Pythonでデータ分析&自動売買 Part1

1名無しさん@お金いっぱい。2018/03/07(水) 00:37:32.71ID:t0W9gD0X0
pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ

154名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 09:37:10.99ID:tN7ZNP/M0
縺昴l縺ッ縺励↑縺上※縺縺繧医サ繝サ繝サ
繧上*縺ィ譁蟄怜喧縺代&縺帙◆縺ョ縺ォ繝サ繝サ繝サ

155名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 09:39:04.27ID:VEUVYtmv0
きもい盛り上がり方だな

156名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 09:51:39.66ID:15y6VnpM0
せっかくだからデータ提供してやるよ
俺は半年前から、上場企業約4000社の週次株価四本値、出来高、EPS、BPS、一株当たり売上高、信用買残、売残を取得して標準化、それらをリターンと重回帰分析できるシステムを作った

それぞれの偏回帰係数とt値は順に
0.94 0.76
1.35 1.56
1.08 1.22
1.27 1.41
0.81 0.49
0.89 0.56

157名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 09:55:42.30ID:15y6VnpM0
結局のところ有意なt値は得られず短期的なリターンとファンダメンタルズにの関係性は薄い
長期的に分析してけば傾向がわかるかもしれないから、これからも続けてく

お前らも抽象的なことばっかじゃなくて具体的なデータや検証結果の情報交換をしようぜ

158名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 10:12:02.59ID:mnnSsL/n0
こういうのに走る奴って裁量じゃ全然勝てないんだろうな

159名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 11:07:58.42ID:vs3Opc1e0
解読>>154

それはしなくていいよ・・・
わざと文字化けさせたのに・・・

160名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 11:23:50.07ID:vs3Opc1e0
>>156
それで証券アナリストなの?

161名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 13:39:23.62ID:B++0kseL0
株は分析で上手くいってる人も多いだろうし、論文の題材にもなりやすいから
やはりやりやすいのだろう
自分でも少しやってみたが多少プラスになるぐらいのものならいけたと思う

でも・・・FXで上手くいかなきゃ意味がないんだ

162名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 15:09:44.20ID:15y6VnpM0
>>160
これは俺個人でプログラミングの勉強も兼ねてやってるだけ
クォンツ部門なら、もっと厳密でもっと広範囲でもっと高度なことやってる
こういうマルチファクターモデルの基本くらいはCMA持ちなら皆できるだろう

163名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 18:57:02.81ID:s5IJbhYo0
>>162
もう少しレベルの高いデータを提供してくれないか?

164名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 21:22:59.83ID:15y6VnpM0
>>163
give-and-takeでやろうやw
そっちも情報提供してくれたら、対数リターンとPERやPBRの指標との相関係数なんかも教えたるよ

165名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 21:50:27.70ID:vs3Opc1e0
ほんとに証券アナリストなのかよw

166名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 22:05:54.84ID:15y6VnpM0
おいおい、pythonでデータ分析スレなのに、ここまで具体的なデータを出したの俺だけじゃねえか
どうせお前らモジュールに変数ぶっ込んだだけで「ディープランニングしました(キリッ)」とか言ってんだろw
まぁ素人じゃこんなもんか

167名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 22:12:28.69ID:9kaQdSzR0
>>152
50%なら上出来では?

168名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 22:17:36.46ID:EMJkKHY00
>>156
上でも書いたけど、色々な分析をしても他の奴もやってるわけで
原理的に有意なt値は存在しないのでは?

169名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 22:21:34.19ID:EMJkKHY00
>>10
某銘柄でそれやったられやったら証券会社からBAN食らいそうになったw

170名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 22:29:56.28ID:fbWAx0gN0
>>169
証券会社損しないでしょ?なんでBANされるの?

171名無しさん@お金いっぱい。2018/04/29(日) 22:32:13.02ID:EMJkKHY00
>>170
終値関与の証券会社の内部規約に掛かった

172名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 00:09:55.22ID:KgSgnynN0
去年の為替チャートをLSTMのディープラーニングで覚えさせて
過去の推定ならほぼ100%再現出来る自作のAIモデルを作ったんだけど、
まだ未来の予測が全然出来ないんだよな

絶対値だと上下に数%ずれただけで同じ形だと認識されなくなるから
今度は相対値の差分で覚えさせてみようと思う

チャートの機械学習にGTX1070〜80のグラボでも数日掛かるから
それだけでGWが終わりそうだけど…

173名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 01:01:57.94ID:/PJoKWnq0
>>172
ほぼ100%だとそれって単に過学習になってるだけじゃないのか?

