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レバレッジ型バランスファンド

レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0001名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/11/10(日) 21:07:36.75ID:0KzxKfFu0
最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう

グローバル３倍３分法ファンド
ウルトラバランス世界株式
米国３倍４資産リスク分散ファンド
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（愛称：ＵＳＡ３６０）
米国分散投資戦略ファンド
0852名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/11(水) 21:15:50.10ID:Kh2N+Jmy0
>>850
>>837へのレスだったから>>845のような書き方したが>>847と言ってること同じ
もう一度言うがレバレッジかけてるのはほとんど債券だけなので
全体が上がる→ファンド全体のレバレッジが3倍より下がる→債券の建て玉増やす
全体が下がる→ファンド全体のレバレッジが3倍より下がる→債券の建て玉減らす
の流れで債券の上下は関係なくファンドの上下で先物取引が決まる
またどこにレバレッジかけているかも実は値動きには関係なく全体に3倍保持が重要
0853名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/11(水) 22:17:09.65ID:vp9D4pK50
言われてみりゃ、10%資産価格が上昇した場合、+10%は変えずにリバランスすることも、+30%にすることもできるのか
逆に-10%になった場合、-10%でリバンラスすることも-30%にすることもできる

株の3倍レバは後者だが、グロ3はどっちなんだろう
0854名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/11(水) 22:21:14.11ID:hngts3j50
株60+リート40+債券200:300%
↓株が10値上がり
株70+リート40+債券200:281%(債券220必要なのに足りない)
↓債券20建て玉追加
株70+リート40+債券220:300%
↓リバランス
株66+リート44+債券220:300%

という流れでいいのかな。けっこう難しいなあ
0855名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/11(水) 22:38:37.80ID:rT7A3+ko0
アホな俺にはこういうことが可能って話に聞こえるんだけど何が間違ってるんだ・・・

○+10%値上がりで+30%儲かる

資産 100 、　ポジション 300
↓　+10%値上がり
ポジション 330
↓決済・リバランス
資産 130 、　ポジション 390

○-10%に値下がりは-10%損

資産 100 、　ポジション 300
↓　-10%に値下がり
ポジション 270
↓決済・リバランス
資産 90 、　ポジション 270

株リートは変わらず、国債が-30になったとして（どっちが下がって同じ話だが）、株リートを10売り、90にして、国債10を買えばレバ比率は変わらない
株リートを30売って、資産70、ポジション210まで落とす必要はない
0856名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/11(水) 23:07:51.99ID:hngts3j50
実態は　グローバル1倍３文法のおとなしいバランスファンドで

株が１0増えると債券建玉を20追加するから３倍の30増える
株が１0減ると債券建玉を20減らすから３倍の-30減る

1倍グロの損益を債券先物で3倍にしている？
「何かの3倍動く」のではなく「増やすための分散」ってそういう意味？
0859名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 00:04:58.56ID:RA8p2k8g0
>>855
なんで減ったときだけ資産が70にならないと思ったんだw
先物の差金決済の仕組みをを調べろ

>>856
あの分かりづらい営業資料は「何かの指数の3倍動くわけではない」とは言ってるが「何かの3倍動くわけではない」とは言ってない
グロ3は「株20%、REIT13.3%、国債66.6%の1倍バランスファンド」の3倍から先物コストを引いた値動きになる
国債に限らずどの部分を先物にしようがコストとロスカット条件が少し変わる以外同じ、300%全部先物運用にしてもコストが高くなる以外大して変わらない
0860名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 00:23:14.14ID:/xJY7ydK0
>>859
だから解りやすく考えると
1000万円持ってるやつがグローバル1倍３文法を1000万円買えば
ただのおとなしい値動きの少ないバランスファンドだけど

