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オプショントレードで抜く 75発目
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0852名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/29(土) 15:38:18.97ID:ZdT/WP/k0
欧米では流行ってるらしいよ。
EURUSDなんかはときどききれいにはまる。数字遊び程度で実用は困難か。
0854名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/29(土) 17:42:55.13ID:Kmboox5g0
プッ 別にオプ買いも仕掛けでしょう。
買いだってITMでディープイン見越して
100円とか仕掛けたら、突然逆方向いって
カスリもしないで放棄って勝負する人
いるでしょう
0857名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/29(土) 18:53:37.91ID:GXIqEtGz0
2年目で+23万（種140万ぐらい）
1年目-300万やらかしたからちょっとは成長していると思いたい
そして来年には1年目の借金を取り返さないと…
0860名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 11:00:28.04ID:TxZg7zR40
今から上がり下がり言ってもしゃーないでしょ
ダウ1日でひっくり返るとこ、あと3日も好き放題されるんだぜ
0863名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 14:43:38.22ID:WHMiTg6l0
産まれて初めて数理計画法にチャレンジ。
ググってインストールしてみたばかりでまだよくわかってないけど、かなり使えそうな雰囲気　
（良い活用方法等ご存知の方、是非教えてください）　お試ししてみた例↓

## 目的：１月SQ20250円の時、利益最大になるポジを検索
# 制約条件：　初期コスト100円（≒　最大リスク）、最大ポジ数±100枚
# 利用オプション（C20000,C20250、C20500)　2018年ナイト最終市場価格で初期コスト算出
## >>>実行出力結果 max :15250.0
# [('C20000', 61.0), ('C20250', -99.0), ('C20500', 37.0)]

import pulp as pu
import QuantLib as qb

strikes = [20000,20250,20500]
costs = [365, 295, 190]

payoffs =[ qb.PlainVanillaPayoff(qb.Option.Call, s ) for s in strikes ]
def pay(u): return [ p(u) for p in payoffs ]

m = pu.LpProblem('Max', sense=pu.LpMaximize)

ops = [pu.LpVariable(f"C{s}", -100, 100, pu.LpInteger) for s in strikes]
def v(vec): return pu.lpSum(pu.lpDot(ops, vec))

m += v(pay(20250))
m += v(costs) <= 100
m += v(pay(25000)) >= 0

m.solve()
print(f" max :{m.objective.value()}")
print([(op.name, op.value()) for op in ops])
0864名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 14:54:49.41ID:WHMiTg6l0
>>863

計算させてみた結果検証してみると、
C20000[61]@365
C20250[-295]@295
C20500[37]@190

と組めば初期コスト100円以内で最大受取15250と150倍以上になるとの試算に。

そもそもこのオプション価格セットだとバタフライが受取で組めてしまい、リスク無で儲かってしまうから、
実際に朝5時半に取引された価格ではあるけど、市場価格が歪んでたいたのかな？
0865名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 15:08:23.02ID:d8plMHg70
>>864
少なくとも、買値は売り気配値、売値は買い気配値で計算しなきゃダメじゃね？
何十枚も売買するならさらに板の厚さも考慮する必要があるね。
0866名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 15:11:03.57ID:+PtdJ3zI0
ナイトの終値は全く意味ない
出来高や歩値見た方がいい
オプは昼の終値すらも怪しいことあるから
その手のやるならリアルタイム気配からの仲値で見ないと
0871名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 15:43:35.19ID:WHMiTg6l0
>>865
>>866
取引自体はされていたものの、
有利な価格の板の枚数、実際はほとんどないでしょうね…

「無料の数理計画法ツール、すごいなぁ・・・」
と感動はしたのですが、リアルタイムで裁定取ってしまうよりすごいプログラム、
マーケットメーカー等も使っているでしょうし…

>>868
売り枚数制約もつけてたのですが、手作業で文章書いた時に写しが間違ってて、
プログラムの出力結果自体は↓の形でした。
（バタフライもどきをプログラムが計算して提案してくるのが、面白いなぁと思いました）