174名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 02:44:13.61ID:LF3u96jk0
>>168
俺もこの程度の分析で超過リターンが得られるとは思ってない
遊び半分でやってる
それと多変量解析で有意なt値が生じることは珍しくない
有名なのはファーマ・フレンチの3ファクターモデル
β値、時価総額とPBRの逆数を基にした分位ポートフォリオのリターンを説明変数、投資収益率を従属変数として重回帰分析すると有名なt値が得られることが証明された

といっても理解できんかな
このスレにはCAPMすら知らないやつ多そう

175名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 04:18:04.54ID:KgSgnynN0
>>173
訓練用データから切り分けた評価用データのlossの最小値で止めているから、過学習ではないと思う

長周期波形の記憶には256〜512ユニットぐらいの大きなLSTMが必要だから、
数千エポック程度じゃ再現出来ないことも分かってる

176名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 09:11:52.56ID:wDv11gxA0
>>172
学習データは当然tickだよな?
1分足とかお笑いだぞ

177名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 09:11:56.53ID:14BXLlZE0

178名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 10:20:52.63ID:/PJoKWnq0
>>174
それなら、他の投資家も解析しているわけで
なぜ彼らはその有意な結果の現れた方法で投資をしない?
もっと言えば、その方法で投資を行えば株価は逆方向に動き
t値の優位性はなくなると思うが?


>>175
でも、訓練用データでしか予測ができないわけだよね
仮に過学習ではないとしたら、多くの人が使うモデルだからそこから先は予想が破綻したとか?

色々やってると一時期は規則性があるような動きをしても
それがどの程度の期間続くか予測できないし
乱数で作ったチャートの予想をしているみたいだわ

試しに乱数でそれっぽい時系列データを作って学習させたらどうなるだろ?
案外同じような結果が出るかもw

179名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 13:37:17.09ID:pMUvisTD0
>>175
単なるリークだろ

180名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 16:49:23.06ID:qQ0+StXB0
あなたは心の病気だよ
相手が誰でも喧嘩を吹っかけて勝った気にならないと落ち着かない症状
しかしそんな事じゃ本質的な解決を避けてるだけだから
いつまでも満たされずにいつも不安になる
そして不安を一時的に誤魔化す為にまた喧嘩してマウント
3Dプリンターの事など全く関係が無い
少しでも勝てそうなポイントばっかり探して勝とうとするだろ
負けそうになったらすぐ退散か話題をブチ切り
医者に相談するレベルで異常だよ
少なからずあなたのような人はいるけどいつまでもやってると全員にNGされて一人で絶叫するだけ
以前にも指摘されてたろ
こう書いても無視か絶叫だろうが
何らも会話する要素が無い
知らない人はあなたのコメントに惑わされることもあるだろうが
ウンザリ

181名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 20:31:47.94ID:KgSgnynN0
Pythonでのデータ分析や自動売買を研究するスレッドなのに
関係なさそうな人が割り込んでいる様な気がするな

ディープラーニングAIでの取引はまだ実用レベルじゃないかもしれないけど、
Python使いで興味がある人に何らかの情報提供が出来れば…と思って書いているわけで

ちなみに今買える1080クラスの高性能PCでも数万プロットのデータ学習に数日掛かるから、多分5分足10分足ぐらいまでが限界
すぐに使いたい、Tickで処理したい、みたいな人はスルーしてもらえばいいと思う

182名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 21:30:55.16ID:Vl8kA4LL0
>>178
小型株効果や低PBRが超過リターンを得られる理由は流動性プレミアムや潜在的な問題抱えてるためリスクプレミアムが上乗せされていると考えるのが妥当
だが、それも認知されてきたために、近年は小型株効果は薄れてきているという実証分析もある
そこんとこや株価の定量分析法については、CMA推奨本の「新証券投資論」でも読んでちょ

183名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 23:46:05.48ID:Vl8kA4LL0
それと個人でtickや分足使った超短期トレードはやめときな
今や東証内にあるサーバからHFTが行われてるんだから、証券会社を通した個人の通信速度で太刀打ちできるわけがない
JASDAQやマザーズのようなアナリストのカバーが少ない市場の流動性の少ない銘柄でファンダメンタルズや統計解析で長期的な目線で運用したほうが、まだαリターンを得られる可能性がある

184名無しさん@お金いっぱい。2018/04/30(月) 23:57:56.02ID:3Cb57aeA0
まあ 程度の低い情報戦ってとこだなw
俺はそもそも現物株に興味ないし
指数先物や為替が主戦場のやつのほうが多いでしょ

185名無しさん@お金いっぱい。2018/05/01(火) 01:52:20.58ID:vTGy0j5q0
実際にPythonを使っている人の話が全然出てこないな
理論はどうでもいいから、まず実装方法について情報交換したい

186名無しさん@お金いっぱい。2018/05/01(火) 02:08:50.75ID:YMzHXJgD0
本格的にトレードするのならば、FIXを覚えるのは今のうちだと思う
金融界ではスタンダードらしい

187名無しさん@お金いっぱい。2018/05/01(火) 06:00:45.38ID:MszzLhaz0
>>150
ボウリングで喩えてみて

188名無しさん@お金いっぱい。2018/05/01(火) 09:09:25.26ID:VYUb8p1D0

189名無しさん@お金いっぱい。2018/05/01(火) 09:43:39.84ID:JAZa19Uj0
Python使うならLinuxが良いだろうな
自動売買ならwebブラウザを通した取引を
パケット解析すればいいんだし

190名無しさん@お金いっぱい。2018/05/02(水) 21:49:54.81ID:7mM9nUfO0
>>185
どんな実装してるの?

