Pythonでデータ分析&自動売買 Part1

1名無しさん@お金いっぱい。2018/03/07(水) 00:37:32.71ID:t0W9gD0X0
pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ

215名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 01:12:08.06ID:w3dBE2Fq0
>>214
RNNで株価って予想できるの?

216名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 04:05:28.01ID:ximDSe+80
RNNは複数の波形を関連付けて数ステップ先の予測値を求めることが出来る
ただし、絶対値で学習させるとちょっと上下にずれただけで別パターンだと認識されるから、相対値に変換した波形を学習させる必要がある
為替はキリのいい所で止まるから差分で入力パターンを作ればいいけど、株価だと変動率やlogに変換している人が多いみたい

217名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 10:18:31.50ID:kTwzN7ru0
今年ブルームバーグが開いた「金融においての機械学習」での
ファンドが使っているモデルのアンケート結果
https://i.imgur.com/JrEPow8.jpg

218名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 10:45:22.66ID:w3dBE2Fq0
>>216
でも、多くの人がそのモデルが役立つと同じモデルを使ったら
パフォーマンス悪化しないかな?

219名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 11:59:49.35ID:lt1Z1SIv0
>>217
へー!!
まあ、最もどのくらい正直に回答してるかっていうのはあるけど興味深いね

220名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 12:21:37.06ID:w3dBE2Fq0
>>219
No1が線形回帰って・・・
これ機械学習なのか?
あと、ランダムフォレストはやってみたけど
一時期トレンドは現れる物の長期で見ると
それっぽい傾向がつかめなかった

221名無しさん@お金いっぱい。2018/05/28(月) 22:45:43.97ID:JE+jZlyV0
pineスクリプトでポジション保有中を判定するにはどうすれば良いですか?

222名無しさん@お金いっぱい。2018/05/29(火) 11:26:37.84ID:65DAeczq0
   , --―-- 、
   /`ヽ_o .o_/´ヽ.
  l  / `ー´ヽ.  .l   Python!
  |.  l三三三l  .|
  .|  l三三三l  |
   | .l三三三l .|
   .| l三三三l |
   l .l三三三l .|

223CFA勉強中2018/05/31(木) 16:22:55.73ID:R4DnKmlw0
勉強する順が逆やねん
統計解析やリターンのパフォーマンス評価もできないのに、いきなり機械学習したって過剰学習やカーブフィッティングするだけ
例えば価格の連続複利収益率で連検定したりヒストグラム作ったりしただけでも、いかにヒストリカルデータで将来予測をするのかが難しいかわかる
まずはオライリーのデータ分析入門でも読んどけ

224名無しさん@お金いっぱい。2018/05/31(木) 16:40:50.17ID:n33TvSAJ0
ありがとうございます
勉強になるます

225名無しさん@お金いっぱい。2018/05/31(木) 17:29:16.10ID:a3XJCNmr0
俺のAnacondaを代入してやろうか

226名無しさん@お金いっぱい。2018/05/31(木) 17:38:55.73ID:MtMFv2rV0
minicondaは結構です

227名無しさん@お金いっぱい。2018/06/01(金) 21:54:23.81ID:SdAa9mlQ0
>>223
それでお前はどんな分析してるの?

228名無しさん@お金いっぱい。2018/06/02(土) 10:18:10.92ID:WP8gMhz60
大量のデータがあるけどその殆どは僅かずつに関連し合い株価を形成しているわけだけど
これって具体的にどうやって分析すればいいの?

ランダムフォレスト使ってみたけど、関係の薄いデータが多いのかまともな予想ができなかった
寧ろ、予想できる割合が低すぎて、予想と逆をやった方が利回りがあがるような変な事になった
長期で見ると逆転したり元に戻ったり、全く予想が出来なかった

229名無しさん@お金いっぱい。2018/06/02(土) 12:27:42.35ID:T9/JOsoK0
>>223
いいね、基本は大事といことですね
良くわかってないですが、横文字に流されない様に頑張る

230名無しさん@お金いっぱい。2018/06/02(土) 13:48:19.01ID:pNnEZEte0
>>228
>予想と逆をやった方が利回りがあがる

予想がうまくいかないときは負のフィードバック
予想がうまいったら正のフィードバック

231名無しさん@お金いっぱい。2018/06/02(土) 14:40:36.24ID:H6dzThWV0
ランダムウォークなんですがそれは

232名無しさん@お金いっぱい。2018/06/02(土) 23:57:42.99ID:EVQr6DCa0
http://regwfrg4tg.doorblog.jp/archives/7206121.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)

233名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 00:22:01.03ID:iIdcRUNb0
日経ソフトウエア7月号読んだ人いる?

234名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 10:55:56.12ID:ZPW52uL30
立ち読みしようと思ったらカバー付いてるんだよな
買うかどうか迷ってる

235名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 12:59:08.11ID:1i9i5KED0
機械学習で為替予想wwwwwプークス
やれるもんならやってみな

すっげーモデル出来た→現実では過剰適合で利益出ず

236名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 13:14:12.99ID:Bo9l98Hb0
詳しいね。やってみたけど失敗したくちか?ご苦労さん。

237名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 13:28:22.86ID:fyYy9ueZ0
永久機関は不可能だと証明されてるが
株で儲けるのが不可能とはまだ決まってないんじゃないの

もちろん仮に儲かるシステムが出来ても他人に使わせようとは思わないけど

238名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 14:44:34.36ID:1WpmDQgl0
>>235
スレの最初の方で百発百中チョロいとか言ってた人がいたじゃん

239名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 15:02:21.35ID:wcq2gDie0
呼んだか?