銀行で2000万円借金してきて3000万円分買えば
グローバル3倍３文法になる
その借金コストは、先物の金利コストってことでしょ
0865名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 00:43:51.06ID:/xJY7ydK0
>>863
煽ってない
本当に感謝してる
株にレバレッジがかかってるわけでもないのに
パンフに図と説明はあるが、
株の値動きで3倍動くのが本当には理解できてなかった
ド素人とバカと言われてもいい
大金を投資する以上はちゃんと腑に落ちる納得が欲しかった
本当に感謝している
0867名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 00:52:12.87ID:jvv1VhQe0
>>865
レバレッジはポートフォリオ全体にかけるものであって、株にかけるとか債券にかけるものではない
先物使ってたらレバレッジというわけではなくポートフォリオ全体で100%超えてたらレバレッジという言い方が普通じゃないかな
用語の問題だからどうでもいいといえばどうでもいいが
0870昨日のレバランスファンド
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2019/12/12(木) 01:23:30.71ID:5m6b+20o0
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞　　　　　　　　　　　　　+0.24%
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫　　　　　+0.20%
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞　+0.18%
（iFreeレバレッジ S&P500）　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.11%
≪ウルトラバランス 世界株式≫　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.07%
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫　　　 　 　 　 　-0.08%
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞　　　　　　　 　-0.09%
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫　 　 　 　 　 　 　-0.11%
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞　　　　　　-0.13%
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫　　　　　　　 　 　-0.17%
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫　　　　　　　 　 　-0.26%
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫　 　 　 　 　 　-0.39%

iFreeレバレッジと比較してもあんまり意味ないかも
0871名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 06:05:55.75ID:ViONeTZE0
>>855
○-10%に値下がりは-30%損

資産 100 、　ポジション 300
↓　-10%に値下がり
ポジション 270 　（借金200引いて70になり30％マイナス）
↓決済・リバランス
資産 70 、　ポジション 210
0872名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 12:44:31.42ID:Y2TVSqct0
( ´Д`)y━･~~
0874名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 16:17:09.71ID:EMNrFQMa0
>>873
株先物か債券先物かは関係ない　（コストは違うが）
株3倍を25%、債券現物75%で1.5倍レバを作るのと
株75%、債券3倍25%の1.5倍レバは全く同じパフォーマンスになる

ポートフォリオ全体のリスクが問題で、SPXLはリスクが大きいがグロ3は小さい
0875名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 16:25:59.54ID:FcJJTAw60
債券相場は株式相場ほど動かないから証拠金2%積んで追証があるかないかをモニターしとくのは楽だろうね。
0878名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 17:30:04.24ID:v8nt32l40
>>877
証拠金のリスクってのは、対象のリスク（変動の大きさ）のこと？

リスクが違う対象ならリスクが違うって言いたいならそうだな
0879名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 17:42:00.28ID:IZ2fSFr50
>>874の例は、株75%、債券75%でリスクは変わらないから、リスクは変わらない・・・が
あえて言うと、「ほったらかしにした場合」追証になる可能性は株3倍の方が高いね
どっちかが急落した場合に、もう片方を現金化すりゃいいから、そういう対応できるなら同じだが
0880名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/12(木) 18:19:20.86ID:RA8p2k8g0
どうでもいいがSPXLは先物じゃなくてスワップ運用（銀行に短期金利+αの金利を支払ってS&P500のリターンを受け取る）で現在は年2.4820%支払ってる
ソースはSPXLのAnnual Report
基本的にはスワップより先物のほうがコストが低いはず
0881名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/12(木) 18:32:42.15ID:RA8p2k8g0
>>880
SPXSの欄と見間違えてた…
2.4820%じゃなくて2.7%だな
225%がスワップ運用だから2.7%*2.25=6.075%でなかなかのお値段

グロ3は5カ国の3ヶ月liborと考えると
日本は-0.07%*60% = -0.042%
アメリカは1.9%*40% = 0.76%
ドイツは-0.4%*40% = -0.16%
イギリスは0.8%*40% = 0.32%
オーストラリアはよくわからんが1.1%くらいとして1.1%*40% = 0.44%
合計 1.318%
0883今日のレバランスファンド
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2019/12/12(木) 21:55:05.75ID:5m6b+20o0
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫　 　 　 　 　 　 　+0.59%
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫　　　　　+0.55%
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫　　　　　　　 　 　+0.52%
≪ウルトラバランス 世界株式≫　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.49%
（iFreeレバレッジ S&P500）　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.43%
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫　　　　　　　 　 　+0.33%
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞　　　　　　+0.32%
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫　　　 　 　 　 　+0.27%
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞　　　　　　　　　　　　　+0.21%
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫　 　 　 　 　 　+0.1%
（eMAXIS Slim米国株式(S&P500)）　　　　　　　　　　　　　　　+0.06%
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞　+0.04%
（eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)）　　　　　　　　　　　　　0%
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞　　　　　　　 　-0.11%
（野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型）　　　　　　 　-0.15%

