え方が一番ダメ
だいたい今週は配当落ちしないから現物はもっと高い
急騰して22500円になったらどうするの?そんなの1日あれば動くよ
「夜勤バイト」とか書いてるのもやばい
投機は数年分の生活費を現金で持った上でなくなっても困らない金でやるもんだ
売りは1枚でも-100万とかなるんだよそのリスクに耐えられないやつはやめとけ >>621
やってみなくちゃわからないことも多いよな いいんでない? 波乱が起きないときはやりたくなる、ってかやってもいいっしょ。
この動きじゃ先物は何か無いと、取れない。勝ちグセをつけるのもいいタイミングだわ。
慎重派の説教も聞いとくべきだが、スマホでいくら含み益か損も多分見れてると思う。
SQで被るってことがまだわからんかもしれんが、自分の建て玉が -100000とかに
なったら、その前に気づくと思う。今は大丈夫だ! 金曜日21125は来ない! 被っても知らん。
行動してみるのはいいこったな。 スマン 22125 な 来ない来ない 大丈夫だ 保障は無いが。 >>621
株は100株で数千円って。。。
500円くらいの株を買ってるの?つまり5万円分ってこと。
その表現ってそれくらいの投資資金よ。
あと、先物が21380円って書いてるけど、SQは先物価格じゃないよ。
先物は配当落ちしてるけど現物はしてないから先物価格+200円くらいだよ。
多分配当落ち云々もわかってないんだろうなぁ。
忠告、アドバイスされたところで俺はできる!みたいに引かない人たくさん見てきたけど、
たいていどこかの下げ、それも暴落でもない1ヶ月で2000円くらいの下げで退場しましたって言うんだよなぁ。
たくさん見てきたわほんま。だからこう偉そうにアドバイスしてても受け入れられるとは思ってない。 普段はショートストラドル大好きなくせに初心者相手には売りの危険性を説くこのスレっておもろいよな >>621
C22125の価格シュミレーションです。
https://colab.research.google.com/gist/zaq9/89118996a658087d88da129d083bed60/c22125.ipynb
最低限、大幅上昇時の逃げるシナリオは考えておくべきでしょうが、
本来の基本形はコール売り1枚あたり現物2000万位購入。
お手軽なのは先の限月のコール買い追加でカレンダー等(例えば03w5/C22125だと15円)
そもそも利益最大でも6円程度の裸売り、リスクの割にさほどおいしくないというのが一般的な感覚かと思いますが…
(10日前に売ってれば、プレミアム10倍近くの50円以上受取だったのに5円のみではおいしくないという見方もありそうでしょうし) SSのみ勧めようにする人見てると
真剣なのか、ネタなのか、カモとしてはめようとしてるのか…時々わからなくなります。
昨年末で更新が止まってしまったSSブログ、
その考え方や物事のとらえ方等も含めて、私にはある意味とても勉強になるありがたいブログでした。 結局ねリスクの見積もりができてないから負けるんだよ >>632
いろいろわかっててSS最強と言ってるのと
なんかわからんけど儲かるみたいだから裸売り!
は違うし
追証払えない人がたくさん出てくると売り建て規制につながるからね これは完全にネタでしょ?
だまされる方が悪いんだ、くらいのネタ。 結局は相対に過ぎないのを強調してるキタオとか死匠みたいのが
逆にオプション向き、強いと思う。実際、安定して勝ってるし。 >>636
こんな感じかな
初心者: 裸売り、SS
中級者: レシオ、バック等のシンプルなスプレッド系
上級者: 上記に加え、カレンダー系の異限月スプレッドやデルタヘッジも駆使。
プロ: 裸売り、SS 手法に上級者もくそもあるかい
長期間儲け続けられた人が上級者 >>634
ssは最強、勝率も高い
ただリスク管理がムズい
いや、簡単だけどムズい 朝起きたら今日も持ち合いか.. どう考えてもSS有効だろうな。
↑の会社員の人曰く、どうやっても22125はこないわ ま、22000も無いな。今週
ま、どこまで勝っていいタイミングで辞めれるかも技術じゃないか。
昨日のナイトの押しでプット売ったが、物足りなかったな。もっと売ればよかった。
平行だから、一歩間違えたら何の材料も無しに崩れるかもな、そうなるともう
押し目でも何もなくなるな.... ここから先、そうなるかどうかだろな。 その長期間ってのがまた難しいところで、
売り戦略だったら10年儲けて11年目で死ぬことがありえるからねえ
リーマン以来の荒れ相場になったこの冬でそういう目に遭ってるのもいるでしょう 10年儲け続けたら立派なもんだろ
11年目に上級者も死ぬ相場が来ただけで
上級者だから死なないってわけじゃ無いし 投資なんてしてなかったら11年目も平穏に暮らせてたわけだよ
一度死んでしまったらその虚飾の十年になんの価値があるのかね? 俺、今日の急落で20500Pを95円で売ったが怖くて80円で手放し待った
1枚ラージ並みのリスクを背負って、利益がミニ1枚分とか、本当にバカな俺 おお...なんかひさびさに自分の読みどおりに崩れたが、全部もどしやーがったww
ただの運だがな。 まぁATM1段分売ってきて戻すから、近く売ってる人間は逃げても
やむなしでしょうな。 ある意味6円売り、10円売り、メンタル的にいいかもね。
ファーなら黙って見てるだけだから、余計なコストかかんなくて、いいかもしんないしな。 去年10月のSQ直前の1000円安忘れたどアホがいっぱいいそうやな。
前日の下ヒゲ陽線からの下げなんて誰も予想してなかったろうに。
22000円がないなってw INまで2000円離れてたらともかく、22000円なんてたったの500円やで。
わかってない人まだいそうだな。今先物21350だけど、現物は21530円な。 頭の悪い人は本当に学習能力無いからな
そういうのが一ケタで裸売りして、相場にブツクサ文句言ってる けっこう低IVになったからオプ買いたい気持ちもあるが
低IVって長期間続くこともあるし9カ月くらいこの低IVが続いたら
オプ買いでもしんじゃうから難しいなあ >>645
退場っていってもそれまで稼いだ全額するわけじゃなかろうに
儲けが半減で心が折れる人もいるだろうし
ちょくちょく出金して浪費してドカンでタネが尽きる人もいるだろう オプションは売らないとメリットを甘受できない事は頭でわかっていてもできない
ついつい、売っても握力ないし、買ってもファーを買ってまう
カモな俺も ヘタクソが運だけで10年生き残ったが11年目に死んだ(正
上級者だから死なないってわけじゃ無い(誤
上級者はどんな状況でも大損しないし、最後は財産と言える額はちゃんと残る
1割が生き残って9割が死ぬ世界
1割が勝者上級者
9割は敗者初心者初級者〜中級者
中級者は微妙・・・大きく勝った時に辞めるか減資出来ればあるいは・・・ >>656 明日の大引け 15:15まで その後深夜にFOMCあるから多少リスキーだが
それは勝負だな
そんなに利上げなしで、ドル売りダウ買いは極端にしてこないと思うが。
もうだいたい市場がコンセンサスされてると思う。 名無しベテランなんか死ぬ可能性は無いよ。
オプションだけ限定ならバフェットより上手いよ。
オプションだけ限定ならバフェットは下手だけど、下手すると
ゴーンみたいに救済されるのを感覚的に狙って合法的にやったるんだから
タチが悪いってーかホンニンにとっては天才だろ?
