【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part62 【自動売買】

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/05/01(月) 19:29:51.14

EA（Expert Advisor）の開発スレ

▼前スレ

【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part61 【自動売買】

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1678454528/

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 17:52:24.37

>>622

基本に忠実になるのが意外と難しいよな
EAが勝ち続けて利益が貯まってくると、ついつい、LOTを上げたくなる
そして、ドローダウン期に一気に利益を吐き出してしまう
ドローダウンに基づいて、適切なLOT管理をしていれば、破産は防げたのに

だから、やはり、最大のドローダウンがどれくらいか知るまでは、
むやみにLOTを上げるべきではない

3年間、一定のLOTで運用して、最大のドローダウンが10万円なら、
資金100万円で運用する

あくまで、最大ドローダウンが総資金の10％以内になるように、LOT調整
しなければいけないから、初めは、LOTは小さすぎるくらいが丁度いい

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 17:56:25.89

EAの最大の敵であるドローダウン
これを、いかに小さく抑えるか

ドローダウンを抑える方法の1つに、指標発表時は止める
VIX急上昇時は止める
通貨強弱で、自分の買う通貨が、売る通貨よりも弱い時は、買わない
自分の売る通貨が、買う通貨よりも強い時は、売らない

などが上げられる

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 18:01:10.06

エントリー回数が多い、スキャルピングEAなら、

毎日、相場環境が変わることを利用して、
朝の最初は、相場環境を知るために、0.01lotで運用して、
成績が良さそうなら、正規のlotで取引する
ようなこともできるのではないか

これに関しては、効果があるかどうかは分からないが

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 18:04:51.40

要するに、エントリーのタイミングが最適でなくても、
環境認識さえ、正しければ、エントリーのタイミング、
エグジットのタイミングは誤差でしかない

逆に、環境認識が間違っていれば、いくら、エントリー、
エグジットのタイミングが完璧でも利益は出ない

自分のEAがどんな環境ならば、最もパフォーマンスが発揮できるのかを
知れれば、自ずと成績は上がると思う

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 18:26:32.74

今、過去スレ見てみたら、今年の3月15日にVIXが27を超えた時に、
EAが大損出してるわ

やはり、VIXが20を超えている時は、投資家心理が不安定な時だから、
EAを止めておくべきだと思う

EAのバックテストの欠点は、指標、VIXが考慮されていないことだと思う
指標発表時に止め、VIXが高水準時に止めれば、意外と、EAの成績は上がると思う

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 18:32:09.59

VIXが20を超えている時は
↓
VIXが急変動している時は

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 22:32:34.41

>>628
初心者？
勉強の成果をここで発表してるのかな
まだ未完成みたいだから控えた方が良いよ
完成してから発表して

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 22:55:52.65

猪首のオッチャンがyoutubeで言ってたモンテカルロ法実装したらPF1.25も出てワロス。
ちなみにロングショートは完全ランダムで取引数371回の連敗数2で収まっている。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 22:56:29.46

>>629
別に完成品だけを書かなきゃいけないって決まりはないだろ？
ここは、色々な可能性を議論する場所なんだから
それとも何かい？
ここはEAで大成功した人の完成品しか書いてはいけない
場所なのかい？

まあ、君の心証を害したのは謝るよ
ごめんね
君が俺の書き込みが嫌ならNGしてくれ
俺も君をNGするから

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:05:04.58

>>629
君がNGのやりかた知らなかったらいけないから、一応、教えておくね
↓のやり方で、君は俺の書き込みをNGすることができるよ

こうすれば、二度と、君は俺の書き込みを見ることはないから、
お互いに喧嘩することもなく、双方の利益になると思うよ？

当スレにおける、非EA開発者あぼ～んマニュアル

[手順]

http://janesoft.net/janestyle/

からjane styleをダウンロード
↓
jane styleを起動
↓
上部の「ツール」をクリック
↓
「設定」をクリック
↓
「あぼ～ん」をクリック
↓
「NGWord」をクリック
↓
□の空のタブに「商材屋」と入力し、「追加」をクリック
↓
同様に