また、広く聞きたいんだけど、そもそも予測できた?
予測できるならどの程度の精度が出てる?

こっちは、セクタを集めてランダムフォレストで試したが
乱数表でも解析しているような結果しか出ない><
株価って乱数表?

191名無しさん@お金いっぱい。2018/05/02(水) 22:00:28.15ID:ImMSoPF80
難しいよねぇ
5分足システム作り中だけど無駄打ちが多くてダメだ
移動平均でフィルターかけっかと思ったけど
そしたら機械学習なんか使わないで既存テクニカルの組み合わせでいいんじゃね? とへこたれ中

192名無しさん@お金いっぱい。2018/05/03(木) 23:01:31.89ID:+C1ZVcYL0
>>191
テクニカルでエントリーしてそれがあってるかどうかの分類問題にした方がうまくいくよ

193名無しさん@お金いっぱい。2018/05/03(木) 23:37:29.85ID:B1UM5zeK0
>>192
どの程度の精度が出た?
>>190でランダムフォレストやってるから基本的にはテクニカルだと思うが乱数表との違いがよく分からない結果になってる

194名無しさん@お金いっぱい。2018/05/07(月) 19:44:49.21ID:wzmm73E80
>>156
漠然としてんだけど、こういうのってリターンに対してじゃなくてボラティリティに対して重回帰分析できないの?

ボラは比較的予測可能聞くし、将来ボラが予想出来ればリターン予測無しでも
高シャープレシオポートフォリオ作れないか

195名無しさん@お金いっぱい。2018/05/07(月) 21:47:08.28ID:D/WqBjw/0
>>192
ありかとう その線で色々試してみるね

196CFA勉強中2018/05/10(木) 18:53:20.04ID:8Y4YmCoN0
>>194
標準偏差を従属変数にすればいいだけだからできるが、やる意味あるか?
確かにボラは過去の推移からある程度予測できるらしい
http://manemyu.net/simulation/mean-variance.html

だとしたら重回帰分析なんかする必要ないだろ
リターンは過去の価格推移だけでは予測はほぼ無理だから、精度を高めるために財務データや経済指標を説明変数として重回帰させる
これがマルチファクターモデルといわれる、証券投資の基本的な分析手法の一つ

197名無しさん@お金いっぱい。2018/05/11(金) 17:56:17.10ID:nqWzIzZl0
>>196
そっか。
出来高が将来ボラを予想出来ると論文で読んだから
他に過去ボラより将来ボラを予想出来るファクター見つけられれば、良い最小分散ポートフォリオ作れないかと思って。

198名無しさん@お金いっぱい。2018/05/11(金) 18:27:13.68ID:7D5vfMYs0
たぶん俺もその論文を読んだことあるかもしれない
システムトレードやる人はだいたいみんな似たような論文や本を読んで似たような実験をしてるんだろうな
勉強するのは秀でるためではなく遅れを取らないための最低限のラインなのだろう

199名無しさん@お金いっぱい。2018/05/11(金) 19:46:28.76ID:Fnm2HihA0
これを車輪の分析という

200名無しさん@お金いっぱい。2018/05/15(火) 11:30:56.97ID:yeZcZ2/T0
>>196
このサイトのFX破産確率シミュレーターで俺の勝率とリスクリワードで計算したら、10年後の破産確率0%になったんだが信用していいのか?

201名無しさん@お金いっぱい。2018/05/15(火) 12:18:28.38ID:b+7Lkenr0
信じるか信じないかはあなた次第

202名無しさん@お金いっぱい。2018/05/19(土) 12:13:53.72ID:2a/ZSwes0
zaifのapiでレバ取引って可能ですか?
可能なら優しい人書き方教えてくださいorz

203名無しさん@お金いっぱい。2018/05/19(土) 17:34:26.71ID:k+RA56Pm0
>>202
ttp://techbureau-api-document.readthedocs.io/ja/latest/trade_leverage/index.html

204CFA勉強中2018/05/20(日) 13:50:27.09ID:4zeWJnpF0
>>200
たぶんその勝率で乱数発生させてシミュレーションしてるだけだろ
たいてい高いパフォーマンスってのは一時的なもの
長く続ければ中心極限定理に従ってトントンくらいに収斂していくもんだ

新着レスの表示
レスを投稿する