0571名無しさん@お金いっぱい。
2019/03/17(日) 18:35:44.76ID:XMufw7S+0そんな長い期間の対数差収益率のデータは
株価変動の時間依存の要素が入ってしまう
ドリフト項(トレンド)の影響を除去した後の
ランダムウォーク分のみのデータに変換してから
正規分布への当てはめ可否を検討する必要がある
現実に利用するオプションはせいぜい1-3限月先までなので
せいぜい3か月分のデータが正規分布であれば条件を十分満たすことになる
これはほぼ正規分布になることが確認できる
そのデータをもとに
数理ファイナンスとブラックショールズ式自体否定するのであれば
それも一つの考え方だと思う
あとは個人の判断でどうぞ