「底辺商材屋」
「詐欺師」
「チー牛」
「乞食」
「オーバーフィット」
「ゴミレス」
「チンカス」
「自慰行為」
「自演」

と入力
↓
追加をクリック
↓
OK

以上で、当スレでは、善良なEA開発者のレスのみが表示されるようになります

※当コピペは、スレ初心者の方々に対する注意喚起を目的として、定期的に貼らせて頂きます

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:17:03.33

>>631
いやいや、教えるように書いてるからさ
合ってても今更ということもあるし、いやそれ違うってことも書いてるから
完成してないならテキストで保存して自分のフォルダーに入れておいてよ
ここはあなたの日記じゃないから

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:22:27.23

>>631
まあ成果を発表ではなく、不安だから同意を求めたくて書いてるのかな？
だったら分からなくもないが、こうだと言い切らないで、こう思ったり勉強したけど合ってる？とか書いた方が良いんじゃないかな
低レベルの内容を人に教えるように書いてるから、そこが気になる
勉強中ならわざわざここに書く必要もないし

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:22:52.77

>>633

あなたは、俺の書き込みが間違ってると思うなら、訂正すれば良いし、
今更と思うのなら、無視すればいいだけ

俺は、5chに、お金を払って書かせてもらってるし、
運営者でもない、あなたに俺の書き込みを止める権限はない

運営が、俺に対して書き込みを止めろと言うなら別だけどね
もう、これ以上、君と話しても喧嘩になるだけだから、
君のことはNGさせてもらうね

申し訳ないけど、君が俺に返信しても、俺は君に返信することはできない

ごめんね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:25:42.57

>>634

>低レベルの内容を人に教えるように書いてるから、そこが気になる

確かに、俺も言い方がまずかったかもしれないね
これからは、

こうだと言い切らないで、こう思ったり勉強したけど合ってる？

のように書くようにするよ

ごめんね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:27:50.76

>>635
ああ、2連発入れたのは、確認するためもあったのよ
>>631 ←俺も君をNGするから
NGにしてないじゃんw

もう俺にレス入れられないだろ？
でもこっそり読んでるんだよなww

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:32:04.25

>>630
だけどFXの本質を掴んでしまったかもしれない。
重要な事なので少し共有しておく。
まずロットの操作はモンテカルロが前提で話を進める。
完全ランダムのロング・ショートで
SL: 10pips、LT: 10pips
で実行した時と
SL: 100pips、LT: 100pips
で実行した時に、明らかに10pipsの方が破産する確率が高い。
つまり1lotで10pipsの利益と、0.1lotで100pipsの利益を考えて
勝率を50%とした場合、勝った時の利益は同じなのに破産の確率が変わってくる。
これが何を意味するかというと、ポジ持つ回数を上げる程、儲けの可能性も上がる代わりに破産の確率も上がるってことだ。
そしてもう一つ重要な事に気づいた。
完全ランダムでポジと持った時と、一般的なテクニカルでポジを持った時に
テクニカルで入った時の方が破産の確率が上がるケースがあった。
これは使ったテクニカルが良くなかったんだが、ある事をしたらPF2.3のEAが完成した。
詳しくは書けないが本質を書くと、破産の確率を下げるテクニカルを使った。
お前らが良いEAを作れないのは破産の確率の高いテクニカルを使っているからだと確信したわ。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:33:41.80

>>637

君は、いつもの詐欺師連呼君とは違って、話せばわかる人だと思ったのと、
NGする前に、君の書き込みが見えたから、返信させてもらったよ

ただ、君の↓の書き込みを見たら、いつもの詐欺師連呼君と同類の人のようだから、
もう、これ以上は君と話しても無駄だから
、本当にNGして、君とは話さないことにするよ
ごめんね

>>635
ああ、2連発入れたのは、確認するためもあったのよ
>>631 ←俺も君をNGするから
NGにしてないじゃんw

もう俺にレス入れられないだろ？
でもこっそり読んでるんだよなww

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:37:31.63

>>639
うんうん、読んでるんだな
いつNGにしてくれるのかな？
有効期間は何分？
それで、また明日には返信するんだろな、そんなもんだよwww

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:41:38.22

>>638

裁量トレーダーが、高LOTで、1カ月に1回とかしかやってないのに、
年間2000Pipsで稼げているのは、エントリー回数が少ないから、
その分、破産確率が低いからかもしれないな

