オプショントレードで抜く 71発目

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/07/18(水) 12:27:23.23

前スレ
オプショントレードで抜く 70発目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1525483184/

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 14:46:27.47

>>963
なんでそれでフルヘッジできてると思うの？
最大損失額は最初のプレミア以上になるよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:05:53.54

>>977
> >>963
> なんでそれでフルヘッジできてると思うの？
> 最大損失額は最初のプレミア以上になるよ

「同一権利価格のオプションならば、期限が長い方が価値が高い」
＝「純正なカレンダースプレッドの場合、最大損失額は最初のオプション支払額に限定」
と考えていましたが、間違っていますでしょうか？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:10:33.14

例えばここから何かがあって9月SQが20000円になったとしたら、その時点で1500円分の損失は確定する
しかしだからといって9w3SQが20000円以下で確定するなんて言えないだろう？

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 17:14:08.48

うん。間違ってる。

9月でINして300万円損、その間、期先は流動性無くて仕切れない、
その間に反発して期先はゼロになりましたとさ、
くらいは平気のへのざの設定。

最高に儲かった時、証拠金でノックアウトして、強制仕切ったら
600万円で受け止めていただけました、
それが二ホンの大証の本質。
その可能性が否定し切れない。
それは極論だとしても、桁ひとつ小さくても枚数多ければ同じ、
それは現実、ってことになる。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:15:55.53

期近のSQと期先のSQが同じになる保証はないでしょ
さらにSQ間に配当があって原資産の価格が確実に下がるときとか同じ行使価格でも実質は違うわな
時間差で儲けるのがカレンダーなんだから、その時間差にリスクがあるわな

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 17:17:48.39

理屈で無くある程度感覚的に処理できないと、死ぬよ。マジ。
俺はともかく、名無しベテラン連が生き残ってるのは、その辺。
インチキもある程度巾を持って想定できないとダメ、ってことになる。
かなりの理不尽を感覚的計算のうちに入れないと。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 17:22:03.64

大証運営してる連中も、証券会社の料率決めてる連中もバカの巣窟、ってのも現実ある。
信用しない方がいい。これは正確に言ってる。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 17:23:44.99

正確に言えば、バカの理解度など、推測するだけ危険、ってことになる。
現実から推定して危険度を巾を持って想定した方が良い。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:24:49.96

ちゃんとルールがあるんだけどな
ループは理解できないから見当違いの愚痴を垂れ流してるけど

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:32:54.51

糞ガキるーぷは感覚的取引をやりたければ勝手にやってろ。だがそんなアホなお前の居場所はここではない。自分の糞スレで思う存分糞ポエムオナニーしてろ。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 17:37:54.70

チャンとしたルール

とやらは、価格操縦できる程度の類であることも言っておく。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:46:38.39

糞ガキループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:46:43.13

自分が理解できない事は全部インチキなんだろ
勝てない言い訳、見苦しい

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 17:50:26.31

ブラックショールズとか言う前に、モンテカルロどころか
多項モデルにも付いて行けない連中。
なんかたぶん大証のSPAN自体穴が開いてる印象がある。精査は無理だけど。
同時に2個所、値段があるような印象。
積算バカの慣れの果て、ってところだろう。

まして、プレミアムの価値で相殺なんて連中には無理。
半月先の10%下のが1年先の25%上より高いと本気で思ってるような連中なのさ。
それが連中の「ちゃんとしたルール」
しかも同時に2個所でSQあるみたいな始末になってる。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:57:12.61

糞頭悪いるーぷのオナニースレ「娯楽としての相場投機4」

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 17:59:18.99

>>990
お前が理解してないだけ
公開されたルールに従って処理されてるよ
スパンが気に入らないならインタラクティブブローカーでもつかえば？

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 18:00:54.62

流動性がある程度あって、自然な値付けができなければ、清算値とやらがめちゃくちゃになる、
実際そうなる、一番肝心のところでね。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 18:02:34.03

ましてその比が、期近のPと期先のCとか期先のディープPとかだと
めちゃくちゃな比になる。

それを事前に感覚的に想定しろ、ってこと。
虫眼鏡で見てると危険だよ。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 18:03:24.94

事前に理詰めだけで想定すると死ぬ。
それがオプションの歴史の真実。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 18:04:18.13

逆に言えば、バカのサヤも取れる。
俺には無理だけどね。えへへ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 18:05:40.10

ディープインの流動性とか無茶いうな
パリティでいいだろ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2018/09/09(日) 18:06:29.76

てか、証拠金カツカツでやってる時点で資格なし

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 18:06:48.44

揚げ足取るのもいいかげんにしろ。
その裏返し自体だっておかしいんだから。

**るーぷ** · 2018/09/09(日) 18:08:59.00

期先のC+先物売りと期先のPと同じ意味だろが。バカか？

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