>>630
だけどFXの本質を掴んでしまったかもしれない。
重要な事なので少し共有しておく。
まずロットの操作はモンテカルロが前提で話を進める。
完全ランダムのロング・ショートで
SL: 10pips、LT: 10pips
で実行した時と
SL: 100pips、LT: 100pips
で実行した時に、明らかに10pipsの方が破産する確率が高い。
つまり1lotで10pipsの利益と、0.1lotで100pipsの利益を考えて
勝率を50%とした場合、勝った時の利益は同じなのに破産の確率が変わってくる。
これが何を意味するかというと、ポジ持つ回数を上げる程、儲けの可能性も上がる代わりに破産の確率も上がるってことだ。
そしてもう一つ重要な事に気づいた。
完全ランダムでポジと持った時と、一般的なテクニカルでポジを持った時に
テクニカルで入った時の方が破産の確率が上がるケースがあった。
これは使ったテクニカルが良くなかったんだが、ある事をしたらPF2.3のEAが完成した。
詳しくは書けないが本質を書くと、破産の確率を下げるテクニカルを使った。
お前らが良いEAを作れないのは破産の確率の高いテクニカルを使っているからだと確信したわ。