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オプショントレードで抜く 79発目
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0345名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 01:44:41.68ID:WByCktAa0
プット側だけバックスプレッドを"正しい手法で"建てれば、暴騰が来ても暴落が来ても安心。
自称大御所の有害ブロガーさんみたいに株価が上下に動くたびに頻繁に調整していると、本来得られるべき利益の大半を失うよ。
0346名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 01:49:25.81ID:LpknRls/0
偉そうなことはその、正しい手法　ってのを書いてからにせーや。
くるくるぱーかよ。おまえいくつや？
0347名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 02:09:06.52ID:WByCktAa0
>>346
自分で実際に試行錯誤してみて、トレードを毎回記録して検証すれば、そのうち正しい手法にたどり着けるよ。
ただし、世の中には自分の過去のトレードをロクに検証せず、12年やっても正しい手法にたどり着けない人もいるみたいだけど。
0349名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 04:24:32.40ID:F1udXqL80
バックスプレッドって利益が巨大だから日々のポジション調整損なんて気にならないな、俺は。
0350名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 06:03:46.77ID:jICz86VP0
最後のダウ先、かなり怪しかったわ
これ、さんざん持ち上げて、平成最期の
大ガラが目に浮かぶんだが……
0352名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 08:04:02.63ID:yq1EOAI10
連休前だから、コール買いは厳しいかな？
23000円は無理そう。
0355名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 09:41:25.22ID:CV5JPqrt0
まじかこの買い、おおかた下だと思ってコール売リスクオンしようと思いきや、
いきなり買ってきやがった。あっぶねー
おかしい...　アメリカが下なのに日経が上なんて　ニュートンの法則に反するぞ
普通、モノを手離したら、下にいかないか？
0359名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 12:49:41.65ID:CV5JPqrt0
日銀は据え置きみたいだぜ　引け後の黒田が何言うかだな
ファーストリテ、これからも買い続けます！って素直に言えば、納得すんのによ
0360名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 13:41:27.79ID:2OsWOChz0
日銀のETF貸株に出しますってことは
貸してる間は売れないから
しばらくは売りませんってことかな
0362名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 15:06:15.68ID:CV5JPqrt0
なんだ...このロスタイムの動き、最後22500達成する気でいそうな..
やはり日経だけに22500で〆る気か
0364名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 20:13:29.27ID:znL8/fRv0
日銀のETFは貸したやつをまた日銀が買えばいいんだから
ETF発行済数量以上の保有が可能となるということかなw
0365名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 20:23:06.62ID:kwcWyJoq0
発行数量以上に保有することができるようになるけれども、
空売りしてるやつもそのぶん増えるから、トータルではかわらへんで
「永遠に返さなくていいよ」と言ってもらえるわけではないからな
まあ当たり前やけども
0366名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 22:40:22.76ID:hWu6OwrH0
>>349
バックスプレッドは日々調整しない方が利益が大きくなるんですけど。

(1)日々調整
(2)株価が大きく動いた時だけ調整
(3)全く調整しない
上記3つの場合で損益がどう変わるか、各自で検証してみれば分かるよ。
0369名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/25(木) 23:18:12.18ID:hWu6OwrH0
>>367
S&P500 前日比 -0.34%
たったの0.34%下がっただけで大騒ぎする意味が分からないし、ダウに注目しているのは世界中で日本人だけだよ。
0372名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/26(金) 07:30:24.70ID:uWmB1mFO0
平成最後のＷＯＰ勝負　コールだから事前晒しも多分大丈夫とタカくくってるｗ
C22500S@10〜20 x20 最後先物22360までぶっこいたのにはさすがにビビッた
なんだこれ！って　...終わってみれば22200か
一番アカンかったのが、C22500から5枚だけリスクオン　C22375S@22-25 x5
最後ATMスレスレまで登ってきて@50になりやがった。さすがに死んだと思った。