ちょうちん付けたら付けたちょうちんが死ぬだけ。 ひょっとしたらバフェットってのはどっちかってーと、やくざに近いのカモしれん。
俺が死んだら誰が払う?
モーロクじじいに重要事項説明してねー訴訟でもやってみるか?
INした分は払うから、3年先のPプット売りに付け替えとけ。そっちはタダで保証してやる。
みたいな?
そんでもってINした分はSP500現物で買ったと言う。 やくざと同じことをシロートがやってちょうちん付けて死んでる、とか? >>657
ありがとう
FOMC終わってからはポジれないのか >>660
素人でも勝てる手法教えてください
そしたらるーぷ教の信者になるよ
それができないなら、、、
言わなくてもわかるよね? そんなことは、シスでもBNFでも不可能。だってあんたが実際に売買するんだから。
やくざが因縁付けてるのといっしょだよ。いいかげんにしてくれ。 >>663
俺は素人でも期待値がプラスになる超絶簡単なオプションのシステム持ってるよ
つまり、はね、そういうこと >>652
甘受じゃなくて享受だろ
儲けたくないのかよw 素人に勝てる手法教えるのは無理にしても
せめて自分が儲けてから御高説は述べて欲しいもんだ 621です
すごくコメントが進んでいて、コメントして
頂いて驚いてます。633の方がコメントして
くれたシミュレーション、ちょっと私には
よくわかりません。オプションにはこういう
のが必要ということでしょうか…
外為オプションにはこういうのがあったか
どうか… どう使ったらいいのでしょうか
今朝方からチラチラ価格見てて、急に落ちた
と思って安心していたら昼頃に戻ってたの
で、かなりビックリです。FXでもそうでした
けど、やっぱ反発ってどこまで上昇してくる
のか、本当にわかりません。
でも価格はづっと2円のまま、3枚売って
1万数千円プラス、株を空売したり、買ったり
するよりづっと効率はいいですが先物と同じ、
価格がすぐ動くのでやはり怖いは怖いです。
帰りはスマホを見っぱなしになってしまいます
じっと前のスレも読ませてもらってます 絶対にやってはいけないのが毎月XX万とか決めて売ること
ボラが低ければ0.1%で我慢してしのぐ月もあるし
取れる時は10%勝っても物足りない月もある
運用の管理は月じゃなく年でするべきで最低でも5-10%は欲しい
調子よければ30-50%も目指せるがとにかく年単位で負けてはいけない
毎月の目安は1-2%だがあくまでも目安で相場環境に合わせて調整 絶対にやってはいけないことの逆をやれば絶対に儲かる
ってわけじゃないしなあ。 もっと上がって欲しいなー。
ボリバン+2σ当たりになったら
プット買いたいな。 >>669
損益図ぐらいは頭に入れておいたほうがいいよ
戦略を聞けばすぐに形が浮かばないとやってけない
21625はほぼ勝ちだけど吹いたらインする可能性はある
期待値は99%で+1円で1%で-100円てとこか
週オプは買う人が少ないから期待値がよりゼロに近い 21625なんてほぼATMじゃないの
どこが安全なんだ? 噛み合わないと思ったたら期待値って言葉を間違ってる人がいるのね 上から目線でアドバイスする割に本人のレベルがお察しってあたりがループとかぶるなw
どちらもバカなのに賢いと思われたいという承認欲求が文章から透けて見える あーあ 昨日じり高でうまくナイトの初めっからプットでついていったのに、
昨日のアメリカ、途中で切り返してマイナ転しやがった。せっかく6時間もジリジリ
粘ったのにプラマイ0だよ〜 SSやるっつってもジリ高もいつ売仕掛けてくるか、、
それでも粘ったが、突然急落が来られると対応が厳しいよ。 るーぷを叩くのはやめようぜ
嫌ならNG、あかんのか? よかったら、るーぷの相場観書いていってください
買ってるみたいだし参考にしたい
ただ煽るのはやめてほしい アンカつけてNGにしない奴を即NGにしてる
コテつけてくれないから毎回めんどくさい そんなにアホるーぷの妄想、虚言が見たいなら専用の糞スレ「娯楽としての相場投機6」を見てろ、無能。 週op C22125 1円ヤリじゃん
ここで買い戻しておけば利益は減るけど祝日におびえなくてすむかもな 基本イベントがねぇ時のACはマイナスだろ
SSのギャグやってんだからよ 大暴落ないかぎりBSは勝てないだろう
小暴落では負けてしまう >>691
ACさんが負けている時は、SSの人達が儲かりまくって調子に乗っている時。
ACさんが儲けている時は、SSの人達が退場する時。 どんだけやられてるのかと思ってブログ見に行ったらほとんどやられてないじゃん
あれをやられてると思う人はバイボラ無理だな 669です
損益図を再度見て見ましたが、やはりよくわか
らないです。スマホにその機能はあるので
いくらまで損しないとか、いろいろなパターン
がありますが、なんとなくわかりそうな感じ
もしますが、あまり意識しないです
でもありがとうございます。
私はもう金曜日まで待つだけで、先物も21370と
日経平均で見ても21570換算したとしても
500円以上離れてるので、今回は勝ちと思って
ます
こんな事を毎週繰り返したら危険なのかどうか…
経験者の方はやはり価格が1円単位でびっしり入ってる19年/4月のオプションをやるのが普通ですか?
そっちの方が難しい感じが私にはします。
明日は完全休みなので精神的に休めます(^^)
金曜の日中が引けるまで、どのみち何もでき
ません
休まります。いろいろありがとうございます。 先物板のプット売りスレみたら10年前の書き込みでLoopというコテハンがいた
まさかな 悪人に手向かうな。もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬も向けてやりなさい。あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。…求める者には与え、借りようとする者を断るな。 >>705
お前、るーぷ並に相当のアホだな。そう思うなら黙ってそうしてればいいのに。わざわざ絡んでくる矛盾バカ。 わざわざコテつけてくれてるんだから見たくない奴はngに入れときゃいい話 以下、例の昔の先物板での名無しLOOPのアホカキコ。>
言っとくけど俺をあまりナメないほうがいいよ
無職・だめ板でコテハンやってるしこのスレ潰すくらいの影響力は持ってるから
くだらないことで刺激して後悔しないようにね 見たくないのはるーぷと特にるーぷに絡む奴
>>709
こういうう奴がコテつけてくれてたら
毎回NGにする必要が無くて助かるんだよ
>>709
こういう頭の悪い奴がループに難癖つけるからるーぷが居つく ループはいつもNGで消えてる
消えてないのは>>709のお前
ループについて書きたかったら
>>688←まさかお前じゃないよなw >>712
お前、ほんと頭糞悪いなw同じミスを繰り返してばかりだろw >>714
このスレでループについて書くな
アンカうつな
わかったな >>713
687はお前だろ。毎回NG登録やってな。688とかNGにしとけば見れないはずなのに、わざさざ見てる矛盾バカw 居つくから書くなよ
無視するのが一番なんだよ
>>711
こういうのを書くなってこと >>718
712のような矛盾をかくなってことwお前がそう思うならな。 何訳わからんこと言ってるんだ?
お前はあいつが嫌いなんだよな?
俺も嫌いなんだよ
だからわざわざ居つかせるようなこと辞めようぜっていってるだけだぞ
711こんなことしてここに呼び寄せるようなこと辞めようぜ >>722
いいかい、じゃあ一回だけきちんと説明してあげよう。私はるーぷが来づらい雰囲気をつくっているつもり。それに対して君がそう思わないんだったら仕方ないし、君は面倒でも黙々とng作業をしてればいい。それだけのこと。 >>723
じゃああいつが居なくなるまででいいからこてつけてくれよ
新しく来る人が見るとただ荒れて喧嘩してるスレにしか見えないぞ
もくもくとNGにしてるが、さすがに長いこと続くと朝から疲れるんだよ
余計長く居続けてないか?効果出てる? 効果は出てるね。私が書き込むと大体奴は一旦はいなくなる。その前は延々とアホな長文が続いていたから。君の方法論が正しいと思うなら少なくとも君は静かにしていろってこと。それなのに絡んできて矛盾してる。君の方法論が一番という思い込みはやめるべきだね。 一番なんてどこにも書いてないが、まあそれは置いといて、反応が無いところに書き込みはしないのが人間だから
ある程度は効果があるだろうとおもってる
なぜ煽り返したり、過去の発言持ってきて叩くことが効果あるのかは俺にはわからんが、あいつにアンカをつけないでくれ
ると助かる あのな、私も長年黙っていたわけ。だがそれだと隣の国の奴らのように調子に乗る奴と分かったから方針を変えたわけ。それこそ面倒だが。あーしろこーしろと指図して荒らしている君は矛盾しているの。ま、私はこのアホなやり取り自体も少しは効果があると思ってるがね。 叩けば黙ると思ってるお前と
無視すれば消えると思ってる俺
叩けば黙るならあいつのスレに行けばいいのでは? あいつのスレ見たかんじだとあいつしかいないし
思う存分叩けるぞ アホかw私はこのスレにさえ奴が来なければそれでいいの。だから君は荒らさないのがいいと思うなら黙ってなさい。 お前があいつにアンカつけないなら黙っとく
もしくはコテつけたら 馬鹿が。その思い上がり、矛盾した言動はるーぷと同類。 正規分布マンとか過去にいた裸売りマンみたいな、どうしようもない奴は
みたくないだろ?
裸売りマンとか正規分布マンみたいな極端な馬鹿は、疲れるからみんなから叩かれてるしな
同じ理由であいつのレスも見たくないわけよ
ついついアンカにポインタ合わせて見ちゃうとぐっと疲れちゃうわけ
お前の考えはわかったからあいつにアンカは打たないでくれ もしかしてあいつや裸売りマンとか正規分布マンのレス見て疲れないの? お前な、私の今日の書き込みのどこにるーぷに対してアンカをつけてるかよーく確認してみろ。その一方でお前は712で絡んできて荒らしの原因をつくっているわけだ。その時点で私のIDをNGにしておけば良かったのに。それさえ面倒というのは思い上がりそのもの。 >>735
ところで裸売りマンとか正規分布マンってどうしようもない馬鹿だと思わない?どお? いや お前がどう思うか聞いてるだけだぞ?
あいつがめちゃくちゃなこと言ってるから叩いてるんだよね?
頭でっかちの正規分布マンや過去にゴミみたいな発言で荒らしまくって
スレ住人からコテンパンにやられて泣きべそかいて逃げ出した裸売り大馬鹿マンについて
お前もああいう奴は許せないんだよな?
教科書かじった程度の知識で他の奴を叩き潰すしか能がないような奴は嫌いだろ? めんどくせー
グダグダ言って無いで早く死ね。
俺のせいにされてもマジ困る。 いいや すぐNGにすればいいだけだからこれからもお前とあいつをNGにし続けるよ 俺もカミさまじゃ無いんだからさー
カモさま カモ? しれんが。 >>743
お前はいつも人に無能無能いってるだろ?
裸売りマンや正規分布マンはその最たるもんだからさ
お前が最も嫌うんじゃないかと思ったんだが?ちがうの?
なぜおれとあいつだけ嫌いって書き込んだの?
ん?なぜかな?w だから、ひとり死ねば全員死ぬからまとめて死んでよ。マジ。 おのれがおのれを滅ぼすのはよーくわかった。
それが真実なんだろ。 >>746
お前な、私がいちいち全部の書き込みを読んでいると思っているわけ?自分の行動パターンを他の人もするとでも?良さそうな情報があれば拾い読みしてるだけ。なんとかマンとかしったこっちゃない。 俺にはまったく関係無いから自分で処理しろ。
調子乗ってるとロクなことねーって言ってんじゃん?
