オプショントレードで抜く 79発目
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>>339
セルインメイの使い方の間違いを指摘しただけで、コール買いは推奨してないけど。
だいじょぶか? 株価が数十円〜百円上がったら、バックスプレッドを調整、その後株価が数十円〜百円下がったら、バックスプレッドをまた調整。調整すればするほど利益が減少。
昔からこういう取引をやっていた人が大御所扱いされているなんて笑えるよね。今は調整頻度が少し下がっただけで本質は全く変わってないし。 >>340
セルインメイに関するこちらの意図を誤解してるだろ
単純に5月に堕ちるなんていってねーし 中国底入れしたくさい
連休中に世界爆上げで紙くずコールが万札に変わるでこれ >>343
いやいや。また急降下も十分あるぞ。
中国なんてエマージングリスクの典型だわ プット側だけバックスプレッドを"正しい手法で"建てれば、暴騰が来ても暴落が来ても安心。
自称大御所の有害ブロガーさんみたいに株価が上下に動くたびに頻繁に調整していると、本来得られるべき利益の大半を失うよ。 偉そうなことはその、正しい手法 ってのを書いてからにせーや。
くるくるぱーかよ。おまえいくつや? >>346
自分で実際に試行錯誤してみて、トレードを毎回記録して検証すれば、そのうち正しい手法にたどり着けるよ。
ただし、世の中には自分の過去のトレードをロクに検証せず、12年やっても正しい手法にたどり着けない人もいるみたいだけど。 儲かってないやつって他人の手法が正しいとか間違ってるとかケチつけるよね バックスプレッドって利益が巨大だから日々のポジション調整損なんて気にならないな、俺は。 最後のダウ先、かなり怪しかったわ
これ、さんざん持ち上げて、平成最期の
大ガラが目に浮かぶんだが…… 連休前だから、コール買いは厳しいかな?
23000円は無理そう。 こんな動く理由あるか? なんか妙だな
日銀会合はどうせ現状維持なのに まじかこの買い、おおかた下だと思ってコール売リスクオンしようと思いきや、
いきなり買ってきやがった。あっぶねー
おかしい... アメリカが下なのに日経が上なんて ニュートンの法則に反するぞ
普通、モノを手離したら、下にいかないか? IV盛ってるからだまし上げ臭いんだよな
跳ねたコールは売りで取れるのは昨日と同じ 日銀サプライズありか?
アメ、為替、日経、トピがちぐはぐな動き
さすがに珍しい 日銀は据え置きみたいだぜ 引け後の黒田が何言うかだな
ファーストリテ、これからも買い続けます!って素直に言えば、納得すんのによ 日銀のETF貸株に出しますってことは
貸してる間は売れないから
しばらくは売りませんってことかな 貸株で空売りさせて値下がりしたら買い入れ
ウィンウィンやねw なんだ...このロスタイムの動き、最後22500達成する気でいそうな..
やはり日経だけに22500で〆る気か 叩き売るために吊り上げるってやつだね
高低差ないと売っても儲からないしね 日銀のETFは貸したやつをまた日銀が買えばいいんだから
ETF発行済数量以上の保有が可能となるということかなw 発行数量以上に保有することができるようになるけれども、
空売りしてるやつもそのぶん増えるから、トータルではかわらへんで
「永遠に返さなくていいよ」と言ってもらえるわけではないからな
まあ当たり前やけども >>349
バックスプレッドは日々調整しない方が利益が大きくなるんですけど。
(1)日々調整
(2)株価が大きく動いた時だけ調整
(3)全く調整しない
上記3つの場合で損益がどう変わるか、各自で検証してみれば分かるよ。 >>367
S&P500 前日比 -0.34%
たったの0.34%下がっただけで大騒ぎする意味が分からないし、ダウに注目しているのは世界中で日本人だけだよ。 日本のダウへのこだわりは不思議だよな
アメリカじゃSPXのほうがずっと持て囃されてるのに 調整の仕方によって結果なんていくらでも変わるんじゃ?
馬鹿なのかな? 平成最後のWOP勝負 コールだから事前晒しも多分大丈夫とタカくくってるw
C22500S@10〜20 x20 最後先物22360までぶっこいたのにはさすがにビビッた
なんだこれ!って ...終わってみれば22200か
一番アカンかったのが、C22500から5枚だけリスクオン C22375S@22-25 x5
最後ATMスレスレまで登ってきて@50になりやがった。さすがに死んだと思った。
なんで最後あんな吊りあがったのか、謎だわ。中国も落ちてた。どう見ても日本単独だった。 >>372
先物につられて動いただけでしょ
先物を上下に動かしてるのは利鞘が欲しいだけの外資 週SQいくつ〜?