EAは、エントリー回数が多い分、破産確率が高いと

>破産の確率の高いテクニカルを使っているから

マジか
つまり、破産の確立が高いテクニカルよりかは、
完全ランダムでエントリーした方がまだマシということか

超重要情報どうもありがとう

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:42:57.78

>>640

あぼ～ん

レス番が飛んでるな
何かあったのか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:50:48.72

ヒントやるから深掘りしていけ

https://www.nttdata.com/jp/ja/data-insight/2015/121001/

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:57:50.22

>>643

アルゴリズムと一口に言っても色々な種類があるのね
勉強になったわ
ありがとう

代表的な取引アルゴリズムのパターン
代表的なパターンとして、アービトラージ系、マーケット・メイク系、
執行系、ディレクショナル系、があります。これらは独立ではなく、
実際には組み合わせや派生等が多数あると考えられています。

1.アービトラージ系
市場の動きを分析し、裁定機会を探索して、裁定取引による収益獲得を狙います。

裁定取引（アービトラージ）とは、同等とされる複数の商品に一時的な価格差が発生したときに、割安価格の商品を購入し、割高価格の商品を売却することで、価格変動リスクを取らずに売買差益を獲得する取引です。直接的な価格の裁定以外にも、統計分析により推定した理論価格を利用した「統計的裁定取引」もこの一種です。（図1）

通常、市場に裁定機会が存在するのはほんの一瞬であるため、最も高度な処理性能が要求されるパターンです。

【図】
図1：統計的裁定取引のイメージ

価格に統計的な関係性がある商品X群と商品Y群を発見する。

商品X群の実勢価格から、商品Y群の理論価格（統計的期待値）を算出し、
商品Y群の実勢価格との間に差があれば、裁定取引を執行する。

2.マーケット・メイク系
市場に対して買（ビッド）・売（オファー）両方の注文を指値提示して、
他の取引参加者からの注文を受けることで、スプレッド収益の獲得を狙います（図2）。

取引所からマーケット・メイカーとして指定された取引参加者のほか、
それ以外の取引参加者が戦略として行う場合もあります。

【図】
図2：マーケット・メイクのイメージ

市場に対して買指値（ビッド）と売指値（オファー）の両方を提示する。他の取引参加者の注文執行を受けることで、提示した価格の差（スプレッド）分の利益が得られる。

3.執行系
主に大量の注文において、取引注文の執行によるコストの最小化や、約定価格の最適化を狙います。

市場に対して大規模な注文を一度に出すと、
その注文自身の影響によって一時的に需給バランスが崩れて、
売買価格が不利な方向に変動してしまうことがあります（マーケット・インパクト）。
こうしたマーケット・インパクトの発生を抑えたり、
約定価格を目標値に近付けたりするために、注文を分割して、1回あたりの数量や頻度を最適化します参考1。

4.ディレクショナル系
市場内外から得られるさまざまな情報を分析して、短期的な価格変動を予測し、
それに応じた売買をすることで、売買収益の獲得や、損失の回避を狙います。

ディレクショナル系アルゴリズムは、ときにその影響が顕著に市場に現れるため、
「アルゴリズム取引の影響」としてニュースを賑わすのは、概ねディレクショナル系のロジックです。
典型的な例は、価格下落の初動を検知して即座に損失回避の売注文が発動し、
それが集中して市場の価格が短時間で乱高下する事象です。

他のタイプのアルゴリズムは、どちらかというと取引価格を安定化させる方向に働き、
あまり目立つことがありません。一口にアルゴリズム取引といっても、その特色はさまざまです参考2。

取引市場でのアルゴリズム運用
日本取引所の場合、システムに売買注文が出せるのは、
「取引参加者」の資格を持つ取引所取引許可業者および登録金融機関に限られます参考3。
市場でアルゴリズム取引を運用しているのは、これらの取引参加者のほか、
取引参加者と契約して
ダイレクト・マーケット・アクセス（Direct Market Access, DMA）等を利用する機関投資家などが考えられます。