C20000[61]@365
C20250[-99]@295
C20500[37]@190
0873名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 20:10:44.20ID:CQE5LWWh0
SS奴が破産して喜ぶのものはどうなん　証券会社はオプ売りのリスク評価を厳しくするかもだし普通に運用してる人間からしたら迷惑だよ
0875名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 20:17:09.43ID:WHMiTg6l0
少し改良してput側で数理計画法シュミレーション。
制約条件に「最大損失100万まで」を追加すると、バックスプレッドもどきが出現（最大利益1490万）

出力結果:
Max = 14901.0
P20000[-1]
P19000[1]
P18000[16]
P17000[-32]
P16000[16]

## PUT側@17000 で利益最大になるポジションを検索　（初期コスト2018年度ナイト最終）最大損失1000 まで

strikes = [20000, 19000, 18500, 18000, 17000, 16000, 15000, 14000]
costs = [445, 160, 91, 55, 20, 9, 5, 2]

payoffs = [qb.PlainVanillaPayoff(qb.Option.Put, s) for s in strikes]
def pay(u): return [p(u) for p in payoffs]

m = pu.LpProblem('Max', sense=pu.LpMaximize)
ops = [pu.LpVariable(f"P{s}", -100, 100, pu.LpInteger) for s in strikes]
def v(vec): return pu.lpSum(pu.lpDot(ops, vec))

m += v(pay(17000)) - v(costs)
m += v(costs) <= 100
for x in range(20500, 12000, -250): m += v(pay(x)) >= -1000

m.solve()
print(f" Max = {m.objective.value()}")

for op in ops:
if op.value() != 0: print(f"{op.name}[{op.value() :.0f}]")
0876名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 20:21:37.66ID:kyC/e8mP0
確かにそれは言えてるけど震災とリーマンを経験した後の証拠金だから
枚数制限もしてるし十分警戒された証拠金だと思う
半年から1年程度するとssマンが表れてブログ書き出すから
そのあたりから買いにまわるといい
0877名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 20:27:59.86ID:WHMiTg6l0
ナイト終値だと、PUT側よりCALL側が同じ値幅でも、
最大利益が一桁多くなる。制約厳しくしても最大利益1億円を余裕で越える計算結果。
（大暴落はあり得ても大暴騰は可能性低い…皆思ってるからか、PUT割高？）

#出力結果（SQ：22500で利益最大になるポジション検索。制約条件最大損失＝10万)

Max = 162010.0
C20000[50]
C20250[-100]
C20500[50]
C21500[37]
C21750[100]
C22000[100]
C22500[-100]
C22875[-100]

strikes = [20000, 20250, 20500, 20750, 21000, 21250, 21500, 21750, 22000, 22500, 22875]
costs = [365, 295, 190, 120, 68, 35, 20, 9, 5, 3, 1]

（ソース類似なので省略）
0878名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 20:37:45.38ID:WHMiTg6l0
更新止まった100万円のSSブログさん、
仮に最大損失喰らった時点で投げたとしても400万程度だし、破産まではいかないのでは？
下落止まって持ち直したから、入金したり他にポジ持ってたらプラス圏に復帰していてもおかしくない展開ですしし。

（同じ人がJ＊法とかいう名前の別名ブログ、今も書いてる感じも）

私的にはブログ続けて欲しかったです。
この状況でこんなふうに考えるのか、と物凄く参考になっていましたので。
0879名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 20:50:38.92ID:WHMiTg6l0
>>842 さんは、コール売り無事切り抜けたようですが、スクリーンショットの画像、
損益率-1900%　（10円で売ったものが200円）　
やはり売りは相当お金あるか、スプレッド等にしておかないときついですよね。
（試算結果にも出てるように、コール割安な分、焼かれると一段ときつそう…）
0880るーぷ
垢版 |
2018/12/30(日) 22:29:55.54ID:r2vRjQms0
皆が言うように昼間のスプレッド仲値でも約定しないような現状は、
セット決め打ちするには、つらいと思う。
せめて朝の寄りで必ず流動性があるなら、
スプレッド取りを組み合わせて、ある程度のモノも組めそうだが、
なんかそんな感じじゃ無い。
最初から、参加者もスプレッド狙った寄りみたいな気もする。
その中で、時々、投げが出て来る感じ。