俺は関係無い。
自分で自分を滅ぼすんだよ。 だがアホるーぷは名無しでも書き込んでるしお前は矛盾した言動で絡んできたからいったということだ。 言い換えればカモを滅ぼすようにしか相場は動かない。
俺にはまったく関係は無い。
知らねー どーなっても
グロすぎだろ? お前もしかして・・・
あいつの情報はそんなに良さそうな情報なんだw 正規分布マンはどお?
偉そうなことしゃべって最後逃亡したけど おい屑るーぷ、分際をわきまえろ。お前は肉体労働アルバイトだけやってろ。 >>757
お前はるーぷをNGにしてるといいつつ、741で何でレスしてるのか。ほんと矛盾バカだな。 裸売りマンと正規分布マンと>>751はすぐ論点ずらして逃げるし共通点多すぎるな
それはそうとお前を叩けば出ていくんだよな?叩けば効果あるって自分で言ってるわけだしな
自分には効果ないなんて言わないよな? >>757
なんとかマンを嫌いといって自分が嫌いなはずの荒らしの原因をつくっている矛盾アホ。 >>759
反論できない自分の矛盾を指摘されるとなんとかマンを話題にして論点をずらしているのはお前だ馬鹿。それと私を叩けば出ていくとかほんと思い込みの激しいアホだな。お前、何でも勝手な前提条件ばかりつけて失敗ばかりしてるだろ。 だってお前が叩けば効果あるって言ったから
お前にも効果あるだろうって言ってるだけだぞ
叩いていいよな? 口喧嘩してる暇があったら利益を出せよおまえら
オプション市場は225だけじゃないぞ
世界に目を向ければもっと安い証拠金で裸売りできるとこもいっぱいある
口喧嘩してる暇があったら金を稼げよ >>763
勝手にすれば?私はお前を叩き潰すけど?私は私のるーぷに対する行動への効果をいっただけ。お前はまた間違った思い込みで矛盾した行動をやっているということ。 お前にも効果ありそうだけどな?w
叩き潰すけど?w叩き潰すけど?w叩き潰すけど?w >>764
このプチ下落で含み益増大なんだが。お前は勝手に裸売りやってなさい。 結局のところお前もあいつも俺もキチガイだってことだよ
どう見ても同類w ほれみろ 無関係な奴に奴に噛みつく裸売り能じゃねえかw >>766
効果全くないけど?もう、お前の思い込みが間違いということが証明されたな。 (*´∀`*)
(๑╹ω╹๑ )
平和や >>769
お前、矛盾だらけ、都合が悪くなると論点のすり替え、ほんと見苦しい屑だな。 >>772
お前、ほんと論理破綻してるアホだな。ま、この反応こそお前がどんどんアホになって効いていることの証明かw あれ?ID変わったかな?違う奴だったか?ちがうひとだったらごめんね 効いてますなぁ
頭悪いもん同士の争いがいかに不毛かw ^_^春の陽気で変な奴も湧いてくる、か。
しかし、Fomcはハト派過ぎて、ドル売りとは、痛いわ、、 スレが伸びてると思ったらなんだよ
結論は両方迷惑だぞ
ループ、ループNGマン、ループ叩くマン、裸売りマン、正規分布マン
この辺りはスレ汚し >>781
スレ汚しといいながら自分自身がスレ汚してることに気づかない無能 >>783
50、100のゴミを減らすためのレスは汚しでもなんでもないわけで
掃除したら雑巾が汚れたって騒ぐ人?
損してイライラしてる無能にはわからんか >>784
>50、100のゴミを減らすためのレスは汚しでもなんでもないわけで
お前の考えなどどうでもよい。 お前も勝手に思い込む無能か。 なななにこの2者会話?? で、途中でるーぷ氏が混じっての、このののしりあい、
FOMC3:00で有利なポジを仕掛けたかったんでしょ? それか、先物やるか。おれ寝てたけど。
だいたい3:00付近でカキコしてやるヒマあったの?
マジウケなんだけど。 寝たほうがいいスよ。 人気あるなぁこのスレ。
まぁ、結果から見りゃやはり序盤ドル売りダウ上げ、崩れかかったとこでコール売だったかな
やってればの話。でも祝日でまた反発もあるからなぁ 先物売 対応-利確でよかったんだろう。
花見でもいきましょうや 今日ジタバタしても何も起きませんぜ。 こいつの長文もループ並みに読みにくい上に、いつも内容の無い感想文
頭悪いやつ特有の駄文 そんなことより明日日経下がるんじゃないのすごい円高だよ あー…… イチローロスだわー これはけっこう、世界的なことだぞ。
スポーツ株とかお化粧買いとか入ったりして
結局WOP、終値同値で決まりそうだな。 上下に振って元に戻るの繰り返し
プットもコールも腐るだけじゃん 週opの値って証券会社見たけど、出ないね。おれ密かに買ったんだけど。
市場が忘れてるのかな? >>800
^_^その会社システムメンテナンスなんじゃないの? >>802
^_^JPXのサイトに価格情報出てない? 寄付値でいつものSQさんとか、値だけは出せるもんなのかね
ま、自分は崩れに賭けて完全放棄のP21125Lだけどさ^^); 寄付、えらく噴いてた 21712だったけど、21750位じゃないか SQ 21685.50
銘柄入れ替え:パイオニア→オムロン(6645)みなし額面50円
除数変更: 27.003 → 27.240 あ、エーザイ寄ってないのか。
SQ気配 21685.50
残 1 (エーザイ) エーザイS安比例配分になったらSQはその値で計算されるのだろうか?
現物と裁定してたら困っちゃうと思うんだが。 ホントだエーザイ寄付いてないわ7565円で揉んでるわ。まぁ多分無いとおもうけど、
これが買い勢力が全くいなくて、チャートが - となってストップ安も無し、
価格無しだったら、op売り方は証拠金拘束されっぱなのかな?
それもけっこうめずらしくて笑えるんだが 最終気配値で清算されるんだよ
裁定業者はちょっと困るけどね 【日本一ポンドを持つ男が1万円を3億5千万円にした方法!※限定公開!】
「日本一ポンドを持つ男」の異名で知られるあの人がインターネットビジネス業界に初登場しました!
1万円という小資金から3億5千万円を生み出した自らの手法を期間限定で公開中です!必ず中身をご確認下さい!http://url.ie/13rc4
今回登場するのは、最大資産10億円、元祖ヒルズ族、日本一ポンドを持つ男、といった数々のエピソードを持ち、FX業界では伝説的な存在で知られる
方です。
資金100万円からFXを始めなんとたったの1年8か月で10億円を突破したという、天才的なトレード技術を持つお方です。
その後、2008年にリーマンショックの煽りを受け、
さらに1か月後、国税局から脱税の容疑で起訴され、
3億5千万円という追徴課税を課せられました。
しかしその後、資金わずか1万円からFXを再開し、
追徴課税3億5千万円という途方もない金額を完済したというのです!そして完済を記念して1万円から3億5千万円を完済した稼ぎ方を公開してくれるという事です。
今回が最初で最後という事ですので必ずご覧になって下さい!期間限定動画となっています!
http://url.ie/13rc4 ACさん今日も負けててワロタ
3月損益 (前日比)
-385 -118
2019年損益
-2,064 そこそこのファープット売って小銭稼いで、
それでさらに遠い屑プット買い込んでおけば負けようがないよね 人は、たとい全世界を得ても、いのちを損じたら、何の得がありましょう。 >>822
調子乗ってるブロガーの損が俺の収益!! ACさんは基本内売り外買いで当たればでかいってやり方
過去の2つのエントリーで01-07年と07-13年の金額リターンがあった
2007年3月で資金7000万(税金2500万と生活費500万ドローダウン後)
07-13年は65%再投資とすると13年末に3.7億
その期間の年次%リターンは
01 303%
02 31%
03 43%
04 169%
05 123%
06 -11%
07 183%
08 54%
09 14%
10 40%
11 41%
12 4%
13 2%
*01-06年は税引前でオプション始めたのは05年 リーマンショックのときはプット全銘柄インしたSQもあったな 大当たりを何回も出してるのはすごいけど最近はそんなに勝ててないと思う
ブログに載ってるとはいえ人の書いたから基本売り屋の自分のリターンも書く
全部税引前
11 20.9%
12 10.5%
13 79.1%
14 9.4%
15 28.1%
16 4.2%
17 11.3%
18 34.0% やっぱ低IVからのIV急騰が怖いね
ガソリン満タンの状態で後は火がつけばイッキみたいな よく考えたらACさんのも全部税引き前だった
計算方法は01-06年は年間利益を合計して年初で割った
07-13年は7000万に年間利益の65%を足して翌年資金 ちなみに今年は4%
自分の13年はカバコしまくったから、15,18年はIV上がったとこで売れたから
ACさんのもブログを精読すれば当たりの要因わかるかもしれないね >>832
ACさんの今月保有ポジション(4月限・5月限)を分析すると、プット側は建時の支払いがほぼゼロっぽいのに、コール側が >>833の続き
(コール側が)建時に大幅な支払い超過になっているのが不思議。なんでコール側に偏っているのだろうか。 もう一つ不思議なのが、買いポジション建てた数日後に売りポジションを建てている点。
タイムディケイを考えたら、買いポジションと同時に売りポジションを建てる方が良いのに、何か他の理由があるのだろうか。 暴落が始ってからBSをしかけるのがAC流と思ってる 21620だからまた22000トライと思いきや、アメリカ前に急に下げてくるから
わからないもんだよなぁ相場って なんとかNY始まるまえにコール売ってやったが、
またこの状況から-100ドルまで鬼の切り返し、ありそな... 週末だし今日は徹夜監視だわ きょう日経VI年安更新してたもんなアホみたいに売ってた奴おるんやろな C側受け渡し超過ってそれは一時的なもんだろ。
バックが利益になる頃はC側も利益になってるわ。大きな下げきてもCの外は落ちんだろ。
日々少しずつスマイルの動きや反応は変わっていくけど、ある程度経験あったらわかるでしょ。 俺はさっき3月頭に立てたバックのロスカットしたわ。
3月8,11日あたりは大きな利益で、もう一発下にかけたけど結果戻った。
そうするとボラも剥げて利益もなくなって、挙げ句ロスに。。。戻した21350あたりで先物売って少しヘッジはしてあるけど。
もいっぱつ下に来たら一気に7桁超えの利益になるからまーしゃーない。
過去何度も早売りして涙目になったからなぁ。あと1日待っていれば利益数倍になってたのに・・・とかあるあるや。 寝てた寝てた.... ってか22000来ればアラートメール鳴しかけてたが、全く
戻んなかったスね。。これだからいやだな引け底。 買いの時は引け天とか最近多すぎ
今日はC完全裸売り 4C22000〜C22500S 数十枚 C22250厚め C22000がまぁおいしかった。
C22500とかは減り率少ないのは確かだが、また急騰来ても落ち着いて操作できるかなって
SQまで持ってもOKかも、その前にまた反発は何回か来る 3ケタ価格台の売り、C21750とか
自分には根性ないんでやらないです... なんか気持ちコール安いような.. 今週配当で現物落ちるから
その分でスかね? >>843
^_^配当落ちより、世界経済減速懸念で株価上昇余地に乏しいと大半が思ってるからでは? >>845 早起き御苦労はん。昨日一昨日来んのに、随分ベストタイミングで罵りまんなぁw
本当は書込みが楽しみで待ち構えてるとちゃいますのw P売り評価損が360万程度
そこで再度P売り追加
これで1週間耐えるぞぉ〜
1週間後には益^^ プット裸売りは万一があるけど、
プットスプレッド組んどけば損失限定で必要証拠金を大幅削減できる
計算しやすくなって資金効率もよくなる
手数料とスプレッドの損を考慮してもお釣りがくるね オプションは
何かのリスクをとらないとリターンは得られないことを理解しよう\(^お^)/ >>849
ボラが盛るとSPAN証拠金が大幅に上がるリスクをちゃんと考慮してる? どうせ金持ちだからたいした損じゃないってオチなんでそ 今回が本当の下落トリガーであると見切れば、なるべく早い段階でINしてない
決済が容易な価格帯で保険と兼ねての上厚めL、下の売りはなるべく自身の可能な距離だけ上に
近づけてSしとけば、止まって揉みあい時に最大利益が見えてくるから、そこで
Lをイタダキ、切り返しそうなとこでSより下方向Lヘッジ、利益が乗った売り完成...