前述の通り、実運用で有効に機能するアルゴリズムは、非常に有用なノウハウであり、
その詳細は一般に公開されることはないブラックボックスとなっています。
ここで紹介したパターンに当てはまらない全く新しいタイプのアルゴリズムが存在する可能性もあります。
取引環境の進化、取引ルールの更改などに応じて、
またアルゴリズムを運用する取引参加者・投資家同士の競争によって、
各社のアルゴリズムは絶え間なく高度化されていると考えられます。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/17(土) 23:59:46.69

>>630
だけど重要な事書くぞ。
MA1週間25本より現在値が上ならロング。下ならショート。
SL/LTともに100pipsで退出。
これでPF1以上のEAになる。
これが何故勝てるかというと、それは>>638に書いたとおり。
頻度を上げて儲けを積み上げるのは、この基本を理解してからだ。
健闘を祈る。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:01:50.66

BTカーブフィッティング注意点や対策

https://www.oanda.jp/lab-education/ea_trading/beginner/overfitting_measures_backtest/

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:14:20.31

>>645

>SL: 10pips、LT: 10pips
で実行した時と
SL: 100pips、LT: 100pips
で実行した時に、明らかに10pipsの方が破産する確率が高い。
つまり1lotで10pipsの利益と、0.1lotで100pipsの利益を考えて
勝率を50%とした場合、勝った時の利益は同じなのに破産の確率が変わってくる。
これが何を意味するかというと、ポジ持つ回数を上げる程、
儲けの可能性も上がる代わりに破産の確率も上がるってことだ。
そしてもう一つ重要な事に気づいた。

←これは、1分足や5分足の短期足で、多頻度売買するよりも、
長期足で、少数頻度売買する方が、破産確率は低いということか

>MA1週間25本より現在値が上ならロング。下ならショート。
SL/LTともに100pipsで退出。
これでPF1以上のEAになる。
これが何故勝てるかというと、それは>>638に書いたとおり。
頻度を上げて儲けを積み上げるのは、この基本を理解してからだ。
健闘を祈る。

←MA一週間でエントリーとは、普通は使わない、長期足だな

EAを作っていると、ついつい、人間にはできない超多頻度売買に陥りがちだが、
そういうのは、AIアルゴの独壇場だから、まずは、その逆の、超長期足から攻めるのは
理に適っているな

>破産の確率を下げるテクニカル

ここがキーポイントだな

超重要ヒントを提供してくれたことに、感謝する

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:17:20.89

ミスリードの典型だなw

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:23:44.85

>648

君には別の意見があるようだが、具体的にどの辺がミスリードなんだい？
良ければ、後学の為に教えてくれないか？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:26:46.77

まあ、ぶっちゃけ、ここに書かれていることは、
上の人のように、5万円の取引のスクショや、5億のスクショをアップした以外の
書き込みは、1つの意見として受け止めるのが良いと思うな
肯定派、否定派、両方ともね

そうムキにならずに
おおらかにいけば良いと思う

そういう意見もあるんだね～
くらいに

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:31:52.34

乞食かw
○種銭SLTPスプコスとボラ
✕破産の確率を下げるテクニカル

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:37:59.47

>651

種銭SLTPスプコスとボラ
と
破産の確率を下げるテクニカル

との関係性は、EAを作った本人しかわからないからなあ

本人はそれでPF2.3行くEAができたのなら、それでいいんじゃね？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:46:59.02

>651
でも、あなたが具体的に答えてくれたことには感謝する
どうもありがとう

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 00:49:51.23

>後学の為に教えてくれないか？

>それでいいんじゃね？

だったら最初から聞いてくんなよww
モンテシュミでもやってテクニカルのパラ固定でSLTP変更させながら検証しろよw

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 01:05:25.46

>654

>ミスリードの典型だなw

さすがに、これだけじゃ、曖昧過ぎてね
君が、どのような考えでそのように至ったかのか知りたかっただけさ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 01:11:06.10

>655

モンテシュミでもやってテクニカルのパラ固定でSLTP変更させながら検証しろよw

確かにな
自分でやってみるのが一番だ
有益なアドバイスどうもありがとう

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 01:37:22.00

こわいよぅー
このスレ、すぐみんな喧嘩するよぅー

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 01:43:32.67

>657

ごめんね～
あなたの言う通りだ

あなたのおかげで気持ちが和んだよ
ありがと♡

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 02:03:30.37

馴れ合いたいならディスコードでもやっとけよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 02:15:57.51