なんで最後あんな吊りあがったのか、謎だわ。中国も落ちてた。どう見ても日本単独だった。
0376名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/26(金) 09:34:50.75ID:xvHPTK5P0
22179.31
0381名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/27(土) 03:31:23.08ID:HmTscSpJ0
日本が祝日でもCMEやSGXで日経先物が動いているのに、営業日ベースで5月限のIVを計算してしまう自称大御所さんの悪口は止めましょう
0383名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/27(土) 13:20:01.28ID:cMSRoXbx0
二週間もあるのに安すぎだろ！ということでロンストしてみた
でも連休中に上下したあげくあんま動かずに連休明けなんだろうな〜
0384名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/27(土) 15:08:23.33ID:D3Qvo9M+0
何を噛み付いてるのかわからんが、絶対正確卑屈で友達もいないだろうなぁって同意。
ちっちぇー器やな。
0385名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/27(土) 18:47:22.50ID:vrwyK/5S0
3/26
04C21000@300Lx1
04C21500@110Sx2
4/1
以下を追加
04C21500@270Lx1
04C22000@70Sx2
4/2
プットレシオを追加
04P21500@210Lx1
04P21000@79Sx2
4/5
逆指値注文110円
04C22000@110Lx2
4/8
逆指値でヘッジを返済
04C22000@110Lx2→@59返済
4/10
午前の日経が突っ込んだところで4/1に建てた玉の返済指示
04C21500@270Lx1→@150返済
04C22000@70Sx2→@8返済
4/11
プットレシオを返済
04P21500@210Lx1→@21返済
04P21000@79Sx2→@2返済
4/12
SQは21870くらいでしたｗ
04C21000@300Lx1→@870くらい
04C21500@110Sx2→@370くらい
0388名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/27(土) 20:22:04.66ID:0jvvqUUm0
388
0389名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/27(土) 22:31:05.31ID:1xsnWggB0
おまえらまさか、5限売り持ちしてないよな
やるのも面白いが、連休中CMEばっか見て
10連CME監視になってまう
ま、P20000で@10だったが、2300も離れてるから、大丈夫とは思うが、まさかってのが
あるからなぁ 自分はCで食らう方が多いが
0390名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/28(日) 00:51:35.06ID:dsnNWBqm0
私はここの皆さんの高次元の会話についていけないレベルですのでひたすら屑プット買いです
暴落起こらないかなー
0392るーぷ
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2019/04/28(日) 09:53:54.29ID:Gu+NGCLW0
名無しさんの打ち回し面白い。
裏目出るととドタバタで終わってる結果だけど、そうとも限らない感じ。
裏目の割には損害少ないとも思えるし。
現物とのバランスかもしれない。
0393名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/28(日) 10:01:49.28ID:yGWA0lyX0
買いはフタ開けてみりゃ5/7に１円になってるだけだよ
0394名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/28(日) 11:20:14.96ID:PLYgNZ7d0
ファー買いとCFDデルタヘッジもどきは悪くない戦略のはず
全く動かなければもちろん負けだけど
0396名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/28(日) 13:00:06.70ID:Fy0rkpa10
コールは夜間にだいぶIVが盛っていたんだね。
0397名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/28(日) 14:10:43.27ID:fJo213sN0
>>396
IV上昇は返済需要のためだね
売り方としては連休が怖いから
板が薄くて不利な価格であっても
買い戻しておこうと言うことになる
それを逆手にとって儲けている奴もいるわけだ
0400名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/04/29(月) 16:25:56.78ID:aLKCOlUj0
今アメリカでMMT理論がめちゃくちゃ議論されてるけど
これかつてあった日本の土地神話に似てる気がすんだよね
つまりバブルは終わらないっていう後付け理論
向こうの冷静な奴らは最後の一上げがあってリセッションすると見てる
与太話だけどな
0408名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 03:33:04.50ID:kiO55lKj0
すまんが教えてくれ
先物ミニの過去のチャートを調べたいんだけど、一週間ごとに表示させたいんだよね
期間を指定したらきれいに表示してくれるサイトとかツールとかってある？
ヒゲができたとこに高値、安値が表示されてくれるとさらに助かるんだが
0409名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 04:09:35.77ID:kiO55lKj0
うーんマケスピ２でもできなくはないんだが、
なんか見にくいなあ…　高値安値を自動的に添字してほしい
0411名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 04:31:02.72ID:7pFbAZ1M0
連休明けはSQ週だね。
ガンマとセータがでかくなってくる頃だけど、10連休中にだいぶセータでオプションが腐っているか。
C23000がどうなっているか見もの。
0414るーぷ
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2019/05/01(水) 06:46:41.97ID:IoWcDOVk0
英語原文じゃつかめる能力無いから助かるわ。
0416名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 11:48:15.14ID:t/YyO40H0
23000円は無理かな。
0417名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 11:52:42.11ID:WoiyMeHb0
SPXは3000ドル超えそうだな
だいぶ楽観が強くなってきてるし、ぼちぼち下げが来そうな感もある
0419名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 16:18:14.98ID:trMPfP2v0
やっぱプット売っときゃよかったかな〜　絶対勝てたな　アメリカも天皇の即位って
時にヘタなドンパチやらなそうだし、トランプ自体、安部との関係悪くしたくないもんね。
他の国が狙ったようにテロ起こしても、所詮ゴミだし、まぁ一生に一回の事でしょうがなかったな、
１週間祝日は。　テレビは令和ばっか　興味無い人は全く興味ねぇな
0420名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 16:51:00.85ID:G6USj4pQ0
去年か数年前だか忘れたが、GW中に死ねほど円高になって日経1000近く落ちたっけ。あれはやばかったわ。
0421名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 16:53:17.08ID:kiO55lKj0
すげー初歩的なこと聞いてすまないんだが、
たとえば5月限のオプションでいっぱいポジ持ってるとき、
6月限の先物と組み合わせるのと、5月限の先物（ミニ先物）と組み合わせるのでは、
証拠金がぜんぜん違うの？
もし前者だとめっちゃ証拠金とられて、後者ならめっちゃ少ないなら、
流動性の低い５月限先物をあえて使わなきゃなのかな
0422名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 17:56:36.83ID:MykLo2GA0
デルタヘッジすれば安全確実に儲けられると考えてしまうのは、初心者なら誰でも通る道だよね。（ただし、12年やってても気付かない自称大御所さんが存在するらしい。）