SQ日からもある程度距離あるからLも気にならない程度か..
と、いきたいとこだが、NYが-400ったって、また月曜には先物指数だけグングン上昇されちゃ
振り出しに戻る、何事もなかったように...ってオチで最初からLが評価損にもなりかねない。
最近、多いよこういうこと。
2番底期待するしかないかな、そういうときは。 自動翻訳かってくらいの悪文だよな
書いてて自分で疑問に思ったりしないんだろうか >>857
俺はるーぷだ
文句があるか
って言ってるんだと思う カレンダースプレッドをメインにしている方はいますか? 内容の以前に日本語が理解出来ないね。日本語の本や雑誌、マンガでもいいから読んで文章の構成を学んだほうがいい。それか他人と会話するか。 俺優しいから3回読んだけど意味不明だったわ。
中卒ですか?ってくらいの文章だな。久々にひどいのみた。 >>847みると本人だけはそう思ってないみたいだけどな
あんまり構うとファン認定されちゃうw 期近のショートSと期先のロングSの組み合わせのカレンダースプレッドおすすめだぞ Sはショートだろ
ショートショートとロングショートだよ >>871
君アスペの傾向あるから気をつけたほうがいいよ スプレッドポジションって同時に約定させる必要あるけど、指値注文が基本? 成り行きで値が飛ぶ板には人間の注文が入ってないって事 寄りで数枚なら成行でもいけるんじゃね
板は見る必要あると思うけど 今日ダウ先、下落で指針狂ってるから、日経との合わせ撃ちかけられない
金曜より反発してんのかな? ここまではええんよな。問題はこないだの安値を割るかどうか。
まさか今の段階でヒーヒー言ってるへたくそはいないよね?
VIしこたましこんだったw そんな下手糞は居ないだろw
今日は寄りプット買い全力で大勝利だわ このモリモリのおいしいプットを売りたいのは山々だよ。
欧州が下落して、途中で戻ったら裸putS go! なんじゃないか ドル円戻ってるぞ オプションやってる人減ったよね?
みんなどこいったの? エーザイやばいな WOPのSQからづっとじゃん アルツハイマー薬作れない
くらいでそんなにもひどいもんかね 試しにどうなるか飲んでみたいわ プット裸売り絶好調で調子に乗りすぎて死んだ奴いっぱいいるんだろうな 流石にこんな調整とも呼べないレベルじゃな
そんなヤツならとっくに年末程度で死んでるだろ たいした下げじゃなかったな
明日は権利鳥で小反発もあるね 日足で見たらこんなの暴落のうちに入らんでしょ
この程度で死んでたらどこで生きられられるのよ もう結構戻ってるじゃん 売り専はちゃんとP売りしたかな? 統計的に見ると月曜が一番VIX指数が上がりやすい
逆に週末になるほど恐怖は薄れる
人間の心理がわかりやすく反映されてて面白いね 週末で反転の予兆で建てるのが一番いい、ってことになりそう。
カネあったらVIは買ったな。スプレッド払っても。 実際の分布と正規分布を比べて戦略立てたら
アレで儲けるようになるって決まっちゃいますよね〜w >>903
^_^実際の相場はファットテールになるから、正規分布より対数分布の方が近いかも。まあ、そんなもん比較したところで、ね、、 ファットテールならファープット買いが有効だろうけど、
ボラティリティスマイル的には逆にファープット売りが有効
どっちが強いかは不明 今回ももう一発下はこなかったか。敗戦処理しよ(T_T) >>902
最近はIVが低すぎて、予想して賭けないと儲からないわ 一営業日で10倍以上になってた週オプのput,翌日は一日で十分の一に。 ダメだこりゃ 昨日ののNY続落見てもプット売れなかったし、かといって
配当の反発もあるしコールも… 少しコール売って踏み上げされて含み損だわ
読めん
こういう時こそ、いつも期待してるイールドカーブ再燃期待の安プット買いだろな。
今夜NYが下行ってくれたら、配当落ちの下落と拍車かかっていい感じで盛るかもな 踏むってのは決済のことで含みではないと思うの。
あとボラは先物を基準に動いてて、現物は関係ないと思うの。 文を見りゃ突っ込むのも無駄な程に残念な頭の持ち主だと分かるだろうに ひどい相場で疲れたわこりゃ 最後に売り仕掛けなんて
こんなら配当狙いで買っても明日1%下がったら元も子もないだろうに。
そんだけ重要イベントなんかね >>915
爆上げしたのは日本だけで、上海は大きく下落、ダウ先はほぼヨコヨコだから ミスプライス取り損なった・・・ビール飲んだの失敗や・・・ この程度の動きでこりゃこりゃ言って疲れているようじゃ全くオプションの才能無し。というより根本的に頭悪い。 ファープットがスマイル的に売り有利ってのがそもそも違う >>917 04P21625@825 これだけでも40万抜けるわな
ITMって金あってもなかなか見れんわね OTMほどIVが乗るんだから、割高なら売ったほうがいい >>921
それのどこがミスなんだよ。その時の先物の位置確認せーや いやほんま何を見て考えて40万抜けるってゆーてるん?ビックリするわw IVが高いって何と比較してって話よ
ATMと比較してならOTMのIVは相対的に高い
でもOTMのIVは残日数の減少とともに更に高くなるから未来と比較すると現在のIVは低い
今日仕掛けて今日閉じるなら期間構造はあまり関係ないけど
売ポジで一瞬でクローズ狙いってのはありえないから時間軸も考えないといかんよ ( ´Д`)y━・~~IVのスキューネスには罠がある、、 ほんと下手くその集まりだな
オプション普及協会で勉強してこいよ
今ならクーポン適用できるかもよ^^ オプション普及協会
理論だけはバッチリだけど
現実の相場に対するセンスなし
去年2月の2049の破綻直前に
NISAで買うセミナー開催やっちゃたのはあまりにも有名 残日数が少なくなるってことはセータがもりもり禿げていくわけで、
未来のIVに期待してファーOTM買うのはやっぱりハイリスクということになるな
裏返せばファーOTM売りのほうが有利というになる
IVなんて所詮、権利行使価格や満期日の前では無力 週オプは出来高少なくて逃げられないのがつらい
結局、最後までもっているハメになる >>931
週オプ簡単に儲けられるのに、なんでやってる人少ないのか謎 >>933
簡単に儲けられるのは、売り? 買い? それともカレンダーとかのスプレッド? >>930
残存日数が少ないほどガンマが大きいので、売りは危険。マンスリーの売り方は1週間前位になったら撤退する人が多いのでは?