>659

それも1つの手だが、仲良くできるなら、それに越したことはないだろ？
LOVE＆PEACE♡

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 02:18:18.52

金持ち喧嘩せずと言うだろ？
みんな、EAで成り上がった大金持ちなんだろ？

金持ち同士仲良くしようぜ？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 02:53:12.18

キモすぎワロタ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 03:03:12.75

このスレ殺伐としてるか、キモいかのどちらか。
まあ殺伐としてるよりかいいか・・・

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 04:03:57.16

キモいのはちょっとな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 05:04:45.89

おはよう
いつも、土曜日の深夜まで夜遅くまでEA開発に
勤しんでるんだな

尊敬するわ
俺も新しいアイディアが閃いたから頑張るか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 05:05:43.71

訂正

↓
みんな、いつも、土曜日の深夜まで夜遅くまでEA開発に
勤しんでるんだな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 05:07:54.69

>660

朝起きて、見返したら
我ながら、メッチャキモイんだがorz
すまぬ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 05:59:43.00

本当にキモくて草

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 06:53:01.07

>668

まあ、それで君が笑顔になったのなら
俺も本望よ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 09:06:31.18

>>669
笑顔じゃなくて顔をしかめてると思うんだが？
自己都合のいいように解釈すごいね
自分勝手で空気読めない人の典型

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 10:54:50.96

>>670
それな
ズレたポジティブさがクッソ寒い

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 11:23:41.68

>>669

>>670

お前ら、そんなに俺の書き込みが嫌ならNGすりゃいいのに
俺も、お前らと喧嘩したくないから、もうNGさせてもらうわ
ごめんね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 11:26:41.94

>>670

>>671

一応、君らが、NGの仕方分からないといけないから、やり方を貼っておくぞ？
みんな、無駄な喧嘩はやめて、EAの開発に集中しようぜ？

当スレにおける、非EA開発者あぼ～んマニュアル

[手順]

http://janesoft.net/janestyle/

からjane styleをダウンロード
↓
jane styleを起動
↓
上部の「ツール」をクリック
↓
「設定」をクリック
↓
「あぼ～ん」をクリック
↓
「NGWord」をクリック
↓
□の空のタブに「商材屋」と入力し、「追加」をクリック
↓
同様に

「底辺商材屋」
「詐欺師」
「チー牛」
「乞食」
「オーバーフィット」
「ゴミレス」
「チンカス」
「自慰行為」
「自演」

と入力
↓
追加をクリック
↓
OK

以上で、当スレでは、善良なEA開発者のレスのみが表示されるようになります

※当コピペは、スレ初心者の方々に対する注意喚起を目的として、定期的に貼らせて頂きます

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 11:39:00.50

機械学習で自動売買ボット組んでる奴いる？
裁量とか普通のアルゴだとマルチタイムフレーム分析は定番だけど、機械学習の特徴量にマルチタイムフレームの情報いれると時刻にフィットし過ぎちゃうよね
特徴量作るときは一瞬の情報しか使わない方が良いのだろうか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 11:43:32.02

最近、詐欺師連呼君も、詐欺師とは言ってないけど↓みたいに、
巧妙に偽装して、みんなの作ったEAを貶めてるからね

特徴は、とにかく言葉遣いが汚いこと
「ゴミ」とか「クソ」とか
一見して、もっともらしいことを言っているが、
単に、スレのEA開発者同士を喧嘩させて、スレの雰囲気を悪くするのが目的

0262名無しさん＠お金いっぱい。
2023/06/05(月) 02:29:21.96ID:qzDXi7Ul0
BTやるなら日本円で資金10万スタート
試行回数100回を目安にランダム抽出した3 年間でドローダウン10%以内
どの試回でも初期投資金が2倍以上になるなら良品質なEAと言えるがこれ以下はゴミだよ捨てていい

0039名無しさん＠お金いっぱい。
2023/05/09(火) 14:33:13.24ID:Bk65Mo330
1年で取引回数が500も600もいくようなEAは間違いなくゴミだから実践じゃマトモに運用できないよ