多種目連携で方向性決めた上で、段階的にセットを組むしかないのではないか？
名無し初心者上手いさんみたいに。
初心者のふりしてるだけなのかも？

A、基本SQ勝負前提のさばき
B、多種目連携で片張りで組み合わせた方が、ほんとは良い
二ホンには多種目のOPが無いのがつらい。
0882るーぷ
垢版 |
2018/12/30(日) 22:34:10.47ID:r2vRjQms0
P割高なのが、ばかばかしいほどのくだらない理由を推測してる。

たぶん当たってる気がするんで言いたくない。
ささやかだが、後に有利性の可能性を残したい。
0883るーぷ
垢版 |
2018/12/30(日) 22:37:33.48ID:r2vRjQms0
結局はどっちも弱小個人にすぎないんだから、既にわかりずらく間接的な損害損害は蓄積はしてると思う。
いいかげんな設定や運用、って意味で。
また、実際の振れ方にも影響してる。

かなりの損じゃ無いかな？
ほんとの強者には、かなりの得、だろうけど。
0884名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/30(日) 23:15:35.80ID:+PtdJ3zI0
>>879
100万で差し引き7枚は明らかに売り過ぎだな
潜在的にはラージ7枚売りと同じなのに甘く見過ぎ
そもそも裸売りって効率悪いしすぐ死ぬのに、暴落が忘れられた頃に定期的に湧いてきて、暴落で退場のお決まりコース
でオプ売りは怖いとか訳の分からん事になる
怖いのはオプ売りじゃなくてポジションサイズを管理できないアホの脳味噌だわ
0885名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/30(日) 23:55:27.77ID:TxZg7zR40
前スレでも保険に両側買っとけとアドバイスしたらバカにバカにされたからな
今後もバカは生み出され続け養分になり続けるだろう

ssブログの人のP190はまさに俺の反対売買だったわ
彼のを5で買って60で売りつけたw
買った時はインすると思ってなんて無いけどな
保険は備え
0887るーぷ
垢版 |
2018/12/31(月) 06:09:52.16ID:ERFbSzFR0
カバー無し7枚売りだとすると2億、ゆずっても1億ってのはむしろどんくさい得策じゃねーな、
ターゲットP売り戦略限定、って感じはする。

けど、今、下で長期戦で日経抱えていいことあんのか？
って気はするけどね。ちょっと。
まあ毎月P売ればいいんだろうけど、そうすると上方向のヘッジがけっこうつらいよ。
IVも上がるだろうし。現物投機株か？
0888るーぷ
垢版 |
2018/12/31(月) 06:17:02.12ID:ERFbSzFR0
長期戦で日経抱えるのって、単純につまんない。
含み益だとしても、その含んでるプレミアムをカネに転化してくのが
俺くらいのレベルのカモだと、ものすごい大変。途中でいやになって逆投げになる。
生活に入り用にカネも必要だし。
実際、それの損害がかなりなもんがある。理屈じゃねーよ。

まして、含み損を低い位置が有利なのでそれ根拠に挽回、
とかってよほどのカネ持ちじゃないと。
上の例だと、4〜5億くらいないと、ちゃんとした戦略にならない気がする。
プレミアム売って楽して儲けるための単なる屁理屈だった、ってとこかな？
現実には。
理屈はあっても実際的じゃ無い。
0889るーぷ
垢版 |
2018/12/31(月) 06:21:11.36ID:ERFbSzFR0
実際には、上記例だと、
ターゲットプットを現物転換する時、
実際には日経を損切って、底値？した割安い優良現物を仕入れて
回す方が得策だと思う。