P22125がインしてれば爆益なんだけど無理かな 日本が祝日でもCMEやSGXで日経先物が動いているのに、営業日ベースで5月限のIVを計算してしまう自称大御所さんの悪口は止めましょう >>381
おまえ私生活でもめちゃくちゃ嫌われてそうだな 二週間もあるのに安すぎだろ!ということでロンストしてみた
でも連休中に上下したあげくあんま動かずに連休明けなんだろうな〜 何を噛み付いてるのかわからんが、絶対正確卑屈で友達もいないだろうなぁって同意。
ちっちぇー器やな。 3/26
04C21000@300Lx1
04C21500@110Sx2
4/1
以下を追加
04C21500@270Lx1
04C22000@70Sx2
4/2
プットレシオを追加
04P21500@210Lx1
04P21000@79Sx2
4/5
逆指値注文110円
04C22000@110Lx2
4/8
逆指値でヘッジを返済
04C22000@110Lx2→@59返済
4/10
午前の日経が突っ込んだところで4/1に建てた玉の返済指示
04C21500@270Lx1→@150返済
04C22000@70Sx2→@8返済
4/11
プットレシオを返済
04P21500@210Lx1→@21返済
04P21000@79Sx2→@2返済
4/12
SQは21870くらいでしたw
04C21000@300Lx1→@870くらい
04C21500@110Sx2→@370くらい おまえらまさか、5限売り持ちしてないよな
やるのも面白いが、連休中CMEばっか見て
10連CME監視になってまう
ま、P20000で@10だったが、2300も離れてるから、大丈夫とは思うが、まさかってのが
あるからなぁ 自分はCで食らう方が多いが 私はここの皆さんの高次元の会話についていけないレベルですのでひたすら屑プット買いです
暴落起こらないかなー ワシもとりあえずファー買いしといた
みんなやることは一緒やな 名無しさんの打ち回し面白い。
裏目出るととドタバタで終わってる結果だけど、そうとも限らない感じ。
裏目の割には損害少ないとも思えるし。
現物とのバランスかもしれない。 買いはフタ開けてみりゃ5/7に1円になってるだけだよ ファー買いとCFDデルタヘッジもどきは悪くない戦略のはず
全く動かなければもちろん負けだけど CFDのスプはどんくらいだろうか
3ピップくらいなら取引もありかな >>396
IV上昇は返済需要のためだね
売り方としては連休が怖いから
板が薄くて不利な価格であっても
買い戻しておこうと言うことになる
それを逆手にとって儲けている奴もいるわけだ 連休明けたら恐怖が消えるんだから
オプ買いは臭い飯食う運命だよ 今アメリカでMMT理論がめちゃくちゃ議論されてるけど
これかつてあった日本の土地神話に似てる気がすんだよね
つまりバブルは終わらないっていう後付け理論
向こうの冷静な奴らは最後の一上げがあってリセッションすると見てる
与太話だけどな >>399
そんなにあがるか?
いまなだからかだからないよ p21500とc23000をショートしてるが、いまんとこ大丈夫そう オプ買い主体の戦略だから何かあるのは大歓迎
CFDが動けば動くほど儲かる 連休は上昇を警戒してc23000は事前に切った
p21000、p21250、p21375は保持中で残存価格23万くらい >>403
>>405
同じ人ですよね?
勉強になります すまんが教えてくれ
先物ミニの過去のチャートを調べたいんだけど、一週間ごとに表示させたいんだよね
期間を指定したらきれいに表示してくれるサイトとかツールとかってある?