ここは底辺商材屋の掃き溜めだわ
←「底辺商材屋」が口癖

0604名無しさん＠お金いっぱい。
2023/06/16(金) 15:07:38.28ID:5b2iiOOG0
>>583
どう見てもクソEA

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 11:47:26.88

>>673
お前に安価付けてねえだろ
絡んで来んなキモイ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 11:49:02.52

>>676
レス番が飛んでるな
何かあったのか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 12:03:22.39

>674

俺は挑戦してみたけど、途中で挫折してしまったが、
p平均法とか使えないだろうか
素人意見で申し訳ない

>p平均法

私が独自に考えた手法です。

トレード成績の検定は、普通は t 検定とかを使うと思います。

ファイナンス機械学習 ─ 金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践で提唱されている

PSR（ Probabilistic sharpe ratio）や DSR（ Deflated sharpe ratio）などもありえます。

これらの手法の問題は、リターンの長期的な変化に弱いことです。

例えば、 3 年前はすごいプラスだったけど、直近 1 年はマイナスで、

期間全体で見るとプラスの場合、未来で勝てるか怪しいですが、

これらの手法を使うと、安定して儲かるとみなされる可能性があります。

これらの手法はサンプルの順番を考慮しないので、直近 1 年がマイナスということを、

知り得ないからです。この問題を緩和するために p 平均法を考えました。以下のような手法です。

判定に使う p 値平均は低いほうが良いです。

１．

リターン時系列を N 個の期間に分割

２．

各期間で t 検定して p 値を計算する

３．

得られた N 個の p 値の平均を取る

richmanbtc. 日給300万円のSS級トレーダーが明かす botterのリアル (pp.139-140)より引用

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 12:10:17.74

>674
richmanBTCさんは、200くらいのインジケーターの情報をダウンロードして、
特徴量にしてたような

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 12:39:27.98

ﾜﾗﾜﾗ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 13:31:18.99

>>678
p平均は時系列への過適合とは関係がない

richmanbtcを引用するならばnon-stationarity scoreというものも定義されてるが、何も考えずにマルチタイムフレームの情報を特徴量に加えてしまうと当然のことながらこのスコアは下がる
非定常性を保ったまま上位の時間足の情報を入れられないだろうかというのが質問ね

richmanbtcは当たり前だけど特徴量は公開してないしなあ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 13:46:43.94

>>678-679,681
補足
時刻に過適合した学習器を使うとp平均はむしろ低く (良く) なり過ぎると思う

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 15:25:43.36

週足と時間足のMAがあるとする。
現在値が頻繁にクロスするのはどちら？
時間足だとすると、週足クロスした時にポジ持てば大きく取れるってことですよね。
逆に時間足でEA作れば往復取りやすいってことですよね。
それぞれの特性理解せずにEA作ってるからお前らクズEAしか作れないんやぞ。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 19:13:22.13

汎用的に使いまわせる経済指標カレンダー管理クラス、大体出来たー
メチャクチャ疲れたー
後は実際にEA作りながらその中で使って調整するー
疲れたー

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/18(日) 19:17:28.61

>684

経済指標を自分でEAに組み込むなんて凄いな
お疲れ様

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/19(月) 02:34:55.75

>>683
もう少し考えてみようね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/19(月) 18:52:21.04

richman式って去年マイナスでしょ？やる価値なくね？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/19(月) 21:55:29.44

richmanさんは草分け的存在だが、多くの人が独自のやり方で
やってるから、中には、今も儲かっている人もいるかもな

以前のスレでも機械学習でやっている人がいたな
まあ、MT4/5だろうが、LightGBMだろうが、裁量だろうが
儲かれば何でもいいよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 00:34:45.53

>>687-688
自分は>>674だが、>>678が勝手に (知ってる単語を) 言ってるだけで、自分は別にrichman式ってやつを踏襲してるわけじゃない
まあrichman式というのが「機械学習で売買ルールの性能を推し量ること」を指すなら少なからず俺もそれをやってることになるが

個人的にはテクニカルに基づいてトレードするなら機械学習取り入れない手はないね
効くテクニカルと効かないテクニカルが一目瞭然に分かって面白い
当たり前だけどローソク足パターンとかは一切効かない
名前がついてるパターンほぼ全部試したと思うけど importance が厳密にゼロでワロタわ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 05:46:29.14

>>689

>>674だが、俺のせいで、あらぬ誤解をされてしまって申し訳ない

単純な興味なんだが、あなたは、richmanさんが本を書く前から、機械学習の有用性に
気づいて、機械学習によるトレードをしていたの？

だとしたら凄いな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 05:53:40.96

>>689

>個人的にはテクニカルに基づいてトレードするなら機械学習取り入れない手はないね
効くテクニカルと効かないテクニカルが一目瞭然に分かって面白い
当たり前だけどローソク足パターンとかは一切効かない
名前がついてるパターンほぼ全部試したと思うけど importance が厳密にゼロでワロタわ

機械学習ヤバいな
俺もまた挑戦してみるか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 05:57:55.14

>効くテクニカルと効かないテクニカルが一目瞭然に分かって面白い

逆に、効くテクニカルもあるということか

BNFさんとかは、数百の値動きのチャートパターンを頭に叩き込んで、それを元に、
トレードして数千億を稼ぎ出したんだから、やっぱり、効くテクニカルというのは
存在するんだな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 08:18:42.78

ウケでも狙ってんのか草

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 10:00:28.54

キモイよね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 12:20:09.83

>>693

あぼ〜ん

>>694

あぼ〜ん

レス番が飛んでるな
何かあったのか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 12:24:13.23

しかし、本当にNG機能は便利だよ
みんなもEAに関係ないコメントはどんどん、
NGした方が良いよ

EAに無関係だったり、
否定的な書き込みはみんな、詐欺師連呼君の
書き込みだから、相手してる時間がもったいない

その時間があるなら、EA開発に
時間を使った方がいい

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 12:29:29.61

コイツが1番の荒らしなんだよな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 12:31:19.56

>>697

あぼ〜ん

レス番が飛んでるな
何かあったのか

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 12:34:27.06

いつも、このスレを見ると殺伐としてるだろ？
でも、その殺伐とさせているコメントを
分析すると、ほぼ全て、ゴミだの、
底辺だの、バットで叩き○すだの、
言葉のレベルが著しく低いことがわかる

そして、共通しているのは、詐欺師、
底辺商材屋という語彙

つまり、あなたの書き込み
を否定してくるコメントは
みんな、詐欺師連呼君による物だから、
NGすると全て解決

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 13:46:54.27

>>695 >>696-699
そのNGしてますアピールはみっともないからやめたほうが良いよ
書いてもNGにしてるから無駄と言いたいんだろうが、こういう風に書かせないようにするって自分でどう思う？
俺は身勝手な上に卑怯だなと思うよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 16:36:32.34

シンプルに、恥ずかしくないのかねｗ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 18:46:17.12

>700

>701

俺がNGワードに設定してるのは、ゴミだの、
詐欺師だの、キモいだの、草、だの、
人を侮辱する低レベルな語彙だから、それを
書く人の方に問題があるのだと
思うよ？

俺にNGされたくなかったら、
綺麗な言葉遣いをすることだな笑

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 18:52:22.51

>700

>701
君らさあ
俺にはさんざん構ってくるのに、
↓のバットで人を殴るとかの犯罪的
書き込みにはスルーだよね？
君ら、↓の仲間なんでしょ？
正直に言いなよ

46名無しさん＠お金いっぱい。2023/04/09(日) 20:53:57.78ID:V4R12BLi0
乞食商材屋のアタマに金属バットでフルスイングが正解や

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 18:58:08.02

初めて、このスレを見た人はびっくり
するかもだけど、このスレには↓のような
商材屋が口癖で、平気で人をバットで
殴ると書き込む人がいます
こんな人と関わってはいけません
そのためにも、このような書き込みは
即NGするのが一番です
君子危うきに近寄らず
です

46名無しさん＠お金いっぱい。2023/04/09(日) 20:53:57.78ID:V4R12BLi0
乞食商材屋のアタマに金属バットでフルスイングが正解や

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:11:47.84

別にこいつにNGされたところで痛くもかゆくもない訳だし、こいつの見えない世界で今まで通りやり取りすればいいだけじゃね？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:14:03.75

>705
そうそ
普通の善良なEA開発者は痛くもないわけよ
俺が誰をNGしようが、しまいが

俺のNGに敏感に反応してるのは、
詐欺師連呼君だけだよ笑

**639** · 2023/06/20(火) 19:16:03.42

>>703
いやいや、つうかお前、いつ俺をNGにするんだ？
NGしてますアピールの意味がないんだよ
そもそもNGできてないんだからな（大爆笑

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:16:35.77

俺は、詐欺師、商材屋、
ゴミ、キモい、馬鹿、アホ、
ガイジ、などの人を罵倒する
語彙をNGワード設定してるから

普通の善良なEA開発者の書き込みは、まず、
NGされないよ

NGされるのは、上の低レベルな語彙を
使う詐欺師連呼君だけ笑

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:16:56.99

>>702
>俺にNGされたくなかったら　←ここ笑うとこ
それでNGにするのはいつぅ？
今でしょってか（古いww

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:23:56.37

善良なEA開発者の皆様
↓のように、やはり、俺に絡んでくるのは
たった一人の同一人物でした笑

結局、否定する書き込みをするのは、
全て、同一人物なので、皆さん、
すぐにNGしましょう

2023/06/20(火) 13:46:54.27ID:unKdXl/90
>>695 >>696-699
そのNGしてますアピールはみっともないからやめたほうが良いよ
書いてもNGにしてるから無駄と言いたいんだろうが、こういう風に書かせないようにするって自分でどう思う？
俺は身勝手な上に卑怯だなと思うよ

640
2023/06/17(土) 23:37:31.63ID:usOkOQXx0
>>639
うんうん、読んでるんだな
いつNGにしてくれるのかな？
有効期間は何分？
それで、また明日には返信するんだろな、そんなもんだよwww

2023/06/20(火) 19:16:03.42ID:unKdXl/90
>>703
いやいや、つうかお前、いつ俺をNGにするんだ？
NGしてますアピールの意味がないんだよ
そもそもNGできてないんだからな（大爆笑

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:25:12.62

>>707

NGもIDが変わると、NGの効力が切れるんだよ
知らなかった？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:26:56.39

>>702

707君に聞くけど、↓の犯罪的
書き込みについてどう思う？

46名無しさん＠お金いっぱい。2023/04/09(日) 20:53:57.78ID:V4R12BLi0
乞食商材屋のアタマに金属バットでフルスイングが正解や

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:28:02.11

NGするのは構わんが、毎回NGしてるアピールを返すばかりか、長文でNGのやり方まで都度書き込むのがウザいんだよ
コイツのNGアピールなんて誰もみたくないからw

無駄レス連発するのも一種の荒らし

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:30:11.60

>>713

じゃあ、君が、
俺の、NGのやり方のコピペをNGすればいいよ
二度と表示されないよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:32:27.24

てかさ
普通に、お前ら、
俺の

レス番が飛んでるな
何かあった？

という、ワードをNG登録すれば
いいだけだよ

簡単簡単

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:32:59.19

>>714
自分が書かなきゃいいって選択肢はねーのかよw

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:36:06.56

>>716

すまんな
詐欺師連呼君に、罵倒されて、
虐められている
善良なEA開発者を助けなければならない

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:40:21.31

>>706
いやいや、詐欺師連呼君だって痛くもかゆくもないと思うぞ
なにしろお前以外の人間には今まで通り全部見えているんだから、お前がNGしたところで何の意味も無い

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:43:17.16

0718さんへ

そんなことないぞ
詐欺師連呼君に、罵倒されて、
傷ついた人の中には、詐欺師を
NG登録して、二度と詐欺師連呼君の
被害に遭わない人もいるかもしれないだろ？

君がNGしてないだけで

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:43:52.63

>>717
誰もお前に助けてもらってるなんて思ってねーよw
ウザいと思ってる人の方が多いって

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:44:48.06

>>719
あとNG登録なんてお前が教えなくたって皆できるから
どこまでスレ民をバカにしてるんだ？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2023/06/20(火) 19:46:56.46

0721さんへ

確かに君はできるかもしれないけど、
中にはできない人もいるからね

100％みんなできるとは限らないでしょ？