レバレッジ型バランスファンド part21
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前スレ
レバレッジ型バランスファンド part19
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1601466907/
レバレッジ型バランスファンド part20
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1603908528/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）≫ >>516
それだけ流出してまだ何千億あるのかよ
グロ3鉄壁だな >>517
ゴキブリジャイアンツが負けてるの楽しいわ 5年後のグロ5はかなり上昇してるよな！
楽しみだよ グロ3はもともと買われすぎたかな
何かで見た残高のグラフで増え方が異常だった >>496
リートはここから2倍になってもおかしくないからな
まだまだ買いチャンスだな >>523
長期では+6%程度はあると思うけど、直近2倍はないよｗ
今の利回りが4.2%
歴史的に3.5%程度ならまあ妥当だからそこまで行くなら、今から+20%上昇
海外リートと同じ水準の3.0%まで行くなら+40%上昇。いくら上がってもこの辺が限界でしょ
ベストシナリオでホテルが完全復活、オフィスも下がらないとかで収益性が上がりゃ上がるだろうが時間かかるだろうし
そもそもオフィス市場の動向が不透明だからみんなリートを売ってるわけだしどうなるかねえ
三井不動産は超強気で増資してるからそっちが正しいのかもしれん
>>524
下のリンクは、債券が暴落する可能性があるからFRBはそれを阻止する必要があるって言ってるわけで
暴落はしないまでも下がるだろうって記事じゃん
実際どうなるかは知らんけど安心ですって話じゃないね >>525
別に直近とは言ってない
コロナの影響は日々収まっていくからね
+100%まで上げ続けるって言ってるんだよ >>525
そうか、危ないから買うのか
ありがとう！ Usa360は、他と組み合わせて積立られてますか？ グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 『愛称 ： グロンサン』、売却完了
トータルリターンは19ヶ月で+3.5%（年利+2.2%）でした USA当初からほったらかしで少額買い増してたらいつの間にか20％上がってた グロ3の敗因はリートだな
特にJ-REITが足を引っ張った 俺の旅行三昧に何も言えなくなった娼婦の息子ｗ貧乏社畜ｗ
ざまーｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ >>537
そもそも名前通りバランスとれてるからな >>531
グロ3の運用報告書見ると日本リートは何の寄与もしてない
ただ薄めてるだけ
日本株と海外リートが足を引っ張っている 久々にブレイン5チェックしてみたら
きれいな下落トレンドになっとるな 娼婦の息子：「百歩譲ってやって俺のオカンが娼婦だとしよう」 >>543
USブレイン5は10月末時点で、株リートを10%まで下げて、残り490%が債券・金だからな
でもまあ長期でみたらUSブレイン5が正解ってこともあるのかもしれん USブレインはこんな素晴らしい機械学習運用してんだから人間がかなうはずがない
AIさんは人間ごときが短期でごちゃごちゃうるせーな、って思ってるよ
●以下の膨大なデータを収集
・過去20年以上の指数データおよびマクロデータ
・数十種類のマクロデータ（GDP、雇用関係データ、金利、金価格等）
・各種インデックスデータ（リターン、ボラティリティ、モメンタム等）
●それぞれのマクロデータとインデックスデータをリンクさせて、過去における各データの関係性と特徴を発見
●過去の膨大な学習データから、現在に似た局面やパターンを特定
●投資対象となる4資産を、性格･パターンが近い同士に異なる観点から複数のグループ分けを実行
●過去の経験から学び時間とともに進化するTCW独自の機械学習モデル
運用してるのは、21兆円以上を運用し、高度のコンピュータサイエンス、電気工学および計算神経科学への強みをバックグラウンドとして、AI（人工知能）など機械学習に関する専門知識と経験を有するTCWグループだ 同じAI運用のYJamプラスは、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年、３年、どの期間をとってもオールタイムでTOPIXに負けてる