そうじゃないと、ほんとのターゲットプットになってない気がする。
だとしたら、先に行っちゃうが、4〜5億ってのも
ぜんぜんオーバーじゃ無いと思う。
また、道中付け替えを伴うとしても、充分な下値位置から
現物回転を始めるべき。
回転しなきゃ意味無い。だから4〜5億。
ハダカ売りは、まあ、率は悪いわな。
名無しベテランの言う通り。
Pでもそうなんだから。
0890名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 08:56:00.16ID:Cblbs3+y0
おこちゃまループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。
0891名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 09:50:32.68ID:PPv4v09e0
オプショントレードってもさ、板があんま無い週opも問題だけど、やばかったら
先物みたいに途中で切ればいいだけの話なんだよね。
842 843さんもそうだけど、それがop売り玉って思ってるから、ディケイが
かかって価格が落ち着くって思い勝ちなんだよね。それ、けっこう危ない
パターンだわ。それ。特にこの先１，２ヶ月はどっちに動くかわからん。
VI高い場合は、純粋に先物でうねりを取りにいったほうがいいかもな。
0894名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/31(月) 11:15:24.08ID:4ISQNopV0
たしかに
842も上がらないだろうからのコール売りみたいだしな
ただでさえマイナーなオプション取引なのにその中でもボラを売買してる個人は極少数で
大体はデルタトレードなのかもね
0895名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 17:20:13.99ID:7tViYqEJ0
>>894
「ボラを売買してる個人」と一口に言っても、ボラが上がったからプット売り（コール売り）みたいな単純な人達がいる一方で、スマイルの裁定をしている人達もいるから、違いが大きすぎる
0896名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/12/31(月) 18:07:12.16ID:Qv7OhbcP0
今年はツイッタランドで2018年プラス何％ってほぼ無いのが面白いね
ssブログマンが逃亡するのも今年マイナスと言わないのも心理的には同じなんだけどね
0903名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 21:29:52.38ID:bL4fWjJw0
>>900
そんなにリスクをとるのは基本馬鹿だけど
損をしないことより得をする機会を逃すほうが馬鹿といわれる世界だからな
それでいいんだよ
0905名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 22:10:17.37ID:ahPjmhdr0
俺も30%くらいとったぞ
年末の乱高下で資産も乱高下
たまたま上手く取れただけで証拠金に余裕がなかったらヤバかった
反省して来年はタネ減らして心機一転スタートするつもり
0906名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 22:13:53.84ID:ahPjmhdr0
FOMC前で25%くらいあったのが逆に食らってほぼ飛ばしてそこからドテン売り
そこから上手く波に乗って30%
来年は運に頼らないように腕を磨くぞ
0909名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/01(火) 06:30:03.52ID:CWZE/FCA0
ダウ上昇もドル円ヘタレ、コールもプットも遠い位置で仕掛けてるから、なかなかいい感じだわ、
１月限。ボラも多分この感じだと下がるから、禿げも加速するだろう。
1/1って基本休みだと思うが、海外は一応平日営業日だろうか。。？
こないだのクリスマス、動かないと思って仕掛けたら地味に動いたから１・１も動くかもな。
もともとかなりの下げすぎで上昇の予兆があったから、クリスマスでも日経CMEとか単独で
見切りで買ってくる輩がいたと思うが。
0915名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/01(火) 09:44:58.59ID:PU98FSf50
>>913
すごいなw
まさに全力の維持率
アベノミクスに乗ればこんなのでも勝ってこれたけど
これからは淘汰が進みそうだな
0916名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/01(火) 09:58:53.06ID:BwCpOMGR0
ドル円109円台の年明けね。
年間上下10円のボラだとしても、100円スレスレがあり得るところからスタートじゃないか。