ヒゲができたとこに高値、安値が表示されてくれるとさらに助かるんだが うーんマケスピ2でもできなくはないんだが、
なんか見にくいなあ… 高値安値を自動的に添字してほしい 自己解決
「ピークボトム」っていうテクニカル項目で表示できたわ
お騒がせしました… 連休明けはSQ週だね。
ガンマとセータがでかくなってくる頃だけど、10連休中にだいぶセータでオプションが腐っているか。
C23000がどうなっているか見もの。 10連休明けなんて前代未聞だもんな
IVがめっちゃ高いのか、低いのか、普通なのか
楽しみ ダウは高いが円高。
日経にボラあまりなし、だろう。
10連休いうて残り3営業日。 SPXは3000ドル超えそうだな
だいぶ楽観が強くなってきてるし、ぼちぼち下げが来そうな感もある やっぱプット売っときゃよかったかな〜 絶対勝てたな アメリカも天皇の即位って
時にヘタなドンパチやらなそうだし、トランプ自体、安部との関係悪くしたくないもんね。
他の国が狙ったようにテロ起こしても、所詮ゴミだし、まぁ一生に一回の事でしょうがなかったな、
1週間祝日は。 テレビは令和ばっか 興味無い人は全く興味ねぇな 去年か数年前だか忘れたが、GW中に死ねほど円高になって日経1000近く落ちたっけ。あれはやばかったわ。 すげー初歩的なこと聞いてすまないんだが、
たとえば5月限のオプションでいっぱいポジ持ってるとき、
6月限の先物と組み合わせるのと、5月限の先物(ミニ先物)と組み合わせるのでは、
証拠金がぜんぜん違うの?
もし前者だとめっちゃ証拠金とられて、後者ならめっちゃ少ないなら、
流動性の低い5月限先物をあえて使わなきゃなのかな デルタヘッジすれば安全確実に儲けられると考えてしまうのは、初心者なら誰でも通る道だよね。(ただし、12年やってても気付かない自称大御所さんが存在するらしい。)
コール1枚売+ミニ先10枚買い=プット1枚売
コール1枚売+デルタ分ミニ先買い=ショートストラドル
(プットの場合も上記と同様)
どんなに複雑なスプレッドでも、分解すれば上記のいずれかに帰着するから、オプションに先物を組み合わせるのは無意味。 同限月ならちゃんと証拠金削減してくれるけど異限月だと別商品(ヘッジになる保証がない)から多目に要求される、みたいなことはないのけ? >>422
安全確実に儲ける方法は存在しない
売りと買いがあって取引が成立するんだから
売りポジも買いポジも対等なんだよ 先物を使ってデルタヘッジしても、Gamma・Speed・Charmなどの高次グリークスがデルタに影響を及ぼすから、デルタだけヘッジしても意味ないのに、そういうことを知らない人が多すぎる。
影響力の大きいブロガーが個人の初心者オプショントレーダーに与える悪影響が大きいのが原因だと思う。 >>428
>>422に書いた「オプションに先物を組み合わせるのは無意味」というのは、オプション売り・オプション買い両方で成り立つことなんだけど、お前の頭だと理解できないのかな? オプ買いのデルタヘッジ→利確
オプ売りのデルタヘッジ→損切り
というだけ
利確した後に逆方向に動けば利確しといてよかったなとなるし
利確した後にさらに同一方向に動けば利確しなけりゃよかっなとなる
損切りした後に逆方向に動けば損切りしなけりゃよかったとなるし
損切りした後にさらに同一方向に動けば損切りしといてよかったとなるだけ
どちらも対等
重要なのはオプ買いはデルタヘッジする度に利確になるのに対して
オプ売りはデルタヘッジする度に損失になるということ
その利益や損失の合計がオプションプレミアムを上回るが下回るかによって勝ち負けが決まる オプ買いのデルタヘッジ→ロングストラドルと同じ
オプ売りのデルタヘッジ→ショートストラドルと同じ
先物を使ってデルタヘッジしても、裸買い・裸売りがストラドルに変わるだけだから、リスクは変わらないままなんだよね。こういうことに早く気付ければ、初心者から早く脱出できる。 オプションと先物を組み合わせるのが意味ないなんて乱暴すぎw
プロテクティブプットやカバードコールなんて戦略は認めないとでも言いたいのだろうか >>432
理論的にはその通りだけど
ミニ先物に対応するミニオプションがないからな >>433
カバードコール→ショートストラドルまたはプット裸売りと同じ
プロテクティブプット→ショートストラドルまたはコール裸売りと同じ >>435の訂正
プロテクティブプット→ロングストラドルまたはコール裸買いと同じ 先物買い→
同一行使価格のコール買いとプット売りに分解可能だから
ミニオプションさえ存在すれば
すべてのポジションは先物を使わずにオプションだけで表現可能
ってことなら同意するわw 重要なのは、>>432に書いたように「先物を使ってデルタヘッジしても、裸買い・裸売りがストラドルに変わるだけだから、リスクは変わらないまま」ということなんだけど、理解できない人が多いのだろうね。
12年以上経っても気付かない自称大御所さんもいるくらいだから仕方ない。 自称大御所さんに恨みでもあるのかな?
気がつかなくてなにか困ることでもあるのか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています