0001名無しさん@お金いっぱい。2018/07/18(水) 12:27:23.23ID:IrVTxwF+0
0952名無しさん@お金いっぱい。2018/09/07(金) 15:43:54.09ID:/6LBmYAv0
ふざけやーがって、また引け間際に買ってきやがって。そう簡単にコール売らんで。プット売ればよかった。ま、でもまた下押しして盛るだろう。
プット自体この地合でやらんかも。
また22500くるまでコールはひっばるで
0953名無しさん@お金いっぱい。2018/09/07(金) 16:29:43.71ID:6xzqWCME0
コールたっかいなー
ナイトで崩れるかと思ったのに無茶苦茶強いな。
9P21000売ってるからそれはそれでいいんだけど
10月限を仕込めなくなった。
0955名無しさん@お金いっぱい。2018/09/07(金) 21:29:01.17ID:j6TXAgOx0
雇用はどっちに転んでも、この地合なら下だと
おもうんだが。
意味不明に急に強くなったり弱くなったりするから今はホント難しいと思うわ
さて、ドル円の勢い、2400過ぎても終夜なのか、
ロンドンFIXで尽きるか、の見極めるだな。
米10年債が2.94%レベルへ上昇。株価が嫌気さすのは教科書通り。
>>733
9P21000Sを持ったままだと急落したときに10月限を建てにくいので微益で利確。P19000Sは放置
9P21000S*10@10 → C@8
現ポジ
9P19000S*10@26 0960名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 00:29:33.41ID:uRrkb9Wg0
SP500 25MAでサポートされて上昇トレンド継続しそう
日経も今が押目で戻し上げか?
0961名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 01:24:02.77ID:t28tP+Wm0
wwwかー 雇用が結果よくてコール売っちゃったから、プット
に寝返えようって、今さらおせーなって思ってたら、やっぱ
トランプ出たか。プットS涙目だな。ホント やらなくてよかった〜 プット
バカなもんだな〜 せっかく雇用がよくても、あんたんとこの親分
トランプで消えるんだから、もうどうもなんないな 笑っちゃうな
0963名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 02:39:22.86ID:6hsGOQl/0
09/P21500/S1@30
09w3/P21500/L1@63
このカレンダースプレッドのSPAN証拠金、
89300円と出てくるのは、もしかして何らかの不具合発生中?
大暴落、大暴騰等どんなシナリオでも、
最大損失は最初に払うプレミアム代の計算になるはずでしょうし、
売り最低保証金でもない。
0964名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 02:46:49.92ID:t28tP+Wm0
といいつつも、C22875 @20位で売ってて踏み上げられてて、
トランプがきたから、プット側に少しシフトして売ったわ。
たぶん、ダウは最後、100ドルマイナスか急激に切り返してきて
30ドル位のマイナスで月曜日ダウ先が上がって、日経がプラ転する
パターンのように思えるんだよな。
0965名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 02:59:52.15ID:6hsGOQl/0
今日の清算値見てみると9月限先物22380円 に対して
09w3/P22250@235
09w3/C22250@190
というのは、PUT側が異常に高すぎに見えます。
(第3週のSQは9月20日、配当落ちとかもないですよね?)
また、楽天の証拠金シュミレーション画面で
09/P21500@27 のデルタ= -0.14
09w3/P21500@73 のデルタ=-0.09
と9月限より期限長く、価格も当然高い翌週の第三週限のほうが、
デルタの絶対値が小さく出てくるのも謎。
(何らかの配布パラメータ不具合?)
0966名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 03:49:43.34ID:6hsGOQl/0
>>945
今週はロスタイムの一番最後でも
P22375/L1@24
P22500/S3@10
のような低コストのレシオやバタフライ、作成できたみたいですね。
私の場合は事前に仕入れていたポジで250円幅狙ってみたのですが、
結果論からいうと木曜朝の下落時に利確してしまうのがベストだったかもしれません。
半ば諦めてたところ、インしてくれたこと自体はラッキーでした。
ザラバで22100円台まで下落したチャートを見ると、
どうせならもっとディープにインしてくれると更に嬉しかったですがw 0967名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 03:57:22.25ID:6hsGOQl/0
9月W1最終清算値(SQ結果:22321.99)
STRIKE CALL PUT
22000 489 1
22125 366 3
22250 247 10
22375 125 24
22500 45 70
0968るーぷ2018/09/08(土) 04:22:13.60ID:bYPoOJkd0
いいかげんの極致。それにヒトのイノチが掛かってる。
最大の山の上で、その可能性が見えたから俺はやめた。
ってーか深層心理的にやる気が失せた、と言うか。
その状態で48時間後に樹海可能性3%とかありえない。やる意味が無い。
そのおかげで今、生きてる可能性も高いが。
その後、IV80とかけっこう長時間常態化してツッコんだりしたもんな。
ここのみなさんの言うような数学じゃ無く、
殺し合いの脅迫に値段付けてるような感じ。
揶揄の喜劇のモノ言いだが、数学的に言えばそんな感じ。
バカの殺し合いだよ。
もちろん、最初からそれと感覚的に理解して、外側で立ち回ってる
上手いさんが正解。そういう風にやれば良い。
勝てるのだから、売り超過を作る必要は無いね。
0969るーぷ2018/09/08(土) 04:34:55.27ID:bYPoOJkd0
楽勝で勝ててるポジション回しでも、証拠金変動で殺すことが可能。
その裁量の部分の割合がひどすぎる。
最大の山のピーク、そこから24時間で1000円下がっても儲けがややでかくなるだけだが、
証拠金変動の裁量で10%くらい殺せる可能性が出る。
可能性だけだが、実際、1000円下がればそうなる調子でインチキ変動させてくる。
ウソじゃ無いぜ。
一回目で終わる。
事前にそれを強烈に意識すべきだとは、暗に名無しベテランは言っていた。
それの数年前に。あまりにも滑稽な可能性が増幅して出たので俺はたまげたよ。
その時が来ないとわからない。実際それで死んでるやつもいるんだろう。
俺殺すには2段くらい必要だが、な。
だが、名無しベテランや上手いさんがやってるのが本道。
そうやるべき。
売り超過しなければ勝てないなら、やるべきじゃ無い。
未来の自分のイノチを先食いしてるだけ。
それは統計じゃ無く、恐怖でノックアウトするインチキなルールで
期待された死にざまの分、なんだ。
ウソも誇張も無いよ。
一発でわかる。
死人にクチ無し、だ。
0970名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 04:38:51.60ID:bYPoOJkd0
IV40のうち、だいたい12は、下げる時は急下げで大きいから、ってんじゃ無い。
数学的にインチキノックアウトできる分を事前に織り込んでる。
いいすぎかな?
8くらいか?
その辺いじくってるやつってのは、よくて死神の類いだからそうなる。
5のモノを200くらいで指値してるのはけっこう本気なんだよ。
地震じゃ無くて、恐怖の分なのさ。いんちき変動含めた。
0971るーぷ2018/09/08(土) 04:49:05.12ID:bYPoOJkd0
名無しベテランや上手いさんみたいにレシオのバックでカレンダーで
期先のプロテクト作ってくのが王道だろう。
俺の場合、根が貧乏人でカネにいやしいので、
どうしても、遠く遠くのレシオでサヤ滑りさせてしまう。
いざとなれば滑らして逃げて行くわけだ。
交通事故を怖れては仕事ができないように、ちゃんとフェアに機能するなら
それでもどーってことは無い。だが、そうはなっていない。
これは、ぼやきと愚痴に近いが、いざとなると、
期近ばかり高騰して期先は上がらない、とかにもなる。
数学的におかしいが、現実はそんな感じも下げ道中途中では多いので、
現実には、後追いで期先買うのは手だ。貧乏人も。
事前に作る複数サヤ滑りレシオが数学的には正解でも
現実的には貧乏人には不正解、ってこと。
数学的にはできるはずの滑り逃げも機能しない可能性がけっこう高い。
今なら流動性無いが市場の経験は増してるから、不安定な感じが予想される。
後追いでeワラ期先買うのは妙味あるよ。特に貧乏人。
カネ持ちなら、期先で上がりそこなってるのをIV上げ勝負で買っても面白いが、
以前ほど、そういう状況にはならないだろう。
長期投機ってのもありうる。
後追いで建てるのにずいぶん以前から構想するわけだ。
めんどくさくて一発で死にたい御仁が多いみたいだが、な。
0972名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 07:53:11.83ID:bDES+8Fx0
>>967 c22375、ホント泣けてくるなぁ
125円がパーとは、、
俺が仕込んだc22625sですら、木曜終わり際
22530まで噴いてまた25円なんて入るから、
相場的に下降だけど、やっちまったかな て
思ってたらまたトランプだしな
ツマンネーことに反応する市場もショボいんだがな。
C22375を売る選択肢はなかった。基本ITMは
被りコストかかるからやらないが、
ひでぇもんだよ こんなくだらない下げ一つで 0973名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 08:24:25.30ID:XzuyIngF0
0974名無しさん@お金いっぱい。2018/09/08(土) 09:17:07.39ID:9ljbOcCL0
974
0976名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 05:39:31.62ID:QoTefU2E0
>>963
なんでそれでフルヘッジできてると思うの?
最大損失額は最初のプレミア以上になるよ 0978名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 17:05:53.54ID:/bpkOf9c0
>>977
> >>963
> なんでそれでフルヘッジできてると思うの?
> 最大損失額は最初のプレミア以上になるよ
「同一権利価格のオプションならば、期限が長い方が価値が高い」
=「純正なカレンダースプレッドの場合、最大損失額は最初のオプション支払額に限定」
と考えていましたが、間違っていますでしょうか? 例えばここから何かがあって9月SQが20000円になったとしたら、その時点で1500円分の損失は確定する
しかしだからといって9w3SQが20000円以下で確定するなんて言えないだろう?
0980るーぷ2018/09/09(日) 17:14:08.48ID:YJnMm5k10
うん。間違ってる。
9月でINして300万円損、その間、期先は流動性無くて仕切れない、
その間に反発して期先はゼロになりましたとさ、
くらいは平気のへのざの設定。
最高に儲かった時、証拠金でノックアウトして、強制仕切ったら
600万円で受け止めていただけました、
それが二ホンの大証の本質。
その可能性が否定し切れない。
それは極論だとしても、桁ひとつ小さくても枚数多ければ同じ、
それは現実、ってことになる。
期近のSQと期先のSQが同じになる保証はないでしょ
さらにSQ間に配当があって原資産の価格が確実に下がるときとか同じ行使価格でも実質は違うわな
時間差で儲けるのがカレンダーなんだから、その時間差にリスクがあるわな
0982るーぷ2018/09/09(日) 17:17:48.39ID:YJnMm5k10
理屈で無くある程度感覚的に処理できないと、死ぬよ。マジ。
俺はともかく、名無しベテラン連が生き残ってるのは、その辺。
インチキもある程度巾を持って想定できないとダメ、ってことになる。
かなりの理不尽を感覚的計算のうちに入れないと。
0983るーぷ2018/09/09(日) 17:22:03.64ID:YJnMm5k10
大証運営してる連中も、証券会社の料率決めてる連中もバカの巣窟、ってのも現実ある。
信用しない方がいい。これは正確に言ってる。
0984るーぷ2018/09/09(日) 17:23:44.99ID:YJnMm5k10
正確に言えば、バカの理解度など、推測するだけ危険、ってことになる。
現実から推定して危険度を巾を持って想定した方が良い。
ちゃんとルールがあるんだけどな
ループは理解できないから見当違いの愚痴を垂れ流してるけど
0986名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 17:32:54.51ID:YkWWYNVL0
糞ガキるーぷは感覚的取引をやりたければ勝手にやってろ。だがそんなアホなお前の居場所はここではない。自分の糞スレで思う存分糞ポエムオナニーしてろ。
0987るーぷ2018/09/09(日) 17:37:54.70ID:YJnMm5k10
チャンとしたルール
とやらは、価格操縦できる程度の類であることも言っておく。
0988名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 17:46:38.39ID:YkWWYNVL0
糞ガキループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。
自分が理解できない事は全部インチキなんだろ
勝てない言い訳、見苦しい
0990るーぷ2018/09/09(日) 17:50:26.31ID:YJnMm5k10
ブラックショールズとか言う前に、モンテカルロどころか
多項モデルにも付いて行けない連中。
なんかたぶん大証のSPAN自体穴が開いてる印象がある。精査は無理だけど。
同時に2個所、値段があるような印象。
積算バカの慣れの果て、ってところだろう。
まして、プレミアムの価値で相殺なんて連中には無理。
半月先の10%下のが1年先の25%上より高いと本気で思ってるような連中なのさ。
それが連中の「ちゃんとしたルール」
しかも同時に2個所でSQあるみたいな始末になってる。
0991名無しさん@お金いっぱい。2018/09/09(日) 17:57:12.61ID:YkWWYNVL0
糞頭悪いるーぷのオナニースレ「娯楽としての相場投機4」
>>990
お前が理解してないだけ
公開されたルールに従って処理されてるよ
スパンが気に入らないならインタラクティブブローカーでもつかえば? 0993るーぷ2018/09/09(日) 18:00:54.62ID:YJnMm5k10
流動性がある程度あって、自然な値付けができなければ、清算値とやらがめちゃくちゃになる、
実際そうなる、一番肝心のところでね。
0994るーぷ2018/09/09(日) 18:02:34.03ID:YJnMm5k10
ましてその比が、期近のPと期先のCとか期先のディープPとかだと
めちゃくちゃな比になる。
それを事前に感覚的に想定しろ、ってこと。
虫眼鏡で見てると危険だよ。
0995るーぷ2018/09/09(日) 18:03:24.94ID:YJnMm5k10
事前に理詰めだけで想定すると死ぬ。
それがオプションの歴史の真実。
0996るーぷ2018/09/09(日) 18:04:18.13ID:YJnMm5k10
逆に言えば、バカのサヤも取れる。
俺には無理だけどね。えへへ
ディープインの流動性とか無茶いうな
パリティでいいだろ
0999るーぷ2018/09/09(日) 18:06:48.44ID:YJnMm5k10
揚げ足取るのもいいかげんにしろ。
その裏返し自体だっておかしいんだから。
1000るーぷ2018/09/09(日) 18:08:59.00ID:YJnMm5k10
期先のC+先物売りと期先のPと同じ意味だろが。バカか?
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