コール1枚売＋ミニ先10枚買い＝プット1枚売
コール1枚売＋デルタ分ミニ先買い＝ショートストラドル
（プットの場合も上記と同様）

どんなに複雑なスプレッドでも、分解すれば上記のいずれかに帰着するから、オプションに先物を組み合わせるのは無意味。
0423名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 18:03:56.96ID:BIiouH0V0
同限月ならちゃんと証拠金削減してくれるけど異限月だと別商品(ヘッジになる保証がない)から多目に要求される、みたいなことはないのけ？
0428名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 23:29:25.10ID:iZ8onO0j0
>>422
安全確実に儲ける方法は存在しない
売りと買いがあって取引が成立するんだから
売りポジも買いポジも対等なんだよ
0429名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 23:48:28.62ID:MykLo2GA0
先物を使ってデルタヘッジしても、Gamma・Speed・Charmなどの高次グリークスがデルタに影響を及ぼすから、デルタだけヘッジしても意味ないのに、そういうことを知らない人が多すぎる。
影響力の大きいブロガーが個人の初心者オプショントレーダーに与える悪影響が大きいのが原因だと思う。
0430名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/01(水) 23:54:55.92ID:MykLo2GA0
>>428
>>422に書いた「オプションに先物を組み合わせるのは無意味」というのは、オプション売り・オプション買い両方で成り立つことなんだけど、お前の頭だと理解できないのかな？
0431名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 00:15:54.56ID:llqH/TOs0
オプ買いのデルタヘッジ→利確
オプ売りのデルタヘッジ→損切り
というだけ
利確した後に逆方向に動けば利確しといてよかったなとなるし
利確した後にさらに同一方向に動けば利確しなけりゃよかっなとなる
損切りした後に逆方向に動けば損切りしなけりゃよかったとなるし
損切りした後にさらに同一方向に動けば損切りしといてよかったとなるだけ
どちらも対等
重要なのはオプ買いはデルタヘッジする度に利確になるのに対して
オプ売りはデルタヘッジする度に損失になるということ
その利益や損失の合計がオプションプレミアムを上回るが下回るかによって勝ち負けが決まる
0432422
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2019/05/02(木) 00:29:54.95ID:8hovUOpk0
オプ買いのデルタヘッジ→ロングストラドルと同じ
オプ売りのデルタヘッジ→ショートストラドルと同じ

先物を使ってデルタヘッジしても、裸買い・裸売りがストラドルに変わるだけだから、リスクは変わらないままなんだよね。こういうことに早く気付ければ、初心者から早く脱出できる。
0433名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 00:33:28.33ID:witKG+XB0
オプションと先物を組み合わせるのが意味ないなんて乱暴すぎw
プロテクティブプットやカバードコールなんて戦略は認めないとでも言いたいのだろうか
0435名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 00:43:57.98ID:8hovUOpk0
>>433
カバードコール→ショートストラドルまたはプット裸売りと同じ
プロテクティブプット→ショートストラドルまたはコール裸売りと同じ
0437名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 00:56:13.01ID:nVA3P7xt0
先物買い→
同一行使価格のコール買いとプット売りに分解可能だから
ミニオプションさえ存在すれば
すべてのポジションは先物を使わずにオプションだけで表現可能
ってことなら同意するわw
0438名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 01:07:23.74ID:8hovUOpk0
重要なのは、>>432に書いたように「先物を使ってデルタヘッジしても、裸買い・裸売りがストラドルに変わるだけだから、リスクは変わらないまま」ということなんだけど、理解できない人が多いのだろうね。
12年以上経っても気付かない自称大御所さんもいるくらいだから仕方ない。
0440名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 01:24:10.81ID:+2/ffqOv0
何をもって「リスクが変わらない」とするかだな
原資産上昇による損失の可能性、原資産下落による損失の可能性をイーブンにすることを目指すなら意味はあるし
0441名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 01:29:32.16ID:+2/ffqOv0
オプションの単位がもっと細かければ、
原資産をあてがう代わりに、オプションのほうを部分決済するという選択肢も出て来る
足し算してデルタをゼロにするのではなく、引き算してゼロにするという発想

でもそれは個人投資家にはまず無理
結果デルタヘッジのためにポジションが拡大して証拠金が怪しくなる
オプションの単位が原資産100単位分とか1000単位分というレバレッジもりもりなのが無茶なんだよね
0442名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 01:43:18.09ID:8hovUOpk0
先物でデルタをヘッジするのではなく、GammaやSpeedでデルタをヘッジして、Vommaでベガをヘッジすればいいだけなのに。
0443名無しさん＠お金いっぱい。
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2019/05/02(木) 02:10:08.17ID:25WLc7n90
円高ダウ安きてる
当然日経はさげる
23000コールは紙屑っぽいね
現時点ショートが正解のようだ
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