USA！USA！
0884名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/13(金) 00:06:45.77ID:QtKM07b50
大げさな株のイメージ　100円投下
1.5倍　150円
1倍　　150円
1.5倍　225円
1倍　　225円
1.5倍　337.5円
1倍　　337.5円

大げさなレババラのイメージ　100円投下
1.25倍　125円
1.25倍　156.25円
1.25倍　195.3125円
1.25倍　244.140625円
1.25倍　305.1757813円
1.25倍　381.4697266円

エクセルとか使えない人でもわかる・・・？
0888名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/13(金) 09:28:27.88ID:5rPjm9bs0
日経平均ヤバwww爆上げやん
0889名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/13(金) 09:37:48.86ID:THa0nkYP0
やっぱ3倍より4.3倍やな
0892名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/13(金) 11:21:50.83ID:THa0nkYP0
ひふみ３倍３地域均等は要らんか
0893名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/13(金) 12:03:02.17ID:VN2NQ0xw0
みーんなインデックスにしか投資しないからレバ掛けないと今まで通りの成長しないんだろうなぁ
0895名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/13(金) 12:11:25.85ID:nQE+aeH30
グロ３とS&Pの二本柱でいいかな
0896名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/13(金) 13:10:48.68ID:59wt29pe0
Jリート逝ったw
0904名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/13(金) 20:42:36.50ID:veq+b49y0
>>903
グロ3の購入額は俺と近いな（笑）
俺は一年タイプだけどね。

俺は更にUSA360を120万ほど買ってるよ
0905今日のレバランスファンド
垢版 |
2019/12/13(金) 22:07:16.68ID:ntEZXwHL0
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞　　　　　　+2.51%
（SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド）　　　　 　 　+1.83%
（eMAXIS Slim米国株式(S&P500)）　　　　　　　　　　　　　　　+1.82%
（iFreeレバレッジ S&P500）　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+1.6%
（日興UBS米国成長株式リスク・コントロールF）　　　　　　 　+1.59%
（農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね）　　 　+1.45%
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞　+0.87%
（eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)）　　　　　　　　　　　 　+0.75%
（ロボット戦略II 世界成長ファンド）　　　　　　　　　　　　　　 　+0.56%
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞　　　　　　　 　+0.43%
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫　 　 　 　 　 　+0.3%
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞　　　　　　　　　　　　　+0.26%
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫　 　 　 　 　 　 　+0.17%
≪ウルトラバランス 世界株式≫　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.01%
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫　　　　　-0.01%
（野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型）　　　　　　 　-0.11%
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫　　　 　 　 　 　-0.67%
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫　　　　　　　 　 　-1.5%
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫　　　　　　　 　 　-2.36%

信号無視やー！
0906名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/13(金) 22:14:54.05ID:ZMeiTQxi0
>>905
シグナルはいい時期に出てきたね・・・と思ったけど設定来 +1.5%ってだけか

配当貴族 +1.9% x 70% = +1.33%
S&P500 +1.83% x 65% = +1.18%　

って感じだから、１週間前のS&P500 100%から65%に落としてたんだな
米中合意に懐疑的だったのかね
0908名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/14(土) 08:08:46.28ID:8uvr4kjD0
>>907
金がもっと下がれば、新興国債券も買えるし　ウル債もいいかも
USA360は、結局１１月は株も国債も為替も全部プラスだったんだな
前半に国債下がった分、上昇が抑えられたが、後半は国債も＋で良かった

海外リートはさほど逆風になってないのでJリートさえ落ち着けば
グロ３も飛躍しそう
0910名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/14(土) 11:44:06.30ID:qHjaVfag0
インデックススレ転載
---
11月のグロ3月間レポートがでたが、国債がプラスだったのが意外だった。　株と債権は上げてリートが下がった月ということになる

グロ3 +1.4%
寄与度
　TOPIX +0.34%
　MSCIコク +0.71%
　MSCIエマ +0.28%
　Jリート -0.14%
　海外リート -0.05%
　国債 +0.26%

FTSE国債は-0.6%だったが、グロ3の先進国国債5ヶ国平均は+0.26%になっていた
9月までは、FTSE国債とグロ3の先進国国債5ヶ国平均はほとんど同じだったが、10月、11月とかなり違う動きになってる

日本・米国国債はマイナスだが、ドイツ・イギリス・オーストラリアがプラスで、特にオーストラリアが+1.1%と大きく上げていた
0911名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/14(土) 11:48:58.01ID:qHjaVfag0
> FTSE国債は-0.6%だったが、グロ3の先進国国債5ヶ国平均は+0.26%になっていた

この+0.26%は、2倍後の数値なので、+0.13%だな
FTSE国債（ヘッジあり）の2倍だったら、11月月間マイナスだったことになる（国債の寄与度が+0.26% → -1.2%で、-1.46%の影響だから）

逆になることもあるわけで、だからグロ3の国債構成がいいってことにはならないが
0912名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/12/14(土) 12:43:05.06ID:Zoho4BOI0
WGBIと比率が違うので…グロ3だと日本がオーバーウェイト、イギリス・オーストラリアの国債がオーバーウェイトですなぁ〜
0913名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/15(日) 00:16:43.21ID:SBO58EmK0
グロ3の純資産、合わせて5000億円オーバー
財産3分法ファンド超えてた
日興AMの中では2番目かな
1番目はグローバル・ロボティクス株式で7700億円オーバー
0917名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/15(日) 03:33:12.83ID:Zi7WO1rp0
我が家の後続ファンドの成績まとめ

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド：　　　　　　　 　 +0.76%
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型： +0.57%
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)：　　　　　 +0.48%
ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)：　　　　　 +0.22%
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)：　　　　　　 　 -0.13%
米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)：　　 　 　 　 　 -0.80%
ウルトラバランス 世界株式：　　　　　　　　　　　 　 　 　 -1.26%%
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド：　　　　　　　 -3.53%
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)：　　　　　　　 　 -4.90%
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)：　　　　　　　 　 -5.33%
0931477
垢版 |
2019/12/15(日) 18:31:15.64ID:HTFDJOKw0
>>928
失せろ小僧
0941本日のレバランスファンド
垢版 |
2019/12/16(月) 21:42:40.73ID:o/pTZr390
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫　　　　　　　 　 　+1.73%
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫　　　 　 　 　 　+1.11%
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫　　　　　　　 　 　+1.06%
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫　 　 　 　 　 　 　+1%
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫　　　　　+0.84%
≪ウルトラバランス 世界株式≫　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.66%
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞　　　　　　　　　　　　　+0.29%
（iFreeレバレッジ S&P500）　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　+0.24%
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞　+0.08%
（eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)）　　　　　　　　　　　 　-0.01%
（野村 インデックスF･内外7資産バランス･H型）　　　　　　 　-0.07%
（eMAXIS Slim米国株式(S&P500)）　　　　　　　　　　　　　　　-0.09%
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫　 　 　 　 　 　-0.13%
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞　　　　　　　 　-0.16%
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞　　　　　　-0.19%

うさうさｗ
0942名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/16(月) 21:48:04.74ID:nuDt/OKN0
グロ３は最近毎日仕込み時
来年のNISAで買うやつ良かったな
パワー溜めてるし来年も３割増し増し昇竜拳や
0945名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2019/12/17(火) 08:06:18.89ID:EM/pMUAR0
云十年回復しないなんてことがないなら買いだが
日本株でも米株でもそういう時期はあったという
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
ニューススポーツなんでも実況