日経平均が２２５銘柄のところ、２１４銘柄も組み入れててどうやってコンスタントに負けれるんだ
Yahooファイナンスのゴミみたいな書き込みを学習した成果はすごい
また三菱のＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）も日経平均が+23%になったこの３年できれいに右肩下がりで-14.5%
こいつらに比べりUSブレインは神レベルだな 今日のグロ5はどうなるかな。
金が爆下げしてるうえ米国債先物も振るわない。 株価爆上げだからプラスはプラスだろうけど+1%もいかなそう >>548
データをこねくり回してオーバーフィッティングさせた結果、ゴミが生まれるパターンにしか思えない…多分気のせいだ 多分コレはリートとゴールドの上昇期間の違いだと思う。＜グロ5低迷
歴史的にGDPが原則上昇基調と考えると、通常株リートの上昇期が長く、
ゴールドはそれとは違ったコモディティの長期的周期の延長線上にあると思うんだよね（つまり長期ではレンジになる）
「短期でレンジ・長期で上昇」が株リート。「短期で上昇・長期でレンジ」がゴールドと考えると、
長期では計算上はリートの上昇分をゴールドが食いつぶす可能性が高い（同比率の場合）。
ショック時にレバものは弱いというのは既に体験済みだと思うが、実は好況時（つまり金利上昇からインフレ期）
にもレババラの弱点が現れる可能性がある。これが今現在示唆されていることだと思う。 中銀決定によるいわゆる「利上げ暴落」時は、全てのアセットが落ちるために実質体力勝負（純資産勝負）になる。
だからこれらは検討除外とするとして、問題は利上げまでの株リート上昇期に債券レバ及びゴールドレバが株リートレバを食い潰すリスク。
ここを今後観察・検討課題とすべきじゃないかな。恐らく今後緩和政策は更に激しくなるからね。（つまりボラティリティが上がる） >>554
レババラってあくまで債券多めのアセットをレバレッジかけたものだよね？
そうすると、世に出回っている債券が多いファンド（１倍）も振るわないし、GPIFすら厳しい状況になるよね。
それについてはどう思う？
債券はもう不要かな？ >>556
債券（国債）は保全性という観点では、長期的に安定したアセットクラスだと思う。（担保が各国政府なので）
凄くザックリ言ってしまうと、コモディティや為替と同じく周期性のあるアセット。（長期のレンジ相場）
だから「増やす」という観点からは不要なアセットクラスだと思う。
新興国債券や中国債券の様に長期で増えていく債券クラスもあるけど、これらも最終的には長期のレンジ周期に帰結する筈。
なので、投信では積立終了から取り崩し期にかけて、騰落率の大きいリートなんかを段階的に債券に移していくっていうプロセスが有効だと思う。
尚、GPIFの場合は増やすよりも守るという点に主眼を置いており、個人投資家の動機や方向性とはかなり違うと思える（どちらかというとスーパーリッチの運用法に近い） 債券比率の高いオールウェザーPFはショック耐性強かったのに債券レバファンドが弱かったのは何故なんだろう
グロ5については3月のショック時は債券部分は-6%程度だったのに、基準価格は40%ぐらい下がったからな
マンスリーレポートのチャートを見てもREIT部分と同じぐらい基準価格下がってるからどういう運用してたか謎すぎる >>558
マンスリーレポートの3月のグロ5は各資産寄与度はざっくりこんな感じで-13%
株 -12.3%
リート -5%
債券 +5.6%
金・為替 -1.3%
どこが謎なんだよ >>559
具体的に言えば5,997円になった3月19日の寄与度かな
-6%でも400%だから実質-24%か
すまない俺の間違いだ 自分の頭の中の計算と実際の基準価格の変動が合わなかったら
自分の頭の中の計算がおかしいと思うのが普通なのに
実際の基準価格がおかしいと思い込む異常者だらけだな 最速Q&A作っといてやるわｗ
Q.○○というファンドの値動きが自分の計算と合わないのですがこのファンドはおかしいのですか？
A.あなたが馬鹿すぎて計算が不正確だけです 最速Q&A作っといてやるわｗ
Q.○○というファンドの値動きが自分の計算と合わないのですがこのファンドはおかしいのですか？
A.あなたがバカすぎて計算が不正確なだけです いやまあ、グロのは日次の価格変動とかはなんでだろう？と思うことが結構あるけどなｗ