それと、20営業日連続で株価が上昇(下落)する確率と5営業日連続で株価が上昇(下落)する確率を比べれば、後者の方が確率が高いから、ウィークリーなら買いの方が有利では? >>937
もし期中損益気にするなら、期日の短くなってきた売りポジションはハイリスクハイリターン
セータはもりもり禿げるけど原資産価格の変動ももろに食らう
でもSQ通過させる前提ならガンマなんてどうでもいい
最終的にインするかどうか、ただそれだけ
一番セータが禿げる美味しいタイミングだけ早いサイクルでいただけるという考え方もできる これは持論だけど、売りの分際で途中で逃げようという発想が間違っとる
そういう奴はいつか必ず身を滅ぼす
途中決済する前提ってことは相場を見てから判断するってこと
これは不意に天変地異が発生した場合が考慮に入ってない
指値が通らないとか、成行注文が飛びまくるとかとか、
システム面で決済できないとか、物理的に自分自身が動けないとか、
そういう万が一のリスク管理を放棄してるのと同義
だから売るなら基本最初から持ち切る前提にすべき
その代わり買いを混ぜるなどして損失を限定する
これなら何があろうと死にはしない
この観点で見た時、期中損益なんて割とどうでもよくなるんだよね
期中損益見て動けるのは平時だけであり、平時ならそもそも途中であれこれいじくり回す需要も高くない
オプションかじってグリークスに惑わされる人間多いけど、
もっと本質的なところに目を向けないとあかん セータを見るとモリモリ儲かる気がするけど、実際はIVが上がるから思ったほど儲からないんだぜ
持論はまぁ宗教だから否定はしないけど、人に進めるなら期中の証拠金についても言及して欲しいところ 複数の売り買いのある全体で1つのポジだから
全体で利益が出れば1つ1つのオプの損益なんかどうでもいい
リスク管理はグリークス
そら途中でポジ調整の買い戻しも入るわ
逃げるとか言ってる人はオプションの一枚一枚で勝敗を考えてるように思う >>940
板が薄いウィークリーで売りと買いを混ぜたらスリッページで損するし、最大利益と最大損失の比率も割に合わない おまえら頭よさそうだな俺には何言ってんのかさっぱり分からん絶対インテリみたいなメガネしてるだろ >>935
オプション普及協会は投資顧問じゃないから推奨じゃない
あくまでも投資手法学習のセミナーに過ぎない
セミナーのほぼ直後に2049が強制償還になったので
被害者があまり出なかったのが不幸中の幸い いやおれは売りをやるなら初めから決めうちってのは100%絶対反対だな
相場なんかどうかるかわかりゃしない。わざわざ危険が及んでる方向に固着対応して何の得がある?
C/P両側仕掛けて、あまりにも不利と感じれば、片側全力売りに寝返って仕掛け直すのは当然の事
今週の暴落も完全コール売り、21000ぶち抜きそうだった時、アメリカが買ってくるの確認して、
全力プット売り、証拠金のできる範囲で 先物もミニで20枚位入れてたわ、21000ぶち抜き時
自分の反対側の玉の輩が死のうが破産しようがどうなろうが知ったこっちゃない。
相場は戦場、いつも小早川秀秋のようになるし、そんな輩が複数、分単位で出現してくると思ってやっている。 オプションは買いでも売りでもリスクを限定できるんだよ
だから損切り必要なし。SQまで寝とくだけ とりあえずコール裸売りは青天井
あとSQでのリスクが限定でも道中のリスクが限定なわけではない
例えば売り玉に引けでミスプライスが付いて証拠金増大からの強制決済フミフミとかは余裕でありえる _(:3」z)_ネイキッド ショートは余力次第、、 プロのディーラーがSQまで売りっぱなしとかしてないよね(お遊びSQ勝負はやるけどあくまで小額) オプション普及協会
普及してくれたら流動性が改善するので応援しています
ただ、やっぱ一から始める人は
自分なりに勉強しなきゃいかんのだろうけどね SQでの最大損失を想定してれば別に期中で多少うわ増しされようが大した話じゃない
マージンとっときゃいいだけの話
それよりも損切りでの資金管理を前提にした過大なポジションの方がはるかに危ないな
売りと買いのトータルで勝てばいいなんてそりゃ当たり前の話
当然それを推奨してる
問題は、期中でのポジション調整を前提にしてると一時的にでも売りに傾いた状態が発生しうること
そんな状態で天変地異があったら問答無用で大損失確定
破産するのは反対ポジションの連中じゃなくお前ら自身だよ
運が悪いと泣こうがみんなやられてると喚こうが、すべて後の祭り Weeklyのプットを買っている人は、27日の日中大引けの価格の2倍〜5倍になってるね。 負け方は全員いっしょだが、勝ち方は無数、
議論するより勝つ方が簡単でもあるんだろう。
ただ、無数のうちの独自である必要はありそう。
それが非対称性に出てる、とも言い切れるな。 SQ決済前提ってロクにリスク管理出来ない小学生かよw
バックみたいなデルタに対して堅牢だがシータで負けるポジすらロクに取れないじゃん
いきなり日付が飛んだりIVがゼロになる想定なのかね
システムリスクや自身が動けないリスクはバックアップの口座、回線、機器や逆指値で対応できる
臆病は悪くないが、その割には期中の損は問題ないと断じるあたり考え方に一貫性なさすぎ
結論ありきの人にありがちな論法で宗教的
正規分布マンと同じ匂いがするな >>934
これ、俺も知りたいな。いまいち週は戦略見えなくて手が出せないでいる。
つか、教えてください。 成行は危ないのはわかるけど、スプレッド系は同時に買いと売りを組まなければ意味なくない?