アメリカ国債のイールドカーブは壊れかけだし、今年も、上下のウネリはハンパなく激しそうだ…
2年国債2.48％と、1年国債2.63％の食い違いぶり。
FRBは利上げペースを緩める見通しは出したが、利下げするなんて誰一人示唆すらしてないのに。
0917名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 11:31:04.95ID:MsBAsNyj0
やば、コールも売ったがやっぱプット売りヤバイか？cme250近くダウンだぞ。
去年の大発会は700円バカ上げだったが、
やっぱ流れ的に年初は落ちるか。
トランプももうペテンみたいなレベルの物言いだし、アメ中間決算までいいことなさそうだな
0924名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 16:09:29.63ID:Anf0M4080
ドル円がどこまで逝くかだよなあ
100円割れとかないとは思うけど
起こりえないことが起こるのがタレブだから
0925名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/01/02(水) 16:15:14.73ID:Ex/IaoFu0
今回はいくら円高になっても大っぴらに介入できないからな
ドル円は逝くところまで逝くよ！
0927名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 16:45:09.06ID:FEf3jE190
けっこうやばいな、、プット１限　P16000@10ー１５円っていえども、
大発会で寄付から４、５００円下げたら＠２０位まで盛るか。
アメリカが今日も含め２日あるし、この安すぎ感をNYのマーケットがどう見るかだな。
ここまできたら、買ってこないで、売りに寝返る輩が湧いてきそうなのだが。。
けっこう恐慌に近い下げ事態になるやもね。
0928名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 17:28:26.03ID:aEKlVu8T0
日経やべえな
大発会マイナス1000やんｗ
0930名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 17:36:31.19ID:t6XirMl+0
億の儲けになるかもな。

コンドル坊や@straddle_boy12月28日　　　

オプション 年越しポジションエントリーしてしまった　　　
２月限１７５００プット２００枚買い　　
手数料合算後の支払いプレミア：３４４５万
米国株も年金資金ぐらいしか買い手がいない様なので
日本市場休場中に無慈悲な暴落希望


コンドル坊や@straddle_boy12月28日

オプション 年越しポジション追加してしまった
２月限１７２５０プット２００枚買い
0931名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 17:39:35.24ID:h5gFdL+Z0
CFDの動きは当てにならんからなぁ
前も休み中に500下げたと思ったら次の開場までに500戻してたりしたし
0934名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 18:25:29.16ID:Ex/IaoFu0
IVが禿げると思うなら
日経VIショート or リバースカレンダーで儲かるはず
俺はIVもっと盛ると思うけどねw
0937名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 18:41:59.37ID:S1La+o680
世間的には負け組なのに書き込みは常に上から目線という５ちゃんに有りがちなキャラがお出ましの様だ
0939名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 19:42:14.41ID:MsIyYXEe0
今夜もそして明日の夜も拘束プレイとか甘美だな
AIの暴走による暴落は歴史上一回はあるはずだけど
それがマイナス10000円とかにならんように祈る
0940名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 19:48:57.61ID:rwcDUXTg0
>>938
ボラに関しては、
期近・・・IVの動きは大きいけどベガが小さい
期先・・・IVの動きは小さいけどベガが大きい
から、期近でも期先でもボラの影響は大して変わらないでしょ。
期近・期先で違いが大きいのは、ボラよりもセータの方。
0944名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 21:15:42.10ID:gU2Dl4U20
>>940
プラスとマイナスで相殺って、それは大きさが同じ時でしょ
実際の動きはいじってりゃ肌で感じるだろうに
満期が近いとATM付近はガンマも増大するし相当にヒステリックな動きになるよ
期先はならない
0946名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 22:16:16.36ID:rwcDUXTg0
>>944
ATM付近はVommaが最小だから、ボラ上昇狙いなら一番不利。
ちなみに、Vommaというのはベガをσで偏微分した値で、分かりやすく言うとベガのベガなんだけど、もちろん知ってて当然ですよね？
0947名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 22:21:40.49ID:gU2Dl4U20
二回微分も当然知ってるけどね
実戦で重要かどうかは別でしょ
ベガもセータもホントは切り分けできないのを無理やり理屈つけてるだけなのに
さらに高次のグリークスなんか学問的な価値以外ないと思うけど
0948名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 22:23:56.64ID:gU2Dl4U20
だいたいBS突き詰める暇があるならIV予測モデルを頑張る方がマシだよなぁ
ま、それすらその辺の論文より実戦の経験値のが信頼できるし
0949名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/02(水) 22:28:23.71ID:rwcDUXTg0
>>947
中売り外買いのバックスプレッドが大暴落時に儲かる原理は、中売りのVommaが小さくて、外買いのVommaが大きいから。
ボラ上昇狙いでATM付近を買う奴は無能。
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
ニューススポーツなんでも実況