【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part62 【自動売買】

[0001 名無しさん＠お金いっぱい。 2023/05/01(月) 19:29:51.14 ID:7dOUrWJD0]

EA（Expert Advisor）の開発スレ

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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part61 【自動売買】

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1678454528/

[0678 名無しさん＠お金いっぱい。 2023/06/18(日) 12:03:22.39 ID:OLEjVDJl0]

>674

俺は挑戦してみたけど、途中で挫折してしまったが、
p平均法とか使えないだろうか
素人意見で申し訳ない


>p平均法

私が独自に 考え た 手法 です。

トレード 成績 の 検定 は、 普通 は t 検定 とか を 使う と 思い ます。

ファイナンス 機械 学習 ─ 金融市場 分析 を 変える 機械 学習 アルゴリズム の 理論 と 実践 で 提唱 さ れ て いる

PSR（ Probabilistic sharpe ratio） や DSR（ Deflated sharpe ratio） なども あり え ます。

これら の 手法 の 問題 は、 リターン の 長期 的 な 変化 に 弱い こと です。

例えば、 3 年前 は すごい プラス だっ た けど、 直近 1 年 は マイナス で、

期間 全体 で 見る と プラス の 場合、 未来 で 勝てる か 怪しい です が、

これら の 手法 を 使う と、 安定 し て 儲かる と みなさ れる 可能性 が あり ます。

これら の 手法 は サンプル の 順番 を 考慮 し ない ので、 直近 1 年 が マイナス という こと を、

知り 得 ない から です。 この 問題 を 緩和 する ため に p 平均 法 を 考え まし た。 以下 の よう な 手法 です。

判定 に 使う p 値 平均 は 低い ほう が 良い です。

１．

リターン 時系列 を N 個 の 期間 に 分割

２．

各 期間 で t 検定 し て p 値 を 計算 する

３．

得られ た N 個 の p 値 の 平均 を 取る

richmanbtc. 日給300万円のSS級トレーダーが明かす botterのリアル (pp.139-140)より引用

[0679 名無しさん＠お金いっぱい。 2023/06/18(日) 12:10:17.74 ID:OLEjVDJl0]

>674
richmanBTCさんは、200くらいのインジケーターの情報をダウンロードして、
特徴量にしてたような