>>137
PUT,CALL両方でバックスプレッドの形を作るのが最善、との計算結果に。
各シナリオのIV、どんな風に設定するのが良いのかわからず、今回はとりあえずの値を手動設定。

どんなIVモデルがいいのか＆
SPAN等ではどのようにIV設定してシナリオ作成しているのか、
ご存知の方、教えて頂ければ幸甚です。