月次じゃ不思議なことは別にないから、新興国や国債の価格反映タイミングとかなんだろうが
そんな激しく怒ることでもない 関係してるぽい商品の基準価額推移一応調べてみたぞ。
直近高値からの変動幅ね。（尚米債のみ2.25〜3.9の騰落率を記載）
日興グローバル5.5
10294 2.21
5997 3.19
-41.74%
楽天usa360
11626 2.21
8695 3.19
-25.21%
ダイワ米債為替ヘッジなし
13401 2.25
12937 3.9
13323 3.19
14000 3.24
-3.46%
楽天VTI
13531 2.21
8717 3.24
-35.57%
SBI SP500
11821 2.21
7742 3.24
-34.50% >>558の疑問にたいする答えはざっくりといって「需給の違い」。
多分ココ。株式と債券の資金移動の時差とでもいうかね。
コロナショック相場も実のところトレーダー達が人為的に引き起こしているものであり、
相対結果として、株と債券の動きが時系列だと変わってくる訳よ。
同時に米債の強さね。ここをレイダリオは有効活用していた訳だ。（3.24の急上昇は凄いｗ）
しかしダリオ本人がその後中銀ゼロ金利導入で債券ディスりを展開。現在に至ると。 >>560
暇なんでちょっと３月１９日の値動き確認したけど
グロ5 -12.6%
オルカン -3.8%
先進国国債（ヘッジ付き） -1.5%
先進国リート -8.6%
-3.8%*100% -1.5% *400% - 2.1% *25% = 11.7%
為替とかゴールドとか考慮してない適当計算だけど、だいだいこんなもん
全部落ちたからグロ5にとってはひどい日だったんだな
国債が-6%ってのはなんか勘違いじゃね？ ID:HWimNOK20 のキチガイっぷりがすごい >>566続き
あとまぁ当然だがレバの逆効果もありますわね。
ここらはさすがに分かるとは思うけども。
売られちまえば、その分下方向にもスピードつきますよと。
ただ債券レバの強い部分てのはリカバリー速度ではあると思う。
これはリートなんかを抱えているとなかなか厳しい。リカバリーに関してはウサはなかなか優秀だと思う。
これはリートやコモディティがなく、株式にはレバかけていないからだよね。
この辺はなかなか頭よいと思う。長期保有が正しいかどうかはさておいて。 USA360 13,447円 +1.24%
純資産 63.86億円 +0.87(+1.38%)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/
uso +1.25%
左から株式、10年債先、5年債先、ドル円
1.46*0.9 -0.05*1.35 +0.00*1.35 -0.09*0.1 >>534
うはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ボコボコにされてそれ以来元気でした？wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >569
> (USA360は）株式にはレバかけていない
よくある初心者の勘違いだが、レバかかってるよ
USA360は株90%+債券270%の合計360%だけど、資産総額が増減すれば、それに対して3.6倍レバをかけてる商品
例えば（株か債券かどっちかが上がって）総資産が+10%増えれば倍率調整がかかってこうなる
（誤） 株部分はレバがかかってないから+10%
（正） 株部分もレバがかかっているので+36% （債券も+36%)
減るときも当然同じ >>557
勉強になりました
ありがとうございました！ >>574
純資産総額の360%ってやつ？すんげーボヤっとした表現だけどｗ
まぁこのてのは原則アクティブだから、そういうのもあるっちゃあるだろう。
俺はこの手の買わないので、検証程度に見てるだけなんだけどね。 今後債券レバはよくないというがUSA360はどうなんだ
俺の中で断トツ大口で稼ぎ頭だが今手放すのはもったいない気もするし今が最後の売却機会な気もする >>573
いじめられっ子の無理なポジティブシンキングもいいけど笑笑笑
501の写真見て、ミジメな思いしながら、明日も社畜がんばって！
貧乏抜け出さなきゃ？
ざまーｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ >>576
ボヤっとした表現ってなんだｗ 資産の3.6倍のエクスポージャーを持つってこれ以上具体的な話があるかｗ
どこがアクティブだｗ
他のレスも馬鹿すぎだな ひたすら増やしたいってだけなら、債券レバは悪手でしょ。だって債券だもの。増えないよ。
ただ債券の保全性という意味では割かし磐石だと思うし、ウサのリカバリーは素晴しい。
後は市場がどう判断するか？だよね。
グロ3が株リートレバで金利上昇期を乗り切れれば、
現時点ではウサとの二強になるのかな？という気もしないでもない。
いずれにしても増やしたいだけの人は要らないと思うね。 >>579
501今初めて見たわ
うん、
ニートおじさんみたいなミジメな貧乏人になりたくないんでがんばりまーす だってそうじゃん？株リートレバの上昇分を債券レバの下落が食っちゃうんだから。
政策ゼロ金利で長期金利上昇って、つまり債券がどんどん売られるから株リートが上がるわけで。
だったら最初から債券レバやらないで、他のもんに投資しといた方が増えるじゃない。 これから債券は落ちる、と予想するのはまあありえるし、上がると思うものに投資すりゃいいけど
書いてる内容がキチガイすぎだｗ >>582
俺は社畜しないでいい女と旅行三昧だけど、20代下っ端のおまえは貧乏確定だろうｗwwwwwwwwwwwwwwwww >>586
マザコンだからママのスネかじって買ってもらった株の配当でミジメママと旅行だろ？
なんの取り柄もないニートががモテるとか笑っちゃう
そういや答えてないよねニートおじさん
今保有する株はどやって手に入れたの？ 574の内容もなかなかにキチガイ
総資産が+10%増えれば倍率調整がかかって+36%増えるって意味不明
倍率調整がかかった結果10%増えてるんだろ >>583
今後数年〜10年落ちることは上がるケースって何が考えられる？
コロナ終息は長期になると予想してるが 本日のグロ3
1年決算：14億1700万流出
隔月決算：11億7300万流出
合計で26億9000万流出
6月30日以降のケース
1年決算：1,188億4400万流出
隔月決算： 553億0500万流出
合計で1,741億4900万流出 5月に入れたジュニアnisaのグロ3がいつの間にかプラス20%になってる
生まれてまだ9ヶ月なのに16万も稼ぐなんて偉いぞ息子 >>588
全く何も分かってないね。「債券レバ」とか初心者は勘違いしがちで素人ブロガーが嘘かいてるってのもあるが・・・
資産 100円 エクスポージャー 360円 （株90円＋債券270円）
↓ +10% ＝ +36円
資産 136円
倍率調整して、エクスポージャー 490円 （株123円＋債券367円）
株は90円→123円になる。3.6倍レバがかかってるから当たり前 >>587
またまた妄想の始まりｗｗｗｗｗｗｗ
そんなに悔しいの？ｗｗｗｗｗｗｗ
そんなに貧乏抜け出すヒントがほしいの？ｗｗｗｗｗｗｗ
ざまーｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ >>595
悔しいって、ニートの40代より負け犬なんていないでしょ笑笑笑
どうやったら悔しがれるか教えてください笑笑
マトモに働いたことないんだよね？
答えないならママにスネかじって買ってもらったもみなすからね >>594
先物はポジション取って値動きにレバかかってるだけで、資産が10%増えたって言い方はおかしいんじゃない？
それだと資産が36%増えた、って言い方しないと変でしょ
言わんとしてることはわからなくも無いけど >>596
もはや妄想で言い返すことしかできなくなったねｗｗｗｗｗｗｗｗ
貧乏の息子、超ミジメｗｗｗｗｗｗｗｗ 「株にレバはかかってない」ってのは間違いってだけで
10%とか36%は例だからどうでもいいよ・・ >>594
まじで意味不明だけどとりあえずお前の中では100の資産が+10%で136になることは分かった
その世界最高だな！ >>600
簡単に書いたつもりだけど難しいかねｗ
投資対象の資産が+10%になりゃ、レバ3.6倍かけてんだから+36%になるよ。当たり前
まあ株25%＋債券75%が1日で+10%にはならんけど数字は例だ
例ってのは現実に起こったことじゃないが説明上の架空の仮の話ってことね >>601
USA360はレバレッジ取引を用いた商品だけどレバレッジ取引は株取引には使われず債券取引のみに使われる
これが純然たる事実
債券とパッケージされてる株もレバレッジの影響を受けるから株にレバレッジはかかっていないは間違いﾄﾞﾔｧとか恥ずかしくないの？
