>>138
スパンの基本となるIVカーブはたしか各行使価格のプットとコールのIVの平均値を使用してるよ
で基本カーブはシナリオで原資産価格が変動しても変化しないものとして
シナリオ毎のでIVプラマイってのでボラ変化は表現してるよ
はっきり言ってあまり現実的なモデルではない