240名無しさん@お金いっぱい。2018/06/11(月) 15:07:28.90ID:N8V7ZI7G0
上手くいってますか?

241名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 13:55:57.38ID:R+1fxuLA0
ここ数ヶ月でFTした感じまぁ大体想定通りぐらい…たまたまの可能性も捨てきれない…

実際のbotのトレードをtwitterで配信しようとか考えてるんだけど需要ある?

242名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 18:05:56.00ID:mhlpFRvt0
いいね。見たい。

243名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 18:27:06.71ID:mtMz9d9M0
グラフだとどんな感じなのかを拝見してみたい

244名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 19:44:38.23ID:DXNLGDzj0
>>241
対象は為替?先物?個別株?

245名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 19:46:29.88ID:66jA7sW10
土日で自動tweetするように設定してみますかね…

ちなみに想定通りとは言ったが勝ってるとは言ってないぞ

246名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 19:46:57.27ID:66jA7sW10
>>244
為替(USDJPY)

247名無しさん@お金いっぱい。2018/06/15(金) 21:29:14.88ID:u2vnwjuI0
じゃぁイラネ

248名無しさん@お金いっぱい。2018/06/16(土) 19:09:13.61ID:SW70EbbM0
>>241
プププ無理無理
6ヶ月フォワードテストして成績良かったらパソコンの前で土下座してあげる
twitter botはみたい

249名無しさん@お金いっぱい。2018/06/21(木) 08:16:05.79ID:EaKNQoJD0
いかにも精神年齢が低そうなやつだな

250名無しさん@お金いっぱい。2018/06/23(土) 08:02:00.89ID:gd+iDH3s0
配信しなくていーよ、他人のためにやっても仕方ないから

251名無しさん@お金いっぱい。2018/07/08(日) 19:47:42.34ID:y0WTFmMS0
9

252名無しさん@お金いっぱい。2018/07/11(水) 02:42:11.01ID:isYygv670
twitterにbot設定しようと思ったけど取得してるレートと実際に運用しているレートの差異がどうにもならない
OCR使えばなんとかなりそうだがめんどくさし遅延が…

取り敢えず成績だけ貼っときます
上手くいってるのがBT(最新約1年)で上手くいってないのがFT、やはり現実は甘くない
ただFTは4回ぐらいモデル変えてる上に今のBT結果のモデルではないからあんま当てにならないです

またなんか進捗あったら結果貼り来ます

あとほかにニューラルネットワーク(主にLSTMとか)使ってやってる人いたらどんな成績か見てみたいんでいたら報告よろしくお願いします

https://i.imgur.com/yoZxCGI.jpg
https://i.imgur.com/Mg55zxl.jpg

https://i.imgur.com/icp5Eer.jpg
https://i.imgur.com/aQqF30z.jpg

253名無しさん@お金いっぱい。2018/07/11(水) 17:05:57.93ID:X/yMqpf10
アク禁ですおめでとう

254名無しさん@お金いっぱい。2018/07/11(水) 20:36:24.67ID:u1Yk7MRp0
>>252
しゅごい(;゚д゚)ゴクリ…

255名無しさん@お金いっぱい。2018/07/12(木) 02:27:32.51ID:SBWswxAD0
>>252
レポ乙です。MT4は使ってないようですね。
予測はトリガーに達したらいくつか特徴量だして上下6pipsくらいの2クラス分類のような感じでしょうか?

256名無しさん@お金いっぱい。2018/07/12(木) 14:41:54.29ID:SlwJ8V5U0
>>255
だいたいそんな感じです

257名無しさん@お金いっぱい。2018/07/12(木) 21:04:48.94ID:BsnvGFvU0
機械学習の場合はモデルよりもインプットが大事なんだろうなと思う

258名無しさん@お金いっぱい。2018/07/13(金) 01:02:33.63ID:0cF7o5KT0
前処理という

259名無しさん@お金いっぱい。2018/07/13(金) 15:35:51.48ID:THJbaNTC0
結果と相関の薄いインプットをいくら学習させても結果が良くなるわけないんだよな

260名無しさん@お金いっぱい。2018/07/14(土) 12:58:42.64ID:BDimwWb60
それで相関の強いインプットってなによ

261名無しさん@お金いっぱい。2018/07/14(土) 13:02:20.74ID:SyFKeeXR0
判ってたら学習させる必要が無いという

262名無しさん@お金いっぱい。2018/07/14(土) 17:33:50.33ID:5pNDqmBB0
だから機械学習を株為替に応用するのは難しいんだよ、画像認識や言語処理の学習とは訳が違う

263名無しさん@お金いっぱい。2018/07/14(土) 22:28:16.12ID:V/KsHUAp0
経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き

264名無しさん@お金いっぱい。2018/07/15(日) 00:20:14.68ID:bRzcSREl0
けーざいがくw

265名無しさん@お金いっぱい。2018/07/15(日) 06:43:16.12ID:I35ybtRS0
例えば、仮に月の満ち欠けをインプットとして良い結果が出たとする
それが経済学的に説明出来ないなら、恐らくほぼ100%過剰適合だ

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