自身で株90%、10%を債券レバにして日々リバランスでUSA360を真似た運用する人がいるとして
それを指してお前は株にもレバがかかってる！って言うんだな？
端的に言うと文章を書いたあと衆目に晒す前に自分勝手な語義を設定してないか見直す癖をつけることをオススメするよ >>598
はい、決定ね笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
ママに株買ってもらってよかったでちゅね笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
いい歳したおっさんがみっともない >>604
落ち着いて考えりゃ簡単な話なんだが思い込みが激しいね
「レバレッジ取引」なんてものはないよ。 なんだそれｗ
>自身で株90%、10%を債券レバにして日々リバランスでUSA360を真似た運用する人がいるとして
>それを指してお前は株にもレバがかかってる！って言うんだな？
その通りだね。
まず「レバレッジ」がなにか分かってないんだろう
資産に対するエクスポージャーの比率、だよ
資産額に対して固定で株90%、「270%」を「債券先物」の比率で運用するなら、元の資産に対して株にもレバがかかっている
対象資産の変動の3.6倍の影響を受けて株の投資額を変えることになるからね
アホブロガーでたまに10%の現金と270％の債券先物を買ってるからこの部分がレバレッジと間違っている人がいるが
10%現金と270%債券の比較は意味はない。（証拠金比率でもない。証拠金はもっと小さい）
総資産100%に対して、270%の債券先物、90%の株を買っている。トータルで3.6倍のレバに調整している
これを念頭にもう一度>>594を読み直せば分かるんじゃないか >>606
もっと勉強したほうがいいよ
めちゃくちゃなこと言ってるから >>606
じゃあ自分はグロ5の他いくつかのインデックスファンド、個別株、仮想通貨もやっててこれらの資産配分を適宜リバランスしてるからインデックスファンドはもちろん個別株も仮想通貨もそれどころか預金にも
おおよそ自分が保有するすべての資産にレバレッジかけてたんだな
お前のレバレッジかけてるの定義はよくわかったよ
100の資産が+10%で136になるし独特の世界観もってるね
いいと思うよ >>608
俺の定義、とか世界観、とか訳の分からんこと言ってないでちょっとは内容読みなよｗ
間違いを指摘されて意地になってるんだろう
頭を冷やして明日にでも読み直してみりゃいい >>609
大丈夫だよお前さんの独自解釈はよくわかったから
親切にありがとう >>605
娼婦の息子は自分のこといっぱい言って、他人も言うと思ったのに、
俺は個人情報ほとんど言わないから、自分のアホに気付ぐ娼婦の息子ｗｗｗｗｗｗ >>608
それはそうだよ
全体として一つのポートフォリオとして見るなら、希釈されているがレバレッジが全体にかかってる >>609
要領悪いなあ
USAの特集ページとかから株にもレバレッジかけてますって記述をコピペするだけで、文句いってるやつも黙るのに
代わりに探したよ
https://www.rakuten-toushin.co.jp/beginner/special/usa360/
ここにはっきりと下のように書かれてる
レバレッジ!? 実は、株式にレバレッジはかけません！
ほらね、これを見れば文句いってたほうが間違っているのは明らかだよ >>605
https://livedoor.blogimg.jp/chocochoco0202/imgs/0/c/0ce0d03e.jpg
妄想しかできないということで、明日も、ぶら下がってる人参めがけて、社畜がんばってねｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ざまーｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ >>613
1年以上前から何度も同じ話してんなと思ったら
まさかのUSA360公式が嘘書いてるって言うオチw
ハイリスクじゃないんですって強調したいんだろうけど誰かUSA360公式にレバレッジ倍率何倍なんですか？って聞いてみてくれ
2.7倍じゃなく株を含んだ3.6倍と答えるしかないはずだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