指値で都合よくスプレッド組めるかな? 俺は片方指値で待って刺さったらもう一方はブツけてる
片方有利価格で片方不利で大体イーブン
指値するのはリスク減らすために板薄い側とか買い側とかを選択
あとは枚数は小分けにして少しずつ組んでく
前はスケベしたりもしてたが、そもそもスケベがうまく行くな短期の相場が読めてるって事で、
だったら板の薄いオプションでやるより先物弄った方が早い
手数料と思って多少の出費は諦めてる
相場の先行き予想が当たってるのにポジが中途半端にしか組めず、
儲かるどころか損したりするとメンタルにくるからな >>957
本当に簡単に儲けられる方法があったとしても
ここで公開したらたちまち使えなくなるよw あーあ 何でこんなとこで300円も売られるかな.... 近いコール売ればよかった...
アメリカが少し下がれば、日本がサンドバックみたいな時代また来るのかな。
理解に苦しむわ >>956
小学生レベルのリスク管理さえ通用しなくなるのが災害時だと言ってるんだけど、
幼稚園児レベルにはわからんもんかねえ
バックスプレッドなら最初から最大損失決まってるんだから別に怖かない
暴落時にも強くて推奨されるポジションのひとつ
なんというか全くもって話の本質が伝わってないな…
バックアップ口座があろうがお前自身がどっかで下敷きになってたら無意味
逆指値なんて当たり前のようにすり抜けていく
災害に巻き込まれて命からがら助かり、
ひと段落ついて口座見たら損失まみれで二度死にかけるってシナリオもありうるわけだ
最大損失に耐えられる前提で動いてるんだから期中の損失の何を恐れることがある?
念のためのマージンも設けておけば万が一さえありえない
極めて首尾一貫してるけど
とりあえず気にくわないから反論(っぽいこと)したいだけで、
実際のところは中身を何も理解してないってほうがよっぽど結論ありきで宗教的だろうな あ、念のため補足
逆指値でもトリガー価格だけ指値でその後は成行で出すなら約定はするな
それでもとんでもなく滑りまくるのは間違いないし、
最悪成行でも買い手が現れないなんてこともあるだろうけど >>962
最大損失に耐えられるって、まさか追証かからないって意味じゃないよね
仮に投資資金の10%としようか
1000万なら100万
ロングストラドルを50万2枚で組んだらお終い
1000万用意してワンセットとか資金効率悪過ぎだろw
あと異常価格の下りは証拠金の仕組みを理解してないみたいだね
SQでの最大損失が100万で1資金が100万あっても追証かかる可能性あるんだよ そこまでビビるならオプションなんかやらないで現物握ってりゃいいのに 臆病なのやリスクを想定する事自体は悪くないけどね
バランスの問題 逆になんでKOSPIオプションやらんの君ら?
流動性高いよ? >>969
いきなり資産差し押さえとかされそうやん >>965
売りの話をしてる時にロングストラドルとか、もう説明する意欲も失せてくるな…
なんでこうも物分かりが悪いのか
証拠金についてもマージン取っとけばって話を何度もしてるのにまるで伝わっていない
もうお前はそれでいいや まじかー ホントに協会ってあったのか.. 日本カップケーキ協会みたく
大いに活躍してほしい。 op買いばっかやって損失するも、どこで勝てるかとか
ムダ税金大量に使っても、検証してほしいわw 一般社団法人だと言ってるのに
公的機関だと思い込むバカ やばくなったら切ればいいと思ってるとポジションが過大になりがちで
それだと市場もしくは本人の機能停止でダメージが大きい
SQ決済を想定してたら少しは慎重になるしその分ポジも軽くなる
バフェットが10年取引所が閉まってても困らない株を買うって言ってたけど
身動きできなくなったら困るようなリスクを取っていいのはデイトレ時だけだよ 天災や事故や金融危機で何もできなくなる可能性がある
何もできなかったら強制決済かSQ決済することになる
それを頭に入れておこうねって話 オプションやってなくても災害で死んだらそれで終わり
いくら財産あっても死んだら使えない このよくわかんない宗教の押し付けなんなの?
ノルマでもあるの? >>972
天変地異で決済できないのはロングストラドルも同じだろ
売りの時しか天変地異来ないの? 取引できないリスクを意識するのは当然のこと
かといって逆指値してるとMMがちょっとトイレに行った時に隙を突かれる
戻ってきたMMは平常運転で危機管理のつもりが誤発注になる
流動性が高いFXでもフラッシュクラッシュ頻発するんだからオプションなんてなおさら 変な考え布教する人は何が目的なの?
意見を聞きたいって感じじゃないし、すごい!!目から鱗!!って褒めて欲しいの?
それとも素人はめ込み? 取引できないうちに大損こくリスクはオプションだけじゃないのに何でオプション固有の現象みたいに大騒ぎしてるの?
バカなの? 成行きが危険なので
シストレできないオプションなのでした 手でやろう >>985
オプションは損益曲線が動的に変化して
ガンマとベガが効いて損失が爆発的に加速するからね
売りの場合の話しだけど 先物一枚と同じなのにオプ売だけ悪者にするのは何故なの?
バカなの? 誰もオプ売りを悪者にはしてないけど 被害妄想入ってるね
ラージ1枚と同じリスクとして取引してるんならそれもありじゃね? 相場荒れたときに○○○のツールが固まるのもリスクだしね つーか、議論が噛み合ってないんだよね
このスレで議論するのはまず無理だな
会って話せばいいよ おースレスレだもう 次スレ誰か頼むわ いちいち検索すんのかったるい
だいたいさ、バカとか頭が弱いとか言うの、大したもんっスね ロクにオプの話にもならん。
ま、おれ、バカで頭も弱げだわ、でもopで1000万越運用してますの。
どんなバカでも被後見人みたいのでも、株の世界であれば、数量持ってれば一番強いのはご存知の通り。
痛くも痒くもないが、もちょっとウソでもいいからポジ状況とか書いてほしいなぁ
全然会話が前にも後にも進まん。 要は悔しいだけっしょ いいポジション建てられない自分がいることに
いつものWOPのバタフライ組んでる人とか、最近来ない。来たらいいのにね。 馬鹿は嘘のスケールも幼稚
禁治産者はオプション禁止な 【速報】金券500円分タダでもらえる
@タイムバンクをインストール
iOS: https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF/id1253351424?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.timebank
A会員登録
Bマイページへ移動する。
C招待コード→招待コードを入力する
招待コード n3xqYP
紹介者と紹介された方共に600円もらえます
今なら500円ギフトを貰った残高からただで買えます。
貰ったギフティプレモはAmazonギフト券(チャージタイプ)に交換できます! このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 28日 11時間 13分 8秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。